博时裕富沪深300 指数证券投资基金
2014 年半年度报告
2014 年6 月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2014 年8月 28日
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2014年半年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014年8月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
2 2
1.2目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................................... 1?
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 1?
1.2目录 ..................................................................................................................................................... 2?
§2 基金简介 ..................................................................................................................................................... 4?
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 4?
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 4?
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................. 4?
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 5?
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 5?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 5?
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 5?
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 5?
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 6?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................. 6?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................... 8?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................. 8?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................. 8?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................................. 9?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................................. 9?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 10?
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................... 10?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 10?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 10?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 10?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................... 10?
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 10?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 1 1?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................... 12?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 13?
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 27?
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 27?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................... 27?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................ 28?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................ 36?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 37?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................... 37?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 37?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................ 37?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................... 38?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................... 38?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................... 38?
7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 38?
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................... 39?
8.1? 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 39?
3 3
8.2? 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 39?
8.3? 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 39?
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 39?
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 40?
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................. 40?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................................. 40?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................. 40?
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................... 40?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................... 40?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................... 40?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................... 40?
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................. 41?
§11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 43?
11.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 43?
11.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 43?
11.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 43?
4 4
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 博时裕富沪深300指数证券投资基金
基金简称 博时沪深300指数
基金主代码 050002
交易代码
050002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年8月26日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,484,008,083.74份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投
资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手
段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在
95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照
证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资
组合的目标比例为：股票资产为95%以内，现金和短期债券资产
比例不低于5%。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存
款利率。
风险收益特征
由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的
指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管
理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪
误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 29层
北京市西城区金融大街 25 号
5 5
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 29层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 杨鶤 王洪章
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1 座23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日）
本期已实现收益 -350,620,150.89
本期利润 -356,011,130.07
加权平均基金份额本期利润 -0.0297
本期加权平均净值利润率 -4.77%
本期基金份额净值增长率 -4.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2014 年6 月30 日）
期末可供分配利润 -4,294,515,167.28
期末可供分配基金份额利润 -0.3740
期末基金资产净值 7,189,492,916.46
期末基金份额净值 0.6260
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2014 年6 月30 日）
基金份额累计净值增长率 97.96%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.15% 0.78% 0.39% 0.74% 0.76% 0.04%
6 6
过去三个月 2.17% 0.84% 0.85% 0.83% 1.32% 0.01%
过去六个月 -4.46% 0.99% -6.69% 0.99% 2.23%
0.00%
过去一年 2.10% 1.12% -1.42% 1.11% 3.52% 0.01%
过去三年 -24.58% 1.24% -27.36% 1.23% 2.78% 0.01%
自基金成立起至
今
97.96% 1.62% 73.58% 1.64% 24.38% -0.02%
注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数×95%＋银行同业存款利率×5%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要
求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：本基金合同于 2003年 8 月26 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 3 个
月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、 （九）投资限制的有关约定。本基
金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至2014年6月30日，博
时基金公司共管理四十七只开放式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保
基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1041亿元人民币，累计分红超过628亿
元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名
列前茅。
7 7
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6月30日， 博时医疗保健股
票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/4，
博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名前 1/3。标准指
数股票型基金中，博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基
金今年以来净值增长率在 150 只同类基金中排名前 1/2。混合基金方面，今年以来博时裕益
收益率在 35 只灵活配置型同类基金中排名前 1/2，博时平衡配置在 16 只股债平衡型同类基
金中排名前1/2。
固定收益方面，博时信用债纯债今年以来收益率在 101 只长期标准债券型基金中排名前
1/4，博时安丰18个月定期开放基金排名前1/3，博时安盈债券基金（A类）在6只中短期标
准债券型基金中排名前1/2。
海外投资方面业绩方面，截至6月30日，博时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7 只
QDII债券基金中排名第1， 博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金
中排名第2，博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第2。
2、客户服务
2014年上半年，博时基金共举办各类渠道培训活动284场，参加人数7355人。
3、其他大事件
2014 年 1 月 9 日，金融界网站在北京举办“第二届领航中国 2013 金融行业年度颁奖典
礼”，博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖”。
2014年1月11日， 在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中，博时
基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。
2014 年 6 月 16 日，大智慧在上海举办“智慧财经巅峰榜”，博时基金荣获“十佳基金
公司”奖项，基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王红欣
ETF及量
化投资组
投资总监-
基金经理
2013-1-9 - 20
1994 年起先后在 RXR 期货公司、Aeltus
投资公司、Putnam投资公司、Acadian资
产管理公司、易方达资产管理（香港）公
司工作。2012 年 10 月加入博时基金管理
有限公司。 现任股票投资部 ETF及量化组
投资总监兼博时裕富沪深 300指数证券投
资基金、博时标普 500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、博时标普 500 交
易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。
8 8
郑宇泉
基金经理
助理
2013-1-30
7
2007 年起先后在美国 PGAM 对冲基金、
盛融（上海）信息技术公司工作。2011 年
4 月加入博时基金管理有限公司，历任股
票投资部量化研究员，特定资产投资经理
助理。现任股票投资部基金经理助理。
林景艺
高级研究
员兼基金
经理助理
2014-1-13
4
2010年 7 月加入博时基金管理有限公司，
现任股票投资部部高级研究员兼基金经
理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、
取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投
资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2014年初A股市场基本延续2013年的风格分化， 以创业板为代表的小盘股大幅领先以沪
深 300 为代表的大盘股。2 月下旬开始，经济增速减弱逐渐被市场预期并证实，市场出现系
统性下跌，新兴成长与传统周期均出现显著回落，两者的收益率差异减少。二季度市场结构
分化的波动性加强，风格转换较为频繁，大小盘的收益率差异未再扩大。截至6月30日，沪
深300指数收益率为-7.08%,而创业板指则上涨7.69%。板块方面，计算机、通信和餐饮旅游
涨幅居前，煤炭、非银金融和农林牧渔跌幅显著。同时，主题性投资机会在上半年也层出不
穷，国企改革、信息安全、可穿戴设备等主题都表现抢眼。
在投资策略上我们运用数量化抽样复制的方法，以估值和基本面为主，结合个股短期表
现，精选估值水平低，公司盈利持续性好、成长性好的个股，利用风险模型进行组合优化，
在严格的跟踪误差约束、紧密跟踪指数的同时，创造一定超额收益，从而更好的为持有人服
9 9
务。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止2014年6月30日， 本基金份额净值为0.626元，累计净值为2.606元。报告期内，
本基金份额净值增长率为-4.46%，同期业绩基准增长率为-6.69%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年市场对于宏观经济的悲观预期已经充分反应， 7月初的宏观经济数据显示出企稳态
势，经济增长率和流动性指标都超出市场预期。虽然宏观经济全面复苏尚未开始，但是进一
步恶化的预期不强，市场情绪在波动中逐步转向积极。沪深 300 指数的波动性持续降低，六
月末整体市盈率仅 8.1 倍，依然处于历史地位。政策方面，稳增长政策继续推进，基建投资
的加速部分对冲房地产市场的疲态，沪港通推出预计有助于抬升蓝筹股估值中枢。流动性方
面，六月末并未出现去年同期的紧张情况，货币环境相对宽松。产业资本方面，低估值行业
得到关注，2014年上半年净增持的行业为房地产、银行和商贸零售等，减持居前的则是计算
机、电力设备。同时，创业板及全市场解禁规模在三季度将达近四个季度新高，新兴成长估
值压力增大。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基
金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效
的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
10 10
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：博时裕富沪深300指数证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.3.1 388,589,456.52 400,774,200.11
结算备付金
14,359,058.44 11,612,183.54
11 11
存出保证金
1,159,839.66 991,867.17
交易性金融资产 6.4.3.2 6,804,155,606.73 8,073,770,346.77
其中：股票投资
6,777,706,676.91 7,944,498,295.81
基金投资
- -
债券投资
26,448,929.82 129,272,050.96
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
13,836,419.92 52,348,122.27
应收利息 6.4.3.5 153,760.54 410,177.76
应收股利
- -
应收申购款
418,661.87 928,955.65
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
7,222,672,803.68 8,540,835,853.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
14,762,151.35 39,618,452.75
应付赎回款
3,498,059.87 4,757,452.17
应付管理人报酬
5,751,902.02 7,194,029.98
应付托管费
1,173,857.57 1,468,169.39
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 7,279,452.47 6,692,364.39
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 714,463.94 733,772.56
负债合计
33,179,887.22 60,464,241.24
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 11,484,008,083.74 12,942,911,234.67
未分配利润 6.4.3.10 -4,294,515,167.28 -4,462,539,622.64
所有者权益合计
7,189,492,916.46 8,480,371,612.03
负债和所有者权益总计
7,222,672,803.68 8,540,835,853.27
注：报告截止日 2014 年6 月30 日，基金份额净值 0.6260 元，基金份额总额 11,484,008,083.74份。
6.2利润表
会计主体：博时裕富沪深300指数证券投资基金
12 12
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013年6 月30 日
一、收入
-288,802,104.87 -1,040,945,669.94
1.利息收入
2,030,639.41 1,965,356.20
其中：存款利息收入 6.4.3.11 1,494,593.30 1,958,647.97
债券利息收入
532,398.46 6,708.23
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,647.65 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“－”填列）
-286,361,374.43 -196,132,167.49
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -365,676,322.40 -304,432,340.65
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 -11,476,933.42 1,657,183.77
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 90,791,881.39 106,642,989.39
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
6.4.3.16
-5,390,979.18 -847,617,477.45
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“－”号填列） 6.4.3.17 919,609.33 838,618.80
减：二、费用
67,209,025.20 73,125,141.33
1.管理人报酬
36,397,870.15 45,705,012.58
2.托管费
7,428,136.79 9,327,553.53
3.销售服务费
- -
4.交易费用 6.4.3.18 23,146,190.79 17,860,938.45
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.其他费用 6.4.3.19 236,827.47 231,636.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -356,011,130.07 -1,114,070,811.27
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-356,011,130.07 -1,114,070,811.27
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时裕富沪深300指数证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
13 13
一、期初所有者权益（基金
净值）
12,942,911,234.67 -4,462,539,622.64 8,480,371,612.03
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -356,011,130.07 -356,011,130.07
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“－”号填列）
-1,458,903,150.93 524,035,585.43 -934,867,565.50
其中：1.基金申购款 402,378,937.79 -150,163,348.10 252,215,589.69
2.基金赎回款 -1,861,282,088.72 674,198,933.53 -1,187,083,155.19
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“－”号
填列）
---
五、期末所有者权益（基金
净值）
11,484,008,083.74 -4,294,515,167.28 7,189,492,916.46
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
13,379,231,495.22 -4,023,316,443.34 9,355,915,051.88
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -1,114,070,811.27 -1,114,070,811.27
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“－”号填列）
553,987,622.71 -252,906,046.16 301,081,576.55
其中：1.基金申购款 2,027,512,108.90 -670,213,942.04 1,357,298,166.86
2.基金赎回款 -1,473,524,486.19 417,307,895.88 -1,056,216,590.31
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“－”号
填列）
---
五、期末所有者权益（基金
净值）
13,933,219,117.93 -5,390,293,300.77 8,542,925,817.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
————————
基金管理人负责人：吴姚东
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
6.4报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
14 14
6.4.2税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期
限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月
以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%
计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上
述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
活期存款 388,589,456.52
定期存款 -
其他存款 -
合计 388,589,456.52
6.4.3.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 7,173,352,038.69 6,777,706,676.91 -395,645,361.78
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 24,195,400.00 26,448,929.82 2,253,529.82
银行间市场 - - -
15 15
合计 24,195,400.00 26,448,929.82 2,253,529.82
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,197,547,438.69 6,804,155,606.73 -393,391,831.96
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应收活期存款利息 76,949.28
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6,463.74
应收债券利息 69,825.62
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 521.90
合计 153,760.54
6.4.3.6其他资产
无余额。
6.4.3.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
交易所市场应付交易费用 7,279,452.47
银行间市场应付交易费用 -
合计 7,279,452.47
6.4.3.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 1,166.12
预提费用 213,230.67
其他 67.15
16 16
合计 714,463.94
6.4.3.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 12,942,911,234.67 12,942,911,234.67
本期申购 402,378,937.79 402,378,937.79
本期赎回（以“－”号填列） -1,861,282,088.72 -1,861,282,088.72
本期末 11,484,008,083.74 11,484,008,083.74
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,402,405,905.45 -2,060,133,717.19 -4,462,539,622.64
本期利润 -350,620,150.89 -5,390,979.18 -356,011,130.07
本期基金份额交易产生的变动数 287,269,934.22 236,765,651.21 524,035,585.43
其中：基金申购款 -80,662,967.76 -69,500,380.34 -150,163,348.10
基金赎回款 367,932,901.98 306,266,031.55 674,198,933.53
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,465,756,122.12 -1,828,759,045.16 -4,294,515,167.28
6.4.3.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
活期存款利息收入 1,371,364.31
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 107,749.88
其他 15,479.11
合计 1,494,593.30
6.4.3.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
卖出股票成交总额 8,329,210,849.26
减：卖出股票成本总额 8,694,887,171.66
买卖股票差价收入 -365,676,322.40
6.4.3.13债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期
17 17
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 158,373,750.40
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 168,840,533.89
减：应收利息总额 1,010,149.93
债券投资收益 -11,476,933.42
6.4.3.14衍生工具收益——买卖权证差价收入
无发生额。
6.4.3.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
股票投资产生的股利收益 90,791,881.39
基金投资产生的股利收益 -
合计 90,791,881.39
6.4.3.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
1.交易性金融资产 -5,390,979.18
——股票投资 -12,736,813.15
——债券投资 7,345,833.97
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -5,390,979.18
6.4.3.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 844,140.22
配股手续费返还 -
新股手续费返还 -
印花税返还 -
转换费收入 75,469.11
配债手续费返还 -
其他 -
合计 919,609.33
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成， 其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资
18 18
产。
6.4.3.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
交易所市场交易费用 23,146,190.79
银行间市场交易费用 -
合计 23,146,190.79
6.4.3.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用 64,464.96
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 14,596.80
银行间帐户服务费 9,000.00
合计 236,827.47
6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明
无。
6.4.5关联方关系
6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（ “招商证券” ） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
招商证券 2,680,005,824.71 16.91% 2,095,920,926.03 16.93%
19 19
6.4.6.1.2应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 2,286,248.25 17.82% 1,740,438.96 23.91%
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 1,853,408.25 17.90% 1,158,927.91 19.83%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费
后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 36,397,870.15 45,705,012.58
其中： 支付销售机构的客户维护费 3,174,276.45 3,987,874.91
注： 支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.98%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.98% / 当年天数。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 7,428,136.79 9,327,553.53
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。
6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.6.4各关联方投资本基金的情况
无。
20 20
6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 388,589,456.52 1,371,364.31 466,870,352.31 1,852,118.02
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7利润分配情况
无。
6.4.8期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600363 联创光电 2014-6-30
重大事
项公告
8.27 2014-7-1 8.29 7,600 60,770.40 62,852.00
600485 中创信测 2014-6-25
公告重
大事项
18.21 2014-7-3 20.03 495,007 8,582,102.77 9,014,077.47
600637 百视通 2014-5-29
重大资
产重组
32.03 暂未公示 尚未复牌 655,226 23,040,114.54 20,986,888.78
600685 广船国际 2014-4-7
重大资
产重组
17.13 暂未公示 尚未复牌 10,900 199,991.82 186,717.00
600755 厦门国贸 2014-6-27
重大事
项公告
4.85 2014-7-7 4.47 195,511 979,192.70 948,228.35
600819 耀皮玻璃 2014-3-27
重大事
项公告
9.24 2014-8-7 9.24 16 91.55 147.84
600832 东方明珠 2014-5-29
重大资
产重组
10.98 暂未公示 尚未复牌 2,308,300 25,325,342.81 25,345,134.00
600862 南通科技 2014-3-3
重大资
产重组
3.03 暂未公示 尚未复牌 152,900 471,828.00 463,287.00
601012 隆基股份 2014-6-19
重大事
项公告
15.50 2014-7-1 15.60 404,200 5,722,612.55 6,265,100.00
601669 中国电建 2014-5-13 重大事 2.79 暂未公示 尚未复牌 4,278,300 11,521,922.30 11,936,457.00
21 21
项公告
000009 中国宝安 2014-5-28
重大事
项公告
10.21
2014-8-1
5
9.33 126,900
1,253,504.00 1,295,649.00
000555 神州信息 2014-5-5
重大资
产重组
22.30
2014-7-2
3
24.53 34,753 743,645.81 774,991.90
000562 宏源证券 2013-10-31
重大资
产重组
8.22
2014-7-2
8
8.93 1,578,018 14,164,173.50 12,971,307.96
000612 焦作万方 2014-4-3
重大资
产重组
6.08
2014-8-1
8
6.69 1,100,000 6,048,168.32 6,688,000.00
000878 云南铜业 2014-4-17
重大事
项公告
7.61
2014-7-1
4
7.50 2,873,484 21,278,355.50 21,867,213.24
000893 东凌粮油 2014-3-26
重大资
产重组
10.64
2014-8-2
6
11.70 631,800 6,811,184.91 6,722,352.00
000960 锡业股份 2014-5-6
重大资
产重组
12.44 2014-8-5 13.68 100,400 1,195,988.16 1,248,976.00
002100 天康生物 2014-5-27
重大资
产重组
9.82
2014-8-2
5
10.80 54,122 514,422.35 531,478.04
002306 湘鄂情 2014-6-23
重大事
项公告
5.57
2014-7-2
9
6.13 59,500 359,191.55 331,415.00
300199 翰宇药业 2014-2-20
重大资
产重组
26.63
2014-8-2
0
29.00 280,232 7,026,190.05 7,462,578.16
合计
135,298,793.59 135,102,850.74
注：本基金截至 2014 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.9金融工具风险及管理
6.4.9.1风险管理政策和组织架构
本基金属被动式股票指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准
权重构建投资组合，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率
与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下的投资目标。
22 22
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察
长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理
人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全
的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准
每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接
对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负
责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展
提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完
善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2014年6月30日，本基金持
有的信用类债券占基金资产净值的比例为0.37% (2013年12月31日，1.06%)。
6.4.9.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
23 23
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除
附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本
基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于 2014 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等，
其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程
度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监
控。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1－5 年 5 年以上 不计息 合计
24 24
2014年6 月30
日
资产
银行存款 388,589,456.52 - - - 388,589,456.52
结算备付金 14,359,058.44 - - - 14,359,058.44
存出保证金 1,159,839.66 - - - 1,159,839.66
交易性金融资产
- 26,448,929.82 6,777,706,676.91 6,804,155,606.73
应收证券清算款 - - - 13,836,419.92 13,836,419.92
应收利息 - - - 153,760.54 153,760.54
应收申购款 - - - 418,661.87 418,661.87
资产总计 404,108,354.62
26,448,929.82 6,792,115,519.24 7,222,672,803.68
负债
应付证券清算款 - - - 14,762,151.35 14,762,151.35
应付赎回款 - - - 3,498,059.87 3,498,059.87
应付管理人报酬 - - - 5,751,902.02 5,751,902.02
应付托管费 - - - 1,173,857.57 1,173,857.57
应付交易费用 - - - 7,279,452.47 7,279,452.47
其他负债 - - - 714,463.94 714,463.94
负债总计 - - - 33,179,887.22 33,179,887.22
利率敏感度缺口 404,108,354.62
26,448,929.82 6,758,935,632.02 7,189,492,916.46
上年度末
2013年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 400,774,200.11 - - - 400,774,200.11
结算备付金 11,612,183.54 - - - 11,612,183.54
存出保证金 991,867.17 - - - 991,867.17
交易性金融资产 39,544,000.00 71,423,372.00 18,304,678.96 7,944,498,295.81 8,073,770,346.77
应收证券清算款 - - - 52,348,122.27 52,348,122.27
应收利息 - - - 410,177.76 410,177.76
应收申购款 - - - 928,955.65 928,955.65
资产总计 452,922,250.82 71,423,372.00 18,304,678.96 7,998,185,551.49 8,540,835,853.27
负债
应付证券清算款 - - - 39,618,452.75 39,618,452.75
应付赎回款 - - - 4,757,452.17 4,757,452.17
应付管理人报酬 - - - 7,194,029.98 7,194,029.98
应付托管费 - - - 1,468,169.39 1,468,169.39
应付交易费用 - - - 6,692,364.39 6,692,364.39
其他负债 - - - 733,772.56 733,772.56
负债总计 - - - 60,464,241.24 60,464,241.24
25 25
利率敏感度缺口 452,922,250.82 71,423,372.00 18,304,678.96 7,937,721,310.25 8,480,371,612.03
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.37% (2013 年 12 月 31 日为 1.52%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2013年12月31日：同)。
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间
同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增
发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度
正相关和跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于股票，股票资产在
基金资产总值的 95%以内，现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的
5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产-股票投 6,777,706,676.91 94.27 7,944,498,295.81 93.68
26 26
资
交易性金融资产－贵金属
投资
-- - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,777,706,676.91 94.27 7,944,498,295.81 93.68
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
沪深300指数上升5% 增加约35,026 增加约41,009
沪深300指数下降5% 减少约35,026 减少约41,009
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 6,669,052,755.99 元，属于第二层级的余额为135,102,850.74元，无属于第三层级的余
额(2013 年 12 月 31 日：第一层级 7,924,265,951.51 元，第二层级 149,504,395.26 元，无
第三层级)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
27 27
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股
票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
于本期末， 本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2013年12月31日： 同)。
本基金本期无第三层次公允价值变动(2013年度：本基金本期净转入/(转出)第三层级金额为
零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元，涉及河南双汇投资发展股份有限
公司发行的股票)。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,777,706,676.91 93.84
其中：股票 6,777,706,676.91 93.84
2 固定收益投资 26,448,929.82 0.37
其中：债券 26,448,929.82 0.37
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 402,948,514.96 5.58
7 其他各项资产 15,568,681.99 0.22
8 合计 7,222,672,803.68 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 120,454.29 0.00
B 采矿业 507,158,014.27 7.05
C 制造业 2,434,811,725.90 33.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 183,227,159.70 2.55
E 建筑业 253,493,558.39 3.53
F 批发和零售业 297,725,548.59 4.14
G 交通运输、仓储和邮政业 107,891,486.03 1.50
28 28
H 住宿和餐饮业 331,415.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 277,578,160.08 3.86
J 金融业 2,202,927,761.41 30.64
K 房地产业 345,457,689.74 4.81
L 租赁和商务服务业 20,102,747.78 0.28
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 67,187,910.58 0.93
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 78,090,650.15 1.09
S 综合 1,602,395.00 0.02
合计 6,777,706,676.91 94.27
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 8,351,718 328,556,586.12 4.57
2 601166 兴业银行 24,091,900 241,641,757.00 3.36
3 600036 招商银行 23,400,000 239,616,000.00 3.33
4 600000 浦发银行 23,460,700 212,319,335.00 2.95
5 000001 平安银行 21,088,037 208,982,446.67 2.91
6 601088 中国神华 10,855,369 157,837,065.26 2.20
7 000002 万科 A 16,118,825 133,302,682.75 1.85
8 600519 贵州茅台 935,055 132,759,108.90 1.85
9 600030 中信证券 11,579,574 132,701,918.04 1.85
10 600028 中国石化 25,030,894 131,912,811.38 1.83
11 600104 上汽集团 8,459,844 129,435,613.20 1.80
12 600015 华夏银行 15,052,672 123,431,910.40 1.72
13 000651 格力电器 3,479,746 102,478,519.70 1.43
14 601668 中国建筑 32,557,393 91,811,848.26 1.28
15 601929 吉视传媒 7,755,382 88,721,570.08 1.23
16 600016 民生银行 13,777,297 85,557,014.37 1.19
17 601006 大秦铁路 13,286,188 83,835,846.28 1.17
18 600109 国金证券 4,094,232 81,352,389.84 1.13
19 600252 中恒集团 6,741,316 79,075,636.68 1.10
20 600150 中国船舶 3,576,372 75,318,394.32 1.05
21 601299 中国北车 16,056,717 72,897,495.18 1.01
22 600585 海螺水泥 4,616,600 72,572,952.00 1.01
23 600352 浙江龙盛 4,229,100 68,299,965.00 0.95
24 000623 吉林敖东 4,381,222 67,996,565.44 0.95
25 601288 农业银行 26,811,130 67,564,047.60 0.94
26 600690 青岛海尔 4,552,649 67,197,099.24 0.93
27 600887 伊利股份 2,000,500 66,256,560.00 0.92
29 29
28 601390 中国中铁 24,946,164 64,361,103.12 0.90
29 600741 华域汽车 6,155,515 60,200,936.70 0.84
30 000333 美的集团 3,070,993 59,331,584.76 0.83
31 601998 中信银行 13,210,208 56,407,588.16 0.78
32 002415 海康威视 3,006,065 50,922,741.10 0.71
33 601607 上海医药 4,001,253 49,735,574.79 0.69
34 600369 西南证券 5,803,482 49,619,771.10 0.69
35 600837 海通证券 5,239,935 47,945,405.25 0.67
36 601009 南京银行 5,990,300 47,922,400.00 0.67
37 600050 中国联通 14,748,975 47,639,189.25 0.66
38 600549 厦门钨业 1,845,768 46,882,507.20 0.65
39 000800 一汽轿车 4,872,410 46,775,136.00 0.65
40 600583 海油工程 6,282,813 46,304,331.81 0.64
41 600153 建发股份 8,440,232 45,999,264.40 0.64
42 000860 顺鑫农业 3,270,540 45,918,381.60 0.64
43 601336 新华保险 2,170,918 45,871,497.34 0.64
44 601186 中国铁建 9,637,621 44,429,432.81 0.62
45 000793 华闻传媒 3,669,765 43,119,738.75 0.60
46 002142 宁波银行 4,623,963 42,540,459.60 0.59
47 000069 华侨城 A 8,825,722 41,392,636.18 0.58
48 601988 中国银行 15,823,000 40,348,650.00 0.56
49 000543 皖能电力 6,068,464 40,051,862.40 0.56
50 000630 铜陵有色 4,323,645 38,739,859.20 0.54
51 600739 辽宁成大 2,462,200 37,499,306.00 0.52
52 601519 大智慧 6,329,191 37,152,351.17 0.52
53 600019 宝钢股份 8,835,632 36,226,091.20 0.50
54 601989 中国重工 7,349,916 35,426,595.12 0.49
55 600642 申能股份 8,185,105 35,359,653.60 0.49
56 000876 新希望 3,060,666 34,554,919.14 0.48
57 601601 中国太保 1,926,676 34,275,566.04 0.48
58 600048 保利地产 6,909,225 34,269,756.00 0.48
59 601808 中海油服 1,942,690 34,171,917.10 0.48
60 000540 中天城投 6,675,177 34,043,402.70 0.47
61 000050 深天马 A 2,718,888 33,986,100.00 0.47
62 600569 安阳钢铁 17,645,101 32,466,985.84 0.45
63 000028 国药一致 768,648 30,707,487.60 0.43
64 002153 石基信息 596,457 30,598,244.10 0.43
65 002437 誉衡药业 591,700 30,472,550.00 0.42
66 002410 广联达 1,115,076 29,482,609.44 0.41
67 000538 云南白药 555,972 29,021,738.40 0.40
68 601618 中国中冶 16,599,644 28,385,391.24 0.39
69 002304 洋河股份 544,800 27,648,600.00 0.38
70 000776 广发证券 2,737,797 26,830,410.60 0.37
71 600518 康美药业 1,770,181 26,464,205.95 0.37
30 30
72 000883 湖北能源 4,871,783 25,674,296.41 0.36
73 000060 中金岭南 3,768,839 25,628,105.20 0.36
74 600089 特变电工 2,996,550 25,440,709.50 0.35
75 600832 东方明珠 2,308,300 25,345,134.00 0.35
76 601328 交通银行 6,469,000 25,099,720.00 0.35
77 601766 中国南车 5,525,999 24,866,995.50 0.35
78 600240 华业地产 4,899,381 23,908,979.28 0.33
79 600011 华能国际 4,194,862 23,742,918.92 0.33
80 600380 健康元 4,595,616 23,161,904.64 0.32
81 600997 开滦股份 5,252,685 22,901,706.60 0.32
82 601238 广汽集团 2,938,288 22,125,308.64 0.31
83 600893 航空动力 855,364 22,042,730.28 0.31
84 000878 云南铜业 2,873,484 21,867,213.24 0.30
85 600724 宁波富达 5,479,356 21,588,662.64 0.30
86 002462 嘉事堂 1,139,616 21,219,649.92 0.30
87 600827 友谊股份 1,915,240 21,029,335.20 0.29
88 600637 百视通 655,226 20,986,888.78 0.29
89 600998 九州通 1,562,745 20,925,155.55 0.29
90 600694 大商股份 777,162 19,840,945.86 0.28
91 002440 闰土股份 1,071,567 19,823,989.50 0.28
92 000625 长安汽车 1,609,900 19,817,869.00 0.28
93 601169 北京银行 2,457,027 19,803,637.62 0.28
94 000513 丽珠集团 399,913 18,887,890.99 0.26
95 600801 华新水泥 2,829,367 18,871,877.89 0.26
96 000858 五粮液 1,038,948 18,628,337.64 0.26
97 002202 金风科技 1,915,377 18,176,927.73 0.25
98 601098 中南传媒 1,242,115 17,936,140.60 0.25
99 600489 中金黄金 2,239,890 17,023,164.00 0.24
100 600340 华夏幸福 668,235 16,819,474.95 0.23
101 601168 西部矿业 3,040,800 16,633,176.00 0.23
102 002475 立讯精密 506,240 16,594,547.20 0.23
103 000425 徐工机械 2,323,900 15,918,715.00 0.22
104 000966 长源电力 2,351,002 14,999,392.76 0.21
105 600641 万业企业 3,523,943 13,990,053.71 0.19
106 000024 招商地产 1,310,859 13,659,150.78 0.19
107 000562 宏源证券 1,578,018 12,971,307.96 0.18
108 603993 洛阳钼业 1,930,202 12,932,353.40 0.18
109 601718 际华集团 5,173,632 12,727,134.72 0.18
110 600711 盛屯矿业 1,608,134 12,398,713.14 0.17
111 600177 雅戈尔 1,760,800 12,378,424.00 0.17
112 002056 横店东磁 627,302 12,207,296.92 0.17
113 000600 建投能源 2,160,400 12,076,636.00 0.17
114 601669 中国电建 4,278,300 11,936,457.00 0.17
115 601258 庞大集团 2,683,265 11,779,533.35 0.16
31 31
116 002456 欧菲光 546,200 11,705,066.00 0.16
117 600547 山东黄金 737,988 11,424,054.24 0.16
118 600438 通威股份 1,201,024 11,397,717.76 0.16
119 002065 东华软件 564,320 11,354,118.40 0.16
120 600791 京能置业 2,494,172 11,273,657.44 0.16
121 002124 天邦股份 1,276,462 11,245,630.22 0.16
122 002540 亚太科技 1,060,300 11,175,562.00 0.16
123 002574 明牌珠宝 431,360 10,995,366.40 0.15
124 000963 华东医药 203,290 10,977,660.00 0.15
125 000758 中色股份 1,100,021 10,934,208.74 0.15
126 000728 国元证券 1,133,600 10,701,184.00 0.15
127 002082 栋梁新材 1,417,651 10,448,087.87 0.15
128 000596 古井贡酒 545,406 10,400,892.42 0.14
129 600761 安徽合力 1,041,054 10,243,971.36 0.14
130 000829 天音控股 1,206,110 10,203,690.60 0.14
131 600201 金宇集团 301,970 9,397,306.40 0.13
132 600869 远东电缆 1,141,000 9,299,150.00 0.13
133 000937 冀中能源 1,583,900 9,234,137.00 0.13
134 000951 中国重汽 783,700 9,224,149.00 0.13
135 601899 紫金矿业 4,223,806 9,207,897.08 0.13
136 600875 东方电气 763,300 9,060,371.00 0.13
137 600485 中创信测 495,007 9,014,077.47 0.13
138 600197 伊力特 996,400 9,007,456.00 0.13
139 600018 上港集团 2,011,517 8,951,250.65 0.12
140 002400 省广股份 361,531 8,886,431.98 0.12
141 601928 凤凰传媒 935,315 8,679,723.20 0.12
142 600872 中炬高新 799,280 8,528,317.60 0.12
143 600239 云南城投 1,938,671 8,355,672.01 0.12
144 000848 承德露露 420,021 8,345,817.27 0.12
145 600027 华电国际 2,702,212 8,295,790.84 0.12
146 600602 仪电电子 1,370,900 8,156,855.00 0.11
147 000061 农产品 855,000 7,891,650.00 0.11
148 000039 中集集团 580,450 7,812,857.00 0.11
149 000709 河北钢铁 4,164,000 7,745,040.00 0.11
150 002508 老板电器 272,464 7,702,557.28 0.11
151 600491 龙元建设 2,285,329 7,518,732.41 0.10
152 300199 翰宇药业 280,232 7,462,578.16 0.10
153 600780 通宝能源 1,700,135 7,327,581.85 0.10
154 002155 辰州矿业 971,700 7,268,316.00 0.10
155 600971 恒源煤电 1,306,638 6,977,446.92 0.10
156 600348 阳泉煤业 1,230,900 6,942,276.00 0.10
157 601600 中国铝业 2,283,600 6,942,144.00 0.10
158 600748 上实发展 934,300 6,941,849.00 0.10
159 600261 阳光照明 702,150 6,937,242.00 0.10
32 32
160 601678 滨化股份 920,468 6,885,100.64 0.10
161 600460 士兰微 1,162,807 6,883,817.44 0.10
162 002577 雷柏科技 258,800 6,853,024.00 0.10
163 600428 中远航运 2,320,965 6,800,427.45 0.09
164 000893 东凌粮油 631,800 6,722,352.00 0.09
165 000612 焦作万方 1,100,000 6,688,000.00 0.09
166 000671 阳光城 749,282 6,586,188.78 0.09
167 600481 双良节能 670,138 6,547,248.26 0.09
168 600188 兖州煤业 932,303 6,451,536.76 0.09
169 600594 益佰制药 155,100 6,379,263.00 0.09
170 600183 生益科技 1,030,600 6,348,496.00 0.09
171 002064 华峰氨纶 733,526 6,278,982.56 0.09
172 601012 隆基股份 404,200 6,265,100.00 0.09
173 002214 大立科技 344,160 6,187,996.80 0.09
174 300127 银河磁体 435,328 5,937,873.92 0.08
175 300267 尔康制药 167,600 5,783,876.00 0.08
176 002254 泰和新材 682,300 5,765,435.00 0.08
177 300269 联建光电 165,766 5,707,323.38 0.08
178 000915 山大华特 212,886 5,688,313.92 0.08
179 002001 新和成 455,138 5,639,159.82 0.08
180 600211 西藏药业 216,253 5,568,514.75 0.08
181 002547 春兴精工 458,700 5,490,639.00 0.08
182 000786 北新建材 387,800 5,320,616.00 0.07
183 600077 宋都股份 1,476,641 5,286,374.78 0.07
184 002203 海亮股份 454,652 5,005,718.52 0.07
185 002500 山西证券 760,150 4,933,373.50 0.07
186 300146 汤臣倍健 199,187 4,909,959.55 0.07
187 600816 安信信托 335,308 4,828,435.20 0.07
188 601099 太平洋 746,300 4,753,931.00 0.07
189 000756 新华制药 855,459 4,713,579.09 0.07
190 600312 平高电气 336,301 4,688,035.94 0.07
191 002309 中利科技 267,390 4,649,912.10 0.06
192 600426 华鲁恒升 643,500 4,633,200.00 0.06
193 002683 宏大爆破 187,910 4,594,399.50 0.06
194 600429 三元股份 633,354 4,579,149.42 0.06
195 600812 华北制药 924,751 4,540,527.41 0.06
196 600657 信达地产 1,428,692 4,528,953.64 0.06
197 000550 江铃汽车 155,800 4,515,084.00 0.06
198 600886 国投电力 884,727 4,512,107.70 0.06
199 600825 新华传媒 573,600 4,479,816.00 0.06
200 300017 网宿科技 70,122 4,473,783.60 0.06
201 600180 瑞茂通 421,400 4,445,770.00 0.06
202 600537 亿晶光电 425,100 4,387,032.00 0.06
203 002028 思源电气 456,000 4,286,400.00 0.06
33 33
204 002481 双塔食品 312,182 4,183,238.80 0.06
205 002249 大洋电机 295,727 4,110,605.30 0.06
206 000528 柳工 670,900 3,904,638.00 0.05
207 002198 嘉应制药 436,700 3,869,162.00 0.05
208 000027 深圳能源 666,400 3,745,168.00 0.05
209 002328 新朋股份 327,822 3,724,057.92 0.05
210 000042 中洲控股 342,478 3,719,311.08 0.05
211 600037 歌华有线 349,400 3,675,688.00 0.05
212 600782 新钢股份 1,340,816 3,673,835.84 0.05
213 000690 宝新能源 868,601 3,543,892.08 0.05
214 600597 光明乳业 220,799 3,541,615.96 0.05
215 002233 塔牌集团 559,700 3,391,782.00 0.05
216 600255 鑫科材料 405,600 3,390,816.00 0.05
217 300058 蓝色光标 125,270 3,324,665.80 0.05
218 000665 湖北广电 268,730 3,211,323.50 0.04
219 002461 珠江啤酒 222,000 3,134,640.00 0.04
220 002218 拓日新能 309,261 3,089,517.39 0.04
221 600703 三安光电 130,800 3,064,644.00 0.04
222 000030 富奥股份 460,996 2,973,424.20 0.04
223 002416 爱施德 199,990 2,969,851.50 0.04
224 600500 中化国际 459,800 2,961,112.00 0.04
225 000065 北方国际 222,485 2,712,092.15 0.04
226 600026 中海发展 661,172 2,671,134.88 0.04
227 600517 置信电气 248,402 2,523,764.32 0.04
228 002184 海得控制 211,800 2,456,880.00 0.03
229 000927 一汽夏利 670,920 2,395,184.40 0.03
230 002483 润邦股份 250,813 2,350,117.81 0.03
231 600595 中孚实业 648,430 2,347,316.60 0.03
232 002370 亚太药业 170,856 2,268,967.68 0.03
233 600890 中房股份 397,200 2,260,068.00 0.03
234 002146 荣盛发展 235,260 2,227,912.20 0.03
235 000572 海马汽车 600,876 2,223,241.20 0.03
236 002099 海翔药业 313,500 2,172,555.00 0.03
237 601216 内蒙君正 200,030 2,106,315.90 0.03
238 601208 东材科技 303,400 2,047,950.00 0.03
239 600096 云天化 290,514 2,042,313.42 0.03
240 002110 三钢闽光 457,906 1,978,153.92 0.03
241 000780 平庄能源 489,549 1,928,823.06 0.03
242 600823 世茂股份 224,300 1,915,522.00 0.03
243 300134 大富科技 50,800 1,889,760.00 0.03
244 002358 森源电气 75,888 1,886,575.68 0.03
245 600277 亿利能源 287,977 1,871,850.50 0.03
246 000100 TCL 集团 795,900 1,814,652.00 0.03
247 601992 金隅股份 321,999 1,809,634.38 0.03
34 34
248 601628 中国人寿 127,800 1,739,358.00 0.02
249 000539 粤电力A 366,835 1,735,129.55 0.02
250 600269 赣粤高速 625,500 1,720,125.00 0.02
251 000748 长城信息 75,400 1,709,318.00 0.02
252 600859 王府井 106,300 1,679,540.00 0.02
253 300210 森远股份 151,916 1,634,616.16 0.02
254 000409 山东地矿 176,800 1,608,880.00 0.02
255 600105 永鼎股份 204,900 1,546,995.00 0.02
256 600990 四创电子 56,310 1,525,437.90 0.02
257 000959 首钢股份 610,350 1,495,357.50 0.02
258 600508 上海能源 174,176 1,372,506.88 0.02
259 600584 长电科技 152,647 1,347,873.01 0.02
260 000768 中航飞机 127,400 1,341,522.00 0.02
261 002495 佳隆股份 163,511 1,339,155.09 0.02
262 601818 光大银行 527,100 1,338,834.00 0.02
263 002375 亚厦股份 58,500 1,319,760.00 0.02
264 002673 西部证券 121,300 1,310,040.00 0.02
265 600717 天津港 162,600 1,297,548.00 0.02
266 000009 中国宝安 126,900 1,295,649.00 0.02
267 000960 锡业股份 100,400 1,248,976.00 0.02
268 600350 山东高速 389,041 1,155,451.77 0.02
269 600372 中航电子 50,800 1,151,636.00 0.02
270 002563 森马服饰 42,202 1,145,784.30 0.02
271 600118 中国卫星 56,700 1,047,816.00 0.01
272 600705 中航投资 63,700 1,023,659.00 0.01
273 002470 金正大 53,179 1,020,505.01 0.01
274 001896 豫能控股 154,323 1,016,988.57 0.01
275 600170 上海建工 236,860 1,016,129.40 0.01
276 000895 双汇发展 27,774 994,031.46 0.01
277 600755 厦门国贸 195,511 948,228.35 0.01
278 601555 东吴证券 131,900 939,128.00 0.01
279 000411 英特集团 74,502 862,733.16 0.01
280 300212 易华录 26,013 814,727.16 0.01
281 600072 *ST 钢构 92,700 803,709.00 0.01
282 600487 亨通光电 54,642 785,751.96 0.01
283 000555 神州信息 34,753 774,991.90 0.01
284 600219 南山铝业 152,499 765,544.98 0.01
285 000541 佛山照明 71,400 711,144.00 0.01
286 600316 洪都航空 41,207 704,227.63 0.01
287 300020 银江股份 22,007 673,414.20 0.01
288 000719 大地传媒 56,026 663,908.10 0.01
289 002092 中泰化学 105,700 653,226.00 0.01
290 600122 宏图高科 128,505 639,954.90 0.01
291 000839 中信国安 80,500 611,800.00 0.01
35 35
292 000685 中山公用 54,700 556,299.00 0.01
293 002568 百润股份 29,830 536,940.00 0.01
294 002100 天康生物 54,122 531,478.04 0.01
295 000900 现代投资 114,200 526,462.00 0.01
296 600004 白云机场 68,200 480,128.00 0.01
297 600862 南通科技 152,900 463,287.00 0.01
298 600563 法拉电子 13,900 462,175.00 0.01
299 002473 圣莱达 21,443 461,024.50 0.01
300 601107 四川成渝 167,200 453,112.00 0.01
301 600845 宝信软件 14,400 427,824.00 0.01
302 000988 华工科技 41,601 390,633.39 0.01
303 000767 漳泽电力 122,800 336,472.00 0.00
304 002306 湘鄂情 59,500 331,415.00 0.00
305 000533 万家乐 75,900 308,154.00 0.00
306 600783 鲁信创投 19,100 306,746.00 0.00
307 000739 普洛药业 43,600 277,732.00 0.00
308 600729 重庆百货 14,113 275,768.02 0.00
309 600707 彩虹股份 36,831 268,866.30 0.00
310 600098 广州发展 53,200 252,700.00 0.00
311 000888 峨眉山A 12,289 226,363.38 0.00
312 300144 宋城演艺 8,419 223,777.02 0.00
313 600546 山煤国际 61,600 220,528.00 0.00
314 600655 豫园商城 26,774 197,056.64 0.00
315 002311 海大集团 17,700 194,877.00 0.00
316 000997 新大陆 11,000 190,960.00 0.00
317 002312 三泰电子 9,300 189,441.00 0.00
318 600685 广船国际 10,900 186,717.00 0.00
319 600398 海澜之家 19,501 179,409.20 0.00
320 600716 凤凰股份 20,074 163,402.36 0.00
321 000726 鲁泰 A 17,900 157,341.00 0.00
322 601339 百隆东方 15,100 122,159.00 0.00
323 002447 壹桥苗业 9,801 120,454.29 0.00
324 600510 黑牡丹 19,316 100,443.20 0.00
325 000969 安泰科技 10,700 98,440.00 0.00
326 002179 中航光电 4,574 80,273.70 0.00
327 002626 金达威 3,600 72,216.00 0.00
328 600363 联创光电 7,600 62,852.00 0.00
329 600376 首开股份 12,200 52,704.00 0.00
330 600660 福耀玻璃 5,800 48,720.00 0.00
331 000048 康达尔 5,200 47,788.00 0.00
332 300207 欣旺达 1,300 37,960.00 0.00
333 000961 中南建设 400 2,612.00 0.00
334 002271 东方雨虹 42 1,043.70 0.00
335 000418 小天鹅A 27 275.67 0.00
36 36
336 600674 川投能源 23 270.02 0.00
337 002244 滨江集团 32 181.44 0.00
338 600819 耀皮玻璃 16 147.84 0.00
339 002327 富安娜 10 111.30 0.00
340 002122 天马股份 10 47.00 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 196,876,206.21 2.32
2 601318 中国平安 138,272,866.48 1.63
3 600000 浦发银行 117,616,273.21 1.39
4 600109 国金证券 117,244,928.53 1.38
5 600028 中国石化 102,760,545.61 1.21
6 601929 吉视传媒 97,181,580.62 1.15
7 601166 兴业银行 91,868,687.23 1.08
8 601519 大智慧 86,929,481.96 1.03
9 600150 中国船舶 80,160,405.23 0.95
10 601088 中国神华 79,351,611.07 0.94
11 601299 中国北车 69,573,812.22 0.82
12 600015 华夏银行 67,504,714.85 0.80
13 601988 中国银行 64,735,182.75 0.76
14 600252 中恒集团 61,213,443.52 0.72
15 601398 工商银行 60,260,419.03 0.71
16 601009 南京银行 60,104,189.49 0.71
17 601390 中国中铁 59,644,814.66 0.70
18 000623 吉林敖东 56,631,156.10 0.67
19 000800 一汽轿车 56,396,349.81 0.67
20 601099 太平洋 54,698,646.65 0.65
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 253,565,784.74 2.99
2 600000 浦发银行 110,875,858.29 1.31
3 000001 平安银行 89,560,608.17 1.06
4 600837 海通证券 82,325,451.63 0.97
5 000651 格力电器 73,981,287.35 0.87
6 601601 中国太保 72,438,650.40 0.85
7 601328 交通银行 71,217,393.88 0.84
8 000858 五粮液 69,552,680.84 0.82
9 601398 工商银行 69,014,351.57 0.81
37 37
10 600111 包钢稀土 68,562,589.77 0.81
11 601166 兴业银行 68,431,685.54 0.81
12 600886 国投电力 68,183,794.46 0.80
13 002230 科大讯飞 59,988,436.00 0.71
14 601600 中国铝业 59,286,142.19 0.70
15 600674 川投能源 56,636,578.75 0.67
16 000625 长安汽车 52,669,925.26 0.62
17 600535 天士力 50,711,585.53 0.60
18 600089 特变电工 50,072,693.02 0.59
19 000063 中兴通讯 49,918,528.86 0.59
20 600406 国电南瑞 49,779,732.94 0.59
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,540,832,365.91
卖出股票收入（成交）总额 8,329,210,849.26
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 26,448,929.82 0.37
8 其他 - -
9 合计 26,448,929.82 0.37
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113005 平安转债 170,000 18,159,400.00 0.25
2 110025 国金转债 71,440 8,201,312.00 0.11
3 128002 东华转债 514 88,217.82 0.00
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
38 38
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石化（600028）外，没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中国石油化工股份有限公司与 2014 年 1 月 12 日发布公告称，国务院对山东省青岛市
“1122”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复，同意国务院事
故调查组的调查处理结果，认定是一起特别重大责任事故；同意对事故有关责任单位和责任
人的处理建议，对中国石化及当地政府的 48 名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的 15
名责任人移送司法机关依法追究法律责任。
对该股票投资决策程序的说明：
根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，
由基金经理决定具体投资行为。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,159,839.66
2 应收证券清算款 13,836,419.92
3 应收股利 -
4 应收利息 153,760.54
5 应收申购款 418,661.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,568,681.99
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113005 平安转债 18,159,400.00 0.25
2 128002 东华转债 88,217.82 0.00
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
39 39
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
583,216 19,690.83 685,806,361.18 5.97% 10,798,201,722.56 94.03%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,656,179.61 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50-100
本基金基金经理持有本开放式基金 0.00
注： 1、 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金的区间为： 50万份至 100万份 （含） ；
2、本基金的基金经理持有本基金的区间为：0.00 份（含） 。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年 8 月26 日）基金份额总额 5,126,401,391.87
本报告期期初基金份额总额 12,942,911,234.67
本报告期基金总申购份额 402,378,937.79
减：本报告期基金总赎回份额 1,861,282,088.72
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 11,484,008,083.74
40 40
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人于 2014 年 4 月 19 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，李志惠不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
本基金托管人 2014年 2月 7日发布任免通知， 解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总
经理助理职务。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提
供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 3 2,680,005,824.71 16.91% 2,286,248.25 17.82% -
中金公司 1 2,249,150,145.39 14.19% 2,047,658.74 15.96% -
广州证券 1 1,886,199,137.23 11.90% 1,339,806.91 10.44% -
新时代 1 1,649,004,301.78 10.40% 1,171,447.91 9.13% 新增
东方证券 3 1,438,515,561.91 9.08% 1,021,919.78 7.97% -
国泰君安 4 1,308,651,995.48 8.26% 1,191,414.38 9.29% -
民生证券 1 1,305,865,627.05 8.24% 927,685.61 7.23%
中信建投 3 1,291,970,763.94 8.15% 1,176,181.08 9.17%
中投证券 2 780,963,806.64 4.93% 711,004.15 5.54%
华创证券 1 630,163,949.56 3.98% 447,658.72 3.49% 新增
41 41
中信证券 3 481,048,853.22 3.04% 371,729.35 2.90%
平安证券 1 148,343,716.98 0.94% 135,052.54 1.05%
瑞银证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国开证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金
参加北京晟视天下投资管理有限公司其定期定额
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/5/29
2
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通建
行快捷开户和支付服务及费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/5/27
3
关于博时旗下部分基金继续参加重庆银行股份有
限公司网上银行基金申购及定期定额申购费率优
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/5/22
42 42
惠活动的公告
4
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期
停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/5/10
5
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期
停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/4/29
6
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期
停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/4/29
7
关于博时旗下部分基金增加北京晟视天下投资管
理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/4/15
8
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期
停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/4/11
9
关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司个人电子银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/4/3
10
关于博时旗下部分基金参加东莞银行股份有限公
司手机银行申购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/4/1
11
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期
停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/3/29
12
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期
停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/3/11
13
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期
停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/2/28
14
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期
停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/2/25
15
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期
停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/2/18
16
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通工
行快捷开户和支付服务及费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/2/17
17
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期
停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/2/15
18
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期
停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/2/15
19
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期
停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/1/23
20
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期
停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/1/10
21
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金
参加平安银行股份有限公司定期定额投资业务与
网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014/1/3
43 43
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
11.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深300指数证券投资基金设立的文件
11.1.2《博时裕富沪深300指数证券投资基金基金合同》
11.1.3《博时裕富沪深300指数证券投资基金托管协议》
11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5博时裕富沪深300指数证券投资基金各年度审计报告正本
11.1.6报告期内博时裕富沪深300指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
11.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
2014年 8月 28日
