华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
华安现金富利投资基金 2014 年半年 度报告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一四 年八 月二十 九日
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华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
§1 重 要提 示及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8
月 18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 6
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ........................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 7
4 管 理 人报告 ........................................................................................................................ 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................ 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说 明 .................................................. 12
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................. 12
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说 明 .................................................. 14
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................. 15
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说 明 .......................................................... 15
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................. 17
5 托 管 人报告 ...................................................................................................................... 17
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声 明 .................................................................. 17
5.2 托 管 人对 报告 期内 本基 金投 资 运作 遵规 守信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说
明 17
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意 见 .............. 18
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 18
6.1 资 产 负债表 ...................................................................................................................... 18
6.2 利 润表 .............................................................................................................................. 20
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动 表 .................................................................................. 21
6.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 22
7 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 39
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................. 39
7.2 债券回 购融 资情 况 .......................................................................................................... 39
7.3 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的20% 的说 明 ........................................... 40
7.4 基金投 资组 合平 均剩 余期 限 .......................................................................................... 40
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组 合 .......................................................................... 41
7.6 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名债 券投 资明 细 .................. 41
7.7 “影子 定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离 .................................. 42
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明 细 ...... 42
7.9 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 42
8 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 43
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................... 43
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情 况 .......................................................... 43
9 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 44
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10 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 44
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .............................................................................................. 44
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .............................. 44
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 .................................................. 45
10.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 45
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情 况 .................................................................................. 45
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 .......................................... 45
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................... 45
10.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5%的情 况 ..................................................................................... 47
10.9 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 47
11 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 49
11.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 49
11.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 49
11.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 49
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华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
2 基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 华安现金富利投资基金
基金简称 华安现金富利货币
基金主代码 040003
交易代码
040003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年12月30日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,629,342,810.90份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B
下属分级基金的交易代码 040003 041003
报告期末下属分级基金的
份额总额
1,714,068,217.87份 5,915,274,593.03份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金的投资目标是在资本保全的情况下， 确保基金资
产的高流动性， 追求稳健的当期收益， 并为投资者提供
暂时的流动性储备。
投资策略
基金管理人将充分发挥自身的研究力量， 利用公司研究
开发的各种数量模型工具， 采用自上而下和自下而上相
结合的投资策略， 发现和捕捉短期资金市场的机会， 实
现基金的投资目标。
1、资产配置策略：
本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分
市场的规模、 流动性和当时的利率环境， 建立动态规划
模型， 通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基
于不同利率期限结构的配置比例。
2、其它操作策略：
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华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
套利操作： 根据各细分短期金融工具的流动性和收益特
征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比
例。 比如， 当交易所市 场回购利率高于银行间市场回购
利率时， 可通过增加交易所市场回购的配置比例， 或在
银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。
期差操作：根据各细分市场中不同品种的风险收益特
征， 动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。 比如，
短期回购利率低于长期回购利率时， 在既定的变现率水
平下，可通过增长长期回购的配置比例，或短期融资、
长期融券而实现跨品种套利。
滚动配置： 根据具体投资品种的市场特性， 采用持续投
资的方法， 以提高基金资产的整体变现能力。 例如， 对
N 天期回购 协议可每 天 进行等量配 置，而提 高 配置在回
购协议上的基金资产的流动性。
利率预期： 在深入分析财政、 货币政策以及短期资金市
场、 资本市场资金面的情况和流动性的基础上， 对利率
走势形成合理预期，并据此调整基金资产配置策略。
业绩比较基准
以当期银行个人活期储蓄利率 （税前） 作为衡 量本基金
操作水平的比较基准。
风险收益特征
本基金面临 与其他开 放 式基金相同 的风险( 例 如市场风
险、流动性 风险、管 理 风险、技术 风险等) ， 但由于本
基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金，
上述风险在本基金中存在一定的特殊性。 本基金主要面
临的风险为：利率风险, 信用风险，流动性风险等。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 赵会军
联系电话
021-38969999 010-66105799
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
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注册地址
上海市世纪大道8 号上
海国金中心二期31 层、
32 层
北京市西城区复兴门内
大街55 号
办公地址
上海市世纪大道8 号上
海国金中心二期31 层、
32 层
北京市西城区复兴门内
大街55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李勍 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号 上海国金中心二期 31 层、32
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上 海国金
中心二期31 层、32 层
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
报告 期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 ）
华安现金富利货币A 华安现金富利货币B
本期已实现收益 44,098,570.29 109,126,029.78
本期利润 44,098,570.29 109,126,029.78
本期净值收益率 2.3436% 2.4652%
3.1.2 期末数据和指
标
报告 期末(2014 年 6 月30 日)
华安现金富利货币A 华安现金富利货币B
期末基金资产净值 1,714,068,217.87 5,915,274,593.03
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期 末指 标
报告 期末(2014 年 6 月30 日)
华安现金富利货币A 华安现金富利货币B
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华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
累计净值收益率 35.4611% 17.924420%
注：1、本基金收益分配按月结转份额。
2、本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动
收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、自 2009 年12 月23 日起， 本基金实行销售服务费分级收费方式， 分设两
级基金份额：A 级基金份额和B 级基金份额。详情请参阅相关公告。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1 ． 华 安现 金富利 货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月 0.4075% 0.0082% 0.0288% 0.0000% 0.3787% 0.0082%
过去三个
月
1.1246% 0.0058% 0.0873% 0.0000% 1.0373% 0.0058%
过去六个
月
2.3436% 0.0059% 0.1736% 0.0000% 2.1700% 0.0059%
过去一年 4.5504% 0.0047% 0.3500% 0.0000% 4.2004% 0.0047%
过去三年 12.6443% 0.0040% 1.1958% 0.0002% 11.4485% 0.0038%
自基金成
立起至今
35.4611% 0.0057% 5.7445% 0.0005% 29.7166% 0.0052%
2 ． 华 安现 金富利 货币 B：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月 0.4274% 0.0082% 0.0288% 0.0000% 0.3986% 0.0082%
过去三个
月
1.1849% 0.0058% 0.0873% 0.0000% 1.0976% 0.0058%
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华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
过去六个
月
2.4652% 0.0059% 0.1736% 0.0000% 2.2916% 0.0059%
过去一年 4.8009% 0.0047% 0.3500% 0.0000% 4.4509% 0.0047%
过去三年 13.4559% 0.0041% 1.1958% 0.0002% 12.2601% 0.0039%
自基金成
立起至今
17.9244% 0.0047% 1.7823% 0.0002% 16.1421% 0.0045%
注：自 2009 年 12 月 23 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两
级基金份额：A 级基金份额和B 级基金份额。详情请参阅相关公告。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较
基 准收 益率变 动的 比较
华安现金富利投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1、华安现金富利货币A
（2003 年12 月30 日至2014 年6 月30 日）
2、华安现金富利货币B
（2009 年12 月23 日至2014 年6 月30 日）
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华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
注：自 2009 年 12 月 23 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两
级基金份额：A 级基金份额和B 级基金份额。详情请参阅相关公告。
4 管 理人 报告
4.1
基金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998] 20 号文批准于1998
年6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2014 年6 月30 日， 公司旗下共管理了华安创新混合、 华安中国A 股增
强指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成
长股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态
灵活混 合、 华安 强化收 益债券 、华 安行 业轮动 股票、 华安 上证 180ETF、华 安上
证 180ETF 联接、华安 上证龙头企业 ETF、龙头 ETF 联接、华安升级 主题股票、
华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指数基金（LOF ）、华安
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华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华
安标普石油指数基金 （QDII-LOF） 、 华安月月鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期
理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 华安七日鑫短期理财债券、 华安沪深300
指数分级、 华安逆向策略、 华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用增强
债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、
华安纳斯达克100 指数、 华安黄金易 （ETF） 、 华安黄金ETF 联接、 华安沪深300
量化指数、 华安年年红债券、 华安生态优先股票、 华安中证细分地产ETF、华 安
中证细分医药ETF、 华安大国新经济股票、 华安新活力混合、 华安安顺混合等49
只开放式基金。管理资产规模达到688.13 亿元人民币。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
贺涛 本基金的
基金经理、
固定收益
部副总监
2013-10-08 - 16 年 金融学硕士 （金融工
程方向） ， 16 年证券、
基金从业经历。 曾任
长城证券有限责任
公司债券研究员， 华
安基金管理有限公
司债券研究员、 债券
投资风险管理员、 固
定收益投资经理。
2008 年 4 月起担任
华安稳定收益债券
型证券投资基金的
基金经理.2011 年 6
月起同时担任华安
可转换债券债券型
证券投资基金的基
金经理。2012 年 12
月起同时担任华安
信用增强债券型证
券投资基金的基金
经理。 2013 年6 月起
同时担任华安双债
添利债券型证券投
资基金的基金经理、
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华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
固定收益部助理总
监。 2013 年8 月起担
任固定收益部副总
监。2013 年 10 月起
同时担任本基金、 华
安月月鑫短期理财
债券型证券投资基
金、 华安季季鑫短期
理财债券型证券投
资基金、 华安月安鑫
短期理财债券型证
券投资基金的基金
经理。
张晟刚 本基金的
基金经理
2013-10-08 - 15 年 硕士研究生， 15 年银
行、 证券行业从业经
验。 曾在中国银行上
海分行、伦敦分行、
总行交易中心担任
高级交易员、 高级经
理等职务。2012 年
11 月加入华安基金
管理有限公司。2013
年1 月起担任华安日
日鑫货币市场基金
及华安七日鑫短期
理财债券型证券投
资基金的基金经理；
2013 年 3 月起担任
华安纯债债券型发
起式证券投资基金
的基金经理。2013
年5 月起同时担任华
安保本混合型证券
投资基金的基金经
理。2013 年 10 月起
同时担任本基金、 华
安月月鑫短期理财
债券型证券投资基
金、 华安季季鑫短期
理财债券型证券投
资基金、 华安月安鑫
短期理财债券型证
券投资基金的基金
经理。
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华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
注：1 、此 处的任 职日 期和离 任日 期均指 公司 作出决 定之 日，即 以公 告日为
准。
2、证 券从 业的含 义遵 从行业 协会 《证券 业从 业人员 资格 管理办 法》 的相关
规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安现金富利证券投
资基金基金合同》 、 《华安现金富利证券投资基金招募说明书》 等有关基金法律
文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险
的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或未履行基金合同
承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易 所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
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华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价
的控制原则。通过内部共同的iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估
环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：
中债登的债券估值） ， 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公
允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交 易行 为的专项 说明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同 日反向 交易 成交 较少的 单边交 易量 超过 该证券 当日成 交量 的 5% 的情 况共
出现了2 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖单只股票的数量极少， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的
单边交 易量仍 然超 过该 证券当 日成交 量的 5%。而从 同向交 易统 计检 验和实 际检
查的结果来看，也未发现有异常。
13
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
回顾上 半年 ，一 季度 经 济增速 下行 至 7.4% ， 其中房 地产 是增 长面 临 的最 大
下行风险。二季度以来，政府在保持定力的基础上，陆续出台 17 项 微刺激稳增
长措施。 随着政策的落实和显效，6 月基本面在基建投资发力的带动下， 经济短
期内企稳。 年初以来央行货币政策态度转为“总量稳定， 结构优化”， 通过定向
降准和国开行再贷款支持“三农”和小微，并且尽量熨平资金面的季节性波动。
债券市场上半年在基本面和流动性的双重驱动下逐渐走出一波牛市行情。 银
行间隔夜和7 天回购利率中枢较去年下半年分别下移近80BP 和70BP。 长期限资
金价格降幅更甚，1 月shibor 较去年下半年回落110BP。 债市收益率曲线一季度
陡峭化下行， 二季度长 端大幅回落， 曲线趋向 平坦化。 10 年金融债最 低降至4.90%
附近， 距离 年初高 点回 落近 90BP 。信 用债市 场，信 托和 中小企 业私 募债违 约事
件加重市场对信用风险的担忧， 中高等级的短融和有政府信用背书的城投债成为
市场追逐热点，收益较年初下行了150BP 和100BP 以上，信用利差明显收窄。
本报告期内， 随着收益率曲线回归常态， 本基金增加了中高等级的短融仓位，
并拉长了组合久期。 通过审慎和积极的管理， 在把握流动性的基础上， 积极努力
为投资者赚取较高收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
华安富利投资基金收益率及规模变化:
1、华安现金富利货币A
投资回报：2.3436% 比较基准：0.1736%
期初规模：19.36 亿 期末规模：17.14 亿
2、华安现金富利货币B
投资回报：2.4652% 比较基准：0.1736%
期初规模：51.26 亿 期末规模：59.15 亿
14
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市， 宏观经济增速下行压力仍然较大。 定向刺激下， 基建投资抵御房
地产周期的下滑效果有限， 出口在全球经济新常态下亦难以全面发力。 通胀短期
将不构成压力。
但另一方面， 保增长政策将为短期经济托底。 央行着力化解货币堆积， 引导
银行增加信贷支持实体经济。 定向刺激、 基建投资、 结构性减税将推动短期内经
济反弹。大额 CD 推出 ，长远看将提升银行的负债成本。财税体制改革深化，地
方债发行规模增加， 都将带来利率债收益率阶段性上行。 还需要关注IPO 带来的
资金扰动， 流动性有可能将结构性和阶段性失衡。 债市短期内将面临反复， 需警
惕基本面和配置力量边际上的变化。 信用债方面， 总体看受益于中央降低企业融
资成本的政策， 但民企中低资质违约风险较大的注意回避； 城投债有地方政府隐
形担保，地方债务替代降低供给，并具备高票息优势。
操作方面， 我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡， 关注中高评级短
融的配置和交易性机会，由于收益率曲线较平坦，关注短期限品种的投资机会。
同时把握月末和IPO 时机锁定较高收益。 在控制组合风险的基础上， 为投资者积
极赚取高收益。
我们将秉承稳健、 专业的投资理念， 优化组合结构， 控制风险， 勤勉尽责地
维护持有人的利益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、
15
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
研究发展部总监、 固定收益部总监、 指数投资部总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官， 工商管理硕士， 曾在上海证券报研究所、 上海证大投
资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部
高级研究员， 华安安顺封闭、 基金安瑞、 华安创新混合基金经理， 现任华安安顺
封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证
券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，
台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华
安基金管理有限公司， 现华安香港精选、 华安大中华升级基金的基金经理， 基金
投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部总监 ，研究 生学 历，12 年 金融、 证券 、基金 从业 经验，
曾在上海银行工作。2004 年10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发展部
宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛， 金融学硕士， 固定收益部副总监。 曾任长城证券有限责任公司债券研
究员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资
经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、
华安双债添利债券基金的基金经理，固定收益部副总监。
许之彦 ， 指数投 资部 总监， 理 学博士 ，CQF(国际 数量 金融工 程师) 。曾在
广发证 券和 中山大 学经 济管理 学院 博士后 流动 站从事 金融 工程工 作，2005 年加
入华安基金管理有限公司， 曾任研究发展部数量策略分析师， 现任华安中国A 股
增强指数、 华安上证180ETF 及华安上证180ETF 联接、 华安上证龙头ETF 和华安
上证龙头 ETF 联接，华 安深证 300 指数证券投 资基金（LOF）的基金经理，指数
投资部总监。
16
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师，CPA 中国注册会计
师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年11 月加入华安基
金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营部
总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同的约定， 本基金收益根据每日基金收益公告， 以每万份基金份
额收益为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付收益。 本报告
期华安现金富利货币 A 累计收益分配金额 44,098,570.29 元，华安现金富利货
币B 累计收益分配金额 109,126,029.78 元。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对华安现金富利投资基金的托管过程中， 严格
遵守 《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管 理暂行规定》 、 《货币 市场基金信
息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害
17
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等
情 况的 说明
本报告期内， 华安现金富利投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在
华安现 金富利 投资 基金 的投资 运作、 每万 份基 金净收 益和7 日年 化收 益率、 基金
利润分配、 基金费用开支等问题上， 严格遵循 《证券投资基金法》 、 《货币市场
基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安现金富利投资基
金 2014 年半年度报告 中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：华安现金富利投资基金
报告截止日：2014 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上年 度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,771,219,730.11 2,944,921,286.74
结算备付金
575,000.00 -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 3,255,696,644.74 2,204,931,355.42
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
18
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
债券投资
3,255,696,644.74 2,204,931,355.42
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 19,800,149.70 1,893,004,240.10
应收证券清算款
81,745,772.19 -
应收利息 6.4.7.5 47,301,472.41 49,424,398.15
应收股利
- -
应收申购款
147,765,786.53 188,819,428.42
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 5,000.00 -
资产总计
8,324,109,555.68 7,281,100,708.83
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上年 度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
669,798,505.10 194,999,582.50
应付证券清算款
- -
应付赎回款
803,649.91 1,770,318.53
应付管理人报酬
2,145,867.97 1,783,921.58
应付托管费
650,263.00 540,582.31
应付销售服务费
427,264.29 490,256.77
应付交易费用 6.4.7.7 60,893.78 60,880.42
应交税费
- 3,705,883.78
应付利息
55,956.94 17,304.65
应付利润
20,527,548.60 15,295,220.00
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 296,795.19 428,000.00
负债合计
694,766,744.78 219,091,950.54
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 7,629,342,810.90 7,062,008,758.29
未分配利润 6.4.7.1
0
- -
所有者权益合计
7,629,342,810.90 7,062,008,758.29
负债和所有者权益总计
8,324,109,555.68 7,281,100,708.83
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份 额净值 1.0000 元，基 金份额总
额 7,629,342,810.90 份，其中华安现金富利货币 A 类份额总额
1,714,068,217.87 份， 华安现金富利货币B 类份额总额 5,915,274,593.03 份。
19
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
6.2 利 润表
会计主体：华安现金富利投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、 收入
173,323,316.20 322,616,664.28
1.利息收入
159,237,633.35 302,037,399.26
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1
84,532,362.19 161,536,636.54
债券利息收入
54,953,389.01 92,778,224.40
资产支 持证 券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
19,751,882.15 47,722,538.32
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
14,085,682.85 20,579,108.60
其中：股票投资收益 6.4.7.1
2
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.1
3
14,085,682.85 20,579,108.60
资产支 持证 券投资
收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.1
4
- -
股利收益 6.4.7.1
5
- -
3. 公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.1
6
- -
4.汇兑收益 （损失以 “－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.1
7
- 156.42
减 ：二 、费用
20,098,716.13 47,354,321.72
1．管理人报酬
10,636,902.97 25,516,691.53
2．托管费
3,223,303.93 7,732,330.75
3．销售服务费
2,615,111.07 4,378,441.62
20
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
4．交易费用 6.4.7.1
8
- -
5．利息支出
3,377,764.08 9,370,217.34
其中：卖出回购金融资产
支出
3,377,764.08 9,370,217.34
6．其他费用 6.4.7.1
9
245,634.08 356,640.48
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
153,224,600.07 275,262,342.56
减：所得税费用
- -
四 、 净利润 （ 净亏损 以 “- ”
号填 列）
153,224,600.07 275,262,342.56
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安现金富利投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
7,062,008,758.29 - 7,062,008,758.29
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 153,224,600.07 153,224,600.07
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“- ”
号填列）
567,334,052.61 - 567,334,052.61
其中：1.基金申购款 20,699,382,620.7
7
-
20,699,382,620.7
7
2.基金赎回款 -20,132,048,568.
16
-
-20,132,048,568.
16
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -153,224,600.07 -153,224,600.07
五、期末所有者权益
（基金净值）
7,629,342,810.90 - 7,629,342,810.90
项目 上 年度 可比期 间
21
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
17,907,514,075.2
6
-
17,907,514,075.2
6
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 275,262,342.56 275,262,342.56
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“- ”
号填列）
-8,913,648,956.0
5
-
-8,913,648,956.0
5
其中：1.基金申购款 34,799,276,398.4
4
-
34,799,276,398.4
4
2.基金赎回款 -43,712,925,354.
49
-
-43,712,925,354.
49
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -275,262,342.56 -275,262,342.56
五、期末所有者权益
（基金净值）
8,993,865,119.21 - 8,993,865,119.21
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人： 李勍， 主管会计工作负责人： 章国富， 会计机构负责人：
陈林
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
华安现金富利投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第135 号 《关于同意华安现金富利
投资基金设立的批复》 核准， 由华安基金管理有限公司依照 《证券投资基金管理
暂行办 法》及 其实 施细 则、 《 开放式 证券 投资 基金试 点办法 》等 有关 规定和 《华
安现金富利投资基金基金契约》(后更名为 《华安现金富利投资基金基金合同》)
发起，并于 2003 年 12 月 30 日募集成立。本 基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,253,247,721.00 元，业
经普华 永道 中天 会计 师 事务所 有限 公司 普华 永 道验字(2003)第 190 号验资 报 告
22
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
予以验证。 本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司， 基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
根据《 关于 华安 现金富 利货币 基金 实施 基金 份 额分级 的公 告》 ，自 2009 年
12 月23 日起， 本基金将基金份额分为A 级和B 级， 不同级别的基金份额适用不
同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于
500 万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《华安现金富利投资基金基金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围为价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性
的短期金融工具， 如银行定期存款、 协议存款或大额存单、 剩余期限不超过397
天的短期债券、 中央银行票据、 期限在一年以内的债券回购、 银行承兑汇票、 经
银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券(含央行票据)、回购协议等。
本基金的业绩比较基准为银行个人活期储蓄税前利率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2014 年8 月28
日批准报出。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、中国证监会公告
[2010]5 号 《证券投资基金信息披露XBRL 模 板第3 号<年度报告和半 年度报告>》、
中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《 华 安现金 富利 投资 基金基 金合同 》和 在财 务报表 附注所 列示 的中 国证监 会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地
反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况 以及 2014 年上半年度 的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
23
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
6.4.5 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号《 关 于证券 投资 基金税 收政 策的通 知》 、
财税[2005]102 号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107
号《关 于股 息红 利有关 个人所 得税 政策 的补充 通知》 、财 税[2008]1 号《关 于企
业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 主要
税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利
息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年1 月1 日以前，
对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂
减按50%计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，
暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起 ，对基金从公开发行和转让市场取
得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内(含1 个月)的， 其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的， 暂减按50%计入
应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
（4 ） 基金 卖 出股 票按 0.1% 的 税率 缴纳股 票交易 印花 税，买 入股 票不征 收
股票交易印花税。
6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存款 21,219,730.11
定期存款 4,750,000,000.00
其中：存款期限1-3 个月 3,730,000,000.00
存款期限3 个月以上 1,020,000,000.00
24
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
其他存款 -
合计 4,771,219,730.11
注：1. 定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
2. 本基金本期发生定期存款提前支取的情况，适用利率不变。
6.4.7.2 交 易性金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所
市场
0.00 0.00 0.00 0.0000
银行间
市场
3,255,696,644.74 3,260,373,100.00 4,676,455.26 0.0613
合计 3,255,696,644.74 3,260,373,100.00 4,676,455.26 0.0613
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍 生金融 资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买 入返售 金融资 产
6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证
券
- -
银行间买入返售证
券
19,800,149.70 -
合计 19,800,149.70 -
6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额。
6.4.7.5 应 收利息
25
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活期存款利息 11,192.74
应收定期存款利息 24,633,027.81
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 258.80
应收债券利息 22,633,431.54
应收买入返售证券利息 1,823.78
应收申购款利息 21,737.74
其他 -
合计 47,301,472.41
6.4.7.6 其 他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
其他应收款 5,000.00
待摊费用 -
合计 5,000.00
6.4.7.7 应 付交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 60,893.78
合计 60,893.78
6.4.7.8 其 他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 296,795.19
银行手续费 -
合计 296,795.19
6.4.7.9 实 收基金
华 安现 金富利 货币 A
26
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 1,936,392,682.84 1,936,392,682.84
本期申购 5,669,948,569.89 5,669,948,569.89
本期赎回 （以 “- ” 号 填列） -5,892,273,034.86 -5,892,273,034.86
本期末 1,714,068,217.87 1,714,068,217.87
华 安现 金富利 货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 5,125,616,075.45 5,125,616,075.45
本期申购 15,029,434,050.88 15,029,434,050.88
本期赎回 （以 “- ” 号 填列） -14,239,775,533.30 -14,239,775,533.30
本期末 5,915,274,593.03 5,915,274,593.03
注：申 购含 红利 再投 、 转换入 及分 级份 额调 增 份额； 赎回 含转 换出 及分
级份额调减份额。
6.4.7.10 未分配 利润
华 安现 金富利 货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 44,098,570.29 - 44,098,570.29
本期基金份额交
易产生的变动数
- - -
其中： 基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -44,098,570.29 - -44,098,570.29
本期末 - - -
华 安现 金富利 货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 109,126,029.78 - 109,126,029.78
本期基金份额交
易产生的变动数
- - -
27
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
其中： 基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -109,126,029.78 - -109,126,029.78
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
活期存款利息收入 108,702.26
定期存款利息收入 84,240,790.61
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 31,890.01
其他 150,979.31
合计 84,532,362.19
6.4.7.12 股票投 资收益
无。
6.4.7.13 债券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 3,344,196,974.81
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总
额
3,270,433,885.98
减：应收利息总额 59,677,405.98
债券投资收益 14,085,682.85
6.4.7.14 衍生 工具收益
6.4.7.14.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价收 入
无。
6.4.7.15 股利收 益
无。
6.4.7.16 公允价 值变动 收益
无。
6.4.7.17 交易费 用
无。
6.4.7.18 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
28
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
审计费用 68,928.42
信息披露费 119,012.93
银行汇划费用 38,724.09
账户维护费 18,203.84
其他 764.80
合计 245,634.08
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
宣告日
分配收益所属期间
2014 年度
－第 7 号收益支付公告 2014/07/11
2014/06/12-2014/07/13
－第 8 号收益支付公告 2014/08/12
2014/07/14-2014/08/11
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况
本报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公
司”)
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机
构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”) 基金托管人、基金代销机构
上海光通信公司
受上海工业投资(集团)有限公司控制的
公司
锦江国际集团财务有限责任公司
受上海锦江国际投资管理有限公司控制
的公司
上海电气集团财务有限责任公司 受上海电气（集团）总公司控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
29
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
无。
6.4.10.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6
月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,636,902.97 25,516,691.53
其中： 支付销售机构的客
户维护费
875,661.55 2,191,151.40
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6
月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,223,303.93 7,732,330.75
注：支 付基 金托 管人 中 国工商 银行 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 0.1%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安现金富利货币A
华安现金富利货
币B
合计
华安基金公司 545,341.81 217,751.04 763,092.85
中国工商银行 865,500.87 2,443.82 867,944.69
合计 1,410,842.68 220,194.86 1,631,037.54
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
30
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安现金富利货币A
华安现金富利货
币B
合计
华安基金公司 903,786.45 587,572.90 1,491,359.35
中国工商银行 1,459,704.18 10,142.32 1,469,846.50
合计 2,363,490.63 597,715.22 2,961,205.85
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给华安基金公司， 再由华安基金公司计算并
支付给各基金销售机构。A 级基金份额和B 级基金份额约定的销售服务费年费率
分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国工商银
行
-
133,162,44
9.99
- - - -
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国工商银
行
130,323,43
7.67
374,046,69
4.39
- -
750,000,00
0.00
41,205.
14
6.4.10.4 各关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
无。
6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
华 安现 金富利 货币 A
份额单位：份
关联方名称
华安现金富利货币A本期末
2014年6月30日
华安现金富利货币A上年度末
2013年12月31日
31
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海光通信
公司
- - - -
上海电气集
团财务有限
责任公司
- - - -
上海光通信
公司
- - - -
注：1、 在关联方持有的基金份额占基金总份额的比例中， 对下属两级基金，
比例的分母采用各自级别的份额。
华 安现 金富利 货币 B
份额单位：份
关联方名称
华安现金富利货币B本期末
2014年6月30日
华安现金富利货币B上年度末
2013年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
锦江国际集
团财务有限
责任公司
70,000,000.00 1.18% - -
上海电气集
团财务有限
责任公司
56,925,965.28 0.96% 105,846,357.76 2.07%
上海光通信
公司
18,929,902.53 0.32% 29,239,418.66 0.57%
注：1、上海光通信公司为受上海工业投资(集团)有限公司控制的公司。
2、锦 江国 际集团 财务 有限责 任公 司为受 上海 锦江国 际投 资管理 有限 公司控
制的公司
3、在 关联 方持有 的基 金份额 占基 金总份 额的 比例中 ，对 下属两 级基 金，比
例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
21,219,730.11 108,702.26 60,012,662.86 466,825.74
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管， 按银行同业或协议
32
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
利率计息。
6.4.10.6
本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利润 分配 情况
1、华安现金富利货币A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
41,250,507.80 3,471,344.33 -623,281.84 44,098,570.29 -
2、华安现金富利货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
89,825,965.24 13,444,454.10 5,855,610.44 109,126,029.78 -
6.4.12 期末 （2014 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
截至本报告期末2014 年6 月30 日止， 本基金 从事银行间市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额669,798,505.10 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值
总额
041454027
14南产控
CP001
2014-07-01 100.00
100,000
10,000,000.00
041456028
14粤建筑
CP001
2014-07-01 100.00
200,000
20,000,000.00
011437003
14中建材
SCP003
2014-07-01 100.00
300,000
30,000,000.00
098041 09永煤债 2014-07-01 100.08 300,000 30,024,000.00
33
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
078058 07华谊债 2014-07-01 101.96 100,000 10,196,000.00
090213 09国开13 2014-07-01 99.96 500,000 49,980,000.00
110212 11国开12 2014-07-01 99.87 860,000 85,888,200.00
110402 11农发02 2014-07-01 100.04 50,000 5,002,000.00
120215 12国开15 2014-07-01 99.28 500,000 49,640,000.00
140204 14国开04 2014-07-01 100.10
1,100,000 110,110,000.0
0
140317 14进出17 2014-07-01 99.84 500,000 49,920,000.00
140410 14农发10 2014-07-01 99.97 500,000 49,985,000.00
090205 09国开05 2014-07-01 100.72 600,000 60,432,000.00
071422005
14齐鲁证券
CP005
2014-07-01 99.99
400,000
39,996,000.00
041460030
14统众
CP001
2014-07-01 100.00
100,000
10,000,000.00
041464043
14兵团建工
CP001
2014-07-01 100.07
600,000
60,042,000.00
合计
- -
6,710,000 671,215,200.0
0
6.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
截止报告期末2014 年6 月30 日止， 本基金无 交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.13 金融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金投资于各类货币市场工具， 属于低风险合理稳定收益品种。 本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “低风险、 高流动 性和持续稳
定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 风险管理部等相关业务
部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委
员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理
层层面设立风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措
施； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责， 协调并
与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评估等。 监察 稽核部对公
司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
34
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 从定量分析的角度出发， 根据
本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、
模型， 形成常规的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地
对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存
款存放在本基金的托管行 中国工商银行 、 具有基金托管资格的商业银行， 因而
与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在银行间同业市场进行交易前均对
交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险； 在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收
和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》
设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014 年6 月30 日
上年末
2013 年12 月31 日
A-1 2,534,171,000.00 1,719,816,864.57
A-1 以下 - -
未评级 480,904,000.00 39,945,125.58
合计 3,015,075,000.00 1,759,761,990.15
注：未评级债券为央行票据及政策性金融债。
6.4.13.2.2 按 长期 信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014 年6 月30 日
上年末
2013 年12 月31 日
AAA 40,250,000.00 10,223,858.47
AAA 以下 - -
未评级 205,048,100.00 434,945,506.80
合计 245,298,100.00 445,169,365.27
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
35
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。 本基金投资组
合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180 天， 且能够通过出售所持有的银
行间同业市场交易债券应对流动性需求。 此外本基金还可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求， 除发生巨额赎回情形外， 债券正回购的资金
余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 本基金投资于一家公司发行
的短期企业债券市值不超过基金资产净值的10%， 且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
于2014 年6 月30 日，除卖出回购金融资产款余额中有669,798,505.10 元
将在1 个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外， 本基金所承担的其他金融负
债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权
益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利
率风险。 本基金的基金管理人每日通过 “影子定价” 对本基金面临的市场风险进
行监控， 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年6 月30 日
6 个月
以内
6 个月-1 年 不计息 合计
资产
银行存款
4,771,219,730
.11
- -
4,771,219,730.1
1
交易性金融资产 2,045,339,668 1,210,356,97 - 3,255,696,644.7
36
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
.13 6.61 4
买入返售金融资产 19,800,149.70 - - 19,800,149.70
应收利息 - - 47,301,472.41 47,301,472.41
应收申购款 79,521,652.97 - 68,244,133.56 147,765,786.53
结算备付金 575,000.00 - - 575,000.00
应收证券清算款 - - 81,745,772.19 81,745,772.19
其他资产 - - 5,000.00 5,000.00
资产总计
6,916,456,200
.91
1,210,356,97
6.61
197,296,378.16
8,324,109,555.6
8
负债
卖出回购金融资产
款
669,798,505.1
0
- - 669,798,505.10
应付赎回款 - - 803,649.91 803,649.91
应付管理人报酬 - - 2,145,867.97 2,145,867.97
应付托管费 - - 650,263.00 650,263.00
应付销售服务费 - - 427,264.29 427,264.29
应付交易费用 - - 60,893.78 60,893.78
应交税费 - - - 0.00
应付利息 - - 55,956.94 55,956.94
应付利润 - - 20,527,548.60 20,527,548.60
其他负债 - - 296,795.19 296,795.19
负债总计
669,798,505.1
0
- 24,968,239.68 694,766,744.78
利率敏感度缺口
6,246,657,695
.81
1,210,356,97
6.61
172,328,138.48
7,629,342,810.9
0
上年度末
2013年12月31日
6个月以内 6个月-1年 不计息 合计
资产
银行存款
2,944,921,286
.74
- -
2,944,921,286.7
4
交易性金融资产
1,545,007,282
.23
659,924,073.
19
-
2,204,931,355.4
2
买入返售金融资产 1,893,004,240 - - 1,893,004,240.1
37
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
.10 0
应收利息 - - 49,424,398.15 49,424,398.15
应收申购款 14,116,820.75 - 174,702,607.67 188,819,428.42
资产总计
6,397,049,629
.82
659,924,073.
19
224,127,005.82
7,281,100,708.8
3
负债
卖出回购金融资产
款
194,999,582.5
0
- - 194,999,582.50
应付赎回款 - - 1,770,318.53 1,770,318.53
应付管理人报酬 - - 1,783,921.58 1,783,921.58
应付托管费 - - 540,582.31 540,582.31
应付销售服务费 - - 490,256.77 490,256.77
应付交易费用 - - 60,880.42 60,880.42
应交税费 - - 3,705,883.78 3,705,883.78
应付利息 - - 17,304.65 17,304.65
应付利润 - - 15,295,220.00 15,295,220.00
其他负债 - - 428,000.00 428,000.00
负债总计
194,999,582.5
0
- 24,092,368.04 219,091,950.54
利率敏感度缺口
6,202,050,047
.32
659,924,073.
19
200,034,637.78
7,062,008,758.2
9
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新
定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
市场利率上升25个基
点
减少约365.00万元 减少约417.00万元
市场利率下降25个基
点
增加约367.00万元 增加约418.00万元
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
38
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格 风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
无。
7 投资 组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 3,255,696,644.74 39.11
其中：债券 3,255,696,644.74 39.11
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 19,800,149.70 0.24
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金
合计
4,771,794,730.11
57.32
4 其他各项资产 276,818,031.13 3.33
5 合计 8,324,109,555.68 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余
额
3.24
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（％）
39
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
2
报告期末债券回购融资余
额
669,798,505.10 8.78
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
7.3 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值的20%的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.4 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.4.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期
限
115
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 131
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。
7.4.2 期末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例 （%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 25.20 8.78
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
0.12 -
2 30 天(含)—60 天 38.53 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天(含)—90 天 13.32 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
2.05 -
4 90 天(含)—180 天 0.26 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5 180 天(含)—397 天（含） 29.23 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
6 合计 106.54 8.78
40
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种 摊余成本 占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 474,852,196.41 6.22
其中：政策性金融债 474,852,196.41 6.22
4 企业债券 40,220,945.34 0.53
5 企业短期融资券 2,740,623,502.99 35.92
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 3,255,696,644.74 42.67
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券
165,502,591.38 2.17
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 071408003 14 东方证券
CP003
1,900,000 189,987,428.10 2.49
2 011479002 14 浙交投
SCP002
1,300,000 130,000,091.54 1.70
3 071401007 14 招商CP007 1,200,000 119,988,301.29 1.57
4 140204 14 国开 04 1,100,000 110,114,085.52 1.44
5 041469029 14 丰台国资
CP001
1,000,000 100,336,617.49 1.32
6 041456031 14 陕交建
CP001
1,000,000 100,041,178.80 1.31
7 041458042 14 北方水泥
CP001
1,000,000 100,000,131.08 1.31
8 071422005 14 齐鲁证券
CP005
1,000,000 99,989,694.35 1.31
9 071403005 14 中信CP005 1,000,000 99,989,533.05 1.31
10 071421002 14 渤海证券
CP002
1,000,000 99,988,026.48 1.31
41
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.13%
报告期内偏离度的最低值 -0.23%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.10%
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排名的所有资产支持证券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商
定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提
收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00 元。
7.9.2 本报 告期内 本基金 不存 在持有 剩余 期限小于397 天 但剩 余存续期 超过
397 天的浮 动利 率债券的 摊余 成本超 过当 日基金 资产 净值 20 ％ 的情况
7.9.3 本 报告 期内， 本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体不 存在 被监管 部门
立 案调 查的， 在本 报告编 制日 前一年 内也 不存在 受到 公开谴 责、 处罚的 情况 。
7.9.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 81,745,772.19
3 应收利息 47,301,472.41
4 应收申购款 147,765,786.53
5 其他应收款 5,000.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 276,818,031.13
42
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额
比例
华
安
现
金
富
利
货
币
A
108,222 15,838.45 91,602,419.67 5.34% 1,622,465,798.20 94.66%
华
安
现
金
富
利
货
币
B
87 67,991,661.99 5,721,263,462.69 96.72% 194,011,130.34 3.28%
合
计
108,309 70,440.52 5,812,865,882.36 76.19% 1,816,476,928.54 23.81%
注：分 级基 金机构/个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中 ，对 下属两
级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属两级
基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从
业人员持有本基金
华安现金富
利货币A
7,815,149.50 0.4559%
华安现金富
利货币B
- -
43
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
合计 7,815,149.50 0.1024%
注：1 、分 级基金 管理 人的从 业人 员持有 基金 占基金 总份 额比例 的计 算中，
对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用
下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
2、本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人持 有该只 基金 份额总
量的数量区间为 0 至 10 万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
间为0。
9
开放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B
基金合同生效日(2003 年 12
月30 日)基金份额总额
4,253,745,531.90 -
本报告期期初基金份额总额 1,936,392,682.84 5,125,616,075.45
本报告期基金总申购份额 5,669,948,569.89 15,029,434,050.88
减：本报告期基金总赎回份
额
5,892,273,034.86 14,239,775,533.30
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,714,068,217.87 5,915,274,593.03
注： 申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 赎回含转换出及分级份
额调减份额。
10
重大事 件揭 示
10.1
基金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本报告期内， 因中国工商银行股份有限公司 （以下简称 “本行” ） 工作需要，
周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志
完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同
志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。
44
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
10.3
涉及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
10.4
基金投 资策 略的改 变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰君安
证券股份
有限公司
1 - - - -
-
中银国际
证券有限
责任公司
1 - - - -
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
45
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
保密的要求；
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订 《证券交易单元租用协议》 ， 并通知基金托
管人。
3.本报告期内，本基金未变更交易单元。
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
国泰君安
证券股份
有限公司
- - 4,899,000,000.00 100.00% - -
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华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
中银国际
证券有限
责任公司
- - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于华安现金富利投资基金收益支付
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-01-14
2
关于华安现金富利投资基金 “春节” 假
期前暂停大额申购公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-01-23
3
关于华安现金富利投资基金收益支付
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-02-12
4
关于旗下部分基金增加和讯科技为代
销机构并开通基金定投、 转换业务的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-02-21
5
关于华安现金富利投资基金暂停大额
申购、 大额转换转入及大额定期定额投
资的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-03-12
6
关于华安现金富利投资基金收益支付
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-03-12
7
关于基金电子交易平台延长工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-03-13
8
关于华安现金富利投资基金“清明节”
假期前暂停大额申购及转换转入公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
2014-03-31
47
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
和公司网站
9
关于华安现金富利投资基金暂停大额
申购、 大额转换转入及大额定期定额投
资的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-04-02
10
关于华安现金富利投资基金收益支付
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-04-14
11
关于华安现金富利投资基金“劳动节”
假期前暂停大额申购及转换转入公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-04-23
12
关于华安现金富利投资基金调整大额
申购、 大额转换转入及大额定期定额投
资上限的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-05-09
13
关于华安现金富利投资基金收益支付
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-05-13
14
关于华安现金富利投资基金“端午节”
假期前暂停大额申购及转换转入公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-05-26
15
关于电子直销平台 “微钱宝” 账户转换
交易费率优惠的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-06-10
16
关于华安现金富利投资基金收益支付
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-06-12
17
关于公司董事、 监事、 高级管理人员以
及其他从业人员在子公司兼职情况的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-06-12
18
关于基金电子交易平台延长工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2014-06-13
19 关于华安现金富利投资基金调整大额
申购、 大额转换转入及大额定期定额投
资上限的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
2014-06-30
48
华安现金富利投资基金 2014 年 半年度报告
和公司网站
注： 前款所涉重大事件已作为临时报告在 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn 上披露。
11
备查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准华安现金富利投资基金设立的文件；
2、 《华安现金富利投资基金基金合同》 ；
3、 《华安现金富利投资基金招募说明书》 ；
4、 《华安现金富利投资基金托管协议》 ；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅 方式
投资者 可登 录基金 管理 人互联 网站 查阅， 或在 营业时 间内 至基金 管理 人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年八 月二 十九日
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