华宝兴业资源 优选股票型 证券投资基 金
2014 年半年 度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月29 日
华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 26 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期自 2014 年01 月01 日起至 06 月30 日止 。 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
.............................................................. 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
.......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 11
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 12
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 12
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 14
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 33
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 36
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 38华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 38
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 39
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 39
10.3 涉及 基金 管 理人、 基金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 42
§11 备查文件目录
................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
华宝兴 业资 源优 选股 票型 证券投 资基 金 基金名 称
华宝兴 业资 源优 选 基金简 称
240022 基金主 代码
240022 交易代 码
契约型 开放 式 基金运 作方 式
2012 年 8 月 21 日 基金合 同生 效日
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
96,889,522.71 份 报告期 末基 金份 额总 额
不定期 基金合 同存 续期
2.2 基 金产 品说明
把握资 源相 关行 业的 投资 机会， 力争在长 期内 为基 金
份额持 有人 获取 超额 回报 。
投资目 标
本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 ，通 过宏 观策 略
研究， 对相 关资 产类 别的 预期收 益进 行动 态跟 踪， 决
定大类 资产 配置 比例 。本 基金采 用自 上而 下和 自下 而
上相结 合的 方法 ，通 过对 资源相 关子 行业 的精 选以 及
对行业 内相 关股 票的 深入 分析， 挖掘 该类 型企 业的 投
资价值 ，分 享资 源稀 缺性 所带来 的行 业高 回报 。本 基
金采取 自上 而下 的方 法确 定投资 组合 久期 ，结 合自 下
而上的 个券 选择 方法 构建 债券投 资组 合。 本基 金将 根
据市场 的实 际情 况及 基金 的申购 赎回 状况 ，将 部分 资
产投资 于中 国证 监会 批准 的允许 基金 投资 的其 他金 融
工具， 包括 但不 限于 可转 换债券 、央 行票 据、 以捕 捉
市场机 会， 提高 基金 资产 的使用 效率 。
投资策 略
80%× 中证 内地 资源 主题 指数收益 率+20%× 上证 国债
指数收 益率
业绩比 较基 准
本基金 为股 票型 基金 ，在 证券投 资基 金中 属于 风险 和
收益水 平都 较高 的品 种。 其预期 风险 收益 水平 高于 混
合型基 金、 债券 型基 金及 货币市 场基 金。
风险收 益特 征
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
名称 中国银 行股 份有 限公 司 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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信息披 露负 责人
刘月华 姓名 王永民
021-38505888 联系电 话 010-66594896
xxpl@fsfund.com 电子邮 箱 fcid@bankofchina.com
400-700-5588、
021-38924558
客户服 务电 话
95566
021-38505777 传真 010-66594942
上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
200120 邮政编 码 100818
郑安国 法定代 表人 田国立
2.4 信 息披 露方式
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
www.fsfund.com 登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 住所 。
基金半 年度 报告 备置 地点
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
基金管 理人 注册登 记机 构 上海市 世纪 大道 100 号环 球金融 中
心 58 楼
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 责
任公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,889,592.64
本期利 润 -5,501,853.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0572
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.11%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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期末可 供分 配利 润 -28,452,930.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2937
期末基 金资 产净 值 68,436,592.67
期末基 金份 额净 值 0.706
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -29.40%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.58% 0.66% 1.40% 0.62% 0.18% 0.04%
过去三 个月 1.44% 1.02% 1.71% 0.90% -0.27% 0.12%
过去六 个月 -7.11% 1.16% -6.51% 1.00% -0.60% 0.16%
过去一 年 -5.87% 1.28% -12.70% 1.13% 6.83% 0.15%
自基金 合同
生效日 起至
今
-29.40% 1.19% -35.99% 1.21% 6.59% -0.02%
注：1 、 本基 金业 绩比 较基 准为 ：80%×中证内 地资 源主题指 数收 益率+20%×上证国债 指数 收益 率。
2、 净值以 及比 较基 准相 关数据计 算中 涉及 天数 的， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ）。 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2012 年 8 月 21 日至 2014 年 6 月 30 日）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6 个月内 使基金 的投 资组 合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定，截 至2013 年 2 月 21 日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是2003 年3 月7 日正 式成 立的 合资 基金管理 公司 ， 截至本 报告 期末 （2014 年6
月30 日） ， 所管理 的开 放式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF 、上证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基 金、
华宝油 气基 金、 华宝兴 业医药生 物基 金、 华宝兴 业活期通 货币 市 场基金 （原华宝兴 业短 融 50 基金
转型） 、 华宝 兴业 资源 优选 基金 、 华 宝添 益基 金 、 华 宝兴业 服务 优选 基金 、 华 宝兴业 创新 优选 基金
以及华 宝兴 业生 态中 国基 金， 所管理 的开 放式 证券 投资基金 资产 净值 合计 56,168,945,206.12 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡目荣
本基金
基金经
理
2012 年8 月21 日 - 11 年
硕士。曾 在金 信
研究、国 金证 券
股份有限 公司 从华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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事研究工作，
2008 年6 月进入
华宝兴业 基金 管
理有限公 司， 先
后担任高 级分 析
师、研究 部总 经
理助理、 基金 经
理助理和 交易 员
的职务 。2012 年
8 月起任 华宝 兴
业资源优 选股 票
型证券投 资基 金
基金经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业资 源优 选股 票型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 国内 经济 持续低迷 ， 工业增 加值 、 固定资产 投资 、 社会消 费品 零售总 额等 数据
增长都不好。 虽然二季 度 政府陆续出台 了一些微 刺 激政策，但国 内经济形 势 也没有明显 改观。经
济低迷一方面 是国内经 济 结构调整的结 果，同时 也 受环保、反腐 等多重因 素 影响。从国 内市场流
动性角 度看 ，虽 然 6 月底 由于新 股申 购导 致市 场资 金一度 紧张 ，但 上半 年大 部分时 间维 持相 对 宽
松。由 于私 人消 费及 出口 贡献向 下修 正， 美国 一季 度 GDP 终值 大幅 下调 ，但 近期高 频数 据和 领先
指标显 示美 国经 济自 3 月 份以来 环比 缓慢 回升 ；欧 洲、日 本经 济上 半年 继续 改善， 目前 看乌 克 兰
局势没 有对 欧洲 经济 造成 太大冲 击。
A 股市场上半 年呈现震 荡 下跌走势，上 半年市场 波 动主要受房地 产再融资 放 开、定向降准 、
优先股 政策 出台 、沪 港通 、国企 改革 和 IPO 重启等 消息刺 激， 但由 于经 济表 现疲弱 ，市 场整 体走
势不好。主题 投资受市 场 关注比较高， 如新能源 汽 车、京津冀区 域规划等 相 关个股表现 出色。上
半年上 证指 数跌 幅3.20% ， 深成指 跌幅 9.59% ， 创业板 指数涨 幅 7.69% ， 内地 资源 指数跌 幅8.65% ，
中信煤 炭指 数跌 幅14.23% ，中信 有色 指数 涨幅 3.02% 。
上半年 资源 板块弱于 主板 指数表 现, 尤其 是落 后创 业板指数 。 上半年 有色 金 属板块由于 供给 紧
缩等原 因表 现相 对较 好， 由于有 色板 块方 面配 置略 有不足 ， 报 告期 内本 基金 小幅跑 输了 行业 基 准 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-7.11% ，同期业绩比较基准收益率为
-6.51% ，基 金表 现落 后基 准 0.60%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年下 半年 ， 国内方面 ， 中央及 地方 政府 纷纷加码 稳增 长政 策， 甚至采取放 松地 产限
购等政 策， 国内 经济 有望 逐步企 稳。 从先 行指 标（ 如 PMI 指数 ）看 ，国 内经 济有企 稳迹 象； 国外
方面，预计美 国和欧洲 继 续维持缓慢复 苏，不确 定 性可能来自中 东及乌克 兰 局势变化， 但目前看
来风险 不大 。
对于 A 股市 场来 说， 大小 股票经 历了 近两 年持 续分 化，估 值已 经出 现了 明显 背离。 在市 场 对
国内经济未来 预期依然 较 为悲观以及经 济转型预 期 下，大股票出 现逆转暂 时 还不具备条 件，但由
于被低估，局 部性投资 机 会将会不断涌 现。对资 源 板块来说，由 于近两年 来 跌幅较大， 很多个股华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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已经跌出了价 值，虽然 大 的经济环境还 不支持板 块 整体出现机会 ，但预计 局 部性机会也 会不断出
现。未来本基 金配置上 主 要偏向于投资 资源行业 里 面景气处于底 部，未来 有 望复苏的子 行业；同
时重点关注未 来有望受 益 于新经济发展 方向的自 然 资源，受益于 环保监管 加 强以及其他 不可抗力
带来供给约束 的资源类 子 行业。下半年 我们将努 力 寻找自然资源 领域新的 投 资机会，为 投资人创
造好的 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝兴 业资 源优选 股票 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会 计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 资源 优选股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,888,921.31 4,898,337.57
结算备 付金
341,222.47 653,612.79
存出保 证金
11,628.18 32,011.52
交易性 金融 资产 6.4.7.2 57,823,110.50 66,216,505.78
其中： 股票 投资
57,823,110.50 66,216,505.78
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 6,000,000.00 3,000,000.00
应收证 券清 算款
1,093,075.99 2,000,619.31
应收利 息 6.4.7.5 9,403.96 5,796.17
应收股 利
- -
应收申 购款
3,948.82 62,653.09
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
69,171,311.23 76,869,536.23 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
67,831.38 746,704.49
应付管 理人 报酬
83,210.47 102,180.82
应付托 管费
13,868.42 17,030.11
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 295,776.87 291,013.54
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 274,031.42 272,683.10
负债合 计
734,718.56 1,429,612.06
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 96,889,522.71 99,268,197.72
未分配 利润 6.4.7.10 -28,452,930.04 -23,828,273.55
所有者 权益 合计
68,436,592.67 75,439,924.17
负债和 所有 者权 益总 计
69,171,311.23 76,869,536.23
注：报 告截 止日 2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.706 元， 基金 份额 总额96,889,522.71 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 资源 优选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-4,568,403.03 -17,349,449.68
1.利息 收入
90,695.46 92,020.17
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 26,078.95 58,791.34
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
64,616.51 33,228.83
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-4,106,015.84 4,813,394.34 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -4,589,577.89 4,438,419.63
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 483,562.05 374,974.71
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -612,261.29 -22,419,185.13
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 59,178.64 164,320.94
减：二、费用
933,450.90 1,196,632.68
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 502,876.11 575,933.08
2．托 管费 6.4.10.2.2 83,812.69 95,988.81
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 209,043.70 384,011.43
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 137,718.40 140,699.36
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-5,501,853.93 -18,546,082.36
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
-5,501,853.93 -18,546,082.36
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 资源 优选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
99,268,197.72 一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
-23,828,273.55 75,439,924.17
- 二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
-5,501,853.93 -5,501,853.93
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
-2,378,675.01
（净值 减少 以 “- ”号填
877,197.44 -1,501,477.57 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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列）
22,351,811.84 其中：1.基金申 购款 -6,424,523.68 15,927,288.16
2.基金 赎回 款 -24,730,486.85 7,301,721.12 -17,428,765.73
- 四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -
96,889,522.71 五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
-28,452,930.04 68,436,592.67
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
123,559,139.58 一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值）
3,018,563.74 126,577,703.32
- 二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
-18,546,082.36 -18,546,082.36
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
-54,823,912.89
（净值 减少 以 “- ”号填
列）
-1,651,084.02 -56,474,996.91
24,398,377.53 其中：1.基金申 购款 -227,975.80 24,170,401.73
2.基金 赎回 款 -79,222,290.42 -1,423,108.22 -80,645,398.64
- 四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -
68,735,226.69 五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
-17,178,602.64 51,556,624.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____ 张幸骏____
6.4 报表附 注
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业资源优选股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中国证 监会 ”) 证监 许可[2012]第 685 号 《关于 核准 华宝 兴业 资源 优选股 票型 证券 投华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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资基金 募集 的批 复》 核准， 由华宝 兴业 基金 管理 有限公司 依照 《中华 人民 共和国证 券投 资基 金法 》
和《华宝兴业 资源优选 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式基
金， 存续 期限 不定 ， 首次设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 502,951,385.57 元， 业经普 华永 道
中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2012)第 316 号验资 报 告予以 验证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 华宝 兴业 资源 优 选股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2012 年 8 月 21 日正 式生 效， 基金
合同生效日的基金份 额总 额为 502,977,780.46 份 基金份额，其中认购 资金 利息折合 26,394.89
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为华 宝兴业基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国银 行股份有
限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业资源优选 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的 A
股股票(包括 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准上市的股 票)、债券 、货 币市场工具 、资产
支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具，但需 符 合中国证监 会的相关
规定。 本基 金的 股票 投资 比例为 基金 资产 的60 ％-95% ， 其 中， 投资 于资 源相 关股票 的比 例不 低于
股票资产的 80%。现 金、 债券资产及中 国证监会 允 许基金投资的 其他证券 品 种占基金资产 比例为
5%－40% ，其 中，持有 现金 或者到期日在 一年以内 的 政府债券不低 于基金资 产 净值的 5%。 本基金
的业绩 比较 基准 为：80%× 中证内 地资 源主 题指 数收 益率+20%× 上证 国债 指数 收益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月29 日批 准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 华宝 兴
业资源优选股 票型证券 投 资基金基金合 同》和中 国 证监会发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2014 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2014 年华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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6 月30 日的财 务状 况以 及2014 年上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入，暂不 征收 企业 所得税 。
(3)对基金 取得的企业 债 券利息收入， 由发行债券 的企业在向基 金支付利息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内(含1 个月)的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年)的，暂 减按 50% 计入应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的税率 计征 个人所 得税 。
(4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 3,888,921.31
定期存 款 - 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,888,921.31
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 73,519,206.38 57,823,110.50 -15,696,095.88
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 73,519,206.38 57,823,110.50 -15,696,095.88
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 6,000,000.00 -
合计 6,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
6.4.7.5 应收利 息
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
单位： 人民 币元
项目 本期末 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
第 19 页 共 43 页
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,001.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 153.51
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 8,243.89
应收申 购款 利息 0.08
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 5.20
合计 9,403.96
6.4.7.6 其他资 产
6.4.7.7 应 付交 易费用
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 295,776.87
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 295,776.87
6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 140.29
预提费 用 273,891.13
合计 274,031.42
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
99,268,197.72 上年度 末 99,268,197.72 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
第 20 页 共 43 页
22,351,811.84 本期申 购 22,351,811.84
本期赎 回 -24,730,486.85 ( 以"-" 号填列) -24,730,486.85
96,889,522.71 本期末 96,889,522.71
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
-3,868,569.60 上年度 末 -19,959,703.95 -23,828,273.55
-4,889,592.64 本期利 润 -612,261.29 -5,501,853.93
23,476.73 本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
853,720.71 877,197.44
-1,768,970.65 其中： 基金 申购 款 -4,655,553.03 -6,424,523.68
基金赎 回款 1,792,447.38 5,509,273.74 7,301,721.12
- 本期已 分配 利润 - -
-8,734,685.51 本期末 -19,718,244.53 -28,452,930.04
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 22,735.45
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,141.77
其他 201.73
合计 26,078.95
6.4.7.12 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 69,552,747.01
减：卖 出股 票成 本总 额 74,142,324.90
买卖股 票差 价收 入 -4,589,577.89
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 483,562.05
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 483,562.05
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -612,261.29
——股票投 资 -612,261.29
——债券投 资 -
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -612,261.29
6.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 23,073.89
转换费 收入 36,104.75 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
第 22 页 共 43 页
合计 59,178.64
注：
1. 本基金 的赎 回费 率按 持有期间 递减 ， 对于持 续持 有期少 于 30 日 的投 资人 的赎回 费全 额计 入基
金资产 ，对 于持 续持 有期 大于等 于30 日的投 资人 的赎回费 总额 的 25% 归入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
209,043.70
银行间 市场 交易 费用 -
合计
209,043.70
6.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 109,095.94
银行费 用 3,827.27
合计 137,718.40
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集团 ”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投资 ”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
502,876.11 当期发生的基金应支付
的管理 费
575,933.08
133,818.62 其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
129,929.21
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5%的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.5% / 当年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
83,812.69 当期发生的基金应支付
的托管 费
95,988.81 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
第 24 页 共 43 页
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1
份额单 位： 份
报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 422,523.24 293,904.22
- 期间申 购/ 买入总 份额 -
- 期间因 拆分 变动 份额 -
- 减：期 间赎 回/ 卖出总 份额 -
422,523.24 期末持 有的 基金 份额 293,904.22
期末持 有的 基金 份额 0.44%
占基金 总份 额比 例
0.43%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认 （申 ）购/赎 回 费率按 照本 基金 招募 说明 书的规 定执 行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
宝钢集
团有限
公司
29,999,000.00 30.96% 29,999,000.00 30.22%
华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 3,888,921.31 22,735.45 6,875,750.31 54,978.75
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2014 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发证 券而 流通受限 的证 券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000960
锡业
股份
2014 年
5 月 6
日
重大
事项
公告
12.44
2014 年
8 月 5
日
13.68 60,000 674,835.00 746,400.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
第 26 页 共 43 页
的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 主动型的 行 业股票投资基 金，属于 证 券投资基金中 的预期风 险 和预期收益都 较
高的品种。本 基金投资 的 金融工具主要 包括股票 、 债券及权证等 。本基金 在 日常经营活 动中面临
的与这些金融 工具相关 的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基 金管理人
从事风险管理 的主要目 标 是争取将以上 风险控制 在 限定的范围之 内，使本 基 金在风险和 收益之间
取得最 佳的 平衡 以实 现“ 风险和 收益 相匹 配” 的风 险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2014 年6 月30 日，本 基金未 持有 信用 类债 券(2013 年 12 月31 日： 同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券在证华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
第 28 页 共 43 页
券交易所上市 ，因此除 附 注 6.4.12 中列 示的部分 基金资产流通 暂时受限 制 不能自由转让 的情况
外，均能以合 理价格适 时 变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资 金应对流
动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 3,888,921.31 - - - 3,888,921.31
结算备 付金 341,222.47 - - - 341,222.47
存出保 证金 11,628.18 - - - 11,628.18 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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交易性 金融 资产 - - - 57,823,110.50 57,823,110.50
买入返 售金 融资 产 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 1,093,075.99 1,093,075.99
应收利 息 - - - 9,403.96 9,403.96
应收申 购款 - - - 3,948.82 3,948.82
其他资 产 - - - - -
资产总 计 10,241,771.96 - - 58,929,539.27 69,171,311.23
负债
应付赎 回款 - - - 67,831.38 67,831.38
应付管 理人 报酬 - - - 83,210.47 83,210.47
应付托 管费 - - - 13,868.42 13,868.42
应付交 易费 用 - - - 295,776.87 295,776.87
其他负 债 - - - 274,031.42 274,031.42
负债总 计 - - - 734,718.56 734,718.56
利率敏 感度 缺口 10,241,771.96 - - 58,194,820.71 68,436,592.67
上年度 末
2013 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,898,337.57 - - - 4,898,337.57
结算备 付金 653,612.79 - - - 653,612.79
存出保 证金 32,011.52 - - - 32,011.52
交易性 金融 资产 - - - 66,216,505.78 66,216,505.78
买入返 售金 融资 产 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 2,000,619.31 2,000,619.31
应收利 息 - - - 5,796.17 5,796.17
应收申 购款 - - - 62,653.09 62,653.09
资产总 计 8,583,961.88 - - 68,285,574.35 76,869,536.23
负债
应付赎 回款 - - - 746,704.49 746,704.49
应付管 理人 报酬 - - - 102,180.82 102,180.82
应付托 管费 - - - 17,030.11 17,030.11
应付交 易费 用 - - - 291,013.54 291,013.54
其他负 债 - - - 272,683.10 272,683.10
负债总 计 - - - 1,429,612.06 1,429,612.06
8,583,961.88 利率敏 感度 缺口 - - 66,855,962.29 75,439,924.17
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2014 年6 月30 日， 本基金未持 有交 易性 债券 投资, 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无
重大影 响(2013 年12 月31 日： 同) 。 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 本基金采
用自上而下和 自下而上 相 结合的方法， 通过对资 源 相关子行业的 精选以及 对 行业内相关 股票的深
入分析，挖掘 该类型企 业 的投资价值， 分享资源 稀 缺性所带来的 行业高回 报 。本基金的 基金管理
人定期结合宏 观及微观 环 境的变化，对 投资策略 、 资产配置、投 资组合进 行 修正，来主 动应对可
能发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产的60%-95% ， 其 中投 资于 资源相 关股 票的 比例 不低 于股票 资产 的80% 。 现 金、 债券资 产及 中国 证
监会允许基金 投资的其 他 证券品种占基 金资产比 例 为 5%－40% ，其中， 持有 现金或者到期 日在一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值的 5% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的
证券价 格实 施监 控， 定期 运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标
等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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交易性 金融 资产-股票投 资 57,823,110.50 84.49 66,216,505.78 87.77
交易性 金融 资产 － - 基金 投资 - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 57,823,110.50 84.49 66,216,505.78 87.77
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 6.4.1)以外的 其他 市场 变量 保持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
3,779,101.15 1. 业绩比 较基 准上 升 5% 4,109,233.04
-3,779,101.15 2. 业绩比 较基 准下 降 5% -4,109,233.04
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以公允 价值 计量 的金 融工具
(i)金融工 具公 允价 值计 量的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不可观 察输
入值) 。
华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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各层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 57,076,710.50 元， 属于 第二 层级的余 额为 746,400.00 元， 无属 于第 三层 级
的 余额(2013 年 12 月 31 日：第一 层级的 余额为 63,928,405.78 元，属于 第二层级 的余额 为
2,288,100.00 元， 无属 于第三层 级的 余额 额) 。
(ii)公 允价 值所 属层 级间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iii) 第三 层级 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 57,823,110.50 83.59
其中： 股票 57,823,110.50 83.59
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 6,000,000.00 8.67
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,230,143.78 6.12
7 其他各 项资 产 1,118,056.95 1.62
8 合计 69,171,311.23 100.00 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,050,700.00 1.54
B
采矿业 36,019,602.30 52.63
C
制造业 13,120,224.20 19.17
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 3,688,300.00 5.39
F
批发和 零售 业 493,324.00 0.72
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 1,180,200.00 1.72
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 515,760.00 0.75
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 1,755,000.00 2.56
合计 57,823,110.50 84.49
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601088 中国神 华 400,000 5,816,000.00 8.50
2 600028 中国石 化 1,087,500 5,731,125.00 8.37
3 601699 潞安环 能 343,600 2,607,924.00 3.81 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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4 600123 兰花科 创 320,000 2,406,400.00 3.52
5 000937 冀中能 源 410,000 2,390,300.00 3.49
6 600549 厦门钨 业 93,323 2,370,404.20 3.46
7 601898 中煤能 源 500,860 2,018,465.80 2.95
8 601857 中国石 油 260,000 1,960,400.00 2.86
9 002155 辰州矿 业 254,400 1,902,912.00 2.78
10 600348 阳泉煤 业 335,000 1,889,400.00 2.76
11 000060 中金岭 南 270,000 1,836,000.00 2.68
12 600256 广汇能 源 250,000 1,755,000.00 2.56
13 000603 盛达矿 业 125,000 1,476,250.00 2.16
14 601225 陕西煤 业 340,000 1,404,200.00 2.05
15 002140 东华科 技 80,000 1,346,400.00 1.97
16 600585 海螺水 泥 80,000 1,257,600.00 1.84
17 600497 驰宏锌 锗 134,700 1,240,587.00 1.81
18 600089 特变电 工 146,000 1,239,540.00 1.81
19 000983 西山煤 电 232,000 1,222,640.00 1.79
20 601117 中国化 学 230,000 1,198,300.00 1.75
21 601318 中国平 安 30,000 1,180,200.00 1.72
22 600403 大有能 源 200,000 1,058,000.00 1.55
23 600108 亚盛集 团 190,000 1,050,700.00 1.54
24 601600 中国铝 业 330,000 1,003,200.00 1.47
25 601918 国投新 集 352,150 982,498.50 1.44
26 000933 神火股 份 280,000 968,800.00 1.42
27 600547 山东黄 金 60,000 928,800.00 1.36
28 000059 华锦股 份 216,000 892,080.00 1.30
29 000960 锡业股 份 60,000 746,400.00 1.09
30 000970 中科三 环 60,000 712,800.00 1.04
31 002051 中工国 际 40,000 648,000.00 0.95
32 000831 五矿稀 土 30,000 629,400.00 0.92
33 600219 南山铝 业 120,000 602,400.00 0.88
34 002665 首航节 能 20,000 564,800.00 0.83
35 601808 中海油 服 30,000 527,700.00 0.77
36 000888 峨眉山 Ａ 28,000 515,760.00 0.75
37 002081 金 螳 螂 35,000 495,600.00 0.72
38 600546 山煤国 际 137,800 493,324.00 0.72
39 600489 中金黄 金 60,000 456,000.00 0.67
40 600366 宁波韵 升 20,000 296,800.00 0.43
华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600256 广汇能 源 4,663,951.74 6.18
2 601225 XD 陕西煤 3,132,767.01 4.15
3 600108 亚盛集 团 2,791,064.37 3.70
4 600352 浙江龙 盛 2,621,455.10 3.47
5 601857 中国石 油 2,585,147.95 3.43
6 002140 东华科 技 2,211,079.24 2.93
7 600459 贵研铂 业 2,123,232.52 2.81
8 601992 金隅股 份 2,015,103.66 2.67
9 000401 冀东水 泥 1,995,885.80 2.65
10 002497 雅化集 团 1,991,260.50 2.64
11 600028 中国石 化 1,850,600.00 2.45
12 000970 中科三 环 1,636,047.34 2.17
13 000983 西山煤 电 1,548,479.95 2.05
14 000933 神火股 份 1,522,630.23 2.02
15 600546 山煤国 际 1,512,598.10 2.01
16 000888 峨眉山 Ａ 1,443,916.00 1.91
17 600739 辽宁成 大 1,422,844.00 1.89
18 600089 特变电 工 1,395,500.00 1.85
19 300068 南都电 源 1,381,435.07 1.83
20 601808 中海油 服 1,301,041.62 1.72
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600256 广汇能 源 4,791,864.44 6.35
2 600352 浙江龙 盛 3,042,086.94 4.03
3 601992 金隅股 份 2,832,660.91 3.75
4 002501 利源精 制 2,310,745.38 3.06
5 000401 冀东水 泥 2,285,372.00 3.03 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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6 600459 贵研铂 业 2,132,409.17 2.83
7 002497 雅化集 团 1,949,006.90 2.58
8 600157 永泰能 源 1,853,869.65 2.46
9 601225 XD 陕西煤 1,815,247.00 2.41
10 600111 包钢稀 土 1,609,467.00 2.13
11 600028 中国石 化 1,566,200.00 2.08
12 600780 通宝能 源 1,551,338.36 2.06
13 002140 东华科 技 1,525,616.51 2.02
14 600366 宁波韵 升 1,511,140.50 2.00
15 600108 亚盛集 团 1,498,596.30 1.99
16 002440 闰土股 份 1,462,143.00 1.94
17 300068 南都电 源 1,317,365.73 1.75
18 600739 辽宁成 大 1,268,738.83 1.68
19 000830 鲁西化 工 1,267,200.00 1.68
20 600403 大有能 源 1,264,560.33 1.68
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
66,361,190.91 买入股 票成 本（ 成交）总 额
69,552,747.01 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
2014 年 1 月 13 日中国 石化发布 公告 ：国 务院 对山 东省青 岛市 “11 ?22 ”中石化东黄 输油 管
道泄漏爆炸特 别重大事 故 调查处理报告 已作出批 复 ，同意国务院 事故调查 组 的调查处理 结果，对
中国石 化及 当地 政府 的 48 名责任 人分 别给 予纪 律处 分，对 涉嫌 犯罪 的 15 名责任人移 送司 法机 关
依法追究法律责任。根据国 务院事故调查组的统计， 本次事故造成直接经济损 失人民币 75,172
万元， 公司 将承 担其 相应 赔偿责 任。
本基金管理人通 过对上述 上市公司进行 进一步了 解 和分析，认为 该处罚不 会 对公司的投资 价
值构成 实质 性影 响， 因此 本基金 管理 人对 上述 股票 的投资 判断 未发 生改 变。
7.12.2
报告期内，本基 金投资的 前十名证券的 其余九名 证 券的发行主体 没有被监 管 部门立案调查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
单位： 人民 币元 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,628.18
2 应收证 券清 算款 1,093,075.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,403.96
5 应收申 购款 3,948.82
6 其他应 收款 -
7 - 待摊费 用
8 其他 -
9 合计 1,118,056.95
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,312 73,848.72 40,436,171.93 41.73% 56,453,350.78 58.27%
8.2 期 末基 金管 理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
521,366.05 0.5381%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年8 月21 日 ）基金 份额 总额
502,977,780.46
本报告 期期 初基 金份额总 额 99,268,197.72
本报告 期基 金总 申购 份额 22,351,811.84
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 24,730,486.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 96,889,522.71
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基 金管 理人 的重 大人 事变动
（1）2014 年3 月24 日 ， 基金管 理人 发布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 聘任常 务副 总经
理的公 告》 ， Alexandre Werno 先生 自 2014 年3 月21 日起 担任 公司 常务 副总 经理。
（2）2014 年3 月31 日 ， 基金管 理人 发布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 聘任副 总经 理的
公告》 ，向 辉先 生自2014 年3 月31 日起 担任 公司 副总经理 。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2014 年 2 月 14 日中国银 行股份 有限 公司 公告 ，自 2014 年 2 月 13 日起，陈 四清先 生担 任本
行行长 。 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日（2012 年8 月21 日） 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 有受到 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易
交易单 元
数量
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 56,695,165.12 41.71% 51,615.31 42.16% -
海通证券 1 34,725,912.09 25.55% 30,728.97 25.10% -
国海证券 2 11,239,398.62 8.27% 10,127.89 8.27% -
齐鲁证券 1 10,776,802.71 7.93% 9,811.17 8.01% -
招商证券 1 9,637,117.82 7.09% 8,527.97 6.97% -
兴业证券 1 9,546,307.56 7.02% 8,691.04 7.10% -
光大证券 1 2,299,872.00 1.69% 2,035.13 1.66% -
中金国际 2 993,362.00 0.73% 879.04 0.72% -
太平洋证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - - 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
第 41 页 共 43 页
国信证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1） 选择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚； 内部管 理规范 、 严格， 具备健 全的 内控制 度， 并能满 足基 金运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签约 。
2、本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 无变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 - - 101,600,000.00 35.09% - -
海通证券 - - - - - -
国海证券 - - 58,100,000.00 20.07% - -
齐鲁证券 - - 109,000,000.00 37.65% - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - 20,800,000.00 7.18% - -
光大证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国信证券 - - - - - - 华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
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广发证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加中 金公
司申购 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2014 年 4 月 5 日
2
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
聘任副 总经 理的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2014 年 3 月 31 日
3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
聘任常 务副 总经 理的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2014 年 3 月 24 日
4
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加光 大证
券 手机 客户端 申购 基金费率 优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2014 年 3 月 17 日
5
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站
2014 年 1 月 2 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴业资源优选 2014 年半年 度报告
第 43 页 共 43 页
华宝兴 业资 源优 选股 票型 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业资 源优 选股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业资 源优 选股 票型 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 办公场 所及 基金 托管 人住 所备投 资者 查阅 。
11.3 查阅 方式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014 年8 月29 日
