工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资
基金2014年半年度报告
2014年6 月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一四年八月二十九日
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2014年01月01日起至 06 月30日止。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 52
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信睿智中证500 指数分级证券投资基金
基金简称 工银中证500 指数
场内简称 工银500
基金主代码 164809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年1月31日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,466,236.12份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012年03月 30 日
下属分级基金的基金简称 工银500A 工银 500B 工银 500
下属分级基金的交易代码 150055 150056 164809
报告期末下属分级基金份
额总额
657,418.00份 986,128.00 份 55,822,690.12份
2.2 基金产品说明
投资目标 采用指数化投资， 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，
实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资
者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投
资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目
标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日
收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过
0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，
跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中
处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份
额具有不同的风险和收益特征。睿智 A 份额具有低风险、低预期收
益的特征；睿智B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 朱碧艳 王永民
联系电话 400-811-9999 010-66594896
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
注册地址 北京市西城区金融大街丙17 号北
京银行大厦
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 北京市西城区金融大街丙17 号北
京银行大厦8 层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 郭特华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1 月1 日 - 2014 年6月 30 日 )
本期已实现收益 2,016,468.15
本期利润 1,748,736.80
加权平均基金份额本期利润 0.0284
本期加权平均净值利润率 2.82%
本期基金份额净值增长率 1.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月 30 日 )
期末可供分配利润 3,984,638.98
期末可供分配基金份额利润 0.0693 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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期末基金资产净值 58,425,765.13
期末基金份额净值 1.0167
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 7.32%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） ；
4、本基金基金合同生效日为 2012年1 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.59% 0.93% 2.38% 0.93% 0.21% 0.00%
过去三个月 2.19% 1.04% 2.11% 1.01% 0.08% 0.03%
过去六个月 1.89% 1.20% 2.43% 1.19% -0.54% 0.01%
过去一年 18.54% 1.27% 20.27% 1.26% -1.73% 0.01%
自基金合同
生效起至今
7.32% 1.26% 18.55% 1.33% -11.23% -0.07%
注：本基金合同生效日为2012年1月31日。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2012年1月31 日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为六个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合
同第十七条（二）投资范围、 （七）投资禁止行为与限制中规定的各项比例：本基金投资于股票资
产占基金资产净值的比例为 90%-95%，其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的
比例不低于 90%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值
的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%；权证及其
他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定；法律法规及本基金合同规定的其他比例
限制。
3.3 其他指标
无。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银
行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在北京。公司目
前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、
特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至2014年6月30日， 公司旗下管理45只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型证券投
资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长股
票型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基金、
工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞
信大盘蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300 指数证券投资基金、上证中央企业 50 交易型
开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型
证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、
工银瑞信深证红利 ETF 联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行
业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资
基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金、工银
瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞
信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞信 14
天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财
债券型证券投资基金、工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型
证券投资基金、工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金、工银瑞信产业债债券型证券投资
基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债
券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信保本 3 号混合型证
券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业股票型证券
投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞
信信息产业股票型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基
金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金，证券投资基金管理规模逾 1900亿元人民
币。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何江
指数投资
部副总
监，本基
金的基金
经理。
2012 年 1
月31日
- 9
先后在北京方速信融科技有
限公司担任高级分析师，金
诚信用评估有限公司担任分
析师；
2005年加入工银瑞
信，现任指数投资部副总监。
曾任风险管理部投资风险管
理业务主管；2011 年5月25
日至 2013 年 7 月 22 日担任
工银上证央企 ETF 基金基金
经理； 2011年5月 25日至今
担任工银沪深 300 基金、工
银深证红利 ETF 基金、工银
深证红利 ETF 联接基金的基
金经理； 2012年 1月 31 日至
今担任工银中证 500 基金的
基金经理；2012 年 10 月 25
日至今担任工银深证 100 指
数投资基金的基金经理。
注：
1、任职日期说明：何江的任职日期为基金合同生效日期。
2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定等。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定
对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交
叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪标的指数的日均偏离度为0.02%，偏离度年化标准差为 0.74%。本基
金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数中成份股票的
调整；等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为 1.89%，业绩比较基准增长率为 2.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过
运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在
较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1 职责分工
（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责
人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人
提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对工银瑞信睿智中证 500指数
分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金
报告截止日： 2014年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,283,170.63 4,211,612.26
结算备付金
6,501.71 1,626.76
存出保证金
11,350.93 34,009.65
交易性金融资产 6.4.7.2 54,489,950.61 66,047,972.99
其中：股票投资
54,489,950.61 66,047,972.99
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
95,586.56 -
应收利息 6.4.7.5 876.50 919.92
应收股利
- -
应收申购款
323.87 446.61
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
58,887,760.81 70,296,588.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
165,142.71 192,104.39
应付管理人报酬
47,469.87 60,723.04
应付托管费
9,493.95 12,144.61
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 18,765.59 26,895.62
应交税费
- -
应付利息
- - 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 14 页 共 57 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 221,123.56 309,966.12
负债合计
461,995.68 601,833.78
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 54,441,126.15 66,168,993.18
未分配利润 6.4.7.10 3,984,638.98 3,525,761.23
所有者权益合计
58,425,765.13 69,694,754.41
负债和所有者权益总计
58,887,760.81 70,296,588.19
注：1、报告截止日2014 年 06 月30 日，工银中证500 指数份额净值1.0167元，工银 500A 份额
净值1.0317元，工银500B 份额净值1.0067元；基金份额总额 57,466,236.12 份，其中工银中证
500 指数份额55,822,690.12 份，工银500A 份额 657,418.00 份，工银500B 份额 986,128.00份。
2、本基金基金合同生效日为 2012年1月31 日。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年1月1日至2014
年 6月 30日
上年度可比期间
2013 年 1月 1日至
2013 年6 月30 日
一、收入
2,453,164.78 4,351,775.03
1.利息收入
15,213.26 29,582.73
其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,213.26 29,582.73
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,697,111.28 2,027,191.14
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,319,973.11 1,345,678.03
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 377,138.17 681,513.11
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -267,731.35 2,248,316.30
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 8,571.59 46,684.86 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 15 页 共 57 页
列）
减：二、费用
704,427.98 1,237,197.95
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 307,993.48 654,974.55
2．托管费 6.4.10.2.2 61,598.62 130,994.92
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 57,727.68 136,325.76
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 277,108.20 314,902.72
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
1,748,736.80 3,114,577.08
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
1,748,736.80 3,114,577.08
注：本基金基金合同生效日为 2012年1月 31日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
66,168,993.18 3,525,761.23 69,694,754.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,748,736.80 1,748,736.80
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-11,727,867.03 -1,289,859.05 -13,017,726.08
其中：1.基金申购款 7,559,570.59 455,183.85 8,014,754.44
2.基金赎回款 -19,287,437.62 -1,745,042.90 -21,032,480.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
54,441,126.15 3,984,638.98 58,425,765.13
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6月 30 日 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 16 页 共 57 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
158,535,030.55 -12,964,436.03 145,570,594.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,114,577.08 3,114,577.08
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-50,797,589.75 -353,903.92 -51,151,493.67
其中：1.基金申购款 6,938,463.50 -145,246.64 6,793,216.86
2.基金赎回款 -57,736,053.25 -208,657.28 -57,944,710.53
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
107,737,440.80 -10,203,762.87 97,533,677.93
注：本基金基金合同生效日为 2012年1月31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______
______毕万英______
____朱辉毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1541 号文《关于核准工银瑞信睿智中证 500
指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
341,078,123.87元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第007号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金合
同》于2012年1月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 341,299,798.53 份基金份
额，其中认购资金利息折合 221,674.66 份基金份额，场外认购资金折合 322,117,442.53 份基金
份额，场内认购资金折合待拆分基金份额 19,182,356.00 份。本基金的基金管理人为工银瑞信基工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和《工银瑞信睿智中证 500
指数分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，基金发售结束后，场外认购的全部份
额将确认为“睿智 500 份额”， 场内认购的全部份额将按 4∶6的比例分离为两类风险和收益特征
不同的“睿智 A 份额”与“睿智 B 份额”。本基金净资产优先确保睿智 A 份额的本金及累计约定
日应得收益，即睿智 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额。本基金在优先确保睿智 A
份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为睿智 B 份额的净资产，即睿智 B 份额为高
风险且预期收益相对较高的基金份额。睿智 A 份额和睿智 B 份额的基金份额配比始终保持 4∶6
的比例不变。睿智 A 份额和睿智 B 份额只上市交易，不接受申购与赎回。经基金份额持有人大会
决议通过，睿智 A份额与睿智 B 份额可申请终止运作。睿智 A 份额与睿智 B 份额终止运作后，将
全部转换为睿智 500 份额的场内份额，本基金转为上市开放式基金 (LOF)，投资者可通过场内、
场外进行基金份额的申购和赎回。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]66号审核同意，本基金睿智 A 份额
7,672,942.00份和睿智B份额11,509,414.00份于2012年 3月 30日在深交所挂牌交易。未上市
交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即
可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指数的成
份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其
它金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为90%-95%，其中标的指数成分股票、
备选成分股票占基金资产净值的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资
的其他证券品种占基金资产净值的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值 5%。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%＋商业银行税后活
期存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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业务指引》 、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务
状况以及2014年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。自2013年1月 1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月
以内(含1个月)的，其股息、红利收入全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至 1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
活期存款 4,283,170.63
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 4,283,170.63
注：本基金本报告期未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 51,272,252.03 54,489,950.61 3,217,698.58
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 51,272,252.03 54,489,950.61 3,217,698.58
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末未持有买入返售金融资产。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
应收活期存款利息 868.50
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2.90
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 5.10
合计 876.50
注： “其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 18,765.59
银行间市场应付交易费用 -
合计 18,765.59
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 106.77
预提账户维护费 4,500.00
指数使用费调整 47,086.32
预提信息披露费 109,490.95
预提指数使用费 2,913.66
预提审计费 27,273.08
预提上市费 29,752.78 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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合计 221,123.56
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 68,079,792.05 66,168,993.18
本期申购 9,736,938.48 7,559,570.59
本期赎回(以"-"号填列) -20,350,494.41 -19,287,437.62
本期末 57,466,236.12 54,441,126.15
注：根据基金合同规定，工银 500A 份额和工银 500B 份额只上市交易，不接受申购与赎回。因此
上表不再单独披露工银500A 份额和工银500B份额的情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,416,068.20 -1,890,306.97 3,525,761.23
本期利润 2,016,468.15 -267,731.35 1,748,736.80
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,048,181.35 -241,677.70 -1,289,859.05
其中：基金申购款 706,432.08 -251,248.23 455,183.85
基金赎回款 -1,754,613.43 9,570.53 -1,745,042.90
本期已分配利润 - - -
本期末 6,384,355.00 -2,399,716.02 3,984,638.98
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年 6月 30日
活期存款利息收入 14,820.66
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 162.39
其他 230.21
合计 15,213.26
注： “其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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卖出股票成交总额 23,558,099.59
减：卖出股票成本总额 21,238,126.48
买卖股票差价收入 2,319,973.11
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期间无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 377,138.17
基金投资产生的股利收益 -
合计 377,138.17
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
1.交易性金融资产 -267,731.35
——股票投资 -267,731.35
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -267,731.35
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 8,571.59
合计 8,571.59
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
交易所市场交易费用
57,727.68
银行间市场交易费用
-
合计
57,727.68
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
审计费用 27,273.08
信息披露费 109,490.95
账户维护费 9,000.00
指数使用费 99,999.98
上市费 29,752.78
银行费用 1,591.41
合计 277,108.20
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
307,993.48 654,974.55
其中： 支付销售机构的客
户维护费
117,218.41 250,773.87
注：1、基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提，计算方法如下：
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
61,598.62 130,994.92
注：1、基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H= E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 25 页 共 57 页
E为前一日基金资产净值
2、基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间与关联方均没有进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年 1月1日至2014年 6月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
4,283,170.63 14,820.66 6,177,939.43 29,160.42
注： 1、本半年度末余额仅为活期存款，利息收入仅为活期存款利息收入。
2、上年度可比期末余额仅为活期存款，利息收入仅为活期存款利息收入。
3、本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2014 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002252
上海
莱士
2014年
6 月 13
日
重大
事项
63.30 - - 5,080 107,309.57 321,564.00 -
600418
江淮
汽车
2014年
4 月 14
日
重大
事项
10.24
2014年
7 月 11
日
11.22 27,900 191,540.55 285,696.00
指数法
估值
002340
格林
美
2014年
6 月 26
日
重大
事项
11.19
2014年
7 月 24
日
11.77 15,795 143,515.00 176,746.05 -
000762
西藏
矿业
2014年
4 月 29
日
重大
事项
10.54
2014年
7 月 28
日
11.59 14,300 221,798.31 150,722.00 -
601012
隆基
股份
2014年
6 月 19
日
重大
事项
15.50
2014年
7 月 1
日
15.60 9,182 124,393.82 142,321.00 -
600490
鹏欣
资源
2014年
4 月 2
日
重大
事项
6.13
2014年
7 月 15
日
6.11 22,610 129,892.80 138,599.30
指数法
估值
002167
东方
锆业
2014年
1 月 2
日
重大
事项
11.14
2014年
7 月 1
日
11.10 12,252 121,417.32 136,487.28
指数法
估值
600755
厦门
国贸
2014年
7 月 28
日
重大
事项
4.85
2014年
7 月 7
日
4.74 26,500 127,070.70 128,525.00 -
600685
广船
国际
2014年
4 月 7
日
重大
事项
18.44 - - 6,800 103,172.10 125,392.00
指数法
估值
000612
焦作
万方
2014年
4 月 3
日
重大
事项
6.36
2014年
8 月 18
日
6.69 18,080 127,429.35 114,988.80
指数法
估值
600059
古越
龙山
2014年
6 月 27
日
重大
事项
7.97
2014年
7 月 1
日
7.83 14,090 143,098.06 112,297.30 -
002638
勤上
光电
2014年
6 月 10
日
重大
事项
14.15
2014年
7 月 15
日
14.75 7,800 96,762.58 110,370.00 -
600582
天地
科技
2014年
6 月 26
重大
事项
7.97
2014年
8 月 28
8.66 13,800 126,569.45 109,986.00 - 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 27 页 共 57 页
日 日
600757
长江
传媒
2014年
6 月 17
日
重大
事项
8.85 - - 10,600 69,188.00 93,810.00 -
600864
哈投
股份
2014年
4 月 11
日
重大
事项
8.50
2014年
7 月 15
日
8.30 10,200 64,901.85 86,700.00
指数法
估值
600260
凯乐
科技
2014年
6 月 9
日
重大
事项
6.59 - - 12,500 113,567.69 82,375.00 -
000852
江钻
股份
2014年
5 月 28
日
重大
事项
15.80 - - 4,600 70,528.41 72,680.00 -
002635
安洁
科技
2014年
6 月 30
日
重大
事项
31.99
2014年
8 月 5
日
35.19 2,100 94,040.86 67,179.00 -
600850
华东
电脑
2014年
4 月 3
日
重大
事项
21.19
2014年
7 月 11
日
21.52 2,887 63,214.04 61,175.53
指数法
估值
601777
力帆
股份
2014年
6 月 24
日
重大
事项
6.39
2014年
7 月 8
日
6.70 8,700 62,943.03 55,593.00 -
600507
方大
特钢
2014年
6 月 30
日
重大
事项
3.16
2014年
7 月 2
日
3.03 15,200 56,544.00 48,032.00 -
注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票
估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于 2014 年 6 月 30 日对资产净值和本
期净利润的影响均为人民币-85,006.30元。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末在银行间市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末在交易所市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明
确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第
一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以
及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律
合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运
作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况
进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理
与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部
控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的公
司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，
掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施
情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，但标的指数成分股不受此限；本基金与由本基金管理人管理的其他基
金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，但标的指数成分股不受此限。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于2013年12月 31 日和 2014年6月30 日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
于2013年12月 31 日和 2014年6月30 日，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分
流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所
持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于债券市
场，因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年 6月30日
1 个月以内 1-3个月
3个月
-1 年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,283,170.63 - - - - - 4,283,170.63
结算备付金 6,501.71 - - - - - 6,501.71
存出保证金 11,350.93 - - - - - 11,350.93
交易性金融资产 - - - - - 54,489,950.61 54,489,950.61
应收证券清算款 - - - - - 95,586.56 95,586.56
应收利息 - - - - - 876.50 876.50
应收申购款 - - - - - 323.87 323.87
其他资产 - - - - - - -
资产总计 4,301,023.27 - - - - 54,586,737.54 58,887,760.81
负债
应付赎回款 - - - - - 165,142.71 165,142.71
应付管理人报酬 - - - - - 47,469.87 47,469.87
应付托管费 - - - - - 9,493.95 9,493.95
应付交易费用 - - - - - 18,765.59 18,765.59
其他负债 - - - - - 221,123.56 221,123.56
负债总计 - - - - - 461,995.68 461,995.68
利率敏感度缺口 4,301,023.27 - - - - 54,124,741.86 58,425,765.13
上年度末
2013年12月 31 日
1 个月以内 1-3个月
3 个月
-1年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,211,612.26 - - - - - 4,211,612.26
结算备付金 1,626.76 - - - - - 1,626.76
存出保证金 34,009.65 - - - - - 34,009.65
交易性金融资产 - - - - - 66,047,972.99 66,047,972.99
应收利息 - - - - - 919.92 919.92
应收申购款 - - - - - 446.61 446.61
资产总计 4,247,248.67 - - - - 66,049,339.52 70,296,588.19
负债
应付赎回款 - - - - - 192,104.39 192,104.39
应付管理人报酬 - - - - - 60,723.04 60,723.04
应付托管费 - - - - - 12,144.61 12,144.61
应付交易费用 - - - - - 26,895.62 26,895.62
其他负债 - - - - - 309,966.12 309,966.12
负债总计 - - - - - 601,833.78 601,833.78
利率敏感度缺口 4,247,248.67 - - - - 65,447,505.74 69,694,754.41 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金为指数型证券投资基金，于 2013年12月 31日和2014年 6月 30日，未持有交易性债
券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
无。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
上年度末
2013年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 54,489,950.61 93.26 66,047,972.99 94.77
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 54,489,950.61 93.26 66,047,972.99 94.77
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、假定本基金的业绩比较基准变化 5，其他变量不变；
2、用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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3、Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准
的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2014年6月
30 日 ）
上年度末（ 2013年 12月
31 日 ）
业绩比较基准增加 5% 2,940,007.80 557,818,497.34
业绩比较基准减少 5% -2,940,007.80 -557,818,497.34
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 54,489,950.61 92.53
其中：股票 54,489,950.61 92.53
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,289,672.34 7.28
7 其他各项资产 108,137.86 0.18
8 合计 58,887,760.81 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 33 页 共 57 页
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 997,346.02 1.71
B 采矿业 1,685,321.52 2.88
C 制造业 33,205,732.08 56.83
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,285,847.80 2.20
E 建筑业 1,475,181.84 2.52
F 批发和零售业 3,621,068.89 6.20
G 交通运输、仓储和邮政业 1,523,010.85 2.61
H 住宿和餐饮业 83,691.00 0.14
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,763,545.91 4.73
J 金融业 868,399.30 1.49
K 房地产业 3,950,244.01 6.76
L 租赁和商务服务业 835,884.76 1.43
M 科学研究和技术服务业 220,446.00 0.38
N 水利、环境和公共设施管理业 504,549.75 0.86
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 539,622.00 0.92
S 综合 361,637.60 0.62
合计 53,921,529.33 92.29
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 568,421.28 0.97
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - - 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 34 页 共 57 页
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 568,421.28 0.97
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600570 恒生电子 14,100 414,540.00 0.71
2 600587 新华医疗 3,911 291,565.05 0.50
3 002190 成飞集成 4,865 287,035.00 0.49
4 600557 康缘药业 9,960 285,852.00 0.49
5 600418 江淮汽车 27,900 285,696.00 0.49
6 000559 万向钱潮 27,246 280,088.88 0.48
7 600879 航天电子 23,660 278,714.80 0.48
8 000998 隆平高科 9,950 273,426.00 0.47
9 600312 平高电气 19,400 270,436.00 0.46
10 002022 科华生物 11,200 258,160.00 0.44
11 601099 太平洋 40,200 256,074.00 0.44
12 600201 金宇集团 8,100 252,072.00 0.43
13 600872 中炬高新 22,700 242,209.00 0.41
14 000977 浪潮信息 6,800 239,224.00 0.41
15 600398 海澜之家 25,600 235,520.00 0.40
16 600967 北方创业 18,700 234,685.00 0.40
17 002405 四维图新 13,810 229,522.20 0.39
18 002250 联化科技 15,975 226,845.00 0.39
19 002005 德豪润达 26,800 224,316.00 0.38
20 000511 烯碳新材 32,800 221,072.00 0.38
21 600645 中源协和 7,944 220,446.00 0.38
22 600525 长园集团 19,700 217,488.00 0.37 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 35 页 共 57 页
23 002152 广电运通 12,748 217,225.92 0.37
24 600517 置信电气 21,240 215,798.40 0.37
25 002063 远光软件 10,500 214,725.00 0.37
26 600584 长电科技 24,300 214,569.00 0.37
27 600694 大商股份 8,400 214,452.00 0.37
28 600759 正和股份 20,800 212,576.00 0.36
29 600522 中天科技 16,040 209,963.60 0.36
30 600138 中青旅 9,600 209,088.00 0.36
31 600770 综艺股份 22,200 205,572.00 0.35
32 600643 爱建股份 22,000 202,180.00 0.35
33 002440 闰土股份 10,900 201,650.00 0.35
34 600601 方正科技 62,500 199,375.00 0.34
35 600881 亚泰集团 53,900 198,352.00 0.34
36 600811 东方集团 37,900 196,701.00 0.34
37 600654 飞乐股份 21,500 194,575.00 0.33
38 002219 恒康医疗 8,760 192,544.80 0.33
39 000712 锦龙股份 12,800 191,104.00 0.33
40 600175 美都控股 33,135 190,526.25 0.33
41 600037 歌华有线 18,100 190,412.00 0.33
42 600820 隧道股份 38,800 188,180.00 0.32
43 600511 国药股份 8,200 186,140.00 0.32
44 000897 津滨发展 36,900 184,869.00 0.32
45 600200 江苏吴中 17,700 183,903.00 0.31
46 600747 大连控股 29,200 181,332.00 0.31
47 600675 中华企业 37,312 180,963.20 0.31
48 002048 宁波华翔 12,100 180,290.00 0.31
49 600158 中体产业 19,200 180,096.00 0.31
50 600635 大众公用 37,500 179,625.00 0.31
51 002004 华邦颖泰 9,600 178,560.00 0.31
52 002153 石基信息 3,475 178,267.50 0.31
53 600805 悦达投资 19,340 177,734.60 0.30
54 002340 格林美 15,795 176,746.05 0.30
55 002701 奥瑞金 8,750 176,487.50 0.30
56 600410 华胜天成 14,749 175,365.61 0.30
57 000997 新 大 陆 10,100 175,336.00 0.30
58 002266 浙富控股 24,500 173,705.00 0.30
59 600787 中储股份 13,200 172,524.00 0.30
60 600110 中科英华 32,800 172,200.00 0.29
61 002092 中泰化学 27,801 171,810.18 0.29 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 36 页 共 57 页
62 000550 江铃汽车 5,900 170,982.00 0.29
63 002191 劲嘉股份 12,800 170,240.00 0.29
64 000848 承德露露 8,563 170,146.81 0.29
65 000988 华工科技 17,800 167,142.00 0.29
66 600432 吉恩镍业 11,500 166,060.00 0.28
67 600978 宜华木业 33,840 165,139.20 0.28
68 002437 誉衡药业 3,200 164,800.00 0.28
69 600422 昆明制药 7,800 163,878.00 0.28
70 002049 同方国芯 6,900 163,875.00 0.28
71 600261 阳光照明 16,575 163,761.00 0.28
72 600151 航天机电 21,400 163,496.00 0.28
73 600478 科力远 7,200 163,152.00 0.28
74 600797 浙大网新 23,700 162,345.00 0.28
75 002073 软控股份 16,900 161,733.00 0.28
76 600765 中航重机 13,300 159,600.00 0.27
77 600572 康恩贝 11,500 159,505.00 0.27
78 000939 凯迪电力 21,500 159,100.00 0.27
79 600651 飞乐音响 21,040 155,696.00 0.27
80 600139 西部资源 11,280 155,664.00 0.27
81 000788 北大医药 10,200 154,836.00 0.27
82 002271 东方雨虹 6,183 153,647.55 0.26
83 000735 罗 牛 山 25,100 153,612.00 0.26
84 600500 中化国际 23,700 152,628.00 0.26
85 600366 宁波韵升 10,200 151,368.00 0.26
86 600320 振华重工 47,314 150,931.66 0.26
87 000762 西藏矿业 14,300 150,722.00 0.26
88 600183 生益科技 24,300 149,688.00 0.26
89 000541 佛山照明 15,000 149,400.00 0.26
90 600112 天成控股 11,640 149,224.80 0.26
91 000887 中鼎股份 15,440 149,150.40 0.26
92 600198 大唐电信 10,000 149,000.00 0.26
93 600284 浦东建设 15,820 148,866.20 0.25
94 002155 辰州矿业 19,900 148,852.00 0.25
95 600521 华海药业 13,456 148,688.80 0.25
96 002223 鱼跃医疗 6,060 146,955.00 0.25
97 000513 丽珠集团 3,100 146,413.00 0.25
98 600776 东方通信 10,900 145,515.00 0.25
99 600351 亚宝药业 15,700 144,440.00 0.25
100 600835 上海机电 9,210 143,491.80 0.25 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 37 页 共 57 页
101 601012 隆基股份 9,182 142,321.00 0.24
102 600596 新安股份 15,500 141,825.00 0.24
103 600884 杉杉股份 8,200 140,958.00 0.24
104 002309 中利科技 8,100 140,859.00 0.24
105 000690 宝新能源 34,500 140,760.00 0.24
106 002396 星网锐捷 5,000 139,950.00 0.24
107 000028 国药一致 3,500 139,825.00 0.24
108 000049 德赛电池 3,465 139,189.05 0.24
109 600038 哈飞股份 5,000 139,150.00 0.24
110 600490 鹏欣资源 22,610 138,599.30 0.24
111 600169 太原重工 48,400 137,456.00 0.24
112 600611 大众交通 20,900 137,313.00 0.24
113 600426 华鲁恒升 19,000 136,800.00 0.23
114 000829 天音控股 16,100 136,206.00 0.23
115 002273 水晶光电 7,428 135,932.40 0.23
116 600699 均胜电子 5,400 135,702.00 0.23
117 000969 安泰科技 14,700 135,240.00 0.23
118 002428 云南锗业 11,100 134,643.00 0.23
119 600161 天坛生物 7,300 134,174.00 0.23
120 002690 美亚光电 3,800 134,026.00 0.23
121 002573 国电清新 7,600 133,608.00 0.23
122 600503 华丽家族 32,600 133,008.00 0.23
123 601519 大智慧 22,643 132,914.41 0.23
124 600387 海越股份 8,800 132,704.00 0.23
125 600673 东阳光科 10,800 132,300.00 0.23
126 002595 豪迈科技 2,800 132,020.00 0.23
127 002424 贵州百灵 5,300 130,698.00 0.22
128 002368 太极股份 3,900 130,611.00 0.22
129 000809 铁岭新城 11,000 130,570.00 0.22
130 000528 柳
工 22,400 130,368.00 0.22
131 000671 阳 光 城 14,829 130,346.91 0.22
132 600704 物产中大 15,700 129,996.00 0.22
133 600435 北方导航 10,600 129,850.00 0.22
134 600816 安信信托 9,000 129,600.00 0.22
135 000616 亿城投资 40,720 129,489.60 0.22
136 600122 宏图高科 26,000 129,480.00 0.22
137 002508 老板电器 4,550 128,628.50 0.22
138 600755 厦门国贸 26,500 128,525.00 0.22
139 000422 湖北宜化 25,500 127,755.00 0.22 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 38 页 共 57 页
140 600545 新疆城建 15,400 126,280.00 0.22
141 002477 雏鹰农牧 13,400 126,094.00 0.22
142 002317 众生药业 6,300 125,811.00 0.22
143 000759 中百集团 15,500 125,550.00 0.21
144 600685 广船国际 6,800 125,392.00 0.21
145 600125 铁龙物流 26,002 125,329.64 0.21
146 600509 天富热电 15,500 125,085.00 0.21
147 600160 巨化股份 25,800 124,872.00 0.21
148 600171 上海贝岭 15,300 124,848.00 0.21
149 002181 粤 传 媒 7,900 124,820.00 0.21
150 600270 外运发展 10,300 124,424.00 0.21
151 600790 轻纺城 13,800 123,924.00 0.21
152 000078 海王生物 16,700 123,747.00 0.21
153 002414 高德红外 6,800 123,692.00 0.21
154 000006 深振业Ａ 26,912 123,256.96 0.21
155 000566 海南海药 11,300 122,944.00 0.21
156 002052 同洲电子 13,600 122,264.00 0.21
157 600056 中国医药 11,476 121,989.88 0.21
158 600580 卧龙电气 15,800 121,186.00 0.21
159 600761 安徽合力 12,312 121,150.08 0.21
160 600220 江苏阳光 40,600 120,582.00 0.21
161 600536 中国软件 5,600 120,400.00 0.21
162 600067 冠城大通 23,820 119,338.20 0.20
163 002050 三花股份 10,945 118,862.70 0.20
164 600240 华业地产 24,260 118,388.80 0.20
165 000415 渤海租赁 15,200 116,736.00 0.20
166 002431 棕榈园林 6,543 116,465.40 0.20
167 600825 新华传媒 14,900 116,369.00 0.20
168 600289 亿阳信通 13,000 116,350.00 0.20
169 002018 华星化工 13,700 116,176.00 0.20
170 600458 时代新材 13,170 116,159.40 0.20
171 600416 湘电股份 12,100 115,797.00 0.20
172 600409 三友化工 26,450 115,586.50 0.20
173 600325 华发股份 18,600 115,506.00 0.20
174 000612 焦作万方 18,080 114,988.80 0.20
175 600187 国中水务 25,000 114,500.00 0.20
176 600266 北京城建 15,300 114,291.00 0.20
177 601717 郑煤机 23,500 114,210.00 0.20
178 600812 华北制药 23,200 113,912.00 0.19 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 39 页 共 57 页
179 000652 泰达股份 29,400 113,778.00 0.19
180 000510 金路集团 17,300 113,661.00 0.19
181 600017 日照港 43,800 113,442.00 0.19
182 002161 远 望 谷 14,700 113,190.00 0.19
183 002056 横店东磁 5,800 112,868.00 0.19
184 002249 大洋电机 8,100 112,590.00 0.19
185 000726 鲁
泰Ａ 12,800 112,512.00 0.19
186 000786 北新建材 8,200 112,504.00 0.19
187 600481 双良节能 11,501 112,364.77 0.19
188 600059 古越龙山 14,090 112,297.30 0.19
189 000088 盐 田 港 22,100 112,268.00 0.19
190 000540 中天城投 22,000 112,200.00 0.19
191 000933 神火股份 32,400 112,104.00 0.19
192 000823 超声电子 9,200 111,596.00 0.19
193 002041 登海种业 4,000 111,360.00 0.19
194 002168 深圳惠程 15,160 111,274.40 0.19
195 600720 祁连山 17,695 110,947.65 0.19
196 600064 南京高科 10,300 110,725.00 0.19
197 000697 炼石有色 7,999 110,626.17 0.19
198 600292 中电远达 5,800 110,432.00 0.19
199 000488 晨鸣纸业 25,300 110,308.00 0.19
200 002444 巨星科技 11,600 110,200.00 0.19
201 600582 天地科技 13,800 109,986.00 0.19
202 600851 海欣股份 16,900 109,681.00 0.19
203 601718 际华集团 44,000 108,240.00 0.19
204 002183 怡 亚 通 14,000 108,220.00 0.19
205 600894 广日股份 9,800 108,094.00 0.19
206 002064 华峰氨纶 12,600 107,856.00 0.18
207 000877 天山股份 17,640 107,780.40 0.18
208 002069 獐 子 岛 7,699 107,632.02 0.18
209 600086 东方金钰 6,000 107,160.00 0.18
210 600563 法拉电子 3,200 106,400.00 0.18
211 000926 福星股份 16,300 106,276.00 0.18
212 600460 士兰微 17,870 105,790.40 0.18
213 600640 号百控股 6,099 105,146.76 0.18
214 000816 江淮动力 24,200 104,544.00 0.18
215 601369 陕鼓动力 18,600 104,346.00 0.18
216 600859 王府井 6,600 104,280.00 0.18
217 002029 七 匹 狼 12,878 104,054.24 0.18 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 40 页 共 57 页
218 601311 骆驼股份 9,700 103,984.00 0.18
219 000572 海马汽车 28,100 103,970.00 0.18
220 002118 紫鑫药业 7,300 103,295.00 0.18
221 000982 中银绒业 14,243 103,261.75 0.18
222 600575 芜湖港 27,700 103,044.00 0.18
223 600132 重庆啤酒 6,890 102,798.80 0.18
224 000830 鲁西化工 29,200 102,784.00 0.18
225 000050 深天马Ａ 8,200 102,500.00 0.18
226 600073 上海梅林 14,055 102,179.85 0.17
227 600566 洪城股份 4,413 101,940.30 0.17
228 000973 佛塑科技 19,300 101,904.00 0.17
229 601000 唐山港 23,231 101,751.78 0.17
230 002311 海大集团 9,100 100,191.00 0.17
231 000919 金陵药业 7,175 99,876.00 0.17
232 000667 美好集团 58,400 99,864.00 0.17
233 000543 皖能电力 15,000 99,000.00 0.17
234 600885 宏发股份 4,499 98,843.03 0.17
235 002648 卫星石化 6,900 98,739.00 0.17
236 000587 金叶珠宝 9,500 98,610.00 0.17
237 600874 创业环保 12,400 98,580.00 0.17
238 000021 长城开发 16,700 98,530.00 0.17
239 002028 思源电气 10,480 98,512.00 0.17
240 600401 海润光伏 12,340 98,473.20 0.17
241 002325 洪涛股份 12,000 98,400.00 0.17
242 002262 恩华药业 4,421 98,190.41 0.17
243 000975 银泰资源 12,300 98,031.00 0.17
244 000669 金鸿能源 5,700 97,926.00 0.17
245 000979 中弘股份 32,898 97,707.06 0.17
246 600482 风帆股份 9,100 97,370.00 0.17
247 600120 浙江东方 8,600 97,180.00 0.17
248 600141 兴发集团 9,900 97,119.00 0.17
249 000886 海南高速 22,400 96,992.00 0.17
250 600636 三爱富 7,670 96,872.10 0.17
251 600551 时代出版 5,800 96,686.00 0.17
252 600528 中铁二局 20,800 96,304.00 0.16
253 600300 维维股份 23,800 96,152.00 0.16
254 600329 中新药业 6,200 96,038.00 0.16
255 002663 普邦园林 8,000 95,680.00 0.16
256 000636 风华高科 15,300 95,472.00 0.16 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 41 页 共 57 页
257 002011 盾安环境 12,000 95,160.00 0.16
258 601002 晋亿实业 11,300 94,920.00 0.16
259 000518 四环生物 29,400 94,374.00 0.16
260 600628 新世界 12,100 93,896.00 0.16
261 600757 长江传媒 10,600 93,810.00 0.16
262 002179 中航光电 5,300 93,015.00 0.16
263 600251 冠农股份 6,200 92,690.00 0.16
264 002714 牧原股份 2,100 92,505.00 0.16
265 000900 现代投资 20,063 92,490.43 0.16
266 600004 白云机场 13,100 92,224.00 0.16
267 600748 上实发展 12,400 92,132.00 0.16
268 600612 老凤祥 3,620 91,622.20 0.16
269 600456 宝钛股份 6,169 91,547.96 0.16
270 600389 江山股份 2,800 91,308.00 0.16
271 000860 顺鑫农业 6,500 91,260.00 0.16
272 002277 友阿股份 9,600 91,200.00 0.16
273 600311 荣华实业 18,900 91,098.00 0.16
274 600740 山西焦化 17,400 90,828.00 0.16
275 002013 中航机电 6,100 90,341.00 0.15
276 000685 中山公用 8,840 89,902.80 0.15
277 600729 重庆百货 4,600 89,884.00 0.15
278 600993 马应龙 5,700 89,547.00 0.15
279 000563 陕国投Ａ 13,910 89,441.30 0.15
280 600826 兰生股份 6,000 88,920.00 0.15
281 001696 宗申动力 19,600 88,788.00 0.15
282 000921 海信科龙 10,200 88,740.00 0.15
283 002408 齐翔腾达 6,360 88,658.40 0.15
284 600438 通威股份 9,300 88,257.00 0.15
285 002123 荣信股份 11,500 88,205.00 0.15
286 600380 健康元 17,500 88,200.00 0.15
287 002384 东山精密 8,700 87,957.00 0.15
288 002025 航天电器 5,600 87,864.00 0.15
289 002285 世联行 10,916 87,437.16 0.15
290 600864 哈投股份 10,200 86,700.00 0.15
291 600831 广电网络 11,200 86,576.00 0.15
292 600322 天房发展 25,200 86,184.00 0.15
293 002242 九阳股份 8,700 85,956.00 0.15
294 000099 中信海直 9,700 85,942.00 0.15
295 002254 泰和新材 10,160 85,852.00 0.15 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 42 页 共 57 页
296 002140 东华科技 5,100 85,833.00 0.15
297 600823 世茂股份 10,000 85,400.00 0.15
298 600970 中材国际 12,500 85,250.00 0.15
299 000090 天健集团 11,024 84,995.04 0.15
300 600487 亨通光电 5,900 84,842.00 0.15
301 002698 博实股份 3,400 84,728.00 0.15
302 002083 孚日股份 20,700 84,663.00 0.14
303 002358 森源电气 3,400 84,524.00 0.14
304 002276 万马股份 13,380 84,427.80 0.14
305 000501 鄂武商Ａ 7,200 84,240.00 0.14
306 000031 中粮地产 25,800 84,108.00 0.14
307 002672 东江环保 3,075 84,039.75 0.14
308 600754 锦江股份 5,100 83,691.00 0.14
309 000850 华茂股份 16,100 83,076.00 0.14
310 002237 恒邦股份 6,500 83,005.00 0.14
311 600586 金晶科技 28,300 82,636.00 0.14
312 002216 三全食品 4,578 82,632.90 0.14
313 600260 凯乐科技 12,500 82,375.00 0.14
314 002345 潮宏基 4,800 82,176.00 0.14
315 002461 珠江啤酒 5,800 81,896.00 0.14
316 601886 江河创建 13,100 81,875.00 0.14
317 600298 安琪酵母 5,600 81,648.00 0.14
318 000426 兴业矿业 8,527 81,518.12 0.14
319 000525 红 太 阳 5,800 81,258.00 0.14
320 000930 中粮生化 21,900 81,249.00 0.14
321 000680 山推股份 28,300 80,655.00 0.14
322 000931 中 关 村 15,300 80,478.00 0.14
323 603766 隆鑫通用 9,100 80,444.00 0.14
324 000627 天茂集团 30,700 80,434.00 0.14
325 000650 仁和药业 16,900 80,275.00 0.14
326 002371 七星电子 4,000 80,240.00 0.14
327 600702 沱牌舍得 7,660 80,200.20 0.14
328 000417 合肥百货 15,500 80,135.00 0.14
329 600021 上海电力 18,300 79,971.00 0.14
330 600750 江中药业 5,100 79,917.00 0.14
331 600844 丹化科技 13,400 79,462.00 0.14
332 002308 威创股份 11,890 79,425.20 0.14
333 002122 天马股份 16,892 79,392.40 0.14
334 000066 长城电脑 18,800 79,336.00 0.14 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 43 页 共 57 页
335 600983 合肥三洋 6,100 79,178.00 0.14
336 600180 瑞茂通 7,500 79,125.00 0.14
337 002646 青青稞酒 5,100 78,999.00 0.14
338 002091 江苏国泰 5,100 78,081.00 0.13
339 600199 金种子酒 11,102 77,825.02 0.13
340 600392 盛和资源 4,300 77,314.00 0.13
341 600176 中国玻纤 9,950 77,212.00 0.13
342 601101 昊华能源 13,700 77,131.00 0.13
343 600997 开滦股份 17,600 76,736.00 0.13
344 002275 桂林三金 5,042 76,537.56 0.13
345 600496 精工钢构 11,700 76,401.00 0.13
346 600639 浦东金桥 7,500 76,350.00 0.13
347 601515 东风股份 6,400 76,032.00 0.13
348 002393 力生制药 2,600 75,894.00 0.13
349 600971 恒源煤电 14,200 75,828.00 0.13
350 601880 大连港 28,800 75,744.00 0.13
351 600335 国机汽车 4,800 75,408.00 0.13
352 002221 东华能源 6,700 74,973.00 0.13
353 000777 中核科技 6,480 74,455.20 0.13
354 000732 泰禾集团 8,700 74,298.00 0.13
355 600425 青松建化 15,700 73,947.00 0.13
356 002342 巨力索具 13,700 73,706.00 0.13
357 601608 中信重工 23,500 73,555.00 0.13
358 002128 露天煤业 11,300 73,450.00 0.13
359 000693 华泽钴镍 3,100 73,408.00 0.13
360 600026 中海发展 18,100 73,124.00 0.13
361 600429 三元股份 10,100 73,023.00 0.12
362 600439 瑞贝卡 18,820 73,021.60 0.12
363 000852 江钻股份 4,600 72,680.00 0.12
364 002203 海亮股份 6,600 72,666.00 0.12
365 600858 银座股份 10,323 72,364.23 0.12
366 002281 光迅科技 2,100 72,219.00 0.12
367 600039 四川路桥 12,900 71,982.00 0.12
368 000962 东方钽业 7,500 71,550.00 0.12
369 600537 亿晶光电 6,900 71,208.00 0.12
370 000799 酒 鬼 酒 6,500 70,915.00 0.12
371 600239 云南城投 16,400 70,684.00 0.12
372 600428 中远航运 24,100 70,613.00 0.12
373 600736 苏州高新 18,100 70,409.00 0.12 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 44 页 共 57 页
374 600479 千金药业 6,100 70,333.00 0.12
375 601678 滨化股份 9,400 70,312.00 0.12
376 002204 大连重工 5,500 70,180.00 0.12
377 002482 广田股份 5,860 70,144.20 0.12
378 000030 富奥股份 10,800 69,660.00 0.12
379 601801 皖新传媒 5,200 69,524.00 0.12
380 600830 香溢融通 9,000 69,300.00 0.12
381 002332 仙琚制药 8,700 69,252.00 0.12
382 002480 新筑股份 9,600 69,024.00 0.12
383 002574 明牌珠宝 2,700 68,823.00 0.12
384 600616 金枫酒业 8,800 68,640.00 0.12
385 600088 中视传媒 4,700 68,244.00 0.12
386 600006 东风汽车 22,749 67,792.02 0.12
387 600467 好当家 12,400 67,580.00 0.12
388 601965 中国汽研 5,448 67,391.76 0.12
389 002588 史丹利 3,280 67,240.00 0.12
390 002635 安洁科技 2,100 67,179.00 0.11
391 601616 广电电气 18,700 66,759.00 0.11
392 002251 步 步 高 5,100 65,688.00 0.11
393 002093 国脉科技 9,900 65,439.00 0.11
394 600803 威远生化 5,600 65,408.00 0.11
395 601126 四方股份 4,600 65,320.00 0.11
396 000703 恒逸石化 9,900 65,241.00 0.11
397 002244 滨江集团 11,500 65,205.00 0.11
398 002447 壹桥苗业 5,300 65,137.00 0.11
399 002479 富春环保 8,440 64,988.00 0.11
400 600508 上海能源 8,200 64,616.00 0.11
401 600773 西藏城投 6,500 64,285.00 0.11
402 600614 鼎立股份 6,400 64,256.00 0.11
403 600195 中牧股份 4,900 63,749.00 0.11
404 600337 美克股份 11,100 63,714.00 0.11
405 000418 小天鹅Ａ 6,239 63,700.19 0.11
406 002293 罗莱家纺 3,150 63,315.00 0.11
407 600078 澄星股份 11,300 63,054.00 0.11
408 002557 洽洽食品 3,800 63,004.00 0.11
409 000596 古井贡酒 3,300 62,931.00 0.11
410 600963 岳阳林纸 20,900 62,909.00 0.11
411 002392 北京利尔 6,800 62,492.00 0.11
412 002572 索菲亚 3,800 62,472.00 0.11 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 45 页 共 57 页
413 603366 日出东方 4,600 62,146.00 0.11
414 002078 太阳纸业 19,700 62,055.00 0.11
415 002233 塔牌集团 10,200 61,812.00 0.11
416 002463 沪电股份 19,032 61,473.36 0.11
417 000506 中润资源 15,900 61,374.00 0.11
418 600850 华东电脑 2,887 61,175.53 0.10
419 002601 佰利联 3,280 60,680.00 0.10
420 002194 武汉凡谷 4,700 59,925.00 0.10
421 600888 新疆众和 10,964 59,863.44 0.10
422 600815 厦工股份 16,400 59,860.00 0.10
423 600488 天药股份 13,700 59,321.00 0.10
424 600449 宁夏建材 8,100 59,292.00 0.10
425 000655 金岭矿业 8,500 58,395.00 0.10
426 002154 报 喜 鸟 10,000 57,900.00 0.10
427 002315 焦点科技 1,351 57,633.66 0.10
428 601011 宝泰隆 4,400 57,244.00 0.10
429 600723 首商股份 9,300 57,102.00 0.10
430 600197 伊力特 6,300 56,952.00 0.10
431 002489 浙江永强 5,437 56,653.54 0.10
432 000951 中国重汽 4,800 56,496.00 0.10
433 600780 通宝能源 13,000 56,030.00 0.10
434 600737 中粮屯河 11,700 55,926.00 0.10
435 603077 和邦股份 4,300 55,900.00 0.10
436 601777 力帆股份 8,700 55,593.00 0.10
437 600801 华新水泥 8,300 55,361.00 0.09
438 600657 信达地产 17,300 54,841.00 0.09
439 002327 富安娜 4,839 53,858.07 0.09
440 600491 龙元建设 16,200 53,298.00 0.09
441 002267 陕天然气 5,800 52,780.00 0.09
442 601908 京运通 7,400 52,762.00 0.09
443 600333 长春燃气 7,600 52,516.00 0.09
444 600683 京投银泰 10,552 52,443.44 0.09
445 601566 九牧王 4,971 52,394.34 0.09
446 002490 山东墨龙 6,100 51,850.00 0.09
447 600468 百利电气 5,200 51,792.00 0.09
448 601339 百隆东方 6,400 51,776.00 0.09
449 000620 新华联 9,200 51,612.00 0.09
450 002075 沙钢股份 13,400 51,590.00 0.09
451 601636 旗滨集团 7,200 51,552.00 0.09 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 46 页 共 57 页
452 601233 桐昆股份 8,300 50,879.00 0.09
453 601388 怡球资源 4,700 50,713.00 0.09
454 600162 香江控股 10,900 50,576.00 0.09
455 002678 珠江钢琴 5,400 50,490.00 0.09
456 000688 建新矿业 9,663 50,344.23 0.09
457 601100 恒立油缸 5,400 50,004.00 0.09
458 601999 出版传媒 6,300 49,959.00 0.09
459 002032 苏 泊 尔 3,632 49,722.08 0.09
460 002305 南国置业 8,200 49,610.00 0.08
461 000552 靖远煤电 6,100 49,532.00 0.08
462 600280 中央商场 4,900 49,441.00 0.08
463 000409 山东地矿 5,400 49,140.00 0.08
464 002430 杭氧股份 7,200 49,032.00 0.08
465 600724 宁波富达 12,400 48,856.00 0.08
466 002226 江南化工 4,600 48,806.00 0.08
467 000927 一汽夏利 13,600 48,552.00 0.08
468 600507 方大特钢 15,200 48,032.00 0.08
469 000861 海印股份 5,000 47,950.00 0.08
470 601208 东材科技 7,100 47,925.00 0.08
471 600618 氯碱化工 6,400 47,552.00 0.08
472 600510 黑牡丹 9,033 46,971.60 0.08
473 603001 奥康国际 3,400 46,750.00 0.08
474 600094 大名城 7,500 46,650.00 0.08
475 000987 广州友谊 5,100 46,461.00 0.08
476 600869 远东电缆 5,700 46,455.00 0.08
477 002238 天威视讯 3,700 46,361.00 0.08
478 600054 黄山旅游 3,600 45,900.00 0.08
479 000780 平庄能源 11,500 45,310.00 0.08
480 000719 大地传媒 3,800 45,030.00 0.08
481 600268 国电南自 9,000 44,640.00 0.08
482 603555 贵人鸟 3,500 44,555.00 0.08
483 601010 文峰股份 6,350 44,323.00 0.08
484 002419 天虹商场 4,600 43,700.00 0.07
485 002498 汉缆股份 6,050 43,439.00 0.07
486 600743 华远地产 15,436 42,912.08 0.07
487 002320 海峡股份 4,850 42,777.00 0.07
488 002378 章源钨业 2,400 42,192.00 0.07
489 002662 京威股份 5,100 40,953.00 0.07
490 000631 顺发恒业 9,000 40,680.00 0.07 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 47 页 共 57 页
491 600397 安源煤业 11,300 38,307.00 0.07
492 600184 光电股份 1,800 37,980.00 0.07
493 002705 新宝股份 2,500 37,350.00 0.06
494 002225 濮耐股份 6,800 35,972.00 0.06
495 002503 搜于特 4,380 35,916.00 0.06
496 000603 盛达矿业 2,900 34,249.00 0.06
497 002612 朗姿股份 1,700 34,136.00 0.06
498 002534 杭锅股份 2,300 30,843.00 0.05
499 000935 四川双马 5,704 29,717.84 0.05
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002252 上海莱士 5,080 321,564.00 0.55
2 002167 东方锆业 12,252 136,487.28 0.23
3 002638 勤上光电 7,800 110,370.00 0.19
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600201 金宇集团 277,724.00 0.40
2 600398 海澜之家 263,251.00 0.38
3 600694 大商股份 251,652.64 0.36
4 601099 太平洋 250,810.00 0.36
5 002266 浙富控股 235,968.00 0.34
6 600811 东方集团 219,800.00 0.32
7 600967 北方创业 211,244.00 0.30
8 600175 美都控股 191,485.00 0.27
9 600432 吉恩镍业 186,076.00 0.27
10 002155 辰州矿业 162,543.00 0.23
11 600169 太原重工 150,054.00 0.22
12 600160 巨化股份 149,350.00 0.21
13 000528 柳
工 146,818.00 0.21 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 48 页 共 57 页
14 002595 豪迈科技 143,199.00 0.21
15 600582 天地科技 140,327.00 0.20
16 002052 同洲电子 136,906.00 0.20
17 601012 隆基股份 136,586.64 0.20
18 000933 神火股份 133,907.00 0.19
19 600536 中国软件 133,304.39 0.19
20 600187 国中水务 130,486.00 0.19
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002008
大族激光 469,558.50 0.67
2 601929
吉视传媒 401,271.30 0.58
3 002465
海格通信 390,005.88 0.56
4 600499
科达洁能 385,980.42 0.55
5 600594
益佰制药 373,305.66 0.54
6 002400
省广股份 368,628.97 0.53
7 600388
龙净环保 343,922.77 0.49
8 600880
博瑞传播 312,481.46 0.45
9 002410
广联达 300,542.55 0.43
10 600717
天津港 250,291.11 0.36
11 002292
奥飞动漫 233,744.00 0.34
12 000413
东旭光电 220,201.50 0.32
13 002429
兆驰股份 191,233.97 0.27
14 600373
中文传媒 180,362.00 0.26
15 601216
内蒙君正 177,275.00 0.25
16 002470
金正大 152,028.77 0.22
17 601588
北辰实业 150,857.34 0.22
18 600269
赣粤高速 123,612.00 0.18
19 600138
中青旅 117,346.00 0.17
20 002306
湘鄂情 113,909.43 0.16
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 49 页 共 57 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,947,835.45
卖出股票收入（成交）总额 23,558,099.59
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 50 页 共 57 页
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 11,350.93
2 应收证券清算款 95,586.56
3 应收股利 -
4 应收利息 876.50
5 应收申购款 323.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 108,137.86
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600418 江淮汽车 285,696.00 0.49 重大事项
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002252 上海莱士 321,564.00 0.55 重大事项 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 51 页 共 57 页
2 002167 东方锆业 136,487.28 0.23 重大事项
3 002638 勤上光电 110,370.00 0.19 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
工银500A 61 10,777.34 90.00 0.01% 657,328.00 99.99%
工银500B 123 8,017.30 194,657.00 19.74% 791,471.00 80.26%
工银500 2,013 27,731.09 6.00 0.00% 55,822,684.12 100.00%
合计
2,197 26,156.68 194,753.00 0.34% 57,271,483.12 99.66%
8.2 期末上市基金前十名持有人
工银 500
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 陈继红 124,558.00 75.40%
2 王勍 13,584.00 8.22%
3 陈庆惠 4,237.00 2.56%
4 王振 2,179.00 1.32%
5 芦浩 2,090.00 1.27%
6 饶荣文 2,052.00 1.24%
7 游通权 1,946.00 1.18%
8 甘遵义 1,482.00 0.90%
9 刘智兰 1,145.00 0.69%
10 廖英健 1,112.00 0.67%
工银 500A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 曹轶枫 255,871.00 38.92% 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
第 52 页 共 57 页
2 梁小红 113,605.00 17.28%
3 王勍 71,500.00 10.88%
4 陈剑锋 48,341.00 7.35%
5 陈镇东 40,000.00 6.08%
6 王振 33,606.00 5.11%
7 宫瑗瑾 11,608.00 1.77%
8 张焕君 11,316.00 1.72%
9 黄晖 11,212.00 1.71%
10 范文涛 10,900.00 1.66%
工银 500B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国银河证券股份有限公司 194,657.00 19.74%
2 祝中华 80,700.00 8.18%
3 薛鹏 50,200.00 5.09%
4 董付吉 50,000.00 5.07%
5 陈镇东 46,661.00 4.73%
6 黄震技 41,200.00 4.18%
7 刘爱玲 36,000.00 3.65%
8 张娟 34,000.00 3.45%
9 聂晓峰 31,400.00 3.18%
10 黄卫权 29,100.00 2.95%
以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
工银 500A 0.00 0.00%
工银 500B 0.00 0.00%
工银500 0.00 0.00%
合计
0.00 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
工银 500A 0
工银 500B 0
工银 500 0
合计
0
本基金基金经理持有本开 工银 500A
0 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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放式基金
工银 500B
0
工银500
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
工银 500A 工银 500B 工银 500
基金合同生效日（2012 年1 月 31 日）
基金份额总额
7,672,942.00 11,509,414.00 322,117,442.53
本报告期期初基金份额总额 1,023,074.00 1,534,612.00 65,522,106.05
本报告期基金总申购份额 - - 7,979,585.55
减:本报告期基金总赎回份额 - - 20,350,494.41
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
-365,656.00 -548,484.00 2,671,492.93
本报告期期末基金份额总额 657,418.00 986,128.00 55,822,690.12
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额，报告期末基金份额总额为三级份额之
和。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
本报告期，基金管理人未发生重大人事变动。
2、基金托管人托管部门：
2014 年 2 月 14 日中国银行股份有限公司公告，自 2014 年 2 月 13 日起，陈四清先生担任本
行行长。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该审计机构自基金合同
生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 18,227,177.45 54.50% 16,595.61 55.20% -
招商证券 1 15,219,824.39 45.50% 13,468.71 44.80% -
国信证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一
年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、
个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，
固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合
作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，
选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管
机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根
据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，
租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其
交易席位。
证券公司席位的变更情况
在报告期内本基金退租东兴证券股份有限公司的23048 上海交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国工商银行
定投申购费率优惠活动的公告
三大报、公司网站 2014年 1月 2日
2 关于工银瑞信睿智中证500指数分
级证券投资基金办理定期份额折
算业务期间工银 500A份额停牌的
三大报、公司网站 2014年 1月 3日 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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公告
3 关于工银瑞信睿智中证500指数分
级证券投资基金之 A份额2014年
度约定年基准收益率的公告
三大报、公司网站 2014年 1月 3日
4 关于工银500A定期份额折算后次
日前收盘价调整的风险提示公告
三大报、公司网站 2014年 1月 6日
5 关于工银瑞信睿智中证500指数分
级证券投资基金定期份额折算结
果及恢复交易的公告
三大报、公司网站 2014年 1月 6日
6 工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
三大报、公司网站 2014年 3月 12日
7 工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
三大报、公司网站 2014年 4月 30日
8 工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分基金在华泰证券股份有
限公司开通基金定投业务并参加
定投优惠活动的公告
三大报、公司网站 2014年 5月 14日
9 工银瑞信基金管理有限公司关于
调整客户服务热线人工服务及在
线客服服务时间的通知
三大报、公司网站 2014年 5月 27日
10 关于账户查询及直销交易系统整
合升级的通知
三大报、公司网站 2014年 6月 30日
注：三大报包括中国证券报、上海证券报、证券时报。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金设立的文件
2、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》
3、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》
4、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
本基金管理人或托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
