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华宝策略(240005)

华宝策略:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
华宝兴业多策 略增长开放 式证券投资 基金
2014 年半年 度报告(摘 要) 
 
2014 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2014 年8 月29 日 
 
 
 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 26 日复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期自 2014 年01 月01 日起至 06 月30 日止。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 3 页 共 29 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 基金名 称 华宝兴 业多 策略 股票 基金简 称 240005 基金主 代码 240005 交易代 码 契约型 开放 式 基金运 作方 式 2004 年 5 月 11 日 基金合 同生 效日 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 6,754,101,009.76 份 报告期 末基 金份 额总 额 不定期 基金合 同存 续期


2.2 基 金产 品说明 通过各 风格 板块 间资 产配 置以及 各板 块内 精选 个股 , 在控制 风险 的前 提下 为持 有人谋 求最大回 报。 投资目 标 本基金 看好 中国 经济 的发 展前景 和证 券市 场存 在的 投 资机会 ,注 重资 产在 各风 格板块 间的 配置 ,同 时在 各 风格板 块内 部精 选个 股。 投资策 略 80%× 上证180 指数 和深证100 指数 的复 合指 数+20%× 上证国 债指 数


业绩比 较基 准 复合指 数= (上 证180 流通市值 /成 分指 数总 流通 市 值)× 上证 180 指数+ (深证 100 流通市 值/ 成分 指 数总流 通市 值)×深证 100 指数


成分指 数总 流通 市值 =上 证180 流通 市值 +深 证 100 流通市 值 本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 高风 险、 较高 收益 的 品种。 风险收 益特 征


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 刘月华 姓名 田青 021-38505888 联系电 话 010-67595096 xxpl@fsfund.com 电子邮 箱 tianqing1.zh@ccb.com 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 4 页 共 29 页


400-700-5588、 021-38924558 客户服 务电 话


010—67595096 021-38505777 传真 010-66275853


2.4 信 息披 露方式


www.fsfund.com 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和 基金托 管人 办公 场所 。 基金半 年度 报告 备置 地点


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 154,419,170.75 本期利 润 -93,051,847.51 加权平 均基 金份 额本 期利润 -0.0131 本期加 权平 均净 值利 润率 -2.53% 本期基 金份 额净 值增 长率 -2.36% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 -1,488,855,911.75 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2204 期末基 金资 产净 值 3,487,229,215.98 期末基 金份 额净 值 0.5163 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 254.76% 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的, 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 (如非 交易 日) 。 4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 5 页 共 29 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.38% 0.73% 0.55% 0.62% 2.83% 0.11% 过去三 个月 3.01% 0.88% 1.23% 0.71% 1.78% 0.17% 过去六 个月 -2.36% 1.18% -4.61% 0.83% 2.25% 0.35% 过去一 年 10.32% 1.26% -0.03% 0.94% 10.35% 0.32% 过去三 年 -9.39% 1.28% -20.08% 1.05% 10.69% 0.23% 自基金 合同 生效日 起至 今 254.76% 1.41% 91.41% 1.44% 163.35% -0.03% 注: 1、 净值 以及 比较 基准 相关数 据计 算中 涉及 天数 的, 包括 所有 交易 日以 及季 末最后 一自 然日 ( 如 非交易 日) 。


2、本 基金 业绩 比较 基准 为:80%×上证 180 指数和 深证 100 指数 的复 合指 数+20%× 上证国 债指 数


复合指 数= ( 上证180 流通市值 /成 分指 数总 流通 市值 )× 上证 180 指数 + (深 圳 100 流通市 值 /成分 指数 总流 通市 值)×深证 100 指数


成分指 数总 流通 市值 =上 证180 流通 市值 +深 圳 100 流通 市值


流通市 值采 用上 一交 易日 收盘市 值 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 (2004 年 5 月 11 日至 2014 年 6 月 30 日) 注:按 照基 金合 同的 约定 ,自基 金成 立日 期 的 6 个月内达 到规 定的 资产 组合 ,截 至 2004 年 11 月 11 日,本 基金 已达 到合 同规定的 资产 配置 比例 。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 6 页 共 29 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 是2003 年3 月7 日正 式成 立的 合资 基金管理 公司 , 截至本 报告 期末 (2014 年6 月30 日) , 所管理 的开 放式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、 动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基 金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF 、上证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业 基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基 金、 华宝油 气基 金、 华宝兴 业医药生 物基 金、 华宝兴 业活期通 货币 市 场基金 (原华宝兴 业短 融 50 基金 转型) 、 华宝 兴业 资源 优选 基金 、 华 宝添 益基 金 、 华 宝兴业 服务 优选 基金 、 华 宝兴业 创新 优选 基金 以及华 宝兴 业生 态中 国基 金, 所管理 的开 放式 证券 投资基金 资产 净值 合计 56,168,945,206.12 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 王智慧 助 理投 资总 监 、本 基金 基 金经 理、 华 宝兴 业医 药 生物 基金 经 理、 华宝 兴 业大 盘精 选基 金 基金 经理 2013 年2 月 8 日 - 13 年 管理学博 士。 曾在 中 国国际金融有限公 司、上海 申银 万国 证 券研究所 、浙 江龙 盛 集团、国 元证 券有 限 公司从事 投资 研究 工 作。2009 年8 月加入 华宝兴业 基金 管理 有 限公司, 先后 任研 究 部副总经 理、 投资 经 理、基金 经理 助理 、 研究部总经理的职 务,2012 年1 月至今 任华宝兴 业大 盘精 选 股票型证 券投 资基 金 的基金经理,2012 年 2 月起兼 任华 宝兴 业 医药生物 优选 股票 型 证券投资 基金 基金 经 理,2013 年2 月起兼 任华宝兴 业多 策略 增 长开放式 证券 投资 基华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 7 页 共 29 页


金基金 经理 ,2014 年 6 月任助理投资总 监。 毛文博 本 基金 基金 经 理助 理、 华 宝兴 业动 力 组合 股票 基 金经 理助 理 2014 年6 月18 日 - 4 年 硕士。2010 年 6 月加 入华宝 兴业 基金 管理 有限公 司, 先后 任研 究部助 理分 析师 、分 析师、 高级 分析 师。 2014 年6 月起任 华宝 兴业动 力组 合股 票型 证券投 资基 金和 华宝 兴业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 的基 金经理 助理 的职 务。 注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金 法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法 规的规定、监 管部门的 相 关规定,依照 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ,在控制 投资风 险的 基础 上, 为基 金份额 持有 人谋 取最 大利 益,没 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中 央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评 价等机制,确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投 资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ,基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定 和公司内部制 度要求, 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别(股 票、债券)的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ;分析结 果未发 现异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。


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本报告 期内 ,本基金 未发 现异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2014 年上 半年 ,市 场呈 现 震荡走 势, 但结 构差 异明 显。政 策方 面, 反腐 、改 革仍是 主旋 律, 经济政策延续“双限” 思 维,不过二季 度以来呈 现 向稳增长倾斜 的趋势, 各 项“微放松”、“微 刺激”政策陆 续出台, 但 由于就业等压 力并不算 大 ,政策“托而 不举”的 意 图较为明显 。流动性 方面,年初以 来短期资 金 利率平稳,年 末、春节 、 季末等关键节 点略有紧 张 但相对可控 ,同时定 向降准、贷存 比口径调 整 等微调政策保 证整体流 动 性处于中性偏 松状态, 不 过自去年以 来的各项 监管政 策陆 续出 台 , 监 管 层规范 银行 表外 业务 的态 度较为 坚决 。 经济 形势 方 面, 一季 度旺 季不 旺, 二季度情况 也较 平淡 ,PMI 、 发用电 量、 工业增 加值 等数据 乏善 可陈 , 同时 房地产行 业下 行趋 势较 为明显,且逐 步传导至 新 开工及固定资 产投资层 面 ,不过地产调 控政策出 现 明显的放松 迹象,同 时政府也加强 了在基建 等 重大项目方面 的投资, 具 体效果还需后 续跟踪。 企 业盈利方面 ,工业企 业整体情况较 为一般, 收 入增速及毛利 水平有所 下 行,上市公司 层面整体 情 况较为低迷 ,重点公 司业绩 增速 也有 一定 下行 迹象, 同时 在经 济 L 型走 势背景 下, 整体 向上 超预 期的概 率不 大。 海外 市场方面,美 国仍处复 苏 过程之中,美 联储量宽 政 策的退出试点 、机制等 逐 步明朗但有 反复,而 欧洲、 日本 等情 况相 对平 稳,但 叙利 亚、 乌克 兰、 伊拉克 等地 政治 局势 出现 波动。 在上述背景下 ,上半年 市 场呈现震荡走 势,市场 风 格变化较快, 一方面以 银 行为代表的价 值 蓝筹有所表现 ,另一方 面 白马成长与新 兴成长之 间 出现较大分化 ,尤其二 季 度以来,市 场炒新、 炒快的氛围明 显升温。 本 基金在上半年 维持中性 略 高仓位,并持 续进行结 构 调整、优化 ,适度增 仓金融、地产 、汽车、 电 力设备等板块 ,适度降 仓 通信、传媒、 医药、化 工 等板块,持 续优化大 盘价值 、大 盘成 长、 小盘 价值、 小盘 成长 的配 置。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-2.36% ,同期业绩比较基准收益率为 -4.61% ,基 金表 现领 先于 基准2.25% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2014 年下 半年 , 短 期 可能纠 结于 稳增 长措 施与 稳增长 效果 , 中 长期 应该 更多关 注深 化改 革措施的推进 。政策方 面 ,稳增长相关 的预调微 调 措施有望持续 出台,但 刺 激政策的空 间可能不华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 9 页 共 29 页


大,不过随着 深化改革 的 各项政策陆续 启动,如 户 籍制度改革、 财税体制 改 革等,民营 经济活力 有望回暖;流 动性方面 , 中性偏松的格 局有望维 持 ,不过需要警 惕局部地 产 、矿产等信 托的兑付 风险,同时在 短期利率 维 持平稳的背景 之下,中 长 端利率能否下 行还需观 察 ;经济形势 方面,随 着稳增长相关 措施推动 , 经济景气有望 企稳甚至 略 有回升,但由 于刺激力 度 有限且房地 产下行趋 势较为明显, 叠加去年 较 高的基数效应 ,经济增 速 可能处于平稳 水平;企 业 盈利方面, 在整体经 济 L 型 背景 之下 ,整 体情 况可能 维持 在较 差水 平, 部分预 期过 高的 个股 可能 面临考 验, 同时 部 分 预期过 低的 个股 可能 出现 企稳回 升迹 象。 综上判 断,2014 年 下半年 市场维 持震 荡行 情的 概率 较大, 一方 面如 果稳 增长 措施与 风险 暴露 不能无缝对接 ,市场可 能 面临较大的下 行压力, 另 一方面在结构 差异方面 , 前期预期过 高的个股 可能面临业绩 兑现风险 。 不过,我们认 为市场机 会 依然存在,国 企改革、 节 能减排、新 兴消费、 高端制 造以 及部 分整 合充 分的传 统行 业等 领域 依然 有望出 现结 构性 行情 。 本基金计划 在 2014 年下 半年维持中性 仓位,紧 跟 经济形势、政 策动向及 流 动性走势,采 取灵活应 对 措施,同时 在契约规 定的范 围内 , 进 一步 优化 大盘价 值、 大盘 成长、 小 盘价值 、 小 盘成 长的 配置 , 持续 挖掘 估值 较低、 盈利预 期改 善的 价值 股以 及估值 合理 、中 长期 成长 空间比 较明 确的 成长 股。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 , 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 : (一) 、 基金 会计 : 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算, 并对 基金 投资品 种进 行估 值。 (二) 、 量 化投 资部 : 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 , 根 据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法(比如 :指数收 益 法)进行估 值,并在 估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。 (三) 、 估 值委 员会 : 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 , 在发生 了影 响估 值政 策和程序 的有 效性 及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时,评价现 有估值政 策和程 序的 适用 性。 (四) 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见, 但由 估值委 员会 做最 终决策 。 上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力, 参与估值 流 程各方之间不 存 在重大 利益 冲突 。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 10 页 共 29 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 亏损 ,未 有应分 未分 的利 润。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基金合 同、 托管协 议和其他 有关 规定 , 不存 在损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。








报 告期 内, 本基 金未 实施利 润分 配。


5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管 人复核审查 了本报告 中的财 务指标、净 值表现、 利润分 配情况、财 务会计报 告、投 资组合 报告等内 容,保 证复核 内容 不存在虚 假记载 、误导 性陈 述或者重 大遗漏 。


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 华宝 兴业 多策 略增长 开放 式证 券投 资基 金 报告截 止日 : 单位: 人民 币元 2014 年6 月30 日 资 产 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月31 日 资 产:





银行存 款


366,337,882.66 261,178,503.17 结算备 付金


3,400,371.43 4,174,846.03 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 11 页 共 29 页


存出保 证金


904,408.15 1,095,109.33 交易性 金融 资产


2,981,434,982.09 3,426,360,570.77 其中: 股票 投资


2,981,434,982.09 3,426,360,570.77 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


196,000,534.00 142,100,533.15 应收证 券清 算款


- 230,353,658.28 应收利 息


214,783.89 196,996.69 应收股 利


- - 应收申 购款


96,759.27 232,842.53 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


3,548,389,721.49 4,065,693,059.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


41,790,694.29 6,532,184.95 应付赎 回款


5,892,520.81 4,571,043.46 应付管 理人 报酬


4,220,530.83 5,205,294.78 应付托 管费


703,421.81 867,549.17 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


7,771,062.92 5,270,855.75 应交税 费


- 43,748.40 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


782,274.85 985,385.94 负债合 计


61,160,505.51 23,476,062.45 所有者权益:





实收基 金


2,943,244,589.27 3,331,199,902.50 未分配 利润


543,984,626.71 711,017,095.00 所有者 权益 合计


3,487,229,215.98 4,042,216,997.50 负债和 所有 者权 益总 计


3,548,389,721.49 4,065,693,059.95 注:报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 0.5163 元 ,基 金份 额总额 6,754,101,009.76 份。


华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 12 页 共 29 页


6.2 利 润表 会计主 体: 华宝 兴业 多策 略增长 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期: 单位: 人民 币元 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 一、收入


-51,291,809.26 35,286,617.61 1.利息 收入


2,320,152.57 7,073,267.77 其中: 存款 利息 收入


1,694,202.10 1,470,901.86 债券利 息收 入


- 4,758,291.33 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


625,950.47 844,074.58 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


193,382,616.87 -311,038,737.30 其中: 股票 投资 收益


161,473,259.37 -343,344,506.45 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


- 2,435,359.22 资产支 持证券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


31,909,357.50 29,870,409.93 3.公允 价值 变动 收益 (损失以 “-” 号填列 ) -247,471,018.26 339,006,214.20 4.汇兑 收益 (损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损失 以 “- ” 号填列 )


476,439.56 245,872.94 减:二、费用


41,760,038.25 51,592,249.98 1.管 理人 报酬


27,346,494.02 29,997,604.25 2.托 管费


4,557,748.99 4,999,600.77 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


9,560,272.48 16,364,809.74 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


295,522.76 230,235.22 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -93,051,847.51 -16,305,632.37 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号填 列) -93,051,847.51 -16,305,632.37


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 华宝 兴业 多策 略增长 开放 式证 券投 资基 金 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 13 页 共 29 页


本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 3,331,199,902.50 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 711,017,095.00 4,042,216,997.50 - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) -93,051,847.51 -93,051,847.51 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 -387,955,313.23 (净值 减少 以 “- ”号填 列) -73,980,620.78 -461,935,934.01 27,438,814.22 其中:1.基金申 购款 5,127,832.75 32,566,646.97 2.基金 赎回 款 -415,394,127.45 -79,108,453.53 -494,502,580.98 - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - - 2,943,244,589.27 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 543,984,626.71 3,487,229,215.98 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 3,725,474,862.53 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 303,431,775.06 4,028,906,637.59 - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) -16,305,632.37 -16,305,632.37 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 -228,779,660.98 (净值 减少 以 “- ”号填 列) -28,685,729.43 -257,465,390.41 39,743,553.88 其中:1.基金申 购款 4,611,300.24 44,354,854.12 2.基金 赎回 款 -268,523,214.86 -33,297,029.67 -301,820,244.53 - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - - 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 14 页 共 29 页


以“- ”号填 列) 3,496,695,201.55 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 258,440,413.26 3,755,135,614.81


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 黄小 薏______














______ 向辉______














____ 张幸骏____ 6.4 报表附 注 基金管 理人 负责 人














主管会 计工 作负 责人














会计机 构负 责人 6.4.1 基 金基 本情况 华宝兴业多策 略增长开 放 式证券投资基 金(以下简 称“本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会 (以下 简称“中国证 监会”) 证监 基金 字[2004] 第 41 号 《关 于同 意华 宝兴 业多 策略增长 开放 式证 券 投资基金设立 的批复》 核 准,由华宝兴 业基金管 理 有限公司依照 《证券投 资 基金管理暂 行办法》 及其实 施细 则、 《开 放式 证 券投资 基金 试点 办法 》 等 有关规 定和 《 华宝 兴业 多 策略增 长开 放式 证券 投资基金基 金契约》( 后更 名为《华宝 兴业多策 略增 长开放式证 券投资基 金基 金合同》)发 起,并 于 2004 年 5 月 11 日 募集 成立。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 ,首 次设立 募集不包 括认 购资金 利息 共募 集人 民币5,229,237,143.39 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中天验字(2004) 第 74 号验资报告予 以验证。 本 基金的基金管 理人为华 宝 兴业基金管理 有限公 司,基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。 根据《华宝兴 业多策略 增 长开放式证券 投资基金 招 募说明书》和 《关于对 华 宝兴业多策略 增 长开放 式证 券投 资基 金实 施基金 份额 拆分 的公 告》 的有关 规定 , 本 基金 于2008 年 1 月 8 日进 行了 基金份 额拆 分, 拆分 比例 为2.294784076 ,并 于 2008 年 1 月 8 日进 行了 变更 登记。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《华宝兴 业多策略增长 开放式证 券 投资基金基金 合 同》和最新公 布的《华 宝 兴业多策略增 长开放式 证 券投资基金更 新的招募 说 明书》的有 关规定, 本基金的投资 范围为国 内 依法公开发行 、上市的 股 票、债券及中 国证监会 批 准的允许基 金投资的 其他金融工具 。在正常 的 市场情况下, 本基金的 股 票投资比例范 围为基金 资 产净值的 50%-95% , 债券 为 0%-45% ,现 金或 者 到期日 在一 年内 的政 府债 券比例 在5% 以上。 本基 金的业绩 比较 基准 为: 复合指数×80% +上 证国债 指数×20% ;其中, 复合指 数 = (上证 180 流通市 值/成分指数总流 通 市值) ×上证 180 指数+( 深证100 流通市 值/ 成分 指数总流 通市 值) ×深证 100 指数 ;其 中, 成分 指数总 流通 市值 = 上证180 流通市 值+深证 100 流通市值 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月29 日批 准报 出。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 15 页 共 29 页


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》、中 国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华宝兴 业多策略增长 开放式证 券 投资基金基金 合同》和 中 国证监会发布 的有关规 定 及允许的基 金行业实 务操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金 2014 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基金 2014 年 6 月30 日的财 务状 况以 及2014 年上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 差错 更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1)以发行 基金 方式 募集 资金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征收 营业 税。 基金 买卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2)对基金 从证 券市 场中 取得的收 入, 包括买 卖股 票、 债券 的差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月以 内(含1 个月)的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含 1 年)的,暂 减按 50% 计入应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年 的, 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。 对基金持有的 上市公司 限 售股,解禁后 取得的股 息 、红利收入, 按照上述 规 定计算纳税 ,持股时 间自解禁日起 计算;解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 16 页 共 29 页


统一适 用20% 的税率 计征 个人所 得税 。 (4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华宝 兴 业”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国建 设银行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东 领先资 产管 理有 限公 司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管 理人 的股 东 宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人 华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司 华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易 单 元进行 的交 易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 27,346,494.02 当期发生的基金应支付 的管理 费 29,997,604.25 2,907,796.06 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,249,744.22 注: 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5%的 年 费率计 提, 逐日 累计华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 17 页 共 29 页


至每月月底, 按月支 付 。 其计算公式为 :日管理 人 报酬=前一日 基金资产 净 值 X 1.5% / 当年 天 数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 4,557,748.99 当期发生的基金应支付 的托管 费 4,999,600.77 注:支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月支 付。 其计算 公式 为: 日托 管费=前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银 行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 份额单 位: 份 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 1,525,652.94 1,709,464.75 - 期间申 购/ 买入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出总 份额 225,515.07 1,525,652.94 期末持有的 基金 份额 1,483,949.68 期末持 有的 基金 份额 0.02% 占基金 总份 额比 例 0.02% 注:基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 关联方 单位: 人民 币元


名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 18 页 共 29 页


期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 建设银行 366,337,882.66 1,647,366.29 279,018,730.02 1,388,313.15 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 6.4.9 期 末( 2014 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002358 森源 电气 2013 年9 月 5 日 2014 年 9 月 12 日 非公开 发行流 通受限 13.30 22.44 2,900,000 38,570,000.00 65,076,000.00 - 000725 京东 方A 2014 年4 月 4 日 - 非公开 发行流 通受限 2.10 2.12 9,523,810 20,000,001.00 20,190,477.20 - 603328 依顿 电子 2014 年6 月 23 日 2014 年 7 月 1 日 新股流 通受限 15.31 15.31 77,660 1,188,974.60 1,188,974.60 - 002727 一心 堂 2014 年6 月 25 日 2014 年 7 月 2 日 新股流 通受限 12.20 12.20 6,277 76,579.40 76,579.40 - 注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基 金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股 上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 19 页 共 29 页


300199 翰宇 药业 2014 年 2 月 20 日 重大 资产 重组 事项 24.39 2014 年 8 月 20 日 29.00 527,200 12,363,423.58 12,858,408.00 - 600685 广船 国际 2014 年 4 月 8 日 重大 资产 重组 事项 17.13 - - 599,977 10,336,510.70 10,277,606.01 -


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购,因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押 的债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购,因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押 的债券 。 6.4.10 有 助于 理解 和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1)公允价 值 (a)不以公 允价 值计 量的 金融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b)以公允 价值 计量 的金 融工具 (i)金融工 具公 允价 值计 量的方法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经调 整)的报 价。 第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的 市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不可观 察输 入值) 。 (ii)各层级 金融 工具 公允 价值 于 2014 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 20 页 共 29 页


于第一 层级 的余 额为 2,883,310,096.89 元, 属于第 二层级 的余 额为 98,124,885.20 元, 无属 于第 三层级 的余 额(2013 年12 月31 日: 第一 层级3,380,395,570.77 元, 第二 层级45,965,000.00 元, 无第三 层级)。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况, 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。 (iv)第三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (2)除公允 价值 外, 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 2,981,434,982.09 84.02 其中: 股票 2,981,434,982.09 84.02 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 196,000,534.00 5.52 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 369,738,254.09 10.42 7 其他各 项资 产 1,215,951.31 0.03 8 合计 3,548,389,721.49 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 21 页 共 29 页


A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,927,243,345.29 55.27 D 电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 105,749,322.12 3.03 F 批发和 零售 业 241,760,764.09 6.93 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 289,021,499.57 8.29 J 金融业 203,601,278.49 5.84 K 房地产 业 149,596,576.85 4.29 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 50,023,466.40 1.43 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 14,438,729.28 0.41 S 综合 - - 合计 2,981,434,982.09 85.50


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600704 物产中 大 17,538,603 145,219,632.84 4.16 2 600776 东方通 信 9,610,322 128,297,798.70 3.68 3 000848 承德露 露 6,391,631 127,001,707.97 3.64 4 600276 恒瑞医 药 3,409,839 113,070,261.24 3.24 5 002415 海康威 视 5,685,954 96,320,060.76 2.76 6 002065 东华软 件 4,751,548 95,601,145.76 2.74 7 000858 五 粮 液 4,290,800 76,934,044.00 2.21 8 600820 隧道股 份 14,819,296 71,873,585.60 2.06 9 000581 威孚高 科 2,654,035 71,579,323.95 2.05 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 22 页 共 29 页


10 002341 新纶科 技 3,596,057 70,626,559.48 2.03 注: 投资者欲了解本报告期 末基金投资的所有股票明细 ,应阅读登载于www.fsfund.com 的半年 度报告 正文。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600048 保利地 产 134,211,998.54 3.32 2 000024 招商地 产 124,180,899.08 3.07 3 600776 东方通 信 112,300,513.38 2.78 4 600000 浦发银 行 102,106,520.82 2.53 5 000002 万


科A 101,085,800.06 2.50 6 600276 恒瑞医 药 93,401,484.78 2.31 7 600036 招商银 行 79,346,659.48 1.96 8 002415 海康威 视 75,266,928.80 1.86 9 000858 五 粮 液 73,652,723.10 1.82 10 002368 太极股 份 72,911,481.34 1.80 11 601318 中国平 安 67,630,314.07 1.67 12 600820 隧道股 份 67,381,186.79 1.67 13 000581 威孚高 科 66,110,475.09 1.64 14 000001 平安银 行 64,756,308.58 1.60 15 002341 新纶科 技 62,245,248.72 1.54 16 300315 掌趣科 技 57,038,443.47 1.41 17 601231 环旭电 子 53,833,071.07 1.33 18 002400 省广股 份 53,159,729.66 1.32 19 600094 大名城 52,115,528.62 1.29 20 600028 中国石 化 50,267,587.24 1.24 注:买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 23 页 共 29 页


1 600835 上海机 电 280,780,656.96 6.95 2 002690 美亚光 电 194,340,820.39 4.81 3 002415 海康威 视 184,003,179.88 4.55 4 600048 保利地 产 145,240,826.27 3.59 5 600153 建发股 份 142,898,893.02 3.54 6 000024 招商地 产 119,264,620.19 2.95 7 000002 万


科A 108,777,338.01 2.69 8 300144 宋城演 艺 108,739,395.71 2.69 9 600104 上汽集 团 103,194,141.63 2.55 10 300217 东方电 热 102,158,651.45 2.53 11 600036 招商银 行 79,257,564.54 1.96 12 600085 同仁堂 66,779,841.24 1.65 13 002065 东华软 件 64,807,121.58 1.60 14 600887 伊利股 份 63,419,241.27 1.57 15 601006 大秦铁 路 60,739,333.36 1.50 16 300070 碧水源 59,667,343.91 1.48 17 600352 浙江龙 盛 53,698,261.05 1.33 18 002104 恒宝股 份 50,379,973.94 1.25 19 600028 中国石 化 50,072,325.40 1.24 20 600089 特变电 工 48,283,279.02 1.19 注:卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 2,909,548,148.41 买入股 票成 本( 成交)总 额 3,268,475,978.20 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 24 页 共 29 页


7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资股 指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 未投 资股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未投 资国 债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资国 债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未投 资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


7.12.2


基金管理人没有 发现本基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 , 也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 序号 单位: 人民 币元 名称 金额 1 存出保 证金 904,408.15 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 25 页 共 29 页


2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 214,783.89 5 应收申 购款 96,759.27 6 其他应 收款 - 7 - 待摊费 用 8 其他 - 9 合计 1,215,951.31


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 196,883 34,305.15 21,571,512.44 0.32% 6,732,529,497.32 99.68%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 522,990.80 0.0077%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部 门负责 人持有本 开放 式基 金 10~50 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 26 页 共 29 页


本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2004 年5 月11 日 )基金 份额 总额 5,233,338,344.60 本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,644,378,763.10 本报告 期基 金总 申购 份额 62,966,708.88 减:本报告 期基 金总 赎回 份额 953,244,462.22 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,754,101,009.76 注:总 申购 份额 含转 换入 份额; 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1、基 金管 理人 的重 大人 事变动 (1)2014 年3 月24 日 , 基金管 理人 发布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 聘任常 务副 总经 理的公 告》 , Alexandre Werno 先生 自 2014 年3 月21 日起 担任 公司 常务 副总 经理。 (2)2014 年3 月31 日 , 基金管 理人 发布 《 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 关于 聘任副 总经 理的 公告》 ,向 辉先 生自2014 年3 月31 日起 担任 公司 副总经理 。


2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动


本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知, 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经 理助理 职务 。





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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为: 本基 金 合 同 生效之 日(2004 年5 月11 日)起至本 报告 期末 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 有受到 稽查 或处 罚的 情况 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有 关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 股票交 易 交易单 元 数量 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长江证券 1 957,288,436.67 15.58% 871,515.24 15.64% - 国泰君安 1 953,264,388.58 15.51% 867,854.14 15.57% - 中信建投 1 830,296,210.20 13.51% 755,899.22 13.56% - 东兴证券 1 824,455,572.78 13.42% 750,584.80 13.47% - 海通证券 1 643,382,411.97 10.47% 585,735.10 10.51% - 山西证券 1 577,071,690.89 9.39% 510,650.85 9.16% - 招商证券 1 475,349,372.70 7.74% 432,756.81 7.77% - 中银国际 1 313,554,561.40 5.10% 285,462.40 5.12% - 高华证券 1 253,181,627.18 4.12% 224,040.61 4.02% - 国金证券 1 218,300,983.15 3.55% 198,741.89 3.57% - 申银万国 1 98,387,888.47 1.60% 89,572.33 1.61% - 国元证券 1 - - - - - 华泰联合 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华宝兴业多策略股票 2014 年半 年度报告(摘要) 第 28 页 共 29 页


银河证券 2 - - - - - 注:基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下: (1)选 择 标准: 资力 雄厚 , 信誉 良好, 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币; 财务 状况良 好, 各项 财务 指标显示公司 经营状况 稳 定;经营行为 规范,最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国 人民银 行处 罚; 内部管 理规范 、 严格, 具备健 全的 内控制 度, 并能满 足基 金运作高 度保 密的 要求 ; 具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要, 并能为本基金 提供全面 的 信息服务;研 究实力较 强 ,有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员,能及 时为本基金提 供高质量 的 咨询服务,并 能根据基 金 投资的特定要 求,提供 专 门研究报告 ;适当的 地域分 散化 。 (2) 选择 程序: (a )服 务 评价; (b) 拟定 备选 交易 单元; (c)签约 。 2. 本基金 本报 告期 券商 交易单元 无变 化。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 长江证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华泰联合 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - -


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华宝兴业基金管理有限公司 2014 年8 月29 日