定期报告
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长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
2014年半年度报告
2014年6月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2014年8月28日
定期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月26日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ........................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................. 2
1.2 目录 .................................................................. 3
§2
基金简介 ................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .......................................................... 5
2.2 基金产品说明 .......................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................ 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .......................................... 6
2.5 信息披露方式 .......................................................... 6
2.6 其他相关资料 .......................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................ 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................ 8
3.2 基金净值表现 .......................................................... 8
§4
管理人报告 .............................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................. 10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ....................... 11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................... 11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................... 11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................... 11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................. 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................... 13
§5
托管人报告 .............................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................... 16
6.1 资产负债表 ........................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......................................... 18
6.4 报表附注 ............................................................. 19
§7
投资组合报告 ............................................................ 36
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................. 36
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ......................... 36
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ......................................... 36
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ........... 37
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ....................................... 43
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................. 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......... 45
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ... 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ... 45
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ........ 45
7.11 投资组合报告附注 .................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 ....................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................... 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................. 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............. 47
§9
开放式基金份额变动 ...................................................... 48
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§10 重大事件揭示 ............................................................ 49
10.1 基金份额持有人大会决议 .............................................. 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............. 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................ 49
10.4 基金投资策略的改变 .................................................. 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................... 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................... 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................. 49
10.8 其他重大事件 ........................................................ 50
§11
备查文件目录 ........................................................... 52
11.1 备查文件目录 ........................................................ 52
11.2 存放地点 ............................................................ 52
11.3 查阅方式 ............................................................ 52
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
基金简称 长信标普100等权重指数（QDII）
场内简称 长信标普100
基金主代码 519981
交易代码 519981
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月30日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 28,187,045.01份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股
股票市场的中长期资本增值，通过严格的投资纪律约束和数
量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国标准普尔
100等权重指数（本基金的标的指数，以下简称“标普100等
权重指数” ） 收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内 （相
应的年化跟踪误差控制在7.94%以内）。在控制跟踪误差的前
提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究，力求实现对
标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。
投资策略
本基金为股票指数增强型基金， 原则上不少于80%的基金净资
产采用完全复制法， 按照成份股在标普100等权重指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权
重的变化、进行相应的调整。对于不高于基金净资产15%的主
动型投资部分，基金管理人会根据深入的公司基本面和数量
化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断，在美国公
开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人
认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定
收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规
和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准 标准普尔100等权重指数总收益率
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风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，本基金的净值波动与美国大
市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关，为较高预期收益和
较高预期风险的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 王永民
联系电话 021-61009999 010-66594896
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn fcid@bank-of-china.com
客户服务电话 4007005566 95566
传真 021-61009800 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区银城中路68号时
代金融中心9楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 田丹 田国立
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 — Bank Of China （Hong Kong）Limited
中文 — 中国银行（香港）有限公司
注册地址 — 香港花园道1号中银大厦
办公地址 — 香港花园道1号中银大厦
邮政编码 — —
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海银城中路68号时代金融中心9楼、
北京西城区复兴门内大街1号
2.6 其他相关资料
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项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年1月1日—2014年6月30日）
本期已实现收益 2,631,733.64
本期利润 1,643,916.07
加权平均基金份额本期利润 0.0606
本期加权平均净值利润率 5.77%
本期基金份额净值增长率 5.85%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日)
期末可供分配利润 1,297,753.12
期末可供分配基金份额利润 0.0460
期末基金资产净值 29,484,798.13
期末基金份额净值 1.046
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014年6月30日)
基金份额累计净值增长率 39.55%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封
闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去一个月 1.16% 0.36% 1.99% 0.40% -0.83% -0.04%
过去三个月 3.93% 0.52% 5.61% 0.59% -1.68% -0.07%
过去六个月 5.85% 0.58% 7.61% 0.63% -1.76% -0.05%
过去一年 20.77% 0.57% 25.98% 0.63% -5.21% -0.06%
过去三年 37.49% 0.91% 61.45% 1.07% -23.96% -0.16%
自基金合同生效起至
今（2011年3月30日至
2014年6月30日）
39.55% 0.88% 62.95% 1.05% -23.4% -0.17%
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
长信标普100等权重指数（QDII） 基金基准
2011-03-30 2011-09-09 2012-03-05 2012-08-14 2013-01-30 2013-07-23 2014-01-08 2014-06-30
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注：1、图示日期为2011年3月30日至2014年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束
时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。
3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效
应。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文批准，
由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司
共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限
公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占
16.67%。
截至2014年6月30日，本基金管理人共管理16只开放式基金，即长信利息收
益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信
双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数
（LOF）、长信中短债债券（自2014年7月1日起更名为长信纯债壹号债券）、长
信量化先锋股票、长信美国标准普尔100等权重指数（QDII)、长信利鑫分级债、
长信内需成长股票、 长信可转债债券、 长信利众分级债和长信纯债一年定开债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
薛天
本基金
的基金
经理、国
际业务
部投资
总监
2011年3月30
日
－ 17年
美国哥伦比亚大学工商管理
硕士和公共卫生学硕士，具有
美国SEC证券业务从业资格、
英国SFA证券与金融衍生物从
业资格和中国基金从业资格。
薛天先生在美国基金管理行
业和投资研究行业有超过10
年的工作经验。曾任法国巴黎
银行（伦敦/纽约）股票分析
师、花旗集团投资部基金经
理、美国Empyrean Capital
Partners 基金经理和合伙人，
一直从事证券研究和投资管
理工作。于2009年5月加入长
信基金，现任国际业务部投资
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总监和本基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工
作经历为时间计算标准。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往
地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立
投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投
资组合未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
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4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年年初美国宏观经济数据出现了疲软的趋势，市场对此判断不一。大部分
投资者认为2013年冬天超乎寻常的低温是造成经济增长低于预期的主要原因， 所
以经济会很快恢复。也有一部分投资者认为经济将会维持非常弱势的增长，甚至
有再次探底的可能。 随后的经济数据证实了大部分人的预期， 寒冬因素很快消失，
经济增长回到了原来的轨道。自去年年初以来，我们一直对美国经济持相当乐观
的看法，认为经济处于周期上升期的前半部分。增速可能会有小幅的波动，但中
期增长的趋势不会改变。我们认为美国的股票市场有相当强劲的基本面，公司盈
利能力和私人投资都在进一步的改善，但是自2013年以来30%以上的上升已经充
分反映甚至部分透支了正面信息。我们不能准确预测调整的时间点，但认为近期
发生调整的可能性很大。基于这样的判断，2014年上半年以来本基金的仓位在逐
步减轻。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截止到2014年6月30日，本基金份额净值为1.046元，份额累计净值为1.352
元，本报告期内本基金净值增长率为5.85%，同期业绩比较基准涨幅为7.61%。本
基金在报告期内所取得的超额收益为-1.76%（已考虑人民币升值因素）。本报告
期内，本基金相对于标普100等权重全收益指数的日均跟踪误差为0.09%，年化跟
踪误差为1.48%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为美国的宏观经济增长的趋势不会改变，增速甚至有加快的可能。目
前影响宏观经济的主要因素是货币政策。 随着就业市场的大幅改善以及隐约抬头
的通胀压力，投资者对宽松政策退出的时间表的预期出现了不一致，市场波动性
由此大涨。 随着长时间上升的市场估值达到目前的水平以及局部不稳定的政治局
势，美国股市出现了我们预测中的回调，预计回调还将持续一段时间。基于对美
国宏观经济和股市基本面的乐观， 我们认为在2014年下半年将会出现增加基金仓
位的机会。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
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根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的规定，长信基金管理有限责
任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值
工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交
易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务
骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和
估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证
券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与
会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充
分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程
序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关
的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期已公告实施一次分红，符合基金合同中关于利润分
配条款的约定。详细情况如下：
单位：人民币元
权益登记日 除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
2014年4月3
日
2014年4
月2日
0.960 1,915,833.74 636,730.53 2,552,564.27
本基金收益分配原则如下：
1、基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行
选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金
红利；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日 （具体以届时的基金分红
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公告为准）的基金份额净值自动转为基金份额；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12
次， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配
利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
5、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额净值分配金额后不能低于面值；
7、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）
的时间不得超过15个工作日。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长信美国
标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金
资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务
会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 6,217,477.46 3,024,494.70
结算备付金
－ －
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.6.2 24,306,287.66 26,363,362.74
其中：股票投资
24,306,287.66 26,363,362.74
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.6.3 － －
买入返售金融资产 6.4.6.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.6.5 252.12 56.13
应收股利
26,064.49 32,860.22
应收申购款
13,381.85 145,081.21
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.6.6 － －
资产总计
30,563,463.58 29,565,855.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
109,761.28 84,847.33
定期报告
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应付管理人报酬
26,578.42 26,101.02
应付托管费
7,248.64 7,118.44
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.6.7 － －
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.6.8 935,077.11 935,837.62
负债合计
1,078,665.45 1,053,904.41
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 28,187,045.01 26,340,917.42
未分配利润 6.4.6.10 1,297,753.12 2,171,033.17
所有者权益合计
29,484,798.13 28,511,950.59
负债和所有者权益总计
30,563,463.58 29,565,855.00
注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.046元，基金份额总额
28,187,045.01份。
6.2 利润表
会计主体：长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年1月1日至2014
年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013
年6月30日
一、收入
2,115,673.73 3,365,585.47
1.利息收入
2,771.15 11,656.30
其中：存款利息收入 6.4.6.11 2,771.15 11,656.30
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收入
－ －
买入返售金融资产收入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
3,057,991.99 2,456,821.23
其中：股票投资收益 6.4.6.12 2,809,188.36 2,212,346.17
基金投资收益 6.4.6.13 － －
债券投资收益 6.4.6.14 － －
资产支持证券投资收益
－ －
定期报告
第 18 页 共 52 页
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.6.15 － －
股利收益 6.4.6.16 248,803.63 244,475.06
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.6.17 -987,817.57 941,038.17
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
38,480.37 -86,686.54
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.6.18 4,247.79 42,756.31
减：二、费用
471,757.66 483,548.26
1．管理人报酬
155,072.97 161,871.38
2．托管费
42,292.63 44,146.79
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.6.19 16,585.64 14,628.56
5．利息支出
－ －
其中：卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用 6.4.6.20 257,806.42 262,901.53
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
1,643,916.07 2,882,037.21
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
1,643,916.07 2,882,037.21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
26,340,917.42 2,171,033.17 28,511,950.59
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 1,643,916.07 1,643,916.07
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
1,846,127.59 35,368.15 1,881,495.74
其中：1.基金申购款 5,567,126.22 197,470.78 5,764,597.00
定期报告
第 19 页 共 52 页
2.基金赎回款 -3,720,998.63 -162,102.63 -3,883,101.26
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -2,552,564.27 -2,552,564.27
五、期末所有者权益（基金净
值）
28,187,045.01 1,297,753.12 29,484,798.13
项 目
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
54,445,302.05 1,446,027.78 55,891,329.83
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 2,882,037.21 2,882,037.21
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
-29,466,661.62 -1,282,879.34 -30,749,540.96
其中：1.基金申购款 4,090,400.03 461,283.14 4,551,683.17
2.基金赎回款 -33,557,061.65 -1,744,162.48 -35,301,224.13
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净
值）
24,978,640.43 3,045,185.65 28,023,826.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
田丹
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
蒋学杰
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
孙红辉
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(以下简称 “本基金” )
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信美国标准
普尔100等权重指数增强型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2010】1586
号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金
定期报告
第 20 页 共 52 页
法》及其配套规则和《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基
金合同》发售，基金合同于2011年3月30日生效。本基金为契约型开放式，存续
期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中
国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)，境外资产托管人为中国银行(香
港)有限公司(以下简称“中银香港”)。
本基金于2011年2月28日至2011年3月25日募集，募集资金总额人民币
507,960,871.41 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 463,841.99 元 ， 募 集 规 模 为
508,424,713.40份。上述募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司验
证，并出具了沪众会字(2011)第2913号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《合格境内机构投
资者境外证券投资管理试行办法》、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型
证券投资基金基金合同》和《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资
基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金主要投资于标普100等权重指数成
份股，同时也可主动投资于下列金融产品或工具：权益类品种(包括在美国证券
市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数基金等)；
固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债
券等债券资产)；回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场
基金等货币市场工具； 经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍
生品(包括期权期货)；以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金为股票指数增强型基金，对标普100 等权重指数的成份股的投资比例
为基金资产净值的80%-95%；现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中
国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20%； 主动投资部分占基金资产净值
的0%-15%，投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益
类品种、 金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具。本基金的业绩比较基准为：标准普尔100等权重指数总收益率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
定期报告
第 21 页 共 52 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证
券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金
行业实务操作的规定编制年度财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2006年2
月15日颁布的《企业会计准则 —基本准则》和38项具体会计准则，其后颁布的企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会
计准则”）的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和基金净
值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要
求。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
6.4.5 税项
根据财税字【1998】55号文、财税字【2002】128号文《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税【2008】1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干
优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税
项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
定期报告
第 22 页 共 52 页
2、目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
3、目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行， 在境内暂未征收个人所得税和企业所
得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
活期存款 6,217,477.46
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 6,217,477.46
注：活期存款包括人民币活期存款1,274,785.61元，美元活期存款折合人民币
4,942,691.85元。
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 22,671,530.21 24,306,287.66 1,634,757.45
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 22,671,530.21 24,306,287.66 1,634,757.45
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
定期报告
第 23 页 共 52 页
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应收活期存款利息 242.57
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 9.55
其他 －
合计 252.12
6.4.6.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 365.86
审计费 29,752.78
信息披露费 348,765.71
指数授权费 427,133.84
指数使用费 129,058.92
合计 935,077.11
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
定期报告
第 24 页 共 52 页
2014年1月1日至2014年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 26,340,917.42 26,340,917.42
本期申购 5,567,126.22 5,567,126.22
本期赎回（以“-”号填列） -3,720,998.63 -3,720,998.63
本期末 28,187,045.01 28,187,045.01
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 261,510.35 1,909,522.82 2,171,033.17
本期利润 2,631,733.64 -987,817.57 1,643,916.07
本期基金份额交易产
生的变动数
65,510.80 -30,142.65 35,368.15
其中：基金申购款 122,496.07 74,974.71 197,470.78
基金赎回款 -56,985.27 -105,117.36 -162,102.63
本期已分配利润 -2,552,564.27 － -2,552,564.27
本期末 406,190.52 891,562.60 1,297,753.12
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
活期存款利息收入 2,762.06
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 9.09
结算备付金利息收入 －
其他 －
合计 2,771.15
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益 ——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出股票成交总额 25,897,001.84
减：卖出股票成本总额 23,087,813.48
买卖股票差价收入 2,809,188.36
6.4.6.13 基金投资收益
定期报告
第 25 页 共 52 页
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.6.14 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.6.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.6.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
股票投资产生的股利收益 248,803.63
基金投资产生的股利收益 －
合计 248,803.63
6.4.6.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
1.交易性金融资产 -987,817.57
——股票投资 -987,817.57
——债券投资 －
——资产支持证券投资 －
——基金投资 －
——贵金属投资 －
——其他 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 -987,817.57
6.4.6.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 4,247.79
合计 4,247.79
注：本基金赎回费的25%归入基金资产。
定期报告
第 26 页 共 52 页
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
交易所市场交易费用 16,585.64
银行间市场交易费用 －
合计 16,585.64
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 3,001.20
指数授权费 57,823.23
指数使用费 18,263.50
其他 200.00
合计 257,806.42
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有
事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事
项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
定期报告
第 27 页 共 52 页
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 基金托管人
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年
6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 155,072.97 161,871.38
其中：支付销售机构的客户维护费 46,080.13 50,873.01
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值1.1%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.1%/当年天数
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6
月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 42,292.63 44,146.79
注： 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率
确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行
债券(含回购)交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
定期报告
第 28 页 共 52 页
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月
30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月
30日
报告期初持有的基金份额 10,001,888.88 10,001,888.88
报告期间申购/买入总份额 － －
报告期间赎回/卖出总份额 － －
报告期间由于拆分增加的份额 － －
减：报告期间赎回/卖出总份额 － －
报告期末持有的基金份额 10,001,888.88 10,001,888.88
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
35.48% 40.04%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执
行。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期及上年度可比期间均未投资过
本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
1,274,793.18 2,771.15 1,539,865.45 11,656.30
中国银行（香港） 4,942,684.28
2,801,849.71 －
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的
证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.10 利润分配情况
单位：人民币元
定期报告
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序号
权益登
记日
除息日
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
1
2014年4
月3日
2014年
4月2日
0.960 1,915,833.74 636,730.53 2,552,564.27
合计
－ 1,915,833.74 636,730.53 2,552,564.27
6.4.11 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动风险
利率风险
外汇风险
其他市场价格风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和
过程以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取
得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理
目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适
当的风险限额并设计相应的内部控制程序， 通过可靠的管理及信息系统持续监控
上述各类风险。
定期报告
第 30 页 共 52 页
本基金基金管理人建立了以投资决策委员会、内部控制委员会为核心的、由
金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行及中银香港， 与该银行存
款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分
散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家
公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清
算，违约风险发生的可能性很小。在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金在本期末未持有债券投资，因而不存在因债券投资而面临的信用风
险。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基
金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困
难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。 本基金所持大部分证券在证券交易所
上市， 因此除在附注6.4.11中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相
匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障
定期报告
第 31 页 共 52 页
基金持有人利益。
本基金管理人金融工程部每日预测本基金的流动性需求， 并设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及
经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要
为银行存款等。 本基金的基金管理人通过专设的金融工程部对本基金面临的利率
敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成
负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年6月30日
6个月以内
6个月
-1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,274,793.18 － － － 4,942,684.28 6,217,477.46
交易性金融资产 － － － － 24,306,287.66 24,306,287.66
应收利息 － － － － 252.12 252.12
应收股利 － － － － 26,064.49 26,064.49
应收申购款 － － － － 13,381.85 13,381.85
资产总计 1,274,793.18 － － － 29,288,670.40 30,563,463.58
负债
应付赎回款 － － － － 109,761.28 109,761.28
应付管理人报酬 － － － － 26,578.42 26,578.42
应付托管费 － － － － 7,248.64 7,248.64
其他负债 － － － － 935,077.11 935,077.11
负债总计 － － － － 1,078,665.45 1,078,665.45
利率敏感度缺口 1,274,793.18 － － － 28,210,004.95 29,484,798.13
上年度末
2013年12月31日
6个月以内
6个月
-1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 257,544.37 － － － 2,766,950.33 3,024,494.70
交易性金融资产 － － － － 26,363,362.74 26,363,362.74
定期报告
第 32 页 共 52 页
应收利息 － － － － 56.13 56.13
应收股利 － － － － 32,860.22 32,860.22
应收申购款 － － － － 145,081.21 145,081.21
资产总计 257,544.37 －
29,308,310.63 29,565,855.00
负债
应付赎回款 － － － － 84,847.33 84,847.33
应付管理人报酬 － － － － 26,101.02 26,101.02
应付托管费 － － － － 7,118.44 7,118.44
其他负债 － － － － 935,837.62 935,837.62
负债总计 － － － － 1,053,904.41 1,053,904.41
利率敏感度缺口 257,544.37 － － － 28,254,406.22 28,511,950.59
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新
定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相
应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.12.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
美元折合人民
币
港币折合
人民币
其他币种折
合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 4,942,684.28 － － 4,942,684.28
交易型金融资产 24,306,287.66 － － 24,306,287.66
应收股利 26,064.49 － － 26,064.49
资产合计 29,275,036.43 － － 29,275,036.43
以外币计价的负债
预提指数授权费 427,133.84 － － 427,133.84
预提指数使用费 129,058.92 － － 129,058.92
负债合计 556,192.76 － － 556,192.76
资产负债表外汇风险
敞口净额
28,718,843.67 － － 28,718,843.67
项目 上年度末
定期报告
第 33 页 共 52 页
2013年12月31日
美元折合人民
币
港币折合
人民币
其他币种折
合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 2,766,950.33 － － 2,766,950.33
交易型金融资产 26,363,362.74 － － 26,363,362.74
应收股利 32,860.22 － － 32,860.22
资产合计 29,163,173.29 － － 29,163,173.29
以外币计价的负债
预提指数授权费 365,814.00 － － 365,814.00
预提指数使用费 109,744.20 － － 109,744.20
负债合计 475,558.20 － － 475,558.20
资产负债表外汇风险
敞口净额
28,687,615.09 － － 28,687,615.09
6.4.12.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 假设除美元以外的其它变量都不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
美元对人民币升值5% 1,435,942.18 1,434,380.76
美元对人民币贬值5% -1,435,942.18 1,434,380.76
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投
资于证券交易所上市的股票和债券， 所面临的最大其他市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风
险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的82.44%，于2014年6月30
日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
公允价值 占基金 公允价值 占基金
定期报告
第 34 页 共 52 页
资产净
值比例
（%）
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 24,306,287.66 82.44 26,363,362.74 92.46
交易性金融资产－基金投资 － － － －
交易性金融资产-债券投资 － － － －
交易性金融资产-贵金属投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 24,306,287.66 82.44 26,363,362.74 92.46
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险VaR值为2.33%
（2013年为0.97%）
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2014年6月30日)
上年度末
（2013年12月31日)
VaR值为2.33% -686,995.80 -276,565.92
注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波
动情况而有可能发生的最大损失， 且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍
生金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2014年6
月30日的账面价值。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值。三个层级的定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
单位：人民币元
定期报告
第 35 页 共 52 页
资产 第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资 24,306,287.66 － － 24,306,287.66
债券投资 － － － －
合计 24,306,287.66 － － 24,306,287.66
报告期，本基金金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换。
2、其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值之间无重大差异。
定期报告
第 36 页 共 52 页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 24,306,287.66 79.53
其中：普通股 24,306,287.66 79.53
存托凭证 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 －
5 金融衍生品投资 － －
其中：远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
－ －
7 货币市场工具 － －
8 银行存款和结算备付金合计 6,217,477.46 20.34
9 其他各项资产 39,698.46 0.13
10 合计 30,563,463.58 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 24,306,287.66 82.44
合计 24,306,287.66 82.44
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末积极投资按行业分类的权益投资组合
定期报告
第 37 页 共 52 页
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
保健 215,344.37 0.73
必需消费品 368.86 0.00
能源 247.47 0.00
金融 57.65 0.00
合计 216,018.35 0.73
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
7.3.2 期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
信息技术 3,834,641.84 13.01
金融 3,596,306.74 12.20
工业 3,346,776.30 11.35
非必需消费品 3,046,548.33 10.33
保健 2,843,314.72 9.64
能源 2,783,470.30 9.44
必需消费品 2,663,946.99 9.03
材料 981,715.30 3.33
公共事业 506,288.19 1.72
电信服务 487,260.60 1.65
合计 24,090,269.31 81.70
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资
明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称（英
文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
(地
区)
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
1
ANADARKO
PETROLEUM
CORP
阿纳达科
石油
APC US 纽交所 美国 449 302,422.61 1.03
定期报告
第 38 页 共 52 页
2
SCHLUMBERGER
LTD
斯伦贝谢 SLB US 纽交所 美国 414 300,449.22 1.02
3
HALLIBURTON
CO
哈利伯顿 HAL US 纽交所 美国 668 291,856.10 0.99
4
CONOCOPHILLI
PS
康菲石油 COP US 纽交所 美国 553 291,696.19 0.99
5 APACHE CORP 阿帕契 APA US 纽交所 美国 465 287,879.05 0.98
6
DEVON ENERGY
CORPORATION
戴文能源 DVN US 纽交所 美国 587 286,768.47 0.97
7 INTEL CORP 英特尔 INTC US
纳斯达
克
美国 1,503 285,752.64 0.97
8 APPLE INC 苹果电脑 AAPL US
纳斯达
克
美国 492 281,315.61 0.95
9
NATIONAL
OILWELL
VARCO INC
美国国民
油井
NOV US 纽交所 美国 548 277,662.33 0.94
10 EXELON CORP
Exelon公
司
EXC US 纽交所 美国 1,202 269,793.88 0.92
11
FREEPORT-MCM
ORAN COPPER
自由港迈
克墨伦
FCX US 纽交所 美国 1,186 266,348.56 0.90
12
CISCO
SYSTEMS INC
思科 CSCO US
纳斯达
克
美国 1,725.00 263,747.46 0.89
13
HEWLETT-PACK
ARD CO
惠普 HPQ US 纽交所 美国 1,267.00 262,555.73 0.89
14
ALTRIA GROUP
INC
高利特 MO US 纽交所 美国 1,014.00 261,661.11 0.89
15
CATERPILLAR
INC
卡特彼勒 CAT US 纽交所 美国 386.00 258,089.16 0.88
16
CAPITAL ONE
FINANCIAL
CORP
第一资本
金融
COF US 纽交所 美国 511.00 259,701.07 0.88
17 CHEVRON CORP
雪佛龙德
士古
CVX US 纽交所 美国 323.00 259,449.12 0.88
18 FORD MOTOR CO 福特汽车 F US 纽交所 美国 2,442.00 259,033.37 0.88
19
BANK OF NEW
YORK MELLON
CORP
纽约银行 BK US 纽交所 美国 1,112.00 256,434.92 0.87
20
JOHNSON &
JOHNSON
强生 JNJ US 纽交所 美国 397.00 255,551.26 0.87
21
AMERICAN
INTERNATIONA
L GROUP
美国国际
集团
AIG US 纽交所 美国 758.00 254,551.43 0.86
定期报告
第 39 页 共 52 页
22 ABBVIE INC
AbbVie
Inc
ABBV US 纽交所 美国 719.00 249,682.84 0.85
23 FEDEX CORP 联邦快递 FDX US 纽交所 美国 270.00 251,480.93 0.85
24
GILEAD
SCIENCES INC
Gilead科
学
GILD US
纳斯达
克
美国 491.00 250,473.17 0.85
25
COCA-COLA
CO/THE
可口可乐 KO US 纽交所 美国 965.00 251,510.47 0.85
26 3M CO 3M CO MMM US 纽交所 美国 284.00 250,296.89 0.85
27 MONSANTO CO 孟山都 MON US 纽交所 美国 326.00 250,205.09 0.85
28
MICROSOFT
CORP
微软 MSFT US
纳斯达
克
美国 977.00 250,670.61 0.85
29 PEPSICO INC 百事可乐 PEP US 纽交所 美国 455.00 250,109.47 0.85
30
SIMON
PROPERTY
GROUP INC
Simon
Property
SPG US 纽交所 美国 244.00 249,633.37 0.85
31
TIME WARNER
INC
时代华纳 TWX US 纽交所 美国 577.00 249,399.13 0.85
32 WALGREEN CO 沃尔格林 WAG US 纽交所 美国 549.00 250,402.78 0.85
33
WELLS FARGO &
CO
富国银行 WFC US 纽交所 美国 777.00 251,274.94 0.85
34
BAXTER
INTERNATIONA
L INC
百特 BAX US 纽交所 美国 554.00 246,445.48 0.84
35
Twenty-First
Century Fox
21世纪福
克斯公司
FOXA US
纳斯达
克
美国 1,141.00 246,765.12 0.84
36
MONDELEZ
INTERNATIONA
L INC
Mondelez
国际公司
MDLZ US
纳斯达
克
美国 1,075.00 248,762.32 0.84
37
NORFOLK
SOUTHERN
CORP
诺福克南
方
NSC US 纽交所 美国 390.00 247,229.96 0.84
38 AT&T INC
美国电话
电报集团
T US 纽交所 美国 1,134.00 246,716.45 0.84
39
GENERAL
DYNAMICS
CORP
通用动力 GD US 纽交所 美国 343.00 245,968.33 0.83
40
MEDTRONIC
INC
美敦力 MDT US 纽交所 美国 626.00 245,581.38 0.83
41 METLIFE INC
大都会集
团
MET US 纽交所 美国 712.00 243,396.89 0.83
定期报告
第 40 页 共 52 页
42 ORACLE CORP 甲骨文 ORCL US
纳斯达
克
美国 980.00 244,385.52 0.83
43
TEXAS
INSTRUMENTS
INC
德州仪器 TXN US 纽交所 美国 831.00 244,349.16 0.83
44
UNITEDHEALTH
GROUP INC
联合健康 UNH US 纽交所 美国 487.00 244,956.81 0.83
45
UNION
PACIFIC CORP
联合太平
洋
UNP US 纽交所 美国 398.00 244,269.24 0.83
46
EXXON MOBIL
CORP
艾克森美
孚石油
XOM US 纽交所 美国 394.00 244,068.78 0.83
47
ALLSTATE
CORP
全州保险 ALL US 纽交所 美国 668.00 241,343.33 0.82
48
COLGATE-PALM
OLIVE CO
高露洁棕
榄
CL US 纽交所 美国 577.00 242,050.29 0.82
49
COMCAST
CORP-CLASS A
康卡斯特
CMCSA
US
纳斯达
克
美国 728.00 240,445.52 0.82
50
WALT DISNEY
CO/THE
沃尔特迪
斯尼
DIS US 纽交所 美国 460.00 242,668.89 0.82
51
EMERSON
ELECTRIC CO
艾默生电
气
EMR US 纽交所 美国 589.00 240,488.59 0.82
52
GENERAL
MOTORS CO
通用汽车 GM US 纽交所 美国 1,080.00 241,214.37 0.82
53
OCCIDENTAL
PETROLEUM
CORP
西方石油 OXY US 纽交所 美国 382.00 241,218.43 0.82
54
UNITED
PARCEL
SERVICE-CL B
ups 公司 UPS US 纽交所 美国 383.00 241,920.59 0.82
55
VERIZON
COMMUNICATIO
NS INC
Verizon
通信
VZ US 纽交所 美国 799.00 240,544.15 0.82
56
ABBOTT
LABORATORIES
雅培制药 ABT US 纽交所 美国 945.00 237,808.80 0.81
57
AMERICAN
EXPRESS CO
美国运通 AXP US 纽交所 美国 409.00 238,739.90 0.81
58
DOW CHEMICAL
CO/THE
陶氏化学 DOW US 纽交所 美国 757.00 239,683.68 0.81
59
ELI LILLY &
CO
礼来 LLY US 纽交所 美国 626.00 239,457.25 0.81
定期报告
第 41 页 共 52 页
60
PHILIP
MORRIS
INTERNATIONA
L
菲利普莫
里斯国际
集团
PM US 纽交所 美国 461.00 239,140.32 0.81
61 QUALCOMM INC 高通公司 QCOM US
纳斯达
克
美国 493.00 240,239.77 0.81
62
BOEING
CO/THE
波音 BA US 纽交所 美国 300.00 234,846.22 0.80
63
CVS CAREMARK
CORP
CVS公司 CVS US 纽交所 美国 507.00 235,114.42 0.80
64
GENERAL
ELECTRIC CO
通用电气 GE US 纽交所 美国 1,467.00 237,207.42 0.80
65
MERCK & CO.
INC.
默克 MRK US 纽交所 美国 661.00 235,276.00 0.80
66
MORGAN
STANLEY
摩根士丹
利
MS US 纽交所 美国 1,184.00 235,521.31 0.80
67
STARBUCKS
CORP
星巴克 SBUX US
纳斯达
克
美国 496.00 236,147.42 0.80
68 SOUTHERN CO 南方 SO US 纽交所 美国 847.00 236,494.31 0.80
69 US BANCORP
US
Bancorp
公司
USB US 纽交所 美国 887.00 236,420.36 0.80
70
BERKSHIRE
HATHAWAY
INC-CL B
BERKSHIR
E HATH-B
BRK/B
US
纽交所 美国 301.00 234,388.21 0.79
71
MCDONALD'S
CORP
麦当劳 MCD US 纽交所 美国 378.00 234,296.90 0.79
72
UNITED
TECHNOLOGIES
CORP
联合技术 UTX US 纽交所 美国 327.00 232,281.43 0.79
73
COSTCO
WHOLESALE
CORP
好市多批
发
COST US
纳斯达
克
美国 325.00 230,280.85 0.78
74
GOLDMAN
SACHS GROUP
INC
高盛 GS US 纽交所 美国 223.00 229,740.14 0.78
75
HOME DEPOT
INC
家得宝 HD US 纽交所 美国 464.00 231,132.64 0.78
76
HONEYWELL
INTERNATIONA
L INC
霍尼韦尔 HON US 纽交所 美国 401.00 229,333.01 0.78
77
JPMORGAN
CHASE & CO
摩根大通 JPM US 纽交所 美国 649.00 230,086.29 0.78
定期报告
第 42 页 共 52 页
78
WAL-MART
STORES INC
沃尔玛百
货
WMT US 纽交所 美国 496.00 229,097.79 0.78
79
CITIGROUP
INC
花旗集团 C US 纽交所 美国 786.00 227,780.35 0.77
80
INTL
BUSINESS
MACHINES
CORP
国际商业
机器
IBM US 纽交所 美国 203.00 226,409.57 0.77
81
PROCTER &
GAMBLE
CO/THE
宝洁 PG US 纽交所 美国 467.00 225,817.17 0.77
82
ACCENTURE
PLC-CL A
Accentur
e PLC
ACN US 纽交所 美国 453.00 225,318.74 0.76
83
DU PONT
(E.I.) DE
NEMOURS
杜邦 DD US 纽交所 美国 560.00 225,477.97 0.76
84
FACEBOOK
INC-A
脸书 FB US
纳斯达
克
美国 544.00 225,227.92 0.76
85
LOCKHEED
MARTIN CORP
洛克希德
马丁
LMT US 纽交所 美国 227.00 224,489.28 0.76
86
NIKE INC -CL
B
耐克公司 NKE US 纽交所 美国 471.00 224,737.48 0.76
87
EMC
CORP/MASS
EMC公司 EMC US 纽交所 美国 1,367.00 221,542.52 0.75
88
LOWE'S COS
INC
劳氏 LOW US 纽交所 美国 750.00 221,454.65 0.75
89 TARGET CORP
Target百
货
TGT US 纽交所 美国 621.00 221,420.51 0.75
90 AMGEN INC 安进 AMGN US
纳斯达
克
美国 301.00 219,220.39 0.74
91
MASTERCARD
INC-CLASS A
万事达公
司
MA US 纽交所 美国 483.00 218,338.32 0.74
92 PFIZER INC 辉瑞制药 PFE US 纽交所 美国 1,179.00 215,303.21 0.73
93
VISA
INC-CLASS A
SHARES
维萨公司 V US 纽交所 美国 167.00 216,508.23 0.73
94
RAYTHEON
COMPANY
雷神公司 RTN US 纽交所 美国 368.00 208,875.25 0.71
95
BANK OF
AMERICA CORP
美国银行 BAC US 纽交所 美国 2,192.00 207,294.23 0.70
定期报告
第 43 页 共 52 页
96
BRISTOL-MYER
S SQUIBB CO
百时美施
贵宝
BMY US 纽交所 美国 682.00 203,558.13 0.69
97 EBAY INC 电子湾 EBAY US
纳斯达
克
美国 649.00 199,897.95 0.68
98
AMAZON.COM
INC
亚马逊公
司
AMZN US
纳斯达
克
美国 99.00 197,832.33 0.67
99 GOOGLE US 谷歌公司
GOOGLE
US
纳斯达
克
美国 32.00 115,115.44 0.39
100
GOOGLE
INC-CL A
谷歌公司 GOOG US
纳斯达
克
美国 32.00 113,266.65 0.38
7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资
明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所在证
券市场
所属国家
(地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
1
BIOGEN
IDEC INC
百健艾迪 BIIB US
纳斯达
克
美国 111 215,344.37 0.73
2
KRAFT
FOODS
GROUP INC
卡夫食品
集团
KRFT US
纳斯达
克
美国 1 368.86 0.00
3
PHILLIPS
66
Phillips
66 公司
PSX US 纽交所 美国 0.5 247.47 0.00
4
WASHINGTON
PRIME
GROUP-W/I
领英
WPG-W
US
纽交所 美国 0.5 57.65 0.00
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计买入
金额
占期初基金资
产净值比例(%)
1 MICROSOFT CORP MSFT US 342,658.57 1.2
2 HEWLETT-PACKARD CO HPQ US 341,891.79 1.2
3
BANK OF NEW YORK MELLON
CORP
BK US 338,270.17 1.19
4 BANK OF AMERICA CORP BAC US 336,937.82 1.18
5 SCHLUMBERGER LTD SLB US 335,517.68 1.18
定期报告
第 44 页 共 52 页
6 UNION PACIFIC CORP UNP US 333,946.48 1.17
7 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US 332,005.64 1.16
8 ORACLE CORP ORCL US 331,061.95 1.16
9 CVS CAREMARK CORP CVS US 330,874.35 1.16
10 AMERICAN EXPRESS CO AXP US 327,859.67 1.15
11 PFIZER INC PFE US 325,645.90 1.14
12 AMGEN INC AMGN US 325,617.68 1.14
13 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 325,354.00 1.14
14 APPLE INC AAPL US 324,570.63 1.14
15 QUALCOMM INC QCOM US 324,549.64 1.14
16 VISA INC-CLASS A SHARES V US 324,330.32 1.14
17 HALLIBURTON CO HAL US 323,719.34 1.14
18 NORFOLK SOUTHERN CORP NSC US 322,610.66 1.13
19 MASTERCARD INC-CLASS A MA US 322,225.31 1.13
20 ABBVIE INC ABBV US 321,490.31 1.13
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其
它交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 FACEBOOK INC-A FB US 416,530.26 1.46
2 UNION PACIFIC CORP UNP US 401,336.35 1.41
3 GENERAL DYNAMICS CORP GD US 398,721.26 1.40
4 ORACLE CORP ORCL US 397,738.38 1.39
5 DOW CHEMICAL CO/THE DOW US 397,724.85 1.39
6 ELI LILLY & CO LLY US 394,346.88 1.38
7 BANK OF AMERICA CORP BAC US 393,491.14 1.38
8 HEWLETT-PACKARD CO HPQ US 390,103.39 1.37
9 WALGREEN CO WAG US 389,554.37 1.37
10 HALLIBURTON CO HAL US 388,998.08 1.36
11 LOCKHEED MARTIN CORP LMT US 387,236.49 1.36
12 WALT DISNEY CO/THE DIS US 387,759.73 1.36
13 MERCK & CO. INC. MRK US 386,864.37 1.36
14 RAYTHEON COMPANY RTN US 386,036.78 1.35
15 MICROSOFT CORP MSFT US 380,100.26 1.33
16 CVS CAREMARK CORP CVS US 380,063.74 1.33
17 UNITEDHEALTH GROUP UNH US 377,477.06 1.32
定期报告
第 45 页 共 52 页
INC
18 AMGEN INC AMGN US 376,055.01 1.32
19 AMERICAN EXPRESS CO AXP US 374,823.31 1.31
20
DU PONT (E.T.) DE
NEMOURS
DD US 372,930.79 1.31
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其
它交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 22,018,555.97
卖出收入（成交）总额 25,897,001.84
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明
细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
定期报告
第 46 页 共 52 页
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调
查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外股票的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 26,064.49
4 应收利息 252.12
5 应收申购款 13,381.85
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 39,698.46
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
定期报告
第 47 页 共 52 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,118 25,212.03 10,001,888.88 35.48% 18,185,156.13 64.52%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 249,322.86 0.88%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
10-50
本基金基金经理持有本开放式基金 0-10
定期报告
第 48 页 共 52 页
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年3月30日)基金份额总额 508,424,713.40
本报告期期初基金份额总额 26,340,917.42
本报告期基金总申购份额 5,567,126.22
减：本报告期基金总赎回份额 3,720,998.63
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 28,187,045.01
定期报告
第 49 页 共 52 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期基金管理人无重大人事变动。
2、2014年2月14日本基金托管人中国银行股份有限公司发布公告，自2014
年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期本基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处
罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
定期报告
第 50 页 共 52 页
例
Morgan
Stanley &
Co.Interna
tional plc
0 47,915,557.11 1.00% 16,000.93 1.00%
Citigroup
Inc
0 － － － －
注：本基金本报告期内交易单元无变化。
基金租用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字
<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监
基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于长信美国
标准普尔100等权重指数增强型证券投资基
金2013年12月 31日资产净值的公告
上证报、中证报、
证券时报
2014-1-2
2
长信基金管理有限责任公司关于在网上直
销平台开通建设银行“快捷付”业务的公告
上证报、中证报、
证券时报、 证券日
报
2014-1-13
3
长信基金管理有限责任公司关于长信美国
标准普尔100等权重指数增强型证券投资基
金暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管
等业务的公告
上证报、中证报、
证券时报
2014-1-16
定期报告
第 51 页 共 52 页
4
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证
券投资基金2013 年第 4季度报告
中证报、证券时
报、上证报
2014-1-22
5
长信基金管理有限责任公司关于“长金通”
网上直销平台中建设银行“快捷付”业务功
能升级的公告
上证报、中证报、
证券时报
2014-1-27
6
长信基金管理有限责任公司关于长信美国
标准普尔100等权重指数增强型证券投资基
金暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管
等业务的公告
上证报、中证报、
证券时报
2014-2-13
7
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加光大证券股份有限公司网
上交易系统及手机客户端基金申购费率优
惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报
2014-3-13
8
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证
券投资基金 2013 年年报及摘要（仅摘要见
报）
中证报、证券时
报、上证报
2014-3-29
9
长信基金管理有限责任公司关于长信美国
标准普尔100等权重指数增强型证券投资基
金2014年第一次分红公告
上证报、中证报、
证券时报、
2014-3-29
10
长信基金管理有限责任公司关于长信美国
标准普尔100等权重指数增强型证券投资基
金暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管
等业务的公告
上证报、中证报
证券时报
2014-4-16
11
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证
券投资基金2014 年第 1季度报告
中证报、证券时
报、上证报
2014-4-21
12
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证
券投资基金更新的招募说明书（2014 年第
【1】号）摘要
上证报、中证报
证券时报
2014-5-13
13
长信基金管理有限责任公司关于开通旗下
部分开放式基金在华泰证券股份有限公司
的定期定额投资业务并参加申购、定期定额
投资申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、 证券日
报
2014-5-16
14
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金继续参加重庆银行股份有限公
司基金网上申购和定期定额投资业务费率
优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、
2014-5-21
15
长信基金管理有限责任公司关于长信美国
标准普尔100等权重指数增强型证券投资基
金暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管
等业务的公告
上证报、中证报、
证券时报、
2014-5-22
16
长信基金管理有限责任公司关于增加上海
天天基金销售有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构并开通定期定额投资业务、参
加申购（含定投申购）费率优惠活动及开通
转换业务的公告
上证报、中证报、
证券时报、 证券日
报
2014-6-4
17
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加华夏银行股份有限公司网
上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的
公告
上证报、中证报
证券时报
2014-6-27
定期报告
第 52 页 共 52 页
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
11.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工
作时间内取得上述文件的复制件或复印件。
长信基金管理有限责任公司
二〇一四年八月二十八日
