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广发纯债A(270048)

广发纯债:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 
 
 
 
 
广发纯债债券型证券投资基金 
2014 年 半 年度 报 告 摘要 
2014 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一四年八月二十九日 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 
第 2 页共 30 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 3 页共 30 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发纯 债债 券 基金主 代码 270048 交易代 码 270048 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 12 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 424,082,423.98 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 下属分 级基 金的 交易 代码 270048 270049 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 92,216,319.55 份 331,866,104.43 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 的基 础上 , 通 过积 极主 动的 投资 管 理, 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 ,力 争为 基金 份额持 有人 获取 高于 业绩 比较基 准的 投资 收 益 。 投资策 略 本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 态势 、 利率 走 势、 收益 率曲 线变 化趋 势和信 用风 险变 化等 因素 , 并 结合 各种 固定 收益 类 资产在 特定 经济 形势 下 的估值 水平 、 预期 收益 和 预期风 险特 征 , 在 符合 本 基金相 关投 资比 例规 定 的前提 下, 决定 组合 的久 期水平 、 期 限结 构和 类属 配置, 并在 此基 础之 上 实施积 极的 债券 投资 组合 管理, 以获 取较 高的 投资 收益。 业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 收益 率。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混 合型基 金, 高于 货币 市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 赵会军 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 4 页共 30 页 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日) 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 本期已 实现 收益 -2,142,624.88 -7,210,970.33 本期利 润 8,730,365.82 20,611,534.33 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0909 0.0828 本期基 金份 额净 值增 长率 9.62% 9.43% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0215 -0.0252 期末基 金资 产净 值 93,512,098.32 335,159,400.91 期末基 金份 额净 值 1.014 1.010 注: (1 ) 上 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 广发纯 债债 券 A 类 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.50% 0.19% 0.32% 0.10% 1.18% 0.09% 过去三 个月 7.30% 0.23% 2.60% 0.12% 4.70% 0.11% 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 5 页共 30 页 过去六 个月 9.62% 0.21% 4.25% 0.11% 5.37% 0.10% 过去一 年 -0.10% 0.20% -1.72% 0.12% 1.62% 0.08% 自基金 合同 生 效起至 今 2.89% 0.17% -1.16% 0.11% 4.05% 0.06% 广发纯 债债 券 C 类 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.51% 0.19% 0.32% 0.10% 1.19% 0.09% 过去三 个月 7.22% 0.23% 2.60% 0.12% 4.62% 0.11% 过去六 个月 9.43% 0.22% 4.25% 0.11% 5.18% 0.11% 过去一 年 -0.49% 0.20% -1.72% 0.12% 1.23% 0.08% 自基金 合同 生 效起至 今 2.40% 0.17% -1.16% 0.11% 3.56% 0.06% 注:业 绩比 较基 准: 中债 总全价 指数 收益 率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2012 年 12 月 12 日至 2014 年 6 月 30 日) 广发纯 债债 券 A 类 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 6 页共 30 页 广发纯 债债 券 C 类 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技风险投资 有限公司。公司拥有公 募基金、社保基金投资管 理人、受托管理保险资金 投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资 管理(QDII )和特定客 户 资产管 理等 业务 资格 。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 22 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、国际业务部、 营销服 务部、 互联 网金 融 部 (下辖 深圳 理财 中心、 杭州理 财中 心) 、 北京 办事 处、 北京 分公 司、 广 州广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 7 页共 30 页 分公司 、 上海 分公 司 。 此 外, 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 ( 香 港子公 司) 、 瑞元 资本 管 理有限 公司 。 截至 2014 年 6 月 30 日 , 本基金 管理 人管 理五 十一 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基 金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币市 场 基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证 券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 (LOF ) 、 广发 内 需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证 券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资 基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券 投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财 年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ,广 发双 债添利 债券 型证 券投 资 基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起 式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投 资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型 证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、 广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活 配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫 债券型 证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金和广 发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金,管 理资 产规 模为 1271.27 亿元 。同 时, 公 司 还管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张芊 本基金 的基 金 经理; 广发 聚 鑫债券 基金 的 2012-12-1 4 - 13 女, 中 国籍, 金融 学硕 士 、MBA , 持 有 基 金 业 执 业 资 格 证 书 ,2001 年 6 月至 2012 年 2 月 曾在 中国银广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 8 页共 30 页 基金经 理; 固 定收益 部总 经 理 河证券 研究 中心、 中国 人保 资产管 理有限 公司、 工银 瑞信 基金 管理有 限公司和长盛基金管理有限公司 从 事 固 定 收 益 类 投 研 工 作 ,2012 年 2 月 起任 广发基 金管 理 有限公 司固定 收益 部总 经理 ,2012 年 12 月 14 日 起任 广发 纯债 债券 基金的 基金经 理, 2013 年 7 月 12 日起任 广发聚 鑫债 券基 金的 基金 经理。 任爽 本基金 的基 金 经理; 广发 理 财 7 天 债券 基 金的基 金经 理;广 发天 天 红货币 基金 的 基金经 理; 广 发天天 利货 币 基金的 基金 经 理;广 发钱 袋 子货币 市场 基 金的基 金经 理 2012-12-1 2 - 6 女, 中国 籍, 经济 学硕 士, 持有基 金业执 业资 格证 书,2008 年 7 月 至2012 年12 月在 广发 基金 管理有 限公司固定收益部兼任交易员和 研究员 ,2012 年 12 月 12 日起任 广发纯债债券基金的基金经理, 2013 年 6 月 20 日起 任广 发理财 7 天债券 基金的 基金 经理,2013 年 10 月 22 日起 任广 发天 天红 发起式 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ,2014 年 1 月 27 日 起任 广发 天天 利货币 市场基 金的基 金经 理,2014 年 5 月 30 日 起任 广发 钱袋 子货 币市场 基金的 基金 经理 。 注:1. 基金 经理 的“ 任 职日 期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘任 或解 聘日 期。 2.基金 经理 助理 的“ 任 职日 期” 和“ 离任 日期” 分别 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。 3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 纯债债券型证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内, 基金运作合法合规,无损 害基金持有人利益的行为 ,基金的投资管理符合有 关法规及基金合同的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的 行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 9 页共 30 页 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照“ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过 投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ,实现投资风险的事中风 险控制;稽核岗通过对 投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立 监 察稽 核, 实现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略 和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2014 年上 半年, 受房 地产 销售和 出口 下行 的影 响, 经济基 本面 超预 期回 落, 大宗商 品和 各类 物 价增速放缓。央行货币政 策操作更加前瞻性,使用 各种定向宽松工具,配合 灵活的公开市场操作, 较好地平滑了春节、缴税 和半年度等关键节点的流 动性冲击。春节后回购利 率超预期下行,中长期 存款利 率稳 步下 行。 在政策面回暖的推动下, 债券品种春节后开始稳中 上升。但是行情并非一帆 风顺,3 月初到 4 月非信用品种大幅度调整 波动。受基本支撑,5 月 后收益率加速下行。信用 品种在超日债违约后, 一般企 业债和城投债走势 明显分化,城投债收益率 稳中有降,中低评级周期 行业实体债利差有所扩 大。 基于宏观经济下行环境中 货币政策紧缩空间有限的 判断,本基金维持了较高 的久期和杠杆。信 用风险 不断 积累 ,基 金重 点减持 中低 评级 品种 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 广发纯 债 A 类本 报告期 净 值增长 率 为 9.62% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 4.25% 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 10 页共 30 页 广发纯 债 C 类 本报 告期 净 值增长 率 为 9.43% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 4.25% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 从最新央行货币政策精神 看,货币政策层面未看到 放松的迹象。近期宏观经 济加速下滑情况有 所改变,货币政策可能保 持稳定,市场利率波动相 对平稳。利率和高评价品 种在前期经历一定调整 后,风 险得 到一 定释 放。 未来宏 观基 本将 引导 市场 。 基于上半年利率市场上行 幅度较高的情况,未来将 更加注重管理利率风险, 继续积极防范个券 的信用 风险 ,继 续减 持高 风险品 种。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公 司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工 程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 , 在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ,以保证其持续适用。 基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 , 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、 证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素,向估值委员会提 出估值建议,确保估值 的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模 型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和 方法进行核查,确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力 和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立,基金经理不参与估值 的具体流程,但若存在 对相关投资品种估值有失 公允的情况,可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益 冲突,一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署 服务协 议, 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定,本 基金 本报告 期内 未 进行利 润分 配, 符合 合同 规定。 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 11 页共 30 页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对广发纯债债券型证 券投资基金的托管过程中 ,严格遵守《证券 投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 , 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 , 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发纯债债 券型证券投资基金的管理 人——广发基金管理有限 公司在广发纯债债 券型证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规 定进行 。本 报告 期内 ,广 发纯债 债券 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发纯债债券型证券投 资基金 2014 年半 年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等内 容进 行了 核查 , 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 纯债 债券 型证券 投资 基金 报告截 止日 :2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 254,280.53 18,381,343.24 结算备 付金 7,243,892.48 9,604,140.23 存出保 证金 11,923.84 42,443.80 交易性 金融 资产 784,040,239.90 673,061,347.24 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 784,040,239.90 673,061,347.24 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 12 页共 30 页 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 20,000,150.00 - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 17,732,264.39 13,133,463.15 应收股 利 - - 应收申 购款 23,365,811.84 11,315.99 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 852,648,562.98 714,234,053.65 负债和所有者权益 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 415,515,511.24 329,893,444.01 应付证 券清 算款 - 17,274,556.14 应付赎 回款 7,095,207.19 3,060,818.61 应付管 理人 报酬 217,014.20 257,422.16 应付托 管费 62,004.07 73,549.17 应付销 售服 务费 95,022.75 103,930.92 应付交 易费 用 12,413.32 12,331.36 应交税 费 - - 应付利 息 695,971.02 349,732.46 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 283,919.96 249,323.86 负债合 计 423,977,063.75 351,275,108.69 所有者权益: - - 实收基 金 424,082,423.98 393,133,005.86 未分配 利润 4,589,075.25 -30,174,060.90 所有者 权益 合计 428,671,499.23 362,958,944.96 负债和 所有 者权 益总 计 852,648,562.98 714,234,053.65 注:报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日,广 发纯 债债 券 A 基金份 额净 值人 民 币 1.014 元, 基金 份额 总额 92,216,319.55 份 ;广 发纯 债债 券 C 基金 份额 净值 人 民币 1.010 元, 基金 份额 总额 331,866,104.43 份; 总份额 总 额 424,082,423.98 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 纯债 债券 型证券 投资 基金 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 13 页共 30 页 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 一、收入 37,432,313.43 84,059,972.39 1.利息 收入 17,154,553.16 57,151,590.03 其中: 存款 利息 收入 587,936.56 9,168,195.98 债券利 息收 入 16,487,975.73 47,406,706.58 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 78,640.87 576,687.47 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列) -18,540,218.42 16,398,067.82 其中: 股票 投资 收益 - 0.00 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -18,540,218.42 16,398,067.82 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) 38,695,495.36 9,389,221.95 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 122,483.33 1,121,092.59 减:二、费用 8,090,413.28 23,246,080.30 1.管 理人 报酬 1,145,853.22 6,894,894.13 2.托 管费 327,386.68 1,969,969.68 3.销 售服 务费 472,132.39 3,281,454.74 4.交 易费 用 11,225.02 43,826.63 5.利 息支 出 5,934,080.55 10,813,467.41 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 5,934,080.55 10,813,467.41 6.其 他费 用 199,735.42 242,467.71 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 29,341,900.15 60,813,892.09 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 29,341,900.15 60,813,892.09 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 纯债 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 14 页共 30 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 393,133,005.86 -30,174,060.90 362,958,944.96 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 29,341,900.15 29,341,900.15 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) 30,949,418.12 5,421,236.00 36,370,654.12 其中:1.基 金申 购款 449,681,045.00 -12,365,685.81 437,315,359.19 2.基金 赎回 款 -418,731,626.88 17,786,921.81 -400,944,705.07 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 424,082,423.98 4,589,075.25 428,671,499.23 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,815,016,201.38 2,831,842.92 2,817,848,044.30 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 60,813,892.09 60,813,892.09 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -1,976,232,969.44 -39,263,221.65 -2,015,496,191.09 其中:1.基 金申 购款 594,437,690.45 15,883,608.72 610,321,299.17 2.基金 赎回 款 -2,570,670,659.89 -55,146,830.37 -2,625,817,490.26 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 838,783,231.94 24,382,513.36 863,165,745.30 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 王志 伟,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 15 页共 30 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发纯债债券型证券投资基金(“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会(“ 中 国 证 监 会”) 证监许可 [2012]1370 号 《关 于核准 广发纯 债债 券型证 券投 资 基金募 集的 批复》 核准 , 由广发 基金 管理 有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法 》 、 《证券 投资基金运作管理办法》 等有关规定和《广发纯 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》(“ 基 金合 同”) 发 起 ,于 2012 年 12 月 12 日 募 集成立 。本 基金 的基 金管理 人为 广发 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。 本基金 募集 期 为 2012 年 11 月 12 日至 2012 年 12 月 7 日, 本基 金为 契约 型。 募 集期间 净认 购金 额为人 民 币 2,814,482,244.90 元 ,有 效认 购户 数 为 17,386 户 。其 中, 认购 资 金 在募集 期间 产生 的利 息共计 人民 币 533,956.48 元,折 合基 金份 额 533,956.48 份 ,按 照基 金合 同的 有 关约定 计入 基金 份额 持有人 的基 金账 户 。 本 基 金募集 资金 经天 健会 计师 事务所 ( 特殊 普通 合伙 ) 验资 。 基 金合 同于 2012 年 12 月 12 日生 效, 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 2,815,016,201.38 份。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 《广发聚利债券型 证券投资基金基 金合同》(“ 基金合同”) 等有关 规定 ,本基金的投资 范围为具 有良好流动性的 固定收 益类金融工具,包括国债 、央行票据 、金融债、地 方政府债、企业债、公司 债、短期融资券、超级 短期融资券、中期票据、 资产支持证券、次级债券 、集合债券、分离交易可 转债的纯债部分、私募 债券 (包 括但 不限 于定 向 债务融 资工 具 、 非 公开 发 行公司 债 、 中 小企 业私 募 债) 、 债 券回 购 、 银 行存 款 ( 包括协 议存 款、 定期 存款及 其他 银行 存款 ) 、 货 币市场 工具 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投 资的其他金融工具,但须 符合中国证监会相关规定 。本基金不直接从二级市 场买入股票、权证和可 转债等,也不参与一级市 场新股申购、新股增发和 可转债申购。本基金业绩 比较基准为:中债总全 价指数 收益 率。 本基金 的 财 务报 表 于 2014 年 8 月 25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以 下简 称“ 企 业 会计准 则”) 及中 国证 监会 发布的 关于 基金行 业实务 操作的 有关 规定编 制,同 时在具 体会 计核算 和 信息披 露方 面也 参考 了中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的若 干基 金行 业实 务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则和 中国 证券 投资 基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日修 订的 《证广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 16 页共 30 页 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 规定 的要 求, 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2014 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及 2014 年上 半年 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]102 号 文《关 于股 息红 利个 人 所得税 有关 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《关 于 股权分 置试 点改 革有关 税 收政策 问题 的通 知》 、 财税[2005]107 号 文《 关于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》 、 财税[2008]1 号文 《财 政部 、 国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《 上 海、 深 圳证 券交 易所 关 于做好 证券 交易 印花 税征 收方式 调整 工作 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《关 于 实施上 市公 司股 息红 利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 及其 他相 关税务 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: 1、以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3、2013 年 1 月 1 日以 前 ,对基 金取 得的 股票 股息 、红利 收入 ,由 上市 公司 在向基 金支 付上 述 收入时 代扣 代 缴 20% 的个 人所得 税, 上市 公司 在代 扣代缴 时, 减按 50% 计 算 应纳税 所得 额。 自 2013 年 1 月 1 日 起 , 对 基金 从 公开发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票 , 持股 期 限在 1 个月 以内( 含 1 个广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 17 页共 30 页 月) 的, 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额 ;持 股期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过 1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。 4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向 基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 5、 对 于基 金从 事 A 股 买 卖, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券( 股票) 交 易印花 税, 受让 方不 再缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税。 6、基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价, 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方关 系发 生变 化的 情况 。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司


基金管 理人 股东 、代 销机 构


6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期


上年度 可比 期间 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 18 页共 30 页 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 97,462,243.44 100.00% 102,702,217.90 100.00% 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 广发证 券股 份有 限公 司 8,826,754,000.00 100.00% 6,623,151,000.00 100.00% 6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ,本 报告 期末 及上年 度可 比区 间末 无 应付关 联方 佣金 余额 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,145,853.22 6,894,894.13 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 320,878.70 2,666,147.99 注:基 金的 管理 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.70% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E× 0.70%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 19 页共 30 页 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ,支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 327,386.68 1,969,969.68 注:基 金的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H =E× 0.20%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管 费划款 指令 , 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 合计 广发基 金管 理有 限公 司 - 29,863.08 29,863.08 中国工 商银 行股 份有 限公司 - 382,503.55 382,503.55 广发证 券股 份有 限公 司 - 17,503.95 17,503.95 合计 - 429,870.58 429,870.58 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发纯 债债 券A 类 广发纯 债债 券C 类 合计 广发基 金管 理有 限公 - 136,665.89 136,665.89 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 20 页共 30 页 司 中国工 商银 行股 份有 限公司 - 2,587,454.04 2,587,454.04 广发证 券股 份有 限公 司 - 237,584.41 237,584.41 合计 - 2,961,704.34 2,961,704.34 注:本 基 金 A 级 基金份 额 不收取 销售 服务 费,C 级 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。 在通 常 情况下 , C 级 基金 份额 的 销售服 务费 按前 一日 , C 级基金 份额 资产 净值 的 0.40% 年费 率计 提。 计算 方 法如下 : H =E× 0.40%÷ 当年 天数 H 为 C 级基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,按月 支付 。经 基金 管理 人与基 金托 管人 核对 一致 后,由 基金 托管 人于 次 月前 2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性划 出, 由注 册登记 机构 代收 ,注 册登 记机构 收到 后按 相关 合 同规定 支付 给基 金销 售机 构等。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行股份 有限 公司 10,243,540.00 21,161,940. 00 - - 114,660,000.0 0 25,644.75 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行股份 有限 公司 - 51,164,100. 00 - - 1,746,000,000. 00 127,592.4 6 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 21 页共 30 页 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发纯 债债 券 A 类 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 (一级 )。 、 广发纯 债债 券 C 类 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 (二级 )。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有 限公 司 254,280.53 26,050.94 278,864.89 175,018.04 注:本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管, 按银行 同业 利率 或约 定 利率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 6.4.9 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无因 认 购新发/ 增发 而持 有的 流通 受限证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日止, 本基 金无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 22 页共 30 页 证券款 余额 人民 币 137,715,582.04 元 ,是 以如 下债 券 作为质 押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 130240 13 国开 40 2014-07-03 97.92 300,000.00 29,376,000.00 120249 12 国开 49 2014-07-01 99.25 346,000.00 34,340,500.00 130240 13 国开 40 2014-07-01 97.92 200,000.00 19,584,000.00 140204 14 国开 04 2014-07-01 100.45 200,000.00 20,090,000.00 140207 14 国开 07 2014-07-01 100.36 100,000.00 10,036,000.00 140209 14 国开 09 2014-07-01 102.77 260,000.00 26,720,200.00 合计





1,406,000.00 140,146,700.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款余 额 277,799,929.20 元,分 别于 2014 年 7 月 1 日,2014 年 7 月 2 日,2014 年 7 月 3 日,2014 年 7 月 4 日,2014 年 7 月 8 日,2014 年 7 月 9 日,2014 年 7 月 11 日,2014 年 7 月 14 日,2014 年 7 月 16 日 ( 先后 ) 到 期。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 和/ 或 在新 质 押式回购下转入质押库的 债券,按证券交易所规定 的比例折算为标准券后, 不低于债 券回购交易的 余额。 6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 784,040,239.90 91.95 其中: 债券 784,040,239.90 91.95 资产支 持证 券 - - 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 23 页共 30 页 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 20,000,150.00 2.35 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,498,173.01 0.88 7 其他各 项资 产 41,110,000.07 4.82 8 合计 852,648,562.98 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 346,451,000.00 80.82 其中: 政策 性金 融债 346,451,000.00 80.82 4 企业债 券 437,589,239.90 102.08 5 企业短 期融 资券 - - 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 24 页共 30 页 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 784,040,239.90 182.90 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 120249 12 国开 49 1,000,000 96,240,000.00 22.45 2 122770 11 国网 01 699,310 69,819,110.40 16.29 3 124064 12 国网 04 699,990 68,928,015.30 16.08 4 122686 12 白 药债 499,980 49,398,024.00 11.52 5 130240 13 国开 40 500,000 48,960,000.00 11.42 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查,或在报告广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 25 页共 30 页 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 11,923.84 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 17,732,264.39 5 应收申 购款 23,365,811.84 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 41,110,000.07 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发纯 债债 券 A 2,102 43,870.75 11,890,214.44 12.89% 80,326,105.11 87.11% 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 26 页共 30 页 类 广发纯 债债 券 C 类 4,556 72,841.55 56,639,343.53 17.07% 275,226,760.90 82.93% 合计 6,658 63,695.17 68,529,557.97 16.16% 355,552,866.01 83.84% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 广发纯 债债 券 A 类 1,659,322.82 1.7994% 广发纯 债债 券 C 类 - - 合计 1,659,322.82 0.3913% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发纯 债债 券 A 类 >=100 广发纯 债债 券 C 类 0 合计 >=100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发纯 债债 券 A 类 >=100 广发纯 债债 券 C 类 0 合计 >=100 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 基金合 同生 效日 (2012 年 12 月 12 日)基 金份 额总 额 371,363,357.27 2,443,652,844.11 本报告 期期 初基 金份 额总 额 117,461,681.26 275,671,324.60 本报告 期 基 金总 申购 份额 223,337,016.20 226,344,028.80 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 248,582,377.91 170,149,248.97 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 92,216,319.55 331,866,104.43 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 27 页共 30 页 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 本报告 期内,因中国 工商银行股 份有限公司( 以下简称“ 本行” )工作需要,周月秋 同志不再 担 任本行资产托管部总经理 。在新任资产托管部总经 理李勇同志完成证券投资 基金行业高级管理人员 任职资 格备 案手 续前 ,由 副总经 理王 立波 同志 代为 行使本 行资 产托 管部 总经 理部分 业务 授权 职责 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托管 人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚 的情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 广发证 券 7 - - - - - 安信证 券 5 - - - - - 北京高 华 1 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 财富里 昂 1 - - - - - 财富证 券 2 - - - - - 长江证 券 3 - - - - - 川财证 券 2 - - - - - 德邦证 券 1 - - - - - 第一创 业证 券 1 - - - - - 东北证 券 2 - - - - - 东方证 券 2 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 东海证 券 1 - - - - - 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 28 页共 30 页 东吴证 券 2 - - - - - 东兴证 券 3 - - - - - 方正证 券 4 - - - - - 光大证 券 3 - - - - - 华福证 券 2 - - - - - 广州证 券 2 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 国盛证 券 1 - - - - - 国泰君 安 4 - - - - - 国信证 券 4 - - - - - 国元证 券 2 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 宏源证 券 3 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 华泰证 券 4 - - - - - 华鑫证 券 2 - - - - - 江海证 券 1 - - - - - 联讯证 券 2 - - - - - 民生证 券 2 - - - - 新增 1 个 民族证 券 1 - - - - - 南京证 券 1 - - - - - 平安证 券 4 - - - - - 齐鲁证 券 3 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 山西证 券 1 - - - - - 申银万 国 3 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 首创证 券 1 - - - - - 上海证 券 1 - - - - - 太平洋 证券 2 - - - - - 万联证 券 2 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 西南证 券 1 - - - - - 厦门证 券 1 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 信达证 券 2 - - - - - 兴业证 券 4 - - - - - 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 29 页共 30 页 银河证 券 3 - - - - - 英大证 券 2 - - - - 新增 1 个 招商证 券 3 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 中航证 券 1 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 中天证 券 1 - - - - - 中投证 券 3 - - - - - 中信建 投 4 - - - - - 中信证 券 3 - - - - - 中信证 券( 浙 江) 1 - - - - - 中银国 际 2 - - - - - 中原证 券 2 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (一) 财务 状况 良好 ,在 最近一 年内 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉; (三) 具备 投资 运作 所需 的高效 、安 全、 合规 的席 位资源 ,满 足投 资组 合进 行证券 交易 的需 要; (四) 具有 较强 的研 究和 行业分 析能 力, 能及 时、 全面、 准确 地向 公司 提供 关于宏 观、 行业 、市 场 及个股 的高 质量 报告 ,并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求,提 供专 门的 研究 报告 ; (五) 能积 极为 公司 投资 业务的 开展 ,提 供良 好的 信息交 流和 客户 服务 ; (六) 能提 供其 他基 金运 作和管 理所 需的 服务 。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估,确 定选 用交 易单 元的 券商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基金 托 管人。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 广发证 券 97,462,24 3.44 100.00% 8,826,754, 000.00 100.00% - - 广发基金管理有限公 司 广发纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 第 30 页共 30 页 二〇一四年八月二十 九日