光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
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光 大 保德 信 货币 市 场基 金
2014 年 半年 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 四年 八月二 十九 日
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年8 月28 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ............................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 ........................................................................................................................................ 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3
2 基金简 介 ........................................................................................................................................ 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................ 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................ 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................ 6
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................ 6
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................ 6
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................ 6
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................ 7
4 管理人 报告 .................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................ 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明................................................................. 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................ 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明............................................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望........................................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ...................................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .......................................................................... 12
5 托管人 报告 .................................................................................................................................. 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .............................................................................. 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ........... 12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ........................... 12
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） .......................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 .................................................................................................................................. 13
6.2 利润表 .......................................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .............................................................................................. 15
6.4 报表附 注 ...................................................................................................................................... 16
7 投资组 合报 告 .............................................................................................................................. 29
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .............................................................................................................. 29
7.2 债券回 购融 资情 况 ...................................................................................................................... 29
7.3 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20% 的 说明 ........................................................ 30
7.4 基金投 资组 合平 均剩 余期 限 ...................................................................................................... 30
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ...................................................................................... 31
7.6 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名债 券投 资明 细 ............................... 31
7.7 “影子 定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离 ............................................... 32
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ................... 32
7.9 投资组 合报 告附 注 ...................................................................................................................... 32
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8 基金份 额 持 有人 信息 .................................................................................................................. 33
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 .................................................................................. 33
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 的情 况........................................................... 33
9 开放式 基金 份额 变动 .................................................................................................................. 33
10 重大事 件揭 示 .............................................................................................................................. 34
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .......................................................................................................... 34
10.2 基金管 理人 、基 金托 管 人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ........................................... 34
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼............................................................... 34
10.4 基金投 资策 略的 改变 .................................................................................................................. 34
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ...................................................................................... 34
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ....................................................... 34
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 .................................................................................. 35
10.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 36
10.9 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 36
11 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 37
11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 37
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 38
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 38
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 货币 市场 基金
基金简 称 光大保 德信 货币
基金主 代码 360003
交易代 码
360003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年6月9 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,913,190,495.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过投资于高信用等级、 高流动性的短期金融工具 ，为
投资者 提供流动性储备；并在保 持基金资产本金安全和高 流动
性的前 提下 ，获 得稳 健的 超越业 绩比 较基 准的 当期 收益。
投资策 略
本基金 按照自上而下的方法对基 金资产进行动态的大类资 产配
置，类 属资产配置和证券选择。 一方面根据整体配置要求 通过
积极的 投资策略主动寻找风险中 蕴藏的投资机会，发掘价 格被
低估的 且符合流动性要求的适合 投资的品种；另一方面通 过风
险预算 管理、平均剩余期限控制 和个券信用等级限定等方 式有
效控制 投资风险，从而在一定的 风险限制范围内达到风险 收益
最佳配 比。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。
风险收 益特 征
从长期 平均值来看，本基金风险 收益特征属于证券投资基 金中
的低风 险品种，风险程度低于其 他类型的基金品种。本基 金按
照风险 收益配 比原则对投资组合 进行严格的风险管理，将 风险
水平控 制在 既定 目标 之内， 在风险 限制 范围 内追 求收 益最大 化 。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
光大保 德信 基金 管理 有限 公
司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐蓉 张燕
联系电 话
021-33074700-3110 0755-83199084
电子邮 箱
epfservice@epf.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-820-2888 ，
021-53524620
95555
传真 021-63351152 0755-83195201
注册地 址
上海市 延安 东 路 222 号外 滩
中心 46 楼
深圳市 深南 大道7088 号招商
银行大 厦
办公地 址
上海市 延安 东 路 222 号外 滩
中心 46 楼
深圳市 深南 大道7088 号招商
银行大 厦
邮政编 码 200002 518040
法定代 表人 林昌 傅育宁
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 光大保 德信 基 金 管理 有限 公司、 招商 银行 股份 有限 公 司的办
公场所 。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 上海市 延安 东 路 222 号外 滩中心 大
厦46 层
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 10,666,531.35
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本期利 润 10,666,531.35
本期净 值收 益率 2.0958%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 1,913,190,495.53
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
累计净 值收 益率 28.2494%
注：(1)本 期已实 现收益 指 基金本期利 息收入 、投资 收益、其他 收入（ 不含公 允价值变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益 ，
由于货 币市 场基 金采 用摊 余成本 法核 算 ， 因 此， 公 允价值 变动 收益 为零 ， 本 期已实 现收 益和
本期利 润的 金额 相等 。
(2) 本 基金 利润 分配 是按 日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过 去 一 个
月
0.3316% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.3024% 0.0006%
过 去 三 个
月
1.0269% 0.0044% 0.0885% 0.0000% 0.9384% 0.0044%
过 去 六 个
月
2.0958% 0.0034% 0.1760% 0.0000% 1.9198% 0.0034%
过去一 年 4.1114% 0.0035% 0.3549% 0.0000% 3.7565% 0.0035%
过去三 年 12.2075% 0.0053% 1.2124% 0.0002% 10.9951% 0.0051%
合 同 成 立
至今
28.2494% 0.0061% 9.8550% 0.0030% 18.3944% 0.0031%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以来基金份额 累 计 净 值 收益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
光大保 德信 货币 市场 基金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2005 年6 月9 日至 2014 年6 月 30 日）
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注： 按照 基金 合同 规定 ， 本基金 建仓 期自 基金 合同 生效日 起一 个月 内 。 本 基 金合同 生效 日为
2005 年 6 月 9 日， 本基 金 已于基 金合 同规 定的 期限 内完成 建仓 并达 到本 基金 合同约 定的 投
资比例 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 以下 简称 “光 大保 德信” ）成 立 于 2004 年 4 月，由 中
国光大集团控股的光 大证 券股份有限公司和美 国保 德信金融集团旗下的 保德 信投资管理有
限公司 共同 创建 ， 公司 总 部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 1.6 亿元 人民 币 ， 两家股 东分 别持
有 55%和 45% 的 股份 。公 司 主要从 事基 金募 集、 基金 销售、 资产 管理 和中 国证 监会许 可的 其
他业务 （ 涉及 行政 许可 的 凭许可 证经 营 ） ， 今后 ， 将 在法律 法规 允许 的范 围内 为各类 投资 者
提供更 多资 产管 理服 务。
截至 2014 年6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 16 只开放 式基 金， 即光 大保 德信量 化
核心 证 券投 资基 金 、 光 大 保德信 货币 市场 基金 、 光 大保德 信红 利股 票型 证券 投资基 金 、 光 大
保德信 新增 长股 票型 证券 投资基 金 、 光 大保 德信 优 势配置 股票 型证 券投 资基 金、 光大 保德 信
增利收 益债 券型 证券 投资 基金 、 光 大保 德信 均衡 精 选股票 型证 券投 资基 金 、 光 大保 德信 动态
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优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 光 大保 德信 中 小盘股 票型 证券 投资 基金 、 光 大保 德信 信
用添益 债券 型证 券投 资基 金、 光大 保德 信行 业轮 动 股票型 证券 投资 基金 、 光 大保德 信添 天利
季度开 放短 期理 财债 券型 证券投 资基 金 、 光 大保 德 信添盛 双月 理财 债券 型证 券投资 基金 、 光
大保德 信添 天盈 月度 理财 债券型 证券 投资 基金 、 光 大 保德信 现金 宝货 币市 场基 金和光 大保 德
信银发 商机 主题 股票 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日期
韩爱丽 基金经 理 2012-03-01 - 8 年 韩 爱 丽女 士 ，复 旦 大学
经济学 硕士 ， CFA 。 2006
年 7 月至 2010 年 8 月在
上 海 浦东 发 展银 行 总行
资 金 部从 事 固定 收 益交
易、 研 究工 作；2010 年
8 月 加盟 光 大保 德 信基
金 管 理有 限 公司 ， 任高
级 债 券研 究 员， 现 任光
大 保 德信 货 币市 场 基金
基 金 经理 、 光大 保 德信
添 天 利季 度 开放 短 期理
财 债 券型 证 券投 资 基金
基 金 经理 、 光大 保 德信
添 盛 双月 理 财债 券 型证
券 投 资基 金 基金 经 理、
光 大 保德 信 添天 盈 月度
理 财 债券 型 证券 投 资基
金 基 金经 理 、光 大 保德
信 现 金宝 货 币市 场 基金
基金经 理。
注：1 、 “ 任职 日期 ”和 “ 离任日 期 ” 分别 为公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 相关 法律 法 规、 证监 会
规定和 基金 合同 的约 定 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在严 格控 制
风险的 前提 下 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求最 大利 益 。 报告期 内未 有损 害基 金份 额持有 人利 益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
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4.3.1 公平交易制度的执 行情况
为充分 保护 持有 人利 益 ， 确保本 基金 管理 人旗 下各 基金在 获得 投研 团队 、 交 易团队 支持
等各方 面得 到公 平对 待 ， 本基金 管理 人从 投研 制度 设计 、 组 织结 构设 计、 工 作流程 制定 、 技
术系统 建设 和完 善 、 公 平 交易执 行效 果评 估等 各方 面出发 ， 建设 形成 了有 效 的公平 交易 执行
体系 。 本 报告 期， 本基 金 管理人 各项 公平 交易 制度 流程均 得到 良好 地贯 彻执 行， 未发 现存 在
违反公 平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金 与其他 投资 组合 未发 生交 易所公 开
竞价同 日反 向交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投 资策略和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2014 年上 半年 国内 经济 增 长总体 平稳 。7 月 PMI 为51.7% ， 比上 月上 升0.7 个 百分点 ，
连续5 个月 回升 ， 表明 我 国制造 业稳 中向 好的 趋势 更加明 显 。 二 季度PMI 好 于一季 度 ， 生 产
小幅回 升 ， 需 求改 善 ， 尤 其是外 需 ， 价 格小 幅回 升 ， 原 材料 库存 持平 ， 产成 品库存 低位 略回
升。 经济 显现 小幅 回升 迹 象， 政策 刺激 需求 温和 回 暖。2 季度 GDP 同比 增 长7.5% ， 季调 环比
增长2.0% 。 6 月工 业增 加值 同比增 长 9.2% ， 季 调环 比 增长 0.77% 。 上 半年 投资 同 比增 长 17.3%
（地 产14.1%， 基建22.8% ， 制 造业14.8%），6 月 投 资增 长 17.9% （ 地产12.5% ， 基 建 22.4% ，
制造 业 14.2% ）。6 月 消费 同比增 长 12.4% ， 上半 年 累计增 长 12.1% 。2014 年 上半年 社会 融
资规模 为 10.57 万 亿元 ， 比去年 同期 多 4146 亿元 。6 月末 ，M2 余额 120.96 万 亿元, 同比 增
长 14.7% ， 增速 分别 比上 月末和 去年 末 高 1.3 个和 1.1 个 百分 点，M1 余额34.15 万 亿元,同
比增 长8.9% ， 增速 比上 月 末高 3.2 个 百分 点 ， 比 去 年末 低0.4 个百 分点 ，M0 余额 5.70 万亿
元,同 比增 长 5.3% 。5 月出 口同比 增长 7%，与 4 月增 速 0.86% 相 比快 速， 超出 预期。 进口 同
比下降 1.6% ， 明显低于 市 场预期。 出口同比 增速的 回升主要 是虚假贸 易带来 的基数效 应逐
步消退 ， 以及 全球 制造 业 的温和 恢复 。 汇率 走弱 和 外贸稳 增长 政策 对劳 动密 集型和 低附 加值
产品的 刺激 作用 见效 更为 明显。6 月 CPI 同 比上 涨 2.3% ， 环比 下 降 0.1% 。 食 品价格 同比 上
涨3.7% ， 环比 下降0.4% ， 非食品 价格 环比 持平 ， 同 比上 涨1.7% 。 上半 年， 全 国居民 消费 价
格总水 平比 去年 同期 上 涨 2.3%。 货币 市场 利率 从一 季度 1 月的 高点 回落 ，目 前一直 处于 较
低的水 平 ， 仅 在新 股IPO 集中期 有所 扰动 。 跨过6 月底 ， 半 年末 季节 性因 素 消退 ， 银 行间 流
动性充 裕 ， 短 期债 券收 益 率一路 下行 。 在此 考验 下 ， 货 币基 金结 合规 模变 动 做了相 应的 仓位
调整 ， 适 当增 加债 券投 资 ， 通 过资 金回 购和 协议 存 款来提 供流 动性 支撑 ， 改 善组合 的收 益与
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风险匹 配程 度， 提高 组合 收益。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率 为 2.0958% ，业 绩比较 基准 收益 率 为0.1760% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2014 年下 半年 ，无 论 从宏观 还是 从微 观角 度， 内需增 长依 然乏 力， 工业 企业利 润
累计增 速还 难见 有明 显改 善， 这 预 示着 国内 经济 增 速疲软 的趋 势短 期内 难以 大幅逆 转 ， 宏 观
政策将 以调 结构 为主 ，逐 步落实 政府 工作 会议 中提 及的稳 增长 的措 施， 通胀 将会温 和盘 整 ，
不会有超 预期的上 行。 货 币政策上 ，预计央 行仍然 以 “保持 适度流动 性 ”为 主要目标 ， 通
过公开 市场 操作 、SLO 、SLF 、 流 动性 再贷 款等 流动 性 管理工 具来 降低 资金 的波 动性 。 货 币基
金在兼 顾收 益性 、 流动 性 的前提 下 ， 会 适时 调整 信 用债的 投资 ， 同时 维持 协 议存款 和逆 回购
的比例 。 操作 上把 平衡 性 作为 第 一位 ， 谨慎 投资 ， 力求在 投资 标的 种类 、 比 例方面 做到 平衡
和风险 的可 控。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事 项的 说明
报告期 内 ， 本 基金 的估 值 业务严 格遵 守 《企 业会 计 准则 》 、 《 证券 投资 基金 会计核 算业
务指引 》及 监管 机关 有关 规定和 《光 大保 德信 基金 管理有 限公 司基 金估 值委 员会工 作制 度 》
进行 。 日 常估 值由 基金 管 理人和 本基 金托 管人 一同 进行 ， 基 金份 额净 值由 基 金管理 人完 成估
值后 ， 经 基金 托管 人复 核 无误后 由基 金管 理人 对外 公布 。 月 末、 年中 和年 末 估值复 核与 基金
会计的 财务 核对 同时 进行 。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投研 部门代 表、
监察稽核 部代表、IT 部 代 表、金融 工程部门 代表人 员组成的 估值委员 会。 公 司估值委 员会
主要负 责制 定 、 修 订和 完 善基金 估值 政策 和程 序 ， 选择基 金估 值模 型及 估值 模型假 设 ， 定 期
评价现 有估 值政 策和 程序 的适用 性及 对估 值程 序执 行情况 进行 监督 。 基 金估 值 政策的 议定 和
修改采 用集 体决 策机 制 ， 对 需采用 特别 估值 程序 的证 券， 基金 管理 人及 时启 动特 别估值 程序 ，
由公司 估值 委员 会讨 论议 定特别 估值 方案 并与 托管 行、 审计 师沟 通后 形成 建 议， 经公 司管 理
层批准后由运营部具 体执 行。估值委员会向公 司管 理层提交推荐建议前, 应审 慎 平 衡 托 管
行、审 计师 和基 金同 业的 意见， 并必 须获 得估 值委 员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估 值委 员会 的 相 关成 员均具 备相 应的 专业 胜任 能力和 长期 相关 工作 经历 ， 并具有 广
泛的代 表性 ，估 值委 员会 中的投 研人 员比 例不 超过 三分之 一。
委员会 对各 相关 部门 和代 表人员 的分 工如 下： 投资 研 究部和 运营 部共 同负 责关 注相关 投
资品种 的动 态， 评判 基金 持 有的投 资品 种是 否处 于不 活跃的 交易 状态 或者 最近 交易日 后经 济
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12
环境发 生了 重大 变化 或证 券发行 机构 发生 了影 响证 券价格 的重 大事 件， 从而 确 定估值 日需 要
进行估 值测 算或 者调 整的 投资品 种； 运营 部根 据估 值 的专业 技术 对需 要进 行估 值政策 调整 的
品种提 出初 步意 见提 交估 值委员 会讨 论 ， 负 责执 行 基金估 值政 策进 行日 常估 值业务 ， 负责 与
托管行 、 审计 师、 基金 同 业、 监管 机关 沟通 估值 调 整事项 ； 监察 稽核 部就 估 值程序 的合 法合
规发表 意见 ； 投资 研究 部 负责估 值政 策调 整对 投资 业绩影 响的 评估 ； 金融 工 程负责 估值 政策
调整对 投资 绩效 的评 估；IT 部就 估值 政策 调整 的技 术实现 进行 评估 。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 ； 截 止报 告期 末 未与外 部
估值定 价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 及招 募说 明书 （更 新） 等有 关规 定 ， 本基金 每日 将基 金净 收益 分配给 基
金份额 持有 人， 并按 自然 月结转 为相 应的 基金 份额 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人 声明 ， 在本 报告 期 内， 基金 托管 人—— 招 商 银行股 份有 限公 司不 存在 任何损 害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 基金 管理 人在 投资运 作 、 基 金资 产净 值 的计算 、 利润 分配 、 基 金 份额申 购赎
回价格 的计 算 、 基 金费 用 开支等 问题 上 ， 不 存在 任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 ， 严 格
遵守了 《 中华 人 民 共和 国 证券投 资基 金法 》 等有 关 法律法 规 ， 在 各重 要方 面 的运作 严格 按照
基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现、 财务 会计 报 告、 利润 分配 、 投 资组 合 报告等 内容
真实、 准确 和完 整， 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
13
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信货 币市场 基金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,121,187,636.99 240,418,926.75
结算备 付金
867,000.00 133,333.33
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 692,239,114.49 129,628,360.69
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
692,239,114.49 129,628,360.69
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 82,760,331.38 162,000,701.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 16,361,252.47 4,542,832.78
应收股 利
- -
应收申 购款
672,256.61 130,621.13
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,914,087,591.94 536,854,775.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
349,807.95 120,855.34
应付托 管费
106,002.40 36,622.83
应付销 售服 务费
265,006.03 91,557.10
应付交 易费 用 6.4.7.7 23,616.26 20,580.00
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
14
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 152,663.77 219,000.00
负债合 计
897,096.41 488,615.27
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,913,190,495.53 536,366,160.41
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,913,190,495.53 536,366,160.41
负债和 所有 者权 益总 计
1,914,087,591.94 536,854,775.68
注 ： 报 告 截 止 日 2014 年 6 月 30 日，基金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,913,190,495.53 份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信货 币市场 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至2014
年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
12,653,702.37 10,071,641.84
1. 利息 收入
12,907,279.12 9,438,925.46
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,467,983.01 4,616,465.67
债券利 息收 入
4,477,173.67 3,481,298.92
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,962,122.44 1,341,160.87
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
-253,576.75 632,416.38
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 -253,576.75 632,416.38
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
6.4.7.13 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 - -
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号 - -
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
15
填列）
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 - 300.00
减：二、费用
1,987,171.02 2,046,274.88
1 ．管 理人 报酬 6.4.10.2 848,297.87 791,252.23
2 ．托 管费 6.4.10.2 257,059.91 239,773.41
3 ．销 售服 务费
642,649.95 599,433.48
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 14.70 -
5 ．利 息支 出
55,611.57 237,470.24
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
55,611.57 237,470.24
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 183,537.02 178,345.52
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
10,666,531.35 8,025,366.96
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
10,666,531.35 8,025,366.96
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信货 币市场 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
536,366,160.41 - 536,366,160.41
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 10,666,531.35 10,666,531.35
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动 数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
1,376,824,335.12 - 1,376,824,335.12
其中：1.基 金申 购款 3,334,808,655.54 - 3,334,808,655.54
2.基金 赎回 款 -1,957,984,320.42 - -1,957,984,320.42
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- -10,666,531.35 -10,666,531.35
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,913,190,495.53 - 1,913,190,495.53
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
16
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
403,291,570.91 - 403,291,570.91
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 8,025,366.96 8,025,366.96
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
59,086,267.99 - 59,086,267.99
其中：1.基 金申 购款 1,805,659,243.96 - 1,805,659,243.96
2.基金 赎回 款 -1,746,572,975.97 - -1,746,572,975.97
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- -8,025,366.96 -8,025,366.96
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
462,377,838.90 - 462,377,838.90
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陶耿 ，主管 会计 工作 负 责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万
6.报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保 德信 货币 市场 基金( 以下简 称 “ 本基 金”) ， 系 经中国 证券 监督 管理 委员 会 （ 以下
简称 “ 中国 证监会 ”）证 监基金字[2005]69 号 文《 关于同意光 大保德 信货币 市场基金募 集
的批复 》 的核 准， 由光 大 保德信 基金 管理 有限 公司 作为管 理人 向社 会公 开发 行募集 ， 基金 合
同于2005 年 6 月 9 日正 式 生效 ， 首 次设 立募 集规 模 为 1,439,643,105.95 份 基 金份额 。 本基
金为契 约型 开放 式 ， 存 续 期限不 定 。 本 基金 的基 金 管理人 及注 册登 记机 构为 光大保 德信 基金
管理有 限公 司 ， 基金 托管 人为招 商银 行股 份有 限公 司。
本基金 通过 投资 于高 信用 等级、 高流 动性 的短 期金 融工具 ，为 投资 者提 供流 动性储 备 ；
并在保持基金资产本 金安 全和高流动性的前提 下， 获得稳健的超越业绩 比较 基准的当期收
益。 本基 金的投 资范 围为 具 有良好 流动 性的 短期 金融 工具 ， 目 前主要 包括 现金 ； 一年以 内 （含
一年 ） 的 银行 定期 存款 、 大额存 单 ； 剩 余期 限在 397 天以 内 （ 含397 天 ） 的债 券； 期限 在一
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
17
年以内 （含 一年 ）的 债券 回购； 期限 在一 年以 内（ 含一年 ）的 中央 银行 票据 ；中国 证监 会 、
中国人 民银 行认 可的 其他 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。
本基金 的业 绩比 较基 准 为 ：税后 活期 存款 利率 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 和 38
项具体会计准则、其 后颁 布的应用指南、解释 以及 其他相关规定（以下 合称 “ 企业会计准
则 ”）编 制,同时 ，对于在 具体会计 核算和信 息披露 方面，也 参考了中 国证券 投资基金 业 协
会修订 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证监会 制定 的 《关 于证 券 投资基 金执 行<
企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计价有 关事项的 通知》 、 《证 券投资 基金信 息披露管 理办
法》 、 《证 券投 资基 金信 息 披露内 容与 格式 准则 》 第2 号 《年 度报告 的内 容与 格 式》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 编报 规则 》 第3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露
编报规 则》 第 5 号 《货 币 市场基 金信 息披 露特 别规 定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板
第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2014 年 6 月 30
日的财 务状 况以 及2014 年 上半年 度的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本报告 期无 差错 更正 事项 。
6.4.6 税项
1.营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 ，
自 2004 年 1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金（ 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式 证券 投资基 金） 管
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
18
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ，继 续免 征营业 税和 企业 所得 税。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通 知 》
的规定 ， 对证 券投 资基 金 从证券 市场 中取 得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债券 的 差价收 入 ， 股 权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不征 收企 业所 得税 。
2.个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的 通知 》 的规 定 ， 对 基金取 得的 股票 的股 息 、 红利收 入 ， 债 券的 利息 收 入、 储蓄 存款 利
息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业和 银行 在向 基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20%的个人
所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于储 蓄 存
款利息 所得 有关 个人 所得 税政策 的通 知 》 的 规定 ： 自 2008 年10 月9 日 起 ， 对储蓄 存款 利息
所得暂 免征 收个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 1,187,636.99
定期存 款 1,120,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 625,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 495,000,000.00
其他存 款 -
合计 1,121,187,636.99
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额
偏离度
（% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 692,239,114.49 693,326,000.00 1,086,885.51 0.0568
合计 692,239,114.49 693,326,000.00 1,086,885.51 0.0568
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
19
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金 融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 82,760,331.38 -
合计 82,760,331.38 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末未 有买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,622.50
应收定 期存 款利 息 4,117,972.94
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 390.20
应收债 券利 息 12,146,809.87
应收买 入返 售证 券利 息 91,456.96
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 16,361,252.47
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 有其 他资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 23,616.26
合计 23,616.26
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月 30 日
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
20
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付后 端申 购费 -
债券利 息税 -
预提费 用 152,663.77
银行手 续费 -
合计 152,663.77
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 536,366,160.41 536,366,160.41
本期申 购 3,334,808,655.54 3,334,808,655.54
本期赎 回 （ 以 “-” 号填 列 ） -1,957,984,320.42 -1,957,984,320.42
本期末 1,913,190,495.53 1,913,190,495.53
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 10,666,531.35 - 10,666,531.35
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -10,666,531.35 - -10,666,531.35
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
活期存 款利 息收 入 12,181.21
定期存 款利 息收 入 6,421,085.56
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,565.69
其他 30,150.55
合计 6,467,983.01
6.4.7.12 债券投资收益
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
21
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债 转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 215,295,492.04
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 210,482,331.81
减：应 收利 息总 额 5,066,736.98
债券投 资收 益 -253,576.75
6.4.7.13 资产支持证券投 资收益
本基金 在本 报告 期内 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 在本 报告 期内 无衍 生工具 投资 。
6.4.7.15 股利收益
本基金 不投 资股 票。
6.4.7.16 公允价值变动收 益
本基金 无公 允价 值变 动收 益。
6.4.7.17 其他收入
本基金 在本 报告 期内 无其 他收入 。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 14.70
合计 14.70
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 119,014.74
银行汇 划费 用 21,373.25
账户维 护费 17,853.84
其他费 用 500.00
合计 183,537.02
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
22
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
848,297.87 791,252.23
其中：支付销售机 构的客户
维护费
57,641.95 219,303.21
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
23
基金管 理费 每日 计提,按 月 支付， 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若 遇
法定节 假日 、公 休假 等, 支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
257,059.91 239,773.41
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若 遇
法定节 假日 、公 休日 等, 支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 487,254.62
光大证 券 905.92
招商银 行 30,704.21
合计 518,864.75
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 91,414.16
招商银 行 84,845.36
光大证 券 4,842.88
合计 181,102.40
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用， 由 基金管 理人
支配使 用。 在通 常情 况下 ，基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提 。
计算方 法如 下：
H=E ×0.25%/ 当年 天数
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
24
H 为 每日 应支 付的 基金 销 售服务 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按 月支 付 ； 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售费划 付
指令， 经基 金托 管人 复核 后 于次月 首日 起 2 个工 作日 内从基 金资 产中 一次 性支 付给 基 金管 理
人,若 遇法 定节 假日 、公 休 日等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度 可比期间均未与关联方进 行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 103,547,836.58 30,814,970.62
期间申 购/ 买入 总份 额 383,789,077.50 70,494,278.18
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 172,061,379.37 -
期末持 有的 基金 份额 315,275,534.71 101,309,248.80
期末持有的基金份 额占基金
总份额 比例
16.48% 21.91%
注： “ 期间 申购/ 买入 总份 额 ”中 本期 申购 份额 为 382,998,785.07 份 ，本 期红 利再投 份
额为790,292.43 份 (上 年 度可比 期间 红利 再投 资份 额为 494,278.18 份)
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
光 大 证 券 股 份 有
限公司
200,229,317.69 10.47% 200,234,342.32 37.33%
注： 本报 告期 内， 光大 证 券股份 有限 公司 申购 本基 金 200,000,000 元 ， 申 购 费 0 元 ， 赎
回本基 金200,455,690.48 元，赎 回 费0 元 ，按 照招 募说明 书公 示费 率收 费。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
25
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 1,187,636.99 1,099,067.89
3,744,395.60 33,880.87
注： 1. 上述 当期 利息 收入 中 包含本 基金 通过 托管 银行 备付金 账户 转存 于中 国证 券登记 结
算公司 等结 算账 户的 证 券 交易结 算资 金的 利息 收入 。
2.当期 利息 收入 含存 放于 基金托 管人 招商 银行 的协 议存款 利息 收入 。
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未 在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
10,666,531.35 - - 10,666,531.35 -
6.4.12 期末（2014 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2014 年6 月 30 日止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成
的卖出 回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2014 年6 月 30 日止 ， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成
的卖出 回购 证券 款余 额。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险 。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制
流程， 通过 可靠 的管 理及 信息系 统持 续监 控上 述各 类风险 。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/
职能部 门 ； 第 二层 次是 公 司经营 层的 风险 管理 工作 委员会 ； 第三 层次 是董 事 会下设 的风 险管
理委员 会 。
各业务/职 能部 门是 公司 风 险管理 工作 最直 接的 实施 者，负 责根 据公 司风 险管 理政策 和
制度 ， 制 订本 部门 的风 险 管理计 划 、 工 作流 程及 相 关管理 责任 ， 并报 请风 险 管理工 作委 员会
审议批 准; 对本 部门 的主 要 风险指 标， 以及 相关 的测 量、管 理方 法提 出建 议， 并及时 更新 ，
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
26
报请风 险管 理工 作委 员会 审议批 准; 实施 本部 门的 风 险管理 日常 工作 ，定 期进 行自我 评估 ，
并向风 险管 理工 作委 员会 报告评 估情 况。
风险管 理工 作委 员会 是公 司经营 层面 负责 风险 管理 的最高 权力 机构,根 据公 司 董事会 和
风险管 理委 员会 制订 的风 险管理 政策 和授 权， 负责 公司日 常的 风险 管理 工作 。
风险管 理 委 员会 是公 司风 险管理 的最 高权 力机 构 ， 其机构 组成 、 运行 方式 和 相应职 责应
由董事 会规 定。
本基金 管理 人风 险管 理部 门建立 了对 基金 进行 风险 评估的 数量 化系 统， 可以 从 各个不 同
的层面 对基 金所 承受 的各 类风险 进行 密切 跟踪 。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约 、 拒 绝支 付 到期本 息 ， 导 致基 金资 产 损失和 收益 变化 的风 险 。 本基金 均投 资于
具有良 好信 用等 级的 证券 ， 且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险 。 本基 金投 资 于一家 公司 发行
的证券 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10% ， 且本 基金 与 由本基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持
有一家 公司 发行 的证 券， 不得超 过该 证券 的10% 。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项
清算 ， 因 此违 约风 险发 生 的可能 性很 小 ； 基 金在 进 行银行 间同 业市 场交 易前 均对交 易对 手进
行信用 评估 ，以 控制 相应 的信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于
基金份 额持 有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 ， 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市
场不活 跃而 带来 的变 现困 难。
本基金 所持 大部 分 证 券为 剩余期 限较 短 、 信 誉良 好 的国债 、 企业 债及 央行 票 据等 ， 除 在
证券交 易所 的债 券回 购交 易， 其余 均在 银行 间同 业 市场交 易 。 因 此均 能及 时 变现 。 此 外， 本
基金可 通过 卖出 回购 金融 资产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求， 其上 限一 般 不超过 基金 持
有的债 券资 产的 公允 价值 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并通 过 独立的 风险 管理 部门 设定 流动性 比
例要求 ， 对流 动性 指标 进 行持续 的监 测和 分析 。 对 于个券 和交 易市 场活 跃度 所带来 的流 动性
风险 ， 本 基金 在操 作中 始 终密切 关注 各个 券种 的市 场报价 情况 ， 并通 过换 手 率、 日均 成交 量
与周均 成交 量、 单只 个券 历史成 交 情 况等 指标 的分 析，集 中进 行系 统的 流动 性管理 。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素
的变动 而发 生波 动的 风险 ， 包 括利 率风 险、 外汇 风 险和其 他价 格风 险 。 本 基 金所投 资的 债券
品种的 市场 投资 风险 主要 为由于 市场 整体 利率 水平 的变动 带来 的市 场价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末 1 个月 以内 1-3 3 个月 1 5 不计息 合计
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
27
2014 年 6
月30 日
个月 -1 年 -
5
年
年
以
上
资产
银行存 款 1,187,636.99 625,000,000.00 495,000,000.00 - - - 1,121,187,636.99
交易性 金
融资产
- 130,321,498.53 561,917,615.96 - - - 692,239,114.49
买入返 售
金融资 产
82,760,331.38 - - - - - 82,760,331.38
应收利 息 - - - - - 16,361,252.47 16,361,252.47
应收申 购
款
- - - - - 672,256.61 672,256.61
结算备 付
金
867,000.00 - - - - - 867,000.00
资产总 计 84,814,968.37 755,321,498.53 1,056,917,615.96 - - 17,033,509.08 1,914,087,591.94
负债
应付管 理
人报酬
- - - - - 349,807.95 349,807.95
应付托 管
费
- - - - - 106,002.40 106,002.40
应付销 售
服务费
- - - - - 265,006.03 265,006.03
应付交 易
费用
- - - - - 23,616.26 23,616.26
应付利 息 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 152,663.77 152,663.77
应付赎 回
款
- - - - - - -
负债总 计 - - - - - 897,096.41 897,096.41
利率敏 感
度缺口
84,814,968.37 755,321,498.53 1,056,917,615.96 - - 16,136,412.67 1,913,190,495.53
上年度 末
2013年12
月31 日
1个月 以内 1-3个月 3个月-1年
1
-
5
年
5
年
以
上
不计息 合计
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
28
资产
银行存 款 200,418,926.75 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - 240,418,926.75
交易性 金
融资产
10,000,897.59 9,992,805.79 109,634,657.31 - - - 129,628,360.69
买入返 售
金融资 产
162,000,701.00 - - - - - 162,000,701.00
应收利 息 - - - - - 4,542,832.78 4,542,832.78
应收申 购
款
- - - - - 130,621.13 130,621.13
结算备 付
金
133,333.33 - - - - - 133,333.33
资产总 计 372,553,858.67 29,992,805.79 129,634,657.31 - - 4,673,453.91 536,854,775.68
负债
应付管 理
人报酬
- - - - - 120,855.34 120,855.34
应付托 管
费
- - - - - 36,622.83 36,622.83
应付销 售
服务费
- - - - - 91,557.10 91,557.10
应付交 易
费用
- - - - - 20,580.00 20,580.00
应付利 息 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 219,000.00 219,000.00
应付赎 回
款
- - - - - - -
负 债总 计 - - - - - 488,615.27 488,615.27
利率敏 感
度缺口
372,553,858.67 29,992,805.79 129,634,657.31 - - 4,184,838.64 536,366,160.41
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 资产净 值变 动与 利率 变动 成负相 关， 相关 系数 为资 产组合 的货 币久 期
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
29
利率上 升0.25% 减少约1,030,240.65 减少约113,142.66
利率下 降0.25% 增加约1,030,240.65 增加约113,142.66
注：上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理 、
可能的 变动 时， 为交 易而 持有的 债券 公允 价值 的变 动将对 基金 净值 产生 的影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 持有 的资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金 其他 价格 风险 主要 系市场 价格 风险 。 市场 价格 风险是 指基 金所 持金 融工 具的 公 允
价值或 未来 现金 流量 因除 市场利 率和 外汇 汇率 以外 的市场 价格 因素 变动 而发 生波动 的风 险 。
本基金 主要 投资 于银 行间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种 ， 且 以摊 余成 本进 行 后续计 量 ， 因 此
无重大 市场 价格 风险 。
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 无其 他说 明事 项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 692,239,114.49 36.17
其中： 债券 692,239,114.49 36.17
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 82,760,331.38 4.32
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
-
-
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,122,054,636.99 58.62
4 其他各 项资 产 17,033,509.08 0.89
5 合计 1,914,087,591.94 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
30
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.58
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值
的比例 （％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 上表 中 ， 报 告期 内债 券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资
余额占 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
7.3 债券正回购的资金余 额超过基金资产净值 的 20%的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
7.4 基金投资组合平均剩 余期限
7.4.1 投资组合平均剩余 期限基本情况
项目 天数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期
限
140
报告期 内投 资 组 合平 均剩 余期限 最高 值 157
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
7.4.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 9.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 9.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 36.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 7.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 35.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 - -
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
31
的浮动 利率 债
6 合计 99.16 -
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,146,475.49 5.23
其中： 政策 性金 融债 100,146,475.49 5.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 592,092,639.00 30.95
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 692,239,114.49 36.18
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张 ） 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041462006 14 南 通国 投
CP001
300,000 30,204,942.33 1.58
2 140204 14 国开 04 300,000 30,094,271.18 1.57
3 041458003 14 圣农 CP001 300,000 30,045,016.38 1.57
4 130236 13 国开 36 300,000 29,958,532.90 1.57
5 041366018 13 粤 珠江
CP001
200,000 20,280,989.72 1.06
6 041460002 14 森 工集
CP001
200,000 20,211,989.12 1.06
7 041356039 13 陕 交建
CP001
200,000 20,160,267.03 1.05
8 041355025 13 南 京港
CP001
200,000 20,155,334.96 1.05
9 041358057 13 皖 高速
CP001
200,000 20,136,219.29 1.05
10 041469005 14 津 航空
CP002
200,000 20,115,888.90 1.05
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
32
7.7 “影子定价”与 “摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 4
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2637%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0001%
报告期 内每 个交易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1393%
注：数 据均 按报 告期 内的 交易日 统计 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
（1）本基金估值 采用摊余 成本法，即估值 对 象以买 入成本列示，按 实际利率 并考虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 存续 期内 摊销 ，每 日计提 损益 。
（2）为了避免采 用摊余成 本法计算的基金 资产净值 与按市场利率和 交易市价 计算的 基
金资产 净值 发生 重大 偏离 ， 从 而对 基金 持有 人的 利 益产生 稀释 和不 公平 的结 果， 基金 管理 人
于每一 估值 日 ， 采 用市 场 利率或 交易 价格 ， 对基 金 持有的 估值 对象 进行 重新 评估 ， 即 “影子
定价 ” 。 当基 金资 产净 值 与影子 定价 的偏 离达 到或 超过基 金资 产净 值的 一定 幅度时 ， 或基 金
管理人 认为 发生 了其 他的 重大偏 离时 ， 基金 管理 人 可以与 基金 托管 人 商 定后 进行调 整 ， 使 基
金资产 净值 更能 公允 地反 映基金 资产 价值 ， 确 保以 摊 余成本 法计 算的 基金 资产 净值不 会对 基
金持有 人造 成实 质性 的损 害。
（3）如有确凿证 据表明按 上述方法进行估 值不能客 观反映其公允价 值的，基 金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 方法 估值 。
（4） 如有 新增 事项 或变 更 事项， 按国 家最 新规 定估 值。
7.9.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券的摊余成本超过 当日 基金资产净值的 20％的情 况。
7.9.3 本基金投资的前十 名证券的发行主体本 期未 出现被监管部门立案 调查 ， 或在报告
编制日前 一年内受到 公开 谴责、处罚的情形。
7.9.4 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 16,361,252.47
4 应收申 购款 672,256.61
5 其他应 收款 -
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
33
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 17,033,509.08
7.9.5 其他需说明的重要 事项
无其他 需说 明的 重要 事项 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
8,539 224,053.23 1,798,324,464.40 94.00% 114,866,031.13 6.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
2,844,102.43 0.15%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年 6 月 9 日） 基金 份额
总额
1,439,760,614.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 536,366,160.41
本报告 期基 金总 申购 份额 3,334,808,655.54
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
34
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,957,984,320.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,913,190,495.53
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 经光 大保 德 信基金 管理 有限 公司 八届 六次董 事会 会议 审议 通过 ， 并 由中 国
证监会 核准 ， 陶耿 先生 自 2014 年3 月13 日起 担任 本 基金管 理人 总经 理 。 自 陶 耿先生 任总 经
理职务 之日 起， 本基 金管 理人董 事长 林昌 先生 不再 代行总 经理 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为基金进行审计的 会 计师事务所情况
报告期 内， 本基 金未 发生 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管理 人、托管人及其 高级管理人员受 稽查 或处 罚 等情况
本报告 期内 ， 基 金管 理人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的 情 形
发生。
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
35
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东方证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注：本 报告 期本 基金 未新 增租用 交易 单元 。
本报告 期本 基金 未撤 销租 用交易 单元 。
专用交 易单 元的 选择 标准 和程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构 ， 并 选用 其交 易单 元供 本基金 买卖 证券 专用 ， 应本 着安全 、
高效 、 低 成本 ， 能 够为 本 基金提 供高 质量 增值 研究 服务的 原则 ， 对该 证券 经 营机构 的 经 营情
况、治 理情 况、 研究 实力 等进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的 要 求 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易 设 备符合 代理 本基 金进 行证 券交易 的
要求， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能及 时为 本基 金提 供 高质 量 的咨
询服务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
投资研究 团队按照 （1）中 列出的有 关经营情 况、治 理情况的 选择标准 ，对备 选的证 券
经营机 构进 行初 步筛 选；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构 ， 投 资研 究团 队各 成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ， 对
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
36
该机构 所提 供的 研究 报告 和信息 资讯 进行 评分 。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ， 拟定 要选 用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ， 并
报本管 理人 董事 会 批 准。
经董事 会批 准后 ， 由本 管 理人交 易部 门 、 运 营部 门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事
宜。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
东方证 券 - - 638,900,000.00 100.00% - -
中银国 际 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
报告期 内偏 离度 绝对 值没 有超 过 0.5%( 含) 以 上。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
光大保 德信 货币 市场 基金 “端 午 ”假 期前 暂
停申购 及基 金转 换转 入交 易提示 性公 告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券 时报 》
2014-05-23
2
光 大 保 德 信 货 币 市 场 基 金 基 金 暂 停 大 额 申
购和大 额转 换转 入的 公告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券 时报 》
2014-05-08
3
光大保 德信 货币 市场 基金 “五 一 ”假 期前 暂
停申购 及基 金转 换转 入交 易提示 性公 告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券 时报 》
2014-04-24
4
光大保德信货币市场基金2014 年第1 季度报
告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券 时报 》
2014-04-21
5 关 于 开 通 网 上 直 销 货 币 型 基 金T+0 赎回快速
取现业 务的 公告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
2014-04-09
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
37
《证券 时报 》
6
光大保德信货币市场基金2013 年年度报告
摘要
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券 时报 》
2014-03-31
7
光大保 德信 货币 市场 基金2013 年 年度 报告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券 时报 》
2014-03-31
8 关于光 大保 德信 货币 市场 基金、 光大 保德 信
现 金 宝 货 币 市 场 基 金 暂 停 在 交 通 银 行 的 货
币基金 实时 提现 业务 的公 告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券 时报 》
2014-03-27
9
光大保 德信 货币 市场 基金 “清 明 ”假 期前 暂
停申购 及基 金转 换转 入交 易提示 性公 告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券 时报 》
2014-03-27
10
光大保 德信 货币 市场 基金 “春 节 ”假 期前 暂
停申购 及基 金转 换转 入交 易提示 性公 告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券 时报 》
2014-01-24
11
光大保德信货币市场基金2013 年第4 季度报
告
《中 国证券 报 》、
《上 海证券报 》、
《证券 时报 》
2014-01-22
12
光 大 保 德 信 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新）摘 要
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券 时报 》
2014-01-21
13
光 大 保 德 信 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新）
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券 时报 》
2014-01-21
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 光 大保德 信货 币市 场基 金的 文件
2、光 大保 德信 货币 市场 基 金基金 合同
3、光 大保 德信 货币 市场 基 金招募 说明 书
4、光 大保 德信 货币 市场 基 金托管 协议
5、光 大保 德信 货币 市场 基 金法律 意见 书
6、光 大保 德信 基金 管理 有 限公司 的业 务资 格批 件、 营业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 货 币市场 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
光大保德信货币市场基金 2014 年半年度报告
38
11.2 存放地点
上海市 延安 东 路222 号外 滩中心 大 厦46 层本 基金 管 理人办 公地 址。
11.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅 。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问 ， 可咨询 本基
金管理 人。 客 户服 务中 心 电话：4008-202-888 。 公 司网址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一四年八月二十 九日
