国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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国联安双力中小板综指分级证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告 摘 要
2014 年 6 月 30 日
基金管理人： 国联安基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一四年八月二十九日
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年8 月28 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 双力 中小 板综 指分 级
场内简 称 国安双 力
基金主 代码 162510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012年3月23 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总
额
29,736,223.21 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券
交易所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2012年4月16 日
下属分 级基 金的 基金
简称
国联安 双力A 中小 板
综指 （ 场内 简称 ： 双 力
A ）
国联安 双力B 中小 板
综指 （ 场内 简称 ： 双 力
B ）
国联安 双力 中小 板综
指 （场 内简 称： 国安 双
力）
下属分 级基 金的 交易
代码
150069 150070 162510
报告期 末下 属分 级基
金的份 额总 额
11,550,160.00 11,550,161.00 6,635,902.21
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严谨 的数 量化 管 理和投 资纪 律约 束，
力争保持 基金 净值收 益率 与业绩比 较基 准之间 的日 均跟踪偏 离度 的绝对
值不超过0.35% ，年跟踪误 差不超过4% ，为投资者提 供一个投资中小板
综合指 数的 有效 工具 ，从 而分享 中 国 经济 中长 期增 长的稳 定收 益。
投资策 略 本基金采 用市 值优先 兼顾 行业分层 的抽 样复制 的方 法来复制 标的 指数。
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选择数量 合理 的成分 股， 构建目标 组合 ，实现 稳定 地跟踪目 标指 数的目
的。
业绩比 较基 准 95% × 中小 板综 指收 益率+5% ×活 期存 款利 率(税后)
风险收 益特 征
本基金为 被动 投资型 指数 基金，具 有较 高风险 、较 高预期收 益的 特征，
其风险 和预 期收 益均 高于 货币市 场基 金和 债券 型基 金。
下属三 级基 金的 风险
收益特 征
双力A ： 低 风 险 低 收
益。
双力B ： 高 风 险 高 收
益。
国安双 力： 本基 金为 被
动投资 型指 数基 金， 具
有较高 风险 、 较 高预 期
收益 的 特征 ， 其 风险 和
预 期 收 益 均 高 于 货 币
市 场 基 金 和 债 券 型 基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
国联安 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公
司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 陆康芸 田青
联系电 话
021-38992806 010-67595096
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告摘要 的 管 理 人
互联网 网址
www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,252,471.66
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本期利 润 1,061,864.47
加权平 均基 金份 额本 期利润 0.0328
本期基 金份 额净 值增 长率 2.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1125
期末基 金资 产净 值 31,163,140.44
期末基 金份 额净 值 1.048
注：1 、上 述基金 业绩指标 不包括持 有人交易 基金的 各项费用 ，例如， 开放式 基金的申 购 赎
回费等 ，计 入费 用后 实际 收益要 低于 所列 数字 ；
2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入（不含 公允价 值变动 收
益） 扣除 相关 费用 后的 余 额， 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 ， 包 含
停牌股 票按 公允 价值 调整 的影响 ；
3、对期末 可供分配 利润， 采用期末 资产负债 表中未 分配利润 与未分配 利润中 已实现 部
分的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
3.46% 1.03% 3.83% 1.01% -0.37% 0.02%
过 去 三 个
月
4.38% 1.06% 5.44% 1.03% -1.06% 0.03%
过去六 个
月
2.86% 1.25% 4.54% 1.25% -1.68% 0.00%
过去一 年 20.40% 1.31% 25.11% 1.31% -4.71% 0.00%
过去三 年 - - - - - -
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
11.98% 1.30% 15.75% 1.34% -3.77% -0.04%
注： 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用 后实际 收益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
国联安 双力 中小 板综 指分 级证券 投资 基金
份额 累 计净 值增 长率 及同 期 业绩 比较 基准 收益 率 的 历史走 势对 比图
（2012 年3 月 23 日至 2014 年6 月 30 日）
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 95% × 中 小板 综指 收 益率＋ 5%× 活期 存款 利率( 税后) ；
2、本 基金 基金 合同 于 2012 年 3 月 23 日 生效 。本 基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起
的6 个 月， 建仓 期结 束时 各项资 产配 置符 合合 同约 定；
3、上述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
国联安 基金 管理 有限 公司 是中国 第一 家获 准筹 建的 中外合 资基 金管 理公 司， 其 中方股 东
为国泰 君安 证券 股份 有限 公司 ， 是 目前 中国 规模 最 大、 经营 范围 最宽 、 机 构 分布最 广的 综合
类证券 公司 之一 ； 外方 股 东为德 国安 联集 团 ， 是 全 球顶级 综合 性金 融集 团之 一。 本报 告期 内
公司管 理着 二十 三只 开放 式基金 。 国联 安基 金管 理 公司拥 有国 际化 的基 金管 理团队 ， 借鉴 外
方先进 的公 司治 理和 风险 管理经 验， 结合 本地 投资 研 究与客 户服 务的 成功 实践 ， 秉持 “ 稳健 、
专业、 卓越 、信 赖” 的经 营理念 ，力 争成 为中 国基 金业最 佳基 金管 理公 司之 一。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄志钢 本 基 金 基 金
经 理 、 兼 任
2012-03-23 - 7 年（ 自
2007 年
黄 志 钢先 生 ，硕 士 ，曾
任 海 通 期 货 担 任 研 究
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国 联 安 中 证
医药 100 指
数 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 、 上 证 大
宗 商 品 股 票
交 易 型 开 放
式 指 数 证 券
投 资 基 金 基
金经理助
理 、 国 联 安
上 证 大 宗 商
品 股 票 交 易
型 开 放 式 指
数 证 券 投 资
基 金 联 接 基
金 基 金 经 理
助理
起） 员 ； 国元 证 券股 份 有限
公 司 衍生 产 品部 高 级经
理。2008 年 10 月起 加
入 国 联安 基 金管 理 有限
公 司 ，曾 担 任金 融 工程
分析师 。2010 年 11 月
起 担 任上 证 大宗 商 品股
票 交 易型 开 放式 指 数证
券 投 资基 金 基金 经 理助
理，2010 年 12 月起 兼
任 国 联安 上 证大 宗 商品
股 票 交易 型 开放 式 指数
证 券 投资 基 金联 接 基金
基金经 理助 理， 2012 年
3 月 起兼 任 本基 金 基金
经理， 2012 年 6 月起 至
2013 年 7 月 兼任 国联 安
双 佳 信用 分 级债 券 型证
券 投 资基 金 基金 经 理，
2013 年 8 月 起兼 任国 联
安中证 医 药 100 指数 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期均 为公 司对 外公告 之日 ；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《国 联安 双
力中小 板综 指分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 及其 他 相关法 律法 规 、 法 律文 件 的规定 ， 本着 诚
实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 财产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下 ， 为基金 份额 持有
人谋求 最大 利益 。 本基 金 运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 和约 定， 无损 害基 金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 ， 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交 易制 度》 （ 以下 简 称 “公 平交 易制 度” ） ， 用以规 范包 括投 资授 权、 研究分 析、 投资
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决策、 交易 执行 以及 投资 管 理过程 中涉 及的 实施 效果 与业绩 评估 等投 资管 理活 动相关 的各 个
环节。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公平 对待 不同 投 资组合 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ； 在 交易 环节 严
格按照 时间 优先 ， 价格 优 先的原 则执 行指 令 ； 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
都满足 时 ， 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ； 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交 易价 差进 行定 期分 析； 对投资 流程 独立 稽核 等。
本报告 期内 ， 本 公司 旗下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5%的 交易 次数 为 1 次 ，是 两个 投资 组合 根据不 同的 投 资
策略进 行的 调仓 操作 。公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
在报告 期内 ， 本基 金采 取 市值优 先和 行业 分层 的抽 样方法 来复 制中 小 板 综合 指数 。 在 处
理日常 的申 购赎 回 、 新 增 成份股 、 流通 股本 变动 、 成份股 长期 停牌 等事 件过 程中 ， 综 合考 虑
交易成 本 、 个 股和 行业 权重 偏离等 因素 进行 组合 调整 ， 将本基 金的 跟踪 误差 控制 在合理 水 平 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.048 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 2.86% ， 同期
业绩比较基准收益率为 4.54% 。本报告期内，日均跟踪偏离度为 0.06% ， 年 化跟 踪 误 差 为
1.14% ， 分别符合 基金合 同 约定的日均 跟踪偏 离度绝 对值不超 过 0.35% ，以 及 年化跟踪误 差
不超 过4.0% 的 限制 。
4.5 管理人对宏观经济 、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2014 年下 半年 ， 随着 “微刺 激 ” 的持 续发 力 ， 中国经 济增 长中 枢下 移将 大大延 缓，
从PMI 、 工 业增 加值 等指 标 来看， 经济 短期 企稳 。 预 计全年 固定 资产 投资 增速 与上半 年基 本
持平或 略高 ， 消费 增长 会 企稳回 升 ， 在 海外 经济 复 苏的大 背景 下 ， 下 半年 出 口对经 济的 拉动
有望增 强， 全 年 GDP 增速 实现 7.5% 的目 标应 该是 大 概率事 件， 但实 体经 济领 域的去 产能 行
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业和房 地产 行业 下行 的压 力依旧 较大 。
在宏观 经济 长期 增长 放缓 ， 短 期增 长企 稳反 弹的 大 格局下 ， 预计 市场 维持 区 间震荡 的格
局，但 震荡 的区 间范 围较 上半年 会有 所放 大。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公司内 部建 立估 值工 作小 组对证 券估 值负 责 。 估 值 工作小 组由 公司 基金 事务 部、 投资 组
合管理 部 、 交 易部 、 监 察 稽核部 、 风险 管理 部、 数 量策略 部 、 研 究部 部门 经 理组成 ， 并根 据
业务分 工履 行相 应的 职责 ， 所 有成 员都 具备 丰富 的 专业能 力和 估值 经验 ， 参 与估值 流程 各方
不存在重大利益冲突。基 金经理不直接参与估值决 策，估值决策由估值工作 小组成员 1/2
以上多 数票 通过 ， 数量 策 略部 、 研 究部 、 投 资组 合 管理部 对估 值决 策必 须达 成一致 ， 估值 决
策由公 司总 经理 签署 后生 效。 对于 估值 政策 ， 公 司 和基金 托管 银行 有充 分沟 通， 积极 商讨 达
成一致 意见 ； 对于 估值 结 果， 公司 和基 金托 管银 行 有详细 的核 对流 程 ， 达 成 一致意 见后 才能
对外披 露。 会计 师事 务所 认可公 司基 金估 值的 政策 和流程 的适 当性 与合 理性 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据法 律法 规的 规定 及本 基金基 金合 同的 约定 ， 本 基金 （ 包括 双力 中小 板份 额、 双 力A
份额、 双 力B 份 额） 分级 运作期 内， 不进 行收 益分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持 有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
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报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本 半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财 务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安双 力中 小板综 指分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,854,930.79 2,614,478.72
结算备 付金
- -
存出保 证金
2,698.57 13,401.52
交易性 金融 资产 6.4.7.2 29,608,417.67 36,743,237.87
其中： 股票 投资
29,608,417.67 36,743,237.87
1 基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 65,106.92
应收利 息 6.4.7.5 394.16 646.11
应收股 利
- -
应收申 购款
494.07 693.70
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.09 -
资产总 计
31,497,182.35 39,437,564.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
67,845.12 168,779.33
应付管 理人 报酬
25,281.40 34,212.50
应付托 管费
5,561.90 7,526.76
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,374.48 13,764.21
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 232,979.01 327,890.86
负债合 计
334,041.91 552,173.66
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 27,818,972.56 35,731,949.68
未分配 利润 6.4.7.10 3,344,167.88 3,153,441.50
所有者 权益 合计
31,163,140.44 38,885,391.18
负债和 所有 者权 益总 计
31,497,182.35 39,437,564.84
注： 1、 报 告截 止日2014 年6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.048 元， 基 金份 额总 额29,736,223.21
份。其 中国 联安 双力 A 中 小板综 指份 额 11,550,160.00 份； 国联 安双力 B 中 小板综 指份 额
11,550,161.00 份； 国联 安双力 中小 板综 指份 额 6,635,902.21 份。
2、本摘要 中资产负 债表和 利润表 所 列附注号 为半年 度报告正 文中对应 的附注 号，投 资
者欲了 解相 应附 注的 内容 ，应阅 读登 载于 基金 管理 人网站 的半 年度 报告 正文 。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安双 力中 小板综 指分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至2014
年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
1,565,270.43 14,559,285.63
1. 利息 收入
7,895.26 32,579.48
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,895.26 32,579.48
债券利 息收 入
- -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 - -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
12
入
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
1,736,386.91 5,156,705.80
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,505,156.60 4,351,533.90
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 231,230.31 805,171.90
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -190,607.19 9,196,746.18
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 11,595.45 173,254.17
减：二、费用
503,405.96 1,453,452.02
1 ．管 理人 报酬
168,496.62 678,026.31
2 ．托 管费
37,069.24 149,165.78
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 16,905.42 334,334.14
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 280,934.68 291,925.79
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
1,061,864.47 13,105,833.61
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
1,061,864.47 13,105,833.61
6.3 所有者权益（基 金净 值） 变动表
会计主 体： 国联 安双 力中 小板综 指分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 35,731,949.68 3,153,441.50 38,885,391.18
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
13
金净值 ）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,061,864.47 1,061,864.47
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-7,912,977.12 -871,138.09 -8,784,115.21
其中：1.基 金申 购款 1,036,843.65 148,559.86 1,185,403.51
2.基金 赎回 款 -8,949,820.77 -1,019,697.95 -9,969,518.72
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
27,818,972.56 3,344,167.88 31,163,140.44
项目
上年度 可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
221,971,490.34 -21,192,683.82 200,778,806.52
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 13,105,833.61 13,105,833.61
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-147,761,971.60 2,875,335.41 -144,886,636.19
其中：1.基 金申 购款 1,426,443.41 9,348.11 1,435,791.52
2.基金 赎回 款 -149,188,415.01 2,865,987.30 -146,322,427.71
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
74,209,518.74 -5,211,514.80 68,998,003.94
注： 报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 邵杰 军，主 管会 计 工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
14
国联安双力中小板综指分级证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 《关 于核 准国 联安 双力中 小板 综指 分级 证券 投资基 金募 集
的批复 》( 证监 许可[2011] 1593 号文) 批准 ，由 国联 安基金 管理 有限 公司 依照 《中华 人民 共
和国证 券投 资基 金法 》 及其 配套规 则和 《 国联 安双 力中 小板综 指分 级证 券投 资基 金基金 合同 》
发售 ， 基 金合 同于2012 年3 月 23 日 生效 。 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存 续期 限 不定 ， 首 次设
立募集 规模 为 809,109,186.27 份 基金 份额 。本 基金 的基金 管理 人为 国联 安基 金管理 有限 公
司 ，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则、 《国联安 双力中小 板 综指分级
证券投 资基 金基 金合 同 》 和 《 国联 安双 力中 小板 综 指分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的有 关
规定 ， 本 基金 的投 资范 围 为包括 标的 指数 成份 股及 其备选 成份 股 、 新 股 （ 包 含中小 板及 其他
经中国证 监会核准 上市的 股票） 、债 券、权 证、股指 期货及法 律法规或 中国证 监会允许 基 金
投资的 其它 金融 工具 （ 但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、
卖出股 指期 货合 约价 值， 合计 （ 轧差 计算） 占基 金 资产的 比例 为 85% －100% ， 其中 投资 于股
票的资 产不 低于 基金 资产 的 85% ， 投 资于 标的 指数 成 份股和 备选 成份 股的 资产 不低于 股票 资
产的90% ； 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 ， 应 当 保持不 低于 基
金资产净 值 5%的 现金或 到 期日在一 年以内的 政府债 券；权证 以及其他 金融工 具的投资 比例
符合法 律法 规和 中国 证监 会的规 定。 如果 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种 ，
本基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可以 将其 纳入 本基 金的投 资范 围 。 本 基金 业绩 比较基 准为 ：
95 ％× 中小 板综 指收 益率+5 ％ × 活期 存款 利率( 税后) 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日，
报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 中华 人民 共和 国财政 部( 以下 简称 “财政部 ”) 于 2006 年 2 月 15 日颁布 的
《企业 会计 准则-基 本准 则 》 和38 项 具体 会计 准则 、 其后颁 布的 企业 会计 准则 应用指 南 、 企
业会计 准则 解释 以及 其他 相关规 定( 以下 合称 “企 业 会计准 则”) 的 要求 编制， 同时亦 按照 中
国证监 会公 告[2010]5 号 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报
告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金业协 会 于 2012 年11 月16 日 颁布 的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业
务指引 》编 制。
本基金 的收 益分 配原 则遵 循了 《国 联安 双力 中小 板 综指分 级证 券投 资基 金基 金合同 》 的
有关规 定。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
15
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 2014 年 6 月30 日的
财务状 况、2014 年 上半 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局关 于证券 投资 基金 税收 问题 的通知 》 、
财税字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通知 》 、 财 税[2004]78 号
文 《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号文 《财 政部、 国家 税务总 局、 证
监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财 税[2005]103
号文 《 关于 股权 分置 试点 改革有 关税 收政 策问 题的 通知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《关 于做 好
调整证 券交 易印 花税 税率 相关工 作的 通知 》 及 深圳 证 券交易 所 于2008 年9 月18 日发布 的 《 深
圳证券交易 所关于 做好证 券交易印花 税征收 方式调 整工作的通 知》 、财 税[2008]1 号文 《财
政部 、 国 家税 务总 局关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，
本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企 业 所
得税。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金
对价， 暂免 征收 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 ， 债 券的 利息收 入 ， 由 上市 公司 、 发行债 券 的
企业在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 。自 2013 年 1 月 1 日起 ，对 所取
得的股 息红 利收 入按 根据 持有期 限计 提个 人所 得税 ： 持股期 限 在1 个 月以 内 （ 含 1 个 月） 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额 ； 持 股期 限 在 1 个 月以 上 至1 年 （ 含1 年 ） 的 ， 暂 减
按 50% 计 入应 纳税 所得 额 ；持股 期限 超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所 得额， 上述 所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(5) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花 税，买入股票 不 征收股票 交易印花
税。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
16
(6) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂不 征收 个人 所得税
和企业 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 ，存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 建设 银行 ”） 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司（“ 国泰 君安 ”） 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司（“ 中德 安联 ”） 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 股票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
168,496.62 678,026.31
其中：支付销售机 构的客户
维护费
11,608.56 43,293.22
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
17
注：1 、在 本基金 分级运作 期内，支 付基金管 理人国 联安基金 管理有限 公司的 基金管理 费 按
前一日基 金资产净 值 1.0% 的年费率 计提，逐 日累计 至每月月 底，按月 支付。 计算公式 为：
每日应 计提 的基 金管 理费= 前一日 基金 资产 净值 ×1. 0 %/ 当年 天数 ；
2、在本基 金分级运 作期到 期后，支 付基金管 理人国 联 安基金 管理有限 公司的 基金管 理
人费前 一日 基金 资产 净 值0.75% 的年 费率 计提 ， 逐 日 累计至 每月 月底 ， 按 月支 付。 计 算公 式
为：每 日应 计提 的基 金管 理费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.75 %/ 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
37,069.24 149,165.78
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年 费 率 计
提，逐日 累计至每 月月底 ，按月支 付。计算 公式为 ：每日应 计提的基 金托管 费=前一日 基 金
资产净 值 × 0.22 %/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期 内及上年 度可比 期间内， 本基金未 与关联 方通过银 行间同业 市场进 行债券( 含
回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 基金 管理 人未 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本期末 及上 年度 末， 其他 关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 1,854,930.79 7,849.29 4,469,069.94 31,607.95
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。
6.4.8.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期 内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券。
6.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.9 期末（2014 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
18
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末（2014 年 6 月30 日） 未持 有因 认 购新发/增 发而 流通 受限 的 证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00203
5
华帝
股份
2014-06-
27
重
大
事
项
停
牌
9.89
2014-0
7-02
10.5
8
8,286 52,250.74
81,948.54
-
00204
7
宝鹰
股份
2014-06-
30
重
大
事
项
停
牌
4.97 - - 8,543 28,098.78
42,458.71
-
00207
1
长城
影视
2014-06-
30
重
大
事
项
停
牌
21.57
2014-0
7-11
23.2
3
4,782 33,046.71
103,147.7
4
-
00207
4
东源
电器
2014-03-
31
重
大
事
项
停
牌
7.28 - - 6,349 39,550.59
46,220.72
-
00210
0
天康
生物
2014-05-
27
重
大
事
项
9.82 - - 10,651 80,627.72
104,592.8
2
-
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
19
停
牌
00215
6
通富
微电
2014-06-
25
重
大
事
项
停
牌
7.97
2014-0
7-01
7.90 13,851 72,722.03
110,392.4
7
-
00216
7
东方
锆业
2013-12-
31
重
大
事
项
停
牌
11.39
2014-0
7-01
11.1
0
4,696 88,227.10
53,487.44
-
00218
0
万
力
达
2014-06-
25
重
大
事
项
停
牌
17.09
2014-0
7-03
18.8
0
1,457 16,373.31
24,900.13
-
00225
2
上海
莱士
2014-06-
13
重
大
事
项
停
牌
63.30 - - 5,598 77,738.17
354,353.4
0
-
00230
6
湘鄂
情
2014-06-
20
重
大
事
项
停
牌
5.57
2014-0
7-29
6.13 10,309 52,472.81
57,421.13
-
00234
0
格林
美
2014-06-
26
重
大
事
项
11.19
2014-0
7-24
11.7
7
8,294 71,591.23
92,809.86
-
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
20
停
牌
00238
1
双箭
股份
2014-05-
29
重
大
事
项
停
牌
10.84
2014-0
7-04
11.9
2
4,459 33,252.87
48,335.56
-
00241
8
康盛
股份
2014-06-
13
重
大
事
项
停
牌
7.55
2014-0
7-03
7.56 4,408 33,236.32
33,280.40
-
00250
2
骅威
股份
2014-05-
13
重
大
事
项
停
牌
15.03
2014-0
7-28
14.1
1
5,324 27,805.28
80,019.72
-
00255
4
惠博
普
2014-06-
30
重
大
事
项
停
牌
10.76
2014-0
7-01
11.8
4
4,503 32,572.49
48,452.28
-
00256
4
张化
机
2014-05-
26
重
大
事
项
停
牌
6.35 - - 9,846 60,619.51
62,522.10
-
00256
5
上海
绿新
2014-06-
16
重
大
事
项
8.64
2014-0
7-07
9.10 9,716 40,191.24
83,946.24
-
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
21
停
牌
00257
0
贝因
美
2014-06-
18
重
大
事
项
停
牌
14.36 - - 7,710 69,539.05
110,715.6
0
-
00258
1
万昌
科技
2014-04-
21
重
大
事
项
停
牌
16.65
2014-0
8-21
18.3
2
2,644 35,569.73
44,022.60
-
00258
9
瑞康
医药
2014-06-
12
重
大
事
项
停
牌
46.10
2014-0
7-03
50.7
1
821 24,192.05
37,848.10
-
00260
2
世纪
华通
2014-06-
24
重
大
事
项
停
牌
24.68
2014-0
7-02
25.5
0
2,611 21,484.42
64,439.48
-
00262
2
永大
集团
2014-06-
02
重
大
事
项
停
牌
13.78
2014-0
8-19
15.1
6
1,249 17,866.81
17,211.22
-
00262
9
仁智
油服
2014-01-
07
重
大
事
项
12.22
2014-0
7-08
13.4
4
4,921 53,673.49
60,134.62
-
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
22
停
牌
00263
5
安洁
科技
2014-06-
30
重
大
事
项
停
牌
31.99
2014-0
8-05
35.1
9
1,728 53,339.79
55,278.72
-
00263
8
勤上
光电
2014-06-
10
重
大
事
项
停
牌
14.15
2014-0
7-15
14.7
5
6,467 77,438.75
91,508.05
-
00264
7
宏磊
股份
2014-06-
06
重
大
事
项
停
牌
11.02 - - 2,883 28,773.39
31,770.66
-
00268
1
奋达
科技
2014-06-
23
重
大
事
项
停
牌
27.45 - - 2,210 12,396.79
60,664.50
-
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2014 年6 月 30 日止 ， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额0 元， 因此没 有作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2014 年6 月 30 日止 ， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易 形 成的卖 出
回购证 券款 余 额0 元 ， 因 此没有 作为 抵押 的债 券 。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证
券交易所 交易的债 券和/ 或 在新质押 式回购下 转入质 押库的债 券，按证 券交易 所规定的 比 例
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
23
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 29,608,417.67 94.00
其中： 股票 29,608,417.67 94.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,854,930.79 5.89
7 其他各 项资 产 33,833.89 0.11
8 合计 31,497,182.35 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投资期末 按行 业分类的股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 530,797.11 1.70
B 采矿业 292,368.62 0.94
C 制造业 22,309,153.15 71.59
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
243,423.42 0.78
E 建筑业 1,348,985.23 4.33
F 批发和 零售 业 1,260,556.12 4.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 265,538.43 0.85
H 住宿和 餐饮 业 108,930.38 0.35
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1,734,234.94 5.57
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
24
J 金融业 515,988.83 1.66
K 房地产 业 583,313.10 1.87
L 租赁和 商务 服务 业 359,778.32 1.15
M 科学研 究和 技术 服务 业 55,350.02 0.18
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 29,608,417.67 95.01
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2.2 积极投资期末 按行 业分类的股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的 前十名 股票 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 002415 海康威 视 34,624 586,530.56 1.88
2 002304 洋河股 份 10,094 512,270.50 1.64
3 002241 歌尔声 学 13,787 367,561.42 1.18
4 002024 苏宁云 商 55,912 366,782.72 1.18
5 002252 上海莱 士 5,598 354,353.40 1.14
6 002065 东华软 件 14,528 292,303.36 0.94
7 002142 宁波银 行 31,621 290,913.20 0.93
8 002081 金 螳 螂 18,958 268,445.28 0.86
9 002450 康得新 10,772 245,063.00 0.79
10 002353 杰瑞股 份 5,307 213,606.75 0.69
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 国联 安基金 管 理
有限公 司网 站的 半年 度报 告正文 。
7.3.2 期末积极投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的 前五 名 股票 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
25
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002522 浙江众 成 3,287.50 0.01
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002415 海康威 视 195,988.19 0.50
2 002399 海普瑞 179,181.84 0.46
3 002304 洋河股 份 164,890.97 0.42
4 002024 苏宁云 商 157,329.71 0.40
5 002195 海隆软 件 139,874.50 0.36
6 002432 九安医 疗 139,368.20 0.36
7 002241 歌尔声 学 119,774.72 0.31
8 002142 宁波银 行 117,322.88 0.30
9 002408 齐翔腾 达 116,601.64 0.30
10 002095 生 意 宝 114,284.31 0.29
11 002240 威华股 份 102,439.00 0.26
12 002202 金风科 技 100,496.61 0.26
13 002353 杰瑞股 份 99,007.39 0.25
14 002440 闰土股 份 91,584.80 0.24
15 002081 金 螳 螂 90,911.38 0.23
16 002022 科华生 物 89,871.75 0.23
17 002450 康得新 88,355.33 0.23
18 002665 首航节 能 87,888.80 0.23
19 002318 久立特 材 85,267.20 0.22
20 002117 东港股 份 85,070.52 0.22
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,287.50
卖出股 票的 收入 （ 成 交） 总额 8,452,657.11
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
26
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持 有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本基金投资国 债期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11.2 报告期末本基 金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本基金投资国 债期 货的投资评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
27
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告 期内， 本基 金投资的前 十名证 券的发 行主体没有 出现被 监管部 门立案调
查，或 在本 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本基金投资 的前十 名股票中，没有投 资于超 出基金合同规定 备选股票 库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,698.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 394.16
5 应收申 购款 494.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.09
8 其他 -
9 合计 33,833.89
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002522 上海莱 士 354,353.40 1.14 重大事 项
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
28
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
国联
安双
力 A
中小
板综
指
（场
内简
称：
双力
A ）
319 36,207.40 5,613,698.00 48.60% 5,936,462.00 51.40%
国联
安双
力 B
中小
板综
指
（场
内简
称：
双力
B ）
553 20,886.37 100,200.00 0.87% 11,449,961.00 99.13%
国联
安双
力中
小板
综指
（场
内简
称：
国安
双
力）
718 9,242.20 1,384,999.00 20.87% 5,250,903.21 79.13%
合计 1,590 18,702.03 7,098,897.00 23.87% 22,637,326.21 76.13%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
国联安 双力A 中 小板 综指 （ 场内简 称： 双力A）
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
29
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中 银 保 险 有 限 公 司
－传统 保险 产品
3,706,355.00 32.09%
2 中 信 信 托 有 限 责 任
公 司 － 企 业 年 金 资
金信 托 12
1,868,441.00 16.18%
3 郑淑女 500,053.00 4.33%
4 李荣 431,000.00 3.73%
5 彩霞 407,400.00 3.53%
6 张兰华 281,199.00 2.43%
7 方向 222,119.00 1.92%
8 杨楚杰 150,012.00 1.30%
9 胡红霞 136,306.00 1.18%
10 孙学让 129,301.00 1.12%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
国联安 双力B 中 小板 综指 （ 场内简 称： 双力B）
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 李延欣 850,000.00 7.36%
2 杨震 500,000.00 4.33%
3 郑淑女 424,553.00 3.68%
4 张思东 300,000.00 2.60%
5 金纪良 300,000.00 2.60%
6 魏代铭 265,827.00 2.30%
7 陆晓秋 261,901.00 2.27%
8 朱洪宏 252,000.00 2.18%
9 周宇 200,110.00 1.73%
10 张美芳 200,000.00 1.73%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
截止本 报告 期末 ， 本公 司 高级管 理人 员 、 基 金投 资 和研究 部门 负责 人持 有本 基金份 额总
量的数 量区 间均 为 0 ；本 基金基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数 量 区间 为 0 。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
30
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 国联安 双 力 A 中 小板
综指（ 场内 简称 ：双
力 A ）
国联安 双 力 B 中小 板
综指（ 场内 简称 ：双
力 B ）
国联安 双力 中小 板综
指（场 内简 称： 国安
双力）
基金合 同生 效日(2012 年 3 月 23
日) 基 金份 额总 额
179,140,090 179,140,091 450,829,005.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 14,894,600 14,894,601 7,260,176.21
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 1,084,663.79
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 9,408,186.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -3,344,440 -3,344,440 7,699,248.84
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,550,160 11,550,161 6,635,902.21
注：1 、拆 分变 动份 额为 本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换份 额。
2、国 联安 双力 的本 期申 购 份额中 包含 有双 力 A 折算 时增加 的份 额1,010,368.84 份。
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日 发布 任免 通知 ，解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务 部
总经理 助理 职务 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
31
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚 等情况
本报告 期内 ， 基 金管 理人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的 情 形
发生。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证券股
份有限 公司
1 8,452,657.11 100.00% 7,479.72 100.00%
-
第一创业证
券股份有限
公司
1 - - - -
-
中信证券股
份有限 公司
2 - - - -
-
东北证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
安信证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用 ， 选 用
标准为 ：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内 部管理 规范、 严格 ，具 备健 全的内 部控制 制度， 并能 满足基 金运作 高度保 密的 要
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
32
求。
E 具 备基 金 运作 所 需的 高效 、 安 全的 通 讯条 件 ，交易 设 备 符合 代 理本 基金 进行 证 券交
易的要 求， 并能 为本 基金 提供全 面的 信息 服务 。
F 研究实力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供周到 的 咨
询服务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ， 与 被 选中的 证券 经营 机构 签订 交易单 元
使用协 议 ， 通 知基 金托 管 人协同 办理 相关 交易 单元 租用手 续 。 之 后， 基金 管 理人将 根据 各证
券经营 机构 的研 究报 告 、 信息服 务质 量等 情况 ， 根 据如下 选择 标准 细化 的评 价体系 进行 评比
排名：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况 ；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接 受其他 证
券经营 机构 的研 究报 告和 信息资 讯 。 对 于达 到有 关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ， 并对 排
名靠前 的证 券经 营机 构在 交易量 的分 配上 采取 适当 的倾斜 政策 。 对 于不 能达 到 有关标 准的 证
券经营 机构 则将 退出 基金 管理人 的选 择名 单 ， 基 金 管理人 将重 新选 择其 它经 营稳健 、 研究 能
力强 、 信 息服 务质 量高 的 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 。 若证 券经 营机 构 所提供 的研 究报
告及其 他信 息服 务不 符合 要求， 基金 管理 人有 权提 前中止 租用 其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
33
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
国信证券股
份有限 公司
- - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信证券股
份有限 公司
- - - - - -
东北证券股
份有限 公司
- - - - - -
安信证券股
份有限 公司
- - - - - -
国联安基金管理有限 公司
二〇一四年八月二十 九日
