联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
 
长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 
（原长盛同鑫保本混合型证券投资基金转型） 
2014 年 半 年度 报 告 
 
2014 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司 
送出日 期：2014 年8 月28 日 
 
 
 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 2 页 共73 页


 
§1


重要提示及目录 
1.1


重要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。 
基金托 管人 中国 银行 股份 有 限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
长盛同鑫行业 配置混合 型 证券投资基金 根据《长 盛 同鑫保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的约定由长盛 同鑫保本 混 合型证券投资 基金第一 个 保本周期届满 后变更而 来 。长盛同鑫 保本混合
型证券投资基 金经中国 证 监会证监许可 【2011 】519 号文核准， 每个保本 周 期为三年，第 一个保
本周期 自2011 年5 月24 日开始 至 2014 年 5 月24 日（含 ）到 期， 鉴于 2014 年 5 月 24 日至 5 月
25 日 为非 工作 日， 因 此第 一个保 本周 期届 满日 顺延 至下一 工作 日， 即2014 年5 月 26 日。 根据 《长
盛同鑫保本混 合型证券 投 资基金基金合 同》的约 定 ，在保本周期 届满后， 长 盛同鑫保本 混合型证
券投资基金变 更为 “长 盛 同鑫行业配置 混合型证 券 投资基金 ”， 变更后基 金 的投资及基 金费 率等
按照《长盛同 鑫行业配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》相关规 定进行运 作 。就前述基 金变更事
项，本 基金 管理 人已 按照 相关法 律法 规及 本基 金基 金合同 约定 履行 相关 备案 手续。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基 金 一定 盈 利 。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止。 （其 中 转型前 长盛 同鑫 保本 混合 型证券 投资 基
金报告 期 自2014 年1 月1 日起 至 2014 年5 月26 日 止， 转 型后 长盛 同鑫 行业 配 置混合 型证 券投 资
基金报 告期 自2014 年5 月 27 日起 至2014 年6 月30 日 止） 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 3 页 共73 页


 
1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 
1.1 重 要提 示 .................................................................. 2 
1.2 目录 ...................................................................... 3 
§2 基金简介 .....................................................................5 
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 前） .................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 后） .................................................... 5 
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 前） .................................................... 5 
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 后） .................................................... 6 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 6 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 7 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 7 
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................7 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 7 
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 前） .................................................... 8 
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 后） .................................................... 9 
§4 管理人报告 .................................................................. 11 
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 ................................................. 11 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................. 12 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................... 13 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 13 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 14 
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 15 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 15 
§5 托管人报告 .................................................................. 16 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 16 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 16 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............. 16 
§6 半年度财务会计报告 （ 未经审计）(转型前) ...................................... 16 
6.1 资 产负 债表(转 型前) ....................................................... 16 
6.2 利 润表 ................................................................... 17 
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 18 
6.4 报 表附 注 ................................................................. 20 
§6 半年度财务会计报告 （未经审计）(转型后) ...................................... 35 
6.1 资 产负 债表 （转 型后 ） ..................................................... 35 
6.2 利 润表 ................................................................... 36 
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 37 
6.4 报 表附 注 ................................................................. 38 
§7 投资组合报告(转型前) ........................................................ 56 
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 56 
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 56 
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 57 
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 57 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 4 页 共73 页


 
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 58 
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 59 
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 59 
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 59 
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 59 
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................ 59 
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 59 
7.12 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 60 
§7 投资组合报告(转型后) ........................................................ 61 
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 61 
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 61 
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 62 
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 62 
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 63 
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 63 
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 63 
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 63 
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 63 
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................ 64 
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 64 
7.12 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 64 
§8 基金份额持有人信息( 转型前) .................................................. 65 
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 65 
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 65 
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............... 65 
§8 基金份额持有人信息( 转型后) .................................................. 65 
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 65 
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 66 
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............... 66 
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 66 
§10 重大事件揭示 ............................................................... 67 
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 67 
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 67 
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 67 
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 67 
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 67 
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 67 
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ( 转型 后) ............................. 68 
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ( 转型 前) ............................. 69 
10.8 其他 重大 事件 （ 转 型 后） .................................................. 70 
10.8 其他 重大 事件 （转 型 前） .................................................. 71 
§11 备查文件目录 ............................................................... 72 
11.1 备查 文件 目录 ............................................................ 72 
11.2 存放 地点 ................................................................ 72 
11.3 查阅 方式 ................................................................ 72 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 5 页 共73 页


 
 
§2 基金简 介 
2.1


基金基 本情 况 （转 型前 ） 
基金名 称 长盛同 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金 
基金简 称 长盛同 鑫保 本混 合 
基金主 代码 080007 
交易代 码 080007 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 24 日 
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 351,679,073.44 份 
基金合 同存 续期 
长盛同 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金 的 保本 周期 期限 为三年 ， 自
基金合 同生 效日 （ 即2011 年 5 月 24 日 ） 起 至三 个公 历年后 对
应日止 ， 如该 对应 日为 非 工作日 ， 保本 周期 到期 日 顺延至 下一
个工作 日， 即2014 年 5 月 26 日。 
注：上 表中 “报 告期 末” 为基金 转型 前最 后一 日， 即2014 年5 月26 日。 
2.1


基金基 本情 况（转 型后 ） 
基金名 称 长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投 资基 金 
基金简 称 长盛同 鑫行 业混 合 
基金主 代码 080007 
交易代 码 080007 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 27 日 
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 196,779,756.42 份 
基金合 同存 续期 不定期 
注：上 表中 “报 告期 末” 为 2014 年6 月30 日。 
2.2


基金产 品说 明 （转 型前 ） 
投资目 标 
依据本 基金 的保 证合 同， 本基金 通过 运用 投资 组合 保险策 略，
在严 格 控制 风险 和保 证本 金安全 的基 础上 ， 力 争在 本基金 保本
周期结 束时 ，实 现基 金资 产的收 益增 长。 
投资策 略 
本基金 投资 策略 突出 强调 配置的 科学 性与 纪律 性， 通过严 格金
融工程 手段 有效 控制 风险 ， 保 证实 现投 资期 中的 稳 定收益 ， 并
通 过 有 效 地 资 产 配 置 和 保 本 投 资 策 略 以 保 障 基 金 资 产 本 金 的
安全。 
本基金 将按 照恒 定比 例组 合保险 机制 （CPPI ） 将资 产配置 于安
全资产 与风 险资 产， 用投 资于固 定收 益类 证券 的现 金净流 入来长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 6 页 共73 页


 
冲抵风 险资 产组 合潜 在的 最大亏 损， 并通 过投 资股 票等风 险资
产来获 得资 本利 得。 
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 
风险收 益特 征 
本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。 未 持有 到期而 赎回
或 转 换 出 的 基 金 份 额 以 及 基 金 份 额 持 有 人 在 当 期 保 本 周 期 开
始后申 购或 转换 转入 的基 金份额 ，不 享受 保本 担保 。 
2.2 基 金产 品说明 （转 型后） 
投资目 标 
积极把 握行 业发 展趋 势和 行业景 气轮 换中 蕴含 的投 资机会 ， 在
控制风 险的 前提 下， 力求 实现基 金资 产的 长期 稳定 增值。 
投资策 略 
（1 ） 本 基金 在 分析 和 判 断宏 观 经 济周 期 和 市场 环 境变 化 趋 势
的基础 上 ， 把 握和 判断 行 业发展 趋势 及行 业景 气程 度变化 ， 挖
掘预期 具有 良好 增长 前景 的优势 行业 ， 以 谋求 行业 配置的 超额
收益 。 （2 ） 在 资产 配置 层面 ， 本 基金 管 理 人对 宏 观经济 的经
济周期 进行 预测 ， 在 此基 础上形 成对 不同 资产 市场 表现的 预测
和判断 ， 确定 基金 资产 在 各类别 资产 间的 分配 比例 。 具 体操 作
中，采 用经 济周 期资 产配 置模型 ，通 过对 宏观 经济 运行指 标、
利率和 货币 政策 等相 关因 素的分 析， 对中 国的 宏观 经济运 行情
况进行 判断 和预 测， 然后 利用经 济周 期理 论确 定基 金资产 在各
类别资 产间 的战 略配 置策 略。 （3 ） 在 行业 配置 层面 ， 通 过宏 观
及行业 经济 变量 的变 动对 不同行 业的 潜在 影响 ， 得 出各行 业的
相对投 资价 值与 投资 时机 ， 据此 挑选 出预 期具 有良 好增长 前景
的优势 行业 ， 把握 行业 景 气轮换 带来 的投 资机 会； （4） 在股 票
选择 层 面， 本基 金综 合运 用长盛 行业 股票 研究 分析 方法和 其它
投资分 析工 具， 采用 自下 而上方 式精 选具 有投 资潜 力的股 票构
建股票 投资 组合 ，前 述优 势行业 中股 票优 先入 选。 
业绩比 较基 准 60%*沪深 300 指数+40%* 中 证全债 指数 
风险收 益特 征 
本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益的特 征，
其风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金、 高于 债券 型基 金和货 币市
场基金 。 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 
信息披 露 
负责人 
姓名 叶金松 王永民 
联系电 话 010-82019988 010-66594896 
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 
客户服 务电话


400-888-2666 、010-62350088 95566 
传真 010-82255988 010-66594942 
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三 路 诺 德
金融中 心主 楼10D 
北京市西城区复兴门内
大街 1 号 
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄 路 18 号城
建大 厦A 座 20-22 层 
北京市西城区复兴门内
大街 1 号 
邮政编 码 100088 100818 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 7 页 共73 页


 
法定代 表人 高新 田国立 
2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》 
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 
2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层 
基金保 证人 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 合肥市 长江 西 路200 号 
注：基 金保 证人 指为 长盛 同鑫保 本混 合型 证券 投 资 基金在 保本 周期 内（2011 年 5 月 24 日至 2014
年5 月26 日） 提供 担保 的 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司。 转型 后的 长盛 同鑫 行业配 置混 合型 证券
投资基 金为 非保 本的 混合 型基金 ，没 有保 证人 。 
§3 主要财 务指标 和 基金净值 表现 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 
转型前 转型后 
报告期 （2014 年 1 月 1 日 
至 2014 年5 月26 日) 
报告期 （2014 年 5 月 27 日 （基
金合同 生效 日） 起至6 月30 日） 
本期已 实现 收益 17,574,852.14 1,160,424.41 
本期利 润 12,415,659.17 1,881,874.44 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0196 0.0082 
本期加 权平 均净 值利 润率 1.87% 0.78% 
本期基 金份 额净 值增 长率 1.84% 0.86% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年5 月26 日 ) 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 
期末可 供分 配利 润 18,356,376.96 12,069,137.08 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0522 0.0613 
期末基 金资 产净 值 370,035,450.40 208,848,893.50 
期末基 金份 额净 值 1.052 1.061 
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年5 月26 日 ) 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 
基金份 额累 计净 值增 长率 8.46% 0.86% 
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。 
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 8 页 共73 页


 
期末余 额 ， 不 是当 期发 生 数） 。 表 中的 “期末 ” 均指 本报告 期最 后一 日 ， 即6 月30 日( 注 ： 长盛 同
鑫保本 混合 型证 券投 资基 金本报 告期 最后 一日 ， 即5 月 26 日) 。 
3.2 基 金净 值表现 （转 型前） 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
注：1 、 过去 一个 月：2014 年 5 月1 日至 2014 年5 月26 日， 过去 三个 月：2014 年 4 月 1 日至2014
年5 月26 日， 过去 六个 月 ：2014 年1 月1 日至2014 年 5 月 26 日， 过去 一年 ：2013 年 7 月1 日
至2014 年5 月26 日， 过 去三年 ：2011 年7 月1 日至 2014 年5 月26 日， 自 基金合 同生 效起 至今 ：
2011 年5 月24 日至2014 年 5 月26 日。 
2、本 基金 业绩 比较 基准 的 构建及 再平 衡过 程： 
本基金 业绩 比较 基准 为基 金合同 成立 日所 在年 度的 中国人 民银 行公 布 的 3 年 期银行 定期 存款 基 准
利率的 税后 收益 率。 本基 金是保 本型 基金 产品 ， 保 本周期 为 3 年 。 以3 年 期 银行定 期存 款税 后收
益率作为本基 金的业绩 比 较基准，能够 使投资者 理 性判断本 基金 产品的风 险 收益特征， 合理衡量
比较本 基金 保本 保证 的有 效性。 
转型前 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值增
长率标 准差
② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去一 个月 0.29% 0.04% 0.30% 0.01% -0.01% 0.03% 
过去三 个月 0.57% 0.05% 0.64% 0.01% -0.07% 0.04% 
过去六 个月 1.84% 0.07% 1.69% 0.01% 0.15% 0.06% 
过去一 年 2.63% 0.09% 3.90% 0.01% -1.27% 0.08% 
过去三 年 8.24% 0.11% 13.74% 0.01% -5.50% 0.10% 
自 基 金 合 同
生效起 至今 
8.46% 0.11% 14.30% 0.01% -5.84% 0.10% 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 9 页 共73 页


 
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 




注：长 盛同 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金存 续期 为2011 年5 月 24 日至 2014 年5 月 26 日。 
3.2 基 金净 值表现 （转 型后） 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
转型后 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值增
长率标 准差
② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
过去一 个月 0.76% 0.17% 0.57% 0.46% 0.19% -0.29% 
自 基 金 转型起
至今 
0.86% 0.15% 0.68% 0.45% 0.18% -0.30% 
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ： 
本基金 业绩 比较 基准 ：60% ×沪深 300 指数+40% ×中 证全债 指数 
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ： 
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基 金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 10 页 共 73 页


 
准则采 用中 证全 债指 数。 目前沪 深 300 指数 样本 覆 盖了沪 深市 场六 成左 右的 市值， 具有 良好 的市
场代表 性， 用为 衡量 本基 金业绩 的基 准较 为合 适。 
2、 可 比性 。 本 基金 在运 作 过程中 将维 持40%-95% 的 股票、 权证 等权 益类 资产 ， 根据 本基 金投 资策
略，业 绩基 准中 的这 一资 产配置 比例 可以 反映 本基 金的风 险收 益特 征。 
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 60% 、40% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
 
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较 
 
注：1 、 长盛 同鑫 行业 配置 混合型 证券 投资 基金 由长 盛同鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 第一 个保 本周
期届满 后变 更而 来， 变更 日期 为 2014 年5 月27 日 。截至 本报 告期 末本 基金 转型未 满一 年。 
2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起三 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。截 至 本报 告期 末仍 处于 建仓期 。 
3、 本基 金的 投资 组合 比例 为： 股票 、 权证 等权 益类 资产占 基金 资产 的40%-95% ； 其中 ， 持 有的 全
部权证 的市 值不 超过 基金 资产净 值 的3% ； 债 券、 货 币市场 工具 （包 括一 年以 内的短 期国 债、 回 购长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 11 页 共 73 页


 
协 议 等 ） 、 资 产 支 持证 券 以及 法 律 法 规 或 中 国证 监 会允 许 基 金 投 资 的 其他 证 券品 种 占 基 金 资 产的
0%-40% ， 其中基 金 保留的 现金或者投资 于到期日 在 一年以内的政 府债券的 比 例合计不低于 基金资
产净值 的 5% 。



§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2014 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 一只 封闭 式
基金、 三十 四只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ） 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 
（助理 ）期 限 
证券从 业 
年限 
说明 
任职日期 离任日 期 
蔡宾 
本 基 金 基 金
经理， 长盛 同
鑫 二 号 保 本
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理 ， 公 司
总经理 助理 ，
社 保 组 合 组
合经理 ， 固 定
收益部 总监 。 
2011 年5 月
24 日 
2014 年 5 月
26 日 
10 年 
男，1978 年11 月 出生， 中
国国籍 。 毕 业于 中央 财经 大
学 ，获 硕士学 位，CFA （特
许 金融分 析师） 。历任 宝盈
基金管 理有 限公 司研 究员 、
基 金经 理助 理。2006 年 2
月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限
公司， 曾 任研 究员、 社保 组
合助理， 投资 经理， 长盛 积
极配置 债券 基金 基金 经理 ，
长 盛 同 禧 信 用 增 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 等
职 务 。 现 任 公 司 总 经 理 助
理， 固定 收益 部总 监， 社 保
组合组 合经 理， 长盛 同鑫 保
本混合 型证 券投 资基 金 （ 本长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 12 页 共 73 页


 
基金） 基 金经 理， 长 盛同 鑫
二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。 
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期； 
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 
基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ） 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理 ）
期限 
证券从 业
年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
蔡宾 
本 基 金 基 金
经理， 长盛 同
鑫 二 号 保 本
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理 ， 公 司
总经理 助理 ，
社 保 组 合 组
合经理 ， 固 定
收益部 总监 。 
2014 年5 月
27 日 
- 10 年 
男，1978 年 11 月 出生 ， 中
国 国 籍 。 毕 业 于 中 央 财 经
大学， 获硕 士学 位， CFA （特
许金融 分析 师） 。 历任 宝盈
基金管理有限公司研究
员 、 基 金 经 理 助 理 。2006
年 2 月 加入 长盛 基金 管理
有 限 公 司 ， 曾 任 研 究 员 、
社保组 合助 理， 投 资经 理，
长 盛 积 极 配 置 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 同 禧 信 用 增
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 同 鑫 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 等 职 务 。 现 任 公 司 总 经
理助理， 固定 收益 部总 监，
社 保 组 合 组 合 经 理 ， 长 盛
同 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛
同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 （ 本 基 金 ） 基 金
经理。 
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期； 
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 13 页 共 73 页


 
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有 人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ： 
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。 
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内， 独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。 
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。 
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。 
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 共发 生 4 次 同日 反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的交 易。 
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
上半年，债券 市场总体 呈 现牛市格 局， 疲弱的经 济 基本面、定向 放松的货 币 政策以及宽松 的
资金面共同驱 动本轮上 涨 行情。从不同 品种的市 场 表现看，利率 债收益率 在 经历了去年 下半年的长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 14 页 共 73 页


 
大幅攀 升后 ， 出现 了明 显 回落 。 信 用债 则呈 现出 明 显的分 化趋 势 ， 其 中城 投 债由于 背靠 政府 信用 ，
受到市场追捧 ；而低评 级 信用债的风险 溢价显著 上 升，其主要原 因在于高 风 险企业经营 恶化导致
违约风险上升 、信托产 品 刚性兑付打破 、交易所 高 风险债券质押 回购标准 更 趋严格以及 流动性丧
失预期 。 
报告期内，本 基金坚持 稳 健操作思路， 久期匹配 策 略在保本期内 始终得到 贯 彻，完成了保 本
基金周 期， 并为 转换 进入 行业配 置型 基 金 做了 相应 的准备 。 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至2014 年6 月30 日 ， 长盛同 鑫行 业混 合份 额净 值为 1.061 元 ， 本 报告 期 （2014 年5 月27
日至2014 年6 月30 日） 份额净 值增 长率 为 0.86% ，同期 业绩 比较 基准 增长 率为 0.68% 。 
截至2014 年5 月 26 日， 长盛同 鑫保 本混 合份 额净 值为 1.052 元 ，本 报告 期 （2014 年 1 月 1
日至2014 年5 月26 日） 份额净 值增 长率 为 1.84% ，同期 业绩 比较 基准 增长 率为 1.69% 。 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
下半年，在经 济下行压 力 下，央行将继 续采用定 向 宽松的 货币政 策，并有 望 进一步加大宽 松
力度，资金面 总体上仍 将 维持中性偏松 格局。短 期 看，前期政府 刺激政策 令 经济出现企 稳迹象，
加之 IPO 对 资金 面的 扰动 ，债市 短期 或呈 震荡 调整 行情。 但从 较长 一段 时间 看，企 业融 资成 本 高
企、房地产投 资下滑对 实 体经济的拖累 将继续显 现 。随着短期刺 激政策的 减 弱或淡出， 经济仍然
存在回 落的 可能 性。 
展望后市，我 们对债券 市 场总体持谨慎 乐观态度 。 权益资产经过 数年的低 迷 ，估值水平处 在
低位， 没有 反映 整体 健康 的经济 形势 ，存 在估 值修 复的投 资机 会。 
后续投资策略 上，我们 将 继续坚持稳健 操作思路 ， 统筹衡量固定 收益类和 权 益 类资产的投 资
价值和投资机 会，总体 上 采取绝对收益 的策略。 股 票资产自下而 上选取业 绩 确定性较高 、估值水
平合理、反映 经济结构 转 型的品种，逐 步建仓， 完 成组合从保本 型向行业 配 置型的转化 。同时密
切关注一级市 场的投资 机 会，寻找较好 的投资标 的 适度参与。固 定收益资 产 中，利率债 维持谨慎
乐观态度，择 机而动， 在 仓位和久期上 根据经济 基 本面和市场形 势变化灵 活 应对。信用 债在信用
分化日益明显 的环境中 ， 通过加强信用 研究深度 积 极挖掘信用风 险可控、 持 有回报较高 的个券的
投资价值。同 时，密切 关 注和规避低评 级债券的 信 用风险，严格 控制其仓 位 和久期，做 好个 券甄
别。 
我们将 继续 秉承 谨慎 原则 ，做好 组合 配置 ，力 求实 现基金 资产 的稳 定增 值。 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 15 页 共 73 页


 
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法 以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。 
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。 
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托 管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 《 长盛同鑫行业 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》第十 六部分中 对 基金收益分配 原则的约 定 ，长盛同鑫行 业配置混 合 型证券投资 基金于报
告期内 未进 行利 润分 配。 
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 截 至 2014 年 6 月 30 日 ， 期 末 可 供 分 配 收 益 为
12,069,137.08 元， 其中 ： 未分 配收 益已 实现 部分 为 14,248,152.80 元， 未 分配收 益未 实现 部分
为-2,179,015.72 元。 
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 《 长盛同鑫保本 混合型证 券 投资基金基金 合
同》第二十条 中对基金 收 益分配原则的 约定，长 盛 同鑫保本混合 型证券投 资 基金于报告 期未实施
利润分 配。 
长 盛 同 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 截 止 2014 年 5 月 26 日 ， 期 末 可 供 分 配 收 益 为长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 16 页 共 73 页


 
18,356,376.96 元 ，其 中 ：未分 配收 益已 实现 部分 为 23,889,014.78 元 ，未 分配收 益未 实现 部分
为-5,532,637.82 元。 
§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ” ） 在 对本 基金 的托 管过程 中， 严格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的有 关 规定，不存 在损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 应尽的 义务 。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明 
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资 组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）( 转型前) 
6.1 资 产负 债表( 转型 前) 
会计主 体： 长盛 同鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2014 年5 月 26 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2014 年5 月 26 日 
上年度末 
2013 年12 月31 日 
资 产：






银行存 款 6.4.7.1 350,393,412.46 75,118,560.59 
结算备 付金


671,626.68 14,131,712.25 
存出保 证金


154,395.85 162,278.31 
交易性 金 融 资产 6.4.7.2 112,024,966.26 813,808,237.05 
其中： 股票 投资


10,226,242.26 - 









基金 投资


- - 
债券投 资


101,798,724.00 813,808,237.05 
资产支 持证 券投 资


- - 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 17 页 共 73 页


 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


- 12,299,493.71 
应收利 息 6.4.7.5 2,712,540.06 10,829,502.72 
应收股 利


- - 
应收申 购款


- 13,744.36 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 6.4.7.6 - - 
资产总 计


465,956,941.31 926,363,528.99 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2014 年5 月 26 日 
上年度末 
2013 年12 月31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- 195,979,897.20 
应付证 券清 算款


- 10,014,099.34 
应付赎 回款


93,947,750.53 1,858,838.95 
应付管 理人 报酬


502,055.27 748,821.60 
应付托 管费


83,675.88 124,803.60 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 6.4.7.7 58,156.74 42,738.25 
应交税 费


1,175,703.80 1,175,703.80 
应付利 息


- 52,325.49 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 6.4.7.8 154,148.69 394,908.87 
负债合 计


95,921,490.91 210,392,137.10 
所有者权益：






实收基 金 6.4.7.9 351,679,073.44 693,197,122.82 
未分配 利润 6.4.7.10 18,356,376.96 22,774,269.07 
所有者 权益 合计


370,035,450.40 715,971,391.89 
负债和 所有 者权 益总 计


465,956,941.31 926,363,528.99 
注：1 、 报 告截 止日2014 年 5 月26 日， 基 金份 额净 值：1.052 元， 基金 份额 总 额：351,679,073.44
份。



2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2014 年1 月1 日至 2014 年5 月26 日 止。 
6.2 利 润表 
会计主 体： 长盛 同鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年5 月 26 日 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 18 页 共 73 页


 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 
2014 年5 月 26 日 
上年度可比期间 
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日 
一、收入


17,540,875.58 25,776,354.45 
1.利息 收入


13,068,559.49 25,383,677.03 
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,704,475.72 3,208,889.42 
债券利 息收 入


6,297,452.37 22,174,787.61 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


66,631.40 - 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）


9,463,024.78 6,915,179.46 
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,310,970.04 59,192.18 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 6.4.7.13 11,678,994.82 6,650,627.28 
资产支 持证 券投 资收 益


- - 
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 
股利收 益 6.4.7.16 95,000.00 205,360.00 
3.公允 价值变动收益（损失 以
“-” 号填 列） 
6.4.7.17 -5,159,192.97 -7,131,857.75 
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号
填列） 
 - - 
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列） 
6.4.7.18 168,484.28 609,355.71 
减： 二、费用


5,125,216.41 17,437,470.10 
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,177,233.66 6,728,158.09 
2．托 管费 6.4.10.2.2 529,538.93 1,121,359.71 
3．销 售服 务费


- - 
4．交 易费 用 6.4.7.19 95,562.86 268,856.94 
5．利 息支 出


1,156,179.66 9,094,697.48 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


1,156,179.66 9,094,697.48 
6．其 他费 用 6.4.7.20 166,701.30 224,397.88 
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-”
号填列） 
 12,415,659.17 8,338,884.35 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列） 
 12,415,659.17 8,338,884.35 
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 长盛 同鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年5 月 26 日 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 19 页 共 73 页


 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 5 月 26 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净
值） 
693,197,122.82 22,774,269.07 715,971,391.89 
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金
净值变 动数 （本 期利 润） 
- 12,415,659.17 12,415,659.17 
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的
基金净 值变 动数 （净 值减 少以
“-” 号填 列） 
-341,518,049.38 -16,833,551.28 -358,351,600.66 
其中：1.基 金申 购款 2,629,004.08 113,481.63 2,742,485.71 
2.基金 赎回 款 -344,147,053.46 -16,947,032.91 -361,094,086.37 
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净
值） 
351,679,073.44 18,356,376.96 370,035,450.40 
项目 
上年度可比期间 
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净
值） 
1,210,328,332.60 25,593,937.69 1,235,922,270.29 
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金
净值变 动数 （本 期利 润） 
- 8,338,884.35 8,338,884.35 
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的
基金净 值变 动数 （净 值减 少以
“-” 号填 列） 
-270,112,892.64 -9,976,097.16 -280,088,989.80 
其中：1.基 金申 购款 3,283,829.92 124,073.06 3,407,902.98 
2.基金 赎回 款 -273,396,722.56 -10,100,170.22 -283,496,892.78 
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净
值） 
940,215,439.96 23,956,724.88 964,172,164.84 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 周兵______














______ 林培 富______














____龚珉____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 20 页 共 73 页


 
6.4 报 表附 注 
6.4.1 基 金基 本情况 
长盛同鑫保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2011] 第 519 号 《 关 于核准 长盛 同鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由长 盛 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《长盛同
鑫保本混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币3,031,349,989.30 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公 司 （事 务所 的性质 已变 更为 特殊 普通 合伙） 普华 永道 中天 验字(2011) 第 190 号 验资
报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 长盛 同鑫 保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2011 年
5 月 24 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 3,032,111,617.30 份 基金份 额， 其中 认
购资金 利息 折 合761,628.00 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为长 盛基 金管 理有限 公司 ， 基 金托
管人为中国银 行股份有 限 公司。本基金 的担保人 为 安徽省信用担 保集团有 限 公司，为本 基金的保
本提供 不可 撤销 的连 带责 任保证 担保 。 
根据《长盛同 鑫保本混 合 型证券投 资基 金基金合 同 》的有关规定 ，本基金 的 保本期一般每 三
年为一个周期 ；在本基 金 募集期内认购 本基金的 基 金份额持有人 、在本基 金 过渡期限定 期限内申
购本基金的基 金份额持 有 人以及从本基 金上一个 保 本期默认选择 转入当期 保 本期的基金 份额持有
人持有本基金 至当期保 本 期到期的，如 可赎回金 额 加上保本期内 的累计分 红 金额高于或 等于其投
资净额，本基 金的基金 管 理人将按可赎 回金额支 付 给基金份额持 有人；如 可 赎回金额加 上保本期
内的累计分红 金额低于 其 投资净额，本 基金的担 保 人将保证向符 合上述条 件 的本基金份 额持有人
承担上 述差 额部 分的 偿付 并及时 清偿 ， 担 保额 度 为 人民 币 51 亿元 。 但 上述 基 金份额 持有 人未 持有
到期而赎回的 ，赎回部 分 不适用保本条 款；基金 份 额持有人在保 本期申购 的 基金份额也 不适用保
本条款 。 
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同鑫保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券 、 货币 市场 工 具、 资产 支持 证券 以
及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具。本基金 投资组合 中 本基金投资 于股票投
资占基金资产 的比例不 高 于 30%；投 资于 债券 、货 币市场工具等 固定收益 类 资产占基金资 产的比
例不得 低 于 70% ，其 中现 金或到 期日 在 一 年以 内的 政府债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本
基金的 业绩 比较 基准 为：3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。 
 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 21 页 共 73 页


 
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 以及 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、 企 业会 计准 则解 释 和其 他相 关规 定( 以
下合称 “企 业会 计准 则”)、 中国 证监 会颁 布的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报
告和半 年度 报告>》 、 中 国 证券投 资基 金业 协会 颁布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《 长盛
同鑫保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》和中国 证 监会发布的有 关规定及 允 许的基金行 业实务操
作编制 。 
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基金2014 年1 月1 日至2014 年5 月26 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2014 年5 月26 日 的财 务状 况以 及2014 年1 月1 日至2014 年5 月26 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。 
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 一致 的说明 
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 
6.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 本期 无须 说明 的会 计差错 更正 。 
6.4.6 税项 
根据财政部、国 家税务总 局 颁布的 财税[2002]128 号《关于开放式 证券投资 基金有关税收 问
题的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实
施上市公司股 息红利差 别 化个人所得税 政策有关 问 题的通知》及 其他相关 财 税法规和实 务操作，
主要税 项列 示如 下： 
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 22 页 共 73 页


 
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。 
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
6.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 5 月 26 日 
活期存 款 350,393,412.46 
定期存 款 - 
其他存 款 - 
合计： 350,393,412.46 
6.4.7.2 交 易性 金融资 产 
 单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2014 年 5 月 26 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 10,718,781.34 10,226,242.26 -492,539.08 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 80,434,935.98 81,678,724.00 1,243,788.02 
银行间 市场 19,972,724.52 20,120,000.00 147,275.48 
 合计 100,407,660.50 101,798,724.00 1,391,063.50 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 111,126,441.84 112,024,966.26 898,524.42 
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 23 页 共 73 页


 
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 
6.4.7.4.1 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。 
6.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年5 月26 日 
应收活 期存 款利 息 82,186.35 
应收定 期存 款利 息 - 
应收其 他存 款利 息 - 
应收结 算备 付金 利息 4,143.00 
应收债 券利 息 2,625,677.59 
应收买 入返 售证 券利 息 - 
应收申 购款 利息 0.80 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 
其他 532.32 
合计 2,712,540.06 
6.4.7.6 其 他资 产 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 
6.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年5 月26 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 57,781.74 
银行间 市场 应付 交易 费用 375.00 
合计 58,156.74 
6.4.7.8 其 他负 债 















单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 5 月 26 日 
应付赎 回费 333.54 
其他 17,814.69 
预提费 用 136,000.46 
合计 154,148.69 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 24 页 共 73 页


 
6.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 5 月 26 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 693,197,122.82 693,197,122.82 
本期申 购 2,629,004.08 2,629,004.08 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -344,147,053.46 -344,147,053.46 
本期末 351,679,073.44 351,679,073.44 
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。


 
6.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 28,250,140.87 -5,475,871.80 22,774,269.07 
本期利 润 17,574,852.14 -5,159,192.97 12,415,659.17 
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数 
-21,935,978.23 5,102,426.95 -16,833,551.28 
其中： 基金 申购 款 148,566.41 -35,084.78 113,481.63 
基金赎 回款 -22,084,544.64 5,137,511.73 -16,947,032.91 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 23,889,014.78 -5,532,637.82 18,356,376.96 
6.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 5 月 26 日 
活期存 款利 息收 入 103,448.75 
定期存 款利 息收 入 6,568,870.01 
其他存 款利 息收 入 - 
结算备 付金 利息 收入 31,103.85 
其他 1,053.11 
合计 6,704,475.72 
6.4.7.12 股 票投 资收益 
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 5 月 26 日 
卖出股 票成 交总 额 25,219,636.40 
减：卖 出股 票成 本总 额 27,530,606.44 
买卖股 票差 价收 入 -2,310,970.04 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 25 页 共 73 页


 
6.4.7.13 债 券投 资收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 5 月 26 日 
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交金 额 758,043,515.53 
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成本 总额 731,803,095.45 
应收利 息总 额 14,561,425.26 
债券投 资收 益 11,678,994.82 
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益



注：本 基金 本报 告期 内未 取得贵 金属 投资 收益 。 
6.4.7.15 衍 生工 具收益 
注：本 基金 本报 告期 间内 无衍生 工具 收益 。 
6.4.7.16 股 利收 益 



单位 ：人 民币 元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 5 月 26 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 95,000.00 
基金投 资产 生的 股利 收益 - 
合计 95,000.00 
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年5 月 26 日 
1.交易 性金 融资 产 -5,159,192.97 
—— 股 票投 资 -492,539.08 
—— 债 券投 资 -4,666,653.89 
—— 资 产支 持证 券投 资 - 
—— 贵 金属 投资 - 
——其他



2.衍生 工具 - 
—— 权 证投 资 - 
3.其他 - 
合计 -5,159,192.97 
6.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 5 月 26 日 
基金赎 回 费 收入 165,787.83 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 26 页 共 73 页


 
转换费 收入 2,696.45 
合计 168,484.28 
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。 
6.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年5 月 26 日 
交易所 市场 交易 费用 
93,930.36 
银行间 市场 交易 费用 
1,632.50 
合计 
95,562.86 
6.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 5 月 26 日 
审计费 用 27,999.88 
信息披 露费 108,000.58 
其他费 用 400.00 
银行划 款手续 费 12,300.84 
债券托 管 帐 户维 护费 18,000.00 
合计 166,701.30 
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
6.4.8.1 或 有事 项 
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。 
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
本基金 并无 需作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。 
6.4.9 关 联方 关系 
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 
本报告 期内 ，未 存在 控制 关 系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。 
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 27 页 共 73 页


 
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东、 基金 担保人 
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
注：本 基金 未开 立关 联方 交易单 元。 
6.4.10.2 关 联方 报酬 
6.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 
2014 年5 月 26 日 
上年度 可比 期间 
2013 年1 月 1 日至 
2013 年 6 月 30 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,177,233.66 6,728,158.09 
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
1
 1,354,022.50 2,892,844.06 
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.20% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.20%/ 当年 天数。 
6.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 
2014 年5 月 26 日 
上年度 可比 期间 
2013 年1 月 1 日至 
2013 年 6 月 30 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 529,538.93 1,121,359.71 
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当年 天数 。 
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易 
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
份额单 位： 份 
项目 
本期 
2014 年1 月1 日至 
上年度 可比 期间 
2013 年1 月1 日至 





















































































 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 28 页 共 73 页


 
2014 年 5 月 26 日 2013 年 6 月 30 日 
期初持 有的 基金 份额 19,999,000.00 19,999,000.00 
期间申 购/ 买入 总份 额 - - 
期间因 拆分 变动 份额 - - 
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 
期末持 有的 基金 份额 19,999,000.00 19,999,000.00 
期末持 有的 基金 份额 
占基金 总份 额比 例 
5.69% 2.13% 
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。 
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年度 末未 投资 本基 金。 
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 



单位 ：人 民币 元 
关联方 
名称 
本期 
2014 年 1 月 1 日至2014 年5 月26 日 
上年度 可比 期间 
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国银行 350,393,412.46 103,448.75 65,094,892.57 68,215.43 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本基金由安徽 省信用担 保 集团有限公司 作为担保 人 ，为本基金的 保本提供 不 可撤销的连带 责
任保证担保。 保证担保 的 范围为：在本 保本期到 期 时，基金份额 持有人持 有 到期的基金 份额的可
赎回金额加上 本保本期 内 本基金的累计 分红金额 ， 低于投资净额 时的差额 部 分，担保额 度为人民
币51 亿元 。 基 金份 额持 有 人指在 本基 金募 集期 内认 购本基 金的 基金 份额 持有 人。 持 有到 期指 在本
基金募集期内 认购本基 金 的基金份额持 有人在本 保 本期内一直持 有其在本 基 金的募集期 内认购的
基金份额。本 基金的担 保 费由本基金的 基金管理 人 按基金资产净 值 0.20% 的 年费率从基金 管理费
收入中 列支 。 
6.4.11 利 润分 配情况 
注：本 基金 本报 告期 无利 润分配 情况 。 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 29 页 共 73 页


 
6.4.12 期 末（2014 年 5 月 26 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券 
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。 
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股 票 
金额单 位： 人民 币元 
股票 
代码 
股票 
名称 
停牌日期 
停牌
原因 
期末 
估值单价 
复牌日期 
复牌 
开盘单价 
数量（股） 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备
注 
000418 
小天
鹅Ａ 
2014 年5
月12 日 
重大
事项 
9.15 
2014 年6
月 9 日 
10.07 100,000 966,259.50 915,000.00 
- 
注：本 基金 截 至 2014 年 5 月 26 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。 
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。 
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金是一只 进行灵活 配 置的保本型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资、债券投资 、权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人，通 过运用投 资 组合保险策 略，在严
格控制 风险 和保 证本 金安 全的基 础上 ， 力 争在 本基 金保本 周期 结束 时， 实现 基金资 产的 收益 增 长 。 
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分 析与 绩效 评估 。 
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 30 页 共 73 页


 
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 
6.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行活 期
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来 控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。 
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
短期信 用评 级 
本期末 
2014 年5 月 26 日 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
A-1 


















 -





79,658,000.00 
A-1 以下 


















 -





- 
未评级 
10,006,000.00 19,839,000.00 
合计 
10,006,000.00 99,497,000.00 
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。债 券信 用评 级取 自第三 方评 级机 构的 评级 。 
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
长期信 用评 级 
本期末 
2014 年5 月26 日 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
AAA 
45,539,000.00 396,523,672.45 
AAA 以下 
46,253,724.00 317,787,564.60 
未评级 



- 
合计 
91,792,724.00 714,311,237.05 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 31 页 共 73 页


 
注：债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。 
6.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指 基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家 公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易 ， 因 此 ， 除在 附 注6.4.12 中 列示 的部 分基
金资产流通暂 收受限制 不 能自由转让的 情况外， 其 余 均能以合理 价格适时 变 现。此外， 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投
资的公 允价 值。 
于 2014 年 5 月 26 日 ，本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账 面 余额约为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 
6.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
6.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 
本基金的基金 管 理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 32 页 共 73 页


 
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
金额单 位： 人民 币元 
本期末



2014 年5 月26 日 
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产









银行存款 
350,393,412.46 - - - 350,393,412.46 
结算备付金 
671,626.68 - - - 671,626.68 
存出保证金 
154,395.85 - - - 154,395.85 
交易性金融资产 
86,231,724.00 15,567,000.00 - 10,226,242.26 112,024,966.26 
应收利息 
- - - 2,712,540.06 2,712,540.06 
资产总计 437,451,158.99 15,567,000.00 - 12,938,782.32 465,956,941.31 
负债









应付赎回款 - - - 93,947,750.53 93,947,750.53 
应付管理人报酬 - - - 502,055.27 502,055.27 
应付托管费 - - - 83,675.88 83,675.88 
应付交易费用 - - - 58,156.74 58,156.74 
应交税费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80 
其他负债 - - - 154,148.69 154,148.69 
负债总计 - - - 95,921,490.91 95,921,490.91 
利率敏感度缺口 437,451,158.99 15,567,000.00 - -82,982,708.59 370,035,450.40 
上年度末 
2013 年12 月 31 日 
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产









银行存款 75,118,560.59 - - - 75,118,560.59 
结算备付金 14,131,712.25 - - - 14,131,712.25 
存出保证金 162,278.31 - - - 162,278.31 
交易性金融资产 748,612,572.45 53,398,164.60 11,797,500.00 - 813,808,237.05 
应收证券清算款 - - - 12,299,493.71 12,299,493.71 
应收利息 - - - 10,829,502.72 10,829,502.72 
应收申购款 - - - 13,744.36 13,744.36 
资产总计 838,025,123.60 53,398,164.60 11,797,500.00 23,142,740.79 926,363,528.99 
负债









卖出回购金融资产款 195,979,897.20 - - - 195,979,897.20 
应付证券清算款 - - - 10,014,099.34 10,014,099.34 
应付赎回款 - - - 1,858,838.95 1,858,838.95 
应付管理人报酬 - - - 748,821.60 748,821.60 
应付托管费 - - - 124,803.60 124,803.60 
应付交易费用 - - - 42,738.25 42,738.25 
应交税费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80 
应付利息 - - - 52,325.49 52,325.49 
其他负债 - - - 394,908.87 394,908.87 
负债总计 195,979,897.20 - - 14,412,239.90 210,392,137.10 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 33 页 共 73 页


 
利率敏感度缺口 642,045,226.40 53,398,164.60 11,797,500.00 8,730,500.89 715,971,391.89 
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
假
设 
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 
 
分
析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （2014 年 5 月 26 日 ） 上年度 末（2013 年 12 月31 日） 
市场利 率上 升25 个基 点 -83,060.52 -2,623,850.55 
 市场利 率下 降25 个基 点 83,060.52 2,623,850.55 
6.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
6.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率 和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投 资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的0-30% ， 债 券 、 现 金 及其它 短期 金融 工具 为 70-100% 。 此外 ， 本基 金的 基 金管理 人每 日对 本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用多 种定 量 方法对 基金 进行 风险 度量 ， 包括VaR(Value at 
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。 
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 5 月 26 日 
上年度 末 
2013 年12 月 31 日 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 34 页 共 73 页


 
公允价 值 
占 基 金 资 产
净值比 例 （%） 
公允价 值 
占 基 金 资 产 净
值比例 （% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 10,226,242.26 2.76 - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 10,226,242.26 2.76 - - 
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
注： 于2014 年5 月26 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为2.76%
（2013 年 12 月31 日， 本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资） ， 因 此除 市场 利率 和外汇 汇率 以外 的市
场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响(2013 年 12 月 31 日 ：同) 。 
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值 
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ： 
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。 
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值 
于 2014 年 5 月 26 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
90,989,966.26 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 21,035,000.00 元， 无属 于第 三 层级的 余额(2013 年
12 月 31 日： 第一 层级 624,380,237.05 元 ，第 二层 级 189,428,000.00 元， 无 属于第 三层 级的 余
额) 。 
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 分 别于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间 、 交 易不 活长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 35 页 共 73 页


 
跃期间及限售 期间不将 相 关股票和债券 的公允价 值 列入第一层级 ；并根据 估 值调整中采 用的不可
观察输入值对 于公允价 值 的影响程度， 确定相关 股 票和债券公允 价值应属 第 二层级或还 是第三层
级。 
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2013 年12 月31 日 ： 同)。本
基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 的金 额为 零元 ， 计 入 损益的 第三 层级 金融 工具 公允价 值变 动为 零
元(2013 上 半年 度： 净转 入/(转出)第 三层 级的 金额 为 零元， 计入 损益 的第 三层 级金融 工具 公允 价
值变动 为零 元。) 
(2) 除 公允 价值 外， 本基 金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）( 转型后) 
6.1 资 产负 债表（ 转型 后） 
会计主 体： 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2014 年6 月30 日 
资 产：


 
银行存 款 6.4.7.1 90,566,868.49 
结算备 付金


140,000.00 
存出保 证金


151,615.51 
交易性 金融 资产 6.4.7.2 120,623,475.33 
其中： 股票 投资


38,935,873.00 









基金 投资


- 
债券投 资


81,687,602.33 
资产支 持证 券投 资


- 
贵金属 投资


- 
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - 
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 
应收证 券清 算款


- 
应收利 息 6.4.7.5 2,689,662.65 
应收股 利


- 
应收申 购款


2,279.21 
递延所 得税 资产


- 
其他资 产 6.4.7.6 - 
资产总 计


214,173,901.19 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 36 页 共 73 页


 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2014 年6 月30 日 
负 债：


 
短期借 款


- 
交易性 金融 负债


- 
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - 
卖出回 购金 融资 产款


- 
应付证 券清 算款


- 
应付赎 回款


3,592,151.10 
应付管 理人 报酬


282,208.41 
应付托 管费


47,034.73 
应付销 售服 务费


- 
应付交 易费 用 6.4.7.7 41,489.40 
应交税 费


1,175,703.80 
应付利 息


- 
应付利 润


- 
递延所 得税 负债


- 
其他负 债 6.4.7.8 186,420.25 
负债合 计 6.4.7.9 5,325,007.69 
所有者权益：


 
实收基 金


196,779,756.42 
未分配 利润 6.4.7.10 12,069,137.08 
所有者 权益 合计


208,848,893.50 
负债和 所有 者权 益总 计


214,173,901.19 
注：1 、报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.061 元 ，基 金份 额总 额 196,779,756.42
份。 2 、本 基金 合同 于 2014 年 5 月 27 日 生效 ，本 财务报 表的 实际 编制 期间 为 2014 年 5 月 27 日
至2014 年6 月30 日 止期 间。 
6.2 利 润表 
会计主 体： 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2014 年5 月 27 日至2014 年6 月 30 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2014 年5 月27 日至2014 年6 月30 日 
一、收入


2,347,861.03 
1.利息 收入


470,732.67 
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 101,902.47 
债券利 息收 入


368,830.20 
资产支 持证 券利 息收 入


- 
买入返 售金 融资 产收 入


- 
其他利 息收 入


- 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 37 页 共 73 页


 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）


1,154,995.56 
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - 
基金投 资收 益


- 
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,126,495.56 
资产支 持证 券投 资收 益


- 
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - 
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - 
股利收 益 6.4.7.16 28,500.00 
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号填
列） 
6.4.7.17 721,450.03 
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列）


- 
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 682.77 
减： 二、费用


465,986.59 
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 344,364.07 
2．托 管费 6.4.10.2.2 57,394.01 
3．销 售服 务费


- 
4．交 易费 用 6.4.7.19 28,995.58 
5．利 息支 出


- 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- 
6．其 他费 用 6.4.7.20 35,232.93 
三、 利 润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列）


1,881,874.44 
减：所 得税 费用


- 
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）


1,881,874.44 
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2014 年5 月 27 日至2014 年6 月 30 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年5 月 27 日至2014 年 6 月 30 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 金净值 ） 351,679,073.44 18,356,376.96 370,035,450.40 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ） 
- 1,881,874.44 1,881,874.44 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“- ”
号填列 ） 
-154,899,317.02 -8,169,114.32 -163,068,431.34 
其中：1.基 金申 购款 88,881.66 4,759.98 93,641.64 
2.基金 赎回 款 （以 “-”号
填列） 
-154,988,198.68 -8,173,874.30 -163,162,072.98 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人分配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
- - - 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 38 页 共 73 页


 
减少以 “- ”号 填列 ） 
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 金净值 ） 196,779,756.42 12,069,137.08 208,848,893.50 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 周兵______














______ 林培 富______














____龚珉____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
6.4 报 表附 注 
6.4.1 基 金基 本情况 
长盛同鑫行业 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)是根 据《长盛 同 鑫保本混合 型
证券投资基 金基金合 同》 的约定由长 盛同鑫保 本混 合型证券投 资基金(以 下简 称“原基金 ”)第一
个保本周期 届满后变 更而 来。原基金 经中国证 券监 督管理委员 会(以下简 称“ 中国证监会 ”)证监
许可[2011] 第 519 号 《关 于核准 长盛 同鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 募集 的批 复》核 准， 由长 盛 基
金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《长 盛同鑫保 本 混合型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。原基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认 购资
金利息 共募 集人 民 币3,031,349,989.30 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司 （ 事务 所的
性质已 变更 为特 殊普 通合 伙） 普 华永 道中 天验 字(2011) 第 190 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《长 盛同 鑫保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 于2011 年 5 月 24 日正式 生效 ， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 3,032,111,617.30 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 761,628.00
份基金 份额 。 
根据《长盛同 鑫保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的有关规定 ，原基金 的 保本期一般每 三
年为一个周期 ；如保本 周 期 到期后，原 基金未能 符 合保本基金存 续条件， 则 原基金将按 基金合同
的约定变更为 非保本的 混 合型基金。在 原基金募 集 期内认购原基 金的基金 份 额持有人， 若继续持
有转型 后的 本基 金基 金份 额， 而 可赎 回金 额(可 赎回 金额以 原保 本周 期届 满日 的原基 金基 金份 额 净
值为基 准进 行计 算) 加上 原 保本周 期间 的累 计分 红金 额低于 其投 资净 额， 基金 管 理人或 担保 人应 补
足该金额差额 。原基金 的 担保人将保证 向符合上 述 条件的原基金 份额持有 人 承担上述差 额部分的
偿付并 及时 清偿 ， 担保 额 度为人 民 币51 亿元 。 根 据 《关 于长 盛同 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 第一
个保本 周期 到期 后变 更为 长盛 同 鑫行 业配 置混 合型 证券投 资基 金及 相关 业务 安排的 公告 》 ， 原 基 金
在第一 个保 本周 期届 满日 次日， 即 2014 年 5 月 27 日起变 更为 本基 金， 变更 后基金 的投 资及 基 金
费率等按照《 长盛同鑫 行 业配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 相关规定 进 行运作。本 基金的基
金管理 人为 长盛 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。 
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同鑫行业配置 混合型证 券 投资基金基金 合长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 39 页 共 73 页


 
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市 的股票)、 债券、货 币市 场工具、资 产支持
证券以及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具。 如法律法 规 或监管机构 以后允许
基金投资的其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将其 纳入投资 范 围。本基金 投资组合
中股票、权证 等权益类 资 产占基金资产 的 40%-95% ，其中，持有 的全部权 证 的市值不超过 基金资
产净值的 3% ；债券、 货币 市场工具（包 括一年以 内 的短期国债、 回购协议 等） 、资产支持 证券以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 证券 品种占 基金 资产 的 0%-40% ， 其中 基金 保留 的现
金或者 投资 于到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5%。 本基 金的 业 绩
比较基 准为 ：60% × 沪深300 指数+40% × 中证 全债 指 数。 
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 以及 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、 企 业会 计准 则解 释 和其 他相 关规 定( 以
下合称 “企 业会 计准 则”)、 中国 证监 会颁 布的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报
告和半年度 报告>》 、中 国 证券投资基 金业协会 颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《长盛
同鑫行业配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》和 中 国证监会发布 的有关规 定 及允许的基 金行业实
务操作 编制 。 
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基 金 2014 年 5 月 27 日至 2014 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真
实、完 整地 反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及 2014 年 5 月 27 日至 2014 年 6 月 30
日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
6.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2014
年5 月27 日至2014 年6 月 30 日。 
6.4.4.2 记 账本 位币 
本基金 的 记 账本 位币 为人 民币。 
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
1 、金 融资 产的 分类 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 40 页 共 73 页


 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 
2 、金 融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生 工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 41 页 共 73 页


 
进行估 值： 
1 、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估 值 日无交 易 ， 但 最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 
2 、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如估 值日 无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 
3 、 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。 
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
6.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发 行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 
6.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日 或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 42 页 共 73 页


 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累 计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。 
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。 
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分 为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
6.4.4.12 分 部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入 、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下： 
(1) 对于证券 交易所上 市 的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 43 页 共 73 页


 
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《中 国证 券业 协会 基金估 值工 作小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方
法》提 供的 市盈 率法 、指 数收益 法等 估值 技术 进行 估值。 
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量 折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 
6.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
6.4.6 税项 
根据财政部、国 家税务总 局 颁布的 财税[2002]128 号《关于开放式 证券投资 基金有关税收 问
题的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实
施上市公司股 息红利差 别 化个 人所得税 政策有关 问 题的通知》及 其他相关 财 税法规和实 务操作，
主要税 项列 示如 下： 
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不 征 收企 业所 得税。 
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 44 页 共 73 页


 
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
6.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 6 月 30 日 
活期存 款 90,566,868.49 
定期存 款 - 
其他存 款 - 
合计： 90,566,868.49 
6.4.7.2 交 易性 金融资 产 
 单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2014 年6 月30 日 
成本 公允价 值 估值增 值 
股票 38,158,188.96 38,935,873.00 777,684.04 
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 60,872,587.40 61,565,602.33 693,014.93 
银行间 市场 19,972,724.52 20,122,000.00 149,275.48 
合计 80,845,311.92 81,687,602.33 842,290.41 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 119,003,500.88 120,623,475.33 1,619,974.45 
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 
6.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 6 月 30 日 
应收活 期存 款利 息 16,637.69 
应收定 期存 款利 息 - 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 45 页 共 73 页


 
应收其 他存 款利 息 - 
应收结 算备 付金 利息 56.70 
应收债 券利 息 2,672,906.08 
应收买 入返 售证 券利 息 - 
应收申 购款 利息 0.80 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 
其他 61.38 
合计 2,689,662.65 
6.4.7.6 其 他资 产 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 
6.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 6 月 30 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 41,114.40 
银行间 市场 应付 交易 费用 375.00 
合计 41,489.40 
6.4.7.8 其 他负 债 















单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 6 月 30 日 
应付赎 回费 2.25 
其他 17,814.69 
预提费 用 168,603.31 
合计 186,420.25 
6.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年5 月27 日至2014 年 6 月30 日



基金份 额（ 份） 账面金 额 
基金合 同生 效日 （2014 年5 月 27 日） 351,679,073.44





351,679,073.44 
本期申 购 88,881.66 88,881.66 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -154,988,198.68 -154,988,198.68 
本期末 196,779,756.42 196,779,756.42 
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。 
6.4.7.10 未 分配 利润 
金额单 位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 46 页 共 73 页


 
基金合 同生 效日 23,889,014.78 -5,532,637.82 18,356,376.96 
本期利 润 1,160,424.41 721,450.03 1,881,874.44 
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数 
-10,801,286.39 2,632,172.07 -8,169,114.32 
其中： 基金 申购 款 6,393.61 -1,633.63 4,759.98 
基金赎 回款 -10,807,680.00 2,633,805.70 -8,173,874.30 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 14,248,152.80 -2,179,015.72 12,069,137.08 
6.4.7.11 存 款利 息收入 
项目 
本期 
2014 年 5 月 27 日至2014 年 6 月 30 日 
活期存 款利 息收 入 101,226.89 
定期存 款利 息收 入 - 
其他存 款利 息收 入 - 
结算备 付金 利息 收入 435.66 
其他 239.92 
合计 101,902.47 
6.4.7.12 股 票投 资收益 
注：本 基金 本报 告期 内 无 股票 投 资收 益 。 
6.4.7.13 债 券投 资收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年5 月27 日至 
2014 年6 月30 日 
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 金额 21,010,445.85 
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成本 总额 19,562,348.58 
应收利 息总 额 321,601.71 
债券投 资收 益 1,126,495.56 
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益



注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 
6.4.7.15 衍 生工 具收益 
注：本 基金 本报 告期 间内 无衍生 工具 收益 。 
6.4.7.16 股 利收 益 



单位 ：人 民币 元 
项目 
本期 
2014 年 5 月 27 日至2014 年 6 月 30 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 28,500.00 
基金投 资产 生的 股利 收益 - 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 47 页 共 73 页


 
合计 28,500.00 
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2014 年 5 月 27 日至2014 年 6 月 30 日 
1.交易 性金 融资 产 721,450.03 
—— 股 票投 资 1,270,223.12 
—— 债 券投 资 -548,773.09 
—— 资 产支 持证 券投 资 - 
—— 贵 金属 投资 - 
——其他 - 
2.衍生 工具 - 
—— 权 证投 资 - 
3.其他 - 
合计 721,450.03 
6.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 5 月 27 日至2014 年 6 月 30 日 
基金赎 回费 收入 634.48 
转换费 收入 48.29 
合计 682.77 
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 。 
2、 本 基金 的赎 回费 用由 赎 回基金 份额 的基 金份 额持 有人承 担， 在基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额时
收取 。 对 持续 持有 期少 于 30 日的 投资 人收 取的 赎回 费， 将全 额计 入基 金财 产 ； 对 持续 持有 期长 长
盛同鑫行业配置混 合型证 券投资基金 开 放 日常 申 购 赎回 转 换 及 定 期 定额 投 资业 务 的 公 告 于 30
日但少 于 3 个月 的投 资人 收取的 赎回 费， 将不 低于 赎回费 总额 的 75% 计入 基 金财产 ；对 持续 持有
期长于 3 个月 但少于 6 个 月的投 资人 收取 的赎 回费 ，将不 低于 赎回 费总 额的 50%计 入基 金财 产；
对持续 持有 期长 于 6 个月 的投资 人， 将不 低于 赎回 费总额 的 25% 归入 基金 财 产。未 计入 基金 财产
的部分 用于 支付 注册 登记 费等相 关手 续费 。 
3、 基 金转 换费 用由 转出 基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 用的 补差 两部分 构成 ， 具 体收
取情况视每次 转换时两 只 基金的申购费 差异情况 和 转出基金的赎 回费而定 。 基金转换 费 用由基金
份额持 有人 承担 。 
6.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 本期 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 48 页 共 73 页


 
2014 年5 月27 日至2014 年6 月30 日 
交易所 市场 交易 费用 
28,995.58 
银行间 市场 交易 费用 
- 
合计 
28,995.58 
6.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 5 月 27 日至2014 年 6 月 30 日 
审计费 用 6,712.30 
信息披 露费 25,890.55 
银行划 款手续 费 2,630.08 
合计 35,232.93 
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
6.4.8.1 或 有事 项 
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。 
6.4.8.2 资 产负 债表日 后 事项 
本基金 并无 需作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。 
6.4.9 关 联方 关系 
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。 
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 
6.4.10 本 报告 期间的 关联 方交易 
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
注：本 基金 未开 立关 联方 交易单 元。 
6.4.10.2 关 联方 报酬 
6.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 5 月 27 日至2014 年 6 月 30 日 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 49 页 共 73 页


 
当期应 支付 的管 理费 344,364.07 
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 159,008.95 
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%/ 当年 天数。 
6.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 5 月 27 日至2014 年 6 月 30 日 
当期应 支付 的托 管费 57,394.01 
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。 
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易 
注：本 基金 本期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
份额单 位： 份 
项目 
本期 
2014 年 5 月 27 日至2014 年 6 月 30 日 
基金合 同生 效日 （2014 年5 月 27 日 ） 持 有的 基金
份额 
19,999,000.00 
期间申 购/ 买入 总份 额 - 
期间因 拆分 增加 的份 额 - 
期间赎 回/ 卖出 总份 额 19,999,000.00 
期末持 有的 基金 份额 - 
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 - 
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。 
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末未 投资 本基金 。 
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 



单位 ：人 民币 元 
关联方 名称 
本期 
2014 年 5 月 27 日至2014 年6 月30 日 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 50 页 共 73 页


 
期末余 额 当期利 息收 入 
中国银行 90,566,868.49 101,226.89 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 本报 告期 无在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。 
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本基金 本期 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 
6.4.11 利 润分 配情况 
注：本 基金 本报 告期 无利 润分配 情况 。 
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券 
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受 限 证券 
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。 
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票 
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。 
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。 
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，属于中等风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证投资。 本 基金 在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“风险和 收益高于 保 本基金而低于 平衡型基 金 ，谋求稳定和 可持续的 绝 对收益”的 风险收益
目标。 
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 51 页 共 73 页


 
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立 风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。 
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结 合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 
6.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的 活期银行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。 
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
短期信 用评 级 
本期末 
2014 年 6 月 30 日 
A-1 


















-






A-1 以下 


















-






未评级 
10,002,000.00 
合计 
10,002,000.00 
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。债 券信 用评 级取 自第三 方评 级机 构的 评级 。 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 52 页 共 73 页


 
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
长期信 用评 级 
本期末 
2014 年 6 月 30 日 
AAA 
31,166,970.00 
AAA 以下 
40,518,632.33 
未评级 


















-






合计 
71,685,602.33 
注：债 券信 用评 级取 自第 三 方评 级机 构的 评级 。 
6.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎 回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券 交易 所上市， 其 余亦可在银行 间 同业市 场 交易，均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。 
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 
6.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 53 页 共 73 页


 
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
6.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。 
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
金额单 位： 人民 币元 
本期末



2014 年6 月30 日 
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产









银行存款 90,566,868.49 - - - 90,566,868.49 
结算备付金 140,000.00 - - - 140,000.00 
存出保证金 151,615.51 - - - 151,615.51 
交易性金融资产 69,271,052.33 12,416,550.00 - 38,935,873.00 120,623,475.33 
应收利息 2,689,662.65 - - - 2,689,662.65 
应收申购款 2,279.21 - - - 2,279.21 
资产总计 162,821,478.19 12,416,550.00 - 38,935,873.00 214,173,901.19 
负债









应付赎回款 - - - 3,592,151.10 3,592,151.10 
应付管理人报酬 - - - 282,208.41 282,208.41 
应付托管费 - - - 47,034.73 47,034.73 
应付交易费用 - - - 41,489.40 41,489.40 
应交税费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80 
其他负债 - - - 186,420.25 186,420.25 
负债总计 - - - 5,325,007.69 5,325,007.69 
利率敏感度缺口 162,821,478.19 12,416,550.00 - 33,610,865.31 208,848,893.50 
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 
 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 54 页 共 73 页


 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （2014 年 6 月 30 日 ） 
市场利 率上 升 25 个 基点 -58,238.73 
 市场利 率下 降 25 个 基点 58,238.73 
6.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
6.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市 或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 
本基金通 过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 、 权证等权益类 资
产占基 金资 产 的40%-95% （ 其中 ， 持 有的 全部 权证 的 市值不 超过 基金 资产 净值 的 3%） ， 债券 、 货币
市场工 具 （包 括一 年以 内 的短期 国债 、 回购 协议 等） 、 资 产支 持证 券以 及法 律 法规或 中国 证监 会允
许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产 的0%-40%。 此外， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所 持
有的证 券价 格实 施监 控， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制 。 
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 6 月 30 日 
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 38,935,873.00 18.64 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - 
其他 - - 
合计 38,935,873.00 18.64 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 55 页 共 73 页


 
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
注：于 2014 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
18.64% ， 因 此除 市场 利率 和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 。 
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计 报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值 
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ： 
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 
第三层 级： 以 可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。 
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值 
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
100,501,475.33 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 20,122,000.00 元 ，无 属于 第三 层级的 余额 。 
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 分 别于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间 、 交 易不 活
跃期间及限售 期间不将 相 关 股票和债券 的公允价 值 列入第一层级 ；并根据 估 值调整中采 用的不可
观察输入值对 于公允价 值 的影响程度， 确定相关 股 票和债券公允 价值应属 第 二层级或还 是第三层
级。 
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 
于本期末，本基金未持有 公允价值归属于第三层级 的金融工具。本基金本期 净转入/( 转出)
第三层 级的 金额 为零 元， 计入损 益的 第三 层级 金融 工具公 允价 值变 动为 零元 。 
(2) 除 公允 价值 外， 本基 金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。


长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 56 页 共 73 页


 
§7 投资组 合报告( 转型前) 
7.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 10,226,242.26 2.19 
 其中： 股票 10,226,242.26 2.19 
2 固定收 益投 资 101,798,724.00 21.85 
 其中： 债券 101,798,724.00 21.85 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 351,065,039.14 75.34 
7 其他资 产 2,866,935.91 0.62 
8 合计 465,956,941.31 100.00 
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 10,226,242.26 2.76 
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - 
J 金融业 - - 
K 
房地产 业 
- - 
L 
租赁和 商务 服务 业 
- - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 
- - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
- - 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 57 页 共 73 页


 
S 综合 - - 
 合计 10,226,242.26 2.76 
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
1 601766 中国南 车 829,194 3,557,242.26 0.96 
2 601299 中国北 车 400,000 1,784,000.00 0.48 
3 600660 福耀玻 璃 200,000 1,654,000.00 0.45 
4 002025 航天电 器 100,000 1,449,000.00 0.39 
5 000418 小天鹅 Ａ 100,000 915,000.00 0.25 
6 000887 中鼎股 份 100,000 867,000.00 0.23 
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 600660 福耀玻 璃 4,219,500.00 0.59 
2 601766 中国南 车 3,898,335.98 0.54 
3 600804 鹏博士 2,509,847.00 0.35 
4 002025 航天电 器 2,085,800.00 0.29 
5 600316 洪都航 空 1,986,641.00 0.28 
6 600118 中 国卫 星 1,985,824.67 0.28 
7 600066 宇通客 车 1,949,100.01 0.27 
8 601299 中国北 车 1,945,000.00 0.27 
9 000418 小天鹅 Ａ 1,932,519.00 0.27 
10 000050 深天马 Ａ 1,919,877.66 0.27 
11 002073 软控股 份 1,904,084.00 0.27 
12 002095 生 意 宝 1,837,405.00 0.26 
13 600880 博瑞传 播 1,792,582.00 0.25 
14 600637 百视通 1,304,000.00 0.18 
15 600537 亿晶光 电 1,252,266.50 0.17 
16 000887 中鼎股 份 1,246,278.80 0.17 
17 002428 云南锗 业 1,153,101.32 0.16 
18 002194 武汉凡 谷 954,000.00 0.13 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 58 页 共 73 页


 
19 002004 华邦颖 泰 813,501.00 0.11 
20 002429 兆驰股 份 809,939.00 0.11 
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 600660 福耀玻 璃 2,489,722.42 0.35 
2 600804 鹏博士 2,208,468.20 0.31 
3 600316 洪都航 空 1,812,492.06 0.25 
4 600118 中国卫 星 1,792,340.41 0.25 
5 002073 软控股 份 1,757,013.83 0.25 
6 600066 宇通客 车 1,740,839.07 0.24 
7 000050 深天马 Ａ 1,736,841.40 0.24 
8 002095 生 意 宝 1,593,584.77 0.22 
9 600880 博瑞传 播 1,484,378.95 0.21 
10 600537 亿晶光 电 1,110,872.41 0.16 
11 002428 云南锗 业 1,077,144.22 0.15 
12 600637 百视通 1,042,293.95 0.15 
13 002004 华邦颖 泰 963,140.00 0.13 
14 000418 小天鹅 Ａ 950,075.16 0.13 
15 002194 武汉凡 谷 925,907.84 0.13 
16 002025 航天电 器 760,514.00 0.11 
17 002429 兆驰股 份 712,884.00 0.10 
18 000400 许继电 气 645,568.70 0.09 
19 000887 中鼎股 份 415,555.01 0.06 
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 38,249,387.78 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 25,219,636.40 
注： 本项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 59 页 共 73 页


 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 10,006,000.00 2.70 
 其中： 政策 性金 融债 10,006,000.00 2.70 
4 企业债 券 66,111,724.00 17.87 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 10,114,000.00 2.73 
7 可转债 15,567,000.00 4.21 
8 其他 - - 
9 合计 101,798,724.00 27.51 
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 110015 石化转 债 150,000 15,567,000.00 4.21 
2 1182229 11 津药 MTN2 100,000 10,114,000.00 2.73 
3 122029 09 万 通债 100,000 10,070,000.00 2.72 
4 112042 11 东控 01 100,000 10,060,000.00 2.72 
5 112054 11 鄂 能债 100,000 10,045,000.00 2.71 
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 期末 未持 有资 产支持 证券 。 
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 期末 未持 有 贵 金属 。 
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 报告 期末 未持 有权证 。 
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 60 页 共 73 页


 
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 
7.12 投 资组 合报告 附注 
7.12.1



本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 
7.12.2



基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 
7.12.3 其 他资 产构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 154,395.85 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 2,712,540.06 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,866,935.91 
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
金额单 位： 人 民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
1 110015 石化转 债 15,567,000.00 4.21 
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
流通受 限情 况说 明 
1 000418 小天鹅 Ａ 915,000.00 0.25 重大事 项 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 61 页 共 73 页


 
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
§7 投资组 合报告( 转型后) 
7.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额 单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 38,935,873.00 18.18 
 其中： 股票 38,935,873.00 18.18 
2 固定收 益投 资 81,687,602.33 38.14 
 其中： 债券 81,687,602.33 38.14 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 90,706,868.49 42.35 
7 其他资 产 2,843,557.37 1.33 
8 合计 214,173,901.19 100.00 
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 21,317,873.00 10.21 
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 9,690,000.00 4.64 
J 金融业 7,928,000.00 3.80 
K 
房地产 业 
- - 
L 
租赁和 商务 服务 业 
- - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 62 页 共 73 页


 
Q 卫生和 社会 工作 
- - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
- - 
S 综合 - - 
 合计 38,935,873.00 18.64 
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 600050 中国联 通 3,000,000 9,690,000.00 4.64 
2 000001 平安银 行 800,000 7,928,000.00 3.80 
3 002056 横店东 磁 200,000 3,892,000.00 1.86 
4 601766 中国南 车 829,194 3,731,373.00 1.79 
5 600460 士兰微 500,000 2,960,000.00 1.42 
6 601299 中国北 车 400,000 1,816,000.00 0.87 
7 600660 福耀玻 璃 200,000 1,680,000.00 0.80 
8 600276 恒瑞医 药 50,000 1,658,000.00 0.79 
9 002025 航天电 器 100,000 1,569,000.00 0.75 
10 300155 安居宝 50,000 1,105,000.00 0.53 
11 000418 小天鹅 Ａ 100,000 1,021,000.00 0.49 
12 000887 中鼎股 份 100,000 966,000.00 0.46 
13 300303 聚飞光 电 50,000 919,500.00 0.44 
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 600050 中国联 通 9,440,000.00 4.52 
2 000001 平安银 行 7,799,000.00 3.73 
3 002056 横店东 磁 3,781,985.45 1.81 
4 600460 士兰微 2,787,000.00 1.33 
5 600276 恒瑞医 药 1,650,218.17 0.79 
6 300155 安居宝 1,109,990.00 0.53 
7 300303 聚飞光 电 871,214.00 0.42 
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
注：本 基金 本报 告期 无卖 出股票 明细 。 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 63 页 共 73 页


 
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 27,439,407.62 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 - 
注： 本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 10,002,000.00 4.79 
 其中： 政策 性金 融债 10,002,000.00 4.79 
4 企业债 券 49,149,052.33 23.53 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 10,120,000.00 4.85 
7 可转债 12,416,550.00 5.95 
8 其他 - - 
9 合计 81,687,602.33 39.11 
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
1 110015 石化转 债 115,000 12,416,550.00 5.95 
2 1182229 11 津药MTN2 100,000 10,120,000.00 4.85 
3 130236 13 国开 36 100,000 10,002,000.00 4.79 
4 122947 09 合 建投 99,510 9,951,000.00 4.76 
5 122029 09 万 通债 93,070 9,358,188.50 4.48 
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 。 
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 64 页 共 73 页


 
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 
7.12 投 资组 合 报告 附注 
7.12.1



本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 
7.12.2



基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 
7.12.3 其 他资 产构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 151,615.51 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 2,689,662.65 
5 应收申 购款 2,279.21 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,843,557.37 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 65 页 共 73 页


 
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可 转 换债券 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
1 110015 石化转 债 12,416,550.00 5.95 
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
§8 基金份 额持有人信息( 转型前) 
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份 额
比例 
4,841 72,645.96 29,082,346.75 8.27% 322,596,726.69 91.73% 
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,,003.97 0.0006% 
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 
§8 基金份 额持有人信息( 转型后) 
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户
数(户) 
户均持 有的 基
金份额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 66 页 共 73 页


 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份 额
比例 
3,741 52,600.84 8,585,683.06 4.36% 188,194,073.36 95.64% 
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,003.97 0.0010% 
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 
§9 开放式 基金份额变动 
（ 转型 前） 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （2011 年5 月 24 日 ）基 金份 额总 额 
3,032,111,617.30 
报告期 期初 基金 份额 总额 693,197,122.82 
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,629,004.08 
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 344,147,053.46 
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（ 份
额减少 以"-" 填 列） 
- 
报告期 期末 基金 份额 总额 351,679,073.44 
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。 
（ 转型 后） 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （2014 年5 月 27 日 ）基 金份 额总 额 
351,679,073.44 
报告期 期初 基金 份额 总额 - 
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 88,881.66 
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 154,988,198.68 
基金合同生 效日起至报告期期末基金拆分变动份额（ 份
额减少 以"-" 填 列） 
- 
报告期 期末 基金 份额 总额 196,779,756.42 
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 67 页 共 73 页


 
§10 重大事 件揭示 
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况 
本基金 管理 人于 2014 年 4 月 16 日发 布公 告， 经公 司 第五届 董事 会第 五十 七次 会议以 及第 六
届董事会第 一次会 议审议 通过, 并报 中国证 监会审 核批准，由 高新先 生担 任 公司董事长 ，凤良 志
先 生 因 年 龄 原 因不 再 担 任公 司 董 事 长 职 务。 根 据 公司 章 程 相 关 规 定 ,“ 董 事 长为 公 司 的 法 定 代表
人” 。 公司 已 于2014 年4 月 14 日完 成相 关工 商登 记 变更手 续。 
10.2.2 基 金经 理的 变动 情 况 
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。 
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况 
2014 年 2 月 14 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日 起， 陈 四清先 生担 任本
行行长 。报 告期 内基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。 
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





 
10.4 基 金投 资策略 的改 变 
长盛同 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金自 2014 年 5 月 27 日起正 式变 更为 长盛 同 鑫行业 配置 混合
型证券投资 基金。 变更后 基金的投资 目标、 投资策 略和业绩比 较基准 等按照 《长盛同鑫 行业配 置
混合型证券 投资基 金基金 合同》相关 规定进 行运作 。前述修改 变更事 项已按 照相关法律 法规及 基
金合同 的约 定履 行相 关手 续。 
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 本报告 期内 本 基
金未更 换会 计师 事务 所。



10.6 管 理人 、托管 人 及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受稽 查或 处罚。


长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 68 页 共 73 页


 
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转型 后) 
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
华泰联合 1 13,877,218.17 50.57% 12,633.56 50.57% - 
光大证券 1 13,562,189.45 49.43% 12,346.96 49.43% - 
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
华泰联合 14,362,363.73 69.39% - - - - 
光大证券 6,336,153.84 30.61% - - - - 
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供 高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。 
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。 
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 
2、本 公司 租 用 券商 交易 单 元的程 序 
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ； 
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ； 
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价； 
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 69 页 共 73 页


 
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ； 
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ； 
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。 
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转型前) 
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
华泰联合 1 36,524,504.63 57.55% 33,251.61 57.55% - 
光大证券 1 26,944,519.55 42.45% 24,530.13 42.45% - 
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
华泰联合 397,550,775.97 72.02% 918,600,000.00 69.81% - - 
光大证券 154,487,786.96 27.98% 397,209,000.00 30.19% - - 
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。 
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。 
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受 到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 70 页 共 73 页


 
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ； 
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ； 
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合 评 价； 
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ； 
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ； 
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。 
10.8 其 他重 大事件 （转 型后） 
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 件如 下 ： 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
关 于 增 加 上 海 证 券 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 申 购 费
率优惠 活动 的公 告 
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海
证 券 报 》 《 证 券 时 报 》
及本公 司网 站 
2014 年6 月16 日 
2 
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金开放日常申购 赎回 转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告 
同上 2014 年5 月26 日 
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定 的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。 
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。 
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 71 页 共 73 页


 
需要， 并能 为 本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ； 
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ； 
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价； 
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ； 
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ； 
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。 
10.8 其 他重 大事件 （转 型前 ） 
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 件如 下 ： 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金开 放 日 常 申 购 赎回 转 换 及 定
期定额 投资 业务 的公 告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》及 本公 司网 站 
2014 年5 月26 日 
2 
关 于 长 盛 同 鑫 保 本 混 合 型 基 金 第 一
个 保 本 周 期 到 期 后 变 更 为 长 盛 同 鑫
行 业 配 置 混 合 型 基 金 及 业 务 安 排 的
第二次 提示 性公 告 
同上 2014 年5 月15 日 
3 
长 盛 同 鑫 保 本 混 合 型 基 金 第 一 个 保
本 周 期 到 期 后 变 更 为 长 盛 同 鑫 行 业
配 置 混 合 型 基 金 及 相 关 业 务 安 排 的
第一次 提示 性公 告 
同上 2014 年 5 月 9 日 
4 
长 盛 同 鑫 保 本 混 合 型 基 金 第 一 个 保
本 周 期 到 期 后 变 更 为 长 盛 同 鑫 行 业
配 置 混 合 型 基 金 及 相 关 业 务 安 排 的
公告 
同上 2014 年 5 月 8 日 
5 
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 法
定代表 人变 更的 公告 
同上 2014 年4 月16 日 
6 
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董 事 长
变更的 公告 
同上 2014 年4 月16 日 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 72 页 共 73 页


 
7 
关 于 增 加 钱 景 为 旗 下 开 放 式 基 金 代
销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及
费率优 惠活 动的 公告 
同上 2014 年3 月24 日 
8 
关 于 增 加 恒 天 明 泽 为 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投
资业务 及费 率优 惠活 动的 公告 
同上 2014 年3 月24 日 
9 
关 于 增 加 徽 商 银 行 为 旗 下 部 分 基 金
代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务 的
公告 
同上 2014 年3 月17 日 
10 
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 兴 业
银 行 开 通 旗 下 部 分 基 金 转 换 业 务 的
公告 
同上 2014 年2 月24 日 
11 
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 在 中 信 建 投 证 券 开 通
转换业 务的 公告 
同上 2014 年2 月12 日 
§11 备查文 件目录 
11.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件； 
2 、 《长 盛同 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ； 
3 、 《长 盛同 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ； 
4 、 《长 盛同 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ； 
5 、 《长 盛同 鑫行 业配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ； 
6 、 《长 盛同 鑫 行 业配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ； 
7 、 《长 盛同 鑫行 业配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ； 
8 、法 律意 见书 ； 
9 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
10 、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 。 
11.2 存 放地 点 
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 
11.3 查 阅方 式 
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。 
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 长盛同鑫行业混合 2014 年半年 度报告 
第 73 页 共 73 页


 
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。 
网址：http://www.csfunds.com.cn 。 
 
 
 
长盛基金管理有限公司 
2014 年 8 月28 日