华宝兴业宝康 灵活配置证 券投资基金2014
年半年度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月29 日
华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 26 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期自 2014 年01 月01 日起至 06 月30 日止 。 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 14
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 15
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 15
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 17
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 36
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 47
7.7 期末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 47
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 49华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 49
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 49
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 52
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 53
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 53
华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
华宝兴 业宝 康灵 活配 置证 券投资 基金 基金名 称
华宝兴 业宝 康配 置混 合 基金简 称
240002 基金主 代码
240002 交易代 码
契约型 开放 式 基金运 作方 式
2003 年 7 月 15 日 基金合 同生 效日
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
511,369,190.94 份 报告期 末基 金份 额总 额
不定期 基金合 同存 续期
2.2 基 金产 品说明
规避系 统风 险， 降低 投资 组合波 动性 ，提 高投 资组 合
的长期 报酬 。
投资目 标
本基金 采用 资产 灵活 配置 策略， 以债 券投 资为 基础 ，
并把握 股市 重大 投资 机会 ，获取 超额 回报 ，同 时执 行
严格的 投资 制度 和风 险控 制制度 。
投资策 略
65%中信标 普全 债指 数+35% 上证180 指数和 深证100 指
数的复 合指 数。
复合指 数＝ （上 证180 流通市值 ／成 分指 数总 流通 市
值）× 上证 180 指数＋ （深证 100 流通市 值／ 成分 指
数总流 通市 值）×深证 100 指数
成分指 数总 流通 市值 ＝上 证180 流通 市值 ＋深 证 100
流通市 值
业绩比 较基 准
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
刘月华 姓名 田青
021-38505888 联系电 话 010-67595096
xxpl@fsfund.com 电子邮 箱 tianqing1.zh@ccb.com
400-700-5588、
021-38924558
客户服 务电 话
010—67595096
021-38505777 传真 010-66275853
上海浦 东新 区世 纪大 道100 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街25 号 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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号上海 环球 金融 中心 58 楼
上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼
200120 邮政编 码 100033
郑安国 法定代 表人 王洪章
2.4 信 息披 露方式
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
www.fsfund.com 登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
基金半 年度 报告 备置 地点
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
基金管 理人 注册登 记机 构 上海市 世纪 大道 100 号环 球金融 中
心 58 楼
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 责
任公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 7,554,804.42
本期利 润 -12,659,320.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0239
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.82%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 156,453,285.70
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3059
期末基 金资 产净 值 667,822,476.64
期末基 金份额净 值 1.3059
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 284.41%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.86% 0.39% 0.74% 0.28% 0.12% 0.11%
过去三 个月 1.19% 0.45% 2.05% 0.32% -0.86% 0.13%
过去六 个月 -1.80% 0.62% 0.34% 0.37% -2.14% 0.25%
过去一 年 3.11% 0.73% 1.95% 0.42% 1.16% 0.31%
过去三 年 -3.13% 0.89% -1.96% 0.47% -1.17% 0.42%
自基金 合同
生效日 起至
今
284.41% 1.15% 67.99% 0.62% 216.42% 0.53%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为：65% 中信 标普 全债 指数+35% 上证 180 指数 和深 圳 100 指数 的复 合
指数。
2、 净值以 及比 较基 准相 关数据计 算中 涉及 天数 的， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长 率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2003 年 7 月 15 日至 2014 年 6 月 30 日）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年 1 月
15 日，本 基金 已达 到合 同规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是2003 年3 月7 日正 式成 立的 合资 基金管理 公司 ， 截至本 报告 期末 （2014 年6
月30 日） ， 所管理 的开 放式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF 、上证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基 金、
华宝油 气基 金、 华宝兴 业医药生 物基 金、 华宝兴 业活 期通 货币 市 场基金 （原华宝兴 业短 融 50 基金
转型） 、 华宝 兴业 资源 优选 基金 、 华 宝添 益基 金 、 华 宝兴业 服务 优选 基金 、 华 宝兴业 创新 优选 基金
以及华 宝兴 业生 态中 国基 金， 所管理 的开 放式 证券 投资基金 资产 净值 合计 56,168,945,206.12 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
郭鹏飞 投资副总 2010 年6 月 - 10 年 博士，拥华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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监、国内
投资部总
经理、本
基金基金
经理，华
宝兴业新
兴产业基
金基金经
理
26 日 有 CFA 资
格。2004
年 2 月加
入华宝兴
业基金管
理有限公
司任研究
部行业分
析师，
2007 年 9
月任公司
研究部副
总经理，
2009 年 3
月至 2010
年 6 月任
公司研究
部总经
理，2010
年 6 月至
今任华宝
兴业宝康
灵活配置
证券投资
基金基金
经理，
2010 年12
月起兼任
华宝兴业
新兴产业
股票型证
券投资基
金基金经
理 ,2012
年 4 月起
任国内投
资部总经
理，2014
年 6 月任
投资副总
监。
胡戈游
本基金基
金经理、
华宝兴业
宝康消费
2013 年7 月
25 日
- 9 年
硕士，拥
有 CFA 资
格。2005
年 2 月加华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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品基金基
金经理
入华宝兴
业基金管
理有限公
司，曾任
金融工程
部 数量分
析师、国
内投资部
基金经理
助理的职
务，2009
年 5 月至
2010 年 6
月任华宝
兴业宝康
灵活配置
证券投资
基金基金
经理，
2010 年 1
月至 2012
年 1 月任
华宝兴业
多策略增
长开放式
证券投资
基金基金
经理。
2011 年 2
月起任华
宝兴业宝
康消费品
证券投资
基金基金
经理，
2013 年 7
月起兼任
华宝兴业
宝康灵活
配置证券
投资基金
基金经
理。
季鹏
本基金基
金经理
2013 年8 月
27 日
- 8 年
硕士，拥
有 CFA 资华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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格。曾在
香港大福
证券、光
大保德信
基金管理
有限公司
从事行业
研究、投
资管理工
作。2011
年 4 月加
入华宝兴
业基金管
理有限公
司任高 级
策略分析
师兼基金
经理助理
的职务。
2013 年 8
月起任华
宝兴业宝
康灵活配
置证券投
资基金基
金经理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，宝康灵 活 配置证券投资 基
金在短期内出 现过所持 有 的股票、债券 的比例低 于 该基金资产总 值的 80% 的 情况。发生此 类情况
后，该 基金 均在 合理 期限 内得到 了调 整， 没有 给投 资人带 来额 外风 险或 损失 。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2014 年上 半年 ， 在国 内经济 运行 总体 平稳 的背 景下， A 股市场 整体 维持 着低位震 荡走 势，
而创业 板冲 高回 落， 板块 结构表 现分 化严 重， 但总 体而言 ， 创 业板 市场 表现 好于主 板。2014 年上
半年 ， 上证综 合指 数下 跌 3.20% ， 深成指 下跌 9.59%，沪深 300 下跌 7.08% ， 中小 板指数 下跌 3.72%，
创业板上涨 7.69% 。新兴 行业总体表现 较好，但 同 期波动很大， 而传统行 业 表现较弱，主 板市场
持续表现出疲 弱的走势 ， 波动性和成交 量都维持 在 较低水平。行 业上来讲 ， 计算机、通 信、电子
等转型和新兴 行业表现 较 好，传统行业 表现总体 较 弱。目前，多 数基金都 比 较偏向专注 于投资代
表中国经济转 型成功的 少 数新兴和消费 行业，并 集 中持有此类公 司股票， 忽 视传统的周 期行业和
风格轮 动的 趋势 非常 明显 ，从而 造成 业绩 差距 明显 。
我们在今年一 、二月份 进 行着较好积极 操作的投 资 策略，但是三 月之后， 操 作趋向保守， 降
低了仓 位。 二季度 我们 主动收缩 了战 线， 规避了 四、 五月份 的创 业板 市场 下跌的影 响。 总体而 言，
今年的 投资 节奏 符合 市场 走势， 但是 由于大部 分仓 位所投 资的 沪深 300 组合 表现弱 于同 期创 业板
股票， 使得 总体 业绩 表现 未突出 。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-1.80% ，同期业绩比较基准收益率为
0.34% ，基 金表 现落 后于 基准 2.14%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年下 半年 ， 在 固 定资产 投资 和房 地产 销售 下滑趋 势下 ， 中 国经 济增 速将继 续走 弱态
势，在此背景 下，这些 传 统投资相关行 业难以有 趋 势性表现。正 面因素是 近 期国家在货 币政策放
松上已经明显 转向，而 保 增长的举措也 频频出手 ， 短期来看今年 三季度， 经 济有企稳的 可能；但
就未来一年的 经济走势 来 看，形势依然 复杂，一 方 面国内房地产 销售情况 将 可能持续低 迷，压制
房地产 和制 造业 投资 ； 而 另外一 方面 ， 回顾08 年以来的周 期经 验， 我们对 以基建和 货币 政策 为主
的经济刺激的 发展方式 始 终报有担忧， 改革和经 济 转型的道路任 重道远； 在 多种正负因 素的影响
下，市场仍需 要足够的 耐 心来观察等待 。目前上 证 整体估值具有 一定安全 边 际，长期来 看投资的
风险并不大， 但是预计 底 部盘整的时间 依然较长 。 创业板股票所 代表的中 国 经济转型方 向依然明
确，但是目前 普遍处在 较 高的估值水平 限制了短 期 市场大幅上涨 的可能性 ， 市场需要一 段时间去
伪存真 ；由 于社 会流 动性 逐渐好 转， 个股 的炒 作和 投资机 会在 增加 。
因此，我们计 划在操作 上 总体仍以稳健 为主，根 据 宏观经济和流 动性情况 灵 活地把握指数 的
投资机 会， 关注 改革 红利 所带来 的投 资机 会； 而对 于主动 部分 的个 股选 择将 更加倾 向于 严格 把关 ，
操作上 更加 灵活 ， 把 握合 理的估 值安 全边 际和 企业 质地。 由于 目前 中国 经济 正处在 关键 的转 型期 ，
就长期而言， 我们仍愿 意 给与这些代表 中国转型 方 向的行业更多 的关注和 权 重，我们也 坚信中国
转型成功所带 来的巨大 投 资机会；由于 我们目前 处 在较轻的仓位 水平，预 计 未来一段时 间，随着
更多符合标 准 的成长股 回 归合理的价格 水平，我 们 将积极增加配 置。过去 两 年中，由于 受制于本
基金契约限制 ，本基金 并 不能在大幅上 涨的创业 板 中过多持仓， 作为基金 管 理人，我们 也感到比
较遗憾，但我 们一直坚 持 稳健长期的投 资观念， 坚 持长期看多经 济转型的 方 向，预计在 下阶段投
资中，争取在 契约允许 的 最大范围内， 加大这些 代 表中国长期转 型机遇的 投 资品种，精 挑个股，
更加努 力地 为本 基金 持有 者带来 持续 回报 ，再 次感 谢广大 持有 人的 一直 以来 的信任 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方职责分 工如 下：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规及 基金 合同 的规定 ，本 基金 于 2014 年 1 月 13 日发 布了 分红 公告, 本次 分红 为
2013 年度 的第1 次 分红。 本基金 向 2014 年 1 月 16 日在本 基金 注册 登记 机构 登记在 册的 基金 份 额
持有人 按每 10 份基金 份额 派发红 利 0.1 元，利 润分 配合计 为人 民币 5,449,752.13 元， 其中 现金
形式发 放总 额为 人民 币2,500,154.96 元，再 投资 形式发放 总额 为人 民币 2,949,597.17 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基金合 同、 托管协 议和其他 有关 规定 ， 不存 在损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为5,449,752.13 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 20,744,339.32 9,092,661.40
结算备 付金
991,865.62 1,679,273.34
存出保 证金
389,793.97 374,377.22
交易性 金融 资产 6.4.7.2 570,106,993.12 701,240,319.75
其中： 股票 投资
312,530,993.12 504,879,262.25
基金投 资
- -
债券投 资
257,576,000.00 196,361,057.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
75,581,285.76 22,445,431.09
应收利 息 6.4.7.5 6,847,834.10 4,513,131.91
应收股 利
- -
应收申 购款
15,647.71 59,823.15
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
674,677,759.60 739,405,017.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,693,645.08 483,059.73
应付管 理人 报酬
714,085.45 838,895.36
应付托 管费
137,324.14 161,326.08
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,631,413.08 2,363,078.32
应交税 费
- 38,260.00
应付利 息
- - 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 678,815.21 707,452.40
负债合 计
6,855,282.96 4,592,071.89
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 511,369,190.94 548,409,093.51
未分配 利润 6.4.7.10 156,453,285.70 186,403,852.46
所有者 权益 合计
667,822,476.64 734,812,945.97
负债和 所有 者权 益总 计
674,677,759.60 739,405,017.86
注： 报告 截止 日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值 1.3059 元， 基金 份额 总额511,369,190.94 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-4,205,077.38 8,580,908.19
1.利息 收入
5,204,611.30 4,011,912.46
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 303,916.54 359,957.72
债券利 息收 入
4,845,528.09 3,596,214.19
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
55,166.67 55,740.55
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
10,718,985.09 -2,315,553.81
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 8,150,199.15 -8,938,388.16
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 203,596.98 1,202,582.67
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,365,188.96 5,420,251.68
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.17 -20,214,125.34 6,756,823.57
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 85,451.57 127,725.97
减：二、费用
8,454,243.54 7,964,422.47
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,478,481.05 5,423,566.97
2．托 管费 6.4.10.2.2 861,246.37 1,042,993.67
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,997,954.03 1,386,069.96
5．利 息支 出
- - 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 116,562.09 111,791.87
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-12,659,320.92 616,485.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
-12,659,320.92 616,485.72
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
548,409,093.51 一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
186,403,852.46 734,812,945.97
- 二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
-12,659,320.92 -12,659,320.92
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
-37,039,902.57
（净值 减少 以 “- ”号填
列）
-11,841,493.71 -48,881,396.28
6,372,996.65 其中：1.基金申 购款 2,011,127.41 8,384,124.06
2.基金 赎回 款 -43,412,899.22 -13,852,621.12 -57,265,520.34
- 四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
-5,449,752.13 -5,449,752.13
511,369,190.94 五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
156,453,285.70 667,822,476.64
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
618,126,842.86 一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
177,941,522.29 796,068,365.15
- 二、本期经营活动产生 616,485.72 616,485.72 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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的基金净值变动数（本
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
94,682,533.11
（净值 减少 以 “- ”号填
列）
24,409,984.91 119,092,518.02
159,810,028.17 其中：1.基金申 购款 45,828,732.36 205,638,760.53
2.基金 赎回 款 -65,127,495.06 -21,418,747.45 -86,546,242.51
- 四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
-6,138,841.24 -6,138,841.24
712,809,375.97 五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
196,829,151.68 909,638,527.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____ 张幸骏____
6.4 报表附 注
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业宝康 系列开放 式 证券投资基金( 以下简称 “ 本系列基金”)经中国 证券 监督管理委 员
会(以下简 称 “ 中国 证监 会”)证监基 金字[2003]第62 号 《关于 同意 华宝 兴业 宝康系列 证券 投资 基
金设立的批复 》核准， 由 华宝兴业基金 管理有限 公 司依照《证券 投资基金 管 理暂行办法 》及其实
施细则 、 《开放 式证 券投 资基金试 点办 法》 等有关 规定和 《华 宝兴 业宝 康系 列开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后更名 为 《华宝兴业 宝康 系列 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》) 发起， 并于 2003 年7
月15 日募 集成 立。 本系列 基金为 契约 型开 放式 ， 存续期限 不定 ， 目前 下设 三个子基 金， 分别为 宝
康灵活 配置 证券 投资 基金( 以下简 称“ 本基 金”) 、 宝 康消费 品证 券投 资基 金和 宝康债 券投 资基 金。
本系列 基金 首次 设立 募集 不包括 认购 资金利息 共募 集人民 币 3,893,701,931.41 元， 其中 包括 本基
金人民 币 1,066,581,834.53 元、 宝康 消费 品证 券投 资基金 人民 币 1,540,046,055.09 元和 宝康 债
券投资 基金 人民 币1,287,074,041.79 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字
(2003) 第96 号 验资 报告 予 以验证 。 本 基金 的基 金管 理人为 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司， 基金 托管
人为中国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业宝康系列 开放式证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资 范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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的允许基金投 资的其他 金 融工具。债券 投资方面 ， 主要投资交易 所和银行 间 债券市场上 的各类债
券，包 括国 债、 金融 债、 企业债 、可 转债 等； 股票 投资方 面， 主要 投资 对象 为上 证 180 指数 、深
圳 100 指数 的成 分股 。在 正常的 市场 情况 下， 本基 金组合 投资 的基 本范 围为 ：债 券 20%-90% ；股
票 5%-75% ； 现金 5% 以上。 本基金的业绩比较基准为 ：中信标普全债指数( 原名 为 “ 中信全债指
数”)×65%+上证 180 指数和深 圳 100 指数 的复 合指 数×35%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴业基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月29 日批 准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华宝兴
业宝康 系列 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所列示 的中国 证监 会发 布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2014 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2014 年
6 月30 日的财 务状 况以 及2014 年上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示如下： (1)以发 行 基金方式募集 资金不属 于 营业税征收范 围，不征 收 营业税。基 金买卖股
票、债券的差 价收入不 予 征收营业税。 (2)对基 金 从证券市场中 取得的收 入 ，包括买卖 股票、债
券的差 价收 入， 股 权的 股 息、 红利 收入， 债券 的利 息 收入及 其他 收入， 暂不 征 收企业 所得 税。 (3)华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的个 人
所得税 。 自2013 年1 月1 日起 ， 对基金 从上 市公 司取得的 股息 红利 所得 ， 持股期限 在 1 个月 以内
(含 1 个月)的，其 股息 红利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额。 对基金
持有的上市公 司限售股 ， 解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股 时间自解
禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红利 收入继续 暂 减按 50%计 入应纳税 所得 额。上述所得 统一适
用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1%的税率 缴纳 股票 交易印花 税， 买入 股票
不征收 股票 交易 印花 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 20,744,339.32
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 20,744,339.32
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 319,975,370.73 312,530,993.12 -7,444,377.61
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 46,937,013.23 47,376,000.00 438,986.77
银行间 市场 209,581,290.00 210,200,000.00 618,710.00
合计 256,518,303.23 257,576,000.00 1,057,696.77
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 576,493,673.96 570,106,993.12 -6,386,680.84
华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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6.4.7.3 衍生金 融 资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
6.4.7.5 应收利 息
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 14,509.93
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 446.70
应收债 券利 息 6,832,701.93
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.14
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 175.40
合计 6,847,834.10
6.4.7.6 其他资 产
6.4.7.7 应 付交 易费用
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,630,538.08
银行间 市场 应付 交易 费用 875.00
合计 3,631,413.08
6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 22 页 共 53 页
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 3,000.01
预提费 用 175,815.20
合计 678,815.21
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
548,409,093.51 上年度 末 548,409,093.51
6,372,996.65 本期申 购 6,372,996.65
本期赎 回 -43,412,899.22 ( 以"-" 号填列) -43,412,899.22
511,369,190.94 本期末 511,369,190.94
注：申 购含 红利 再投 和转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
291,194,326.27 上年度 末 -104,790,473.81 186,403,852.46
7,554,804.42 本期利 润 -20,214,125.34 -12,659,320.92
-20,465,715.48 本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
8,624,221.77 -11,841,493.71
3,489,342.44 其中： 基金 申购 款 -1,478,215.03 2,011,127.41
基金赎 回款 -23,955,057.92 10,102,436.80 -13,852,621.12
-5,449,752.13 本期已 分配 利润 - -5,449,752.13
272,833,663.08 本期末 -116,380,377.38 156,453,285.70
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 286,211.05
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 14,613.23
其他 3,092.26
合计 303,916.54 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 23 页 共 53 页
6.4.7.12 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,039,935,554.16
减：卖 出股 票成 本总 额 1,031,785,355.01
买卖股 票差 价收 入 8,150,199.15
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
280,071,268.97
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
273,218,715.72
减：应 收利 息总 额 6,648,956.27
债券投 资收 益 203,596.98
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,365,188.96
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,365,188.96
华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 24 页 共 53 页
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -20,214,125.34
——股票投 资 -22,165,600.46
——债券投 资 1,951,475.12
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -20,214,125.34
6.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 79,573.07
转换费 收入 5,878.50
合计 85,451.57
注： 1. 本基 金的赎回 费 率按持有期间 递减，赎 回 费总额的 50% 归入基 金资 产。 2. 部分 基金之
间的转换费采 用固定转 换 费率，转换费 总额的 25% 归入转出基金 的基金资 产 ；部分基金之 间的转
换费由 赎回 费和 申购 费补 差两部 分构 成， 其中 赎回 费部分 的25% 归 入转 出基 金的基 金资 产。
6.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
2,996,429.03
银行间 市场 交易 费用
1,525.00
合计
2,997,954.03
6.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 25 页 共 53 页
信息披 露费 52,893.63
债券帐 户维 护费 9,000.00
银行费 用 5,079.89
合计 116,562.09
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证券有 限责 任公 司 (“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 26 页 共 53 页
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
4,478,481.05 当期发生的基金应支付
的管理 费
5,423,566.97
67,062.82 其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
87,123.37
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.3%的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.3% / 当年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
861,246.37 当期发生的基金应支付
的托管 费
1,042,993.67
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1
份额单 位： 份
报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 436,169.25 843,407.93
- 期间申 购/ 买入总 份额 6,423.51
- 期间因 拆分 变动 份额 -
- 减：期 间赎 回/ 卖出总 份额 376,996.22
436,169.25 期末持 有的 基金 份额 472,835.22
期末持 有的 基金 份额 0.09%
占基金 总份 额比 例
0.07%
注： 基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。 期 间申
购/买入总 份额 中包 含红 利再投资 份额 。 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 27 页 共 53 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 20,744,339.32 286,211.05 71,407,131.25 352,095.74
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基 金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益登记
日
每10 份
基金份 额分 红
数
除息日
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1 2014 年1 月
16 日
2014 年1 月16
日
0.1000 2,500,154.96 2,949,597.17 5,449,752.13
合
计
- - 0.1000 2,500,154.96 2,949,597.17 5,449,752.13
6.4.12 期 末（ 2014 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发证 券而 流通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002551
尚荣
医疗
2014
年 6 月
12 日
重大
事项
停牌
34.01 - - 357,421 13,924,670.87 12,155,888.21 -
300271 华宇 2014 重大 40.30 - - 156,015 6,186,587.02 6,287,404.50 - 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 28 页 共 53 页
软件 年 6 月
27 日
资产
重组
000562
宏源
证券
2013
年 10
月 31
日
重大
资产
重组
8.22
2014
年 7 月
28 日
8.93 78,873 733,477.30 648,336.06 -
600832
东方
明珠
2014
年 5 月
29 日
重大
资产
重组
10.98 - - 46,094 453,590.01 506,112.12 -
000009
中国
宝安
2014
年 5 月
28 日
重大
资产
重组
10.21
2014
年 8 月
15 日
9.33 40,911 422,326.99 417,701.31 -
601669
中国
电建
2014
年 5 月
13 日
重大
事项
停牌
2.79 - - 142,195 421,233.97 396,724.05 -
600637
百视
通
2014
年 5 月
29 日
重大
资产
重组
32.03 - - 11,536 414,226.68 369,498.08 -
002570
贝因
美
2014
年 6 月
19 日
重大
事项
停牌
14.36 - - 21,663 394,910.10 311,080.68 -
600516
方大
炭素
2014
年 6 月
30 日
临时
停牌
9.59
2014
年 7 月
2 日
9.05 29,739 229,271.48 285,197.01 -
000878
云南
铜业
2014
年 4 月
17 日
重大
事项
停牌
7.61
2014
年 7 月
17 日
7.5 30,848 262,272.55 234,753.28 -
000960
锡业
股份
2014
年 5 月
6 日
重大
资产
重组
12.44
2014
年 8 月
5 日
13.68 16,387 193,192.97 203,854.28 -
600498
烽火
通信
2014
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
11.91
2014
年 7 月
7 日
12.1 17,001 256,297.24 202,481.91 -
000536
华映
科技
2014
年 5 月
23 日
重大
事项
停牌
23.10
2014
年 8 月
20 日
25.41 5,381 127,777.67 124,301.10 -
注：本 基金 截至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 29 页 共 53 页
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 平衡型证 券 投资基金，属 于风险适 中 、收益适中的 基金品种 。 本基金投资的 金
融工具主要包 括股票、 债 券及权证等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具 相关的风
险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主 要目标是
争取将相对风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以 实现“相
对收益 高、 风险 适中 ”的 风险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 30 页 共 53 页
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国建设银 行，与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违约风
险发生的可能 性很小； 在 银行间同业市 场进行交 易 前均对交易对 手进行信 用 评估并对证 券交割方
式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2013 年
12 月31 日：同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利 率敏感 性资 产主 要为 银行 存款及 债券 投资 等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 20,744,339.32 - - - 20,744,339.32
结算备 付金 991,865.62 - - - 991,865.62
存出保 证金 389,793.97 - - - 389,793.97
交易性 金融
资产
210,200,000.00 - 47,376,000.00 312,530,993.12 570,106,993.12
应收证 券清
算款
- - - 75,581,285.76 75,581,285.76 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 32 页 共 53 页
应收利 息 - - - 6,847,834.10 6,847,834.10
应收申 购款 - - - 15,647.71 15,647.71
资产总 计 232,325,998.91 - 47,376,000.00 394,975,760.69 674,677,759.60
负债
应付赎 回款 - - - 1,693,645.08 1,693,645.08
应付管 理人
报酬
- - - 714,085.45 714,085.45
应付托 管费 - - - 137,324.14 137,324.14
应付交 易费
用
- - - 3,631,413.08 3,631,413.08
其他负 债 - - - 678,815.21 678,815.21
负债总 计 - - - 6,855,282.96 6,855,282.96
利率敏 感度
缺口
232,325,998.91 - 47,376,000.00 388,120,477.73 667,822,476.64
上年度 末
2013 年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,092,661.40 - - - 9,092,661.40
结算备 付金 1,679,273.34 - - - 1,679,273.34
存出保 证金 374,377.22 - - - 374,377.22
交易性 金融
资产
189,016,000.00 - 7,345,057.50 504,879,262.25 701,240,319.75
应收证 券清
算款
- - - 22,445,431.09 22,445,431.09
应收利 息 - - - 4,513,131.91 4,513,131.91
应收申 购款 1,192.85 - - 58,630.30 59,823.15
资产总 计 200,163,504.81 - 7,345,057.50 531,896,455.55 739,405,017.86
负债
应付赎 回款 - - - 483,059.73 483,059.73
应付管 理人
报酬
- - - 838,895.36 838,895.36
应付托 管费 - - - 161,326.08 161,326.08
应付交 易费
用
- - - 2,363,078.32 2,363,078.32
应交税 费 - - - 38,260.00 38,260.00
其他负 债 - - - 707,452.40 707,452.40
负债总 计 - - - 4,592,071.89 4,592,071.89
200,163,504.81 利率敏 感度
缺口
- 7,345,057.50 527,304,383.66 734,812,945.97
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 33 页 共 53 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
896,593.36 1. 市场利率下降 25
个基点
276,782.75
-883,535.18 2. 市场利率上升 25
个基点
-274,202.82
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基 金的 基金 管理 人在 构建 和管理 投资 组合 的过
程中，采用“ 自上而下” 的策略，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，结 合 证券市场运 行情况，
做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析及 定量分析 ， 选择符合基 金合同约
定范围 的投资品 种进 行投 资。 本基金 的基 金管 理人 定期结 合宏 观及 微观 环境 的变化 ， 对投资 策略 、
资产配 置、 投资组 合进 行修正 ， 来主动 应对 可能 发生的市 场价 格风 险。 本基金通过 投资 组合 的分
散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的5%-75%；债券 为
20%-90% ；现金比 例在 5% 以上。此外， 本基金的 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券价 格实施
监控， 定期 运用 多种 定量 方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测试 本基
金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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值比例
（%）
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 312,530,993.12 46.80 504,879,262.25 68.71
交易性 金融资产 － - 基金 投资 - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 312,530,993.12 46.80 504,879,262.25 68.71
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除70% ×上 证180 和深 证100 复合指 数+30%×中信 全债指数 以外 的其 他市 场变 量保
持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
51,018,231.32 1. 70% ×上 证180 和深证100
复合指数+30% ×中信全债指
数上 升 5%
42,556,691.77
-51,018,231.32 2. 70%×上证180 和深证100
复合指数+30%× 中信全债指
数下 降 5%
-42,556,691.77
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以公允 价值 计量 的金 融工具
(i)金融工 具公 允价 值计 量的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层级：相同 资产或负债 在活跃市场上( 未经调整) 的报价。 第二层 级：直接( 比如取自价格)
或间接(比如根 据价 格推 算的)可 观察 到的、 除第 一层 级中的 市场 报价 以外 的资 产或负 债的 输入 值。
第三层级：以可观察 到的市 场数据以外的变量 为基础 确定的资产或负债 的输入 值( 不可观察输入华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 35 页 共 53 页
值)。
(ii)各层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
337,763,660.53 元 ，属于 第二层级的余额为 232,343,332.59 元，无属于第 三 层级的余额(2013
年12 月 31 日： 第一 层级507,527,462.70 元，第 二层级 193,712,857.05 元，无第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv)第三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 312,530,993.12 46.32
其中： 股票 312,530,993.12 46.32
2 固定收 益投 资 257,576,000.00 38.18
其中： 债券 257,576,000.00 38.18
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,736,204.94 3.22
7 其他各 项资 产 82,834,561.54 12.28
8 合计 674,677,759.60 100.00
华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 36 页 共 53 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 543,627.78 0.08
B
采矿业 18,278,139.60 2.74
C
制造业 156,899,257.31 23.49
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
6,200,799.47 0.93
E
建筑业 5,652,371.65 0.85
F
批发和 零售 业 4,748,503.64 0.71
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,497,971.21 0.67
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,446,843.54 5.16
J
金融业 56,819,358.06 8.51
K
房地产 业 8,174,494.48 1.22
L
租赁和 商务 服务 业 5,356,294.08 0.80
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,523,980.45 0.23
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 6,390,172.54 0.96
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,505,597.90 0.23
S
综合 1,493,581.41 0.22
合计 312,530,993.12 46.80
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300207 欣旺达 468,460 13,679,032.00 2.05
2 002551 尚荣医 疗 357,421 12,155,888.21 1.82
3 002030 达安基 因 619,812 12,055,343.40 1.81
4 300298 三诺生 物 286,329 11,424,527.10 1.71
5 300006 莱美药 业 341,370 9,933,867.00 1.49 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 37 页 共 53 页
6 000939 凯迪电 力 1,139,991 8,435,933.40 1.26
7 600587 新华医 疗 109,882 8,191,703.10 1.23
8 601318 中国平 安 191,014 7,514,490.76 1.13
9 002421 达实智 能 268,614 6,844,284.72 1.02
10 300271 华宇软 件 156,015 6,287,404.50 0.94
11 002405 四维图 新 369,828 6,146,541.36 0.92
12 600036 招商银 行 590,907 6,050,887.68 0.91
13 600016 民生银 行 969,961 6,023,457.81 0.90
14 000049 德赛电 池 147,539 5,926,641.63 0.89
15 002698 博实股 份 237,321 5,914,039.32 0.89
16 600763 通策医 疗 139,955 5,712,963.10 0.86
17 300170 汉得信 息 361,864 4,668,045.60 0.70
18 300115 长盈精 密 200,991 4,425,821.82 0.66
19 601166 兴业银 行 407,662 4,088,849.86 0.61
20 300058 蓝色光 标 139,951 3,714,299.54 0.56
21 300147 香雪制 药 136,004 3,672,108.00 0.55
22 600261 阳光照 明 369,692 3,652,556.96 0.55
23 600000 浦发银 行 397,976 3,601,682.80 0.54
24 600030 中信证 券 279,968 3,208,433.28 0.48
25 000002 万
科Ａ 341,921 2,827,686.67 0.42
26 600837 海通证 券 286,682 2,623,140.30 0.39
27 000651 格力电 器 85,772 2,525,985.40 0.38
28 002440 闰土股 份 133,886 2,476,891.00 0.37
29 601288 农业银 行 923,178 2,326,408.56 0.35
30 600519 贵州茅 台 15,861 2,251,944.78 0.34
31 601328 交通银 行 553,104 2,146,043.52 0.32
32 601398 工商银 行 613,758 2,080,639.62 0.31
33 000001 平安银 行 203,989 2,021,530.99 0.30
34 600446 金证股份 63,000 1,936,620.00 0.29
35 300113 顺网科 技 79,980 1,935,516.00 0.29
36 600887 伊利股 份 58,413 1,934,638.56 0.29
37 600104 上汽集 团 117,495 1,797,673.50 0.27
38 601818 光大银 行 702,252 1,783,720.08 0.27
39 601088 中国神 华 116,435 1,692,964.90 0.25
40 601668 中国建 筑 538,591 1,518,826.62 0.23
41 601169 北京银 行 187,019 1,507,373.14 0.23
42 600383 金地集 团 165,455 1,470,894.95 0.22
43 601006 大秦铁 路 228,211 1,440,011.41 0.22
44 600015 华夏银 行 159,511 1,307,990.20 0.20 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 38 页 共 53 页
45 601989 XD 中国重 247,214 1,191,571.48 0.18
46 000858 五 粮 液 66,442 1,191,305.06 0.18
47 000333 美的集 团 60,956 1,177,669.92 0.18
48 600048 保利地 产 227,623 1,129,010.08 0.17
49 600585 海螺水 泥 70,306 1,105,210.32 0.17
50 600900 长江电 力 176,717 1,099,179.74 0.16
51 600028 中国石 化 200,226 1,055,191.02 0.16
52 601857 中国石 油 138,411 1,043,618.94 0.16
53 000776 广发证 券 105,227 1,031,224.60 0.15
54 002024 苏宁云 商 153,270 1,005,451.20 0.15
55 600111 包钢稀 土 50,969 1,001,540.85 0.15
56 000538 云南白 药 18,821 982,456.20 0.15
57 600050 中国联 通 302,429 976,845.67 0.15
58 600089 特变电 工 111,385 945,658.65 0.14
59 000063 中兴通 讯 69,694 914,385.28 0.14
60 600690 青岛海 尔 59,095 872,242.20 0.13
61 600276 恒瑞医 药 26,014 862,624.24 0.13
62 600535 天士力 22,195 860,500.15 0.13
63 600011 华能国 际 151,993 860,280.38 0.13
64 000895 双汇发 展 23,349 835,660.71 0.13
65 600999 招商证 券 82,518 834,256.98 0.12
66 600196 复星医 药 40,669 821,107.11 0.12
67 600518 康美药 业 54,568 815,791.60 0.12
68 000625 长安汽 车 65,996 812,410.76 0.12
69 000725 京东方 Ａ 363,836 789,524.12 0.12
70 002594 比亚迪 16,458 781,590.42 0.12
71 600256 广汇能 源 109,834 771,034.68 0.12
72 601766 中国南 车 166,336 748,512.00 0.11
73 601688 华泰证 券 99,211 746,066.72 0.11
74 600739 辽宁成 大 48,733 742,203.59 0.11
75 601628 中国人 寿 53,865 733,102.65 0.11
76 002241 歌尔声 学 27,057 721,339.62 0.11
77 002415 海康威 视 42,489 719,763.66 0.11
78 600018 上港集 团 161,668 719,422.60 0.11
79 601901 方正证 券 129,749 704,537.07 0.11
80 000157 中联重 科 156,405 692,874.15 0.10
81 600406 国电南 瑞 51,339 684,348.87 0.10
82 300244 迪安诊 断 15,472 677,209.44 0.10
83 600703 三安光 电 28,535 668,575.05 0.10 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 39 页 共 53 页
84 000338 潍柴动 力 37,418 665,666.22 0.10
85 600795 国电电 力 304,922 661,680.74 0.10
86 601299 中国北 车 145,262 659,489.48 0.10
87 000562 宏源证 券 78,873 648,336.06 0.10
88 601390 中国中 铁 242,240 624,979.20 0.09
89 000423 东阿阿 胶 18,675 622,251.00 0.09
90 600315 上海家 化 16,918 620,044.70 0.09
91 600352 浙江龙 盛 38,219 617,236.85 0.09
92 002450 康得新 26,819 610,132.25 0.09
93 600886 国投电 力 119,341 608,639.10 0.09
94 000100 TCL 集团 266,707 608,091.96 0.09
95 601899 紫金矿 业 278,573 607,289.14 0.09
96 000069 华侨城 Ａ 129,152 605,722.88 0.09
97 601988 中国银 行 234,186 597,174.30 0.09
98 601009 南京银 行 73,517 588,136.00 0.09
99 002304 洋河股 份 11,529 585,096.75 0.09
100 600309 万华化 学 38,538 584,236.08 0.09
101 000783 长江证 券 58,738 563,884.80 0.08
102 600804 鹏博士 38,931 562,163.64 0.08
103 002236 大华股 份 20,567 554,280.65 0.08
104 000581 威孚高 科 20,536 553,855.92 0.08
105 002353 杰瑞股 份 13,672 550,298.00 0.08
106 600031 三一重 工 108,710 547,898.40 0.08
107 600109 国金证 券 27,396 544,358.52 0.08
108 002230 科大讯 飞 19,780 526,148.00 0.08
109 002065 东华软 件 25,952 522,154.24 0.08
110 002008 大族激 光 30,000 520,200.00 0.08
111 600010 包钢股 份 141,145 510,944.90 0.08
112 002202 金风科 技 53,687 509,489.63 0.08
113 600150 中国船 舶 24,146 508,514.76 0.08
114 601186 中国铁 建 110,019 507,187.59 0.08
115 600832 东方明 珠 46,094 506,112.12 0.08
116 000503 海虹控 股 25,600 499,200.00 0.07
117 600893 航空动 力 19,320 497,876.40 0.07
118 600066 宇通客 车 30,725 495,901.50 0.07
119 600600 青岛啤 酒 12,358 495,061.48 0.07
120 002456 欧菲光 22,966 492,161.38 0.07
121 600100 同方股 份 54,251 483,376.41 0.07
122 000768 中航飞 机 45,245 476,429.85 0.07 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 40 页 共 53 页
123 000402 金 融 街 87,196 475,218.20 0.07
124 600332 白云山 19,052 474,204.28 0.07
125 601377 兴业证 券 54,854 472,841.48 0.07
126 600340 华夏幸 福 18,530 466,400.10 0.07
127 600583 海油工 程 62,742 462,408.54 0.07
128 000793 华闻传 媒 38,481 452,151.75 0.07
129 600079 人福医 药 15,116 451,212.60 0.07
130 601998 中信银 行 105,650 451,125.50 0.07
131 002081 金 螳 螂 31,497 445,997.52 0.07
132 600009 上海机 场 34,117 440,109.30 0.07
133 000061 农 产 品 47,505 438,471.15 0.07
134 000831 五矿稀 土 20,590 431,978.20 0.06
135 600674 川投能 源 36,380 427,101.20 0.06
136 002038 双鹭药业 9,555 425,866.35 0.06
137 601607 上海医 药 34,183 424,894.69 0.06
138 600705 中航投 资 26,161 420,407.27 0.06
139 600660 福耀玻 璃 49,827 418,546.80 0.06
140 000009 中国宝 安 40,911 417,701.31 0.06
141 600372 中航电 子 18,349 415,971.83 0.06
142 000400 许继电 气 20,739 415,816.95 0.06
143 000826 桑德环 境 18,037 412,145.45 0.06
144 000039 中集集 团 30,610 412,010.60 0.06
145 600271 航天信 息 19,563 408,279.81 0.06
146 600839 四川长 虹 131,891 406,224.28 0.06
147 600718 东软集 团 30,105 406,116.45 0.06
148 600085 同仁堂 23,272 405,630.96 0.06
149 000568 泸州老 窖 24,618 403,242.84 0.06
150 601669 中国电 建 142,195 396,724.05 0.06
151 000623 吉林敖 东 25,353 393,478.56 0.06
152 600177 雅戈尔 55,329 388,962.87 0.06
153 000963 华东医 药 7,198 388,692.00 0.06
154 600489 中金黄 金 50,883 386,710.80 0.06
155 600118 中国卫 星 20,911 386,435.28 0.06
156 600547 山东黄 金 24,864 384,894.72 0.06
157 002465 海格通 信 24,133 384,438.69 0.06
158 601991 大唐发 电 107,210 381,667.60 0.06
159 002400 省广股 份 15,500 380,990.00 0.06
160 000024 招商地 产 36,537 380,715.54 0.06
161 000917 电广传 媒 24,900 379,227.00 0.06 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 41 页 共 53 页
162 002142 宁波银 行 40,747 374,872.40 0.06
163 601933 永辉超 市 58,572 370,175.04 0.06
164 600637 百视通 11,536 369,498.08 0.06
165 603000 人民网 9,416 369,013.04 0.06
166 601808 中海油 服 20,952 368,545.68 0.06
167 601117 中国化 学 70,225 365,872.25 0.05
168 601633 长城汽 车 14,218 359,715.40 0.05
169 600252 中恒集 团 30,657 359,606.61 0.05
170 000970 中科三 环 30,171 358,431.48 0.05
171 601098 中南传 媒 24,818 358,371.92 0.05
172 601168 西部矿 业 65,437 357,940.39 0.05
173 600741 华域汽 车 36,422 356,207.16 0.05
174 601929 吉视传 媒 31,000 354,640.00 0.05
175 002475 立讯精 密 10,800 354,024.00 0.05
176 600597 光明乳 业 21,925 351,677.00 0.05
177 600642 申能股 份 81,146 350,550.72 0.05
178 600221 海南航 空 209,655 350,123.85 0.05
179 600362 江西铜 业 28,432 348,860.64 0.05
180 002410 广联达 13,056 345,200.64 0.05
181 600369 西南证 券 40,126 343,077.30 0.05
182 000792 盐湖股 份 22,430 338,020.10 0.05
183 600153 建发股 份 61,491 335,125.95 0.05
184 002422 科伦药 业 8,404 334,899.40 0.05
185 600649 城投控 股 53,124 334,681.20 0.05
186 601888 中国国 旅 10,063 332,481.52 0.05
187 600867 通化东 宝 25,300 329,659.00 0.05
188 000728 国元证 券 34,830 328,795.20 0.05
189 000729 燕京啤 酒 49,879 324,213.50 0.05
190 002385 大北农 28,101 319,227.36 0.05
191 000012 南
玻Ａ 46,400 316,912.00 0.05
192 000060 中金岭 南 46,353 315,200.40 0.05
193 601800 中国交 建 83,558 314,178.08 0.05
194 000629 攀钢钒 钛 149,876 311,742.08 0.05
195 002570 贝因美 21,663 311,080.68 0.05
196 601018 宁波港 136,230 309,242.10 0.05
197 601600 中国铝 业 100,662 306,012.48 0.05
198 601333 广深铁 路 120,419 305,864.26 0.05
199 600166 福田汽 车 59,667 304,301.70 0.05
200 000598 兴蓉投 资 63,667 303,691.59 0.05 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 42 页 共 53 页
201 600827 友谊股 份 27,545 302,444.10 0.05
202 600068 葛洲坝 81,491 302,331.61 0.05
203 600549 厦门钨 业 11,877 301,675.80 0.05
204 601555 东吴证 券 42,241 300,755.92 0.05
205 000425 徐工机 械 43,809 300,091.65 0.04
206 600497 驰宏锌 锗 32,394 298,348.74 0.04
207 601618 中国中 冶 173,672 296,979.12 0.04
208 600108 亚盛集 团 53,612 296,474.36 0.04
209 000778 新兴铸 管 79,114 293,512.94 0.04
210 000983 西山煤 电 55,348 291,683.96 0.04
211 600029 南方航 空 124,463 287,509.53 0.04
212 600588 用友软 件 20,419 287,295.33 0.04
213 600873 梅花生 物 55,595 285,202.35 0.04
214 600516 方大炭 素 29,739 285,197.01 0.04
215 000709 河北钢 铁 150,311 279,578.46 0.04
216 600875 东方电 气 23,485 278,766.95 0.04
217 000876 新 希 望 24,664 278,456.56 0.04
218 000800 一汽轿 车 28,903 277,468.80 0.04
219 600880 博瑞传 播 22,900 271,136.00 0.04
220 600060 海信电 器 27,770 267,980.50 0.04
221 002007 华兰生 物 10,259 267,759.90 0.04
222 600027 华电国 际 85,574 262,712.18 0.04
223 600648 外高桥 9,819 261,578.16 0.04
224 600267 海正药 业 17,602 261,037.66 0.04
225 600655 豫园商 城 35,432 260,779.52 0.04
226 600208 新湖中 宝 88,847 259,433.24 0.04
227 601898 中煤能 源 64,368 259,403.04 0.04
228 600316 洪都航 空 15,125 258,486.25 0.04
229 600863 内蒙华 电 68,552 258,441.04 0.04
230 000999 华润三 九 14,046 258,305.94 0.04
231 600688 上海石 化 77,387 254,603.23 0.04
232 000839 中信国 安 33,253 252,722.80 0.04
233 601179 中国西 电 70,696 252,384.72 0.04
234 002344 海宁皮 城 19,961 248,913.67 0.04
235 000686 东北证 券 34,693 248,748.81 0.04
236 601118 海南橡 胶 40,253 247,153.42 0.04
237 601928 凤凰传 媒 26,502 245,938.56 0.04
238 601699 潞安环 能 32,363 245,635.17 0.04
239 600008 首创股 份 39,081 241,520.58 0.04 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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240 600415 小商品 城 47,940 241,138.20 0.04
241 600143 金发科 技 54,194 238,995.54 0.04
242 601866 中海集 运 112,529 237,436.19 0.04
243 600348 阳泉煤 业 42,032 237,060.48 0.04
244 002310 东方园 林 14,349 236,901.99 0.04
245 002001 新 和 成 19,117 236,859.63 0.04
246 002129 中环股 份 12,366 235,819.62 0.04
247 000878 云南铜 业 30,848 234,753.28 0.04
248 601958 金钼股 份 33,086 233,587.16 0.03
249 000750 国海证 券 24,690 233,320.50 0.03
250 002500 山西证 券 35,762 232,095.38 0.03
251 002292 奥飞动 漫 6,300 231,210.00 0.03
252 600663 陆家嘴 14,430 228,571.20 0.03
253 601238 广汽集 团 29,931 225,380.43 0.03
254 002375 亚厦股 份 9,734 219,599.04 0.03
255 000630 铜陵有 色 24,449 219,063.04 0.03
256 601992 金隅股 份 38,895 218,589.90 0.03
257 600436 片仔癀 2,787 216,076.11 0.03
258 600062 华润双 鹤 12,359 212,451.21 0.03
259 600664 哈药股 份 33,917 210,963.74 0.03
260 600216 浙江医 药 22,961 210,093.15 0.03
261 600115 东方航 空 90,449 208,937.19 0.03
262 601231 环旭电 子 6,770 208,786.80 0.03
263 002294 信立泰 6,840 205,336.80 0.03
264 600219 南山铝 业 40,696 204,293.92 0.03
265 000960 锡业股 份 16,387 203,854.28 0.03
266 600498 烽火通 信 17,001 202,481.91 0.03
267 000758 中色股 份 20,312 201,901.28 0.03
268 601111 中国国 航 60,582 199,314.78 0.03
269 000883 湖北能 源 37,800 199,206.00 0.03
270 002106 莱宝高 科 17,502 197,772.60 0.03
271 000413 东旭光 电 25,500 191,250.00 0.03
272 002146 荣盛发 展 20,040 189,778.80 0.03
273 600123 兰花科 创 23,953 180,126.56 0.03
274 600895 张江高 科 27,412 178,726.24 0.03
275 002051 中工国 际 10,791 174,814.20 0.03
276 600157 永泰能 源 73,291 173,699.67 0.03
277 600376 首开股份 39,651 171,292.32 0.03
278 002429 兆驰股 份 22,100 171,054.00 0.03 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 44 页 共 53 页
279 601666 平煤股 份 41,619 168,140.76 0.03
280 601158 重庆水 务 34,012 168,019.28 0.03
281 600170 上海建 工 38,779 166,361.91 0.02
282 600259 广晟有 色 4,316 165,000.68 0.02
283 600058 五矿发 展 15,134 159,663.70 0.02
284 002399 海普瑞 8,469 158,200.92 0.02
285 000027 深圳能 源 27,900 156,798.00 0.02
286 000401 冀东水 泥 18,796 152,811.48 0.02
287 600998 九州通 11,400 152,646.00 0.02
288 002653 海思科 7,538 144,729.60 0.02
289 600188 兖州煤 业 20,800 143,936.00 0.02
290 002470 金正大 7,500 143,925.00 0.02
291 000937 冀中能 源 24,423 142,386.09 0.02
292 601216 内蒙君 正 13,400 141,102.00 0.02
293 002673 西部证 券 12,740 137,592.00 0.02
294 000718 苏宁环 球 28,472 128,408.72 0.02
295 600023 浙能电 力 28,200 127,464.00 0.02
296 600783 鲁信创 投 7,853 126,119.18 0.02
297 000536 华映科 技 5,381 124,301.10 0.02
298 600546 山煤国 际 34,650 124,047.00 0.02
299 601258 庞大集 团 27,971 122,792.69 0.02
300 600809 山西汾 酒 9,047 120,144.16 0.02
301 002603 以岭药 业 3,965 116,650.30 0.02
302 000869 张
裕Ａ 4,751 114,546.61 0.02
303 000656 金科股 份 16,314 112,403.46 0.02
304 600395 盘江股 份 17,526 111,640.62 0.02
305 600096 云天化 15,722 110,525.66 0.02
306 600633 浙报传 媒 8,200 108,814.00 0.02
307 601918 国投新 集 36,479 101,776.41 0.02
308 603699 纽威股 份 5,200 101,244.00 0.02
309 002416 爱施德 6,600 98,010.00 0.01
310 600277 亿利能 源 14,700 95,550.00 0.01
311 601139 深圳燃 气 14,049 93,847.32 0.01
312 300339 润和软 件 5,000 91,000.00 0.01
313 002269 美邦服 饰 10,839 90,072.09 0.01
314 600403 大有能 源 16,973 89,787.17 0.01
315 000961 中南建 设 12,499 81,618.47 0.01
316 601225 陕西煤 业 17,500 72,275.00 0.01
317 000156 华数传 媒 2,463 69,185.67 0.01 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 45 页 共 53 页
318 603993 洛阳钼 业 8,136 54,511.20 0.01
319 300315 掌趣科 技 160 2,857.60 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300207 欣旺达 37,195,989.00 5.06
2 002475 立讯精 密 26,615,014.35 3.62
3 600763 通策医 疗 24,601,520.81 3.35
4 002292 奥飞动 漫 24,067,316.31 3.28
5 002551 尚荣医 疗 21,288,255.67 2.90
6 300020 银江股 份 21,060,398.97 2.87
7 300287 飞利信 19,855,740.26 2.70
8 300170 汉得信 息 19,222,255.13 2.62
9 300006 莱美药业 17,933,121.41 2.44
10 300244 迪安诊 断 15,826,208.44 2.15
11 300274 阳光电 源 15,158,437.12 2.06
12 002022 科华生 物 14,991,950.66 2.04
13 002030 达安基 因 14,513,068.70 1.98
14 000049 德赛电 池 14,496,678.02 1.97
15 002400 省广股 份 13,673,070.41 1.86
16 600261 阳光照 明 13,147,356.07 1.79
17 300298 三诺生 物 12,762,362.62 1.74
18 600587 新华医 疗 11,682,886.87 1.59
19 300288 朗玛信 息 11,527,708.51 1.57
20 002421 达实智 能 11,044,728.16 1.50
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002475 立讯精 密 39,359,733.15 5.36 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 46 页 共 53 页
2 002292 奥飞动 漫 27,958,703.06 3.80
3 300207 欣旺达 26,151,078.15 3.56
4 300315 掌趣科 技 26,054,712.55 3.55
5 300070 碧水源 24,941,573.05 3.39
6 300090 盛运股 份 24,453,813.00 3.33
7 300133 华策影 视 23,838,406.68 3.24
8 300020 银江股 份 22,007,343.18 2.99
9 300287 飞利信 21,437,608.49 2.92
10 300058 蓝色光 标 20,586,926.62 2.80
11 600763 通策医 疗 18,209,143.84 2.48
12 300244 迪安诊 断 16,563,135.79 2.25
13 300170 汉得信 息 16,128,662.08 2.19
14 601318 中国平 安 16,079,659.70 2.19
15 600016 民生银 行 15,677,877.95 2.13
16 600036 招商银 行 14,995,198.89 2.04
17 002022 科华生 物 14,666,816.41 2.00
18 300274 阳光电 源 13,753,042.43 1.87
19 300026 红日药 业 13,366,280.62 1.82
20 002400 省广股 份 12,972,493.59 1.77
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
861,602,686.34 买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,039,935,554.16 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 47,376,000.00 7.09
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 210,200,000.00 31.48
其中： 政策 性金 融债 210,200,000.00 31.48
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - - 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 47 页 共 53 页
9 合计 257,576,000.00 38.57
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010107 21 国债 ⑺ 470,000 47,376,000.00 7.09
2 140204 14 国开 04 300,000 30,135,000.00 4.51
3 140410 14 农发 10 300,000 30,090,000.00 4.51
4 130418 13 农发 18 300,000 30,009,000.00 4.49
5 130227 13 国开 27 300,000 30,000,000.00 4.49
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指 期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 48 页 共 53 页
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
7.12.2
基金管理人没有 发现本基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
序号
单位： 人民 币元
名称 金额
1 存出保 证金 389,793.97
2 应收证 券清 算款 75,581,285.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,847,834.10
5 应收申 购款 15,647.71
6 其他应 收款 -
7 - 待摊费 用
8 其他 -
9 合计 82,834,561.54
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002551 尚荣医 疗 12,155,888.21 1.82 重大事 项停 牌
2 300271 华宇软 件 6,287,404.50 0.94 重大事 项停 牌
华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 49 页 共 53 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
27,638 18,502.39 55,739,738.01 10.90% 455,629,452.93 89.10%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
409,018.33 0.0800%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年7 月15 日 ）基金 份额 总额
1,067,242,501.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 548,409,093.51
本报告 期基 金总 申购 份额 6,372,996.65
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 43,412,899.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 511,369,190.94
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基 金管 理人 的重 大人 事变动
（1）2014 年3 月24 日 ， 基金管 理人 发布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 聘任常 务副 总经
理的公 告》 ， Alexandre Werno 先生 自 2014 年3 月21 日起 担任 公司 常务 副总 经理。
（2）2014 年3 月31 日 ， 基金管 理人 发布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 聘任副 总经 理的
公告》 ，向 辉先 生自2014 年3 月31 日起 担任 公司 副总经理 。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日(2003 年7 月15 日)起至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管理人 员未 有受到 稽查 或处 罚的 情况 。
华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 51 页 共 53 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易
交易单 元
数量
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 996,262,428.67 52.40% 906,997.84 52.40% -
华泰联合 1 303,305,045.16 15.95% 276,128.88 15.95% -
招商证券 1 281,163,685.24 14.79% 255,972.42 14.79% -
平安证券 1 230,255,701.91 12.11% 209,624.53 12.11% -
申银万国 1 86,880,918.35 4.57% 79,096.16 4.57% -
中银国际 1 3,349,703.24 0.18% 3,049.53 0.18% -
东方证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
注：1、 基金 管理 人选 择交 易单元 的标 准和 程序 如下 ： （1） 选择 标准: 资力雄厚， 信誉 良好 ， 注
册资本 不少 于 5 亿元 人民 币；财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；经 营行 为 规
范，最近两年 未因重大 违 规行为受到中 国证监会 和 中国人民银行 处罚；内 部 管理规范、 严格，具
备健全的内控 制度，并 能 满足基金运作 高度保密 的 要求；具备基 金运作所 需 要的高效、 安全的通
讯条件，交易 设施符合 代 理本基金进行 证券交易 的 需要，并能为 本基金提 供 全面的信息 服务；研
究实力较强， 有固定的 研 究机构和专门 的研究人 员 ，能及时为本 基金提供 高 质量的咨询 服务，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 门研 究报 告； 适当的 地域 分散 化。
（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签约 。
2、本 报告 期租 用的 证券 公司交 易单 元没 有变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
招商证券 85,189,057.58 34.29% - - - -
平安证券 157,791,580.10 63.52% 110,000,000.00 100.00% - -
申银万国 5,421,928.27 2.18% - - - - 华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
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中银国际 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加中 金公
司申购 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2014 年 4 月 5 日
2
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
聘任副 总经 理的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2014 年 3 月 31 日
3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
聘任常 务副 总经 理的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2014 年 3 月 24 日
4
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加光 大证
券 手机 客户端 申购 基金费率 优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2014 年 3 月 17 日
5
华 宝兴 业宝康 灵活 配置证券 投资
基金第 十一 次分 红公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》 以及 基金 管理 人
网站 2014 年 1 月 13 日
6
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站
2014 年 1 月 2 日
华宝兴业宝康配置混合 2014 年 半年度报告
第 53 页 共 53 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2014 年8 月28 日发 布 《华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 临时 公告 》 ， 公 告内 容如
下：
2014 年 8 月 27 日我公 司收到中 国证 监会 行政 处罚 委员会 编号 为结 案字 【2014 】20 号的 结
案通知 书。 该通 知书 内容 为“2013 年 5 月， 我会 对 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司涉嫌 内幕 交易 安
徽 盛运机械 股份有 限公司股 票行为立 案稽查 。经审理 ，华宝兴 业基金 管理有限 公司内幕 交易安
徽盛运 机械 股份 有限 公司 股票的 涉案 违法 事实 不成 立，我 会决 定本 案结 案。 ”
依 据该结 案通知 ，公司 决定 即日起 恢复郭 鹏飞的 华宝 兴业新 兴产业 股票型 证券 投资基金和
华宝兴 业宝 康灵 活配 置证 券投资 基金 的基 金经 理职 务。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
12.3 查阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014 年8 月29 日
