华宝兴业多策 略增长开放 式证券投资 基金
2014 年半年 度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月29 日
华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 26 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期自 2014 年01 月01 日起至 06 月30 日止 。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
.............................................................. 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 12
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 13
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 13
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 15
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 34
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 38
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 40华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 40
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 43
§11 备查文件目录
................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 44
11.3 查阅方式
.................................................................................................................................. 44
华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 基金名 称
华宝兴 业多 策略 股票 基金简 称
240005 基金主 代码
240005 交易代 码
契约型 开放 式 基金运 作方 式
2004 年 5 月 11 日 基金合 同生 效日
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
6,754,101,009.76 份 报告期 末基 金份 额总 额
不定期 基金合 同存 续期
2.2 基 金产 品说明
通过各风格 板块 间资 产配 置以及 各板 块内 精选 个股 ，
在控制 风险 的前 提下 为持 有人谋 求最 大回 报。
投资目 标
本基金 看好 中国 经济 的发 展前景 和证 券市 场存 在的 投
资机会 ，注 重资 产在 各风 格板块 间的 配置 ，同 时在 各
风格板 块内 部精 选个 股。
投资策 略
80%× 上证180 指数 和深证100 指数 的复 合指 数+20%×
上证国 债指 数
复合指 数＝ （上 证180 流通市值 ／成 分指 数总 流通 市
值）× 上证 180 指数＋ （深证 100 流通市 值／ 成分 指
数总流 通市 值）×深证 100 指数
成分指 数总 流通 市值 ＝上 证180 流通 市值 ＋深 证 100
流通市 值
业绩比 较基 准
本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 高风 险、 较高 收益 的
品种。
风险收 益特 征
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
刘月华 姓名 田青
021-38505888 联系电 话 010-67595096
xxpl@fsfund.com 电子邮 箱 tianqing1.zh@ccb.com
400-700-5588、
021-38924558
客户服 务电 话
010—67595096 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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021-38505777 传真 010-66275853
上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街25 号
上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼
200120 邮政编 码 100033
郑安国 法定代 表人 王洪章
2.4 信 息披 露方式
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
www.fsfund.com 登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
基金半 年度 报告 备置 地点
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
基金管 理人 注册登 记机 构 上海市 世纪 大道 100 号环 球金融 中
心 58 楼
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 责
任公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 154,419,170.75
本期利 润 -93,051,847.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0131
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,488,855,911.75
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2204
期末基 金资 产净 值 3,487,229,215.98
期末基 金份 额净 值 0.5163
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 254.76%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.38% 0.73% 0.55% 0.62% 2.83% 0.11%
过去三 个月 3.01% 0.88% 1.23% 0.71% 1.78% 0.17%
过去六 个月 -2.36% 1.18% -4.61% 0.83% 2.25% 0.35%
过去一 年 10.32% 1.26% -0.03% 0.94% 10.35% 0.32%
过去三 年 -9.39% 1.28% -20.08% 1.05% 10.69% 0.23%
自基金 合同
生效日 起至
今
254.76% 1.41% 91.41% 1.44% 163.35% -0.03%
注： 1、 净值 以及 比较 基准 相关数 据计 算中 涉及 天数 的， 包括 所有 交易 日以 及季 末最后 一自 然日 （ 如
非交易 日） 。
2、本 基金 业绩 比较 基准 为：80%×上证 180 指数和 深证 100 指数 的复 合指 数+20%× 上证国 债指 数
复合指 数＝ （ 上证180 流通市值 ／成 分指 数总 流通 市值 ）× 上证 180 指数 ＋ （深 圳 100 流通市 值
／成分 指数 总流 通市 值）×深证 100 指数
成分指 数总 流通 市值 ＝上 证180 流通 市值 ＋深 圳 100 流通 市值
流通市 值采 用上 一交 易日 收盘市 值 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2004 年 5 月 11 日至 2014 年 6 月 30 日）
注：按 照基 金合 同的约定 ，自基 金成 立日 期的 6 个月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年 11 月
11 日，本 基金 已达 到合 同规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是2003 年3 月7 日正 式成 立的 合资 基金管理 公司 ， 截至本 报告 期末 （2014 年6
月30 日） ， 所管理 的开 放式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF 、上证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基 金、
华宝油 气基 金、 华宝兴 业医药生 物基 金、 华宝兴 业活期通 货币 市 场基金 （原华宝兴 业短 融 50 基金
转型） 、 华宝 兴业 资源 优选 基金 、 华 宝添 益基 金 、 华 宝兴业 服务 优选 基金 、 华 宝兴业 创新 优选 基金
以及华 宝兴 业生 态中 国基 金， 所管理 的开 放式 证券 投资基金 资产 净值 合计 56,168,945,206.12 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王智慧
助 理投 资总
监 、本 基金
2013 年2 月 8 日 - 13 年
管理学博 士。 曾在 中
国国际金融有限公华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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基 金经 理、
华 宝兴 业医
药 生物 基金
经 理、 华宝
兴 业大 盘精
选 基金 基金
经理
司、上海 申银 万国 证
券研究所 、浙 江龙 盛
集团、国 元证 券有 限
公司从事 投资 研究 工
作。2009 年8 月加入
华宝兴业 基金 管理 有
限公司， 先后 任研 究
部副总经 理、 投资 经
理、基金 经理 助理 、
研究部总经理的职
务，2012 年1 月至今
任华宝兴 业大 盘精 选
股票型证 券投 资基 金
的基金经理,2012 年
2 月起兼 任华 宝兴 业
医药生物 优选 股票 型
证券投资 基金 基金 经
理，2013 年2 月起兼
任华宝兴 业多 策略 增
长开放式 证券 投资 基
金基金 经理 ，2014 年
6 月任助理投资总
监。
毛文博
本 基金 基金
经 理助 理、
华 宝兴 业动
力 组合 股票
基 金经 理助
理
2014 年6 月18 日 - 4 年
硕士。2010 年 6 月加
入华宝 兴业 基金 管理
有限公 司， 先后 任研
究部助 理分 析师 、分
析师、 高级 分析 师。
2014 年6 月起任 华宝
兴业动 力组 合股 票型
证券投 资基 金和 华宝
兴业多 策略 增长 开放
式证券 投资 基金 的基
金经理 助理 的职 务。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法
规的规定、监 管部门的 相 关规定，依照 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在控制
投资风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 取最 大利 益，没 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 ，市 场呈 现 震荡走 势， 但结 构差 异明 显。政 策方 面， 反腐 、改 革仍是 主旋 律，
经济政策延续“双限” 思 维，不过二季 度以来呈 现 向稳增长倾斜 的趋势， 各 项“微放松”、“微
刺激”政策陆 续出台， 但 由于就业等压 力并不算 大 ，政策“托而 不举”的 意 图较为明显 。流动性
方面，年初以 来短期资 金 利率平稳，年 末、春节 、 季末等关键节 点略有紧 张 但相对可控 ，同时定
向降准、贷存 比口径调 整 等微调政策保 证整体流 动 性处于中性偏 松状态， 不 过自去年以 来的各项
监管政 策陆 续出 台 ， 监 管 层规范 银行 表外 业务 的态 度较为 坚决 。 经济 形势 方 面， 一季 度旺 季不 旺，
二季度情况 也较 平淡 ，PMI 、 发用电 量、 工业增 加值 等数据 乏善 可陈 ， 同时 房地产行 业下 行趋 势较
为明显，且逐 步传导至 新 开工及固定资 产投资层 面 ，不过地产调 控政策出 现 明显的放松 迹象，同
时政府也加强 了在基建 等 重大项目方面 的投资， 具 体效果还需后 续跟踪。 企 业盈利方面 ，工业企
业整体情况较 为一般， 收 入增速及毛利 水平有所 下 行，上市公司 层面整体 情 况较为低迷 ，重点公
司业绩 增速 也有 一定 下行 迹象， 同时 在经 济 L 型走 势背景 下， 整体 向上 超预 期的概 率不 大。 海 外
市场方面，美 国仍处复 苏 过程之中，美 联储量宽 政 策的退出试点 、机制等 逐 步明朗但有 反复，而
欧洲、 日本 等情 况相 对平 稳，但 叙利 亚、 乌克 兰、 伊拉克 等地 政治 局势 出现 波动。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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在上述背景下 ，上半年 市 场呈现震荡走 势，市场 风 格变化较快， 一方面以 银 行为代表的价 值
蓝筹有所表现 ，另一方 面 白马成长与新 兴成长之 间 出现较大分化 ，尤其二 季 度以来，市 场炒新、
炒快的氛围明 显升温。 本 基金在上半年 维持中性 略 高仓位，并持 续进行结 构 调整、优化 ，适度增
仓金融、地产 、汽车、 电 力设备等板块 ，适度降 仓 通信、传媒、 医药、化 工 等板块，持 续优化大
盘价值 、大 盘成 长、 小盘 价值、 小盘 成长 的配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-2.36% ，同期业绩比较基准收益率为
-4.61% ，基 金表 现领 先于 基准2.25% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年下 半年 ， 短 期 可能纠 结于 稳增 长措 施与 稳增长 效果 ， 中 长期 应该 更多关 注深 化改
革措施的推进 。政策方 面 ，稳增长相关 的预调微 调 措施有望持续 出台，但 刺 激政策的空 间可能不
大，不过随着 深化改革 的 各项政策陆续 启动，如 户 籍制度改革、 财税体制 改 革等，民营 经济活力
有望回暖；流 动性方面 ， 中性偏松的格 局有望维 持 ，不过需要警 惕局部地 产 、矿产等信 托的兑付
风险，同时在 短期利率 维 持平稳的背景 之下，中 长 端利率能否下 行还需观 察 ；经济形势 方面，随
着稳增长相关 措施推动 ， 经济景气有望 企稳甚至 略 有回升，但由 于刺激力 度 有限且房地 产下行趋
势较为明显， 叠加去年 较 高的基数效应 ，经济增 速 可能处于平稳 水平；企 业 盈利方面， 在整体经
济 L 型 背景 之下 ，整 体情 况可能 维持 在较 差水 平， 部分预 期过 高的 个股 可能 面临考 验， 同时 部分
预期过 低的 个股 可能 出现 企稳回 升迹 象。
综上判 断，2014 年 下半年 市场维 持震 荡行 情的 概率 较大， 一方 面如 果稳 增长 措施与 风险 暴 露
不能无缝对接 ，市场可 能 面临较大的下 行压力， 另 一方面在结构 差异方面 ， 前期预期过 高的个股
可能面临业绩 兑现风险 。 不过，我们认 为市场机 会 依然存在，国 企改革、 节 能减排、新 兴消费、
高端制 造以 及部 分整 合充 分的传 统行 业等 领域 依然 有望出 现结 构性 行情 。 本基金计划 在 2014 年下
半年维持中性 仓位，紧 跟 经济形势、政 策动向及 流 动性走势，采 取灵活应 对 措施，同时 在契约规
定的范 围内 ， 进 一步 优化 大盘价 值、 大盘 成长、 小 盘价值 、 小 盘成 长的 配置 ， 持续 挖掘 估值 较低、
盈利预 期改 善的 价值 股以 及估值 合理 、中 长期 成长 空间比 较明 确的 成长 股。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ： 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基金合 同、 托管协 议和其他 有关 规定 ， 不存 在损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报 告期 内， 本基 金未 实施利 润分 配。
华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 13 页 共 45 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人复核审查 了本报告 中的财 务指标、净 值表现、 利润分 配情况、财 务会计报 告、投 资组合
报告等内 容，保 证复核 内容 不存在虚 假记载 、误导 性陈 述或者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 多策 略增长 开放 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 366,337,882.66 261,178,503.17
结算备 付金
3,400,371.43 4,174,846.03
存出保 证金
904,408.15 1,095,109.33
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,981,434,982.09 3,426,360,570.77
其中： 股票 投资
2,981,434,982.09 3,426,360,570.77
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 196,000,534.00 142,100,533.15
应收证 券清 算款
- 230,353,658.28
应收利 息 6.4.7.5 214,783.89 196,996.69
应收股 利
- -
应收申 购款
96,759.27 232,842.53
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,548,389,721.49 4,065,693,059.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
41,790,694.29 6,532,184.95 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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应付赎 回款
5,892,520.81 4,571,043.46
应付管 理人 报酬
4,220,530.83 5,205,294.78
应付托 管费
703,421.81 867,549.17
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,771,062.92 5,270,855.75
应交税 费
- 43,748.40
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 782,274.85 985,385.94
负债合 计
61,160,505.51 23,476,062.45
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,943,244,589.27 3,331,199,902.50
未分配 利润 6.4.7.10 543,984,626.71 711,017,095.00
所有者 权益 合计
3,487,229,215.98 4,042,216,997.50
负债和 所有 者权 益总 计
3,548,389,721.49 4,065,693,059.95
注：报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.5163 元 ，基 金份 额总额 6,754,101,009.76
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 多策 略增长 开放 式证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-51,291,809.26 35,286,617.61
1.利息 收入
2,320,152.57 7,073,267.77
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,694,202.10 1,470,901.86
债券利 息收 入
- 4,758,291.33
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
625,950.47 844,074.58
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
193,382,616.87 -311,038,737.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 161,473,259.37 -343,344,506.45
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 2,435,359.22
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 31,909,357.50 29,870,409.93
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “-” 6.4.7.17 -247,471,018.26 339,006,214.20 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 476,439.56 245,872.94
减：二、费用
41,760,038.25 51,592,249.98
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 27,346,494.02 29,997,604.25
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,557,748.99 4,999,600.77
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 9,560,272.48 16,364,809.74
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 295,522.76 230,235.22
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-93,051,847.51 -16,305,632.37
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
-93,051,847.51 -16,305,632.37
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 多策 略增长 开放 式证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
3,331,199,902.50 一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
711,017,095.00 4,042,216,997.50
- 二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
-93,051,847.51 -93,051,847.51
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
-387,955,313.23
（净值 减少 以 “- ”号填
列）
-73,980,620.78 -461,935,934.01
27,438,814.22 其中：1.基金申 购款 5,127,832.75 32,566,646.97
2.基金 赎回 款 -415,394,127.45 -79,108,453.53 -494,502,580.98
- 四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -
2,943,244,589.27 五、 期 末所 有者 权益 （基 543,984,626.71 3,487,229,215.98 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
3,725,474,862.53 一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
303,431,775.06 4,028,906,637.59
- 二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
-16,305,632.37 -16,305,632.37
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
-228,779,660.98
（净值 减少 以“- ”号填
列）
-28,685,729.43 -257,465,390.41
39,743,553.88 其中：1.基金申 购款 4,611,300.24 44,354,854.12
2.基金 赎回 款 -268,523,214.86 -33,297,029.67 -301,820,244.53
- 四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -
3,496,695,201.55 五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
258,440,413.26 3,755,135,614.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____ 张幸骏____
6.4 报表附 注
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业多策 略增长开 放 式证券投资基 金(以下简 称“本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称“中国证 监会”) 证监 基金 字[2004] 第 41 号 《关 于同 意华 宝兴 业多 策略增长 开放 式证 券
投资基金设立 的批复》 核 准，由华宝兴 业基金管 理 有限公司依照 《证券投 资 基金管理暂 行办法》
及其实 施细 则、 《开 放式 证 券投资 基金 试点 办法 》 等 有关规 定和 《 华宝 兴业 多 策略增 长开 放式 证券
投资基金基 金契约》( 后更 名为《华宝 兴业多策 略增 长开放式证 券投资基 金基 金合同》)发 起，并
于 2004 年 5 月 11 日 募集 成立。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 ，首 次设立 募集不包 括认
购资金 利息 共募 集人 民币5,229,237,143.39 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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道中天验字(2004) 第 74 号验资报告予 以验证。 本 基金的基金管 理人为华 宝 兴业基金管理 有限公
司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
根据《华宝兴 业多策略 增 长开放式证券 投资基金 招 募说明书》和 《关于对 华 宝兴业多策略 增
长开放 式证 券投 资基 金实 施基金 份额 拆分 的公 告》 的有关 规定 ， 本 基金 于2008 年 1 月 8 日进 行了
基金份 额拆 分， 拆分 比例 为2.294784076 ，并 于 2008 年 1 月 8 日进 行了 变更 登记。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《华宝兴 业多策略增长 开放式证 券 投资基金基金 合
同》和最新公 布的《华 宝 兴业多策略增 长开放式 证 券投资基金更 新的招募 说 明书》的有 关规定，
本基金的投资 范围为国 内 依法公开发行 、上市的 股 票、债券及中 国证监会 批 准的允许基 金投资的
其他金融工具 。在正常 的 市场情况下， 本基金的 股 票投资比例范 围为基金 资 产净值的 50%-95% ，
债券 为 0%-45% ，现 金或 者 到期日 在一 年内 的政 府债 券比例 在5% 以上。 本基 金的业绩 比较 基准 为：
复合指数×80% +上 证国债 指数×20% ；其中， 复合指 数 = (上证 180 流通市 值/成分指数总流 通
市值) ×上证 180 指数+( 深证100 流通市 值/ 成分 指数总流 通市 值) ×深证 100 指数 ；其 中， 成分
指数总 流通 市值 = 上证180 流 通市 值+深证 100 流通市值 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月29 日批 准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华宝兴
业多策略增长 开放式证 券 投资基金基金 合同》和 中 国证监会发布 的有关规 定 及允许的基 金行业实
务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2014 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2014 年
6 月30 日的财 务状 况以 及2014 年上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1)以发行 基金 方式 募集 资金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征收 营业 税。 基金 买卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2)对基金 从证 券市 场中 取得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3)对基 金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内(含1 个月)的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年)的，暂 减按 50% 计入应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的税率 计征 个人所 得税 。
(4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 366,337,882.66
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 366,337,882.66
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,850,213,674.33 2,981,434,982.09 131,221,307.76
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,850,213,674.33 2,981,434,982.09 131,221,307.76
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 196,000,534.00 -
合计 196,000,534.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
6.4.7.5 应收利 息
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 89,965.93
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,531.48
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 122,878.48 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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应收申 购款 利息 1.00
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 407.00
合计 214,783.89
6.4.7.6 其他资 产
注：其 他为 申购 款利 息收 入和存 出保 证金 利息 收入 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
本基金 本期 末未 持有 其他 资产。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,770,528.92
银行间 市场 应付 交易 费用 534.00
合计 7,771,062.92
6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 14,075.65
预提费 用 516,951.40
其他 1,247.80
合计 782,274.85
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
7,644,378,763.10 上年度 末 3,331,199,902.50
62,966,708.88 本期申 购 27,438,814.22
本期赎 回 -953,244,462.22 ( 以"-" 号填列) -415,394,127.45
6,754,101,009.76 本期末 2,943,244,589.27
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 21 页 共 45 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
-1,849,405,500.00 上年度 末 2,560,422,595.00 711,017,095.00
154,419,170.75 本期利 润 -247,471,018.26 -93,051,847.51
206,130,417.50 本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
-280,111,038.28 -73,980,620.78
-14,568,140.71 其中：基金 申购 款 19,695,973.46 5,127,832.75
基金赎 回款 220,698,558.21 -299,807,011.74 -79,108,453.53
- 本期已 分配 利润 - -
-1,488,855,911.75 本期末 2,032,840,538.46 543,984,626.71
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,647,366.29
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 39,352.52
其他 7,483.29
合计 1,694,202.10
6.4.7.12 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,268,475,978.20
减：卖 出股 票成 本总 额 3,107,002,718.83
买卖股 票差 价收 入 161,473,259.37
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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6.4.7.14 贵金属 投 资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期末 无衍 生工 具收 益。
6.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 31,909,357.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 31,909,357.50
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -247,471,018.26
——股票投 资 -247,471,018.26
——债券投 资 -
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -247,471,018.26
6.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 451,100.61
转换费 收入 25,338.95
合计 476,439.56
注：1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 23 页 共 45 页
2. 部分基 金之 间的 转换费采 用固 定转 换费 率， 转换费 总额 的 25% 归 入转 出基金 的基 金资 产；
部分基金之间 的转换费 由 赎回费和申购 费补差两 部 分构成，其中 赎回费部 分 的 25%归入 转出基 金
的基金 资产 。
6.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
9,560,272.48
银行间 市场 交易 费用 -
合计
9,560,272.48
6.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 63,473.08
信息披 露费 208,273.08
债券帐 户维 护费 18,400.00
银行费 用 5,376.60
合计 295,522.76
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
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中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
27,346,494.02 当期发生的基金应支付
的管理 费
29,997,604.25
2,907,796.06 其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,249,744.22
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5%的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一日 基金资产 净 值 X 1.5% / 当年 天
数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
4,557,748.99 当期发生的基金应支付
的托管 费
4,999,600.77
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数。
华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1
份额单 位： 份
报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 1,525,652.94 1,709,464.75
- 期间申 购/ 买入总 份额 -
- 期间因 拆分 变动 份额 -
- 减：期 间赎 回/ 卖出总 份额 225,515.07
1,525,652.94 期末持 有的 基金 份额 1,483,949.68
期末持 有的 基金 份额 0.02%
占基金 总份 额比 例
0.02%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银行 366,337,882.66 1,647,366.29 279,018,730.02 1,388,313.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本期 无利 润分 配事 项。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.12 期 末（ 2014 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002358
森源
电气
2013 年9
月 5 日
2014
年 9 月
12 日
非公开
发行流
通受限
13.30 22.44 2,900,000 38,570,000.00 65,076,000.00 -
000725
京东
方Ａ
2014 年4
月 4 日
-
非公开
发行流
通受限
2.10 2.12 9,523,810 20,000,001.00 20,190,477.20 -
603328
依顿
电子
2014 年6
月 23 日
2014
年 7 月
1 日
新股流
通受限
15.31 15.31 77,660 1,188,974.60 1,188,974.60 -
002727
一心
堂
2014 年6
月 25 日
2014
年 7 月
2 日
新股流
通受限
12.20 12.20 6,277 76,579.40 76,579.40 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300199
翰宇
药业
2014
年 2 月
20 日
重大
资产
重组
事项
24.39
2014
年 8 月
20 日
29.00 527,200 12,363,423.58 12,858,408.00 -
600685
广船
国际
2014
年 4 月
8 日
重大
资产
重组
事项
17.13 - - 599,977 10,336,510.70 10,277,606.01 -
华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 27 页 共 45 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 偏股型的 证 券投资基金， 属于较高 风 险、较高收益 的品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票、债 券 及权证等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相 关的风险
主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要 目标是争
取将相对风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益之 间取得最 佳 的平衡以实 现“相对
收益高 、风 险适 中” 的风 险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 28 页 共 45 页
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2014 年6 月30 日，本 基金未 持 有信用 类债 券(2013 年 12 月31 日： 同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 29 页 共 45 页
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 366,337,882.66 - - - 366,337,882.66
结算备 付金 3,400,371.43 - - - 3,400,371.43
存出保 证金 904,408.15 - - - 904,408.15
交易性 金融 资产 - - - 2,981,434,982.09 2,981,434,982.09 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 30 页 共 45 页
买入返 售金 融资 产 196,000,534.00 - - - 196,000,534.00
应收利 息 - - - 214,783.89 214,783.89
应收申 购款 198.81 - - 96,560.46 96,759.27
资产总 计 566,643,395.05 - - 2,981,746,326.44 3,548,389,721.49
负债
应付证 券清 算款 - - - 41,790,694.29 41,790,694.29
应付赎 回款 - - - 5,892,520.81 5,892,520.81
应付管 理人 报酬 - - - 4,220,530.83 4,220,530.83
应付托 管费 - - - 703,421.81 703,421.81
应付交 易费 用 - - - 7,771,062.92 7,771,062.92
其他负 债 - - - 782,274.85 782,274.85
负债总 计 - - - 61,160,505.51 61,160,505.51
利率敏 感度 缺口 566,643,395.05 - - 2,920,585,820.93 3,487,229,215.98
上年度 末
2013 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 261,178,503.17 - - - 261,178,503.17
结算备 付金 4,174,846.03 - - - 4,174,846.03
存出保 证金 1,095,109.33 - - - 1,095,109.33
交易性 金融 资产 - - - 3,426,360,570.77 3,426,360,570.77
买入返 售金 融资 产 142,100,533.15 - - - 142,100,533.15
应收证 券清 算款 - - - 230,353,658.28 230,353,658.28
应收利 息 - - - 196,996.69 196,996.69
应收申 购款 10,728.65 - - 222,113.88 232,842.53
资产总 计 408,559,720.33 - - 3,657,133,339.62 4,065,693,059.95
负债
应付证 券清 算款 - - - 6,532,184.95 6,532,184.95
应付赎 回款 - - - 4,571,043.46 4,571,043.46
应付管 理人 报酬 - - - 5,205,294.78 5,205,294.78
应付托 管费 - - - 867,549.17 867,549.17
应付交 易费 用 - - - 5,270,855.75 5,270,855.75
应交税 费 - - - 43,748.40 43,748.40
其他负 债 - - - 985,385.94 985,385.94
负债总 计 - - - 23,476,062.45 23,476,062.45
408,559,720.33 利率敏 感度 缺口 - - 3,633,657,277.17 4,042,216,997.50
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2014 年6 月30 日， 本基金未 持有 交易 性债 券投 资(2013 年12 月 31 日： 同)， 因此 市场 利率 的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2013 年12 月31 日：同) 。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 31 页 共 45 页
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的 50%-95%， 债券 投资 比例 为 0%-45%， 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于5%。此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 2,981,434,982.09 85.50 3,426,360,570.77 84.76
交易性 金融 资产 － - 基金 投资 - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - - 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 32 页 共 45 页
合计 2,981,434,982.09 85.50 3,426,360,570.77 84.76
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
163,182,851.13 1. 业绩比 较基 准上 升 5% 177,607,637.82
-163,182,851.13 2. 业绩比 较基 准下 降 5% -177,607,637.82
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以公允 价值 计量 的金 融工具
(i)金融工 具公 允价 值计 量的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入值， 公允 价值层级 可分 为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不可观 察输
入值) 。
(ii)各层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 2,883,310,096.89 元， 属于第 二层级 的余 额为 98,124,885.20 元， 无属 于第
三层级 的余 额(2013 年12 月31 日： 第一 层级3,380,395,570.77 元， 第二 层级45,965,000.00 元，
无第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 33 页 共 45 页
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第三层 级。
(iv)第三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,981,434,982.09 84.02
其中： 股票 2,981,434,982.09 84.02
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 196,000,534.00 5.52
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 369,738,254.09 10.42
7 其他各 项资 产 1,215,951.31 0.03
8 合计 3,548,389,721.49 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,927,243,345.29 55.27
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 105,749,322.12 3.03
F
批发和 零售 业 241,760,764.09 6.93 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 34 页 共 45 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
289,021,499.57 8.29
J
金融业 203,601,278.49 5.84
K
房地产 业 149,596,576.85 4.29
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 50,023,466.40 1.43
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 14,438,729.28 0.41
S
综合 - -
合计 2,981,434,982.09 85.50
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600704 物产中 大 17,538,603 145,219,632.84 4.16
2 600776 东方通 信 9,610,322 128,297,798.70 3.68
3 000848 承德露 露 6,391,631 127,001,707.97 3.64
4 600276 恒瑞医 药 3,409,839 113,070,261.24 3.24
5 002415 海康威 视 5,685,954 96,320,060.76 2.76
6 002065 东华软 件 4,751,548 95,601,145.76 2.74
7 000858 五 粮 液 4,290,800 76,934,044.00 2.21
8 600820 隧道股 份 14,819,296 71,873,585.60 2.06
9 000581 威孚高 科 2,654,035 71,579,323.95 2.05
10 002341 新纶科 技 3,596,057 70,626,559.48 2.03
11 600000 浦发银 行 7,699,911 69,684,194.55 2.00
12 600967 北方创 业 5,400,000 67,770,000.00 1.94
13 000001 平安银 行 6,799,872 67,386,731.52 1.93
14 002368 太极股 份 1,999,815 66,973,804.35 1.92
15 601318 中国平 安 1,691,163 66,530,352.42 1.91
16 002358 森源电 气 2,900,000 65,076,000.00 1.87 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 35 页 共 45 页
17 600649 城投控 股 9,660,101 60,858,636.30 1.75
18 601231 环旭电 子 1,927,559 59,445,919.56 1.70
19 600563 法拉电 子 1,759,549 58,505,004.25 1.68
20 002038 双鹭药 业 1,239,509 55,244,916.13 1.58
21 300147 香雪制 药 1,992,876 53,807,652.00 1.54
22 600094 大名城 8,311,761 51,699,153.42 1.48
23 601607 上海医 药 4,000,000 49,720,000.00 1.43
24 000049 德赛电 池 1,199,771 48,194,801.07 1.38
25 002690 美亚光 电 1,326,000 46,768,020.00 1.34
26 300288 朗玛信 息 714,621 45,828,644.73 1.31
27 002241 歌尔声 学 1,700,000 45,322,000.00 1.30
28 603000 人民网 1,105,710 43,332,774.90 1.24
29 300054 鼎龙股 份 3,553,221 42,993,974.10 1.23
30 600089 特变电 工 4,421,088 37,535,037.12 1.08
31 601965 中国汽 研 2,989,548 36,980,708.76 1.06
32 600284 浦东建 设 3,599,972 33,875,736.52 0.97
33 600376 首开股 份 7,599,996 32,831,982.72 0.94
34 600066 宇通客 车 1,999,995 32,279,919.30 0.93
35 000400 许继电 气 1,500,000 30,075,000.00 0.86
36 600366 宁波韵 升 1,999,923 29,678,857.32 0.85
37 000963 华东医 药 535,769 28,931,526.00 0.83
38 002303 美盈森 2,600,000 28,548,000.00 0.82
39 002630 华西能 源 1,529,843 27,996,126.90 0.80
40 600312 平高电 气 2,000,000 27,880,000.00 0.80
41 300144 宋城演 艺 1,000,000 26,580,000.00 0.76
42 600978 宜华木 业 5,400,000 26,352,000.00 0.76
43 600261 阳光照 明 2,483,272 24,534,727.36 0.70
44 002475 立讯精 密 700,000 22,946,000.00 0.66
45 002672 东江环 保 824,880 22,543,970.40 0.65
46 002008 大族激 光 1,299,947 22,541,080.98 0.65
47 601766 中国南 车 5,000,000 22,500,000.00 0.65
48 000816 江淮动 力 4,999,887 21,599,511.84 0.62
49 002063 远光软 件 999,910 20,448,159.50 0.59
50 000725 京东方 Ａ 9,523,810 20,190,477.20 0.58
51 002055 得润电 子 1,999,985 19,219,855.85 0.55
52 002497 雅化集 团 1,844,751 18,263,034.90 0.52
53 000541 佛山照 明 1,799,988 17,927,880.48 0.51
54 000028 国药一 致 445,883 17,813,025.85 0.51
55 600884 杉杉股 份 1,000,000 17,190,000.00 0.49 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 36 页 共 45 页
56 002594 比亚迪 359,973 17,095,117.77 0.49
57 002583 海能达 599,946 16,354,527.96 0.47
58 601299 中国北 车 3,600,000 16,344,000.00 0.47
59 300339 润和软 件 891,609 16,227,283.80 0.47
60 300006 莱美药 业 553,555 16,108,450.50 0.46
61 600535 天士力 389,630 15,105,955.10 0.43
62 002273 水晶光 电 799,955 14,639,176.50 0.42
63 601098 中南传 媒 999,912 14,438,729.28 0.41
64 601222 林洋电 子 572,649 12,936,140.91 0.37
65 300199 翰宇药 业 527,200 12,858,408.00 0.37
66 002126 银轮股 份 1,036,299 11,616,911.79 0.33
67 002376 新北洋 999,907 10,998,977.00 0.32
68 600685 广船国 际 599,977 10,277,606.01 0.29
69 000800 一汽轿 车 1,000,000 9,600,000.00 0.28
70 600673 东阳光 科 769,002 9,420,274.50 0.27
71 600351 亚宝药 业 999,908 9,199,153.60 0.26
72 002665 首航节 能 299,988 8,471,661.12 0.24
73 000716 南方食 品 593,908 6,972,479.92 0.20
74 002185 华天科 技 499,905 5,588,937.90 0.16
75 002022 科华生 物 200,000 4,610,000.00 0.13
76 000418 小天鹅 Ａ 422,039 4,309,018.19 0.12
77 600716 凤凰股 份 496,358 4,040,354.12 0.12
78 600566 洪城股 份 99,961 2,309,099.10 0.07
79 603328 依顿电 子 77,660 1,188,974.60 0.03
80 300070 碧水源 30,752 899,496.00 0.03
81 300386 飞天诚 信 10,561 609,686.53 0.02
82 000002 万
科Ａ 20,127 166,450.29 0.00
83 002727 一心堂 6,277 76,579.40 0.00
84 603006 联明股 份 2,952 42,213.60 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 134,211,998.54 3.32
2 000024 招商地 产 124,180,899.08 3.07 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 37 页 共 45 页
3 600776 东方通 信 112,300,513.38 2.78
4 600000 浦发银 行 102,106,520.82 2.53
5 000002 万
科Ａ 101,085,800.06 2.50
6 600276 恒瑞医 药 93,401,484.78 2.31
7 600036 招商银 行 79,346,659.48 1.96
8 002415 海康威 视 75,266,928.80 1.86
9 000858 五 粮 液 73,652,723.10 1.82
10 002368 太极股 份 72,911,481.34 1.80
11 601318 中国平 安 67,630,314.07 1.67
12 600820 隧道股 份 67,381,186.79 1.67
13 000581 威孚高 科 66,110,475.09 1.64
14 000001 平安银 行 64,756,308.58 1.60
15 002341 新纶科 技 62,245,248.72 1.54
16 300315 掌趣科 技 57,038,443.47 1.41
17 601231 环旭电 子 53,833,071.07 1.33
18 002400 省广股 份 53,159,729.66 1.32
19 600094 大名城 52,115,528.62 1.29
20 600028 中国石 化 50,267,587.24 1.24
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600835 上海机 电 280,780,656.96 6.95
2 002690 美亚光 电 194,340,820.39 4.81
3 002415 海康威 视 184,003,179.88 4.55
4 600048 保利地 产 145,240,826.27 3.59
5 600153 建发股 份 142,898,893.02 3.54
6 000024 招商地 产 119,264,620.19 2.95
7 000002 万
科Ａ 108,777,338.01 2.69
8 300144 宋城演 艺 108,739,395.71 2.69
9 600104 上汽集 团 103,194,141.63 2.55
10 300217 东方电 热 102,158,651.45 2.53
11 600036 招商银 行 79,257,564.54 1.96
12 600085 同仁堂 66,779,841.24 1.65
13 002065 东华软 件 64,807,121.58 1.60 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 38 页 共 45 页
14 600887 伊利股 份 63,419,241.27 1.57
15 601006 大秦铁 路 60,739,333.36 1.50
16 300070 碧水源 59,667,343.91 1.48
17 600352 浙江龙 盛 53,698,261.05 1.33
18 002104 恒宝股 份 50,379,973.94 1.25
19 600028 中国石 化 50,072,325.40 1.24
20 600089 特变电 工 48,283,279.02 1.19
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
2,909,548,148.41 买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
3,268,475,978.20 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 39 页 共 45 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
7.12.2
基金管理人没有 发现本基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
序号
单位： 人民 币元
名称 金额
1 存出保 证金 904,408.15
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 214,783.89
5 应收申 购款 96,759.27
6 其他应 收款 -
7 - 待摊费 用
8 其他 -
9 合计 1,215,951.31
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 40 页 共 45 页
§8 基金份 额持有 人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
196,883 34,305.15 21,571,512.44 0.32% 6,732,529,497.32 99.68%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
522,990.80 0.0077%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年5 月11 日 ）基金 份额 总额
5,233,338,344.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,644,378,763.10
本报告 期基 金总 申购 份额 62,966,708.88
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 953,244,462.22
本报告期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,754,101,009.76
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 41 页 共 45 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基 金管 理人 的重 大人 事变动
（1）2014 年3 月24 日 ， 基金管 理人 发布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 聘任常 务副 总经
理的公 告》 ， Alexandre Werno 先生 自 2014 年3 月21 日起 担任 公司 常务 副总 经理。
（2）2014 年3 月31 日 ， 基金管 理人 发布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 聘任副 总经 理的
公告》 ，向 辉先 生自2014 年3 月31 日起 担任 公司 副总经理 。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会 计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日(2004 年5 月11 日)起至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 有受到 稽查 或处 罚的 情况 。
华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 42 页 共 45 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易
交易单 元
数量
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 957,288,436.67 15.58% 871,515.24 15.64% -
国泰君安 1 953,264,388.58 15.51% 867,854.14 15.57% -
中信建投 1 830,296,210.20 13.51% 755,899.22 13.56% -
东兴证券 1 824,455,572.78 13.42% 750,584.80 13.47% -
海通证券 1 643,382,411.97 10.47% 585,735.10 10.51% -
山西证券 1 577,071,690.89 9.39% 510,650.85 9.16% -
招商证券 1 475,349,372.70 7.74% 432,756.81 7.77% -
中银国际 1 313,554,561.40 5.10% 285,462.40 5.12% -
高华证券 1 253,181,627.18 4.12% 224,040.61 4.02% -
国金证券 1 218,300,983.15 3.55% 198,741.89 3.57% -
申银万国 1 98,387,888.47 1.60% 89,572.33 1.61% -
国元证券 1 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下：
（1） 选择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚； 内部管 理规范 、 严格， 具备健 全的 内控制 度， 并能满 足基 金运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签约 。
2. 本基金 本报 告期 券商 交易单元 无变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 43 页 共 45 页
券商名 称
债券交易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 投资 非公开发 行股
票的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2014 年 4 月 9 日
2
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加中 金公
司申购 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2014 年 4 月 5 日
3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
聘任副 总经 理的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时 2014 年 3 月 31 日 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 44 页 共 45 页
报》 以及 基金 管理 人
网站
4
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
聘任常 务副 总经 理的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2014 年 3 月 24 日
5
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加光 大证
券 手机 客户端 申购 基金费率 优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2014 年 3 月 17 日
6
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站
2014 年 1 月 2 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 ；
华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 招募 说明 书；
华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 托管 协议 ；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
11.3 查阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告
第 45 页 共 45 页
华宝兴业基金管理有限公司
2014 年8 月29 日
