博时转债增强债券型证券投资基金
2014 年半年度报告摘要
2014 年6 月30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年8月 28日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014年8月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正
文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 博时转债增强债券
基金主代码 050019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年11月24日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,120,610,137.80份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时转债增强债券A类 博时转债增强债券C类
下属分级基金的交易代码 050019 050119
报告期末下属分级基金的份额总
额
626,052,392.47份 494,557,745.33份
2.2基金产品说明
投资目标
通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置,并
充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,实
施对大类资产的配置,在控制风险并保持良好流动性的基础上,追
求超越业绩比较基准的超额收益。
投资策略
本产品的类属资产配置策略主要通过自上而下的宏观分析,结合量
化的经济指标综合判断经济周期的运行方向,决定类属资产的投资
比例。分析的内容包括:影响经济中长期运行的变量,如经济增长
模式、中长期经济增长动力;影响宏观经济的周期性变量,如宏观
政策、货币供应、CPI等;市场自身的指标,如可转债的转股溢价率
和隐含波动率等、股票的估值指标、债券市场的信用利差、期限利
差、远期利率等。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,债券型基金的风险高于货币市场基金,低于
混合型和股票型基金,属于中低收益/风险的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙麒清 石立平
联系电话 0755-83169999 010-68560675
电子邮箱 service@bosera.com shiliping@cebbank.com
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客户服务电话 95105568 95595
传真 0755-83195140 010-63639132
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互
联网网址
http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日)
博时转债增强债券 A 类 博时转债增强债券 C 类
本期已实现收益 -58,449,496.54 -51,154,545.05
本期利润 23,460,632.71 18,294,650.14
加权平均基金份额本期利润 0.0389 0.0357
本期基金份额净值增长率 4.64% 4.44%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2014 年6 月30日)
博时转债增强债券 A 类 博时转债增强债券 C 类
期末可供分配基金份额利润 -0.1582 -0.1671
期末基金资产净值 550,818,712.72 430,228,594.29
期末基金份额净值 0.880 0.870
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1. 博时转债增强债券A类:
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 3.17% 0.53% 0.74% 0.05% 2.43% 0.48%
过去三个月 6.02% 0.49% 2.78% 0.05% 3.24% 0.44%
过去六个月 4.64% 0.75% 5.44% 0.06% -0.80% 0.69%
过去一年 -3.83% 0.91% 2.70% 0.08% -6.53% 0.83%
过去三年 -11.20% 0.86% 13.18% 0.08% -24.38% 0.78%
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自基金合同生
效起至今
-12.00% 0.80% 15.32% 0.08% -27.32% 0.72%
2. 博时转债增强债券C类:
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 3.08% 0.51% 0.74% 0.05% 2.34% 0.46%
过去三个月 5.97% 0.49% 2.78% 0.05% 3.19% 0.44%
过去六个月 4.44% 0.74% 5.44% 0.06% -1.00% 0.68%
过去一年 -4.19% 0.90% 2.70% 0.08% -6.89% 0.82%
过去三年 -12.03% 0.86% 13.18% 0.08% -25.21% 0.78%
自基金合同生
效起至今
-13.00% 0.79% 15.32% 0.08% -28.32% 0.71%
注:本基金的业绩比较基准为中证综合债指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
博时转债增强债券 A 类
博时转债增强债券 C 类
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注:本基金的基金合同于 2010 年 11 月 24 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之
日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条“(二)投资范围”、“(七)投资禁止行
为与限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至2014年6月30日,博
时基金公司共管理四十七只开放式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保
基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1041亿元人民币,累计分红超过628亿
元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名
列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至6月30日, 博时医疗保健股
票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/4,
博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名前 1/3。标准指
数股票型基金中,博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基
金今年以来净值增长率在 150 只同类基金中排名前 1/2。混合基金方面,今年以来博时裕益
收益率在 35 只灵活配置型同类基金中排名前 1/2,博时平衡配置在 16 只股债平衡型同类基
金中排名前1/2。
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固定收益方面,博时信用债纯债今年以来收益率在 101 只长期标准债券型基金中排名前
1/4,博时安丰18个月定期开放基金排名前1/3,博时安盈债券基金(A类)在6只中短期标
准债券型基金中排名前1/2。
海外投资方面业绩方面,截至6月30日,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7 只
QDII债券基金中排名第1, 博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金
中排名第2,博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第2。
2、客户服务
2014年上半年,博时基金共举办各类渠道培训活动284场,参加人数7355人。
3、其他大事件
2014 年 1 月 9 日,金融界网站在北京举办“第二届领航中国 2013 金融行业年度颁奖典
礼” ,博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖” 。
2014年1月11日, 在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中,博时
基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖” 。
2014年6月16日, 大智慧在上海举办“智慧财经巅峰榜” ,博时基金荣获“十佳基金公
司”奖项,基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邓欣雨 基金经理 2013-9-25 - 6
2008 年 7 月加入博时基金管
理有限公司,历任固定收益
部固定收益研究员、固定收
益研究员兼任基金经理助
理。现任博时转债增强债券
型证券投资基金的基金经
理。
注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事
证券行业开始时间计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、
取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投
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资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2014年上半年经济经历了先下行后企稳的一个过程,在前期下行压力下,政府出台了一
些适当的稳增长措施,同时看到 2 季度以来社会融资总量等信用扩张指标也明显起来,在稳
增长措施下经济增长有短期企稳迹象,但房地产投资仍是经济下行的一个风险点。通胀没有
超预期的表现,仍然处于低位窄幅波动局面,未来有小幅走高的可能,但目前看仍不足虑。
整个上半年市场流动性比较充裕,回购利率处于较低水平,特别是一季度,虽然 2 季度后期
流动性有所转紧,但仍未改变整体中性偏松的局面。在经济基本面偏弱和流动性宽松刺激下,
债券市场上半年走出了一波较大的牛市行情,而股市相对平淡许多。在股市无趋势性行情判
断下,本基金以把握可转债的波段行情和题材机会为主,择机降低仓位后保持中性仓位运行,
取得了相对不错的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2014年6月30日,本基金 A 类基金份额净值为 0.880 元,份额累计净值为 0.880
元;C 类基金份额净值为 0.870 元,份额累计净值为 0.870 元。报告期内,本基金 A 类基金
份额净值增长率为4.64%,C类基金份额净值增长率为4.44%,同期业绩基准增长率5.44%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们认为在前期政策效力下经济会短期企稳,政府前期的一系列动作也透
露出政府稳增长的态度相对较为明显,下半年增长方面关注焦点应该在房地产市场,如果经
济重新出现较大的下行压力,不排除房地产行业出现一定的政策松动,但会呈现什么样的效
果仍值得进一步观察。经历过上半年的债券牛市后,随着经济的企稳,市场风险偏好也会逐
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渐回升,下半年债券市场的机会会明显不如上半年,权益市场更值得期待,特别是沪港通以
及对股息率的偏好会有利于蓝筹股估值中枢的抬升,但能否出现反转行情,还需要进一步观
察增长的稳定性和政策取向。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产
估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以
下简称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基
金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝
对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效
的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2014上半年度,中国光大银行股份有限公司在博时转债增强债券型证券投资基金的托管
过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安
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全托管了基金的全部资产,对博时转债增强债券型证券投资基金的投资运作进行了全面的会
计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机
构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、
勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2014上半年度,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合
同、托管协议等的规定,对基金管理人——博时基金管理有限公司的投资运作、信息披露等
行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申
购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运
作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求;各重要方面由投资管理人依据基金
合同及实际运作情况进行处理。
2014年上半年度,本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——博时基金管理有限公司编制的“博时
转债增强债券型证券投资基金2014年半年度报告”进行了复核,报告中相关财务指标、净值
表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:博时转债增强债券型证券投资基金
报告截止日:2014年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产:
银行存款 4,014,805.98 4,295,858.36
结算备付金 39,439,398.33 99,065,932.88
存出保证金 279,515.01 164,986.71
交易性金融资产 1,305,340,554.22 1,990,545,911.47
其中:股票投资 53,199,768.42 173,515,899.24
基金投资 --
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债券投资 1,252,140,785.80 1,817,030,012.23
资产支持证券投资 - -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 30,939,535.76 151,076.85
应收利息 4,678,737.57 9,114,324.26
应收股利 - -
应收申购款 55,612.89 251,226.03
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,384,748,159.76 2,103,589,316.56
负债和所有者权益
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 401,000,000.00 1,120,000,000.00
应付证券清算款 - 13,541.27
应付赎回款 1,266,373.43 722,755.38
应付管理人报酬 594,776.52 651,296.57
应付托管费 158,607.08 173,679.13
应付销售服务费 138,443.50 166,927.31
应付交易费用 104,199.97 132,457.04
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 438,452.25 450,134.94
负债合计 403,700,852.75 1,122,310,791.64
所有者权益:
实收基金 1,120,610,137.80 1,172,122,085.25
未分配利润 -139,562,830.79 -190,843,560.33
所有者权益合计 981,047,307.01 981,278,524.92
负债和所有者权益总计 1,384,748,159.76 2,103,589,316.56
注: 报告截止日 2014 年6月 30 日, 基金份额总额 1,120,610,137.80 份。 其中 A 类基金份额净值 0.880
元,基金份额总额 626,052,392.47 份;C 类基金份额净值 0.870 元,基金份额总额 494,557,745.33 份。
6.2 利润表
会计主体:博时转债增强债券型证券投资基金
博时
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本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年6
月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013
年6月30日
一、收入 59,572,154.75 12,389,935.00
1.利息收入 7,755,680.33 10,865,758.69
其中:存款利息收入 620,952.35 847,257.26
债券利息收入 7,117,646.79 10,018,501.43
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 17,081.19 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -99,577,839.88 20,026,979.98
其中:股票投资收益 15,928,924.15 2,885,494.14
基金投资收益 --
债券投资收益 -116,320,183.82 14,608,537.90
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 813,419.79 2,532,947.94
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 151,359,324.44 -19,416,990.86
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 34,989.86 914,187.19
减:二、费用 17,816,871.90 34,135,868.57
1.管理人报酬 3,480,922.41 6,643,888.13
2.托管费 928,246.03 1,771,703.48
3.销售服务费 849,184.49 1,276,041.74
4.交易费用 597,866.36 867,624.35
5.利息支出 11,746,412.45 23,362,228.14
其中:卖出回购金融资产支出 11,746,412.45 23,362,228.14
6.其他费用 214,240.16 214,382.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 41,755,282.85 -21,745,933.57
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 41,755,282.85 -21,745,933.57
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时转债增强债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元
项目 本期
博时
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2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
1,172,122,085.25 -190,843,560.33 981,278,524.92
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 41,755,282.85 41,755,282.85
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
-51,511,947.45 9,525,446.69 -41,986,500.76
其中:1.基金申购款 217,186,989.35 -32,687,917.70 184,499,071.65
2.基金赎回款 -268,698,936.80 42,213,364.39 -226,485,572.41
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动(净值减少以“-”号
填列)
---
五、期末所有者权益(基金
净值)
1,120,610,137.80 -139,562,830.79 981,047,307.01
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
2,111,619,305.22 -102,624,206.05 2,008,995,099.17
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- -21,745,933.57 -21,745,933.57
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
-512,303,682.21 -15,130,818.32 -527,434,500.53
其中:1.基金申购款 576,464,096.24 3,679,947.32 580,144,043.56
2.基金赎回款 -1,088,767,778.45 -18,810,765.64 -1,107,578,544.09
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动(净值减少以“-”号
填列)
---
五、期末所有者权益(基金
净值)
1,599,315,623.01 -139,500,957.94 1,459,814,665.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
----------------
-----------------
-------------
基金管理人负责人:吴姚东 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江
6.4报表附注
博时
博时转债增强债券型证券投资基金 2014年半年度报告(摘要)
14
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操
作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红
利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期
限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月
以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%
计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上
述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1股票交易
金额单位:人民币元
博时
博时转债增强债券型证券投资基金 2014年半年度报告(摘要)
15
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
招商证券 252,847,664.99 64.02% - -
6.4.4.1.2权证交易
无。
6.4.4.1.2应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 178,426.58 64.35% 76,306.76 73.53%
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 -- - -
注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手
费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.4.2关联方报酬
6.4.4.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30
日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30
日
当期发生的基金应支付的管理费 3,480,922.41 6,643,888.13
其中:支付销售机构的客户维护费 791,832.30 1,414,076.15
注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.75% / 当年天数。
6.4.4.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30
日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30
日
当期发生的基金应支付的托管费 928,246.03 1,771,703.48
博时
博时转债增强债券型证券投资基金 2014年半年度报告(摘要)
16
注:支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.4.2.3销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时转债增强债券A类博时转债增强债券C类 合计
博时基金 -
145,785.11
145,785.11
中国光大银行 -
475,996.39
475,996.39
招商证券 -
405.21
405.21
合计 -
622,186.71
622,186.71
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时转债增强债券A类博时转债增强债券C类 合计
博时基金 - 55,911.22 55,911.22
中国光大银行 - 865,215.10 865,215.10
招商证券 - 320.79 320.79
合计 - 921,447.11 921,447.11
注:支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收
取销售服务费。
其计算公式为:日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X0.40%/当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
博时
博时转债增强债券型证券投资基金 2014年半年度报告(摘要)
17
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行 4,014,805.98 56,796.30 5,502,868.12 115,316.27
注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
招商证券 140205 14 国开 05 簿记建档集中配售 200,000 20,692,000.00
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
- - - - - -
6.4.5 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
单位:人民币元
6.4.5.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002727 一心堂 14/06/25 14/07/02 新股网上申购 12.20 12.20 500 6,100.00 6,100.00
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 401,000,000.00 元,于 2014年7月1日到期。该类交易要求本基金转入
质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
博时
博时转债增强债券型证券投资基金 2014年半年度报告(摘要)
18
1 权益投资 53,199,768.42 3.84
其中:股票 53,199,768.42 3.84
2 固定收益投资 1,252,140,785.80 90.42
其中:债券 1,252,140,785.80 90.42
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
--
6 银行存款和结算备付金合计 43,454,204.31 3.14
7 其他各项资产 35,953,401.23 2.60
8 合计 1,384,748,159.76 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 21,726,625.26 2.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 6,100.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 31,467,043.16 3.21
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 53,199,768.42 5.42
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
博时
博时转债增强债券型证券投资基金 2014年半年度报告(摘要)
19
值比例(%)
1 601318 中国平安 799,874 31,467,043.16 3.21
2 601633 长城汽车 479,884 12,141,065.20 1.24
3 002317 众生药业 479,998 9,585,560.06 0.98
4 002727 一心堂 500 6,100.00 0.00
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的
半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601318 中国平安 32,523,233.85 3.31
2 002065 东华软件 30,249,883.64 3.08
3 000887 中鼎股份 22,277,661.32 2.27
4 601633 长城汽车 17,843,193.02 1.82
5 600585 海螺水泥 10,465,104.76 1.07
6 002317 众生药业 10,103,639.24 1.03
7 002353 杰瑞股份 9,974,292.80 1.02
8 002041 登海种业 6,489,473.95 0.66
9 002727 一心堂 6,100.00 0.00
注:本项 “买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600886 国投电力 94,404,024.36 9.62
2 601318 中国平安 68,898,358.46 7.02
3 002065 东华软件 34,034,935.46 3.47
4 000887 中鼎股份 23,707,901.37 2.42
5 600261 阳光照明 18,274,661.22 1.86
6 002353 杰瑞股份 13,711,479.13 1.40
7 600585 海螺水泥 10,439,089.32 1.06
8 002041 登海种业 6,233,708.78 0.64
注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 139,932,582.58
卖出股票的收入(成交)总额 269,704,158.10
博时
博时转债增强债券型证券投资基金 2014年半年度报告(摘要)
20
注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,004,000.00 2.04
其中:政策性金融债 20,004,000.00 2.04
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,232,136,785.80 125.59
8 其他 - -
9 合计 1,252,140,785.80 127.63
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 113001 中行转债 4,041,560 411,390,392.40 41.93
2 110015 石化转债 2,260,900 244,109,373.00 24.88
3 113002 工行转债 1,682,410 177,326,014.00 18.08
4 110023 民生转债 1,448,280 134,400,384.00 13.70
5 113005 平安转债 1,146,740 122,494,766.80 12.49
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
博时
博时转债增强债券型证券投资基金 2014年半年度报告(摘要)
21
7.12投资组合报告附注
7.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石油化工股份有限公司(石
化转债)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形。
中国石油化工股份有限公司于 2014 年 1 月 12 日发布公告称,国务院对山东省青岛市
“1122”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复,同意国务院事
故调查组的调查处理结果,认定是一起特别重大责任事故;同意对事故有关责任单位和责任
人的处理建议,对中国石化及当地政府的 48 名责任人分别给予纪律处分,对涉嫌犯罪的
15 名责任人移送司法机关依法追究法律责任。
对该债券投资决策程序的说明:
根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,
由基金经理决定具体投资行为。
7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 279,515.01
2 应收证券清算款 30,939,535.76
3 应收股利 -
4 应收利息 4,678,737.57
5 应收申购款 55,612.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,953,401.23
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 113001 中行转债 411,390,392.40 41.93
2 110015 石化转债 244,109,373.00 24.88
3 113002 工行转债 177,326,014.00 18.08
4 110023 民生转债 134,400,384.00 13.70
博时
博时转债增强债券型证券投资基金 2014年半年度报告(摘要)
22
5 113005 平安转债 122,494,766.80 12.49
6 110018 国电转债 114,557,015.60 11.68
7 113003 重工转债 17,034,000.00 1.74
8 110016 川投转债 5,165,200.00 0.53
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说明
1 002727 一心堂 6,100.00 0.00 新股申购
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时转债增强
债券A类
7,659 81,740.75 243,861,854.61 38.95% 382,190,537.86 61.05%
博时转债增强
债券C类
7,442 66,454.95 88,436,256.56 17.88% 406,121,488.77 82.12%
合计 15,101
74,207.68
332,298,111.17 29.65% 788,312,026.63 70.35%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
博时转债增强债券 A 类
-
-
博时转债增强债券 C 类
35,708.03
0.01%
合计
35,708.03
0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
博时转债增强债券 A 类 -
博时转债增强债券 C 类
-
合计 -
本基金基金经理持有本开放式基金 博时转债增强债券 A 类 -
博时
博时转债增强债券型证券投资基金 2014年半年度报告(摘要)
23
博时转债增强债券 C 类
-
合计 -
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时转债增强债券 A 类 博时转债增强债券 C 类
基金合同生效日(2010 年 11 月 24
日)基金份额总额
1,553,165,897.13 2,081,601,789.62
本报告期期初基金份额总额 647,734,549.40 524,387,535.85
本报告期基金总申购份额 121,362,762.93 95,824,226.42
减:本报告期基金总赎回份额 143,044,919.86 125,654,016.94
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 626,052,392.47 494,557,745.33
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人于 2014 年 4 月 19 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ,李志惠不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提
供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
博时
博时转债增强债券型证券投资基金 2014年半年度报告(摘要)
24
监管部门稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
招商证券 1 252,847,664.99 64.02% 178,426.58 64.35% -
长江证券 1 142,107,974.69 35.98% 98,846.72
35.65%
-
齐鲁证券 1 - - -10.22
0.00%
-
注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证
监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;
能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公
司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
招商证券 1,196,216,981.40 96.22% 53,150,100,000.00 99.35% - -
长江证券 36,936,118.64 2.97% 350,000,000.00 0.65% - -
齐鲁证券 10,084,171.23 0.81% - - - -
博时基金管理有限公司
2014年 8月 28日