华宝兴业现金 宝货币市场 基金2014 年半年
度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月29 日
华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 26 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期自 2014 年01 月01 日起至 06 月30 日止 。 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现
.............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 12
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 13
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 13
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 16
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 35
7.2 债券回 购融 资情 况
.................................................................................................................... 35
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限
.................................................................................................... 35
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 36
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细
............................ 37
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离
............................................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 37
7.8 投资组 合报 告附 注
.................................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 38
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 39
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 39华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
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§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 41
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况
............................................................................................. 41
10.9 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 41
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 43
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 44
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 44
华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金
基金简 称 华宝兴 业现 金宝 货币
基金主 代码 240006
交易代 码 240006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 3 月 31 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,844,936,539.60 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 华宝兴 业现 金宝 货币 A 华宝兴 业现 金宝 货币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 240006 240007
报告期 末下 属分 级基金的 份额总 额 489,118,227.07 份 5,355,818,312.53 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 保持本 金的 安全 性与 流动 性，追 求高 于比 较基 准的 收益率 。
投资策 略 以对宏 观经 济及 利率 走势 的判断 为基 础， 在满 足组 合平均 久期 、 收 益性 以
及信用 等级 的前 提下 利用 现代金 融分 析方 法和 工具 ，优化 组合 配置 效果 ，
实现组 合增 值。
业绩比 较基 准 同期7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其 预期 风险 和预 期
收益率 都低 于股 票、 债券 和混合 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-700-5588 、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地 址 上海浦东新区世纪大道 100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海浦东新区世纪大道 100 北京市西城区闹市口大街 1 号华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
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号上海 环球 金融 中心 58 楼 院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 郑安国 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时
报》
登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 www.fsfund.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人
办公场 所和 基金 托管 人办 公场所 。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人 上海市 世纪 大道 100 号环球金融 中
心 58 楼
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 责
任公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注： 1、所述 基金业绩 指 标不包括持 有人认购 或交 易基金的各 项费用， 计入 费用后实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。
2、本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
基金级 别 华宝兴 业现 金宝 货币 A 华宝兴 业现 金宝 货币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2014 年 1 月 1 日 -
2014 年 6 月 30 日 )
报告期( 2014 年 1 月 1 日 -
2014 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 16,229,997.15 157,799,264.91
本期利 润 16,229,997.15 157,799,264.91
本期净 值收 益率 2.3063% 2.4285%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 489,118,227.07 5,355,818,312.53
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期末( 2014 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 30.0402% 32.9610% 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
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相关费用后的 余额，本 期 利润为本期已 实现收益 加 上本期公允价 值变动收 益 。由于货币 市场基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3、本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
华宝兴 业现 金宝 货币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3404% 0.0062% 0.1110% 0.0000% 0.2294% 0.0062%
过去三 个月 1.0190% 0.0038% 0.3366% 0.0000% 0.6824% 0.0038%
过去六 个月 2.3063% 0.0035% 0.6695% 0.0000% 1.6368% 0.0035%
过去一 年 4.6037% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 3.2537% 0.0027%
过去三 年 13.1581% 0.0031% 4.1845% 0.0002% 8.9736% 0.0029%
自基金 合同
生效日 起至
今
30.0402% 0.0051% 16.3767% 0.0020% 13.6635% 0.0031%
华宝兴 业现 金宝 货币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3603% 0.0062% 0.1110% 0.0000% 0.2493% 0.0062%
过去三 个月 1.0797% 0.0038% 0.3366% 0.0000% 0.7431% 0.0038%
过去六 个月 2.4285% 0.0035% 0.6695% 0.0000% 1.7590% 0.0035%
过去一 年 4.8550% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 3.5050% 0.0027%
过去三 年 13.9752% 0.0032% 4.1845% 0.0002% 9.7907% 0.0030%
自基金 合同
生效日 起至
今
32.9610% 0.0051% 16.3767% 0.0020% 16.5843% 0.0031%
注： 1、 净值 以及 比较 基准 相关数 据计 算中 涉及 天数 的， 包括 所有 交易 日以 及季 末最后 一自 然日 （ 如
非交易 日） 。
2、本 基金 业绩 比较 基准 为：同 期 7 天通知 存款 利率 （税后 ） 。 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2005 年 3 月 31 日至 2014 年 6 月 30 日）
注： 按 照基 金合同 的约 定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起不 超过 六个 月内 完成 建仓。 截至2005 年
4 月7 日， 本基 金已 根据 基金合 同规 定完 成建 仓。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是2003 年3 月7 日正 式成 立的 合资 基金管理 公司 ， 截至本 报告 期末 （2014 年6
月30 日） ， 所管理 的开 放式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF 、上证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
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基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基 金、
华宝油 气基 金、 华宝兴 业医药生 物基 金、 华宝兴 业活期通 货币 市 场基金 （原华宝兴 业短 融 50 基金
转型） 、 华宝 兴业 资源 优选 基金 、 华 宝添 益基 金 、 华 宝兴业 服务 优选 基金 、 华 宝兴业 创新 优选 基金
以及华 宝兴 业生 态中 国基 金， 所管理 的开 放式 证券 投资基金 资产 净值 合计 56,168,945,206.12 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
本基金基
金经理、
华宝添益
基金经 理
2011 年 11 月 15
日
- 10 年
经济学 学士。 2003
年 7 月加入华宝
兴业基金管理有
限公司, 先后在清
算登记部、交易
部、 固定 收益 部从
事固定收益产品
相关的估值、交
易、投资工
作,2010 年 7 月起
任华宝兴业现金
宝货币市场基金
基金经理助理，
2011 年 11 月至今
任华宝兴业现金
宝货币市场基金
基金经理，2012
年 6 月至 2014 年
2 月兼任 华宝 兴业
中证短 融 50 债券
基金基金经理，
2012 年 12 月起兼
任华宝兴业现金
添益交易型货币
市场基金基金经
理。
谈云飞
本基金基
金经理助
理、华宝
兴业活期
通货币基
金经理助
理、华宝
添益基金
2013 年4 月8 日
2014 年6 月26
日
9 年
金融学 硕士， CFA。
2005 年 1 月加入
华宝兴业基金管
理有限 公司， 先后
任机构理财部研
究员、 机 构投 资部
投资经 理、 固 定收
益部分 析师， 2013华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
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经理助 理 年 4 月至 2014 年
6 月任华 宝兴 业现
金宝货币市场基
金、 华宝 兴业 现金
添益交易型货币
市场基金基金经
理助理。 2013 年 4
月至 2014 年 5 月
任华宝兴业中证
短融 50 债券 型证
券投资基金基金
经理助理，2014
年 5 月至 2014 年
6 月任华 宝兴 业活
期通货币市场基
金( 由短融 50 基
金转型) 基金经理
助理。
林昊
本基金基
金经理助
理、华宝
添益基金
经理助 理
2014 年 6 月 16
日
- 8 年
本科。2006 年 5
月加入华宝兴业
基金管理有限公
司， 先后 担任 渠道
经理、 市 场支 持经
理、 行政 经理 、 交
易员、 高 级交 易员
等职务。 2014 年 6
月任华宝兴业现
金宝货币市场基
金、 华宝 兴业 现金
添益交易型货币
市场基金基金经
理助理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 货币市 场基 金管 理暂 行规 定》 、 《 华宝兴业 现金 宝货 币市场 基金 基金 合同 》
和其他相关法 律法规的 规 定、监管部门 的相关规 定 ，依照诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产，在 控制投资 风 险的基础上， 为基金份 额 持有人谋取最 大利益， 没 有损害基金 份额持有
人利益 的行 为。 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
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由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，现金宝 货 币市场基金在 短
期内出 现过 存放 在不 具有 基金托 管资 格的 同一 商业 银行存 款占 基金 资产 净值 超过5% 的情况。 发生
此类情 况后 ，该 基金 均在 合理期 限内 得到 了调 整， 没有给 投资 人带 来额 外风 险或损 失。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公平交 易 制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 ，债 券市 场整 体表 现为牛 市普 涨行 情， 除了 在 3 月份出 现阶 段性 调整 以外， 多数 时间
各主要品种收 益率稳步 下 行，收益率曲 线呈现出 扁 平化特征，简 单总结可 以 说是流动性 预期改善
下的价值修复 行情。宏 观 经济运行整体 平稳，虽 然 增速有下行压 力，但仍 在 管理层容忍 范围内。
央行货币政策 继续维持 稳 健的整体基调 ，不过期 间 开始使用创新 微调手段 进 行放松，在 控制总量
的基础上，通 过定向降 低 存款准备金率 以及再贷 款 ，盘活存量、 优化结构 ， 提升资金配 置的针对
性、有效性， 确保货币 政 策向实体经济 的传导渠 道 更加顺畅。也 正是在此 背 景下，投资 者流动性
预期明 显改 善， 现券 投资 价值显 现， 市场 交投 活跃 、走势 稳健 。
本基金在报告 期内，根 据 货币市场的趋 势性变化 ， 进行了资产结 构调整， 重 点增持了中高 等
级信用 债， 并适 当拉 长平 均组合 剩余 期限 ，整 体运 行平稳 。
华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
现金 宝 A：本基 金报 告期 内净值 收益 率为 2.3063% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为0.6695%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
现金 宝 B： 本基 金报 告期 内净值 收益 率为 2.4285% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为0.6695%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年，微刺 激的政策 效 果将逐步显现 ，宏观经 济 企稳回升的概 率很大， 通 胀无疑将继续 处
于温和水平。 债券市场 在 经历上半年的 明显上涨 之 后，多数品种 已经稍显 疲 态，在新的 推动因素
出现前，可能 将以盘整 震 荡行情为主。 相较而言 ， 持有票息或将 是获取收 益 的主要途径 ，而资本
利得的捕捉难 度较大。 货 币市场有望继 续维持偏 松 态势，在资金 价格稳定 的 背景下，收 益率曲线
短端的波动幅 度将收敛 。 货币基金收益 率存在下 行 可能，但仍处 在历史高 位 具有投资价 值。本基
金管理 人将 继续 本着 谨慎 、稳健 、安 全的 原则 ，努 力把握 市场 机会 ，为 投资 者谋取 稳定 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 以份 额面 值1.00 元 固定份 额净 值交 易方 式， 每 日计算 当日 收益 并以 红利 再投资 形式 每华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 13 页 共 44 页
日全额 分配 收益 ， 每 日分 配的收 益于 分配 次日 按份 额面 值1.00 元 转入 所有 者 权益。 每月 集中 宣告
收益分 配并 将当 月收 益结 转到基 金份 额持 有人 基金 账户。 现金 宝 A 级基 金在 本报告 期累 计分 配收
益 16,229,997.15 元 ，其 中以红 利再 投资 方式 结转 入实收 基金 16,147,092.93 元，计 入应 付利 润
科目 82,904.22 元。 现金 宝 B 级基 金在 本报 告期 累 计分配 收益 157,799,264.91 元， 其中 以红 利
再投资 方式 结转 入实 收基 金155,955,444.70 元， 计入应付 利润 科目 1,843,820.21 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基金合 同、 托管协 议和其他 有关 规定 ， 不存 在损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规 守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，发现个别 监督指标 不 符合基金合同 约定并及 时 通知了基金管 理人，基 金 管理人在合 理期限内
进行了 调整 ，对 基金 份额 持有人 利益 未造 成损 害。
报告期 内， 本基金 实施 利润分配 的金 额为 ：A 级：16,229,997.15 元；B 级：157,799,264.91
元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 现金 宝货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 14 页 共 44 页
银行存 款 6.4.7.1 3,927,265,795.51 2,296,991,485.73
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,669,034,974.44 1,180,769,592.01
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,669,034,974.44 1,180,769,592.01
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 190,900,686.35 507,211,680.82
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 57,986,990.82 27,385,531.10
应收股 利
- -
应收申 购款
4,212,388.66 29,939,907.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 20,064.13 20,000.00
资产总 计
6,849,420,899.91 4,042,318,196.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资 产款
949,197,513.20 28,419,865.79
应付证 券清 算款
48,601,451.78 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,611,380.14 1,085,542.01
应付托 管费
791,327.30 328,952.10
应付销 售服 务费
186,675.54 228,168.46
应付交 易费 用 6.4.7.7 94,195.82 32,232.44
应交税 费
- 95,100.00
应付利 息
97,402.55 2,519.79
应付利 润
2,586,646.46 659,922.03
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 317,767.52 309,000.00
负债合 计
1,004,484,360.31 31,161,302.62
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 5,844,936,539.60 4,011,156,894.35
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
5,844,936,539.60 4,011,156,894.35
负债和 所有 者权 益总 计
6,849,420,899.91 4,042,318,196.97
注： 报告 截止 日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值 1.00 元， 基金份 额总 额 5,844,936,539.60 份，华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 15 页 共 44 页
其中A 类基 金份 额 489,118,227.07 份，B 类基 金份 额 5,355,818,312.53 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 现金 宝货币 市场 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
193,910,981.66 78,236,595.89
1.利息 收入
189,717,726.82 74,295,913.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 115,137,306.50 46,323,606.70
债券利 息收 入
44,239,699.12 22,365,434.18
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
30,340,721.20 5,606,872.77
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损失 以 “-”填 列）
4,193,254.84 3,907,615.40
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,193,254.84 3,907,615.40
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - 33,066.84
减：二、费用
19,881,719.60 11,164,471.70
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 12,562,009.36 6,034,388.07
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,806,669.53 1,828,602.48
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,214,232.79 1,096,092.82
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
2,090,727.15 2,013,833.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,090,727.15 2,013,833.51
6．其 他费 用 6.4.7.20 208,080.77 191,554.82
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
174,029,262.06 67,072,124.19
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
174,029,262.06 67,072,124.19 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 16 页 共 44 页
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 现金 宝货币 市场 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,011,156,894.35 - 4,011,156,894.35
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 174,029,262.06 174,029,262.06
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
1,833,779,645.25 - 1,833,779,645.25
其中：1.基金 申购款 24,106,746,417.67 - 24,106,746,417.67
2.基金 赎回 款 -22,272,966,772.42 - -22,272,966,772.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -174,029,262.06 -174,029,262.06
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,844,936,539.60 - 5,844,936,539.60
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,032,493,462.93 - 3,032,493,462.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 67,072,124.19 67,072,124.19
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
-311,150,096.02 - -311,150,096.02
其中：1.基金申 购款 10,243,988,125.14 - 10,243,988,125.14 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 17 页 共 44 页
2.基金 赎回 款 -10,555,138,221.16 - -10,555,138,221.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -67,072,124.19 -67,072,124.19
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,721,343,366.91 - 2,721,343,366.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____
6.4 报表附 注
张幸骏____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业现金宝货币市场基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中国证监会 ”)证监基 金字[2005]23 号 《关于同 意 华宝兴业现金 宝货币市场 基金募集的批 复》
核准，由华宝 兴业基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《华宝 兴业现金
宝货币市场基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集人民币 2,313,988,355.58 元， 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限
公司普 华永 道中 天验 字(2005)第 33 号验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证 监会备 案， 《华宝 兴业 现金
宝货币 市场 基金 基金 合同 》于 2005 年 3 月 31 日正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为
2,314,444,447.53 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 456,091.95 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
根据《华宝兴 业现金宝 货 币市场基金基 金合同》 和 《华宝兴业现 金宝货币 市 场基金更新的 招
募说明 书》 的规 定， 本基 金根据 投资 者单 个基 金账 户保留 的基 金份 额的 不同 ，分成 A 类和 B 类两
类基金份额。 两级基金 份 额单独设置基 金代码， 按 照不同的费率 计提销售 服 务费并分别 公布每万
份基金 净收 益和 七日 年化 收益率 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》 、 《华 宝兴业现 金宝货币市场 基金基金 合 同》和最新公 布
的《华宝兴业 现金宝货 币 市场基金更新 的招募说 明 书》的有关规 定，本基 金 的投资范围 为现金；
一年以 内的 银行 定期 存款 、大额 存单 ；剩 余期 限 在 397 天 以内 的债 券； 期限 在一年 以内 的债 券回
购；期限在一 年以内的 中 央银行票据以 及中国证 监 会、中国人民 银行认可 的 其他具有良 好流动性
的货币 市场 工具 。本 基金 的业绩 比较 基准 为同 期7 天通知 存款 利率(税后)。 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 18 页 共 44 页
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月29 日批 准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证券投资 基金 业协 会颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 华宝 兴
业现金宝货币市场基 金 基金 合同》和中国证监 会发布 的有关规定及允许 的基金 行业实务操作编
制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2014
年6 月 30 日的 财务 状况 以及 2014 上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖债券 的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包 括买 卖债 券的差 价收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券 利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人 所得 税 。 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 19 页 共 44 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 83,265,795.51
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 3,844,000,000.00
合计： 3,927,265,795.51
注：其 他存 款为 有存 款期 限、但 根据 协议 可提 前支 取且没 有利 息损 失的 银行 存款。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
2,669,034,974.44 2,676,712,000.00 7,677,025.56 0.1313%
合计
2,669,034,974.44 2,676,712,000.00 7,677,025.56 0.1313%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 190,900,686.35 -
合计 190,900,686.35 -
华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,178.43
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 20,314,959.59
应收结 算备 付金 利息 0.18
应收债 券利 息 37,554,167.44
应收买 入返 售证 券利 息 113,324.04
应收申 购款 利息 361.14
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 57,986,990.82
6.4.7.6 其他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
其他应 收款 20,064.13
待摊费 用 -
合计 20,064.13
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 94,195.82
合计 94,195.82
6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 21 页 共 44 页
应付赎 回费 -
预提费 用 317,767.52
合计 317,767.52
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
华宝兴 业现 金宝 货币 A
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 820,423,404.87 820,423,404.87
本期申 购 1,608,910,384.73 1,608,910,384.73
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,940,215,562.53 -1,940,215,562.53
本期末 489,118,227.07 489,118,227.07
金额单 位： 人民 币元
华宝兴 业现 金宝 货币 B
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,190,733,489.48 3,190,733,489.48
本期申 购 22,497,836,032.94 22,497,836,032.94
本期赎 回( 以"-" 号填列) -20,332,751,209.89 -20,332,751,209.89
本期末 5,355,818,312.53 5,355,818,312.53
注：申 购含 红利 再投 、份 额强增 和转 换入 份额 ；赎 回含份 额强 减、 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
华宝兴 业现 金宝 货币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 16,229,997.15 - 16,229,997.15
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -16,229,997.15 - -16,229,997.15
本期末 - - -
单位： 人民 币元
华宝兴 业现 金宝 货币 B 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 22 页 共 44 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 157,799,264.91 - 157,799,264.91
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -157,799,264.91 - -157,799,264.91
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 19,562.57
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 115,105,031.39
结算备 付金 利息 收入 2,930.65
其他 9,781.89
合计 115,137,306.50
6.4.7.12 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖股 票差价 收入 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 2,234,464,149.70
减:卖出债 券 （债转 股及 债券到期 兑付 ） 成本总
额
2,175,308,700.56
减:应收利 息总 额 54,962,194.30
债券投 资收 益 4,193,254.84
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.18 其他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交易费 用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 119,014.74
债券托 管账 户维 护费 18,000.00
CFCA 数字 证书 费 400.00
银行划 款手 续费 40,786.33
其他 126.92
合计 208,080.77
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
宣告日
分配 收益 所属 期间
2014 年度
－第6 号收 益支 付公 告 2014/07/01
2014/05/30-2014/06/29
华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 24 页 共 44 页
－第7 号收 益支 付公 告 2014/07/15
2014/06/30-2014/07/13
－第8 号收 益支 付公 告 2014/07/31
2014/07/14-2014/07/30
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴业基金管理有限公司(“ 华宝兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集团 ”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投资 ”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
12,562,009.36 6,034,388.07
其中：支付销售机构的
客户维 护费
257,390.04 387,026.41
注：支付基金 管理人 华 宝 兴业的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.33%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 管理 人报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.33% / 当年
天数。 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
3,806,669.53 1,828,602.48
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1%的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华宝兴 业现 金宝
货币A
华宝兴 业现 金宝 货
币 B
合计
中国建 设银 行 376,550.53 6,522.45 383,072.98
华宝兴 业 258,843.59 314,303.76 573,147.35
华宝证 券 1,901.05 0.00 1,901.05
合计 637,295.17 320,826.21 958,121.38
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华宝兴 业现 金宝
货币A
华宝兴 业现 金宝 货
币 B
合计
中国建 设银 行 379,426.88 11,970.44 391,397.32
华宝兴 业 178,914.74 107,154.17 286,068.91
华宝证 券 1,871.12 0.00 1,871.12
合计 560,212.74 119,124.61 679,337.35
注：支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提，逐 日累计至
每月月底，按 月支付给 华 宝兴业，再由 华宝兴业 计 算并支付给各 基金销售 机 构。A 类基 金份额持
有人 和 B 类基金 份额 持有 人约定 的年 基金 销售 服务 费率分 别为 0.25%和0.01% 。 其计 算公 式为 ： 日
基金销 售服 务费 ＝前 一日 基金资 产净 值 X 约定年 费率 / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 26 页 共 44 页
交易的
各关联 方名
称
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国建设银
行
30,886,515.62 25,493,314.73 - - 1,926,920,000.00
261,948.74
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
华宝兴业 81,684,693.79 81,684,717.07 - - - -
中国建设银
行
- - - - 2,251,990,000.00 322,267.20
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
华宝兴 业现 金宝 货币 A 华宝兴 业现 金宝 货币 B
期初持 有的 基金 份额 0.00 0.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - 386,719,483.18
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 268,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 0.00 118,719,483.18
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 2.22%
项目
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
华宝兴 业现 金宝 货币 A 华宝兴 业现 金宝 货币 B
期初持 有的 基金 份额 0.00 163,600,779.99
期间申 购/ 买入 总份 额 - 506,742.72
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 164,107,522.71
期末持 有的 基金 份额 0.00 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.00%
注：1. 期间申 购/买入总 份额含 红利 再投 份额 。 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 27 页 共 44 页
2. 基金管 理人 投资 本基 金适用的 认( 申)购/赎 回费 率 按照本 基金 招募 说明 书的 规定执 行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
华宝 兴业 现金宝 货币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华宝信托 18,549,064.90 3.79% 0.00 0.00%
华宝兴 业现金宝 货币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华宝信托 50,345,810.07 0.94% 15,799,522.56 0.50%
注：除 基金 管理 人之 外的 其它关 联方 投资 本基 金的 费率按 照本 基金 招募 说明 书的规 定进 行。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
中国建设银行 83,265,795.51 19,562.57 3,701,749,078.42 423,840.45
注：上 述银 行存 款由 基金 托管人 中国 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情 况
本基金 本报 告期 内与 上年 度可比 期间 无参 与关 联方 承销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
华宝兴 业现 金宝 货币A
已按再投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
16,147,092.93 - 82,904.22 16,229,997.15 -
华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 28 页 共 44 页
华宝兴 业现 金宝 货币B
已按再投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
155,955,444.70 - 1,843,820.21 157,799,264.91 -
注：1. 本基 金在 本报 告期 累计分 配收 益174,029,262.06 元， 其 中以 红利 再投 资方式 结转 入实 收基
金172,102,537.63 元， 计入应付 收益 科目 1,926,724.43 元。
2. 资产负债表日之后 ，半年 度报告批准报出日 之前的 利润分配参见资产 负债表 日后事项( 附 注：
6.4.8.2)。
6.4.12 期 末（ 2014 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发证 券而 流通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额949,197,513.2 元，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041452012 14 铁道
CP001
2014 年7 月1 日 100.68 400,000 40,272,000.00
041454015 14 北部湾
CP001
2014 年7 月1 日 100.17 500,000 50,085,000.00
041454021 14 新希望
CP001
2014 年7 月1 日 100.79 400,000 40,316,000.00
041455014 14 华电煤
业 CP001
2014 年7 月1 日 100.54 500,000 50,270,000.00
041459013 14 海淀国
资 CP001
2014 年7 月1 日 100.82 370,000 37,303,400.00
041455019 14 苏广播
CP001
2014 年7 月2 日 100.68 500,000 50,340,000.00
041459013 14 海淀国
资 CP001
2014 年7 月2 日 100.60 100,000 10,060,000.00
041464018 14 深机场
CP001
2014 年7 月2 日 100.44 500,000 50,220,000.00
041453054 14 徐矿 2014 年7 月3 日 100.79 500,000 50,395,000.00 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 29 页 共 44 页
CP002
041454021 14 新希望
CP001
2014 年7 月3 日 100.73 400,000 40,292,000.00
041461009 14 悦达
CP001
2014 年7 月3 日 100.95 500,000 50,475,000.00
041461034 14 万向
CP001
2014 年7 月3 日 100.53 900,000 90,477,000.00
041464020 14 欧亚
CP001
2014 年7 月3 日 100.17 200,000 20,034,000.00
041465003 14 灵山
CP001
2014 年7 月3 日 100.05 200,000 20,010,000.00
041466011 14 冀新合
作 CP001
2014 年7 月3 日 100.46 190,000 19,087,400.00
011417004 14 华电
SCP004
2014 年7 月4 日 100.59 1,200,000 120,708,000.00
011433005 14 五矿
SCP005
2014 年7 月4 日 100.79 800,000 80,632,000.00
041452020 14 南方水
泥 CP002
2014 年7 月4 日 100.37 450,000 45,166,500.00
130236 13 国开36 2014 年7 月7 日 100.02 900,000 90,018,000.00
合计
9,510,000 956,161,300.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 因此 没 有在债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险收 益 稳定品种。本 基金的基 金 管理人从事风 险
管理的主要目 标是争取 将 以上风险控制 在限定的 范 围之内，使本 基金在风 险 和收益之间 取得最佳
的平衡 以实 现“ 低风 险、 高流动 性和 持续 稳定 收益 ”的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 30 页 共 44 页
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金
的托管行中国 建设银行 ， 因而与该银行 存款相关 的 信用风险不重 大。其他 定 期存款大多 存放在具
有托管 资格 的银 行 ， 与 这些 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。 本基 金不 投 资于短 期信用 评级 在 A-1
级以下 或长 期信 用评 级在 AAA 级以下 的债 券。 本基 金在银 行间 同业 市场 进行 交易前 均对 交易 对
手进行信用评 估并对证 券 交割方式进行 限制以控 制 相应的信用风 险；在交 易 所进行的交 易均以中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司为 交易 对手 完成 证券 交收和 款项 清算 ，违 约风 险可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1 1,549,974,551.74 890,208,103.58
A-1 以下 - - 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 31 页 共 44 页
未评级 1,088,616,083.34 260,009,680.63
合计 2,638,590,635.08 1,150,217,784.21
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 券和 超短 期融 资券 。债券 信用 评级 取自 第三 方评级 机构 的评 级。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 30,444,339.36 30,551,807.80
合计 30,444,339.36 30,551,807.80
注：未 评级 债券 均为 政策 性金融 债券 。债 券信 用评 级取自 第三 方评 级机 构的 评级。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超过 180 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回购的资 金余额在 每 个交易日均不 得超过基 金 资产净值的 20%。本 基金 投资于一家公 司发行
的短期企业债 券市值不 超 过基金资产净 值的 10% ， 且本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的其他
基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券不 得超 过该 证券 的10% 。
于2014 年6 月30 日， 除卖出回购 金融 资产 款余 额 949,197,513.2 元将在 2014 年 7 月 7 日以
内到期且计 息(该利息 金额 不重大)外， 本基金所 承担 的其他金融 负债的合 约约 定到期日均 为一个
月以内且不 计息，可 赎回 基金份额净 值(所有者 权益)无固定到期 日且不计 息， 约为未折现 的合约
到期现 金流 量。 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 32 页 共 44 页
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 3,927,265,795.51 - - - 3,927,265,795.51
交易性 金融 资产 2,669,034,974.44 - - - 2,669,034,974.44
买入返 售金 融资 产 190,900,686.35 - - - 190,900,686.35
应收利 息 - - - 57,986,990.82 57,986,990.82
应收申 购款 1,817,265.60 - - 2,395,123.06 4,212,388.66
其他资 产 - - - 20,064.13 20,064.13
资产总 计 6,789,018,721.90 - - 60,402,178.01 6,849,420,899.91
负债
卖出回 购金 融资 产款 949,197,513.20 - - - 949,197,513.20
应付证 券清 算款 - - - 48,601,451.78 48,601,451.78
应付管 理人 报酬 - - - 2,611,380.14 2,611,380.14
应付托 管费 - - - 791,327.30 791,327.30
应付销 售服 务费 - - - 186,675.54 186,675.54
应付交 易费 用 - - - 94,195.82 94,195.82
应付利 息 - - - 97,402.55 97,402.55
应付利 润 - - - 2,586,646.46 2,586,646.46
其他负 债 - - - 317,767.52 317,767.52
负债总 计 949,197,513.20 - - 55,286,847.11 1,004,484,360.31
利率敏 感度 缺口 5,839,821,208.70 - - 5,115,330.90 5,844,936,539.60
上年度 末
1 年以 内 1-5 年 5 年以 不计息 合计 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 33 页 共 44 页
2013 年12 月31 日 上
资产
银行存 款 2,296,991,485.73 - - - 2,296,991,485.73
交易性 金融 资产 1,180,769,592.01 - - - 1,180,769,592.01
买入返 售金 融资 产 507,211,680.82 - - - 507,211,680.82
应收利 息 - - - 27,385,531.10 27,385,531.10
应收申 购款 4,011,591.00 - - 25,928,316.31 29,939,907.31
其他资 产 - - - 20,000.00 20,000.00
资产总 计 3,988,984,349.56 - - 53,333,847.41 4,042,318,196.97
负债
卖出回 购金 融资 产款 28,419,865.79 - - - 28,419,865.79
应付管 理人 报酬 - - - 1,085,542.01 1,085,542.01
应付托 管费 - - - 328,952.10 328,952.10
应付销 售服 务费 - - - 228,168.46 228,168.46
应付交 易费 用 - - - 32,232.44 32,232.44
应付利 息 - - - 2,519.79 2,519.79
应交税 费 - - - 95,100.00 95,100.00
应付利 润 - - - 659,922.03 659,922.03
其他负 债 - - - 309,000.00 309,000.00
负债总 计 28,419,865.79 - - 2,741,436.83 31,161,302.62
利率敏感度 缺口 3,960,564,483.77 - - 50,592,410.58 4,011,156,894.35
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
1. 市场利率下 降 25
个基点
3,198,660.59 1,271,067.01
2. 市场利率上 升 25
个基点
-3,188,203.67 -1,266,631.41
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 34 页 共 44 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以公允 价值 计量 的金 融工具
(i)金融工 具公 允价 值计 量的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不可观 察输
入值) 。
(ii)各层次 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级的余 额为
2,669,034,974.44 元，无属于第一或第三层级的余额(2013 年 12 月 31 日：第二层级
1,180,769,592.01 元， 无属于第 一或 第三 层级 的余 额)。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iv)第三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 35 页 共 44 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,669,034,974.44 38.97
其中： 债券 2,669,034,974.44 38.97
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 190,900,686.35 2.79
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,927,265,795.51 57.34
4 其他各项 资产 62,219,443.61 0.91
5 合计 6,849,420,899.91 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.04
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 949,197,513.20 16.24
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 债券 正回 购的 资金余 额未 有超 过基 金资 产净值 的20% 的情 况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 110 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 36 页 共 44 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 34
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天以内 20.60 17.07
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含)—60 天 33.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含)—90 天 24.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮
动利率 债
0.52 -
4 90 天( 含)—180 天 6.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮
动利率 债
- -
5 180 天(含)—397 天（含 ） 31.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮
动利率 债
- -
合计 116.12 17.07
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券 投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,119,060,422.70 19.15
其中： 政策 性金 融债 1,119,060,422.70 19.15
4 企业债 券 - -
5 企业短期融 资券 1,549,974,551.74 26.52
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,669,034,974.44 45.66
9 剩余存 续期 超过397 天的浮动利 率债 券 30,444,339.36 0.52
华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 37 页 共 44 页
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130236 13 国开 36 3,200,000 320,085,785.94 5.48
2 041453047 14 武钢
CP001
2,000,000 200,005,636.73 3.42
3 011490002 14 苏交通
SCP002
2,000,000 200,002,927.20 3.42
4 140410 14 农发 10 1,700,000 170,176,431.04 2.91
5 140316 14 进出 16 1,500,000 148,722,340.07 2.54
6 140430 14 农发 30 1,200,000 120,113,542.96 2.06
7 011417004 14 华电
SCP004
1,200,000 119,953,160.21 2.05
8 140204 14 国开 04 1,000,000 100,097,477.49 1.71
9 011490001 14 苏交通
SCP001
1,000,000 100,000,123.24 1.71
10 041461018 14 沪电力
CP001
1,000,000 100,000,117.03 1.71
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1485%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1334%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0611%
7.7 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按照 票面利率 或 商定利率并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
7.8.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 的剩 余期 限小 于 397 天但剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动利 率
债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值20% 的情况 。 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 38 页 共 44 页
7.8.3
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调 查，也没
有在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 ，无 证券投 资决 策程 序需 特别 说明。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 57,986,990.82
4 应收申 购款 4,212,388.66
5 其他应 收款 20,064.13
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 62,219,443.61
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
华宝兴
业现金
宝货币
A
7,582 64,510.45 50,486,194.92 10.32% 438,632,032.15 89.68%
华宝兴
业现金
宝货币
B
52 102,996,506.01 5,228,375,896.25 97.62% 127,442,416.28 2.38%
合计 7,634 103,061,016.46 5,278,862,091.17 90.32% 566,074,448.43 9.68%
8.2 期末基 金 管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 华宝兴 业现 13,347,139.81 2.7288% 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
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持有本 基金 金宝货 币A
华宝兴 业现
金宝货 币B
6,372,591.94 0.1190%
合计
19,719,731.75 0.3374%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
华宝兴 业现 金宝 货币
A
>=100
华宝兴 业现 金宝 货币
B
>=100
合计
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华宝兴 业现 金宝 货币
A
0~10
华宝兴 业现 金宝 货币
B
0
合计
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
华宝兴 业现 金宝
货币 A
华宝兴 业现 金宝
货币 B
基金合 同生 效日 （2005 年 3 月 31 日）基金
份额总 额
1,253,872,199.53 1,060,572,248.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 820,423,404.87 3,190,733,489.48
本报告 期基 金总 申购 份额 1,608,910,384.73 22,497,836,032.94
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 1,940,215,562.53 20,332,751,209.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 489,118,227.07 5,355,818,312.53
注：总 申购 份额 含红 利再 投、份 额强 增和 转换 入份 额；总 赎回 份额 含份 额强 减、转 换出 份额 。 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部 门的 重大 人事变 动
1、基 金管 理人 的重 大人 事变动
（1）2014 年3 月24 日 ， 基金管 理人 发布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 聘任常 务副 总经
理的公 告》 ， Alexandre Werno 先生 自 2014 年3 月21 日起 担任 公司 常务 副总 经理。
（2）2014 年3 月31 日 ， 基金管 理人 发布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 聘任副 总经 理的
公告》 ，向 辉先 生自2014 年3 月31 日起 担任 公司 副总经理 。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管理人 为本基 金聘任 的会计师事 务所向 本基金 提供的审计 服务持 续期限 为：本基金 合同
生效之 日起 至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 有受到 稽查 或处 罚的 情况 。 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公 司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注：1.基金 管理人选 择交 易单元的标 准和程序 如下 ： （1）选择 标准: 资 力 雄厚，信誉 良好， 注
册资本 不少 于 5 亿元 人民 币；财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；经 营行 为 规
范，最近两年 未因重大 违 规行为受到中 国证监会 和 中国人民银行 处罚；内 部 管理规范、 严格，具
备健全的内控 制度，并 能 满足基金运作 高度保密 的 要求；具备基 金运作所 需 要的高效、 安全的通
讯条件，交易 设施符合 代 理本基金进行 证券交易 的 需要，并能为 本基金提 供 全面的信息 服务；研
究实力较强， 有固定的 研 究机构和专门 的研究人 员 ，能及时为本 基金提供 高 质量的咨询 服务，并
能根据基金 投资的特 定要 求，提供专 门研究报 告； 适当的地域 分散化。 （2 ）选择程序： （a）服
务评价 ； （b ）拟 定备 选交 易单元 ； （c ）签 约。
2.本期 交易 单元 未发 生变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
光大证券 - - - - - -
申银万国 - - 515,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5%的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
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1 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关
于华宝 兴业 现金 宝货 币市 场基
金收益 结转 及调 整收 益结 转日
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《证券 时报 》以 及基 金
管理人 网站
2014 年5 月31
日
2 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关
于华宝 兴业 现金 宝货 币市 场基
金暂停 大额 申购 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《证券 时报 》以 及基 金
管理人 网站
2014 年5 月21
日
3 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关
于华宝 兴业 现金 宝货 币市 场基
金收益 结转 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《证券 时报 》以 及基 金
管理人 网站
2014 年5 月16
日
4 华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金
2014 年“ 劳动 节 ” 假期 前暂停
申购 、 转换转 入及 定期 定额投资
业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《证券 时报 》以 及基 金
管理人 网站
2014 年4 月24
日
5 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关
于华宝 兴业 现金 宝货 币市 场基
金收益 结转 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《证券 时报 》以 及基 金
管理人 网站
2014 年4 月16
日
6 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关
于聘任 副总 经理 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《证券 时报 》以 及基 金
管理人 网站
2014 年3 月31
日
7 华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金
2014 年“ 清明 节 ” 假期 前暂停
申购 、 转换转 入及 定期 定额投资
业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《证券 时报 》以 及基 金
管理人 网站
2014 年3 月31
日
8 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关
于聘任 常务 副总 经理 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《证券 时报 》以 及基 金
管理人 网站
2014 年3 月24
日
9 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关
于华宝 兴业 现金 宝货 币市 场基
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《证券 时报 》以 及基 金
2014 年3 月18
日 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 43 页 共 44 页
金收益 结转 的公 告 管理人 网站
10 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关
于华宝 兴业 现金 宝货 币市 场基
金收益 结转 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《证券 时报 》以 及基 金
管理人 网站
2014 年2 月18
日
11 华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金
2014 年“ 春节 ”假期前 暂停申
购、 转换 转入 及定 期定 额 投资业
务的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《证券 时报 》以 及基 金
管理人 网站
2014 年1 月24
日
12 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关
于华宝 兴业 现金 宝货 币市 场基
金收益 结转 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《证券 时报 》以 及基 金
管理人 网站
2014 年1 月16
日
13 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司旗
下基金 资产 净值 公告
基金管 理人 网站 2014 年 1 月 2
日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2014 年7 月8 日 发布 《关 于华 宝兴 业现金 宝货 币市 场基 金增 加E 类基金 份额
并相应 修改 基金 合同 的公 告》 ， 华宝 兴业 现金 宝货 币 市场基 金将 于2014 年 7 月 14 日起 增加E 类
基金份 额。 增加E 类基金 份额后 ， 本基金 将分 设 A 类、B 类和E 类三类 基金份 额。 敬请投 资者 注
意。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金基 金合 同；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金招 募说 明书 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程； 华宝兴业现金宝货币 2014 年半 年度报告
第 44 页 共 44 页
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
12.3 查阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014 年8 月29 日
