对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华安季季鑫A(040030)

华安季季鑫:2014年半年度报告摘要查看PDF公告






































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年 度报告摘要 2014 年 6 月 30 日 基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 报告 送 出日期 : 二 〇一四 年八 月二十 九日 0




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































§1 重 要提 示及目 录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半 年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































2 基金 简介 2.1 基 金基 本情况 基金简称 华安季季鑫短期理财债券 基金主代码 040030 交易代码


040030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年5月23日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 71,597,556.74份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安季季鑫短期理财债券A 华安季季鑫短期理财债券B 下属分级基金的交易代码 040030 040031 报告期末下属分级基金的 份额总额 66,597,556.74份 5,000,000份 2.2 基 金产 品说明 投资目标 在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。 投资策略 本基金采用“运作期滚动”的方式运作,在运作期内, 本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下, 采用持有到期策略构建投资组合, 基本保持大类品种配 置的比例恒定。 集中申购期内, 本基金将采用流动性管 理与组合调整相结合的策略。 业绩比较基准 无 风险收益特征 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金, 属 于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品 种, 其预期的风险水平低于股票基金、 混合基金和普通 债券基金。 2




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限 公司 信息披露负责人 姓名 钱鲲 赵会军 联系电话 021-38969999 010-66105799 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管 理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号 上海国金中心二期 31 层、32 层 3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指 标 报告 期(2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 ) 华安季季鑫短期理财债券A 华安季季鑫短期理财债券B 本期已实现收益 2,112,551.65 120,994.15 本期利润 2,112,551.65 120,994.15 本期净值收益率 2.2986% 2.4344% 3.1.2 期末数据和指 标 报告 期末(2014 年 6 月30 日) 华安季季鑫短期理财债券A 华安季季鑫短期理财债券B 期末基金资产净值 66,597,556.74 5,000,000.00 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益, 由于短期理财债券基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值 变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 1 . 华 安季 季鑫短 期理财 债券 A: 阶段 份额净 值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2937% 0.0007% - - - - 过去三个月 0.8981% 0.0005% - - - - 过去六个月 2.2986% 0.0030% - - - - 过去一年 5.0245% 0.0032% - - - - 自基金成立 起至今 9.2086% 0.0105% - - - - 2 . 华 安季 季鑫短 期理财 债券 B: 阶段 份额净 值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3161% 0.0006% - - - - 过去三个月 0.9655% 0.0005% - - - - 过去六个月 2.4344% 0.0029% - - - - 过去一年 5.3036% 0.0032% - - - - 自基金成立 起至今 9.8230% 0.0105% - - - - 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较 基 准收 益率变 动的 比较 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年5 月23 日至2014 年6 月30 日) 1、华安季季鑫短期理财债券A 4




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































2、华安季季鑫短期理财债券B 注: 根据 《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》 规定, 本基金 已自基金合同生效之日起每个运作期的 10 个 工作日内使基金的投资组合比例符 合基金合同第十二部分投资范围的有关规定。 5




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































4 管 理人 报告 4.1


基金管 理人 及基金 经理 情况 4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998] 20 号文批准于1998 年6 月设立, 是国内首批基金管理公司之一, 注册资本1.5 亿元人民币, 公司总 部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 (集团) 总公司、 上海国 际信托有限公司、 上海工业投资 (集团) 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限 公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2014 年6 月30 日, 公司旗下共管理了华安创新混合、 华安中国A 股增 强指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成 长股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态 灵活混 合、 华安 强化收 益债券 、华 安行 业轮动 股票、 华安 上证 180ETF、华 安上 证 180ETF 联接、华安 上证龙头企业 ETF、龙头 ETF 联接、华安升级 主题股票、 华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指数基金(LOF )、华安 科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华 安标普石油指数基金 (QDII-LOF) 、 华安月月鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期 理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 华安七日鑫短期理财债券、 华安沪深300 指数分级、 华安逆向策略、 华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用增强 债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、 华安纳斯达克100 指数、 华安黄金易 (ETF) 、 华安黄金ETF 联接、 华安沪深300 量化指数、 华安年年红债券、 华安生态优先股票、 华安中证细分地产ETF、华 安 中证细分医药ETF、 华安大国新经济股票、 华安新活力混合、 华安安顺混合等49 只开放式基金。管理资产规模达到688.13 亿元人民币。 4.1.2 基金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 贺涛 本基金的 基金经 理、固定 2013-10-08 - 16 年 金融学硕士 (金融工程方 向 ), 16 年证券、 基金从 业经历。 曾任长城证券有 6




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































收益部副 总监 限责任公司债券研究员, 华安基金管理有限公司 债券研究员、 债券投资风 险管理员、 固定收益投资 经理。2008 年 4 月起担 任华安稳定收益债券型 证券投资基金的基金经 理。2011 年 6 月起同时 担任华安可转换债券债 券型证券投资基金的基 金经理。2012 年12 月起 同时担任华安信用增强 债券型证券投资基金的 基金经理。2013 年 6 月 起同时担任华安双债添 利债券型证券投资基金 的基金经理、 固定收益部 助理总监。2013 年 8 月 起担任固定收益部副总 监。2013 年10 月起同时 担任本基金、 华安现金富 利投资基金、 华安月月鑫 短期理财债券型证券投 资基金、 华安月安鑫短期 理财债券型证券投资基 金的基金经理。 张晟刚 本基金的 基金经理 2013-10-08 - 15 年 硕士研究生,15 年银行、 证券行业从业经验。 曾在 中国银行上海分行、 伦敦 分行、 总行交易中心担任 高级交易员、 高级经理等 职务。2012 年11 月加入 华安基金管理有限公司。 2013 年 1 月起担任华安 日日鑫货币市场基金及 华安七日鑫短期理财债 券型证券投资基金的基 金经理;2013 年 3 月起 担任华安纯债债券型发 起式证券投资基金的基 金经理。2013 年 5 月起 同时担任华安保本混合 型证券投资基金的基金 经理。2013 年10 月起同 7




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































时担任本基金、 华安现金 富利投资基金、 华安月月 鑫短期理财债券型证券 投资基金、 华安月安鑫短 期理财债券型证券投资 基金的基金经理。2013 年 11 月起同时担任华 安 年年红定期开放债券型 证券投资基金的基金经 理。 注: 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日, 即以公告日为准。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安季季鑫短期理财 债券型证券投资基金基金合同》 、 《华安季季 鑫短期理财债券型证券投资基金招 募说明书》 等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 不存在 违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制 定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 , 将封闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括: 在研究环节, 研究员在为公司管 理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、 登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息 获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略, 制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权 机制, 投资组合经理在授权范围内自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格 8




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































的审批程序。 在交易环节, 公司实行强制公平交易机制, 确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。 (1) 交易所二级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比 例分配、 综合平衡的控制原则, 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上 的公平性。 (2) 交易 所一级市场业务, 投资组合经理按意愿独立进行业务申报, 集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中 签, 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法 合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平协商分配。 (3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则, 先到先询价 的控制原则。通过内部共同的iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标, 则各投资组合经理须以各投资组合名义向 集中交易部下达投资意向, 交易员以此进行投标, 以确保中签结果与投资组合投 标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配, 且以公司名义获得, 则 投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估 环节, 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易 的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场 申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如: 中债登的债券估值) , 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公 允性进行审查, 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进 行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交 易行 为的专项 说明 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司合 规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债 券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则, 并在投资系统 中进行了设置, 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向 交易的监控与隔日反向交易的检查; 风险管理部开发了同向交易分析系统, 对相 关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分 析。 本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易 9




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































中,同 日反向 交易 成交 较少的 单边交 易量 超过 该证券 当日成 交量 的 5% 的情 况共 出现了1 次。 原因: 各投资组合分别按照其交易策略交易时, 虽相关投资组合买 卖单只股票的数量较小, 但由于个股流动性较差, 交易量稀少, 致使成交较少的 单边交 易量仍 然超 过该 证券当 日成交 量的 5%。而从 同向交 易统 计检 验和实 际检 查的结果来看,也未发现有异常。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析 回顾上 半年 ,一 季度 经 济增速 下行 至 7.4% , 其中房 地产 是增 长面 临 的最 大 下行风险。二季度以来,政府在保持定力的基础上,陆续出台 17 项 微刺激稳增 长措施。 随着政策的落实和显效,6 月基本面在基建投资发力的带动下, 经济短 期内企稳。 年初以来央行货币政策态度转为“总量稳定, 结构优化”, 通过定向 降准和国开行再贷款支持“三农”和小微,并且尽量熨平资金面的季节性波动。 债券市场上半年在基本面和流动性的双重驱动下逐渐走出一波牛市行情。 银 行间隔夜和7 天回购利率中枢较去年下半年分别下移近80BP 和70BP。 长期限资 金价格降幅更甚,1 月shibor 较去年下半年回落110BP。 债市收益率曲线一季度 陡峭化下行, 二季度长 端大幅回落, 曲线趋向 平坦化。 10 年金融债最 低降至4.90% 附近, 距离 年初高 点回 落近 90BP 。信 用债市 场,信 托和 中小企 业私 募债违 约事 件加重市场对信用风险的担忧, 中高等级的短融和有政府信用背书的城投债成为 市场追逐热点,收益较年初下行了150BP 和100BP 以上,信用利差明显收窄。 本报告期内, 本基金积极把握季度末时点的利率冲高机会进行投资, 通过审 慎和积极的管理,在把握流动性的基础上,积极努力为投资者赚取较高收益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现 华安季季鑫短期理财债券收益率及规模变化: 1、华安季季鑫短期理财A 投资回报:2.2986%


期初规模:0.89 亿 期末规模:0.67 亿 2、华安季季鑫短期理财B 投资回报:2.4344% 10




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































期初规模: 0.05 亿 期末规模:0.05 亿 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望后市, 宏观经济增速下行压力仍然较大。 定向刺激下, 基建投资抵御房 地产周期的下滑效果有限, 出口在全球经济新常态下亦难以全面发力。 通胀短期 将不构成压力。 但另一方面, 保增长政策将为短期经济托底。 央行着力化解货币堆积, 引导 银行增加信贷支持实体经济。 定向刺激、 基建投资、 结构性减税将推动短期内经 济反弹。大额 CD 推出 ,长远看将提升银行的负债成本。财税体制改革深化,地 方债发行规模增加, 都将带来利率债收益率阶段性上行。 还需要关注IPO 带来的 资金扰动, 流动性有可能将结构性和阶段性失衡。 债市短期内将面临反复, 需警 惕基本面和配置力量边际上的变化。 信用债方面, 总体看受益于中央降低企业融 资成本的政策, 但民企中低资质违约风险较大的注意回避; 城投债有地方政府隐 形担保,地方债务替代降低供给,并具备高票息优势。 操作方面, 我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡, 关注短期限品种 的投资机会,把握季度末和IPO 时机锁定较高收益。在控制组合风险的基础上, 为投资者积极赚取高收益。 我们将秉承稳健、 专业的投资理念, 优化组合结构, 控制风险, 勤勉尽责地 维护持有人的利益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1、估值政策及重大变化


无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经 历的描述 (1)公司方面 公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总监、 11




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































研究发展部总监、 固定收益部总监、 指数投资部总监、 基金运营部总经理及相关 负责人员。 主要职责包括: 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时, 负责 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采 用的估值方法、 确定该证券的公允价值; 同时将采用确定的方法以及采用该方法 对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 尚志民, 首席投资官, 工商管理硕士, 曾在上海证券报研究所、 上海证大投 资管理有限公司工作, 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部 高级研究员, 华安安顺封闭、 基金安瑞、 华安创新混合基金经理, 现任华安安顺 混合、华安宏利股票的基金经理,华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。 翁启森,基金投资部兼全球投资部总监,工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证 券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理, 台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华 安基金管理有限公司, 现华安香港精选、 华安大中华升级基金、 华安宏利和华安 大国新经济股票基金的基金经理,基金投资部兼全球投资部总监。 杨明, 投资 研究 部总监 ,研究 生学 历,12 年 金融、 证券 、基金 从业 经验, 曾在上海银行工作。2004 年10 月进入华安基金管理有限公司, 担任研究发展部 宏观研究员,现任华安优选的基金经理,投资研究部总监。 贺涛, 金融 学硕士 ,固 定收益 部副 总监。 曾任 长城证 券有 限责任 公司 债券研 究员, 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资 经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、 华安双债添利债券基金的基金经理,固定收益部副总监。 许之彦, 指 数投 资部总 监, 理 学博 士,CQF(国 际数量 金融 工程师)。 曾在广 发证券 和中 山大学 经济 管理学 院博 士后流 动站 从事金 融工 程工作 ,2005 年加入 华安基金管理有限公司, 曾任研究发展部数量策略分析师, 现任华安中国A 股增 强指数、 华安上证180ETF 及华安上证180ETF 联接、 华安上证龙头ETF 和华安上 证龙头ETF 联接, 华安深证300 指数证券投资基金 (LOF)的 基 金经理,指数投资 部总监。 12




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































陈林, 基金运营部总经理, 工商管理硕士, 高级会计师,CPA 中国注册会计 师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作,2004 年11 月加入华安基 金管理有限公司, 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理, 现任基金运营部 总经理。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 并且认真核查 公司采用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据基金合同的约定, 本基金收益根据每日基金收益公告, 以每万份基金份 额收益为基准, 为投资者每日计算当日收益并分配, 每季集中支付收益。 本报告 期华安季季鑫短期理财 A 累计收益分配金 额 2,112,551.65 元, 华安季季鑫短期 理财B 累计收益分配金额120,994.15 元。 5 托 管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托管人在对华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的 托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规 定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托 管人应尽的义务。 13




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等 情 况的 说明 本报告期内, 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的管理人——华安基 金管理有限公司在华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的投资运作、 每万份 基金净收益和、 基金利润分配、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和完整发表意 见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安季季鑫短期理财 债券型证券投资基金2014 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6 半 年度 财务会 计报 告(未 经审 计) 6.1 资 产负 债表


会计主体:华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 报告截止日:2014 年6 月30 日 单位:人民币元 资 产 本 期末 2014 年 6 月 30 日 上年 度末 2013 年 12 月31 日 资 产:


银行存款 69,642,260.45 88,892,289.58 结算备付金 55,000.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 - - 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 8,000,000.00 - 应收证券清算款 - - 14




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































应收利息 32,662.99 37,939.78 应收股利 - - 应收申购款 2,255,218.68 5,935,608.26 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 79,985,142.12 94,865,837.62 负 债和 所有者 权益 本 期末 2014 年 6 月 30 日 上年 度末 2013 年 12 月31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,000,000.00 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 57,866.51 81,403.65 应付托管费 17,145.69 24,119.73 应付销售服务费 56,643.88 81,015.68 应付交易费用 - 125.20 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 23,265.53 24,304.69 递延所得税负债 - - 其他负债 232,663.77 299,000.00 负债合计 8,387,585.38 509,968.95 所 有者 权益:


实收基金 71,597,556.74 94,355,868.67 未分配利润 - - 所有者权益合计 71,597,556.74 94,355,868.67 负债和所有者权益总计 79,985,142.12 94,865,837.62 注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金净 值为 1.0000 元,基金 份额总额 71,597,556.74 份,其中 A 类基金份额总额 66,597,556.74 份;B 类 基金份额总 额5,000,000.00 份。 6.2 利 润表


会计主体:华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 本报告期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 上 年度 可比期 间 15




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 一、 收入 2,689,168.11 5,638,814.76 1.利息收入 2,689,168.11 5,620,582.16 其中:存款利息收入 2,652,952.97 3,418,200.94 债券利息收入 - 673,374.43 资产支 持证 券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 36,215.14 1,529,006.79 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 填列) - 18,232.60 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 18,232.60 资产支 持证 券投资 收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3. 公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) - - 减 :二 、费用 455,622.31 946,907.26 1.管理人报酬 127,377.15 335,509.69 2.托管费 37,741.36 99,410.49 3.销售服务费 125,400.03 335,914.67 4.交易费用 - - 5.利息支出 - 5,825.13 其中:卖出回购金融资产 支出 - 5,825.13 6.其他费用 165,103.77 170,247.28 三、利润总额(亏损总额 以“- ”号填 列) 2,233,545.80 4,691,907.50 减:所得税费用 - - 四 、 净利润 ( 净亏损 以 “- ” 号填 列) 2,233,545.80 4,691,907.50 16




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主体:华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 本报告期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日 实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 94,355,868.67 - 94,355,868.67 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 2,233,545.80 2,233,545.80 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“- ” 号填列) -22,758,311.93 - -22,758,311.93 其中:1.基金申购款 26,025,427.16 - 26,025,427.16 2.基金赎回款 -48,783,739.09 - -48,783,739.09 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以“-”号填列) - -2,233,545.80 -2,233,545.80 五、期末所有者权益 (基金净值) 71,597,556.74 - 71,597,556.74 项目 上 年度 可比期 间 2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日 实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 278,699,567.32 - 278,699,567.32 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 4,691,907.50 4,691,907.50 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“- ” 号填列) 218,460,829.27 - 218,460,829.27 其中:1.基金申购款 397,209,729.90 - 397,209,729.90 2.基金赎回款 -178,748,900.63 - -178,748,900.63 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -4,691,907.50 -4,691,907.50 17




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































基金净值变动 (净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 497,160,396.59 - 497,160,396.59 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人: 李勍, 主管会计工作负责人: 章国富, 会计机构负责人: 陈林 6.4 报表 附注 6.4.1 基金基 本情 况 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”), 系经中国 证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可 【2012】539 号《 关 于核准华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金募集的批复》 的核准, 由华安基 金管理有限公司作为管理人于2012 年5 月14 日到2012 年5 月21 日向社会公开 募集, 募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明 (2012) 验字第 60971571_B02 号验资报告后, 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于2012 年 5 月 23 日生效。本 基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除 认购费后的实收基金(本金)为人民币 5,525,797,098.38 元,在募集期间产生 的活期存款利息为人民币 754,196.73 元,以 上实收基金(本息)合计为人民币 5,526,551,295.11 元, 折合5,526,551,295.11 份基金份额。 本基金以“运作期 滚动”方式运作。 自基金合同生效日起, 本基金在运作期内不开放日常申购与赎 回, 仅在运作期最后1 日开放当期赎回。 每个运作期结束后, 本基金将安排一个 集中申购期, 开放下一运作期的集中申购。 本基金的基金管理人及注册登记机构 为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金根据基金份额持有人持有本基金份额的数量, 对基金份额持有人持有 的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别: A 类基金份额和 B 类基 金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的 A 类基金份额达到或超过500 万份时, 本基金的注册登记机构自动将其在该基金交 易账户保留的A 类基金份额全部升级为B 类基金份额。 若基金份额持有人在单个 18




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































基金交易账户保留的B 类基金份额低于500 万份时, 本基金的注册登记机构自动 将其在该基金交易账户保留的B 类基金份额全部降级为A 类基金份额。 本基金投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具, 包括现金、 银 行定期存款、 大额存单、 债券回购、 短期融资 券、 国债、 中央银行票 据、 金融债、 中期票据、 企业债及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报 表的 编制基 础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准 则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以 下合称 “企业 会计 准则 ”)编 制,同 时, 对于 在具体 会计核 算和 信息 披露方 面, 也参考 了中国 证券 投资 基金业 协会修 订的 《证 券投资 基金会 计核 算业 务指引 》 、 中国证监会制定的 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息 披露内容与格式准则》 第2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披 露编报 规则》 第 3 号 《会计 报表附 注的 编制 及披露 》 、 《 证券 投资基 金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本 财务 报表 符合 企业会 计准则 的要 求, 真实 、 完整地 反映 了本 基金 于 2014 年6 月30 日的财务状 况以及2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更 正的 说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 营 业税 、企业所 得税 根据财政 部、 国家税 务 总局财税 字[2004]78 号文《关 于证 券投资 基 金税收 19




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































政策的通知》 ,自2004 年1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入, 继续免征营 业税和企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征 收企业所得税。 6.4.6.2 个 人所 得税 根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》 的规定, 对基金取得的股票的股息、 红利收入, 债券的 利息收入、 储蓄存款利息收入, 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支 付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税; 根据财政 部、 国家税 务 总局、中 国证 监会财 税[2012]85 号文《 关于 实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月1 日起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限 在1 个月以内 (含1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期 限在1 个月以上至1 年( 含 1 年) 的, 暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限 超过1 年的,暂减按25%计入应纳税所得额; 根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式 向流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免 征收流通股股东应缴纳的个人所得 税; 根据财政部、 国家税务 总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局 关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定,自 2008 年10 月9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方 关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的 情况 本报告期内未发生变化。 20




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司


基金管理人、 基金注册 登记机构、 基金销 售机构 中国工商银行股份有限公司 (“工商银 行”) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股票 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券 回购 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.8.1.4 应支 付关 联方 的佣 金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关 联方报 酬 6.4.8.2.1 基 金管理 费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 127,377.15 335,509.69 其中:支付销售机构的客户维护费 54,683.10 159,077.52 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27%的年费率计提。 计算方法 如下: H=E×0.27%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 逐日累计至每个运作期结束月末, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于每个运作期结束后次月 前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休 假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金 托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 上年度可比期间 2013年1月1日至 21




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































2014年6月30日 2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 37,741.36 99,410.49 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计提。 计算方法 如下: H=E×0.08%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 逐日累计至每个运作期结束月末, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于每个运作期结束后次月 前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等, 支付日 期顺延。 6.4.8.2.3 销售 服务 费


单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安季季鑫短期 理财债券A 华安季季鑫短期 理财债券B 合计 华安基金管理有限公司 9,152.31


9,152.31 工商银行 73,291.87





73,291.87


合计 82,444.18 -





82,444.18 获得销售服务费的各关联方 名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安季季鑫短期 理财债券A 华安季季鑫短期 理财债券B 合计 华安基金管理有限公司 3,957.58 197.28 4,154.86 工商银行 232,701.04 - 232,701.04 合计 236,658.62 197.28 236,855.90 注:本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.28%,对于由 B 类降级 为 A 类 的基金 份额 持 有人, 年基金 销售 服务 费率应 自其降 级后 的下 一个工 作日 起适用 A 类基金份额持有人的费率。B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%, 对于由A 类升级为B 类的基金份额持有人, 年基金销售服务费率应自其 升级后 的下一 个工 作日 起适用 B 类基 金份 额 持有人 的费率 。各 类基 金份额 的销 售服务费计提的计算公式如下: H=E×各类基金份额的销售服务费年费率/当年天数 H 为每日各类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日的各类基金份额的基金资产净值 22




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































销售服务费每日计提, 逐日累计至每个运作期结束月末, 由基金管理人向基 金托管人发送销售服务费划付指令, 经基金托管人复核后于每个运作期结束后次 月前 2 个工作 日内 从 基金财 产中划 出, 经注 册登记 机构分 别支 付给 各个基 金销 售机构。 6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易 单位:人民币元 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 工商银 行 - - - - - - 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 工商银 行 20,104,500.00 - - - - - 6.4.8.4 各 关联方 投资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本 基金。 6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资 本基金。 6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行-活期 9,642,260.45 8,452.52 2,637,638.66 25,092.68 工商银行-定期 - - 148,000,000.00 1,034,749.99 注: 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管, 按银行同业或协议 利率计息。 6.4.8.6


本基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的 23




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































证券。 6.4.9 期末(2014 年6 月 30 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 无。 6.4.9.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票 无。 6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购 截至报告期末2014 年6 月30 日止, 本基金无银行间市场债券正回购交易中 作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购 截至报告期末2014 年6 月30 日止, 本基金无 交易所市场债券正回购交易中 作为抵押的债券。 6.4.10 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 6.4.10.1 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.10.2 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.10.3 财务报表的批准


本财务报表已于2014 年8 月28 日经本基金的基金管理人批准。 7 投 资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 - -


其中:债券 - -











资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 8,000,000.00 10.00 24




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告







































































其中: 买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 合计 69,697,260.45 87.14 4 其他各项资产 2,287,881.67 2.86 5 合计 79,985,142.12 100.00 7.2 债 券回 购融资 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余 额 - 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余 额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融 资余额占资产净值比例的简单平均值。 7.3 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40% 的 说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40%。 7.4 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.4.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 不适用。 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 不适用。 7.4.2 期末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 不适用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 25




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 - 报告期内偏离度的最低值 - 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 - 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排名的前十名资产支持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金计价采用摊余成本法, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商 定利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提 收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00 元。 7.9.2 本报 告期内 本基金 不存 在剩余 期限 小于397 天但 剩余存 续期 超过397 天 的浮 动利率 债券 的摊余 成本 超过当 日基 金资产 净值 20% 的情 况。 7.9.3 本 报告 期内, 本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体不 存在 被监管 部门 立 案调 查的, 在本 报告 编 制日 前一年 内也 不存在 受到 公开谴 责、 处罚的 情况 。 7.9.4 期 末其 他各项 资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 32,662.99 4 应收申购款 2,255,218.68 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,287,881.67 26




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































8 基 金份 额持有 人信 息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 华安季季 鑫短期理 财债券A 1,539 43,273.27 100,994.32 0.15% 66,496,562.42 99.85% 华安季季 鑫短期理 财债券B 1 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 100.00% 合计 1,540 46,491.92 100,994.32 0.14% 71,496,562.42 99.86% 注:分 级基 金机构/个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中 ,对 下属两 级基金, 比例的分母采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属两级 基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有 从业人员持有本基 金 华安季季鑫短 期理财债券A 1,520,889.95 2.2837% 华安季季鑫短 期理财债券B - - 合计 1,520,889.95 2.1242% 注:1. 分级 基金 管理 人的从 业人 员持 有基金 占基金 总份 额比例 的计 算中, 对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用 下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 2. 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究部 门负责 人持 有该只 基金 份额总 量的数量区间为0; 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9


开放 式基金 份额 变动 单位: 份 项目 华安季季鑫短期理财债券A 华安季季鑫短期理财债券B 基金合同生效日(2012 年5 月 4,689,974,322.86 836,576,972.25 27




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































23 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 89,355,868.67 5,000,000 本报告期基金总申购份额 26,025,427.16 - 减:本报告期基金总赎回份 额 48,783,739.09 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 66,597,556.74 5,000,000 注:申购含红利再投及分级份额调增份额;赎回含分级份额调减份额。 10


重大事 件揭 示 10.1


基金份 额持 有人大 会决 议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2


基金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动 1、本基金管理人重大人事变动如下: 无。 2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下: 本报告期内, 因中国工商银行股份有限公司 (以下简称 “本行” ) 工作需要, 周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志 完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前, 由副总经理王立波同 志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 10.3


涉及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的诉讼。 10.4


基金投 资策 略的改 变 本报告期内无基金投资策略的改变。 28




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6


管理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 安信证券股份有限公司 1 - - - - - 财富里昂证券有限责任 公司 1 - - - - - 长城证券有限责任公司 1 - - - - - 东北证券股份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 高华证券有限责任公司 1 - - - - - 广发华福证券有限责任 公司 1 - - - - - 国都证券有限责任公司 1 - - - - - 国金证券有限责任公司 2 - - - - - 国泰君安证券股份有限 公司 1 - - - - - 国信证券有限责任公司 1 - - - - - 恒泰证券股份有限公司 1 - - - - - 宏源证券股份有限公司 1 - - - - - 华创证券有限责任公司 1 - - - - - 华融证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 民生证券有限责任公司 1 - - - - - 中国民族证券有限责任 公司 1 - - - - - 齐鲁证券有限公司 2 - - - - - 上海证券有限责任公司 1 - - - - - 29




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































世纪证券有限责任公司 1 - - - - - 信达证券股份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限 公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融有限公司 1 - - - - - 中天证券有限责任公司 1 - - - - - 中国中投证券有限责任 公司 2 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 中银国际证券有限责任 公司 1 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专 用,选择标准为:


(1) 内部 管理规 范、 严谨; 具备 健全的 内控 制度, 并能 满足基 金运 作高度 保密的要求; (2)研 究 实力较 强, 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ,能够 针对 本基金 业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务; (3) 具有 战略规 划和 定位, 能够 积极推 动多 边业务 合作 ,最大 限度 地调动 整体资源,为基金投资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评 价办法》 ,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单 元,填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 , 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进 行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券 商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 30




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































(4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订 《证券交易单元租用协议》 , 并通知基金托 管人。 3.本报告期内,本基金未变更交易单元。 10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 安信证券股份有限公司 - - - - - - 财富里昂证券有限责任 公司 - - - - - - 长城证券有限责任公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - 高华证券有限责任公司 - - - - - - 广发华福证券有限责任 公司 - - - - - - 国都证券有限责任公司 - - - - - - 国金证券有限责任公司 - - 30,600,000.00 100.00% - - 国泰君安证券股份有限 公司 - - - - - - 国信证券有限责任公司 - - - - - - 恒泰证券股份有限公司 - - - - - - 宏源证券股份有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 华融证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券有限责任公司 - - - - - - 中国民族证券有限责任 公司 - - - - - - 齐鲁证券有限公司 - - - - - - 上海证券有限责任公司 - - - - - - 世纪证券有限责任公司 - - - - - - 信达证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限 - - - - - - 31




































































华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2014 年半年度报告




































































公司 招商证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - 中天证券有限责任公司 - - - - - - 中国中投证券有限责任 公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券有限责任 公司 - - - - - - 10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 无。 华 安基 金管理 有限 公司 二 〇一 四年八 月二 十九日 32