广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告 摘要
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十九日 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发中 证 500ETF
基金主 代码 510510
交易代 码 510510
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 11 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,315,038,319.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 5 月 24 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即按 照标 的指 数的 成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合 ， 并 根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。 本基 金投 资于 标的 指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 与货 币市
场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 中 证
500 指 数的 表现 ， 具有与 标的指 数 、 以 及标 的指 数 所代表 的股 票市 场相 似
的风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 赵会军
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 20,098,585.93
本期利 润 108,610,551.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0406
本期基 金份 额净 值增 长率 2.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1058
期末基 金资 产净 值 2,559,981,649.63
期末基 金份 额净 值 1.1058
注： （1 ） 上 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.77% 0.96% 2.50% 0.98% 0.27% -0.02%
过去三 个月 2.66% 1.06% 2.20% 1.07% 0.46% -0.01%
过去六 个月 2.69% 1.25% 2.50% 1.25% 0.19% 0.00%
过去一 年 20.48% 1.32% 21.29% 1.33% -0.81% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
10.58% 1.36% 14.19% 1.38% -3.61% -0.02%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中 证 500 指数 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 4 月 11 日至 2014 年 6 月 30 日）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技风险投资 有限公司。公司拥有公
募基金、社保基金投资管 理人、受托管理保险资金 投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资
管理（QDII ）和特定客 户 资产管 理等 业务 资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 22 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登 记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、国际业务部、
营销服 务部、 互联 网金 融 部 （下辖 深圳 理财 中心、 杭州理 财中 心） 、 北京 办事 处、 北京 分公 司、 广 州广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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分公司 、 上海 分公 司 。 此 外， 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司） 、 瑞元 资本 管
理有限 公司 。
截至 2014 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人管 理五 十一 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广 发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混 合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金和广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金，管 理资 产规 模为 1271.27 亿元 。同 时， 公 司
还管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈盛业
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300 指数 基
2013-04-11 2014-04-01 7
男， 中国 籍， 经济 学博 士， 持有基
金业执 业证 书， 2007 年3 月至 2009
年 9 月 任广 发基金 管理 有 限公司广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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金的基 金的 基
金经理 ；广 发
深证 100 指数
分级基 金的 基
金经理 ；广 发
中证 500ETF
联接（LOF ）
基金的 基金 经
理
研究发 展部 行业 研究 员、 研 究小组
主管， 2009 年 9 月至 2010 年 8 月
任广发基金管理有限公司机构投
资部投 资经 理， 2010 年8 月至 2014
年 3 月 31 日 在广 发基 金管 理有限
公司数 量投 资部 工作 ，2010 年 12
月 1 日至 2014 年 3 月 31 日 任广发
沪深 300 指 数基 金， 2010 年 12 月
1 日至 2013 年 10 月 9 日任 广发中
证 500 指数 （LOF ） 基金的 基金经
理， 2013 年 4 月 11 日至 2014 年 3
月 31 日 任广 发中 证 500ETF 基金
的基金 经理 ，2013 年 9 月 9 日至
2014 年 3 月 31 日任 广发 深证 100
指 数 分 级 基 金 的 基 金 经 理 ，2013
年 10 月 10 日至 2014 年 3 月 31
日任广 发中 证 500ETF 联接(LOF)
基金的 基金 经理 。
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300 指数 基
金的基 金经
理；广 发中 证
500ETF 联接
(LOF) 基金的
基金经 理
2014-04-0
1
- 10
男， 中国 籍， 工学 学士 ， 持 有基金
业执业 证书 ，2004 年 7 月至 2010
年 11 月 在广 发基 金管 理有 限公司
信息技 术部 工作 ， 2010 年 11 月
至 2014 年 3 月任 广发 基金 管理有
限公司数量投资部数量投资研究
员。2014 年 4 月 1 日 起任 广发沪
深 300 指数 、 广发 中证 500ETF 以
及广发 中 证 500ETF 联接(LOF) 基
金的基 金经 理。
注：1. 基金 经理 的 “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘任 或解 聘日 期。
2.基金 经理 助理 的 “ 任 职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 。
本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的投 资管理符合有关法规及
基金合 同的 规定 。
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控 制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他 投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 基金， 本 基金 将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略， 积极 应对成 份股 调 整、 基 金申 购赎回
等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击， 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪误差 为 0.02% ，年 化跟 踪误差 为 0.31% ，符 合要 求。
报告期 内， 本基 金交 易和 申购赎 回正 常， 运作 过程 中未发 生风 险事 件。
报告期内，本基金跟踪误 差来源主要有两个：一是 基金成份股调整因素，本 基金季度末的成份广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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股调整 策略 合理 ， 较 好地 控制了 该因 素带 来的 误差 ； 二是 申购 和赎 回因 素， 作为 ETF 基金， 申赎 影
响相对较小且本基金成立 以来规模稳步增长，目前 的规模水平下，申购赎回 因素对本基金跟踪误差
的影响 较小 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 2.69% ， 同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 2.50% ， 日 均跟踪 偏离 度 为
0.0015% ，符 合要 求。 报告 期内本 基金 较好 地跟 踪了 指数。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2014 年将 是中 国经 济转 型 的重要 一年 ， 对 此我 们持 乐观态 度， 而中 证 500 成 份股大 多数 是由 我
国一批最具活力的中小企 业所构成，代表了我国新 兴的经济增长方式。随着 经济复苏进程的推进和
我国经 济增 长方 式的 转变 ， 中 证 500 指 数所 涵盖 的 领域有 望成 为未 来经 济发 展的支 柱产 业 ， 中 证 500
指数的 成长 性也 会更 加彰 显，因 此我 们看 好中 证 500 指数 的中 长期 走势 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事 件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本年度 未进 行
利润分 配， 符合 合同 规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 广发 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，广 发中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金的 管理 人—— 广 发基金 管理 有限 公
司在广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 中证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金 2014 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 19,154,028.81 9,318,362.92 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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结算备 付金 535,017.29 565,225.41
存出保 证金 586,318.31 429,955.13
交易性 金融 资产 2,545,028,127.92 3,172,067,896.82
其中： 股票 投资 2,541,566,677.92 3,172,067,896.82
基金投 资 - -
债券投 资 3,461,450.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 1,163,168.28 649,617.30
应收利 息 16,652.06 3,187.49
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,566,483,312.67 3,183,034,245.07
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,803,334.43 17,246.27
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,037,651.30 1,365,054.89
应付托 管费 207,530.28 273,011.02
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,404,313.47 2,306,109.43
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,048,833.56 1,274,111.15
负债合计 6,501,663.04 5,235,532.76
所有者权益： - -
实收基 金 2,315,038,319.00 2,951,038,319.00
未分配 利润 244,943,330.63 226,760,393.31
所有者权益合计 2,559,981,649.63 3,177,798,712.31
负债和所有者权益总 计 2,566,483,312.67 3,183,034,245.07
注： 报告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.1058 元 ， 基 金份 额 总额 2,315,038,319.00广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 4 月 11 日 （基金
合同生效日）至 2013 年
6 月 30 日
一、收入 121,631,381.30 3,403,332.78
1.利息 收入 109,252.75 87,995.38
其中： 存款 利息 收入 107,669.18 87,995.38
债券利 息收 入 1,583.57 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 29,656,686.29 21,531,406.83
其中： 股票 投资 收益 12,061,531.13 20,193,173.55
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 17,595,155.16 1,338,233.28
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 88,511,965.25 -20,387,852.47
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 3,353,477.01 2,171,783.04
减：二、费用 13,020,830.12 1,640,702.70
1．管 理人 报酬 7,303,011.45 333,703.68
2．托 管费 1,460,602.26 66,740.69
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,599,211.80 1,132,607.99
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 658,004.61 107,650.34
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 108,610,551.18 1,762,630.08
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 108,610,551.18 1,762,630.08
注：本 基金 合同 生效 日 为 2013 年 4 月 11 日， 上年 度可比 期间 不完 整。
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,951,038,319.00 226,760,393.31 3,177,798,712.31
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 108,610,551.18 108,610,551.18
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-636,000,000.00 -90,427,613.86 -726,427,613.86
其中：1.基 金申 购款 1,182,000,000.00 105,449,064.33 1,287,449,064.33
2.基金 赎回 款 -1,818,000,000.00 -195,876,678.19 -2,013,876,678.19
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,315,038,319.00 244,943,330.63 2,559,981,649.63
项目
上年度可比期间
2013 年 4 月 11 日（基金 合同生效日）至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
425,038,319.00 - 425,038,319.00
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,762,630.08 1,762,630.08
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-252,000,000.00 -15,982,171.85 -267,982,171.85
其中：1.基 金申 购款 122,000,000.00 8,996,724.23 130,996,724.23
2.基金 赎回 款 -374,000,000.00 -24,978,896.08 -398,978,896.08
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
173,038,319.00 -14,219,541.77 158,818,777.23
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：窦
刚， 会计 机构 负责 人：张 晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金(“ 本 基金 ”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会(“ 中 国证 监
会”) 证监 许可[2013]165 号 《关 于核 准广 发中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及联 接基 金募 集
的批复》核准，由广发基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》 、 《证券投资 基金
运作管 理办 法》 等有 关规 定和《 广发 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 (“基金合
同”) 发起 ，于 2013 年 4 月 11 日募 集成 立。 本基 金 的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司， 基金 托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司， 并 于 2013 年 4 月 11 日 获确 认。
本基金 募集 期为 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 29 日，本 基金 为交 易型 开放 式，存 续期 限不
定， 募 集期 间净 认购 金额 为人民 币 425,036,920.00 元， 有 效认 购户 数为 3,122 户。 其 中， 认购资 金在
募集期 间产 生的 利息 共计 人民币 1,399.00 元， 折合 基金份 额 1,399.00 份 ，按 照基金 合同 的有 关约 定
计入基 金份 额持 有人 的基 金账户 。 本 基金 募集 资金 经德勤 华永 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 验资 。
基金合 同 于 2013 年 4 月 11 日生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 425,038,319.00 份。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和基金合 同等有关规定，本基金的 投资范围包括：标
的指数成份股、备选成份 股。可少量投资于非成份 股（包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核
准上市 的股 票） 、 新股 、 债 券、 权证 、 股指 期货 及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ， 但 须符
合中国证监会的相关规定 。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳 入投资范围，其投资比例 遵循届时有效的法律 法规 和相关规定。待基金参
与融资融券和转融通业务 的相关规定颁布后，基金 管理人可以在不改变本基 金既有投资策略和风险
收益特征并在控制风险的 前提下，参与融资融券业 务以及通过证券金融公司 办理转融通业务，以提
高投资效率及进行风险管 理。届时基金参与融资融 券、转融通等业务的风险 控制原则、具体参与比
例限制、费用收支、信息 披露、估值方法及其他相 关事项按照中国证监会的 规定及其他相关法律法
规的要 求执 行， 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 决定 。
本基金 的财 务报 表 于 2014 年 8 月 25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以 下简 称 “ 企
业 会计准 则 ”) 及中 国证 监会 发布的 关于 基金行 业实务 操作的 有关 规定编 制，同 时在具 体会 计核算 和
信息披 露方 面也 参考 了中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的若 干基 金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2014 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2014 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点
改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠
政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工
作的通 知》 、 财税[2012]85 号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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2) 对证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入 ，包括买 卖股票、 债券的 差价收入 ，股权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基 金取 得的 股票 股息 、 红 利收 入， 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴个 人所 得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
4) 对基 金取 得的 债券 利息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5) 对于 基金 从事 A 股买 卖 ，出让 方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
6) 基金作 为流通股 股东在股 权分置改 革过程 中收到由 非流通股 股东支 付的股份 、现金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 关系 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
(LOF)
本基金 的联 接基 金
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称 本期
上年度 可比 期间 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 2013 年4 月11 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
1,012,719.40 0.04% 359,439,731.50 45.24%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年4 月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
327,236.48 47.18% 327,236.48 47.18%
注： 1： 股 票交 易佣 金的 计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额* 佣金比 例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金( 含
债券交 易) ；
2：本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3： 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
上年度 可比 期间
2013 年4 月11 日 （基 金合 同广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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30 日 生效日 ）至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,303,011.45 333,703.68
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月11 日 （基 金合 同
生效日 ）至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,460,602.26 66,740.69
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基 金托 管人 复 核后于 次月 前 2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期内 无与 关联 交易 对手进 行银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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关联方 名称
本期 末 2014 年 6 月 30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广发中 证 500 交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金联
接基金(LOF)
2,282,917,522.00 98.61% 2,831,125,272.00 95.94%
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月11 日 （基 金合 同 生效
日）至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
19,154,028.8
1
88,184.59 2,624,987.84 81,192.90
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
600089 特变电 工 配股认 购 581,809.00 2,344,690.27
上年度 可比 期间
2013 年 4 月 11 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2013 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
- - - - -
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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6.4.9 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00272
7
一心
堂
2014-0
6-25
2014-0
7-02
新股
流通
受限
12.20 12.20 500.00
6,100.
00
6,100.
00
-
注： 截 至本 报告 期末 2014 年 6 月 30 日止 ， 本 基金无 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限债 券 和
权证。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00061
2
焦作万
方
2014-04
-03
重大事
项
6.08
2014-0
8-18
6.69 832,377.00 4,602,345.89 5,060,852.16 -
00076
2
西藏矿
业
2014-04
-29
重大事
项
10.54
2014-0
7-28
11.59 663,699.00 7,449,777.13 6,995,387.46 -
00085
2
江钻股
份
2014-05
-28
重大事
项
15.80 - - 222,367.00 3,550,979.68 3,513,398.60 -
00216
7
东方锆
业
2014-01
-02
重大事
项
11.39
2014-0
7-01
11.10 589,559.00 6,962,900.45 6,715,077.01 -
00225
2
上海莱
士
2014-06
-13
重大事
项
63.30 - - 199,934.00 7,101,612.32
12,655,822.2
0
-
00230
6
湘鄂情
2014-06
-23
重大事
项
5.57
2014-0
7-29
6.13 58,882.00 285,293.71 327,972.74 -
00234
0
格林美
2014-06
-26
重大事
项
11.19
2014-0
7-24
11.77 722,806.00 8,058,862.45 8,088,199.14 -
00263
5
安洁科
技
2014-06
-30
重大事
项
31.99
2014-0
8-05
35.19 97,302.00 3,772,987.60 3,112,690.98 -
00263
8
勤上光
电
2014-06
-10
重大事
项
14.15
2014-0
7-15
14.75 365,810.00 4,363,904.05 5,176,211.50 -
60026
0
凯乐科
技
2014-06
-09
重大事
项
6.59 - - 568,507.00 4,378,649.22 3,746,461.13 -
60041 江淮汽 2014-04 重大事 10.20 2014-0 11.22 1,158,575.010,393,712.60 11,817,465.0 - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
第 21 页共 32 页
8 车 -14 项 7-11 0 0
60049
0
鹏欣资
源
2014-04
-01
重大事
项
6.11
2014-0
7-15
6.11 953,495.00 7,006,620.56 5,825,854.45 -
60058
2
天地科
技
2014-06
-26
重大事
项
7.97 - - 568,281.00 5,116,275.18 4,529,199.57 -
60068
5
广船国
际
2014-04
-07
重大事
项
17.13 - - 270,357.00 3,782,696.71 4,631,215.41 -
60075
5
厦门国
贸
2014-06
-27
重大事
项
4.85
2014-0
7-07
4.74
1,263,785.0
0
6,579,558.02 6,129,357.25 -
60075
7
长江传
媒
2014-06
-17
重大事
项
8.85 - - 491,683.00 3,992,072.80 4,351,394.55 -
60085
0
华东电
脑
2014-04
-04
重大事
项
19.56
2014-0
7-11
21.52 127,511.00 2,682,806.74 2,494,115.16 -
60086
4
哈投股
份
2014-04
-11
重大事
项
8.68
2014-0
7-15
8.30 420,309.00 4,225,010.53 3,648,282.12 -
60101
2
隆基股
份
2014-06
-19
重大事
项
15.50
2014-0
7-01
15.60 359,200.00 5,027,978.64 5,567,600.00 -
60177
7
力帆股
份
2014-06
-24
重大事
项
6.39
2014-0
7-08
6.70 407,691.00 2,728,559.65 2,605,145.49 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ） 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
第 22 页共 32 页
1 权益投 资 2,541,566,677.92 99.03
其中： 股票 2,541,566,677.92 99.03
2 固定收 益投 资 3,461,450.00 0.13
其中： 债券 3,461,450.00 0.13
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,689,046.10 0.77
7 其他各 项资 产 1,766,138.65 0.07
8 合计 2,566,483,312.67 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 46,777,448.08 1.83
B 采矿业
77,604,017.62 3.03
C 制造业 1,571,443,773.70 61.38
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
64,403,194.45 2.52
E 建筑业 67,940,363.61 2.65
F 批发和 零售 业
169,592,109.12 6.62
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
71,918,767.99 2.81
H 住宿和 餐饮 业
4,318,310.39 0.17
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
130,536,929.20 5.10
J 金融业
39,970,241.33 1.56
K 房地产 业
183,337,007.67 7.16 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
第 23 页共 32 页
L 租赁和 商务 服务 业
39,728,511.73 1.55
M 科学研 究和 技术 服务 业
10,267,694.25 0.40
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
18,451,681.63 0.72
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
28,096,493.67 1.10
S 综合
17,180,133.48 0.67
合计 2,541,566,677.92 99.28
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600570 恒生电 子 645,573 18,979,846.20 0.74
2 002190 成飞集 成 231,228 13,642,452.00 0.53
3 600557 康缘药 业 475,315 13,641,540.50 0.53
4 600587 新华医 疗 180,420 13,450,311.00 0.53
5 000559 万向钱 潮 1,289,028 13,251,207.84 0.52
6 600879 航天电 子 1,123,330 13,232,827.40 0.52
7 000998 隆平高 科 470,149 12,919,694.52 0.50
8 002252 上海莱 士 199,934 12,655,822.20 0.49
9 600312 平高电 气 905,123 12,617,414.62 0.49
10 002022 科华生 物 531,047 12,240,633.35 0.48
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002266 浙富控 股 16,012,676.59 0.50
2 600201 金宇集 团 11,572,036.15 0.36
3 601099 太平洋 11,139,947.30 0.35
4 600398 海澜之 家 10,701,877.40 0.34
5 600694 大商股 份 10,014,116.62 0.32
6 600967 北方创 业 9,753,267.82 0.31 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
第 24 页共 32 页
7 600811 东方集 团 8,918,129.23 0.28
8 002410 广联达 8,821,413.30 0.28
9 600175 美都控 股 8,751,395.46 0.28
10 002008 大族激 光 8,646,232.59 0.27
11 002465 海格通 信 8,280,384.70 0.26
12 002400 省广股 份 8,097,086.43 0.25
13 600432 吉恩镍 业 8,034,458.95 0.25
14 002005 德豪润 达 7,791,717.62 0.25
15 002155 辰州矿 业 6,473,524.06 0.20
16 002440 闰土股 份 6,158,466.99 0.19
17 600536 中国软 件 6,111,544.35 0.19
18 600169 太原重 工 6,056,683.64 0.19
19 002191 劲嘉股 份 6,040,200.32 0.19
20 002250 联化科 技 6,004,358.58 0.19
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002008 大族激 光 30,196,129.97 0.95
2 002465 海格通 信 26,142,952.22 0.82
3 002400 省广股 份 23,997,383.34 0.76
4 002410 广联达 21,310,333.26 0.67
5 601929 吉视传 媒 15,380,826.36 0.48
6 002292 奥飞动 漫 15,027,591.75 0.47
7 600499 科达洁 能 13,922,200.30 0.44
8 600594 益佰制 药 13,835,217.89 0.44
9 000413 东旭光 电 13,528,866.05 0.43
10 002429 兆驰股 份 12,640,473.75 0.40
11 600880 博瑞传 播 12,276,968.26 0.39
12 600388 龙净环 保 12,200,618.94 0.38
13 002022 科华生 物 10,118,947.52 0.32
14 002405 四维图 新 9,871,491.97 0.31
15 002470 金正大 9,635,135.13 0.30
16 002440 闰土股 份 9,361,178.86 0.29
17 600717 天津港 9,269,034.53 0.29 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
第 25 页共 32 页
18 000977 浪潮信 息 9,037,047.17 0.28
19 002252 上海莱 士 8,950,372.99 0.28
20 000028 国药一 致 8,948,289.84 0.28
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 985,724,338.28
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,314,537,296.35
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,461,450.00 0.14
8 其他 - -
9 合计 3,461,450.00 0.14
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 125887 中鼎转 债 25,000 3,461,450.00 0.14
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
第 26 页共 32 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
(1) 本基金 本报 告期 末未 持 有股指 期货 。
(2) 本基金 本报 告期 内未 进 行股指 期货 交易 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金投资股指期货以套 期保值主要目的。在构建 股票投资组合的同时，通 过卖出股指期货对
冲市场下行风险，降低系 统风险损失，提高组合收 益。本基金投资股指期货 符合既定的投资政策和
投资目 标。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期未 出现被监管部门立案调查 ，或在本报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 和处 罚的情 况。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 586,318.31
2 应收证 券清 算款 1,163,168.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,652.06
5 应收申 购款 - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
第 27 页共 32 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,766,138.65
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 125887 中鼎转 债 3,461,450.00 0.14
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002252 上海莱 士 12,655,822.20 0.49 重大事 项
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,982 1,168,031.44 2,303,882,417.00 99.52% 11,155,902.00 0.48%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中国工 商银 行股 份有 限
公司－ 广发 中 证 500 指
数证券 投资 基金(LOF)
2,282,917,522.00 98.61% 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
第 28 页共 32 页
2
中国银 河证 券股 份有 限
公司
14,296,691.00 0.62%
3
工银安 盛人 寿保 险有 限
公司
2,670,300.00 0.12%
4
招商证 券股 份有 限公 司
客户信 用交 易担 保证 券
账户
1,333,800.00 0.06%
5
国信证 券股 份有 限公 司
客户信 用交 易担 保证 券
账户
951,300.00 0.04%
6
信泰人 寿保 险股 份有 限
公司－ 信泰 恒星 终身 寿
险（投 资连 结型 ）－ 恒
星智胜
900,000.00 0.04%
7 庄少卿 547,620.00 0.02%
8 李栎 397,900.00 0.02%
9
中国银 河证 券股 份有 限
公司融 券专 用证 券账 户
388,800.00 0.02%
10 舒第铁 305,100.00 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 4 月 11 日 ）基 金份 额总 额 425,038,319.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,951,038,319.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,182,000,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,818,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,315,038,319.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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本报告 期内，因中国 工商银行股 份有限公司（ 以下简称 “ 本行 ” ）工作需要，周月秋 同志不再 担
任本行资产托管部总经理 。在新任资产托管部总经 理李勇同志完成证券投资 基金行业高级管理人员
任职资 格备 案手 续前 ，由 副总经 理王 立波 同志 代为 行使本 行资 产托 管部 总经 理部分 业务 授权 职责 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东方证 券 2 931,656.00 0.04% 848.17 0.04% -
中信证 券（ 浙
江）
1 85,086,545.15 3.70% 77,463.64 3.85% -
华鑫证 券 2 74,572,893.55 3.25% 67,891.20 3.37% -
西南证 券 1 589,181,951.73 25.65% 536,395.78 26.64% -
万联证 券 2 510,327,181.61 22.22% 464,604.34 23.08% -
中投证 券 3 3,834,117.72 0.17% 3,490.51 0.17% -
银河证 券 3 34,156,881.34 1.49% 31,096.71 1.54% -
上海证 券 1 3,304,503.69 0.14% 2,347.64 0.12% -
中信证 券 3 306,062,129.58 13.33% 278,635.68 13.84% -
东北证 券 2 28,570,639.00 1.24% 26,010.78 1.29% -
广州证 券 2 2,260,834.33 0.10% 1,606.10 0.08% -
华创证 券 1 2,111,039.00 0.09% 1,921.96 0.10% -
民生证 券 2 187,109,394.68 8.15% 132,922.51 6.60% 新增一 个
东兴证 券 3 1,819,696.00 0.08% 1,292.71 0.06% -
太平洋 证券 2 181,724,171.89 7.91% 129,098.57 6.41% -
长江证 券 3 162,524,267.52 7.08% 146,406.84 7.27% -
国海证 券 1 122,257,463.77 5.32% 111,301.88 5.53% - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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广发证 券 7 1,012,719.40 0.04% - - -
华福证 券 2 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
华泰证 券 4 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
齐鲁证 券 3 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
申银万 国 3 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
方正证 券 4 - - - - -
厦门证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
国信证 券 4 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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华融证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
英大证 券 2 - - - - 新增一 个
渤海证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：1
交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2
交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易 单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国海证 券 3,400,000.00 100.00% - - - -
广发基金管理有限公 司 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告 摘要
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二〇一四年八月二十 九日
