广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
广发中小板 300 交 易 型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金
2014 年 半 年度 报 告
2014 年 6 月30 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年八月二十九日 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 10
4.4 管 理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 13
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 15
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................... 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 43
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 43
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 44 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 44
8.2 期 末上 市基 金 前 十名 持有人 ....................................................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 45
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 45
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 45
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 47
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 47
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 47
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 47
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 广发中 小 板 300ETF
场内简 称 中小 300
基金主 代码 159907
交易代 码 159907
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 3 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 508,098,847.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年 8 月 10 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。 本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。
本基金 将根 据市 场情 况， 结合经 验判 断， 综合 考虑 行业属 性、 相关 性、 估
值、 流 动性 等因 素挑 选标 的指数 中其 他成 份股 或备 选成份 股进 行替 代， 以
期在规 定的 风险 承受 限度 之内， 尽量 缩小 跟踪 误差 。
在正常 情况 下， 本基 金力 争控制 投资 组合 的净 值增 长率与 业绩 比较 基准 之
间的日 均跟 踪偏 离度 小 于0.2% ， 年化 跟踪 误差 不超 过2% 。
业绩比 较基 准 中小 板 300 价格 指数 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市
场基金 。 本 基金 为指 数型 基金， 主要 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数 中小 板
300 价 格指 数的 表现 ，具 有与标 的指 数、 以及 标的 指数所 代表 的股 票市 场
相似的 风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 段西军 李芳菲 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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负责人 联系电 话 020-83936666 010-66060069
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95599
传真 020-89899158 010-63201816
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座F9
邮政编 码 510308 100031
法定代 表人 王志伟 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月1 日 至2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 7,877,296.66
本期利 润 2,160,751.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0040
本期加 权平 均净 值利 润率 0.42%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.24%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -121,980,162.73
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2401
期末基 金资 产净 值 485,254,046.15
期末基 金份 额净 值 0.9550 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -13.23%
注： （1 ） 所 述基 金财务 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 3.53% 1.06% 3.35% 1.06% 0.18% 0.00%
过去三 个月 4.95% 1.08% 4.50% 1.09% 0.45% -0.01%
过去六 个月 0.24% 1.33% 0.09% 1.34% 0.15% -0.01%
过去一 年 16.62% 1.39% 16.79% 1.40% -0.17% -0.01%
过去三 年 -13.94% 1.47% -10.28% 1.49% -3.66% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
-13.23% 1.45% -5.78% 1.49% -7.45% -0.04%
注：本 基金 业绩 比较 基准 是中小 板 300 价 格指 数。
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2011 年6 月3 日 至 2014 年6 月 30 日 ） 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技风险投 资有限公司。公司拥有
公募基金、社保基金投资 管理人、受托管理保险资 金投资管理人、合格境内 机构投资者境外证券投
资管理 （QDII ） 和特 定客 户资产 管理 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 22 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会 计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、国际业务部、
营销服 务部、 互联 网金 融 部 （下辖 深圳 理财 中心、 杭州理 财中 心） 、 北京 办事 处、 北京 分公 司、 广 州
分公司 、 上海 分公 司 。 此 外， 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司） 、 瑞元 资本 管
理有限 公司 。 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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截至2014 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 五十 一只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基
金、广发稳健增长开放式 证券投资基金、广发小盘 成长股票型证券投资基金 （LOF ） 、广 发货币市场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、广 发聚 瑞股票 型证 券投 资基 金、 广发中 证 500 指数 证券 投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球 农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金 、广发新动力股 票型证券投资基金和广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金，管 理资 产规 模为 1271.27 亿 元。 同时， 公 司
还管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏军
本基金 的基 金
经理； 广发 中
小板300 联接
基金的 基金 经
理；广 发深 证
100 指 数分 级
基金的 基金 经
2011-10-1
9
- 6
男， 中国 籍， 数量 经济 学博 士， 持
有基金 业执 业资 格证 书， 2008 年7
月至2010 年10 月 任广 发基 金管理
有限公 司量化 研究 员，2010 年 3
月11 日起至2011 年10 月18 日任
广发沪 深 300 指数 基金 和 广发中
证 500 指数 基金 的基 金经 理助理，广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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理 2011 年 10 月 19 日起 任广 发中小
板 300ETF 及 广发 中小板300 联接
基金的 基金 经理 ，2014 年 4 月 1
日起任 广发深 证 100 指 数 分级基
金的基 金经 理。
陆志明
本基金 的基 金
经理； 广发 中
小板300 联接
基金的 基金 经
理；广 发深
100 指 数分 级
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指可 选消 费
ETF 基 金的 基
金经理 ；数 量
投资部 总经 理
2011-06-0
3
- 15
男， 中国 籍， 经济 学硕 士， 持有基
金业执 业资 格证 书，1999 年 5 月
至 2001 年 5 月在 大鹏 证券 有限公
司任研 究员 ，2001 年5 月至 2010
年 8 月 在深 圳证券 信息 有 限公司
任部门 总监 ，2010 年 8 月 9 日至
今任广发基金管理有限公司数量
投资部 总经 理，2011 年 6 月 3 日
起任广 发中小 板 300 交 易 型开放
式指数 证券 投资 基金 的基 金经理，
2011 年 6 月 9 日 起任 广发 中小板
300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，2012
年5 月7 日起 任广 发深 证100 指数
分级基 金的 基 金经 理，2014 年 6
月 3 日 起任 广发中 证全 指 可选消
费 ETF 基金 的基 金经 理。
注：1. 基金 经理 的 “ 任职 日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘任 或解 聘日 期。
2.基金 经理 助理 的 “ 任职 日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中小 板300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 和其 他有 关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 。
本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的投 资管理符合有关法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控 及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行 证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的5% 。这 些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
按照指数结构完全复制指 数进行运作。报告期内， 基金交易和申购赎回正常 ，运作过程中未发
生风险 事件 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本基金在报告期内严格按 照基金合同约定规范运作 ，紧密跟踪标的指数，追 求跟踪偏离度和跟
踪误差 最小 化。 报告 期内 累计净 值上 涨 0.24% ， 同 期 业绩基 准上 涨 0.09% 。 报 告 期内， 基金 资产 的跟
踪误差 得到 良好 控制 ，日 均跟踪 偏离 度 为0.001% ， 年化跟 踪误 差 为 0.26% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们对经济 依然不太乐观，在这样一 个大背景下，业绩确定的 高成长股票依然是
配置的 首选 。而 中小 板 300 指数 里含 有众 多成 长性 较好的 企业 ，可 以期 待中 小板 300 指 数良 好的 成
长性为 投资 者带 来相 对超 额收益 ； 同时 ， 中小 板300 指数优 秀的 弹性 也可 作为 波段操 作的 有力 工 具 。 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 12 页共 47 页
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修 订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提 出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人 — 广发基金管理有限公
司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基 金的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必
要的投 资监 督， 认真 履行 了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管人认为, 广发基金 管理有限公司在本基金的 投资运作、基金资产净值 的计 算、基金份额广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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申购赎 回价 格的 计算 、 基金 费用开 支及 利润 分配 等问 题上 ， 不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ；
在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托管 人认 为， 广 发基 金管理 有限 公司 的信 息披 露事务 符合 《证券 投资 基 金信息 披露 管理 办
法》及其他相关法律法规 的规定，基金管理人所编 制和披露的本基金半年度 报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等信息真实、准确 、 完整，未发现有损害基
金持有 人利 益的 行为 。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中小 板 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1
5,578,079.93 5,558,628.70
结算备 付金
- 10,929.74
存出保 证金
6,673.10 2,241.16
交易性 金融 资产 6.4.7.2 480,468,485.56 534,184,329.17
其中： 股票 投资
480,468,485.56 534,184,329.17
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
434,786.33 2,641,700.93
应收利 息 6.4.7.5 932.09 467.62
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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资产总 计
486,488,957.01 542,398,297.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
196,305.31 231,027.46
应付托 管费
39,261.08 46,205.49
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 36,159.17 64,341.81
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 963,185.30 809,594.00
负债合 计
1,234,910.86 1,151,168.76
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 559,247,623.39 625,287,642.19
未分配 利润
6.4.7.1
0 -73,993,577.24 -84,040,513.63
所有者 权益 合计
485,254,046.15 541,247,128.56
负债和 所有 者权 益总 计
486,488,957.01 542,398,297.32
注： 报告 截止 日2014 年6 月30 日 ， 基 金份 额净值 人 民币 0.9550 元 ， 基金份 额 总额 508,098,847.00
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中小 板 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
4,170,056.99 49,076,143.28
1.利息 收入
10,030.50 15,979.45
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 9,477.39 15,979.45 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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债券利 息收 入
553.11 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
9,879,104.78 -23,895,980.31
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2
6,730,509.93 -27,953,669.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.1
3 312,774.89 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
4
- -
股利收 益 6.4.7.1
5 2,835,819.96 4,057,688.82
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
6 -5,716,544.84 73,041,787.57
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
7
-2,533.45 -85,643.43
减：二、费用
2,009,305.17 2,589,244.23
1．管 理人 报酬
1,262,733.67 1,629,206.84
2．托 管费
252,546.78 325,841.33
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.1
8 97,689.42 262,403.61
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.1
9 396,335.30 371,792.45
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
2,160,751.82 46,486,899.05
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
2,160,751.82 46,486,899.05
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中小 板 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 本期 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 625,287,642.19 -84,040,513.63 541,247,128.56
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 2,160,751.82 2,160,751.82
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -66,040,018.80 7,886,184.57 -58,153,834.23
其中：1.基 金申 购款 28,067,007.99 -4,426,667.52 23,640,340.47
2.基金 赎回 款 -94,107,026.79 12,312,852.09 -81,794,174.70
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 559,247,623.39 -73,993,577.24 485,254,046.15
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 907,608,722.52 -269,587,896.33 638,020,826.19
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 46,486,899.05 46,486,899.05
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -162,898,713.02 32,439,289.01 -130,459,424.01
其中：1.基 金申 购款 178,308,050.73 -42,433,164.06 135,874,886.67
2.基金 赎回 款 -341,206,763.75 74,872,453.07 -266,334,310.68
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 744,710,009.50 -190,661,708.27 554,048,301.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
1. 基金 募集 成立
广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金(“ 本基金 ”)经 中国 证券 监督 管理委 员会(“中国
证监会 ”)证 监许 可[2011]424 号《 关于 核准 广发 中小 板 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金及 联接
基金募集的批复》核准， 由广发基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 证券
投资基 金运 作管 理办 法 》 等 有关规 定和 《 广发 中小 板300 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基 金合 同》
(“ 基金 合同 ”)发 起，于 2011 年 6 月 3 日募 集成 立。 本基金 的基 金管 理人 为广 发 基金 管理 有限 公司 ，
基金托 管人 为中 国农 业银 行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期 为2011 年5 月3 日至 2011 年 5 月 27 日， 本 基金 为交易 型开 放 式基金 ， 存 续期限
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 718,294,002.00 元， 有效认 购户 数 为 9,415 户 。 其中 ， 认 购资金 在 募
集期间 产生 的利 息共 计人 民币 59,530.17 元， 折合 基金份 额 55,268.00 份， 按照基 金合 同的 有关 约
定计入 基金 份额 持有 人的 基金账 户， 折算差 额人 民 币4,262.17 元 计入 基金 资 产。 本 基金 募集资 金经
德勤华 永会 计师 事务 所有 限公司 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资 基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定，本基金的投资范围包 括：具有良好流动性的金 融工具，包括标的指数成 份股和备选成份股、新
股 （ 一级 市场 初次 发行 或 增发） 、 债券 （包 括国 债 、 金融债 、 企业 债 、 公 司债 、 央 行票 据 、 可 转换 债
券、资产支持证券等）及 经中国证监会批准的允许 本基金投资的其它金融工 具。本基金投资于标的
指数成份股、备选成份股 的资产比例不低于基金资 产净值的 95%，但因法律 法规的规定而受限制的
情形除 外。 本基 金的 业绩 比较基 准： 中小 板300 价 格指数 。
2. 基金 份额 折算
为了与 中小 板 300 价 格指 数进行 对比 ，根 据基 金合 同和《 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证
券投资 基金 招募 说明 书》 ( “ 招募说 明书 ”)的 有关 规定 ， 广发基 金管 理有 限公 司确 定2011 年7 月25 日
为本基 金的 基金 份额 折算 日。 当 日中 小板300 价 格 指数收 盘值 为 1078.962 点 ， 本基 金资 产净值 为人
民币 704,134,532.97 元， 折算前 基金 份额 总额 为 718,294,002.00 份 ，折 算前 基金份 额净 值为 人 民
币0.9803 元。
根据招 募说 明书 中约 定的 基金份 额折 算公 式， 基金 份额折 算比 例 为0.90854670 ， 折 算后 基金 份
额总额 为652,598,847.00 份，折 算后 基金 份额 净值 为人民 币1.0790 元。
广发基 金管 理有 限公 司已 根据上 述折 算比 例 ， 对 各基 金份额 持有 人认 购的 基金 份额进 行了 折算 ，广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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并由中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 深圳 分公 司 于2011 年7 月 26 日 进行 了 变更登 记。
本基金 的财 务报 表 于 2014 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 企业 会计 准则 及相 关规定(以 下简 称
“ 企业 会计 准则 ”)及 中国证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 ， 同 时在 具体 会计 核 算
和信息 披露 方面 也参 考了 中国证 券投 资基 金业 协会 发布的 若干 基金 行业 实务 操作。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2014 年6 月30 日的 财务 状况 以及2014 上半年 度的 经营 成果
和基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2005]103 号 文《 关于股 权分
置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国 家税 务 总局关 于企 业所 得税 若
干优惠 政策 的通 知》 、2008 年9 月 18 日 《 上海 、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式
调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关 于实施上市 公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题
的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1. 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所得广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20%的税
率计征 个人 所得 税。
4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对 于基 金从 事A 股 买 卖 ， 自2008 年9 月19 日起 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交
易印花 税， 受让 方不 再缴 纳证券(股票)交 易印 花税 。
6. 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 5,578,079.93
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 5,578,079.93
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 435,943,178.74 480,468,485.56 44,525,306.82
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 435,943,178.74 480,468,485.56 44,525,306.82
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 919.65
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 2.70
应收结 算备 付金 利息 9.74
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 932.09
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 36,159.17
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 36,159.17
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 -
预提费 用 278,520.30
应付替 代款 23,549.40
可退替 代款 86,021.60
其他 94.00
应付指 数使 用费 75,000.00
合计 963,185.30 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 21 页共 47 页
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 568,098,847.00 625,287,642.19
本期申 购 25,500,000.00 28,067,007.99
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -85,500,000.00 -94,107,026.79
本期末 508,098,847.00 559,247,623.39
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -144,875,217.40 60,834,703.77 -84,040,513.63
本期利 润 7,877,296.66 -5,716,544.84 2,160,751.82
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 15,017,758.01 -7,131,573.44 7,886,184.57
其中： 基金 申购 款 -6,216,632.18 1,789,964.66 -4,426,667.52
基金赎 回款 21,234,390.19 -8,921,538.10 12,312,852.09
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -121,980,162.73 47,986,585.49 -73,993,577.24
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 8,728.49
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 51.40
结算备 付金 利息 收入 697.50
其他 -
合计 9,477.39
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -1,342,124.89
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 8,072,634.82
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 6,730,509.93
6.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收 入 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 22 页共 47 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 31,311,298.87
减：卖 出股 票成 本总 额 32,653,423.76
买卖股 票差 价收 入 -1,342,124.89
6.4.7.12.3 股票投资收益 ——赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 81,794,174.70
减：现 金支 付赎 回款 总额 453,126.70
减：赎 回股 票成 本总 额 73,268,413.18
赎回差 价收 入 8,072,634.82
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成
交总额 1,781,485.33
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额 1,466,381.99
减：应 收利 息总 额 2,328.45
债券投 资收 益 312,774.89
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,835,819.96
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,835,819.96
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 -5,716,732.04
——股 票投 资 -5,716,732.04
——债 券投 资 - 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 23 页共 47 页
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 187.20
合计 -5,716,544.84
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
基金赎 回费 收入 -
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 -
印花税 返还 -
替代损 益 -2,533.45
其他 -
合计 -2,533.45
注：替 代损 益收 入是 指投 资者采 用可 以现 金替 代方 式申购 本基 金时 ，补 入被 替代股 票的 实际 买入 成
本与申 购确 认日 估值 的差 额或强 制退 款的 被替 代股 票在强 制退 款计 算日 与申 购确认 日估 值的 差额 。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 97,689.42
银行间 市场 交易 费用 -
合计 97,689.42
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 315.00
账户维 护费 7,500.00
上市费 60,000.00
指数使 用费 150,000.00
合计 396,335.30
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 24 页共 47 页
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 重大资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
广发中 小板300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基
金
本基金 的联 接基 金
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
64,672,910.23 100.00% 173,059,515.42 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期内 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额 占当期 债
成交金 额
占当期 债广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 25 页共 47 页
券成交 总
额的比 例
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
1,474,607.84 100.00% - -
6.4.10.1.4 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
58,879.46 100.00% 36,159.17 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
154,976.14 100.00% 65,530.79 100.00%
注： 1 、 股 票交 易佣 金的 计提 标准 ： 支 付佣 金=股 票成 交 金额× 佣 金比 例-证 管费-经 手费- 结算 风险 金(含
债券交 易) 。
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日 至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,262,733.67 1,629,206.84
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.5%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，经 基金 托
管人复 核后 于次 月首 日 起3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人，若 遇法 定节 假日 、
休息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 26 页共 47 页
2014年1月1 日 至2014 年6 月
30 日
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 252,546.78 325,841.33
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.1%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，经 基金 托
管人复 核后 于次 月首 日 起3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人，若 遇法 定节 假日 、
休息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年 度可比期间内无与关联交 易对手进行银行间同业市 场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2014 年6 月30 日 上年度 末2013 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广发中 小 板300
交易型 开放 式指
数证券 投资 基金
联接基 金
412,416,518.00 81.17% 455,876,178.00 80.25%
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行股 份有 限公
司
5,578,079.9
3
8,728.49
4,186,153.7
5
13,615.31
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 27 页共 47 页
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2014 年6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
00208
9
新 海
宜
2014-
06-23
2014-
07-01
配股
流通
受限
3.61 9.47
36,93
9.00
133,3
49.79
349,8
12.33
-
注： 截 至本 报告期 末2014 年6 月30 日止， 本基 金无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限债 券和
权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00203
5
华帝股
份
2014-0
6-30
重大事
项
9.89
2014-0
7-02
10.58 90,896.00 761,044.62 898,961.44 -
00210
0
天康生
物
2014-0
5-27
重大事
项
9.82
2014-0
8-25
10.80 81,153.00 651,858.31 796,922.46 -
00213
1
利欧股
份
2014-0
4-22
重大事
项
19.50
2014-0
7-03
21.45 48,899.00 614,082.85 953,530.50 -
00215
1
北斗星
通
2014-0
5-19
重大事
项
24.80
2014-0
8-15
27.28 46,774.00 985,207.57
1,159,995.
20
-
00215
6
通富微
电
2014-0
6-26
重大事
项
7.97
2014-0
7-01
7.90
114,563.0
0
672,252.68 913,067.11 -
00216
7
东方锆
业
2014-0
1-02
重大事
项
11.39
2014-0
7-01
11.10
123,648.0
0
2,110,655.1
5
1,408,350.
72
-
00225
2
上海莱
士
2014-0
6-13
重大事
项
63.30 - - 47,916.00 778,468.02
3,033,082.
80
-
00226
3
大 东
南
2014-0
3-31
重大事
项
4.66
2014-0
7-23
5.13
197,227.0
0
1,053,982.0
2
919,077.82 -
00230
6
湘鄂情
2014-0
6-23
重大事
项
5.57
2014-0
7-29
6.13
205,230.0
0
982,195.47
1,143,131.
10
-
00231 乐通股 2014-0 重大事 8.16 2014-0 7.85 78,725.00 579,941.72 642,396.00 - 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 28 页共 47 页
9 份 6-19 项 7-10
00234
0
格林美
2014-0
6-26
重大事
项
11.19
2014-0
7-24
11.77
215,617.0
0
1,997,910.9
0
2,412,754.
23
-
00246
6
天齐锂
业
2014-0
4-29
重大事
项
43.16
2014-0
8-25
47.48 13,024.00 401,231.81 562,115.84 -
00255
4
惠博普
2014-0
6-30
重大事
项
10.76
2014-0
7-01
11.84 80,801.00 620,485.10 869,418.76 -
00256
4
张化机
2014-0
5-26
重大事
项
6.35 - -
119,710.0
0
549,615.91 760,158.50 -
00256
5
上海绿
新
2014-0
6-16
重大事
项
8.64
2014-0
7-07
9.10
156,700.0
0
1,604,581.1
6
1,353,888.
00
-
00257
0
贝因美
2014-0
6-19
重大事
项
14.36 - -
248,022.0
0
2,867,654.4
4
3,561,595.
92
-
00262
9
仁智油
服
2014-0
1-08
重大事
项
12.22
2014-0
7-08
13.44 52,357.00 483,082.55 639,802.54 -
00263
5
安洁科
技
2014-0
6-30
重大事
项
31.99
2014-0
8-05
35.19 27,406.00 918,653.45 876,717.94 -
00263
8
勤上光
电
2014-0
6-10
重大事
项
14.15
2014-0
7-15
14.75
101,191.0
0
1,156,302.2
4
1,431,852.
65
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与 各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 29 页共 47 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致 不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，除前 文披露的流通受限不能自 由转让的基金资产外，
本基金未持有其他有重大 流动性风险的投资品种。 本基金所持有的其他金融 负债以及可赎回基金份
额净值(所有者权益)的合 约约定到期日均为无固定 期限且不计息，因此账面 余额即为未折现的合约
到期现 金流 量。
本基金管理人在对市场特 征和发展形势等方面进 行 分析和判断的基础上，由 投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运 行情况制订本基金的风险 控制目标和方法，由基金 绩效评估与风险管理组
具体计 算与 监控 各类 风险 控制指 标， 从而 对流 动性 风险进 行监 控。
本基金 申购 赎回 采用 一篮 子股票 的形 式， 流动 性风 险低于 其他 类型 的基 金。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往 是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,578,079.93 - - - 5,578,079.93
存出保 证金 6,673.10 - - - 6,673.10
交易性 金融 资产 - - - 480,468,485.56 480,468,485.广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 30 页共 47 页
56
应收证 券清 算款 - - - 434,786.33 434,786.33
应收利 息 - - - 932.09 932.09
其他资 产 - - - - -
资产总 计 5,584,753.03 - - 480,904,203.98 486,488,957.
01
负债
应付管 理人 报酬 - - - 196,305.31 196,305.31
应付托 管费 - - - 39,261.08 39,261.08
应付交 易费 用 - - - 36,159.17 36,159.17
其他负 债 - - - 963,185.30 963,185.30
负债总 计 - - - 1,234,910.86 1,234,910.
86
利率敏 感度 缺口 5,584,753.03 - - 479,669,293.12 485,254,046.
15
上年度末
2013 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,558,628.70 - - - 5,558,628.70
结算备 付金 10,929.74 - - - 10,929.74
存出保 证金 2,241.16 - - - 2,241.16
交易性 金融 资产 - - - 534,184,329.17
534,184,329.
17
应收证 券清 算款 - - - 2,641,700.93 2,641,700.93
应收利 息 - - - 467.62 467.62
资产总 计 5,571,799.60 -
-
536,826,497.72 542,398,297.
32
负债
应付管 理人 报酬 - - - 231,027.46 231,027.46
应付托 管费 - - - 46,205.49 46,205.49
应付交 易费 用 - - - 64,341.81 64,341.81
其他负 债 - - - 809,594.00 809,594.00
负债总 计 - - - 1,151,168.76 1,151,168.76
利率敏 感度 缺口 5,571,799.60 - - 535,675,328.96 541,247,128.广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 31 页共 47 页
56
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ，因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影
响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 480,468,485.56 99.01 534,184,329.17 98.70
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 480,468,485.56 99.01 534,184,329.17 98.70
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 32 页共 47 页
业绩比 较基 准上 升 5% 24,020,075.28 26,442,124.29
业绩比 较基 准下 降 5% -24,020,075.28 -26,442,124.29
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 480,468,485.56 98.76
其中： 股票 480,468,485.56 98.76
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,578,079.93 1.15
7 其他各 项资 产 442,391.52 0.09
8 合计 486,488,957.01 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 7,736,939.79 1.59
B 采矿业
5,298,356.94 1.09 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 33 页共 47 页
C 制造业 351,200,625.34 72.37
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,700,155.80 0.35
E 建筑业 20,402,681.41 4.20
F 批发和 零售 业
20,764,528.69 4.28
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
758,098.26 0.16
H 住宿和 餐饮 业
2,139,988.65 0.44
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
43,642,223.96 8.99
J 金融业
8,487,579.34 1.75
K 房地产 业
5,500,820.25 1.13
L 租赁和 商务 服务 业
9,329,382.80 1.92
M 科学研 究和 技术 服务 业
204,040.34 0.04
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,302,876.79 0.68
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 480,468,298.36 99.01
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002024 苏宁云 商 1,712,560 11,234,393.60 2.32
2 002415 海康威 视 530,225 8,982,011.50 1.85
3 002241 歌尔声 学 297,984 7,944,253.44 1.64
4 002594 比亚迪 158,542 7,529,159.58 1.55
5 002450 康得新 296,166 6,737,776.50 1.39
6 002230 科大讯 飞 247,024 6,570,838.40 1.35
7 002236 大华股 份 239,768 6,461,747.60 1.33
8 002353 杰瑞股 份 157,304 6,331,486.00 1.30
9 002202 金风科 技 651,993 6,187,413.57 1.28
10 002008 大族激 光 323,710 5,613,131.40 1.16 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 34 页共 47 页
11 002065 东华软 件 268,108 5,394,332.96 1.11
12 002081 金 螳 螂 367,528 5,204,196.48 1.07
13 002304 洋河股 份 100,354 5,092,965.50 1.05
14 002038 双鹭药 业 113,288 5,049,246.16 1.04
15 002465 海格通 信 291,943 4,650,651.99 0.96
16 002142 宁波银 行 503,824 4,635,180.80 0.96
17 002190 成飞集 成 78,523 4,632,857.00 0.95
18 002400 省广股 份 169,426 4,164,491.08 0.86
19 002456 欧菲光 185,958 3,985,079.94 0.82
20 002022 科华生 物 166,239 3,831,808.95 0.79
21 002422 科伦药 业 94,707 3,774,073.95 0.78
22 002385 大北农 318,322 3,616,137.92 0.75
23 002570 贝因美 248,022 3,561,595.92 0.73
24 002475 立讯精 密 108,153 3,545,255.34 0.73
25 002007 华兰生 物 125,854 3,284,789.40 0.68
26 002152 广电运 通 192,534 3,280,779.36 0.68
27 002405 四维图 新 196,544 3,266,561.28 0.67
28 002410 广联达 119,871 3,169,389.24 0.65
29 002005 德豪润 达 378,425 3,167,417.25 0.65
30 002252 上海莱 士 47,916 3,033,082.80 0.63
31 002292 奥飞动 漫 80,115 2,940,220.50 0.61
32 002250 联化科 技 200,701 2,849,954.20 0.59
33 002240 威华股 份 110,969 2,753,140.89 0.57
34 002104 恒宝股 份 138,955 2,723,518.00 0.56
35 002440 闰土股 份 147,171 2,722,663.50 0.56
36 002219 恒康医 疗 123,583 2,716,354.34 0.56
37 002129 中环股 份 137,594 2,623,917.58 0.54
38 002001 新 和 成 205,445 2,545,463.55 0.52
39 002063 远光软 件 122,956 2,514,450.20 0.52
40 002073 软控股 份 258,844 2,477,137.08 0.51
41 002048 宁波华 翔 166,108 2,475,009.20 0.51
42 002340 格林美 215,617 2,412,754.23 0.50
43 002153 石基信 息 46,270 2,373,651.00 0.49
44 002146 荣盛发 展 250,571 2,372,907.37 0.49
45 002375 亚厦股 份 104,310 2,353,233.60 0.48
46 002191 劲嘉股 份 176,865 2,352,304.50 0.48
47 002092 中泰化 学 374,057 2,311,672.26 0.48
48 002030 达安基 因 117,904 2,293,232.80 0.47
49 002500 山西证 券 348,806 2,263,750.94 0.47
50 002294 信立泰 74,096 2,224,361.92 0.46
51 002310 东方园 林 134,054 2,213,231.54 0.46
52 002155 辰州矿 业 289,793 2,167,651.64 0.45
53 002223 鱼跃医 疗 88,577 2,147,992.25 0.44
54 002185 华天科 技 190,465 2,129,398.70 0.44 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 35 页共 47 页
55 002344 海宁皮 城 166,328 2,074,110.16 0.43
56 002049 同方国 芯 87,124 2,069,195.00 0.43
57 002051 中工国 际 126,554 2,050,174.80 0.42
58 002437 誉衡药 业 39,700 2,044,550.00 0.42
59 002273 水晶光 电 110,938 2,030,165.40 0.42
60 002004 华邦颖 泰 108,381 2,015,886.60 0.42
61 002266 浙富控 股 283,973 2,013,368.57 0.41
62 002299 圣农发 展 171,842 1,991,648.78 0.41
63 002439 启明星 辰 92,384 1,976,093.76 0.41
64 002701 奥瑞金 97,682 1,970,245.94 0.41
65 002573 国电清 新 110,648 1,945,191.84 0.40
66 002429 兆驰股 份 247,266 1,913,838.84 0.39
67 002106 莱宝高 科 167,525 1,893,032.50 0.39
68 002052 同洲电 子 207,710 1,867,312.90 0.38
69 002271 东方雨 虹 74,538 1,852,269.30 0.38
70 002396 星网锐 捷 65,654 1,837,655.46 0.38
71 002428 云南锗 业 149,692 1,815,763.96 0.37
72 002023 海特高 新 92,019 1,757,562.90 0.36
73 002268 卫 士 通 47,114 1,745,573.70 0.36
74 002508 老板电 器 60,535 1,711,324.45 0.35
75 002138 顺络电 子 81,757 1,705,451.02 0.35
76 002261 拓维信 息 89,648 1,688,968.32 0.35
77 002368 太极股 份 50,200 1,681,198.00 0.35
78 002161 远 望 谷 218,334 1,681,171.80 0.35
79 002050 三花股 份 152,927 1,660,787.22 0.34
80 002041 登海种 业 59,573 1,658,512.32 0.34
81 002312 三泰电 子 81,167 1,653,371.79 0.34
82 002317 众生药 业 82,196 1,641,454.12 0.34
83 002467 二六三 140,572 1,620,795.16 0.33
84 002309 中利科 技 93,117 1,619,304.63 0.33
85 002436 兴森科 技 64,114 1,615,672.80 0.33
86 002470 金正大 83,694 1,606,087.86 0.33
87 002399 海普瑞 85,581 1,598,653.08 0.33
88 002390 信邦制 药 74,768 1,590,315.36 0.33
89 002421 达实智 能 62,383 1,589,518.84 0.33
90 002673 西部证 券 147,097 1,588,647.60 0.33
91 002056 横店东 磁 80,986 1,575,987.56 0.32
92 002653 海思科 79,826 1,532,659.20 0.32
93 002181 粤 传 媒 96,925 1,531,415.00 0.32
94 002477 雏鹰农 牧 162,596 1,530,028.36 0.32
95 002029 七 匹 狼 189,317 1,529,681.36 0.32
96 002028 思源电 气 162,660 1,529,004.00 0.32
97 002550 千红制 药 78,712 1,523,077.20 0.31
98 002148 北纬通 信 69,488 1,514,838.40 0.31 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 36 页共 47 页
99 002069 獐 子 岛 107,861 1,507,896.78 0.31
100 002064 华峰氨 纶 176,120 1,507,587.20 0.31
101 002432 九安医 疗 69,100 1,496,706.00 0.31
102 002118 紫鑫药 业 105,713 1,495,838.95 0.31
103 002018 华星化 工 175,285 1,486,416.80 0.31
104 002089 新 海 宜 156,237 1,479,564.39 0.30
105 002176 江特电 机 116,466 1,459,318.98 0.30
106 002249 大洋电 机 104,545 1,453,175.50 0.30
107 002665 首航节 能 51,382 1,451,027.68 0.30
108 002638 勤上光 电 101,191 1,431,852.65 0.30
109 002167 东方锆 业 123,648 1,408,350.72 0.29
110 002262 恩华药 业 63,372 1,407,492.12 0.29
111 002277 友阿股 份 147,166 1,398,077.00 0.29
112 002311 海大集 团 126,686 1,394,812.86 0.29
113 002444 巨星科 技 146,357 1,390,391.50 0.29
114 002414 高德红 外 75,414 1,371,780.66 0.28
115 002011 盾安环 境 171,138 1,357,124.34 0.28
116 002565 上海绿 新 156,700 1,353,888.00 0.28
117 002183 怡 亚 通 169,705 1,311,819.65 0.27
118 002431 棕榈园 林 73,346 1,305,558.80 0.27
119 002140 东华科 技 76,851 1,293,402.33 0.27
120 002648 卫星石 化 89,793 1,284,937.83 0.26
121 002424 贵州百 灵 51,556 1,271,370.96 0.26
122 002313 日海通 讯 102,104 1,265,068.56 0.26
123 002079 苏州固 锝 174,614 1,264,205.36 0.26
124 002025 航天电 器 80,448 1,262,229.12 0.26
125 002501 利源精 制 91,680 1,245,931.20 0.26
126 002126 银轮股 份 110,827 1,242,370.67 0.26
127 002123 荣信股 份 161,007 1,234,923.69 0.25
128 002020 京新药 业 68,525 1,233,450.00 0.25
129 002384 东山精 密 120,722 1,220,499.42 0.25
130 002179 中航光 电 69,026 1,211,406.30 0.25
131 002177 御银股 份 210,924 1,195,939.08 0.25
132 002130 沃尔核 材 116,694 1,194,946.56 0.25
133 002237 恒邦股 份 93,106 1,188,963.62 0.25
134 002663 普邦园 林 99,145 1,185,774.20 0.24
135 002460 赣锋锂 业 32,496 1,169,856.00 0.24
136 002254 泰和新 材 138,198 1,167,773.10 0.24
137 002151 北斗星 通 46,774 1,159,995.20 0.24
138 002013 中航机 电 78,054 1,155,979.74 0.24
139 002325 洪涛股 份 140,905 1,155,421.00 0.24
140 002091 江苏国 泰 75,397 1,154,328.07 0.24
141 002595 豪迈科 技 24,400 1,150,460.00 0.24
142 002021 中捷股 份 184,654 1,144,854.80 0.24 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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143 002306 湘鄂情 205,230 1,143,131.10 0.24
144 002408 齐翔腾 达 81,894 1,141,602.36 0.24
145 002672 东江环 保 41,555 1,135,698.15 0.23
146 002393 力生制 药 38,845 1,133,885.55 0.23
147 002690 美亚光 电 32,077 1,131,355.79 0.23
148 002242 九阳股 份 114,287 1,129,155.56 0.23
149 002376 新北洋 102,417 1,126,587.00 0.23
150 002070 众和股 份 163,140 1,125,666.00 0.23
151 002603 以岭药 业 38,070 1,120,019.40 0.23
152 002122 天马股 份 236,750 1,112,725.00 0.23
153 002168 深圳惠 程 150,882 1,107,473.88 0.23
154 002630 华西能 源 59,800 1,094,340.00 0.23
155 002646 青青稞 酒 70,589 1,093,423.61 0.23
156 002221 东华能 源 97,391 1,089,805.29 0.22
157 002083 孚日股 份 266,096 1,088,332.64 0.22
158 002253 川大智 胜 43,372 1,082,131.40 0.22
159 002526 山东矿 机 174,448 1,078,088.64 0.22
160 002449 国星光 电 112,926 1,077,314.04 0.22
161 002108 沧州明 珠 84,778 1,074,137.26 0.22
162 002259 升达林 业 169,737 1,064,250.99 0.22
163 002371 七星电 子 52,700 1,057,162.00 0.22
164 002117 东港股 份 60,304 1,043,259.20 0.21
165 002010 传化股 份 121,802 1,038,971.06 0.21
166 002332 仙琚制 药 129,684 1,032,284.64 0.21
167 002604 龙力生 物 83,245 1,025,578.40 0.21
168 002203 海亮股 份 92,638 1,019,944.38 0.21
169 002285 世联行 127,052 1,017,686.52 0.21
170 002216 三全食 品 56,287 1,015,980.35 0.21
171 002480 新筑股 份 140,261 1,008,476.59 0.21
172 002556 辉隆股 份 118,757 1,003,496.65 0.21
173 002097 山河智 能 121,100 999,075.00 0.21
174 002186 全 聚 德 56,801 996,857.55 0.21
175 002345 潮宏基 57,989 992,771.68 0.20
176 002308 威创股 份 148,462 991,726.16 0.20
177 002093 国脉科 技 149,882 990,720.02 0.20
178 002288 超华科 技 104,797 990,331.65 0.20
179 002215 诺 普 信 131,908 986,671.84 0.20
180 002037 久联发 展 100,435 986,271.70 0.20
181 002407 多氟多 68,818 982,721.04 0.20
182 002204 大连重 工 76,449 975,489.24 0.20
183 002055 得润电 子 100,844 969,110.84 0.20
184 002094 青岛金 王 84,303 961,054.20 0.20
185 002476 宝莫股 份 116,613 956,226.60 0.20
186 002229 鸿博股 份 53,400 954,258.00 0.20 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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187 002131 利欧股 份 48,899 953,530.50 0.20
188 002121 科陆电 子 100,259 952,460.50 0.20
189 002111 威海广 泰 62,295 949,998.75 0.20
190 002281 光迅科 技 27,507 945,965.73 0.19
191 002275 桂林三 金 62,193 944,089.74 0.19
192 002433 太安堂 90,200 929,060.00 0.19
193 002334 英威腾 66,600 923,742.00 0.19
194 002255 海陆重 工 81,385 923,719.75 0.19
195 002263 大 东 南 197,227 919,077.82 0.19
196 002078 太阳纸 业 290,927 916,420.05 0.19
197 002156 通富微 电 114,563 913,067.11 0.19
198 002497 雅化集 团 92,200 912,780.00 0.19
199 002218 拓日新 能 90,561 904,704.39 0.19
200 002416 爱施德 60,700 901,395.00 0.19
201 002479 富春环 保 116,764 899,082.80 0.19
202 002035 华帝股 份 90,896 898,961.44 0.19
203 002244 滨江集 团 158,023 895,990.41 0.18
204 002298 鑫龙电 器 127,460 889,670.80 0.18
205 002482 广田股 份 74,318 889,586.46 0.18
206 002060 粤 水 电 184,002 888,729.66 0.18
207 002316 键桥通 讯 103,658 882,129.58 0.18
208 002170 芭田股 份 165,927 879,413.10 0.18
209 002635 安洁科 技 27,406 876,717.94 0.18
210 002297 博云新 材 79,681 874,897.38 0.18
211 002128 露天煤 业 134,356 873,314.00 0.18
212 002165 红 宝 丽 162,177 872,512.26 0.18
213 002251 步 步 高 67,713 872,143.44 0.18
214 002554 惠博普 80,801 869,418.76 0.18
215 002588 史丹利 42,086 862,763.00 0.18
216 002618 丹邦科 技 27,300 862,407.00 0.18
217 002318 久立特 材 48,470 858,403.70 0.18
218 002628 成都路 桥 202,995 856,638.90 0.18
219 002012 凯恩股 份 172,058 848,245.94 0.17
220 002031 巨轮股 份 109,554 846,852.42 0.17
221 002017 东信和 平 63,179 842,807.86 0.17
222 002447 壹桥苗 业 68,049 836,322.21 0.17
223 002233 塔牌集 团 137,191 831,377.46 0.17
224 002555 顺荣股 份 17,600 828,608.00 0.17
225 002642 荣之联 35,943 824,891.85 0.17
226 002369 卓翼科 技 90,600 822,648.00 0.17
227 002463 沪电股 份 252,629 815,991.67 0.17
228 002293 罗莱家 纺 40,575 815,557.50 0.17
229 002583 海能达 29,800 812,348.00 0.17
230 002194 武汉凡 谷 63,527 809,969.25 0.17 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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231 002267 陕天然 气 88,030 801,073.00 0.17
232 002411 九九久 105,366 798,674.28 0.16
233 002474 榕基软 件 92,400 797,412.00 0.16
234 002100 天康生 物 81,153 796,922.46 0.16
235 002283 天润曲 轴 124,454 796,505.60 0.16
236 002099 海翔药 业 113,724 788,107.32 0.16
237 002009 天奇股 份 72,352 784,295.68 0.16
238 002264 新 华 都 106,104 783,047.52 0.16
239 002544 杰赛科 技 90,900 776,286.00 0.16
240 002115 三维通 信 114,899 774,419.26 0.16
241 002303 美盈森 70,400 772,992.00 0.16
242 002698 博实股 份 30,600 762,552.00 0.16
243 002564 张化机 119,710 760,158.50 0.16
244 002683 宏大爆 破 30,600 748,170.00 0.15
245 002358 森源电 气 29,800 740,828.00 0.15
246 002197 证通电 子 47,270 736,939.30 0.15
247 002355 兴民钢 圈 119,717 735,062.38 0.15
248 002601 佰利联 39,705 734,542.50 0.15
249 002232 启明信 息 72,610 716,660.70 0.15
250 002367 康力电 梯 97,000 712,950.00 0.15
251 002085 万丰奥 威 33,303 708,021.78 0.15
252 002174 游族网 络 12,800 704,384.00 0.15
253 002527 新时达 38,600 698,274.00 0.14
254 002278 神开股 份 69,120 693,273.60 0.14
255 002154 报 喜 鸟 119,547 692,177.13 0.14
256 002095 生 意 宝 31,624 676,753.60 0.14
257 002315 焦点科 技 15,800 674,028.00 0.14
258 002322 理工监 测 65,400 666,426.00 0.14
259 002577 雷柏科 技 25,000 662,000.00 0.14
260 002042 华孚色 纺 159,536 658,883.68 0.14
261 002658 雪迪龙 31,931 656,820.67 0.14
262 002490 山东墨 龙 77,155 655,817.50 0.14
263 002305 南国置 业 107,847 652,474.35 0.13
264 002655 共达电 声 73,795 650,133.95 0.13
265 002319 乐通股 份 78,725 642,396.00 0.13
266 002629 仁智油 服 52,357 639,802.54 0.13
267 002080 中材科 技 61,247 639,418.68 0.13
268 002342 巨力索 具 117,682 633,129.16 0.13
269 002067 景兴纸 业 138,825 628,877.25 0.13
270 002378 章源钨 业 35,180 618,464.40 0.13
271 002046 轴研科 技 74,175 609,718.50 0.13
272 002461 珠江啤 酒 42,400 598,688.00 0.12
273 002032 苏 泊 尔 43,717 598,485.73 0.12
274 002567 唐人神 84,708 587,873.52 0.12 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 40 页共 47 页
275 002226 江南化 工 54,792 581,343.12 0.12
276 002158 汉钟精 机 32,945 569,619.05 0.12
277 002430 杭氧股 份 83,186 566,496.66 0.12
278 002238 天威视 讯 45,064 564,651.92 0.12
279 002466 天齐锂 业 13,024 562,115.84 0.12
280 002016 世荣兆 业 92,395 561,761.60 0.12
281 002269 美邦服 饰 66,847 555,498.57 0.11
282 002401 中海科 技 53,903 550,349.63 0.11
283 002643 烟台万 润 47,701 537,113.26 0.11
284 002372 伟星新 材 44,396 532,308.04 0.11
285 002320 海峡股 份 60,151 530,531.82 0.11
286 002586 围海股 份 45,021 526,745.70 0.11
287 002389 南洋科 技 70,400 525,184.00 0.11
288 002354 科冕木 业 11,760 517,440.00 0.11
289 002457 青龙管 业 59,409 516,858.30 0.11
290 002382 蓝帆股 份 25,200 504,756.00 0.10
291 002605 姚记扑 克 16,600 480,404.00 0.10
292 002419 天虹商 场 48,740 463,030.00 0.10
293 002697 红旗连 锁 44,400 457,320.00 0.09
294 002225 濮耐股 份 79,608 421,126.32 0.09
295 002235 安妮股 份 24,600 408,606.00 0.08
296 002227 奥 特 迅 19,956 392,135.40 0.08
297 002486 嘉麟杰 113,600 388,512.00 0.08
298 002287 奇正藏 药 15,900 325,155.00 0.07
299 002307 北新路 桥 42,356 285,903.00 0.06
300 002210 飞马国 际 19,631 247,546.91 0.05
301 002182 云海金 属 29,267 242,038.09 0.05
302 002222 福晶科 技 28,332 232,039.08 0.05
303 002245 澳洋顺 昌 24,417 227,566.44 0.05
304 002014 永新股 份 30,208 222,330.88 0.05
305 002033 丽江旅 游 17,235 221,986.80 0.05
306 002171 精诚铜 业 26,710 216,618.10 0.04
307 002157 正邦科 技 29,197 215,765.83 0.04
308 002086 东方海 洋 26,633 212,531.34 0.04
309 002220 天宝股 份 32,804 206,665.20 0.04
310 002211 宏达新 材 32,317 206,505.63 0.04
311 002116 中国海 诚 18,566 204,040.34 0.04
312 002172 澳洋科 技 39,990 200,749.80 0.04
313 002068 黑猫股 份 40,606 196,533.04 0.04
314 002135 东南网 架 52,314 194,084.94 0.04
315 002386 天原集 团 24,981 187,357.50 0.04
316 002043 兔 宝 宝 46,294 182,861.30 0.04
317 002189 利达光 电 16,526 177,819.76 0.04
318 002054 德美化 工 23,013 163,392.30 0.03 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
第 41 页共 47 页
319 002136 安 纳 达 22,126 158,422.16 0.03
320 002596 海南瑞 泽 16,105 143,334.50 0.03
321 002096 南岭民 爆 14,035 142,876.30 0.03
322 002641 永高股 份 16,881 140,956.35 0.03
323 002084 海鸥卫 浴 24,265 123,994.15 0.03
324 002110 三钢闽 光 21,723 93,843.36 0.02
325 002193 山东如 意 9,739 87,261.44 0.02
326 002015 *ST 霞客 400 2,220.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002285 世联行 1,795,848.43 0.33
2 002065 东华软 件 1,691,913.96 0.31
3 002595 豪迈科 技 1,151,486.07 0.21
4 002690 美亚光 电 1,131,787.57 0.21
5 002630 华西能 源 1,095,785.36 0.20
6 002433 太安堂 925,764.15 0.17
7 002334 英威腾 920,578.00 0.17
8 002497 雅化集 团 909,747.80 0.17
9 002555 顺荣股 份 828,010.30 0.15
10 002369 卓翼科 技 819,597.00 0.15
11 002583 海能达 804,282.00 0.15
12 002474 榕基软 件 795,323.00 0.15
13 002005 德豪润 达 789,712.00 0.15
14 002303 美盈森 772,828.59 0.14
15 002698 博实股 份 754,484.36 0.14
16 002683 宏大爆 破 746,263.96 0.14
17 002358 森源电 气 742,071.42 0.14
18 002085 万丰奥 威 710,702.86 0.13
19 002367 康力电 梯 709,196.32 0.13
20 002174 游族网 络 700,966.00 0.13
注： 本项 及下 项7.4.2 、7.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002285 世联行 1,781,653.00 0.33
2 002065 东华软 件 1,410,215.13 0.26
3 002067 景兴纸 业 1,244,416.91 0.23
4 002304 洋河股 份 658,369.27 0.12
5 002307 北新路 桥 565,291.92 0.10
6 002186 全 聚 德 534,947.23 0.10
7 002306 湘鄂情 502,556.49 0.09
8 002210 飞马国 际 495,299.78 0.09
9 002182 云海金 属 485,860.08 0.09
10 002022 科华生 物 479,376.35 0.09
11 002245 澳洋顺 昌 461,469.81 0.09
12 002415 海康威 视 459,140.62 0.08
13 002222 福晶科 技 456,602.72 0.08
14 002014 永新股 份 447,149.95 0.08
15 002033 丽江旅 游 444,338.64 0.08
16 002015 *ST 霞客 438,828.28 0.08
17 002171 精诚铜 业 437,032.69 0.08
18 002086 东方海 洋 426,908.54 0.08
19 002157 正邦科 技 425,241.80 0.08
20 002160 *ST 常铝 424,177.96 0.08
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 35,297,191.17
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 31,311,298.87
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序 的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 根据 公开市场信息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本 报告 期本 基金 投 资的前 十名 股票 未出 现超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库的 情形 。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,673.10
2 应收证 券清 算款 434,786.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 932.09
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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8 其他 -
9 合计 442,391.52
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,243
156,675.56 422,095,500.00 83.07% 86,003,347.00 16.93%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
农行－ 广发 中小 板 300 交
易型开 放式 指数 证券 投资
基金联 接基 金
412,416,518.00 81.17%
2 山东龙 信投 资有 限公 司 4,543,364.00 0.89%
3 甘嘉平 2,123,100.00 0.42%
4 上海杉 瑞投 资有 限公 司 1,817,269.00 0.36%
5
中国银 河证 券股 份有 限公
司
1,588,969.00 0.31%
6 毛清香 908,634.00 0.18% 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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7 郑金树 908,583.00 0.18%
8 张柏坚 809,543.00 0.16%
9 芮增璞 670,581.00 0.13%
10 黄昱 599,800.00 0.12%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年6 月3 日） 基金 份额 总额 718,294,002.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 568,098,847.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 25,500,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 85,500,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 508,098,847.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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10.5 报告期内改聘会计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 2 64,672,910.23 100.00% 58,879.46 100.00% -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1)财 务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2)经 营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3)具 备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4)具 有较 强的 研究 和行 业 分析能 力 ， 能 及时 、 全面 、 准 确地 向公 司提 供关 于 宏观 、 行 业 、 市 场及 个
股的高 质量 报告 ，并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求， 提供专 门的 研究 报告 ；
(5)能 积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6)能 提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1)对 交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估 。 本 基金 管理人 组织 相关 人员 依据 交易单 元选 择标 准对
交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ，确定 选用 交易 单元 的券 商。
(2)协 议签 署及 通知 托管 人 。 本基 金管 理人与 被选 择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基金 托管
人。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券 1,474,607. 100.00% - - - - 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年半年 度报告
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84
10.8 其他重大事件
无
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准广 发中 小板 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 募集 的文 件；
2. 《广 发中 小 板300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3. 《广 发中 小 板300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4. 《广 发中 小 板300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》 及其 更新 版；
5. 广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 ；
6. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者 如对 本报 告有 疑问 ， 可咨 询本 基金管 理人 广 发基金 管理 有限 公司， 咨 询电 话 95105828 或
020-83936999 ， 或发 电子 邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 九日
