广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
广发钱袋子货币市场基金
2014 年 半 年度 报 告 摘要
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十九日 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 10 日起 至 6 月 30 日 止。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发钱 袋子
基金主 代码 000509
交易代 码 000509
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 10 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,245,012,181.39 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性的 前提 下 ， 力争实 现稳 定的 、 超越
业绩比 较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济运 行情 况、 政策形 势、 信用 状态 、
货币政 策变 化趋 势 、 市 场 资金供 求状 况的 基础 上 ， 分析和 判断 利率 走势 与
收益率 曲线 变化 趋势 ， 并 综合考 虑各 类投 资品 种的 流动性 特征 、 风险 特征
和估值 水平 特征 ， 决 定基 金 资产在 银行 存款 、 债 券等 各 类资产 的配 置比 例，
并适时 进行 动态 调整 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 货 币 市 场 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基
金、混 合型 基金 和债 券型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 李春磊
联系电 话 020-83936666 020-65169618
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 400-830-8003
传真 020-89899158 020-65169555
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期 （2014 年 1 月 10 日 （基金合同生 效日） 至 2014 年
6 月 30 日）
本期已 实现 收益 27,267,685.28
本期利 润 27,267,685.28
本期净 值收 益率 2.4346%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 2,245,012,181.39
期末基 金份 额净 值 1.000
注：(1) 本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 1 月 10 日 ，至 披露时 点不 满一 年。
(2) 所述基 金财 务指 标不 包 括持有 人认 购和 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
(3) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
(4) 本基金 利润 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.4001% 0.0029% 0.0292% 0.0000% 0.3709% 0.0029%
过去三 个月 1.1563% 0.0018% 0.0885% 0.0000% 1.0678% 0.0018%
自基金 合同 生效
起至今
2.4346% 0.0024% 0.1672% 0.0000% 2.2674% 0.0024%
注：业 绩比 较基 准： 税后 活期存 款利 率： 即（1－ 利 息税率 ）× 活 期存 款利 率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发钱 袋子 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 1 月 10 日至 2014 年 6 月 30 日) 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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注：（1） 本基 金合 同生 效 日期 为 2014 年 1 月 10 日 ，至披 露时 点本 基金 成立 未满一 年。
（2） 本基 金建 仓期 为基 金 合同生 效 后 6 个 月， 至披 露时点 本基 金仍 处于 建仓 期。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技风险投资 有限公司。公司拥有公
募基金、社保基金投资管 理人、受托管理保险资金 投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资
管理（QDII ）和特定客 户 资产管 理等 业务 资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 22 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、国际业务部、
营销服 务部、 互联 网金 融 部 （下辖 深圳 理财 中心、 杭州理 财中 心） 、 北京 办事 处、 北京 分公 司、 广 州
分公司 、 上海 分公 司 。 此 外， 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有 限 公司 （ 香 港子公 司） 、 瑞元 资本 管广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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理有限 公司 。
截至 2014 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人管 理五 十一 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型 证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广 发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金和广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金，管 理资 产规 模为 1271.27 亿元 。同 时， 公 司
还管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谭昌杰
本基金 的
基金经
理；广 发
理财年 年
2014-01-10 - 6
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
基金业 执业 资格 证书 ，2008 年 7
月至 2012 年 7 月 在广 发基 金管理
有 限 公 司 固 定 收 益 部 任 研 究 员 ，广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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红债券 基
金的基 金
经理； 广
发双债 添
利债券 基
金的基 金
经理； 广
发天天 红
货币基 金
的基金 经
理；广 发
集鑫债 券
的基金 经
理；广 发
天天利 货
币基金 的
基金经 理
2012 年 7 月 19 日 起任 广发 理财年
年红债 券基 金基 金经 理，2012 年
9 月 20 日起 任广 发双 债添 利债券
基金的 基金 经理 ，2013 年 10 月
22 日起 任广 发天 天红 发起 式货币
市场基 金的 基金 经理 ，2014 年 1
月 10 日 起任 广发 钱袋 子货 币市场
基金的 基金 经理 ，2014 年 1 月 27
日 起 任 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投 资
基 金 和 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金
的基金 经理 。
任爽
本基金 的
基金经
理；广 发
纯债债 券
基金的 基
金经理 ；
广发理 财
7 天债 券
基金的 基
金经理 ；
广发天 天
红货币 基
金的基 金
经理； 广
发天天 利
货币基 金
的基金 经
理
2014-05-30 - 6
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
基金业 执业 资格 证书 ，2008 年 7
月至 2012 年 12 月在 广发 基金管
理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 兼 任 交 易
员和研 究员 ，2012 年 12 月 12 日
起 任 广 发 纯 债 债 券 基 金 的 基 金 经
理， 2013 年 6 月 20 日 起任 广发理
财 7 天 债券 基金 的基 金经 理， 2013
年 10 月 22 日起 任广 发天 天红发
起 式 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年 1 月 27 日 起任 广发 天天利
货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 5 月 30 日 起任 广发 钱袋 子货币
市场基 金的 基金 经理 。
注：1. 基金 经理 的“ 任 职日 期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘任 或解 聘日 期。
2.基金 经理 助理 的“ 任 职日 期” 和“ 离任 日期” 分别 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理 办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
钱袋子货币市场基金基金 合同》和其他有关法律法 规的规定，本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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和运用 基金 资产 ， 在 严格 控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益， 基 金运 作合 法合 规，
无损害 基金 持有 人利 益的 行为， 基金 的投 资管 理符 合有关 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照“ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
年初货币市场和债券市场 收益率均处于历史较高水 平，具备较好的配置价值 ，但政策面的不明
确使得机构参与者情绪上 偏谨慎。随后在央行持续 呵护下，市场预期趋于稳 定。银行同业资金需求
持续收缩，货币市场资金 利率也跟随持续下行，整 体资金处于中性偏松状态 。我们在此阶段，加长
了久期 和杠 杆水 平， 把握 趋势和 阶段 性 时 点配 置高 收益的 存款 和新 发短 融。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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广发钱 袋子 净值 增长 率 为 2.4346% ，同期 业 绩比 较基 准 收益 率为 0.1672% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
针对经 济下 滑 ， 政 府持 续采 取微刺 激的 政策 ， 确保 经济 增速不 低 于 7.5% 的底 线 。 近期数 据来 看，
经济略有企稳迹象。预计 未来仍在经济下限通胀上 限区间内运行。房地产量 价下滑情况以及后续政
策需持续关注。货币政策 方面，预计央行仍继续采 取定向宽松的方式维持市 场稳定性。定向降准、
再贷款 等措 施仍 会延 续， CD 等作 为推 进利 率市 场化 的产品 ，其 定价 水平 将影 响以后 的基 础收 益率
曲线形状。在降低实体企 业融资成本的大方向下， 货币市场的资金流向和利 率水平或许会出现结构
性的摩擦。我们将继续在 保证合理流动性的前提下 ，综合运用货币市场工具 安排到期现金流，争取
为投资 者获 得稳 健的 投资 回报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任 公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定，本 基金 基金收 益分 配
方式为 红利 再投 资， 每日 分配， 按日 支付 。本 基金 报告期 内累 计分 配收 益 27,267,685.28 元。 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 广发 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵 守了 《 证 券投资 基金 法》 、 基
金合同、托管协议和其他 有关规定，不存在损害基 金份额持有 人利益的行为 ，完全尽职尽责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资 组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 钱袋 子货 币市场 基金
报告截 止日 ：2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2014 年 6 月 30 日
资产： -
银行存 款 1,189,893,853.74
结算备 付金 -
存出保 证金 -
交易性 金融 资产 900,694,558.68
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 900,694,558.68
资产支 持证 券投 资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 494,001,501.00 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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应收证 券清 算款 -
应收利 息 10,764,339.97
应收股 利 -
应收申 购款 12,754,029.82
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 2,608,108,283.21
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
负债： -
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 361,811,419.09
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 451,933.44
应付托 管费 75,322.25
应付销 售服 务费 331,417.89
应付交 易费 用 29,859.25
应交税 费 -
应付利 息 28,931.11
应付利 润 282,673.78
递延所 得税 负债 -
其他负 债 84,545.01
负债合计 363,096,101.82
所有者权益： -
实收基 金 2,245,012,181.39
未分配 利润 0.00
所有者权益合计 2,245,012,181.39
负债和所有者权益总 计 2,608,108,283.21
注： 报告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.0000 元 ， 基 金份 额 总额 2,245,012,181.39
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 钱袋 子货 币市场 基金
本报告 期：2014 年 1 月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 10 日 （基金合 同生效日） 至 2014 年 6 月
30 日 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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一、收入 31,541,489.33
1.利息 收入 30,727,621.99
其中： 存款 利息 收入 24,155,105.59
债券利 息收 入 5,369,703.93
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,202,812.47
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 813,867.34
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 813,867.34
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列 ） -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） -
减：二、费用 4,273,804.05
1．管 理人 报酬 1,661,922.07
2．托 管费 276,987.05
3．销 售服 务费 1,218,742.84
4．交 易费 用 -
5．利 息支 出 1,029,207.08
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,029,207.08
6．其 他费 用 86,945.01
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 27,267,685.28
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 27,267,685.28
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 钱袋 子货 币市场 基金
本报告 期：2014 年 1 月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 10 日（基金 合同生效日）至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
206,448,736.01 - 206,448,736.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 27,267,685.28 27,267,685.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
2,038,563,445.38 - 2,038,563,445.38 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
第 13 页共 28 页
少以“-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 5,457,797,995.07 - 5,457,797,995.07
2.基金 赎回 款 -3,419,234,549.69 - -3,419,234,549.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -27,267,685.28 -27,267,685.28
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
2,245,012,181.39 - 2,245,012,181.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金(“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(“ 中 国 证 监 会”) 证 监 许 可
[2013]1623 号 文《 关于核 准广发 钱袋 子货币 市场 基 金募集 的批 复》批 准， 由 基金发 起人 广发 基金管
理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》 、 《证券投资 基金运作管理 办法》 、 《合格境 内机
构 投资者 境外 证券投 资管理 试行办 法》 等有关 规定和 《广发 钱袋 子货币 市场基 金基金 合同 》(“ 基金
合同”) 发 起， 于 2014 年 1 月 10 日募 集成 立。 本基 金 的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司， 基金
托管人 为广 发银 行股 份有 限公司 。
本基金 募集 期为 2014 年 1 月 6 日至 2014 年 1 月 7 日 ，本基 金为 契约 型开 放式 基金， 存续 期限
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 206,448,736.01 元， 有效认 购户 数 为 271 户。 其中， 认购 资金 在募 集
期间产 生的 利息 共计 人民 币 6,155.42 元， 折合 基金 份额 6,155.42 份 ，按 照基 金合同 的有 关约 定计 入
基金份 额持 有人 的基 金账 户。本 基金 募集 资金 经德 勤华永 会计 师事 务所( 特殊 普通合 伙) 验 资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定，本基金的投资范围为 法律法规及监管机构允许 投资的金融工具，具体如 下：1、现金；2、通知
存款； 3、 短期 融资 券 （包 括超级 短期 融资 券） ； 4、 1 年以内 （含 1 年） 的银 行 定期存 款、 大额 存单 ；
5、 期 限在 1 年 以内 （含 1 年） 的 债券 回购 ；6 、 剩 余 期限 在 397 天以 内 （ 含 397 天） 的债 券；7、剩
余期限 在 397 天 以内 （ 含 397 天） 的资 产支 持证 券；8、 剩余 期限 在 397 天 以内 （含 397 天） 的 中期
票据；9、 期限在 1 年 以内 （含 1 年） 的中 央银 行票 据（以 下简 称“ 央行 票据”）； 10、 中国 证监 会 、广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
第 14 页共 28 页
中国人 民银 行认 可的 其他 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。 本基 金业 绩比 较基 准为活 期存 款利 率 （ 税
后） 。
本基金 的财 务报 表 于 2014 年 8 月 25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以 下简 称“ 企
业 会计准 则”) 及中 国证 监会 发布的 关于 基金行 业实务 操作的 有关 规定编 制，同 时在具 体会 计核算 和
信息披 露方 面也 参考 了中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的若 干基 金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵循 企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和中国证监会发 布的关于基金行业实务操 作的有关规定的要
求， 真 实、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 6 月 30 日的 财务状 况以 及 2014 年 1 月 10 日至 2014 年 6 月
30 日 的经 营成 果和 基金 净 值变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 重要会计政策和会计 估计
6.4.5.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本会 计 期间 为 2014 年 1 月
10 日( 基 金合 同生 效日) 至 2014 年 6 月 30 日止 。
6.4.5.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
6.4.5.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产为 债券 投资， 在资 产负 债表 中作 为交易 性金 融资 产列 报。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
6.4.5.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认，相关交易费用计 入初始确认金额。以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产，取
得时支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的债券起 息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认
为应收 项目 。
本基金对所持有的债券投 资、贷款及应收款项和其 他金融负债以摊余成本法 进行后续计量。本
会计期 间内 ，本 基金 持有 的债券 投资 的摊 余成 本接 近其公 允价 值。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和 报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
债券投 资
买入银 行间 市场 交易 的债 券于交 易日 按应 付或 实际 支付的 全部 价款( 不含 应收 利息) 入 账， 相 关 交
易费用 计入 债券 投资 的初 始成本 。
买入央行票据和零息债券 等贴现债券，于交易日按 应付或实际支付的全部价 款入账，相关交易
费用计 入债 券投 资的 初始 成本。
卖出银 行间 市场 交易 的债 券于交 易日 确认 债券 投资 收益 。 卖 出债 券按 移动 加权 平均法 结转 成 本 。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
6.4.5.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金的债券投资等金融 资产，均以实际利率法计 算的摊余成本估算公允价 值。在本基金存续
期间，基金管理人定期计 算本基金投资组合摊余成 本与其他可参考公允价值 指标之间的偏离程度，
并定期测试其他可参考公 允价值指标确定方法的有 效性。投资组合的摊余成 本与其他可参考公允价
值指标 产生 重大 偏离 的 ， 按其他 公允 价值 指标 对组 合的账 面价 值进 行调 整 ， 调整差 额确 认为“ 公 允价
值变动 损益” ， 并按 其他 公 允价值 指标 进行 后续 计量 。 如 基金 份额 净值 恢复 至 1 元 ， 恢 复使 用摊 余成
本估算公允价值。如有确 凿证据表明按上述方法不 能客观反映交易性金融工 具的公允价值，基金管
理人将 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 确定 最能 反映公 允价 值的 价格 。
6.4.5.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
6.4.5.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额。 每份 基 金份额 面值 为人 民 币 1.00 元。 申 购、 赎回 、
转换及分红再投资等引起 的实收基金的变动分别于 上述各交易确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入 基金的实收基金增加和转 出基金的实收基金减少， 以及因类别调整而引起
的广发 货 币 A 、广 发货 币 B 基 金份 额之 间的 转换 所 产生的 实收 基金 变动 。
6.4.5.8 收入/( 损失) 的确认 和计量 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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1. 利 息收 入
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 本基 金持 有的 附息 债券 、贴现 券按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 。
(3) 买入 返售 金融 资产 收入 按买入 返售 金融 资产 的摊 余成本 在返 售期 内以 实际 利率法 逐日 计提 。
2. 投 资收 益
债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息
( 若有) 后 的差 额确 认。
6.4.5.9 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 0.30% 的 年费 率逐 日计 提。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.05% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 本 基金 的基 金销 售服 务 费按前 一日 基金 资产 净值× 0.22% 的 年费 率逐 日计 提。
4. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 限 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提。
6.4.5.10 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
6.4.6 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.6.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.6.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.6.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.7 税项 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2008]1 号文 《财政 部、 国家 税务 总
局关于 企业 所得 税若干 优 惠政策 的通 知》 、 国税 函[2008]870 号文 《关 于做 好 证券市 场个 人投 资者证
券交易结算资金利息所得 免征个人所得税工作的通 知》及其他相关税务法规 和实务操作，主要税收
优惠项 目列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖债 券的 差价 收入 、 债 券的利 息收 入及 其
他收入 ，暂 不缴 纳企 业所 得税。
3、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 不存 在其 他控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
6.4.8.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发银 行股 份有 限公 司 托管人
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
6.4.9 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
6.4.9.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.9.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ，本 报告 期末无 应付 关联 方佣 金余 额。 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
1,661,922.07
其中：支付销售机 构的客户
维护费
-
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.30% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.30%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
6.4.9.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
276,987.05
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.05% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.05%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
6.4.9.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2014 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发基 金管 理有 限
公司
1,218,742.84
合计 1,218,742.84
注：基 金的 年销 售服 务费 率为 0.22% ，计 算公 式如 下：
H ＝E× 0.22%÷ 当年 天数 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 注册登 记机 构， 由注 册
登记机 构代 付给 销售 机构 。若遇 法定 节假 日、 休息 日或不 可抗 力致 使无 法按 时支付 的， 支付 日期 顺
延至最 近可 支付 日支 付。
6.4.9.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 末无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.9.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （2014 年 1 月
10 日 ） 持 有的 基金 份额
120,004,400.00
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买 入总 份额 157,249,803.68
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 277,167,401.00
期末持 有的 基金 份额 86,802.68
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
0.00%
注：基 金管 理人 本报 告期 内持有 本基 金份 额变 动的 相关费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的有 关
规定支 付。
6.4.9.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占基 金总 份额的 比例
瑞元资 本管 理有 限公
司
26,451,594.50 1.18% 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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6.4.9.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
广发银 行股 份有
限公司
393,853.74 41,773.76
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 广发 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定利 率
计息。
6.4.9.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2014 年 1 月 10 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
071415003
14 申万
CP003
一级市 场
分销
300,000.00 29,992,500.00
6.4.10 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.10.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日止， 本基 金未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而于 期末持 有的 流通 受限
证券。
6.4.10.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日止, 本基 金无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.10.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 人民 币 361,811,419.09 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011415004
14 中 铝业
SCP004
2014-07-01 99.95 101,000.00 10,094,950.00 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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011464002
14 中 广核
SCP002
2014-07-01 100.00 37,000.00 3,700,000.00
041452033 14 正泰 CP001 2014-07-01 100.00 100,000.00 10,000,000.00
041454034
14 昆 山经 开
CP001
2014-07-01 100.00 100,000.00 10,000,000.00
041456028
14 粤 建筑
CP001
2014-07-01 100.00 200,000.00 20,000,000.00
041466010
14 杭 交投
CP001
2014-07-01 99.92 100,000.00 9,992,000.00
071423003
14 长 城证 券
CP003
2014-07-01 99.98 51,000.00 5,098,980.00
011470005
14 赣 高速
SCP005
2014-07-01 100.25 500,000.00 50,125,000.00
011478002
14 沪 电气
SCP002
2014-07-01 100.00 500,000.00 50,000,000.00
041457002
14 渝 保税
CP001
2014-07-01 100.01 200,000.00 20,002,000.00
071422005
14 齐 鲁证 券
CP005
2014-07-01 100.01 900,000.00 90,009,000.00
071423003
14 长 城证 券
CP003
2014-07-01 99.98 349,000.00 34,893,020.00
011464002
14 中 广核
SCP002
2014-07-01 100.00 236,000.00 23,600,000.00
041452020
14 南 方水 泥
CP002
2014-07-01 100.14 300,000.00 30,042,000.00
合计
3,674,000.00 367,556,950.00
6.4.10.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.11 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ） 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
第 23 页共 28 页
1 固定收 益投 资 900,694,558.68 34.53
其中： 债券 900,694,558.68 34.53
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 494,001,501.00 18.94
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,189,893,853.74 45.62
4 其他各 项资 产 23,518,369.79 0.90
5 合计 2,608,108,283.21 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.91
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 361,811,419.09 16.12
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的
简单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 110
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 17
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
第 24 页共 28 页
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 41.07 16.12
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 12.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ）—90 天 20.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ）—180 天 16.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ）—397 天（ 含 ） 24.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 115.13 16.12
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,050,435.82 2.23
其中： 政策 性金 融债 50,050,435.82 2.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 850,644,122.86 37.89
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 900,694,558.68 40.12
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
第 25 页共 28 页
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 011424002 14 中冶 SCP002 1,000,000.00 100,319,301.13 4.47
2 071422005 14 齐 鲁证 券 CP005 900,000.00 90,006,404.22 4.01
3 041458049 14 中 铝业 CP003 600,000.00 60,001,987.97 2.67
4 011470005 14 赣 高速 SCP005 500,000.00 50,126,757.40 2.23
5 140410 14 农发 10 500,000.00 50,050,435.82 2.23
6 041469031 14 鲁 西化 工 CP001 500,000.00 50,032,538.03 2.23
7 011478002 14 沪 电气 SCP002 500,000.00 49,997,627.16 2.23
8 071423003 14 长 城证 券 CP003 400,000.00 39,993,210.67 1.78
9 041458021 14 山钢 CP001 300,000.00 30,157,192.34 1.34
10 041452020 14 南 方水 泥 CP002 300,000.00 30,042,275.99 1.34
7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0950%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0116%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0284%
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法 ”计价，即计价对象以买 入成本列示，按实际利率 并考虑其买入时的
溢价与 折价 ，在 其剩 余期 限内摊 销， 每日 计提 收益 。
7.8.2 本 报告 期内 本基 金 未持有 剩余 期限 超 过397 的浮动 利率 债券 。
7.8.3 本基 金投资的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 - 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
第 26 页共 28 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 10,764,339.97
4 应收申 购款 12,754,029.82
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 23,518,369.79
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
36,832 60,952.76 204,936,089.41 9.13% 2,040,076,091.98 90.87%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本
基金
14,163,662.72 0.6309%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
第 27 页共 28 页
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 1 月 10
日）基 金份 额总 额
206,448,736.01
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金总 申购 份额
5,457,536,153.58
减： 基金 合同 生效 日起 至报 告期期
末基金 总赎 回份 额
3,418,972,708.20
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金拆 分变 动份 额
-
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
期末基 金份 额总 额
2,245,012,181.39
注：本 基金 于本 报告 期间 成立， 基金 合同 生效 日 为 2014 年 1 月 10 日。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
本基金 基金 托管 人 2014 年 5 月 5 日 发布 公告 ， 禄金 山先生 不再 担任 广发 银行 股份有 限公 司资 产
托管部 总经 理， 任命 寻卫 国先生 担任 资产 托管 部总 经理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 广发钱袋子货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
第 28 页共 28 页
单元
数量 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
兴业证 券 2 - - 0.00 0.00% 新增 2 个
注：（1） 交易 席位 选择 标 准：
（一） 财务 状况 良好 ，在 最近一 年内 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
（三） 具备 投资 运作 所需 的高效 、安 全、 合规 的席 位资源 ，满 足投 资组 合进 行证券 交易 的需 要；
（四） 具有 较强 的研 究和 行业分 析能 力， 能及 时、 全面、 准确 地向 公司 提供 关于宏 观、 行业 、市 场
及个股 的高 质量 报告 ，并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求，提 供专 门的 研究 报告 ；
（五） 能积 极为 公司 投资 业务的 开展 ，提 供良 好的 信息交 流和 客户 服务 ；
（六） 能提 供其 他基 金运 作和管 理所 需的 服务 。
（2） 交易 席位 选择 流程 ：
（一） 对交 易单 元候 选券 商的研 究服 务进 行评 估。 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标
准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
（二） 协议 签署 及通 知托 管人。 本基 金管 理人 与被 选择的 券商 签订 交易 单元 租用协 议， 并通 知基 金
托管人 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证 券 - -
29,700,00
0.00
100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过 0.5% 的 情况 。
广发基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 九日
