上证180 成长 交易型开放 式指数证券 投资
基金2014 年半年度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月29 日
华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 26 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期自 2014 年01 月01 日起至 06 月30 日止 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
.............................................................. 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
.......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 12
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 12
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 12
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 14
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 34
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 38
7.7 报告 期末 按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 39华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 41
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 41
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人
.................................................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 41
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 41
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 44
§11 备查文件目录
................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 45
华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 华宝兴 业上 证180 成长 ETF
基金主 代码 510280
交易代 码 510280
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 4 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 275,754,441.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011-10-18
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本基金股 票资 产投 资原 则上 采用完 全复 制标 的指 数的
方法跟踪 标的 指数 。通 常情 况下， 本基 金根 据标 的指
数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数
量，并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变动 进行 相应
调整。在 因特 殊情 况（ 如成 份 股停 牌、 流动 性不 足、
法规法律 限制 等） 导致 无法 获得足 够数 量的 股票 时，
本基金可 以根 据市 场情 况， 结合经 验判 断， 综合 考虑
相关性、 估值 、流 动性 等因 素挑选 标的 指数 中其 他成
份股或 备选 成份 股进 行替 代（同 行业 股票 优先 考虑 ） ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽 量缩 小跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 上证 180 成长指 数
风险收 益特 征 本基金为 股票 型指 数基 金， 具有较 高风 险、 较高 预期
收益的 特征 ， 其 风险 和预 期收益 均高 于货 币市 场基 金、
债券型 基金 和混 合基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 刘月华 王永民 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 郑安国 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 住所 。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号
中国保 险大 厦36 楼
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所 北京市 东长 安街 1 号东 方广场安 永
大楼 16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -11,214,648.96
本期利 润 -9,986,489.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0342
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.90%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -32,990,612.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1196 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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期末基 金资 产净 值 242,763,828.67
期末基 金份 额净 值 0.880
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -12.00%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.38% 0.77% 0.45% 0.77% 0.93% 0.00%
过去三 个月 0.92% 0.90% -0.08% 0.90% 1.00% 0.00%
过去六 个月 -3.61% 1.06% -4.43% 1.06% 0.82% 0.00%
过去一 年 -1.68% 1.23% -3.27% 1.22% 1.59% 0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
-12.00% 1.30% -22.81% 1.35% 10.81% -0.05%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基准为： 上证 180 成长 指数 。
2、净值以及 比较基准 相 关数据计算中 涉及天数 的 ，包括所有交 易日以及 季 末最后一自 然日（如
非交易 日） 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2011 年 8 月 4 日至 2014 年 6 月 30 日）
注:按照基 金合 同的 约定 ，自基金 成立 日期 的 6 个月 内达到 规定 的资 产组 合， 截至 2012 年 2 月 4
日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是2003 年3 月7 日正 式成 立的 合资 基金管理 公司 ， 截至本 报告 期末 （2014 年6
月30 日） ， 所管理 的开 放式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF 、上证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基 金、
华宝油 气基 金、 华宝兴 业医药生 物基 金、 华宝兴 业活期通 货币 市 场基金 （原华宝兴 业短 融 50 基金
转型） 、 华宝 兴业 资源 优选 基金 、 华 宝添 益基 金 、 华 宝兴业 服务 优选 基金 、 华 宝兴业 创新 优选 基金
以及华 宝兴 业生 态中 国基 金， 所管理 的开 放式 证券 投资基金 资产 净值 合计 56,168,945,206.12 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
胡洁
本基金基
金经理、
2012 年10 月
16 日
- 8 年
硕士。2006 年 6
月加入华宝兴业华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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华宝兴业
上证 180
成长 ETF
联接基金
经理
基金管理有限公
司，先后在交易
部、 产品 开发 部和
量化投 资部 工作，
2012 年 10 月起任
华宝兴 业上 证180
成长交易型开放
式指数证券投资
基金、 华 宝兴 业上
证 180 成长交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
3、 基金 管理 人于2014 年1 月29 日发布 公告 ， 本基金基金 经理 胡洁 女士 因个 人原因 （休产 假） 在
2014 年 2 月 10 日至 2014 年 6 月 19 日期 间无 法正 常履行职 务， 由华 宝兴 业中 证 100 指数型 证券
投资基 金基 金经 理陈 建华 先生代 为管 理本 基金 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业上 证180 成长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他相关法律法 规的规定 、 监管部门的相 关规定， 依 照诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在控制 投资风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋取最大利 益，没有 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
由于成 分股 调整 ，上 证 180 成长 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金在 短期 内出 现过持 有不 属于
上证 180 成 长指 数成 分股 及其备 选成 分股 的情 况以 及持有 指数 成分 股及 其备 选成分 股占 基金 资产
净值比例低 于 95%的 情况 。发生此类情 况后，该 基 金均在合理期 限内得到 了 调整，没有给 投资人
带来额 外风 险或 损失 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 大盘 整体 呈 现窄幅 震荡 整理 的格 局。A 股市 场今 年上 半年 的运 行总体 可以 分为
三个阶 段： 第一 阶段 是从 年初到 2 月底， 受 IPO 时隔 14 个月重 启的 冲击 ，主板市 场一 路探 底，
而创业 板屡 创历 史新 高。 第二阶 段是 到 5 月底 的下 跌调整 期， 受海 外成 长股 调整、 对经 济下 滑 担
忧以及大小盘估值差距回 归要求等因素影响，国内 股市经历了一波调整行情 ，创业板一路跌至
1200 点， 同时 上证 指数 再 次跌破 2000 点。第 三阶 段是 6 月之后 的企 稳上 涨期 ，在稳 增长 刺激 政
策继续 出台 推动 经济 企稳 回升 、 市场 流动性 环境 改善、IPO 发行 节奏 低于 市场 预期 、IPO 重启后 炒
新带动二级市 场同类股 票 活跃等背景下 ，A 股市 场 再度上行。指 数方面， 创 业板与主板 延续去年
行情特征继续 演绎分化 走 势：创业板走 强、主板 走 弱，但两者之 间的差距 已 在不断收窄 。市场上
大部分主流指 数呈现下 跌 态势，其中创 业板指数 表 现最好，累计 涨幅为 7.69%，而深证成指 则表
现最差 ，累 计跌 幅为 9.59% 。上 证 180 成长指 数在 本报告期 内累 计下 跌了 4.43% 。
本报告期本基 金为正常 运 作期，在操作 中，我们 严 格遵守基金合 同，坚持 既 定的指数化投 资
策略，在指数 权重调整 和 基金申赎变动 时，应用 指 数复制和数量 化技术降 低 冲击成本和 减少跟踪
误差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为 0.880 元 ，本 报告期 内基 金份 额净 值增 长率为-3.61% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-4.43%。 本报 告期 内本 基金的 日均 跟踪 偏离 度为0.042% ， 年化跟 踪误
差为1.03% 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来， 海外 市场 ，2014 年上 半年 在美 国近 期消 费者信 心、 工厂 订单 等数 据明显 回升 ， 失
业率维 持在 5 年 低位 等背 景下， 美国 经济 持续 温和 复苏； 欧洲 经济 也进 一步 走出衰 退阴 影， 欧 元
区综 合 PMI 指数 连续 11 个月高 于 50% 枯荣线 ，失 业率自历 史高 位回 落至 11.7% 。预 计下 半年 欧美
发达经 济体 将继 续稳 步复 苏， 欧 美股 市继 续震 荡上 扬。 国 内市 场， 政府 一季 度 末推出 的“ 微刺 激”
政策已经初见 成效，5 月 份多项经济指 标也出现 明 显回升，经济 出现低位 企 稳迹象，预 计下半年
国内经济增速 或将企稳 回 升。目前新股 发行节奏 趋 缓，新股开闸 对市场的 压 力将逐步回 归正常。
随着二季度连 续两次定 向 降准和央行货 币政策的 延 续，货币市场 利率低位 缓 升，预计下 半年国内
市场流 动性 仍会 保持 宽松 。在前 期涨 幅相 对较 高、 中报压 力和 盈利 预期 调降 压力、 叠 加 IPO 重启
累积压 力下 ，创 业板 和中 小板下 半年 或将 面临 调整 ，而经 过前 期调 整的 大盘 蓝筹指 数上 证 180 成
长的估 值目 前处 于历 史底 部区域 ，投 资者 应该 重点 关注低 估值 的上 证 180 成长大盘 蓝筹 指数 带来
的投资 机会 。
作为指数基金 的管理人 ， 我们将继续严 格遵守基 金 合同，坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ，严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证 180 成长
指数的 有效 跟踪 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对上 证180 成 长交易 型开 放式
指数证券投资 基金（以 下 称“本基金” ）的托管 过 程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告中的 财务 指标 、 净值表现 、 收益分 配情 况、 财务会 计报 告 （注： 财务 会计报 告中 的 “金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,433,416.05 2,289,547.50
结算备 付金
- 17.56
存出保 证金
445.81 5,050.49
交易性 金融 资产 6.4.7.2 240,932,212.98 301,393,876.69
其中： 股票 投资
240,932,212.98 301,393,876.69 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 475.62 506.22
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
243,366,550.46 303,688,998.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 39,956.45
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
99,351.15 133,142.99
应付托 管费
19,870.25 26,628.61
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 90,020.69 124,952.40
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 393,479.70 420,000.00
负债合 计
602,721.79 744,680.45
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 275,754,441.00 331,754,441.00
未分配 利润 6.4.7.10 -32,990,612.33 -28,810,122.99
所有者 权益 合计
242,763,828.67 302,944,318.01
负债和 所有 者权 益总 计
243,366,550.46 303,688,998.46
注：报 告截 止日 2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.880 元， 基金 份额 总额275,754,441.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
-8,843,029.71 -34,728,715.72
1.利息 收入
6,439.67 7,860.73
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,439.67 7,110.75
债券利 息收 入
- 749.98
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填 列）
-10,077,627.53 3,892,780.64
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -12,975,599.32 -2,385,237.34
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 181,018.02
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,897,971.79 6,096,999.96
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 1,228,159.95 -38,632,770.33
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 -1.80 3,413.24
减：二、费用
1,143,459.30 1,455,061.15
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 637,569.85 876,187.74
2．托 管费 6.4.10.2.2 127,513.96 175,237.55
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 94,336.79 121,873.54
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 284,038.70 281,762.32
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-9,986,489.01 -36,183,776.87
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-9,986,489.01 -36,183,776.87
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
331,754,441.00 -28,810,122.99 302,944,318.01
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -9,986,489.01 -9,986,489.01
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-56,000,000.00 5,805,999.67 -50,194,000.33
其中：1.基金申 购款 3,000,000.00 -321,019.99 2,678,980.01
2.基金 赎回 款 -59,000,000.00 6,127,019.66 -52,872,980.34
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
275,754,441.00 -32,990,612.33 242,763,828.67
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有 者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
370,754,441.00 2,501,647.72 373,256,088.72
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -36,183,776.87 -36,183,776.87
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-30,000,000.00 -2,049,161.38 -32,049,161.38
其中：1.基金申 购款 34,000,000.00 829,935.38 34,829,935.38
2.基金 赎回 款 -64,000,000.00 -2,879,096.76 -66,879,096.76
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填 列）
- - -
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
340,754,441.00 -35,731,290.53 305,023,150.47 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____
6.4 报表附 注
张幸骏____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 ( 以下 简称“本基金”)， 系经中 国证
券监督 管理 委员 会（ 以下 简称“ 中国 证监 会” ）证 监许可 【2011】496 号《关于核 准上 证 180 成
长交易型开放 式指数证 券 投资基金及其 联接基金 募 集的批复》的 核准，由 华 宝兴业基金 管理有限
公司作为发 起人依据 《中 华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《证券 投资基金 销 售管理办法》 、 《证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、 《上 证 180 成长 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》及 其他 有 关
法律法 规负 责于 2011 年7 月4 日至 2011 年 7 月 29 日向社 会公 开募 集， 募集期结束经 安永 华明 会
计师事 务所 验证 并出 具安 永华明(2011)验字第 60737318_B02 号验 资报 告后， 向中国 证监 会报 送基
金备案 材料 。 基金 合同 于2011 年8 月4 日 生效 。 本基 金为股 票型 指数 基金 ， 存 续期限 不定 。 设立
时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金 （本 金） 为人 民 币821,736,841.00 元， 在 募集期 间产 生的 活期
存款利 息为 人民 币17,600.00 元， 以上 实收 基金 （本息） 合计 为人 民币821,754,441.00 元 ，折合
821,736,841.00 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为华宝 兴业 基金 管理 有限 公司， 注册 登记 机构
为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上 证 180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金合同》等 有关规定 ， 本基金以标的 指数成份 股 、备选成份股 为主要投 资 对象，指数 化投资比
例即投 资于 指数 成份 股、 备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净 值 的95 ％， 如因 标的 指数 成份
股调整、基金 份额申购 、 赎回清单内现 金替代、 现 金差额、基金 规模或市 场 变化等因素 导致基金
投资比例不符 合上述标 准 的，基金管理 人将在 10 个交易日内进 行调整。 同 时为更好地实 现投资
目标， 本基 金也 可少 量投 资于新 股（ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、
债券、权证及 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但需符 合中国证 监 会的相关规 定，该部
分资产 比例 不高 于基 金资 产净值 的5 ％。 如法 律法 规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他金 融工 具，
基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 即上 证 180 成长 指数。
华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按照中 国财 政部 2006 年 2 月颁布 的《 企业会 计准 则— 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称“企 业 会计准则” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则>估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》及其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2014 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2014 年
6 月30 日的财 务状 况以 及2014 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
1.印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由 出让 方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2.营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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定， 自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3.个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国家 税务 总局、 中国证 监会 于 2012 年11 月 16 日联合 发布 财税[2012]85 号《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知 》(以下简 称“通知”)， 要求个
人从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应 纳
税所得 额； 持股期 限超 过1 年的 ， 暂减 按 25% 计入 应纳税所 得额 。 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计
征个人所得税 。证券投 资 基金从上市公 司取得的 股 息红利所得， 按照本通 知 的规定计征 个人所得
税。通 知自 2013 年1 月1 日起施 行。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 2,433,416.05
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,433,416.05
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 246,663,782.75 240,932,212.98 -5,731,569.77
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 246,663,782.75 240,932,212.98 -5,731,569.77
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 475.31 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.11
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.20
合计 475.62
6.4.7.6 其他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 90,020.69
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 90,020.69
6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 343,479.70
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 393,479.70
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 331,754,441.00 331,754,441.00
本期申 购 3,000,000.00 3,000,000.00 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
第 21 页 共 45 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) -59,000,000.00 -59,000,000.00
本期末 275,754,441.00 275,754,441.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -14,717,668.19 -14,092,454.80 -28,810,122.99
本期利 润 -11,214,648.96 1,228,159.95 -9,986,489.01
本期基金份额交易
产生的 变动 数
2,755,459.15 3,050,540.52 5,805,999.67
其中： 基金 申购 款 -151,463.72 -169,556.27 -321,019.99
基金赎 回款 2,906,922.87 3,220,096.79 6,127,019.66
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -23,176,858.00 -9,813,754.33 -32,990,612.33
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 5,846.39
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 583.96
其他 9.32
合计 6,439.67
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -11,065,638.63
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -1,909,960.69
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -12,975,599.32
6.4.7.12.2 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
第 22 页 共 45 页
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 30,238,350.17
减：卖出股 票成 本总 额 41,303,988.80
买卖股 票差 价收 入 -11,065,638.63
6.4.7.12.3 股 票投 资收益—— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 52,872,980.34
减：现金支 付赎 回款 总额 185,023.34
减：赎回股 票成 本总 额 54,597,917.69
赎回差 价收 入 -1,909,960.69
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,897,971.79
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,897,971.79
华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,228,159.95
——股票投 资 1,228,159.95
——债券投 资 -
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 1,228,159.95
6.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -1.80
合计 -1.80
6.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
94,336.79
银行间 市场交易 费用
-
合计
94,336.79
6.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 119,014.74
银行汇 划费 用 559.00
指数使 用费 100,000.00 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
第 24 页 共 45 页
上市年 费 29,752.78
合计 284,038.70
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴业基金管理有限公司(“ 华宝兴
业”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝 钢集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
第 25 页 共 45 页
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
637,569.85 876,187.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注:基金管 理费 按前 一日 的基金资 产净 值的 0.5%的年费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0.5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
127,513.96 175,237.55
注:基金托 管费 按前 一日 的基金资 产净 值的 0.1%的年费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0.1%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。
6.4.10.3 与关 联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华宝兴业上证
180 成长交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金
143,840,486.00 52.16% 150,727,286.00 45.43%
宝钢集团有限公
司
88,885,000.00 32.23% 88,885,000.00 26.79%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
2,433,416.05 5,846.39 2,348,077.80 6,142.46
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
第 27 页 共 45 页
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603369
今世
缘
2014 年 6
月 25 日
2014 年
7 月 3
日
新股流
通受限
16.93 16.93 1,000 16,930.00 16,930.00 -
603328
依顿
电子
2014 年 6
月 23 日
2014 年
7 月 1
日
新股流
通受限
15.31 15.31 1,000 15,310.00 15,310.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为 ETF 基金 ， 采用完全复 制策 略， 跟踪上 证 180 成长指 数。 本基 金在 日常经营 活动 中
面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金 的基金管
理人从事风险 管理的主 要 目标是争取将 以上风险 控 制在限定的范 围之内， 使 本基金在风 险和收益
之间取 得最 佳的 平衡 以实 现与跟 踪指 数相 同的 风险 收益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
第 28 页 共 45 页
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均与 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险发
生的可 能性 很小 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
第 29 页 共 45 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市， 因此 除6.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由转让的 情况外， 其 余金融资产均 能以合理 价 格适时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 2,433,416.05 - - - 2,433,416.05
存出保 证金 445.81 - - - 445.81
交易性 金融 资产 - - - 240,932,212.98 240,932,212.98
应收利 息 - - - 475.62 475.62 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
第 30 页 共 45 页
资产总 计 2,433,861.86 - - 240,932,688.60 243,366,550.46
负债
应付管 理人 报酬 - - - 99,351.15 99,351.15
应付托 管费 - - - 19,870.25 19,870.25
应付交 易费 用 - - - 90,020.69 90,020.69
其他负 债 - - - 393,479.70 393,479.70
负债总 计 - - - 602,721.79 602,721.79
利率敏 感度 缺口 2,433,861.86 - - 240,329,966.81 242,763,828.67
上年度 末
2013 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 2,289,547.50 - - - 2,289,547.50
结算备 付金 17.56 - - - 17.56
存出保 证金 5,050.49 - - - 5,050.49
交易性 金融 资产 - - - 301,393,876.69 301,393,876.69
应收利 息 - - - 506.22 506.22
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,294,615.55 - - 301,394,382.91 303,688,998.46
负债
应付证 券清 算款 - - - 39,956.45 39,956.45
应付管 理人 报酬 - - - 133,142.99 133,142.99
应付托 管费 - - - 26,628.61 26,628.61
应付交 易费 用 - - - 124,952.40 124,952.40
其他负 债 - - - 420,000.00 420,000.00
负债总 计 - - - 744,680.45 744,680.45
利率敏 感度 缺口 2,294,615.55 - - 300,649,702.46 302,944,318.01
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2014 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券资 产，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值
无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金投 资于 上证 180 成长指数的 成份 股
和备选成份股 的资产比 例 不低于该基金 资产净值 的 95%。此外， 本基金的 基金 管理人每日对 本基
金所持 有的 证券 价格 实施 监控， 定期 运用 多种 定量 方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 240,932,212.98 99.25 301,393,876.69 99.49
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 240,932,212.98 99.25 301,393,876.69 99.49
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金管 理人运 用系 统风险 系数 Beta 历史回 归的方 法对本 基金的 市场 价格价 格
风险进行 分析 。该 方法 是假 设本基 金的 净值 变动 程度 与跟踪 基准 的收 益率 变动 的
敏感性(beta) 保持 不变，我 们通过 假设 跟踪基 准收益 率( 市场 价格) 的变 动来测 量
本基金 净值 的变 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升5% 12,067,622.42 15,059,153.02
业绩比 较基 准下 降5% -12,067,622.42 -15,059,153.02
华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市场上(未经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不可观 察输
入值) 。
(ii)各层次 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
240,932,212.98 元， 无属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额。 于 2013 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的
以公允价值计量 的金融工 具中属于第一层 级的余额 为 301,393,876.69 元， 无属于第二层级 和第
三层级 的余 额。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交 易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 分别 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层级；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ， 确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 级或第 三层 级。(2013
年度： 同) 。
(iv)第三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 240,932,212.98 99.00
其中： 股票 240,932,212.98 99.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,433,416.05 1.00
7 其他各 项资 产 921.43 0.00
8 合计 243,366,550.46 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,328,859.00 0.55
B 采矿业 5,811,560.59 2.39
C 制造业 67,511,237.23 27.81
D
电力 、热力、燃气 及水 生产和
供应业
9,766,853.04 4.02
E 建筑业 1,585,403.00 0.65
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件和 信息 技术服
务业
7,142,169.14 2.94
J 金融业 129,564,963.98 53.37
K 房地产 业 16,209,837.00 6.68
L 租赁和 商务 服务 业 1,493,408.00 0.62
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环境和 公共 设施 管理业 - - 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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O 居民服 务、 修理和 其他 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 485,682.00 0.20
S 综合 - -
合计 240,899,972.98 99.23
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 32,240.00 0.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 32,240.00 0.01
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600036 招商银 行 2,420,300 24,783,872.00 10.21
2 600016 民生银 行 3,935,444 24,439,107.24 10.07
3 601166 兴业银 行 1,762,600 17,678,878.00 7.28
4 600000 浦发银 行 1,725,700 15,617,585.00 6.43
5 601288 农业银 行 4,004,700 10,091,844.00 4.16
6 600519 贵州茅 台 70,050 9,945,699.00 4.10
7 601328 交通银 行 2,421,000 9,393,480.00 3.87
8 600887 伊利股 份 251,776 8,338,821.12 3.43
9 600104 上汽集 团 509,700 7,798,410.00 3.21
10 601818 光大银 行 3,069,431 7,796,354.74 3.21
11 601169 北京银 行 814,100 6,561,646.00 2.70
12 600383 金地集 团 689,500 6,129,655.00 2.52
13 600015 华夏银 行 686,600 5,630,120.00 2.32
14 600048 保利地 产 990,800 4,914,368.00 2.02
15 600585 海螺水 泥 308,300 4,846,476.00 2.00
16 600276 恒瑞医 药 115,000 3,813,400.00 1.57
17 600690 青岛海 尔 251,500 3,712,140.00 1.53
18 600535 天士力 95,701 3,710,327.77 1.53
19 600011 华能国 际 647,500 3,664,850.00 1.51
20 600518 康美药 业 237,300 3,547,635.00 1.46
21 601901 方正证 券 564,300 3,064,149.00 1.26
22 600406 国电南 瑞 224,600 2,993,918.00 1.23
23 600795 国电电 力 1,328,400 2,882,628.00 1.19
24 600703 三安光 电 123,000 2,881,890.00 1.19
25 600886 国投电 力 523,300 2,668,830.00 1.10
26 600352 浙江龙 盛 164,900 2,663,135.00 1.10
27 600309 万华化 学 166,700 2,527,172.00 1.04
28 600804 鹏博士 171,100 2,470,684.00 1.02
29 600066 宇通客 车 137,300 2,216,022.00 0.91
30 600332 白云山 82,500 2,053,425.00 0.85
31 600340 华夏幸 福 81,300 2,046,321.00 0.84
32 600583 海油工 程 272,500 2,008,325.00 0.83
33 601998 中信银 行 457,300 1,952,671.00 0.80
34 600705 中航投 资 115,100 1,849,657.00 0.76
35 600372 中航电 子 81,402 1,845,383.34 0.76
36 603000 人民网 42,806 1,677,567.14 0.69
37 601808 中海油 服 91,301 1,605,984.59 0.66 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
38 601117 中国化 学 304,300 1,585,403.00 0.65
39 600252 中恒集 团 134,600 1,578,858.00 0.65
40 600741 华域汽 车 159,400 1,558,932.00 0.64
41 601633 长城汽 车 61,600 1,558,480.00 0.64
42 601888 中国国 旅 45,200 1,493,408.00 0.62
43 600497 驰宏锌 锗 154,400 1,422,024.00 0.59
44 600108 亚盛集 团 240,300 1,328,859.00 0.55
45 600060 海信电 器 120,900 1,166,685.00 0.48
46 600157 永泰能 源 327,100 775,227.00 0.32
47 600596 新安股 份 83,800 766,770.00 0.32
48 600376 首开股 份 172,700 746,064.00 0.31
49 600816 安信信 托 49,000 705,600.00 0.29
50 600067 冠城大 通 128,500 643,785.00 0.27
51 600023 浙能电 力 121,802 550,545.04 0.23
52 600809 山西汾 酒 39,900 529,872.00 0.22
53 600633 浙报传 媒 36,600 485,682.00 0.20
54 600823 世茂股 份 54,100 462,014.00 0.19
55 603699 纽威股 份 23,200 451,704.00 0.19
56 600239 云南城 投 88,800 382,728.00 0.16
57 600684 珠江实 业 51,100 348,502.00 0.14
58 600162 香江控 股 59,000 273,760.00 0.11
59 600658 电子城 26,800 262,640.00 0.11
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净 值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 603369 今世缘 1,000 16,930.00 0.01
2 603328 依顿电 子 1,000 15,310.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600011 华能国 际 3,623,183.86 1.20 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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2 601901 方正证 券 3,173,249.50 1.05
3 600352 浙江龙 盛 2,558,067.21 0.84
4 600016 民生银 行 2,426,353.40 0.80
5 601808 中海油 服 1,961,215.88 0.65
6 600705 中航投 资 1,852,660.32 0.61
7 600497 驰宏锌 锗 1,396,038.82 0.46
8 601818 光大银 行 1,358,332.00 0.45
9 600372 中航电 子 1,111,617.50 0.37
10 603000 人民网 1,006,005.78 0.33
11 600036 招商银 行 977,565.00 0.32
12 600887 伊利股 份 899,004.26 0.30
13 600596 新安股 份 816,723.50 0.27
14 601166 兴业银 行 641,415.00 0.21
15 600023 浙能电 力 637,498.28 0.21
16 600000 浦发银 行 631,028.00 0.21
17 603699 纽威股 份 536,962.50 0.18
18 600804 鹏博士 462,662.00 0.15
19 600239 XD 云南城 426,345.76 0.14
20 600703 三安光 电 364,200.40 0.12
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601989
中国重 工 4,547,326.10 1.50
2 600315
上海家 化 2,522,913.38 0.83
3 600489
中金黄 金 1,787,659.41 0.59
4 600547
山东黄 金 1,778,609.00 0.59
5 600362
江西铜 业 1,573,917.35 0.52
6 600027
华电国 际 1,233,435.37 0.41
7 600348
阳泉煤 业 1,079,187.91 0.36
8 600759
正和股 份 1,074,706.24 0.35
9 600016
民生银 行 1,038,940.08 0.34
10 600000
浦发银 行 917,197.90 0.30
11 601166
兴业银 行 911,416.76 0.30
12 600519
贵州茅 台 834,616.68 0.28 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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13 600036
招商银 行 829,609.77 0.27
14 600372
中航电 子 591,747.44 0.20
15 600546
山煤国 际 573,130.93 0.19
16 601288
农业银 行 531,839.52 0.18
17 600804
鹏博士 523,434.35 0.17
18 601328
交通银 行 486,046.76 0.16
19 600199
金种子 酒 457,928.02 0.15
20 600406
国电南 瑞 429,148.47 0.14
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 31,559,333.83
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 30,238,350.17
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
2013 年 9 月 25 日中 国民 生银行 股份 有限 公司 收到 交易商 协会 自律 处分 。处 罚原因 是江 苏 汇
鸿国际集团有 限公司作 为 相关债务融资 工具发行 人 ，在债务融资 工具存续 期 间，未合规 披露子公
司中融信佳对 外担保信 息 。主承销商中 信银行、 民 生银行、广发 银行在尽 职 调查中未将 中融信佳
对外担保情况 作为或有 事 项进行专项了 解，亦未 辅 导企业在募集 说明书中 披 露上述情况 。根据相
关自律规定， 经交易商 协 会秘书处专题 办公会审 议 决定，给予主 承销商中 信 银行、民生 银行、广
发银行 诫勉 谈话 处分 ，并 处责令 改正 。
2013 年 9 月 25 日中 国农 业银行 股份 有限 公司 因其 作为债 务融 资工 具主 承销 商，近 期涉 及未
按规定开展后 续管理工 作 、未合规履行 持有人会 议 有关职责以及 未按业务 规 范要求开展 尽职调查
等多项 违反 自律 规则 指引 的情形 ， 根 据相 关自 律规 定， 经 交易 商协 会秘 书处 专题办 公会 审议 决定 ，
给予农 业银 行通 报批 评处 分，并 处责 令改 正。
2013 年11 月13 日招商 银 行股份 有限 公司 收到 交易 商协会 自律 处分 。 处 罚原 因是林 州重 机集
团股份有限公 司作为债 务 融资工具发行 人，在债 务 融资工具存续 期间，因 减 资事项涉及 重大事项
信息披露延迟 及持有人 会 议延迟召开等 情形。主 承 销商招商银行 、中信银 行 在后续管理 工作中未
充分尽职履责 。根据相 关 自律规定，经 交易商协 会 秘书处专题办 公会审议 决 定，给予主 承销商中
信银行 、招 商银 行诫 勉谈 话处分 ，并 处责 令改 正。
本基金为交易 型开放式 指 数证券投资基 金，采用 完 全复制法进行 指数化投 资 ，按照成份股 在
上证 180 成 长指 数中 的基 准权重 构建 指数 化投 资组 合。基 金管 理人 对上 述股 票的投 资决 策程 序符
合相关 法律 法规 和公 司制 度的要 求。
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 其余七名 证 券的发行主体 没有被监 管 部门立案调查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 445.81
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 475.62
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 921.43
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 603369 今世缘 16,930.00 0.01 新股锁 定
2 603328 依顿电 子 15,310.00 0.01 新股锁 定
华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1
份额单 位： 份
本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 180 成长联 接基 金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额 占总份
额比例
634 434,943.91 114,023,051.00 41.35% 17,890,904.00 6.49% 143,840,486.00 52.16%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 宝钢集 团有 限公 司 88,885,000.00 32.23%
2 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 19,730,614.00 7.16%
3 中信证 券股 份有 限公 司 3,677,181.00 1.33%
4 罗菲瑛 1,809,000.00 0.66%
5 周爱萍 1,000,000.00 0.36%
6 贵州省 贵财 投资 有限 责任 公司 1,000,000.00 0.36%
7 陈宏伟 609,935.00 0.22%
8 叶自青 587,000.00 0.21%
9 包利民 499,000.00 0.18%
10 夏爱萍 407,920.00 0.15%
11 华宝兴 业上 证180 成长交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
143,840,486.00 52.16%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
注：期末基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0 华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年8 月4 日）基金 份额 总额
821,754,441.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 331,754,441.00
本报告 期基 金总 申购 份额 3,000,000.00
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 59,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 275,754,441.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基 金管 理人 的重 大人 事变动
（1）2014 年3 月24 日 ， 基金管 理人 发布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 聘任常 务副 总经
理的公 告》 ， Alexandre Werno 先生 自 2014 年3 月21 日起 担任 公司 常务 副总 经理。
（2）2014 年3 月31 日 ， 基金管 理人 发布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 聘任副 总经 理的
公告》 ，向 辉先 生自2014 年3 月31 日起 担任 公司 副总经理 。
2、基 金托 管人 的专 门基 金托管部 门 的重大 人事 变动
2014 年 2 月 14 日中国银 行股份 有限 公司 公告 ，自 2014 年 2 月 13 日起，陈 四清先 生担 任本
行行长 。
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
目前该 会计 师事 务所 向本 基金提 供的 审计 服务 持续 期限为 ： 本基 金合 同生 效 之日 （2011 年8
月4 日）起 至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 有受到 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 1 61,710,964.00 100.00% 56,181.16 100.00% -
国信证券 1 - - - - -
注：基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下：
（1） 选择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚； 内部管 理规范 、 严格， 具备健 全的 内控制 度， 并能满 足基 金运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签约 。
华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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2. 本基金 本报 告期 券商 交易单元 无变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 它证券 投资 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
上证180 价值 交易 型开 放式指数 证
券投资 基金 、 上证180 成长交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 增加华
福证券 为一 级交 易
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》 以 及基 金管 理人
网站
2014 年 5 月 29 日
2 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
聘任副 总经 理的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》 以 及基 金管 理人
网站
2014 年 3 月 31 日
3 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
聘任常 务副 总经 理的 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》 以 及基 金管 理人
网站
2014 年 3 月 24 日
4 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
代为履 行基 金经 理职 责情 况的公
告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》 以 及基 金管 理人
网站
2014 年 1 月 29 日
5 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司旗下
基金资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》 以 及基 金管 理人
网站
2014 年 1 月 2 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同；
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 ；
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
华宝兴业上证 180 成长 ETF2014 年半年度报告
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基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 办公场 所及 基金 托管 人住 所备投 资者 查阅 。
11.3 查阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014 年8 月29 日
