定期报 告
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长信量 化先锋股票型 证券 投资基金2014 年半年度报 告 摘要
2014 年6 月30日
基金管 理人：长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月28 日
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§1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人交通 银行股 份有限公 司根据 本基金 合同规定 ，于2014 年8 月26日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30 日止。
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§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 长信量 化先 锋股 票
场内简 称 长信量 化
基金主 代码 519983
交易代 码 519983
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年11月18日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 123,338,515.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本基金 通过 数量 化模 型， 合理配 置资 产权 重， 精选 个股， 在充 分控
制投资 风险 的前 提下 ，力 求实现 基金 资产 的长 期、 稳定增 值。
投资策 略
本基金 的投 资策 略包 括两 部分： 一是 通过 自上 而下 的资产 配置 策略
确定各 类标 的资 产的 配置 比例， 并对 组合 进行 动态 管理， 进一 步优
化整个 组合 的风 险收 益参 数；二 是通 过自 下而 上的 上市公 司研 究，
借助长 信行 业多 因素 选股 模型选 取具 有投 资价 值的 上市公 司股 票 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*75%+ 中证综 合债 券指 数收 益率*25%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型证 券投 资基金 ， 属 于证 券投 资基 金中较 高预 期风
险和预 期收 益的 证券 投资 基金产 品， 其预 期风 险和 收益水 平高 于混
合型基 金、 债券 基金 及货 币市场 基金 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 裴学敏
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn peixm@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-700-5566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
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2.4 信息 披露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互
联网网 址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海银 城中 路68 号时 代金 融中心9楼、 上海 市浦 东新
区银城 中路188 号
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§3 主 要财 务指标 和基金 净值 表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2014 年1月1 日—2014 年6 月30 日）
本期已 实现 收益 6,511,707.12
本期利 润 10,078,470.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0755
本期基 金份 额净 值增 长率 11.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期 末（2014 年6 月30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0739
期末基 金资 产净 值 116,377,765.67
期末基 金份 额净 值 0.944
注：1、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入 、投资收 益、其 他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、 所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 4.77% 0.89% 0.50% 0.58% 4.27% 0.31%
过去三 个月 4.31% 0.94% 1.39% 0.65% 2.92% 0.29%
过去六 个月 11.19% 1.08% -3.98% 0.78% 15.17% 0.30%
过去一 年 34.66% 1.10% -0.24% 0.88% 34.90% 0.22%
过去三 年 -2.88% 1.22% -19.18% 0.97% 16.30% 0.25%
自基金 合同 生效 日起 -5.60% 1.20% -19.86% 0.97% 14.26% 0.23%
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至今（2010 年11 月18
日 至2014 年6月30 日）
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
长信量化先锋股票 基金基准
2010-11-18 2011-05-25 2011-11-28 2012-06-05 2012-12-04 2013-06-19 2013-12-20 2014-06-30
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
注：1、图示日期为2010 年11月18日至2014年6月30日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时，本基金的各项投 资比例已符合基金合同中的约定。
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§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2014年6月30 日， 本基金管 理人 共管理16 只开放式 基金 ，即长 信 利 息收
益货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票、 长信
双利优选 混合、 长信利 丰债券、 长信恒 利优势 股票、长 信中证 中央企 业100 指数
（LOF）、 长信中 短债 债券(自2014 年7 月1日 起更名为 长信纯 债壹号 债券) 、 长信
量化先锋股票、 长信美国标准普尔100等权重指数 （QDII)、 长信利 鑫分级债、 长
信内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债和长信纯债一年定开债券。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡倩
本 基 金 和
长 信 中 证
中 央 企 业
100 指数
证 券 投 资
基金
（LOF）的
基金经
理 、 金 融
工 程 部 副
总监
2011 年4月
15日
－ 13 年
经济学 博士 ， 上海 财经 大 学世
界经济 专业 博士 研究 生毕 业，
具有基 金从 业资 格 。 曾 先 后担
任 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 研
究所分 析师 、 高级 分析 师 、 首
席分析 师 、 金 融工 程部 负 责人
等 职 务 。2010 年5 月 加 入 长 信
基金管 理有 限责 任公 司 ， 担任
金融工 程部 副总 监 ， 负 责 量化
投资研 究工 作 。 现 兼任 本 基金
和 长 信 中 证 中 央 企 业100 指数
证 券 投 资 基 金 （LOF ） 的 基 金
经理。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准 ； 新增或变更以刊登新增/
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变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
作经历为时间计算标准。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严 格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未 参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年上半年， 市场板块差异巨大， 总体上看， 延续了去年的风格， 大市值
券种走弱而中小市值股票走强， 创业板股票继续领涨， 但分化程度相比去年有所
下降。 期间上 证综 指下 跌3.20%， 沪深300 下跌7.08% ，中 证500上涨2.50% ，中小
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板指数 上涨4.73% ，创 业板综 指上涨15.31% 。 就行业 而言， 计算机 、 通信、 电子
元器件分别以14.81%、14.25%和10.81%的涨幅位列申万一级行业分类的前三名 ，
而采掘、 农林牧渔和非银金融分别以11.2%、10.06% 和9.37%的跌幅排在28 个行业
指数的最后三位。 板块、 行业分化仍然是2014年上半年市场运行的主旋律， 只是，
随着板块内个股分化的加剧以及热点散乱程度的加剧 ，择股的难度在加大。
2014 年上半年整体而言， 本基金 仓位控制基本符合市场运行规律， 在市场热
点散乱， 分化加剧的状况下， 本基金相对分散的选股和组合构建方式为业绩带来
了较大的正向贡献。
4.4.2 报告期 内 基 金的业 绩表 现
截至2014年6月30 日， 本基金净值为0.944元， 本报告期内本基金净值增长率
为11.19% ，同期业绩比较基准涨幅为-3.98%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们建立了涵盖宏观、 流动性、 市场结构、 交易特征等多个层面的模型来监
测市场可能存在的运行规律及发生的变动。 从宏观层面来看，2014年上半年， 全
球以及国内宏观经济数据均逐步改善，不断修正前期市场对经济过度悲观的预
期。 从当前来看， 尽管仍有投资人对经济复苏的持续性存疑， 但我们认为中国经
济、 全球经济处于弱复苏格局的 概率仍然较大。 从微观层面来看， 上市公司经营
情况持续改善，这意味着微观个体在当前的经济局势下仍然迸发出了明显活力。
从市场层面来看，交易活跃度在改善，而个股分化度仍然很大。在这种状态下，
我们认为未来市场下行空间有限， 板块和个股仍将活跃。 为此， 我们将加大对行
业对个股的深化研究， 同时不断更新数据， 实时监控市场动向， 通过合理的仓位
控制、行业配置以及个股选择，把握未来的投资机会。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中 国证券 监督 管理 委员会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文 《 关于进
一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管理有限责任公
司 （以下简称 “公司” ） 制订了健全、 有效的 估值政策和程序， 成立了估值工作
小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易管
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理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干
共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估值
方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证券估
值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会估
值工作小 组成员1/2 以 上多数票 通过。 对于估 值政策， 公司与 基金托 管人充分沟
通， 达成一致意见。 审 计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的
适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金 收益 分配采 用 现金方式 或红 利再投 资 方式（指 将现 金红利 按 除息 日
除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资） ， 基金份额持
有人可选择现金方式或红利再投资方式； 若基金份额持有人事先未做出选择， 本
基金默认的收益分配方式是现金分红； 若基金份额持有人选择红利再投资， 红利
再投资的份额免收申购费用；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、 在符合有关基金分红条件的前提下， 基金收益每年最多分配6次， 每次收
益分配最 低比例 不得低 于收益分 配基准 日可供 分配利润 的30%， 若基 金合同生效
不满3个 月可不 进行收 益分配（ 可供分 配利润 是指期末 资产负 债表中 未分配利润
与未分配利润中已实现收益的孰低数）；
4、基金 收益 分配基 准 日的基金 份额 净值减 去 每单位基 金 份 额收益 分 配净 额
后不能低于面值；
5、分红 权益 登记日 申 请申购的 基金 份额不 享 受当次分 红， 分红权 益 登记 日
申请赎回的基金份额享受当次分红；
6、 基金红利发放日距离收益分配基准日 （即期末可供分配利润计算截至日）
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的时间不得超过15个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
2014 年上半年度， 基金托管人在长信量化先锋股票型证券投资基金的托管过
程中， 严格遵守了 《证 券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协
议， 尽职尽责地履行了 托管人应尽的义务， 不存在任何损害基金持有人利益的行
为。
5.2
托管 人对 报告期内 本基 金投资 运作 遵规守 信 、 净值 计算 、 利润分 配等 情况
的 说明
2014 年上半年度， 长信基金管理有限 责任公司在长信量化先锋股票型证券投
资基金投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费
用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
2014 年上半年度， 由长信基金管理有限 责任 公司编制并经托管人复核审查 的
有关长信量化先锋股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、 净值表现、 收
益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：长信量化先锋股票型证券投资基金
报告截止日：2014年6 月30日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014年6月30 日
上年度 末
2013年12月31日
资 产：
银行存 款 13,543,199.15 13,317,163.62
结算备 付金 717,577.35 558,585.54
存出保 证金 66,372.90 40,390.13
交易性 金融 资产 103,543,183.52 88,129,647.40
其中： 股票 投资 103,543,183.52 88,129,647.40
基金 投资 － －
债券 投资 － －
资产 支持 证券 投资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 － －
应收利 息 3,468.82 3,048.60
应收股 利 － －
应收申 购款 39,429.96 101,956.67
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 117,913,231.70 102,150,791.96
负债和所有者权益
本期末
2014年6月30 日
上年度 末
2013年12月31日
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 － －
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应付赎 回款 529,346.46 164,814.75
应付管 理人 报酬 146,598.42 129,496.20
应付托 管 费 24,433.08 21,582.70
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 445,697.29 324,381.29
应交税 费 49,844.00 49,844.00
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债 － －
其他负 债 339,546.78 374,531.67
负债合 计 1,535,466.03 1,064,650.61
所有者权益：
实收基 金 123,338,515.72 119,085,071.97
未分配 利润 -6,960,750.05 -17,998,930.62
所有者 权益 合计 116,377,765.67 101,086,141.35
负债和 所有 者权 益总 计 117,913,231.70 102,150,791.96
注：报告截止日2014 年6 月30 日 ， 基 金 份 额 净 值0.944 元 ， 基 金 份 额 总 额
123,338,515.72 份。
6.2 利润 表
会计主体：长信量化先锋股票型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014年1月1 日至2014 年
6月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月
30 日
一、收入 12,526,555.14 1,925,306.39
1. 利息 收入 58,512.63 53,909.75
其中： 存款 利息 收入 58,512.63 53,909.75
债券 利息 收入 － －
资产 支持 证券 利息 收入 － －
买入 返售 金融 资产 收入 － －
其他 利息 收入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 8,855,552.02 20,864,774.22
其中： 股票 投资 收益 8,102,362.74 20,489,984.13
基金 投资 收益 － －
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债券 投资 收益 － －
资产 支持 证券 投资 收益 － －
贵金 属投 资收 益 － －
衍生 工具 收益 － －
股利 收益 753,189.28 374,790.09
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
3,566,763.84 -18,995,043.41
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号
填列）
－ －
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列
45,726.65 1,665.83
减：二、费用 2,448,084.18 2,058,239.60
1 ．管 理人 报酬 884,217.75 754,637.79
2 ．托 管费 147,369.70 125,772.99
3 ．销 售服 务费 － －
4 ．交 易费 用 1,271,678.16 1,034,275.00
5 ．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6 ．其 他费 用 144,818.57 143,553.82
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
10,078,470.96 -132,933.21
减： 所 得税 费用 － －
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
10,078,470.96 -132,933.21
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：长信量化先锋股票型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益( 基金 净
值)
119,085,071.97 -17,998,930.62 101,086,141.35
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净值 变动 数( 本期 利润)
－ 10,078,470.96 10,078,470.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号填 列）
4,253,443.75 959,709.61 5,213,153.36
其中：1. 基 金申 购款 60,277,113.70 -4,661,876.75 55,615,236.95
2. 基 金赎 回款 -56,023,669.95 5,621,586.36 -50,402,083.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减 少 以 “- ” 号 填 列）
－ － －
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
123,338,515.72 -6,960,750.05 116,377,765.67
项 目
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益( 基金 净
值)
138,508,302.11 -40,504,212.40 98,004,089.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数( 本期 利润)
－ -132,933.21 -132,933.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号填 列）
-10,763,421.29 2,504,679.45 -8,258,741.84
其中：1. 基 金申 购款 2,733,633.89 -647,884.95 2,085,748.94
2. 基 金赎 回款 -13,497,055.18 3,152,564.40 -10,344,490.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列）
－ － －
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
127,744,880.82 -38,132,466.16 89,612,414.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
田丹
—————————
基金管理人负责人
蒋学杰
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
定期报 告
第 17 页 共 37 页
6.4.1 基金基 本情 况
长信量化先锋股票型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券 监督管
理委员会(以下简称 “中国证监会”) 《关于核准长信量化先锋股票型证券投资基
金募集的 批复 》(证 监 许可[2010]962 号文) 批 准，由 长 信基 金管理 有 限责任公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信量化先锋股票型
证券投资基金基金合同》发售，募集期为：2010 年10月11日至2010年11月12日，
本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续， 并于2010年11月18 日获得
其书面 确认（ 基金部 函[2010]669号） ，本基 金基金 合同自 该日起 正 式生效 。本
基金为契约型开放式，存续期限为不定期。
经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证 （沪众会字 （2010）第4128 号验
资报告） ， 本基金有效集中认购份额为324,510,451.15 份， 募集期间产生的利息
为人民币161,246.27元， 折成基金份额161,246.27 份， 本次集中认购实收基金份
额共为324,671,697.42 份。
本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司， 基金托管人为交通银行
股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信量化 先锋股
票型证券投资基金基金合同》 和 《长信量化先锋 股票型证券投资基金招募说明书》
的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发
行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为： 股票投资比例
范围为基金资产的60%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，债券、
货币市场工具、 资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比
例范围为基金资产的5%-40%， 其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比
例不低于基金资产净值的5%。 本基金利用数量化模型进行股票投资的比例不低于
股票资产 的80%。 如法 律法规或 监管机 构以后 允许基金 投资其 他品种 ，本基金管
理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准为： 沪深
300 指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
定期报 告
第 18 页 共 37 页
构备案。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会2007年颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《长信量化先 锋股票型证券投资基金基金合同》
和中国证 监会 允许的 如 财务报表 附注6.4.4 所 列示的基 金行 业实务 操 作的规定编
制年度财务报表。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有 关 规定 的声明
本财务报 表符 合中华 人 民共和国 财政 部(以 下 简称“财 政部 ”)于2006 年2月
15 日颁布 的《企 业会计 准则-基 本准则 》和38 项具体会 计准则 、其后 颁布的企业
会计准则 应用指 南、企 业会计准 则解释 以及其 他相关规 定(以 下合称 “企业会计
准则”) 的要求 ，真实 、完整地 反映了 本基金 的财务状 况、经 营成果 和基金净值
变动情况。
此外本 财务报 表同时 符 合如财 务报表 附注6.4.2 所列 示的其 他有关 规 定的要
求。
6.4.4 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相一致的
说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与 最近一期年度报告 一致。
6.4.4.2 差 错更 正的说明
本基金本报告期未发生重大会计差错。
6.4.5 税项
根据财 税字[1998]55 号 文、财 税字[2002]128 号文《 关于 开放 式证 券 投资基
金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》、 财税[2005]102 号文《 关于股 息红利 个 人所得 税有关 政策的 通 知》、 财税
[2005]103 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税
定期报 告
第 19 页 共 37 页
[2005]107 号文 《关于股息红利有 关个人所得税政策的补充通知》 、 财 税[2007]84
号文 《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、 财税
[2008]1 号文 《财政 部 、国家税 务总 局关于 企 业所得税 若干 优惠政 策 的通知》及
其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
3、基金 作为 流通股 股 东在股权 分置 改革过 程 中收到由 非流 通股股 东 支付 的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
4、对基 金取 得的股 票 的股息、 红利 收入， 债 券的利息 收入 ，由上 市 公司 、
发行债券 的企业 在向基 金支付上 述收入 时代扣 代缴20%的 个人所 得税 ，暂不征收
企业所得税。
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85号文 《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1
日起，个 人从公 开发行 和转让市 场取得 的上市 公司股票 ，持股 期限在1个月以内
（含1个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上
至1年 （含1年） 的， 暂 减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂 减按
25% 计入应纳税所得额。
5、基金 卖出 股票按0.1% 的税率 缴纳 股票交 易 印花税， 买入 股票不 征 收股票
交易印花税。
6.4.6 关联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.6.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长 江证 券”) 基金管 理人 的股 东
6.4.7 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
定期报 告
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6.4.7.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
长江证 券 325,485,803.24 39.21% 232,586,109.76 34.67%
6.4.7.1.2 权 证交易
本报告期与上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元 进行权证交易。
6.4.7.1.3 应 支付关 联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占应付 佣金 总
额的比 例
长江证 券 296,323.03 39.22% 168,008.96 37.70%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占应付 佣金 总
额的比 例
长江证 券 211,746.23 34.95% 97,850.35 30.16%
注： 股票交易佣金计提标准如下：
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 佣 金= 买( 卖) 成 交 金 额 ×1 ‰- 清 算 库 中 买( 卖) 经 手 费-
证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上 海 证 券 交 易 所 交 易 佣 金= 买( 卖) 成 交 金 额 ×1 ‰- 买( 卖) 经 手 费- 买( 卖) 证
管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据 《证券交易席位及证券综合服务协议》 ， 本基金管理人在租用长江证券
股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时， 还从长江证券
股份有 限公司获得证券研究综合服务。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管理 费
定期报 告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期发 生的 基金 应
支付的 管理 费
884,217.75 754,637.79
其中： 支付 销售 机
构的客 户维 护费
296,145.29 293,381.99
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.7.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期发 生的 基金 应
支付的 托管 费
147,369.70 125,772.99
注：支付 基金 托管人 交 通银行的 基金 托管费 按 前一日基 金资 产净值0.25% 的年费
率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进
行债券( 含回购)交易。
6.4.7.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014年1 月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
报告期 初持 有的 基金 份额 20,000,400.00 20,000,400.00
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 － －
报告期 间因 拆分 变动 份额 － －
减： 报告 期间 赎回/卖 出总 份额 － －
报告期 末持 有的 基金 份额 20,000,400.00 20,000,400.00
定期报 告
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报告期 末持 有的 基金 份额 占基
金总份 额比 例
16.22% 15.66%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执
行。
6.4.7.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期及上年度可比期间均未投资过
本基金。
6.4.7.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限
公司
13,543,199.15 51,718.24 13,893,916.78 48,928.57
注： 本基金通过 “交通银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登
记结算有限责任公司的结算备付金，于2014 年6 月30 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币
717,577.35 元（2013年12月31日：人民币558,585.54 元）。
6.4.7.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的
证券。
6.4.7.7 其 他关 联交易事 项的 说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.8 期末（2014年6 月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
截至本报告期末，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.8.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
复牌日期
复牌
开盘
数量
( 股)
期末成本总额 期末估值总额
备
注
定期报 告
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单价 单价
600685
广船
国际
2014-4-8
重大
事项
停牌
18.42 — — 88,833 1,516,575.84 1,636,303.86
600862
南通
科技
2014-3-3
重大
事项
停牌
3.42 — — 450,819 1,361,956.83 1,541,800.98
000710
天兴
仪表
2014-6-30
重大
事项
停牌
9.13 2014-7-7 9.26 162,268 1,375,556.81 1,481,506.84
000711
天伦
置业
2014-5-5
重大
事项
停牌
6.47 2014-8-21 7.12 303,765 1,922,773.75 1,965,359.55
注： 根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 （ ［2008 ］38 号公告） 以及中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停
牌股票估值的参考方法》 ， 本基金对 “ 广船国际 ” 、 “南通科技” 、 “天兴仪表”
和 “天伦置业 ”的公允价值按照“指数收益法”估值确定。
6.4.8.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
定期报 告
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§7 投 资组 合报告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 103,543,183.52 87.81
其中： 股票 103,543,183.52 87.81
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,260,776.50 12.09
7 其他各 项资 产 109,271.68 0.09
8 合计 117,913,231.70 100.00
7.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,099,986.24 0.95
B 采矿业 1,353,588.96 1.16
C 制造业 74,294,164.34 63.84
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
2,656,338.12 2.28
E 建筑业 2,588,937.20 2.22
F 批发和 零售 业 5,985,946.98 5.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 － －
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,816,988.80 2.42
J 金融业 6,375,478.41 5.48
K 房地产 业 4,937,539.37 4.24
定期报 告
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L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环 境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,434,215.10 1.23
S 综合 － －
合计 103,543,183.52 88.97
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 600985 雷鸣科 化 195,490 2,179,713.50 1.87
2 600285 羚锐制 药 146,104 2,001,624.80 1.72
3 000711 天伦置 业 303,765 1,965,359.55 1.69
4 600685 广船国 际 88,833 1,636,303.86 1.41
5 002141 蓉胜超 微 187,864 1,574,300.32 1.35
6 002649 博彦科 技 46,840 1,555,088.00 1.34
7 002137 实 益 达 301,603 1,547,223.39 1.33
8 600862 南通科 技 450,819 1,541,800.98 1.32
9 600213 亚星客 车 218,060 1,530,781.20 1.32
10 600391 成发科 技 109,762 1,513,617.98 1.30
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于长信基金
管理有限责任公司网站（www.cxfund.com.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 601177 杭齿前 进 5,103,346.13 5.05
2 600476 湘邮科 技 3,823,027.31 3.78
3 600827 友谊股 份 3,790,490.74 3.75
定期报 告
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4 000993 闽东电 力 3,780,100.71 3.74
5 000710 天兴仪 表 3,775,213.34 3.73
6 600285 羚锐制 药 3,746,215.43 3.71
7 002692 远程电 缆 3,738,943.30 3.70
8 002649 博彦科 技 3,675,281.37 3.64
9 002101 广东鸿 图 3,636,028.82 3.60
10 600393 东华实 业 3,562,130.59 3.52
11 600597 光明乳 业 3,536,191.99 3.50
12 600985 雷鸣科 化 3,487,646.80 3.45
13 002107 沃华医 药 3,480,067.79 3.44
14 600250 南纺股 份 3,479,975.85 3.44
15 600690 青岛海尔 3,407,376.89 3.37
16 000711 天伦置 业 3,405,584.10 3.37
17 002388 新亚制 程 3,373,230.85 3.34
18 000610 西安旅 游 3,171,429.79 3.14
19 600774 汉商集 团 3,147,375.56 3.11
20 002141 蓉胜超 微 3,120,833.18 3.09
21 300108 双龙股 份 3,088,894.31 3.06
22 300254 仟源制 药 3,064,164.38 3.03
23 300290 荣科科 技 3,055,176.75 3.02
24 600391 成发科 技 3,012,884.42 2.98
25 002137 实 益 达 2,989,321.94 2.96
26 600530 交大昂 立 2,975,382.60 2.94
27 600028 中国石 化 2,969,800.00 2.94
28 000530 大冷股 份 2,808,822.00 2.78
29 300265 通光线 缆 2,736,843.00 2.71
30 600131 岷江水 电 2,568,454.20 2.54
31 600423 柳化股 份 2,566,665.00 2.54
32 600356 恒丰纸 业 2,526,856.60 2.50
33 002136 安 纳 达 2,460,688.18 2.43
34 002420 毅昌股 份 2,381,739.25 2.36
35 000836 鑫茂科 技 2,373,756.54 2.35
36 002072 德棉股 份 2,368,547.00 2.34
37 002417 三元达 2,331,150.94 2.31
38 002164 *ST东力 2,306,351.50 2.28
39 000638 万方发 展 2,302,804.64 2.28
定期报 告
第 27 页 共 37 页
40 000040 宝安地 产 2,288,046.58 2.26
41 002188 新 嘉 联 2,285,497.98 2.26
42 002272 川润股 份 2,272,407.97 2.25
43 002323 中联电 气 2,272,186.28 2.25
44 000821 京山轻 机 2,257,409.50 2.23
45 002133 广宇集 团 2,249,562.00 2.23
46 600215 长春经 开 2,244,183.12 2.22
47 600327 大东方 2,244,157.00 2.22
48 002044 江苏三 友 2,238,956.01 2.21
49 600479 千金药 业 2,224,735.97 2.20
50 000573 粤宏远 Ａ 2,212,802.00 2.19
51 600734 实达集 团 2,212,024.00 2.19
52 000818 方大化 工 2,211,301.00 2.19
53 600543 莫高股 份 2,205,480.00 2.18
54 000815 美利纸 业 2,202,396.71 2.18
55 600202 哈空调 2,202,169.80 2.18
56 601009 南京银 行 2,200,357.82 2.18
57 603333 明星电 缆 2,199,099.00 2.18
58 002119 康强电 子 2,190,610.29 2.17
59 002282 博深工 具 2,190,006.57 2.17
60 600898 三联商 社 2,189,702.85 2.17
61 600293 三峡新 材 2,189,506.00 2.17
62 002536 西泵股 份 2,184,918.57 2.16
63 002606 大连电 瓷 2,181,058.10 2.16
64 600353 旭光股 份 2,177,034.00 2.15
65 600896 中海海 盛 2,175,977.29 2.15
66 600781 辅仁药 业 2,173,134.67 2.15
67 002098 浔兴股 份 2,165,223.36 2.14
68 600178 *ST东安 2,155,477.39 2.13
69 002279 久其软 件 2,154,903.57 2.13
70 002636 金安国 纪 2,138,403.96 2.12
71 600796 钱江生 化 2,132,919.00 2.11
72 000915 山大华 特 2,125,041.14 2.10
73 002654 万润科 技 2,121,751.53 2.10
74 600035 楚天高 速 2,118,694.00 2.10
75 002053 云南盐 化 2,117,941.27 2.10
定期报 告
第 28 页 共 37 页
76 600241 时代万 恒 2,111,845.00 2.09
77 000680 山推股 份 2,107,728.85 2.09
78 000020 深华发 Ａ 2,107,133.00 2.08
79 600719 大连热 电 2,107,131.00 2.08
80 000420 吉林化 纤 2,106,452.74 2.08
81 002615 哈尔斯 2,102,603.00 2.08
82 002582 好想你 2,099,637.29 2.08
83 000892 星美联 合 2,095,727.64 2.07
84 600333 长春燃 气 2,091,478.00 2.07
85 002270 法因数 控 2,091,200.72 2.07
86 600243 青海华 鼎 2,089,383.21 2.07
87 600889 南京化 纤 2,086,815.00 2.06
88 000635 英 力 特 2,083,216.29 2.06
89 600666 西南药 业 2,082,384.75 2.06
90 600148 长春一 东 2,067,717.86 2.05
91 000586 汇源通 信 2,065,895.69 2.04
92 002351 漫步者 2,064,794.89 2.04
93 600302 标准股 份 2,057,877.57 2.04
94 002442 龙星化 工 2,040,099.00 2.02
95 002130 沃尔核 材 2,038,773.47 2.02
96 600048 保利地 产 2,025,000.00 2.00
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑其它交易 费用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600476 湘邮科 技 5,312,861.11 5.26
2 000993 闽东电 力 4,945,010.20 4.89
3 002602 世纪华 通 4,804,384.60 4.75
4 600356 恒丰纸 业 3,972,482.42 3.93
5 002388 新亚制 程 3,963,347.75 3.92
6 601177 杭齿前 进 3,852,965.57 3.81
7 600393 东华实 业 3,697,099.68 3.66
8 002107 沃华医 药 3,624,965.15 3.59
9 002136 安 纳 达 3,571,997.70 3.53
定期报 告
第 29 页 共 37 页
10 002072 德棉股 份 3,559,829.32 3.52
11 600250 南纺股 份 3,558,025.74 3.52
12 002164 *ST东力 3,475,149.89 3.44
13 002442 龙星化 工 3,443,922.61 3.41
14 600827 友谊股 份 3,218,010.00 3.18
15 600035 楚天高 速 3,202,145.42 3.17
16 000610 西安旅 游 3,197,663.62 3.16
17 002607 亚夏汽 车 3,094,749.10 3.06
18 002141 蓉胜超 微 3,056,335.19 3.02
19 002101 广东鸿 图 2,918,996.02 2.89
20 000856 冀东装 备 2,732,474.69 2.70
21 300265 通光线 缆 2,712,726.20 2.68
22 002365 永安药 业 2,685,713.18 2.66
23 000530 大冷股 份 2,568,039.24 2.54
24 002279 久其软 件 2,550,384.83 2.52
25 000995 皇台酒 业 2,501,156.37 2.47
26 600131 岷江水 电 2,496,188.88 2.47
27 600597 光明乳 业 2,456,626.89 2.43
28 600148 长春一 东 2,425,638.12 2.40
29 000638 万方发 展 2,419,124.26 2.39
30 002053 云南盐 化 2,419,042.05 2.39
31 002615 哈尔斯 2,400,879.06 2.38
32 002280 新世纪 2,398,468.56 2.37
33 000710 天兴仪 表 2,393,096.67 2.37
34 600690 青岛海 尔 2,383,567.59 2.36
35 002188 新 嘉 联 2,373,377.76 2.35
36 002649 博彦科 技 2,339,864.10 2.31
37 600285 羚锐制 药 2,336,804.78 2.31
38 600423 柳化股 份 2,312,111.78 2.29
39 000836 鑫茂科 技 2,295,131.80 2.27
40 002692 远程电 缆 2,277,589.01 2.25
41 000821 京山轻 机 2,265,132.47 2.24
42 002272 川润股 份 2,263,802.88 2.24
43 000020 深华发 Ａ 2,260,081.15 2.24
44 600327 大东方 2,254,475.59 2.23
45 000892 星美联 合 2,242,664.45 2.22
定期报 告
第 30 页 共 37 页
46 600479 千金药 业 2,215,948.81 2.19
47 000420 吉林化 纤 2,214,534.12 2.19
48 600666 西南药 业 2,213,954.96 2.19
49 000818 方大化 工 2,211,693.51 2.19
50 002098 浔兴股 份 2,211,465.22 2.19
51 600898 三联商 社 2,203,676.88 2.18
52 600293 三峡新 材 2,183,960.13 2.16
53 600150 中国船 舶 2,174,058.08 2.15
54 002044 江苏三 友 2,171,824.59 2.15
55 002133 广宇集 团 2,171,705.27 2.15
56 600099 林海股 份 2,168,574.96 2.15
57 603333 明星电 缆 2,163,817.93 2.14
58 600215 长春经 开 2,162,253.20 2.14
59 600889 南京化 纤 2,158,545.40 2.14
60 000040 宝安地 产 2,157,427.36 2.13
61 000586 汇源通 信 2,154,675.24 2.13
62 002606 大连电 瓷 2,152,391.95 2.13
63 002625 龙生股 份 2,150,006.21 2.13
64 002282 博深工 具 2,145,892.17 2.12
65 002417 三元达 2,127,484.22 2.10
66 600241 时代万 恒 2,120,842.18 2.10
67 600302 标准股 份 2,118,768.06 2.10
68 000524 东方宾 馆 2,112,828.52 2.09
69 002654 万润科 技 2,110,972.01 2.09
70 000815 美利纸 业 2,110,900.07 2.09
71 600719 大连热 电 2,104,318.76 2.08
72 600984 建设机 械 2,102,606.16 2.08
73 002119 康强电 子 2,091,626.24 2.07
74 600202 哈空调 2,089,551.73 2.07
75 000915 山大华 特 2,079,852.33 2.06
76 600796 钱江生 化 2,077,219.45 2.05
77 002636 金安国 纪 2,071,357.19 2.05
78 000785 武汉中 商 2,060,287.92 2.04
79 600781 辅仁药 业 2,051,557.61 2.03
80 002323 中联电 气 2,049,942.63 2.03
81 600243 青海华 鼎 2,044,418.08 2.02
定期报 告
第 31 页 共 37 页
82 002112 三变科 技 2,024,050.07 2.00
注： 本项 “卖出股票的 收入 （成交） 总额” 均 按买卖成交金额 （成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 416,894,255.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 413,149,846.11
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未 持有权证。
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
定期报 告
第 32 页 共 37 页
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本基 金投 资的前 十名 股票中 ， 不存在投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票
库 之外 的股票 的情 形。
7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金 额
1 存出保 证金 66,372.90
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 3,468.82
5 应收申 购款 39,429.96
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 109,271.68
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限 情 况说 明
1 000711 天伦置 业 1,965,359.55 1.69 重大事 项停 牌
2 600685 广船国 际 1,636,303.86 1.41 重大事 项停 牌
3 600862 南通科 技 1,541,800.98 1.32 重大事 项停 牌
7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
定期报 告
第 33 页 共 37 页
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
定期报 告
第 34 页 共 37 页
§8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资 者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,501 49,315.68 28,718,884.80 23.28% 94,619,630.92 76.72%
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
263,337.17 0.21%
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级 管理人员 、基 金投资和研 究部门
负责 人 持有 本开 放式 基金
0—10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10-50
定期报 告
第 35 页 共 37 页
§9 开 放式 基金份 额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年11月18日)基 金份 额总 额 324,671,697.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 119,085,071.97
本报告 期基 金总 申购 份额 60,277,113.70
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 56,023,669.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 123,338,515.72
定期报 告
第 36 页 共 37 页
§10 重大 事件揭 示
10.1 基 金份 额 持有 人大 会决 议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门 没有重大人事变动 。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情 况
本报告期本基金管理人、 托管人的托管业务部门及其高级管理人员没有受监
管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占 当期 股票
成交总 额 的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 1 369,731,803.47 44.55% 336,605.60 44.55%
长江证 券 1 325,485,803.24 39.22% 296,323.03 39.22%
定期报 告
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华创证 券 1 134,677,020.05 16.23% 122,610.43 16.23%
注：1、本报告期内本基金租用的交易单元无变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29 号） 和 《关于 完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 四年八 月二 十八日
