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海富100(162307)

海富100:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

 
海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 
第 1 页 共 27 页 
 
 
 
 
海 富 通中 证 100 指数 证 券投 资基 金 (LOF ) 
2014 年 半年 度报 告 摘要 
2014 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一 四年 八月二 十九 日 
海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 
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1 重要提示 
 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 8 月 28 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 3 2 基 金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 海富通 中证100 指数 (LOF ) 场内简 称 海富100 基金主 代码 162307 交易代 码


162307 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009年10月30日 基金管 理人 海富通 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 679,381,624.48 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2010年1月8 日 2.2 基金产品说明 投资目 标 采用指 数化投资方 式,通过有效 的投资程序约束和数量化 风险 管理手 段,控制基金投资组合相 对于业绩比较基准的偏离 度, 实现对 业绩 比较 基准 的有 效跟踪 。 投资策 略 本基金 采取完全复制策略,即按 照标的指数的成份股构成 及其 权重构 建基金股票投资组合,并 根据标的指数成份股及其 权重 的变动 进行 相应 调整 。 业绩比 较基 准 中证100 指 数×95 % +活 期 存款利 率( 税后 )×5% 风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ,属 于较高 风险 、较 高收 益的 投资品 种。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 海富通 基金 管理 有限 公司 中国银 行股 份有 限公司 信息披 露负 责人 姓名 奚万荣 王永民 联系电 话 021-38650891 010-66594896 电子邮 箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 4 2.4 信息披露方式


登载基金 半 年度报告正文的管理 人 互联网 网址 http://www.hftfund.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的住所 3 主要财务指标和 基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -22,981,454.93 本期利 润 -32,132,073.42 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0445 本期基 金份 额净 值增 长率 -6.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3651 期末基 金资 产净 值 431,363,403.40 期末基 金份 额净 值 0.635 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3、 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过 去 一 个 月 0.79% 0.75% -0.21% 0.73% 1.00% 0.02% 过 去 三 个 月 1.93% 0.87% 0.75% 0.86% 1.18% 0.01% 过 去 六 个 -6.20% 0.99% -7.13% 0.99% 0.93% 0.00%


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 5 月 过去一 年 -2.01% 1.13% -4.22% 1.15% 2.21% -0.02% 过去三 年 -24.40% 1.22% -27.72% 1.23% 3.32% -0.01% 自 基 金 合 同 生 效 起 至今 -36.50% 1.29% -36.00% 1.30% -0.50% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 海富通 中 证 100 指 数证 券 投资基 金(LOF ) 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2009 年 10 月 30 日至 2014 年 6 月 30 日) 注:按 照本 基金 合同 规定 ,本基 金建 仓期 为基 金合 同生效 之日 起六 个月 。建 仓期满 至今 ,本 基金 投 资组合 均达 到 本 基金 合同 第十五 条( 二) 、( 七) 规定的 比例 限制 及本 基金 投资组 合的 比例 范围 。 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 基金管 理人 海富通 基金 管 理有限 公司 经中国 证监 会 证监基 金字[2003]48 号文 批准, 由海 通证 券 股份有 限公 司和 富通 基金 管理公 司( 现更 名为 “法 国巴黎 投资 管理 BE 控 股 公司 ”)于 2003 年 4 海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 6 月 1 日共同 发起 设立 。本 海富通 中证 100 指数 证券 投资基 金(LOF )是基金 管理人 管理 的第 十一 只 公募基金;除本基金外, 基金管理人目前还管理着 海富通精选证券投资基金 、海富通收益增 长证券 投资基金、海富通货币市 场证券投资基金、海富通 股票证券投资基金、海富 通强化回报混合型证券 投资基金、海富通风格优 势股票型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证 券投资基金、海富通中 国海外精选股票型证券投 资基金、海富通稳健添利 债券型证券投资基金、海 富通领先成长股票型证 券投资 基金 、 海富 通中 小盘 股票型 证券 投资 基金 、 上证 周期行 业 50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 海富通 上证 周期 行 业 50 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 、 海 富通 稳固 收益债 券型 证券 投资 基金、 海富 通大 中华 精选 股票型 证券 投资 基金 、上 证非周 期行 业 100 交易 型 开 放式 指数 证券 投资 基 金、海 富通 上证 非周 期行 业 100 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金、 海富通 稳进 增利 分级 债 券型证券投资基金、海富 通国策导向股票型证券投 资基金、海富通中证内地 低碳经济主题指数证券 投资基金、海富通现金管 理货币市场基金、海富通 养老收益混合型证券投资 基金、海富通一年定期 开放债券型证券投资基金 、海富通双利分级债券型 证券投资基金、海富通内 需热点股票型证券投资 基金、 海富 通纯 债债 券型 证券投 资基 金、 海富 通双 福分级 债券 型证 券投 资基 金二十 七只 公募 基金 。


4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘璎 本基金 的基 金经理 ;海 富通上 证周 期 ETF 基金 经理; 海富 通上证 周期 ETF 联接基 金经理 ;海 富通上 证非 周期 ETF 基 金经理 ;海 富通上 证非 周期 ETF 联 接基金 经 理;海 富通 中证内 地低 碳指数 基金 经理; 指数 投资部 指数 投资负 责人 2012-01-20 - 13 年 管 理 学硕 士 ,持 有 基金 从 业 人员 资 格证 书 。先 后 任 职于 交 通银 行 、华 安 基 金管 理 有限 公 司, 曾 任 华 安 上 证 180ETF 基金经 理助 理; 2007 年 3 月至 2010 年 6 月担 任 华安上 证 180ETF 基金 经理,2008 年 4 月至 2010 年 6 月 担任 华安 中 国 A 股 增 强 指 数 基 金 经理。 2010 年 6 月加 入 海 富 通基 金 管理 有 限公 司。2010 年 11 月起 任 海富通 上证 周 期 ETF 及 海富通 上证 周 期 ETF 联 接基金 经理 。2011 年 4 月 起 任海 富 通上 证 非周 期 ETF 及海富通 上证 非 周期 ETF 联接基金经 海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 7 理。 2012 年 1 月 起兼 任 海 富 通 中 证 100 指数 (LOF ) 基金经 理。 2012 年 5 月 起兼 任海 富通 中 证 内 地低 碳 指数 基 金经 理。2013 年 10 月起 任 指 数 投资 部 指数 投 资负 责人。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 任职 日期 指基 金 合同生 效日 , 离任 日期 指 公司做 出决 定之 日 ; 非 首任基 金经 理, 其任 职日 期和离 任日 期均 指公 司做 出决定 之日 。


2、证 券从 业年 限的 计算 标 准:自 参加 证券 行业 的相 关工作 开始 计算 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其他有 关法 律法 规 、 基金合同的规定,本着诚 实信用、勤勉尽职的原则 管理和运用基金资产,没 有发生损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司根 据证 监 会 2011 年 发 布的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度 指 导意 见》的 具体 要求 , 持续完善了公司投资交易 业务流程和公平交易制度 。制度和流程覆盖了境内 上市股票、债券的一级 市场申购、二级市场交易 等投资管理活动,涵盖了 授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评 估等投资管理活动相关的 各个环节。同时,公司投 资交易业务组织架构保证 了各投资组合投资决策 相对独 立, 确保 其在 获得 投资信 息、 投资 建议 和实 施投资 决策 方面 享有 公平 的机会 。 公司建立了严格的投资交 易行为监控制度,公司投 资交易行为监控体系由交 易室、投资部、监 察稽核 部和 风险 管理 部组 成, 各部门 各司 其职 , 对 投资交 易行 为进 行事 前、 事中和 事 后 的全 程监 控 , 保证公 平交 易制 度的 执行 和实现 。 报告期 内, 公司 对本 基金 与公司 旗下 所有 其他 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、 分 投资 类别 ( 股 票、债券)的收益率差异 进行了分析,并采集了连 续四个季度期间内、不同 时间窗下(如日内、3 日内、5 日内 )同 向交 易 的样本 ,对 其进 行了 95% 置信区 间, 假设 溢价 率为 0 的 T 分布检 验, 检验 结果表 明 , 在 T 日、T+3 日和 T+5 日 不同 循环 期内 ,不 管是 买入 或是 卖出 , 公司各 组合 间买 卖价 差 不显著,表明报告期内公 司对旗下各基金进行了公 平对待,不存在各投资组 合之间进行利益输送的 行为。 4.3.2 异常交易 行为的专项 说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金进行 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 。


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 8 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2014 年 上半 年,A 股市 场 在宏观 经济 持续 疲弱 、IPO 重 启、 两会 以及 微刺 激 政策的 交错 影响 下 呈现窄 幅震 荡格 局 。 年 初 , 市 场延 续了 结构 化行 情 , 断 档一 年多 的 IPO 重新 开闸和 两会 前的 维稳 预 期,令创业板和两会政策 利好板块轮番上涨。随着 国内经济下行对市场造成 的压力逐渐加大,市场 风险偏好下降,政府连续 出台了铁路建设、棚户区 改造、小微企业减税、“ 定向 降准”、地产放松 等一系列微调政策,短期 内对大盘股带来一定支撑 ,市场风格有向蓝筹转换 的倾向。二季末,在稳 增长政策 的持续 作用下 , 经济企稳 预期增 强,IPO 重启对市 场资金 的分流 效 果也有所 减轻, 加上央 行连续 在公 开市 场实 现净 投放, 资金 面在 季末 时点 维持相 对宽 松的 状态 ,各 大指数 纷纷 上扬 。 指数方 面, 除创 业板 在上 半年上 涨 7.69% 外, 上 证 综指下 跌 3.20% , 深证 成 指跌幅 达 9.59%,中 小板指下 跌 3.72% 。行业 方面,今年 以来的市 场热 点始终围绕 在政策长 期支 持的领域, 计算机、 通 信、 餐 饮旅 游、 轻工 制造 、 传媒 等板 块上 半年 表现 较佳; 煤炭 、 非 银行 金融 、 农林 牧渔 、 商 贸零 售、 食品饮 料等 板块 则较 为疲 弱。 报告期间,本基金完成了 年中的指数成份股调整。 作为指数基金,在操作上 我们严格遵守基金 合同, 应用 指数 复制 策略 和数量 化手 段提 高组 合与 指数的 拟合 度, 降低 跟踪 误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 报 告期 内,本 基金净 值增长 率为-6.20% ,同期 业绩比 较基 准收益 率为-7.13% 。 日均 跟踪偏 离度 的绝对 值 为 0.0082% ,年 化跟踪 误差 为 0.77% ,在 合同规 定的 目标 控制 范围 之内。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望下 半年 , 鉴 于 2013 年 三季度 高基 数的 影响 , 经 济增速 依然 存在 压力 , 预 计政府 将进 一步 加 大微刺激力度,全年实现 政府经济增长目标无忧。 但市场会随着经济数据和 政策变化而宽幅波动。 以创业板为代表的成长类 资产已经取代周期类资产 成为市场情绪的风向标。 但随着时间推移,成长 类资产将面临越来越大的 业绩和估值压力。如何消 化这一压力将成为下半年 市场的重要不确定性。 符合经济升级趋势、政策 扶持方向等相关资产,如 果能得到业绩的支撑,其 股价有望震荡上行。同 时,估值已达历史底部的 大盘蓝筹公司是否能随着 市场对经济担忧的消除而 出现一定的估值修复也 将是市 场下 半年 面临 的课 题之一 。 未来,本基金将继续严格 按照基金合同的要求,秉 承指数化投资策略,提高 组合与指数的拟合 度。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金 管理 人设 立估 值委 员会, 委员 会成 员具 有 3 年 以上的 基金 及相 关行 业工 作经验 、 专业 技术 技能, 并且 能够 在估 值委 员 会相关 工作 中保 持独 立性 。 估值 委员 会负 责制 定、 更新本 基金 管理 人管 理 的基金 的估 值政 策和 程序 。 估值委 员会 下设 估值 工作 小组 。 估 值工 作小 组充 分 听取相 关部 门的 建议, 并 和 相关托 管人 充分 协 商后, 向估 值委 员会 提交 估 值建议 报告 以及 估值 政策 和程序 评估 报告, 以 便估 值 委员会 决策 。 估值政 策经 估值 委员 会审 阅同意,并 经本 公司 总裁 办 公会批 准后 实施 。 基金会 计部 按照 批准 后的 估值政 策进 行估 值。


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 9 除了投 资总 监外,其 他基 金 经理不 是估 值委 员会 和估 值工作 小组 的成 员, 不参 与 估值政 策的 决策 。 但是对 于非 活跃 投资 品种, 基金经 理可 以向 估值 工作 小组提 供估 值建 议。 上述参 与估 值流 程各 方之 间无任 何重 大利 益冲 突。 对于在 交易 所上 市的 证券, 采用交 易所 发布 的行 情信 息来估 值 。 对 于固 定收 益品 种, 采 用证 券投 资 基金估 值工 作小 组免 费提 供的固 定收 益品 种的 估值 处理标 准。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 一、本 基金 本报 告期 内无 应分配 的 收 益。 二、已 实施 的利 润分 配: 无。 三、不 存在 应分 配但 尚未 实施的 利润 。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期内 , 中 国银 行股 份有限 公司 (以 下称 “ 本 托管人 ” ) 在 对海 富通 中 证 100 指 数证 券投 资基金 (LOF ) (以下称“本基 金”)的托管过 程中,严 格遵守《证券投 资基金法 》及其他有关 法 律法规、基金合同和托管 协议的有关规定,不存在 损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责 地履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期内,本托管人根 据《证券 投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本 半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告(注:财务 会计报告中的“金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、投资 组合 报告 等数 据真 实、准 确和 完整 。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资 产负债表


会计主 体: 海富 通中 证 100 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 报告截 止日 :2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 上年度末


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 10 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 30,665,802.28 33,952,582.24 结算备 付金 - 2,210.86 存出保 证金 61,306.31 70,084.35 交易性 金融 资产 402,202,596.74 488,002,897.61 其中: 股票 投资 402,202,596.74 488,002,897.61 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 5,736.95 7,052.61 应收股 利 - - 应收申 购款 4,949.76 58,635.36 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 30,247.07 - 资产总计 432,970,639.11 522,093,463.03 负债和所有者权益 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 1,046,060.89 273,398.34 应付管 理人 报酬 250,055.14 317,428.44 应付托 管费 42,866.58 54,416.30 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 26,983.87 58,966.27 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - -


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 11 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 241,269.23 435,236.87 负债合计 1,607,235.71 1,139,446.22 所有者权益:


实收基 金 679,381,624.48 769,199,226.80 未分配 利润 -248,018,221.08 -248,245,209.99 所有者权益合计 431,363,403.40 520,954,016.81 负债和所有者权益总 计 432,970,639.11 522,093,463.03 注:报 告截 止日2014 年6 月30日, 基金 份额 净值0.635 元,基 金份 额总 额679,381,624.48 份。 6.2 利润表


会计主 体: 海富 通中 证 100 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 一、收入 -29,807,295.57 -97,021,082.18 1.利息 收入 123,189.77 236,162.36 其中: 存款 利息 收入 123,189.77 236,162.36 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -20,792,620.08 -55,063,294.95 其中: 股票 投资 收益 -26,359,801.44 -64,195,577.81 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 5,567,181.36 9,132,282.86 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号填 列) -9,150,618.49 -42,550,367.16 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 12,753.23 356,417.57


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 12 减:二、费用 2,324,777.85 5,463,079.25 1.管 理人 报酬 1,592,234.23 3,429,165.17 2.托 管费 272,954.47 587,856.86 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 125,976.74 1,101,418.29 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 333,612.41 344,638.93 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ” 号填 列) -32,132,073.42 -102,484,161.43 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -32,132,073.42 -102,484,161.43 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 海富 通中 证 100 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 769,199,226.80 -248,245,209.99 520,954,016.81 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -32,132,073.42 -32,132,073.42 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) -89,817,602.32 32,359,062.33 -57,458,539.99 其中:1.基 金申 购款 13,394,688.86 -4,853,439.12 8,541,249.74 2.基金 赎回 款 -103,212,291.18 37,212,501.45 -65,999,789.73 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变 动 ( 净值 减少 以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 679,381,624.48 -248,018,221.08 431,363,403.40


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 13 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,541,145,492.51 -375,200,383.78 1,165,945,108.73 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -102,484,161.43 -102,484,161.43 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) -659,004,923.78 166,895,905.93 -492,109,017.85 其中:1.基 金申 购款 75,722,781.13 -16,976,248.40 58,746,532.73 2.基金 赎回 款 -734,727,704.91 183,872,154.33 -550,855,550.58 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变 动 ( 净值 减少 以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 882,140,568.73 -310,788,639.28 571,351,929.45 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 田仁 灿,主 管会 计工 作负 责人 :阎小 庆, 会计 机构 负责 人:高 勇前 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 海富通 中 证 100 指数 证券 投资基 金(LOF) ( 以下简称 “本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会 ( 以 下简称 “中 国证 监会” ) 证 监许可[2009] 第 879 号 《 关 于核准 海富 通中 证 100 指 数证券 投资 基金(LOF) 募集的批复》核准,由海 富通基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《海富 通中 证 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金合同》 负责 公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式, 存续 期限 不 定, 首 次设 立募集 不包 括 认购资 金利 息共 募集 人民 币 2,086,432,233.85 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字 (2009) 第 226 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《海 富 通中证 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金合同 》于 2009 年 10 月 30 日 正式 生 效,基 金合 同生 效日 的 基金份 额总 额 为 2,087,148,875.30 份基 金份 额, 其 中 认购资 金利 息折 合 716,641.45 份 基金 份额。 本基 金的基 金管 理人 为海 富通 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。 经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”) 深证上字[2009] 第 205 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 107,647,812.00 份 基金 份额 于 2010 年 1 月 8 日在 深交 所挂牌 交易 。未 上市 交易 的基金 份额 托管 在 场 海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 14 外,基 金份 额持 有人 可通 过跨系 统转 托管 业务 将其 转至深 交所 场内 后即 可上 市流通 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 海富 通 中证 100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金合同》 的有关 规定 ,本 基金 投资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具, 包括 中证 100 指数成 份股 及备 选成 份 股、 新 股( 首 次公 开发 行股 票或增 发) 、 固定 收益 产品 、 权证 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资 的其他 金融 工具 。 其中 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为 90%-95% , 投 资于 相关 标的指 数成 份股 及备 选 成份股 的比 例不 低于 基金 资产的 80% , 现金 、固 定 收益类 资产 以及 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他 证券品种占基金资产的比 例为 5%-10% ,其中现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资 产净值 的 5% 。 本基 金的 基 金管理 人力 争控 制本 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的日 均跟 踪偏 离 度的绝 对值 不超 过 0.35% , 年化 跟踪 误差 小 于 4% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 中 证 100 指 数×95% +活期 存款 利率( 税后) ×5% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人海 富通 基金 管理 有限公 司 于 2014 年 8 月 28 日批 准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《 企业 会计 准则 - 基本准 则 》 和 38 项 具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称 “企业 会计 准则 ”) 、 中国 证监会 公告[2010]5 号 《证 券投资 基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》 、 中国 证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《 证券 投资 基金 会计核 算业 务指 引》 、 《海富 通中 证 100 指 数证 券投资 基金(LOF) 基金合同 》 和中 国证 监会 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2014 上半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求, 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2014 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2014 上半 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明 本报告 期无 重大 会计 差错 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及 其 他相关 财税 法规 和实 务操 作, 主 要税 项列示 如 下 : (1) 以发行基 金方式 募集资 金不属于 营业税 征收 范围 ,不征收 营业税 。基 金买 卖股票、 债券的 差 价收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入, 股 权 的股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 15 (3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的 个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期限 在 1 个月 以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额 ; 持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额; 持股 期限 超过 1 年 的,暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持 有 的上市公司限售股,解禁 后取得的股息、红利收入 ,按照上述规定计算纳税 ,持股时间自解禁日起 计算; 解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 (4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 海富通 基金 管理 有限 公司( “海富 通”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司 ( “中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内 按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 16 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,592,234.23 3,429,165.17 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 319,486.60 458,875.16 注:支 付基 金管 理人 海富 通基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.7% 的年 费率 计 提,逐 日累 计至 每月 月底, 按 月支付。 其计 算公 式为: 日 管理人 报酬= 前一 日基 金资 产净值 X 0.7% / 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 272,954.47 587,856.86 注: 支付 基金 托管 人中 国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.12% 的年 费率 计提 , 逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 :日 托管 费= 前一 日基金 资产 净值 X 0.12% / 当年 天数 。


6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 30,665,802.28 122,017.35 40,319,496.31 233,310.12 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6


本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方购 买其承 销的 证券 。


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 17 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。 6.4.9 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限 证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 证券 。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股 票 名 称 停牌日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复牌 日期 复 牌 开 盘 单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 000562 宏 源 证 券 2013-10-31 重 大 资 产 重 组 8.22 2014-07-28 8.93 181,911 1,567,297.58 1,495,308.42 - 601669 中 国 电 建 2014-05-13 重 大 事 项 2.79 - - 476,162 2,018,918.34 1,328,491.98 - 注:本 基金 截至2014 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股 票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易作为 抵押 的债 券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易作为 抵押 的债 券。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 18 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额 单位 :人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 402,202,596.74 92.89 其中: 股票 402,202,596.74 92.89 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,665,802.28 7.08 7 其他各 项资 产 102,240.09 0.02 8 合计 432,970,639.11 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 24,991,197.08 5.79 C 制造业 117,323,718.48 27.20 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应业 11,484,841.99 2.66 E 建筑业 13,800,232.33 3.20 F 批发和 零售 业 3,688,045.12 0.85 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,995,760.55 2.09 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 5,881,199.36 1.36


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 19 业 J 金融业 198,436,248.34 46.00 K 房地产 业 15,485,638.21 3.59 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,115,715.28 0.49 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 402,202,596.74 93.24 7.2.2 积极资期末按行业分 类的股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 股 票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名 股 票投 资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 601318 中国平 安 623,655 24,534,587.70 5.69 2 600036 招商银 行 2,227,523 22,809,835.52 5.29 3 600016 民生银 行 3,565,914 22,144,325.94 5.13 4 600030 中信证 券 1,842,084 21,110,282.64 4.89 5 601166 兴业银 行 1,580,816 15,855,584.48 3.68 6 600000 浦发银 行 1,469,125 13,295,581.25 3.08 7 000002 万


科A 1,220,473 10,093,311.71 2.34 8 000651 格力电 器 318,456 9,378,529.20 2.17 9 600519 贵州茅 台 58,720 8,337,065.60 1.93 10 601288 农业银 行 3,255,953 8,205,001.56 1.90 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 www.hftfund.com 网站 的半年 度报 告正 文。 7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前五名 股 票投 资明细


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 20 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000625 长安汽 车 2,898,725.00 0.56 2 601901 方正证 券 2,662,190.15 0.51 3 601818 光大银 行 1,749,972.00 0.34 4 600030 中信证 券 1,404,996.72 0.27 5 600372 中航电 子 1,345,022.25 0.26 6 601989 中国重 工 889,200.00 0.17 7 000001 平安银 行 660,100.00 0.13 8 600887 伊利股 份 547,222.00 0.11 9 601390 中国中 铁 501,683.00 0.10 10 600023 浙能电 力 488,376.00 0.09 11 600010 包钢股 份 407,435.00 0.08 12 600519 贵州茅 台 333,383.00 0.06 13 601857 中国石 油 299,192.00 0.06 14 601225 陕西煤 业 266,992.00 0.05 15 601318 中国平 安 251,987.00 0.05 16 601398 工商银 行 180,048.00 0.03 17 002353 杰瑞股 份 156,400.00 0.03 18 600547 山东黄 金 118,800.00 0.02 19 600518 康美药 业 117,544.54 0.02 20 600256 广汇能 源 117,300.00 0.02 注:“ 买入 金额 ”按 买入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600030 中信证 券 3,845,672.66 0.74


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 21 2 601318 中国平 安 3,682,181.27 0.71 3 600036 招商银 行 2,632,260.85 0.51 4 600016 民生银 行 2,151,204.84 0.41 5 000651 格力电 器 2,056,790.14 0.39 6 601166 兴业银 行 2,031,852.54 0.39 7 002142 宁波银 行 1,876,585.58 0.36 8 600887 伊利股 份 1,695,698.24 0.33 9 600104 上汽集 团 1,409,312.18 0.27 10 000002 万


科A 1,377,243.93 0.26 11 601288 农业银 行 1,325,137.91 0.25 12 601601 中国太 保 1,303,183.91 0.25 13 601328 交通银 行 1,291,431.77 0.25 14 601006 大秦铁 路 1,262,844.90 0.24 15 000333 美的集 团 1,258,431.42 0.24 16 600000 浦发银 行 1,250,093.12 0.24 17 000629 攀钢钒 钛 1,207,172.76 0.23 18 000983 西山煤 电 1,106,186.89 0.21 19 600519 贵州茅 台 1,102,812.54 0.21 20 601989 中国重 工 1,062,085.10 0.20 注:“ 卖出 金额 ”按 卖出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位 :人 民币 元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 15,642,228.66 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 65,932,109.60 注: “ 买入 股票 成本 ” 、 “卖 出股 票收 入 ” 均 按买 卖成交 金额( 成交 单价 乘以 成交数 量)填列, 不 考虑 相关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 22 7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占 基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 根据本 基金 合同 ,本 基金 不参与 股指 期货 交易 。 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期 货的投资政策 根据本 基金 合同 ,本 基金 不参与 国债 期货 交易 。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本基金投资国债期 货的投资评价 根据本 基金 合同 ,本 基金 不参与 国债 期货 交易 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告 期内 本基 金投 资的中 国平 安 (601318)于 2013 年 10 月 15 日发 布 《中国 平安 保险 ( 集团 ) 股份有 限公 司关 于平 安证 券收到 中国 证监 会行 政处 罚决定 书的 公告 》 , 中国 证 券监督 管理 委员 会决 定 责令平安证券改正及给予 警告,没收其在万福生科 (湖南)农业开发股份有 限公司发行上市项目中 的业务 收入 人民 币 2,555 万元, 并处 以人 民 币 5,110 万元 的罚 款, 暂停 其保 荐业务 许 可 3 个 月。 对该股票的投资 决策程序 的说明:本基金系指数型 基金,对该股票的投资均 系被动按照指数成分股 进行复 制。 报告期 内本 基金 投资 的农 业银行 (601288)于 2013 年 10 月 22 日披 露称 , 中 国农业 银行 股份 有限 公 司作为债务融资工具主承 销商,近期涉及未按规定 开展后续管理工作、未合 规履行持有人会议有关 职责以及未按业务规范要 求开展尽职调查等多项违 反自律规则指引的情形。 根据相关自律规定,经 交易商 协会 秘书 处专 题办 公会审 议决 定, 给予 农业 银行通 报批 评处 分, 并处 责令改 正。 对该股票的投资决策程序 的说明:本基金系指数型 基金,对该股票的投资均 系被动按照指数 成分股 进行复 制。 其余八名证券的发行主体 没有被监管部门立案调查 或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚 的情况 。 7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 没有 投资 于超 出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 23 序号 名称 金额 1 存出保 证金 61,306.31 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,736.95 5 应收申 购款 4,949.76 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 30,247.07 8 其他 - 9 合计 102,240.09 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5.1 期末指数投资前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 7.12.5.2 期末积极投资前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例 13,977 48,607.11 44,220,445.35 6.51% 635,161,179.13 93.49% 8.2 期末上市基金前十名 持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 何小娥 999,130.00 6.24% 2 徐婷 840,430.00 5.25%


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 24 3 孙宁 800,056.00 5.00% 4 黄晟昊 793,678.00 4.96% 5 卞淑明 676,100.00 4.23% 6 齐齐哈 尔中 通公 共 交 通有 限责任 公司 500,030.00 3.12% 7 陈伟民 500,015.00 3.12% 8 梁玉会 494,200.00 3.09% 9 乐玉屏 445,303.00 2.78% 10 张英德 420,876.00 2.63% 注:持 有人 为场 内持 有人 。 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 本基金 本报 告期 末基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。


8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9


开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2009 年 10 月 30 日 )基 金份 额总额 2,087,148,875.30 本报告 期期 初基 金份 额总 额 769,199,226.80 本报告 期基 金总 申购 份额 13,394,688.86 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 103,212,291.18 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 679,381,624.48 10 重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 25 10.2


基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 2014 年 6 月 14 日 ,海 富 通基金 管理 有限 公司 发布 公告, 经公 司第 四届 董事 会审议 通过 ,同 意 陈洪先 生辞 去公 司副 总经 理职务 。 2014 年 2 月 14 日中 国银 行股份 有限 公司 公告 , 自 2014 年 2 月 13 日起 , 陈 四清先生 担 任本 行 行长。 报告期 内, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。 10.3


涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 无基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。 10.4


基金投资策略的改变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况 报告期 内, 本基 金未 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 。 10.6


管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚的情况 本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中信建 投 2 78,913,312.10 96.74% 47,708.78 96.37% - 银河证 券 1 1,400,220.60 1.72% 678.98 1.37% - 中信证 券 2 1,260,805.56 1.55% 1,115.68 2.25% - 国金证 券 1 - - - - - 宏源证 券 2 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 中投证 券 1 - - - - - 注:1 、本 基金 本报 告期 新 增华创 证券 、中 投证 券各 一个交 易单 元; 新增 宏源 证券两 个交 易单 元。 2、(1 )交 易单 元的 选择 标准 本基金 的管 理人 对证 券公 司的综 合实 力及 声誉 评估 、研究 水平 评估 和综 合服 务支持 评估 三个 部分 进 行打分 ,进 行主 观性 评议 ,独立 的评 分, 形成 证券 公司排 名及 交易 单元 租用 意见。 (2) 交易 单元 的选 择程 序 本基金 的管 理人 按照 如下 程序进 行交 易单 元的 选择 : <1> 推 荐。 投资 部业 务人 员推荐 ,经 投资 部部 门会 议讨论 ,形 成重 点评 估的 证券公 司备 选池 ,从 中 海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 26 进行甄 选。 原则 上, 备选 池中的 证券 公司 个数 不得 少于最 后选 择个 数的200 %。 <2> 甄 选。 由投 资部 全体 业务人 员遵 照《 海富 通基 金管理 有限 公司 证券 公司 评估系 统》 的规 定,进 行主观 性评 议, 独立 的评 分, 形成证 券公 司排 名及 交易单 元租 用意 见, 并报 公司 总 裁办 公会 议 核准。 <3> 核 准。 在完 成对 证券 公司的 初步 评估 、甄 选和 审核后 ,由 基金 管理 人的 总裁办 公会 议 核 准。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 中信建 投 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 宏源证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 11 影响投资者决策的其 他重 要信息 海富通 基金 管理 有限 公司 成立 于 2003 年 4 月 ,是 中 国首批 获准 成立 的中 外合 资基金 管理 公司 。 从 2003 年 8 月 开始 , 海 富 通先后 募集 成立 了 28 只 公 募基金 。 截 至 2014 年 6 月 30 日 , 海 富通 管 理的公 募基 金资 产规 模 为 237 亿 元人 民币 。 作为国 家人 力资 源和 社会 保障部 首批 企业 年金 基金 投资管 理人 , 截 至 2014 年 6 月 30 日, 海富 通 为 80 多家 企业 超过 311 亿 元的企 业年 金基 金担 任了 投资管 理人 。 作 为首 批特 定客户 资产 管理 业务 资 格的基 金管 理公 司, 截至 2014 年 6 月 30 日 ,海 富 通旗下 专户 理财 管理 资产 规模近 54 亿元 。2010 年 12 月 , 海 富通 基金 管理 有限公 司被 全国 社会 保障 基金理 事会 选聘 为境 内委 托投资 管理 人 。 2012 年 9 月, 中国 保监 会公 告确 认海富 通基 金为 首批 保险 资金投 资管 理人 之一 。 2004 年末 开始 ,海 富通 为 QFII (合格境外 机构 投 资者) 及其 他多 个海 内外 投资组 合担 任投 资咨 询顾问 ,截 至 2014 年 6 月 30 日 ,投 资咨 询及 海 外 业务规 模超 过 215 亿元 人 民币。2011 年 12 月, 海富通全 资子公 司 —— 海 富通资产 管理( 香港) 有 限公司获 得证监 会核准 批 复 RQFII (人民币合格 境外机 构投 资者 ) 业务 资 格, 能够 在香 港筹 集人 民 币资金 投资 境内 证券 市场 。2012 年 2 月 , 海富 通 资产管 理( 香港 )有 限公 司已募 集发 行了 首 只 RQFII 产品。


海富通中证 100 指数证券投资 基金(LOF )2014 年半年度报告摘要 27 2012 年 3 月 ,国 内权 威财 经媒体 《中 国证 券报 》等 授予海 富通 基金 管理 有限 公司“ 中国 基金 业 金牛基 金管 理公 司 ”大 奖, 《证 券时 报 》授 予 海富 通 精选混 合基 金 “2011 年中 国基金 业明 星奖 —五 年持续 回报 平衡 混合 型明 星基金 ” 荣 誉。 2013 年 4 月, 《上 海证 券报 》 授 予海 富通精 选混 合基 金 2012 年“金 基金 ”奖 —— 分红 基金奖 。 海富通 同时 还在 不断 践行 其社会 责任 。 公司 自 2008 年启动 “ 绿色 与希 望- 橄榄 枝公益 环保 计划 ” , 针对汶川震区受灾学校、 上海民工小学、安徽老区 小学进行了物资捐赠,向 内蒙古库伦旗捐建了环 保公益林。几年来,海富 通的公益行动进一步升级 ,持续为上海民工小学学 生捐献生活物资,并向 安徽农村小学捐献图书室 。此外,海富通还积极推 进投资者教育工作,推出 了以“幸福投资”为主 题和特 色的 投资 者教 育活 动,向 投资 者传 播长 期投 资、理 性投 资的 理念 。 海富通基金管 理有限 公司 二〇一四年八月二十 九日