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国投瑞源(121010)

国投瑞源:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

 
国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 
 
 第 1 页 共 28 页 
 
 
 
国 投瑞 银瑞源 保本 混合型 证券 投资基 金2014 年半 年度 报告摘要 
 
2014 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国投 瑞银基 金管 理有限 公司 
 
基 金托 管人: 中国 民生银 行股 份有限 公司 
 
送 出日 期:2014 年8月29 日


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 2 页 共 28 页 §1


重 要提示 及目 录 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月22日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。





本报告期自2014 年1月1日起至6月30日止。


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 3 页 共 28 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金简称 国投瑞银瑞源保本混合 基金主代码 121010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月20日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 161,141,843.08 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合 保险技术,为投资人提供保本周期到期时保本金额安 全的保证, 并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于 60% 。本基金持有的收益资产占基金资产的比例不高 于40% ,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金 资产净值的3% 。 本基金 持有现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 在保证资产配置符合《基金合同》规定的前提下,基 金管理人将按照CPPI (Constant Proportation Portfolio Insurance )恒定比例组 合保险策略和TIPP (Time Invariant Portfolio Protection )时间不变性投资组合保 险策略的要求动态调整收益资产与保本资产的投资比 例,在力求收益资产可能的损失额不超过安全垫的基 础上,实现基金资产最大限度的增值。如在本基金存 续期内市场出现新的金融衍生品且在开放式基金许可 的投资范围之内,本基金管理人可以相应调整上述投 资策略。 保本资产主要投资策略包括: ①持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券,主 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 4 页 共 28 页 要按买入并持有方式进行投资以保证组合收益的稳定 性,同时兼顾收益性和流动性,尽可能地控制利率、 收益率曲线等各种风险。 ②综合考虑收益性、 流动性和风险性, 进行积极投资。 主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债 券进行投资,严格控制风险,增强盈利性,以争取获 得适当的超额收益,提高整体组合收益率。 收益资产主要投资策略包括: 一级市场新股申购策略、 二级市场股票投资策略、权证投资管理、股指期货投 资管理。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后) 风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低 风险品种。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 刘凯 赵天杰 联系电话 400-880-6868 010-58560666 电子邮箱 service@ubssdic.com zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-880-6868 95568 传真 0755-82904048 010-58560798 2.4 信 息披 露方 式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.ubssdic.com 基金半年度报告备置 地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 §3 主要 财务 指标和 基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 5 页 共 28 页 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30 日) 本期已实现收益 4,108,626.80 本期利润 8,207,872.76 加权平均基金份额本期利润 0.0482 本期基金份额净值增长率 4.88% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期末(2014 年6月30日) 期末可供分配利润 7,784,478.43 期末基金资产净值 169,283,706.78 期末基金份额净值 1.051 注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2、 对期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3、 以上 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 基 金申购 赎回 费 、 基 金转 换费等 ), 计入 费用 后实 际利润 水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 1.06% 0.18% 0.36% 0.01% 0.70% 0.17% 过去三个月 2.74% 0.12% 1.07% 0.01% 1.67% 0.11% 过去六个月 4.88% 0.10% 2.13% 0.01% 2.75% 0.09% 过去一年 4.78% 0.10% 4.34% 0.01% 0.44% 0.09% 自基金合同生效日起 至今 11.95% 0.11% 11.77% 0.01% 0.18% 0.10% 注:1 、 本 基金 是保 本型 基 金, 保 本周 期为 三年 , 保 本但不 保证 收益 率。 以三 年期银 行定 期存 款税 后 收益率 作为 本基 金的 业绩 比较基 准, 能够 使本 基金 保本受 益人 理性 判断 本基 金的风 险收 益特 征, 合 理地衡 量比 较本 基金 保本 保证的 有效 性。


2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 6 页 共 28 页 3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较 注: 本基 金建 仓期 为自 基 金合同 生效 日起 的6 个月 。 截至建 仓期 结束 , 本基 金 各项资 产配 置比 例符 合 基金合 同及 招募 说明 书有 关投资 比例 的约 定。 §4


管 理人报 告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 国投瑞银基金管理有限公司(简称" 公司" ), 原中融基金管理有限公司,经中国证 券监督管理委员会批准, 于2002年6月13 日正式成立, 注册资本1亿元人民币。 公司是中 国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司,公司股东为国投信托有限公司 (国家开发投资公司的全资子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG )。公司拥有 完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以" 诚信 、客户关注、包容 性、社会责任" 作为公 司的企业文化。截止2014年6月底,公司有员工143人,其中90人 具有硕士或博士学位;公司管理27只基金,其中包括2只创新型分级基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李怡文 本基金 基金经 2011年12月 20日 - 13 中国籍,硕士,具有基金 从业资格。曾任Froley 国投瑞银瑞源保本混合 基金基准 2011-12-20 2012-05-03 2012-09-04 2013-01-15 2013-05-29 2013-10-11 2014-02-20 2014-06-30 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 7 页 共 28 页 理 Revy Investment Company 分析 师、 中国建设银行 (香港) 资产组合经理。2008 年6 月加入国投瑞银,现任国 投瑞银优化增强债券基 金、国投瑞银瑞源保本混 合基金、国投瑞银纯债基 金和国投瑞银新机遇混合 基金基金经理。 注: 任 职日 期和 离任 日期 均指公 司作 出 决 定后 正式 对外公 告之 日。 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在报告期内, 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》 等有关规定, 本着恪守诚信、 审慎 勤勉,忠实尽职 的 原 则 , 为 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 管 理 和 运 用 基 金 资 产 。 在 报 告 期 内 , 基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内, 管理人通 过制度、 流程和技术手 段保证了公平交易原则的实现, 确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过 对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形 成了有效地公平交易体系。 本报告期, 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的情况。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 进入2014年, 中国经济 增速较为疲软 , 随着经 济增速回落 , 中国的宏 观经济政策出 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 8 页 共 28 页 现微调 , 政府稳增长措施持续出台, 货币政策小幅放松 , 中国经济增速随后出现企稳迹 象。其中,5月工业生产同比增速为8.8% ,增速与1季度末持平,1-5月固定资产投资增 速为17.2% , 比1季度增速下滑0.4个百分点。5月份社会消费品零售总额增速12.5%,比1 季度末增速有所加快, 而5月份出口同比增长7%, 出口增长有所恢复。 5月份CPI 同比增长 2.5% ,PPI 同比负增长1.4% , 通胀保持在低位。 从资金面来看, 伴随着政策微调 ,2季度 资金面较1季度宽松, 银行间7天回购利率基本在3.5% 附近波动 , 而6月中旬以后IPO 重启 迭加半年末季节性的资金紧张则对资金面有所冲击, 但总体冲击幅度可控, 好于去年同 期。 受以上因素的综合影响,2014年上半年债券市场各品种收益率大幅下行, 短端利率 下行幅度更大, 收益率曲线大幅陡峭化, 信用利 差有所收窄 , 低评级债券表现优于高评 级债券。 本基金在1季度对组合的债券资产以持有为主 ,2季度则有所减持, 但增加了对 可转债的配置。本基金在1季度对股票资产几乎无配置 ,2季度则有所增加。


4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截止报告期末, 本基金份额净值为1.051元, 本报告期份额净值增长率为4.88%,同 期业绩比较基准收益率为2.13% 。基金净值增长率高于比较基准,主要是因为资产配置 取得了正收益,债券市场表现较好。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望未来 , 随着政府稳增长 的政策逐步发挥作用, 我们预计下半年中国经济低位企 稳的可能性较大,债券市场或有一定压力。 但由于经济结构性的问题未得到有效解决, 宏 观经济即使重回增长其高度也较为有限, 而央行的货币政策仍将保持中性略松, 债券市 场收益率大幅上行的可能性也不大。 本基金债券组合久期不高, 对债券组合将以持有为 主。 对于股票市场, 本基金对股票市场的看法中性偏乐观, 我们将继续立足于企业的中 长期成长, 进一步加大个股研究力度, 从经济转型和上市公司自身能力角度深入挖掘股 票的投资价值,力争为投资者创造较好回报。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等 事 项的说 明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值 小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估, 并对基金估值程序进 行监督; 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等 事项, 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以 及监察稽核部指 定 人 员 ; 运 营 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产 的 估 值 业 务 , 执 行 基 金 估 值 政 策 , 设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相 应的专业胜任能力和相关工作经历。


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 9 页 共 28 页 本基金的日常 估 值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果, 并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制, 基 金经理作为估值小组成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职 业敏感, 向估值小组提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的 证券, 基金管理人及时启动特别估值程序, 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管 行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本期已实现收益为4,108,626.80 元,期末可供分配利润为7,784,478.43元。 本基金于2014 年1月16日以2013年12 月31日基金已实现的可分配收益为基准,实施 收益分配8,971,377.90 元,每10份基金份额分红0.50元。 报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。 §5


托 管人报 告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期, 中国民生银 行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格 遵守了 《证券 投资基金法》 、 基金合 同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期, 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 对 本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资 运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金于2014年1月16日以2013年12月31日基金已实现的可分配收益为 基准,实施收益分配8,971,377.90元,每10份基金份额分红0.50 元。 报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净 值表现、 利润分配情况 、 财务会计报 告、投资组合报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 §6 半年 度财 务会计 报告 (未 经审计 )


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 10 页 共 28 页 6.1 资产 负 债表 会计主体:国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 报告截止日:2014 年6月30日 单位:人民币元 资 产 附 注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31 日 资 产:





银行存款


1,511,585.61 1,515,048.24 结算备付金


859,026.81 139,373.91 存出保证金


18,930.66 30,643.89 交易性金融资产


196,627,727.02 278,813,446.04 其中:股票投资


22,343,872.62 5,008,691.44








基金投资


- -








债券投资


174,283,854.40 273,804,754.60





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


5,000,000.00 - 应收证券清算款


46,567.78 887,413.08 应收利息


2,103,247.24 4,036,225.21 应收股利


- - 应收申购款


1,246.00 890.62 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


206,168,331.12 285,423,040.99 负 债和 所有者 权益 附 注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- -


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 11 页 共 28 页 卖出回购金融资产款


35,799,850.30 93,019,729.32 应付证券清算款


2,869.72 - 应付赎回款


130,599.34 328,688.52 应付管理人报酬


168,224.18 200,450.26 应付托管费


28,037.35 33,408.41 应付销售服务费


- - 应付交易费用


25,720.16 8,962.77 应交税费


297,633.20 297,633.20 应付利息


2,180.40 85,227.64 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


429,509.69 412,499.88 负债合计


36,884,624.34 94,386,600.00 所 有者 权益:





实收基金


161,141,843.08 181,560,029.69 未分配利润


8,141,863.70 9,476,411.30 所有者权益合计


169,283,706.78 191,036,440.99 负债和所有者权益总计


206,168,331.12 285,423,040.99 注:报 告截 止日2014 年6 月30日, 基金 份额 净值1.051 元,基 金份 额总 额161,141,843.08 份。 6.2 利 润表 会计主体:国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30 日 单位:人民币元 项 目 附 注号 本期2014年1月1 日 至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日-2013 年 6月30日 一 、收 入


11,158,468.39 11,892,202.89 1.利息收入


5,700,578.48 5,031,512.72 其中:存款利息收入


22,860.87 61,788.44








债券利息收入


5,640,367.22 4,910,821.48


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 12 页 共 28 页








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 37,350.39 58,902.80








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“- ”填 列) 1,301,405.78 10,381,188.03 其中:股票投资收益


18,940.28 4,760,852.74








基金投资收益


- -








债券投资收益


1,223,450.60 5,527,431.33








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益


- -








股利收益


59,014.90 92,903.96 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “- ”号填列) 4,099,245.96 -3,754,513.83 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号 填列 57,238.17 234,015.97 减 :二 、费用


2,950,595.63 3,006,943.25 1.管理人报酬


1,044,311.53 1,505,419.32 2.托管费


174,051.92 250,903.27 3.销售服务费


- - 4.交易费用


38,654.95 58,131.09 5.利息支出


1,488,800.91 988,648.72 其中: 卖出回购金融资 产支出


1,488,800.91 988,648.72 6.其他费用


204,776.32 203,840.85 三 、 利 润总 额 ( 亏损 总额以 “- ” 号 填列 ) 8,207,872.76 8,885,259.64


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 13 页 共 28 页 减:所得税费用


- - 四 、净 利润( 净亏 损以“- ” 号 填列 ) 8,207,872.76 8,885,259.64 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体:国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 181,560,029.69 9,476,411.30 191,036,440.99 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数( 本期利润) - 8,207,872.76 8,207,872.76 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “- ”号填列) -20,418,186.61 -571,042.46 -20,989,229.07 其中:1.基金申购款 998,600.58 29,665.94 1,028,266.52








2.基金赎回款 -21,416,787.19 -600,708.40 -22,017,495.59 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - -8,971,377.90 -8,971,377.90 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 161,141,843.08 8,141,863.70 169,283,706.78 项 目 上年度可比期间 2013年1月1日-2013 年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 276,220,487.25 9,102,593.90 285,323,081.15 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数( 本期利润) - 8,885,259.64 8,885,259.64


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 14 页 共 28 页 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “- ”号填列) -56,999,693.39 -2,428,586.95 -59,428,280.34 其中:1.基金申购款 2,446,497.20 112,678.33 2,559,175.53








2.基金赎回款 -59,446,190.59 -2,541,265.28 -61,987,455.87 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - -3,965,473.50 -3,965,473.50 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 219,220,793.86 11,593,793.09 230,814,586.95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘纯亮 ————————— 基金管理公司负责人 刘纯亮 ————————— 主管会计工作负责人 冯伟 ————————— 会计机构负责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证 券监督管理委 员会( 以下简称" 中国证 监会") 证监许可[2011] 第1638号 《关于核准国投瑞银瑞源保本混合 型证券投资基金募集的批复》 核准, 由国投瑞银基金管理有限公司依照 《中华人民共和 国证券投资基金法》 和 《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募 集。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共 募集464,160,314.16 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011) 第492号验资报告 予以验证。 经向中国证监会备案, 《国投瑞银 瑞源保本混合型证 券投资基金基金合同》 于2011年12月20 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额 总额为 464,229,182.13 份基金份额, 其中认购资金利息折合68,867.97 份基金份额。 本基金的基金 管理人为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据 《国投瑞银瑞源保 本混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定 , 本基金自基 金合同生效之日起至三个公历年后对应日止为基金第一个保本期( 如保本周期届满的最 后一日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日) 。在保本周期到期日,如 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购 并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额, 则本基金 的基金管理人补足该差额, 并由担保人中国投资担保有限公司提供不可撤销的连带责任 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 15 页 共 28 页 担保。 保本周期届满时, 在符合保本基金存续条件下, 本基金将继续存续并转入下一保 本周期;在不符合保本基金存续条件下,本基金将变更为" 国投瑞银 瑞源灵活配置混合 型证券投资基金" 。 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基 金基金合同》 的有关规 定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内 依法发行上市的债券、 股票 (含中小板、 创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 股指期货、 货币市场工具及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基 金的投资对象主要分为两类: 保本资产和 收益资产。 保本资产主要包括国债、 金融债、 央行票据、 企业债、 公司债、 可转换债券 (含分离交易可转债) 、 次级债、 短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等 固定收益品种。 收益资产主要包括股票、 权证以及股指期货等权益类品种。 如法律法 规 或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入 投资范围。 本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60% 。 本基金持有的收益资 产占基金资产的比例不高于40% , 其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值 的3% 。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款收益率(税后) 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他 相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、 中国证 监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券业投资基金业协会颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》、《 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》和在 财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金2014年半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基 金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日期间的经营成果和基 金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计差 错更 正的说 明 本基金在本期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 16 页 共 28 页 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红 利个人所得税有关政策的通知》、财税 [2005]107 号《关于股息 红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关 财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中 取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票, 持股期限在1个月以内 (含1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的, 暂减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂减按25% 计入 应纳税所得额。 上 述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 于2014年上半年度, 并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生 变化的情况。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售 机构 中国民生银行股份有限公司(" 民生银行 ") 基金托管人、基金代销机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本期及上年度可比期间,无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 17 页 共 28 页 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013 年6 月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 1,044,311.53 1,505,419.32 其中: 支付销售机构的 客户维 护费 299,018.10 472,784.28 注: 支付 基金 管理 人 国 投 瑞银基 金管 理有 限公 司 的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值1.20% 的 年费 率计提 , 逐日 累计 至每 月 月底 , 按 月支 付。 其计 算 公式为 : 日管 理人 报酬 = 前一日 基金 资产 净值 × 1.20% / 当年 天数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013 年6 月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 174,051.92 250,903.27 注: 支付 基金 托管 人民 生 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.20% 的年 费率 计提 , 逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 × 0.20% / 当年 天 数。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 单位:人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国民生银行股份有 限公司 - 20,345,7 07.12 - - - - 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 18 页 共 28 页 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单位:份 项目 本期 2014年1月1日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013 年6 月30日 期初持有的基金份额 30,001,916.67 30,001,916.67 期间申购/ 买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 30,001,916.67 30,001,916.67 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 18.62% 13.69% 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014 年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 股份有限公司 1,511,585.61 16,381.25 1,884,436.23 27,352.54 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 民生 银行 保管 ,活期 存款 部分 按银 行同 业利率 计息 ,定 期存 款 部分按 协议 利率 计息 。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期 末(2014年6 月30日 )本 基金持 有的 流通 受限 证券


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 19 页 共 28 页 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金本期末无暂时停牌而流通受限的股票。 6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本期末2014 年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额19,799,850.30 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名 称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 100236 10 国开 36 2014-07-07 100.22 200,000 20,044,000.00 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本期末2014 年6月30日,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额16,000,000.00 元,于2014 年7月7日到期。该类交易要求本基金转入质押库 的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投 资组合 报告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 22,343,872.62 10.84 其中:股票 22,343,872.62 10.84 2 固定收益投资 174,283,854.40 84.53


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 20 页 共 28 页 其中:债券 174,283,854.40 84.53








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.43 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,370,612.42 1.15 7 其他资产 2,169,991.68 1.05 8 合计 206,168,331.12 100.00 7.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,763,041.02 1.63 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,605,040.00 3.90 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 12,975,791.60 7.67 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - -


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 21 页 共 28 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,343,872.62 13.20 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000089 深圳机场 1,752,000 6,605,040.00 3.90 2 000001 平安银行 665,800 6,598,078.00 3.90 3 002142 宁波银行 499,523 4,595,611.60 2.71 4 000625 长安汽车 202,962 2,498,462.22 1.48 5 601318 中国平安 45,300 1,782,102.00 1.05 6 000651 格力电器 8,984 264,578.80 0.16 注: 投资者欲了解本 报 告期末基金投资的所 有 权益投资明细, 应阅 读 登载于国投瑞银基金管 理有限公司网站(http://www.ubssdic.com )的 半 年度报告正文。 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000089 深圳机场 6,668,853.00 3.49 2 000001 平安银行 6,524,879.80 3.42 3 002142 宁波银行 4,570,058.07 2.39 4 000625 长安汽车 2,648,179.21 1.39 5 601318 中国平安 1,792,614.00 0.94 6 601808 中海油服 446,482.00 0.23 7 000651 格力电器 429,200.00 0.22 8 002707 众信旅游 11,575.00 0.01 9 300362 天保重装 6,000.00 0.00


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 22 页 共 28 页 注:" 买入 金额" 按 买卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002415 海康威视 2,651,472.43 1.39 2 600079 人福医药 1,830,537.46 0.96 3 000625 长安汽车 714,650.44 0.37 4 601808 中海油服 384,312.95 0.20 5 002236 大华股份 213,144.74 0.11 6 000651 格力电器 160,678.16 0.08 7 002707 众信旅游 36,040.00 0.02 8 300362 天保重装 10,540.00 0.01 注:" 卖出 金额" 按 买卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 23,097,841.08 卖出股票的收入(成交)总额 6,001,376.18 注:" 买 入股 票成 本" 、" 卖出股票 收入" 均 按买 卖成 交 金额 (成 交单 价乘 以成 交 数量 ) 填 列 , 不 考虑 相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,059,000.00 29.57 其中:政策性金融债 50,059,000.00 29.57 4 企业债券 54,670,256.80 32.30 5 企业短期融资券 30,305,000.00 17.90 6 中期票据 10,062,000.00 5.94


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 23 页 共 28 页 7 可转债 29,187,597.60 17.24 8 其他 - - 9 合计 174,283,854.40 102.95 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 100236 10国开36 400,000 40,088,000.00 23.68 2 041354059 13宁沪高 CP001 200,000 20,168,000.00 11.91 3 122131 11片仔癀 130,000 13,039,000.00 7.70 4 1480337 14龙泉国投债 100,000 10,140,000.00 5.99 5 041372007 13锡产业 CP002 100,000 10,137,000.00 5.99 7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为 目的, 有选择地投资于 股指期货。 套 期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 24 页 共 28 页 收益性、 流动性及风险特征, 通过资产配置、 品种选择, 谨慎进行投资, 以降低投资组 合的整体风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责股指期 货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策 流程和风险控制等制度并报董 事会批准。 7.11 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1 基 金投 资前十 名证 券的 发行主 体被 监管部 门立 案调查 或编 制日前 一年 内受到 公 开 谴责 、处罚 的投 资决策 程序 说明 本基金投资的前十名证券中, 包括" 平安转债" 市值972万元, 占基金资产净值5.74% ; 根据中国平安保险(集团)股份有限公司2013年10月15日公告,该集团控股子公司" 平 安证券有限责任公司" 收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》,决定对平安 证券有限责任公司责令改正给予警告并没收其在万福生科 (湖南) 农 业开发股份有限公 司发行上市项目中的业务收入人民币2,555 万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停 其保荐业务许可3个月。基金管理人认为,平安证券投行业务承销佣金收入及投行业务 利润占该集团营业收入及集团的净利润的比重较小, 本处罚对该集团经营活动没有产生 实质性影响,未改变该集团基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外, 本基金投资的前十名证券的发行主 体本期没有被监管部门立案调查 的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基 金投 资前 十名股 票中 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的投 资决策 程 序 说明 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,930.66 2 应收证券清算款 46,567.78 3 应收股利 -


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 25 页 共 28 页 4 应收利息 2,103,247.24 5 应收申购款 1,246.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,169,991.68 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 113005 平安转债 9,720,620.00 5.74 2 113001 中行转债 8,448,570.00 4.99 3 110020 南山转债 6,462,720.00 3.82 4 127002 徐工转债 2,912,853.00 1.72 5 125089 深机转债 1,544,496.00 0.91 6 110011 歌华转债 98,338.60 0.06 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券, 未从二级市场主动 投资分离交易可转债附送的权证, 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司 的规定。 §8 基金 份额 持有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 26 页 共 28 页 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 2,027 79,497.70 33,129,959.62 20.56% 128,011,883.46 79.44% 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 11,837.00 0.01% 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9


开 放式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2011 年12月20日) 基金份额总额 464,229,182.13 本报告期期初基金份额总额 181,560,029.69 本报告期基金总申购份额 998,600.58 减:本报告期基金总赎回份额 21,416,787.19 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 161,141,843.08 §10 重大 事件 揭示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 基金管理人重大人事变动如下:


1 、自2014年4 月18日起盛斌先生不再担任公司副总经理。 2 、自2014年5 月8日起聘任张南森先生担任公司副总经理。


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 27 页 共 28 页 上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金投 资策 略的改 变 报告期内本基金投资策略未发生变化。 10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况 报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务, 未发 生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安证券 1 24,627,6 95.85 84.68% 22,421.25 84.68%


中信证券 1 4,453,94 6.41 15.32% 4,054.90 15.32%


注:1、 本基 金管 理人 在租 用证券 机构 交易 单元 上符 合中国 证监 会的 有关 规定 。 本 基金 管理 人将 证券 经营机 构的 注册 资本 、研 究水平 、财 务状 况、 经营 状况、 经营 行为 以及 通讯 交易条 件作 为基 金专 用 交易单 元的 选择 标准 , 由研 究部 、 投 资部 及交 易部 对券 商进行 考评 并提 出交 易单 元租用 及更 换方 案 。 根据董 事会 授权 ,由 公司 执行委 员会 批准 。 2、本 基金 本报 告期 未发 生 交易所 权证 交易 。 3、本 基金 本报 告期 租用 交 易单元 未发 生变 更。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 28 页 共 28 页 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 成交金额 占当期债券 成交总额比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额比例 中信证券 88,948,239.44 95.13% 979,300,000.00 100.00% 平安证券 4,557,054.10 4.87% - - 国 投瑞 银基金 管理 有限公 司 二 〇一 四年八 月二 十九日