安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014 年 半年度 报告
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安信鑫发 优选灵活配置混合型证 券投资基金2014年半年度 报告
2014年6 月30 日
基金管理 人：安信基金管理有限 责任公司
基金托管 人：广发银行股份有限 公司
送出日期 ：2014 年8 月28 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8 月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 .........................................................................11
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 12
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 12
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 39
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 39
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 40
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 41
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 43
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 44
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 44
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 44
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 44
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 44
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 44
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 45
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 45
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 46
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 46
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 46
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 46
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 46
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 46
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10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 47
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 47
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 47
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 47
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 47
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 48
§ 11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 49
11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 49
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 49
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 49
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信鑫发优选混合
基金主代码 000433
交易代码 000433
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月31日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 631,894,232.57份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
以风险管理为基础，通过积极主动的资产配置和丰富
有效的投资策略，力争为基金份额持有人获得超越业
绩基准的绝对回报。
投资策略
在资产配置上，结合政策因素、市场情绪与估值因素
等，分析大类资产风险收益比，合理配置；在固定收
益类的投资上， 采用类属配置、 久期配置、 信 用配置、
回购等策略，选择流动性好、风险溢价合理、到期收
益率和信用质量较高的品种；在股票投资上，秉承价
值投资理念，灵活运用个股精选、低风险套利投资、
事件驱动等策略， 把握市场定价偏差带来的投资机会；
在衍生品投资上， 合理利用权证等做套保或套利投资；
在风险管理上，根据市场环境 的变化，动态调整仓位
和投资品种，并严格执行有关投资流程和操作权限。
业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
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2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公司 广发银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 孙晓奇 李春磊
联系电话 0755-82509908 010-65169830
电子邮箱 sunxq@essencefund.com lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服务电话 4008-088-088 95508
传真 0755-82799292 010-65169555
注册地址
广东省深圳市福田区益田路
6009号新世界商务中心36层
广东省广州市东风东路713号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
6009号新世界商务中心36层
北京市东城区东长安街甲2号
邮政编码 518026 100005
法定代表人 牛冠兴 董建岳
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.essencefund.com
基金半年度报告备置
地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36
层
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司
广东省深圳市福田区益田路6009号
新世界商务中心36层
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2014年1月1日至2014年6月30日）
本期已实现收益 11,955,386.49
本期利润 13,309,748.46
加权平均基金份额本期利润 0.0352
本期加权平均净值利润率 3.11%
本期基金份额净 值增长率 2.80%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2014 年6月30 日)
期末可供分配利润 15,831,213.26
期末可供分配基金份额利润 0.0251
期末基金资产净值 649,888,732.94
期末基金份额净值 1.028
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2014 年6月30 日)
基金份额累计净值增长率 2.80%
注：1 、 基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 （申 ） 购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字；
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收 益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ；
3、对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.39% 0.08% 0.50% 0.02% -0.11% 0.06%
过去三个月 1.08% 0.08% 1.47% 0.02% -0.39% 0.06%
过去六个月 2.80% 0.10% 2.97% 0.02% -0.17% 0.08%
自基金合同生效日起
至今（2013年12月31
日-2014 年06月30日）
2.80% 0.10% 2.99% 0.02% -0.19% 0.08%
注：1 、 根 据 《 安信 鑫发 优 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的 约定 ， 本基 金的 业绩 比较 基
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准为：1年 期人 民币 定期 存 款基准 利率+3.00%
2、 本基 金 基 金合 同生 效日 为2013 年12 月31 日 ， 基 金 合同生 效日 至报 告期 期末 ， 本 基金 运作 时间 未满
一年。 表中 所列 基金 及业 绩比较 基准 的相 关数 值为2013 年12 月31 日至2014 年6 月30 日 间各 自的 实际 数
值。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
本基金累计净值增长率 业绩比较基准收益率
2013-12-31 2014-01-24 2014-02-25 2014-03-20 2014-04-15 2014-05-12 2014-06-05 2014-06-30
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：1 、 本基 金基 金合 同生 效日为2013 年12 月31 日 ， 基金合 同生 效日 至报 告期 期末 ， 本 基金 运作 时间
未满一 年。
2、本 基金 的建 仓期 为2013 年12月31日至2014 年6月30日，建 仓期 结束 时， 本基 金各项 资产 配置 比例
均符合 基金 合同 的约 定。 图示日 期为2013 年12 月31 日至2014 年6月30 日。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准， 成立于2011年12月， 总部位于深圳，
注册资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：安信证券股份有限公司持有52.71% 的股
权，五矿资本控股有限公司持有38.72% 的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57% 的
股权。
截至2014年6月30日，本基金管理人共管理8 只开放式基金，具体如下：从2012年6
月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25 日起管理安
信目标收益债券型 证券投资基金； 从2012年12月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式
证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013 年7月24日
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起管理安信宝利分级债券型证券投资基金；从2013 年11月8日起管理安信永利信用定期
开放债券型证券投资基金； 从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券
投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蓝雁书
本基金
的基金
经理
2013 年12月
31日
－ 8
蓝雁书先生，理学硕士。
历任桂林理工大学（原桂
林工学院）理学院教师，
华西证券有限责任公司证
券研究所研究员，安信证
券股份有限公司研究中心
研究员、证券投资部研究
员、安信基金筹备组基金
投资部研究员。2011年12
月加入安信基金管理有限
责任公司基金投资部。曾
任安信策略精选灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理助理；现任安信鑫
发优选灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
注：1 、本 基金 基金 经理 蓝 雁书的" 任 职日 期" 按基 金 合同生 效日 填写 。" 离任 日 期" 根据公 司决 定的 公
告（生 效） 日期 填写 。
2、 证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范 围
的相关 规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运 作管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露
管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、
勤勉尽责、 安全高效的原则管 理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基
金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和公司制定的公平交易相关制度， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合， 未出
现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
本基金管理人采用T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基 金和投资组合之
间发生的同一交易日内、 三个交易日内、 五个 交易日内的同向交易价差进行专项分析和
检查。 分析结果显示， 本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，
不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
5% 。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
安信鑫发优选基金成立以来，恰逢新股IPO 重 新开闸，出于对市场系统性机会启动
条件尚不成熟的判断， 为控制基金净值波动风险， 增厚基金资产， 在一季度前半段主要
以现金管理和网下新股申购为主。 进入2月份以后， 由于判断市场可能会受到IPO 空窗期、
节后年初流动性充裕和两会政策维稳需要的支撑， 跌破2000点的上证指数会有一定幅度
的反弹， 相应增加了权益类资产配置规模。 进入二季度， 我们维持年初对市场振荡运行
的判断， 对于经济增速回落已形成一致预期， 如果经济基本面没有加速恶 化， 在当前整
体估值水平较低情况下市场进一步下挫空间有限， 后续政策略微刺激就可能引发股市风
险溢价的下降， 带来市场交易性机会， 但上涨空间受制于政策刺激力度和企业盈利的周
期性下滑，持续性可能不强，市场总体振荡运行。
在行业配置方面， 重点选择受益于经济结构转型和政策扶持领域， 包括新能源汽车、
医疗服务， 以及低估值农业品种， 适当参与国企改革领域和军工主题投资等， 取得了相
对较好的主动投资业绩。 只是出于控制封闭期净值回撤风险的需要， 权益类资产配置规
模不大，对净值的贡献并不突出。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2014年6月30日，本基金份额净值为1.028 元，本报告期份额净值增长率为
2.80% ，同期业绩比较基准增长率为2.97% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
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当前， 在经济下行、 存款端利率市场化影响下， 银行等金融中介机构惜贷情绪上升，
不利于社会总体资金成本下降； 而前期为对冲房地产投资下降而加快的基建投资， 其持
续性受制于财政预算约束； 同时， 房地产市场泡沫在三季度可能加速去化， 加上去年三
季度较高基数影响， 使得未来一段时间经济增速还会有下行压 力。 因此， 市场较好的投
资时机， 需要观察到社会资金成本更大幅度下降， 或者基建投资进一步加大时， 市场系
统性机会才具备，在此之前仍然以防守为主。
行业配置方面， 主要配置新能源汽车、 工业自动化、 工业节能环保等领域， 在中上
游产业中筛选部分供需改善的行业，同时注意并购主题、国企改革和军工主题的投资。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金的估 值业务严格按照相关的法律法规、 基金合同以 及 《安信基金
管理有限责任公司估值管理制度》开展。
公司基金 的日常估值业务由运营部负责， 运营部在日常估值管理中， 必须严格遵循
各项法律法规及基金合同的规定， 及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。 运营部
对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系
统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、
运营部、 研究部、 监察 稽核部人员组成， 投资部门相关人员列席。 估值委员会的相关成
员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度， 建立健全估值决策体系， 确定不
同基金产品及投资品种的估值方法 ， 保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资
产和金融负债的公允价值。 估值委员会采取临时会议的方式召开会议， 在发生了影响估
值政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营部应及时提请估值委员会召开会议修订
估值方法， 以保证其持续适用。 估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同
意方能通过， 并形成书面文件妥善保管。 对于重大事项， 应在充分征求监管机构、 托 管
银行、 会计师事务所、 律师事务所意见的基础上， 再行表决。 估值政 策和程序的修订经
估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下： 运营部凭借专业技能和 对市场产品长期丰富
的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握， 对没有市价的投资品种的估值方法在其专
业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研
究， 对没有市价的投资品种综合宏观经济、 行业发展及个股状况等因素， 从价值投资的
角度进行理论分析， 并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 研究
部根据估值委员会提出的多种估值方法预案， 利用金融工程研究体系各种经济基础数据
和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、
操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽 核部对估值委员会临时会议的全程讨论、
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做出的决议、 提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。 投资部门相关人员和基金
经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末本基
金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况， 本基金本报告期无需
进行利润分配。 在符合分红条件的前 提下， 本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，
将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期， 广发银行股 份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报 告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净 值表现、 利润分配情况 、 财务会计报
告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014 年 半年度 报告
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资 产：
银行存款 6.4.7.1 9,045,198.61 550,793,391.48
结算备付金
13,463,759.34 －
存出保证金
81,658.94 －
交易性金融资产 6.4.7.2 79,009,185.69 －
其中：股票投资
52,488,185.69 －
基金投资
－ －
债券投资
26,521,000.00 －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 550,000,000.00 －
应收证券清算款
119,629.46 －
应收利息 6.4.7.5 634,522.59 11,015.87
应收股利
－ －
应收申购款
70,137.21 －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
652,424,091.84 550,804,407.35
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
1,760,420.93 －
应付管理人报酬
419,742.49 －
应付托管费
83,948.49 －
应付销售服务费
－ －
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应付交易费用 6.4.7.7 88,549.77 －
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 182,697.22 －
负债合计
2,535,358.90 －
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 631,894,232.57 550,793,391.48
未分配利润 6.4.7.10 17,994,500.37 11,015.87
所有者权益合计
649,888,732.94 550,804,407.35
负债和所有者权益总计
652,424,091.84 550,804,407.35
注：报 告截 止日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.028 元，基 金份 额总 额631,894,232.57 份。
6.2 利润表
会计主体： 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2014年1月1日至2014年6月30日
一、收入
16,295,282.87
1.利息收入
7,982,185.87
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,387,859.98
债券利息收入
19,192.17
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
4,575,133.72
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
5,727,731.87
其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,559,124.88
安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014 年 半年度 报告
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基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 －
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 6.4.7.14 －
股利收益 6.4.7.15 168,606.99
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 1,354,361.97
4.汇兑收益 （ 损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.17 1,231,003.16
减：二、 费用
2,985,534.41
1．管理人报酬
2,130,537.06
2．托管费
426,107.40
3．销售服务费
－
4．交易费用 6.4.7.18 249,369.35
5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资 产支出
－
6．其他费用 6.4.7.19 179,520.60
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
13,309,748.46
减：所得 税费用
－
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
13,309,748.46
注：本 基金 合同 于2013 年12 月31 日生 效， 本报 告期 的 财务报 表及 报表 附注 均无 同期对 比数 据。
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
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项 目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
550,793,391.48 11,015.87 550,804,407.35
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 13,309,748.46 13,309,748.46
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
81,100,841.09 4,673,736.04 85,774,577.13
其中：1.基金申购款 425,963,432.93 10,187,848.61 436,151,281.54
2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
-344,862,591.8
4
-5,514,112.57 -350,376,704.41
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
631,894,232.57 17,994,500.37 649,888,732.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘入领
—————————
基金管理人负责人
姜志刚
—————————
主管会计工作负责人
尚尔航
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称" 本基金") 经 中国证券监督
管理委员会（以下简称" 中国证监会" ）2013年11月4日下发的证监许可[2013]1401 号文"
关于核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复" 的 核准，由安信基金
管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《安信鑫发优选灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限 不定，
首次募集期间为2013年12 月11日至2013年12月27 日， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集550,664,388.77元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2013) 验字第
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60962175_H09 号验资报告。 经向中国证监会备案， 《安信鑫发优选灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》于2013 年12月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
550,793,391.71 份基金份额，其中认购资金利息折合129,002.71份基金份额。本基金的基
金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机 构为安信基金管理有限责任公司，
基金托管人为广发银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投
资基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债
券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金 股票投
资占基金资产的比例为0%-95% ， 持有全部权 证的市值不超过基金资产净值的3% ， 本基
金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业
绩比较基准为：1年期人民币定期存款基准利率+3.00% 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的 《企业会计准则- 基本准则》 和38 项
具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计准
则" ）编制。同时，对 于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金
业协会修订并发布的 《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监 会制定的 《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行< 企业会计准
则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基
金信息披露XBRL 模板 第3号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业 会计 准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年6月30
日的财务状况以及自2014 年1月1日至2014年6月30 日止期间的经营成果和净值变动情
况。
6.4.4 重要会计 政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
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引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年1月1 日起至12月31日止。 本期财务报表的实
际编制期间系自2014年1 月1日起至2014年6月30日止。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券
投资。
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等， 以及不
作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关的交易
费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或 现金
股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融资
产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
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当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认。
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一
方( 转入方) ；本基金已 将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终
止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该
金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本按 成交日应支付的全部价款扣除
交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日
结转。
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资， 债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行
期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益， 卖出债券的成本按移动加权平均法于成交日
结转。
(3) 权证投资
买入权 证于成交日确认为权证投资， 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成
交日结转。
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转债
全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投
资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计 算。
(5) 回购协议
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基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿
的金额。 本基金的公允价值的计量分为三个层次， 第一层次是本基金在计量日能获得相
同资产或负债在活跃市场上报价的， 以该报价为依据确定公允价值； 第二层次是本基金
在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价， 或相同或类似资产或负债在非活
跃市场上的报价的， 以该报价为依据做必要调整确 定公允价值； 第三层次是本基金无法
获得相同或类似资产可比市场交易价格的， 以其他反映市场参与者对资产或负债定价时
所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票的估 值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易的但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因
素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映
公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值。
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、 转增股、 公开 增发新股或配股的股票， 以其在证券交易所挂牌的同一证券
估值日的估值方法估值。
B. 首次公开发行的股票 ， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 以其在证券交易所
挂牌的同一证券估值日的估值方法估值。
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金 投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取
得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取
得成本时，按中国证监会相关规定处理。
2) 债券投资
(1) 证券交易所市场实行 净价交易的债券按估值日收盘价估值。 估值日无交易的但最
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近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映
公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 证券交易所市场未实 行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值。 估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生
重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易日债券收盘净
价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生了影响证券价格
的重大事件， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确
定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值， 调整最近交易市
价，确定公允价值；
(3) 未上市债券、 交易所 以大宗交易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确定公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4) 在全国银行间债券市 场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估值技
术确定公允价值。
3) 权证投资
(1) 上市流通的权证按估 值日该权证在证券交易所的收盘价估值。 估值日 无交易的但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价格的重大事件， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映
公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市流通的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下，按成本计量；
(3) 因持有股票而享有的 配股权证，采用估值技术确定公 允价值进行估值。
4) 分离交易可转债
分离交易可转债， 上市 日前， 采用估值技术分 别对债券和权证进行估值； 自上市日
起，上市流通的债券和权证分别按上述2) 、3) 中的相关原则进行估值。
5) 其他
(1) 如有确凿证据表明按 上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2) 如有新增事项，按国 家最新规定估值。
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6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
可执行的， 同时本基 金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基
金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申
购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/( 损失) 占基
金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款
项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申
购确认日或基金赎回确认日确认。
已实现损益平准金与未实现损益平准金均在" 损益平准金" 科目中核 算， 并于期末全
额转入" 未分配利润/( 累 计亏损)" 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款 的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期
存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收到
的利息收入 与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息收入减项， 存款利
息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券 票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收 入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支
持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收 入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在 回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/( 损失) 于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交金额与其成本的
差额入账；
(6) 债券投资收益/( 损失) 于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入
账；
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(7) 衍生工具收益/( 损失) 于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金额与其成本的
差额入账；
(8) 股利收益于除息日确 认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由
上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/( 损失) 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融
资产、交易性金融负债等 公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风 险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的 确认和计量
(1) 基金管理费按前一日 基金资产净值的1.00% 的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日 基金资产净值的0.20% 的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支 出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关 法规及相应协议规定， 按实际支 出金额， 列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的 收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红 条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份
基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润
的30% ，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式 分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金 份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享有同 等分配权；
(5) 法律法规或监管机关 另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重 要的会计政策和 会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014 年 半年度 报告
第 24 页 共 49 页
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1 ‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权 分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通
知》 的规定， 自2004年1 月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券
投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通 股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券 的利息收入及储蓄
利息收入， 由上市公司、 债券 发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券
的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20% 的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]107 号 文 《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的
安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014 年 半年度 报告
第 25 页 共 49 页
股息红利所得， 按照财税[2005]102 号文规定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减
按50% 计算应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号 《 财政部国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得
个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实 施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1日起， 个人从公
开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的， 其股息
红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的， 暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25% 计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20% 的税率计征个人所得税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
活期存款 9,045,198.61
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 9,045,198.61
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 51,132,643.72 52,488,185.69 1,355,541.97
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
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债券
交易所市场 6,461,000.00 6,461,000.00 －
银行间市场 20,061,180.00 20,060,000.00 -1,180.00
合计 26,522,180.00 26,521,000.00 -1,180.00
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 77,654,823.72 79,009,185.69 1,354,361.97
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2014年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 550,000,000.00 －
合计 550,000,000.00
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的 债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应收活期存款利息 24,199.14
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 6,058.70
应收债券利息 326,962.03
应收买入返售证券利息 277,266.02
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
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其他 36.70
合计 634,522.59
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
交易所市场应付交易费用 88,349.77
银行间市场应付交易费用 200.00
合计 88,549.77
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 4,178.73
审计费 29,752.78
信息披露费 148,765.71
合计 182,697.22
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2014 年1月1日至2014年6月30 日
基金份额（份） 账面 金额
上年度末 550,793,391.48 550,793,391.48
本期申购 425,963,432.93 425,963,432.93
本期赎回（以“- ”号填列） -344,862,591.84 -344,862,591.84
本期末 631,894,232.57 631,894,232.57
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注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,015.87 － 11,015.87
本期利润 11,955,386.49 1,354,361.97 13,309,748.46
本期基金份额交易产
生的变动数
3,864,810.90 808,925.14 4,673,736.04
其中：基金申购款 9,610,376.57 577,472.04 10,187,848.61
基金赎回款 -5,745,565.67 231,453.10 -5,514,112.57
本期已分配利润 － － －
本期末 15,831,213.26 2,163,287.11 17,994,500.37
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2014 年1月1日至2014年6月30 日
活期存款利息收入 171,267.73
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 3,083,555.56
结算备付金利息收入 131,116.95
其他 1,919.74
合计 3,387,859.98
注：其 他存 款利 息收 入所 列金额 为基 金投 资于 有存 款期限 但根 据协 议可 提前 支取且 没有 利息 损失 的
银行存 款利 息收 入。
6.4.7.12 股票投 资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出股票成交总额 82,172,991.69
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减：卖出股票成本总额 76,613,866.81
买卖股票差价收入 5,559,124.88
6.4.7.13 债券投 资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
股票投资产生的股利收益 168,606.99
基金投资产生的股利收益 －
合计 168,606.99
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
1.交易性金融资产 1,354,361.97
—— 股票投资 1,355,541.97
—— 债券投资 -1,180.00
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 1,354,361.97
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6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 1,231,003.16
合计 1,231,003.16
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
交易所市场交易费用 249,169.35
银行间市场交易费用 200.00
合计 249,369.35
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
银行划款费用 102.11
银行间帐户维护费 －
其他 900.00
合计 179,520.60
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
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本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他 重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司 （以下简称"
安信基金" ）
基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
广发银行股份有限公司( 以下简称" 广发
银行")
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司( 以下简称" 安信
证券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
安信证券 117,657,736.43 58.45%
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014 年 半年度 报告
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2014年1月1日至2014年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
安信证券 83,584.31 58.45% 28,941.48 32.76%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手费 和
由券商 承担 的证 券结 算风 险基金 后的 净额 列示 。该 类佣金 协议 的服 务范 围还 包括佣 金收 取方 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
6.4.10.1.4 债券交 易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.5 债券回 购交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的回购交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
2,130,537.06
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
610,234.94
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.00% 的 年费率 逐日 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E ×1.00%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2014 年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
426,107.40
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注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的 年费率 逐日 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E ×0.20%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投 资本基 金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
五矿资本控股
有限公司
40,000,000.00 6.33% 79,999,000.00 14.52%
中广核财务有
限责任公司
48,731,968.81 7.71% － －
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入
广发银行 9,045,198.61 1,190,823.29
注：本 基金 资金 托管 账户 的银行 存款 由基 金托 管人 广发银 行保 管， 按银 行同 业利率 计息 。上 述当 期
利息收 入中 包含 了本 基金 资金托 管账 户利 息收 入和 对手方 为广 发银 行的 协议 存款利 息收 入。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方 承销证券。
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6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.11 利润分 配情况
本基金本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2014年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00272
7
一心
堂
2014-06-25
2014-
07-02
新股认购 12.20 12.20
11,65
8
142,227.60 142,227.60
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
截至本报告期末2014 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0 元，无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
截至本报告期末2014 年6月30日止，本基金从事证券交易所 债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0 元，无质押债券。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金管理人坚持" 风 险管理创造价值" 、" 风 险管理人人有责" 、" 合 规风险零容忍"
的理念， 将风险管理融入到公司的组织架构中， 对风险实行多层次、 多角度、 全方位的
控制。 本基金管理人为全面、 深入控制风险， 建立了自下而上的三层风险管理体系。 在
业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。 经理层下
设的风险控制委员会、 投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部组成公司风 险管理的
第二层防线， 负责组织和协调公司内部的风险管理工作， 查找、 评估业务中的风险隐患，
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提出处理意见并监督执行。 本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、 审计
委员会和督察长作为风险管理的第三层防线， 负责制定公司风险管理的框架、 监督风险
管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、 债券投资及权证投资等， 在日常经营活动中
面临信用风险、 流动性风险及市场风险等相关风险。 本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得
最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。 一
方面从定性的角度出发， 对本基金存在的风险、 风险的严重程度及风险发生的可能性进
行评估、 分析和宏观控制； 另一方面从定量分析的角度出发， 通过金融建模和特定风险
量化指标计算， 在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、 检查和预警， 并通过相
应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中， 信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任， 或者基金
所投资债券的发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和 收益变化的风
险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险， 对债券发行人
自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责
任公司， 在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估， 同时对证
券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。
截止2014年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
占基金资产净值的比例仅为0.99% （2013年12 月31 日为0.00% ） ， 因 此本基金无重大信用
风险。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金流动性风险来自于兑付
赎回资金的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额， 因而对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。 针对该类流动性风险， 本基金
管理人每日对本基金的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中
的可用现金头寸与之相匹配。 同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定了在
巨额赎回发生时对赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，
有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现， 或
安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014 年 半年度 报告
第 36 页 共 49 页
因投资品种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。
本基金采用控制流通受限证券比例、 监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范
投资品种变现的流动性风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的10% ， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券不得超过该证券的10% 。
本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具， 所持大部分证券在证券交易所上
市，其余亦可在银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动
的风险。 银行存款、 结 算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时
出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临 的利率敏感性缺口进行监控，
采用久期、 凸度、VAR （在险价值） 等量化风险指标评估基金的利率风险， 并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年6月30日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
9,045,198.6
1
－ － －
9,045,198.6
1
结算备付金
13,463,759.
34
－ － －
13,463,759.
34
存出保证金 81,658.94 － － － 81,658.94
交易性金融资
产
20,060,000.
00
－
6,461,000.0
0
52,488,185.
69
79,009,185.
69
买入返售金融
资产
550,000,000
.00
－ － －
550,000,000
.00
应收证券清算
款
－ － － 119,629.46 119,629.46
应收利息 － － － 634,522.59 634,522.59
安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014 年 半年度 报告
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应收申购款 － － － 70,137.21 70,137.21
资产总计
592,650,616
.89
－
6,461,000.0
0
53,312,474.
95
652,424,091
.84
负债
应付赎回款 － － －
1,760,420.9
3
1,760,420.9
3
应付管理人报
酬
－ － － 419,742.49 419,742.49
应付托管费 － － － 83,948.49 83,948.49
应付交易费用 － － － 88,549.77 88,549.77
其他负债 － － － 182,697.22 182,697.22
负债总计 － － －
2,535,358.9
0
2,535,358.9
0
利率敏感度缺
口
592,650,616
.89
－
6,461,000.0
0
50,777,116.
05
649,888,732
.94
上年度末
2013 年12月31
日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
550,793,391
.48
－ － －
550,793,391
.48
应收利息 － － － 11,015.87 11,015.87
资产总计
550,793,391
.48
－ － 11,015.87
550,804,407
.35
负债
负债总计 － － － － －
利率敏感度缺
口
550,793,391
.48
－ － 11,015.87
550,804,407
.35
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014 年 半年度 报告
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分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2014年6月30
日）
上年度末 （2013年12
月31 日）
1、 市场利率下降25个基 点 32,268.10 －
2、 市场利率上升25个基 点 -32,164.62 －
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票的资金占基金
资产的比例为0%-95% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控， 定期运用多种 定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR （在 险价值） 等量化指
标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30 日
上年度末
2013年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 52,488,185.69 8.08 － －
交易性金融资产- 债券投资 26,521,000.00 4.08 － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 79,009,185.69 12.16 － －
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6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除中证800指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资 产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
1、中证800 指数上升5% 2,727,904.63 －
2、中证800 指数下降5% -2,727,904.63 －
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 52,488,185.69 8.05
其中：股票 52,488,185.69 8.05
2 固定收益投资 26,521,000.00 4.06
其中：债券 26,521,000.00 4.06
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 550,000,000.00 84.30
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 22,508,957.95 3.45
7 其他资产 905,948.20 0.14
8 合计 652,424,091.84 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014 年 半年度 报告
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例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 4,993,847.04 0.77
C 制造业 26,930,605.56 4.14
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 6,154,255.00 0.95
F 批发和零售业 142,227.60 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,656,761.48 0.56
J 金融业 9,811,478.01 1.51
K 房地产业 799,011.00 0.12
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 52,488,185.69 8.08
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 000697 炼石有色 361,088 4,993,847.04 0.77
2 002271 东方雨虹 166,935 4,148,334.75 0.64
3 000538 云南白药 71,890 3,752,658.00 0.58
4 601336 新华保险 175,973 3,718,309.49 0.57
5 300128 锦富新材 233,799 3,167,976.45 0.49
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6 601117 中国化学 597,500 3,112,975.00 0.48
7 600741 华域汽车 313,200 3,063,096.00 0.47
8 600133 东湖高新 594,000 3,041,280.00 0.47
9 600699 均胜电子 107,800 2,709,014.00 0.42
10 601318 中国 平安 63,328 2,491,323.52 0.38
11 000876 新 希 望 220,006 2,483,867.74 0.38
12 000898 鞍钢股份 753,200 2,297,260.00 0.35
13 000001 平安银行 200,000 1,982,000.00 0.30
14 600804 鹏博士 121,172 1,749,723.68 0.27
15 300059 东方财富 140,000 1,684,200.00 0.26
16 601989 中国重工 339,300 1,635,426.00 0.25
17 601166 兴业银行 161,500 1,619,845.00 0.25
18 000911 南宁糖业 120,000 1,119,600.00 0.17
19 600118 中国卫星 57,400 1,060,752.00 0.16
20 600737 中粮屯河 200,000 956,000.00 0.15
21 000671 阳 光 城 90,900 799,011.00 0.12
22 300385 雪浪环境 15,852 406,762.32 0.06
23 300386 飞天诚信 3,860 222,837.80 0.03
24 002727 一心堂 11,658 142,227.60 0.02
25 603006 联明股份 9,081 129,858.30 0.02
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300370 安控股份
8,038,150.13
1.46
2 002609 捷顺科技 7,379,964.20 1.34
3 300059 东方财富 6,451,894.50 1.17
4 000697 炼石有色 5,067,926.08 0.92
5 601989 中国重工 4,469,543.00 0.81
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6 600704 物产中大 4,407,792.10 0.80
7 000001 平安银行 4,405,963.69 0.80
8 002271 东方雨虹 4,244,592.31 0.77
9 600741 华域汽车 3,947,327.58 0.72
10 002422 科伦药业 3,873,778.14 0.70
11 000538 云南白药 3,759,094.58 0.68
12 601336 新华保险 3,604,756.93 0.65
13 000915 山大华特 3,438,756.18 0.62
14 601117 中国化学 3,342,602.00 0.61
15 300128 锦富新材 2,993,402.55 0.54
16 600133 东湖高新 2,988,339.91 0.54
17 601888 中国国旅 2,861,953.82 0.52
18 600737 中粮屯河 2,843,243.82 0.52
19 601965 中国汽研 2,758,813.54 0.50
20 600511 国药股份 2,751,585.25 0.50
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票；
2、基 金持 有的 股票 分类 为交易 性金 融资 产的 ，本 项的" 累计 买入 金额" 按 买 入成交 金额 （成 交单 价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300370 安控股份
12,132,544.29
2.2
2 002609 捷顺科技 7,847,066.98 1.42
3 300059 东方财富 5,130,250.60 0.93
4 002422 科伦药业 3,929,729.83 0.71
5 600704 物产中大 3,750,814.50 0.68
6 000915 山大华特 3,442,398.44 0.62
7 600511 国药股份 3,311,430.42 0.60
8 601965 中国汽研 2,818,200.00 0.51
9 601888 中国国旅 2,799,476.55 0.51
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10 601989 中国重工 2,798,410.50 0.51
11 002023 海特高新 2,688,660.92 0.49
12 000039 中集集团 2,659,059.86 0.48
13 000001 平安银行 2,557,764.52 0.46
14 601939 建设银行 2,531,007.74 0.46
15 600516 方大炭素 2,527,855.76 0.46
16 600811 东方集团 1,882,183.43 0.34
17 600737 中粮屯河 1,854,855.38 0.34
18 000911 南宁糖业 1,778,968.70 0.32
19 002453 天马精化 1,725,183.80 0.31
20 600674 川投能源 1,677,316.08 0.30
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票；
2、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的， 本项 的" 累计卖 出金 额" 按卖 出 成交金 额 （ 成交 单价 乘
以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 127,746,510.53
卖出股票的收入（成交）总额 82,172,991.69
注：1、 买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、 配股、 债转 股、 换 股 及 行权等 获得 的股 票， 卖
出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等减 少的股 票；
2、" 买 入股 票成本 （成 交）总 额" 、" 卖出 股票 收 入（成 交） 总额" 均 按买 卖 成交金 额（ 成交 单价 乘
以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 20,060,000.00 3.09
其中：政策性金融债 20,060,000.00 3.09
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
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6 中期票据 － －
7 可转债 6,461,000.00 0.99
8 其他 － －
9 合计 26,521,000.00 4.08
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 140410 14农发10 200,000 20,060,000.00 3.09
2 128006 长青转债 64,610 6,461,000.00 0.99
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、 比例限制、 信息 披露等， 本基
金暂不参与股指期货交易。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、 比例限制、 信息 披露等， 本基
金暂不参与国债期货交易。
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7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报
告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从
制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 81,658.94
2 应收证券清算款 119,629.46
3 应收股利 －
4 应收利息 634,522.59
5 应收申购款 70,137.21
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 905,948.20
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
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持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,323 477,622.25 460,407,833.22 72.86% 171,486,399.35 27.14%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
－ －
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年12月31日) 基金份额总额 550,793,391.48
本报告期期初基金份额总额 550,793,391.48
本报告期基金总申购份额 425,963,432.93
减：本报告期基金总赎回份额 344,862,591.84
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 631,894,232.57
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014 年 半年度 报告
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本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 本基金基金托管人2014 年5月5日发
布公告， 禄金山先生不再担任广发银行股份有限公司资产托管部总经理， 任命寻卫国先
生担任资产托管部总经理。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金 聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何稽查或处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券股
份有限公司
2
117,657,
736.43
58.45% 83,584.31 58.45%
海通证券股
份有限公司
2
83,626,5
18.97
41.55% 59,408.29 41.55%
注：公 司制 定《 安信 基金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》， 对选 择证 券
公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。
根据上 述制 度， 由公 司基 金投资 部、 固定 收益 部、 研究部 、特 定资 产管 理部 、分管 投资 的副 总经 理
及交易 室于 每季 度末 对券 商进行 综合 评 分 ，评 价标 准包括 研究 及投 资建 议的 质量、 报告 的及 时性 、
服务质 量、 交易 成本 等， 由公司 基金 投资 决策 委员 会根据 评分 结果 对下 一季 度的证 券公 司名 单及 佣
金分配 比例 做出 决议 。 首 只基金 成立 后最 初半 年的 券商选 择及 佣金 分配 由基 金投资 决策 委员 会决 定 。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014 年 半年度 报告
第 48 页 共 49 页
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购
成交总额比
例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
安信证券股
份有限公司
－ －
19,716,1
00,000.0
0
78.38% － －
海通证券股
份有限公司
－ －
5,438,00
0,000.00
21.62% － －
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
安信鑫发优选灵活配置混合型证
券投资基金基金合同生效公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2014-01-02
2
关于安信鑫发优选基金参与安控
股份首次公开发行网下申购的公
告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2014-01-16
3
安信鑫发优选灵活配置混合型证
券投资基金开放申购、赎回、转
换及定期定额投资业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2014-03-04
4
安信基金管理有限责任公司关于
新增申银万国证券股份有限公司
为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2014-04-10
5
安信鑫发优选灵活配置混合型证
券投资基金2014 年第1季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2014-04-21
6
安信基金管理有限责任公司关于
旗下部分公募基金参加安信证券
股份有限公司网上申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2014-06-14
7
安信基金管理有限责任公司关于
新增张家港农村商业银行股份有
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2014-06-25
安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014 年 半年度 报告
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限公司为基金销售服务机构的公
告
§11
备查 文件目录
11.1 备查文件 目录
1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信鑫发优选 灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
11.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到安
信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理 人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金 管理有限责任公司
二〇一四 年八月二十八日
