华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
华安沪深 300 量化增强证券投资基金
2014 年半年 度报告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一四 年八 月二十 九日
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
§1 重 要提 示及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 8 月 25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ........................................................................................ 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
4 管 理 人报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................ 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说 明 .................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................ 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说 明 .................................................. 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................. 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说 明 .......................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................. 12
5 托 管 人报告 ...................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声 明 .................................................................. 12
5.2 托 管 人对 报告 期内 本基 金投 资 运作 遵规 守信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说
明
........................................................................................................................................... 12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意 见 .............. 13
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 13
6.1 资 产 负债表 ...................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 .............................................................................................................................. 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动 表 .................................................................................. 15
6.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 17
7 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 30
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................. 30
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 .................................................................................. 31
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明 细 ...................... 31
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 .............................................................................. 35
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 .......................................................................... 37
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 .................. 37
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明 细 ...... 37
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明 细 ...... 37
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 .................. 37
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说 明 .......................................................... 37
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说 明 .......................................................... 38
7.12 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 38
8 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 39
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................... 39
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情 况 .......................................................... 39
9 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 39
10 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 40
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .............................................................................................. 40
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事变动 .............................. 40
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 .................................................. 40
10.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 40
10.5 报告期 内 改聘 会计 师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 .......................................... 40
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................... 41
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 42
11 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 42
11.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 42
11.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 43
11.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 43
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
2 基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 华安沪深300量化增强证券投资基金
基金简称 华安沪深300增强
交易代码
000312
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月27日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 159,613,644.98份
下属分级基金的基金简称 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C
下属分级基金的交易代码 000312 000313
报告期末下属分级基金的
份额总额
12,835,110份 146,778,534.98份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金为增强型股 票指 数基金，通过数量 化的 方法进行
积极的指数组合管 理与 风险控制，力争实 现超 越标的指
数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金为增强型指 数产 品，在标的指数成 分股 权重的基
础上根据量化模型 对行 业配置及个股权重 等进 行主动调
整，力争在控制跟 踪误 差的基础上获取超 越标 的指数的
投资收益。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准＝95%× 沪深300 指数收益率＋
5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。
风险收益特征
本基金为股票型基 金， 属于较高风险、较 高预 期收益的
基金品种，其风险 和预 期收益高于货币市 场基 金、债券
型基金和混合型基金。
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 张志永
联系电话
021-38969999 021-6277777-212004
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4008850099 95561
传真 021-68863414 021-62159217
注册地址
上海市世纪大道8 号上
海国金中心二期31 层、
32 层
福州市湖东路154 号
办公地址
上海市世纪大道8 号上
海国金中心二期31 层、
32 层
上海市江宁路168 号兴
业大厦20 楼
邮政编码 200120 200041
法定代表人 李勍 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号 上海国金中心二期 31 层、32
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号 上海国金
中心二期31 层、32 层
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标 报 告 期（ 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日）
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
华安沪深300 增强A 华安沪深300 增强C
本期已实现收益 -1,037,252.14 -11,514,185.35
本期利润 -969,103.04 -10,535,956.56
加权平均基金份额本期利润 -0.0635 -0.0646
本期加权平均净值利润率 -6.94% -7.09%
本期基金份额净值增长率 -5.86% -6.08%
3.1.2 期末数 据和 指标
报告 期末(2014 年 6 月30 日)
华安沪深300 增强A 华安沪深300 增强C
期末可供分配利润 -1,084,602.30 -13,027,378.14
期末可供分配基金份额利润 -0.0845 -0.0888
期末基金资产净值 11,750,507.70 133,751,156.84
期末基金份额净值 0.915 0.911
3.1.3 累计期 末指 标
报告 期末(2014 年 6 月30 日)
华安沪深300 增强A 华安沪深300 增强C
基金份额累计净值增长率 -8.50% -8.90%
注：1 、本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含
公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、所 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 ，计 入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3、期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
4、本基金于 2013 年 9 月 27 日成立。截止本 报告期末，本基金成立不满一
年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
华安沪深300 增强A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.22% 0.74% 0.38% 0.74% 0.84% 0.00%
过去三个月 1.78% 0.84% 0.84% 0.83% 0.94% 0.01%
过去六个月 -5.86% 1.00% -6.71% 0.99% 0.85% 0.01%
自基金合同
生效起至今
-8.50% 0.97% -8.72% 1.01% 0.22% -0.04%
华安沪深300 增强C
阶段
份额净
值增长
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 1.22% 0.75% 0.38% 0.74% 0.84% 0.01%
过去三个月 1.67% 0.84% 0.84% 0.83% 0.83% 0.01%
过去六个月 -6.08% 1.00% -6.71% 0.99% 0.63% 0.01%
自基金合同
生效起至今
-8.90% 0.97% -8.72% 1.01% -0.18% -0.04%
注：1、本基金于 2013 年 9 月 27 日成立。截 止本报告期末，本基金成立不
满一年。
2、本 基金 业绩 比较 基 准＝95%× 沪深 300 指数 收益 率＋5%×同 期商 业银行
税后活期存款基准利率。
3、 根据基金合同的规定： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票、 债券、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为： 股票资产投资比例不
低于基金资产的90%， 其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非
现金基金资产的80%； 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日
在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
3.2.2 自基 金合 同生效以 来基 金份 额累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安沪深300 量化增强证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年9 月27 日至2014 年6 月30 日）
华安沪深300 增强A
华安沪深300 增强C
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
注：本基金于 2013 年 9 月 27 日成立。截止 本报告期末，本基金成立不满
一年。
4 管 理人 报告
4.1
基金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998] 20 号文批准于1998
年6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2014 年6 月30 日， 公司旗下共管理了华安创新混合、 华安中国A 股增
强指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成
长股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态
灵活混 合、 华安 强化收 益债券 、华 安行 业轮动 股票、 华安 上证 180ETF、华 安上
证 180ETF 联接、华安 上证龙头企业 ETF、龙头 ETF 联接、华安升级 主题股票、
华安稳固收益债券、 华安可转换债基金、 华安深证300 指数基金 （LOF） 、 华安科
技动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安
标普石 油指 数基 金（QDII-LOF） 、 华安 月月 鑫 短期理 财债 券、华 安季 季鑫短 期理
财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 华安七日鑫短期理财债券、 华安沪深300 指
数分级、 华安逆向策略、 华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用增强债
券、 华安纯债债券、 华 安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股票、 华
安纳斯达克100 指数、 华安黄金易 （ETF） 、 华安黄金ETF 联接、 华安沪深300 量
化指数、 华安年年红债券、 华安生态优先股票、 华安中证细分地产ETF、 华安中
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
证细分 医药 ETF、华 安 大国新 经济 股票、 华安 新活力 混合 、华安 安顺 混合等 49
只开放式基金。管理资产规模达到688.13 亿元人民币。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
董梁 本基金的基
金经理、 系统
化投资部总
监
2013-09-27 - 9 年 博士研究生，具有基
金从业资格证书， 9 年
证券、量化投资从业
经验。曾任职于巴克
莱全球投资、瑞士信
贷集团、信达国际，
2012 年 8 月加入华安
基金管理有限公司，
担任系统化投资部总
监。2013 年 9 月起担
任本基金的基金经
理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准；
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安沪深300 量化增
强证券投资基金基金合同》 、 《华安沪深300 量化增强证券投资基金招募说明书》
等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或
未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
根据中 国证 监会 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平 交易制 度指 导意 见》 ， 公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交 易执行机 会 。（ 1 ） 交 易所二 级市场 业 务，遵 循价格 优先、 时 间优先 、比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银 行间市 场业务 遵 循指令 时间优 先原则 ， 先到先 询价
的控制原则。通过内部共同的iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估
环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：
中债登 的债券 估值 ） ， 定期对 各投资 组合 与交 易对手 之间议 价交 易的 交易价 格公
允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交 易行 为的专项 说明
根据中 国证 监会 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平 交易制 度指 导意 见》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同 日反向 交易 成交 较少的 单边交 易量 超过 该证券 当日成 交量 的 5% 的情 况共
出现了1 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖单只股票的数量较小， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的
单边交 易量仍 然超 过该 证券当 日成交 量的 5%。而从 同向交 易统 计检 验和实 际检
查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
本基金依托多因子量化模型进行选股， 并运用风险模型和优化器对投资组合
进行优化和， 控制风险， 目标是获取稳定的相对于沪深300 指数的超额收益。 在
2014 年的前几个月中， 事件频发，如IPO 重启，京津冀一体化和国企改革等，
给选股模型带来了较大的挑战。 5、6 月份有 所好转。 截止6 月30 日， 在2014
年上半年本基金取得了1.00%的相对于沪深300 的超额收益。
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至2014 年6 月30 日， 本基金A 类份额净值为0.915 元， 本报告期份额净
值增长率为-5.86%， 本基金C 类份额净值为0.911 元， 本报告期份额净值增长率
为-6.08%，同期业绩比较基准增长率为-6.7%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认为中国经济整体将表现平稳， 而经济结构转型和国企改革仍然会对股
市产生较大的影响。 中期看以沪深300 为代表的大盘蓝筹股下行空间有限， 而存
量资金博弈的特征导致牛市行情难以出现, 市场可能在一定范围内反 复震荡，
而以创 业板为 代表 的成 长股则 由于估 值较 高面 临继续 调整的 风险 。 基金管 理人
将继续依托量化模型, 审慎操作, 争取获得稳定的超额收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有 关参 与估 值流 程 各方及 人员 的职 责分 工 、专业 胜任 能力 和相 关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、
研究发展部总监、 固定收益部总监、 指数投资部总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官， 工商管理硕士， 曾在上海证券报研究所、 上海证大投
资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部
高级研究员， 华安安顺封闭、 基金安瑞、 华安创新混合基金经理， 现任华安安顺
混合、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证
券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，
台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华
安基金管理有限公司， 现华安香港精选、 华安大中华升级基金、 华安宏利和华安
大国新经济股票基金的基金经理，基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部总 监 ，研究 生学 历，12 年 金融、 证券 、基 金从 业 经验，
曾在上海银行工作。2004 年10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发展部
宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛,金融 学硕 士， 固 定收益 部副 总监 。曾 任 长城证 券有 限责 任公 司 债券研
11
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
究员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资
经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、
华安双债添利债券基金的基金经理，固定收益部副总监。
许之彦, 指数 投资 部总监, 理学 博士 ，CQF( 国际 数 量金 融工 程师)。 曾在广
发证券 和中 山大学 经济 管理学 院博 士后流 动站 从事金 融工 程工作 ，2005 年加入
华安基金管理有限公司， 曾任研究发展部数量策略分析师， 现任华安中国A 股增
强指数、 华安上证180ETF 及华安上证180ETF 联接、 华安上证龙头ETF 和华安上
证龙头ETF 联接， 华安深证300 指数证券投资基金 （LOF）的 基 金经理,指数投资
部总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师，CPA 中国注册会计
师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年11 月加入华安基
金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营部
总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期不进行收益分配。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务，
不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等
情 况的 说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，
12
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
对基金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基
金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基
金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：华安沪深300 量化增强证券投资基金
报告截止日：2014 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上年 度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 9,849,400.43 9,425,008.76
结算备付金
424,759.65 1,256,581.35
存出保证金
110,824.95 369,546.21
交易性金融资产 6.4.7.2 136,933,613.27 189,020,521.18
其中：股票投资
136,933,613.27 189,020,521.18
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
611,824.62 -
应收利息 6.4.7.5 3,884.58 5,080.01
应收股利
- -
应收申购款
33,331.29 82,021.77
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
147,967,638.79 200,158,759.28
负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 上年 度末
13
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
384,309.59 -
应付赎回款
1,580,615.62 991,341.49
应付管理人报酬
121,256.46 189,348.87
应付托管费
18,188.47 28,402.32
应付销售服务费
44,317.35 69,006.34
应付交易费用 6.4.7.7 80,068.03 338,937.23
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 237,218.73 227,249.57
负债合计
2,465,974.25 1,844,285.82
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 159,613,644.98 204,403,555.04
未分配利润 6.4.7.10 -14,111,980.44 -6,089,081.58
所有者权益合计
145,501,664.54 198,314,473.46
负债和所有者权益总计
147,967,638.79 200,158,759.28
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，A 类份 额净值 0.915 元，C 类 份额净值
0.911 元，基金份额总额 159,613,644.98 份，其中 A 类基金份额总额
12,835,110.00 份，C 类基金份额总额146,778,534.98 份。
6.2 利 润表
会计主体：华安沪深300 量化增强证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、 收入
-9,530,702.42 -
1.利息收入
79,756.32 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 79,756.32 -
债券利息收入
- -
资产支 持证 券利息 - -
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
收入
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-10,665,121.03 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -12,454,473.64 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投资
收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,789,352.61 -
3. 公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 1,046,377.89 -
4.汇兑收益 （损失以 “－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 8,284.40 -
减 ：二 、费用
1,974,357.18 -
1．管理人报酬
808,269.82 -
2．托管费
121,240.53 -
3．销售服务费
295,541.10 -
4．交易费用 6.4.7.19 498,821.72 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 250,484.01 -
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
-11,505,059.60 -
减：所得税费用
- -
四 、 净利润 （ 净亏损 以 “-”
号填 列）
-11,505,059.60 -
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安沪深300 量化增强证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项目 本期
15
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、期初所有者权益
（基金净值）
204,403,555.04 -6,089,081.58 198,314,473.46
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -11,505,059.60 -11,505,059.60
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-44,789,910.06 3,482,160.74 -41,307,749.32
其中：1.基金申购款 32,569,622.08 -2,961,492.31 29,608,129.77
2.基金赎回款 -77,359,532.14 6,443,653.05 -70,915,879.09
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
159,613,644.98 -14,111,980.44 145,501,664.54
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- - -
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
- - -
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人： 李勍， 主管会计工作负责人： 章国富， 会计机构负责人：
16
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
陈林
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
华安沪 深 300 量 化增强证券 投资 基金( 以下简 称 “本 基金”)经中 国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可第 1065 号《关 于核准华安沪
深300 量化增强证券投资基金募集的批复》 核准， 由华安基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安 沪深300 量化增强证券投资基金基
金合同》 负责公开募集。 本基金为上市契约型开放式， 存续期限不定。 首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 552,000,462.87 元，业经普华永道中天
会计师 事务 所( 特殊普 通合伙)普 华永道 中天 验字(2013) 第 634 号 验资报 告予以
验证。经向中国证监会备案， 《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》
于 2013 年 9 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
552,093,318.21 份，其中认购资金利息折合 92,855.34 份。本基金的基金管理
人为华安基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据 《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》 和 《华安沪深 300 量
化增强证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案， 本基金自募集期起根据
费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资者认/申购时收取认/
申购费用的， 称为A 类； 在投资者认/申购时不收取认/申购费用， 而是从本类别
基金资产中计提销售服务费的， 称为C 类。 本 基金A 和C 类基金份额分别计算基
金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类
别基金份额总数。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份
额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安沪深 300 量化增强证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票、 债券、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为： 股票资产投资比例不
低于基金资产的90%， 其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非
现金基金资产的80%； 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日
在一年 以内的 政府 债券 占基金 资产净 值的 比例 不低于 5% 。本 基金 的 业绩比 较基
准为： 本基金业绩比较基准为：95%×沪深300 指数收益率+5%×同期商业银行税
后活期存款基准利率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2014 年8 月28
日批准报出。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会颁布的
《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安沪深 300 量
化增强证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的 中国证监会
17
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业会 计准则 的要 求， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 于 2014
年 6 月 30 日的财务状 况以及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期间的
经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《 关 于实施 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得税 政 策有关 问 题
的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金
买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付利息
时代扣代缴 20%的个人 所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上 市公司取得
的股息红利所得， 持股期限在1 个月以内(含1 个月)的， 其股息红利所得全额计
入应纳税所得额； 持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的， 暂减按50%计入应
纳税所得额； 持股期限超过1 年的， 暂减按 25%计入应纳税所得额。 对基金持有
的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持
股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入应纳
税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金 卖出 股票按 0.1% 的税 率缴 纳股票 交 易印花 税， 买入股 票不 征收股
票交易印花税。
6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存款 9,849,400.43
定期存款 -
其他存款 -
合计 9,849,400.43
6.4.7.2 交 易性金 融资产
单位：人民币元
18
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 140,877,938.02 136,933,613.27 -3,944,324.75
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 140,877,938.02 136,933,613.27 -3,944,324.75
6.4.7.3 衍 生金融 资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买 入返售 金融资 产
6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金融 资产期 末余 额
无余额。
6.4.7.5 应 收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活期存款利息 3,665.49
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 172.08
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2.10
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 44.91
合计 3,884.58
6.4.7.6 其 他资产
无余额。
6.4.7.7 应 付交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 80,068.03
19
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
银行间市场应付交易费用 -
合计 80,068.03
6.4.7.8 其 他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 434.97
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 186,783.76
其他应付款 50,000.00
合计 237,218.73
6.4.7.9 实 收基金
华安 沪深300 增强A
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 17,642,629.94 17,642,629.94
本期申购 2,413,668.10 2,413,668.10
本期赎回 （以 “- ” 号 填列） -7,221,188.04 -7,221,188.04
本期末 12,835,110.00 12,835,110.00
华安 沪深300 增强C
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 186,760,925.10 186,760,925.10
本期申购 30,155,953.98 30,155,953.98
本期赎回 （以 “- ” 号 填列） -70,138,344.10 -70,138,344.10
本期末 146,778,534.98 146,778,534.98
6.4.7.10 未分配 利润
华安 沪深300 增强A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 79,301.90 -572,946.69 -493,644.79
本期利润 -1,037,252.14 68,149.10 -969,103.04
20
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
本期基金份额交
易产生的变动数
145,088.24 233,057.29 378,145.53
其中： 基金申购款 -58,640.73 -156,914.27 -215,555.00
基金赎回款 203,728.97 389,971.56 593,700.53
本期已分配利润 - - -
本期末 -812,862.00 -271,740.30 -1,084,602.30
华安 沪深300 增强C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 459,252.09 -6,054,688.88 -5,595,436.79
本期利润 -11,514,185.35 978,228.79 -10,535,956.56
本期基金份额交
易产生的变动数
1,142,021.83 1,961,993.38 3,104,015.21
其中： 基金申购款 -1,121,866.00 -1,624,071.31 -2,745,937.31
基金赎回款 2,263,887.83 3,586,064.69 5,849,952.52
本期已分配利润 - - -
本期末 -9,912,911.43 -3,114,466.71 -13,027,378.14
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
活期存款利息收入 73,457.58
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,124.31
其他 3,174.43
合计 79,756.32
6.4.7.12 股票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出股票成交总额 278,885,082.17
减：卖出股票成本总额 291,339,555.81
买卖股票差价收入 -12,454,473.64
6.4.7.13 债券投 资收益
无。
6.4.7.14 贵金属 投资收 益
无。
21
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
6.4.7.15 衍生 工具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
无。
6.4.7.16 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,789,352.61
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,789,352.61
6.4.7.17 公允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
1.交易性金融资产 1,046,377.89
——股票投资 1,046,377.89
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,046,377.89
6.4.7.18 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 6,877.96
转换费收入 1,406.44
合计 8,284.40
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持有 期间 递减 不 低于赎 回费 总额 的 25% 归入基
金资产。
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差费 和转 出基金 的赎回 费两 部分构 成， 其中不
低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费 用
单位：人民币元
22
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
交易所市场交易费用 498,821.72
银行间市场交易费用 -
合计 498,821.72
6.4.7.20 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用 27,769.02
信息披露费 119,014.74
银行汇划费用 3,700.25
指数使用费 100,000.00
合计 250,484.01
注： 根据 《华安沪深300 量化增强证券投资基金基金合同》 及本基金的基金
管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议， 本基金的指数许可使用费
从基金 财产 中列 支，收 取标准 为每 年本 基金的 资产净 值的 0.016%， 收取下 限为
每季5 万元， 逐日累计， 每季支付一次。 基金合同生效之日所在季度的指数使用
费，按实际计提金额收取，不设下限。计算方法如下：
日指数许可使用费＝前一日基金资产净值×0.016%/当年天数。
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况
本报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公
司”) 基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
23
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至
2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至
2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 808,269.82 -
其中：支付销售机构的客户维护费 312,758.68 -
注： 支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至
2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至
2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 121,240.53 -
注： 支付基金托管人 兴业银行 的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安沪深300 增强A 华安沪深300 增强C 合计
华安基金公司 - 6,315.08 6,315.08
兴业银行 - 286,457.70 286,457.70
合计 - 292,772.78 292,772.78
支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，
逐日累 计至每 月月 底， 按月支 付给华 安基 金公 司，再 由 华 安基 金公 司计算 并支
付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额约定的销
售服务费年费率为0.4%。销售服务费的计算公式为：
24
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用 固 有资金 投资 本基金 的情 况
无。
6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
无。
6.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 9,849,400.43 73,457.58 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.11 利润 分配 情况
无。
6.4.12 期末 （2014 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600637 百视通 2014-05-29 重大资 产重 组 32.03 - - 4,134 132,595.76 132,412.02 -
601669 中国电 建 2014-05-13 重大事 项停 牌 2.79 - - 295,500 912,619.52 824,445.00 -
002551 尚荣医 疗 2014-06-12 重大事 项停 牌 34.01 - - 2,900 96,414.00 98,629.00 -
000562 宏源证 券 2013-10-30 重大事 项停 牌 8.22 2014-07-28 8.93 291,288 2,419,286.24 2,394,387.36 -
注：本基金截至 2014 年 06 月 30 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生
重大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经
交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
25
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
截至报告期末2014 年6 月30 日止， 本基金无银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
截至报告期末2014 年6 月30 日止， 本基金无 交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.13 金融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其风险和
预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。 本基金为增强型股票指数基金， 通过数量化的方法进行积极的指数组合管理
与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 风险管理部等相关业务
部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委
员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 根据公
司章程， 在管理层层面设立合规与风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风
险管理部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评
估等。 监察稽核部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。 风险管理部向督察长
和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 从定量分析的角度出发， 根据
本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、
模型， 形成常规的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地
对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在本基金的托管行兴业银行， 与该银行存款相关的信用风险
不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易
对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交
易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2014 年6 月30 日，本基金未持有信用类债券。
26
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基
金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓
集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票
市值不超过基金资产净值的10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金所持证券均在
证券交易所上市，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
于2014 年6 月30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为
一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入
及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏
感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,849,400.43 - - - 9,849,400.43
结算备付金 424,759.65 - - - 424,759.65
27
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
存出保证金 110,824.95 - - - 110,824.95
交易性金融资产 - - - 136,933,613.27 136,933,613.27
应收证券清算款 - - - 611,824.62 611,824.62
应收利息 - - - 3,884.58 3,884.58
应收申购款 2,792.88 - - 30,538.41 33,331.29
资产总计 10,387,777.91 - - 137,579,860.88 147,967,638.79
负债
应付证券清算款 - - - 384,309.59 384,309.59
应付赎回款 - - - 1,580,615.62 1,580,615.62
应付管理人报酬 - - - 121,256.46 121,256.46
应付托管费 - - - 18,188.47 18,188.47
应付销售服务费 - - - 44,317.35 44,317.35
应付交易费用 - - - 80,068.03 80,068.03
其他负债 - - - 237,218.73 237,218.73
负债总计 - - - 2,465,974.25 2,465,974.25
利率敏感度缺口 10,387,777.91 - - 135,113,886.63 145,501,664.54
上年度末
2013年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,425,008.76 - - - 9,425,008.76
结算备付金 1,256,581.35 - - - 1,256,581.35
存出保证金 369,546.21 - - - 369,546.21
交易性金融资产 - - - 189,020,521.18 189,020,521.18
应收利息 - - - 5,080.01 5,080.01
应收申购款 2,494.04 - - 79,527.73 82,021.77
资产总计 11,053,630.36 - - 189,105,128.92 200,158,759.28
负债
应付赎回款 - - - 991,341.49 991,341.49
应付管理人报酬 - - - 189,348.87 189,348.87
应付托管费 - - - 28,402.32 28,402.32
应付销售服务费 - - - 69,006.34 69,006.34
应付交易费用 - - - 338,937.23 338,937.23
28
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
其他负债 - - - 227,249.57 227,249.57
负债总计 - - - 1,844,285.82 1,844,285.82
利率敏感度缺口 11,053,630.36 - - 187,260,843.10 198,314,473.46
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新
定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
于2014 年6 月30 日， 本基金未持有交易性债券投资， 因此市场利率的变动
对于本基金资产净值无重大影响（2013 年12 月31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格 风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金为增强型指数产品， 在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对
行业配置及个股权重等进行主动调整， 力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标
的指数的投资收益。 在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上， 根据
预期收益、 风险预算和交易成本的水平， 采用成熟的优化软件对股票投资组合进
行优化。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资
产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票的比例
不低于基金资产的90%， 其中沪深300 指数成份股和备选成份股的投资比例不低
于非现金基金资产的80%； 投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%。 此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定
量方 法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)指 标等 来测 试本 基金面
临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-
股票投资
136,933,613.27 94.11 189,020,521.18 95.31
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
29
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 136,933,613.27 94.11 189,020,521.18 95.31
6.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
1. 业绩比较基准上升
5%
增加约736.59万元 -
2. 业绩比较基准下降
5%
减少约736.59万元 -
6.4.14 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于2014 年8 月28 日经本基金的基金管理人批准。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 136,933,613.27 92.54
其中：股票 136,933,613.27 92.54
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
30
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 10,274,160.08 6.94
7 其他各项资产 759,865.44 0.51
8 合计 147,967,638.79 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,571,255.18 3.14
C 制造业 54,987,183.09 37.79
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
4,646,002.56 3.19
E 建筑业 4,790,763.72 3.29
F 批发和零售业 2,878,521.08 1.98
G 交通运输、仓储和邮政业 3,503,915.35 2.41
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
1,618,452.02 1.11
J 金融业 48,249,793.39 33.16
K 房地产业 6,824,831.64 4.69
L 租赁和商务服务业 1,609,547.40 1.11
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,458,123.00 1.69
S 综合 795,224.84 0.55
合计 136,933,613.27 94.11
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 156,891 6,172,091.94 4.24
2 600036 招商银行 552,035 5,652,838.40 3.89
3 600016 民生银行 906,298 5,628,110.58 3.87
31
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
4 600000 浦发银行 420,300 3,803,715.00 2.61
5 600030 中信证券 305,275 3,498,451.50 2.40
6 600837 海通证券 307,296 2,811,758.40 1.93
7 000651 格力电器 93,372 2,749,805.40 1.89
8 000001 平安银行 260,492 2,581,475.72 1.77
9 600887 伊利股份 75,500 2,500,560.00 1.72
10 000562 宏源证券 291,288 2,394,387.36 1.65
11 601668 中国建筑 774,200 2,183,244.00 1.50
12 600015 华夏银行 246,875 2,024,375.00 1.39
13 601006 大秦铁路 312,485 1,971,780.35 1.36
14 600585 海螺水泥 117,529 1,847,555.88 1.27
15 000333 美的集团 94,000 1,816,080.00 1.25
16 600104 上汽集团 116,419 1,781,210.70 1.22
17 600518 康美药业 110,900 1,657,955.00 1.14
18 000625 长安汽车 129,500 1,594,145.00 1.10
19 002415 海康威视 93,437 1,582,822.78 1.09
20 601299 中国北车 341,700 1,551,318.00 1.07
21 600352 浙江龙盛 94,986 1,534,023.90 1.05
22 600018 上港集团 344,300 1,532,135.00 1.05
23 601336 新华保险 71,662 1,514,218.06 1.04
24 600886 国投电力 292,419 1,491,336.90 1.02
25 601009 南京银行 184,978 1,479,824.00 1.02
26 000423 东阿阿胶 42,429 1,413,734.28 0.97
27 600066 宇通客车 87,235 1,407,972.90 0.97
28 000402 金 融 街 255,300 1,391,385.00 0.96
29 600583 海油工程 188,700 1,390,719.00 0.96
30 601998 中信银行 320,515 1,368,599.05 0.94
31 601818 光大银行 526,000 1,336,040.00 0.92
32 600893 航空动力 50,700 1,306,539.00 0.90
33 600362 江西铜业 105,379 1,293,000.33 0.89
34 000728 国元证券 135,794 1,281,895.36 0.88
35 600027 华电国际 402,700 1,236,289.00 0.85
36 601088 中国神华 84,517 1,228,877.18 0.84
37 000876 新 希 望 108,426 1,224,129.54 0.84
38 600252 中恒集团 102,861 1,206,559.53 0.83
39 002375 亚厦股份 52,737 1,189,746.72 0.82
40 600340 华夏幸福 47,197 1,187,948.49 0.82
41 600219 南山铝业 236,450 1,186,979.00 0.82
42 600062 华润双鹤 68,764 1,182,053.16 0.81
43 000002 万
科Ａ 142,090 1,175,084.30 0.81
44 000869 张
裕Ａ 46,405 1,118,824.55 0.77
32
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
45 002344 海宁皮城 88,620 1,105,091.40 0.76
46 000725 京东方Ａ 508,700 1,103,879.00 0.76
47 002294 信立泰 35,035 1,051,750.70 0.72
48 601928 凤凰传媒 112,400 1,043,072.00 0.72
49 000656 金科股份 148,608 1,023,909.12 0.70
50 000538 云南白药 19,281 1,006,468.20 0.69
51 000778 新兴铸管 270,300 1,002,813.00 0.69
52 601169 北京银行 123,528 995,635.68 0.68
53 600741 华域汽车 94,514 924,346.92 0.64
54 601688 华泰证券 116,034 872,575.68 0.60
55 601288 农业银行 341,300 860,076.00 0.59
56 600642 申能股份 198,200 856,224.00 0.59
57 601989 中国重工 173,200 834,824.00 0.57
58 600177 雅戈尔 117,709 827,494.27 0.57
59 601669 中国电建 295,500 824,445.00 0.57
60 000400 许继电气 40,448 810,982.40 0.56
61 601398 工商银行 238,100 807,159.00 0.55
62 600519 贵州茅台 5,685 807,156.30 0.55
63 601601 中国太保 44,954 799,731.66 0.55
64 600895 张江高科 121,967 795,224.84 0.55
65 600633 浙报传媒 59,300 786,911.00 0.54
66 600011 华能国际 138,851 785,896.66 0.54
67 000425 徐工机械 110,900 759,665.00 0.52
68 000858 五 粮 液 42,200 756,646.00 0.52
69 601600 中国铝业 243,400 739,936.00 0.51
70 000963 华东医药 13,200 712,800.00 0.49
71 000063 中兴通讯 53,900 707,168.00 0.49
72 600648 外高桥 26,200 697,968.00 0.48
73 600549 厦门钨业 27,195 690,753.00 0.47
74 002142 宁波银行 74,500 685,400.00 0.47
75 601766 中国南车 146,400 658,800.00 0.45
76 600050 中国联通 201,800 651,814.00 0.45
77 601328 交通银行 166,100 644,468.00 0.44
78 601098 中南传媒 43,500 628,140.00 0.43
79 002422 科伦药业 15,600 621,660.00 0.43
80 600597 光明乳业 37,700 604,708.00 0.42
81 002236 大华股份 19,900 536,305.00 0.37
82 600827 友谊股份 45,100 495,198.00 0.34
83 002353 杰瑞股份 12,250 493,062.50 0.34
84 000596 古井贡酒 25,800 492,006.00 0.34
85 000977 浪潮信息 13,900 489,002.00 0.34
33
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
86 002440 闰土股份 26,300 486,550.00 0.33
87 000712 锦龙股份 32,400 483,732.00 0.33
88 600816 安信信托 33,400 480,960.00 0.33
89 002064 华峰氨纶 56,100 480,216.00 0.33
90 600971 恒源煤电 89,600 478,464.00 0.33
91 600175 美都控股 83,200 478,400.00 0.33
92 600694 大商股份 18,736 478,330.08 0.33
93 600312 平高电气 34,300 478,142.00 0.33
94 600239 云南城投 110,700 477,117.00 0.33
95 600748 上实发展 64,200 477,006.00 0.33
96 000939 凯迪电力 64,350 476,190.00 0.33
97 600673 东阳光科 38,620 473,095.00 0.33
98 002179 中航光电 26,900 472,095.00 0.32
99 000732 泰禾集团 55,000 469,700.00 0.32
100 600580 卧龙电气 61,131 468,874.77 0.32
101 601186 中国铁建 100,200 461,922.00 0.32
102 000581 威孚高科 16,300 439,611.00 0.30
103 000997 新 大 陆 23,600 409,696.00 0.28
104 000630 铜陵有色 41,800 374,528.00 0.26
105 002254 泰和新材 42,800 361,660.00 0.25
106 600096 云天化 51,400 361,342.00 0.25
107 601918 国投新集 123,500 344,565.00 0.24
108 002396 星网锐捷 12,100 338,679.00 0.23
109 600332 白云山 13,400 333,526.00 0.23
110 600690 青岛海尔 22,200 327,672.00 0.23
111 000049 德赛电池 7,400 297,258.00 0.20
112 000415 渤海租赁 36,000 276,480.00 0.19
113 601991 大唐发电 77,600 276,256.00 0.19
114 000100 TCL 集团 119,300 272,004.00 0.19
115 000513 丽珠集团 5,183 244,793.09 0.17
116 600823 世茂股份 28,500 243,390.00 0.17
117 002250 联化科技 16,900 239,980.00 0.16
118 000933 神火股份 68,800 238,048.00 0.16
119 000709 河北钢铁 125,300 233,058.00 0.16
120 000780 平庄能源 59,000 232,460.00 0.16
121 601888 中国国旅 6,900 227,976.00 0.16
122 601808 中海油服 12,600 221,634.00 0.15
123 002341 新纶科技 10,600 208,184.00 0.14
124 300252 金信诺 7,558 206,560.14 0.14
125 600240 华业地产 41,600 203,008.00 0.14
126 600845 宝信软件 6,800 202,028.00 0.14
34
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
127 000895 双汇发展 5,600 200,424.00 0.14
128 600894 广日股份 17,400 191,922.00 0.13
129 000636 风华高科 25,300 157,872.00 0.11
130 000568 泸州老窖 9,605 157,329.90 0.11
131 600571 信雅达 7,000 136,430.00 0.09
132 600637 百视通 4,134 132,412.02 0.09
133 600508 上海能源 16,400 129,232.00 0.09
134 002202 金风科技 13,400 127,166.00 0.09
135 600501 航天晨光 12,200 124,440.00 0.09
136 002327 富安娜 10,900 121,317.00 0.08
137 002104 恒宝股份 5,900 115,640.00 0.08
138 600663 陆家嘴 7,000 110,880.00 0.08
139 300282 汇冠股份 4,500 104,535.00 0.07
140 002551 尚荣医疗 2,900 98,629.00 0.07
141 601117 中国化学 18,600 96,906.00 0.07
142 600089 特变电工 10,200 86,598.00 0.06
143 600446 金证股份 2,800 86,072.00 0.06
144 002025 航天电器 5,400 84,726.00 0.06
145 600875 东方电气 6,600 78,342.00 0.05
146 601939 建设银行 17,500 72,275.00 0.05
147 600383 金地集团 7,357 65,403.73 0.04
148 601899 紫金矿业 26,700 58,206.00 0.04
149 600366 宁波韵升 3,700 54,908.00 0.04
150 002174 游族网络 600 33,018.00 0.02
151 002051 中工国际 1,800 29,160.00 0.02
152 002185 华天科技 2,100 23,478.00 0.02
153 600058 五矿发展 1,500 15,825.00 0.01
154 600587 新华医疗 200 14,910.00 0.01
155 601666 平煤股份 2,700 10,908.00 0.01
156 002431 棕榈园林 300 5,340.00 0.00
157 600535 天士力 35 1,356.95 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600887 伊利股份 3,807,811.16 1.92
2 600340 华夏幸福 3,108,332.79 1.57
3 002415 海康威视 2,845,619.54 1.43
35
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
4 600015 华夏银行 2,616,219.28 1.32
5 000876 新 希 望 2,424,575.03 1.22
6 000625 长安汽车 2,308,878.57 1.16
7 600016 民生银行 2,084,283.00 1.05
8 000538 云南白药 1,936,127.52 0.98
9 600018 上港集团 1,914,223.21 0.97
10 600027 华电国际 1,902,557.10 0.96
11 000333 美的集团 1,865,014.95 0.94
12 600352 浙江龙盛 1,832,783.04 0.92
13 601668 中国建筑 1,827,335.00 0.92
14 601988 中国银行 1,823,256.00 0.92
15 600406 国电南瑞 1,818,295.61 0.92
16 000596 古井贡酒 1,781,472.43 0.90
17 002142 宁波银行 1,759,489.09 0.89
18 600089 特变电工 1,674,843.00 0.84
19 002353 杰瑞股份 1,645,452.27 0.83
20 600050 中国联通 1,629,868.00 0.82
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600010 包钢股份 3,241,040.48 1.63
2 600015 华夏银行 3,233,179.36 1.63
3 600519 贵州茅台 3,141,642.87 1.58
4 000568 泸州老窖 2,987,911.29 1.51
5 000876 新 希 望 2,927,838.30 1.48
6 601328 交通银行 2,874,408.06 1.45
7 601088 中国神华 2,808,243.61 1.42
8 600016 民生银行 2,781,875.00 1.40
9 600690 青岛海尔 2,703,796.84 1.36
10 600028 中国石化 2,616,470.47 1.32
11 601668 中国建筑 2,514,663.00 1.27
12 000157 中联重科 2,437,274.27 1.23
13 601818 光大银行 2,395,932.00 1.21
14 600048 保利地产 2,382,580.61 1.20
15 600340 华夏幸福 2,314,658.19 1.17
16 600660 福耀玻璃 2,305,726.75 1.16
17 600887 伊利股份 2,296,061.43 1.16
18 600795 国电电力 2,285,616.00 1.15
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
19 601169 北京银行 2,228,920.17 1.12
20 600036 招商银行 2,218,494.76 1.12
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 238,206,270.01
卖出股票的收入（成交）总额 278,885,082.17
注： 本项 “买入股票的 成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入 （成 交） 总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有资产 支持证券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投
资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金将 根据 风险 管理 的原 则， 以套 期保 值为 目的， 有选 择地 投资 于流 动性好 、 交 易活
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
跃的股 指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市 场总体 行情 的判 断和 组合 风险收 益
的分析确 定投资时 机以及 套期保值 的类型（ 多头套 期保值或 空头套期 保值） ， 并根据风 险 资
产 投 资 （或 拟投 资） 的总体 规 模和 风险 系数 决定 股指 期 货的 投资 比例； 其次， 本基 金将 在综
合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以及 股指 期货 流动性、 收 益性、 风险 特征和 估 值水 平的
基础上 进行 投资 品种 选择 ，以对 冲风 险资 产组 合的 系统性 风险 和流 动性 风险 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本基 金投 资国债 期货 的投资 政策
无。
7.11.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本基 金投 资国债 期货 的投资 评价
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本基 金本 报告 期内不 存在 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体被 监 管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基 金投资 前 十名股 票中， 不存在 投 资于超 出基金 合同 规定 备选股
票库之外的股票。
7.12.3 期末 其他各 项资 产构 成
序号 名称 金额
1 存出保证金 110,824.95
2 应收证券清算款 611,824.62
3 应收股利 -
4 应收利息 3,884.58
5 应收申购款 33,331.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 759,865.44
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资 流通受限情况说明
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
的公允价值 产净值比
例(%)
1 000562 宏源证券 2,394,387.36 1.65 重大事项停牌
注：本基金本报告期末其他前十名股票不存在流通受限的情况。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份额
比例
华安沪深300 增强A 462 27,781.62 - - 12,835,110.00 100.00%
华安沪深300 增强C 3,146 46,655.61 2,850,225.00 1.94% 143,928,309.98 98.06%
合计 3,608 44,238.82 2,850,225.00 1.79% 156,763,419.98 98.21%
注：分 级基 金机构/个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中 ，对 下属两
级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属两级
基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有
从业人员持有本基
金
华安沪深300 增强A 422.25 0.0033%
华安沪深300 增强C - -
合计 422.25 0.0003%
注：1. 分级 基金 管理 人的从 业人 员持 有基金 占基金 总份 额比例 的计 算中，
对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用
下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
2. 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究部 门负责 人持 有该只 基金 份额总
量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9
开放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 华安沪深300 增强A 华安沪深300 增强C
基金合同生效日(2013 年9 月27
日)基金份额总额
36,175,885.32 515,917,432.89
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
本报告期期初基金份额总额 17,642,629.94 186,760,925.10
本报告期基金总申购份额 2,413,668.10 30,155,953.98
减：本报告期基金总赎回份额 7,221,188.04 70,138,344.10
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 12,835,110 146,778,534.98
10 重 大事 件揭示
10.1
基金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
无。
10.3
涉及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
10.4
基金投 资策 略的改 变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
上海证券有限责任公司 2 516,965,491.67 100.00% 155,359.73 100.00% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
保密的要求；
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
（1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
（2）填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进
行阐述。
（3）候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
（4）协议签署及通知托管人
基金管 理人 与被选 择的 券商签 订《 证券交 易单 元租用 协议 》 ，并 通知 基金托
管人。
3、本报告期内，本基金未变更交易单元。
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
上海证券有限责任公司 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于旗下部分基金增加和讯科技为代
销机构并开通基金定投、 转换业务的公
告
《上海证券报》 、 《证
券时报》 、 《中国证券
报》和公司网站
2014-02-21
2
关于基金电子交易平台延长工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证
券时报》 、 《中国证券
报》和公司网站
2014-03-13
3
关于旗下部分基金参加上海农商银行
费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证
券时报》 、 《中国证券
报》和公司网站
2014-03-17
4 关于旗下基金参加工商银行开展个人
电子银行基金申购费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证
券时报》 、 《中国证券
报》和公司网站
2014-03-28
5
关于电子直销平台 “微钱宝” 账户转换
交易费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证
券时报》 、 《中国证券
报》和公司网站
2014-06-10
6 关于公司董事、 监事、 高级管理人员以
及其他从业人员在子公司兼职情况的
公告
《上海证券报》 、 《证
券时报》 、 《中国证券
报》和公司网站
2014-06-12
7
关于基金电子交易平台延长工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证
券时报》 、 《中国证券
报》和公司网站
2014-06-13
注： 前款所涉重大事件已作为临时报告在 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn 上披露。
11
备查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
1、 《华安沪深300 量化增强证券投资基金基金合同》
2、 《华安沪深300 量化增强证券投资基金招募说明书》
3、 《华安沪深300 量化增强证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安沪深300 量化增强证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
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华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2014 年半年度报告
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅 方式
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年八 月二 十九日
43
