更新的招募说明书 摘要
鹏华沪深 300 交易型 开放式指 数
证券投资 基金
更新的 招 募说明书 摘要
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
二零一四年 九月
更新的招募说明书 摘要
重 要提 示
本基金 经2013 年 5 月9 日 中国证 券监 督管 理委 员会 下发的 《关 于 核 准鹏 华沪 深 300 交
易型开放 式指 数 证券 投资 基金 募集 的批 复》 （ 证 监许 可[2013]640 号 文 ）核 准 ，进行募 集。
根据相 关法 律法 规， 本基 金基金 合同 已 于 2013 年 7 月 19 日生 效， 基 金管 理人 于该日 起正 式
开始对 基金 财产 进行 运作 管理。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会核
准， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资人在 投资
本基金 前，应 全面了 解本 基金的 产品特 性，充 分考 虑自身 的风险 承受能 力， 理性判 断市场 ，
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 包括 但不 限于 ： 市场 风险 、 管 理风 险、 操作风 险、 本基
金特有 风险 及其 他风 险， 等等。
本基金 为交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 （ETF ） ， 已经在 深圳 证券 交易 所上 市。 由于 本
基金的 标的 指数 组合 证券 横跨深 圳及 上海 两个 证券 交易所 ， 本 基金 的申 购、 赎 回流程 参照 国
际通行 的ETF 运 作方 式， 采用组 合证 券 “场 外实 物 申购、 赎回” 的模式 办理 ， 其申购 、 赎 回
流程与 组合 证券 仅在 深圳 或上海 交易 所上 市 的ETF 产品有 所差 异。 通常 情况 下， 投 资人 的申
购、 赎回 申请 在T＋1 日 确 认， 申购 所得 ETF 份 额及 赎回所 得组 合证 券 在T＋2 日可用 。 如投
资人需 要通 过申 购赎 回代 理券商 参与 本基 金的 申购 、 赎回， 则应 同时 持有 并使 用深 圳 A 股账
户与上 海 A 股 账户 ，且 该 两个账 户的 证件 号码 及名 称属于 同一 投资 人所 有， 同时用 以申 购、
赎回的深 圳证 券交易 所股 票的托管 证券 公司和 上海 A 股账户 的指 定交易 证券 公司应为 同一
申购赎 回代 理券 商。 投资 人认购 或申 购基 金份 额时 应认真 阅读 本招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本
基金表 现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。 基 金管理 人提 醒投资 人基金 投资的 “买 者自负 ” 原则 ，
在投资 人作 出投 资决 策后 ， 基金 运营 状况 与基 金净 值变化 引致 的投 资风 险， 由投资 人自 行承
担。 基金 管理 人管理 的其 他基金 的业 绩并 不构 成对 本基金 表现 的保 证。 投资 有风险 ， 投资 人
在投资 本基 金前 应认 真阅 读本基 金的 招募 说明 书和 基金合 同。
更新的招募说明书 摘要
本招募 说明 书 中 涉及 与托 管相关 的基 金信 息 已 经本 基金托 管人 复核 。 本招 募说 明书所 载
内容截 止日 为 2014 年 7 月 18 日， 有 关财 务数 据和 净值表 现截 止日 为 2014 年 6 月 30 日 （未
经审计 ） 。
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一、 基金管理人
（一）基金管理人概 况
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层
3、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4、法 定代 表人 ：何 如
5、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路 168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层
6、电 话： （0755 ）82021233
传 真： （0755 ）82021155
7、联 系人 ：吕奇 志
8、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构 ：
出资人名称
出资额（万
元）
出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公
司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董 事长， 硕士 ， 高级 会计师 ， 国籍 ： 中 国。 历任 中国 电子 器件 公 司深圳 公司
副总会 计师 兼财 务处 处长 、 总会 计师 、 常 务副 总经 理、 总 经理 、 党 委书 记， 深圳发 展银 行行
长助理 、 副行 长、 党 委委 员、 副 董事长 、 行长 、 党 委副书 记， 现 任国 信证 券 股份有 限公 司董
事长、 党委 书记 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 董事 长。
邓召明 先生， 董事， 经济 学博士 ， 讲师 ， 国籍 ： 中 国。 历任 北京 理工 大学 管 理与经 济学
院讲师 、 中国 兵器 工业 总公 司主任 科员 、 中国 证监 会处 长、 南方 基金 管理 有限 公司 副总经 理，
现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总支 书记 。
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孙煜扬 先生 ， 董 事， 经济 学博士 ， 国 籍： 中国。 历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会主
任科员 、 中共 深圳市 委政 策研究 室副 处长 、 深 圳证 券结算 公司 常务 副总 经理 、 深 圳证 券交 易
所首任 行政 总监 、 香 港深 业 （集团） 有限 公司 助理 总经 理、 香 港深 业控 股有 限公 司 副总经 理、
中国 高新技术产业 投资管理有 限公司董事长 兼行政总裁 、鹏华基金管 理有限公司 董事总裁,
现任国 信证 券股 份有 限公 司副总 裁。
周中国 先生 ， 董 事， 会计 学硕士 研究 生， 国籍 ： 中 国。 曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司定
价中心 经理 助理 ；2000 年 7 月起 历任 国信 证券 有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外派
财务经 理、 高级 经理 、总 经理助 理、 副总 经理 ；2009 年 2 月 至今 任国 信证 券 股份有 限公 司
人力资 源总 部副 总经 理。
Massimo Mazzini 先生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信（Arthur
Andersen MBA ）从 事风 险 管理和 资产 管理 工作 ，历 任 CA AIPG SGR 投 资总 监、CAAM AI
SGR 及 CA AIPG SGR 首 席执行 官和 投资 总监 、东 方汇理 资产 管理 股份 有限 公司（CAAM
SGR ） 投资 副总 监、 农业 信贷另 类投 资集 团（Credit Agricole Alternative Investments Group ）
国际执 行委 员会 委员 、欧 利盛资 本资 产管 理股 份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方
案部投 资总 监、Epsilon 资 产管理 股份 公司 （Epsilon SGR ） 首 席执 行官， 现任 欧利盛 资本 股
份公司 （Eurizon Capital S.A. ） （卢 森堡 ）首 席执 行官 和总经 理， 同时 兼任 欧利 盛 AI 资产 管
理股份 公司 （Eurizon AI SGR ）首 席执 行官 。
Alessandro Varaldo 先 生， 董事， 经济 学和 商业 管理 博士， 国籍 ：意 大利 。曾 任米兰 德
意志银 行集 团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公 司 投资管 理部 债券 基金 和现 金头寸 管理 高
级经理 ，IMI Fideuram 资产管理 股份 公司 投资 管理 部固定 收益 组合 和现 金管 理业务 负责 人，
圣保罗 银行 投资 公司 （Banca Sanpaolo Invest S.p.A. ） 财务及 营销 策划 部负 责人 ，Capitalia 股
份 公 司 （Capitalia S.p.A. ） 产 品 和 销 售 部 负 责 人 ，Capitalia 投 资 管 理 股 份 公 司 （Capitalia
Investment Management S.A. ） 董事 总经 理，Unicredit Holding 财务 风险 管理 部 意大利 企业 法
人风险 管理 业务 负责 人， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A ） 首 席市
场官、 欧利 盛资 本股 份公 司 （Eurizon Capital S.A. ） （卢森 堡） 董事 ， 现 任意 大利联 合圣 保罗
银行股 份有 限公 司（Intesa Sanpaolo S.p.A. ）储 蓄、 投 资和养 老金 产品 部负 责人 。
史际春 先生， 独立 董事， 法学博 士， 国 籍： 中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中 国 人民大 学副
教授， 现任 中国 人民 大学 法学院 教授 、 博 士生 导师 ， 国务 院特 殊津 贴专 家， 兼任中 国法 学会
经济法 学研 究会 副会 长、 北京市 人大 常委 会和 法制 委员会 委员 、北 京市 人民 政府顾 问。
张元先 生， 独立 董事 ， 大 学本科 ， 国 籍： 中国 。 曾 任新疆 军区 干事 、 秘 书、 编辑， 甘肃 更新的招募说明书 摘要
省委研 究室 干事 、 副 处长 、 处长 、 副 主任， 中央 金 融工作 委员 会研 究室 主任 ， 中国 银监 会政
策法规 部（ 研究 局） 主任 （局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至 2007 年 12 月 ，任 中央国 债登 记
结 算有 限责 任公 司董 事长 兼党委 书记 ；2007 年 12 月至 2010 年 12 月 ， 任 中央 国债登 记结 算
有限责 任公 司监 事长 兼党 委副书 记。
高臻女 士， 独 立董 事， 工 商管理 硕士， 国籍： 中国 。 曾任中 国进 出口 银行 副 处长， 负 责
贷款管理 和运 营，项 目涉 及制造业 、能 源、电 信、 跨国并购 ；2007 年 加入曼 达林投资 顾问
有限公 司， 现任 曼达 林投 资顾问 有限 公司 执行 合伙 人。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生， 监 事会 主席， 研究生 学历， 国籍： 中国 。 曾在中 农信 公司、 正大 财务公 司 工
作，曾 任鹏 华基 金管 理有 限公司 董事 、监 事， 现任 深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 董事长 。
Andrea Vismara 先生 ， 监 事， 法 学学 士， 律师 ， 国 籍： 意 大利 。 曾 在意 大利 多家律 师事
务所担 任律 师， 先后 在法 国农业 信贷 集团 （Credit Agricole Group ） 东方 汇理 资 产管理 股份 有
限公司 （CAAM SGR ） 法 务部、 产品 开发 部， 欧 利盛 资本资 产管 理股 份公 司 （Eurizon Capital
SGR S.p.A. ） 治理 与股 权 部工作 ，现 在欧 利盛 资本 资产管 理股 份公 司运 营部 工作。
李国阳 先生， 监事， 硕士 研究生 ， 高级 会计 师， 国 籍： 中国 。 曾 任深圳 国投 证券有 限 公
司资金 财务 部财 务科 副科 长、 审计 科副 经理 、 稽 核 审计部 副 总 经理 、 第 二证 券交易 部副 总经
理、 资金 财务 部总经 理 ， 国信证 券有 限责 任公 司资 金财务 部总 经理 、 公 司副 总会计 师兼 资金
财务部 总经 理 、 上海 管理 总部总 经理 、 首席会 计师 兼资金 财务 部总 经理 ， 曾 任鹏华 基金 管 理
有限公 司董 事 、 监事 会召 集人 ， 现 任国 信证券 股份 有限公 司副 总裁 兼首 席会 计师 、 资 金财 务
总部总 经理 。
苏波先生 ，职 工监事 ，博 士，国籍 ：中 国。历 任深 圳经济特 区证 券公司 研究 所副所长 、
投资部 经理， 南方基 金管 理有限 公司投 研部研 究员 、客户 服务主 管、西 部理 财中心 总经理 、
渠道服 务二 部总 监助 理， 易方达 基金 管理 有限 公司 信息技 术部 总经 理助 理；2008 年 11 月加
盟鹏华 基金 管理 有限 公司 ，现任 鹏华 基金 管理 有限 公司机 构理 财部 总经 理。
刘慧红 女士， 职工 监事， 本科学 历， 国 籍： 中 国。 曾在中 国工 商银 行深 圳分 行、 平安 证
券公司 工作 ，1998 年 12 月 加盟鹏 华基 金管 理有 限公 司， 历 任登 记结 算部 副总 经理， 现任 公
司登记 结算 部执 行总 经理 。
于丹女 士 ， 职 工监 事 ， 法 学 硕士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任北 京市金 杜(深圳) 律 师事 务所 律师；
2011 年 7 月加 盟鹏 华基 金 管理有 限公 司， 现任 监察 稽核部 法务 主管 。
3 、高 级管 理人 员情 况
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何如先 生， 董事 长， 简历 同前。
邓召明 先生 ， 董 事， 总裁 ， 简历 同前 。
高阳先生，副总裁， 特许 金融分析师（CFA ） ，经济 学硕士 ，国籍：中国。历 任 中国国
际金融 有限 公司 经理 ， 博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总经
理、 基 金裕 泽基 金经 理、 基金裕 隆基 金经 理、 股票 投资部 总经 理， 现任 鹏华 基金管 理有 限公
司副总 裁。
胡湘先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ， 国 籍： 中国。 曾 就职于 全国 社会 保障 基金 理事会 投资
部、境 外投资 部，历 任副 主任科 员、主 任科员 、副 处长， 鹏华基 金管理 有限 公司总 裁助理 ，
现任鹏 华基 金管 理有 限公 司副总 裁。
高鹏先 生， 督察 长， 经济 学硕士 ， 国 籍： 中国。 历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律部
监察稽 核经 理 ， 鹏 华基 金管 理有限 公司 监察 稽核 部副 总经理 、 监察 稽核 部总 经理 、 职 工监 事，
现任鹏 华基 金管 理有 限公 司督察 长、 监察 稽核 部总 经理。
4 、本 基金 基金 经理
崔俊杰 先生 ， 国籍 中国 ， 金融工 程专 业管 理学 硕士 ，6 年证 券基 金从 业经 验。2008 年 7
月加盟 鹏华 基金 管理 有限 公司 ， 历 任产 品规划 部产 品设计 师 、 量 化投资 部量 化研究 员 ， 先 后
从事产 品设 计、 量化 研究 工作，2013 年 3 月起 至今 担任鹏 华深 证民 营 ETF 基 金及其 联接 基
金基金 经理 ， 2013 年 3 月 起至今 兼任 鹏 华 上证 民 企 50ETF 基金及其 联接基 金 基金经 理， 2013
年 7 月 起至 今兼 任鹏 华沪 深 300ETF 基金基 金经 理 。崔俊 杰先 生具 备基 金从 业资格 。
本基金 历任 基金 经理 ：无
本基金 基金 经理 管理 其它 基金情 况：
2013 年 3 月起 至今 担任 鹏 华深证 民 营 ETF 基金及其 联接基 金基 金经 理；
2013 年 3 月起 至今 兼任 鹏 华上证 民 企 50ETF 基金及 其联接 基金 基金 经理 。
5 、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
初冬女士 ，鹏 华基金 管理 有限公司 总裁 助理、 固定 收益投资 总监 、固定 收益 部总经理 ，
社保基 金组 合投 资经 理及 鹏华丰 盛稳 固收 益债 券基 金、 鹏 华双 债增 利债 券基 金、 鹏 华双 债加
利债券 基金 基金 经理 。
程世杰 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 基金 管理 部总 经理 ， 鹏华 价值 优势基 金基 金 经理 、
鹏华价 值精 选基 金基 金经 理 。
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冀洪涛 先生 ， 鹏 华基 金管 理有限 公司 机构 投资 部总 经理， 社保 基金 组合 投资 经理 。
王咏辉 先生 ， 鹏华 基金 管 理有限 公司 量化 投资 部总 经理 ， 鹏 华中 证 500 指 数 （LOF ） 基
金基金 经理 。
黄鑫先 生 ， 鹏 华基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理 ， 鹏华动 力增 长基 金基 金经 理、 鹏华 品
牌传承 混合 基金 基金 经理 。
阳先伟 先生 ， 鹏 华基 金管 理有限 公司 固定 收益 部执 行总经 理， 鹏华 丰收 债券 基金基 金经
理、鹏 华 双 债保 利债 券 基 金基金 经理 。
陈鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司基 金管 理部 副总 经理， 鹏华 中 国 50 混合 基 金基金 经
理 。
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二、 基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行拥 有悠 久的 经营历 史， 其前 身 “中 国人 民建设 银行 ” 于1954 年成 立，1996
年易名 为“中 国建设 银行” 。中国 建设银 行是中 国四 大商业 银行之 一。中 国建 设银行 股份有
限公司 由原 中国 建设 银行 于 2004 年 9 月分 立而 成立 ，承继 了原 中国 建设 银行 的商业 银行 业
务及相 关的 资产 和负 债。 中国建 设银 行( 股票 代码：939) 于2005 年10 月27 日 在香港 联合 交
易所主 板上 市， 是中 国四 大商业 银行 中首 家在 海外 公开上 市的 银行 。2006 年9 月 11 日， 中 更新的招募说明书 摘要
国建设 银行 又作 为第 一 家H 股公 司晋 身恒 生指 数 。2007 年9 月 25 日 中国 建设 银行 A 股在 上
海 证 券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 ：
250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
截至2013 年12 月31 日， 中国建 设银 行资 产总 额153,632.10 亿元， 较上 年增 长9.95% ；
客户贷 款和 垫款 总 额85,900.57 亿元 ， 增 长14.35% ； 客户 存款 总额122,230.37 亿元 ， 增 长
7.76% 。营 业收 入 5,086.08 亿元 ，较 上年 增长 10.39% ，其 中， 利息 净收 入增 长 10.29%，净
利息收 益率(NIM)为2.74% ； 手 续费 及佣 金净收 入1,042.83 亿元 ， 增 长11.52% ， 占 营业 收入
比重 为20.50% 。 成本 费用 开支得 到有 效控 制， 成本 收 入比 为 29.65% 。 实现 利润 总额 2,798.06
亿元， 较上 年增 长11.28% ； 净利 润2,151.22 亿元， 增长 11.12% 。 资 产质 量保 持稳定 ， 不 良
贷款率 0.99% ，拨备 覆盖 率 268.22% ；资本 充足率 与核心一 级资本 充足率 分 别为 13.34% 和
10.75% ，保 持同 业领 先。
中国建 设银 行在 中国 内地 设有分 支机 构14,650 个， 服务于306.54 万 公司 客户 、2.91 亿个
人客户 ， 与中 国经济 战略 性行业 的主 导企 业和 大量 高端客 户保 持密 切合 作关 系； 在香 港、 新
加坡、 法兰 克福、 约翰 内 斯堡、 东京、 大阪、 首尔 、 纽约、 胡志 明市、 悉尼、 墨 尔本、 台北 、
卢森堡 设有 海外 分行， 拥 有建行 亚洲、 建银 国际、 建行伦 敦、 建 行俄 罗斯、 建行迪 拜、 建 行
欧洲、 建信 基金 、建 信租 赁、建 信信 托、 建信 人寿 等多家 子公 司。
2013 年 ， 本 集团 的出 色业绩 与良 好表 现受 到市 场与业 界的 充分 认可 ， 先 后荣获 国内
外102项 奖项， 多项 综合排 名进一步 提高 ，在英 国《 银行家》 杂志 “全球 银行1000 强排 名”
中位列第5 ， 较 上 年上 升2位；在美国《福布 斯》杂 志发布的“2013 年 度 全 球上 市 公 司2000
强排名 ”中， 位列第2 ，较 上年上 升13位 。此外 ，本 集团还 荣获了 国内外 重要 机构授 予的包
括公司 治理 、 中 小企 业服 务、 私 人银 行、 现金 管理 、 托管 、 投 行、 养老 金、 国际业 务、 电子
商务和 企业 社会 责任 等领 域的多 个专 项奖 。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处、
理财信托 股权 市场处 、QFII 托管处 、养老 金托管 处、 清算处、 核算 处、监 督稽 核处等9 个职
能处室， 在上 海设有 投资 托管服务 上海 备份中 心， 共有员工220 余 人。 自2007 年起，托 管部
连续聘 请外 部会 计师 事务 所对托 管业 务进 行内 部控 制审计 ， 并已 经成 为常 规化 的内控 工作 手
段。
（二） 主要 人员 情况
杨新丰 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设银行 江苏 省分 行、 广东 省分行 、 中
国建设 银行 总行 会计 部、 营运管 理部 ， 长 期从 事计 划财务 、 会 计结 算、 营运 管理等 工作 ， 具 更新的招募说明书 摘要
有丰富 的客 户服 务和 业务 管理经 验。
纪伟 ， 投 资托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部， 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军红 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 ， 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
郑绍平， 投资 托管业 务部 副总经理 ，曾 就职于 中国 建设银行 总行 投资部 、委 托代理部 ，
长期从 事客 户服 务、 信贷 业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务 和 业务 管理 经验。
黄秀莲 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至2013 年 12 月 31 日， 中国 建 设银行 已托 管
349 只 证券 投资 基金。 中国 建设银 行专 业高 效的 托管 服务能 力和 业务 水平 ， 赢 得了业 内的 高
度认同 。 中 国建 设银 行自 2009 年至 2012 年连 续四 年 被国际 权威 杂志 《全 球托 管 人》 评 为 “中
国最佳 托管银 行” ； 获和讯 网的中 国“最 佳资产 托管 银行” 奖； 境 内权威 经济 媒体《 每日经
济观察 》 的“ 最佳基 金托 管银行 ” 奖； 中央国 债登 记结算 有限责 任公司 的“ 优秀托 管机构 ”
奖。
三、 相关服务机构
（一） 基金销售机构
1 、申 购赎 回代 理券 商（ 简 称“一 级交 易商 ” ）
（1） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
更新的招募说明书 摘要
法定代 表人 ：陈 有安
客户服 务电 话：400-8888-888
联系电 话：010 －66568430
联系人 ：田 薇
网址：www.chinastock.com.cn
（2） 中信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：张 于爱
联系电 话：010-60833799
传真：010-60833739
网址：www.citics.com
（3） 中信 建投 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立路 ６６ 号４ 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街１ ８８ 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：许 梦园
传真：010-65182261
客服电 话：4008888108
公司网 站：www.csc108.com
（4） 国信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券大 厦 16 －26 层
法定代 表人 ：何 如
联系电 话：0755-82133066
传真：0755-82133952
联系人 ：齐 晓燕
客户服 务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（5） 中信 证券 （山 东） 有 限责任 公司
更新的招募说明书 摘要
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
联系电 话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（6） 招商 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系电 话：0755-82943666
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
（7） 长江 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
联系电 话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人 ：李 良
客户服 务电 话：95579 或4008888999
网址：www.95579.com
（8） 申银 万国 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 上海 市常 熟 路171 号
办公地 址： 上海 市长 乐 路989 号40 楼
法定代 表人 ：储 晓明
联系电 话：021-33388215
更新的招募说明书 摘要
联系人 ：曹 晔
客户服 务电 话：95523 或4008895523
电话委 托：021-962505
网址：www.sywg.com
（9） 中信 证券 （浙 江） 有 限责任 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层
法定代 表人 ：沈 强
联系人 ：王 霈霈
联系电 话：0571-86078823
传真：0571-85783771
客户服 务电 话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
（10） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系电 话：021-22169081
传真：021-68817271
联系人 ：刘 晨
客户服 务电 话：95525
公司网 站：www.ebscn.com
（11） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层 01 、02 、03 、05 、11、12、13、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：刘 毅
联系电 话：0755-82023442
客户服 务热 线：400 600 8008 、95532
网址：www.china-invs.cn
更新的招募说明书 摘要
（12） 华西 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼
法定代 表人 ：杨 炯洋
联系人 ：李 慧灵
联系电 话：028 －86137782
传真：028-86150615
客户服 务咨 询电 话 ：400-8888-818
网址：www.hx168.com.cn
2 、二 级市 场交 易代 理券 商
包括具 有经 纪业 务资 格及 深圳证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。
3 、 基金 管理 人可 以根 据相 关法律 法规 要求 ， 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，
并及时 公告 。
（二）登记机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
联系人 ：崔 巍
联系电 话：010-59378856
传真：010-59378907
（三）律师事务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
联系电 话：021-31358666
更新的招募说明书 摘要
传真：021-31358600
联系人 ：黎 明
经办律 师： 吕红 、黎 明
（四）会计师事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
联系电 话： （021 ）23238888
经办注 册会 计师 ：单 峰、 魏佳亮
联系人 ：魏 佳亮
四、 基金的名称
本基金 名称 ： 鹏 华沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
五、 基金的运作方式与类 型
本基金 是交 易型 开放 式指 数、股 票型 证券 投资 基金 ，存续 期间 为不 定期 。
六、 基金的投资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
七、 基金的投资方向
本基金主要投资于标 的指 数成份股及其备选成 份股 （投资比例不低于基 金资 产净值的
90 ％） 。 此外， 为更 好的实 现投资 目标， 本基金 将少 量投资 于非标 的指数 成份 股（包 含中小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 新股 （ 首次 发行 或增 发等） 、 金融 衍生 产 更新的招募说明书 摘要
品（权 证、 股指 期货 等） 、 债券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
八、 基金的投资策略
本基金 采用 被动 式指 数投 资方法 ， 按照 成份 股在 标的 指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资
组合， 并根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变化 进行 相应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本基金 跟踪标 的指 数的效 果可能 带来影 响时 ，或因 某些特 殊情况 导致 流动性 不足时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，力 求降 低跟 踪误差 。
本基金 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.2 ％， 年跟踪 误差 不超 过 2 ％。 如因指 数
编制规 则调 整或 其他 因素 导致跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差超过 上述 范围 ， 基金 管理 人应采 取合 理
措施避 免跟 踪偏 离度 、跟 踪误差 进一 步扩 大。
本基金 可投 资权 证 、 股指 期货和 其他 经中 国证 监会 允许的 金融 衍生 产品 。 本 基金通 过对
权证标 的证 券基 本面 的研 究， 并结 合权 证定价 模型 及价值 挖掘 策略 、 价 差策 略、 双向 权证 策
略等寻 求权 证的 合理 估值 水平， 追求 稳定 的当 期收 益。 本 基金 投资 股指 期货 将根据 风险 管理
的原则 ， 以 套期 保值 为目 的， 主 要选 择流 动性 好、 交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本基 金力 争利
用股指 期货 的杠 杆作 用， 降低股 票仓 位频 繁调 整的 交易成 本和 跟踪 误差 ， 达 到有效 跟踪 标的
指数的 目的 。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组 ， 授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的
投资审 批事 项 ， 同 时针 对股 指期货 交易 制定 投资 决策 流程和 风险 控制 等制 度并 报 董事 会 批 准 。
本基金 通过 久期 配置 、 类 属配置 、 期 限结 构配 置等 ， 采取 积极 主动 的投 资策 略， 在 严格
控制风 险的 前提 下， 发掘 和利用 市场 失衡 提供 的投 资机会 ，实 现债 券组 合增 值。
1 、构 建投 资组 合
构建基 金投 资组 合的 过程 主要分 为三 步 ： 确 定目 标组 合、 制定 建仓 策略 和逐 步调 整组 合 。
本基金 采取 完全 复制 法确 定目标 组合 ， 主要 投资 范围 为标的 指数 成份 股及 其备 选成份 股 。
基金管 理人 将对 标的 指数 成份股 的流 动性 和交 易成 本等因 素进 行分 析 ， 制 定合 理的建 仓策 略 ，
并在基 金合 同生 效之 日 起 3 个月 内达 到合 同约 定的 投资比 例 。 此 后， 如因 证 券市场 波动 、 上 更新的招募说明书 摘要
市公司 合并 、 基 金规 模变 动、 标 的指 数成 份股 调整 、 标的 指数 成份 股流 动性 限制、 基金 申购
或赎回 带来 现金 、 股权 分置 改革中 支付 对价 等基 金管 理人之 外的 因素 致 使 基金 不符合 这一 投
资比例 的， 基金 管理 人将 在 10 个工 作日 内进 行调 整 。
2 、日 常投 资组 合管 理
（1）可 能引起 跟踪误 差各 种因素的 跟踪 与分析 ：基 金管理人 将对 标的指 数成 份股的 调
整、股本 变化、分红、停/ 复牌、市 场流动性、标的指数编制 方法的变化、基金每日申 购赎
回情况 等因 素进 行密 切跟 踪，分 析其 对指 数跟 踪的 影响。
（2）投 资组合 的调整 ：利 用数量化 分析 模型， 优选 组合调整 方案 ，并利 用自 动化指 数
交易系 统 调 整投 资组 合， 以实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。
（3） 编制 并公 告申 购赎 回 清单： 以 T-1 日基 金持 有 的证券 及其 比例 为基 础， 根据上 市
公司公 告， 考 虑 T 日可 能 发生的 上市 公司 变动 情况 ，编 制 T 日的 申购 赎回 清 单并公 告。
3 、定 期投 资组 合管 理
基金管 理人 将定 期（ 每月 或每半 年） 进行 投资 组合 管理， 主要 完成 下列 事项 ：
（1） 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ，制 定改进 方案 ；
（2） 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ，制 定组 合调整 方案 ；
（3）根 据本基 金合同 中基 金管理费 、基 金托管 费等 的支付要 求， 及时检 查组 合中现 金
的比例 ，进 行每 月支 付 现 金的准 备。
4 、投 资绩 效评 估
（1） 每日 对基 金的 绩效 进 行评估 ，主 要是 对跟 踪偏 离度进 行评 估；
（2） 每月 末， 金融 工程 小 组对基 金的 运行 情况 进行 量化评 估；
（3）每 月末， 基金经 理根 据量化评 估报 告，重 点分 析基金的 跟踪 偏离度 和跟 踪误差 产
生原因 、现 金的 控制 情况 、标的 指数 调整 成份 股前 后的操 作、 未来 成份 股的 变化等 。
九、 基金的业绩比较基准
标的指 数， 即沪 深 300 指 数。
沪深 300 指数 是由 上海 和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股 作为 样本 编制 而成 的成份 股
指数 。 沪 深 300 指数 样本 覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ， 具有 良好的 市场 代表性 ， 能够 较
好的反 映沪 深两 地交 易 所 A 股 市场 的整 体表 现， 并 向投资 人提 供投 资标 的。
标的指 数发 生变 更时 ， 业 绩比较 基准 随之 发生 变更 ， 基金 管理 人应 在取 得基 金托管 人同 更新的招募说明书 摘要
意后， 报中 国证 监会 备案 并公告 。
十、 基金的风险收益特征
本基金 属于 股票 型基 金， 其风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基
金， 为证 券投 资基金 中较 高风险 、 较高 预期收 益的 品种 。 同 时本 基金为 交易 型开放 式指 数 基
金， 采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数表 现， 具有 与标 的指数 以及 标的 指数 所代 表的证 券市 场相
似的风 险收 益特 征。
十一、 基金的投资组合报告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 ， 已 于2014 年 7 月 16
日 复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
本报告 中所 列财 务数 据截 至 2014 年6 月30 日 （未 经审计 ） 。
1 、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 117,402,040.00 99.28
其中： 股票 117,402,040.00 99.28
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买 - -
更新的招募说明书 摘要
入返售 金融 资产
6
银行存 款和 结算 备付 金
合计
846,074.06 0.72
7 其他资 产 1,349.55 0.00
8 合计 118,249,463.61 100.00
注：上 表中的 股票 投资项 含可退替 代款 估值增 值， 而 2.（1 ）的 合计项 不含 可退替 代
款估值 增值 。
2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 报告 期末 指数 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 371,763.60 0.32
B 采矿业 7,109,392.92 6.04
C 制造业 42,618,564.89 36.21
D
电力、 热力、 燃气 及水 生
产和供 应业
4,094,852.44 3.48
E 建筑业 3,724,720.46 3.16
F 批发和 零售 业 3,173,096.96 2.70
G 交通运 输 、 仓 储和 邮政 业 2,908,926.32 2.47
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技
术服务 业
4,626,940.88 3.93
J 金融业 39,666,912.79 33.70
K 房地产 业 5,388,816.44 4.58
L 租赁和 商务 服务 业 1,105,103.73 0.94
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利 、 环 境和 公共 设施 管
理业
1,094,395.30 0.93
更新的招募说明书 摘要
O
居民服 务 、 修 理和 其他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,007,654.20 0.86
S 综合 510,899.07 0.43
合计 117,402,040.00 99.75
（2） 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
3 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的股 票投 资明 细
（1）报 告期末 指数投 资按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大小 排序 的前十 名股 票投资 明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占 基 金 资
产 净 值 比
例（％ ）
1 601318 中国平 安 112,591 4,429,329.94 3.76
2 600036 招商银 行 388,799 3,981,301.76 3.38
3 600016 民生银 行 638,660 3,966,078.60 3.37
4 601166 兴业银 行 269,320 2,701,279.60 2.30
5 600000 浦发银 行 263,660 2,386,123.00 2.03
6 600030 中信证 券 185,480 2,125,600.80 1.81
7 000002 万
科Ａ 228,040 1,885,890.80 1.60
8 600837 海通证 券 190,689 1,744,804.35 1.48
9 000651 格力电 器 56,729 1,670,669.05 1.42
10 601288 农业银 行 611,940 1,542,088.80 1.31
（2 ） 报 告期 末积 极投 资按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票投资 明
细
更新的招募说明书 摘要
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
4 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 发生 股指期 货投 资。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金投 资股 指期货 将根 据风险管 理的 原则， 以套 期保值为 目的 ，主要 选择 流动性好 、
交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本基 金力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用， 降低 股票 仓位频 繁调 整的
交易成 本和 跟踪 误差 ，达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（2） 报告 期 末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
11 、投 资组 合报 告附 注
（1）
本基金 投资的 前十 名证券 之一的 中国平 安的 发行主 体中国 平安保 险(集团)股份
有限公 司( 简称 “ 中国 平安 ”)于 2013 年 5 月 22 日发 布公告 称其 控股 子公 司平 安证券 收到 中
国证监 会《行 政处罚 和市 场禁入 事先告 知书》 ，中国 证监会 决定对 平安证 券给 予警告 并没收
其在万 福生 科发 行上 市项 目中的 业务 收入 人民 币2,555 万 元 ， 并处 以人 民 币5,110 万 元的 罚 更新的招募说明书 摘要
款，暂 停其 保荐 机构 资 格 3 个 月。2013 年 10 月 15 日, 中 国平 安发 布公 告称 近日收 到中 国
证监会 《行 政处 罚决 定书 》([2013]48 号)， 决定 对 平安证 券予 以前 述行 政处 罚。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ： 本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该股 票， 认为 中国平 安作
为国内最大的保险 机构之 一将长期受益于我 国保险 行业的发展，从处 罚公告 中知悉，2012
年平安 证券 投行 业务 承销 佣金收 入占 平安 集团 营业 收入的 0.19% ， 净利 润的 0.66% ， 对平 安
集团的 财务 状况 及经 营成 果并不 产生 实质 性影 响 。 本 次行政 处罚 对该 股票 的投 资价值 不产 生
重大影 响 。 本 基金 为ETF 基金 ， 为 更好 地跟踪 标的 指数 ， 控 制跟 踪误差 对该 证券的 投资 属 于
按照指 数成 分股 的权 重进 行配置 ， 符 合ETF 基 金的 管理规 定， 该证 券的 投资 已执行 内部 严格
的投资 决策 流程 ，符 合法 律法规 和公 司制 度的 规定 。
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 他证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的 、 或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的证 券。
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,190.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 158.76
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,349.55
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 指数 投资 前 十名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
（6） 报告 期末 积极 投资 前 五名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明
更新的招募说明书 摘要
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
（7） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、 基金的业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利 。 基 金的 过往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ， 投资 人在做 出投 资决策 前应 仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。
1 、本基 金基金 合同生 效以 来的投资 业绩 与同期 基准 的比较如 下表 所示（ 本报 告中所 列
财务数 据未 经审 计） ：
成立时 间
净值增
长率 1
净值增长
率标准差
2
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 3
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准差 4
1-3 2-4
2013 年 7 月 19 日至
2013 年 12 月 31 日
2.69% 1.11% 3.77% 1.19% -1.08% -0.08%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
-6.41% 1.03% -7.08% 1.04% 0.67% -0.01%
自 基 金 合 同 生 效 至
2014 年 6 月 30 日
-3.89% 1.07% -3.57% 1.11% -0.32% -0.04%
2 、基金 合同生 效以来 基金 份额净值 的变 动情况 ，并 与同期业 绩比 较基准 的变 动进行 比
较：
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注 1： 业绩 比较 基准=沪深300 指数 ；
注 2： 本基 金基 金合 同于 2013 年 7 月 19 日生 效；
注 3： 本基 金业 绩截 止日 为 2014 年 6 月 30 日。
十三、 基金的费用与税收
（一）基金费用的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费 ；
4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
5 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
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8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、基 金的 上市 费和 年费 ；
10 、基 金收 益分 配中 发生 的费用 ；
11 、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产 净值的 0.5 ％ 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 ， 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 次月 前5 个工 作日 内、 按 照指 定的 账户 路径 进行资 金支 付， 基金 管理 人无需 再出 具资
金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ， 支 付日 期顺延 。 费 用自 动扣 划后 ， 基金 管理 人应
进行核 对， 如发 现数 据不 符，及 时联 系基 金托 管人 协商解 决。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1 ％的 年费率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如 下 ：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 ， 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 次月 前5 个工 作日 内、 按 照指 定的 账户 路径 进行资 金支 付， 基金 管理 人无需 再出 具资
金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ， 支 付日 期顺延 。 费 用自 动扣 划后 ， 基金 管理 人应
进行核 对， 如发 现数 据不 符，及 时联 系基 金托 管人 协商解 决。
3 、标 的指 数许 可使 用费
本基金的 标的 指数许 可使 用费按前 一日 基金资 产净 值的 0.03 ％ 的年费 率计提 。标的 指
数许可 使用 费的 计算 方法 如下：
H ＝E× 年标 的指 数许 可使 用费率 ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的标 的指 数许可 使用 费
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E 为前 一日 基金 资产 净值
标的指 数许 可使 用费 每日 计算， 逐日 累计 至每 季季 末，按 季支 付（ 当季 不足 50,000 元
的， 按50,000 元 计算 ） ， 计费期 间不 足一 季度 的， 根据实 际天 数按 比例 计算 。 由基 金管 理人
向基金 托管 人发 送标 的指 数许可 使用 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次季 前 10 个 工作 日
内从基 金财 产中 一次 性支 付给标 的指 数供 应商 。 若遇 法定节 假日 、 公休 日等 ， 支 付日期 顺 延 。
上述“ （一 ）基 金费 用的 种 类”中 第 4 －11 项 费用 ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
（三）不列入基金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四）基金管理费、 基金 托管费和标的指数 许 可使 用费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 此项 调整 不需要 基
金份额 持有 人大 会决 议通 过。 基金 管理 人必 须依 照有 关规定 最迟 于新 的费 率实 施日前 在指 定
媒体上 刊登 公告 。
标的指 数供 应商 根据 相应 指数许 可协 议变 更标 的指 数许可 使用 费率 和计 算方 式时 ， 基 金
管理人 需依 照有 关规 定最 迟于新 的费 率和 计费 方式 实施日 在指 定媒 体上 刊登 公告。
（五）基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十四、 对招募说明书更新部 分的 说明
本基金 管理 人根 据 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理 办法》 、 更新的招募说明书 摘要
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 及 其它 有关法 律法 规
的规定 ， 结 合本 基金 管理 人对本 基金 实施 的投 资管 理活动 ， 对 本基 金管 理人 原公告 的本 基金
招募说 明书 进行 了更 新， 主要更 新的 内容 如下 ：
1 、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 、有 关财 务数 据的截 止
日期。
2、对 “三 、基 金管 理人 ” 部分内 容进 行了 更新 。
3、对 “四 、基 金托 管人 ” 部分内 容进 行了 更新 。
4、对 “五 、相 关服 务机 构 ”内容 进行 了更 新。
5、对 “九 、基 金份 额的 申 购与赎 回” 内容 进行 了更 新。
6、对 “十 、基 金的 投资 ” 部分内 容进 行了 更新 。
7、对 “十 一、 基金 的业 绩 ” 部分 内 容进 行了 更新 。
8 、对 “二 十二 、对 基金 份 额持有 人的 服务 ” 内容 进 行了更 新。
9 、对 “二 十三 、其 他应 披 露事项 ”内 容进 行了 更新 。
鹏华基金管理有限公 司
2014 年 9 月 1 日
