广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
广发聚源定期开放债券型证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告 摘要
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十九日 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发聚 源定 期债 券
场内简 称 广发聚 源
基金主 代码 162715
交易代 码 162715
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 8 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 277,692,358.47 份
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年 7 月 10 日
下属分 级基 金的 基金 简称 广发聚 源定 期债 券 A 广发聚 源定 期债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 162715 162716
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 157,250,034.06 份 120,442,324.41 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 通 过积 极主 动的 投资 管 理， 力争 为基 金份 额持
有人获 取高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 主要 投资 于固 定收 益类品 种 ， 不 直接 从二 级 市场买 入股 票 、 权 证和
可转债 等， 也不 参与 一级 市场新 股申 购、 新股 增发 和可转 债申 购。 本基 金
通过对 国内 外宏 观经 济态 势、 利率 走势 、 收 益率 曲 线变化 趋势 和信 用风 险
变化等 因素 进行 综合 分析 ， 并 结合 各种 固定 收益 类 资产在 特定 经济 形势 下
的估值 水平 、 预期 收益 和 预期风 险特 征 ， 在 符合 本 基金相 关投 资比 例规 定
的前提 下， 决定 组合 的久 期水平 、 期 限结 构和 类属 配置， 并在 此基 础之 上
实施积 极的 债券 投资 组合 管理， 以获 取较 高的 投资 收益。
业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 李芳菲
联系电 话 020-83936666 010-66060069
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95599 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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传真 020-89899158 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
广发聚 源定 期债 券 A 广发聚 源定 期债 券 C
本期已 实现 收益 -51,979,461.48 -33,342,419.27
本期利 润 17,706,870.41 10,544,990.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0291 0.0271
本期基 金份 额净 值增 长率 2.69% 2.59%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2014 年 6 月 30 日)
广发聚 源定 期债 券 A 广发聚 源定 期债 券 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0446 -0.0476
期末基 金资 产净 值 150,237,703.63 114,710,896.75
期末基 金份 额净 值 0.955 0.952
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为 期
末余额 ，不 是当 期发 生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发聚 源定 期债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④ 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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过去一 个月 0.42% 0.07% 0.32% 0.10% 0.10% -0.03%
过去三 个月 0.74% 0.09% 2.60% 0.12% -1.86% -0.03%
过去六 个月 2.69% 0.14% 4.25% 0.11% -1.56% 0.03%
过去一 年 -4.50% 0.15% -1.72% 0.12% -2.78% 0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
-4.50% 0.15% -2.33% 0.13% -2.17% 0.02%
广发聚 源定 期债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 0.42% 0.07% 0.32% 0.10% 0.10% -0.03%
过去三 个月 0.74% 0.10% 2.60% 0.12% -1.86% -0.02%
过去六 个月 2.59% 0.14% 4.25% 0.11% -1.66% 0.03%
过去一 年 -4.70% 0.15% -1.72% 0.12% -2.98% 0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
-4.80% 0.15% -2.33% 0.13% -2.47% 0.02%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：中债 总全 价指 数收 益率 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发聚 源定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 5 月 8 日至 2014 年 6 月 30 日）
广发聚 源定 期债 券 A 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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广发聚 源定 期债 券 C
注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技风险投资 有限公司。公司拥有公
募基金、社保基金投资管 理人、受托管理保险资金 投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资
管理（QDII ）和特定客 户 资产管 理等 业务 资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 22 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、国际业务部、
营销服 务部、 互联 网金 融 部 （下辖 深圳 理财 中心、 杭州理 财中 心） 、 北京 办事 处、 北京 分公 司、 广 州
分公司 、 上海 分公 司 。 此 外， 还出 资设 立了 广 发 国 际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司） 、 瑞元 资本 管
理有限 公司 。
截至 2014 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人管 理五 十一 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发 双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发 亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金和广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金，管 理资 产规 模为 1271.27 亿元 。同 时， 公 司
还管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢军
本基金 的基 金
经理； 广发 增
强债券 基金 的
基金经 理； 固
定收益 部副 总
经理
2013-05-0
8
- 11
男， 中国 籍， 金融 学硕 士， 持有基
金业执业资格证书和特许金融分
析师状 （CFA），2003 年 7 月至 2006
年 9 月 先后 任广发 基金 管 理有限
公司研 究发 展部 产品 设计 人员、 企
业年金 和债券 研究 员，2006 年 9
月 12 日至 2010 年 4 月 28 日任广
发货币 基金 的基 金经 理， 2008 年 3
月 27 日 起任 广发 增强 债券 基金的
基金经 理，2008 年 4 月 17 日至
2012 年 2 月 14 日 先后 任广 发基金
管理有限公司固定收益部总经理
助 理 、 副 总 经 理 、 总 经 理 ，2011
年 3 月 15 日至 2014 年 3 月 20 日
任广发聚祥保本混合基金的基金
经理， 2012 年 2 月 15 日起 任广发
基金管理有限公司固定收益部副
总经理 ，2013 年 5 月 8 日 起任广
发聚源 定期 债券 基金 的基 金经理 。
注：1. 基金 经理 的“ 任 职日 期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘任 或解 聘日 期。
2.基金 经理 助理 的“ 任 职日 期” 和“ 离任 日期” 分别 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关 规 定。
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 配套 法规、 《广 发聚源 定期 开放 债
券型证券投资基金基金合 同》和其他有关法律法规 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金 持有人谋求最大利益，无 损害基金份额持有人利
益的行 为。 基金 的投 资管 理符合 有关 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照“ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控 及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年基本面特征：去年 下半年开始的宏观政策出 现比较明显的转向，转变 为去杠杆的紧缩政
策。持续半年以后，政策 效果明显。年初以来，宏 观经济继续走弱，地产销 售持续下滑、全社会杠
杆增速有所收敛。同时， 管理层思路有所转换，货 币政策开始转向宽松，维 持了较低的回购利率。广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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在 4 月中 旬后 ，市 场终 于 打消猜 疑， 利率 大幅 度下 行。高 等级 城投 债收 益率 也下行 了相 应幅 度。 至
此，年 初以 来， 基准 利率 下行 100bp ，收 复了 去年 熊市的 一半 。
在刚性兑付被逐步打破的 背景下，财务资质较差的 民营和周期类品种风险溢 价维持在高位。我
们预计 ，当 前信 用溢 价的 震荡上 升以 及逐 步扩 散是 个大趋 势的 开始 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
聚源 A 上半 年净 值增 长率 为 2.69% ， 聚源 C 上半 年 净值增 长率 为 2.59% ，同 期业绩 比较 基准 收
益率 为 4.25%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
组合去年大方向判断有误 ，保持较长久期导致较为 明显的资本亏损，今年年 初净值有所恢复。
只是由 于需 要在 5 月 初到 下旬开 放赎 回， 组合 在 4 月初开 始大 幅度 降低 仓位 ，比较 遗憾 ，不 能有 效
参与 4 月下 旬开 始 的 70-80bp 的 下行 牛市 。
考虑到利率已经下行较多 ，短期机会有限、波动较 大。在新的封闭期开始后 ，组合吸取了去年
运作的教训，大幅度调仓 ，目前以交易所短久期、 较高收益品种为主。这种 组合结构有利于获得稳
定票息 、 降 低组 合净 值的 波动性 。 因 此， 除 非市 场收 益率有 明显 的下 行机 会， 组合将 适当 参与 以外 ，
一般情 况下 会维 持目 前的 操作思 路。
基于上述判断，我们接下 来策略倾向为：跟踪市场 流动性状况进行组合调整 ，精选个券，保持
组合品 种较 短久 期、 较高 收益票 息的 操作 思路 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保 和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准 则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期未 进
行利润 分配 ，符 合合 同规 定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《 证券投 资基 金法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人— 广发基金 管理有限公
司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基 金的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必
要的投 资监 督， 认真 履行 了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 托管 人认 为, 广发 基 金管理 有限 公司 在本 基金 的投资 运作 、 基 金资 产净 值的计 算、 基金 份
额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配 等问题上，不存在损害基 金份额持有人利益的行
为；在报告期内，严格遵 守了《证券投资基金法》 等有关法律法 规，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托管 人认 为, 广发 基 金管理 有限 公司 在本 基金 的投资 运作 、 基 金资 产净 值的计 算、 基金 份
额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配 等问题上，不存在损害基 金份额持有人利益的行
为；在报告期内，严格遵 守了《证券投资基金法》 等有关法律法规，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚源 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 648,781.88 1,476,683.65
结算备 付金 10,342,948.35 37,568,176.62
存出保 证金 79,150.64 27,687.36
交易性 金融 资产 301,544,653.60 1,567,915,370.44
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 301,544,653.60 1,567,915,370.44
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 19,993,951.61 968,420.47
应收利 息 5,846,083.11 38,219,465.81
应收股 利 - -
应收申 购款 - 11,066.11
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 338,455,569.19 1,646,186,870.46
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 52,999,907.40 437,699,662.95
应付证 券清 算款 20,008,720.77 275,895.36
应付赎 回款 - 11,066.11
应付管 理人 报酬 152,110.83 723,113.12
应付托 管费 43,460.23 206,603.75
应付销 售服 务费 37,636.29 160,874.57
应付交 易费 用 17,694.19 9,720.33
应交税 费 - - 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
第 13 页共 28 页
应付利 息 - 18,510.78
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 247,439.10 149,089.25
负债合 计 73,506,968.81 439,254,536.22
所有者权益： - -
实收基 金 277,692,358.47 1,298,441,025.85
未分配 利润 -12,743,758.09 -91,508,691.61
所有者 权益 合计 264,948,600.38 1,206,932,334.24
负债和 所有 者权 益总 计 338,455,569.19 1,646,186,870.46
注： 报告 截止 日 2014 年 6 月 30 日,广 发聚 源定 期债 券 A 基 金份 额净 值人民 币 0.955 元 ， 基 金份 额总
额 157,250,034.06 份 ；广 发聚源 定期 债 券 C 基金 份 额净值 人民 币 0.952 元， 基金份 额总 额
120,442,324.41 份； 总份 额 总额 277,692,358.47 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 聚源 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 5 月 8 日 （基金合
同生效日）至 2013 年 6
月 30 日
一、收入 36,019,695.66 2,341,880.07
1.利息 收入 22,928,964.64 7,550,384.93
其中： 存款 利息 收入 314,803.54 606,734.42
债券利 息收 入 20,650,371.15 4,774,047.25
资产支 持证 券利 息收 入 - 0.00
买入返 售金 融资 产收 入 1,963,789.95 2,169,603.26
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -100,483,010.23 -1,036,698.71
其中： 股票 投资 收益 - 0.00
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -100,483,010.23 -1,036,698.71
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 113,573,741.25 -4,173,136.35
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） - 1,330.20 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
第 14 页共 28 页
减：二、费用 7,767,835.16 2,888,321.75
1．管 理人 报酬 3,296,391.61 1,318,513.52
2．托 管费 941,826.16 376,718.15
3．销 售服 务费 733,091.95 302,703.51
4．交 易费 用 27,659.55 5,270.74
5．利 息支 出 2,487,049.34 825,492.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,487,049.34 825,492.80
6．其 他费 用 281,816.55 59,623.03
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 28,251,860.50 -546,441.68
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 28,251,860.50 -546,441.68
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 聚源 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,298,441,025.85 -91,508,691.61 1,206,932,334.24
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 28,251,860.50 28,251,860.50
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,020,748,667.38 50,513,073.02 -970,235,594.36
其中：1.基 金申 购款 173,335,741.74 -8,694,620.23 164,641,121.51
2.基金 赎回 款 -1,194,084,409.12 59,207,693.25 -1,134,876,715.87
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
277,692,358.47 -12,743,758.09 264,948,600.38
项目
上年度可比期间
2013 年 5 月 8 日（基金合 同生效日）至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,298,591,647.67 0.00 1,298,591,647.67
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
- -546,441.68 -546,441.68 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
第 15 页共 28 页
润）
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,298,591,647.67 -546,441.68 1,298,045,205.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发聚源定期开放债券型证券投资基金(“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会(“ 中国证监会”)
证监许 可[2013]216 号 《 关 于核准 广发 聚源 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 募集 的批复 》 核 准， 由 广发
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投 资基金 运作管理办法》等有关
规定和 《广 发聚 源定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》(“ 基 金合 同”) 发 起 ，于 2013 年 5 月 8 日
募集成立。本基金的基金 管理人为广发基金管理有 限公司，基金托管人为中 国农业银行股份有限公
司。
本基金 募集 期为 2013 年 4 月 15 日至 2013 年 4 月 26 日，本 基金 为契 约型 开放 式基金 ，以 定期
开放方式运作，存续期限 不定，根据认购费用收取 方式不同将基金份额分为 不同类别。本 基金的封
闭期为自本基金基金合同 生效之日起（包括该日） 或自每一开放期结束之日 次日起（包括该日）1
年的期 间。 本基 金募 集资 金总额 为人 民 币 1,298,591,647.67 元 ，有 效认 购户 数 为 12,006 户 。其 中广
发聚源 定期 债券 A 类 基金(“A 类 基金”) 扣除 认购 费用 后的募 集资 金净 额为 人民 币 776,522,417.00 元，
认购资 金在 募集 期间 的利 息为人 民 币 254,452.42 元, 折合 基金 份 额 253,122.22 份 ；广 发聚 源定 期债
券 C 类基 金(“C 类基 金”) 的募集 资金 净 额 521,575,391.43 元， 认购 资金 在募 集 期间的 利息 为人 民币
240,717.02 元, 折合 基金 份 额 240,717.02 份 。 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息按 照基金 合同 的有 关约
定计入 基金 份额 持有 人的 基金账 户， 折算 差额 人民 币 1,330.20 元 计入 基金 资 产。本 基金 募集 资金 经广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
第 16 页共 28 页
德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定，本基金的投资范围为 具有良好流动性的固定收 益类金融工具，包括国债 、央行票据、金融债、
地方政府债、企业债、公 司债、短期融资券、中期 票据、资产支持证券、次 级债券、集合债券、分
离交易可转债的纯债部分 、中小企业私募债、债券 回购、银行存款（包括协 议存款、定期存款及其
他银行 存款 ） 、 货 币市 场工 具及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 ， 但 须符合 中 国
证监会相关规定。本基金 不直接从二级市场买入股 票、权证和可转债等，也 不参与一级市场新股申
购、新股增发和可转债申 购。本基金不投资可转换 债券，但可以投资分离交 易可转债上市后分离出
来的债 券。 本基 金业 绩比 较基准 为： 中债 总全 价指 数收益 率。
本基金 的财 务报 表 于 2014 年 8 月 25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以 下简 称“ 企
业 会计准 则”) 及中 国证 监会 发布的 关于 基金行 业实务 操作的 有关 规定编 制。同 时在具 体会 计核算 和
信息披 露方 面也 参考 了中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的若 干基 金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2014 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2014 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点
改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号文 《财政 部、 国家 税务总 局 关于企 业所 得税 若干优
惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海 、 深 圳证 券交易 所关 于做 好证 券交 易印花 税征 收方 式调 整
工作的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金取 得的 股票 股息、 红利 收入 ，由 上市 公司在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴个 人所 得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
4.对基金取得 的债券利 息 收入，由发 行债券的 企业 在向基金支 付上述收 入时 代扣代缴 20% 的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税， 对受让 方不 再缴
纳印花 税。
6. 基 金作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方关 系发 生变 化的 情况。
广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人 、直销 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年5 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
1,159,302,070.24 100.00% 936,171,008.90 100.00%
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年5 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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比例 比例
广发证 券股 份有 限公
司
14,287,349,000.00 100.00% 7,893,375,000.00 100.00%
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比区 间末 无
应付关 联方 佣金 余额 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年5 月8 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,296,391.61 1,318,513.52
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 737,571.61 261,119.25
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.70% 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.70%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年5 月8 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 941,826.16 376,718.15
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发聚 源定 期债 券 A 广发聚 源定 期债 券 C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 80,553.40 80,553.40
中国农 业银 行 - 181,892.54 181,892.54
广发证 券股 份有 限公
司
- 187,171.38 187,171.38
合计 - 449,617.32 449,617.32
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2013 年5 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发聚 源定 期债 券A 广发聚 源定 期债 券C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 19,499.40 19,499.40
中国农 业银 行 - 76,113.18 76,113.18
广发证 券股 份有 限公
司
- 88,318.28 88,318.28
合计 - 183,930.86 183,930.86
注：本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金资 产净 值的 0.40% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.40%÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金销 售
服务费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 ，
经基金 管理 人代 付给 各个 基金销 售机 构。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农 业银
行股份 有限
公司
-
49,762,350.
00
- - 40,000,000.00 3,340.00
上年度 可比 期间
2013 年5 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2013 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农 业银
行股份 有限
公司
- - - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发聚 源定 期债 券 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 （一级 ）。 、
广发聚 源定 期债 券 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 （二级 ）。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年5 月8 日 （ 基金 合同 生 效日）
至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
第 22 页共 28 页
中国农 业银 行股 份有 限公
司
648,781.88 172,351.38 5,238,507.72 113,601.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定利 率
计息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 人民 币 52,999,907.4 元， 于 2014 年 7 月 1 日到 期。 该 类交 易要 求 本基金 在回 购期 内持 有
的证券 交易 所交 易的 债券 和/ 或在 新质 押式 回购 下转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交易所 规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ） 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 301,544,653.60 89.09
其中： 债券 301,544,653.60 89.09
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,991,730.23 3.25
7 其他各 项资 产 25,919,185.36 7.66
8 合计 338,455,569.19 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - - 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 281,487,653.60 106.24
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 20,057,000.00 7.57
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 301,544,653.60 113.81
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 122819 11 常 城建 209,760 21,227,712.00 8.01
2 122921 10 郴 州债 200,600 20,802,220.00 7.85
3 111045 08 西 城投 200,100 20,477,033.40 7.73
4 111048 09 渝 水投 200,030 20,073,010.50 7.58
5 122915 10 镇 水投 199,030 19,853,242.50 7.49
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
1.本基 金本 报告 期末 未持 有股指 期货 。
2.本基 金本 报告 期内 未进 行股指 期货 交易 。
广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
1.本基 金本 报告 期末 未持 有国债 期货 。
2.本基 金本 报告 期内 未进 行国债 期货 交易 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 79,150.64
2 应收证 券清 算款 19,993,951.61
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,846,083.11
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,919,185.36
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发聚 源定 期债
券 A
1,928 81,561.22 96,054,820.11 61.08% 61,195,213.95 38.92%
广发聚 源定 期债
券 C
774 155,610.24 84,331,385.24 70.02% 36,110,939.17 29.98%
合计 2,702 102,772.89 180,386,205.35 64.96% 97,306,153.12 35.04%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
广发聚 源定 期债 券 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中油财 务有 限责 任公 司 9,624,207.00 21.10%
2 李兆崇 2,000,097.00 4.39%
3 沈逸 2,000,097.00 4.39%
4
广发证 券－ 广发 －广 发
金管家 多添 利集 合资 产
管理计 划
1,715,983.00 3.76%
5 王爱芝 1,598,077.00 3.50%
6 苏活珍 1,000,048.00 2.19%
7 权恒 992,106.00 2.18%
8 王淑红 900,000.00 1.97%
9 张勇 527,400.00 1.16%
10 周乐英 501,022.00 1.10%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发聚 源定 期债 券 A 0
广发聚 源定 期债 券 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发聚 源定 期债 券 A 0
广发聚 源定 期债 券 C 0
合计 0
广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发聚 源定 期债 券 A 广发聚 源定 期债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 5 月 8
日）基 金份 额总 额
776,775,539.22 521,816,108.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 792,808,058.60 505,632,967.25
本报告 期 基 金总 申购 份额 88,406,837.02 84,928,904.72
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 723,964,861.56 470,119,547.56
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 157,250,034.06 120,442,324.41
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 托管 业务部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 2 - - - - -
注：1. 交易 席位 选择 标准 ： 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场及 个
股的高 质量 报告 ，并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求， 提供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2.交易 席位 选择 流程 ：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标准 对
交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ，确定 选用 交易 单元 的券 商。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金托 管
人。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券
1,159,302
,070.24
100.00%
14,287,34
9,000.00
100.00% - -
广发基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 九日
