1
上证综指 交易型 开放式指 数证券 投资基金
二〇一四 年半年 度报告
2014 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2014 年 08 月 28 日
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§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事
长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金 合同规定，于 2014 年 8
月26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至2014 年 6 月30 日止。
3
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理 ............................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ........................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ............................................. 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ......................................... 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ..................................................... 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ......................................................... 11
§5 托管人 报告 ......................................................................................................................... 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................. 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说明
11
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ......... 11
§6 半年度 财务 报表( 未经 审计) .............................................................................................. 11
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................. 12
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 13
6.3 所有者 权益 （ 基 金净 值） 变动表 ............................................................................. 14
6.4 报表附 注 ..................................................................................................................... 15
§7 投资组 合报 告 ..................................................................................................................... 29
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................. 29
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ............................................................................. 30
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的股 票投资 明细 ......................... 30
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重 大变 动 ......................................................................... 35
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ..................................................................... 37
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............. 37
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 . 37
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 . 37
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............. 37
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................. 37
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ..................................................... 37
4
7.12 投资组 合 报 告附 注 ................................................................................................. 38
§8 基金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................... 39
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................. 39
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ..................................................................................... 39
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ..................................................... 39
8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ................. 39
§9 开放式 基金 份额 变动 ......................................................................................................... 40
§ 10 重大事 件揭 示 ..................................................................................................................... 40
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ..................................................................................... 40
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ..................... 40
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................... 40
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................. 40
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................. 40
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................. 41
10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 42
10.8 其他重 大事 件 ......................................................................................................... 43
§ 11 备查文 件目 录 ..................................................................................................................... 43
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金
基金简称 上证综指 ETF
场内简称 综指 ETF
基金主代码 510210
交易代码 510210
基金运 作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2011 年01 月30 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 118,138,513.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年3 月25 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数（上证综合指数），追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国
量化投资平台，利用长期稳定的风险模型，使用 “跟踪误差
最小化”的最优化方式创建目标组合，从而实现对标的指数
的紧密跟踪。
业绩比较基准 上证综合指数
风险收益特征
本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟
踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
楼
北京市西城区复兴门内大
街55 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 北京市西城区复兴门内大 6
号上海国金中心二期 16-17
楼
街55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 陈敏 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金 半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期16-17 楼
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 173 号
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年01 月01 日至2014 年06 月 30 日)
本期已 实现 收益 -5,152,519.23
本期利 润 -6,756,218.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0562
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年06 月30 日)
期末可 供分 配利 润 -83,776,447.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.7091
期末基 金资 产净 值 261,423,934.34
期末基 金份 额净 值 2.213
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年06 月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -24.26%
7
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.42% 0.69% 0.45% 0.68% 0.97% 0.01%
过去三 个月 1.24% 0.77% 0.74% 0.77% 0.50% 0.00%
过去六 个月 -2.47% 0.89% -3.20% 0.89% 0.73% 0.00%
过去一 年 7.17% 1.01% 3.49% 0.98% 3.68% 0.03%
过去三 年 -20.19% 1.12% -25.84% 1.11% 5.65% 0.01%
自 基金 合同 生
效日起 至今
-24.26% 1.09% -25.59% 1.09% 1.33% 0.00%
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：截止日期为2014 年6 月30 日。
本基金建仓期3 个月， 即从 2011 年1 月30 日起至 2011 年4 月29 日， 建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
8
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利 尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2014 年6 月 30 日，
本基金管理人共管理汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富
国天利增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选
混合型 证 券投 资基 金、 富国天 惠精选 成长 混合 型证券 投资基 金（LOF ）、富 国天
时货币市场基金、 富国天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股
票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 、 富国天丰强化
收益债 券型证 券投 资基 金（LOF ）、富 国中 证 红利指 数增强 型证 券投 资基金 、富
国优化增强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通
缩主题轮动股票型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国
全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、 富国 上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富
国天盈债券型证券投资基金 （LOF） 、 富国全球 顶级消费品股票型证券投资基金、
富 国 低 碳 环 保 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、富国 产业 债 债券型 证券投 资基 金、 富国新 天锋定 期开 放债 券型证 券投
资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)
股票型证券投资基金、 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发
起式证券投资基金、 富国强收益定期开放债券型证券投资基金、 富国强回报定期
开放债券型证券投资基金、 富国宏观策略灵 活配置混合型证券投资基金、 富国信
用增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一
年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业股票型证券投资基金、 富国创
业板指数分级证券投资基 金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、 富
国国有企业债债券型证券投资基金、 富国恒利分级债券型证券投资基金、 富国城
镇发展股票型证券投资基金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国天盛灵
活配置混合型证券投资基金、 富国富钱包货币市场基金、 富国收益宝货币市场基
金、富国高端制造行业股票型证券投资基金四十七只证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王保合
本基金基
金经理兼
任量化投
资副总 监、
富国上证
2011-03-03 － 9 年
博 士 ， 曾 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司研究 员； 富国 沪深 300 增强证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 ；2011
年 3 月起任 上证 综指 交易 型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 富 国 上 证 9
综指交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经 理、
富国创业
板指数分
级证券投
资基金基
金经理、 富
国中证军
工指数分
级证券投
资基金基
金经理
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金基 金经 理，2013 年
9 月 起 任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证
券投资 基金 基金 经理 ，2014 年 4
月 起 任 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ； 兼 任 量 化
投资副 总监 ； 具 有基 金从 业资格 。
注：上述表格内 基金经理的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为上证综指交易型开放式指数证券投资
基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国
证券法》 、 《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 以及其它有关
法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可
能减少和分散投资风险， 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长 为
目标， 管理和运用基金资产， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合
有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级 市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合， 10
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必 须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在投资管理上， 我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理， 虽然报告
期内市场较大波动，本基金的跟踪误差一直保持较低水平，年化跟踪误差只有
1.50% 。
回顾 2014 年上半年， 伴随着 ‘定向降准’ 等微刺激政策出台，国内经济开
始企稳回暖。6 月官方制造业 PMI 指数升至51 ， 连续4 月上升， 出 口、 消费、 工
业等数据也有明显回升。 政府微刺激政策的效果已经开始显现， 稳增长的效应也
更加明显。 在经历了一季度的下跌之后， 二季度资本市场开始表现先扬后抑， 之
后经历了震荡盘整， 并在 6 月下旬开始稳步回升。 市场情绪仍然以谨慎为主，但
已逐渐显现 出看多趋势，上证综指指数上半年整体下跌 3.20%。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2014 年6 月30 日 ， 本基金份额净值为2.213 元， 份额累计净值为0.757
元。报告期内，本基金份额净值增长率为-2.47% ，同期业绩比较基准收益率为
-3.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年下半年， 随着微刺激政策的进一步落实， 经济将继续企稳回暖。
二级市场投资者的情绪将在边际获得较大改善。 预计三季度市场整体走势将明显
好于上半年， 改革的逐渐兑现将使得投资者对于经济的信心有系统性的回 升， 同
时仍然需要注意市场的系统性信用风险的变化。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策 11
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利 益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对上证综指交易型开放式指数证券投资基金的
托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规
定， 不存在任何损 害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 富国基
金管理有限公司在上证综指交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、 基金资
产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。本报告期内，上证综指交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告 中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的上证综指交易型开放
式指数证券投资基金 2014 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、
财务会计报告,投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托
管部
2014 年 8
月26 日
§6
半 年度 财务 报 表( 未 经审 计)
12
6.1 资 产负 债表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2014 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2014 年06 月 30 日）
上 年度 末
（2013 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 4,012,439.21 1,207,981.59
结算备 付金 216.67 342.59
存出保 证金 95.90 3,968.05
交易性 金融 资产 257,777,881.80 279,671,071.84
其中： 股票 投资 257,777,881.80 278,950,411.64
基金投 资 － －
债券投 资 － 720,660.20
资产支 持证 券投 资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 446.94 －
应收利 息 647.50 840.47
应收股 利 － －
应收申 购款 － －
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 261,791,728.02 280,884,204.54
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2014 年06 月 30 日）
上 年度 末
（2013 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 30,469.05 －
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 107,200.11 121,830.36
应付托 管费 21,440.01 24,366.07
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 － －
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
13
其他负 债 208,684.51 240,000.00
负债合 计 367,793.68 386,196.43
所 有者 权益：
实收基 金 345,200,381.89 361,271,365.42
未分配 利润 -83,776,447.55 -80,773,357.31
所有者 权益 合计 261,423,934.34 280,498,008.11
负债和 所有 者权 益总 计 261,791,728.02 280,884,204.54
注：报告截止日 2014 年 06 月 30 日，基金 份额净值 2.213 元，基 金份额总额
118,138,513.00 份。
6.2 利 润表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年01 月01 日至2014 年06 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2014 年 01 月01 日至
2014 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间
(2013 年 01 月 01 日至
2013 年 06 月 30 日)
一、收入 -5,653,679.30 -40,359,022.90
1.利息 收入 5,533.77 8,450.69
其中： 存款 利息 收入 5,053.48 8,450.69
债券利 息收 入 480.29 －
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 － －
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -4,052,083.85 -4,947,410.27
其中： 股票 投资 收益 -7,337,517.52 -9,954,619.50
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 8,036.40 －
资产支 持证 券投 资收 益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 3,277,397.27 5,007,209.23
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -1,603,699.22 -35,420,140.32
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） -3,430.00 77.00
减：二、费用 1,102,539.15 1,367,942.99
1．管 理人 报酬 656,940.49 863,997.85
2．托 管费 131,388.12 172,799.63
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 54,883.03 72,231.50
5．利 息支 出 － －
14
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 259,327.51 258,914.01
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -6,756,218.45 -41,726,965.89
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -6,756,218.45 -41,726,965.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年01 月01 日至2014 年06 月 30 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 361,271,365.42 -80,773,357.31 280,498,008.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
－ -6,756,218.45 -6,756,218.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （ 净值 减少 以 “-” 号填
列）
-16,070,983.53 3,753,128.21 -12,317,855.32
其中：1.基 金申 购款 13,148,986.56 -3,259,383.19 9,889,603.37
2.基金 赎回 款 -29,219,970.09 7,012,511.40 -22,207,458.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 345,200,381.89 -83,776,447.55 261,423,934.34
项目
上年度可比期间
（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 446,009,278.76 -86,220,069.99 359,789,208.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
－ -41,726,965.89 -41,726,965.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （ 净值 减少以“-” 号填
列）
-27,758,971.65 5,308,836.32 -22,450,135.33
其中：1.基 金申 购款 13,148,986.54 -2,667,346.42 10,481,640.12
2.基金 赎回 款 -40,907,958.19 7,976,182.74 -32,931,775.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 418,250,307.11 -122,638,199.56 295,612,107.55
15
注：所附附注为本会计报表的组成部分
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） ， 系 经
中国证 券监 督管 理委 员 会（以 下简 称“ 中国 证 监会” ）证 监许 可[2010]1379 号
《关于核准上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》
的核准， 由富国基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集， 基金合同于 2011
年1 月30 日正式生效， 首次设立募集规模为 320,363,407.00 份基金份额。 本基
金为交易型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公
司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为中国工商银
行股份有限公司。
本 基 金 以 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 为 主 要 投 资 对 象 ， 指 数 化 投 资 比 例
即投资 于指数 成份 股、 备选成 份股的 资产 比例 不低于 基金资 产净 值 的 95 ％ 。同
时为更好地实现投资目标， 本基金也可少量投资于新股、 债券及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5％。
本基金业绩比较基准为标的指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年2 月颁布的 《企业会计准则— 基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称 “企业会计准则 ”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，
也参考了中国证券业协会制定的 《证券投资基金会 计核算业务指引》 、 中国证监
会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投
资基金执行 〈企业会计准则〉 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证
券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第
3 号 《半年度报告的内容 与格式》 、 《证券投 资基金信息披露编报规则》 第 3 号
《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 〈年
度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2014
年6 月30 日的财务状 况以及2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
16
6.4.5 会计 差 错更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起，
调整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式 证券投
资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继
续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利 息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的
利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支
付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
对于证券投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股 票， 持股期限在 1
个月以内 （含1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在
1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金 等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的个人所得
税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局
关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年 10 月9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
17
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末（2014 年 06 月 30 日）
活期存款 4,012,439.21
定期存款 －
其中： 存款期限1-3 个
月
－
其他存款 －
合计 4,012,439.21
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末 （2014 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 314,600,377.03
257,777,881.80 -56,822,495.23
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所 市场 － － －
银行间 市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 314,600,377.03 257,777,881.80 -56,822,495.23
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末（2014 年 06 月 30 日）
应收活 期存 款利 息 647.40
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 0.10
应收债 券利 息 －
应收买 入返 售证 券利 息 －
18
应收申 购款 利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 647.50
6.4.7.6 其 他资 产
注：本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
注：本报告期末本基金没有应付交易费用。
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末（2014 年 06 月 30 日）
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 －
预提上 市年 费 29,752.78
预提审 计费 24,795.19
预提信 息披 露费 104,136.54
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 208,684.51
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 123,638,513.00 361,271,365.42
本期申 购 4,500,000.00 13,148,986.56
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） -10,000,000.00 -29,219,970.09
本期末 118,138,513.00 345,200,381.89
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分
未分配利润合
计
上年度 末 -50,604,443.39 -30,168,913.92 -80,773,357.31
本期利 润 -5,152,519.23 -1,603,699.22 -6,756,218.45
本期基金份额交易产生的变
动数
2,343,155.31 1,409,972.90 3,753,128.21
其中： 基金 申购 款 -2,037,500.97 -1,221,882.22 -3,259,383.19
基金赎 回款 4,380,656.28 2,631,855.12 7,012,511.40
本期已 分配 利润 － － －
本期末 -53,413,807.31 -30,362,640.24 -83,776,447.55
19
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
活期存 款利 息收 入 4,744.02
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 299.39
其他 10.07
合计 5,053.48
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位：人民币元
项目 本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -2,721,548.46
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -4,615,969.06
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 －
合计 -7,337,517.52
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位：人民币元
项目 本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
卖出股 票成 交总 额 17,638,904.27
减：卖 出股 票成 本总 额 20,360,452.73
买卖股票 差 价收 入
-2,721,548.46
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本基金本报告期无股票投资收益 ——申购差价收入 。
6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位：人民币元
项目 本期（2014 年01 月01 日至2014 年06 月 30 日）
赎回基 金份 额对 价总 额 22,207,458.69
减：现 金支 付赎 回款 总额 235,296.69
减：赎 回股 票成 本总 额 26,588,131.06
赎回差 价收 入 -4,615,969.06
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目 本期 （2014 年01 月01 日至2014 年06 月30 日 ）
卖出债 券 （、 含 债转 股及 债券到 期兑
付）成 交总 额
699,089.20
减： 卖出 债券 （、 含债 转 股及债 券到 690,000.00
20
期兑付 ）成 本总 额
减：应 收利 息总 额 1,052.80
债券投 资收 益 8,036.40
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注 ：本 基金本 报告 期无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.16 衍 生工 具 收益
6.4.7.16.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益 ——买卖权证差价收入 。
6.4.7.16.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益
注：本基金本报告期无衍生工具收益 ——其他投资收益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位：人民币元
项目 本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
股票投 资产 生的 股利 收益 3,277,397.27
基金投 资产 生的 股利 收益 －
合计 3,277,397.27
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
1. 交易 性金 融资 产 -1,603,699.22
股票投 资 -1,573,039.02
债券投 资 -30,660.20
资产支 持证 券投 资 －
基 金投 资 －
贵 金属 投资 －
其他 －
2. 衍生 工具 －
权证投 资 －
3. 其他 －
合计 -1,603,699.22
6.4.7.19 其 他收 入
单位：人民币元
项目 本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
基金赎 回 费 收入 －
替代损 益 -3,430.00
合计 -3,430.00
注： 替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时， 补入被替代股票 21
的实际买入成本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款
计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
交易所 市场 交易 费用 54,883.03
银行间 市场 交易 费用 －
合计 54,883.03
6.4.7.21 其 他费 用
单位：人民币元
项目 本期 （2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 104,136.54
银行汇 划费 用 243.00
指数使 用费 100,000.00
上市费 29,752.78
其他费 用 400.00
合计 259,327.51
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截 至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金
本基金 的联 接基 金
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
22
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 回 购交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2014 年01 月01 日至
2014 年06 月30 日 ）
上年度可比期间（2013 年01 月
01 日至2013 年 06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 656,940.49 863,997.85
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 － －
注： 本基金的管理费按该基金资产净值的 0.50% 年费率计提。 管理费的计算方法
如下：
H＝ E×0.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2014 年 01 月 01 日至
2014 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间（2013 年 01 月
01 日至 2013 年 06 月 30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 131,388.12 172,799.63
注： 本基金的托管费按基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法
如下：
H=E×0.10%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交 易。
23
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基
金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 （2014 年 06 月 30 日） 上期末（2013 年 12 月 31 日）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
富 国 上 证 综 指 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金
104,621,447.00 88.56 128,121,447.00 89.51
注： 于本报告期末， 富 国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金投资
本基金的份额，适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行股 份有 限
公司 4,012,439.21 4,744.02 3,727,905.38 8,037.05
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直 接购入关联方承销
证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2014 年 06 月30 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600498 烽火通 信 2014-06-30 筹划重 大事 项 11.91 2014- 12.10 49,500 841,156.91 589,545.00 －
24
07-07
600637 百视通 2014-05-29 筹划重 大事 项 32.03 － － 24,000 418,656.89 768,720.00 注1
600682 南京新 百 2014-03-03 筹划重 大事 项 11.64 2014-
07-04
11.20 95,000 909,469.86 1,105,800.00
－
600691 阳煤化 工 2014-06-10 筹划重 大事 项 4.38 － － 71,000 562,430.05 310,980.00 注1
600819 耀皮玻 璃 2014-03-27 筹划重 大事 项 9.24 － － 138,300 1,181,928.50 1,277,892.00 注1
600832 东方明 珠 2014-05-29 筹划重 大事 项 10.98 － － 113,900 843,084.98 1,250,622.00 注1
600850 华东电 脑 2014-04-04 筹划重 大事 项 19.56 2014-
07-11
21.52 43,290 969,063.89 846,752.40
－
601669 中国电 建 2014-05-13 筹划重 大事 项 2.79 － － 252,500 970,389.55 704,475.00 注1
601777 力帆股 份 2014-06-24 筹划重 大事 项 6.39 2014-
07-08
6.70 121,900 1,125,618.82 778,941.00
－
注：1)因股票未恢复交易，复牌日期及复牌开盘单价未知。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截至本报告期末， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2014 年6 月30 日止， 本基金无证券交易所债券正回购， 未持有
债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具 风险 及管理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制定了政 策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 金资产净值的10%， 且本基金与
由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该证券
的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面 25
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部 分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因
此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格 风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
26
单位：人民币元
本期末（2014 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,012,439.21 － － － － － 4,012,439.21
结算备付金 216.67 － － － － － 216.67
存出保证金
95.90 － － － － － 95.90
交易性金融资产 － － － － － 257,777,881.80 257,777,881.80
应收证券清算款 － － － － － 446.94 446.94
应收利息 － － － － － 647.50 647.50
资产总计 4,012,751.78 － － － － 257,778,976.24 261,791,728.02
负债
卖出回购金融资产款 － － － － － － －
应付证券清算款
－ － － － － 30,469.05 30,469.05
应付管理人报酬 － － － － － 107,200.11 107,200.11
应付托管费 － － － － － 21,440.01 21,440.01
其他负债 － － － － － 208,684.51 208,684.51
负债总计 － － － － － 367,793.68 367,793.68
利率敏感度缺口 4,012,751.78 － － － － 257,411,182.56 261,423,934.34
上年度末（2013 年12
月31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,207,981.59 － － － － － 1,207,981.59
结算备付金 342.59 － － － － － 342.59
27
存出保证 金 3,968.05 － － － － － 3,968.05
交易性金融资产 － － 720,660.20 － － 278,950,411.64 279,671,071.84
应收利息 － － － － － 840.47 840.47
资产总计 1,212,292.23 － 720,660.20 － － 278,951,252.11 280,884,204.54
负债
应付管理人报酬 － － － － － 121,830.36 121,830.36
应付托管费 － － － － － 24,366.07 24,366.07
其他负债 － － － － － 240,000.00 240,000.00
负债总计
－ － － － － 386,196.43 386,196.43
利率敏感度缺口 1,212,292.23 － 720,660.20 － － 278,565,055.68 280,498,008.11
28
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告期末未持有债券( 不含可转债) ， 且持有的银行存款均为活期存款，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
假设
1.影响 生息 资产 的其 他变 量不变 ，仅 利率 发生 变动 ；
2.利率 变动 范围 合理 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （ 单位： 元
）
本期末 （2014 年06 月30 日） 上年度 末 （2013 年 12 月
31 日 ）
1.基准 点利 率增 加 0.1% 0.00 0.00
2.基准 点利 率减 少 0.1% 0.00 0.00
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所有资 产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
本基金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象， 指数化投资比 例即投资
于指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%， 本基金也可
少量投资于新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产
比例不高于基金资产净值的 5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位： 人民币元
项目
本期末（2014 年06 月 30 日） 上年度末（2013 年12 月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产 －股票投资 257,777,881.80 98.61 278,950,411.64 99.45
交易性金融资产 －债券投资 － － 720,660.20 0.26
交易性金融资产 －贵金属投资 － － － －
衍生金融资产 －权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 257,777,881.80 98.61 279,671,071.84 99.71
29
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金 管理人 运用 资产-资本 定价模 型（CAPM ）对本 基金的 市场 价格 风险进 行分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基金净值产生
的影响。
假设
1.基金 的市 场价 格风 险主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ；
2.以下 分析 ，除 业绩 比较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 元
）
本期末 （2014 年 06 月
30 日 ）
上年度 末（2013 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 增 加 1% 2,611,157.55 2,883,057.52
2.业绩 比较 基准 减 少 1% -2,611,157.55 -2,883,057.52
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 257,777,881.80 98.47
其中： 股票 257,777,881.80 98.47
2
固定收 益投 资 － －
其中： 债券 －
－
资产 支持 证券 － －
3
贵金属 投资 － －
4
金融衍 生品 投资 － －
5
买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,012,655.88 1.53
7
其他各项 资产 1,190.34 0.00
8
合计 261,791,728.02 100.00
30
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 积极 投 资按行 业分 类的股 票投 资组合 ：
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.2 指数 投 资按行 业分 类的股 票投 资组合 ：
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,143,718.00 0.82
B 采矿业 44,695,063.79 17.10
C 制造业 72,101,375.27 27.58
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 11,882,276.58 4.55
E 建筑 业 8,006,204.44 3.06
F 批发和 零售 业 6,706,961.00 2.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,504,925.00 4.02
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,035,881.42 1.93
J 金融业 81,201,762.74 31.06
K 房地产 业 7,594,651.81 2.91
L 租赁和 商务 服务 业 1,361,932.00 0.52
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,032,209.75 0.78
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,554,229.00 1.36
S 综合 956,691.00 0.37
合计 257,777,881.80 98.61
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石 油 2,887,100 21,768,734.00 8.33
2 601288 农业银 行 5,716,500 14,405,580.00 5.51
3 601988 中国银 行 4,058,800 10,349,940.00 3.96
4 600028 中国石 化 1,645,988 8,674,356.76 3.32
5 601628 中国人 寿 367,800 5,005,758.00 1.91
6 601166 兴业银 行 411,170 4,124,035.10 1.58
7 600000 浦发银 行 446,040 4,036,662.00 1.54
8 600036 招商银 行 393,391 4,028,323.84 1.54
31
9 601088 中国神 华 267,400 3,887,996.00 1.49
10 601328 交通银 行 989,720 3,840,113.60 1.47
11 601998 中信银 行 898,760 3,837,705.20 1.47
12 600016 民生银 行 601,880 3,737,674.80 1.43
13 601318 中国平 安 83,600 3,288,824.00 1.26
14 601818 光大银 行 1,215,800 3,088,132.00 1.18
15 600015 华夏银 行 360,430 2,955,526.00 1.13
16 600519 贵州茅 台 20,139 2,859,335.22 1.09
17 600104 上汽集 团 186,100 2,847,330.00 1.09
18 601169 北京银 行 298,840 2,408,650.40 0.92
19 600030 中信证 券 172,900 1,981,434.00 0.76
20 601939 建设银 行 472,800 1,952,664.00 0.75
21 601601 中国太 保 106,700 1,898,193.00 0.73
22 601009 南京银 行 222,100 1,776,800.00 0.68
23 600900 长江电 力 265,400 1,650,788.00 0.63
24 600018 上港集 团 361,800 1,610,010.00 0.62
25 601989 XD 中 国重 333,260 1,606,313.20 0.61
26 600887 伊利股 份 42,800 1,417,536.00 0.54
27 601006 大秦铁 路 222,400 1,403,344.00 0.54
28 601668 中国建 筑 489,200 1,379,544.00 0.53
29 600587 新华医 疗 18,217 1,358,077.35 0.52
30 601231 环旭电 子 42,600 1,313,784.00 0.50
31 600819 耀皮玻 璃 138,300 1,277,892.00 0.49
32 600832 东方明 珠 113,900 1,250,622.00 0.48
33 600585 海螺水 泥 78,150 1,228,518.00 0.47
34 600276 恒瑞医 药 36,197 1,200,292.52 0.46
35 601299 中国北 车 263,190 1,194,882.60 0.46
36 601766 中国南 车 258,064 1,161,288.00 0.44
37 600011 华能国 际 203,800 1,153,508.00 0.44
38 601901 方正证 券 212,100 1,151,703.00 0.44
39 600117 西宁特 钢 363,900 1,142,646.00 0.44
40 600893 航空动 力 44,200 1,139,034.00 0.44
41 600663 陆家嘴 70,200 1,111,968.00 0.43
42 601515 东风股 份 93,200 1,107,216.00 0.42
43 600682 南京新 百 95,000 1,105,800.00 0.42
44 600050 中国联 通 341,900 1,104,337.00 0.42
45 600383 金地集 团 121,200 1,077,468.00 0.41
46 600270 外运发 展 88,800 1,072,704.00 0.41
47 601808 中海油 服 60,800 1,069,472.00 0.41
48 601118 海南橡 胶 173,300 1,064,062.00 0.41
49 600999 招商证 券 104,150 1,052,956.50 0.40
32
50 600372 中航电 子 46,300 1,049,621.00 0.40
51 601098 中南传 媒 72,100 1,041,124.00 0.40
52 600326 西藏天 路 160,500 1,035,225.00 0.40
53 600535 天士力 26,700 1,035,159.00 0.40
54 601633 长城汽 车 40,800 1,032,240.00 0.39
55 600048 保利地 产 205,856 1,021,045.76 0.39
56 600118 中 国卫 星 54,710 1,011,040.80 0.39
57 600398 海澜之 家 109,600 1,008,320.00 0.39
58 600583 海油工 程 133,300 982,421.00 0.38
59 601727 上海电 气 253,100 971,904.00 0.37
60 600220 江苏阳 光 327,200 971,784.00 0.37
61 600601 方正科 技 302,700 965,613.00 0.37
62 600674 川投能 源 81,967 962,292.58 0.37
63 600588 用友软 件 68,156 958,954.92 0.37
64 600624 复旦复 华 83,700 956,691.00 0.37
65 601877 正泰电 器 43,278 948,220.98 0.36
66 600109 国金证 券 47,700 947,799.00 0.36
67 600116 三峡水 利 99,100 941,450.00 0.36
68 600664 哈药股 份 151,040 939,468.80 0.36
69 601800 中国交 建 249,269 937,251.44 0.36
70 600703 三安光 电 40,000 937,200.00 0.36
71 600089 特变电 工 110,204 935,631.96 0.36
72 600271 航天信 息 44,600 930,802.00 0.36
73 600340 华夏幸 福 36,825 926,885.25 0.35
74 601607 上海医 药 73,800 917,334.00 0.35
75 601186 中国铁 建 197,600 910,936.00 0.35
76 600150 中国船 舶 42,954 904,611.24 0.35
77 601238 广汽集 团 119,800 902,094.00 0.35
78 600966 博汇纸 业 171,300 901,038.00 0.34
79 601099 太平洋 141,390 900,654.30 0.34
80 600690 青岛海 尔 60,700 895,932.00 0.34
81 600863 内蒙华 电 237,100 893,867.00 0.34
82 600847 万里股 份 49,700 886,648.00 0.34
83 600309 万华化 学 58,441 885,965.56 0.34
84 600792 云煤能 源 102,000 880,260.00 0.34
85 600894 广日股 份 79,200 873,576.00 0.33
86 600781 辅仁药 业 62,800 873,548.00 0.33
87 600688 上海石 化 265,000 871,850.00 0.33
88 600020 中原高 速 389,100 867,693.00 0.33
89 601179 中国西 电 242,900 867,153.00 0.33
90 601688 华泰证 券 115,200 866,304.00 0.33
33
91 600111 包钢稀 土 43,800 860,670.00 0.33
92 600850 华东电 脑 43,290 846,752.40 0.32
93 601390 中国中 铁 327,300 844,434.00 0.32
94 600834 申通地 铁 124,000 838,240.00 0.32
95 600256 广汇能 源 119,215 836,889.30 0.32
96 600518 康美药 业 55,500 829,725.00 0.32
97 600101 明星电 力 105,100 825,035.00 0.32
98 601336 新华保 险 39,000 824,070.00 0.32
99 601158 重庆水 务 166,100 820,534.00 0.31
100 600066 宇通客 车 50,724 818,685.36 0.31
101 601018 宁波港 360,000 817,200.00 0.31
102 601618 中国中 冶 472,400 807,804.00 0.31
103 600998 九州通 60,300 807,417.00 0.31
104 601678 滨化股 份 107,150 801,482.00 0.31
105 600644 乐山电 力 109,900 801,171.00 0.31
106 600575 芜湖港 215,200 800,544.00 0.31
107 600406 国电南 瑞 59,670 795,401.10 0.30
108 600007 中国国 贸 82,200 794,052.00 0.30
109 600600 青岛啤 酒 19,800 793,188.00 0.30
110 600741 华域汽 车 81,100 793,158.00 0.30
111 601801 皖新传 媒 59,300 792,841.00 0.30
112 601339 百隆东 方 97,800 791,202.00 0.30
113 600352 浙江龙 盛 48,700 786,505.00 0.30
114 600085 同仁堂 45,000 784,350.00 0.30
115 600054 黄山旅 游 61,301 781,587.75 0.30
116 601777 力帆股 份 121,900 778,941.00 0.30
117 601888 中国国 旅 23,500 776,440.00 0.30
118 600637 百视通 24,000 768,720.00 0.29
119 600861 北京城 乡 99,700 759,714.00 0.29
120 600377 宁沪高 速 136,300 755,102.00 0.29
121 600557 康缘药 业 26,080 748,496.00 0.29
122 600589 广东榕 泰 145,300 743,936.00 0.28
123 600551 时代出 版 44,600 743,482.00 0.28
124 600795 国电电 力 341,800 741,706.00 0.28
125 601991 大唐发 电 207,900 740,124.00 0.28
126 601001 大同煤 业 134,200 734,074.00 0.28
127 600597 光明乳 业 45,700 733,028.00 0.28
128 600549 厦门钨 业 28,800 731,520.00 0.28
129 600875 东方电 气 61,400 728,818.00 0.28
130 600350 山东高 速 245,200 728,244.00 0.28
131 600283 钱江水 利 90,200 711,678.00 0.27
34
132 600031 三一重 工 141,200 711,648.00 0.27
133 601933 永辉超市 112,600 711,632.00 0.27
134 600121 郑州煤 电 173,900 709,512.00 0.27
135 601377 兴业证 券 81,900 705,978.00 0.27
136 601669 中国电 建 252,500 704,475.00 0.27
137 600803 威远生 化 60,290 704,187.20 0.27
138 601117 中国化 学 134,500 700,745.00 0.27
139 601555 东吴证 券 97,900 697,048.00 0.27
140 600807 天业股 份 81,000 690,930.00 0.26
141 601718 际华集 团 279,900 688,554.00 0.26
142 600100 同方股 份 77,200 687,852.00 0.26
143 600820 隧道股 份 141,400 685,790.00 0.26
144 600206 有研新 材 63,500 680,085.00 0.26
145 601168 西部矿 业 124,000 678,280.00 0.26
146 600665 天地源 223,700 677,811.00 0.26
147 600369 西南证 券 79,000 675,450.00 0.26
148 600010 包钢股 份 183,600 664,632.00 0.25
149 601788 光大证 券 83,600 663,784.00 0.25
150 601899 紫金矿 业 302,200 658,796.00 0.25
151 601588 北辰实 业 267,900 656,355.00 0.25
152 600315 上海家 化 17,750 650,537.50 0.25
153 600019 宝钢股 份 158,400 649,440.00 0.25
154 600497 驰宏锌 锗 69,873 643,530.33 0.25
155 600267 海正药 业 43,300 642,139.00 0.25
156 600006 东风汽 车 215,400 641,892.00 0.25
157 600697 欧亚集 团 35,800 638,672.00 0.24
158 601106 中国一 重 332,500 638,400.00 0.24
159 600208 新湖中 宝 218,540 638,136.80 0.24
160 600731 湖南海 利 84,600 613,350.00 0.23
161 600332 白云山 24,400 607,316.00 0.23
162 600867 通化东 宝 46,100 600,683.00 0.23
163 600578 京能电 力 181,000 597,300.00 0.23
164 600079 人福医 药 20,000 597,000.00 0.23
165 600062 华润双 鹤 34,701 596,510.19 0.23
166 600626 申达股 份 76,850 596,356.00 0.23
167 601992 金隅股 份 105,800 594,596.00 0.23
168 600498 烽火通 信 49,500 589,545.00 0.23
169 600655 豫园商 城 79,900 588,064.00 0.22
170 601958 金钼股 份 83,100 586,686.00 0.22
171 600415 小商品 城 116,400 585,492.00 0.22
172 600987 航民股 份 106,150 583,825.00 0.22
35
173 600814 杭州解 百 84,100 581,972.00 0.22
174 600547 山东黄 金 37,501 580,515.48 0.22
175 600598 *ST 大荒 86,400 579,744.00 0.22
176 600586 金晶科 技 197,500 576,700.00 0.22
177 600143 金发科 技 129,606 571,562.46 0.22
178 601928 凤凰传 媒 61,500 570,720.00 0.22
179 601111 中国国 航 173,300 570,157.00 0.22
180 601898 中煤能 源 141,300 569,439.00 0.22
181 600236 桂冠电 力 206,500 567,875.00 0.22
182 600804 鹏博士 38,900 561,716.00 0.21
183 600489 中金黄 金 73,560 559,056.00 0.21
184 601369 陕鼓动 力 97,950 549,499.50 0.21
185 600221 海南航 空 318,900 532,563.00 0.20
186 600307 酒钢宏 兴 237,400 531,776.00 0.20
187 600166 福田汽 车 102,600 523,260.00 0.20
188 600537 亿晶光 电 49,800 513,936.00 0.20
189 600188 兖州煤 业 73,801 510,702.92 0.20
190 600115 东 方航 空 220,400 509,124.00 0.19
191 600108 亚盛集 团 90,400 499,912.00 0.19
192 600765 中航重 机 40,700 488,400.00 0.19
193 601139 深圳燃 气 71,100 474,948.00 0.18
194 600403 大有能 源 88,700 469,223.00 0.18
195 600809 山西汾 酒 31,502 418,346.56 0.16
196 600362 江西铜 业 34,001 417,192.27 0.16
197 600633 浙报传 媒 30,600 406,062.00 0.16
198 601699 潞安环 能 52,000 394,680.00 0.15
199 600348 阳泉煤 业 67,500 380,700.00 0.15
200 600691 阳煤化 工 71,000 310,980.00 0.12
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 600117 西宁特 钢 1,222,454.86 0.44
2 600688 上海石 化 996,867.00 0.36
3 600116 三峡水 利 955,591.76 0.34
4 600326 西藏天 路 948,884.00 0.34
5 600220 江苏阳 光 873,894.90 0.31
36
6 600101 明星电 力 855,794.58 0.31
7 600792 云煤能 源 845,119.00 0.30
8 600966 博汇纸 业 830,660.01 0.30
9 600644 乐山电 力 819,471.14 0.29
10 600847 万里股 份 816,007.00 0.29
11 600206 有研新 材 710,325.44 0.25
12 600283 钱江水 利 702,664.99 0.25
13 600731 湖南海 利 682,099.91 0.24
14 600807 天业股 份 635,871.00 0.23
15 600586 金晶科 技 624,512.00 0.22
16 600537 亿晶光 电 596,464.00 0.21
17 600028 中国石 化 510,377.00 0.18
18 601857 中国石 油 421,107.00 0.15
19 600498 烽火通 信 317,964.00 0.11
20 600589 广东榕 泰 225,572.00 0.08
注： “ 本期累 计买 入金 额”按 买入成 交金 额（ 成交单 价乘以 成交 数量 ）填列 ，不
考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股 票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600626 申达股 份 1,736,365.00 0.62
2 600171 上海贝 岭 1,257,439.03 0.45
3 600770 综艺股 份 1,253,965.47 0.45
4 600398 海澜之 家 1,239,577.74 0.44
5 600198 大唐电 信 941,563.10 0.34
6 600126 杭钢股 份 867,829.00 0.31
7 600798 宁 波海 运 740,621.50 0.26
8 600747 大连控 股 740,067.00 0.26
9 600569 安阳钢 铁 734,966.00 0.26
10 601558 *ST 锐电 705,090.18 0.25
11 600103 青山纸 业 699,620.00 0.25
12 601600 中国铝 业 685,587.00 0.24
13 600844 丹化科 技 668,166.00 0.24
14 600726 华电能 源 666,905.00 0.24
15 600282 *ST 南钢 657,157.52 0.23
16 600229 青岛碱 业 623,436.82 0.22
17 600149 廊坊发 展 620,661.00 0.22
18 600423 柳化股 份 564,507.17 0.20
19 600551 时代出 版 244,037.00 0.09
20 600624 复旦复 华 111,677.00 0.04
注： “ 本期累 计卖 出金 额”按 卖出成 交金 额（ 成交单 价乘以 成交 数量 ）填列 ，不
37
考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入 股 票成 本（ 成交 ）总 额 17,736,879.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 17,638,904.27
注： “ 买入股 票成 本” 或“卖 出股票 收入 ”均 按买卖 成交金 额（ 成交 单价乘 以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报 告期 末本 基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
38
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本基金持有的中国石化于 2013 年 11 月 25 日 公告其位于青岛经济技术开发
区的原油管道发生破裂， 在开始抢险处置后， 市政排水暗渠发生爆燃， 导致周边
行人、抢险人员的重大伤亡，中国政府已派出事故调查组进行全面调查。2014
年 1 月 13 日，中国石 油化工股份有限公司 公告了国务院事故调查组对上述事故
的调查处理结果。
中国石化为本基金跟踪标的指数的样本股，基金管理人将密切跟踪相关进
展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。
7.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 95.90
2 应收证 券清 算款 446.94
3 应收股 利 －
4 应收利 息 647.50
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 1,190.34
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
39
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的 其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基 金份 额持 有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
812 145,490.78 110,171,353.00 93.26 7,967,160.00 6.74
注： 机构投资者 “持有份额” 和 “占总份额比例” 数据中已包含 “中国工商银行
股份有限公司－ 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金” 的 “持
有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 － 富 国
上证综 指交 易型 开放 式指 数证券
104,621,447 88.56
2 国元证 券股 份有 限公 司 3,422,321 2.90
3 上海安 信农 业保 险股 份有 限公司 1,711,160 1.45
4 孙明建 500,000 0.42
5 王月华 400,000 0.34
6 上海市 民帮 困互 助基 金会 342,232 0.29
7 李桂平 172,759 0.15
8 王晓健 172,100 0.15
9 陈宝联 171,116 0.14
10 李莉 169,747 0.14
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000
8.4 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
40
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2011 年01 月 30 日) 基金 份额 总额 320,363,407.00
报告期 期初 基金 份额 总额 123,638,513.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 4,500,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 10,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 118,138,513.00
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发布公告 ，陈戈
先生自2014 年1 月29 日起由公司副总经理转任公司总经理。
本基金管理人已于 2014 年5 月13 日发布公告， 孟朝霞女士自 2014 年5 月
12 日起不再担任公司副总经理。
本基金管理人已于 2014 年6 月20 日发布公告， 陆文佳女士自 2014 年6 月
19 日起任公司副总经理。
本 报 告 期 内 ， 因 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 行 ” ） 工 作 需
要， 周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇
同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立
波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
41
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2014 年6 月23 日， 中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了 《关
于对富国基金管理有限公司 采取责令改正措施的决定》，要求我司于 2014 年 7
月8 日前予以改正，并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视，
成立了整改工作小组， 梳理相关制度流程， 排查现行内控漏洞， 针对性的制定了
整改执行方案， 完善了公司内部控制措施， 并已向中国证券监督管理委员会上海
监管局提交了整改报告。
除 上 述 情 况 外 ， 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员
未受稽查或处罚。
42
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
银河证 券
2
35,234,306.64 100.00 699,089.20 100.00 － － － － 32,077.01 100.00 －
注：1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2. 本期内本基金租用的券商交易单元无变更。
43
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员
变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2014 年01 月 29 日
2
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员
变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2014 年01 月 30 日
3
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 上 证 综 指
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 调 整
成份股 的提 示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2014 年02 月 27 日
4
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员
变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2014 年05 月 13 日
5
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理
变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2014 年06 月 20 日
§11
备 查文 件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
上 证 综 指 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 的 文
件
2 、 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金合同
3 、 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 托
管协议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大
道8 号上海国金中心二期
16-17 层
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
疑问， 可咨询本基金管理
人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。
咨 询 电 话 ：95105686 、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
44
的文件
5 、 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 财
务报表及报表附注
6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊
上 披露的各项公告
