深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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深 证 红 利 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2014 年 半年 度 报 告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期: 二〇一四年八 月二十九日
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年度报告 摘要摘自 半 年度报告正文 ,投资者 欲 了解详细内容 ,应阅读 半 年度报告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银深 证红 利 ETF
场内简 称 深红利
基金主 代码 159905
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年11 月 5 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 981,443,951.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年01 月 11 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ,追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小 化 ,力 争实 现与 标的 指数 表 现相 一致 的长 期投 资收
益。
投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制策 略, 跟 踪标 的指 数的 表现 ,即
按 照 标的 指数 的成 份股 票的 构 成及 其权 重构 建基 金股
票 投 资组 合, 并根 据标 的指 数 成份 股票 及其 权重 的变
动进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 深证红 利价 格指 数
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ,风 险 与收 益高 于混 合基 金、
债 券 基金 与货 币市 场基 金。 本 基金 为指 数基 金, 主要
采 用 完全 复制 策略 ,跟 踪标 的 指数 市场 表现 ,是 股票
基金中 处于 中等 风险 水平 的基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业 银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 李芳菲
联系电 话 400-811-9999 010-66060069
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95599
传真 010-66583158 010-68121816
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -56,871,166.64
本期利 润 -43,763,055.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0421
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.35%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3433
期末基 金资 产净 值 644,537,655.16
期末基 金 份 额净 值 0.6567
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字;
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ;
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2010 年11 月 05 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率 标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.47% 0.89% -0.42% 0.94% 0.89% -0.05%
过去三 个月 3.17% 0.92% 0.86% 0.95% 2.31% -0.03%
过去六 个月 -5.35% 1.20% -7.30% 1.21% 1.95% -0.01%
过去一 年 3.55% 1.30% 0.03% 1.30% 3.52% 0.00%
过去三 年 -31.71% 1.40% -34.94% 1.41% 3.23% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-34.33% 1.37% -41.09% 1.43% 6.76% -0.06%
注:本 基金 合同 生效 日 为2010 年11 月5 日。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年11 月5 日 生效 。
2、 根据 基金 合同 规定 , 本 基金建 仓期 为3 个月 。 截 至报告 期末 , 本基 金的 投 资符合 基金 合同 第十
四条 ( 三) 投 资范 围、 ( 七 ) 投资 限制 的规 定: 本 基 金主要 投资 于标 的指 数成 份股票 、 备 选成 份股
票、一级市场 新发股票 、 债券、权证以 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。法 律法规或
监管机 构以 后允 许基 金投 资的其 他品 种, 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。
其中, 基金 投资 于标 的指 数成份 股票 及备 选成 份股 票的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90% 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限 公 司, 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ,是 我国第 一家 由 银深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司, 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ,注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2014 年6 月30 日, 公 司旗下 管 理45 只开 放式 基 金 —— 工银 瑞信 核心 价值 股票型 证券 投
资基金、工银 瑞信货币 市 场基金、工银 瑞信精选 平 衡混合型证券 投资基金 、 工银瑞信稳 健成长股
票型证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 红 利 股票型 证券 投资 基金 、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业股票型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略股票型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 保 本 2 号 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 利分 级债 券 型
证券投资基金 、工银瑞 信 安心 增利场内 实时申赎 货 币市场基金、 工银瑞信 产 业债债券型 证券投资
基金、工银瑞 信信用纯 债 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信信 用 纯债两年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 工银 瑞信标 普全 球自 然资 源指 数证券 投资 基金 、工 银瑞 信保 本 3 号 混合 型 证
券投资基金、 工银瑞信 月 月薪定期支付 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信金 融 地产行业股 票型证券
投资基金、工 银瑞信双 债 增强债券型证 券投资基 金 、工银瑞信添 福债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信信息产业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信薪金 货 币市场基金、 工银瑞信 纯 债债券型证 券投资基
金、 工 银瑞 信绝 对收 益策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金, 证券 投资 基金 管理 规模 逾 1900 亿 元人 民
币。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经
理(助 理) 期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
何
江
指数投资
部副总
2011 年
5 月 25
- 9
先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分 析
师, 金 诚信 用评 估有 限公 司担任 分析 师;
2005深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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监,本基
金的基金
经理。
日 年加入工银瑞信,现任指数投资部副总监。曾 任
风险管 理部 投资 风险 管理 业务主 管;2011 年 5 月
25 日至 2013 年 7 月 22 日 担任工 银上 证央 企 ETF
基金基 金经 理 ; 2011 年5 月 25 日至 今担 任工 银 沪
深 300 基金 、工 银深 证红 利 ETF 基金 、工 银深 证
红利 ETF 联接 基金 的基 金 经理;2012 年 1 月 31
日至今 担任 工银 中证 500 基金的 基金 经理 ;2012
年 10 月 25 日至 今担 任工 银深 证 100 指数 投资 基
金的基 金经 理。
赵
栩
本基金的
基金经 理
2012 年
10 月 9
日
- 6
2008 年 加入 工银 瑞信 ,曾 任风险 管理 部金 融工 程
分析师 ,2011 年 10 月 18 日至今 担任 工银 上证 央
企 ETF 基金 基金 经理 ; 2012 年 10 月9 日 至今 担任
工银深 证红 利 ETF 基 金基 金经理 ;2012 年 10 月9
日至今 担任 工银 深证 红利ETF 联接 基金 基金 经理,
2013 年5 月28 日 至今 担任 工银标 普全 球自 然指 数
基金基 金经 理。
注:
1、任 职日 期说 明: 何江 的 任职日 期为 公司 执委 会决 议正式 生效 日期 。
赵栩 的 任职日 期为 公司 执委 会决 议正式 生效 日期 。
2、 证券 从业 年限 的计 算标 准: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等 。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽 责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控
制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ;深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 , 本基 金跟 踪 标的指 数的 日均 偏离 度 为0.03% , 偏 离度 年化 标准 差 为 1.65% 。 本 基
金跟踪 误差 产生 的主 要来 源是:1) 申购 赎回 的影 响 ;2) 成份 股票 的停 牌;3 ) 指数 中成 份股 票的
调整; 等。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为-5.35% ,业 绩比 较基 准增长 率为-7.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金为指数 型基金, 基 金管理人将继 续按照基 金 合同的要求, 坚持指数 化 投资策略,通过
运用定量分析 等技术, 分 析和应对导致 基金跟踪 误 差的因素,继 续努力将 基 金的跟踪误 差控制在
较低水 平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
(1 ) 参 与估 值小 组成 员为4 人 , 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人, 组长由 运作 部负 责人 担任 。
(2) 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 , 如 需更 换, 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经 理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证,并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金 利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ,本 基金 未实 施利润 分配 ,符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —工银 瑞信基金
管理有 限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作, 进行 了认真 、 独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 , 认 真履行 了托 管人 的义 务, 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本 托管人 认为, 工银瑞 信基 金管理 有限公 司在本 基金 的投资 运作、 基金资 产净 值的计 算、基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ,工银瑞 信 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编 制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ,未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 深证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2014 年6 月30 日
单位: 人民 币元 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
12,129,008.28 3,842,478.62
结算备 付金
1,648.00 -
存出保 证金
1,465.71 8,286.37
交易性 金融 资产
634,043,173.14 792,673,494.97
其中: 股票 投资
634,043,173.14 792,673,494.97
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
2,453.26 851.71
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
646,177,748.39 796,525,111.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
886,176.15 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
264,912.56 341,071.11
应付托 管费
52,982.49 68,214.24
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
109,471.40 8,700.95
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
326,550.63 358,687.53
负债合 计
1,640,093.23 776,673.83
所有者权益:
实收基 金
981,443,951.00 1,146,943,951.00
未分配 利润
-336,906,295.84 -351,195,513.16
所有者 权益 合计
644,537,655.16 795,748,437.84 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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负债和 所有 者权 益总 计
646,177,748.39 796,525,111.67
注:1 、 报 告截 止日2014 年 06 月30 日, 基金 份额 净值 0.6567 元 , 基 金份 额 总额 981,443,951.00
份;股 票投 资项 含可 退替 代款估 值增 值。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2010 年11 月 05 日。
6.2 利 润表
会计主 体: 深证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
上年 度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
-41,237,084.26 -119,221,755.08
1.利息 收入
28,122.13 45,085.64
其中: 存款 利息 收入
28,122.13 45,085.64
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)
-54,392,335.17 -71,838,109.50
其中: 股票 投资 收益
-70,018,402.60 -82,801,687.48
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
15,626,067.43 10,963,577.98
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
13,108,111.10 -47,371,982.59
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
19,017.68 -56,748.63
减:二、费用
2,525,971.28 3,645,131.66
1.管 理人 报酬
1,665,523.53 2,567,106.23
2.托 管费
333,104.71 513,421.24
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
200,536.41 183,564.62
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
326,806.63 381,039.57
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” -43,763,055.54 -122,866,886.74 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 26 页
号填列)
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净亏损以 “-”号
填列)
-43,763,055.54 -122,866,886.74
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2010 年11 月 05 日。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 深证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
1,146,943,951.00 -351,195,513.16 795,748,437.84
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- -43,763,055.54 -43,763,055.54
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
-165,500,000.00 58,052,272.86 -107,447,727.14
其中:1. 基 金申 购款 72,000,000.00 -26,378,500.06 45,621,499.94
2. 基金 赎回 款 -237,500,000.00 84,430,772.92 -153,069,227.08
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
981,443,951.00 -336,906,295.84 644,537,655.16
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
1,249,443,951.00 -341,187,311.43 908,256,639.57
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值 变 动数 ( 本期 利
润)
- -122,866,886.74 -122,866,886.74
三、 本期 基金 份额 交易 产 334,000,000.00 -115,145,458.48 218,854,541.52 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 26 页
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
其中:1. 基 金申 购款 1,023,500,000.00 -285,256,448.74 738,243,551.26
2. 基金 赎回 款 -689,500,000.00 170,110,990.26 -519,389,009.74
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
1,583,443,951.00 -579,199,656.65 1,004,244,294.35
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2010 年11 月 05 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 郭特 华______
______ 毕 万英______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作 负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
深证红利交易型开放式指 数证券投资基金 ( 以 下 简称 “ 本基金”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员
会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2010]808 号 《关于核准深 证红利交易 型开放式指数 证券
投资基金及其 联接基金 募 集的批复》核 准,由工 银 瑞信基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投资基金 法》和《 深 证红利交易型 开放式指 数 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基
金 为 交 易 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 607,395,982.00
元 (含 募集 股票 ) , 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2010) 第275 号验
资报告 予以 验证 。 经向 中 国证监 会备 案, 《深 证红 利 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 于
2010 年 11 月 05 日 正式 生 效,基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 607,443,951.00 份 基金 份额 ,
其中认 购资 金利 息折 合 47,969.00 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 工银 瑞信基 金管 理有 限公
司,注册登记 机构为中 国 证券登记结算 有限责任 公 司深圳分公司 ,基金托 管 人为中国农 业银行股
份有限 公司(以 下简 称 “ 中 国农业 银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《深 证 红利交易型开 放式指数 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定,本 基 金的投资范围 为主要投 资 于标的指数成 份股票、 备 选成份股票 、一级市
场新发股票、 债券、权 证 以及中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 法 律法规或监 管机构以
后允许基金投 资的其他 品 种,基金管理 人在履行 适 当程序后,可 以将其纳 入 投资范围。 其中,基
金投资于标的 指数成份 股 票及备选成份 股票的比 例 不低于基金资 产净值 的 90% 。本基金的业 绩比深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 26 页
较基准 为深 证红 利价 格指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 深证红利 交 易型开放式 指数证券 投资 基金基金合 同》和中 国证 券监督管理 委员会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2014 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税
项列示 如下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不 属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 26 页
(2) 基 金买 卖 股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税, 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 , 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 , 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税, 暂不 征收 企业 所得 税 。 自2013 年1 月 1 日起 , 对证券 投资 基金 从上 市公 司分配 取得 的股 息红
利所得 ,按 照持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月 ) 的,其 股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年 )的 ,暂 减 按 50%计 入应 纳税 所得 额 ;持股 期限 超过 1 年
的,暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额, 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金
基金管 理人 管理 的其 他基 金
注:1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基 金本 报告 期未 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,665,523.53 2,567,106.23
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- - 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 26 页
注:在 通常 情况 下, 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值的 年费 率计 提。 计算 方法如 下:
H= E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数, 本基 金年 管理 费率 为 0.5%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
333,104.71 513,421.24
注:在 通常 情况 下, 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值的 年费 率计 提。 计算 方法如 下:
H= E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数, 本基 金年 托管 费率 为 0.1%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基 金本 报告 期与 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基 金的 管理 人在 本报 告期内 与上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资 本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位: 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
工 银 瑞 信 深 证 红
利 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基
金联接基金
922,445,492.00 93.99% 1,082,169,592.00 94.35% 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 26 页
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份
有限公司
12,129,008.28 27,922.64 12,529,895.48 37,941.17
注:1 、本 半年 度末 余额 仅 为活期 存款 ,利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
2、 上 年度 可比 期末 余额 仅为活 期存 款, 利息 收入 仅为活 期存 款利 息收 入。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基 金在 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 均未 在承 销期内 参与 关联 方 承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末(2014 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基 金本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000562
宏源
证券
2013
年10
月30
日
重大
事项
8.22
2014
年 7 月
28 日
8.93 1,775,684 15,906,378.54 14,596,122.48 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基 金本 报告 期末 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 26 页
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基 金本 报告 期末 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 634,043,173.14 98.12
其中: 股票 634,043,173.14 98.12
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,130,656.28 1.88
7 其他各 项资 产 3,918.97 0.00
8 合计 646,177,748.39 100.00
注:1 、由 于四 舍五 入的 原 因金额 占基 金总 资产 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差;
2、股 票投 资项 含可 退替 代 款估值 增值 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 8,597,857.08 1.33
C 制造业 388,331,360.28 60.25
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
4,698,545.50 0.73
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,746,411.11 1.67 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 26 页
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 91,726,352.28 14.23
K 房地产 业 129,942,646.89 20.16
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 634,043,173.14 98.37
注:1 、合 计项 不含 可退 替 代款估 值增 值;
2、由 于四 舍五 入的 原因 公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 000002 万
科A 11,687,846 96,658,486.42 15.00
2 000651 格力电 器 3,118,134 91,829,046.30 14.25
3 000333 美的集 团 2,488,721 48,082,089.72 7.46
4 000776 广发证 券 3,973,135 38,936,723.00 6.04
5 000895 双汇发 展 850,153 30,426,975.87 4.72
6 000157 中联重 科 5,696,332 25,234,750.76 3.92
7 000783 长江证 券 2,337,815 22,443,024.00 3.48
8 000402 金 融 街 3,189,208 17,381,183.60 2.70
9 000100 TCL 集团 7,038,100 16,046,868.00 2.49
10 002142 宁波银 行 1,712,009 15,750,482.80 2.44
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于公 司 网站的半年 度报告正
文。
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资明 细
无。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 000100 TCL 集团 16,132,734.00 2.03
2 000581 威孚高 科 14,012,051.47 1.76
3 002236 大华股 份 13,045,978.94 1.64
4 002008 大族激 光 12,339,999.44 1.55
5 002399 海普瑞 3,574,057.92 0.45
6 000783 长江证 券 1,730,345.79 0.22
7 000651 格力电 器 1,722,862.69 0.22
8 000002 万
科A 1,499,502.88 0.19
9 000333 美的集 团 1,356,895.48 0.17
10 000933 神火股 份 873,266.11 0.11
11 002269 美邦服 饰 842,660.90 0.11
12 000776 广发证 券 768,902.00 0.10
13 000157 中联重 科 433,556.00 0.05
14 002202 金风科 技 413,897.35 0.05
15 002001 新 和 成 7,840.00 0.00
16 000541 佛山照 明 5,233.00 0.00
17 000895 双汇发 展 4,660.00 0.00
18 000937 冀中能 源 3,375.00 0.00
19 000869 张
裕A 2,683.00 0.00
20 000550 江铃汽 车 2,234.00 0.00
注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 002202
金风科 技 20,552,937.98 2.58 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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2 000728
国元证 券 11,826,915.85 1.49
3 000983
西山煤 电 11,297,148.42 1.42
4 000800
一汽轿 车 10,677,167.87 1.34
5 000933
神火股 份 4,975,546.49 0.63
6 000002
万
科A 2,156,123.79 0.27
7 000776
广发证 券 1,243,405.00 0.16
8 000895
双汇发 展 994,715.14 0.13
9 000157
中联重 科 889,400.51 0.11
10 000039
中集集 团 467,568.00 0.06
11 000402
金 融 街 425,148.00 0.05
12 000568
泸州老 窖 373,169.00 0.05
注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ;
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 68,774,206.97
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 65,879,246.05
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资, 也无 期间 损益。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ,本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
7.10 报 告期 末本 基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资, 也无 期间 损益。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
无。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,465.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,453.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,918.97
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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7.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末 未 持有 积极投 资股 票。
7.11.6 投 资组 合报 告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,313 747,482.06 933,734,240.00 95.14% 47,709,711.00 4.86%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额( 份) 占总份 额比 例
农行- 工银 瑞信 深证 红利 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
922,445,492.00 93.99%
注: 机 构投 资者 “ 持有 份 额” 和 “ 占总 份额 比例” 数据中 已包 含 “ 工银 瑞信 深证红 利交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金” 的“ 持有 份额 ”和 “占总 份额 比例 ”数 据。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2010 年11 月5 日 )基 金份 额总 额
607,443,951.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,146,943,951.00
本报告 期基 金总 申购 份额 72,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 237,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 981,443,951.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告 期, 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 :
本报告 期, 基金 管理 人未 发生重 大人 事变 动。
2 、基 金托 管人 托管 部门 :
本报告 期, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 普华永 道 中 天 会计 师 事务 所 (特 殊 普通 合伙 ) ,该 审计 机构 自 基金 合同
生效日 起向 本基 金提 供审 计服务 ,无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 未受 到任 何稽查 或 处 罚 。
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证券 1 134,653,453.02 100.00% 119,154.80 100.00% -
国信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注:1. 券商 的选 择标 准和 程序
(1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
(2 ) 选择 程 序
a)确定 券商 数量 : 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 ( 权益 投资 部,
固定收益部, 专户投资 部 ,研究部和中 央交易室 ) 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合
作券商的数量 ,每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商,
选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托 代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等,经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 , 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ,工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案, 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序
(1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天 内 ,投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。
(2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服 务 质 量高的 证券 经营 机构 ,深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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租用其 交易 席位 。
(3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西南证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
注:无
§11 影响投 资者决策的其他 重 要信息
无。