海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
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海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
2014年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年八月二十九日
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2014年 8月28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1 月1日起至 6 月30 日止。
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提示及目录......................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................ 3
2 基金简介 .................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................ 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 7
4 管理人报告 ................................................................................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ........................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 16
5 托管人报告 .............................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 16
6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................... 17
6.1 资产负债表 .............................................................................................................................. 17
6.2 利润表 ...................................................................................................................................... 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 20
6.4 报表附注 .................................................................................................................................. 22
7 投资组合报告 .......................................................................................................................... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 44
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 51
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 51
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 51
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................... 53
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 53
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................... 54
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 54
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 ................................................... 54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 54
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57
11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 58
12 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通精选证券投资基金
基金简称 海富通精选混合
基金主代码 519011
交易代码
519011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年8月22日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,813,992,596.76份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资
策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，
在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
投资策略
本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配
置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精
选证券，以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金
投资策略的重点。
业绩比较基准 MSCI China A指数×65％＋上证国债指数×35％
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争
通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券，识别和控制
风险，实现风险限度内的超额回报。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 奚万荣 王涛
联系电话 021-38650891 95559
电子邮箱 wrxi@hftfund.com t_wang@bankcomm.com
客户服务电话 40088-40099 95559
传真 021-33830166 021-62701216
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦 36-37 层
上海市浦东新区银城中路
188 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦36-37层
上海市浦东新区银城中路
188 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 张文伟 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014年 6月 30日）
本期已实现收益 -205,752,439.24
本期利润 -178,232,802.29
加权平均基金份额本期利润 -0.0215
本期加权平均净值利润率 -4.48%
本期基金份额净值增长率 -3.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年6 月30日)
期末可供分配利润 -66,278,453.12
期末可供分配基金份额利润 -0.0085
期末基金资产净值 3,730,552,038.78
期末基金份额净值 0.4774
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 325.44%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
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8
② 准差④
过去一个月 2.45% 0.73% 0.54% 0.52% 1.91% 0.21%
过去三个月 3.96% 0.73% 0.82% 0.57% 3.14% 0.16%
过去六个月 -3.91% 0.82% -3.44% 0.67% -0.47% 0.15%
过去一年 5.62% 0.83% 1.86% 0.75% 3.76% 0.08%
过去三年 -13.07% 0.90% -14.42% 0.84% 1.35% 0.06%
自基金合同
生效起至今
325.44% 1.22% 105.86% 1.13% 219.58% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通精选证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2003 年 8 月 22 日至 2014 年 6 月 30 日）
注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。本基金自 2007
年 6 月 28 日至 2007 年 9 月 29 日，为持续营销后建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合
均达到本基金合同第十八条（三） 、 （六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自 2007年 1 月1 日起
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调整海富通精选混合基金业绩比较基准中股票部分的基准。 原比较基准中的上证指数将调整
为 MSCI China A 指数，相应的基准权重不变。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由
海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。本海富通精选证券投资基金是基金管理人管理的
第一只公募基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通收益增长证券投资基金、海
富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基
金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中
国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股
票型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券
投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华
精选股票型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上
证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳进增利分级债券型证
券投资基金、海富通国策导向股票型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券
投资基金、海富通现金管理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一
年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金、海富通内需热点股
票型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金
二十七只公募基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蒋征 本基金的基 2012-01-20 2014-01-22 16年 工商管理硕士，持有基
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
10
金经理；海
富通强化回
报混合基金
经理；海富
通精选贰号
混合基金经
理；投资副
总监
金从业人员资格证书。
历任中国保险信托投资
公司业务经理，嘉实基
金管理有限公司丰和基
金经理助理，2003 年 1
月至 2004年 4月任泰和
基金经理， 2004 年 8 月
至 2006年 5月任华夏基
金管理有限公司华夏大
盘精选基金经理，2005
年 12 月至 2006 年 5 月
任基金兴安基金经理。
2006年 6月加入海富通
基金管理有限公司。
2006年 9月至 2014年 1
月任海富通强化回报混
合基金经理，2007 年 1
月至 2009年 1月任海富
通股票基金经理，2007
年 10 月至 2013 年 1 月
任股票相对收益组合部
总监,2009 年 1 月至
2012年 1月任海富通收
益增长混合基金经理，
2010年 9月至 2012年 1
月任海富通上证周期
ETF 及海富通上证周期
ETF 联接基金经理。
2012年 1月至 2014年 1
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月任海富通精选混合及
海富通精选贰号混合基
金经理。 2013 年 1 月至
2014年 1月任投资副总
监。
陈洪
本基金的基
金经理；副
总经理
2003-08-22 2014-06-04 21年
中国国籍，硕士，持有
基金从业人员资格证
书。历任君安证券有限
公司投资经理、广东发
展银行深圳分行业务经
理、富通基金管理亚洲
有限公司基金经理。
2003年 4月至 2014年 6
月任海富通精选混合基
金经理， 2003 年 4 月至
2012年 9月任海富通基
金管理有限公司投资总
监， 2005 年 7 月至 2006
年 9 月任海富通股票基
金经理， 2006 年 3 月至
9 月任海富通收益增长
混合基金经理， 2006 年
5月至 2014年 6月任海
富通基金管理有限公司
副总经理， 2007 年 2 月
至 2007年 8月任海富通
风格优势股票基金经
理， 2007 年 4 月至 2007
年 8 月任海富通精选贰
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号混合基金经理，2008
年 6月至 2011年 2月任
海富通中国海外股票
（QDII）基金经理。
丁俊
本基金的基
金经理；海
富通精选贰
号混合基金
经理；海富
通收益增长
混合基金经
理；海富通
股票基金经
理；投资副
总监
2014-01-17 - 12 年
硕士。持有基金从业人
员资格证书。2002 年 7
月至 2006年 4月就职于
平安资产管理公司，曾
任权益投资部研究主
管， 2006 年 4 月加入海
富通基金管理有限公
司，任海富通精选混合
和海富通风格优势股票
基金经理助理， 2007 年
8月至 2012年 1月任海
富通精选混合和海富通
精选贰号混合基金经
理。 2012 年 1 月至 2014
年 3 月任海富通基金管
理有限公司研究总监。
2014年 1月起任海富通
精选混合和海富通精选
贰号混合基金经理。
2014年 3月起任投资副
总监。 2014年 4 月起兼
任海富通收益增长混合
和海富通股票基金经
理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
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决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
3、本公司于 2014 年 8 月 12 日发布公告，自 2014 年 8 月 12 日起，聘任黄峰先生担任
本基金的基金经理助理，协助基金经理进行本基金的投资运作。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具
体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股
票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架
构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策
方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资
部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事
后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资
类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗
下（如日内、3 日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T 分布检验，检验结果表明，在T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期内，不管是买入或是卖
出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存
在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年上半年，A 股市场在宏观经济持续疲弱、IPO 重启、两会以及微刺激政策的交错
影响下呈现窄幅震荡格局。年初，市场延续了结构化行情，断档一年多的 IPO 重新开闸和
两会前的维稳预期，令创业板和两会政策利好板块轮番上涨。随着国内经济下行对市场造成
的压力逐渐加大，市场风险偏好下降，政府连续出台了铁路建设、棚户区改造、小微企业减
税、“定向降准”、地产放松等一系列微调政策，短期内对大盘股带来一定支撑，市场风格
有向蓝筹转换的倾向。二季末，在稳增长政策的持续作用下，经济企稳预期增强，IPO 重启
对市场资金的分流效果也有所减轻，加上央行连续在公开市场实现净投放，资金面在季末时
点维持相对宽松的状态，各大指数纷纷上扬。
指数方面，除创业板在上半年上涨 7.69%外，上证综指下跌 3.20%，深证成指跌幅达
9.59%，中小板指下跌 3.72%。行业方面，今年以来的市场热点始终围绕在政策长期支持的
领域，计算机、通信、餐饮旅游、轻工制造、传媒等板块上半年表现较佳；煤炭、非银行金
融、农林牧渔、商贸零售、食品饮料等板块则较为疲弱。
2014 年一季度本基金减持了部分成长性不明显的价值股，增持了部分业绩增长相对确
定的公司。至于新兴成长，本基金较之于 2013 年也加大了配置力度，选择了部分业绩有望
明显受益于经济转型的公司。同时也配置了一批积极转型的传统产业公司，以期获得估值提
升的空间。二季度随着创业板跌破 1300 点，本基金开始增持以创业板为代表的股票资产，
提高组合弹性，该部分增仓在随后的市场反弹中获取了不错的收益。但组合中部分稳定增长
的资产今年股价表现持续低迷，拖累了组合反弹中的表现。临近季末，创业板反弹已累积一
定幅度，且即将中报来临，部分股价已大幅反弹的成长股又将面临业绩压力。基于此，本基
金对该类资产进行了减持，同时将股票配置比例降到较低水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为-3.91％，同期基金业绩比较基准收益率为-3.44％，基金净
值跑输业绩比较基准 0.47 个百分点。主要原因为一月份调整组合结构对净值形成拖累。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，鉴于 2013 年三季度高基数的影响，经济增速依然存在压力，预计政府将
进一步加大微刺激力度，全年实现政府经济增长目标无忧。但市场会随着经济数据和政策变
化而宽幅波动。以创业板为代表的成长类资产已经取代周期类资产成为市场情绪的风向标。
但随着时间推移，成长类资产将面临越来越大的业绩和估值压力。如何消化这一压力将成为
下半年市场的重要不确定性。符合经济升级趋势、政策扶持方向等相关资产，如果能得到业
绩的支撑，其股价有望震荡上行。同时，估值已达历史底部的大盘蓝筹公司是否能随着市场
对经济担忧的消除而出现一定的估值修复也将是市场下半年面临的课题之一。
本基金将继续以股票配置比例变动来应对系统性风险变化。资产选择上，政策受益型资
产和代表未来经济发展方向的成长类资产后续值得重点跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经验、
专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新
本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管
人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委
员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政
策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采
用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 基金收益每年至少分配一次，
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 年度分配在基金会计年度结束后的 4个月内完
成。
本基金报告期内进行过一次利润分配，以截止 2013 年 12 月 31 日本基金的可供分配利
润为基准。本次分红于 2014 年 4 月 21 日完成权益登记，单位分红金额为 0.01 元，合计利
润分配金额 82,957,842.80 元。符合基金合同规定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2014 年上半年度，基金托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人
应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2014 上半年度，海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金投资运作、基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损
害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了 1 次收益分配，分配金额为 82,957,842.80 元，符合基金合同
的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2014 年上半年度，由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通
精选证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关
内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
17
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通精选证券投资基金
报告截止日：2014年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 320,068.25 105,277,790.96
结算备付金
422,274,769.92 591,144.93
存出保证金
1,228,282.65 914,225.95
交易性金融资产 6.4.7.2 3,089,028,321.75 3,786,754,568.68
其中：股票投资
2,009,183,157.75 2,669,878,007.68
基金投资
--
债券投资
1,079,845,164.00 1,116,876,561.00
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 210,068,545.03 249,150,763.98
应收证券清算款
- 280,263,145.66
应收利息 6.4.7.5 19,915,451.15 20,958,071.64
应收股利
--
应收申购款
128,202.31 99,261.64
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,742,963,641.064,444,008,973.44
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
18
2014年6 月30 日 2013年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
4,787,415.27 3,180,077.64
应付管理人报酬
4,551,343.62 5,483,203.63
应付托管费
758,557.27 913,867.29
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 1,869,035.86 1,357,675.79
应交税费
233,987.60 233,987.60
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 211,262.66 424,546.20
负债合计
12,411,602.28 11,593,358.15
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,371,201,168.102,651,449,937.28
未分配利润 6.4.7.10 1,359,350,870.68 1,780,965,678.01
所有者权益合计
3,730,552,038.78 4,432,415,615.29
负债和所有者权益总计
3,742,963,641.06 4,444,008,973.44
注：注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.4774 元，基金份额总额
7,813,992,596.76 份。
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
19
6.2 利润表
会计主体：海富通精选证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年6月30日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013
年6月30日
一、收入
-133,000,621.80 151,000,943.61
1.利息收入
23,124,165.90 27,065,023.89
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,993,200.25 3,271,776.54
债券利息收入
19,403,196.82 21,694,251.35
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
727,768.83 2,098,996.00
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-183,694,350.60 216,992,689.10
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -190,358,979.08 191,007,463.18
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 -4,722,430.53 -4,526,197.91
资产支持证券投资收
益
--
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 11,387,059.01 30,511,423.83
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 27,519,636.95 -94,935,554.72
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
20
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 49,925.95 1,878,785.34
减：二、费用
45,232,180.49 68,489,213.85
1．管理人报酬
29,629,340.30 44,358,462.71
2．托管费
4,938,223.39 7,393,077.11
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.19 10,435,960.32 16,505,155.45
5．利息支出
--
其中： 卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.20 228,656.48 232,518.58
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-178,232,802.29 82,511,729.76
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-178,232,802.29 82,511,729.76
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通精选证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,651,449,937.28 1,780,965,678.01 4,432,415,615.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -178,232,802.29 -178,232,802.29
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
21
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-280,248,769.18 -160,424,162.24 -440,672,931.42
其中：1.基金申购款 32,067,329.09 18,148,616.80 50,215,945.89
2.基金赎回款 -312,316,098.27 -178,572,779.04 -490,888,877.31
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -82,957,842.80 -82,957,842.80
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,371,201,168.10 1,359,350,870.68 3,730,552,038.78
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,968,904,934.27 2,597,494,687.52 7,566,399,621.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 82,511,729.76 82,511,729.76
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-2,072,889,583.67 -1,171,904,422.35 -3,244,794,006.02
其中：1.基金申购款 38,409,817.56 21,842,255.18 60,252,072.74
2.基金赎回款 -2,111,299,401.23 -1,193,746,677.53 -3,305,046,078.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基 2,896,015,350.60 1,508,101,994.93 4,404,117,345.53
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
22
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2003]第 85 号《关于同意海富通精选证券投资基金设立的批
复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、
《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《海富通精选证券投资基金基金契约》(后
更名为《海富通精选证券投资基金基金合同》)发起，并于 2003 年 8 月 22 日募集成立。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
3,698,432,268.39 元， 已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第 110
号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为交通
银行股份有限公司。
根据《海富通精选证券投资基金招募说明书》和《关于对海富通精选基金实施基金份额
拆分的公告》的有关规定，本基金于 2007 年7月 4 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1：
3.295543296，并于 2007年 7 月5 日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通精选证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债
券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票、债券的比
例不低于基金资产总值的 80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%。在正常
市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票投资 50%-80%，债券投资 20%-50%，权证
投资 0%-3%，并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基
金的业绩比较基准为： MSCI China A 指数X65%＋上证国债指数 X35%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2014年8月28日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
23
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《海富通精选证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2014年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金
2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税
政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法
规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股
票，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期
限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，
暂减按 25%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
24
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
活期存款 320,068.25
定期存款 -
存款期限 1月以内 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 320,068.25
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,875,087,020.092,009,183,157.75 134,096,137.66
贵金属投资-金交所黄金合约 -- -
债券
交易所市场 66,010,679.30 68,281,164.00 2,270,484.70
银行间市场 1,007,008,680.00 1,011,564,000.00 4,555,320.00
合计 1,073,019,359.30 1,079,845,164.00 6,825,804.70
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 2,948,106,379.393,089,028,321.75 140,921,942.36
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
25
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间买入返售证券 210,068,545.03 -
交易所买入返售证券 --
合计 210,068,545.03 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应收活期存款利息 5,642.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 228,058.97
应收债券利息 19,664,991.61
应收买入返售证券利息 16,260.41
应收申购款利息 0.01
应收黄金合约拆借孳息 -
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
26
其他 497.52
合计 19,915,451.15
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,864,780.11
银行间市场应付交易费用 4,255.75
合计 1,869,035.86
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,005.82
预提费用 210,256.84
合计 211,262.66
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
27
上年度末 8,737,553,690.03 2,651,449,937.28
本期申购 105,676,871.54 32,067,329.09
本期赎回（以“-”号填列） -1,029,237,964.81 -312,316,098.27
本期末 7,813,992,596.76 2,371,201,168.10
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 227,529,704.95 1,553,435,973.06 1,780,965,678.01
本期利润 -205,752,439.24 27,519,636.95 -178,232,802.29
本期基金份额交易产生的
变动数
-5,097,876.03 -155,326,286.21 -160,424,162.24
其中：基金申购款 231,223.31 17,917,393.49 18,148,616.80
基金赎回款 -5,329,099.34 -173,243,679.70 -178,572,779.04
本期已分配利润 -82,957,842.80 - -82,957,842.80
本期末 -66,278,453.12 1,425,629,323.80 1,359,350,870.68
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
活期存款利息收入 987,587.23
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,998,142.31
其他 7,470.71
合计 2,993,200.25
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
28
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
卖出股票成交总额 3,633,246,827.98
减：卖出股票成本总额 3,823,605,807.06
买卖股票差价收入 -190,358,979.08
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 861,383,010.20
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 844,048,114.84
减：应收利息总额 22,057,325.89
债券投资收益 -4,722,430.53
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
29
2014年1月1日至2014年6月30日
股票投资产生的股利收益 11,387,059.01
基金投资产生的股利收益 -
合计 11,387,059.01
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
1.交易性金融资产 27,519,636.95
——股票投资 12,169,299.50
——债券投资 15,350,337.45
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 27,519,636.95
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 49,389.37
基金转换费收入 536.58
合计 49,925.95
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
30
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归入转
出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
交易所市场交易费用 10,435,160.32
银行间市场交易费用 800.00
合计 10,435,960.32
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用 61,491.13
信息披露费 148,765.71
银行划款手续费 8,999.64
债券托管账户维护费 9,000.00
其他 400.00
合计 228,656.48
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
31
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 3,027,776,010.31 45.07% 1,887,550,184.76 18.55%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
32
海通证券 2,708,931.14 45.07% 793,220.12 42.54%
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 1,698,474.61 18.79% 821,506.41 22.90%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应
支付的管理费
29,629,340.30 44,358,462.71
其中：支付销售机
构的客户维护费
- 6,777,094.09
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一
日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应 4,938,223.39 7,393,077.11
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
33
支付的托管费
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当
年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月
30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期初持有的基金份额 30,195,269.25 30,195,269.25
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 30,195,269.25 30,195,269.25
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
0.39% 0.32%
注：1、期间申购/买入总份额含转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、基金管理人于 2007 年 8 月 13 日运用固有资金申购本基金 3000 万元，申购费为
1000 元。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
34
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 320,068.25 987,587.23 372,075,893.72 691,146.72
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10
份
基金
份额
分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备
注
1 2014-04-21 2014-04-21 0.100 44,827,646.96 38,130,195.84 82,957,842.80 -
合
计
- - 0.10044,827,646.9638,130,195.84 82,957,842.80-
注：根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配
一次，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，年度分配在基金会计年度结束后的 4
个月内完成。
本基金报告期内进行过一次利润分配，以截止 2013 年 12 月 31 日本基金的可供分配利
润为基准。本次分红于 2014 年 4 月 21 日完成权益登记，单位分红金额为 0.01 元，合计利
润分配金额 82,957,842.80 元。符合基金合同规定。
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
35
6.4.12 期末（2014 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600705
中航
投资
2014-03-
20
2015-03-
19
非公
开发
行
14.54 14.98
3,000,0
00
43,620,00
0.00
44,940,00
0.00
-
注：基金作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非
公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30027
1
华宇
软件
2014-06-
27
重
大
事
项
40.30 - -5 8 5 , 9 1 1
18,555,90
1.19
23,612,21
3.30
-
30029
5
三六
五网
2014-04-
11
重
大
事
项
96.81
2014-0
7-08
105.
00
65,390
5,868,549.
20
6,330,405.
90
-
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
36
30037
9
东方
通
2014-06-
23
重
大
事
项
62.17
2014-0
8-15
67.3
9
403,086
20,134,91
7.30
25,059,85
6.62
-
注： 本基金截至 2014 年6月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要
包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的
平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责
制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策
等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部
控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部和风险管理部对
公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相
关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
37
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违
约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2014 年6 月30 日，本基金持
有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 1.83% (2013
年 12 月 31 日：1.43% )。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动
性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合
指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资
于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
38
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法
对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年6
月30日
1 年以内 1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
320,068.25 - - - 320,068.25
结算备
付金
422,274,769.92 - - -422,274,769.92
存出保 1,228,282.65 - - -1,228,282.65
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
39
证金
交易性
金融资
产
1,011,564,000.00 68,281,164.00 - 2,009,183,157.75 3,089,028,321.75
买入返
售金融
资产
210,068,545.03 - - -210,068,545.03
应收利
息
- - -19,915,451.1519,915,451.15
应收申
购款
- - - 128,202.31 128,202.31
资产总
计
1,645,455,665.85 68,281,164.00 - 2,029,226,811.21 3,742,963,641.06
负债
应付赎
回款
- - -4,787,415.274,787,415.27
应付管
理人报
酬
- - -4,551,343.624,551,343.62
应付托
管费
- - - 758,557.27 758,557.27
应付交
易费用
- - -1,869,035.861,869,035.86
应交税
费
- - - 233,987.60 233,987.60
其他负
债
- - - 211,262.66 211,262.66
负债总 - - -12,411,602.2812,411,602.28
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
40
计
利率敏
感度缺
口
1,645,455,665.85 68,281,164.00 - 2,016,815,208.93 3,730,552,038.78
上年度
末
2013年
12月31
日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
105,277,790.96 - - -105,277,790.96
结算备
付金
591,144.93 - - - 591,144.93
存出保
证金
914,225.95 - - - 914,225.95
交易性
金融资
产
1,053,547,000.00 63,329,561.00 - 2,669,878,007.68 3,786,754,568.68
买入返
售金融
资产
249,150,763.98 - - -249,150,763.98
应收证
券清算
款
- - -280,263,145.66280,263,145.66
应收利
息
- - -20,958,071.6420,958,071.64
应收申 298.21 - - 98,963.43 99,261.64
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
41
购款
资产总
计
1,409,481,224.03 63,329,561.00 - 2,971,198,188.41 4,444,008,973.44
负债
应付赎
回款
- - -3,180,077.643,180,077.64
应付管
理人报
酬
- - -5,483,203.635,483,203.63
应付托
管费
- - - 913,867.29 913,867.29
应付交
易费用
- - -1,357,675.791,357,675.79
应交税
费
- - - 233,987.60 233,987.60
其他负
债
- - - 424,546.20 424,546.20
负债总
计
- - -11,593,358.1511,593,358.15
利率敏
感度缺
口
1,409,481,224.03 63,329,561.00 - 2,959,604,830.26 4,432,415,615.29
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
42
影响金额（单位：人民币）
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
市场利率上升25个基点 减少约386.00万元 减少约162.00万元
市场利率下降25个基点 增加约389.00万元 增加约162.00万元
注：影响金额为约数，精确到万元。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资
50%-80%、债券投资 20%-50%、权证投资 0%-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
43
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
2,009,183,157.75 53.86 2,669,878,007.68 60.24
交易性金融资产－贵
金属投资
-- - -
衍生金融资产-权证
投资
-- - -
其他 -- - -
合计 2,009,183,157.75 53.86 2,669,878,007.68 60.24
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1)下降5%
减少约23,380.00万元 减少约21,914.00万元
1. 业绩比较基准(附注
6.4.1)上升5%
增加约23,380.00万元 增加约21,914.00万元
注：影响金额为约数,精确到万元。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
44
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,009,183,157.75 53.68
其中：股票 2,009,183,157.75 53.68
2 固定收益投资 1,079,845,164.00 28.85
其中：债券 1,079,845,164.00 28.85
资产支持证券 --
3 贵金属投资 --
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 210,068,545.03 5.61
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 422,594,838.17 11.29
7 其他各项资产 21,271,936.11 0.57
8 合计 3,742,963,641.06100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 58,051,227.04 1.56
B 采矿业 - -
C 制造业 1,372,819,895.37 36.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
45
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 31,587,877.56 0.85
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
400,492,710.74 10.74
J 金融业 44,940,000.00 1.20
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 40,111,051.74 1.08
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 41,565,683.25 1.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 19,614,712.05 0.53
S 综合 - -
合计 2,009,183,157.75 53.86
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000625 长安汽车 15,919,405 195,967,875.55 5.25
2 002415 海康威视 6,994,312 118,483,645.28 3.18
3 002065 东华软件 5,457,488 109,804,658.56 2.94
4 000541 佛山照明 7,254,510 72,254,919.60 1.94
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
46
5 600703 三安光电 3,041,255 71,256,604.65 1.91
6 600352 浙江龙盛 4,083,239 65,944,309.85 1.77
7 600201 金宇集团 1,920,523 59,766,675.76 1.60
8 300212 易华录 1,808,248 56,634,327.36 1.52
9 002714 牧原股份 1,066,857 46,995,050.85 1.26
10 002475 立讯精密 1,392,641 45,650,771.98 1.22
11 600705 中航投资 3,000,000 44,940,000.00 1.20
12 002049 同方国芯 1,839,570 43,689,787.50 1.17
13 300070 碧水源 1,421,049 41,565,683.25 1.11
14 300017 网宿科技 643,419 41,050,132.20 1.10
15 600804 鹏博士 2,753,563 39,761,449.72 1.07
16 002508 老板电器 1,395,049 39,438,035.23 1.06
17 000400 许继电气 1,955,888 39,215,554.40 1.05
18 300147 香雪制药 1,424,797 38,469,519.00 1.03
19 600081 东风科技 2,747,674 38,165,191.86 1.02
20 002236 大华股份 1,415,981 38,160,687.95 1.02
21 002202 金风科技 3,823,285 36,282,974.65 0.97
22 002219 恒康医疗 1,501,189 32,996,134.22 0.88
23 000049 德赛电池 809,173 32,504,479.41 0.87
24 002400 省广股份 1,182,136 29,056,902.88 0.78
25 300182 捷成股份 1,413,758 28,345,847.90 0.76
26 300026 红日药业 943,848 27,654,746.40 0.74
27 002048 宁波华翔 1,820,728 27,128,847.20 0.73
28 600872 中炬高新 2,526,562 26,958,416.54 0.72
29 600587 新华医疗 352,469 26,276,563.95 0.70
30 300075 数字政通 803,426 25,974,762.58 0.70
31 002023 海特高新 1,341,618 25,624,903.80 0.69
32 300379 东方通 403,086 25,059,856.62 0.67
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
47
33 002454 松芝股份 1,980,826 24,938,599.34 0.67
34 600525 长园集团 2,248,163 24,819,719.52 0.67
35 002292 奥飞动漫 663,646 24,355,808.20 0.65
36 300271 华宇软件 585,911 23,612,213.30 0.63
37 300078 中瑞思创 801,825 21,817,658.25 0.58
38 300037 新宙邦 594,707 21,587,864.10 0.58
39 600549 厦门钨业 796,824 20,239,329.60 0.54
40 300133 华策影视 613,919 19,614,712.05 0.53
41 600686 金龙汽车 2,188,410 19,586,269.50 0.53
42 600335 国机汽车 1,237,372 19,439,114.12 0.52
43 002008 大族激光 1,114,829 19,331,134.86 0.52
44 300113 顺网科技 775,236 18,760,711.20 0.50
45 601965 中国汽研 1,508,420 18,659,155.40 0.50
46 002437 誉衡药业 359,445 18,511,417.50 0.50
47 002038 双鹭药业 415,123 18,502,032.11 0.50
48 002153 石基信息 279,400 14,333,220.00 0.38
49 300024 机器人 415,063 12,202,852.20 0.33
50 000906 物产中拓 839,003 12,148,763.44 0.33
51 600594 益佰制药 287,962 11,843,877.06 0.32
52 002299 圣农发展 953,941 11,056,176.19 0.30
53 300058 蓝色光标 416,509 11,054,148.86 0.30
54 300104 乐视网 246,586 10,825,125.40 0.29
55 600518 康美药业 698,191 10,437,955.45 0.28
56 300295 三六五网 65,390 6,330,405.90 0.17
57 002108 沧州明珠 323,250 4,095,577.50 0.11
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
48
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002236 大华股份 179,934,126.23 4.06
2 002065 东华软件 113,807,020.15 2.57
3 600703 三安光电 88,387,988.59 1.99
4 000625 长安汽车 81,484,631.44 1.84
5 600705 中航投资 73,650,558.83 1.66
6 000541 佛山照明 71,214,770.82 1.61
7 002415 海康威视 71,198,454.62 1.61
8 600089 特变电工 70,244,973.37 1.58
9 002353 杰瑞股份 60,110,312.85 1.36
10 600588 用友软件 56,688,950.13 1.28
11 002008 大族激光 54,118,413.75 1.22
12 600637 百视通 52,090,994.65 1.18
13 600557 康缘药业 51,233,784.38 1.16
14 600201 金宇集团 51,100,372.45 1.15
15 600518 康美药业 44,401,186.50 1.00
16 002508 老板电器 43,913,701.47 0.99
17 300212 易华录 43,670,034.21 0.99
18 000400 许继电气 42,508,417.17 0.96
19 600583 海油工程 41,506,646.51 0.94
20 600535 天士力 40,890,732.85 0.92
注： “买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
49
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600153 建发股份 356,908,283.92 8.05
2 000063 中兴通讯 110,045,909.90 2.48
3 601398 工商银行 109,931,673.13 2.48
4 600887 伊利股份 96,442,403.33 2.18
5 600686 金龙汽车 94,603,984.27 2.13
6 600352 浙江龙盛 90,582,784.80 2.04
7 002236 大华股份 83,864,085.74 1.89
8 002023 海特高新 83,382,083.32 1.88
9 002029 七匹狼 74,707,866.24 1.69
10 600089 特变电工 71,425,522.44 1.61
11 601006 大秦铁路 66,636,171.43 1.50
12 002440 闰土股份 58,805,334.31 1.33
13 000895 双汇发展 58,363,700.43 1.32
14 600588 用友软件 54,612,482.78 1.23
15 600863 内蒙华电 53,904,144.46 1.22
16 002353 杰瑞股份 53,622,324.83 1.21
17 600699 均胜电子 52,655,554.04 1.19
18 300255 常山药业 52,276,801.54 1.18
19 600535 天士力 51,380,840.49 1.16
20 601288 农业银行 50,336,379.40 1.14
注： “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,150,741,657.63
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
50
卖出股票的收入（成交）总额 3,633,246,827.98
注： “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)
填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 1,011,564,000.0027.12
其中：政策性金融债 1,011,564,000.00 27.12
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 68,281,164.001.83
8 其他 --
9 合计 1,079,845,164.0028.95
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 140327 14 进出27 3,500,000 350,910,000.00 9.41
2 130243 13 国开43 2,700,000 270,297,000.00 7.25
3 130236 13 国开36 1,100,000 110,022,000.00 2.95
4 140212 14 国开12 1,000,000 100,170,000.00 2.69
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
51
5 140436 14 农发36 1,000,000 100,160,000.00 2.68
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
52
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,228,282.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,915,451.15
5 应收申购款 128,202.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,271,936.11
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 110023 民生转债 37,999,744.00 1.02
2 113002 工行转债 30,281,420.00 0.81
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
53
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
257,354 30,362.82 848,140,189.99 10.85% 6,965,852,406.77 89.15%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年 8 月22 日）基金份额
总额
3,698,432,268.39
本报告期期初基金份额总额 8,737,553,690.03
本报告期基金总申购份额 105,676,871.54
减：本报告期基金总赎回份额 1,029,237,964.81
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,813,992,596.76
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
54
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2014年6月14日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会审议通过，
同意陈洪先生辞去公司副总经理职务。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
55
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 2 3,027,776,010.3145.07%2,708,931.14 45.07% -
国泰君安 2 809,580,641.8112.05%724,161.75 12.05% -
招商证券 1 602,304,609.148.97%532,981.90 8.87% -
兴业证券 1 491,444,735.667.32%447,404.85 7.44% -
长江证券 1 343,326,076.715.11%312,568.53 5.20% -
东方证券 2 329,964,765.334.91%299,663.03 4.99% -
中信证券 1 314,603,650.434.68%278,393.56 4.63% -
华创证券 1 262,804,513.993.91%232,557.56 3.87% -
华泰证券 1 185,713,442.622.76%169,074.19 2.81% -
光大证券 1 133,750,311.661.99%118,355.32 1.97% -
申银万国 1 81,159,838.681.21% 73,889.20 1.23% -
川财证券 1 52,548,723.280.78% 37,330.23 0.62% -
中金公司 1 42,594,587.410.63% 38,777.92 0.65% -
国金证券 1 28,706,429.370.43% 25,403.22 0.42% -
中信建投 1 11,505,304.100.17% 10,474.43 0.17% -
平安证券 1 -- - - -
国元证券 2 -- - - -
广发证券 1 -- - - -
德邦证券 1 -- - - -
江梅证券 1 -- - - -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2、 （1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见。
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
56
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司
备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司
总裁办公会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公
会核准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
海通证券 3,464,172.20 0.72% - - - -
国泰君安 40,979,503.20 8.48% - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 59,358,509.20 12.29% - - - -
长江证券 166,071,491.60 34.38% - - - -
东方证券 74,407,518.60 15.40% - - - -
中信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
申银万国 36,813,805.50 7.62% - - - -
川财证券 102,016,451.00 21.12% - - - -
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
57
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
江梅证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金2013年年
度最后一个市场交易日基金资产净值和基金
份额净值公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2014-01-01
2 海富通精选证券投资基金基金经理变更公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2014-01-18
3 海富通精选证券投资基金基金经理变更公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2014-01-23
4
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加光大证券手机客户端申购基金费率优惠
的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2014-03-14
5
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
中航投资(600705)非公开发行股票的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2014-03-22
6 海富通精选证券投资基金第十五次分红公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2014-04-16
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
58
7 海富通精选证券投资基金基金经理变更公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2014-06-05
11 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年4 月， 是中国首批获准成立的中外合资基金管理
公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 28 只公募基金。截至 2014 年 6 月 30 日，
海富通管理的公募基金资产规模为 237 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2014 年 6 月 30 日，
海富通为 80 多家企业超过 311 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户
资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2014 年6 月30 日，海富通旗下专户理财管理资产
规模近 54 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘
为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投
资管理人之一。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任
投资咨询顾问， 截至2014年6月30日， 投资咨询及海外业务规模超过 215 亿元人民币。 2011
年12月， 海富通全资子公司——海富通资产管理 （香港） 有限公司获得证监会核准批复RQFII
（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。
2012年 2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。
2012年 3 月，国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中国
基金业金牛基金管理公司”大奖， 《证券时报》授予 海富通精选混合基金“2011 年中国基
金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。2013 年4 月， 《上海证券报》授予
海富通精选混合基金 2012 年“金基金”奖——分红基金奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环
保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙
古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学
学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工
作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性
海富通精选证券投资基金 2014年半年度报告
59
投资的理念。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国证券监督管理委员会批准设立海富通精选证券投资基金的文件
（二） 海富通精选证券投资基金基金合同
（三） 海富通精选证券投资基金招募说明书
（四） 海富通精选证券投资基金托管协议
（五） 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层基金管理人办公地
址。
12.3 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一四年八月二十九日
