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F200ETF联接(050021)

F200ETF联接:2014年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
博时深证基本面200交易型开放式指数证
券投资基金联接基金 
2014 年半年度报告 
2014 年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:2014 年8月 28日


博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 1 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。


博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 2 1.2目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................................... 1? 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................ 1? 1.2目录


................................................................................................................................................... 2? §2 基金简介 ..................................................................................................................................................... 4? 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................... 4? 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................... 4? 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................ 5? 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................... 5? 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................... 5? §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 5? 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................ 5? 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................... 6? §4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 6? 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................ 6? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................... 7? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................. 8? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................. 8? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................. 8? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................. 9? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 9? §5 托管人报告 ................................................................................................................................................. 9? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 9? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 9? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 9? §6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................................... 10? 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................................... 10? 6.2 利润表 ...............................................................................................................................................11? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................. 12? 6.4 报表附注 .......................................................................................................................................... 13? §7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 25? 7.1 期末基金资产组合情况(适用于 ETF 联接基金填写) ............................................................... 25? 7.2 期末投资目标基金明细(适用于 ETF 联接基金填写) ............................................................... 25? 7.3 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................. 25? 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 26? 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................... 30? 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 30? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 31? 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 31? 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 31? 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................. 31? 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 31? 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 31? 7.13 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 31? §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................... 32? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................... 32? 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................... 32? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................... 32? §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 32? §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 33? 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................ 33? 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 3 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................. 33? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................. 33? 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................... 33? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................... 33? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................... 33? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................... 33? 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................ 34? §11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 35? 11.1 备查文件目录 ................................................................................................................................ 35? 11.2 存放地点 ........................................................................................................................................ 35? 11.3 查阅方式 ........................................................................................................................................ 35? 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 4 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 博时深证基本面200ETF联接 基金主代码 050021 交易代码


050021 基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金 基金合同生效日 2011年6月10日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 122,142,837.94份 基金合同存续期 不定期 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159908 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2011年 6月10 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年 7月13 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 通过主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金, 紧密跟踪标的指数即深证基本面200指数的表现,追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在 标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合, 并根据标的指数成 份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 深证基本面200指数(价格指数) 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略, 跟踪深证基本面200指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市 场组合的风险收益特征相似。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在 标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合, 并根据标的指数成 份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 深证基本面 200 指数(价格指数) 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略, 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 5 跟踪深证基本面 200 指数, 其风险收益特征与标的指数所表征的市 场组合的风险收益特征相似。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 王涛 联系电话 0755-83169999 95559 电子邮箱 service@bosera.com t_wang@bankcomm.com 客户服务电话 95105568 95559 传真 0755-83195140 021-62701216 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29层 上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29层 上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码 518040 200120 法定代表人 杨鶤 牛锡明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日) 本期已实现收益 -4,743,713.47 本期利润 -4,824,207.31 加权平均基金份额本期利润 -0.0377 本期加权平均净值利润率 -5.65% 本期基金份额净值增长率 -5.21% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014 年6 月30日) 期末可供分配利润 -40,845,069.08 期末可供分配基金份额利润 -0.3344 期末基金资产净值 81,297,768.86 期末基金份额净值 0.6656 3.1.3累计期末指标 报告期末(2014 年6 月30日) 基金份额累计净值增长率 -33.44% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 6 字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.50% 0.83% 0.18% 0.84% 0.32% -0.01% 过去三个月 1.34% 0.88% 0.64% 0.89% 0.70% -0.01% 过去六个月 -5.21% 1.08% -5.54% 1.09% 0.33% -0.01% 过去一年 4.60% 1.18% 4.19% 1.19% 0.41% -0.01% 过去三年 -33.53% 1.28% -32.69% 1.31% -0.84% -0.03% 自基金成立起至今 -33.44% 1.27% -30.23% 1.31% -3.21% -0.04% 注:本基金的业绩比较基准:深证基本面 200指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要 求,基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注:本基金的基金合同于 2011 年6月 10 日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日起 3个月 内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(二)投资范围”、“(八)投资禁止行为与限制” 的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财 富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至2014年6月30日,博 时基金公司共管理四十七只开放式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保 基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1041亿元人民币,累计分红超过628亿 元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名 列前茅。


博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 7 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至6月30日, 博时医疗保健股 票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/4, 博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名前 1/3。标准指 数股票型基金中,博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基 金今年以来净值增长率在 150 只同类基金中排名前 1/2。混合基金方面,今年以来博时裕益 收益率在 35 只灵活配置型同类基金中排名前 1/2,博时平衡配置在 16 只股债平衡型同类基 金中排名前1/2。 固定收益方面,博时信用债纯债今年以来收益率在 101 只长期标准债券型基金中排名前 1/4,博时安丰18个月定期开放基金排名前1/3,博时安盈债券基金(A类)在6只中短期标 准债券型基金中排名前1/2。 海外投资方面业绩方面,截至6月30日,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7 只 QDII债券基金中排名第1, 博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金 中排名第2,博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第2。 2、客户服务 2014年上半年,博时基金共举办各类渠道培训活动284场,参加人数7355人。 3、其他大事件 2014 年 1 月 9 日,金融界网站在北京举办“第二届领航中国 2013 金融行业年度颁奖典 礼”,博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖”。 2014年1月11日, 在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中,博时 基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。 2014 年 6 月 16 日,大智慧在上海举办“智慧财经巅峰榜”,博时基金荣获“十佳基金 公司”奖项,基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 基 金 经 理 2012-11-13 - 4 2003 年至 2010 年在晨星中国研究中心工 作。 2010 年8 月加入博时基金管理有限公 司,历任股票投资部量化分析师、博时标 普500指数基金基金经理助理和博时深证 基本面 200ETF 基金及其联接基金基金经 理助理。现任博时深证基本面 200ETF 基 金及其联接基金、博时上证企债 30EFT 基 金、博时特许价值股票基金的基金经理。 张雅洁 基 金 经 理助理 2013-5-20


4 2003 年起先后在信通担保有限公司、JEA Initial、融通基金工作。2013 年 5 月加 入博时基金管理有限公司,任股票投资部 基金经理助理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 8 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证 券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内 进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要投资于深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金,以期获得和跟踪标 的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,以不低于基 金资产净值 90%的资产都投资于深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金,保证投资 收益紧贴标的指数;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。投资于深证基本面200ETF基金的资产主要是通过一级市场的申购,以保证投资者的公平 性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2014年6月30 日,本基金份额净值为0.6656元,累计净值为0.6656元。报告期 内,本基金份额净值增长率为-5.21%,同期业绩基准增长率为-5.54%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014年上半年,国内经济增长中枢不断下移,结构性矛盾未见实质性改善,定向宽松政 策对投资企稳回升起到一定成效。从经济数据方面来看,经济活动增速有所放缓;从流动性 方面来看,5月下旬定向降准范围有所扩大,且资金面相对宽松;从指数表现来看,沪深300 指数下跌7.08%,中证500指数上涨2.50%,创业板上涨7.69%;从大小盘风格方面来看,上 半年国内资本市场继续延续去年的小盘成长风格,大盘风格股票在国内经济疲弱情形下并无 起色;从行业方面来看,申万一级行业中计算机、通信和电子上涨较多,涨幅均超过 10%, 采掘、农林牧渔和非银金融跌幅较深,均在10%左右。 展望2014年下半年,政府微刺激政策的效果将逐步有所体现,国内经济将进入寻底和筑 底阶段,国内反腐措施的执行力及政府政策的执行力得到市场的认可,为未来中国长期经济 环境打下坚实基础,中国经济未来逐步恢复和长远腾飞的希望加强。资本市场方面,对市场 持相对乐观的态度,风格转换力度加强,关注小盘成长向大盘价值转换的博弈机会,特别是 三季度末具体实施的沪港通措施,进一步平衡市场估值,使其与国际接轨,小盘整体高估值 水平较大概率向下移。深证基本面 200 指数作为基本面加权策略的指数,在未来市场风格转 换过程中,将会呈现相对较好的投资价值,值得市场关注。行业主题方面,可关注国企改革 主题、新能源汽车、沪港通受益低估值板块、房地产政策放松的阶段性机会等。 在投资策略上,深证基本面200ETF联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化 跟踪误差为目标,通过投资于深证基本面200ETF基金紧密跟踪深证基本面200指数。同时我 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 9 们仍然看好中国长期的经济增长, 希望通过深证基本面200ETF联接基金为投资人提供分享中 国长期经济增长的机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产 估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以 下简称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经 理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基 金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估 值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝 对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效 的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策 和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求 对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作 出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议, 由其按约定提供在银行 间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014 年上半年度,基金托管人在博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联 结基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托 管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2014 年上半年度,博时基金管理有限公司在博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券 投资基金联结基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。


5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2014年上半年度,由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时深证基本 面 200 交易型开放式指数证券投资基金联结基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 10 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2014年6 月30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资产:


银行存款 6.4.3. 1 1,890,862.25 3,988,788.73 结算备付金


2,068,687.98 924,957.11 存出保证金


7,209.92 14,561.25 交易性金融资产 6.4.3. 2 77,423,220.62 90,669,177.08 其中:股票投资


535,568.56 620,351.93 基金投资


76,486,452.06 90,048,825.15 债券投资


401,200.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.3. 3 -- 买入返售金融资产 6.4.3. 4 -- 应收证券清算款


482,350.38 120,615.28 应收利息 6.4.3. 5 12,278.79 1,925.17 应收股利


- - 应收申购款


4,247.03 4,766.87 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3. 6 -- 资产总计


81,888,856.97 95,724,791.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6 月30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.3. 3 -- 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


411,878.50 - 应付赎回款


5,418.03 59,394.25 应付管理人报酬


1,844.51 2,066.01 应付托管费


368.90 413.18 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.3. 7 2,956.26 2,797.29 应交税费


- - 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 11 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3. 8 168,621.91 140,116.07 负债合计


591,088.11 204,786.80 所有者权益:


实收基金 6.4.3. 9 122,142,837.94 136,031,315.80 未分配利润 6.4.3. 10 -40,845,069.08 -40,511,311.11 所有者权益合计


81,297,768.86 95,520,004.69 负债和所有者权益总计


81,888,856.97 95,724,791.49 注:报告截止日 2014 年6 月30 日,基金份额净值 0.6656 元,基金份额总额 122,142,837.94 份。 6.2利润表 会计主体:博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2014年1月1日至2014 年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013 年6月30日 一、收入


-4,623,284.25 -14,593,139.30 1.利息收入


29,184.82 48,115.08 其中:存款利息收入 6.4.3. 11 29,184.83 48,115.08 债券利息收入


-0.01 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-4,580,707.68 -4,711,071.14 其中:股票投资收益 6.4.3. 12 -59,528.05 52,748.89 基金投资收益 6.4.3. 13 -4,525,236.95 -4,768,007.88 债券投资收益 6.4.3. 14 -- 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.3. 15 -- 股利收益 6.4.3. 16 4,057.32 4,187.85 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.3. 17 -80,493.84 -9,957,460.31 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3. 18 8,732.45 27,277.07 减:二、费用


200,923.06 217,196.86 1.管理人报酬


12,120.67 17,830.60 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 12 2.托管费


2,424.18 3,566.14 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.3. 19 16,630.21 25,974.85 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.3. 20 169,748.00 169,825.27 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -4,824,207.31 -14,810,336.16 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


-4,824,207.31 -14,810,336.16 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 136,031,315.80 -40,511,311.11 95,520,004.69 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - -4,824,207.31 -4,824,207.31 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -13,888,477.86 4,490,449.34 -9,398,028.52 其中:1.基金申购款 4,613,174.13 -1,545,368.12 3,067,806.01 2.基金赎回款 -18,501,651.99 6,035,817.46 -12,465,834.53 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号 填列) --- 五、期末所有者权益(基金 净值) 122,142,837.94 -40,845,069.08 81,297,768.86 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 186,711,934.10 -50,687,139.27 136,024,794.83 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - -14,810,336.16 -14,810,336.16 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -19,439,218.18 4,663,201.35 -14,776,016.83 其中:1.基金申购款 11,181,372.45 -3,054,988.50 8,126,383.95 2.基金赎回款 -30,620,590.63 7,718,189.85 -22,902,400.78 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号 填列) --- 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 13 五、期末所有者权益(基金 净值) 167,272,715.92 -60,834,274.08 106,438,441.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:吴姚东








主管会计工作负责人:王德英











会计机构负责人:成江 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股 息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策 的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实 务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得的股票的股息、红利 收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税 法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得 额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 活期存款 1,890,862.25 定期存款 - 其他存款 - 合计 1,890,862.25 6.4.3.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 532,819.24 535,568.56 2,749.32 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 14 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 401,199.40 401,200.00 0.60 银行间市场 - - - 合计 401,199.40 401,200.00 0.60 资产支持证券 - - - 基金 116,283,836.34 76,486,452.06 -39,797,384.28 其他 - - - 合计 117,217,854.98 77,423,220.62 -39,794,634.36 注:本基金持有的目标 ETF 的份额按估值日目标 ETF 份额净值确定。本基金可采用实物申赎的方式或 证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 194.09 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,402.82 应收债券利息 10,678.68 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.20 合计 12,278.79 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,956.26 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,956.26 6.4.3.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 20.41 预提费用 168,601.50 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 15 合计 168,621.91 6.4.3.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 136,031,315.80 136,031,315.80 本期申购 4,613,174.13 4,613,174.13 本期赎回(以“-”号填列) -18,501,651.99 -18,501,651.99 本期末 122,142,837.94 122,142,837.94 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.3.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -17,614,615.77 -22,896,695.34 -40,511,311.11 本期利润 -4,743,713.47 -80,493.84 -4,824,207.31 本期基金份额交易产生的变动数 2,018,067.03 2,472,382.31 4,490,449.34 其中:基金申购款 -677,610.08 -867,758.04 -1,545,368.12 基金赎回款 2,695,677.11 3,340,140.35 6,035,817.46 本期已分配利润 - - - 本期末 -20,340,262.21 -20,504,806.87 -40,845,069.08 6.4.3.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 活期存款利息收入 6,786.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 22,318.92 其他 79.29 合计 29,184.83 6.4.3.12股票投资收益 6.4.3.12.1股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -59,528.05 股票投资收益——申购目标 ETF 差价收入 - 合计 -59,528.05 6.4.3.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 卖出股票成交总额 8,927,846.33 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 16 减:卖出股票成本总额 8,987,374.38 买卖股票差价收入 -59,528.05 6.4.3.12.3股票投资收益——申购目标ETF差价收入





无。 6.4.3.13基金投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 赎回基金成交总额 8,967,445.69 减:赎回基金成本总额 13,492,682.64 基金投资收益 -4,525,236.95 6.4.3.14债券投资收益 无发生额。 6.4.3.15衍生工具收益





无发生额。 6.4.3.16股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,057.32 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,057.32 6.4.3.17公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 -80,493.84 ——股票投资 -10,803.99 ——债券投资 0.60 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -69,690.45 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -80,493.84 6.4.3.18其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 6,554.94 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 17 印花税返还 - 转换费收入 2,177.51 替代损益 - 其他 - 合计 8,732.45 注: 1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成,其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的 基金资产。 6.4.3.19交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 16,630.21 银行间市场交易费用 - 合计 16,630.21 6.4.3.20其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 1,146.50 合计 169,748.00 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项


无。 6.4.4.2资产负债表日后事项


无。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 (“目标 ETF”) 基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易


博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 18 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 无。 6.4.6.1.2 权证交易 无。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 12,120.67 17,830.60 其中:支付销售机构的客户维护 费 74,198.71 114,234.69 注:


1. 本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费,支付基金管理人博时基金的管理人报酬 按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数, 则取零)的 0.5% 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.5% / 当年天数。 2. 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所代销基 金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.6.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,424.18 3,566.14 注: 本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费,支付基金托管人交通银行的托管费按前 一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数, 则取零)的0.1%年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产) X 0.1% /当年 天数。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易





无。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况





无。


博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 19 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





无。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 1,890,862.25 6,786.62 595,882.10 7,489.23 注: 1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券 登记结算有限责任公司,按约定利率计息。于 2014 年6 月30 日的相关余额在资产负债表中的“结算备付 金”科目中单独列示。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况





无。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 于2014年6月30日,本基金持有116,346,900份目标ETF基金份额,占其总份额的比 例为71.28%(于2013年12月31日,本基金持有129,846,900份目标ETF基金份额,占其 总份额的比例为71.06%) 。 6.4.7利润分配情况





无。 6.4.8期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券





无。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票


金额单位:人民币元


股票 代码


股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末成本 总额 期末估值 总额 000009 中国 宝安 2014-5-28 公告 重大 事项 10.21 2014-8-15 9.33 315 3,215.25 3,216.15 000536 华映 科技 2014-5-23 公告 重大 事项 23.10 2014-8-20 25.41 168 3,918.88 3,880.80 000562 宏源 2013-10-31 公告 8.22 2014-7-28 8.93 151 1,234.31 1,241.22


博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 20 证券 重大 事项 000612 焦作 万方 2014-04-03 公告 重大 事项 6.08 2014-8-18 6.69 1,845 11,031.12 11,217.60 000807 云铝 股份 2014-05-05 公告 重大 事项 3.25 2014-07-28 3.58 2,097 6,841.54 6,815.25 000878 云南 铜业 2014-04-17 公告 重大 事项 7.61 2014-07-17 7.50 2,163 16,363.90 16,460.43 000960 锡业 股份 2014-05-06 公告 重大 事项 12.44 2014-08-05 13.68 621 7,679.57 7,725.24 002570 贝因 美 2014-6-19 公告 重大 事项 14.36 尚未复牌 未知 288 4,029.20 4,135.68 注:本基金截至 2014 年06月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券


无。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金,风险与收益高于混合基金、债券基 金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所表 征的市场组合相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基 金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间 取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风 险收益目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导, 以风险管理委员会为核心的, 由总经理、 督察长、 监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉 行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和 最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一 个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董 事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 21 公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供 协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公 司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投 资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方 法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出 现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产 所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限 度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风 险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券之发行 人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存 款存放在本基金的托管行交通银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约 风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控制证券 发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2014 年 6 月 30 日,本基金未持 有信用类债券(2013年12月31日:同)。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动 性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投 资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行 严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制 因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动 性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时 间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种 比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格 适时变现。 于2014年6月30日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折 现的合约到期现金流量。 6.4.9.4市场风险


博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 22 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的 变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工 具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及存出保证金,其余金融资产和金 融负债均不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变 化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2014年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 1,890,862.25 - - - 1,890,862.25 结算备付金 2,068,687.98 - - - 2,068,687.98 存出保证金 7,209.92 - - - 7,209.92 交易性金融资产 401,200.00 - - 77,022,020.62 77,423,220.6 2 应收证券清算款 - - - 482,350.38 482,350.38 应收利息 - - - 12,278.79 12,278.79 应收申购款 - - - 4,247.03 4,247.03 资产总计 4,367,960.15 - - 77,520,896.82 81,888,856.9 7 负债


应付证券清算款 - - - 411,878.50 411,878.50 应付赎回款 - - - 5,418.03 5,418.03 应付管理人报酬 - - - 1,844.51 1,844.51 应付托管费 - - - 368.90 368.90 应付交易费用 - - - 2,956.26 2,956.26 其他负债 - - - 168,621.91 168,621.91 负债总计 - - - 591,088.11 591,088.11 利率敏感度缺口 4,367,960.15 - - 76,929,808.71 81,297,768.8 6 上年度末 2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存款 3,988,788.73 - - - 3,988,788.73 结算备付金 924,957.11 - - - 924,957.11 存出保证金 14,561.25 - - - 14,561.25 交易性金融资产 - - - 90,669,177.08 90,669,177.0 8 应收证券清算款 - - - 120,615.28 120,615.28 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 23 应收利息 - - - 1,925.17 1,925.17 应收申购款 - - - 4,766.87 4,766.87 资产总计 4,928,307.09 - - 90,796,484.40 95,724,791.4 9 负债





应付赎回款 - - - 59,394.25 59,394.25 应付管理人报酬 - - - 2,066.01 2,066.01 应付托管费 - - - 413.18 413.18 应付交易费用 - - - 2,797.29 2,797.29 其他负债 - - - 140,116.07 140,116.07 负债总计 - - - 204,786.80 204,786.80 利率敏感度缺口 4,928,307.09 - - 90,591,697.60 95,520,004.6 9 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于 2014 年 06 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响(2013年12月31日:同) 。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本 基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的基金和 股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也 可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股 进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%;本 基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主, 但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下, 为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过 二级市场交易买卖目标 ETF;除流动性管理所需以外,本基金对于目标 ETF 以外的证券投资 倾向采用被动式指数化投资。 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 535,568.56 0.66 620,351.93 0.65 交易性金融资产-贵金属 投资 --- - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 76,486,452.06 94.08 90,048,825.15 94.27 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 24 合计 77,022,020.62 94.74 90,669,177.08 94.92 注:其他为目标 ETF 投资。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除深证基本面200指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 深证基本面200指数上升5% 增加约170 增加约317 深证基本面200指数下降5% 减少约170 减少约317 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公 允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允价值层级可分 为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中 的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观 察输入值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2014年06月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 77,368,528.25元,属于第二层级的余额为54,692.37元,无属于第三层级的余额(2013年12 月31日:第一层级90,654,728.96元,第二层级14,448.12元,无第三层级) 。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票的公 允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 25 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况(适用于ETF联接基金填写) 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 535,568.56 0.65 其中:股票 535,568.56 0.65 2 基金投资 76,486,452.06 93.40 3 固定收益投资 401,200.00 0.49 其中:债券 401,200.00 0.49








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,959,550.23 4.84 8 其他各项资产 506,086.12 0.62 9 合计 81,888,856.97 100.00 7.2期末投资目标基金明细(适用于ETF联接基金填写) 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 深证基本面 200 交易型 开放式指数 证券投资基 金 股票指数 型 交易型开 放式指数 基金 博时基金 管理有限 公司 76,486,452.06 94.08 7.3期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,975.57 0.00 B 采矿业 20,395.10 0.03 C 制造业 350,279.92 0.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,234.48 0.02 E 建筑业 6,931.42 0.01 F 批发和零售业 21,885.14 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 3,160.65 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,243.31 0.01 J 金融业 39,714.17 0.05 K 房地产业 59,928.65 0.07 L 租赁和商务服务业 4,056.28 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,219.97 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,327.75 0.00 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 26 S 综合 3,216.15 0.00 合计 535,568.56 0.66 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万科A 4,164 34,436.28 0.04 2 000651 格力电器 756 22,264.20 0.03 3 000878 云南铜业 2,163 16,460.43 0.02 4 000001 平安银行 1,586 15,717.26 0.02 5 000157 中联重科 2,844 12,598.92 0.02 6 000858 五粮液 691 12,389.63 0.02 7 000333 美的集团 610 11,785.20 0.01 8 000612 焦作万方 1,845 11,217.60 0.01 9 000338 潍柴动力 555 9,873.45 0.01 10 002024 苏宁云商 1,503 9,859.68 0.01 11 000776 广发证券 954 9,349.20 0.01 12 000709 河北钢铁 4,898 9,110.28 0.01 13 000100 TCL 集团 3,858 8,796.24 0.01 14 000063 中兴通讯 664 8,711.68 0.01 15 000568 泸州老窖 491 8,042.58 0.01 16 000825 太钢不锈 3,020 8,003.00 0.01 17 000960 锡业股份 621 7,725.24 0.01 18 000983 西山煤电 1,338 7,051.26 0.01 19 000402 金融街 1,284 6,997.80 0.01 20 000807 云铝股份 2,097 6,815.25 0.01 21 000778 新兴铸管 1,728 6,410.88 0.01 22 002304 洋河股份 124 6,293.00 0.01 23 000895 双汇发展 166 5,941.14 0.01 24 000425 徐工机械 771 5,281.35 0.01 25 000039 中集集团 388 5,222.48 0.01 26 000069 华侨城 A 1,113 5,219.97 0.01 27 000630 铜陵有色 559 5,008.64 0.01 28 002142 宁波银行 493 4,535.60 0.01 29 002202 金风科技 461 4,374.89 0.01 30 000629 攀钢钒钛 2,085 4,336.80 0.01 31 000783 长江证券 436 4,185.60 0.01 32 002570 贝因美 288 4,135.68 0.01 33 000024 招商地产 396 4,126.32 0.01 34 000422 湖北宜化 821 4,113.21 0.01 35 000536 华映科技 168 3,880.80 0.00 36 000625 长安汽车 314 3,865.34 0.00 37 000800 一汽轿车 399 3,830.40 0.00 38 000012 南玻 A 560 3,824.80 0.00 39 000423 东阿阿胶 112 3,731.84 0.00 40 000066 长城电脑 880 3,713.60 0.00 41 000528 柳工 606 3,526.92 0.00 42 000937 冀中能源 591 3,445.53 0.00 43 000876 新希望 294 3,319.26 0.00 44 000009 中国宝安 315 3,216.15 0.00 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 27 45 000488 晨鸣纸业 725 3,161.00 0.00 46 000933 神火股份 908 3,141.68 0.00 47 000581 威孚高科 112 3,020.64 0.00 48 000538 云南白药 57 2,975.40 0.00 49 000792 盐湖股份 194 2,923.58 0.00 50 000060 中金岭南 416 2,828.80 0.00 51 000728 国元证券 297 2,803.68 0.00 52 002001 新和成 221 2,738.19 0.00 53 000729 燕京啤酒 398 2,587.00 0.00 54 000559 万向钱潮 250 2,570.00 0.00 55 002594 比亚迪 52 2,469.48 0.00 56 002092 中泰化学 395 2,441.10 0.00 57 002081 金螳螂 172 2,435.52 0.00 58 000059 华锦股份 583 2,407.79 0.00 59 000883 湖北能源 439 2,313.53 0.00 60 002422 科伦药业 58 2,311.30 0.00 61 000690 宝新能源 538 2,195.04 0.00 62 000999 华润三九 117 2,151.63 0.00 63 000027 深圳能源 379 2,129.98 0.00 64 000951 中国重汽 172 2,024.44 0.00 65 000768 中航飞机 192 2,021.76 0.00 66 000401 冀东水泥 245 1,991.85 0.00 67 000877 天山股份 322 1,967.42 0.00 68 000759 中百集团 237 1,919.70 0.00 69 000725 京东方 A 882 1,913.94 0.00 70 002465 海格通信 120 1,911.60 0.00 71 000623 吉林敖东 123 1,908.96 0.00 72 000830 鲁西化工 541 1,904.32 0.00 73 000680 山推股份 645 1,838.25 0.00 74 002236 大华股份 68 1,832.60 0.00 75 000926 福星股份 270 1,760.40 0.00 76 002007 华兰生物 67 1,748.70 0.00 77 002415 海康威视 103 1,744.82 0.00 78 002008 大族激光 100 1,734.00 0.00 79 000900 现代投资 375 1,728.75 0.00 80 000726 鲁泰 A 193 1,696.47 0.00 81 000917 电广传媒 109 1,660.07 0.00 82 002269 美邦服饰 194 1,612.14 0.00 83 000829 天音控股 190 1,607.40 0.00 84 000539 粤电力 A 337 1,594.01 0.00 85 000541 佛山照明 159 1,583.64 0.00 86 000061 农产品 170 1,569.10 0.00 87 000731 四川美丰 239 1,565.45 0.00 88 000758 中色股份 151 1,500.94 0.00 89 002128 露天煤业 229 1,488.50 0.00 90 002344 海宁皮城 119 1,483.93 0.00 91 002375 亚厦股份 65 1,466.40 0.00 92 300003 乐普医疗 69 1,442.10 0.00 93 000839 中信国安 189 1,436.40 0.00 94 000786 北新建材 104 1,426.88 0.00 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 28 95 002293 罗莱家纺 70 1,407.00 0.00 96 000021 长城开发 238 1,404.20 0.00 97 002299 圣农发展 121 1,402.39 0.00 98 000596 古井贡酒 73 1,392.11 0.00 99 000543 皖能电力 210 1,386.00 0.00 100 000703 恒逸石化 210 1,383.90 0.00 101 002241 歌尔声学 51 1,359.66 0.00 102 002146 荣盛发展 142 1,344.74 0.00 103 002048 宁波华翔 90 1,341.00 0.00 104 000793 华闻传媒 113 1,327.75 0.00 105 002085 万丰奥威 62 1,318.12 0.00 106 002701 奥瑞金 65 1,311.05 0.00 107 002470 金正大 66 1,266.54 0.00 108 000616 亿城投资 397 1,262.46 0.00 109 000016 深康佳 A 284 1,260.96 0.00 110 002083 孚日股份 306 1,251.54 0.00 111 000572 海马汽车 337 1,246.90 0.00 112 000562 宏源证券 151 1,241.22 0.00 113 002242 九阳股份 125 1,235.00 0.00 114 000418 小天鹅 A 120 1,225.20 0.00 115 002191 劲嘉股份 88 1,170.40 0.00 116 000501 鄂武商 A 100 1,170.00 0.00 117 000417 合肥百货 226 1,168.42 0.00 118 002065 东华软件 57 1,146.84 0.00 119 000685 中山公用 112 1,139.04 0.00 120 000718 苏宁环球 247 1,113.97 0.00 121 000046 泛海控股 248 1,108.56 0.00 122 001696 宗申动力 243 1,100.79 0.00 123 000031 中粮地产 333 1,085.58 0.00 124 000598 兴蓉投资 226 1,078.02 0.00 125 002050 三花股份 99 1,075.14 0.00 126 000701 厦门信达 95 1,067.80 0.00 127 002557 洽洽食品 64 1,061.12 0.00 128 000652 泰达股份 274 1,060.38 0.00 129 002561 徐家汇 108 1,056.24 0.00 130 000921 海信科龙 121 1,052.70 0.00 131 002106 莱宝高科 93 1,050.90 0.00 132 002155 辰州矿业 138 1,032.24 0.00 133 000006 深振业 A 225 1,030.50 0.00 134 000400 许继电气 51 1,022.55 0.00 135 000656 金科股份 148 1,019.72 0.00 136 002310 东方园林 61 1,007.11 0.00 137 000671 阳光城 112 984.48 0.00 138 000970 中科三环 82 974.16 0.00 139 000686 东北证券 134 960.78 0.00 140 000979 中弘股份 318 944.46 0.00 141 002648 卫星石化 65 930.15 0.00 142 000869 张裕 A 38 916.18 0.00 143 000540 中天城投 175 892.50 0.00 144 002078 太阳纸业 280 882.00 0.00 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 29 145 000961 中南建设 135 881.55 0.00 146 000666 经纬纺机 88 880.00 0.00 147 000088 盐田港 172 873.76 0.00 148 000550 江铃汽车 30 869.40 0.00 149 000966 长源电力 136 867.68 0.00 150 002385 大北农 76 863.36 0.00 151 000603 盛达矿业 71 838.51 0.00 152 002440 闰土股份 45 832.50 0.00 153 002386 天原集团 110 825.00 0.00 154 000987 广州友谊 90 819.90 0.00 155 002028 思源电气 86 808.40 0.00 156 002275 桂林三金 53 804.54 0.00 157 002416 爱施德 54 801.90 0.00 158 002430 杭氧股份 117 796.77 0.00 159 000969 安泰科技 86 791.20 0.00 160 002152 广电运通 45 766.80 0.00 161 002244 滨江集团 134 759.78 0.00 162 002183 怡亚通 97 749.81 0.00 163 002429 兆驰股份 96 743.04 0.00 164 000789 江西水泥 85 742.90 0.00 165 002204 大连重工 58 740.08 0.00 166 300307 慈星股份 69 731.40 0.00 167 000043 中航地产 147 708.54 0.00 168 000780 平庄能源 178 701.32 0.00 169 002408 齐翔腾达 50 697.00 0.00 170 002011 盾安环境 87 689.91 0.00 171 002249 大洋电机 47 653.30 0.00 172 002482 广田股份 52 622.44 0.00 173 002251 步步高 47 605.36 0.00 174 002029 七匹狼 72 581.76 0.00 175 002069 獐子岛 41 573.18 0.00 176 002399 海普瑞 30 560.40 0.00 177 000022 深赤湾A 43 558.14 0.00 178 002203 海亮股份 50 550.50 0.00 179 002463 沪电股份 169 545.87 0.00 180 002051 中工国际 32 518.40 0.00 181 002673 西部证券 45 486.00 0.00 182 000927 一汽夏利 135 481.95 0.00 183 002267 陕天然气 51 464.10 0.00 184 000906 物产中拓 32 463.36 0.00 185 002233 塔牌集团 73 442.38 0.00 186 002500 山西证券 67 434.83 0.00 187 002237 恒邦股份 33 421.41 0.00 188 000860 顺鑫农业 30 421.20 0.00 189 002498 汉缆股份 53 380.54 0.00 190 000631 顺发恒业 78 352.56 0.00 191 002444 巨星科技 32 304.00 0.00 192 002311 海大集团 27 297.27 0.00 193 000589 黔轮胎A 57 292.41 0.00 194 002419 天虹商场 30 285.00 0.00 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 30 195 002489 浙江永强 25 260.50 0.00 196 000415 渤海租赁 33 253.44 0.00 197 000600 建投能源 12 67.08 0.00 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细





无。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000002 万


科A 450,985.02 0.47 2 000651 格力电器 353,467.69 0.37 3 002024 苏宁云商 347,183.53 0.36 4 000001 平安银行 283,523.42 0.30 5 000100 TCL 集团 216,107.77 0.23 6 000333 美的集团 208,894.59 0.22 7 000157 中联重科 190,519.92 0.20 8 000776 广发证券 178,276.37 0.19 9 000709 河北钢铁 174,593.13 0.18 10 000063 中兴通讯 167,853.68 0.18 11 000338 潍柴动力 161,837.27 0.17 12 000778 新兴铸管 155,643.67 0.16 13 000039 中集集团 141,114.62 0.15 14 000825 太钢不锈 138,912.77 0.15 15 000858 五 粮 液 137,077.29 0.14 16 002202 金风科技 131,310.82 0.14 17 000402 金 融 街 111,911.56 0.12 18 000983 西山煤电 91,176.45 0.10 19 002142 宁波银行 89,022.83 0.09 20 000069 华侨城A 87,451.48 0.09 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 - 卖出股票收入(成交)总额 8,927,846.33 注:本项“卖出股票收入”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 401,200.00 0.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 31 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 401,200.00 0.49 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 019322 13 国债 22 4,000 401,200.00 0.49 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金未投资股指期货交易。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金未投资国债期货交易。 7.13投资组合报告附注 7.13.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.13.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 7.13.3期末其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,209.92 2 应收证券清算款 482,350.38 3 应收股利 - 4 应收利息 12,278.79 5 应收申购款 4,247.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 506,086.12 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


金额单位:人民币元


博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 32 7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 2,507 48,720.72 2,178,967.80 1.78% 119,963,870.14 98.22% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放 式基金 134,543.13 0.11% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 - 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年 6 月10 日)基金份额总额 289,478,620.55 本报告期期初基金份额总额 136,031,315.80 本报告期基金总申购份额 4,613,174.13 减:本报告期基金总赎回份额 18,501,651.99 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 122,142,837.94 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 000878 云南铜业 16,460.43 0.02 公告重大事项 2 000612 焦作万方 11,217.60 0.01 公告重大事项


博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 33 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于2014年4月19日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》 ,李志惠不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提 供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣金总量 的比例 兴业证券 1 8,927,846.33 100.00% 6,342.20 100.00% - 国盛证券 1 - - - - 浙商证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证 监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下:


博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 34 (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放 式基金参加北京晟视天下投资管理有限公 司其定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/5/29 2 博时基金管理有限公司关于直销网上交易 开通建行快捷开户和支付服务及费率优惠 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/5/27 3 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有 的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/5/10 4 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有 的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/4/29 5 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有 的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/4/29 6 关于博时旗下部分基金增加北京晟视天下 投资管理有限公司为代销机构并参加其网 上交易申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/4/15 7 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有 的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/4/11 8 关于博时旗下部分基金参加东莞银行股份 有限公司手机银行申购及定投费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/4/1 9 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有 的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/3/29 10 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有 的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/3/11 11 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有 的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/2/28 12 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有 的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/2/25 13 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有 的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/2/18 14 博时基金管理有限公司关于直销网上交易 开通工行快捷开户和支付服务及费率优惠 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/2/17 15 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有 的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/2/15 16 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有 的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/2/15 17 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有 的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/1/23 18 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有 的长期停牌股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/1/10 19 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放 式基金参加平安银行股份有限公司定期定 额投资业务与网上及电话银行申购业务费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报 2014/1/3


博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年半年度报告 35 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 11.1.1中国证券监督管理委员会批准博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基 金联接基金设立的文件 11.1.2《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 11.1.3《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5 博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告 正本 11.1.6报告期内博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报 刊上各项公告的原稿


11.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 11.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 2014年8月28日