定期报告
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长信量化先锋股票型证券投资基金2014年半年度报告
2014年6月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2014年8月28日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月26日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................. 2
1.2 目录 ................................................................. 3
§2
基金简介 ................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ......................................................... 5
2.2 基金产品说明 ......................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................... 5
2.4 信息披露方式 ......................................................... 6
2.5 其他相关资料 ......................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................... 7
3.2 基金净值表现 ......................................................... 7
§4
管理人报告 .............................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................. 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................. 12
§5
托管人报告 ............................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
........................................................................... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .......................................... 14
6.1 资产负债表 .......................................................... 14
6.2 利润表 .............................................................. 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................ 16
6.4 报表附注 ............................................................ 17
§7
投资组合报告 ........................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................ 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......... 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................... 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .. 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .. 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........ 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................... 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................... 43
7.12 投资组合报告附注 ................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 ...................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................. 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................ 45
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............ 45
§9
开放式基金份额变动 ..................................................... 46
§10 重大事件揭示 ........................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................. 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............. 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................... 47
10.4 基金投资策略的改变 ................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................... 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................... 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................. 47
10.8 其他重大事件 ....................................................... 48
§11
备查文件目录 .......................................................... 50
11.1 备查文件目录 ....................................................... 50
11.2 存放地点 ........................................................... 50
11.3 查阅方式 ........................................................... 50
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信量化先锋股票型证券投资基金
基金简称 长信量化先锋股票
场内简称 长信量化
基金主代码 519983
交易代码 519983
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年11月18日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 123,338,515.72份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在
充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳
定增值。
投资策略
本基金的投资策略包括两部分： 一是通过自上而下的资产配
置策略确定各类标的资产的配置比例， 并对组合进行动态管
理，进一步优化整个组合的风险收益参数；二是通过自下而
上的上市公司研究， 借助长信行业多因素选股模型选取具有
投资价值的上市公司股票。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金， 属于证券投资基金中较高
预期风险和预期收益的证券投资基金产品， 其预期风险和收
益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 周永刚 裴学敏
联系电话 021-61009999 95559
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人 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn peixm@bankcomm.com
客户服务电话 400-700-5566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
注册地址
上海市浦东新区银城中路68号9
楼
上海市浦东新区银城中路188
号
办公地址
上海市浦东新区银城中路68号9
楼
上海市浦东新区银城中路188
号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 田丹 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海银城中路68号时代金融中心9楼、 上海市浦东新区
银城中路188号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年1月1日—2014年6月30日）
本期已实现收益 6,511,707.12
本期利润 10,078,470.96
加权平均基金份额本期利润 0.0755
本期加权平均净值利润率 8.44%
本期基金份额净值增长率 11.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2014年6月30日）
期末可供分配利润 -9,111,922.48
期末可供分配基金份额利润 -0.0739
期末基金资产净值 116,377,765.67
期末基金份额净值 0.944
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2014年6月30日）
基金份额累计净值增长率 -5.60%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封
闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 4.77% 0.89% 0.50% 0.58% 4.27% 0.31%
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过去三个月 4.31% 0.94% 1.39% 0.65% 2.92% 0.29%
过去六个月 11.19% 1.08% -3.98% 0.78% 15.17% 0.30%
过去一年 34.66% 1.10% -0.24% 0.88% 34.90% 0.22%
过去三年 -2.88% 1.22% -19.18% 0.97% 16.30% 0.25%
自基金合同生效日起
至今（2010年11月18
日至2014年6月30日）
-5.60% 1.20% -19.86% 0.97% 14.26% 0.23%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
长信量化先锋股票 基金基准
2010-11-18 2011-05-25 2011-11-28 2012-06-05 2012-12-04 2013-06-19 2013-12-20 2014-06-30
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
注：1、图示日期为2010年11月18日至2014年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束
时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【 2003】 63号文批准，
由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司
共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限
公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占
16.67%。
截至2014年6月30日，本基金管理人共管理16只开放式基金，即长信利息收
益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信
双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数
（LOF）、长信中短债债券(自2014年7月1日起更名为长信纯债壹号债券)、长信
量化先锋股票、长信美国标准普尔100等权重指数（QDII)、长信利鑫分级债、长
信内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债和长信纯债一年定开债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡倩
本基金和
长信中证
中央企业
100指数
证券投资
基金
（LOF）的
基金经
理、金融
工程部副
总监
2011年4月
15日
－ 13年
经济学博士，上海财经大学世
界经济专业博士研究生毕业，
具有基金从业资格。曾先后担
任海通证券股份有限公司研
究所分析师、高级分析师、首
席分析师、金融工程部负责人
等职务。2010年5月加入长信
基金管理有限责任公司，担任
金融工程部副总监，负责量化
投资研究工作。现兼任本基金
和长信中证中央企业100指数
证券投资基金（LOF）的基金
经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
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2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工
作经历为时间计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往
地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立
投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投
资组合未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年上半年，市场板块差异巨大，总体上看，延续了去年的风格，大市值
券种走弱而中小市值股票走强，创业板股票继续领涨，但分化程度相比去年有所
下降。期间上证综指下跌3.20%，沪深300下跌7.08%，中证500上涨2.50%，中小
板指数上涨4.73%，创业板综指上涨15.31%。就行业而言，计算机、通信、电子
元器件分别以14.81%、14.25%和10.81%的涨幅位列申万一级行业分类的前三名，
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而采掘、农林牧渔和非银金融分别以11.2%、10.06%和9.37%的跌幅排在28个行业
指数的最后三位。 板块、 行业分化仍然是2014年上半年市场运行的主旋律， 只是，
随着板块内个股分化的加剧以及热点散乱程度的加剧，择股的难度在加大。
2014年上半年整体而言，本基金仓位控制基本符合市场运行规律，在市场热
点散乱，分化加剧的状况下，本基金相对分散的选股和组合构建方式为业绩带来
了较大的正向贡献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年6月30日，本基金净值为0.944元，本报告期内本基金净值增长率
为11.19%，同期业绩比较基准涨幅为-3.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们建立了涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型来监
测市场可能存在的运行规律及发生的变动。从宏观层面来看，2014年上半年，全
球以及国内宏观经济数据均逐步改善，不断修正前期市场对经济过度悲观的预
期。从当前来看，尽管仍有投资人对经济复苏的持续性存疑，但我们认为中国经
济、全球经济处于弱复苏格局的概率仍然较大。从微观层面来看，上市公司经营
情况持续改善，这意味着微观个体在当前的经济局势下仍然迸发出了明显活力。
从市场层面来看，交易活跃度在改善，而个股分化度仍然很大。在这种状态下，
我们认为未来市场下行空间有限，板块和个股仍将活跃。为此，我们将加大对行
业对个股的深化研究，同时不断更新数据，实时监控市场动向，通过合理的仓位
控制、行业配置以及个股选择，把握未来的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公
司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作
小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管
理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干
共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值
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方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估
值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估
值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟
通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的
适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按除息日
除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额持
有人可选择现金方式或红利再投资方式；若基金份额持有人事先未做出选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；若基金份额持有人选择红利再投资，红利
再投资的份额免收申购费用；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配6次，每次收
益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%，若基金合同生效
不满3个月可不进行收益分配（可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润
与未分配利润中已实现收益的孰低数）；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额
后不能低于面值；
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日
申请赎回的基金份额享受当次分红；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）
的时间不得超过15个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
定期报告
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2014年上半年度， 基金托管人在长信量化先锋股票型证券投资基金的托管过
程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协
议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2014年上半年度， 长信基金管理有限责任公司在长信量化先锋股票型证券投
资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费
用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2014年上半年度， 由长信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的
有关长信量化先锋股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收
益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
定期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信量化先锋股票型证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 13,543,199.15 13,317,163.62
结算备付金
717,577.35 558,585.54
存出保证金
66,372.90 40,390.13
交易性金融资产 6.4.6.2 103,543,183.52 88,129,647.40
其中：股票投资
103,543,183.52 88,129,647.40
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.6.3 － －
买入返售金融资产 6.4.6.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.6.5 3,468.82 3,048.60
应收股利
－ －
应收申购款
39,429.96 101,956.67
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.6.6 － －
资产总计
117,913,231.70 102,150,791.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
529,346.46 164,814.75
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应付管理人报酬
146,598.42 129,496.20
应付托管费
24,433.08 21,582.70
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.6.7 445,697.29 324,381.29
应交税费
49,844.00 49,844.00
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.6.8 339,546.78 374,531.67
负债合计
1,535,466.03 1,064,650.61
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 123,338,515.72 119,085,071.97
未分配利润 6.4.6.10 -6,960,750.05 -17,998,930.62
所有者权益合计
116,377,765.67 101,086,141.35
负债和所有者权益总计
117,913,231.70 102,150,791.96
注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.944元，基金份额总额
123,338,515.72份。
6.2 利润表
会计主体：长信量化先锋股票型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年1月1日至2014
年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至
2013年6月30日
一、收入
12,526,555.14 1,925,306.39
1.利息收入
58,512.63 53,909.75
其中：存款利息收入 6.4.6.11 58,512.63 53,909.75
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收入
－ －
买入返售金融资产收入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
8,855,552.02 20,864,774.22
其中：股票投资收益 6.4.6.12 8,102,362.74 20,489,984.13
基金投资收益
－ －
定期报告
第 16 页 共 50 页
债券投资收益 6.4.6.13 － －
资产支持证券投资收益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.6.14 － －
股利收益 6.4.6.15 753,189.28 374,790.09
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.6.16 3,566,763.84 -18,995,043.41
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号填
列
6.4.6.17 45,726.65 1,665.83
减：二、费用
2,448,084.18 2,058,239.60
1．管理人报酬
884,217.75 754,637.79
2．托管费
147,369.70 125,772.99
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.6.18 1,271,678.16 1,034,275.00
5．利息支出
－ －
其中：卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用 6.4.6.19 144,818.57 143,553.82
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
10,078,470.96 -132,933.21
减：所得税费用
－ －
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
10,078,470.96 -132,933.21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信量化先锋股票型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
119,085,071.97 -17,998,930.62 101,086,141.35
定期报告
第 17 页 共 50 页
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 10,078,470.96 10,078,470.96
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
4,253,443.75 959,709.61 5,213,153.36
其中：1.基金申购款 60,277,113.70 -4,661,876.75 55,615,236.95
2.基金赎回款 -56,023,669.95 5,621,586.36 -50,402,083.59
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金
净值）
123,338,515.72 -6,960,750.05 116,377,765.67
项 目
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
138,508,302.11 -40,504,212.40 98,004,089.71
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ -132,933.21 -132,933.21
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-10,763,421.29 2,504,679.45 -8,258,741.84
其中：1.基金申购款 2,733,633.89 -647,884.95 2,085,748.94
2.基金赎回款 -13,497,055.18 3,152,564.40 -10,344,490.78
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金
净值）
127,744,880.82 -38,132,466.16 89,612,414.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
田丹
—————————
基金管理人负责人
蒋学杰
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
定期报告
第 18 页 共 50 页
6.4.1 基金基本情况
长信量化先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信量化先锋股票型证券投资基
金募集的批复》(证监许可[2010]962号文)批准，由长信基金管理有限责任公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信量化先锋股票型
证券投资基金基金合同》发售，募集期为：2010年10月11日至2010年11月12日，
本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续， 并于2010年11月18日获得
其书面确认（基金部函[2010]669号），本基金基金合同自该日起正式生效。本
基金为契约型开放式，存续期限为不定期。
经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证（沪众会字（2010）第4128号验
资报告），本基金有效集中认购份额为324,510,451.15份，募集期间产生的利息
为人民币161,246.27元，折成基金份额161,246.27份，本次集中认购实收基金份
额共为324,671,697.42份。
本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司， 基金托管人为交通银行
股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信量化先锋股
票型证券投资基金基金合同》 和 《长信量化先锋股票型证券投资基金招募说明书》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例
范围为基金资产的60%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，债券、
货币市场工具、 资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比
例范围为基金资产的5%-40%， 其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比
例不低于基金资产净值的5%。 本基金利用数量化模型进行股票投资的比例不低于
股票资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：沪深
300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
定期报告
第 19 页 共 50 页
构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同》
和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编
制年度财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月
15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业
会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计
准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值
变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要
求。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期未发生重大会计差错。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
定期报告
第 20 页 共 50 页
[2005]107号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84
号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税
[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及
其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
3、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
4、对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、
发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收
企业所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1
日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内
（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上
至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按
25%计入应纳税所得额。
5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
活期存款 13,543,199.15
定期存款 －
其他存款 －
合计 13,543,199.15
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
定期报告
第 21 页 共 50 页
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 98,910,572.73 103,543,183.52 4,632,610.79
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 98,910,572.73 103,543,183.52 4,632,610.79
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应收活期存款利息 2,389.15
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 290.93
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 761.83
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 26.91
合计 3,468.82
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.6.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
定期报告
第 22 页 共 50 页
项目
本期末
2014年6月30日
交易所市场应付交易费用 445,697.29
银行间市场应付交易费用 －
合计 445,697.29
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 1,157.46
预提信息披露费-中证报 49,588.57
预提信息披露费-证券时报 249,588.57
预提账户维护费 4,500.00
预提审计费 34,712.18
合计 339,546.78
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 119,085,071.97 119,085,071.97
本期申购 60,277,113.70 60,277,113.70
本期赎回（以“—”号填列） -56,023,669.95 -56,023,669.95
本期末 123,338,515.72 123,338,515.72
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -15,414,651.80 -2,584,278.82 -17,998,930.62
本期利润 6,511,707.12 3,566,763.84 10,078,470.96
本期基金份额交易产生
的变动数
-208,977.80 1,168,687.41 959,709.61
其中：基金申购款 -4,698,952.69 37,075.94 -4,661,876.75
基金赎回款 4,489,974.89 1,131,611.47 5,621,586.36
定期报告
第 23 页 共 50 页
本期已分配利润 － － －
本期末 -9,111,922.48 2,151,172.43 -6,960,750.05
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
活期存款利息收入 51,718.24
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 5,610.67
其他 1,183.72
合计 58,512.63
注：其他为申购款利息收入761.83元，保证金利息收入421.89元。
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益 ——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出股票成交总额 413,149,846.11
减：卖出股票成本总额 405,047,483.37
买卖股票差价收入 8,102,362.74
6.4.6.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.6.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.6.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
股票投资产生的股利收益 753,189.28
基金投资产生的股利收益 －
合计 753,189.28
6.4.6.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
定期报告
第 24 页 共 50 页
项目名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
1.交易性金融资产 3,566,763.84
——股票投资 3,566,763.84
——债券投资 －
——资产支持证券投资 －
——贵金属投资 －
——其他 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 3,566,763.84
6.4.6.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 44,331.43
转换费收入 1,395.22
合计 45,726.65
注：本基金赎回费（转换费中赎回费部分）的25%归入基金资产。
6.4.6.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
交易所市场交易费用 1,271,678.16
银行间市场交易费用 －
合计 1,271,678.16
6.4.6.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 99,177.14
交易费用_回购 －
权证 －
账户维护费 9,000.00
其他 1,929.25
合计 144,818.57
定期报告
第 25 页 共 50 页
注：其他为银行手续费。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事
项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
交通银行股份有限公司 基金托管人
长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
长江证券 325,485,803.24 39.21% 232,586,109.76 34.67%
6.4.9.1.2 权证交易
本报告期与上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
定期报告
第 26 页 共 50 页
2014年1月1日至2014年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金总
额的比例
长江证券 296,323.03 39.22% 168,008.96 37.70%
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金总
额的比例
长江证券 211,746.23 34.95% 97,850.35 30.16%
注：股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费-
证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证
管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金管理人在租用长江证券
股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时， 还从长江证券
股份有限公司获得证券研究综合服务。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6
月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 884,217.75 754,637.79
其中：支付销售机构的客户维护费 296,145.29 293,381.99
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6
月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6
月30日
定期报告
第 27 页 共 50 页
当期发生的基金应支付的托管费 147,369.70 125,772.99
注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费
率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进
行债券(含回购)交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月
30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月
30日
报告期初持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00
报告期间申购/买入总份额 － －
报告期间因拆分变动份额 － －
减： 报告期间赎回/卖出总份额 － －
报告期末持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
16.22% 15.66%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执
行。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期及上年度可比期间均未投资过
本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份
有限公司
13,543,199.15 51,718.24 13,893,916.78 48,928.57
注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登
定期报告
第 28 页 共 50 页
记结算有限责任公司的结算备付金，于2014年6月30日的相关余额为人民币
717,577.35元（2013年12月31日：人民币558,585.54元）。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的
证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.10 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.11 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
(股)
期末成本总额 期末估值总额
备
注
600685
广船
国际
2014-4-8
重大
事项
停牌
18.42 — — 88,833 1,516,575.84 1,636,303.86
600862
南通
科技
2014-3-3
重大
事项
停牌
3.42 — — 450,819 1,361,956.83 1,541,800.98
000710
天兴
仪表
2014-6-30
重大
事项
停牌
9.13 2014-7-7 9.26 162,268 1,375,556.81 1,481,506.84
000711
天伦
置业
2014-5-5
重大
事项
停牌
6.47 2014-8-21 7.12 303,765 1,922,773.75 1,965,359.55
注：根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》（［2008］38号公告）以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停
牌股票估值的参考方法》，本基金对“广船国际”、“南通科技”、“天兴仪表”
和“天伦置业”的公允价值按照“指数收益法”估值确定。
定期报告
第 29 页 共 50 页
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动风险
利率风险
外汇风险
其他市场价格风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因，风险管理目标、政策和
过程以及计量风险的方法等。
本基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以投资决策委员会、内部控制委员会为核心的、由金融
工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国民生银行， 与该银行存款相关
的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投
资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值
的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
定期报告
第 30 页 共 50 页
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基
金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困
难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 另一方
面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。 本基金所持大部分证券在证券交易所
上市，其余亦可于银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.11中列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过
基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相
匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障
基金持有人利益。
本基金管理人金融工程部每日预测本基金的流动性需求， 并设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人金融工程部对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 6个月以内 6个月 1-5 5年以 不计息 合计
定期报告
第 31 页 共 50 页
2014年6月30日 -1年 年 上
资产
银行存款 13,543,199.15 － － － － 13,543,199.15
结算备付金 717,577.35 － － － － 717,577.35
存出保证金 66,372.90 － － － － 66,372.90
交易性金融资产 － － － － 103,543,183.52 103,543,183.52
应收利息 － － － － 3,468.82 3,468.82
应收申购款 － － － － 39,429.96 39,429.96
资产总计 14,327,149.40 － － － 103,586,082.30 117,913,231.70
负债
应付赎回款 － － － － 529,346.46 529,346.46
应付管理人报酬 － － － － 146,598.42 146,598.42
应付托管费 － － － － 24,433.08 24,433.08
应付交易费用 － － － － 445,697.29 445,697.29
应交税费 － － － － 49,844.00 49,844.00
其他负债 － － － － 339,546.78 339,546.78
负债总计 － － － － 1,535,466.03 1,535,466.03
利率敏感度缺口 14,327,149.40 － － － 102,050,616.27 116,377,765.67
上年度末
2013年12月31日
6个月以内
6个月
-1年
1-5
年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 13,317,163.62 － － － － 13,317,163.62
结算备付金 558,585.54 － － － － 558,585.54
存出保证金 40,390.13 － － － － 40,390.13
交易性金融资产 － － － － 88,129,647.40 88,129,647.40
应收利息 － － － － 3,048.60 3,048.60
应收申购款 － － － － 101,956.67 101,956.67
资产总计 13,916,139.29 － － － 88,234,652.67 102,150,791.96
负债
应付赎回款 － － － － 164,814.75 164,814.75
应付管理人报酬 － － － － 129,496.20 129,496.20
应付托管费 － － － － 21,582.70 21,582.70
应付交易费用 － － － － 324,381.29 324,381.29
应交税费 － － － － 49,844.00 49,844.00
其他负债 － － － － 374,531.67 374,531.67
负债总计 － － － － 1,064,650.61 1,064,650.61
利率敏感度缺口 13,916,139.29 － － － 87,170,002.06 101,086,141.35
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新
定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于本期末未持有债券，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银
行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相
关政策浮动。
定期报告
第 32 页 共 50 页
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投
资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最
大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合
的分散化降低其他市场价格风险， 并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 103,543,183.52 88.97 88,129,647.40 87.18
交易性金融资产-债券投资 － － － －
交易性金融资产-贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 103,543,183.52 88.97 88,129,647.40 87.18
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2014年6月30日)
上年度末
（2013年12月31日)
VaR值为1.94%(2013年为
1.97%)
-2,257,728.65 -1,991,396.98
注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波
动情况而有可能发生的最大损失， 且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍
定期报告
第 33 页 共 50 页
生工具金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要
求。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
公允价值
以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2014年6
月30日的账面价值。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值。三个层级的定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
单位：人民币元
资产
本期末
2014年6月30日
第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资 96,918,212.29 6,624,971.23 － 103,543,183.52
债券投资 － － － －
合计 96,918,212.29 6,624,971.23 － 103,543,183.52
本报告期，本基金金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换。
本报告期，本基金金融工具的公允价值估值技术并未发生改变。
定期报告
第 34 页 共 50 页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 103,543,183.52 87.81
其中：股票 103,543,183.52 87.81
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 14,260,776.50 12.09
7 其他各项资产 109,271.68 0.09
8 合计 117,913,231.70 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,099,986.24 0.95
B 采矿业 1,353,588.96 1.16
C 制造业 74,294,164.34 63.84
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
2,656,338.12 2.28
E 建筑业 2,588,937.20 2.22
F 批发和零售业 5,985,946.98 5.14
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,816,988.80 2.42
J 金融业 6,375,478.41 5.48
K 房地产业 4,937,539.37 4.24
定期报告
第 35 页 共 50 页
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 1,434,215.10 1.23
S 综合 － －
合计 103,543,183.52 88.97
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600985 雷鸣科化 195,490 2,179,713.50 1.87
2 600285 羚锐制药 146,104 2,001,624.80 1.72
3 000711 天伦置业 303,765 1,965,359.55 1.69
4 600685 广船国际 88,833 1,636,303.86 1.41
5 002141 蓉胜超微 187,864 1,574,300.32 1.35
6 002649 博彦科技 46,840 1,555,088.00 1.34
7 002137 实 益 达 301,603 1,547,223.39 1.33
8 600862 南通科技 450,819 1,541,800.98 1.32
9 600213 亚星客车 218,060 1,530,781.20 1.32
10 600391 成发科技 109,762 1,513,617.98 1.30
11 002417 三元达 209,219 1,495,915.85 1.29
12 000710 天兴仪表 162,268 1,481,506.84 1.27
13 002692 远程电缆 186,884 1,474,514.76 1.27
14 002536 西泵股份 70,595 1,474,023.60 1.27
15 600353 旭光股份 205,978 1,466,563.36 1.26
16 002222 福晶科技 177,639 1,454,863.41 1.25
17 002616 长青集团 86,434 1,454,684.22 1.25
18 002188 新 嘉 联 147,009 1,452,448.92 1.25
19 000727 华东科技 274,325 1,440,206.25 1.24
20 600306 *ST商城 191,700 1,437,750.00 1.24
21 000665 湖北广电 120,018 1,434,215.10 1.23
22 000668 荣丰控股 156,668 1,430,378.84 1.23
23 002209 达 意 隆 196,476 1,428,380.52 1.23
24 002043 兔 宝 宝 361,527 1,428,031.65 1.23
25 002452 长高集团 171,472 1,421,502.88 1.22
定期报告
第 36 页 共 50 页
26 002674 兴业科技 117,128 1,409,049.84 1.21
27 000019 深深宝Ａ 212,453 1,406,438.86 1.21
28 002593 日上集团 159,741 1,392,941.52 1.20
29 002119 康强电子 186,100 1,392,028.00 1.20
30 002668 奥马电器 77,381 1,385,893.71 1.19
31 002578 闽发铝业 125,584 1,382,679.84 1.19
32 601336 新华保险 65,356 1,380,972.28 1.19
33 300217 东方电热 67,434 1,374,979.26 1.18
34 600774 汉商集团 156,365 1,363,502.80 1.17
35 000723 美锦能源 249,589 1,362,755.94 1.17
36 002420 毅昌股份 264,017 1,362,327.72 1.17
37 601177 杭齿前进 197,697 1,360,155.36 1.17
38 600530 交大昂立 172,355 1,358,157.40 1.17
39 600734 实达集团 337,720 1,357,634.40 1.17
40 600028 中国石化 256,848 1,353,588.96 1.16
41 601009 南京银行 168,219 1,345,752.00 1.16
42 600543 莫高股份 201,915 1,344,753.90 1.16
43 000153 丰原药业 193,405 1,344,164.75 1.16
44 000836 鑫茂科技 250,581 1,338,102.54 1.15
45 600168 武汉控股 179,508 1,337,334.60 1.15
46 601313 江南嘉捷 180,970 1,333,748.90 1.15
47 002343 禾欣股份 160,110 1,332,115.20 1.14
48 601555 东吴证券 186,040 1,324,604.80 1.14
49 600235 民丰特纸 258,343 1,322,716.16 1.14
50 000720 新能泰山 568,536 1,319,003.52 1.13
51 600231 凌钢股份 482,086 1,311,273.92 1.13
52 600423 柳化股份 341,182 1,310,138.88 1.13
53 600761 安徽合力 133,062 1,309,330.08 1.13
54 000698 沈阳化工 357,610 1,308,852.60 1.12
55 600512 腾达建设 463,607 1,298,099.60 1.12
56 600179 黑化股份 281,869 1,293,778.71 1.11
57 600318 巢东股份 150,868 1,292,938.76 1.11
58 002101 广东鸿图 89,497 1,292,336.68 1.11
59 000498 山东路桥 358,566 1,290,837.60 1.11
60 600313 农发种业 184,958 1,278,059.78 1.10
61 300290 荣科科技 82,155 1,261,900.80 1.08
62 300254 仟源制药 58,922 1,257,395.48 1.08
63 300281 金明精机 86,833 1,226,950.29 1.05
64 300108 双龙股份 88,066 1,200,339.58 1.03
定期报告
第 37 页 共 50 页
65 002547 春兴精工 99,931 1,196,174.07 1.03
66 600000 浦发银行 131,717 1,192,038.85 1.02
67 002568 百润股份 65,765 1,183,770.00 1.02
68 300062 中能电气 110,524 1,183,712.04 1.02
69 300320 海达股份 87,931 1,180,034.02 1.01
70 300294 博雅生物 23,903 1,161,685.80 1.00
71 600030 中信证券 98,788 1,132,110.48 0.97
72 600150 中国船舶 52,687 1,109,588.22 0.95
73 002041 登海种业 39,511 1,099,986.24 0.95
74 600690 青岛海尔 65,859 972,078.84 0.84
75 600597 光明乳业 52,654 844,570.16 0.73
76 600827 友谊股份 50,000 549,000.00 0.47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601177 杭齿前进 5,103,346.13 5.05
2 600476 湘邮科技 3,823,027.31 3.78
3 600827 友谊股份 3,790,490.74 3.75
4 000993 闽东电力 3,780,100.71 3.74
5 000710 天兴仪表 3,775,213.34 3.73
6 600285 羚锐制药 3,746,215.43 3.71
7 002692 远程电缆 3,738,943.30 3.70
8 002649 博彦科技 3,675,281.37 3.64
9 002101 广东鸿图 3,636,028.82 3.60
10 600393 东华实业 3,562,130.59 3.52
11 600597 光明乳业 3,536,191.99 3.50
12 600985 雷鸣科化 3,487,646.80 3.45
13 002107 沃华医药 3,480,067.79 3.44
14 600250 南纺股份 3,479,975.85 3.44
15 600690 青岛海尔 3,407,376.89 3.37
16 000711 天伦置业 3,405,584.10 3.37
17 002388 新亚制程 3,373,230.85 3.34
18 000610 西安旅游 3,171,429.79 3.14
19 600774 汉商集团 3,147,375.56 3.11
20 002141 蓉胜超微 3,120,833.18 3.09
21 300108 双龙股份 3,088,894.31 3.06
定期报告
第 38 页 共 50 页
22 300254 仟源制药 3,064,164.38 3.03
23 300290 荣科科技 3,055,176.75 3.02
24 600391 成发科技 3,012,884.42 2.98
25 002137 实 益 达 2,989,321.94 2.96
26 600530 交大昂立 2,975,382.60 2.94
27 600028 中国石化 2,969,800.00 2.94
28 000530 大冷股份 2,808,822.00 2.78
29 300265 通光线缆 2,736,843.00 2.71
30 600131 岷江水电 2,568,454.20 2.54
31 600423 柳化股份 2,566,665.00 2.54
32 600356 恒丰纸业 2,526,856.60 2.50
33 002136 安 纳 达 2,460,688.18 2.43
34 002420 毅昌股份 2,381,739.25 2.36
35 000836 鑫茂科技 2,373,756.54 2.35
36 002072 德棉股份 2,368,547.00 2.34
37 002417 三元达 2,331,150.94 2.31
38 002164 *ST东力 2,306,351.50 2.28
39 000638 万方发展 2,302,804.64 2.28
40 000040 宝安地产 2,288,046.58 2.26
41 002188 新 嘉 联 2,285,497.98 2.26
42 002272 川润股份 2,272,407.97 2.25
43 002323 中联电气 2,272,186.28 2.25
44 000821 京山轻机 2,257,409.50 2.23
45 002133 广宇集团 2,249,562.00 2.23
46 600215 长春经开 2,244,183.12 2.22
47 600327 大东方 2,244,157.00 2.22
48 002044 江苏三友 2,238,956.01 2.21
49 600479 千金药业 2,224,735.97 2.20
50 000573 粤宏远Ａ 2,212,802.00 2.19
51 600734 实达集团 2,212,024.00 2.19
52 000818 方大化工 2,211,301.00 2.19
53 600543 莫高股份 2,205,480.00 2.18
54 000815 美利纸业 2,202,396.71 2.18
55 600202 哈空调 2,202,169.80 2.18
56 601009 南京银行 2,200,357.82 2.18
57 603333 明星电缆 2,199,099.00 2.18
58 002119 康强电子 2,190,610.29 2.17
59 002282 博深工具 2,190,006.57 2.17
60 600898 三联商社 2,189,702.85 2.17
定期报告
第 39 页 共 50 页
61 600293 三峡新材 2,189,506.00 2.17
62 002536 西泵股份 2,184,918.57 2.16
63 002606 大连电瓷 2,181,058.10 2.16
64 600353 旭光股份 2,177,034.00 2.15
65 600896 中海海盛 2,175,977.29 2.15
66 600781 辅仁药业 2,173,134.67 2.15
67 002098 浔兴股份 2,165,223.36 2.14
68 600178 *ST东安 2,155,477.39 2.13
69 002279 久其软件 2,154,903.57 2.13
70 002636 金安国纪 2,138,403.96 2.12
71 600796 钱江生化 2,132,919.00 2.11
72 000915 山大华特 2,125,041.14 2.10
73 002654 万润科技 2,121,751.53 2.10
74 600035 楚天高速 2,118,694.00 2.10
75 002053 云南盐化 2,117,941.27 2.10
76 600241 时代万恒 2,111,845.00 2.09
77 000680 山推股份 2,107,728.85 2.09
78 000020 深华发Ａ 2,107,133.00 2.08
79 600719 大连热电 2,107,131.00 2.08
80 000420 吉林化纤 2,106,452.74 2.08
81 002615 哈尔斯 2,102,603.00 2.08
82 002582 好想你 2,099,637.29 2.08
83 000892 星美联合 2,095,727.64 2.07
84 600333 长春燃气 2,091,478.00 2.07
85 002270 法因数控 2,091,200.72 2.07
86 600243 青海华鼎 2,089,383.21 2.07
87 600889 南京化纤 2,086,815.00 2.06
88 000635 英 力 特 2,083,216.29 2.06
89 600666 西南药业 2,082,384.75 2.06
90 600148 长春一东 2,067,717.86 2.05
91 000586 汇源通信 2,065,895.69 2.04
92 002351 漫步者 2,064,794.89 2.04
93 600302 标准股份 2,057,877.57 2.04
94 002442 龙星化工 2,040,099.00 2.02
95 002130 沃尔核材 2,038,773.47 2.02
96 600048 保利地产 2,025,000.00 2.00
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑其它交易费用。
定期报告
第 40 页 共 50 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600476 湘邮科技 5,312,861.11 5.26
2 000993 闽东电力 4,945,010.20 4.89
3 002602 世纪华通 4,804,384.60 4.75
4 600356 恒丰纸业 3,972,482.42 3.93
5 002388 新亚制程 3,963,347.75 3.92
6 601177 杭齿前进 3,852,965.57 3.81
7 600393 东华实业 3,697,099.68 3.66
8 002107 沃华医药 3,624,965.15 3.59
9 002136 安 纳 达 3,571,997.70 3.53
10 002072 德棉股份 3,559,829.32 3.52
11 600250 南纺股份 3,558,025.74 3.52
12 002164 *ST东力 3,475,149.89 3.44
13 002442 龙星化工 3,443,922.61 3.41
14 600827 友谊股份 3,218,010.00 3.18
15 600035 楚天高速 3,202,145.42 3.17
16 000610 西安旅游 3,197,663.62 3.16
17 002607 亚夏汽车 3,094,749.10 3.06
18 002141 蓉胜超微 3,056,335.19 3.02
19 002101 广东鸿图 2,918,996.02 2.89
20 000856 冀东装备 2,732,474.69 2.70
21 300265 通光线缆 2,712,726.20 2.68
22 002365 永安药业 2,685,713.18 2.66
23 000530 大冷股份 2,568,039.24 2.54
24 002279 久其软件 2,550,384.83 2.52
25 000995 皇台酒业 2,501,156.37 2.47
26 600131 岷江水电 2,496,188.88 2.47
27 600597 光明乳业 2,456,626.89 2.43
28 600148 长春一东 2,425,638.12 2.40
29 000638 万方发展 2,419,124.26 2.39
30 002053 云南盐化 2,419,042.05 2.39
31 002615 哈尔斯 2,400,879.06 2.38
32 002280 新世纪 2,398,468.56 2.37
33 000710 天兴仪表 2,393,096.67 2.37
34 600690 青岛海尔 2,383,567.59 2.36
35 002188 新 嘉 联 2,373,377.76 2.35
36 002649 博彦科技 2,339,864.10 2.31
定期报告
第 41 页 共 50 页
37 600285 羚锐制药 2,336,804.78 2.31
38 600423 柳化股份 2,312,111.78 2.29
39 000836 鑫茂科技 2,295,131.80 2.27
40 002692 远程电缆 2,277,589.01 2.25
41 000821 京山轻机 2,265,132.47 2.24
42 002272 川润股份 2,263,802.88 2.24
43 000020 深华发Ａ 2,260,081.15 2.24
44 600327 大东方 2,254,475.59 2.23
45 000892 星美联合 2,242,664.45 2.22
46 600479 千金药业 2,215,948.81 2.19
47 000420 吉林化纤 2,214,534.12 2.19
48 600666 西南药业 2,213,954.96 2.19
49 000818 方大化工 2,211,693.51 2.19
50 002098 浔兴股份 2,211,465.22 2.19
51 600898 三联商社 2,203,676.88 2.18
52 600293 三峡新材 2,183,960.13 2.16
53 600150 中国船舶 2,174,058.08 2.15
54 002044 江苏三友 2,171,824.59 2.15
55 002133 广宇集团 2,171,705.27 2.15
56 600099 林海股份 2,168,574.96 2.15
57 603333 明星电缆 2,163,817.93 2.14
58 600215 长春经开 2,162,253.20 2.14
59 600889 南京化纤 2,158,545.40 2.14
60 000040 宝安地产 2,157,427.36 2.13
61 000586 汇源通信 2,154,675.24 2.13
62 002606 大连电瓷 2,152,391.95 2.13
63 002625 龙生股份 2,150,006.21 2.13
64 002282 博深工具 2,145,892.17 2.12
65 002417 三元达 2,127,484.22 2.10
66 600241 时代万恒 2,120,842.18 2.10
67 600302 标准股份 2,118,768.06 2.10
68 000524 东方宾馆 2,112,828.52 2.09
69 002654 万润科技 2,110,972.01 2.09
70 000815 美利纸业 2,110,900.07 2.09
71 600719 大连热电 2,104,318.76 2.08
72 600984 建设机械 2,102,606.16 2.08
73 002119 康强电子 2,091,626.24 2.07
74 600202 哈空调 2,089,551.73 2.07
75 000915 山大华特 2,079,852.33 2.06
定期报告
第 42 页 共 50 页
76 600796 钱江生化 2,077,219.45 2.05
77 002636 金安国纪 2,071,357.19 2.05
78 000785 武汉中商 2,060,287.92 2.04
79 600781 辅仁药业 2,051,557.61 2.03
80 002323 中联电气 2,049,942.63 2.03
81 600243 青海华鼎 2,044,418.08 2.02
82 002112 三变科技 2,024,050.07 2.00
注：本项“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 416,894,255.65
卖出股票收入（成交）总额 413,149,846.11
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
定期报告
第 43 页 共 50 页
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 66,372.90
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 3,468.82
5 应收申购款 39,429.96
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 109,271.68
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 000711 天伦置业 1,965,359.55 1.69 重大事项停牌
2 600685 广船国际 1,636,303.86 1.41 重大事项停牌
定期报告
第 44 页 共 50 页
3 600862 南通科技 1,541,800.98 1.32 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
定期报告
第 45 页 共 50 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,501 49,315.68 28,718,884.80 23.28% 94,619,630.92 76.72%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 263,337.17 0.21%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0—10
本基金基金经理持有本开放式基金 10-50
定期报告
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§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010年11月18日)基金份额总额 324,671,697.42
本报告期期初基金份额总额 119,085,071.97
本报告期基金总申购份额 60,277,113.70
减：本报告期基金总赎回份额 56,023,669.95
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 123,338,515.72
定期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期本基金管理人、 托管人的托管业务部门及其高级管理人员没有受监
管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 369,731,803.47 44.55% 336,605.60 44.55%
长江证券 1 325,485,803.24 39.22% 296,323.03 39.22%
华创证券 1 134,677,020.05 16.23% 122,610.43 16.23%
注：1、本报告期内本基金租用的交易单元无变更。
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2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字
<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监
基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
2013年12月 31 日资产净值的公告
上证报、中证
报、证券时报
2014-1-1
2
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基
金在杭州数米基金销售有限公司开通转换业
务的公告
上证报、中证
报、证券时报
2014-1-6
3
长信基金管理有限责任公司关于在网上直销
平台开通建设银行“快捷付”业务的公告
上证报、中证
报、证券时报、
证券日报
2014-1-13
4
长信量化先锋股票型证券投资基金 2013年第
4 季度报告
中证报、证券时
报
2014-1-22
5
长信基金管理有限责任公司关于 “长金通” 网
上直销平台中建设银行“快捷付” 业务功能升
级的公告
上证报、中证
报、证券时报
2014-1-27
6
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加光大证券股份有限公司网上交
易系统及手机客户端基金申购费率优惠活动
的公告
上证报、中证
报、证券时报
2014-3-13
定期报告
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7
长信量化先锋股票型证券投资基金 2013 年年
报及摘要
中证报、证券时
报
2014-3-29
8
长信量化先锋股票型证券投资基金 2014 年第
1 季度报告
中证报、证券时
报
2014-4-21
9
长信基金管理有限责任公司关于开通旗下部
分开放式基金在华泰证券股份有限公司的定
期定额投资业务并参加申购、 定期定额投资申
购费率优惠活动的公告
上证报、中证
报、证券时报、
证券日报
2014-5-16
10
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金继续参加重庆银行股份有限公司基
金网上申购和定期定额投资业务费率优惠活
动的公告
上证报、中证
报、证券时报、
2014-5-21
11
长信基金管理有限责任公司关于增加上海天
天基金销售有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构并开通定期定额投资业务、 参加申购
（含定投申购） 费率优惠活动及开通转换业务
的公告
上证报、中证
报、证券时报、
证券日报
2014-6-4
12
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加华夏银行股份有限公司网上银
行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
上证报、中证
报、证券时报
2014-6-27
定期报告
第 50 页 共 50 页
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准长信量化先锋股票型证券投资基金设立的文件；
2、《长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同》；
3、《长信量化先锋股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信量化先锋股票型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
11.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工
作时间内取得上述文件的复制件或复印件。
长信基金管理有限责任公司
二〇一四年八月二十八日
