广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
广发理财 30 天债券型证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告 摘要
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十九日 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发理 财 30 天 债券
基金主 代码 270046
交易代 码 270046
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 14 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 168,300,019.10 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发理 财 30 天 债券 A 类 广发理 财 30 天 债券 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 270046 270047
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
153,300,019.10 份 15,000,000.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保持 较 高流动 性的 基础 上 ， 力 争 为基金 份额 持有 人创 造
稳定的 、高 于业 绩比 较基 准的当 期收 益。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 ， 对 基金 资产 组合 进行
积极管 理。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长期 风险 收益 水 平低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 赵会军
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日）
广发理 财 30 天 债券 A 类 广发理 财 30 天 债券 B 类
本期已 实现 收益 3,875,209.14 1,610,190.07
本期利 润 3,875,209.14 1,610,190.07
本期净 值收 益率 2.6660% 2.8131%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2014 年 6 月 30 日)
广发理 财 30 天 债券 A 类 广发理 财 30 天 债券 B 类
期末基 金资 产净 值 153,300,019.10 15,000,000.00
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
注： （1 ） 上 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于本 基金 采用 摊余 成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
（3） 本基 金每 个运 作期 期 末收益 结转 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发理财 30 天债券 A 类：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.4236% 0.0069% 0.1125% 0.0000% 0.3111% 0.0069%
过去三 个月 1.2774% 0.0060% 0.3413% 0.0000% 0.9361% 0.0060%
过去六 个月 2.6660% 0.0048% 0.6788% 0.0000% 1.9872% 0.0048%
过去一 年 5.1408% 0.0040% 1.3688% 0.0000% 3.7720% 0.0040% 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
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自基金 合同 生效
起至今
6.8419% 0.0057% 1.9988% 0.0000% 4.8431% 0.0057%
2．广发理财 30 天债券 B 类：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.4474% 0.0069% 0.1125% 0.0000% 0.3349% 0.0069%
过去三 个月 1.3502% 0.0060% 0.3413% 0.0000% 1.0089% 0.0060%
过去六 个月 2.8131% 0.0048% 0.6788% 0.0000% 2.1343% 0.0048%
过去一 年 5.4454% 0.0040% 1.3688% 0.0000% 4.0766% 0.0040%
自基金 合同 生效
起至今
7.2955% 0.0057% 1.9988% 0.0000% 5.2967% 0.0057%
注：业 绩比 较基 准： 税后 活期存 款利 率： 即（1－ 利 息税率 ）× 活 期存 款利 率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金
累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2013 年 1 月 14 日至 2014 年 6 月 30 日)
广发理 财 30 天 债券 A 类
广发理 财 30 天 债券 B 类 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技风险投资 有限公司。公司拥有公
募基金、社保基金投资管 理人、受托管理保险资金 投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资
管理（QDII ）和特定客 户 资产管 理等 业务 资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 22 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、国际业务部、
营销服 务部、 互联 网金 融 部 （下辖 深圳 理财 中心、 杭州理 财中 心） 、 北京 办事 处、 北京 分公 司、 广 州
分公司 、 上海 分公 司 。 此 外， 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司） 、 瑞元 资本 管
理有限 公司 。 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
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截至 2014 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人管 理五 十一 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫 债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金和广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金，管 理资 产规 模为 1271.27 亿元 。同 时， 公 司
还管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
温秀娟
本基金 的
基金经
理；广 发
货币基 金
的基金 经
理；广 发
2013-01-14 - 14
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 学 士 ， 持 有
证券业 执业 证书 ，2000 年 7 月至
2004 年 10 月 任职 于广 发证 券股份
有限公 司江 门营 业部 ，2004 年 10
月至 2008 年 8 月 在广 发证 券股份
有 限 公 司 固 定 收 益 部 工 作 ，2008广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
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理财 7 天
债券基 金
的基金 经
理；广 发
现金宝 场
内货币 基
金的基 金
经理； 固
定收益 部
副总经 理
年 8 月 11 日 至今 在广 发基 金管理
有 限 公 司 固 定 收 益 部 工 作 ，2010
年 4 月 29 日 起任 广发 货币 基金的
基金经 理， 2013 年 1 月 14 日起任
广发理 财 30 天债 券基 金的 基金经
理， 2013 年 6 月 20 日 起任 广发理
财 7 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理 。 ，
2013 年 12 月 2 日 起任 广发 现金宝
场 内 货 币 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 3 月 17 日 起任 广发 基金 管理有
限公司 固定 收益 部副 总经 理。
注：1. 基金 经理 的 “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘任 或解 聘日 期。
2.基金 经理 助理 的 “ 任 职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
理财 30 天 债券 型证 券投 资 基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的
原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋 求最大利益。本报告期
内，基金运作合法合规， 无损害基金持有人利益的 行为，基金的投资管理符 合有关法规及基金合同
的规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度 规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
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本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
今年以来央行适度调整货 币政策，通过定向降准和 公开市场操作向市场注入 资金，货币供应充
裕， 货 币市 场利 率平 稳。 一 年期短 期融 资券 收益 率持 续往下 走， AAA 级 别短 融 收益率 回落 到 4.8-5.0% ，
比第一 季度 下 降 40 个基 点 。
报告期内我们把握机会， 增配短期融资券来拉长久 期，获得良好的资本利得 收益。预计下半年
央行仍 然会 维持 适度 宽松 的政策 ， 货币 市场 利率 不会 大幅波 动 ， 我 们将 适当 配置 高收益 短期 融资 券 ，
保持合 理的 久期 ，提 高组 合收益 率。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内广 发理 财 30 天 A 净 值增 长率 为 2.6660% ，广发 理财 30 天 B 净 值 增长率 为 2.8131% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6788% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
第二 季度 国内 经济 显示缓 慢复 苏势 头，6 月 汇丰 PMI 最新初 值显 示为 50.8 ， 创下 7 个月
新高， 大幅 超出 市场 预期 ，这也 是该 数据 6 个 月来 首次站 上荣 枯线 ，其 中新 订单指 数升 至 51.8 ，创
15 个 月来 最高 水平。 外围 经济特 别是 美国 经济 维持 良好的 复苏 势头 ， 美 国 6 月份非 农就 业人 数进 一
步增 长 28.8 万 人 ， 失 业率 下降 到 6.1% ， 创下 金融 海 啸以来 的新 低 ， 外 围经 济 的改善 有利 于国 内的 外
贸出口 产业 ，外 贸出 口先 导指数 进一 步走 强， 今年 4 月份， 中国 外贸 出口 先 导指数 为 41.9 ，在 上月
环比提 升 0.4 的 基础 上再 次提 升 0.2， 显示 未来 一段 时期出 口向 好的 趋势 更加 明显。 虽然 制造 业复 苏
势头明显，外需也有支持 ，但支柱产业之一的地产 业仍然处于低迷状态，全 国范围内出现降价潮，
企业和个人的固定资产投 资需求下降，带动与地产 相关的产业景气度下滑， 房地产的低迷会对经济
造成下行压力，为了达到 预定的经济增长区间，未 来宏观政策需要继续微调 整，除了定向货币宽松
之 外，还 需出台 “ 针 对性 ” 措 施，而 微刺激 或者有 “ 针对 性 ” 的政策 放松需 带有一定 的结构 调整特 征，
相对于 大规 模的 全面 刺激 可以避 免投 资效 率恶 化和 经济结 构的 进一 步扭 曲。 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
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具体而言，我们将坚 持货币市场基金流动性管 理工具的投资目标，保持 合理的组合平均剩
余到期期限，在合规基础 上进行组合管理，根据对 利率和信用市场变化的规 律的深入研究来提高组
合收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程 序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
据 本基金 合同 第十五 部分 “ 基 金收益 与分 配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定， 本基金 基金 收
益分配 方式 为红 利再 投资 ，每日 分配 ，按 月支 付。 本基金 报告 期内 累计 分配 收益 5,485,399.21 元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在广 发理 财 30 天 债券 型 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严格遵 守 《证
券投资基金法 》 、 《货币市 场基金管理暂行规定 》 、 《 货币市场基金信息披露特 别规定》及其他有关 法
律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ， 广发 理财 30 天债券 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 广发 基金 管理 有限公 司在 广发 理
财 30 天债 券型 证券 投资 基 金的投 资运 作、 每万 份基 金净收 益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基
金费用开支等问题上，严 格遵循《证券投资基金法 》 、 《货币市场 基金管理暂行 规定》 、 《货币市 场基
金信息 披露 特别 规定 》等 有关法 律法 规。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 理 财 30 天债 券型 证券投 资基 金 2014
年半年度报告中财务指标 、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等 内容进行了核查，以上
内容真 实、 准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 105,227,740.16 129,646,708.48
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 80,011,214.18 84,977,494.05
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 80,011,214.18 84,977,494.05
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 15,000,142.50 8,000,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,712,852.35 1,888,915.18
应收股 利 - -
应收申 购款 615,752.09 645,200.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 203,567,701.28 225,158,317.71 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 34,531,782.73 39,103,660.45
应付证 券清 算款 - 8,000,000.00
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 35,953.32 46,946.20
应付托 管费 10,652.82 13,909.98
应付销 售服 务费 37,002.72 45,816.39
应付交 易费 用 14,949.00 13,305.34
应交税 费 - -
应付利 息 2,923.07 3,517.60
应付利 润 356,705.62 427,323.02
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 277,712.90 249,000.00
负债合 计 35,267,682.18 47,903,478.98
所有者权益： - -
实收基 金 168,300,019.10 177,254,838.73
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 168,300,019.10 177,254,838.73
负债和 所有 者权 益总 计 203,567,701.28 225,158,317.71
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日,理财 30 天 A 级基 金份额 净值 人民 币 1.0000 元，基 金份 额总 额
153,300,019.10 份； 理财 30 天 B 级 基金 份额 净值 人 民币 1.0000 元 ，基 金份 额 总额 15,000,000.00 份；
总份额 总 额 168,300,019.10 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 14 日（基金
合同生效日） 至 2013 年 6
月 30 日
一、收入 6,749,304.32 39,873,041.11
1.利息 收入 6,541,901.31 34,723,211.93
其中： 存款 利息 收入 4,624,040.84 15,520,985.25
债券利 息收 入 1,720,642.49 8,144,639.16
资产支 持证 券利 息收 入 - - 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
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买入返 售金 融资 产收 入 197,217.98 11,057,587.52
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 207,403.01 5,149,829.18
其中： 股票 投资 收益 - 0.00
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 207,403.01 5,149,829.18
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列 ） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 1,263,905.11 7,736,538.97
1．管 理人 报酬 273,698.32 2,400,593.33
2．托 管费 81,095.85 711,287.01
3．销 售服 务费 222,308.27 2,123,644.00
4．交 易费 用 - 225.00
5．利 息支 出 469,784.49 2,250,779.58
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 469,784.49 2,250,779.58
6．其 他费 用 217,018.18 250,010.05
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 5,485,399.21 32,136,502.14
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 5,485,399.21 32,136,502.14
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
177,254,838.73 - 177,254,838.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 5,485,399.21 5,485,399.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-8,954,819.63 - -8,954,819.63
其中：1.基 金申 购款 456,517,997.60 - 456,517,997.60
2.基金 赎回 款 -465,472,817.23 - -465,472,817.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
- -5,485,399.21 -5,485,399.21 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
第 14 页共 28 页
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
168,300,019.10 - 168,300,019.10
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 14 日（基金 合同生效日）至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
4,787,326,081.00 - 4,787,326,081.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 32,136,502.14 32,136,502.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-4,460,327,852.63 - -4,460,327,852.63
其中：1.基 金申 购款 1,224,732,820.53 - 1,224,732,820.53
2.基金 赎回 款 -5,685,060,673.16 - -5,685,060,673.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -32,136,502.14 -32,136,502.14
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
326,998,228.37 - 326,998,228.37
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发理财 30 天 债券型 证 券投资基 金(“ 本基金”) 经 中 国证券监 督管理委 员会(“ 中国证监 会 ”) 证监
许可[2012]1536 号 《 关于 核准广 发理 财 30 天 债券 型 证券投 资基 金募 集的 批复 》 核准， 由广 发基 金管
理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》 、 《证券投资基 金运作管理 办法》等有关规定和
《广发 理 财 30 天债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 (“ 基 金合同 ”) 发起 ， 于 2013 年 1 月 14 日 募集 成立 。
本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
本基金 募集 期 为 2013 年 1 月 7 日至 2013 年 1 月 10 日， 本 基金 为契约 型。 募集 期间净 认购 金额
为人民 币 4,787,015,301.85 元 ，有 效认 购户 数 为 19,983 户。 其中 ，认 购资 金 在募集 期间 产生 的利 息
共计人 民币 310,779.15 元 ，折合 基金 份额 310,779.15 份， 按照 基金 合同 的有 关约定 计入 基金 份额 持
有人的 基金 账户 。 本基 金 募集资 金经 德勤 华永 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙） 验资 。 基 金合 同于 2013
年 1 月 14 日生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 4,787,326,081.00 份。 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
第 15 页共 28 页
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》等 有关规定和《广发
理财 30 天 债券 型证 券投 资 基金基 金合 同》(“ 基金 合 同 ”) 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为： 现金 ，
通知存 款， 短期 融资 券， 一年以 内( 含 一年) 的银 行定 期存款 、大 额存 单， 剩余 期限在 397 天 以内( 含
397 天) 的债 券， 期限 在一 年以内 （ 含一 年） 的中 央 银行票 据 ， 期 限在 一年 以 内( 含一 年) 的 债券 回购 ，
剩余期 限（ 或回 售期 限） 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的中 期票 据， 剩余 期限 （或回 售期 限） 在 397
天以内 （含 397 天 ）的 资 产支持 证券 ，中 国证 监会 、中国 人民 银行 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 货
币市场 工具 。
本基金 实施 分级 ， 在任 何 一个开 放日 ， 若 A 类 基金 份额持 有人 在单 个基 金账 户中保 留的 基金 份
额达到 或超 过 500 万 份时 ， 本基 金的 注册 登记 机构 自动将 其在 该基 金账 户持 有的 A 类基 金份 额升 级
为 B 类基 金份 额 ， 若 B 类 基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 保留 的基 金份 额低 于 500 万份 时 ， 本 基 金
的注册 登记 机构 自动 将其 在该基 金账 户持 有 的 B 类 基金份 额降 级 为 A 类基 金 份额 。 两 类基 金份 额分
设不同 的基 金代 码， 收取 不同的 销售 服务 费并 分别 公布每 万份 基金 净收 益和 七日年 化收 益率 。
本基金 的财 务报 表 于 2014 年 8 月 25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 执行 企业 会计 准则 、 中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 修 订的 《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国 证监 会 于 2010 年 2 月 8 日颁布 的证 监会 公告[2010]5 号 《 证券 投资 基金
信息披 露 XBRL 模板 3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 及 中国 证监 会发 布的 关 于基金 行业 实务 操作 的
有关规 定。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2014 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2014 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所 采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
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6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2008]1 号文 《财政 部、 国家 税务 总
局关于 企业 所得 税若干 优 惠政策 的通 知》 、 国税 函[2008]870 号文 《关 于做 好 证券市 场个 人投 资者证
券交易结算资金利息所得 免征个人所得税工作的通 知》及其他相关税务法规 和实务操作，主要税项
列示如 下：
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖债 券的 差价 收入 ， 债 券的利 息收 入及 其
他收入 ，暂 不缴 纳企 业所 得税。
3) 对基 金取 得的 债券 利息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向 基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方关 系发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ，本 报告 期末无 应付 关联 方佣 金余 额。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月14 日 （基 金合 同 生效
日）至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
273,698.32 2,400,593.33
其中：支付销售机 构的客户
维护费
61,506.08 1,071,818.96
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27 % 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.27%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，基 金托 管
人复核 后于 次月 首两 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。若 遇法定 节假 日、 休息 日
等，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月14 日 （基 金合 同 生效
日）至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
81,095.85 711,287.01
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.08% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.08%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
第 18 页共 28 页
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，基 金托 管
人复核 后于 次月 首两 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。若 遇法定 节假 日、 休息 日
等，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发理 财 30 天 债券
A 类
广发理 财 30 天 债券 B 类 合计
广发基 金管 理有 限公
司
23,099.34 2,218.24 25,317.58
中国工 商银 行股 份有
限公司
100,152.10 - 100,152.10
广发证 券股 份有 限公
司
4,826.69 167.43 4,994.12
合计 128,078.13 2,385.67 130,463.80
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2013 年1 月14 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发理 财30 天债 券A
类
广发理 财30 天债 券B 类 合计
广发基 金管 理有 限公
司
7,858.18 3,622.14 11,480.32
中国工 商银 行股 份有
限公司
2,036,718.01 10,183.85 2,046,901.86
广发证 券股 份有 限公
司
3,892.69 1,011.52 4,904.21
合计 2,048,468.88 14,817.51 2,063,286.39
注： 本基 金 A 级 基金 份额 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.3% 的 年费率 计提 ； B 级基 金
份额的 基金 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净值 的 0.01% 的年 费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E× G÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 销售 服 务费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
G 为 对应 的销 售服 务费 率
销售服务费每日计算，每 日计提，按月支付，由基 金托管人于次月首五个工 作日内从基金资产中一
次性支 付给 销售 机构 ，若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
第 19 页共 28 页
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联交易 对手 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发理 财 30 天 债券 A 类
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 （A 类） 。
广发理 财 30 天 债券 B 类
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 （B 类） 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月14 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
227,740.16 570,124.19 4,928,945.06 259,142.01
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或约 定
利率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/ 增发 而持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日止, 本基 金无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
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6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 人民 币 34,531,782.73 元， 是以 如下 债券 作为质 押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
041356030
13 西 宁特 钢
CP001
2014-07-01 100.01 56,000.00 5,600,560.00
041355025
13 南 京港
CP001
2014-07-01 100.00 100,000.00 10,000,000.00
041458046
14 魏 桥铝 电
CP001
2014-07-01 100.00 100,000.00 10,000,000.00
071439001
14 上 海证 券
CP001
2014-07-01 100.00 100,000.00 10,000,000.00
合计
356,000.00 35,600,560.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他重 大事 项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 80,011,214.18 39.30
其中： 债券 80,011,214.18 39.30
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 15,000,142.50 7.37
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- - 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
第 21 页共 28 页
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 105,227,740.16 51.69
4 其他各 项资 产 3,328,604.44 1.64
5 合计 203,567,701.28 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 16.48
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 34,531,782.73 20.52
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的
简单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的40% 的说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产净 值
的 40% ” ，本 报告 期内 ，本 基金未 发生 超标 情况 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 134
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 162
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 44
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 150 天情况说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限（ 天数 ） 原因 调整期
1 2014-02-27 158 大额赎 回 法定时 间内 调整
2 2014-04-01 160 大额赎 回 法定时 间内 调整
3 2014-04-02 159 大额赎 回 法定时 间内 调整
4 2014-04-03 156 大额赎 回 法定时 间内 调整
5 2014-04-04 156 大额赎 回 法定时 间内 调整
6 2014-04-08 162 大额赎 回 法定时 间内 调整 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
第 22 页共 28 页
7 2014-04-09 151 大额赎 回 法定时 间内 调整
8 2014-04-11 150 大额赎 回 法定时 间内 调整
9 2014-04-14 153 大额赎 回 法定时 间内 调整
10 2014-04-15 157 大额赎 回 法定时 间内 调整
11 2014-04-16 156 大额赎 回 法定时 间内 调整
12 2014-04-17 152 大额赎 回 法定时 间内 调整
13 2014-04-18 151 大额赎 回 法定时 间内 调整
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 150 天 ” 。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 26.87 20.52
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 11.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 17.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 32.68 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 29.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
6 合计 118.98 20.52
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,001,802.46 5.94
其中： 政策 性金 融债 10,001,802.46 5.94
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 70,009,411.72 41.60 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
第 23 页共 28 页
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 80,011,214.18 47.54
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041360046 13 闽 交运 CP002 100,000.00 10,007,813.74 5.95
2 110413 11 农发 13 100,000.00 10,001,802.46 5.94
3 041356030 13 西 宁特 钢 CP001 100,000.00 10,001,221.92 5.94
4 041458046 14 魏 桥铝 电 CP001 100,000.00 10,000,477.02 5.94
5 041465005 14 新 华联 控 CP001 100,000.00 10,000,148.01 5.94
6 041355025 13 南 京港 CP001 100,000.00 10,000,047.70 5.94
7 041364034 13 中升 CP002 100,000.00 10,000,028.22 5.94
8 071439001 14 上 海证 券 CP001 100,000.00 9,999,675.11 5.94
7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 26
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3089%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1100%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1594%
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法 ”计价，即计价对象以买 入成本列示，按实际利率 并考虑其买入时的
溢价与 折价 ，在 其剩 余期 限内摊 销， 每日 计提 收益 。
7.8.2 本报 告期 内本 基金 未持有 剩余 期限 超 过397 的浮动 利率 债券 。
7.8.3 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
第 24 页共 28 页
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,712,852.35
4 应收申 购款 615,752.09
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,328,604.44
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发理 财 30 天债
券 A 类
2,341 65,484.84 1,025,934.90 0.67% 152,274,084.20 99.33%
广发理 财 30 天债
券 B 类
3 5,000,000.00 5,000,000.00 33.33% 10,000,000.00 66.67%
合计 2,344 71,800.35 6,025,934.90 3.58% 162,274,084.20 96.42%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 广发理 财 30 42,171.31 0.0275% 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
第 25 页共 28 页
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
天债 券 A 类
广发理 财 30
天债 券 B 类
- -
合计 42,171.31 0.0251%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发理 财 30 天 债券 A 类 0
广发理 财 30 天债 券 B 类 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发理 财 30 天 债券 A 类 0
广发理 财 30 天债 券 B 类 0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发理 财 30 天 债券 A 类 广发理 财 30 天 债券 B 类
基金合 同生 效日 （2013 年 1 月 14
日）基 金份 额总 额
3,962,019,779.48 825,306,301.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 160,997,160.31 16,257,678.42
本报告 期基 金总 申购 份额 249,331,616.55 207,186,381.05
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 257,028,757.76 208,444,059.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 153,300,019.10 15,000,000.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
本报告 期内，因中国 工商银行股 份有限公司（ 以下简称 “ 本行 ” ）工作需要，周月秋 同志不再 担
任本行资产托管部总经理 。在新任资产托管部总经 理李勇同志完成证券投资 基金行业高级管理人员
任职资 格备 案手 续前 ，由 副总经 理王 立波 同志 代为 行使本 行资 产托 管部 总经 理部分 业务 授权 职责 。 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
第 26 页共 28 页
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 5 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
东兴证 券 3 - - - - -
方正证 券 4 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
广发证 券 7 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - - 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
第 27 页共 28 页
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
国信证 券 4 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 4 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
民生证 券 2 - - - - 新增 1 个
民族证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
齐鲁证 券 3 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 3 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
厦门证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
银河证 券 3 - - - - -
英大证 券 2 - - - - 新增 1 个
招商证 券 3 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - - 广发理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告摘要
第 28 页共 28 页
中信建 投 4 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中信证 券（ 浙
江）
3 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
注：1. 交易 席位 选择 标准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场及 个
股的高 质量 报告 ，并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求， 提供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2.交易 席位 选择 流程 ：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标准 对
交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ，确定 选用 交易 单元 的券 商。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金托 管
人。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
广发基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 九日
