国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
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国投瑞银 成长优选股票型证券投 资基金2014 年半年度报 告
2014 年6 月30 日
基金管理 人：国投瑞银基金管理 有限公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2014 年8 月29 日
国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报 告和投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年1月1日起至6月30日止。
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1.2
目录
目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告 期内 基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 12
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信 情 况声 明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 12
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 34
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 35
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 37
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 39
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 39
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 39
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 39
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 39
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 39
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 40
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 40
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 41
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 41
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 41
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 42
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§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金管 理人 、基 金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 42
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 43
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 43
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 43
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 43
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 44
§ 11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 44
11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 44
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 44
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 44
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
基金简称 国投瑞银成长优选股票
基金主代码 121008
交易代码 前端:121008 后端:128008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年1月10日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,664,942,874.28 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金通过投资高速成长及业务有良好前景的企业，
力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将采取积极的股票投资管理策略，借鉴
UBSGlobal AM （瑞士 银行环球资产管理公司） 投资管
理经验，在辅助性的主动类别资产配置基础上，自下
而上地精选优质成长上市公司的股票构建组合， 力求
实现基金资产的长期稳定增长，同时，通过严谨的风
险控制管理流程，实现风险－收益的最佳配比。
1、 类别资产配置本基金以 “自下而上” 的股 票精选为
主，并通过适度调整类别资产的配置比例，减少基金
的系统性风险
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险比较
判别，对股票、债券和货币市场工具等类别资产的配
置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益
的适度平衡。此外，本基金还将利用基金管理人在长
期投资管理过程中所积累的经验， 根据市场突发事件、
市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资
产配置调整。
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2、股票投资管理本基金的股票投资决策
以自下而上的公司基本面全面分析为主，挖掘优质成
长企业，并使用GEVS 模型等方法评估股票的内在价
值。
3、债券投资管理
本基金借鉴UBS Global AM （瑞士银行环球资产管 理
公司）固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”
的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风
险。
4、权证投资策略
根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即 “估值 差
价(Value Price) ” 以及权 证合理价值对定价参数的敏感
性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或
沽出权证。
业绩比较基准
80% ×中信标普300指数＋20% ×中信标普全债指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品
种， 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券
型基金和混合型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 刘凯 赵会军
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
注册地址
上海市虹口区东大名路638号
7 层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
深圳市福田区金田路4028号
荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 518035 100140
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法定代表人 钱蒙 姜建清
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司
深圳市福田区金田路4028号荣超经
贸中心46层
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2014年1月1日至2014年6月30 日）
本期已实现收益 -8,919,790.06
本期利润 4,032,997.81
加权平均基金份额本期利润 0.0024
本期加权平均净值利润率 0.35%
本期基金份额净值增长率 0.31%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2014 年6月30日)
期末可供分配利润 -110,634,925.88
期末可供分配基金份额利润 -0.0664
期末基金资产净值 1,147,950,309.52
期末基金份额净值 0.6895
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2014 年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -12.44%
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注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3、 以上 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 封 闭式基 金交 易佣 金 、 开
放式基 金申 购赎 回费 或基 金转换 费等 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 2.15% 0.55% 0.72% 0.61% 1.43% -0.06%
过去三个月 2.90% 0.58% 1.33% 0.69% 1.57% -0.11%
过去六个月 0.31% 0.76% -4.11% 0.82% 4.42% -0.06%
过去一年 12.96% 0.94% 1.32% 0.93% 11.64% 0.01%
过去三年 -7.35% 1.04% -19.30% 1.02% 11.95% 0.02%
自基金合同生效日起
至今
-12.44% 1.36% -46.12% 1.46% 33.68% -0.10%
注：1 、 本 基金 属于 股票 型 基金。 在实 际投 资运 作中 ， 本基 金将 维持 较高 的股 票投资 比例 ， 即 股票 资
产在基 金资 产中 的占 比将 以基金 股票 配置 比例 范围60-95% 的中间 值， 即约80% 为基准 ，根 据股 票、
债券等 类别 资产 的预 期风 险与预 期收 益的 综合 比较 与判断 进行 调整 ，为 此， 综合基 金资 产配 置与 市
场指数 代表 性等 因素 ， 本 基金选 用市 场代 表性 较好 的中信 标普300 指数 和中 信 标普全 债指 数加 权作 为
本基金 的投 资业 绩评 价基 准，具 体为80% ×中 信标 普300 指数 ＋20% ×中 信标 普全债 指数 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金转 型以来基金份额 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变
动的比较
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国投瑞银成长优选股票 基金基准
2008-01-10 2008-12-08 2009-11-11 2010-10-20 2011-09-15 2012-08-17 2013-07-24 2014-06-30
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%
-50%
-55%
-60%
注： 本基 金建 仓期 为自 基 金合同 生效 日起 的6 个月 。 截至建 仓期 结束 ， 本基 金 各项资 产配 置比 例符 合
基金合 同及 招募 说明 书有 关投资 比例 的约 定。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称" 公司" ）， 原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准， 于2002年6月13 日正式成立， 注册资本1亿元人民币。 公司是中
国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司
（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG ）。公司拥有
完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以" 诚信 、客户关注、包容
性、社会责任" 作为公 司的企业文化。截止2014年6月底，公司有员工143人，其中90人
具有硕士或博士学位；公司管理27只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
綦缚鹏
本基金
基金经
理
2010年6月
29日
－ 11
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。曾任华林证券
研究员、中国建银投资证
券高级研究员、泰信基金
高级研究员和基金经理助
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理。 2009年4月加入国投瑞
银。曾任国投瑞银核心企
业基金基金经理。现任国
投瑞银成长优选基金基金
经理。
刘钦
本基金
基金经
理助理、
高级研
究员
2011年11月
18日
－ 10
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。曾任职于国信
证券、国信弘盛投资有限
公司。 2011年5月加入国投
瑞银。
颜文浩
本基金
基金经
理助理、
研究员
2014年6月
11日
－ 4
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。2010年10 月加
入国投瑞银。
注： 任 职日 期和 离任 日期 均指公 司作 出决 定后 正式 对外公 告之 日。 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银成
长优选股票型证券投资基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎 勤勉， 忠实尽职的
原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决策规
范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本报告期内， 管理人通 过制度、 流程和技术手 段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待 ， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的情况。
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4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
上半年，A 股市场结构性特征显著。经济转型预期被投资者广泛接受，资金不断从
传统行业向符合转型方向的行业和主题上集中，传统行业与新兴行业的分化由此形成。
以沪深300为代表的大盘蓝筹股由于估值够低，不再继续下跌，总体上维持窄幅震荡趋
势。以创业板、中小板为代表的符合经济转型方向的" 新兴产业" ，由 于高估值震荡开始
加剧，但重心依然有所上移。从行业表现上看，通信、计算机、电子、传媒涨幅居前，
农林牧渔、建筑装饰、商业贸易、交运、采掘表现落后。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.6895元，本报告期份额净值增长率为0.31% ，
同期业绩比较基准收益率为-4.11% ， 基金份额 净值增长率好于业绩比较基准， 主要因为
本基金在上半年一直保持了较低的仓位， 并且持有了较多估值较低、 具有核心竞争优势
的中等市值和大市值股票。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望下半年，我们对A 股市场转向偏乐观的态度。理由在于我们认为大盘蓝筹股估
值已经充分反映了投资者对经济转型的悲观预期， 下半年无风险收益率逐步下降将是趋
势性的，在这样的背景下，以沪深300为代表的大盘蓝筹股的估值存在向上修复的可能
和空间。在投资标的的选择上，我们倾向于认为蓝筹股会胜出，特别是那些" 传统" 行业
中的优势企业。 在过去一年中， 在所谓的转型预期影响下， 成长股估值已经呈现出了较
为明显的泡沫化倾向。 投资者不再注重基本面， 市值和行业空间成为投资者选择投资标
的的首要条件。 继煤炭、 有色、 银行、 地产等 强周期行业被投资者抛弃后， 众多拥有核
心竞争力、 在历史上充分证明了自身经营能力的、 周期性属性并不显著的股票仅仅因为
市值空间缺乏想象而被抛弃。 接下来， 我们会集中力量在这类股票中淘金。 这并不意味
着我们放弃小 市值成长股，但我们认为经过一年多" 鸡犬升天" 式的上 涨，小市值股票中
淘金的难度大大增加， 其中质地优良的股票也因为估值偏高而失去了吸引力， 因此对小
市值股票我们持谨慎态度，会以比以往更为挑剔的条件来选择投资标的。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营 部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
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及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相应
的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通， 在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估
值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与外部估值定价服务机构签
约。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本期已实现收益为-8,919,790.06 元，期末可供分配利润为-110,634,925.88 元。
本基金本期未实施利润分配。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投 资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的管理人 ——国投瑞银基金管
理有限公司在国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损 害基金份额持有人
利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 国投瑞
银成长优选股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银成长优选股票
型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
报告截止日：2014 年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 91,050,679.69 135,315,924.78
结算备付金
2,608,139.48 3,323,485.05
存出保证金
500,652.75 665,055.49
交易性金融资产 6.4.7.2 820,821,293.73 999,634,053.94
其中：股票投资
746,339,293.73 945,485,414.94
基金投资
－ －
债券投资
74,482,000.00 54,148,639.00
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 237,000,378.50 58,570,279.36
应收证券清算款
4,775,585.87 －
应收利息 6.4.7.5 324,645.63 1,018,263.87
应收股利
－ －
应收申购款
24,043.69 48,724.14
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
1,157,105,419.34 1,198,575,786.63
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31 日
负 债：
国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
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短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
6,005,476.03 7,539,607.97
应付赎回款
584,948.64 792,047.45
应付管理人报酬
1,405,454.78 1,519,818.63
应付托管费
234,242.46 253,303.10
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 619,697.41 1,473,312.49
应交税费
10,000.00 10,000.00
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 295,290.50 547,324.30
负债合计
9,155,109.82 12,135,413.94
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 759,423,040.07 787,289,276.32
未分配利润 6.4.7.10 388,527,269.45 399,151,096.37
所有者权益合计
1,147,950,309.52 1,186,440,372.69
负债和所有者权益总计
1,157,105,419.34 1,198,575,786.63
注：报 告截 止日2014 年6 月30日， 基金 份额 净值0.6895 元， 基金 份额 总额1,644,942,874.28 份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2014年1月1 日
至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013
年6月30日
一、收入
17,525,294.66 -31,720,952.59
国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
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1.利息收入
2,517,236.71 2,338,762.46
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,020,820.28 800,193.76
债券利息收入
791,966.48 615,086.32
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
704,449.95 923,482.38
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
2,047,793.78 100,281,183.91
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,450,054.62 93,038,549.89
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 506,437.65 4,431.15
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 8,991,410.75 7,238,202.87
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 12,952,787.87 -134,358,412.56
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.17 7,476.30 17,513.60
减：二、 费用
13,492,296.85 15,737,653.34
1．管理人报酬
8,477,581.15 9,461,119.35
2．托管费
1,412,930.17 1,576,853.23
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.18 3,387,490.05 4,479,944.43
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
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6．其他费用 6.4.7.19 214,295.48 219,736.33
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
4,032,997.81 -47,458,605.93
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
4,032,997.81 -47,458,605.93
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
787,289,276.32 399,151,096.37 1,186,440,372.69
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 4,032,997.81 4,032,997.81
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-27,866,236.25 -14,656,824.73 -42,523,060.98
其中：1.基金申购款 35,567,011.29 16,978,354.17 52,545,365.46
2.基金赎回款 -63,433,247.54 -31,635,178.90 -95,068,426.44
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
759,423,040.07 388,527,269.45 1,147,950,309.52
项 目
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净 911,362,085.87 361,971,049.46 1,273,333,135.33
国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
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值)
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -47,458,605.93 -47,458,605.93
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-56,639,261.49 -25,490,425.98 -82,129,687.47
其中：1.基金申购款 12,713,585.93 5,611,875.28 18,325,461.21
2.基金赎回款 -69,352,847.42 -31,102,301.26 -100,455,148.68
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
854,722,824.38 289,022,017.55 1,143,744,841.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘纯亮
—————————
基金管理公司负责人
刘纯亮
—————————
主管会计工作负责人
冯伟
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金是根据原融鑫证券投资基金( 以下简称" 基金
融鑫") 基金份额持有人 大会2007年12月17日审议通过的《关于融鑫证券投资基金转型有
关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监基金字
[2007]344 号 《关于核准 融鑫证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 核准， 由原
基金融鑫转型而来。原基金融鑫为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所( 以下简称" 深
交所") 交易上市，存续 期限至2008年2月止。根据深交所深证复[2008]1 号《关于同意融
鑫证券投资基金终止上市的批复》 ， 原基金融 鑫于2008年1月9日进行终止上市权利登记。
自2008 年1月10日起，原基金融鑫终止上市，原基金融鑫更名为国投瑞银成长优选股票
型证券投资基金( 以下简称" 本基金") ，《融鑫 证券投资基金基金合同》失效的同时《国
投瑞银成长优选股票型证券投资基 金基金合同》 生效。 本基金为契约型开放式， 存续期
限不定。 本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银
行股份有限公司。
国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
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原基金融鑫于基金合同失效前日经审计的基金资产净值为1,868,797,783.97元， 已于
本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。 根据 《国 投瑞银成长优选股
票型证券投资基金招募说明书》和《关于原融鑫证券投资基金份额拆分结果的公告》，
本基金于2008年2月4日进行了基金份额拆分，拆分比例为1: 2.192338913 ，并于2008 年2
月13日进行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自2008年1月11日至2008年2月1日止期间内开放集中申
购， 共募集人民币2,871,783,866.07元， 其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计
人民币1,524,885.15 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2008) 第012号审验报告 予以验证。 上述集中申购募集资金已按2008年2月4日基金份额拆
分后的基金份额净值1.0000元折合为2,871,783,866.07 份基金份额，其中集中申购资金利
息折合1,524,885.15 份基金份额，并于2008 年2月13日进行了确认登记。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《 国投瑞银成长优选股票型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法公开发行上市的股票和债券， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95% ， 债券 投资占基金资产的
比例为0-40% ， 权证投 资占基金资产净值的比例为0-3% ， 现金及到期 日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5% 。 本基金的业 绩比较基准为： 80% × 中信标普300 指数
＋ 20% ×中信标普全债指数。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、 中国证 监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 《 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 基金合同》 和在财
务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2014年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基
金2014 年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日期间的经营成果和基
金净值变动情况等有关信息。
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6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计差错 更正的说明
本基金在本期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红 利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]107 号《关于股息 红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85
号文 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月）
的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的，
暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股 期限超过1年的， 暂减按25% 计入 应纳税所得额。 上
述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
活期存款 91,050,679.69
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 91,050,679.69
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6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 710,143,518.45 746,339,293.73 36,195,775.28
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 4,222,280.82 4,580,000.00 357,719.18
银行间市场 69,737,298.50 69,902,000.00 164,701.50
合计 73,959,579.32 74,482,000.00 522,420.68
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 784,103,097.77 820,821,293.73 36,718,195.96
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2014年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 120,000,000.00 －
银行间市场 117,000,378.50 －
合计 237,000,378.50 －
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6 月30日
应收活期存款利息 30,283.39
应收定期存款利息 －
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应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,056.33
应收债券利息 284,241.10
应收买入返售证券利息 8,862.04
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 202.77
合计 324,645.63
6.4.7.6 其他资 产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6 月30日
交易所市场应付交易费用 617,449.96
银行间市场应付交易费用 2,247.45
合计 619,697.41
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6 月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 134.41
其他 96,800.00
审计费 49,588.57
信息披露费 148,767.52
合计 295,290.50
6.4.7.9 实收基 金
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金额单位：人民币元
项目
本期2014年1月1日至2014年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,726,038,368.23 787,289,276.32
本期申购 77,973,672.18 35,567,011.29
本期赎回（以“- ”号填列） -139,069,166.13 -63,433,247.54
本期末 1,664,942,874.28 759,423,040.07
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -105,442,453.22 504,593,549.59 399,151,096.37
本期利润 -8,919,790.06 12,952,787.87 4,032,997.81
本期基金份额交易产
生的变动数
3,727,317.40 -18,384,142.13 -14,656,824.73
其中：基金申购款 -5,103,365.56 22,081,719.73 16,978,354.17
基金赎回款 8,830,682.96 -40,465,861.86 -31,635,178.90
本期已分配利润 － － －
本期末 -110,634,925.88 499,162,195.33 388,527,269.45
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日
活期存款利息收入 995,120.54
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 19,023.06
其他 6,676.68
合计 1,020,820.28
6.4.7.12 股票投 资收益
国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出股票成交总额 1,175,435,076.60
减：卖出股票成本总额 1,182,885,131.22
买卖股票差价收入 -7,450,054.62
6.4.7.13 债券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券 （债转股及债 券到期
兑付）成交总额
51,804,906.20
减： 卖出债券 （债转股及债券
到期兑付）成本总额
49,723,250.00
减：应收利息总额 1,575,218.55
债券投资收益 506,437.65
6.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
股票投资产生的股利收益 8,991,410.75
基金投资产生的股利收益 －
合计 8,991,410.75
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目 本期
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2014年1月1日至2014年6月30日
1.交易性金融资产 12,952,787.87
—— 股票投资 12,633,475.37
—— 债券投资 319,312.50
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 12,952,787.87
6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 7,084.27
转换费 392.03
合计 7,476.30
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额的25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购补 差费 两部 分构 成，其 中赎 回费 部分 的25% 归入 转出 基金 的基 金
资产。
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
交易所市场交易费用 3,387,015.05
银行间市场交易费用 475.00
合计 3,387,490.05
国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,767.52
资金汇划费 6,339.39
上市年费 －
持有人大会费 －
其他费用 9,600.00
合计 214,295.48
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至本报告送出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
于2014年上半年度， 并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生
变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司( “中国工商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
第 26 页 共 44 页
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6
月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013 年6
月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
8,477,581.15 9,461,119.35
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
1,675,164.39 1,893,625.74
注： 支付 基金 管理 人 国 投 瑞银基 金管 理有 限公 司 的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值1.50% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年 天数。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6
月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
1,412,930.17 1,576,853.23
注：支 付基 金托 管人 中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数 。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
第 27 页 共 44 页
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年1月1日至2014年6
月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013 年6
月30日
期初持有的基金份额 － 25,000,000.00
期间申购/ 买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 － 25,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ －
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014 年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
91,050,679.69 995,120.54 71,615,386.70 769,434.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国工 商银 行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分 配情况
本基金本期无利润分配事项。
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第 28 页 共 44 页
6.4.12 期末（2014 年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60336
9
今世
缘
2014-6-25
2014-
7-3
新股网下
认购
16.93 16.93
45,92
1
777,442.53 777,442.53
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00203
5
华帝
股份
2014-
06-28
拟披露重
大事项
9.89
2014-
07-02
10.58
1,079
,693
11,702,55
0.03
10,678,16
3.77
6.4.12.2 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间 市场债券正回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.2.2 交易所 市场债券正回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金， 属于高风险、 高收益的基金品
种， 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 本基金投资
的金融工具主要包括股票投资、 债券投资、 权证投资及资产支持证券投资等。 本基金在
日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市
场风险。 本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的
风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险， 使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现" 风险和收益相匹配" 的风险收益目标。
本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念， 将风险管理融入业务中， 使风险控
制与投资业务紧密结合， 在董事会专业委员会监督管理下， 建立了由督察长、 合规与风
险控制委员会、 监察稽核部、 相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
第 29 页 共 44 页
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责 任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司， 与该银行存款相关的信用
风险不重大。 本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交
易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 基金在银行间同业市场仅与达
到本基金的基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风
险。
本基金的基金管理人建立了信用风险 管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2014年6月30日，本
基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为
1.27%(2013 年12月31日：0.39%) 。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人持续进行本基金的流动性需
求分析， 构建投资组合时， 对备选证券进行流动性检验， 并以适度分散策略保持组合流
动性， 严格控制缺乏流动性资产的比例。 同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动
性比例控制要求， 对现金类资产配置策略、 股票集中度、 重仓证券的流动性以及冲击成
本率、 换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公
司发行的股票市值不超过基金资产净值的10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他 基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。 本基金所持大部分证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此金融资产均能以合理价格
适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2014年6月30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
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第 30 页 共 44 页
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融 工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险， 借鉴瑞银全球资产管
理公司海外管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收 益率利差分析、
静态利差分析和期权调整利差等分析， 计算组合证券的修正久期、 利差久期、 有效久期
和有效凸性的风险控制指标， 跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标， 控
制组合的利率风险。 当预期债券市场利率下降时， 加大固定利率证券的配置比例； 当预
期债券市场利率上升时， 加大浮息证券的配置比例。 通过改变浮息和固息证券的配置比
例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2014 年6月30日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
91,050,679.
69
－ － －
91,050,679.
69
结算备付金
2,608,139.4
8
－ － －
2,608,139.4
8
存出保证金 500,652.75 － － － 500,652.75
交易性金融资
产
59,892,000.
00
14,590,000.
00
－
746,339,293
.73
820,821,293
.73
应收证券清算
款
－ － －
4,775,585.8
7
4,775,585.8
7
应收利息 － － － 324,645.63 324,645.63
国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
第 31 页 共 44 页
应收申购款 － － － 24,043.69 24,043.69
资产总计
154,051,471
.92
14,590,000.
00
－
751,463,568
.92
920,105,040
.84
负债
应付证券清算
款
－ － －
6,005,476.0
3
6,005,476.0
3
应付赎回款 － － － 584,948.64 584,948.64
应付管理人报
酬
－ － －
1,405,454.7
8
1,405,454.7
8
应付托管费 － － － 234,242.46 234,242.46
应付交易费用 － － － 619,697.41 619,697.41
应交税费 － － － 10,000.00 10,000.00
其他负债 － － － 295,290.50 295,290.50
负债总计 － － －
9,155,109.8
2
9,155,109.8
2
利率敏感度缺
口
154,051,471
.92
14,590,000.
00
－
742,308,459
.10
910,949,931
.02
上年度末
2013 年12月31
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
135,315,924
.78
－ － －
135,315,924
.78
结算备付金
3,323,485.0
5
－ － －
3,323,485.0
5
存出保证金 665,055.49 － － － 665,055.49
交易性金融资
产
49,560,000.
00
4,588,639.0
0
－
945,485,414
.94
999,634,053
.94
买入返售金融
资产
58,570,279.
36
－ － －
58,570,279.
36
应收利息 － － －
1,018,263.8
7
1,018,263.8
7
应收申购款 3,175.06 － － 45,549.08 48,724.14
国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
第 32 页 共 44 页
资产总计
247,437,919
.74
4,588,639.0
0
－
946,549,227
.89
1,198,575,7
86.63
负债
应付证券清算
款
－ － －
7,539,607.9
7
7,539,607.9
7
应付赎回款 － － － 792,047.45 792,047.45
应付管理人报
酬
－ － －
1,519,818.6
3
1,519,818.6
3
应付托管费 － － － 253,303.10 253,303.10
应付交易费用 － － －
1,473,312.4
9
1,473,312.4
9
应交税费 － － － 10,000.00 10,000.00
其他负债 － － － 547,324.30 547,324.30
负债总计 － － －
12,135,413.
94
12,135,413.
94
利率敏感度缺
口
247,437,919
.74
4,588,639.0
0
－
934,413,813
.95
1,186,440,3
72.69
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
于2014年6月30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为6.49%(2013年12 月31 日：4.56%)， 因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2013年12月31日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
第 33 页 共 44 页
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而 下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投 资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资占基
金资产的比例为60%-95% ，债券投资占基金资产的比例为0-40% ，权 证投资占基金资产
净值的比例为0-3% ，现 金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。
此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6月30日
上年度末
2013年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 746,339,293.73 65.01 945,485,414.94 79.69
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 746,339,293.73 65.01 945,485,414.94 79.69
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31 日
1. 业绩比较基准上升5% 上升约4,850 上升约5,661
2. 业绩比较基准下降5% 下降约4,850 下降约5,661
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为80% × 中信 标普300 指 数＋20% × 中信 标普 全债 指数。
国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
第 34 页 共 44 页
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 746,339,293.73 64.50
其中：股票 746,339,293.73 64.50
2 固定收益投资 74,482,000.00 6.44
其中：债券 74,482,000.00 6.44
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 237,000,378.50 20.48
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 93,658,819.17 8.09
7 其他资产 5,624,927.94 0.49
8 合计 1,157,105,419.34 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 296,192,352.18 25.80
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 41,861,747.21 3.65
E 建筑业 － －
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F 批发和零售业 71,507,955.73 6.23
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 28,082,219.67 2.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 127,799,113.20 11.13
K 房地产业 91,572,725.88 7.98
L 租赁和商务服务业 66,054,377.54 5.75
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 9,596,230.56 0.84
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 13,672,571.76 1.19
S 综合 － －
合计 746,339,293.73 65.01
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 1,299,955 51,140,229.70 4.45
2 000002 万
科Ａ 4,818,137 39,845,992.99 3.47
3 600079 人福医药 1,199,895 35,816,865.75 3.12
4 000028 国药一致 850,805 33,989,659.75 2.96
5 000625 长安汽车 2,754,877 33,912,535.87 2.95
6 600016 民生银行 5,399,900 33,533,379.00 2.92
7 601888 中国国旅 999,920 33,037,356.80 2.88
8 600138 中青旅 1,515,933 33,017,020.74 2.88
9 600754 锦江股份 1,711,287 28,082,219.67 2.45
10 600048 保利地产 5,549,914 27,527,573.44 2.40
11 002157 正邦科技 3,476,478 25,691,172.42 2.24
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12 600969 郴电国际 2,107,428 25,647,398.76 2.23
13 600030 中信证券 2,100,000 24,066,000.00 2.10
14 600525 长园集团 1,999,914 22,079,050.56 1.92
15 600511 国药股份 900,000 20,430,000.00 1.78
16 000876 新 希 望 1,799,929 20,321,198.41 1.77
17 002390 信邦制药 800,000 17,016,000.00 1.48
18 600019 宝钢股份 3,999,986 16,399,942.60 1.43
19 600323 瀚蓝环境 1,261,817 16,214,348.45 1.41
20 000651 格力电器 499,929 14,722,909.05 1.28
21 600085 同仁堂 810,822 14,132,627.46 1.23
22 600724 宁波富达 3,475,278 13,692,595.32 1.19
23 601098 中南传媒 946,854 13,672,571.76 1.19
24 000858 五 粮 液 687,800 12,332,254.00 1.07
25 000001 平安银行 1,199,950 11,891,504.50 1.04
26 002035 华帝股份 1,079,693 10,678,163.77 0.93
27 000538 云南白药 202,990 10,596,078.00 0.92
28 600887 伊利股份 300,000 9,936,000.00 0.87
29 000848 承德露露 499,999 9,934,980.13 0.87
30 000888 峨眉山Ａ 520,968 9,596,230.56 0.84
31 600073 上海梅林 1,299,920 9,450,418.40 0.82
32 600993 马应龙 600,000 9,426,000.00 0.82
33 600062 华润双鹤 449,895 7,733,695.05 0.67
34 000026 飞亚达Ａ 936,711 7,662,295.98 0.67
35 600690 青岛海尔 499,890 7,378,376.40 0.64
36 600036 招商银行 700,000 7,168,000.00 0.62
37 600376 首开股份 1,599,974 6,911,887.68 0.60
38 002191 劲嘉股份 499,963 6,649,507.90 0.58
39 002215 诺 普 信 628,524 4,701,359.52 0.41
40 600767 运盛实业 499,955 3,594,676.45 0.31
41 002454 松芝股份 260,000 3,273,400.00 0.29
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42 002726 龙大肉食 82,706 1,410,964.36 0.12
43 002043 兔 宝 宝 315,800 1,247,410.00 0.11
44 603369 今世缘 45,921 777,442.53 0.07
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600016 民生银行 55,758,538.17 4.70
2 600048 保利地产 46,726,770.93 3.94
3 600030 中信证券 36,973,921.51 3.12
4 600019 宝钢股份 27,023,368.92 2.28
5 601098 中南传媒 26,972,503.36 2.27
6 600376 首开股份 26,309,950.84 2.22
7 600108 亚盛集团 25,935,164.02 2.19
8 600511 国药股份 25,879,873.44 2.18
9 600703 三安光电 23,970,608.53 2.02
10 000001 平安银行 22,940,229.20 1.93
11 000002 万
科Ａ 21,614,079.61 1.82
12 600969 郴电国际 20,940,373.71 1.76
13 000625 长安汽车 20,933,571.43 1.76
14 000157 中联重科 20,894,565.73 1.76
15 000893 东凌粮油 20,236,351.38 1.71
16 000651 格力电器 19,418,884.37 1.64
17 600104 上汽集团 17,933,282.27 1.51
18 600767 运盛实业 17,610,183.70 1.48
19 000669 金鸿能源 16,953,891.82 1.43
20 002157 正邦科技 16,272,113.93 1.37
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600048 保利地产 51,005,737.26 4.30
2 600030 中信证券 47,070,306.37 3.97
3 600525 长园集团 44,915,711.00 3.79
4 000002 万
科Ａ 42,254,744.21 3.56
5 600019 宝钢股份 40,120,392.60 3.38
6 600261 阳光照明 39,859,142.97 3.36
7 600104 上汽集团 38,249,145.18 3.22
8 600376 首开股份 35,503,354.90 2.99
9 000024 招商地产 34,472,717.86 2.91
10 300232 洲明科技 31,546,141.15 2.66
11 600223 鲁商置业 28,958,938.58 2.44
12 000888 峨眉山Ａ 28,048,718.88 2.36
13 600703 三安光电 23,859,705.51 2.01
14 000513 丽珠集团 23,391,756.49 1.97
15 600108 亚盛集团 22,611,497.50 1.91
16 600887 伊利股份 21,293,358.28 1.79
17 002375 亚厦股份 21,217,677.43 1.79
18 000001 平安银行 21,168,696.99 1.78
19 300121 阳谷华泰 20,971,565.88 1.77
20 600016 民生银行 20,424,173.30 1.72
注：“ 卖出 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 971,105,534.64
卖出股票的收入（成交）总额 1,175,435,076.60
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
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7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 59,892,000.00 5.22
其中：政策性金融债 59,892,000.00 5.22
4 企业债券 14,590,000.00 1.27
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 74,482,000.00 6.49
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 140213 14国开13 600,000 59,892,000.00 5.22
2 1180087 11彬煤债 100,000 10,010,000.00 0.87
3 126018 08江铜债 50,000 4,580,000.00 0.40
注：本 基金 本期 末仅 持有 以上债 券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
国投瑞 银成 长优 选股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告
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根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 基金投 资前十名证券的发 行主体被监管部门立案 调查或编制日前一年内 受到公
开谴责、 处罚的投资决策程序说 明
本基金投资的前十名证券中， 包括" 中国平安"1,299,955 股， 市值5,114万元， 占基金
资产净值4.45% ；根据中国平安保险（集团）股份有限公司2013年10月15日公告，该集
团控股子公司" 平安证 券有限责任公司" 收到 《中国证券监督管理委员会行政处罚决定
书》 ， 决定对平安证券 有限责任公司责令改正给予警告并没收其在万福生科 （湖南） 农
业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555 万元，并处以人民币5,110
万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。基金管理人认为，平安证券投行业务承销佣
金收入及投行业务利润占该集团营业收入及集团的净利润的比重较小， 本处罚对该集团
经营活动没有产生实质性影响，未改变该集团基本面。
本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,
在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投 资前十名股票中投 资于超出基金合同规定 备选股票库之外的投资 决策程
序说明
基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 500,652.75
2 应收证券清算款 4,775,585.87
3 应收股利 －
4 应收利息 324,645.63
5 应收申购款 24,043.69
6 其他应收款 －
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7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 5,624,927.94
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场主动
投资 分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公
司的规定。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
65,354 25,475.76 72,650,280.83 4.36%
1,592,292,593.4
5
95.64%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
1,048,256.89 0.06%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
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本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0至10万份（含）
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金转型日(2008 年1月10日) 基金份额总额 800,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 1,726,038,368.23
本报告期基金总申购份额 77,973,672.18
减：本报告期基金总赎回份额 139,069,166.13
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 1,664,942,874.28
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
基金管理人重大人事变动如下：
1 、自2014年4 月18日起盛斌先生不再担任公司副总经理。
2 、自2014年5 月8日起聘任张南森先生担任公司副总经理。
上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。
基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
1 、因中国工商银行股份有限公司（以下简称" 本行" ）工作需要，周 月秋同志不再
担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业
高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总
经理部分业务授权职责。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
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10.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发
生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 1 613,795,065.15 28.62% 558,797.18 28.62%
广发证 券 1 427,389,112.64 19.93% 389,095.82 19.93%
东莞证 券 1 426,025,432.57 19.86% 387,852.79 19.86%
光大证 券 1 410,274,779.69 19.13% 373,514.73 19.13%
招商证 券 1 191,931,303.07 8.95% 174,732.69 8.95%
国信证 券 1 75,537,783.85 3.52% 68,769.34 3.52%
注：1、 本基 金管 理人 在租 用证券 机构 交易 单元 上符 合中国 证监 会的 有关 规定 。 本 基金 管理 人将 证券
经营机 构的 注册 资本 、研 究水平 、财 务状 况、 经营 状况、 经营 行为 以及 通讯 交易条 件作 为基 金专 用
交易单 元的 选择 标准， 由 研究部、 投资 部及 交易 部 对券商 进行 考评 并提 出交 易单元 租用 及更 换方 案。
根据董 事会 授权 ，由 公司 执行委 员会 批准 。
2、本 基金 本报 告期 未发 生 交易所 权证 交易 。
3、本 基金 本报 告期 租用 证 券公司 交易 单元 未发 生变化 。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额比例
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国泰君安 － － 2,560,000,000.00 100.00%
东莞证券 229,906.20 100.00% － －
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于董事、监事、高级管理人员
以及其他从业人员在子公司兼职
情况的公告
《中国证券报》 2014-04-12
2
关于基金管理人高级管理人员变
更的公告
《证券时报》 2014-04-19
3
关于基金管理人高级管理人员变
更的公告
《中国证券报》 2014-05-10
§11
备查 文件目录
11.1 备查文件 目录
《关于核准融鑫证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 （证监基金字[2007]344
号)
《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2014年半年度报告原文
11.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线400-880-6868
国投瑞银 基金管理有限公司
二〇一四 年八月二十九日
