长盛积极配置债券型证券投资基金
2014 年半年度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2014 年 8 月 28 日
长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2014年 1月 1 日起至6 月 30日止。 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12
§5 托管人报告.........................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13
6.1 资产负债表................................................................................................................................13
6.2 利润表........................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15
6.4 报表附注....................................................................................................................................16
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................35
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................35
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................36
7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................36
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................37 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................37
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................38
§10 重大事件揭示...................................................................................................................................38
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................39
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................39
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................40
§11 备查文件目录...................................................................................................................................42
11.1 备查文件目录..........................................................................................................................42
11.2 存放地点..................................................................................................................................42
11.3 查阅方式..................................................................................................................................42
长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛积极配置债券型证券投资基金
基金简称 长盛积极配置债券
基金主代码 080003
交易代码 080003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 10月 8 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 257,866,880.34 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，并力
争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 本基金为积极投资策略的债券型基金，不同与传统债
券型基金的投资策略特点，本基金在债券类资产配置
上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上，本基
金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司
债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等
创新债券品种，并灵活运用组合久期调整、收益率曲
线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收
益证券市场中投资机会，以获取各类债券的超额投资
收益。在股票类资产投资上，通过积极投资于一级市
场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票，来
获取股票市场的积极收益。此外，本基金还积极通过
债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于
短期投资于高收益的金融工具。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 叶金松 田青
联系电话 010-82019988 010-67595096 信息披露负责人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、 010-67595096 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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010-62350088
传真 010-82255988 010-66275853
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼10D
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大厦 A 座 20-22
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 100088 100033
法定代表人 高新 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建
大厦 A 座 20-22 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年 1 月1 日 - 2014年 6月 30 日 )
本期已实现收益 5,414,866.61
本期利润 20,731,470.53
加权平均基金份额本期利润 0.0702
本期加权平均净值利润率 6.55%
本期基金份额净值增长率 6.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 7,652,163.75
期末可供分配基金份额利润 0.0297
期末基金资产净值 287,920,769.67
期末基金份额净值 1.1165
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 29.32%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.73% 0.17% 0.75% 0.08% 0.98% 0.09%
过去三个月 4.81% 0.19% 2.75% 0.09% 2.06% 0.10%
过去六个月 6.82% 0.19% 4.39% 0.12% 2.43% 0.07%
过去一年 3.33% 0.18% 1.86% 0.15% 1.47% 0.03%
过去三年 2.19% 0.28% 8.57% 0.15% -6.38% 0.13%
自基金合同
生效起至今
29.32% 0.30% 24.68% 0.19% 4.64% 0.11%
注：本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债
券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，为债
券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。沪深
300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深 300 指数是沪深证
券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
同要求，基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本
基金合同第十二条“（二）投资范围”、“（六）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时
各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 15000万元。公司注册地在深圳，
总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。
目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的
13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2014年 6 月 30 日，基金管理人共管理一只封闭式
基金、三十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII
基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
贾志敏
本基金基金经
理，长盛货币市
场基金基金经
理，长盛同禧信
用增利债券型证
券投资基金基金
经理，长盛中信
全债指数增强型
债券投资基金基
金经理，长盛季
季红 1 年期定期
开放债券型证券
投资基金基金经
理，长盛年年收
益定期开放债券
型证券投资基金
基金经理，长盛
双月红 1 年期定
期开放债券型证
券投资基金基金
经理，固定收益
部副总监。
2013 年 3
月 21 日
- 8 年
男，1982 年3 月出生，中国国
籍。北京大学经济学硕士。曾
在中信银行股份有限公司从
事人民币债券资产池组合的
日常管理和交易等工作。2012
年 11 月底加入长盛基金管理
有限公司，现任固定收益部副
总监，长盛货币市场基金基金
经理，长盛同禧信用增利债券
型证券投资基金基金经理，长
盛中信全债指数增强型债券
投资基金基金经理，长盛积极
配置债券型证券投资基金（本
基金）基金经理，长盛季季红
1 年期定期开放债券型证券投
资基金基金经理，长盛年年收
益定期开放债券型证券投资
基金基金经理，长盛双月红 1
年期定期开放债券型证券投
资基金基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，共发生 4 次同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾 2014 年上半年，经济基本面相对疲弱，通胀水平处于相对低位，货币政策定向放松，资长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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金面呈现持续宽松局面，债券市场总体呈现牛市行情。利率债方面，收益率曲线整体下行，其中
短端收益率下行幅度大于长端收益率。信用债方面，收益率曲线短端下行幅度大于长端，低评级
债券收益率下行幅度小于中高评级债券，主要是受信用风险事件频发及交易所低评级债券质押回
购标准变动等不利影响所致。
货币市场方面，受央行公开市场操作趋于温和及定向宽松的货币政策影响，市场流动性保持
相对宽松局面，各中短期限 Shibor利率及银行间质押式回购利率均保持在较低水平。
纯债资产以外，上半年权益市场总体处于弱势格局。一季度，受经济增长数据同比明显下滑
等因素影响，国内股票市场全面调整，A 股市场总体处于震荡下跌趋势中；受正股震荡行情影响，
可转债在一季度总体呈现震荡走势。4 月初，受流动性好于预期及相关政策影响，权益市场呈现
短暂的反弹；随后，受新股发行重启及上市公司季度业绩表现不佳等因素影响，市场尤其是创业
板相关股票下跌。5 月下旬以来，随着稳增长政策的密集出台，权益市场开始呈现反弹走势；受
正股反弹行情影响，可转债在二季度总体呈现震荡上涨走势。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金始终控制配置节奏，根据市场变动调整组合久期，优化持仓结构，保持
组合流动性。密切关注高收益债券的信用风险暴露，严格控制其持仓比例，防控信用风险。同时，
密切关注权益市场变化以及转债个券可能存在的条款博弈机会，调整权益资产占比，择机进行波
段操作，有效提升组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.1165元，本报告期份额净值增长率为6.82%，同期业绩
比较基准增长率为 4.39%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着稳增长政策措施的逐步落实，预计经济将逐渐企稳，短期内将对债市表现形成一定压力；
通胀水平预计继续处于相对低位，低于政府调控目标，短期内不会对货币政策形成约束。从中长
期看，随着短期刺激政策的淡出，房地产投资增速下降及企业融资成本高企等因素对实体经济的
拖累将继续显现，经济仍然可能重归于回落。
在后期投资策略上，我们将控制久期和信用风险，提升组合流动性及整体信用资质，择机把
握利率债的投资机会，品种上以中高等级信用债为主。密切关注高收益债券的信用风险暴露，严
格控制其持仓比例，防控信用风险。同时，密切关注权益市场变化以及转债个券可能存在的条款
博弈机会，择机进行波段操作，有效提升组合收益。 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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总之，无论市场如何发展变化，在操作方面，我们都将继续秉承谨慎原则，在组合流动性得
到保证的前提下，通过灵活的资产配置和深入的个券个股甄别分析，做好组合配置，力求确保基
金资产在维持价值底线基础上实现持续的稳定增值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长） 、权益投资
部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金利润分配
原则的约定，本基金2014 年上半年未实施利润分配。
本基金截至 2014 年 6 月 30 日，期末可供分配收益为 7,652,163.75 元，期末未分配收益为
30,053,889.33 元，其中，未分配收益已实现部分为7,652,163.75 元，未分配收益未实现部分为
22,401,725.58 元。
长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
报告截止日： 2014年 6 月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,578,473.12 8,289,205.88
结算备付金
4,838,727.02 13,768,004.43
存出保证金
49,771.20 59,713.13
交易性金融资产 6.4.7.2 492,228,271.50 594,520,087.10
其中：股票投资
22,660,754.65 7,820,092.00
基金投资
- -
债券投资
469,567,516.85 586,699,995.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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应收证券清算款
1,144,172.16 997,854.96
应收利息 6.4.7.5 12,208,918.03 12,431,616.02
应收股利
- -
应收申购款
2,584.10 16,939.46
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
516,050,917.13 630,083,420.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
224,799,781.70 282,509,765.40
应付证券清算款
245,804.75 -
应付赎回款
1,269,943.43 973,478.51
应付管理人报酬
181,944.18 226,032.93
应付托管费
48,518.48 60,275.44
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 97,568.42 19,250.65
应交税费
1,201,336.86 1,201,336.86
应付利息
103,975.31 45,190.20
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 181,274.33 372,621.71
负债合计
228,130,147.46 285,407,951.70
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 257,866,880.34 329,764,048.21
未分配利润 6.4.7.10 30,053,889.33 14,911,421.07
所有者权益合计
287,920,769.67 344,675,469.28
负债和所有者权益总计
516,050,917.13 630,083,420.98
注：报告截止日2014 年6 月 30 日，基金份额净值 1.1165元，基金份额总额 257,866,880.34份。
6.2 利润表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期：2014年 1月 1 日至2014 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
27,447,316.35 21,665,224.45
1.利息收入
14,344,475.55 11,881,702.22
其中：存款利息收入 6.4.7.11 138,933.56 177,288.41 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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债券利息收入
14,201,640.12 11,645,636.16
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,901.87 58,777.65
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,215,803.97 23,015,873.35
其中：股票投资收益 6.4.7.12 436,743.52 12,570,638.39
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -2,687,171.73 10,275,911.72
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 34,624.24 169,323.24
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 15,316,603.92 -13,241,548.43
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,040.85 9,197.31
减：二、费用
6,715,845.82 7,839,004.81
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,179,984.78 2,024,144.26
2．托管费 6.4.10.2.2 314,662.62 539,771.77
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 198,650.87 590,961.73
5．利息支出
4,837,067.66 4,487,707.16
其中：卖出回购金融资产支出
4,837,067.66 4,487,707.16
6．其他费用 6.4.7.20 185,479.89 196,419.89
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
20,731,470.53 13,826,219.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
20,731,470.53 13,826,219.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期：2014年 1月 1 日至2014 年6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
329,764,048.21 14,911,421.07 344,675,469.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 20,731,470.53 20,731,470.53
三、本期基金份额交易 -71,897,167.87 -5,589,002.27 -77,486,170.14 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 2,965,709.47 258,349.52 3,224,058.99
2.基金赎回款 -74,862,877.34 -5,847,351.79 -80,710,229.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
257,866,880.34 30,053,889.33 287,920,769.67
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
573,536,591.94 34,510,046.85 608,046,638.79
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 13,826,219.64 13,826,219.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-155,891,152.42 -14,712,107.19 -170,603,259.61
其中：1.基金申购款 3,514,706.06 322,341.86 3,837,047.92
2.基金赎回款 -159,405,858.48 -15,034,449.05 -174,440,307.53
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
417,645,439.52 33,624,159.30 451,269,598.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______林培富______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛积极配置债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会” ）证监许可[2008]第 984号《关于核准长盛积极配置债券型证券投资基金募集
的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛积极长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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配置债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,361,279,052.21元， 业经普华永道中天会计师事
务所有限公司（事务所的性质已变更为特殊普通合伙）普华永道中天验字（2008）第 144 号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》于 2008 年
10 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,362,144,547.24 份基金份额，其中认
购资金利息折合 865,495.03 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允
许基金投资的其他金融工具，其中投资于债券等固定收益类资产（含可转换债券）的比例不低于
基金资产的 80%；投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，其中，权证投资
的比例不超过基金资产的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”） 、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3 号<年度报
告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛
积极配置债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2014年 1月 1 日至 6月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
活期存款 5,578,473.12
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 5,578,473.12 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2014 年 6 月30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 22,478,068.92 22,660,754.65 182,685.73
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 407,600,992.75 407,164,516.85 -436,475.90
债券
银行间市场 60,298,120.28 62,403,000.00 2,104,879.72
合计 467,899,113.03 469,567,516.85 1,668,403.82
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 490,377,181.95 492,228,271.50 1,851,089.55
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本期末未持有买断式逆回购。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应收活期存款利息 988.99
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,961.60
应收债券利息 12,205,945.72
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1.56
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 20.16
合计 12,208,918.03
长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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6.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 96,903.57
银行间市场应付交易费用 664.85
合计 97,568.42
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 39.43
其他 22,546.77
预提费用 158,688.13
合计 181,274.33
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 6月 30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 329,764,048.21 329,764,048.21
本期申购 2,965,709.47 2,965,709.47
本期赎回(以"-"号填列) -74,862,877.34 -74,862,877.34
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 257,866,880.34 257,866,880.34
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,471,319.38 11,440,101.69 14,911,421.07
本期利润 5,414,866.61 15,316,603.92 20,731,470.53
本期基金份额交易 -1,234,022.24 -4,354,980.03 -5,589,002.27 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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产生的变动数
其中：基金申购款 61,384.59 196,964.93 258,349.52
基金赎回款 -1,295,406.83 -4,551,944.96 -5,847,351.79
本期已分配利润 - - -
本期末 7,652,163.75 22,401,725.58 30,053,889.33
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 6月 30 日
活期存款利息收入 30,367.93
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 108,210.32
其他 355.31
合计 138,933.56
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 6月 30 日
卖出股票成交总额 58,502,372.61
减：卖出股票成本总额 58,065,629.09
买卖股票差价收入 436,743.52
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
345,666,836.01
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
339,248,388.37
减：应收利息总额 9,105,619.37
债券投资收益 -2,687,171.73
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期未取得衍生工具收益。 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 6月 30 日
股票投资产生的股利收益 34,624.24
基金投资产生的股利收益 -
合计 34,624.24
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 6月 30 日
1.交易性金融资产 15,316,603.92
——股票投资 231,747.88
——债券投资 15,084,856.04
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 15,316,603.92
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 6月 30 日
基金赎回费收入 1,099.21
转换费收入 941.64
合计 2,040.85
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 6月 30 日
交易所市场交易费用 198,475.87
银行间市场交易费用 175.00
合计
198,650.87长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 6月 30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 133,892.94
其他费用 400.00
银行划款费用 8,391.76
帐户维护费 18,000.00
合计 185,479.89
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（“长盛基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金未开立关联方交易单元。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年
6 月 30 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,179,984.78 2,024,144.26
其中：支付销售机构的客户维护费 199,197.94 370,199.90 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
第 24 页 共 42 页
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.75%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30
日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 314,662.62 539,771.77
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 6
月 30 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30
日
基金合同生效日（ 2008年
10 月 8 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
19.39% 11.97%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013年 6月 30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 5,578,473.12 30,367.93 12,772,619.07 55,781.96
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2014 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 224,799,781.70 元，于 2014 年 7 月 1 日、7 月 4 日到期。该类交易要求本基金转入
质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的债券型证券投资基金，属于偏低风险品种。本基金投资的金融
工具主要包括债券投资、股票投资及权证投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主长盛积极配置债券 2014年半年度报告
第 26 页 共 42 页
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以
实现“风险和收益高于保本基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12月 31 日 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
11,348,900.00 -
合计
11,348,900.00 -
注：未评级债券为政策性金融债与国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
AAA
46,556,470.40 151,582,514.20
AAA 以下
378,663,812.85 425,146,480.90
未评级
32,998,333.60 9,971,000.00
合计
458,218,616.85 586,699,995.10
注：未评级债券均为政策性金融债与国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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公允价值。
于 2014 年 6年 30 日， 除卖出回购金融资产款余额中有224,799,781.70 元将在一个月以内到
期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为
未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品
种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,578,473.12 - - - 5,578,473.12
结算备付金
4,838,727.02 - - - 4,838,727.02
存出保证金
49,771.20 - - - 49,771.20
交易性金融资产
158,937,299.94209,267,586.95101,362,629.9622,660,754.65 492,228,271.50
应收证券清算款
- - - 1,144,172.16 1,144,172.16
应收利息
- - -12,208,918.03 12,208,918.03
应收申购款
- - - 2,584.10 2,584.10
其他资产
- - - - -
资产总计 169,404,271.28209,267,586.95101,362,629.9636,016,428.94 516,050,917.13
负债
卖出回购金融资
产款
224,799,781.70 - - - 224,799,781.70
应付证券清算款 - - - 245,804.75 245,804.75长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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应付赎回款 - - - 1,269,943.43 1,269,943.43
应付管理人报酬 - - - 181,944.18 181,944.18
应付托管费 - - - 48,518.48 48,518.48
应付交易费用 - - - 97,568.42 97,568.42
应付税费 - - - 1,201,336.86 1,201,336.86
应付利息 - - - 103,975.31 103,975.31
其他负债 - - - 181,274.33 181,274.33
负债总计 224,799,781.70 - - 3,330,365.76 228,130,147.46
利率敏感度缺口 -55,395,510.42209,267,586.95101,362,629.9632,686,063.18 287,920,769.67
上年度末
2013 年 12月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,289,205.88 - - - 8,289,205.88
结算备付金 13,768,004.43 - - - 13,768,004.43
存出保证金 59,713.13 - - - 59,713.13
交易性金融资产 245,951,757.20238,329,297.18102,418,940.72 7,820,092.00 594,520,087.10
应收证券清算款 - - - 997,854.96 997,854.96
应收利息 - - -12,431,616.02 12,431,616.02
应收申购款 5,119.29 - - 11,820.17 16,939.46
资产总计 268,073,799.93238,329,297.18102,418,940.7221,261,383.15 630,083,420.98
负债
卖出回购金融资
产款
282,509,765.40 - - - 282,509,765.40
应付赎回款 - - - 973,478.51 973,478.51
应付管理人报酬 - - - 226,032.93 226,032.93
应付托管费 - - - 60,275.44 60,275.44
应付交易费用 - - - 19,250.65 19,250.65
应付税费 - - - 1,201,336.86 1,201,336.86
应付利息 - - - 45,190.20 45,190.20
其他负债 - - - 372,621.71 372,621.71
负债总计 282,509,765.40 - - 2,898,186.30 285,407,951.70
利率敏感度缺口 -14,435,965.47238,329,297.18102,418,940.7218,363,196.85 344,675,469.28
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析
相关风险变量的变动
本期末（ 2014年 6月 30
日 ）
上年度末（ 2013 年 12月 31
日 ） 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
第 30 页 共 42 页
市场利率上升 25 个基点 -2,144,686.80 -3,652,562.87
市场利率下降 25 个基点 2,144,686.80 3,652,562.87
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券等固定收益类资产（含
可转换债券）的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金
资产的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 22,660,754.65 7.87 7,820,092.00 2.27
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 22,660,754.65 7.87 7,820,092.00 2.27 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
第 31 页 共 42 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
7.87%(2013年 12 月 31日：2.27%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于
本基金资产净值无重大影响(2013年 12月 31 日：同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
429,825,271.50 元，属于第二层级的余额为 62,403,000.00 元，无属于第三层级的余额(2013 年
12 月 31 日： 第一层级 549,753,687.10 元， 第二层级 44,766,400.00元， 无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2013年 12月 31 日：同)。本
基金本期净转入/(转出)第三层级的金额为零元， 计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零
元 (2013 上半年度：净转入/(转出)第三层级的金额为零元，计入损益的第三层级金融工具公允长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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价值变动为零元)。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 22,660,754.65 4.39
其中：股票 22,660,754.65 4.39
2 固定收益投资 469,567,516.85 90.99
其中：债券 469,567,516.85 90.99
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,417,200.14 2.02
7 其他各项资产 13,405,445.49 2.60
8 合计 516,050,917.13 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 18,112,410.85 6.29
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,548,343.80 1.58
J
金融业 - - 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
第 33 页 共 42 页
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 22,660,754.65 7.87
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 000748 长城信息 433,950 9,837,646.50 3.42
2 002118 紫鑫药业 584,789 8,274,764.35 2.87
3 300339 润和软件 249,909 4,548,343.80 1.58
注：本基金本报告期末仅持有上述三只股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 601766 中国南车 14,933,371.80 4.33
2 601318 中国平安 10,687,901.58 3.10
3 600585 海螺水泥 10,585,342.61 3.07
4 000748 长城信息 9,573,178.41 2.78
5 002118 紫鑫药业 8,258,753.95 2.40
6 600837 海通证券 5,919,502.75 1.72
7 300339 润和软件 4,646,136.56 1.35
8 300248 新 开 普 3,156,509.21 0.92
9 600303 曙光股份 1,634,936.00 0.47
10 601688 华泰证券 1,584,016.00 0.46
11 600125 铁龙物流 1,556,059.99 0.45 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
第 34 页 共 42 页
12 601225 陕西煤业 28,000.00 0.01
13 300365 恒华科技 21,605.00 0.01
14 300358 楚天科技 20,000.00 0.01
15 002714 牧原股份 12,035.00 0.00
16 603555 贵 人 鸟 10,600.00 0.00
17 002713 东易日盛 10,500.00 0.00
18 300357 我武生物 10,025.00 0.00
19 300373 扬杰科技 9,750.00 0.00
20 002711 欧浦钢网 9,145.00 0.00
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 601766 中国南车 13,846,117.92 4.02
2 600585 海螺水泥 10,909,796.47 3.17
3 601318 中国平安 10,659,381.04 3.09
4 600837 海通证券 5,952,537.63 1.73
5 300248 新 开 普 4,529,362.34 1.31
6 600303 曙光股份 4,121,059.12 1.20
7 002138 顺络电子 3,762,402.34 1.09
8 600690 青岛海尔 1,663,910.75 0.48
9 600125 铁龙物流 1,435,000.00 0.42
10 601688 华泰证券 1,416,500.00 0.41
11 601225 陕西煤业 31,710.00 0.01
12 300358 楚天科技 29,300.00 0.01
13 300365 恒华科技 28,120.00 0.01
14 300373 扬杰科技 22,650.00 0.01
15 300357 我武生物 20,700.00 0.01
16 002711 欧铺钢网 18,460.00 0.01
17 002713 东易日盛 17,080.00 0.00
18 002714 牧原股份 15,975.00 0.00
19 603555 贵 人 鸟 12,910.00 0.00
20 002716 金贵银业 9,400.00 0.00
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 72,674,543.86 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
第 35 页 共 42 页
卖出股票收入（成交）总额 58,502,372.61
注：本项中7.4.1、7.4.2和 7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,765,233.60 0.96
2 央行票据 - -
3 金融债券 41,582,000.00 14.44
其中：政策性金融债 41,582,000.00 14.44
4 企业债券 393,797,043.25 136.77
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 31,423,240.00 10.91
8 其他 - -
9 合计 469,567,516.85 163.09
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 122102 11 广汇 01 250,000 25,250,000.00 8.77
2 122727 12 东胜债 200,000 20,498,000.00 7.12
3 122028 09 华发债 180,000 18,180,000.00 6.31
4 112015 09 泛海债 171,630 17,202,131.64 5.97
5 113003 重工转债 139,000 15,784,840.00 5.48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
第 36 页 共 42 页
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”或“紫鑫药业” ）于 2011 年 10 月 19 日收到
中国证券监督管理委员会《调查通知书》 （稽查总队调查通字 11223 号） 。因公司涉嫌证券违法违
规行为，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）稽查总队决定对公司立案稽查。
详细情况请见公司 2011 年 10 月 21 日发布的《关于中国证监会对公司立案稽查的公告》 。 2014
年 2 月 21 日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》[2014]24 号，现将《行政处罚决定书》
的内容公告如下：依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》 ” ）的有关规定，中国证
监会对紫鑫药业信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政
处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人紫鑫药业、郭春生、曹恩辉、祖春香、
殷金龙、李飞、方勇、韩明、徐吉峰未提出陈述、申辩意见，未要求听证。本案现已调查、审理
终结。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2
基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 49,771.20
2 应收证券清算款 1,144,172.16
3 应收股利 - 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
第 37 页 共 42 页
4 应收利息 12,208,918.03
5 应收申购款 2,584.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,405,445.49
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 113003 重工转债 15,784,840.00 5.48
2 110015 石化转债 14,036,100.00 4.87
3 113005 平安转债 1,602,300.00 0.56
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,421 34,748.27 50,548,124.21 19.60% 207,318,756.13 80.40%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 45,303.84 0.0176%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008年 10月 8 日 ）基金份额总额 1,362,144,547.24
本报告期期初基金份额总额 329,764,048.21
本报告期基金总申购份额 2,965,709.47
减:本报告期基金总赎回份额 74,862,877.34
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 257,866,880.34
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于 2014年 4 月 16日发布公告，经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六
届董事会第一次会议审议通过, 并报中国证监会审核批准，由高新先生担任公司董事长，凤良志
先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定,“董事长为公司的法定代表
人” 。公司已于 2014年 4 月 14日完成相关工商登记变更手续。
10.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经
理助理职务。
长盛积极配置债券 2014年半年度报告
第 39 页 共 42 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本
基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
红塔证券 1 96,950,053.66 73.99% 88,262.02 73.99% -
海通证券 1 34,088,027.81 26.01% 31,033.53 26.01% -
东方证券 1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
红塔证券 240,511,857.47 48.79%6,981,500,000.00 53.31% - -
海通证券 252,403,084.60 51.21%6,113,731,000.00 46.69% - -
东方证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，长盛积极配置债券 2014年半年度报告
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包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.8 其他重大事件
除上述事项之外， 均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加上海证券为旗下部分开
放式基金代销机构并推出申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 《上
海证券报》 《证券时
报》及本公司网站 2014 年 6 月16 日
2
长盛积极配置债券型证券投资基
金招募说明书（更新）摘要
同上
2014 年 5 月15 日 长盛积极配置债券 2014年半年度报告
第 41 页 共 42 页
3
长盛基金管理有限公司关于公司
法定代表人变更的公告
同上
2014 年 4 月16 日
4
长盛基金管理有限公司关于董事
长变更的公告
同上
2014 年 4 月16 日
5
关于增加钱景为旗下开放式基金
代销机构并推出定期定额投资业
务及费率优惠活动的公告
同上
2014 年 3 月24 日
6
关于增加恒天明泽为旗下部分开
放式基金代销机构并推出定期定
额投资业务及费率优惠活动的公
告
同上
2014 年 3 月24 日
7
关于增加徽商银行为旗下部分基
金代销机构以及开通基金定投业
务的公告
同上
2014 年 3 月17 日
8
长盛基金管理有限公司关于在兴
业银行开通旗下部分基金转换业
务的公告
同上
2014 年 2 月24 日
9
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金在中信建投证券
开通转换业务的公告
同上
2014 年 2 月12 日
长盛积极配置债券 2014年半年度报告
第 42 页 共 42 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在
支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2014年8 月28日
