长城优化升级股票型证券投资基金
2014 年半年度报告 摘要
2014年6 月30日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2014年8 月28日
长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2014年08月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年01月01 日起至 06 月30日止。 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长城优化升级股票
基金主代码 200015
交易代码 200015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 4月 20日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 40,430,027.70份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在合理的资产配置基础上，积极寻找受益于我
国经济结构优化升级而实现成长的企业的投资价值，
力争实现基金资产的持续增值。
投资策略 本基金为股票型证券投资基金，将依据市场情况进行
基金的大类资产配置。本基金先通过定性的优化升级
行业精选和优化升级企业精选筛选出符合优化升级条
件的企业；再利用定量的优化升级企业精选指标对企
业的优化升级情况进行检验；最后结合股票市场评价
方法，将基金资产配置于已经实现或有能力实现优化
升级的上市公司。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中债综合财富指数
收益率。
风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基
金，高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金，
属于较高风险、较高收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 车君 田青
联系电话 0755-23982338 010-67595096
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8868-666 010-67595096 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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传真 0755-23982328 010-66275865
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41 层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1 月1 日 - 2014年6月 30 日)
本期已实现收益 -2,510,207.03
本期利润 -742,329.75
加权平均基金份额本期利润 -0.0176
本期基金份额净值增长率 -3.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0080
期末基金资产净值 40,104,776.23
期末基金份额净值 0.992
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.09% 1.41% 0.48% 0.62% 3.61% 0.79%
过去三个月 6.78% 1.40% 1.39% 0.70% 5.39% 0.70%
过去六个月 -3.78% 1.59% -4.53% 0.83% 0.75% 0.76%
过去一年 -3.03% 1.63% -0.46% 0.94% -2.57% 0.69% 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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过去三年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
10.77% 1.43% -11.55% 1.00% 22.32% 0.43%
注：从D1到Dn时间区间业绩比较基准的收益率由D1 到 Dn 区间内每个交易日收益率的合成计算
而来，计算公式如下：
从D1到Dn时间区间业绩比较基准的收益率=（1+D1日业绩比较基准收益率）×（1+D2日业绩比
较基准收益率）×??×（1+Dn日业绩比较基准收益率）-1
这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下：
长城优化业绩比较基准每日收益率= 80%×沪深 300指数日收益率＋20%×中债综合财富指数日收
益率
指数收益率以当日收盘价相对于上一个交易日收盘价计算而成。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同规定本基金投资组合为：本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为 60%-95%，
其中，以不低于80%的股票资产投资于优化升级企业；债券投资占基金资产净值的比例范围为
0-35%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或者到期日在 1年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月，建仓期满时，各长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司， 由长城证券有限责
任公司（40％） 、东方证券股份有限公司（15％） 、西北证券有限责任公司（15％） 、北方国际信托
投资股份有限公司（15％） 、中原信托投资有限公司（15％）于2001年 12 月27 日共同出资设立，
当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，
现有股东为长城证券有限责任公司（47.059%） 、东方证券股份有限公司（17.647%） 、北方国际信
托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647% ）。 2007 年 10 月 12 日，经中国证监
会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管
理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投
资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长
城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基
金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健
增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型
证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城
久兆中小板 300 指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证
券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增
强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健股票型证券投资基金、长城淘金一年期理财
债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘颖芳
本基金的
基金经
理、长城
消费基金
的基金经
理
2012 年 4 月
20日
- 10 年
女，中国
籍。特许
金融分析
师（CFA ），
湘潭大学
工学学
士、清华长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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大学 MBA。
曾就职于
西风信息
科技产业
集团、德
维森实业
（深圳）
有限公
司。2004
年进入长
城基金管
理有限公
司，任长
城基金管
理有限公
司研究部
行业研究
员。
于雷
长城优化
升级股票
基金、长
城保本基
金、长城
中小盘股
票基金和
长城久利
保本基金
的基金经
理
2013年3月8
日
- 7 年
男，中国
籍。中国
人民大学
财政金融
学院经济
学学士、
硕士，香
港大学金
融学博
士，特许
金融分析
师（CFA ）。
曾就职于
华夏基金
管理公
司。2008
年进入长
城基金管
理有限公
司，曾任
宏观、策
略研究
员、投资
决策委员
会秘书、
“长城优
化升级股长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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票型证券
投资基
金”基金
经理助
理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》 、 《长城优化升级股票型证券投资
基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基
金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不
存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年上半年，大盘表现相对平稳,在 2000 点以上窄幅震荡。在稳增长的措施下,经济有企
稳迹象，市场短期悲观情绪得以修正。但受制于转型期经济增长长期压力不减，出于对后续政策
的力度和持续性的疑虑，大盘持续大幅上涨缺乏动力。上半年创业板经历了年初的大幅上涨，创长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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出新高，然而 3 月份之后，创业板显著调整。6 月份之后，在经济好于预期，政策持续刺激的背
景下，创业板开始反弹。
基金的配置在上半年进行了一定程度的转换。一季度我们主要持有成长股，因此在年初表现
较好。一季度末，创业板显著调整。二季度前期我们一度降低了仓位，减少了成长类股票的配置。
而伴随创业板的调整，我们在二季度上半段逐步再次买入成长股。二季度后期创业板迎来反弹，
使得这种交易策略给组合带来了超额收益。组合二季度表现尚可，排名显著提升。
目前基金的配置以成长股为核心，依然看好并持有软件、电子、通讯、军工、传媒等成长类
股票。在中国经济改革转型的背景下，我们依然坚定看好成长股。2014年依然是成长股为市场核
心的一年，但是成长股将有所分化，真正有业绩支撑，符合政策支持和产业升级导向的行业和公
司将最终胜出。我们将竭尽全力捕捉经济转型过程中的投资机会，为基金持有人贡献回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金上半年的净值增长率为-3.78%，在同类可比基金中业绩表现一般。由于在创业板下跌
的后期组合配置了较多的成长股，使得组合在二季度排名显著提升。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年, A 股面临的宏观环境正在悄然发生变化。一方面，稳增长依然是重点，一切改革和
转型，都离不开稳定的宏观环境，微刺激还将继续，经济增长有望在三季度开始企稳回升；另一
方面，流动性依然宽松，资金成本有望回落，这也将提升 A 股股值水平。上证指数已经在 2000
点附近徘徊很久，我们有理由相信，在政策刺激、流动性宽松的背景下，市场悲观的预期将得以
修复，结合政治环境的不断改善，A股在下半年，尤其是三季度将迎来显著反弹。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估
值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和
行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。
受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进
行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其
持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟
练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、
行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受
托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委
员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不
同的估值方法及估值模型进行演算，为受托资产估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法
提供数理依据。监察稽核人员对受托资产估值委员会做出的决议进行合规性审查，对受托资产估
值委员会提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基
金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上
基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精
通投资、研究理论知识和工具方法。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理作为受托资产估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的
跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席
受托资产估值委员会会议，但不得干涉受托资产估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
受托资产估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，
在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，
其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《长城优化升级股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定，.本基金的每
份基金份额享有同等分配权；.本基金收益每年最多分配 6次，每次基金收益分配比例不低于收益
分配基准日可供分配利润的 10%；
截止本报告期末，本基金可供分配利润为-325,251.47 元，不进行收益分配。 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长城优化升级股票型证券投资基金
报告截止日： 2014年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013年 12 月31 日
资 产：
银行存款 1,461,759.21 3,360,130.46
结算备付金 92,174.88 327,987.24
存出保证金 37,430.49 61,070.41
交易性金融资产 38,024,714.19 55,885,813.77 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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其中：股票投资 38,024,714.19 55,885,813.77
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,482,282.07 -
应收利息 524.96 1,233.23
应收股利 - -
应收申购款 2,857.74 112,004.83
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 42,101,743.54 59,748,239.94
负债和所有者权益
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,680,883.67 -
应付赎回款 66,093.90 155,908.61
应付管理人报酬 47,825.32 71,662.44
应付托管费 7,970.87 11,943.76
应付销售服务费 - -
应付交易费用 70,092.50 301,259.20
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 124,101.05 110,568.40
负债合计 1,996,967.31 651,342.41
所有者权益：
实收基金 40,430,027.70 57,292,356.73
未分配利润 -325,251.47 1,804,540.80
所有者权益合计 40,104,776.23 59,096,897.53
负债和所有者权益总计 42,101,743.54 59,748,239.94
注：截至2014年6月30日，基金份额净值0.9920元，基金份额总额 40,430,027.70 份。
6.2 利润表
会计主体：长城优化升级股票型证券投资基金 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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本报告期： 2014年1月1日至2014年6月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年6
月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013
年 6月 30 日
一、收入 130,716.44 2,299,214.27
1.利息收入 12,782.25 48,744.71
其中：存款利息收入 12,782.25 48,744.71
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,684,840.46 6,599,358.76
其中：股票投资收益 -1,822,568.35 6,291,108.79
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 137,727.89 308,249.97
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
1,767,877.28 -4,504,910.85
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 34,897.37 156,021.65
减：二、费用 873,046.19 1,226,492.68
1．管理人报酬 312,497.79 453,825.56
2．托管费 52,082.94 75,637.63
3．销售服务费 - -
4．交易费用 383,562.90 571,489.19
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 124,902.56 125,540.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-742,329.75 1,072,721.59
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -742,329.75 1,072,721.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城优化升级股票型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日 至 2014年6 月 30 日
单位：人民币元 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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项目
本期
2014 年1 月 1日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
57,292,356.73 1,804,540.80 59,096,897.53
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- -742,329.75 -742,329.75
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-16,862,329.03 -1,387,462.52 -18,249,791.55
其中：1.基金申购款 10,792,429.50 4,865.18 10,797,294.68
2.基金赎回款 -27,654,758.53 -1,392,327.70 -29,047,086.23
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
40,430,027.70 -325,251.47 40,104,776.23
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
69,355,764.69 2,707,288.42 72,063,053.11
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 1,072,721.59 1,072,721.59
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-7,542,656.98 4,279,018.26 -3,263,638.72
其中：1.基金申购款 113,878,035.01 8,963,907.04 122,841,942.05
2.基金赎回款 -121,420,691.99 -4,684,888.78 -126,105,580.77
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -6,647,298.75 -6,647,298.75
五、期末所有者权益（基
金净值）
61,813,107.71 1,411,729.52 63,224,837.23 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨光裕______
______熊科金______
____彭洪波____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长城优化升级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)， 系经中国证券监督管理委员会 （以
下简称“中国证监会”）证监许可【2011】1538 号文 “关于核准长城优化升级股票型证券投资
基金募集的批复”的核准，由长城基金管理有限公司作为发起人于 2012年3月 19日至2012年4
月18日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2012）验字
第 60737541_H02 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2012 年 4 月 20
日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）
为人民币523,177,240.58元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币76,823.43元，以上实收
基金（本息）合计为人民币 523,254,064.01 元，折合 523,254,064.01 份基金份额。本基金的基
金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国
建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行” ）。
本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为60%-95%，其中，以不低于 80%的股票资产投资
于优化升级企业；债券投资占基金资产净值的比例范围为 0-35%；权证投资占基金资产净值的比
例范围为0-3%；现金或者到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩
比较基准为：80%×沪深300 指数收益率＋20%×中债综合财富指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证
券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告
的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会颁布的相关规
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年06 月 30 日的财
务状况以及自2014年01月01日至2014年 06 月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金于2014年上半年度未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3?调整为 1?；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上
市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102号文规定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》 ，自 2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期无对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2债券交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3债券回购交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金本期及本期末未有应支付关联方的佣金。本基金上年度可比期间及上年度可比期末未
有应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月
30 日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
312,497.79 453,825.56
其中： 支付销售机构的客
户维护费
131,620.90 149,280.93
注：1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2)本期末本基金未支付的管理费余额人民币 47,825.32 元。(上年可比期间：人民币 69,877.15
元)
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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项目
本期
2014年1月1日至2014年6月
30 日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
52,082.94 75,637.63
注：1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
2） 本期末本基金未支付的托管费余额人民币 7,970.87 元。(上年可比期间：人民币 11,646.21
元)
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年1月 1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30
日
基金合同生效日（ 2012年
4月 20 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 2,674,798.06 -
期间申购/买入总份额 - 2,674,798.06
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 2,674,798.06 2,674,798.06
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
6.6159% 4.3300%
注：基金管理人本期持有本基金份额变动相关的交易费用按基金合同及招募说明书的有关规定计
算并支付。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度可比期间均未持有本基金份额。 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,461,759.21 10,437.31 8,709,164.80 45,809.15
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行间同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.9 期末（ 2014 年 6 月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300271
华宇
软件
2014年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
40.30 - - 19,934 743,519.98 803,340.20 -
300323
华灿
光电
2014年
4 月 28
日
重大
事项
停牌
18.68
2014年
7 月 28
日
11.21 40,000 774,586.00 747,200.00 -
600485
中创
信测
2014年
6 月 25
日
重大
事项
停牌
18.21
2014年
7 月 3
日
20.03 20,000 373,383.00 364,200.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014 年06 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0.00元,无质押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014 年06 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0.00元,无质押债券。 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 38,024,714.19 90.32
其中：股票 38,024,714.19 90.32
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,553,934.09 3.69
7 其他各项资产 2,523,095.26 5.99
8 合计 42,101,743.54 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 23,124,204.15 57.66
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务 14,038,573.80 35.00 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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业
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 861,936.24 2.15
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 38,024,714.19 94.81
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002396 星网锐捷 95,000 2,659,050.00 6.63
2 002475 立讯精密 58,800 1,927,464.00 4.81
3 002008 大族激光 98,255 1,703,741.70 4.25
4 300020 银江股份 52,300 1,600,380.00 3.99
5 000049 德赛电池 34,000 1,365,780.00 3.41
6 300212 易华录 43,000 1,346,760.00 3.36
7 600703 三安光电 54,400 1,274,592.00 3.18
8 600261 阳光照明 125,600 1,240,928.00 3.09
9 600804 鹏博士 80,000 1,155,200.00 2.88
10 300113 顺网科技 47,620 1,152,404.00 2.87
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（www.ccfund.com.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002396 星网锐捷 4,107,156.59 6.95
2 300058 蓝色光标 2,961,690.81 5.01
3 300315 掌趣科技 2,812,539.12 4.76
4 600584 长电科技 2,722,419.00 4.61
5 002229 鸿博股份 2,697,448.05 4.56
6 002241 歌尔声学 2,644,608.53 4.48
7 600703 三安光电 2,504,024.80 4.24
8 603000 人民网 2,406,238.32 4.07
9 600261 阳光照明 2,366,475.33 4.00
10 002261 拓维信息 2,336,520.00 3.95
11 002117 东港股份 2,189,997.03 3.71
12 300010 立思辰 2,140,323.18 3.62
13 002115 三维通信 1,863,255.72 3.15
14 002008 大族激光 1,856,946.83 3.14
15 000049 德赛电池 1,788,498.26 3.03
16 600237 铜峰电子 1,785,124.01 3.02
17 002268 卫 士 通 1,751,999.00 2.96
18 600535 天士力 1,722,955.58 2.92
19 002475 立讯精密 1,665,741.08 2.82
20 002292 奥飞动漫 1,659,099.65 2.81
21 002146 荣盛发展 1,631,558.04 2.76
22 300043 互动娱乐 1,592,288.20 2.69
23 300020 银江股份 1,586,987.80 2.69
24 000063 中兴通讯 1,571,694.24 2.66
25 600323 瀚蓝环境 1,556,124.48 2.63
26 300104 乐视网 1,549,671.00 2.62
27 600340 华夏幸福 1,536,653.39 2.60
28 002185 华天科技 1,428,874.92 2.42
29 002439 启明星辰 1,359,048.90 2.30
30 300212 易华录 1,346,436.78 2.28
31 300271 华宇软件 1,338,358.81 2.26
32 600519 贵州茅台 1,332,812.70 2.26
33 600330 天通股份 1,321,078.00 2.24 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
34 002371 七星电子 1,273,101.30 2.15
35 300017 网宿科技 1,212,253.50 2.05
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002241 歌尔声学 3,357,969.60 5.68
2 300058 蓝色光标 3,068,990.75 5.19
3 600323 瀚蓝环境 2,968,735.93 5.02
4 002229 鸿博股份 2,783,797.57 4.71
5 600150 中国船舶 2,607,391.44 4.41
6 002261 拓维信息 2,590,470.89 4.38
7 300034 钢研高纳 2,352,670.39 3.98
8 600584 长电科技 2,336,739.65 3.95
9 600372 中航电子 2,276,983.26 3.85
10 600535 天士力 2,188,255.73 3.70
11 000063 中兴通讯 2,154,790.13 3.65
12 300315 掌趣科技 2,048,354.00 3.47
13 300010 立思辰 1,971,623.55 3.34
14 603000 人民网 1,937,359.36 3.28
15 000826 桑德环境 1,925,698.60 3.26
16 600893 航空动力 1,858,106.00 3.14
17 600237 铜峰电子 1,798,857.00 3.04
18 300273 和佳股份 1,734,719.90 2.94
19 002396 星网锐捷 1,662,721.00 2.81
20 300157 恒泰艾普 1,619,712.32 2.74
21 600340 华夏幸福 1,610,665.82 2.73
22 002146 荣盛发展 1,602,926.37 2.71
23 300334 津膜科技 1,552,959.69 2.63
24 600519 贵州茅台 1,539,761.98 2.61
25 300104 乐视网 1,536,182.62 2.60
26 002475 立讯精密 1,439,997.00 2.44
27 600330 天通股份 1,421,040.00 2.40
28 600685 广船国际 1,368,572.00 2.32
29 300070 碧水源 1,360,696.69 2.30
30 002115 三维通信 1,347,884.94 2.28 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
31 600292 中电远达 1,328,451.51 2.25
32 002439 启明星辰 1,322,246.00 2.24
33 601901 方正证券 1,264,200.00 2.14
34 002415 海康威视 1,261,544.00 2.13
35 300090 盛运股份 1,256,761.26 2.13
36 002117 东港股份 1,239,090.00 2.10
37 600079 人福医药 1,221,065.19 2.07
38 002573 国电清新 1,219,705.00 2.06
39 002292 奥飞动漫 1,188,336.00 2.01
40 002008 大族激光 1,183,538.40 2.00
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 113,991,970.65
卖出股票收入（成交）总额 131,798,379.16
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用.
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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一年内受到过公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 37,430.49
2 应收证券清算款 2,482,282.07
3 应收股利 -
4 应收利息 524.96
5 应收申购款 2,857.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,523,095.26
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本期末持有的前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,873 21,585.71 2,674,798.06 6.62% 37,755,229.64 93.38%
长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 4 月 20 日 ）基金份额总额
523,254,064.01
本报告期期初基金份额总额 57,292,356.73
本报告期基金总申购份额 10,792,429.50
减:本报告期基金总赎回份额 27,654,758.53
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 40,430,027.70
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自2014年3月24日起，余骏先生不再担任公司副总经理，并全职担任长城基金管理有限公
司子公司长城嘉信资产管理有限公司总经理职务；自 2014年4 月17 日起，杨建华先生担任公司
副总经理。 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经
理助理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 83,456,639.33 33.95% 75,978.59 33.95% -
西部证券 2 80,577,097.63 32.78% 73,357.93 32.78% -
兴业证券 1 77,381,841.73 31.48% 70,448.73 31.48% -
国泰证券 2 4,374,771.12 1.78% 3,982.81 1.78% -
长城证券 3 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - - 长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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平安证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：本报告期内新增联讯证券2个交易单元。截止本
报告期末共计 39 个交易单元。
2、专用交易单元的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单
元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
长城优化升级股票 2014 年半年度报告摘要
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根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
