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广发聚利(162712)

广发聚利:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 
 
 
 
 
 
广发聚利债券型证券投资基金 
2014 年 半 年度 报 告 摘要 
2014 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一四年八月二十九日 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 
第 2 页共 26 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 3 页共 26 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发聚 利债 券 场内简 称 广发聚 利 基金主 代码 162712 交易代 码 162712 基金运 作方 式 契约型 , 本 基金 合同 生效 后三年 内 ( 含三 年) 为封 闭 期, 封闭期 间投 资人 不能 申购 赎回本 基金 份额 , 但可 在 本基 金上市 交易 后通 过深 圳证 券交易 所转 让基 金份 额 ; 封闭 期结束 后转 为上 市开 放式 基金(LOF)。 基金合 同生 效日 2011 年 8 月 5 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 335,745,621.79 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2011 年 10 月 27 日 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 的基 础上 , 通 过积 极主 动的 投资 管 理, 力争 为基 金持 有人 提 供 持 续 稳 定 的 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 , 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值。 投资策 略 通过自 上而 下的 宏观 研究 指导债 券配 置 , 在 主动 研 判收益 率变 动趋 势的 基 础上进 行利 率产 品投 资 , 在严格 评估 个券 信用 风险 状况的 前提 下进 行信 用 产品投 资 , 在 深入 挖掘 可 转债正 股基 本面 的基 础上 参与可 转债 投资 , 并通 过新股 申购 、股 票增 发和 要约收 购类 股票 投资 提高 基金资 产的 收益 水 平 。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 。 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金 , 其预期 风险 和预 期收 益高 于货币 市场 基金 , 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 ,为证 券投 资基 金中 的较 低风险 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 田青 联系电 话 020-83936666 010-67595096 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 010-67595096 传真 020-89899158 010-66275853 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 4 页共 26 页 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 7,039,043.22 本期利 润 31,400,439.90 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0935 本期基 金份 额净 值增 长率 9.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1267 期末基 金资 产净 值 378,720,730.35 期末基 金份 额净 值 1.128 注: (1 ) 上 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 1.71% 0.13% 0.79% 0.05% 0.92% 0.08% 过去三 个月 5.72% 0.10% 2.94% 0.06% 2.78% 0.04% 过去六 个月 9.09% 0.11% 5.68% 0.07% 3.41% 0.04% 过去一 年 1.08% 0.16% 2.08% 0.10% -1.00% 0.06% 自基金 合同 生 效起至 今 27.10% 0.19% 14.38% 0.09% 12.72% 0.10% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为中证 全债 指数 收益 率。 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 5 页共 26 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2011 年 8 月 5 日至 2014 年 6 月 30 日) 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技风险投资 有限公司。公司拥有公 募基金、社保基金投资管 理人、受托管理保险资金 投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资 管理(QDII )和特定客 户 资产管 理等 业务 资格 。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 22 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 6 页共 26 页 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登 记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、国际业务部、 营销服 务部、 互联 网金 融 部 (下辖 深圳 理财 中心、 杭州理 财中 心) 、 北京 办事 处、 北京 分公 司、 广 州 分公司 、 上海 分公 司 。 此 外, 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 ( 香 港子公 司) 、 瑞元 资本 管 理有限 公司 。 截至 2014 年 6 月 30 日 , 本基金 管理 人管 理五 十一 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基 金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币市 场 基金、广发聚 丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证 券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 (LOF ) 、 广发 内 需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证 券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投资 基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券 投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财 年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ,广 发双 债添利 债券 型证 券投 资 基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起 式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投 资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广 发 理财 7 天债 券 型 证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、 广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活 配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型 证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力 股 票型证券投资基金和广 发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金,管 理资 产规 模为 1271.27 亿元 。同 时, 公 司 还管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 7 页共 26 页 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 代宇 本基金 的基 金 经理; 广发 聚 财信用 债券 基 金的基 金经 理;广 发聚 鑫 债券基 金的 基 金经理 ;广 发 集利一 年定 期 开放债 券基 金 的基金 经理 2011-08-05 - 9 女, 中国 籍, 金融 学硕 士, 持有证 券业执 业资 格证 书,2005 年 7 月 至 2011 年 6 月先 后任 广发 基金管 理有限公司固定收益部研究员及 交易员 、 国际 业务 部研 究 员、 机构 投资部专户投资经理,2011 年 7 月调入固定收益部任投资人员, 2011 年 8 月 5 日 起任 广发 聚利债 券基金 的基 金经 理,2012 年 3 月 13 日起 任广 发聚财 信用 债 券基金 的基金 经理 ,2013 年 6 月 5 日起 任广发 聚鑫 债券 基金 的基 金经理, 2013 年 8 月 21 日 起任 广发 集利一 年定期 开放 债券 基金 的基 金经理 。 注:1. 基金 经理 的 “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘任 或解 聘日 期。 2.基金 经理 助理 的 “ 任 职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。 3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 聚利债券型证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内, 基金运作合法合规,无损 害基金持有人利益的 行为 ,基金的投资管理符合有 关法规及基金合同的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 8 页共 26 页 投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ,实现投资风险的事中风 险控制;稽核岗通过对 投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核, 实现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告期内,上述 公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运 作分析 2014 年上 半年 ,债 券市 场 有较大 涨幅 。 国内实 体经 济趋 于恶 化。 各项经 济数 据基 本低 于预 期, 代 表经 济景 气的 PMI 指数回 到 50 区 间, 持续低 迷。 在 13 年第 4 季 度支撑 经济 的政 府投 资和 地产出 现疲 软, 尤其 是房 地 产, 价 量齐 跌。 同 时, 在各项数据不佳的背景下 ,资金面的改善较为明显 ,央行一改去年偏紧的态 度,转而维持货币市场 的稳定,力图使货币政策 具备可预期性,尤其在半 年末对货币市场呵护备至 。在经济基本面和资金 面都有 利的 背景 下, 债市 顺理成 章上 涨。 从幅度 来看 ,债 市收 货颇 丰。金 融债 涨幅 大于 国债 ,10 年 国债 下行约 50bp,10 年国开 债下 行 约 87bp;从品种来看,利率 品种和信用品种出现普涨 ,长久期获利大于短久期 。值得关注的是,交易 所低等级债出现大幅波动 ,产业债的信用利差进一 步出现分化,尤其是资质 有瑕疵的公司债,信用 利差的 变化 出现 反复 ,以 扩大居 多。 可转债 市场 方面 ,受 大盘 股回暖 的影 响, 整体 上涨 ,表现 强于 正股 。 截止 6 月 30 日, 中债 综合 净价指 数上 涨 3.54% 。 分 品种看 ,中 债国 债总 净价 指数上 涨 3.99% ; 中证金 融债 净价 指数 上 涨 4.16% ; 信用 债上 涨, 中证 企业债 净价 指数 上 涨 2.33% 。 我们在 本报 告期 操作 是增 加仓位 和拉 长久 期, 保持 了中等 级品 种和 高等 级品 种的合 理布 局。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 本报 告期 净值 增长 率为 9.09% ,同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 5.68% 。 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 9 页共 26 页 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2014 年 3 季度, 我们 认为债 券市 场将 会有 一定 调整, 之后 的走势 可能 更 多地要 取决 于经 济 基本面 的变 化。 2 季度的经济基本面和资 金面对债市构成了较大的 支撑,超预期恶化的经济 数据和超预期宽松 的货币 市场 也使 债市 有理 由出现 较大 的涨 幅。 其 中资 金面作 为原 本最 不确 定的 因素, 却 “ 表 现稳 健 ” , 很大程 度助 推了 债市 。接 下来, 第 3 季 度债 市将 面 临新的 考验 。首 先, 在一 系列的 微刺 激稳 增长 措 施之后 , 经 济基 本面 短期 企稳的 可能 性正 在增 加; 其次, 金融 层面 的放 松, 尤 其是存 贷比 调整 等等 , 意在推动信贷的增加,而 央行的货币政策并未释放 出进一步宽松的信号。这 些都将制约债券需求。 展望下 一个 季度 ,时 间换 空间或 许是 债市 相对 安全 的做法 。 第 3 季度 我们 计划 适当 降 低久期 和仓 位, 梳理 结构 ,重点 在于 持有 票息 ,加 强流动 性管 理。 密 切关注 经济 基本 面和 机构 行为的 变化 ,力 保组 合净 值平稳 增长 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和 证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工 程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 , 在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ,以保证其持续适用。 基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 , 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、 证券发行机构重大事件等 可能对估值产 生重大影响 的因素,向估值委员会提 出估值建议,确保估值 的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和 方法进行核查,确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力 和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立,基金经理不参与估值 的具体流程,但若存在 对相关投资品种估值有失 公允的情况,可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益 冲突,一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署 服务协 议, 由其 按合 同约 定提供 银 行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定,本 基金 本报告 期内 未广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 10 页共 26 页 进行利 润分 配, 符合 合同 规定。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵 规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 进行 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 聚利 债券 型证券 投资 基金 报告截 止日 :2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 95,538.51 82,784,730.44 结算备 付金 2,923,139.79 4,081,196.64 存出保 证金 20,098.32 18,044.83 交易性 金融 资产 719,257,546.60 623,901,509.00 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 11 页共 26 页 债券投 资 719,257,546.60 623,901,509.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 50,000,195.00 应收证 券清 算款 - 4,270,972.55 应收利 息 17,567,873.13 16,999,115.70 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 30,247.17 - 资产总计 739,894,443.52 782,055,764.16 负债和所有者权益 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 359,726,358.75 432,760,383.40 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 185,430.38 179,251.68 应付托 管费 61,810.12 59,750.55 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 7,147.28 10,449.59 应交税 费 536,545.10 536,545.10 应付利 息 383,318.23 954,593.39 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 273,103.31 234,500.00 负债合计 361,173,713.17 434,735,473.71 所有者权益: - - 实收基 金 335,745,621.79 335,745,621.79 未分配 利润 42,975,108.56 11,574,668.66 所有者权益合计 378,720,730.35 347,320,290.45 负债和所有者权益总 计 739,894,443.52 782,055,764.16 注: 报告 截止 日 2014 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 人 民币 1.128 元 , 基 金份额 总 额 335,745,621.79 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 聚利 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 12 页共 26 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 一、收入 39,205,987.19 34,975,965.13 1.利息 收入 21,035,047.08 23,423,953.50 其中: 存款 利息 收入 1,080,140.58 90,083.21 债券利 息收 入 19,035,918.44 23,330,663.62 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 918,988.06 3,206.67 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -6,190,456.57 18,848,794.89 其中: 股票 投资 收益 - 0.00 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -6,190,456.57 18,848,794.89 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列) 24,361,396.68 -7,296,783.26 4.汇兑 收益 (损 失以 “ - ” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) - - 减:二、费用 7,805,547.29 13,649,496.42 1.管 理人 报酬 1,071,306.14 1,115,018.34 2.托 管费 357,102.08 371,672.78 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 4,749.99 7,689.61 5.利 息支 出 6,157,591.73 11,800,810.78 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 6,157,591.73 11,800,810.78 6.其 他费 用 214,797.35 354,304.91 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 31,400,439.90 21,326,468.71 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 31,400,439.90 21,326,468.71 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 聚利 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 13 页共 26 页 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 335,745,621.79 11,574,668.66 347,320,290.45 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 31,400,439.90 31,400,439.90 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) - - 0.00 其中:1.基 金申 购款 - - 0.00 2.基金 赎回 款 - - - 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 335,745,621.79 42,975,108.56 378,720,730.35 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 335,745,621.79 57,870,652.90 393,616,274.69 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 21,326,468.71 21,326,468.71 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - -40,289,475.41 -40,289,475.41 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 335,745,621.79 38,907,646.20 374,653,267.99 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 王志 伟,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 14 页共 26 页 广发聚利债券型证券投资基金 (“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (“ 中 国 证 监 会 ”) 证监许可 [2011]668 号 《 关于 核准 广 发聚利 债券 型证 券投 资基 金募集 的批 复 》 核 准 , 由 广发基 金管 理有 限公 司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 证券投 资基金运作管理办法》等 有关规定和《广发聚利 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》(“ 基金 合同 ”) 发起 , 于 2011 年 8 月 5 日 募集 成 立。本 基金 的基 金管 理人为 广发 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。 本基金 募集 期 为 2011 年 7 月 4 日至 2011 年 7 月 29 日,本 基金 为契 约型 基金 ,存续 期限 不定 , 基金合 同生 效后 三年 内( 含 三年) 为 封闭 期, 封闭 期间 投资人 不能 申购 赎回 本基 金份额 , 但 可在 本基 金 上市交 易后 通过 深圳 证券 交易所 转让 基金 份额 ; 本 基金封 闭期 结束 后转 为上 市开放 式基 金(LOF)。本 基金募 集资 金总 额为 人民 币 335,745,621.79 元 , 有 效 认购户 数 为 4,229 户 。 其 中 , 认 购资金 在募 集期 间产生 的利 息共 计人 民币 39,163.00 元 ,折 合基 金份 额 39,047.36 份, 按照 基金 合同的 有关 约定 计 入 基金份 额持 有人 的基 金账 户, 折 算差 额人 民 币 115.64 元计 入基 金资 产。 本基 金募集 资金 经德 勤华 永 会计师 事务 所有 限公 司验 资。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规 定, 本基金的 投资范围 为具有 良好流动 性的金融 工具, 包括国内 依法发行 上市的 股票( 包括中 小板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 、 货 币市 场工 具、 权证 及 法律法 规或 中国 证监 会 允许基金投资的其他金融 工具,但需符合中国证监 会的相关规定。本基金主 要投资于固定收益类金 融工具,具体包括国债、 央行票据、金融债、企业 债、公司债、次级债券、 可转换债券、分离交易 可转债、短期融资券、资 产支持证券和债券 回购, 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他 固定收益类资产。本基金 不从二级市场买入股票或 权证,但可参与一级市场 新股申购、股票增发和 要约收购类股票投资,还 可持有因可转换债券转股 所形成的股票、因所持股 票进行股票配售及派发 所形成的股票和因投资分 离交易可转债所形成的权 证。本基金业绩比较基准 为:中证全债指数收益 率。 本基金 的财 务报 表 于 2014 年 8 月 25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定(以下 简称 “ 企 业 会计准 则 ”) 及中 国证 监会 发布的 关于 基金行 业实务 操作的 有关 规定编 制,同 时在具 体会 计核算 和 信息披 露方 面也 参考 了中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的若 干基 金行 业实 务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 15 页共 26 页 本基金财务报表符合企业 会计准则和中国证监会发 布的关于基金行业实务操 作的有关规定的要 求, 真 实、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 6 月 30 日的 财务状 况以 及 2014 年上 半 年度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]102 号 文《关 于股 息红 利个 人 所得税 有关 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《关 于 股权分 置试 点改 革有关 税 收政策 问题 的通 知》 、 财税[2005]107 号 文《 关于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》 、 财税[2008]1 号文 《财 政部 、 国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《 上 海、 深 圳证 券交 易所 关 于做好 证券 交易 印花 税征 收方式 调整 工作 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《关 于 实施上 市公 司股 息红 利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 及 其 他相 关税务 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: 1、以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3、2013 年 1 月 1 日以 前 ,对基 金取 得的 股票 股息 、红利 收入 ,由 上市 公司 在向基 金支 付上 述 收入时 代扣 代 缴 20% 的个 人所得 税, 上市 公司 在代 扣代缴 时, 减按 50% 计 算 应纳税 所得 额。 自 2013广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 16 页共 26 页 年 1 月 1 日 起 , 对 基金 从 公开发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票 , 持股 期 限在 1 个月 以内( 含 1 个 月) 的, 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额 ;持 股期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过 1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。 4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 5、 对 于基 金从 事 A 股 买 卖, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券( 股票) 交 易印花 税, 受让 方不 再缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税。 6、基金作为流通股股东在 股权 分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价, 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方关 系发 生变 化的 情况。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司


基金管 理人 股东 、代 销机 构


6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 17 页共 26 页 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 197,283,161.08 100.00% 959,669,549.12 100.00% 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 广发证 券股 份有 限公 司 3,720,810,000.00 100.00% 9,008,690,000.00 100.00% 6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ,本 报告 期末 及上年 度可 比区 间末 无 应付关 联方 佣金 余额 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,071,306.14 1,115,018.34 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 167,401.92 443,552.33 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.6% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E× 0.6%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 18 页共 26 页 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ,经 基金 托 管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人,若 遇法 定节 假日 、 休息日 ,支 付日 期顺 延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 357,102.08 371,672.78 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E× 0.2%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ,经 基金 托 管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人,若 遇法 定节 假日 、 休息日 ,支 付日 期顺 延。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联交 易对手 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。


6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 19 页共 26 页 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行股 份有 限公 司 95,538.51 14,710.58 882,611.44 17,698.76 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 计息 。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 6.4.9 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无因 认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日止, 本基 金无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 人民 币 130,299,404.55 元 ,是 以如 下债 券 作为质 押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 140202 14 国开 02 2014-07-01 103.97 200,000.00 20,794,000.00 140205 14 国开 05 2014-07-01 107.06 500,000.00 53,530,000.00 1280313 12 农 房债 2014-07-03 101.54 300,000.00 30,462,000.00 140205 14 国开 05 2014-07-03 107.06 100,000.00 10,706,000.00 1480194 14 郴 州债 2014-07-03 102.40 220,000.00 22,528,000.00 合计





1,320,000.00 138,020,000.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 人民 币 229,426,954.20 元, 分别于 2013 年 7 月 1 日,2013 年 7 月 2 日、2013 年 7 月 3 日、2013 年 7 月 4 日、2013 年 7 月 9 日、2013 年 7 月 10 日、2013 年 7 月 11 日( 先后) 到期。 该类 交 易 要求本 基金在 回购期 内持 有的证 券交易 所交易 的债 券和/ 或在新 质押式 回购下 转入质 押库的 债券 , 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 20 页共 26 页 6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 719,257,546.60 97.21 其中: 债券 719,257,546.60 97.21 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,018,678.30 0.41 7 其他各 项资 产 17,618,218.62 2.38 8 合计 739,894,443.52 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 21 页共 26 页 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 85,030,000.00 22.45 其中: 政策 性金 融债 85,030,000.00 22.45 4 企业债 券 607,948,732.60 160.53 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 26,278,814.00 6.94 8 其他 - - 9 合计 719,257,546.60 189.92 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 140205 14 国开 05 600,000 64,236,000.00 16.96 2 1480078 14 双 水务 01 300,000 30,969,000.00 8.18 3 1280287 12 郴 州债 300,000 30,918,000.00 8.16 4 1480194 14 郴 州债 300,000 30,720,000.00 8.11 5 1280313 12 农 房债 300,000 30,462,000.00 8.04 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 22 页共 26 页 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货; (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货; (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 根据公开市 场信息 ,本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查, 也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2 本报 告期 本基 金投 资的前 十名 股票 未出 现超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库的 情形 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 20,098.32 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 17,567,873.13 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 30,247.17 8 其他 - 9 合计 17,618,218.62 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 23 页共 26 页 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 113005 平安转 债 18,648,635.60 4.92 2 113001 中行转 债 7,630,178.40 2.01 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 4,424 75,891.87 167,269,783.73 49.82% 168,475,838.06 50.18% 8.2 期末上市基金前十名 持有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 中油财 务有 限责 任公 司 10,836,990.00 16.38% 2 广发证 券- 广发 -广 发 金管家 多添 利集 合资 产 管理计 划 10,634,332.00 16.07% 3 中信证 券- 华夏 银行 - 中信证 券贵 宾定 制 1 号 集合资 产管 理计 划 6,682,087.00 10.10% 4 全国社 保基 金二 一零 组 合 4,606,421.00 6.96% 5 中信证 券- 华夏 银行 - 中信证 券贵 宾定 制 2 号 集合资 产管 理计 划 3,219,700.00 4.87% 6 中信证 券- 中信 -中 信 证券季 季增 利纯 债集 合 2,200,000.00 3.32% 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 24 页共 26 页 资产管 理计 划 7 中国国 旅集 团有 限公 司 企业年 金计 划- 中信 银 行股份 有限 公司 1,193,070.00 1.80% 8 中信证 券- 中信 -中 信 证券套 利 宝 1 号 集合 资 产管理 计划 897,173.00 1.36% 9 董延利 857,815.00 1.30% 10 汤秀琼 737,900.00 1.12% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年 8 月 5 日) 基金 份额 总额 335,745,621.79


本报告 期期 初基 金份 额总 额 335,745,621.79 本报告 期 基 金总 申购 份额 - 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 - 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 335,745,621.79 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 基金托 管 人 2014 年 2 月 7 日发布 任免 通知 , 解聘 尹东 中国建 设银 行投 资托 管业 务部总 经理 助理 职务。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 25 页共 26 页 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 广发证 券 2 - - - - - 东方证 券 1 - - - - - 中航证 券 1 - - - - - 申银万 国 1 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (一) 财务 状况 良好 ,在 最近一 年内 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉; (三) 具备 投资 运作 所需 的高效 、安 全、 合规 的席 位资源 ,满 足投 资组 合进 行证券 交易 的需 要; (四) 具有 较强 的研 究和 行业分 析能 力, 能及 时、 全面、 准确 地向 公司 提供 关于宏 观、 行业 、市 场 及个股 的高 质量 报告 ,并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求,提 供专 门的 研究 报告 ; (五) 能积 极为 公司 投资 业务的 开展 ,提 供良 好的 信息交 流和 客户 服务 ; (六) 能提 供其 他基 金运 作和管 理所 需的 服务 。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估,确 定选 用交 易单 元的 券商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基金 托 管人。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权广发聚利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 第 26 页共 26 页 券成交 总 额的比 例 购成交 总 额的比 例 证成交 总 额的比 例 广发证 券 197,283,161. 08 100.00% 3,720,810, 000.00 100.00% - - 广发基金管理有限公 司 二〇一四年八月二十 九日