华宝兴业上证180 成长交 易型开放式 指数
证券投资基金 联接基金2014 年半 年度报告
（摘要）
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月29 日
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 26 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期自 2014 年01 月01 日起 至 06 月30 日止 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业上 证 180 成长 交易型开 放式 指数 证券 投资 基
金联接 基金
基金简 称 华宝兴 业上 证180 成长 ETF 联接
基金主 代码 240019
交易代 码 240019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 9 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 149,541,501.89 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 华宝兴 业上 证180 成长 ETF
基金主 代码 510280
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 4 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年 10 月 18 日
基金管 理人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的联 接基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 以达 到投 资 目标 。当本 基 金申 购赎 回 和买 卖目标
ETF， 或基 金自 身的 申购 赎回对本 基金 跟踪 标的 指数 的
效果可能 带来 影响 时， 或预 期成份 股发 生调 整和 成份
股发生 配股 、增 发、 分红 等行为 时， 本管 理人 会 在10
个交易日 内对 投资 组合 进行 适当调 整， 以便 实现 对跟
踪误差 的有 效控 制。 本基金对标 的指 数的 跟踪 目标 是：
在正常情 况下 ，本 基金 相对 于业绩 比较 基准 的日 均跟
踪偏离度的 绝对 值不超 过 0.35% ，年 跟踪 误 差不 超过
4%。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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业绩比 较基 准 95%× 上证 180 成长指 数收益率+5%×银行同 业存 款利
率
风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接 基金 ，其风险 和预 期收 益均 高于 货
币市场基 金、 债券 型基 金和 混合基 金。 本基 金在 股票
基金中属 于指 数基 金， 紧密 跟踪标 的指 数， 属于 股票
基金中风 险较 高、 收益 与标 的指数 所代 表的 股票 市场
水平大 致相 近的 产品 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧 密跟踪标 的指数， 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差的最
小化。
投资策 略 本 基金股票 资产投资 原则上 采用完全 复制标的 指数的
方 法跟踪标 的指数。 通常情 况下，本 基金根据 标的指
数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数
量 ，并根据 标的指数 成份股 及其权重 的变动进 行相应
调 整。在因 特殊情况 （如成 份股停牌 、流动性 不足、
法 规法律限 制等）导 致无法 获得足够 数量的股 票时，
本 基金可以 根据市场 情况， 结合经验 判断，综 合考虑
相 关性、估 值、流动 性等因 素挑选标 的指数中 其他成
份股或 备选 成份 股进 行替 代（同 行业 股票 优先 考虑 ） ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽量 缩小 跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 上证 180 成长指 数
风险收 益特 征 本 基金为股 票型指数 基金， 具有较高 风险、较 高预期
收益的 特征 ， 其风 险和 预期 收益均 高于 货币 市场 基金 、
债券型 基金 和混 合基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载 基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
www.fsfund.com 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所
和基金 托管 人住 所。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -949,973.61
本期利 润 -5,025,819.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0338
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.72%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -13,542,527.98
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0906
期末基 金资 产净 值 135,998,973.91
期末基 金份 额净 值 0.909
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -9.10%
注：1、所述 基 金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.22% 0.74% 0.44% 0.73% 0.78% 0.01%
过去三 个月 0.78% 0.86% -0.05% 0.85% 0.83% 0.01%
过去六 个月 -3.50% 1.00% -4.16% 1.00% 0.66% 0.00%
过去一 年 -1.84% 1.16% -2.99% 1.16% 1.15% 0.00%
自基金 合同 -9.10% 1.20% -18.03% 1.28% 8.93% -0.08% 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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生效日 起至
今
注： 1、 净值 以及 比较 基准 相关数 据计 算中 涉及 天数 的， 包括 所有 交易 日以 及季 末最后 一自 然日 （ 如
非交易 日） 。
2、本 基金 业绩 比较 基准 为：95%×上证 180 成长指 数收益率+5%×银行同 业存 款利率。
3.2.2
（2011 年 8 月 9 日至 2014 年 6 月 30 日）
自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:按照基 金合 同的 约定 ，自基金 成立 日期 的 6 个月 内达到 规定 的资 产组 合， 截至 2012 年 2 月 9
日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是2003 年3 月7 日正 式成 立的 合资 基金管理 公司 ， 截至本 报告 期末 （2014 年6
月30 日） ， 所管理 的开 放式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF 、上证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基 金、
华宝油 气基 金、 华宝兴 业医药生 物基 金、 华宝兴 业活期通 货币 市 场基金 （原华宝兴 业短 融 50 基金
转型） 、 华宝 兴业 资源 优选 基金 、 华 宝添 益基 金 、 华 宝兴业 服务 优选 基金 、 华 宝兴业 创新 优选 基金
以及华 宝兴 业生 态中 国基 金， 所管理 的开 放式 证券 投资基金 资产 净值 合计 56,168,945,206.12 元。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
胡洁
本基金基
金经理、
华宝兴业
上证 180
成长 ETF
基金经 理
2012 年10 月
16 日
- 8 年
硕士。2006 年 6 月加
入华宝兴 业基 金管 理
有限公司 ，先 后在 交
易部、产 品开 发部 和
量化投资部工作，
2012 年 10 月起 任华
宝兴业 上证 180 成长
交易型开 放式 指数 证
券投资基 金、 华宝 兴
业上证 180 成长 交易
型开放式 指数 证券 投
资基金联 接基 金基 金
经理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
3、 基金 管理 人于2014 年1 月29 日发布 公告 ， 本基金基金 经理 胡洁 女士 因个 人原因 （休产 假） 在
2014 年 2 月 10 日至 2014 年 6 月 19 日期 间无 法正 常履行职 务， 由华 宝兴 业中 证 100 指数型 证券
投资基 金基 金经 理陈 建华 先生代 为管 理本 基金 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 华宝兴 业上 证180 成长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合
同》和其他相 关法律法 规 的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，在控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 取最大利 益 ，没有损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 大盘 整体 呈 现窄幅 震荡 整理 的格 局。A 股市 场今 年上 半年 的运 行总体 可以 分为
三个阶 段： 第一 阶段 是从 年初到 2 月底， 受 IPO 时隔 14 个月重 启的 冲击 ，主板市 场一 路探 底，
而创业 板屡 创历 史新 高。 第二阶 段是 到 5 月底 的下 跌调整 期， 受海 外成 长股 调整、 对经 济下 滑 担
忧以及大小盘估值差距回 归要求等因素影响，国内 股市经历了一波调整行情 ，创业板一路跌至
1200 点， 同时 上证 指数 再 次跌破 2000 点。第 三阶 段是 6 月之后 的企 稳上 涨期 ，在稳 增长 刺激 政
策继续 出台 推动 经济 企稳 回升 、 市场流 动性 环境 改善、IPO 发行 节奏 低于 市场 预期 、IPO 重启后 炒
新带动二级市 场同类股 票 活跃等背景下 ，A 股市 场 再度上行。指 数方面， 创 业板与主板 延续去年
行情特征继续 演绎分化 走 势：创业板走 强、主板 走 弱，但两者之 间的差距 已 在不断收窄 。市场上
大部分主流指 数呈现下 跌 态势，其中创 业板指数 表 现最好，累计 涨幅为 7.69%，而深证成指 则表
现最差 ，累 计跌 幅为 9.59% 。上 证 180 成长指 数在 本报告期 内累 计下 跌了 4.43% 。
本报告期本基 金为正常 运 作期，在操作 中，我们 严 格遵守基金合 同，坚持 既 定的指数化投 资
策略，在指数 权重调整 和 基金申赎变动 时，应用 指 数复制和数量 化技术降 低 冲击成本和 减少跟踪
误差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为 0.909 元 ，本 报告期 内基 金份 额净 值增 长率为-3.50% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-4.16%。 本报 告期 内本 基金的 日均 跟踪 偏离 度为0.047% ， 年化跟 踪误
差为1.12% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来， 海外 市场 ，2014 年上 半年 在美 国近 期消 费者信 心、 工厂 订单 等数 据明显 回升 ， 失华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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业率维 持在 5 年 低位 等背 景下， 美国 经济 持续 温和 复苏； 欧洲 经济 也进 一步 走出衰 退阴 影， 欧 元
区综 合 PMI 指数 连续 11 个月高 于 50% 枯荣线 ，失 业率 自历 史高 位回 落至 11.7% 。预 计下 半年 欧美
发达经 济体 将继 续稳 步复 苏， 欧 美股 市继 续震 荡上 扬。 国 内市 场， 政府 一季 度 末推出 的“ 微刺 激”
政策已经初见 成效，5 月 份多项经济指 标也出现 明 显回升，经济 出现低位 企 稳迹象，预 计下半年
国内经济增速 或将企稳 回 升。目前新股 发行节奏 趋 缓，新股开闸 对市场的 压 力将逐步回 归正常。
随着二季度连 续两次定 向 降准和央行货 币政策的 延 续，货币市场 利率低位 缓 升，预计下 半年国内
市场流 动性 仍会 保持 宽松 。在前 期涨 幅相 对较 高、 中报压 力和 盈利 预期 调降 压力、 叠 加 IPO 重启
累积压 力下 ，创 业板 和中 小板下 半年 或将 面临 调整 ，而经 过前 期调 整的 大盘 蓝筹指 数上 证 180 成
长的估 值目 前处 于历 史底 部区域 ，投 资者 应该 重点 关注低 估值 的上 证 180 成长大盘 蓝筹 指数 带来
的投资 机会 。
作为指数基金 的管理人 ， 我们将继续严 格遵守基 金 合同，坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ，严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证 180 成长
指数的 有效 跟踪 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝兴 业上 证180 成长 交易
型开放式指数 证券投资 基 金联接基金（ 以下称“ 本基金”）的托 管过程中 ， 严格遵守《 证券投资
基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 上证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
7,242,559.95 7,627,107.41
结算备 付金
4,766.25 3,128.38
存出保 证金
4,951.22 1,409.67
交易性 金融 资产
129,122,016.08 137,614,012.12
其中： 股票 投资
2,542,388.40 -
基金 投资
126,579,627.68 137,614,012.12
债券投 资
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,494.84 1,765.63
应收股 利
- -
应收申 购款
31,946.44 102,129.99
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
136,407,734.78 145,349,553.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
17,610.80 27,031.22
应付赎 回款
99,814.37 10,338.85
应付管 理人 报酬
3,321.40 3,261.10
应付托 管费
664.26 652.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
23,048.88 18,932.51
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
264,301.16 250,024.89
负债合 计
408,760.87 310,240.79
所有者权益：
实收基 金
149,541,501.89 153,902,522.52
未分配 利润
-13,542,527.98 -8,863,210.11
所有者 权益 合计
135,998,973.91 145,039,312.41
负债和 所有 者权 益总 计
136,407,734.78 145,349,553.20
注：报 告截 止日 2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.909 元， 基金 份额 总额149,541,501.89 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 上证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
第 12 页 共 30 页
2014 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日
一、收入
-4,870,500.70 -15,330,244.72
1.利息 收入
26,990.60 33,780.74
其中： 存款 利息 收入
26,990.60 33,780.74
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-837,546.03 2,804,106.54
其中： 股票 投资 收益
-10,336.57 49,803.96
基金 投资 收益
-849,103.81 2,754,302.58
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
21,894.35 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-4,075,846.34 -18,208,302.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
15,901.07 40,170.54
减： 二、费用
155,319.25 183,019.98
1．管 理人 报酬
17,833.93 21,195.47
2．托 管费
3,566.77 4,239.03
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
9,085.96 34,336.78
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
124,832.59 123,248.70
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-5,025,819.95 -15,513,264.70
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
-5,025,819.95 -15,513,264.70
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 上证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
153,902,522.52 -8,863,210.11 145,039,312.41
二、 本期经 营活 动产 生 的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -5,025,819.95 -5,025,819.95
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少 以“- ”号 填
列）
-4,361,020.63 346,502.08 -4,014,518.55
其中：1.基金申 购款 12,907,894.72 -1,048,916.13 11,858,978.59
2.基金 赎回 款 -17,268,915.35 1,395,418.21 -15,873,497.14
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
149,541,501.89 -13,542,527.98 135,998,973.91
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
174,226,443.27 6,174,001.03 180,400,444.30
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -15,513,264.70 -15,513,264.70
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少 以“- ”号 填
列）
-21,711,250.23 -1,967,779.96 -23,679,030.19
其中：1.基金申 购款 24,207,535.39 886,062.16 25,093,597.55
2.基金 赎回 款 -45,918,785.62 -2,853,842.12 -48,772,627.74
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
152,515,193.04 -11,307,043.63 141,208,149.41
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
第 14 页 共 30 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
张幸骏____
6.4 报表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 ( 以下 简称“本基 金”)，系
经中国证券监 督管理委 员 会（以下简称“中国证 监会”）证监许 可【2011】496 号《关于 核准上
证 180 成长 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金及 联接 基金募 集申 请的 批复 》的 核准， 由华 宝兴 业 基
金管理有限 公司作为 发起 人依据《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《证 券 投资基金销 售管理 办
法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《上 证 180 成长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基
金合同 》 及其他 有关 法律 法规负 责于 2011 年7 月11 日至2011 年8 月5 日 向 社会公 开募 集， 募集
期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 验证 并出 具安 永华 明(2011)验字第 60737318_B03 号验 资报 告后，
向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。基 金合 同于 2011 年 8 月 9 日生效 。本 基金 为 ETF 联接 基金 ，
存续期 限不 定。 设立时 募集的扣 除认 购费 后的 实收 基金 （本 金） 为人民 币 636,675,832.77 元 ，在
募集期间产生的活期存款利息为人民币 69,739.64 元，以上实收基金（本息）合计为人民币
636,745,572.41 元，折 合 636,745,572.41 份基金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 华宝 兴业 基金 管
理有限 公司 ， 注册登 记机 构为华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 ， 基金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上证 180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
联接基金基金 合同》等 有 关规定，本基 金以目 标 ETF 、标的指数成 份股、备 选 成份股为主要 投资
对象， 其中 投资 于目 标 ETF 的资 产比 例不 低于 基金 资产净 值的 90% ；现 金或 者到期 日在 一年 以内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的5% ； 同时 为更好 地实现 投资 目标 ， 本 基金 也可少 量投 资于 新 股
（包括 中小 板、 创业板 及其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债券、 权证及 中国证 监会 允许基金
投资的其他金 融工具， 但 需符合中国证 监会的相 关 规定，该部分 资产比例 不 高于基金资 产净值的
5%。如法律法 规或监管 机 构以后允许基 金投资其 他 品种，基金管 理人在履 行 适当程序后 ，可以将
其纳入 投资 范围 。
本基金 业绩 比较 基准 为：95%×上证 180 成长 指数 收益率+5%× 银行 同业 存款 利率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁布 的《 企业会 计准 则— 基本 准则 》和 38 项具 体华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称“企 业 会计准则” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则>估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 《 证券投 资基 金参 与股 指期 货交易 指引 》 及 其他
中国证 监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2014 半年度 财务 报表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2014 年
6 月30 日的财 务状 况以 及2014 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
1.印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由 出让 方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2.营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3.个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国家 税务 总局、 中国证 监会 于 2012 年11 月 16 日联合 发布 财税[2012]85 号《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知 》(以下简 称“通知”)， 要求个
人从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应 纳
税所得 额； 持股期 限超 过1 年的 ， 暂减 按 25% 计入 应纳税所 得额 。 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计
征个人所得税 。证券投 资 基金从上市公 司取得的 股 息红利所得， 按照本通 知 的规定计征 个人所得
税。通 知自 2013 年1 月1 日起施 行。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
第 17 页 共 30 页
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴业基金管理有限公司(“ 华宝兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金（“目标 ETF” ）
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
17,833.93 21,195.47
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
42,592.19 58,280.73
注:本基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的部分 不收 取管理费 。在 通常 情况 下， 按前一 日基 金资 产
净值扣 除基 金财 产中 目标ETF 份 额所 对应 资产 净值 后剩余 部分 （若 为负 数， 则取0）的 0.5% 年费
率计提 基金 管理 费。 计算 方法如 下：
H＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为0.5%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前一日基金资产净值扣 除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩 余部分，若为负
数， 则 E 取0
基金管 理费 每日 计算 ， 逐日累计 至每 月月 末， 按月支付 。 经基金 管理 人与 基金托管 人核 对一 致后 ，华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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由基金 托管 人于 次月首日 起 3 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
3,566.77 4,239.03
注: 本基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的部 分不 收取托管 费。 在通 常情 况下 ， 按前 一日 基金 资产
净值扣 除基 金财 产中 目标ETF 份 额所 对应 资产 净值 后剩余 部分 （若 为负 数， 则取0）的 0.1% 年费
率计提 基金 托管 费。 计算 方法如 下：
H＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为0.1%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前一日基金资产净值扣 除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩 余部分，若为负
数， 则 E 取0
基金托 管费 每日 计算 ， 逐日累计 至每 月月 末， 按月支付 。 经基金 管理 人与 基金托管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起3 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1
份额单 位： 份
报 告期 内基金 管理 人运 用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 659,930.17 873,901.46
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 213,971.29
期末持 有的 基金 份额 659,930.17 659,930.17
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.44% 0.43% 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回费率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
宝钢集团有限公
司
100,027,000.00 66.89% 100,027,000.00 64.99%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
7,242,559.95 26,827.98 8,980,384.20 33,382.31
注:本基金 的银 行存 款由 基金托管 人中 国银 行保 管， 按银行 同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有143,840,486 份目 标 ETF 基金 份额 ， 占其总 份额 的比例 为 52.16%。
(上年 度末 本基 金持 有 150,727,286 份目 标 ETF 基金份额， 占其 总份 额的 比例 为 45.43% 。)
6.4.9 期 末（ 2014 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发证 券而 流通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)不以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
（i）金融 工具 公允 价值 计量的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不可观 察输
入值) 。
（ii) 各层 次金 融工 具公 允价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
129,122,016.08 元，无 属于第二 层级 和第 三层 级的 余额(2013 年 12 月 31 日 ：第一 层级 的余 额为
137,614,012.12 元 ，无 属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额。)。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 分别 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层级；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ， 确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 级或第 三层 级。(2013
年度： 同) 。
(iv)第三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,542,388.40 1.86
其中： 股票 2,542,388.40 1.86
2 基金投 资 126,579,627.68 92.80
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,247,326.20 5.31
8 其他各 项资 产 38,392.50 0.03
9 合计 136,407,734.78 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 14,931.00 0.01
B
采矿业 65,814.00 0.05
C
制造业 664,657.80 0.49
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
104,009.40 0.08
E
建筑业 17,193.00 0.01 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
81,498.00 0.06
J
金融业 1,394,962.20 1.03
K
房地产 业 175,518.00 0.13
L
租赁和 商务 服务 业 19,824.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,981.00 0.00
S
综合 - -
合计 2,542,388.40 1.87
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 26,100 267,264.00 0.20
2 600016 民生银 行 42,120 261,565.20 0.19
3 601166 兴业银 行 18,900 189,567.00 0.14
4 600000 浦发银 行 18,600 168,330.00 0.12
5 601288 农业银 行 42,900 108,108.00 0.08
6 601328 交通银 行 26,100 101,268.00 0.07
7 600519 贵州茅 台 660 93,706.80 0.07
8 600887 伊利股 份 2,700 89,424.00 0.07
9 601818 光大银 行 33,000 83,820.00 0.06
10 600104 上汽集 团 5,400 82,620.00 0.06
注： 投资者欲了解本报告期 末基金投资的所有股票明细 ，应阅读登载于www.fsfund.com 的半年 度报告
正文。
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 89,320.00 0.06
2 600016 民生银 行 88,818.00 0.06
3 601166 兴业银 行 65,975.00 0.05
4 600000 浦发银 行 63,744.00 0.04
5 601288 农业银 行 36,505.00 0.03
6 601328 交通银 行 34,290.00 0.02
7 600519 贵州茅 台 34,100.00 0.02
8 600887 伊利股 份 30,984.00 0.02
9 600104 上汽集 团 27,379.00 0.02
10 601818 光大银 行 23,368.00 0.02
11 601169 北京银 行 23,160.00 0.02
12 600015 XD 华夏银 22,438.00 0.02
13 600585 海螺水 泥 19,910.00 0.01
14 600048 保利地 产 19,650.00 0.01
15 600383 金地集 团 19,448.00 0.01
16 600535 天士力 16,760.00 0.01
17 600690 青岛海 尔 14,871.00 0.01
18 600518 康美药 业 14,769.00 0.01
19 601989 中国重 工 14,370.00 0.01
20 600276 恒瑞医 药 13,874.00 0.01
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036
招商银 行 368,544.00 0.25
2 600016
民生银 行 359,340.00 0.25
3 601166
兴业银 行 257,400.00 0.18
4 600000
浦发银 行 242,176.00 0.17
5 601288
农业银 行 142,444.00 0.10 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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6 601328
交通银 行 139,320.00 0.10
7 600887
伊利股 份 119,232.00 0.08
8 600519
贵州茅 台 110,314.14 0.08
9 600104
上汽集 团 102,752.00 0.07
10 601818
光大银 行 93,472.00 0.06
11 601169
北京银 行 87,960.00 0.06
12 600015
XD 华夏银 86,320.00 0.06
13 600048
保利地 产 78,600.00 0.05
14 600690
青岛海 尔 77,112.00 0.05
15 600585
海螺水 泥 73,487.67 0.05
16 600518
康美药 业 69,719.00 0.05
17 600535
天士力 68,576.00 0.05
18 601989
中国重 工 65,400.00 0.05
19 600383
金地集 团 63,960.00 0.04
20 600276
恒瑞医 药 61,840.00 0.04
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 896,193.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,625,288.27
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 上证180
成长ETF
指数型 交易型 开
放式
华宝兴 业
基金管 理
有限公 司
126,579,627.68 93.07
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
2013 年 9 月 25 日中 国民 生银行 股份 有限 公司 收到 交易商 协会 自律 处分 。处 罚原因 是江 苏 汇
鸿国际集团有 限公司作 为 相关债务融资 工具发行 人 ，在债务融资 工具存续 期 间，未合规 披露子公
司中融信佳对 外担保信 息 。主承销商中 信银行、 民 生银行、广发 银行在尽 职 调查中未将 中融信佳
对外担保情况 作为或有 事 项进行专项了 解，亦未 辅 导企业在募集 说明书中 披 露上述情况 。根据相华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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关自律规定， 经交易商 协 会秘书处专题 办公会审 议 决定，给予主 承销商中 信 银行、民生 银行、广
发银行 诫勉 谈话 处分 ，并 处责令 改正 。
2013 年 9 月 25 日中 国农 业银行 股份 有限 公司 因其 作为债 务融 资工 具主 承销 商，近 期涉 及未
按规定开展后 续管理工 作 、未合规履行 持有人会 议 有关职责以及 未按业务 规 范要求开展 尽职调查
等多项 违反 自律 规则 指引的情形 ， 根据相 关自 律规 定， 经交易 商协 会秘 书处 专题办 公会 审议 决定 ，
给予农 业银 行通 报批 评处 分，并 处责 令改 正。
2013 年11 月13 日 招商 银 行股份 有限 公司 收到 交易 商协会 自律 处分 。 处 罚原 因是林 州重 机集
团股份有限公 司作为债 务 融资工具发行 人，在债 务 融资工具存续 期间，因 减 资事项涉及 重大事项
信息披露延迟 及持有人 会 议延迟召开等 情形。主 承 销商招商银行 、中信银 行 在后续管理 工作中未
充分尽职履责 。根据相 关 自律规定，经 交易商协 会 秘书处专题办 公会审议 决 定，给予主 承销商中
信银行 、招 商银 行诫 勉谈 话处分 ，并 处责 令改 正。
本基金 是目 标 ETF 的 联接 基金， 为开 放式 指数 基金 ，股票 部分 采用 完全 复制 法进行 指数 化 投
资，按 照成 份股 在上 证 180 成长 指数 中的 基准 权重 构建指 数化 投资 组合 。基 金管理 人对 上述 股票
的投资 决策 程序 符合 相关 法律法 规和 公司 制度 的要 求。
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 其余七名 证 券的发行主体 没有被监 管 部门立案调查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
本基金 的目 标基 金—— 华宝兴业 上证 180 成长 ETF 有如下 情况 需要 说明 ：
2013 年 9 月 25 日中 国民 生银行 股份 有限 公司 收到 交易商 协会 自律 处分 。处 罚原因 是江 苏 汇
鸿国际集团有 限公司作 为 相关债 务融资 工具发行 人 ，在债务融资 工具存续 期 间，未合规 披露子公
司中融信佳对 外担保信 息 。主承销商中 信银行、 民 生银行、广发 银行在尽 职 调查中未将 中融信佳
对外担保情况 作为或有 事 项进行专项了 解，亦未 辅 导企业在募集 说明书中 披 露上述情况 。根据相
关自律规定， 经交易商 协 会秘书处专题 办公会审 议 决定，给予主 承销商中 信 银行、民生 银行、广
发银行 诫勉 谈话 处分 ，并 处责令 改正 。
2013 年 9 月 25 日中 国农 业 银行 股份 有限 公司 因其 作为债 务融 资工 具主 承销 商，近 期涉 及 未
按规定开展后 续管理工 作 、未合规履行 持有人会 议 有关职责以及 未按业务 规 范要求开展 尽职调查
等多项 违反 自律 规则 指引 的情形 ， 根 据相 关自 律规 定， 经 交易 商协 会秘 书处 专题办 公会 审议 决定 ，
给予农 业银 行通 报批 评处 分，并 处责 令改 正。
2013 年11 月13 日 招商 银 行股份 有限 公司 收到 交易 商协会 自律 处分 。 处 罚原 因是林 州重 机集
团股份有限公 司作为债 务 融资工具发行 人，在债 务 融资工具存续 期间，因 减 资事项涉及 重大事项华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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信息披露延迟 及持有人 会 议延迟召开等 情形。主 承 销商招商银行 、中信银 行 在后续管理 工作中未
充分尽职履责 。根据相 关 自律规定，经 交易商协 会 秘书处专题办 公会审议 决 定，给予主 承销商中
信银行 、招 商银 行诫 勉谈 话处分 ，并 处责 令改 正。
华宝兴 业上 证 180 成长 ETF 为交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 ，采 用完 全复 制法进 行指 数化
投资， 按照 成份 股在 上证 180 成 长指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合。 基金管 理人 对上 述股
票的投 资决 策程 序符 合相 关法律 法规 和公 司制 度的 要求。
报告期 内， 华宝 兴业 上证 180 成长 ETF 投资 的前 十 名证券 的其 余七 名证 券的 发行主 体没 有被
监管部 门立 案调 查或 在本 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
7.13.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,951.22
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,494.84
5 应收申 购款 31,946.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 38,392.50
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,606 93,114.26 102,535,448.31 68.57% 47,006,053.58 31.43%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
875,114.86 0.5852%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年8 月9 日） 基金 份额 总额
636,745,572.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 153,902,522.52
本报告 期基 金总 申购 份额 12,907,894.72
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 17,268,915.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 149,541,501.89
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基 金管 理人 的重 大人 事变动
（1）2014 年3 月24 日 ， 基金管 理人 发布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 聘任常 务副 总经
理的公 告》 ， Alexandre Werno 先生 自 2014 年 3 月21 日起担 任公 司常 务副 总经理。
（2）2014 年3 月31 日 ， 基金管 理人 发布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 聘任副 总经 理的
公告》 ，向 辉先 生自 2014 年3 月31 日起 担任 公司 副总经理 。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2014 年 2 月 14 日中国银 行股份 有限 公司 公告 ，自 2014 年 2 月 13 日起，陈 四清先 生担 任本
行行长 。
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金合同
生效之 日起 至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 有受到 稽查 或处 罚的 情况 。
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2014 年半年度报告（摘要）
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 4,521,482.18 100.00% 4,116.37 100.00% -
方正证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1） 选择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚； 内部管 理规范 、 严格， 具备健 全的 内控制 度， 并能满 足基 金运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签约 。
2、本 报告 期租 用的 证券 公司交易 单元 没有 变化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
中信证券 - - - - - - 12,161,716.40 100.00%
方正证券 - - - - - - - -
华宝兴业基金管理有限公司
2014 年8 月29 日
