国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
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国投瑞银 策略精选灵活配置混合 型证券投资基金2014 年半年 度报告
2014 年6 月30 日
基金管理 人：国投瑞银基金管理 有限公司
基金托管 人：中国银行股份有限 公司
送出日期 ：2014 年8 月29 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年1月1日起至6月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 12
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 13
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 33
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 35
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 36
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 40
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 40
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 40
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 40
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 40
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 40
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 40
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 40
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 41
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 42
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8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 42
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 42
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 42
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 43
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 43
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或 处 罚等情 况 ...................................................... 43
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 43
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 44
§ 11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 45
11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 45
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 45
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 45
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银策略精选混合
基金主代码 000165
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月27日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 165,595,721.77 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制
风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与
收益的平衡，精选具有较高投资价值的股票和债券，
力求实现基金资产的长期稳定增长。
（一）类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比
较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的
配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收
益的优化平衡。
（二）股票投资管理
本基金管理人将采用自上而下与自下而上相结合的方
式确定行业权重，进行行业配置。 在投资组合管理过
程中，基金管理人 也将根据宏观经济形势以及各个行
业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。
本基金根据定量与定性分析确定股票初选库；基于公
司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现
模型等估值方法， 分析股票内在价值； 结合风险管理，
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构建股票组合并对其进行动态调整。
本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保值为目的，
适度运用股指期货。
（三）债券投资管理
本基金采取" 自上而下" 的债券分析方法，确定债券投
资组合， 并管理组合风险。 在基本价值评估的基础上，
使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个
券选择策略等开展债券投资，在不同的时期，采用以
上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用
何种策略取决于债券组合允许的风险程度。
业绩比较基准 55% ×沪深300指数+45% ×中债总指数
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基
金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货
币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 刘凯 王永民
联系电话 400-880-6868 010-66594896
电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-880-6868 95566
传真 0755-82904048 010-66594942
注册地址
上海市虹口区东大名路638号
7 层
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
深圳市福田区金田路4028号
荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 518035 100818
法定代表人 钱蒙 田国立
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
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露报纸名称
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司
深圳市福田区金田路4028号荣超经
贸中心46层
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2014年1月1日至2014年6月30 日）
本期已实现收益 40,036,836.71
本期利润 42,912,862.27
加权平均基金份额本期利润 0.1944
本期加权平均净值利润率 19.26%
本期基金份额净值增长率 11.43%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2014 年6月30日)
期末可供分配利润 2,885,464.56
期末可供分配基金份额利润 0.0174
期末基金资产净值 168,481,186.33
期末基金份额净值 1.017
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2014 年6月30日)
基金份额累计净值增长率 11.76%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3、 以上 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 基 金申购 赎回 费 、 基 金转
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换费等 ）， 计入 费用 后实 际利润 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 4.20% 0.48% 0.38% 0.43% 3.82% 0.05%
过去三个月 4.95% 0.49% 1.71% 0.48% 3.24% 0.01%
过去六个月 11.43% 0.77% -1.98% 0.57% 13.41% 0.20%
自基金合同生效日起
至今
11.76% 0.63% -4.52% 0.59% 16.28% 0.04%
注：1 、 本基 金属 于灵 活配 置混合 型基 金 。 在 实际 投 资运作 中 ， 本 基金 的股 票 投资在 基金 资产 中的 占
比将以 基金 股票 配置 比例 范围0-95% 的 中间 值， 即约55% 为 基准 ， 根 据股 市 、 债 市等类 别资 产的 预期
风险与 预期 收益 的综 合比 较与判 断进 行调 整。 为此 ，综合 基金 资产 配置 与市 场指数 代表 性等 因素 ，
本基金 选用 沪深300 指数 和 中债总 指数 加权 作为 本基 金的投 资业 绩评 价基 准， 具体为55% ×沪 深300
指数+45% ×中 债总 指数 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为2013 年9 月27 日， 基金 合 同生效 日至 报告 期期 末， 本基金 运作 时间 未满
一年。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
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国投瑞银策略精选混合 基金基准
2013-09-27 2013-11-08 2013-12-16 2014-01-22 2014-03-06 2014-04-14 2014-05-22 2014-06-30
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日为2013 年9 月27 日， 基 金合同 生效 日至 报告 期期 末，本 基金 运作 时间
未满一 年。
2、本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效日 起的6 个 月。 截 至建仓 期结 束， 本基 金各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同及 招募 说明 书有 关投资 比例 的约 定。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称" 公司" ）， 原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准， 于2002年6月13 日正式成立， 注册资本1亿元人民币。 公司是中
国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司
（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG ）。公司拥有
完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以" 诚信 、客户关注、包容
性、社会责任" 作为公 司的企业文化。截止2014年6月底，公司有员工143人，其中90人
具有硕士或博士学位；公司管理27只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
马少章
本基金
基金经
理
2013年9月
27日
－ 16
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。曾任职于金信
证券、东吴基金及红塔证
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券。 2008年4月加入国投瑞
银。 曾任国投瑞银沪深300
金融地产指数基金
（LOF ）、国投瑞银新 兴
产业基金(LOF)和国投 瑞
银稳健增长基金基金经
理。现任国投瑞银景气行
业基金和国投瑞银策略精
选基金基金经理。
陈小玲
本基金
基金经
理
2014年1月
14日
－ 9
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。曾任职于招商
基金管理有限公司。2005
年8月加入国投瑞银基金
管理有限公司，曾任国投
瑞银景气行业证券投资基
金基金经理助理。现任国
投瑞银策略精选基金和国
投瑞银美丽中国基金基金
经理。
颜文浩
本基金
基金经
理助理、
研究员
2014年6月
11日
－ 4
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。2010年10 月加
入国投瑞银。
注： 任 职日 期和 离任 日期 均指公 司作 出决 定后 正式 对外公 告之 日。 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银策
略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉，
忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的
投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
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本报告期内， 管理人通 过制度、 流程和技术手 段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得 到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的交易情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投 资策略和 运作分析
新年伊始市场延续了以往对经济增速下滑的担忧， 并开始忧虑信用风险事件可能会
陆续爆发。2季度尽管没有出现系统性信用风险事件，但是受制于需求不足和投资增速
下滑的压力，中观经济数据仍持续低迷，政府开始推出多项定向微刺激。14年上半年A
股市场仍延续了13 年的结构分化走势， 只是以创业板为代表的小盘成长股波动幅度明显
加大，1季度后半段，由于担忧4月IPO 重启， 同时预期地产调控政策结构性调整，以地
产为代表的周期股出现阶段性反弹， 成长股及题材股大幅下跌。 同时， 不同于13 年的是
14年市场更加" 求新、 求变" ，资金主要围绕 信息安全、移动互联网、互联网教育、新能
源汽车和医疗服务等新主题炒作， 而对过往两年有业绩有增长的消费、 医药和新兴产业
高估值成长股产生" 审 美疲劳" ，估值持续下 行。1季度创业板指数上涨1.8% ，振荡幅度
达到20.9% ；沪深300指数下跌7.9% ，振荡幅度10.9% 。2季度创业板指数上涨5.8% ，振
荡幅度达到14.6% ；沪深300指数上涨0.88% ，振荡幅度9.05% 。
本基金在上半年维持中等仓位。 组合持仓以稳定增长类 （食品饮料、 医药医疗） 和
景气向上（农业、军工、电子）为主。
4.4.2 报告期内 基金 的业绩表现
截止本报告期末（2014年6月30日），本基金份额净值为1.017元，本报告期份额净
值增长率为11.43% ， 同期业绩比较基准收益率为-1.98% ， 基金净值增长率高于业绩基准
的主要原因是整体仓位较低，超配市场表现较好的农业、军工、电子。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望下半年， 尽管有定向微刺激政策托底， 市场仍然面临投资增速下滑带动经济增
速回落，以及IPO 持续 发行的考验。本基金将积极寻找符合经济增长方式转型趋势，以
及受益国企改革红利的中长期机会， 阶段性重点关注低估值金融股， 逐步提高权益资产
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配置比例，并动态调整组合结构。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管 理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及 时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本期已实现收益为40,036,836.71 元，期末可供分配利润为2,885,464.56 元。
本基金于2014 年1月16日以2013年12 月31日基金已实现的可分配收益为基准，实施
收益分配500,565.31 元， 每10份基金份额分红0.01元。 本基金于2014年2月27日以2014 年2
月24日基金已实现的可分配收益为基准，实施收益分配15,666,758.22 元，每10份基金份
额分红0.96元。
报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对国投瑞银 策略精
选灵活配置混合型证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券
投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
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5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核 ， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资 组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2014 年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 18,930,882.66 31,878,072.32
结算备付金
835,756.28 25,604,245.31
存出保证金
259,048.96 78,524.77
交易性金融资产 6.4.7.2 86,707,101.75 152,779,449.29
其中：股票投资
86,707,101.75 119,041,615.39
基金投资
－ －
债券投资
－ 33,737,833.90
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 60,000,000.00 310,000,000.00
应收证券清算款
9,287,103.76 198,666.65
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
第 14 页 共 45 页
应收利息 6.4.7.5 24,269.10 872,704.54
应收股利
－ －
应收申购款
969,171.35 5,533.60
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
177,013,333.86 521,417,196.48
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
7,030,465.26 －
应付赎回款
638,059.05 708,256.16
应付管理人报酬
183,089.00 678,996.81
应付托管费
30,514.83 113,166.13
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 459,177.37 375,810.12
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 190,842.02 92,669.30
负债合计
8,532,147.53 1,968,898.52
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 165,595,721.77 517,650,067.72
未分配利润 6.4.7.10 2,885,464.56 1,798,230.24
所有者权益合计
168,481,186.33 519,448,297.96
负债和所有者权益总计
177,013,333.86 521,417,196.48
注：报 告截 止日2014 年6 月30日， 基金 份额 净值 人民 币1.017 元 ，基 金份 额总 额165,595,721.77 份。
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
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6.2 利润表
会计主体：国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2014年1 月1日至2014年6月30 日
一、收入
49,184,789.13
1.利息收入
1,109,271.30
其中：存款利息收入 6.4.7.11 334,454.09
债券利息收入
104,687.07
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
670,130.14
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
44,603,720.14
其中：股票投资收益 6.4.7.12 44,026,018.29
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 161,972.10
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 6.4.7.14 －
股利收益 6.4.7.15 415,729.75
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 2,876,025.56
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.17 595,772.13
减：二、 费用
6,271,926.86
1．管理人报酬
1,712,049.16
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
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2．托管费
285,341.54
3．销售服务费
－
4．交易费用 6.4.7.18 4,062,741.43
5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资 产支出
－
6．其他费用 6.4.7.19 211,794.73
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
42,912,862.27
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
42,912,862.27
注：本 基金 于2013 年9月27日合同 生效 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
517,650,067.72 1,798,230.24 519,448,297.96
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 42,912,862.27 42,912,862.27
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-352,054,345.9
5
-25,658,304.42 -377,712,650.37
其中：1.基金申购款 98,773,241.07 128,850.84 98,902,091.91
2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
-450,827,587.0
2
-25,787,155.26 -476,614,742.28
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
－ -16,167,323.53 -16,167,323.53
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
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（净值减少以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
165,595,721.77 2,885,464.56 168,481,186.33
注：本 基金 于2013 年9月27日合同 生效 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘纯亮
—————————
基金管理人负责人
刘纯亮
—————————
主管会计工作负责人
冯伟
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称" 本基金") ， 系经中国证
券监督管理委员会 （以下简称" 中国证监会" ） 证监许可[2013]584 号文 《关于核准国投瑞
银策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基 金管理人国投瑞银
基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2013年9月27日正式生效，首次设
立募集规模为579,952,698.28 份基金份额。
本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为国投瑞银基金
管理有限公司， 注册登记机构为国 投瑞银基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股
份有限公司 ( 以下简称" 中国银行") 。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （含 中小企业私募债） 、
中期票据、 债券回购、 银行存款 （包括银行活期存款、 银行定期存款、 协议存款、 大额
存单等） 、 货币市场工 具、 股指期货、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。
本基金的业绩比较基准为 ：55% ×沪深300指数+45% ×中债总指数 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006 年2月颁布的 《企业会计准则- 基本准则》 和38项
具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计准
则" ）编制，同时，对 于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金
业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监 会制定的 《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行< 企业会计准
则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 、
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
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《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年6月30
日的财务状况以及2014年1月1日至2014 年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计差错 更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
（2） 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通
知》 的规定， 自2004 年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券
投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差 价收入， 继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
第 19 页 共 45 页
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3） 个人所得税
根据财 政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入及债券的利息收入， 由 上
市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入及债券的利息收入时代
扣代缴20% 的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]107 号 文 《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》的规定，自2005年6月13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的
股息红利所得， 按照财税[2005]102 号文规定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减
按50% 计算应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于 实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1日起， 个人从公
开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的， 其股息
红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1 年 （含1年） 的， 暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25% 计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20% 的税率计征个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号 《 财政部国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得
个人所得税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
活期存款 18,930,882.66
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 18,930,882.66
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
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6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 82,669,466.43 86,707,101.75 4,037,635.32
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 82,669,466.43 86,707,101.75 4,037,635.32
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2014年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 60,000,000.00 －
合计 60,000,000.00 －
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
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2014年6 月30日
应收活期存款利息 9,003.29
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 338.49
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 68.32
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 14,859.00
合计 24,269.10
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6 月30日
交易所市场应付交易费用 459,177.37
银行间市场应付交易费用 －
合计 459,177.37
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6 月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 2,404.73
信息披露费 148,765.71
审计费用 39,671.58
合计 190,842.02
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
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6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2014年1月1日至2014年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 517,650,067.72 517,650,067.72
本期申购 98,773,241.07 98,773,241.07
本期赎回（以“- ”号填列） -450,827,587.02 -450,827,587.02
本期末 165,595,721.77 165,595,721.77
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 550,976.44 1,247,253.80 1,798,230.24
本期利润 40,036,836.71 2,876,025.56 42,912,862.27
本期基金份额交易产
生的变动数
-12,384,083.11 -13,274,221.31 -25,658,304.42
其中：基金申购款 6,468,257.48 -6,339,406.64 128,850.84
基金赎回款 -18,852,340.59 -6,934,814.67 -25,787,155.26
本期已分配利润 -16,167,323.53 － -16,167,323.53
本期末 12,036,406.51 -9,150,941.95 2,885,464.56
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日
活期存款利息收入 257,354.64
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 60,655.42
其他 16,444.03
合计 334,454.09
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6.4.7.12 股票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出股票成交总额 1,359,472,817.64
减：卖出股票成本总额 1,315,446,799.35
买卖股票差价收入 44,026,018.29
6.4.7.13 债券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券 （债转股及债 券到期
兑付）成交总额
34,709,107.78
减： 卖出债券 （债转股及债券
到期兑付）成本总额
33,627,098.40
减：应收利息总额 920,037.28
债券投资收益 161,972.10
6.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本报告期无衍生工具产生的收益/ 损失。
6.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
股票投资产生的股利收益 415,729.75
基金投资产生的股利收益 －
合计 415,729.75
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
第 24 页 共 45 页
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
1.交易性金融资产 2,876,025.56
—— 股票投资 2,986,761.06
—— 债券投资 -110,735.50
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 2,876,025.56
6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 594,652.12
转换费收入 1,120.01
合计 595,772.13
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
交易所市场交易费用 4,062,741.43
银行间市场交易费用 －
合计 4,062,741.43
6.4.7.19 其他费 用
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单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,765.71
银行汇划费用 16,457.44
账户维护费 6,000.00
其他费用 900.00
合计 211,794.73
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至 本报告送出日 ，本基金并无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
于2014年上半年度， 并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生
变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国银行 基金托管人、基金代销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
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项目
本期
2014年1 月1日至2014年6月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,712,049.16
其中：支付销售机构的客户维护费 773,942.95
注：注 ：基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.50% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E ×1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 累至月 末按 支付 经基 金管 理人与 基金 托管 人核 对一 致后， 由基 金托 管人 于
次月首 日起3个 工作 日内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。 若遇 法定 节 假日 、 公 休等 ， 支付 日
期顺延 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 285,341.54
注：注 ：基 金托 管人 的基 金托管 费按 基金 财产 净值 的0.25% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H=E ×0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的基 金财 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 累至月 末按 支付 经基 金管 理人与 基金 托管 人核 对一 致后， 由基 金托 管人 于
次月首 日起3个 工作 日内 从 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休等 ， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
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单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
18,930,882.66 257,354.64
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行间 同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分 配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份基 金
份额分红 数
现金形式
发放总额
再投资形 式
发放总额
利润分配
合计
备注
1
2014-01-
16
2014-1-16 0.010 488,208.65 12,356.66 500,565.31
2
2014-02-
27
2014-2-27 0.960 13,532,991.75 2,133,766.47 15,666,758.22
合计
0.970 14,021,200.40 2,146,123.13 16,167,323.53
6.4.12 期末（2014 年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于年末流通受限证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
第 28 页 共 45 页
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金为混合型基金， 属于中高风险、 中高收 益的基金品种， 其预期 风险和预期收
益高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流
动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （含中小板、 创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票） 、 债券 （含中小企业私募债） 、 中期票据、 债券 回购、 银行存款 （包
括银行活期存款、 银行定期存款、 协议存款、 大额存单等） 、 货币市 场工具、 股指期货、
权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符
合中国证监会的规定） 。 本基金在日常经营活动面临的与这些金 融工具相关的风险主要
包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析
这些风险， 并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监
控上述各类风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险， 使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现" 风险和 收益相匹配" 的风险收 益目标。本基金管理
人秉承全面风险控制的理念， 将风险管理融入业务中， 使风险控制与投资业务紧密结合，
在董事会专业委员会监督管理下， 建立了由督察长、 合规与风险控制委员会、 监察稽核
部、相关职能部门和 业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约
风险发生的可能性很小； 基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标
准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金均投资于具有良
好信用等级的证券，且投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
第 29 页 共 45 页
过该证券市值的10% 。
于2014年6月30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例仅为0.00% ，因此本基金无重大信用风险。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金对 资金需求不能足额支付的风险。 本基金的流动性风险来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人持续进行本基金的流动性需求分
析， 构建投资组合时， 对备选证券进行流动性检验， 并以适度分散策略保持组合流动性，
严格控制缺乏流动性资产的比例。 同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动性比例
控制要求，对现金类资产配置策略、证券集中度、重仓证券的流动性以及冲击成本率、
换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持大部分证券在证
券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易。 于本期末， 基金未持有流通受限的资
产， 所持资产均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。
本基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险， 借鉴瑞银全球资产管理公司
海外管理经验， 结合自主开发的估值系统管理利率风险， 通过收益率利差分析、 静态利
差分析和期权调整利差等分析， 计算组合证券的修正久期、 利差久期、 有效久期和有效
凸性的风险控制指标， 跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标， 控制组合
的利率风险。 当预期债券市场利率下降时， 加大固定利率证券的配 置比例； 当预期债券
市场利率上升时， 加大浮息证券的配置比例。 通过改变浮息和固息证券的配置比例， 控
制证券投资组合的久期，防范利率风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债都计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在一定程度上受到市场利率变化的影响。 本基金持有的生息资产主要为银行存
款、 结算备付金、 债券投资及买入返售金融资产等。 下表统计了本基金面临的利率风险
敞口。 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
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到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
金额单位：人民币 元
本期末
2014 年6月
30 日
1个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
18,930,8
82.66
－ － － － －
18,930,8
82.66
结算备付金
835,756.
28
－ － － － －
835,756.
28
存出保证金
259,048.
96
－ － － － －
259,048.
96
交易性金融
资产
－ － － － －
86,707,1
01.75
86,707,1
01.75
买入返售证
券
60,000,0
00.00
－ － － － －
60,000,0
00.00
应收证券清
算款
－ － － － －
9,287,10
3.76
9,287,10
3.76
应收利息 － － － － －
24,269.1
0
24,269.1
0
应收申购款 － － － － －
969,171.
35
969,171.
35
资产总计
80,025,6
87.90
－ － － －
96,987,6
45.96
177,013,
333.86
负债
应付证券清
算款
－ － － － －
7,030,46
5.26
7,030,46
5.26
应付赎回款 － － － － －
638,059.
05
638,059.
05
应付管理人
报酬
－ － － － －
183,089.
00
183,089.
00
应付托管费 － － － － －
30,514.8
3
30,514.8
3
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应付交易费
用
－ － － － －
459,177.
37
459,177.
37
其他负债 － － － － －
190,842.
02
190,842.
02
负债总计 － － － － －
8,532,14
7.53
8,532,14
7.53
利率敏感度
缺口
80,025,6
87.90
－ － － －
88,455,4
98.43
168,481,
186.33
上年度末
2013 年12月
31日
1个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
31,878,0
72.32
－ － － － －
31,878,0
72.32
结算备付金
25,604,2
45.31
－ － － － －
25,604,2
45.31
存出保证金
78,524.7
7
－ － － － －
78,524.7
7
交易性金融
资产
22,006,6
00.00
－
11,731,2
33.90
－ －
119,041,
615.39
152,779,
449.29
买入返售证
券
310,000,
000.00
－ － － － －
310,000,
000.00
应收证券清
算款
－ － － － －
198,666.
65
198,666.
65
应收利息 － － － － －
872,704.
54
872,704.
54
应收申购款 － － － － － 5,533.60 5,533.60
资产总计
389,567,
442.40
－
11,731,2
33.90
－ －
120,118,
520.18
521,417,
196.48
负债
应付赎回款 － － － － －
708,256.
16
708,256.
16
应付管理人
报酬
－ － － － －
678,996.
81
678,996.
81
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应付托管费 － － － － －
113,166.
13
113,166.
13
应付交易费
用
－ － － － －
375,810.
12
375,810.
12
其他负债 － － － － －
92,669.3
0
92,669.3
0
负债总计 － － － － －
1,968,89
8.52
1,968,89
8.52
利率敏感度
缺口
389,567,
442.40
－
11,731,2
33.90
－ －
118,149,
621.66
519,448,
297.96
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
本基金于2014 年6月30日未持有的交易性债券投资，因此当利率发生合理、可能的
变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对年末基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而 下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、 投资组合进行修正， 通过投资组合的分散化等方式， 来主动应对可能发生的其他价
格风险。
此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
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金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6月30日
上年度末
2013年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 86,707,101.75 51.46 119,041,615.39 22.92
交易性金融资产- 债券投资 － － 33,737,833.90 6.49
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 86,707,101.75 51.46 152,779,449.29 29.41
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表
为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投
资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表
示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31 日
基金业绩比较基准增加
5%
7,260,964.65 6,811,353.99
基金业绩比较基准减少
5%
-7,260,964.65 -6,811,353.99
注：基 金业 绩比 较基 准＝55% ×沪 深300指数+45% × 中债总 指数 。
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
第 34 页 共 45 页
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 86,707,101.75 48.98
其中：股票 86,707,101.75 48.98
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 60,000,000.00 33.90
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 19,766,638.94 11.17
7 其他资产 10,539,593.17 5.95
8 合计 177,013,333.86 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,029,728.24 1.20
B 采矿业 － －
C 制造业 72,469,209.41 43.01
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 5,221,046.10 3.10
G 交通运输、仓储和邮政业 1,843,772.00 1.09
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,143,346.00 3.05
J 金融业 － －
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
第 35 页 共 45 页
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 86,707,101.75 51.46
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 000596 古井贡酒 384,452 7,331,499.64 4.35
2 600667 太极实业 1,365,020 6,320,042.60 3.75
3 600390 金瑞科技 473,500 6,245,465.00 3.71
4 600372 中航电子 240,500 5,452,135.00 3.24
5 600261 阳光照明 511,449 5,053,116.12 3.00
6 002241 歌尔声学 189,459 5,050,976.94 3.00
7 600062 华润双鹤 276,306 4,749,700.14 2.82
8 600079 人福医药 148,350 4,428,247.50 2.63
9 600100 同方股份 489,143 4,358,264.13 2.59
10 000538 云南白药 79,593 4,154,754.60 2.47
11 600305 恒顺醋业 277,404 4,147,189.80 2.46
12 600438 通威股份 400,000 3,796,000.00 2.25
13 600330 天通股份 284,500 3,431,070.00 2.04
14 600180 瑞茂通 305,502 3,223,046.10 1.91
15 600037 歌华有线 293,800 3,090,776.00 1.83
16 002303 美盈森 279,900 3,073,302.00 1.82
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
第 36 页 共 45 页
17 600894 广日股份 200,000 2,206,000.00 1.31
18 002405 四维图新 123,500 2,052,570.00 1.22
19 002069 獐子岛 145,188 2,029,728.24 1.20
20 600976 武汉健民 100,000 1,998,000.00 1.19
21 600794 保税科技 225,400 1,843,772.00 1.09
22 002436 兴森科技 45,600 1,149,120.00 0.68
23 002055 得润电子 114,500 1,100,345.00 0.65
24 600888 新疆众和 52,939 289,046.94 0.17
25 002309 中利科技 3,600 62,604.00 0.04
26 300217 东方电热 1,000 20,390.00 0.01
27 300205 天喻信息 1,000 15,400.00 0.01
28 002017 东信和平 1,000 13,340.00 0.01
29 002108 沧州明珠 1,000 12,670.00 0.01
30 002726 龙大肉食 500 8,530.00 0.01
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002474 榕基软件 41,498,022.54 7.99
2 000024 招商地产 33,996,934.06 6.54
3 600667 太极实业 33,634,845.80 6.48
4 300207 欣旺达 31,889,317.98 6.14
5 600118 中国卫星 29,798,289.01 5.74
6 600887 伊利股份 28,887,899.74 5.56
7 600323 瀚蓝环境 24,265,183.15 4.67
8 002364 中恒电气 24,097,622.53 4.64
9 600330 天通股份 23,996,549.21 4.62
10 002048 宁波华翔 21,999,236.50 4.24
11 600315 上海家化 20,992,262.96 4.04
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
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12 600893 航空动力 19,760,066.30 3.80
13 600998 九州通 19,498,892.81 3.75
14 600312 平高电气 18,367,140.43 3.54
15 002444 巨星科技 17,499,343.23 3.37
16 600978 宜华木业 17,089,842.15 3.29
17 600894 广日股份 16,998,198.76 3.27
18 002570 贝因美 16,996,167.64 3.27
19 300070 碧水源 16,991,946.27 3.27
20 000793 华闻传媒 15,998,365.10 3.08
21 600438 通威股份 15,998,292.76 3.08
22 600597 光明乳业 15,997,678.30 3.08
23 002303 美盈森 15,351,851.94 2.96
24 600511 国药股份 15,269,378.45 2.94
25 300039 上海凯宝 15,127,033.62 2.91
26 300016 北陆药业 14,998,956.15 2.89
27 300307 慈星股份 14,499,796.95 2.79
28 600999 招商证券 13,999,523.91 2.70
29 002489 浙江永强 13,998,688.92 2.69
30 000816 江淮动力 12,999,556.11 2.50
31 002349 精华制药 11,999,775.17 2.31
32 300251 光线传媒 11,997,089.28 2.31
33 300104 乐视网 11,994,423.97 2.31
34 600767 运盛实业 11,754,803.51 2.26
35 002436 兴森科技 11,177,613.36 2.15
36 600292 中电远达 10,999,441.13 2.12
37 002158 汉钟精机 10,998,931.09 2.12
38 600372 中航电子 10,997,625.04 2.12
39 600062 华润双鹤 10,997,001.31 2.12
40 600976 武汉健民 10,996,240.87 2.12
41 300204 舒泰神 10,934,556.35 2.11
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
第 38 页 共 45 页
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002474 榕基软件 41,945,728.12 8.08
2 600667 太极实业 35,829,218.86 6.90
3 000024 招商地产 33,894,149.78 6.53
4 300207 欣旺达 31,646,600.85 6.09
5 600118 中国卫星 30,253,431.97 5.82
6 600406 国电南瑞 30,111,927.47 5.80
7 600887 伊利股份 28,315,081.43 5.45
8 002364 中恒电气 28,107,631.91 5.41
9 600323 瀚蓝环境 24,376,459.90 4.69
10 600330 天通股份 24,286,632.44 4.68
11 002048 宁波华翔 23,195,149.52 4.47
12 600893 航空动力 22,491,297.08 4.33
13 600315 上海家化 20,643,644.41 3.97
14 600998 九州通 19,836,421.44 3.82
15 000400 许继电气 19,742,427.27 3.80
16 600312 平高电气 18,573,923.60 3.58
17 002570 贝因美 17,832,812.19 3.43
18 300039 上海凯宝 17,306,322.18 3.33
19 300070 碧水源 17,282,977.21 3.33
20 600511 国药股份 17,052,133.75 3.28
21 000793 华闻传媒 16,992,392.27 3.27
22 002444 巨星科技 16,329,222.24 3.14
23 002349 精华制药 15,713,768.56 3.03
24 600597 光明乳业 15,701,055.59 3.02
25 600978 宜华木业 15,351,368.45 2.96
26 300016 北陆药业 15,108,902.96 2.91
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27 600703 三安光电 14,759,131.92 2.84
28 002489 浙江永强 14,690,964.05 2.83
29 002303 美盈森 14,578,959.89 2.81
30 600894 广日股份 14,470,110.36 2.79
31 600999 招商证券 14,464,254.14 2.78
32 300307 慈星股份 14,026,492.05 2.70
33 002436 兴森科技 13,997,902.37 2.69
34 600519 贵州茅台 13,706,074.93 2.64
35 000876 新 希 望 12,975,196.16 2.50
36 300251 光线传媒 12,901,512.06 2.48
37 000816 江淮动力 12,851,895.28 2.47
38 600292 中电远达 12,725,158.79 2.45
39 600438 通威股份 12,126,359.53 2.33
40 300104 乐视网 12,107,500.54 2.33
41 600767 运盛实业 12,089,250.43 2.33
42 000513 丽珠集团 11,285,579.19 2.17
43 002158 汉钟精机 11,141,253.16 2.14
44 300300 汉鼎股份 11,080,224.63 2.13
45 002496 辉丰股份 10,927,629.40 2.10
46 002415 海康威视 10,793,806.18 2.08
47 600405 动力源 10,618,849.48 2.04
48 600525 长园集团 10,560,643.31 2.03
49 600138 中青旅 10,540,453.11 2.03
50 002327 富安娜 10,434,984.81 2.01
注：“ 卖出 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,280,125,524.65
卖出股票的收入（成交）总额 1,359,472,817.64
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
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考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的， 适度
运用股指期货 。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点， 通过股
指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 基金投 资前十名证券的发 行主体被监管部门立案 调查或编制日前一年内 受到公
开谴责、 处罚的投资决策程序说 明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的 ， 在报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投 资前十名股票中投 资于超出基金合同规定 备选股票库之外的投资 决策程
国投瑞 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年半 年度 报告
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序说明
基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 259,048.96
2 应收证券清算款 9,287,103.76
3 应收股利 －
4 应收利息 24,269.10
5 应收申购款 969,171.35
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 10,539,593.17
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场主动
投资分离交易可转债附送的权证， 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司
的规定。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
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持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
3,176 52,139.71 1,806,598.18 1.09% 163,789,123.59 98.91%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
4,782,423.76 2.89%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
100万份以上
本基金基金经理持有本开放式基金 10 万份至50万份（含）
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年9月27日) 基金份额总额 579,952,698.28
本报告期期初基金份额总额 517,650,067.72
本报告期基金总申购份额 98,773,241.07
减：本报告期基金总赎回份额 450,827,587.02
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 165,595,721.77
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
基金管理人重大人事变动如下：
1 、自2014年4 月18日起盛斌先生不再担任公司副总经理。
2 、自2014年5 月8日起聘任张南森先生担任公司副总经理。
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上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。
2014 年2月14日中国银行股份有限公司公告， 自2014年2 月13日起， 陈四清先生担任
本行行长。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发生改
聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 1 1,193,653,968.16 45.27% 1,086,704.45 45.27%
中金公司 1 1,043,576,237.82 39.58% 950,066.53 39.58%
广州证券 1 224,908,678.86 8.53% 204,756.78 8.53%
招商证券 1 174,775,946.36 6.63% 159,116.26 6.63%
注：1、 本基 金管 理人 在租 用证券 机构 交易 单元 上符 合中国 证监 会的 有关 规定 。 本 基金 管理 人将 证券
经营机 构的 注册 资本 、研 究水平 、财 务状 况、 经营 状况、 经营 行为 以及 通讯 交易条 件作 为基 金专 用
交易单 元的 选择 标准， 由 研究部、 投资 部及 交易 部 对券商 进行 考评 并提 出交 易单元 租用 及更 换方 案。
根据董 事会 授权 ，由 公司 执行委 员会 批准 。
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2、本 报告 期内 本基 金未 发 生交易 所权 证交 易。
3、本 基金 本报 告期 租用 交 易单元 未发 生变 更。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额比
例
中金公司 2,000,070.50 100.00% 1,792,000,000.00 78.70%
招商证券 － － 485,000,000.00 21.30%
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于本基金分红的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2014-01-13
2 关于本基金基金经理变更的公告 《上海证券报》 2014-01-14
3
关于本基金持有的兴森科技进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2014-02-13
4 关于本基金分红的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2014-02-25
5
关于本基金持有的光线传媒进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2014-03-28
6
关于董事、监事、高级管理人员
以及其他从业人员在子公司兼职
情况的公告
《中国证券报》 2014-04-12
7 关于基金管理人高级管理人员变 《证券时报》 2014-04-19
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更的公告
8
关于基金管理人高级管理人员变
更的公告
《中国证券报》 2014-05-10
§11
备查 文件目录
11.1 备查文件 目录
《关于核准国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金
[2013]584 号）
《关于国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函
[2013]843 号）
《国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金 管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2014年半年度报告原文
11.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线400-880-6868
国投瑞银 基金管理有限公司
二〇一四 年八月二十九日
