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富国天博创新主题股票型证券投资基金
二〇一四年半年度报告
2014 年 06月 30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2014 年 08月 28日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事
长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8
月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1月1 日起至2014年 6月30日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 12
§6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 12
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................. 14
6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 29
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................. 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 34
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 34
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 34
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 35
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 35
4
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 36
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 37
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 37
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 38
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ..................................................................................................................... 40
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国天博创新主题股票型证券投资基金
基金简称 富国天博创新股票
基金主代码 519035
交易代码 前端交易代码：519035
后端交易代码：519036
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年04月27日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,238,918,421.73 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，
在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力
争实现资本的长期稳定增值。
投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投
资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业
细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准
中信标普 300指数×80%＋中信标普国债指数×15%＋同业存
款利率×5%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期收益、
较高预期风险的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 田青
联系电话 021-20361818 010-67595096
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-20361616 010-67595853
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
层
北京市西城区金融大街
25号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
层
北京市西城区闹市口大街
1号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 陈敏 王洪章
6
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券日报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道8号
上海国金中心二期16-17层
中国建设银行股份有限公司
北京市西城区闹市口大
街1号院1号楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17号
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年01 月01日至2014年06月 30日)
本期已实现收益 -81,970,861.50
本期利润 86,059,260.04
加权平均基金份额本期利润 0.0133
本期加权平均净值利润率 1.70%
本期基金份额净值增长率 1.79%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年06月30日)
期末可供分配利润 -880,755,783.79
期末可供分配基金份额利润 -0.1412
期末基金资产净值 5,047,075,493.86
期末基金份额净值 0.8090
3.1.3累计期末指标 报告期末(2014年06月30日)
基金份额累计净值增长率 11.61%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 7
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.94% 0.98% 0.61% 0.61% 3.33% 0.37%
过去三个月 6.01% 1.03% 1.04% 0.69% 4.97% 0.34%
过去六个月 1.79% 1.27% -4.42% 0.82% 6.21% 0.45%
过去一年 9.50% 1.32% 1.06% 0.92% 8.44% 0.40%
过去三年 -13.54% 1.37% -19.92% 1.02% 6.38% 0.35%
自基金合同生
效日起至今
11.61% 1.58% -22.05% 1.49% 33.66% 0.09%
注： 本基金由原汉博证券投资基金转型而成， 基金合同于 2007年4月27 日生效。
根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定， 本基金的业绩比较基准＝中信
标普300指数×80%＋中信国债指数×15%＋同业存款利率×5%。 本基金股票投资
部分的业绩比较基准采用中信标普 300指数， 债券投资部分的业绩比较基准采用
中信国债指数。中信标普 300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本
股经过流动性和财务稳定性的审慎检查， 能较全面地描述中国 A股市场地总体趋
势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的
债券投资业绩比较基准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt = 80% *[中信标普300指数t/(中信标普300指数t-1)-1] +15％* [中
信国债指数t/(中信国债指数 t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ；
其中，t=1,2,3,……,T，T表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中， T=2,3,4,……； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
8
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：截止日期为2014 年6月30日。
本基金于2007年4月 27日由原汉博证券投资基金转型而成，建仓期 6 个月，从
2007 年 4 月 27 日至 2007 年 10 月 26 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符
合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2014年6月 30日，
本基金管理人共管理汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富
国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选
混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天
时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股
票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化
收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富
国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通 9
缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国
全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富
国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、
富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金
（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投
资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)
股票型证券投资基金、富国 7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发
起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期
开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信
用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一
年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创
业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富
国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城
镇发展股票型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国天盛灵
活配置混合型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基
金、富国高端制造行业股票型证券投资基金四十七只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
毕天宇
本基金基
金经理兼
任权益投
资副总监、
富国高端
制造行业
股票型证
券投资基
金基金经
理
2007-04-27 － 15年
硕士，曾任中国燕兴桂林公司汽
车经营部经理助理；中国北方工
业上海公司经理助理；兴业证券
股份有限公司研究员；2002 年 3
月任富国基金管理有限公司行业
研究员，2005 年 11 月至 2007 年
4 月任汉博证券投资基金基金经
理，2007 年 4 月至今任富国天博
创新主题股票型证券投资基金基
金经理，2014 年 6 月起兼任富国
高端制造行业股票型证券投资基
金基金经理。兼任权益投资副总
监。具有基金从业资格。
注：上述表格内基金经理的任职日期为本基金转型后的基金合同生效日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基
金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证
券法》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律
法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减
少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目
标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有 10
关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年沪深300 指数下跌7.08%。纵观上半年，市场一季度下跌7.4%，二季
度仅上涨0.88%，但二季度连续 3个月波动幅度低于 1%是A股历史上少见的，表
明市场短期既难以深跌，也无法寻找到新的上涨动能。就具体板块而言，市场难
以寻找到持续的主题热点，板块轮动明显，资金博弈心态较重，导致去年上涨较
大且机构持仓较重的部分个股和行业出现大幅度下跌。
11
上半年，我们组合策略变动不大，组合收益大部分源于期初组合。期间我们
对部分基本面长期低于我们预期的重仓个股作了减持。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年6月30日， 本基金份额净值为0.8090元， 份额累计净值为2.8554
元。报告期内，本基金份额净值增长率为 1.79%，同期业绩比较基准收益率为
-4.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年，尽管市场信心依旧脆弱，但宏观指标已有走稳迹象。从上半年特别
是5月以来，我们可以清晰地感觉到政府稳增长的力度在不断加强，监管部门对
证券市场也是倍加呵护。对于尚处于转型期的中国经济，我们并不奢望出现过去
的快速增长，但对于未来 2年经济保持7%以上的增速还是比较有信心的。为此，
我们将抓住经济转型过程中新的变化和机遇，积极寻找个股，力争更好收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策
机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和
程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
12
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
§6
半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金
报告截止日：2014年 06月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2014 年 06 月30 日）
上年度末
（2013年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 3,370,934.01 8,832,230.09
结算备付金 1,627,932.67 3,092,671.12
存出保证金 561,759.54 522,382.01
交易性金融资产 5,022,110,860.94 5,351,621,479.37
其中：股票投资 4,689,175,507.04 5,000,242,183.07
基金投资 － －
债券投资 332,935,353.90 351,379,296.30
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 29,056,186.73 5,589,477.90
应收利息 7,363,013.46 6,762,143.09
应收股利 － －
应收申购款 12,168.62 135,031.88
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 5,064,102,855.97 5,376,555,415.46
负债和所有者权益
本期末
（2014 年 06 月30 日）
上年度末
（2013年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － 9,449,244.21
13
应付赎回款 8,044,591.70 3,928,735.25
应付管理人报酬 6,123,369.35 6,841,737.95
应付托管费 1,020,561.56 1,140,289.70
应付销售服务费 － －
应付交易费用 1,028,839.35 1,913,309.88
应交税费 349,959.87 349,959.87
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 460,040.28 594,255.61
负债合计 17,027,362.11 24,217,532.47
所有者权益：
实收基金 2,331,348,726.08 2,516,442,417.29
未分配利润 2,715,726,767.78 2,835,895,465.70
所有者权益合计 5,047,075,493.86 5,352,337,882.99
负债和所有者权益总计 5,064,102,855.97 5,376,555,415.46
注：报告截止日 2014 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.8090 元，基金份额总额
6,238,918,421.73份。
6.2 利润表
会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金
本报告期：2014年01 月01日至2014年06月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
（2014年 01 月01日至
2014年 06月 30 日）
上年度可比期间
(2013年 01 月 01 日至
2013年 06月 30 日)
一、收入 135,801,891.30 -434,016,636.25
1.利息收入 5,253,827.74 5,231,523.21
其中：存款利息收入 104,188.73 133,519.79
债券利息收入 5,054,433.20 5,089,670.09
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 95,205.81 8,333.33
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） -37,953,760.29 100,917,540.83
其中：股票投资收益 -84,847,076.87 62,035,310.31
基金投资收益 － －
债券投资收益 57,290.00 -1,161,520.44
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 46,836,026.58 40,043,750.96
14
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 168,030,121.54 -540,847,961.37
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 471,702.31 682,261.08
减：二、费用 49,742,631.26 61,840,457.55
1．管理人报酬 37,759,236.34 45,669,284.06
2．托管费 6,293,206.09 7,611,547.32
3．销售服务费 － －
4．交易费用 5,309,225.87 8,348,787.55
5．利息支出 185,187.19 －
其中：卖出回购金融资产支出 185,187.19 －
6．其他费用 195,775.77 210,838.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 86,059,260.04 -495,857,093.80
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 86,059,260.04 -495,857,093.80
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金
本报告期：2014年01 月01日至2014年06月 30日
单位： 人民币元
项目
本期
（2014年 01 月 01日至 2014年 06 月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,516,442,417.29 2,835,895,465.70 5,352,337,882.99
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 86,059,260.04 86,059,260.04
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
-185,093,691.21 -206,227,957.96 -391,321,649.17
其中：1.基金申购款 9,042,009.97 9,557,349.07 18,599,359.04
2.基金赎回款 -194,135,701.18 -215,785,307.03 -409,921,008.21
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 2,331,348,726.08 2,715,726,767.78 5,047,075,493.86
项目
上年度可比期间
（2013年 01 月 01日至 2013年 06 月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,956,029,791.73 3,424,102,053.20 6,380,131,844.93
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ -495,857,093.80 -495,857,093.80
15
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
-250,507,873.79 -285,018,622.65 -535,526,496.44
其中：1.基金申购款 13,711,848.81 15,775,624.62 29,487,473.43
2.基金赎回款 -264,219,722.60 -300,794,247.27 -565,013,969.87
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 2,705,521,917.94 2,643,226,336.75 5,348,748,254.69
注：所附附注为本会计报表的组成部分
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；
陈戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国天博创新主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由汉博证
券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
2007 年 4 月 16 日证监基金字[2007]108 号文《关于核准汉博证券投资基金基金
份额持有人大会决议的批复》 ， 汉博证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金，
调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并
更名为“富国天博创新主题股票型证券投资基金”。自 2007年4月27日起， 《富
国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》生效，原《汉博证券投资基金基
金合同》失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为
富国基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
根据上述证监基金字[2007]108 号文的核准，基金管理人于 2007 年 5 月 9
日至2007年5月18 日向社会开放集中申购， 集中申购期结束经安永大华会计师
事务所有限责任公司验证并出具第 597号验资报告。 集中申购扣除申购费后的净
申购金额为人民币 4,754,945,538.62 元，在集中申购期间产生的利息为人民币
2,410,452.06 元，以上实收基金合计为人民币 4,757,355,990.68 元，折合
4,757,355,990.68 份基金份额。另外，集中申购验资结束日同时为原汉博证券
投资基金的拆分日。拆分日，基金管理人对原汉博证券投资基金通过基金份额拆
分， 使得验资结束当日基金份额净值为 1.00元， 再根据当日基金份额净值 （1.00
元）计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构根据基金管理人
进行投资者集中申购份额的登记确认。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行
上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金 16
的业绩比较基准为： 中信标普 300指数×80%＋中信标普国债指数×15%＋同业存
款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006年2 月颁布的《企业会计准则—基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，
也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投
资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证
券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号
《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜
年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2014
年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4月 24日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年9月 19日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投
资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继
续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征 17
收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的
利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支
付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
对于证券投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1
个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在
1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过
1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年 10月9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2014 年 06月 30日）
活期存款 3,370,934.01
定期存款 －
其中：存款期限1-3 个
月
－
其他存款 －
合计 3,370,934.01
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2014年 06 月 30日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,149,586,643.14
4,689,175,507.04 539,588,863.90
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所市场 70,789,624.07 72,863,353.90 2,073,729.83
银行间市场 259,001,150.00 260,072,000.00 1,070,850.00
合计 329,790,774.07 332,935,353.90 3,144,579.83
资产支持证券 － － －
其他 － － －
18
合计 4,479,377,417.21 5,022,110,860.94 542,733,443.73
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2014年 06月 30日）
应收活期存款利息 11,182.38
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 733.10
应收债券利息 7,350,845.18
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 252.80
合计 7,363,013.46
6.4.7.6 其他资产
注：本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2014年 06 月 30日）
交易所市场应付交易费用 1,028,200.40
银行间市场应付交易费用 638.95
合计 1,028,839.35
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2014年 06 月 30日）
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 29,629.63
预提审计费 49,588.57
预提信息披露费 130,822.08
合计 460,040.28
19
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期（2014年 01 月 01日至 2014年 06月 30日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,734,249,001.55 2,516,442,417.29
本期申购 24,197,449.94 9,042,009.97
本期赎回（以“-”号填列） -519,528,029.76 -194,135,701.18
本期末 6,238,918,421.73 2,331,348,726.08
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -855,610,082.34 3,691,505,548.04 2,835,895,465.70
本期利润 -81,970,861.50 168,030,121.54 86,059,260.04
本期基金份额交易产生的变
动数
56,825,160.05 -263,053,118.01 -206,227,957.96
其中：基金申购款 -2,775,727.86 12,333,076.93 9,557,349.07
基金赎回款 59,600,887.91 -275,386,194.94 -215,785,307.03
本期已分配利润 － － －
本期末 -880,755,783.79 3,596,482,551.57 2,715,726,767.78
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2014年 01 月 01日至 2014年 06月 30日）
活期存款利息收入 76,769.07
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 23,096.62
其他 4,323.04
合计 104,188.73
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2014年 01 月 01日至 2014年 06月 30日）
卖出股票成交总额 1,973,823,866.23
减：卖出股票成本总额 2,058,670,943.10
买卖股票差价收入
-84,847,076.87
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2014年01月01日至2014年06月30日）
卖出债券（、含债转股及债券到期兑 196,002,000.00
20
付）成交总额
减：卖出债券（、含债转股及债券到
期兑付）成本总额
189,942,710.00
减：应收利息总额 6,002,000.00
债券投资收益 57,290.00
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2014年 01 月 01日至 2014年 06月 30日）
股票投资产生的股利收益 46,836,026.58
基金投资产生的股利收益 －
合计 46,836,026.58
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2014 年 01月 01日至 2014年 06月 30日）
1.交易性金融资产 168,030,121.54
股票投资 165,621,383.94
债券投资 2,408,737.60
资产支持证券投资 －
基金投资 －
贵金属投资 －
其他 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
合计 168,030,121.54
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2014年 01 月 01日至 2014年 06月 30日）
基金赎回费收入 471,702.31
合计 471,702.31
21
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2014年 01 月 01日至 2014年 06月 30日）
交易所市场交易费用 5,308,350.87
银行间市场交易费用 875.00
合计 5,309,225.87
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2014年 01 月 01日至 2014年 06月 30日）
审计费用 49,588.57
信息披露费 130,822.08
银行费用 6,365.12
债券账户维护费 9,000.00
合计 195,775.77
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变
化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司 （ “申银万国” ） 基金管理人的股东、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2014年 01 月 01 日至 2014年 06
月 30日）
上年度可比期间（2013年01月01日至
2013年06月30日）
22
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 836,050,155.02 25.30 1,078,224,439.39 20.16
申银万国 115,953,428.81 3.51 621,412,826.97 11.62
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2014年 01月 01日至 2014 年 06月
30 日）
上年度可比期间（2013年01月01日至
2013年06月30日）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
申银万国 － － 53,528,999.70 32.02
6.4.10.1.4 回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2014年01月01日至2014年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申银万国 105,562.14 3.57 35,248.21 3.43
海通证券 741,111.69 25.05 331,733.95 32.26
关联方名称
上年度可比期间（2013年01月01日至2013年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 955,877.02 19.83 558,173.08 20.50
申银万国 565,728.98 11.74 470,160.70 17.27
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买
(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)）证管费等)。管理人
因此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2014年01月01 日至
2014年06月30日）
上年度可比期间（2013年01月
01日至2013年 06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 37,759,236.34 45,669,284.06
其中：支付销售机构的客户维护费 8,871,007.04 10,511,054.96
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。 计算方法如下：
23
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2014年 01月 01 日至
2014年 06月 30 日）
上年度可比期间（2013年 01月
01 日至 2013年 06月 30日）
当期发生的基金应支付的托管费 6,293,206.09 7,611,547.32
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场债
券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未
投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2014 年 01 月 01日至 2014年 06月 30
日）
上年度可比期间 （2013年 01月 01日至 2013
年 06月 30日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司 3,370,934.01 76,769.07 15,840,059.12 100,822.42
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证
券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
24
6.4.12 期末（2014 年 06 月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002466 天齐锂业 2014-03-12 2015-03-13
非公开发
行股票
28.00 32.62 2,000,000 56,000,000.00 65,240,000.00 －
300133 华策影视 2014-03-27 2015-03-30
非公开发
行股票
33.03 31.95 1,337,283 44,170,457.49 42,726,191.85 －
600703 三安光电 2014-01-30 2015-01-28
非公开发
行股票
21.80 22.46 4,077,064 88,879,995.20 91,570,857.44 －
603328 依顿电子 2014-06-23 2014-07-01 新股认购 15.31 15.31 14,120 216,177.20 216,177.20 －
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002340 格林美 2014-06-26 筹划重大事项 11.19 2014-
07-24
11.77 50,000 574,822.00 559,500.00
－
002707 众信旅游 2014-06-13 筹划重大事项 90.00 － － 100 7,063.03 9,000.00 注1
300166 东方国信 2014-04-09 筹划重大事项 18.71 2014-
07-09
20.58 97,989 1,670,592.00 1,833,374.19
－
300253 卫宁软件 2014-05-28 筹划重大事项 40.53 2014-
08-01
37.50 100 3,205.72 4,053.00
－
600637 百视通 2014-05-29 筹划重大事项 32.03 － － 100 2,253.43 3,203.00 注1
注：1)因股票未恢复交易，复牌日期及复牌开盘单价未知。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014 年6月30日止，本基金无证券交易所债券正回购，未持有
债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风 25
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该证券
的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此，除在附注 6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券部分的基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债
券资产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独
立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
26
单位：人民币元
本期末（2014 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,370,934.01 － － － － － 3,370,934.01
结算备付金 1,627,932.67 － － － － － 1,627,932.67
存出保证金
561,759.54 － － － － － 561,759.54
交易性金融资产 － 159,967,000.00 172,968,353.90 － － 4,689,175,507.04 5,022,110,860.94
应收证券清算款 － － － － － 29,056,186.73 29,056,186.73
应收利息 － － － － － 7,363,013.46 7,363,013.46
应收申购款 198.81 － － － － 11,969.81 12,168.62
资产总计 5,560,825.03 159,967,000.00 172,968,353.90 － － 4,725,606,677.04 5,064,102,855.97
负债
卖出回购金融资产款
－ － － － － － －
应付赎回款 － － － － － 8,044,591.70 8,044,591.70
应付管理人报酬 － － － － － 6,123,369.35 6,123,369.35
应付托管费 － － － － － 1,020,561.56 1,020,561.56
应付交易费用 － － － － － 1,028,839.35 1,028,839.35
应付税费 － － － － － 349,959.87 349,959.87
其他负债 － － － － － 460,040.28 460,040.28
负债总计 － － － － － 17,027,362.11 17,027,362.11
利率敏感度缺口 5,560,825.03 159,967,000.00 172,968,353.90 － － 4,708,579,314.93 5,047,075,493.86
上年度末（2013 年12
月31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
27
资产
银行存款 8,832,230.09 － － － － － 8,832,230.09
结算备付金 3,092,671.12 － － － － － 3,092,671.12
存出保证金 522,382.01 － － － － － 522,382.01
交易性金融资产 129,971,000.00 － 221,408,296.30 － － 5,000,242,183.07 5,351,621,479.37
应收证券清算款 － － － － － 5,589,477.90 5,589,477.90
应收利息 － － － － － 6,762,143.09 6,762,143.09
应收申购款 6,967.80 － － － － 128,064.08 135,031.88
资产总计
142,425,251.02 － 221,408,296.30 － － 5,012,721,868.14 5,376,555,415.46
负债
应付证券清算款 － － － － － 9,449,244.21 9,449,244.21
应付赎回款 － － － － － 3,928,735.25 3,928,735.25
应付管理人报酬 － － － － － 6,841,737.95 6,841,737.95
应付托管费 － － － － － 1,140,289.70 1,140,289.70
应付交易费用 － － － － － 1,913,309.88 1,913,309.88
应付税费 － － － － － 349,959.87 349,959.87
其他负债 － － － － － 594,255.61 594,255.61
负债总计 － － － － － 24,217,532.47 24,217,532.47
利率敏感度缺口 142,425,251.02 － 221,408,296.30 － － 4,988,504,335.67 5,352,337,882.99
28
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；
2. 利率变动范围合理。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末 （2014年06月30日） 上年度末（2013年 12 月
31 日）
1.基准点利率增加 0.1% -77,203.25 -77,469.30
2.基准点利率减少 0.1% 77,203.25 77,469.30
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发行上市的
股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金面临的
整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末（2014年06月 30日） 上年度末（2013 年12月 31日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 4,689,175,507.04 92.91 5,000,242,183.07 93.42
交易性金融资产－债券投资 332,935,353.90 6.60 351,379,296.30 6.56
交易性金融资产－贵金属投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 5,022,110,860.94 99.51 5,351,621,479.37 99.99
29
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生
的影响。
假设
1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；
2.以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末（2014 年 06月
30 日）
上年度末（2013 年 12 月
31 日）
1.业绩比较基准增加 1% 68,270,526.05 67,592,881.17
2.业绩比较基准减少 1% -68,270,526.05 -67,592,881.17
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 4,689,175,507.04 92.60
其中：股票 4,689,175,507.04 92.60
2
固定收益投资 332,935,353.90 6.57
其中：债券 332,935,353.90
6.57
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
6
银行存款和结算备付金合计 4,998,866.68 0.10
7
其他各项资产 36,993,128.35 0.73
8
合计 5,064,102,855.97 100.00
30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 3,261,890,081.41 64.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 2,643,983.55 0.05
F 批发和零售业 27,804,668.00 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业 36,343,477.28 0.72
H 住宿和餐饮业 32,887,970.22 0.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 370,308,226.59 7.34
J 金融业 179,704,079.32 3.56
K 房地产业 533,149,833.89 10.56
L 租赁和商务服务业 3,451,238.00 0.07
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 6,402,811.93 0.13
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 234,589,136.85 4.65
S 综合 － －
合计 4,689,175,507.04 92.91
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 000581 威孚高科 18,000,000 485,460,000.00 9.62
2 600519 贵州茅台 3,212,000 456,039,760.00 9.04
3 002271 东方雨虹 17,986,320 446,960,052.00 8.86
4 600703 三安光电 16,601,060 385,008,083.72 7.63
5 000024 招商地产 30,014,614 312,752,277.88 6.20
6 600563 法拉电子 8,000,000 266,000,000.00 5.27
7 300133 华策影视 7,342,383 234,589,136.85 4.65
8 000712 锦龙股份 12,029,724 179,603,779.32 3.56
9 600570 恒生电子 6,000,000 176,400,000.00 3.50
10 300367 东方网力 2,000,000 169,200,000.00 3.35
11 600037 歌华有线 10,005,455 105,257,386.60 2.09
12 600585 海螺水泥 6,500,000 102,180,000.00 2.02
13 000423 东阿阿胶 2,700,000 89,964,000.00 1.78
14 600276 恒瑞医药 2,645,866 87,736,916.56 1.74
31
15 600208 新湖中宝 30,000,000 87,600,000.00 1.74
16 600060 海信电器 8,000,000 77,200,000.00 1.53
17 600309 万华化学 5,001,730 75,826,226.80 1.50
18 002466 天齐锂业 2,000,000 65,240,000.00 1.29
19 002153 石基信息 1,257,396 64,504,414.80 1.28
20 300124 汇川技术 2,003,978 62,524,113.60 1.24
21 002293 罗莱家纺 3,007,656 60,453,885.60 1.20
22 000550 江铃汽车 1,650,709 47,837,546.82 0.95
23 600261 阳光照明 4,624,000 45,685,120.00 0.91
24 002176 江特电机 3,605,913 45,182,089.89 0.90
25 000732 泰禾集团 5,000,000 42,700,000.00 0.85
26 000718 苏宁环球 8,600,000 38,786,000.00 0.77
27 600270 外运发展 3,008,566 36,343,477.28 0.72
28 000858 五 粮 液 2,002,932 35,912,570.76 0.71
29 600803 威远生化 3,003,127 35,076,523.36 0.69
30 000656 金科股份 5,000,000 34,450,000.00 0.68
31 600754 锦江股份 2,004,142 32,887,970.22 0.65
32 002465 海格通信 2,004,895 31,937,977.35 0.63
33 000963 华东医药 511,992 27,647,568.00 0.55
34 002223 鱼跃医疗 1,000,000 24,250,000.00 0.48
35 000651 格力电器 800,000 23,560,000.00 0.47
36 300224 正海磁材 1,000,000 23,060,000.00 0.46
37 002215 诺 普 信 3,009,674 22,512,361.52 0.45
38 300017 网宿科技 335,840 21,426,592.00 0.42
39 002030 达安基因 1,002,730 19,503,098.50 0.39
40 600094 大名城 2,004,285 12,466,652.70 0.25
41 600887 伊利股份 300,971 9,968,159.52 0.20
42 002273 水晶光电 500,000 9,150,000.00 0.18
43 002353 杰瑞股份 200,900 8,086,225.00 0.16
44 300037 新宙邦 200,000 7,260,000.00 0.14
45 600475 华光股份 500,000 5,805,000.00 0.12
46 600292 中电远达 299,417 5,700,899.68 0.11
47 002049 同方国芯 200,940 4,772,325.00 0.09
48 603008 喜临门 502,429 4,692,686.86 0.09
49 300121 阳谷华泰 500,000 4,515,000.00 0.09
50 000671 阳 光 城 499,989 4,394,903.31 0.09
51 600699 均胜电子 159,929 4,019,015.77 0.08
52 600312 平高电气 274,100 3,820,954.00 0.08
53 300058 蓝色光标 129,700 3,442,238.00 0.07
54 002450 康得新 150,000 3,412,500.00 0.07
55 300049 福瑞股份 99,987 2,879,625.60 0.06
32
56 002060 粤 水 电 523,185 2,526,983.55 0.05
57 002085 万丰奥威 87,982 1,870,497.32 0.04
58 300166 东方国信 97,989 1,833,374.19 0.04
59 600066 宇通客车 105,400 1,701,156.00 0.03
60 000625 长安汽车 100,000 1,231,000.00 0.02
61 300104 乐视网 20,000 878,000.00 0.02
62 600600 青岛啤酒 19,975 800,198.50 0.02
63 000538 云南白药 15,000 783,000.00 0.02
64 002111 威海广泰 50,000 762,500.00 0.02
65 300070 碧水源 23,997 701,912.25 0.01
66 002340 格林美 50,000 559,500.00 0.01
67 002509 天广消防 50,000 518,500.00 0.01
68 603328 依顿电子 14,120 216,177.20 0.00
69 002726 龙大肉食 12,531 213,778.86 0.00
70 002004 华邦颖泰 10,000 186,000.00 0.00
71 600335 国机汽车 10,000 157,100.00 0.00
72 002372 伟星新材 13,000 155,870.00 0.00
73 002586 围海股份 10,000 117,000.00 0.00
74 601166 兴业银行 10,000 100,300.00 0.00
75 603006 联明股份 4,541 64,936.30 0.00
76 002382 蓝帆股份 1,700 34,051.00 0.00
77 601231 环旭电子 1,000 30,840.00 0.00
78 600150 中国船舶 1,000 21,060.00 0.00
79 601965 中国汽研 1,000 12,370.00 0.00
80 600343 航天动力 1,000 12,090.00 0.00
81 300307 慈星股份 1,000 10,600.00 0.00
82 002707 众信旅游 100 9,000.00 0.00
83 600580 卧龙电气 1,000 7,670.00 0.00
84 300024 机器人 220 6,468.00 0.00
85 300253 卫宁软件 100 4,053.00 0.00
86 600637 百视通 100 3,203.00 0.00
87 300059 东方财富 100 1,203.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300133 华策影视 171,660,459.07 3.21
2 600037 歌华有线 103,143,118.98 1.93
3 002711 欧浦钢网 97,029,357.66 1.81
4 600703 三安光电 88,879,995.20 1.66
33
5 000581 威孚高科 75,227,362.45 1.41
6 600276 恒瑞医药 64,221,111.24 1.20
7 300367 东方网力 59,880,000.00 1.12
8 002271 东方雨虹 58,582,970.25 1.09
9 002466 天齐锂业 56,000,000.00 1.05
10 002153 石基信息 47,789,292.57 0.89
11 002176 江特电机 44,213,605.93 0.83
12 600270 外运发展 37,869,255.63 0.71
13 600261 阳光照明 35,613,809.12 0.67
14 000858 五粮液 35,125,597.93 0.66
15 000024 招商地产 33,863,942.96 0.63
16 000039 中集集团 32,775,319.18 0.61
17 600406 国电南瑞 32,183,630.82 0.60
18 600060 海信电器 29,682,935.64 0.55
19 002465 海格通信 26,227,899.13 0.49
20 000712 锦龙股份 25,771,588.54 0.48
注： “本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000718 苏宁环球 227,243,778.10 4.25
2 600637 百视通 204,271,464.83 3.82
3 601166 兴业银行 171,336,775.70 3.20
4 002711 欧浦钢网 86,124,636.23 1.61
5 600048 保利地产 82,303,029.61 1.54
6 000651 格力电器 75,692,056.94 1.41
7 002422 科伦药业 67,688,037.51 1.26
8 600703 三安光电 62,308,108.08 1.16
9 002482 广田股份 50,862,569.94 0.95
10 000581 威孚高科 50,668,484.77 0.95
11 600109 国金证券 48,871,362.43 0.91
12 002028 思源电气 48,585,293.51 0.91
13 601006 大秦铁路 48,483,997.75 0.91
14 600060 海信电器 47,185,615.74 0.88
15 600406 国电南瑞 46,034,961.21 0.86
16 002219 恒康医疗 45,380,382.88 0.85
17 600570 恒生电子 37,932,149.53 0.71
18 600585 海螺水泥 37,576,796.51 0.70
19 000895 双汇发展 34,062,761.98 0.64
20 002041 登海种业 31,029,632.40 0.58
34
注： “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,581,982,883.13
卖出股票收入（成交）总额 1,973,823,866.23
注： “买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 69,944,000.00 1.39
2 央行票据 － －
3 金融债券 190,128,000.00 3.77
其中：政策性金融债 190,128,000.00 3.77
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 72,863,353.90 1.44
8 其他 － －
9 合计 332,935,353.90 6.60
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 090024 09附息国债 24 700,000 69,944,000.00 1.39
2 113005 平安转债 500,000 53,410,000.00 1.06
3 140204 14 国开 04 500,000 50,225,000.00 1.00
4 130418 13 农发 18 500,000 50,015,000.00 0.99
5 110418 11 农发 18 500,000 49,880,000.00 0.99
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
35
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 561,759.54
2 应收证券清算款 29,056,186.73
3 应收股利 －
4 应收利息 7,363,013.46
5 应收申购款 12,168.62
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 36,993,128.35
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
36
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113005 平安转债 53,410,000.00 1.06
2 127001 海直转债 19,453,353.90 0.39
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 600703 三安光电 91,570,857.44 1.81 非公开发行股票
2 300133 华策影视 42,726,191.85 0.85 非公开发行股票
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
330044 18,903.29 60,207,175.37 0.97 6,178,711,246.36 99.03
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
1,858,021.99 0.0298
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式
基金
>=100
§9
开放式基金份额变动
37
单位：份
基金合同生效日(2007 年04 月 27 日)基金份额总额 500,000,000.00
报告期期初基金份额总额 6,734,249,001.55
本报告期基金总申购份额 24,197,449.94
减：本报告期基金总赎回份额 519,528,029.76
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 6,238,918,421.73
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发布公告，陈戈
先生自2014年1月29 日起由公司副总经理转任公司总经理。
本基金管理人已于 2014年5月13日发布公告，孟朝霞女士自 2014 年5月
12日起不再担任公司副总经理。
本基金管理人已于 2014年6月20日发布公告，陆文佳女士自 2014 年6月
19日起任公司副总经理。
本基金托管人2014 年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资
托管业务部总经理助理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2014年6月23 日，中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关
于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求我司于 2014 年 7
月8日前予以改正，并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视，
成立了整改工作小组，梳理相关制度流程，排查现行内控漏洞，针对性的制定了
整改执行方案，完善了公司内部控制措施，并已向中国证券监督管理委员会上海
监管局提交了整改报告。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员
未受稽查或处罚。
38
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
中银国际
1
278,032,158.76 8.41 － － － － － － 246,031.42 8.32 －
兴业证券
1
－ － － － － － － － － － －
国信证券
1
191,100,510.69 5.78 － － － － － － 169,104.67 5.72 －
中信证券
1
19,533,077.41 0.59 － － 106,000,000.00 17.32 － － 17,783.39 0.60 －
湘财证券
1
269,388,459.36 8.15 － － － － － － 245,249.94 8.29 －
德邦证券
1
－ － － － － － － － － － －
长城证券
1
－ － － － － － － － － － －
长江证券
1
566,501,211.27 17.14 － － 300,000,000.00 49.02 － － 515,744.21 17.43 －
海通证券
2
836,050,155.02 25.30 － － － － － － 741,111.69 25.05 －
高华证券
1
13,987,550.02 0.42 － － － － － － 12,734.67 0.43 －
安信证券
1
－ － － － － － － － － － －
中投证券
1
211,794,096.14 6.41 － － 206,000,000.00 33.66 － － 192,817.95 6.52 －
上海证券
1
－ － － － － － － － － － －
申银万国
1
115,953,428.81 3.51 － － － － － － 105,562.14 3.57 －
国泰君安
2
723,718,603.96 21.90 － － － － － － 644,053.69 21.77 －
39
中信建投
1
－ － － － － － － － － － －
信达证券
2
78,258,857.41 2.37 － － － － － － 67,922.37 2.30 －
注：1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。
40
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司关于高管人员
变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2014年01月 29 日
2
富国基金管理有限公司关于高管人员
变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014年01月 30 日
3
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014年02月 10 日
4
富国基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金投资非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2014年03月 14 日
5
富国基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金投资非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2014年03月 31 日
6
富国基金管理有限公司关于高管人员
变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2014年05月 13 日
7
富国基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2014年06月 20 日
§11
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立
汉博证券投资基金的文
件
2、汉博证券投资基金基
金合同
3、汉博证券投资基金托
上海市浦东新区世纪大
道8号上海国金中心二期
16-17层
投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。
咨询电话：95105686、
4008880688（全国统一，
41
管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、中国证监会《关于核
准汉博证券投资基金基
金份额持有人大会决议
的批复》
6、富国天博创新主题股
票型证券投资基金基金
合同
7、富国天博创新主题股
票型证券投资基金托管
协议
8、汉博证券投资基金财
务报表及报表附注
9、富国天博创新主题股
票型证券投资基金财务
报表及报表附注
10、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
