长 盛 中 信 全债 指 数 增 强型 债 券 投 资基 金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月28 日
长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 2 页 共 43 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司（ 以下 简称 “中国 农业 银行 ” ） 根据 本 基金合 同规 定，
于 2014 年 8 月 28 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 3 页 共 43 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 12
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 13
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） ............................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动 表 ........................................................................................... 15
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 36
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 37
7.11 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 38 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 4 页 共 43 页
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放 式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 39
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 39
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 41
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 42
11.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 42
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 42
长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 5 页 共 43 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛中 信全 债指 数增 强型 债券投 资基 金
基金简 称 长盛全 债指 数增 强债 券
基金主 代码 510080
前端交 易代 码 510080
后端交 易代 码 511080
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年10 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 168,686,333.27 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为开 放式 债券 型基 金， 将运 用增 强的 指数 化投 资策
略， 在 力求 本金 安全 的基 础上， 追求 基金 资产 当期 收益和
超过比 较基 准的 长期 稳定 增值。
投资策 略 本基金 采用 “自 上而 下” 的 投资策 略对 各类 资产 进行 合理
配置 。 通 过指 数化 债券 投资 策略确 保债 券资 产的 长期 稳定
增值， 同时 运用 一些 积极 的、 低 风险 的投 资策 略来 提高债
券投资 组合 的收 益。
业绩比 较基 准 中信标普全债指数收益率 ×92%+中信标普 A 股综合 指数
收益率 ×8%
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 ， 其长 期平 均风
险和预 期收 益均 低于 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 李芳菲
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、 010-62350088 95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三 路
诺德金 融中 心主 楼10D
北京市 东城 区建 国门 内大 街69 号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18
号城建 大 厦A 座20-22 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28 号
凯晨世 贸中 心东 座 F9
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 高新 蒋超良 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 6 页 共 43 页
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 719,704.97
本期利 润 11,081,720.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0615
本期加 权平 均净 值利 润率 5.33%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 8,357,549.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0495
期末基 金资 产净 值 201,508,384.68
期末基 金份 额净 值 1.1946
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 139.94%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润 与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 7 页 共 43 页
过去一 个月 1.90% 0.14% 0.88% 0.09% 1.02% 0.05%
过去三 个月 4.72% 0.15% 2.39% 0.09% 2.33% 0.06%
过去六 个月 5.56% 0.18% 3.47% 0.11% 2.09% 0.07%
过去一 年 2.97% 0.17% 3.69% 0.12% -0.72% 0.05%
过去三 年 1.39% 0.22% 10.09% 0.13% -8.70% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
139.94% 0.32% 54.27% 0.16% 85.67% 0.16%
注：本 基金 业绩 比较 基准= 中信标 普全 债指 数收 益率 ×92%+ 中信 标 普A 股 综合 指数收 益率 ×8% 。
本基金业绩比 较基准的 构 建：本基金为 增强性指 数 化债券型投资 基金，对 目 标指数的投 资在资产
配置中 最低 比例为 64% ， 股票资 产配 置最 高比 例 为 16%， 现金 持有 最低 比例 为 3% 。由 于本 基金 主
要投资于债券 ，股票投 资 是作为增强型 投资提高 收 益的一种手段 ，预计股 票 投资比例的 平均值为
8%，因 此将 基金 业绩 比较 设定为 ：中 信标 普全 债指 数收益 率 × 92%+ 中信 标 普 A 股综 合指 数收 益率
×8%。 目前 投资 人可 以通 过登录 中信 证券 研究 网获 取中信 标普 全债 指数 和中 信标普 A 股 综合 指 数
的相关 信息 。如 果中 信指 数体系 信息 发布 渠道 增加 ，本基 金管 理人 将另 行公 告。
本基金 对业 绩比 较基 准采 用每日 再平 衡的 计算 方法 。 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 8 页 共 43 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期 业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2014 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 一只 封闭 式
基金、 三十 四只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 9 页 共 43 页
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
贾志敏
本 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 货 币 市 场 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 同
禧 信 用 增 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 积 极 配
置 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长
盛季季 红 1 年期 定
期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 年 年 收 益
定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 双 月 红 1
年 期 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 固 定 收 益
部副总 监。
2013 年3
月21 日
- 8 年
男，1982 年3 月出 生， 中 国国籍 。
北 京 大 学 经 济 学 硕 士 。 曾 在 中 信
银 行 股 份 有 限 公 司 从 事 人 民 币 债
券 资 产 池 组 合 的 日 常 管 理 和 交 易
等工作 。 2012 年 11 月 底加 入长盛
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 固 定 收
益 部 副 总 监 ， 长 盛 货 币 市 场 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 同 禧 信 用 增 利 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资
基 金 （ 本 基 金 ） 基 金 经 理 ， 长 盛
积 极 配 置 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，长 盛季 季 红 1 年 期定期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 年 年 收 益 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛
双月 红 1 年 期定 期开 放债 券型证
券投资 基金 基金 经理。
金凌志
本 基 金 基 金 经 理 助
理，信 用研 究员 。
2013 年1
月31 日
- 2 年
男，1980 年9 月出 生， 中 国国籍 。
毕 业 于 中 央 财 经 大 学 ， 获 硕 士 学
位。2011 年 4 月 加入 长盛 基金管
理 有 限 公 司 ， 现 任 信 用 研 究 员 ，
长 盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投
资基金 （ 本基 金） 基金 经 理助理 。
注：1 、 上表 基金 经理 及基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期。
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内 ， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 10 页 共 43 页
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持， 公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与 分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 共发 生 4 次 同日 反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日 成 交量 的5% 的交 易。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2014 年上 半年 ， 经济 基本面 相对 疲弱 ， 通胀 水 平处于 相对 低位 ， 货币 政 策定向 放松 ， 资
金面呈现持续 宽松局面 ， 债券市场总体 呈现牛市 行 情。利率债方 面，收益 率 曲线整体下 行，其中长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 11 页 共 43 页
短端收益率下 行幅度大 于 长端收益率。 信用债方 面 ，收益率曲线 短端下行 幅 度大于长端 ，低评级
债券收益率下 行幅度小 于 中高评级债券 ，主要是 受 信用风险事件 频发及交 易 所低评级债 券质押回
购标准 变动 等不 利影 响所 致。
货币市场方面 ，受央行 公 开市场操作趋 于温和及 定 向宽松的货币 政策影响 ， 市场流动性保 持
相对宽 松局 面， 各中 短期 限 Shibor 利率 及银 行间 质 押式回 购利 率均 保持 在较 低水平 。
纯债资产以外 ，上半年 权 益市场总体处 于弱势格 局 。一季度，受 经济增长 数 据同比明显下 滑
等因素 影响 ， 国 内股 票市 场全面 调整 ，A 股市 场总 体处于 震荡 下跌 趋势 中； 受正股 震荡 行情 影响 ，
可转债在一季 度总体呈 现 震荡走势。4 月初，受 流 动性好于预期 及相关政 策 影响，权益 市场呈现
短暂的反弹； 随后，受 新 股发行重启及 上市公司 季 度业绩表 现不 佳等因素 影 响，市场尤 其是创业
板相关股票下 跌。5 月 下 旬以来，随着 稳增长政 策 的密集出台， 权益市场 开 始呈现反弹 走势；受
正股反 弹行 情影 响， 可转 债在二 季度 总体 呈现 震荡 上涨走 势。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金始 终 控制配置节奏 ，根据市 场 变动调整组合 久期，优 化 持仓结构，保 持
组合流 动性 。 密切 关注 高 收益债 券的 信用 风险 暴露 ， 严 格控 制其 持仓 比例 ， 防控信 用风 险 。 同 时，
密切关注权益 市场变化 以 及转债个券可 能存在的 条 款博弈机会， 调整权益 资 产占比，择 机进行波
段操作 ，有 效提 升组 合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.1946 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为5.56% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为3.47% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着稳 增长 政策 措施 的逐 步落实 ， 预 计经 济将 逐渐 企稳， 短期 内将 对债 市表 现形成 一定 压力 ；
通胀水平预计 继续处于 相 对低位，低于 政府调控 目 标，短期内不 会对货币 政 策形成约束 。从中长
期看，随着短 期刺激政 策 的淡出，房地 产投资增 速 下降及企业融 资成本高 企 等因素对实 体经济的
拖累将 继续 显现 ，经 济仍 然可能 重归 于回 落。
在后期投资策 略上，我 们 将控制久期和 信用风险 ， 提升组合流动 性 及整体 信 用资质，择机 把
握利率债的投 资机会， 品 种上以中高等 级信用债 为 主。密切关注 高收益债 券 的信用风险 暴露，严
格控制其持仓 比例，防 控 信用风险。同 时，密切 关 注权益市场变 化以及转 债 个券可能存 在的条款
博弈机 会， 择机 进行 波段 操作， 有效 提升 组合 收益 。
总之，无论市 场如何发 展 变化，在操作 方面，我 们 都将继续秉承 谨慎原则 ， 在组合流动性 得长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 12 页 共 43 页
到保证的前提 下，通过 灵 活的资产配置 和深入的 个 券个股甄别分 析，做好 组 合配置，力 求确保基
金资产 在维 持价 值底 线基 础上实 现持 续的 稳定 增值 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规 定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本本基金管 理人设立
了公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长 ） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计 师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十八条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，2014 年上 半 年度未 实施 利润 分配 。
本基金 截 至2014 年6 月30 日， 期末 可供 分配 收益 为 8,357,549.41 元 ， 未 分 配收益 已实 现部
分为8,357,549.41 元， 未 分配收 益未 实现 部分 为 24,464,502.00 元。 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 13 页 共 43 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规 守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的 本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 9,206,823.07 9,047,280.32
结算备 付金
2,841,382.55 10,433,848.49
存出保 证金
330,078.06 359,092.74
交易性 金融 资产 6.4.7.2 241,349,003.27 366,391,920.11
其中： 股票 投资
6,249,904.24 5,962,890.21
基金投 资
- - 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 14 页 共 43 页
债券投 资
235,099,099.03 360,429,029.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 14,500,000.00 -
应收证 券 清 算款
322,628.41 2,615,366.33
应收利 息 6.4.7.5 5,938,300.92 6,626,345.09
应收股 利
- -
应收申 购款
1,194.24 11,893.45
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
274,489,410.52 395,485,746.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
67,999,944.80 167,964,863.10
应付证 券清 算款
- 268,463.28
应付赎 回款
200,405.34 406,805.67
应付管 理人 报酬
124,425.86 144,111.55
应付托 管费
33,180.25 38,429.76
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 50,496.36 34,090.23
应交税 费
4,354,204.85 4,354,204.85
应付利 息
35,291.72 30,968.28
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 183,076.66 344,928.80
负债合 计
72,981,025.84 173,586,865.52
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 168,686,333.27 196,069,819.23
未分配 利润 6.4.7.10 32,822,051.41 25,829,061.78
所有者 权益 合计
201,508,384.68 221,898,881.01
负债和 所有 者权 益总 计
274,489,410.52 395,485,746.53
注： 报告 截止 日2014 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.1946 元， 基金 份额 总额168,686,333.27 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 15 页 共 43 页
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
15,043,050.67 14,996,754.91
1.利息 收入
8,135,498.12 7,869,673.76
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 163,033.90 189,578.80
债券利 息收 入
7,957,060.96 7,545,373.64
资产支 持证 券利 息收 入
- 107,704.11
买入返 售金 融资 产收 入
15,403.26 27,017.21
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-3,464,843.89 7,569,239.84
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 245,297.00 4,099,532.39
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -3,733,670.37 3,380,101.67
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 23,529.48 89,605.78
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.17 10,362,015.17 -451,291.17
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 6.4.7.18 10,381.27 9,132.48
减： 二、费用
3,961,330.53 4,461,119.04
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 773,352.60 1,048,663.72
2．托 管费 6.4.10.2.2 206,227.42 279,643.66
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 113,245.45 497,592.78
5．利 息支 出
2,685,593.24 2,455,827.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,685,593.24 2,455,827.80
6．其 他费 用 6.4.7.20 182,911.82 179,391.08
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
11,081,720.14 10,535,635.87
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
11,081,720.14 10,535,635.87
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 16 页 共 43 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
196,069,819.23 25,829,061.78 221,898,881.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 11,081,720.14 11,081,720.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-27,383,485.96 -4,088,730.51 -31,472,216.47
其中：1. 基 金申 购款 12,373,847.85 1,735,498.03 14,109,345.88
2. 基金 赎回 款 -39,757,333.81 -5,824,228.54 -45,581,562.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
168,686,333.27 32,822,051.41 201,508,384.68
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
260,178,547.20 30,894,884.70 291,073,431.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 10,535,635.87 10,535,635.87
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-30,445,244.72 -4,660,349.79 -35,105,594.51
其中：1. 基 金申 购款 10,128,591.87 1,559,713.67 11,688,305.54
2. 基金 赎回 款 -40,573,836.59 -6,220,063.46 -46,793,900.05
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
229,733,302.48 36,770,170.78 266,503,473.26
长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 17 页 共 43 页
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2003]90 号 《 关于同 意长 盛中 信全 债指 数增强 型债 券投 资
基金设立的批 复》核准 ， 由长盛基金管 理有限公 司 依照《证券投 资基金管 理 暂行办法》 （于 2004
年 9 月 16 日废 止， 由《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 取代 ） 及 其实 施细 则、 《 开放 式证 券投
资基金 试点 办法 》 （已 废止 ） 等 有关 规定 和 《长 盛中 信 全债指 数增 强型 债券 投资 基金基 金契 约 》( 后
更名为 《长 盛中 信全 债指 数增强 型债 券投 资基 金基 金合同 》) 发起 ，并 于 2003 年 10 月 25 日募 集
成立。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集人民币
924,036,786.93 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 （事务 所的性 质已变更 为特殊 普
通合伙） 普 华永 道验 字(2003) 第 141 号验 资报 告予以 验 证。 募集 期内 产生 的认 购 资金 利息 折合
1,051,897.05 份基 金份 额 ， 分别 计入 各投 资者 基金 账户。 本基 金的 基金 管理 人为 长 盛基 金管 理有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 中信全债指数 增强型债 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法公开 发行、上
市的各类债券 、股票及 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。作为债 券 型基金，本 基金主要
投资于各类债 券品种， 品 种主要包括： 国债、金 融 债、企业债与 可转换债 券 。本基金对 目标指数
的投资 在资 产配 置中 的比 例最低 为 64% ， 股票 投资 在 资产配 置中 的比 例不 超 过16%。 本基 金的 业绩
比较基 准为 ：中 信标 普全 债指数 收益 率 × 92%+ 中信 综合指 数收 益率 ×8% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛中
信全债指数增 强型债券 投 资基金基金合 同》和中 国 证监会发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编 制。 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 18 页 共 43 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 的反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2014 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不 征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 19 页 共 43 页
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 9,206,823.07
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 9,206,823.07
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,113,037.00 6,249,904.24 136,867.24
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 183,160,380.67 185,675,099.03 2,514,718.36
银行间 市场 50,048,528.71 49,424,000.00 -624,528.71
合计 233,208,909.38 235,099,099.03 1,890,189.65
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 239,321,946.38 241,349,003.27 2,027,056.89
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 14,500,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 14,500,000.00 -
长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 20 页 共 43 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 因买断 式逆 回购 而取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,213.75
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,150.74
应收债 券利 息 5,926,360.63
应收买 入返 售证 券利 息 5,441.53
应收申 购款 利息 0.53
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 133.74
合计 5,938,300.92
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 49,834.21
银行间 市场 应付 交易 费用 662.15
合计 50,496.36
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付赎 回费 235.14
其他 24,155.20
预提费 用 158,686.32
合计 183,076.66
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 21 页 共 43 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 196,069,819.23 196,069,819.23
本期申 购 12,373,847.85 12,373,847.85
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -39,757,333.81 -39,757,333.81
本期末 168,686,333.27 168,686,333.27
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,961,736.93 16,867,324.85 25,829,061.78
本期利 润 719,704.97 10,362,015.17 11,081,720.14
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,323,892.49 -2,764,838.02 -4,088,730.51
其中： 基金 申购 款 556,932.45 1,178,565.58 1,735,498.03
基金赎 回款 -1,880,824.94 -3,943,403.60 -5,824,228.54
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,357,549.41 24,464,502.00 32,822,051.41
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 95,574.39
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 64,709.21
其他 2,750.30
合计 163,033.90
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 36,412,669.09
减：卖 出股 票成 本总 额 36,167,372.09
买卖股 票差 价收 入 245,297.00
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总 191,354,034.23 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 22 页 共 43 页
额
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
189,389,323.40
减：应 收利 息总 额 5,698,381.20
债券投 资收 益 -3,733,670.37
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本期 未取 得贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未取 得衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 23,529.48
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 23,529.48
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位 ： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 10,362,015.17
—— 股 票投 资 508,213.37
—— 债 券投 资 9,853,801.80
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 10,362,015.17
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 10,306.31
转换费 收入 74.96
合计 10,381.27
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 23 页 共 43 页
2.本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ，其中转 出 基金的赎回费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
113,070.45
银行间 市场 交易 费用 175.00
合计
113,245.45
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 133,891.13
其他费 用 400.00
银行划 款手 续费 1,325.50
债券托 管账 户维 护费 22,500.00
合计 182,911.82
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无须 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金 的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “ 国元 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 24 页 共 43 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国元证券 56,335,173.78 78.01% 157,572,410.91 50.98%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国元证券 106,756,215.95 50.13% 277,810,529.33 78.65%
6.4.10.1.3 债 券回 购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国元证券 4,171,900,000.00 60.43% 6,255,200,000.00 70.50%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 51,287.54 78.01% 43,884.30 88.06%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 25 页 共 43 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 143,450.15 51.53% 258,120.29 80.60%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。债 券及 权证 交易 不计 佣金。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
773,352.60 1,048,663.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
166,376.73
236,847.28
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.75% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.75%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
206,227.42 279,643.66
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.20% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注：本基金本 报告期及 上 年度可比期间 未发生与 关 联方进行的银 行间同业 市 场的债券（ 含回购）
交易。 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
17.75% 13.03%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 末未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 9,206,823.07 95,574.39 9,106,390.71 123,210.72
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 27 页 共 43 页
002727
一心
堂
2014 年6
月25 日
2014 年
7 月 2
日
新股流通
受限
12.20 12.20 500 6,100.00 6,100.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设股票账 户，选择 网 下或者网上一 种方式进 行 新股申购。 从新股获
配日至 新股 上市 日之 间不 能自由 转让 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额67,999,944.80 元， 于 2014 年7 月4 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 债券型证 券 投资基金，属 于低风险 品 种。本基金投 资的金融 工 具主要包括债 券
投资及股票投 资等。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包 括信用风
险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以 上风险控
制在限定的范 围之内， 使 本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 风险和收益 相匹配”
的风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 28 页 共 43 页
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到 期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散 化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本期 末及 上年 度 末未 持有 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA
22,843,600.00 83,914,978.90
AAA 以下
171,380,024.23 227,164,935.00
未评级
40,875,474.80 49,349,116.00
合计
235,099,099.03 360,429,029.90
注：未 评级 债券 为国 债及 政策性 金融 债， 债券 信用 评级取 自第 三方 评级 机构 的评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 29 页 共 43 页
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票 市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂收受 限不能自 由 转让的情况外 ，其余 均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于 2014 年 6 月 30 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 67,999,944.80 元 将 在一个 月以 内到 期且
计息( 该利息 金额不重 大) 外，本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均为一个 月以内 且
不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息，因 此账 面余额约为 未折现 的
合约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还 面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 30 页 共 43 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
9,206,823.07 - - - 9,206,823.07
结算备 付金
2,841,382.55 - - - 2,841,382.55
存出保 证金
330,078.06 - - - 330,078.06
交易性 金融 资产
104,400,494.63 108,950,664.40 21,747,940.00 6,249,904.24 241,349,003.27
买入返 售金 融资 产
14,500,000.00 - - - 14,500,000.00
应收证 券清 算款
- - - 322,628.41 322,628.41
应收利 息
- - - 5,938,300.92 5,938,300.92
应收申 购 款
- - - 1,194.24 1,194.24
其他资 产
- - - - -
资产总 计 131,278,778.31 108,950,664.40 21,747,940.00 12,512,027.81 274,489,410.52
负债
卖出回 购金 融资 产款 67,999,944.80 - - - 67,999,944.80
应付赎 回款 - - - 200,405.34 200,405.34
应付管 理人 报酬 - - - 124,425.86 124,425.86
应付托 管费 - - - 33,180.25 33,180.25
应付交 易费 用 - - - 50,496.36 50,496.36
应付利 息 - - - 35,291.72 35,291.72
应交税 费 - - - 4,354,204.85 4,354,204.85
其他负 债 - - - 183,076.66 183,076.66
负债总 计 67,999,944.80 - - 4,981,081.04 72,981,025.84
利率敏 感度 缺口 63,278,833.51 108,950,664.40 21,747,940.00 7,530,946.77 201,508,384.68
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,047,280.32 - - - 9,047,280.32
结算备 付金 10,433,848.49 - - - 10,433,848.49
存出保 证金 359,092.74 - - - 359,092.74
交易性 金融 资产 163,661,247.20 152,582,038.64 44,185,744.06 5,962,890.21 366,391,920.11
应收证 券清 算款 - - - 2,615,366.33 2,615,366.33
应收利 息 - - - 6,626,345.09 6,626,345.09
应收申 购款 1,093.44 - - 10,800.01 11,893.45
资产总 计 183,502,562.19 152,582,038.64 44,185,744.06 15,215,401.64 395,485,746.53
负债
卖出回 购金 融资 产款 167,964,863.10 - - - 167,964,863.10
应付证 券清 算款 - - - 268,463.28 268,463.28
应付赎 回款 - - - 406,805.67 406,805.67
应付管 理人 报酬 - - - 144,111.55 144,111.55 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 31 页 共 43 页
应付托 管费 - - - 38,429.76 38,429.76
应付交 易费 用 - - - 34,090.23 34,090.23
应付利 息 - - - 30,968.28 30,968.28
应交税 费 - - - 4,354,204.85 4,354,204.85
其他负 债 - - - 344,928.80 344,928.80
负债总 计 167,964,863.10 - - 5,622,002.42 173,586,865.52
利率敏 感度 缺口 15,537,699.09 152,582,038.64 44,185,744.06 9,593,399.22 221,898,881.01
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2013 年 12 月31 日 ）
市场利 率上 升 25 个 基点 -770,515.01 -2,708,547.22
市场利 率下 降 25 个 基点 770,515.01 2,708,547.22
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风 险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围 的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为不超 过
资产配 置 的16% ， 目标 指数 的投资 在资 产配 置中 最低 比例 为 64% 。 此外 ， 本 基金 的基金 管理 人每 日
对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 32 页 共 43 页
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 6,249,904.24 3.10 5,962,890.21 2.69
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,249,904.24 3.10 5,962,890.21 2.69
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：于 2014 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占 基 金资产 净值 的比 例 为
3.10%(2013 年 12 月31 日：2.69%) ， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于
本基金 资产 净值 无重 大影 响(2013 年12 月 31 日： 同)。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 33 页 共 43 页
181,772,177.24 元， 属于 第二层 级的 余额 为 59,576,826.03 元， 无属 于第 三 层级的 余额(2013 年
12 月 31 日 ： 第 一层级 298,452,094.08 元 ， 第 二层 级67,939,826.03 元， 无属 于 第三层 级的 余额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
于本期 末 ， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2013 年12 月31 日 ： 同)。本
基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 的金 额为 零元 ， 计 入 损益的 第三 层级 金融 工具 公允价 值变 动为 零
元(2013 年 上半 年度 ：同) 。
2 、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 6,249,904.24 2.28
其中： 股票 6,249,904.24 2.28
2 固定收 益投 资 235,099,099.03 85.65
其中： 债券 235,099,099.03 85.65
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 14,500,000.00 5.28
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,048,205.62 4.39
7 其他各 项资 产 6,592,201.63 2.40
8 合计 274,489,410.52 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ： 人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 34 页 共 43 页
B
采矿业 - -
C
制造业 6,243,804.24 3.10
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 6,100.00 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 6,249,904.24 3.10
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000748 长城信 息 184,917 4,192,068.39 2.08
2 002118 紫鑫药 业 144,999 2,051,735.85 1.02
3 002727 一心堂 500 6,100.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 601766 中国南 车 8,643,000.00 3.90
2 601318 中国平 安 7,043,427.14 3.17 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 35 页 共 43 页
3 600585 海螺水 泥 5,720,078.47 2.58
4 000748 长城信 息 4,079,298.37 1.84
5 600837 海通证 券 3,081,848.90 1.39
6 300248 新开普 2,069,725.43 0.93
7 002118 紫鑫药 业 2,027,638.63 0.91
8 601688 华泰证 券 1,082,655.81 0.49
9 600125 铁龙物 流 1,040,000.00 0.47
10 600303 曙光股 份 1,018,600.00 0.46
11 601225 陕西煤 业 28,000.00 0.01
12 300360 炬华科 技 27,555.00 0.01
13 300359 全通教 育 15,155.00 0.01
14 300381 溢多利 13,940.00 0.01
15 002714 牧原股 份 12,035.00 0.01
16 002706 良信电 器 9,550.00 0.00
17 300376 易事特 9,200.00 0.00
18 002716 金贵银 业 7,175.00 0.00
19 002727 一心堂 6,100.00 0.00
20 002708 光洋股 份 5,940.00 0.00
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 601766 中国南 车 8,029,325.32 3.62
2 601318 中国平 安 6,956,226.72 3.13
3 600585 海螺水 泥 5,643,796.60 2.54
4 002138 顺络电 子 4,429,127.13 2.00
5 600837 海通证 券 3,120,000.00 1.41
6 300248 新开普 3,114,800.00 1.40
7 600303 曙光股 份 3,000,704.82 1.35
8 601688 华泰证 券 969,800.00 0.44
9 600125 铁龙物 流 954,000.00 0.43
10 601225 陕西煤 业 31,710.00 0.01
11 300360 炬华科 技 31,311.50 0.01
12 300376 易事特 29,835.00 0.01
13 300359 全通教 育 24,390.00 0.01
14 300381 溢多利 22,470.00 0.01 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 36 页 共 43 页
15 002714 牧原股 份 15,977.00 0.01
16 002706 良信电 器 14,490.00 0.01
17 002716 金贵银 业 9,380.00 0.00
18 002708 光洋股 份 8,405.00 0.00
19 002705 新宝股 份 6,920.00 0.00
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 35,946,172.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 36,412,669.09
注： 本 项中7.4.1 、7.4.2 和 7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、“ 卖出 金额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 11,959,974.80 5.94
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,427,000.00 14.60
其中： 政策 性金 融债 29,427,000.00 14.60
4 企业债 券 169,309,913.33 84.02
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 9,848,000.00 4.89
7 可转债 14,554,210.90 7.22
8 其他 - -
9 合计 235,099,099.03 116.67
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110233 11 国开 33 200,000 19,480,000.00 9.67
2 122703 12 鞍 城投 100,000 10,470,000.00 5.20
3 122757 11 丹 东债 100,000 10,380,000.00 5.15
4 112013 09 亿 城债 100,000 10,152,826.03 5.04
5 1280202 12 开 封发 投债 100,000 10,149,000.00 5.04
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 37 页 共 43 页
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末 无 国债期 货投资 。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
吉林紫 鑫药 业股 份有 限公 司（以 下简 称“ 公司 ”或 “紫鑫 药业 ” ） 于 2011 年 10 月 19 日 收到
中国证 券监 督管 理委 员会 《调查 通知 书》 （稽 查总 队 调查通 字 11223 号） 。因 公 司涉嫌 证券 违法 违
规行为，中国 证券监督 管 理委员会（以 下简称 “ 中 国证监会 ”） 稽查总队 决 定对公司立 案稽查。
详细情 况请 见公 司 2011 年 10 月 21 日 发布 的《 关 于中国 证监 会对 公司 立案 稽查的 公告 》 。 2014
年 2 月 21 日 ，公 司收 到 中国证 监会 《行 政处 罚决 定书》[2014]24 号， 现将 《行政 处罚 决定 书》
的内容 公告 如下 ： 依 据 《 中华人 民共 和国 证券 法》 （ 以下简 称 “ 《证 券法 》 ” ） 的有关 规定 ， 中 国证
监会对紫鑫药 业信息披 露 违法违规行为 进行了立 案 调查、审理， 并依法向 当 事人告知了 作出行政
处罚的 事实 、 理 由、 依 据 及当事 人依 法享 有的 权利 。 当事 人紫 鑫药 业、 郭 春 生、 曹 恩辉、 祖春 香、
殷金龙、李飞 、方勇、 韩 明、徐吉峰未 提出陈述 、 申辩意见，未 要求听证 。 本案现已调 查、审理
终结。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 38 页 共 43 页
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 330,078.06
2 应收证 券清 算款 322,628.41
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,938,300.92
5 应收申 购款 1,194.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,592,201.63
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113003 重工转 债 6,813,600.00 3.38
2 110015 石化转 债 5,398,500.00 2.68
3 110023 民生转 债 1,856,000.00 0.92
7.11.5 期 末前 十名 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002727 一心堂 6,100.00 0.00 新股锁 定
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,095 15,203.82 30,997,325.42 18.38% 137,689,007.85 81.62% 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 39 页 共 43 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 10 月25 日 ）基 金份 额 总额
925,088,683.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 196,069,819.23
本报告 期基 金总 申购 份额 12,373,847.85
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 39,757,333.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 168,686,333.27
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本基金 管理 人 于2014 年4 月16 日发 布公 告， 经 公司 第五届 董事 会第 五十 七次 会议以 及第 六
届董事 会第 一次 会议 审议 通过, 并报 中国 证监 会审 核批准 ， 由高 新先 生担 任 公司董 事长 ， 凤良 志
先 生 因年 龄原 因不 再担 任公 司 董事 长职 务。 根据 公司 章 程相 关规 定 ,“ 董事 长为 公 司的 法定 代表
人”。 公司 已 于2014 年4 月 14 日完 成相 关工 商登 记 变更手 续。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 40 页 共 43 页
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国元证券 1 56,335,173.78 78.01% 51,287.54 78.01% -
中山证券 1 15,883,768.06 21.99% 14,460.33 21.99% -
安信证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资 的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国元证券 106,756,215.95 50.13% 4,171,900,000.00 60.43% - -
中山证券 106,198,335.60 49.87% 2,732,140,000.00 39.57% - -
安信证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 41 页 共 43 页
（1 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 增 加 上 海 证 券 为 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 《 上
海 证 券 报 》 《 证 券 时
报》及 本公 司网 站 2014 年6 月 16 日 长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 42 页 共 43 页
2
长 盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资
基金招 募说 明书 （更 新） 摘要
同上
2014 年5 月 29 日
3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 法
定代表 人变 更的 公告
同上
2014 年4 月 16 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董 事 长
变更的 公告
同上
2014 年4 月 16 日
5
关 于 增 加 恒 天 明 泽 为 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投
资业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上
2014 年3 月 24 日
6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 在 中 信 建 投 证 券 开 通
转换业 务的 公告
同上
2014 年2 月 12 日
7
关 于 增 加 同 花 顺 为 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资
业务及 费率 优惠 活动 的公 告
同上
2014 年1 月 20 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛中 信全 债指 数增 强型债 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛中 信全 债指 数增 强型债 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛中 信全 债指 数增 强型债 券投 资基 金 招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在长盛全债指数增强债券 2014 年 半年度报告
第 43 页 共 43 页
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2014 年 8 月28 日
