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长信增利(519993)

长信增利:2014年半年度报告查看PDF公告

 
定期报告 
 
 第 1 页 共 49 页 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
长信增利动态策略股票型证券投资基金2014年半年度报告 
 
2014年6月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:长信基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
送出日期:2014年8月28日


定期报告 第 2 页 共 49 页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。


定期报告 第 3 页 共 49 页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 .......................................................... 2 1.1 重要提示 ............................................................. 2 1.2 目录 ................................................................. 3 §2


基金简介 ................................................................ 5 2.1 基金基本情况 ......................................................... 5 2.2 基金产品说明 ......................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................... 5 2.4 信息披露方式 ......................................................... 6 2.5 其他相关资料 ......................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ......................................................... 7 §4


管理人报告 .............................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................. 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................. 12 §5


托管人报告 ............................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........................................................................... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .......................................... 15 6.1 资产负债表 .......................................................... 15 6.2 利润表 .............................................................. 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................ 17 6.4 报表附注 ............................................................ 18 §7


投资组合报告 ........................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................ 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........ 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .. 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................... 40 7.12 投资组合报告附注 ................................................... 41 §8 基金份额持有人信息 ...................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................. 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................ 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............ 43 §9


开放式基金份额变动 ..................................................... 44


定期报告 第 4 页 共 49 页 §10 重大事件揭示 ........................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................. 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............. 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................... 45 10.4 基金投资策略的改变 ................................................. 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................. 45 10.8 其他重大事件 ..................................................... 4746 §11


备查文件目录 ........................................................ 4948 11.1 备查文件目录 ..................................................... 4948 11.2 存放地点 ......................................................... 4948 11.3 查阅方式 ......................................................... 4948


定期报告 第 5 页 共 49 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长信增利动态策略股票型证券投资基金 基金简称 长信增利动态策略股票 场内简称 长信增利 基金主代码 519993 交易代码 519993(前端) 519992(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月9日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,649,771,798.42份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划 分,通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类 风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的 基础上超越比较基准,获得长期增值回报。 投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基 金投资策略体系自上而下分为3个层面:战略配置、风格 配置和个股选择。本基金为股票型基金,在整个投资体 系中,本基金将重点放在风格配置和个股选择层面,这 两个层面对基金收益的贡献程度约占80%, 战略配置对基 金收益的贡献程度约占20%。在风格配置和个股选择层 面,本基金将以风格轮换策略为主,辅以多层次个股选 择,形成基金最后的投资组合。在投资过程中,本基金 的股票风格管理系统和风险控制绩效量化管理平台将提 供量化分析方面的决策支持。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于预期收益和预期风险较高的 基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人


定期报告 第 6 页 共 49 页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 周永刚 赵天杰 联系电话 021-61009999 010-58560666 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服务电话 4007005566 95568 传真 021-61009800 010-58560794 注册地址 上海市浦东新区银城中路68号9 楼 北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号时 代金融中心9楼 北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 田丹 董文标 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中 心9楼、北京市西城区复兴门内大街2号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号


定期报告 第 7 页 共 49 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日—2014年6月30日) 本期已实现收益 -25,783,968.44 本期利润 -15,029,205.77 加权平均基金份额本期利润 -0.0055 本期加权平均净值利润率 -0.79% 本期基金份额净值增长率 -0.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配利润 -1,322,137,116.55 期末可供分配基金份额利润 -0.4990 期末基金资产净值 1,893,073,018.43 期末基金份额净值 0.7144 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014年6月30日) 基金份额累计净值增长率 71.37% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封 闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.49% 1.09% 0.39% 0.55% 5.10% 0.54%


定期报告 第 8 页 共 49 页 过去三个月 8.23% 1.21% 0.98% 0.61% 7.25% 0.60% 过去六个月 -0.64% 1.42% -4.37% 0.73% 3.73% 0.69% 过去一年 9.35% 1.43% 0.05% 0.82% 9.30% 0.61% 过去三年 -8.48% 1.36% -17.77% 0.91% 9.29% 0.45% 自基金合同生效日起 至今(2006年11月9 日至2014年6月30日) 71.37% 1.62% 49.67% 1.34% 21.70% 0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 长信增利动态策略股票 基金基准 2006-11-09 2007-12-05 2009-01-05 2010-02-04 2011-03-18 2012-04-20 2013-05-24 2014-06-30 240% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 注:1、图示日期为2006年11月9日至2014年6月30日。 2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束 时,本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。


定期报告 第 9 页 共 49 页 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文批准, 由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司 共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限 公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占 16.67%。 截至2014年6月30日,本基金管理人共管理16只开放式基金,即长信利息收 益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信 双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数 (LOF)、长信中短债债券(自2014年7月1日起更名为长信纯债壹号债券)、长信量 化先锋股票、长信美国标准普尔100等权重指数(QDII)、长信利鑫分级债、长 信内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债和长信纯债一年定开债券。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 胡志宝 本基金 的基金 经理、 公 司投资 总监 2010年8月 26日 - 16年 经济学硕士,南京大学国际贸 易专业研究生毕业,具有基金 从业资格。曾先后任职于国泰 君安证券股份有限公司资产 管理部基金经理、国海证券有 限责任公司资产管理部副总 经理、民生证券有限责任公司 资产管理部总经理。2006年5 月加入长信基金管理有限责 任公司投资管理总部,从事投 资策略研究工作。现任公司投 资总监、本基金的基金经理。 注:1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准。新增或变更以刊登新增/变更 基金经理的公告披露日为准。


定期报告 第 10 页 共 49 页 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算 标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同的规定, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往 地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格 控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立 投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手 段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投 资组合未参与交易所公开竞价同日反向交易, 不涉及成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量5%的情形,未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 经过2013年下半年阶段性回升后,2014年上半年经济呈现回落趋稳态势, 2014年二季度出现年内低点探明的迹象,经济总体波澜不惊。证券市场的表现主 要受流动性预期及市场风险偏好左右。在经济回落趋稳的背景下,主板市场出现 一定幅度下跌后,波动幅度较小,市场关注度转弱。新兴行业相对聚集的创业板 市场虽然波动幅度加大,但最终仍实现一定程度上涨。对中小市值公司具有较大 定期报告 第 11 页 共 49 页 代表性的中证500指数上半年也实现小幅上涨。中大市值成长股及与宏观经济关 联度较大的传统行业价值股上半年估值中枢下移明显,与小市值公司相比,负收 益较大。计算机、国防军工、医疗服务行业受益事件趋动,以及行业景气度抬升, 2014年上半年表现活跃,给部分投资者提供了可观的获利机会。 2014年上半年本基金操作以精选新兴行业成长股为主。 组合集中于与宏观经 济弱相关的医药、电子、信息服务等行业。由于组合品种偏重中大市值新兴产业 成长股,在上半年中大市值成长股估值整体下移的背景下,净值表现受到一定影 响。2014年上半年IPO大量预披露引起市场对新股大量供给的担忧,风险偏好开 始快速下行。在管理层明确年内IPO数量后,市场风险偏好又开始慢慢抬升。以 创业板市场为代表的中小市值公司因此大幅度波动。 本基金部分行业中小市值个 股集中股较高,市场连续下跌中净值波动较大,但由于行业景气向上,业绩确定 性强,市场反弹中能够很快收复失地。而配置的部分大消费及医药股估值下行较 大,一定程度上影响了基金的净值表现。总体而言,2014年上半年本基金没有在 中小市值个股的大幅度波动中受到伤害,但也因相对谨慎的心态,没有充分把握 住中小市值成长股波动中的机会。对专注成长股投资的组合而言,如何把握成长 股波动中的机会,今后需要努力学习提高。对于中大市值成长股估值的下移,我 们相信,市场终将证明市值并不是成长股的天花板,长周期的行业景气位置及企 业家精神才是决定估值天花板的核心因素。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日,本基金份额净值为0.7144元,份额累计净值为1.9534 元;本基金本期净值增长率为-0.64%;同期业绩比较基准增长率为-4.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从2014年三季度的短周期看,市场对经济的预期有所稳定。政府对全年经济 增长的积极表态、财政支出力度加大、以及持续的定向宽松货币政策对短期经济 的企稳恢复将起到积极效果。但在全社会对房地产市场预期发生变化的背景下, 当前房地产销售的下滑仍然给下半年的经济带来较大的变数。 结合中长期的增长 前景、转型目标,我们认为仍不能对经济有所乐观,下半年市场的波动很可能是 由于对经济预期的再度变化引起。


定期报告 第 12 页 共 49 页 仅就三季度看,经济企稳预期加之宽松的货币环境,市场有望延续二季度后 期的活跃。但进入三季度末期、四季度后,市场集聚赚钱效应的中小市值股票面 临中报业绩证伪,二、三季度稳增长举措效果进入检验期,并且房地产市场的变 化也将逐步明朗,市场对全年经济增长及明年增长预期也会发生变化,市场做出 方向性选择的概率较大。操作上,本基金仍将以精选成长为主,注重业绩的确定 性和成长性。行业上,医疗保健、消费服务、能环保、消费电子仍是我们重点关 注的行业。同时对政府稳增长的货币政策变化保持密切关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,长信基金管理有限责任公 司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和程序,成立了估值工作 小组,小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管 理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干 共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值 方法。基金经理不直接参与估值决策,如果基金经理认为某证券有更好的证券估 值方法,可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估 值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策,公司与基金托管人充分沟 通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的 适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内,未签订与估值相关 的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实 际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下:


1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;


定期报告 第 13 页 共 49 页 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现 金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 若 投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但 若基金合同生效不满3个月不进行收益分配; 7、基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度 已实现收益的80%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配收益 滚存到下一年度进行分配; 8、本基金根据基金净值的表现采用程序化的收益分配机制: (1)本基金合同生效后进行第一次收益分配的启动条件是基金净值相对于 面值累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元。基金管理人 将在本基金满足上述条件之日起10个工作日内提出分红方案。 (2)本基金进行日常收益分配的启动条件是基金净值相对于前次基金分红 后净值的累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元,同时距 离基金前次分红的时间不少于10个工作日;一旦条件满足,基金管理人将在本基 金满足上述条件之日起10个工作日提出分红方案; 9、若基金份额净值相对于面值或者前次基金分红后净值的累积涨幅未超过 10%,在满足法律法规的前提下,基金也可以根据市场情况进行收益分配; 10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。


定期报告 第 14 页 共 49 页 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行根据 《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》 和 《长 信增利动态策略股票型证券投资基金托管协议》,托管长信增利动态策略股票型 证券投资基金(以下简称“长信增利基金”)。 本报告期,中国民生银行在长信增利基金的托管过程中,严格遵守了《证券 投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产, 按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期,按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定, 本托管人对基金管理人 ——长信基金管理有限责任公司在长信增利基金投资运 作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金 费用开支等方面进行了认真的复核, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。本报告期,基金管理人——长信基金管理有限责任公司严格遵守《证 券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由长信增利基金的基金管理人——长信基金管理有限责任公司编制,并经本 托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资 组合报告等内容真实、准确和完整。


定期报告 第 15 页 共 49 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:长信增利动态策略股票型证券投资基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.6.1 184,009,740.59 203,043,431.50 结算备付金


394,294.31 1,861,051.28 存出保证金


1,111,550.48 1,380,465.11 交易性金融资产 6.4.6.2 1,669,258,980.20 1,793,075,889.13 其中:股票投资


1,669,258,980.20 1,793,075,889.13








基金投资


- -








债券投资


- -








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.6.3 - - 买入返售金融资产 6.4.6.4 40,000,140.00 31,040,166.56 应收证券清算款


4,811,718.18 15,314,913.80 应收利息 6.4.6.5 51,013.55 58,086.16 应收股利


- - 应收申购款


7,932.97 18,929.38 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.6.6 - - 资产总计


1,899,645,370.28 2,045,792,932.92 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


2,110,599.93 1,710,540.27


定期报告 第 16 页 共 49 页 应付管理人报酬


2,258,590.49 2,566,229.14 应付托管费


376,431.75 427,704.83 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.6.7 713,982.92 1,658,661.18 应交税费


8,254.40 8,254.40 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.6.8 1,104,492.36 1,415,618.71 负债合计


6,572,351.85 7,787,008.53 所有者权益:





实收基金 6.4.6.9 2,649,771,798.42 2,834,608,926.06 未分配利润 6.4.6.10 -756,698,779.99 -796,603,001.67 所有者权益合计


1,893,073,018.43 2,038,005,924.39 负债和所有者权益总计


1,899,645,370.28 2,045,792,932.92 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.7144元,基金份额总额实收基 金2,649,771,798.42份。 6.2 利润表 会计主体:长信增利动态策略股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至 2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年6月30日 一、收入


5,754,355.18 206,550,864.83 1.利息收入


1,019,284.00 1,447,430.18 其中:存款利息收入 6.4.6.11 892,161.02 1,216,919.57








债券利息收入


- -








资产支持证券利息收入


- -








买入返售金融资产收入


127,122.98 230,510.61








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-6,022,123.28 121,733,796.68 其中:股票投资收益 6.4.6.12 -15,511,971.36 103,398,056.87








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.6.13 - -








资产支持证券投资收益


- -


定期报告 第 17 页 共 49 页








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 6.4.6.14 - -








股利收益 6.4.6.15 9,489,848.08 18,335,739.81 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.6.16 10,754,762.67 83,078,504.86 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.6.17 2,431.79 291,133.11 减:二、费用


20,783,560.95 29,743,476.64 1.管理人报酬


14,227,912.25 17,844,225.29 2.托管费


2,371,318.66 2,974,037.59 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.6.18 4,015,052.11 8,753,388.09 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.6.19 169,277.93 171,825.67 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -15,029,205.77 176,807,388.19 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -15,029,205.77 176,807,388.19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长信增利动态策略股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,834,608,926.06 -796,603,001.67 2,038,005,924.39 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - -15,029,205.77 -15,029,205.77 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 (净值减少以 “-” -184,837,127.64 54,933,427.45 -129,903,700.19


定期报告 第 18 页 共 49 页 号填列) 其中:1.基金申购款 3,952,812.52 -1,163,906.96 2,788,905.56








2.基金赎回款 -188,789,940.16 56,097,334.41 -132,692,605.75 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以 “-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,649,771,798.42 -756,698,779.99 1,893,073,018.43 项 目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 4,004,420,906.52 -1,569,844,677.00 2,434,576,229.52 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 176,807,388.19 176,807,388.19 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 (净值减少以 “-” 号填列) -766,109,765.66 270,411,873.72 -495,697,891.94 其中:1.基金申购款 5,319,530.80 -1,769,691.83 3,549,838.97








2.基金赎回款 -771,429,296.46 272,181,565.55 -499,247,730.91 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以 “-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,238,311,140.86 -1,122,625,415.09 2,115,685,725.77 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 田 丹 — — — — — — — — — 基金管理人负责人 蒋学杰 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 孙红辉 — — — — — — — — — 会计机构负责人 6.4 报表附注


定期报告 第 19 页 共 49 页 6.4.1 基金基本情况 长信增利动态策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于长信增利动态策略股票型证券投 资基金募集的批复》(证监基金字【2006】180号)批准,由长信基金管理有限责 任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信增利动态 策略股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2006年11月9日生效。本 基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为580,617,102.63份基 金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国 民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信增利动态策 略股票型证券投资基金基金合同》和《长信增利动态策略股票型证券投资基金招 募说明书(更新)》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支 持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投 资的比例范围为:股票资产60%-95%;债券资产0%-35%;货币市场工具5%-40%(其 中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%),本基金投资于权证、资产支 持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为:本基 金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资部分为上证国债指数 收益率,复合业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率 ×30%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第 二个工作日, 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机 构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日 颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计 准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则” ) 的要求编制,同时亦按照中国证监会公告【2010】5号《证券投资基金信息披露 定期报告 第 20 页 共 49 页 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券业协会于2012年11月16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 本基金的收益分配原则遵循了 《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金 合同》的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6 月30日的财务状况、2014年1-6月的经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要 求。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生过重大会计差错。 6.4.5 税项 6.4.5.1 主要税项说明 根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税 [2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字 [2008]16号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 、 财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关 税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。


定期报告 第 21 页 共 49 页 3、对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、 发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收 企业所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1 日起,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内 (含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上 至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票 交易印花税。 5、对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收 个人所得税和企业所得税。 6.4.5.2 应交税费



















































































单位:人民币元 应交债券利息收入所得税 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 8,254.40 8,254.40 注:该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 活期存款 184,009,740.59 定期存款 - 其他存款 - 合计 184,009,740.59 6.4.6.2 交易性金融资产 单位:人民币元


定期报告 第 22 页 共 49 页 项目 本期末


2014年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,444,589,140.38 1,669,258,980.20 224,669,839.82 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 1,444,589,140.38 1,669,258,980.20 224,669,839.82 6.4.6.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.6.4 买入返售金融资产 6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间市场 40,000,140.00 - 合计 40,000,140.00 - 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.6.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 45,063.92 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 159.66 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 5,339.45 应收申购款利息 0.34 应收黄金合约拆借孳息 -


定期报告 第 23 页 共 49 页 其他 450.18 合计 51,013.55 注:其他为应收结算保证金利息。 6.4.6.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.6.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 713,842.92 银行间市场应付交易费用 140.00 合计 713,982.92 6.4.6.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 236.85 预提信息披露费-证券时报 489,588.57 审计费用 49,588.57 预提账户维护费 4,500.00 预提信息披露费-上证报 59,507.37 其他应付款 1,071.00 合计 1,104,492.36 6.4.6.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,834,608,926.06 2,834,608,926.06 本期申购 3,952,812.52 3,952,812.52 本期赎回(以“—”号填列) -188,789,940.16 -188,789,940.16 本期末 2,649,771,798.42 2,649,771,798.42 注:此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.6.10 未分配利润


定期报告 第 24 页 共 49 页 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,387,320,834.42 590,717,832.75 -796,603,001.67 本期利润 -25,783,968.44 10,754,762.67 -15,029,205.77 本期基金份额交易 产生的变动数 90,967,686.31 -36,034,258.86 54,933,427.45 其中:基金申购款 -1,939,925.97 776,019.01 -1,163,906.96








基金赎回款 92,907,612.28 -36,810,277.87 56,097,334.41 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,322,137,116.55 565,438,336.56 -756,698,779.99 6.4.6.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 活期存款利息收入 863,920.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 18,124.10 其他 10,116.29 合计 892,161.02 注:此处其他列示的是结算保证金和基金申购款的利息收入。 6.4.6.12 股票投资收益 6.4.6.12.1 股票投资收益 ——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出股票成交总额 1,356,395,545.83 减:卖出股票成本总额 1,371,907,517.19 买卖股票差价收入 -15,511,971.36 6.4.6.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.6.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.6.15 股利收益 单位:人民币元


定期报告 第 25 页 共 49 页 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 股票投资产生的股利收益 9,489,848.08 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,489,848.08 6.4.6.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 10,754,762.67 ——股票投资 10,754,762.67 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 — 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 10,754,762.67 6.4.6.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 1,820.61 转换费收入 611.18 合计 2,431.79 注:本基金赎回费(含转换费的赎回费部分)的25%归入基金资产。 6.4.6.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 4,015,052.11 银行间市场交易费用 - 合计 4,015,052.11 6.4.6.19 其他费用


定期报告 第 26 页 共 49 页 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 109,095.94 交易费用权证 - 上市年费 - 律师费 - 注册登记费 - 分红手续费 - 账户维护费 9,000.00 其他费用 1,593.42 合计 169,277.93 注:其他费用为银行手续费。 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事 项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 中国民生银行股份有限公司(简称“中国民生银行”) 基金托管人 长江证券股份有限公司(简称“长江证券”) 基金管理人的股东 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易


定期报告 第 27 页 共 49 页 6.4.9.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 长江证券 52,722,536.94 2.03% 208,139,599.85 3.70% 6.4.9.1.2 权证交易 本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期


2014年1月1日至2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 长江证券 47,998.42 2.03% 47,998.42 6.72% 关联方名称 上年度可比期间


2013年1月1日至2013年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 长江证券 189,488.88 3.72% 30,582.48 1.00% 注:股票交易佣金计提标准如下: 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费- 证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证 管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取,并符合行业标准。 根据《证券交易席位及证券综合服务协议》,本基金的基金管理人在租用长 江证券证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时, 还从长江证券获得证 券研究综合服务。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位:人民币元


定期报告 第 28 页 共 49 页 项目 本期 2014年1月1日至2014年 6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 14,227,912.25 17,844,225.29 其中:支付销售机构的客户维护费 2,861,065.13 3,056,260.33 注: 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金 资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 6.4.9.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,371,318.66 2,974,037.59 注:支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债 券(含回购)交易。 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月 30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月 30日 报告期初持有的基金份额 8,004,500.00 8,004,500.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减: 报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 8,004,500.00 8,004,500.00 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 0.30% 0.25% 注:本基金管理人投资本基金适用费率严格遵循本基金基金合同中的有关规定。


定期报告 第 29 页 共 49 页 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本期间与上年度可比期间均未投资过本 基金。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 股份有限公司 184,009,740.59 863,920.63 218,271,421.82 1,168,695.89 注:本基金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登 记结算有限责任公司的结算备付金,于2014年6月30日的相关余额为人民币 394,294.31元(2013年12月31日:人民币1,861,051.28元)。 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的 证券。 6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基 础。 6.4.10 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.11 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末,本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限股票。 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值 单价 复牌日期 复牌开盘 单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002638 勤上光电 2014-6-10 重要事项 未公告 14.15 2014-7-15 15.49 2,049,998 26,957,744.65 29,007,471.70


300166 东方国信 2014-4-9 重大资产 19.03 2014-7-9 20.58 1,619,247 30,522,557.78 30,814,270.41


定期报告 第 30 页 共 49 页 重组 300271 华宇软件 2014-6-27 重大资产 重组 40.30 — — 1316305 27,403,113.44 53,047,091.50


300295 三五六网 2014-4-11 重要事项 未公告 100.10 2014-7-8 94.71 179,994 20,207,196.16 18,017,399.40


6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12 金融工具风险及管理 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: 信用风险 流动性风险 市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和 过程以及计量风险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取 得适当的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理 目标,本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适 当的风险限额并设计相应的内部控制程序, 通过可靠的管理及信息系统持续监控 上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员 会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益 变化的风险。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国民生银行, 与该银行存款相关 的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投 资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值 的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 定期报告 第 31 页 共 49 页 行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银 行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现, 另一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。 本基金所持大部分证券在证券交易所 上市,其余亦可在银行间同业市场交易,除附注6.4.11中列示的部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持 有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可用现金头寸 与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非 常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有 效保障基金持有人利益。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过专设的金融 工程部设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各 类价格因素的变动而发生波动的风险, 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动 的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及 经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要 定期报告 第 32 页 共 49 页 为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金的基金管理人通过专设的金融 工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及负债的公 允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2014年6月30日 6个月以内 6个月 -1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 184,009,740.59 - - - - 184,009,740.59 结算备付金 394,294.31 - - - - 394,294.31 存出保证金 1,111,550.48 - - - - 1,111,550.48 交易性金融资 产 - - - - 1,669,258,980.20 1,669,258,980.20 买入返售金融 资产 40,000,140.00 - - - - 40,000,140.00 应收证券清算 款 - - - - 4,811,718.18 4,811,718.18 应收利息 - - - - 51,013.55 51,013.55 应收申购款 - - - - 7,932.97 7,932.97 资产总计 225,515,725.38 - - - 1,674,129,644.90 1,899,645,370.28 负债








应付赎回款 - - - - 2,110,599.93 2,110,599.93 应付管理人报 酬 - - - - 2,258,590.49 2,258,590.49 应付托管费 - - - - 376,431.75 376,431.75 应付交易费用 - - - - 713,982.92 713,982.92 应交税费 - - - - 8,254.40 8,254.40 其他负债 - - - - 1,104,492.36 1,104,492.36 负债总计 - - - - 6,572,351.85 6,572,351.85 利率敏感度缺 口 225,515,725.38 - - - 1,667,557,293.05 1,893,073,018.43 上年度末 2013年12月31 日 6个月以内 6个月 -1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 203,043,431.50 - - - - 203,043,431.50 结算备付金 1,861,051.28 - - - - 1,861,051.28 存出保证金 1,380,465.11 - - - - 1,380,465.11 交易性金融资 产 - - - - 1,793,075,889.13 1,793,075,889.13


定期报告 第 33 页 共 49 页 买入返售金融 资产 31,040,166.56 - - - - 31,040,166.56 应收证券清算 款 - - - - 15,314,913.80 15,314,913.80 应收利息 - - - - 58,086.16 58,086.16 应收申购款 - - - - 18,929.38 18,929.38 资产总计 237,325,114.45 - - - 1,808,467,818.47 2,045,792,932.92 负债








应付赎回款 - - - - 1,710,540.27 1,710,540.27 应付管理人报 酬 - - - - 2,566,229.14 2,566,229.14 应付托管费 - - - - 427,704.83 427,704.83 应付交易费用 - - - - 1,658,661.18 1,658,661.18 应交税费 - - - - 8,254.40 8,254.40 其他负债 - - - - 1,415,618.71 1,415,618.71 负债总计 - - - - 7,787,008.53 7,787,008.53 利率敏感度缺 口 237,325,114.45 - - - 1,800,680,809.94 2,038,005,924.39 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新 定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本报告期末未持有债券投资,无重大利率风险,因而未进行敏感性 分析。 银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机 构的相关政策浮动。 6.4.12.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.12.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于 证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券, 所面临的最大其 他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化 降低其他价格风险,并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对 风险进行跟踪和控制。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的88.18%、无债券投资。本 定期报告 第 34 页 共 49 页 基金面临的其他市场价格风险列示如下: 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股 票投资 1,669,258,980.20 88.18 1,793,075,889.13 87.98 交易性金融资产-债 券投资 - - - - 交易性金融资产-贵 金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,669,258,980.20 88.18 1,793,075,889.13 87.98 6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 在95%的置信区间内,基金资产组合的市场价格风险 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 (2014年6月30日) 上年度末 (2013年12月31日) VaR值为 2.36%(2013:2.35%) -44,676,523.23 -47,893,139.22 注:上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波 动情况而有可能发生的最大损失, 且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍 生工具金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要 求。 6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、以公允价值计量的金融工具


下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2014年6 月30日的账面价值。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最 低层级的输入值。三个层级的定义如下:


定期报告 第 35 页 共 49 页 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价;


第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除市场报价以外的有关资产或负债的输入值;


第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输 入值(不可观察输入值)。 单位:人民币元 资产 本期末 2014年6月30日 第一层级 第二层级 第三层级 合计 交易性金融资产





股票投资 1,538,372,747.19


130,886,233.01 — 1,669,258,980.20 合计 1,538,372,747.19 130,886,233.01 — 1,669,258,980.20 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活 跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于限售期间等情况时,本基金将相应进 行估值方法的变更。根据估值方法的变更,本基金综合考虑估值调整中采用的可 观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层 级。 2、其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值) 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其 账面价值与公允价值之间无重大差异。


定期报告 第 36 页 共 49 页 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,669,258,980.20 87.87 其中:股票 1,669,258,980.20 87.87 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 40,000,140.00 2.11 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 184,404,034.90 9.71 7 其他各项资产 5,982,215.18 0.31 8 合计 1,899,645,370.28 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 21,681,335.28 1.15 B 采矿业 - - C 制造业 1,280,345,195.75 67.63 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,531,821.91 1.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 247,287,125.91 13.06 J 金融业 27,130,669.12 1.43


定期报告 第 37 页 共 49 页 K 房地产业 17,579,534.13 0.93 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 54,703,298.10 2.89 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,669,258,980.20 88.18 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002450 康得新 5,977,711 135,992,925.25 7.18 2 300017 网宿科技 1,869,221 119,256,299.80 6.30 3 300115 长盈精密 4,749,578 104,585,707.56 5.52 4 300274 阳光电源 4,617,324 76,232,019.24 4.03 5 300217 东方电热 2,713,250 55,323,167.50 2.92 6 002007 华兰生物 2,116,217 55,233,263.70 2.92 7 300015 爱尔眼科 2,247,465 54,703,298.10 2.89 8 300271 华宇软件 1,316,305 53,047,091.50 2.80 9 002185 华天科技 4,739,745 52,990,349.10 2.80 10 002475 立讯精密 1,567,239 51,374,094.42 2.71 11 600499 科达洁能 2,499,803 44,596,485.52 2.36 12 300005 探路者 2,770,362 42,774,389.28 2.26 13 002465 海格通信 2,502,068 39,857,943.24 2.11 14 002008 大族激光 2,219,699 38,489,580.66 2.03 15 000553 沙隆达A 3,249,682 37,696,311.20 1.99 16 600081 东风科技 2,680,618 37,233,784.02 1.97 17 002241 歌尔声学 1,381,755 36,837,588.30 1.95 18 600535 天士力 879,861 34,112,210.97 1.80 19 600594 益佰制药 825,065 33,934,923.45 1.79 20 000895 双汇发展 903,556 32,338,269.24 1.71 21 000049 德赛电池 804,462 32,315,238.54 1.71 22 000538 云南白药 599,889 31,314,205.80 1.65 23 300166 东方国信 1,619,247 30,814,270.41 1.63


定期报告 第 38 页 共 49 页 24 600079 人福医药 991,590 29,598,961.50 1.56 25 002638 勤上光电 2,049,998 29,007,471.70 1.53 26 300303 聚飞光电 1,518,100 27,917,859.00 1.47 27 600267 海正药业 1,799,820 26,691,330.60 1.41 28 002148 北纬通信 1,199,636 26,152,064.80 1.38 29 600887 伊利股份 752,478 24,922,071.36 1.32 30 002227 奥 特 迅 1,219,722 23,967,537.30 1.27 31 000998 隆平高科 788,986 21,681,335.28 1.15 32 300177 中海达 1,378,162 21,430,419.10 1.13 33 600739 辽宁成大 1,348,117 20,531,821.91 1.08 34 000739 普洛药业 3,110,653 19,814,859.61 1.05 35 000525 红 太 阳 1,349,531 18,906,929.31 1.00 36 002665 首航节能 665,857 18,803,801.68 0.99 37 300146 汤臣倍健 756,474 18,647,084.10 0.99 38 300118 东方日升 2,349,945 18,329,571.00 0.97 39 300295 三六五网 179,994 18,017,399.40 0.95 40 600690 青岛海尔 1,199,955 17,711,335.80 0.94 41 000671 阳 光 城 1,999,947 17,579,534.13 0.93 42 601688 华泰证券 2,299,956 17,295,669.12 0.91 43 600557 康缘药业 395,941 11,363,506.70 0.60 44 601318 中国平安 250,000 9,835,000.00 0.52 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002241 歌尔声学 82,875,156.54 4.07 2 002185 华天科技 59,077,318.17 2.90 3 300015 爱尔眼科 55,930,488.23 2.74 4 002450 康得新 52,112,612.10 2.56 5 600048 保利地产 50,109,198.04 2.46 6 300110 华仁药业 45,032,778.85 2.21 7 600081 XD东风科 39,432,116.48 1.93 8 600499 科达洁能 38,616,439.60 1.89 9 600535 天士力 37,390,185.38 1.83 10 002456 欧菲光 32,765,078.76 1.61 11 002008 大族激光 32,581,889.44 1.60 12 002148 北纬通信 31,544,373.97 1.55


定期报告 第 39 页 共 49 页 13 601377 兴业证券 31,297,692.62 1.54 14 300303 聚飞光电 30,898,060.99 1.52 15 300166 东方国信 30,522,557.78 1.50 16 002108 沧州明珠 28,601,555.00 1.40 17 601688 华泰证券 28,445,402.85 1.40 18 000739 普洛药业 27,349,070.85 1.34 19 002638 勤上光电 26,957,744.65 1.32 20 600267 海正药业 26,431,900.71 1.30 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑其它交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002241 歌尔声学 76,277,366.88 3.74 2 000917 电广传媒 74,272,072.23 3.64 3 600048 保利地产 69,062,823.47 3.39 4 300002 神州泰岳 66,940,982.40 3.28 5 000895 双汇发展 65,620,865.56 3.22 6 600332 白云山 58,672,155.22 2.88 7 002049 同方国芯 54,755,876.71 2.69 8 300110 华仁药业 39,859,015.00 1.96 9 000525 红 太 阳 39,748,464.21 1.95 10 000998 隆平高科 35,213,765.49 1.73 11 601222 林洋电子 34,303,344.51 1.68 12 300017 网宿科技 32,334,556.98 1.59 13 002456 欧菲光 31,244,165.31 1.53 14 601377 兴业证券 30,845,835.24 1.51 15 000063 中兴通讯 28,922,592.94 1.42 16 002570 贝因美 28,243,860.64 1.39 17 300039 上海凯宝 27,547,554.00 1.35 18 300133 华策影视 27,231,722.94 1.34 19 002482 广田股份 26,968,697.88 1.32 20 600305 恒顺醋业 26,327,161.28 1.29 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。


定期报告 第 40 页 共 49 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,237,335,845.59 卖出股票收入(成交)总额 1,356,395,545.83 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。


定期报告 第 41 页 共 49 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券中,康得新(002450)的发行主体于 2014年3月18日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政监管措施 决定书》【2014】7号,主要内容为针对发行主体2012年年度报告未披露与其控 股股东的全资子公司康得世纪能源科技有限公司存在关联关系, 同时发行主体存 在财务基础薄弱、成本核算粗放、库存管理薄弱和资金管理不规范等问题责任限 期进行整改。 对该股票投资决策程序的说明: 研究发展部按照内部研究工作规范对该股票 进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。 在此基础上本基金的基金 经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该责令整改事件发生后,本基金管理 人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析, 认为此事件未对该股票投资价 值判断产生重大的实质性影响。 本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部 门立案调查或在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,111,550.48 2 应收证券清算款 4,811,718.18 3 应收股利 - 4 应收利息 51,013.55 5 应收申购款 7,932.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,982,215.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


定期报告 第 42 页 共 49 页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300271 华宇软件 53,047,091.50 2.80 停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。


定期报告 第 43 页 共 49 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 132,179 20,046.84 37,573,853.64 1.42% 2,612,197,944.78 98.58% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,124,087 0.04% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 10-50 本基金基金经理持有本开放式基金 10-50


定期报告 第 44 页 共 49 页 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2006年11月9日)基金份额总额 580,617,102.63 本报告期期初基金份额总额 2,834,608,926.06 本报告期基金总申购份额 3,952,812.52 减:本报告期基金总赎回份额 188,789,940.16 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,649,771,798.42


定期报告 第 45 页 共 49 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚 的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 民生证券 1 531,247,177.12 20.48% 483,648.67 20.48%


海通证券 2 342,820,842.96 13.22% 312,102.52 13.22%


兴业证券 1 306,598,736.60 11.82% 279,128.00 11.82%


定期报告 第 46 页 共 49 页 广发证券 1 279,060,964.21 10.76% 254,056.85 10.76%


光大证券 1 233,113,074.76 8.99% 212,227.22 8.99%


安信证券 2 214,827,971.79 8.28% 195,579.20 8.28%


浙商证券 1 143,959,303.82 5.55% 131,060.87 5.55%


齐鲁证券 1 128,725,023.90 4.96% 117,190.33 4.96%


国信证券 1 106,924,449.44 4.12% 97,341.60 4.12%


国金证券 1 93,924,414.06 3.62% 85,509.05 3.62%


长城证券 1 80,378,381.44 3.10% 73,176.47 3.10%


中银国际 1 79,405,324.38 3.06% 72,290.17 3.06%


长江证券 2 52,722,536.94 2.03% 47,998.42 2.03%


中山证券 1 — — — —


中航证券 1 — — — —


中金公司 2 — — — —


国泰君安 1 — — — —


民族证券 1 — — — —


国元证券 1 — — — —


国联证券 1 — — — —


上海证券 1 — — — —


注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字 <1998>29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监 基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选 择标准和程序。 (1)选择标准: 1)券商基本面评价(财务状况、经营状况); 2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); 3)券商每日信息评价(及时性和有效性); 4)券商协作表现评价。 (2)选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》, 然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。


定期报告 第 47 页 共 49 页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 2013年12月31日资产净值的公告 上证报、中证报、 证券时报 2014-1-1 2 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 基金在杭州数米基金销售有限公司开通转 换业务的公告 上证报、中证报、 证券时报 2014-1-6 3 长信基金管理有限责任公司关于在网上直 销平台开通建设银行“快捷付”业务的公 告 上证报、中证报、 证券时报、 证券日 报 2014-1-13 4 长信增利动态策略股票型证券投资基金 2013年第4季度报告 上证报、 证券时报 2014-1-22 5 长信基金管理有限责任公司关于 “长金通” 网上直销平台中建设银行“快捷付”业务 功能升级的公告 上证报、中证报、 证券时报 2014-1-27 6 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 开放式基金参加光大证券股份有限公司网 上交易系统及手机客户端基金申购费率优 惠活动的公告 上证报、中证报、 证券时报 2014-3-13 7 长信增利动态策略股票型证券投资基金 2013年年报及摘要 上证报、中证报、 证券时报 2014-3-29 8 长信增利动态策略股票型证券投资基金 2014年第1季度报告 上证报、 证券时报 2014-4-21 9 长信基金管理有限责任公司关于开通旗下 部分开放式基金在华泰证券股份有限公司 的定期定额投资业务并参加申购、定期定 额投资申购费率优惠活动的公告 上证报、中证报、 证券时报、 证券日 报 2014-5-16 10 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 开放式基金继续参加重庆银行股份有限公 司基金网上申购和定期定额投资业务费率 优惠活动的公告 上证报、中证报、 证券时报、 2014-5-21 11 长信基金管理有限责任公司关于增加上海 天天基金销售有限公司为旗下部分开放式 基金代销机构并开通定期定额投资业务、 参加申购(含定投申购)费率优惠活动及 开通转换业务的公告 上证报、中证报、 证券时报、 证券日 报 2014-6-4 12 长信增利动态策略股票型证券投资基金更 新的招募说明书(2014年第【1】号)及摘 要 上证报、 证券时报 2014-6-21


定期报告 第 48 页 共 49 页 13 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 开放式基金参加华夏银行股份有限公司网 上银行、手机银行基金申购费率优惠活动 的公告 上证报、中证报、 证券时报 2014-6-27


定期报告 第 49 页 共 49 页 §11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件; 2、《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》; 3、《长信增利动态策略股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《长信增利动态策略股票型证券投资基金托管协议》; 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 11.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 11.3 查阅方式 投资者可在有效的工作时间内免费查阅,在支付工本费后,也可在有效的工 作时间内取得上述文件的复制件或复印件。 长信基金管理有限责任公司 二〇一四年八月二十八日