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广发货币A(270004)

广发货币:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 
 
 
 
 
广发货币市场基金 
2014 年 半 年度 报 告 摘要 
2014 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一四年八月二十九日 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 
第 2 页共 31 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读 半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 3 页共 31 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发货 币 基金主 代码 270004 交易代 码 270004 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 5 月 20 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 33,002,737,797.01 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发货 币 A 广发货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 270004 270014 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 10,078,743,432.68 份 22,923,994,364.33 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 低风 险与 资产 流动 性的基 础上 ,追 求稳 定的 当期收 益. 投资策 略 投资策 略以 自上 而下 为主 , 兼顾 自下 而上 的方 式。 其中, 自上 而下 是指 基 金管理 人通 过定 量与 定性 相结合 的综 合分 析 , 对 利 率尤其 是短 期利 率的 变 化趋势 进行 预测 , 在科 学 、 合 理的 短期 利率 预测 的 基础上 决定 本基 金组 合 的期限 结构 和品 种结 构 , 构建稳 健的 投资 组合 。 自 下而上 是指 要重 视具 体 投资对 象的 价值 分析 , 同 时针对 市场 分割 及定 价机 制暂时 失灵 带来 的投 资 机会, 进行 相应 的套 利操 作,增 加投 资收 益。 业绩比 较基 准 根据本 基金 的投 资对 象和 投资目 标, 业绩 比较 基准 为税后 活期 存款 利率 : 即(1 -利 息税 率)× 活 期 存款利 率。 风险收 益特 征 本基金 具有 高安 全性 、 高 流动性 和稳 定的 收益 , 力 争获取 稳定 的超 过同 期 银行活 期存 款利 率( 税后 )的收 益率 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 赵会军 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 4 页共 31 页 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 3 主要财务指标 和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日) 广发货 币 A 广发货 币 B 本期已 实现 收益 295,543,752.60 828,187,216.23 本期利 润 295,543,752.60 828,187,216.23 本期净 值收 益率 2.4896% 2.6114% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 广发货 币 A 广发货 币 B 期末基 金资 产净 值 10,078,743,432.68 22,923,994,364.33 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 注:(1) 所 述基 金财 务指 标 不包括 持有 人认 购和 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 (2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ,由 于货币 市场 基金 采用 摊 余成本 法核 算, 因此 ,公 允价值 变动 收益 为零 ,本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。 (3) 本基金 利润 分配 按月 结 转份额 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.广发货币 A : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3731% 0.0019% 0.0292% 0.0000% 0.3439% 0.0019% 过去三 个月 1.1526% 0.0016% 0.0885% 0.0000% 1.0641% 0.0016% 过去六 个月 2.4896% 0.0019% 0.1760% 0.0000% 2.3136% 0.0019% 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 5 页共 31 页 过去一 年 4.9573% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 4.6024% 0.0019% 过去三 年 13.9413% 0.0027% 1.2124% 0.0002% 12.7289% 0.0025% 自基金 合同 生效 起至今 31.4015% 0.0065% 15.0188% 0.0032% 16.3827% 0.0033% 2.广发货币 B : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3929% 0.0019% 0.0292% 0.0000% 0.3637% 0.0019% 过去三 个月 1.2129% 0.0016% 0.0885% 0.0000% 1.1244% 0.0016% 过去六 个月 2.6114% 0.0019% 0.1760% 0.0000% 2.4354% 0.0019% 过去一 年 5.2084% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 4.8535% 0.0019% 过去三 年 14.7605% 0.0027% 1.2124% 0.0002% 13.5481% 0.0025% 自基金 合同 生效 起至今 20.5647% 0.0050% 4.8046% 0.0022% 15.7601% 0.0028% 注: (1) 自 2010 年 10 月 28 日起 , 本 基金 的业 绩比 较基 准由原 先的 “ 一 年期 银行 定 期存款 的税 后利 率: (1- 利息 税率 )× 一年 期 银行定 期储 蓄存 款利 率 ” 变 更为 “ 税后 活期 存款 利率 : 即(1 -利 息税 率)× 活期存 款利 率 ” 。 (2) 业绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发货 币市 场基 金 累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2005 年 5 月 20 日至 2014 年 6 月 30 日) 广发货 币 A 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 6 页共 31 页 广发货 币 B 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 7 页共 31 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技风险投资 有限公司。公司拥有公 募基金、社保基金投资管 理人、受托管理保险资金 投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资 管理(QDII )和特定客 户 资产管 理等 业务 资格 。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 22 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登 记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、国际业务部、 营销服 务部、 互联 网金 融 部 (下辖 深圳 理财 中心、 杭州理 财中 心) 、 北京 办事 处、 北京 分公 司、 广 州 分公司 、 上海 分公 司 。 此 外, 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 ( 香 港子公 司) 、 瑞元 资本 管 理有限 公司 。 截至 2014 年 6 月 30 日 , 本基金 管理 人管 理五 十一 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基 金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币市 场 基金、广发聚 丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证 券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 (LOF ) 、 广发 内 需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证 券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投资 基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券 投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财 年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ,广 发双 债添利 债券 型证 券投 资 基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起 式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投 资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广 发 理财 7 天债 券 型广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 8 页共 31 页 证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、 广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活 配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型 证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力 股 票型证券投资基金和广 发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金,管 理资 产规 模为 1271.27 亿元 。同 时, 公 司 还管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 温秀娟 本基金 的 基金经 理;广 发 理财 30 天债券 基 金的基 金 经理; 广 发理 财 7 天债券 基 金的基 金 经理; 广 发现金 宝 场内货 币 基金的 基 金经理 ; 固定收 益 部副总 经 理 2010-04-29 - 14 女 , 中 国 籍 , 经 济 学 学 士 , 持 有 基金业 执业 证书 ,2000 年 7 月至 2004 年 10 月 任职 于广 发证 券股份 有限公 司江 门营 业部 ,2004 年 10 月至 2008 年 8 月 在广 发证 券股份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 工 作 ,2008 年 8 月 11 日 至今 在广 发基 金管理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 工 作 ,2010 年 4 月 29 日 起任 广发 货币 基金的 基金经 理, 2013 年 1 月 14 日起任 广发理 财 30 天债 券基 金的 基金经 理, 2013 年 6 月 20 日 起任 广发理 财 7 天 债券 基金 的基 金经 理, 2013 年 12 月 2 日 起任 广发 现金 宝场内 货币基 金的 基金 经理 ,2014 年 3 月 17 日 起任 广发 基金 管理 有限公 司固定 收益 部副 总经 理。 注:1. 基金 经理 的 “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘任 或解 聘日 期。 2.基金 经理 助理 的 “ 任 职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。 3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 9 页共 31 页 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 及 其配 套法规 、 《广 发货 币 市场基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金 资产 , 在 严格 控制 风险 的 基础上 , 为基 金持 有人 谋 求最大 利益 。 受基 金赎 回 的影响 , 本基 金于 2014 年 6 月 27 日和 6 月 30 日 的组合 平均 剩余 期限 超 180 天, 违反 《货 币市 场基 金 管理暂 行规 定》 “货 币 市场基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限, 不得 超过 一百 八十天 ”的 规定 ,但 基金 管理人 在 7 月 3 日迅速 将其调 整到 位。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过 投资交易系统对 投资交易 过程进行实时监控及预警 ,实现投资风险的事中风 险控制;稽核岗通过对 投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核, 实现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 今年以来央行适度调整货 币政策,通过定向降准和 公开市场操作向市场注入 资金,货币供应充 裕, 货 币市 场利 率平 稳。 一 年期短 期融 资券 收益 率持 续往下 走, AAA 级 别短 融 收益率 回落 到 4.8-5.0% ,广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 10 页共 31 页 比第一 季度 下 降 40 个基 点 。 报告期内我们把握机会, 增配短期融资券来拉长久 期,获得良好的资本利得 收益。预计下半年 央行仍 然会 维持 适度 宽松 的政策 , 货币 市场 利率 不会 大幅波 动 , 我 们将 适当 配置 高收益 短期 融资 券 , 保持合 理的 久期 ,提 高组 合收益 率。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 报告期 内广 发货 币 A 净 值 增长率 为 2.4896% ,广 发 货币 B 净 值增 长率为 2.6114% , 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 0.1760% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 第二季 度国 内经 济显 示缓 慢复苏 势头 ,6 月 汇丰 PMI 最新初值显 示为 50.8,创下 7 个月 新高 , 大幅超 出市 场预 期, 这也 是该数 据 6 个月 来首 次站 上荣枯 线, 其中 新订 单指 数升 至 51.8,创 15 个月 来最高 水平 。外 围经 济特 别是美 国经 济维 持良 好的 复苏势 头, 美国 6 月份 非 农就业 人数 进一 步增 长 28.8 万 人 , 失 业率 下降 到 6.1% , 创下 金融 海啸 以来 的新低 , 外围 经济 的改 善 有利于 国内 的外 贸出 口 产业, 外贸 出口 先导 指数 进一步 走强 ,今 年 4 月份 ,中国 外贸 出口 先导 指数 为 41.9 , 在上 月环 比 提 升 0.4 的基 础上 再次 提升 0.2 , 显示 未来 一段 时期 出 口向好 的趋 势更 加明 显。 虽然制 造业 复苏 势头 明 显,外需也有支持,但支 柱产业之一的地产业仍然 处于低迷状态,全国范围 内出现降价潮,企业和 个人的固定资产投资需求 下降,带动与地产相关的 产业景气度下滑, 房地产 的低迷会对经济造成下 行压力,为了达到预定的 经济增长区间,未来宏观 政策需要继续微调整,除 了定向货币宽松之外, 还 需出台 “ 针 对性 ” 措施 ,而 微刺激 或者有 “ 针 对性 ” 的 政策放 松需带 有一定 的结 构调整 特征, 相对于 大规模 的全 面刺 激可 以避 免投资 效率 恶化 和经 济结 构的进 一步 扭曲 。





具体而言,我们将坚 持货币市场基金流动性管 理工具的投资目标,保持 合理的组合平均剩 余到期期限,在合规基础 上进行组合管理,根据对 利率和信用市场变化的规 律的深入研究来提高组 合收益 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委 员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工 程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ,广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 11 页共 31 页 在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ,以保证其持续适用。 基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 , 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、 证券发行机 构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素,向估值委员会提 出估值建议,确保估值 的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和 方法进行核查,确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力 和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立,基金经理不参与估值 的具体流程,但若存在 对相关投资品种估值有失 公允的情况,可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益 冲突,一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署 服务协 议, 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定,本 基金 基金收 益分 配 方式为 红利 再投 资, 每日 分配, 按月 支付 。本 基金 报告期 内累 计分 配收 益 1,123,730,968.83 元。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 广发 货币 市场 基金 的托管 过程 中, 严格 遵守 《 证券投 资基 金法 》 、 《货币市场基金管理暂行 规定》 、 《货币市场 基金信 息披露特别规定》及其他 有关法律法规和基金合 同的有关规定,不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责 地履行了基金托管人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发货币市 场基金的管理人 ——广发 基金管理有限公司在广发 货币市场基金的投 资运作 、每 万份 基金 净收 益和 7 日 年化 收益 率、 基 金利润 分配 、基 金费 用开 支等问 题上 ,遵 循《 证 券投资基金法》和《货币 市场基金信息披露特别规 定》等法律法规。受基金 赎回的影响,本基金于 2014 年 6 月 27 日和 6 月 30 日的 组合 平均 剩余 期限 超 180 天, 违反 《货 币市 场基金 管理 暂行 规定 》 “ 货币 市场 基金 投资 组合 的 平均剩 余期 限, 不得 超过 一百八 十天 ” 的 规定 ,但 基 金管理 人在 7 月 3 日 迅速将 其调 整到 位。 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 12 页共 31 页 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 理财 7 天债 券型 证 券投资 基金 2014 年 半年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组 合报告等内容进行了核 查,以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 货币 市场 基金 报告截 止日 :2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 22,790,691,858.87 15,513,371,319.28 结算备 付金 26,342,000.00 - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 15,553,399,725.58 9,058,747,596.21 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 15,553,399,725.58 9,058,747,596.21 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 3,265,823,931.73 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 340,104,497.93 194,111,926.89 应收股 利 - - 应收申 购款 164,189,342.69 1,625,774,915.77 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 38,874,727,425.07 29,657,829,689.88 负债和所有者权益 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 5,769,592,402.50 3,242,966,023.99 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 13 页共 31 页 应付管 理人 报酬 14,784,498.27 7,859,666.15 应付托 管费 4,480,151.01 2,381,717.02 应付销 售服 务费 2,525,787.26 2,951,287.77 应付交 易费 用 276,879.93 203,843.95 应交税 费 - - 应付利 息 1,452,192.98 356,272.76 应付利 润 78,729,865.58 55,340,972.07 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 147,850.53 618,897.31 负债合 计 5,871,989,628.06 3,312,678,681.02 所有者权益: - - 实收基 金 33,002,737,797.01 26,345,151,008.86 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 33,002,737,797.01 26,345,151,008.86 负债和 所有 者权 益总 计 38,874,727,425.07 29,657,829,689.88 注:报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日,货 币基 金 A 级 基 金份额 净值 人民 币 1.0000 元,基 金份 额总 额 10,078,743,432.68 份 ; 货 币 基金 B 级 基金 份额 净值 人 民币 1.0000 元, 基金 份额 总额 22,923,994,364.33 份;总 份额 总 额 33,002,737,797.01 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 货币 市场 基金 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 一、收入 1,284,828,307.71 818,736,924.26 1.利息 收入 1,238,319,282.00 780,780,191.80 其中: 存款 利息 收入 903,271,687.21 550,036,295.51 债券利 息收 入 283,752,681.47 211,210,894.82 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 51,294,913.32 19,533,001.47 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 46,509,025.71 37,943,631.92 其中: 股票 投资 收益 - 0.00 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 46,509,025.71 37,943,631.92 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 14 页共 31 页 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) - 13,100.54 减:二、费用 161,097,338.88 164,415,791.25 1.管 理人 报酬 74,011,215.13 59,689,840.60 2.托 管费 22,427,640.93 18,087,830.50 3.销 售服 务费 16,471,865.17 20,240,717.73 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 47,934,345.24 66,027,989.21 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 47,934,345.24 66,027,989.21 6.其 他费 用 252,272.41 369,413.21 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 1,123,730,968.83 654,321,133.01 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 1,123,730,968.83 654,321,133.01 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 货币 市场 基金 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 26,345,151,008.86 - 26,345,151,008.86 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 1,123,730,968.83 1,123,730,968.83 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 6,657,586,788.15 - 6,657,586,788.15 其中:1.基 金申 购款 156,887,022,311.52 - 156,887,022,311.52 2.基金 赎回 款 -150,229,435,523.37 - -150,229,435,523.37 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -1,123,730,968.83 -1,123,730,968.83 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 33,002,737,797.01 - 33,002,737,797.01 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 27,591,978,207.81 - 27,591,978,207.81 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 - 654,321,133.01 654,321,133.01 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 15 页共 31 页 金净值 变动 数( 本期 利润 ) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -14,035,830,896.05 - -14,035,830,896.05 其中:1.基 金申 购款 115,039,393,573.62 - 115,039,393,573.62 2.基金 赎回 款 -129,075,224,469.67 - -129,075,224,469.67 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -654,321,133.01 -654,321,133.01 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 13,556,147,311.76 - 13,556,147,311.76 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 王志 伟,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发货 币市 场基 金(“本基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(" 中 国证 监会") 证监 基金字[2005]60 号 文 《 关于 同意 广发 货币 市 场基金 募集 的批 复 》 的 批 准, 由广 发基 金管 理有 限 公司作 为发 起人 , 于 2005 年 4 月 26 日向 社会 公开 发 行募集 并 于 2005 年 5 月 20 日正 式成 立。 本基 金为 契 约型开 放式 货币 市场 基金 , 存续 期限 不定 , 首 次设立 募集 规模 为 2,636,630,865.77 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 广 发基金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。 本基金 募集 期间 为2005 年4 月26 日至2005 年5 月17 日, 募 集资 金总 额为 人民币2,636,630,865.77 元,其 中募 集资 金的 银行 存款利 息为 人民 币 192,263.77 元, 上述 资金 业经 深圳 市鹏城 会计 师事 务 所 有限公 司验 资。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》等 有关规定和《广发 货币市 场基 金基 金合 同》 (“ 基金 合同 ”) 的有 关规 定, 本基金 的投 资范 围为 : 现 金, 一 年以 内( 含一 年) 的银行 定期 存款 、 大 额存 单, 剩 余期 限在 三百 九十 七天以 内( 含 三百 九十 七天) 的债券 , 期 限在 一年 以 内( 含一 年) 的 债券 回购 , 期 限在一 年以 内( 含 一年) 的中 央银行 票据 , 中国 证监 会 、 中 国人 民银 行认 可 的其他 具有 良好 流动 性的 货币市 场工 具。 本基金 于 2009 年 4 月 20 日实施 分级 , 基 金分 级后 , 在任 何一 个开 放日 , 若 A 级 基金 份额 持 有 人在单 个基 金账 户中 保留 的基金 份额 达到 或超 过 500 万份 时, 本基金 的注 册 登记机 构自 动将 其在 该 基金账 户持 有 的 A 级基 金 份额升 级 为 B 级基 金份 额 , 若 B 级 基金 份额 持有 人 在单个 基金 账户 保留 的广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 16 页共 31 页 基金份 额低 于 500 万 份时 ,本基 金的 注册 登记 机构 自动将 其在 该基 金账 户持 有的 B 级 基金 份额 降 级 为 A 级 基金 份额 。 两 级基 金份额 分设 不同 的基 金代 码, 收取 不同 的销 售服 务 费并分 别公 布每 万份 基 金净收 益和 七日 年化 收益 率。 本基金 的财 务报 表 于 2014 年 8 月 25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以 下简 称 “ 企 业 会计准 则 ”) 及中 国证 监会 发布的 关于 基金行 业实务 操作的 有关 规定编 制,同 时在具 体会 计核算 和 信息披 露方 面也 参考 了中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的若 干基 金行 业实 务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业 会计准则和中国证监会发 布的关于基金行业实务操 作的有关规定的要 求, 真 实、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 6 月 30 日的 财务状 况以 及 2014 年上 半 年度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相 一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2008]1 号文 《财政 部、 国家 税务 总广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 17 页共 31 页 局关于 企业 所得 税若干 优 惠政策 的通 知》 、 国税 函[2008]870 号文 《关 于做 好 证券市 场个 人投 资者证 券交易结算资金利息所得 免征个人所得税工作的通 知》及其他相关税务法规 和实务操作,主要税项 列示如 下:


1、 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不缴 纳营 业税 。 2、 对证券投资基金从证 券市场中取得的收入,包 括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及 其他收 入, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 3、 对 基金 取得 的债 券利 息收入 ,由 发行 债券 的 企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方


关联方 名称 与本基 金的 关系 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构


6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 18 页共 31 页 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 回 购成交 总额 的 比例 广发证 券股 份有 限公 司 6,907,200,000.00 100.00% - - 6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金 本基金本报告期内及上年 度可比期间内无应支付关 联方的佣金,本报告期末 及上年度末无应付关联 方佣金 余额 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 74,011,215.13 59,689,840.60 其中:支付销售机 构的客户 维护费 9,824,211.42 11,113,130.23 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.33%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月 前 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ,支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 22,427,640.93 18,087,830.50 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E× 0.1%÷ 当年 天数 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 19 页共 31 页 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管 费划款 指令 , 基金 托管 人复 核后于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发货 币 A 广发货 币 B 合计 广发基 金管 理有 限公 司 1,937,551.47 1,249,151.02 3,186,702.49 中国工 商银 行股 份有 限公司 3,876,536.10 74,108.55 3,950,644.65 广发证 券股 份有 限公 司 1,619,393.76 41,996.71 1,661,390.47 合计 7,433,481.33 1,365,256.28 8,798,737.61 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发货 币A 广发货 币B 合计 广发基 金管 理有 限公 司 2,790,560.71 653,815.13 3,444,375.84 中国工 商银 行股 份有 限公司 5,853,283.92 77,904.60 5,931,188.52 广发证 券股 份有 限公 司 2,019,986.93 29,830.13 2,049,817.06 合计 10,663,831.56 761,549.86 11,425,381.42 注:本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。


C 类 份额 基金 销售 服务 费 按前一 日 C 类 份额 基金 资 产净值 的 0.40% 年费 率计 提。计 算方 法如 下:


H =E× 0.40%÷ 当年 天数


H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费


E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值


销售服务费每日计算,逐 日累计至每月月末,按月 支付,由基金管理人向基 金托管人发送销售服务 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月前 3 个工 作 日内从 基金 财产 一次 性支 付给基 金管 理人 ,经 基 金管理 人代 付给 各个 基金 销售机 构。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支付 日期 顺延。 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 20 页共 31 页 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行股份 有限 公司 - 624,882,56 8.09 - - 11,005,790,00 0.00 824,800.4 5 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行股份 有限 公司 - 1,318,949,2 45.25 - - 10,319,720,00 0.00 1,686,592 .17 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 广发货 币A 广发货 币B 广发货 币A 广发货 币B 基 金 合 同 生 效 日 (2005 年 5 月20 日 ) 持有的 基金 份额 - - - - 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 35,368,673.11 - 33,883,002.73 期间申购/ 买入总份 额 - 777,839,962.98 - 653,918.18 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - - - 减:期间赎回/ 卖出 总份额 - 597,743,478.94 - - 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 21 页共 31 页 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 215,465,157.15 - 34,536,920.91 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 - 0.94% - 0.75% 注:基 金管 理人 本报 告期 内及上 年度 可比 期间 内持 有本基 金份 额变 动的 相关 费用按 基金 合同 及更 新 的招募 说明 书的 有关 规定 支付。


6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发货 币 A 份额单 位: 份 关联方 名称 广发货 币A 本 期末 2014 年6 月30 日 广发货 币A 上 年度 末 2013 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 瑞元资 本管 理有 限 公司 2,404,032.47 0.02% - - 广发货 币 B 份额单 位: 份 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有限 公司 1,507,027,204.87 153,038,576.69 26,199,358.60 238,503.89 注:本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管, 按银行 同业 利率 或约 定 利率计 息。 关联方 名称 广发货 币B 本 期末 2014 年6 月30 日 广发货 币B 上 年度 末 2013 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 瑞元资 本管 理有 限 公司 - - 13,360,495.51 0.10% 广发证 券股 份有 限 公司 1,005,131,812.50 4.38% 100,000,000.00 0.78% 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 22 页共 31 页 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 金额单 位 : 人民 币元 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 广发证 券股 份有限 公司 071428001 14 方 正证 券 CP001 一级市 场 分销 500,000.00 49,987,500.00 广发证 券股 份有限 公司 j'071416003 14 华 泰证 券 CP003 一级市 场 分销 1,000,000.00 99,975,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 011417002 14 华电 SCP002 一级市 场 分销 1,500,000.00 150,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 011428003 14 北车 SCP003 一级市 场 分销 600,000.00 60,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 041455005 14 陕 煤化 CP001 一级市 场 分销 3,000,000.00 300,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 011446002 14 南车 SCP002 一级市 场 分销 900,000.00 90,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 011423001 14 大唐 SCP001 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 011416001 14 华 电股 SCP001 一级市 场 分销 700,000.00 70,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 011420003 14 中铝 SCP003 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 011477001 14 申 能集 SCP001 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 6.4.9 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 23 页共 31 页 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日止, 本基 金未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而于 期末持 有的 流通 受限 证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额 5,769,592,402.50 元。 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 130227 13 国开 27 2014-07-01 99.99 200,000.00 19,998,342.72 130236 13 国开 36 2014-07-01 100.05 200,000.00 20,009,801.09 100401 10 农发 01 2014-07-01 99.59 700,000.00 69,713,725.80 130211 13 国开 11 2014-07-01 100.27 1,000,000.00 100,270,248.74 130215 13 国开 15 2014-07-01 99.99 1,000,000.00 99,990,164.89 110413 11 农发 13 2014-07-01 100.02 1,800,000.00 180,029,240.68 090411 09 农发 11 2014-07-01 100.15 2,300,000.00 230,347,867.08 090306 09 进出 06 2014-07-01 100.19 3,000,000.00 300,584,456.21 140204 14 国开 04 2014-07-01 100.24 9,400,000.00 942,219,515.71 130418 13 农发 18 2014-07-01 100.06 1,000,000.00 100,055,582.82 130322 13 进出 22 2014-07-01 100.13 3,000,000.00 300,393,151.82 130414 13 农发 14 2014-07-01 100.01 3,700,000.00 370,042,423.08 140410 14 农发 10 2014-07-01 100.12 200,000.00 20,023,005.36 140316 14 进出 16 2014-07-01 99.12 2,000,000.00 198,243,782.52 041459033 14 长 虹股 CP001 2014-07-01 100.00 1,200,000.00 120,003,573.47 041451026 14 八钢 CP002 2014-07-01 100.00 400,000.00 40,001,354.80 041458047 14 魏 桥铝 电 CP002 2014-07-01 100.01 400,000.00 40,003,949.53 041460039 14 津 住宅 CP001 2014-07-01 100.01 400,000.00 40,003,445.02 041460019 14 津 钢管 CP001 2014-07-01 100.00 500,000.00 50,000,107.11 041354051 13 红狮 CP001 2014-07-01 100.00 630,000.00 63,000,022.02 041460029 14 亚泰 CP001 2014-07-01 100.00 1,000,000.00 100,003,001.11 041469009 14 京 机电 CP001 2014-07-01 100.00 1,000,000.00 100,000,102.89 041351051 13 苏 交通 CP007 2014-07-02 99.96 500,000.00 49,982,020.32 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 24 页共 31 页 041355038 13 陕 延油 CP002 2014-07-02 100.00 500,000.00 50,000,053.65 041460035 14 厦 路桥 CP001 2014-07-02 100.00 700,000.00 70,001,912.13 041461005 14 西 基投 CP001 2014-07-02 100.00 1,000,000.00 100,000,105.35 041461009 14 悦达 CP001 2014-07-02 100.00 1,000,000.00 100,000,107.53 041464033 14 甘 公投 CP001 2014-07-02 100.00 1,000,000.00 100,003,076.14 041464034 14 鄂 联投 CP001 2014-07-02 100.00 1,000,000.00 100,002,948.39 041464036 14 张 资产 CP001 2014-07-02 100.01 1,500,000.00 150,017,300.84 041464038 14 津 地铁 CP001 2014-07-02 100.01 1,600,000.00 160,017,624.37 041460016 14 广 交投 CP001 2014-07-03 100.00 700,000.00 70,000,105.07 041469014 14 昆 交产 CP002 2014-07-03 100.47 1,000,000.00 100,474,957.13 041469029 14 丰 台国 资 CP001 2014-07-03 100.00 1,500,000.00 150,004,622.19 041362037 13 淮 南矿 业 CP003 2014-07-03 99.97 1,000,000.00 99,969,709.58 041359069 13 闽 能源 CP003 2014-07-04 99.97 600,000.00 59,982,019.49 041354053 13 宁 熊猫 CP002 2014-07-04 99.98 700,000.00 69,984,992.28 041360062 13 陕 有色 CP001 2014-07-04 99.98 1,000,000.00 99,978,012.67 041454024 14 宁 熊猫 CP001 2014-07-04 100.00 1,000,000.00 100,002,813.46 041459013 14 海 淀国 资 CP001 2014-07-04 100.00 1,000,000.00 100,002,552.75 041454006 14 南 方水 泥 CP001 2014-07-04 100.18 400,000.00 40,073,482.49 041459021 14 川 交投 CP002 2014-07-04 100.39 500,000.00 50,193,430.57 041460013 14 鲁信 CP001 2014-07-04 99.93 500,000.00 49,965,732.94 041460017 14 赣铁 CP001 2014-07-04 99.96 600,000.00 59,978,914.20 041455014 14 华 电煤 业 CP001 2014-07-04 100.00 700,000.00 70,001,959.43 041461020 14 东 北电 力 CP001 2014-07-04 100.27 700,000.00 70,191,462.85 041461015 14 渝 能源 2014-07-04 100.00 800,000.00 80,000,110.20 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 25 页共 31 页 CP001 041452020 14 南 方水 泥 CP002 2014-07-04 100.00 1,060,000.00 106,002,865.04 041354065 13 华能 CP001 2014-07-07 99.91 500,000.00 49,953,861.33 041451008 14 北车 CP001 2014-07-08 100.00 500,000.00 50,001,173.90 041455011 14 苏 交通 CP003 2014-07-09 100.00 1,000,000.00 100,004,492.84 合计





59,590,000.00 5,961,729,283.60 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至报 告期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 ,无 抵押 债券 。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 15,553,399,725.58 40.01 其中: 债券 15,553,399,725.58 40.01 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,817,033,858.87 58.69 4 其他各 项资 产 504,293,840.62 1.30 5 合计 38,874,727,425.07 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 26 页共 31 页 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.37 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 5,769,592,402.50 17.48 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的 简单平 均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 189 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 189 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明 序号 发生日 期 平均剩 余期 限( 天数 ) 原因 调整期 1 2014-06-27 189 因出现 巨额 赎回 10 个 工作 日 2 2014-06-30 189 因出现 巨额 赎回 10 个 工作 日 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 7.57 17.48 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 0.30 - 2 30 天 (含 ) —60 天 3.49 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 0.30 - 3 60 天 (含 ) —90 天 15.57 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —180 天 28.75 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 27 页共 31 页 浮动利 率债 5 180 天 (含 ) —397 天( 含 ) 60.89 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 6 合计 116.26 17.48 7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 2,951,921,308.52 8.94 其中: 政策 性金 融债 2,951,921,308.52 8.94 4 企业债 券 20,000,000.00 0.06 5 企业短 期融 资 券 12,581,478,417.06 38.12 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 15,553,399,725.58 47.13 9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 200,260,413.63 0.61 7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 140204 14 国开 04 9,400,000.00 942,219,515.71 2.85 2 130414 13 农发 14 3,700,000.00 370,042,423.08 1.12 3 090306 09 进出 06 3,000,000.00 300,584,456.21 0.91 4 130322 13 进出 22 3,000,000.00 300,393,151.82 0.91 5 041458049 14 中 铝业 CP003 3,000,000.00 300,009,494.62 0.91 6 041455005 14 陕 煤化 CP001 3,000,000.00 300,000,194.82 0.91 7 041453047 14 武钢 CP001 2,900,000.00 290,245,512.94 0.88 8 090411 09 农发 11 2,300,000.00 230,347,867.08 0.70 9 041456010 14 滨 建投 CP001 2,000,000.00 200,020,684.91 0.61 10 011489001 14 鞍 钢股 SCP001 2,000,000.00 200,012,406.80 0.61 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 28 页共 31 页 7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2102% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1146% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0959% 7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法 ”计价,即计价对象以买 入成本列示,按实际利率 并考虑其买入时的 溢价与 折价 ,在 其剩 余期 限内摊 销, 每日 计提 收益 。 7.8.2 本报 告期 内本 基金 未持有 剩余 期限 超 过397 的浮动 利率 债券 。 7.8.3 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 7.8.4 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 340,104,497.93 4 应收申 购款 164,189,342.69 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 504,293,840.62 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 29 页共 31 页 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发货 币 A 199,991 50,395.98 341,867,794.27 3.39% 9,736,875,638.41 96.61% 广发货 币 B 484 47,363,624.72 20,694,541,347.62 90.27% 2,229,453,016.71 9.73% 合计 200,475 164,622.71 21,036,409,141.89 63.74% 11,966,328,655.12 36.26% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 广发货 币 A 23,534,892.07 0.2335% 广发货 币 B - - 合计 23,534,892.07 0.0713% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发货 币 A >=100 广发货 币 B 0 合计 >=100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发货 币 A 0~10 广发货 币 B 0 合计 0~10 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 广发货 币 A 广发货 币 B 基金合 同生 效日 (2005 年 5 月 20 2,636,630,865.77 - 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 30 页共 31 页 日)基 金份 额总 额 本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,476,652,174.44 12,868,498,834.42 本报告 期基 金总 申购 份额 30,246,554,524.24 126,640,467,787.28 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 33,644,463,266.00 116,584,972,257.37 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,078,743,432.68 22,923,994,364.33 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 本报告 期内,因中国 工商银行股 份有限公司( 以下简称 “ 本行 ” )工作需要,周月秋 同志不再 担 任本行资产托管部总经理 。在新任资产托管部总经 理李勇同志完成证券投资 基金行业高级管理人员 任职资 格备 案手 续前 ,由 副总经 理王 立波 同志 代为 行使本 行资 产托 管部 总经 理部分 业务 授权 职责 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托管 人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚 的情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 广发证 券 1 - - - - - 注:(1) 交易 席位 选择 标 准: 广发货币市场基金 2014 年半年 度报告摘要 第 31 页共 31 页 (一) 财务 状况 良好 ,在 最近一 年内 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉; (三) 具备 投资 运作 所需 的高效 、安 全、 合规 的席 位资源 ,满 足投 资组 合进 行证券 交易 的需 要; (四) 具有 较强 的研 究和 行业分 析能 力, 能及 时、 全面、 准确 地向 公司 提供 关于宏 观、 行业 、市 场 及个股 的高 质量 报告 ,并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求,提 供专 门的 研究 报告 ; (五) 能积 极为 公司 投资 业务的 开展 ,提 供良 好的 信息交 流和 客户 服务 ; (六) 能提 供其 他基 金运 作和管 理所 需的 服务 。 (2) 交易 席位 选择 流程 : (一) 对交 易单 元候 选券 商的研 究服 务进 行评 估。 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单 元 选择 标 准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估, 确定 选用 交易 单元 的券商 。 (二) 协议 签署 及通 知托 管人。 本基 金管 理人 与被 选择的 券商 签订 交易 单元 租用协 议, 并通 知基 金 托管人 。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 广发证 券 - - 6,907,200 ,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过 0.5% 的 情况 。 广发基金管理有限公 司 二〇一四年八月二十 九日