长城久泰沪深 300指数证券投资基金
2014 年半年度报告 摘要
2014年6 月30日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2014年8 月28日
长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014年08月21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年01月01日起至 06 月30日止。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长城久泰沪深 300 指数
基金主代码 200002
前端交易代码 200002
后端交易代码 201002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年5月 21日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,465,600,931.95份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济
的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提
下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资
产的长期增值。
投资策略 (1) 本基金为增强型指数基金，股票投资以沪深 300
指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回
或申购等原因，本基金将保持相对固定的股票投资比
例，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资
技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目
标指数的收益。在正常情况下，本基金投资于股票的
比例为基金净资产的 90~95%,现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金净资产的5%。（ 2）股票投
资策略：本基金的指数化投资采用分层抽样法，实现
对沪深 300 指数的跟踪，即按照沪深 300 指数的行业
配置比例构建投资组合，投资组合中具体股票的投资
比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范
围以沪深300 指数的成份股为主， 少量补充流动性好、
可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研究进行
有限度的优化调整。 （3）本基金债券投资部分以保证
基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标，主
要投资于到期日一年以内的政府债券等。
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征 承担市场平均风险，获取市场平均收益。
长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 车君 张燕
联系电话 0755-23982338 0755-83199084
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-8868-666 95555
传真 0755-23982328 0755-83195201
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1 月1 日 - 2014年6月 30 日 )
本期已实现收益 -45,510,961.06
本期利润 -83,276,140.12
加权平均基金份额本期利润 -0.0598
本期基金份额净值增长率 -6.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.9391
期末基金资产净值 1,288,739,761.89
期末基金份额净值 0.8793
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.05% 0.73% 0.39% 0.74% 0.66% -0.01%
过去三个月 1.51% 0.83% 0.85% 0.83% 0.66% 0.00%
过去六个月 -6.29% 0.99% -6.69% 0.99% 0.40% 0.00%
过去一年 -0.85% 1.12% -1.42% 1.11% 0.57% 0.01%
过去三年 -25.64% 1.23% -27.36% 1.23% 1.72% 0.00%
自基金合同
生效起至今
127.49% 1.68% 94.51% 1.68% 32.98% 0.00%
注：从D1 到 Dn 时间区间业绩比较基准的收益率由 D1 到 Dn 区间内每个交易日收益率的合成计算
而来，计算公式如下：
从 D1 到 Dn 时间区间业绩比较基准收益率=（1+D1 日业绩比较基准收益率）×（1+D2 日业绩比较
基准收益率）×??×（1+ Dn日业绩比较基准收益率）-1
这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下：
2011 年 4 月 1 日前长城久泰业绩比较基准每日收益率=中信标普 300 指数日收益率×95%+银行同
业存款每日利率×5% ，2011 年4月1日后长城久泰业绩比较基准每日收益率=沪深 300指数日收
益率×95%+银行同业存款每日利率×5% 。
指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成；计算银行同业存款每日利率时，
如果前一日或者多日为非交易日的，考虑该非交易日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的
90～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司， 由长城证券有限责
任公司（40％） 、东方证券股份有限公司（15％） 、西北证券有限责任公司（15％） 、北方国际信托
投资股份有限公司（15％） 、中原信托投资有限公司（15％）于2001年 12 月27 日共同出资设立，
当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，
现有股东为长城证券有限责任公司（47.059%） 、东方证券股份有限公司（17.647%） 、北方国际信
托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647% ）。 2007 年 10 月 12 日，经中国证监
会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管
理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长
城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基
金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健
增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型
证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城
久兆中小板 300 指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证
券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增
强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健股票型证券投资基金、长城淘金一年期理财
债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨建华
公司副总
经理、投
资总监、
基金管理
部总经
理、长城
久泰、长
城久富和
长城品牌
的基金经
理
2004 年 5 月
21日
- 14 年
男，中国
籍，北京
大学力学
系理学学
士，北京
大学光华
管理学院
经济学硕
士，注册
会计师。
曾就职于
华为技术
有限公司
财务部、
长城证券
有限责任
公司投资
银行部，
2001年10
月进入长
城基金管
理公司，
曾任基金
经理助
理、“长
城安心回
报混合型长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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证券投资
基金”和
“长城中
小盘成长
股票型证
券投资基
金”基金
经理、公
司总经理
助理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》 、 《长城久泰沪深 300 指数证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、
基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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上半年，外部宏观经济环境相对稳定。美国经济复苏波澜不惊，就业市场不断向好，美联储
有节奏地减少 QE 规模，加息预期也不断被提前。欧元区经济仍在低位徘徊，欧洲央行进一步降息
以提振经济，隔夜存款利率甚至已经调整到负利率。在稳定的外部环境下，我国出口数据有所好
转。但是国内需求则明显不足，房地产市场成交清淡，地产开发投资增速下滑，社会消费品零售
总额同比保持低速增长，进口低迷。二季度后政府和央行明显加大了稳增长的政策力度，不断推
出微刺激政策和定向宽松（放松存贷比、定向降准、再贷款等）政策以保持 GDP 增长达到预期调
控目标，二季度各月数据看效果有所显现，但是增长动力仍然较弱。在宏观经济有所企稳的环境
下，A股市场仍然呈现冰火两重天的走势。IPO上半年两度启动，定价水平有所降低，超募资金现
象得到遏制，但是上市后被爆炒依旧。年内100家左右的预计发行数量大大低于市场此前的预期。
在宏观经济未显示新的增长动力、市场存量资金博弈态势依旧的格局下，中小市值个股和新兴产
业个股仍然成为市场资金关注的重点。大市值、传统经济相关的个股继续成为被抛弃的对象，蕴
含新兴产业主题的信息安全、信息消费、军工、互联网（游戏、教育） 、新能源汽车成为市场持续
的热点。本基金报告期内严格遵守基金合同，严控跟踪误差，总体操作基本得当。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金目标指数沪深 300 指数涨幅为-7.08％，本基金比较基准涨幅为-6.69%，
本基金净值增长率为 -6.29%。本基金报告期内日均跟踪误差为 0.00357%，年化跟踪误差为
0.5525%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为，定向宽松、微刺激政策的不断推出证明中央政府稳增长的决心是比
较大的，随着上半年稳增长的政策逐步落实，以及后续政策的推出，完成全年的经济目标问题不
大，但是能否从中长期缓解和消除宏观经济对房地产行业的严重依赖和真正有效提振内需还需要
观察。房地产走势是下半年的重要不确定因素。地方政府不断为地产松绑，各地陆续取消限购是
大概率事件，但是在人口红利消退，刚性需求被透支的情况下，这些政策能起到多大的作用也需
要观察。我们认为，随着稳增长预期的增强，上半年投资进度严重滞后的电网、高铁、节能减排、
智能装备等将面临较大的发展机遇。如果政策能够有效降低实体经济的资金成本，走低的无风险
收益率必然提升股市的吸引力，加之沪港通政策的落实，由于资金紧张被持续压制的 A 股市场有
望迎来估值修复。我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本基金打造成
为供广大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具。本基金将继续按照基金合同的规定，努力控制
跟踪偏差，争取获得适度超越目标指数的超额收益。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估
值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和
行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。
受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进
行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其
持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟
练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借
其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、
行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受
托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委
员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不
同的估值方法及估值模型进行演算，为受托资产估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法
提供数理依据。监察稽核人员对受托资产估值委员会做出的决议进行合规性审查，对受托资产估
值委员会提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基
金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上
基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精
通投资、研究理论知识和工具方法。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理作为受托资产估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的
跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席
受托资产估值委员会会议，但不得干涉受托资产估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
受托资产估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，
在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，
其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》规定的收益分配原则为：基金当年收益先
弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分
配；基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；在符合有关分红条件的前提下，基金收益分
配每年至少一次，年度分配在基金会计年度结束后四个月内完成。
截止本报告期末，本基金可供分配利润为-1,376,386,962.23元，不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金
报告截止日： 2014年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年 6月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 215,463,482.90 87,240,807.41
结算备付金 26,384.38 34,059.13
存出保证金 186,415.07 730,491.75
交易性金融资产 1,214,861,912.59 1,424,733,546.80
其中：股票投资 1,214,861,912.59 1,424,733,546.80
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 30,207,065.91
应收利息 15,998.20 19,272.03
应收股利 - -
应收申购款 113,808.00 548,565.66
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,430,668,001.14 1,543,513,808.69
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 139,139,884.92 -
应付赎回款 1,267,266.10 1,451,569.56
应付管理人报酬 911,097.88 1,414,123.92
应付托管费 185,938.33 288,596.71
应付销售服务费 - -
应付交易费用 234,564.20 1,096,954.15
应交税费 - - 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 189,487.82 156,885.56
负债合计 141,928,239.25 4,408,129.90
所有者权益：
实收基金 1,465,600,931.95 1,640,353,569.06
未分配利润 -176,861,170.06 -101,247,890.27
所有者权益合计 1,288,739,761.89 1,539,105,678.79
负债和所有者权益总计 1,430,668,001.14 1,543,513,808.69
注：截至2014年6月30日，基金份额净值0.8793元，基金份额总额 1,465,600,931.95 份。
6.2 利润表
会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年
6 月 30 日
一、收入 -75,013,305.74 -340,218,318.74
1.利息收入 265,968.81 525,060.03
其中：存款利息收入 265,912.60 523,276.80
债券利息收入 56.21 1,783.23
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -37,960,855.09 -2,315,620.43
其中：股票投资收益 -51,292,062.68 -33,987,142.16
基金投资收益 - -
债券投资收益 15,553.79 361,029.07
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 13,315,653.80 31,310,492.66
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
-37,765,179.06 -338,645,753.08
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 446,759.60 217,994.74
减：二、费用 8,262,834.38 15,910,340.61
1．管理人报酬 6,000,328.65 11,689,525.53
2．托管费 1,224,556.91 2,385,617.44
3．销售服务费 - - 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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4．交易费用 854,069.68 1,661,165.98
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 183,879.14 174,031.66
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
-83,276,140.12 -356,128,659.35
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -83,276,140.12 -356,128,659.35
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1 月1 日至 2014年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,640,353,569.06 -101,247,890.27 1,539,105,678.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -83,276,140.12 -83,276,140.12
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-174,752,637.11 7,662,860.33 -167,089,776.78
其中：1.基金申购款 217,354,989.19 -27,039,288.40 190,315,700.79
2.基金赎回款 -392,107,626.30 34,702,148.73 -357,405,477.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,465,600,931.95 -176,861,170.06 1,288,739,761.89
项目
上年度可比期间
2013年 1 月1 日至 2013年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,895,275,936.88 200,159.50 1,895,476,096.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -356,128,659.35 -356,128,659.35
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,244,329,593.48 387,767.17 1,244,717,360.65
其中：1.基金申购款 1,415,773,315.65 3,337,974.04 1,419,111,289.69
2.基金赎回款 -171,443,722.17 -2,950,206.87 -174,393,929.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,139,605,530.36 -355,540,732.68 2,784,064,797.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨光裕______
______熊科金______
____彭洪波____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长城久泰沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，由长城久泰中信标普 300 指数
证券投资基金更名而成，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字
（2004）51 号文《关于同意长城久泰中信标普 300指数证券投资基金设立的批复》的核准，由基
金管理人长城基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2004 年 5 月 21 日正式生效，
首次设立募集规模为1,512,020,891.32基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基
金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人
为招商银行股份有限公司（ “招商银行” ） 。
本基金的指数化投资采用分层抽样法， 自基金合同生效日至2011年3月31日以中信标普300
指数为跟踪标的指数，即按照中信标普 300 指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体
股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。自 2011年 4月 1日起，所跟踪的标的指数变
更为沪深 300 指数，并在 2011年 4月 20 日前将现有的组合调整为跟踪沪深300 指数的新组合。长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
股票投资范围以沪深 300 指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，
并基于基本面研究进行有限度的优化调整。 自2011年 4月1 日起本基金的业绩比较基准为： 95%×
沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。 自基金合同生效日至2011年 3月 31日本基金的业
绩比较基准为；95%×中信标普 300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计 准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度
报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、
《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会颁布的相
关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2014 年 6 月 30 日
的财务状况以及2014年1月1 日至 6月 30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3?调整为 1?；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上
市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102号文规定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》 ，自 2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
于本报告期，并无对本基金存在控制关系或重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行 基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年 1月 1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
长城证券 4,089,240.17 0.79% 573,110,714.50 38.81%
东方证券 192,991,936.47 37.39% 502,189,376.80 34.01%
6.4.8.1.2债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年 1月 1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券 238,610.00 100.00% - -
长城证券 - - 9,402,812.30 100.00%
长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
6.4.8.1.3债券回购交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 3,722.80 0.79% 3,709.01 1.58%
东方证券 175,700.16 37.39% 84,240.77 35.91%
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 519,229.32 38.70% 386,109.00 46.98%
东方证券 457,155.87 34.07% 196,678.30 23.93%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算
风险基金和证券交易所买(卖)证管费等） 。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,000,328.65 11,689,525.53
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,307,516.68 1,723,631.82
注：1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.98%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.98%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2）本期末本基金未支付的管理费余额人民币 911,097.88 元。 （上年度可比期间：人民币
2,348,192.08元）
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,224,556.91 2,385,617.44
注：1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从
基金资产中一次性支取。
2） 本期末本基金未支付的托管费余额人民币185,938.33元。 (上年度可比期间： 人民币479,222.86
元)
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未投资于本基金，于本期末及上年度末均未
持有本基金份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
关联方
名称
本期
2014年 1月1日至2014年 6月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 215,463,482.90 260,651.86 250,845,112.28 507,400.99
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.9 期末（2014 年6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
603328
依顿
电子
2014 年 6
月23 日
2014 年
7 月 1
日
新股流
通受限
15.31 15.31 1,000 15,310.00 15,310.00 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600637
百视
通
2014
年 5 月
29 日
重大
事项
停牌
32.03 - - 149,156 4,181,408.53 4,777,466.68 -
000562
宏源
证券
2013
年10
月31
日
重大
事项
停牌
8.22
2014
年 7 月
28 日
8.93 524,793 5,157,851.27 4,313,798.46 -
600832
东方
明珠
2014
年 5 月
29 日
重大
事项
停牌
10.98 - - 357,750 2,861,162.48 3,928,095.00 -
000009
中国
宝安
2014
年 5 月
28 日
重大
事项
停牌
10.21
2014
年 8 月
15 日
9.33 291,203 2,931,671.83 2,973,182.63 -
601669
中国
电建
2014
年 5 月
13 日
重大
事项
停牌
2.79 - - 873,648 3,185,346.64 2,437,477.92 -
002570 贝因 2014 重大 14.36 - - 132,720 2,140,168.51 1,905,859.20 - 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
美 年 6 月
19 日
事项
停牌
000960
锡业
股份
2014
年 5 月
6 日
重大
事项
停牌
12.44
2014
年 8 月
5 日
13.68 112,263 2,163,813.79 1,396,551.72 -
000878
云南
铜业
2014
年 4 月
17 日
重大
事项
停牌
7.61
2014
年 7 月
17 日
7.50 166,102 2,951,258.19 1,264,036.22 -
600498
烽火
通信
2014
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
11.91
2014
年 7 月
7 日
12.10 105,832 1,722,469.03 1,260,459.12 -
000536
华映
科技
2014
年 5 月
23 日
重大
事项
停牌
23.10
2014
年 8 月
20 日
25.41 34,436 901,884.14 795,471.60 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014 年06 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0.00元,无质押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014 年06 月 30 日止， 本基金从事证券交易所正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为0.00元,无质押债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,214,861,912.59 84.92
其中：股票 1,214,861,912.59 84.92
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - - 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 215,489,867.28 15.06
7 其他各项资产 316,221.27 0.02
8 合计 1,430,668,001.14 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,882,317.29 0.30
B 采矿业 74,017,108.83 5.74
C 制造业 444,224,714.28 34.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
41,097,953.59 3.19
E 建筑业 36,338,965.04 2.82
F 批发和零售业 30,893,609.41 2.40
G 交通运输、仓储和邮政业 30,764,270.72 2.39
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
47,498,416.48 3.69
J 金融业 411,836,365.98 31.96
K 房地产业 56,814,871.36 4.41
L 租赁和商务服务业 10,681,105.97 0.83
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 11,006,498.84 0.85
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 10,842,463.25 0.84
S 综合 4,947,941.55 0.38
合计 1,214,846,602.59 94.27
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 15,310.00 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,310.00 0.00
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 7,707,515 47,863,668.15 3.71
2 601318 中国平安 1,171,423 46,083,780.82 3.58
3 601166 兴业银行 3,729,471 37,406,594.13 2.90
4 600000 浦发银行 3,148,052 28,489,870.60 2.21
5 600030 中信证券 1,919,737 22,000,186.02 1.71
6 000002 万
科Ａ 2,384,443 19,719,343.61 1.53
7 000001 平安银行 1,942,050 19,245,715.50 1.49
8 600837 海通证券 1,973,464 18,057,195.60 1.40 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
9 601288 农业银行 6,948,644 17,510,582.88 1.36
10 000651 格力电器 590,485 17,389,783.25 1.35
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（www.ccfund.com.cn）的半年度报告正文。
7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 603328 依顿电子 1,000 15,310.00 0.00
注：本基金本报告期末仅持有上述积极类股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 5,635,187.78 0.37
2 601318 中国平安 5,395,141.36 0.35
3 600015 华夏银行 4,697,884.48 0.31
4 600030 中信证券 4,657,116.90 0.30
5 601166 兴业银行 4,379,882.00 0.28
6 600674 川投能源 3,468,150.01 0.23
7 002008 大族激光 3,453,938.00 0.22
8 600000 浦发银行 3,338,096.00 0.22
9 601818 光大银行 2,856,482.00 0.19
10 600887 伊利股份 2,791,619.09 0.18
11 002400 省广股份 2,747,408.66 0.18
12 002465 海格通信 2,723,954.38 0.18
13 601929 吉视传媒 2,556,246.88 0.17
14 000917 电广传媒 2,531,121.61 0.16
15 002410 广联达 2,388,000.54 0.16
16 002475 立讯精密 2,370,312.25 0.15
17 000002 万
科Ａ 2,333,461.00 0.15
18 600886 国投电力 2,274,146.00 0.15
19 600867 通化东宝 2,258,775.70 0.15 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
20 000001 平安银行 2,251,017.70 0.15
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016
民生银行 16,086,497.86 1.05
2 601318
中国平安 11,297,306.80 0.73
3 601166
兴业银行 9,622,659.51 0.63
4 600000
浦发银行 5,398,599.17 0.35
5 600837
海通证券 5,232,630.82 0.34
6 000651
格力电器 4,785,759.76 0.31
7 600015
华夏银行 4,632,069.57 0.30
8 600030
中信证券 4,370,695.59 0.28
9 000002
万
科Ａ 4,167,604.08 0.27
10 601398
工商银行 3,835,941.00 0.25
11 601169
北京银行 3,824,778.26 0.25
12 600690
青岛海尔 3,653,602.79 0.24
13 000001
平安银行 3,443,308.50 0.22
14 600519
贵州茅台 3,168,473.57 0.21
15 601288
农业银行 3,031,475.71 0.20
16 600887
伊利股份 2,992,413.40 0.19
17 601601
中国太保 2,983,681.48 0.19
18 601328
交通银行 2,933,574.32 0.19
19 601901
方正证券 2,884,397.82 0.19
20 601006
大秦铁路 2,767,961.39 0.18
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 198,260,539.21
卖出股票收入（成交）总额 319,074,931.68
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用. 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期货交易。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到过公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 186,415.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,998.20
5 应收申购款 113,808.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 316,221.27
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
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7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 603328 依顿电子 15,310.00 0.00 新股中签
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
69,993 20,939.25 193,430,445.92 13.20% 1,272,170,486.03 86.80%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
429,001.99 0.0293%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0 长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004 年5 月 21 日）基金份额总额
1,512,020,891.32
本报告期期初基金份额总额 1,640,353,569.06
本报告期基金总申购份额 217,354,989.19
减:本报告期基金总赎回份额 392,107,626.30
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,465,600,931.95
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自2014年3月24日起，余骏先生不再担任公司副总经理，并全职担任长城基金管理有限公
司子公司长城嘉信资产管理有限公司总经理职务；自 2014年4 月17 日起，杨建华先生担任公司
副总经理。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
第 31 页 共 32 页
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华西证券 1 319,127,823.65 61.82% 290,533.88 61.82% -
东方证券 2 192,991,936.47 37.39% 175,700.16 37.39% -
长城证券 2 4,089,240.17 0.79% 3,722.80 0.79% -
银河证券 1 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内无交易单元增减变化，截止本报告期末共计六个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席
位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
长城久泰沪深 300 指数 2014 年半年度报告摘要
第 32 页 共 32 页
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华西证券 - - - - - -
东方证券 238,610.00 100.00% - - - -
长城证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
