定期报 告
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长信可转债债券 型 证券投资基金2014 年半年度报告摘要
2014 年6 月30 日
基金管理人：长 信 基金管理有限责 任 公司
基金托管人：平 安 银行股份有限公 司
送出日期：2014 年8 月28 日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人平 安银行 股 份有限公 司， 根据本 基 金合同规 定， 于2014年8月26
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简 称 长信可 转债 债券
场内简 称 CX转债
基金主 代码 519977
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012年3月30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 175,779,881.63 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分级 基 金的 基金 简称 长信可 转债 债券A 长信可 转债 债券C
下属分级 基 金的 交易 代码 519977 519976
报告期 末下 属分级 基 金的 份额总 额 148,086,959.98 份 27,692,921.65 份
2.2 基 金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于可 转换 债券 （ 含可 分离 交易 可转 债） ，
主 要 运 用可 转债 品 种兼 具债 券 和 股票 的特 性 ，通 过积 极
主 动 的 可转 债投 资 管理 ，力 争 在 锁定 投资 组 合下 方风 险
的基础 上实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金 主要 投资 于 可转 债品 种 ， 一方 面利 用 可转 债的 债
券 特 性 ，强 调投 资 组合 的安 全 性 和稳 定性 ， 另一 方面 利
用可转 债的 股票 特性 ，分 享股市 上涨 产生 的较 高收 益。
业绩比 较基 准
中 信 标 普可 转 债指 数 收益率 ×70%+中 信 标普 全 债指数 收
益率×20%+ 沪深300 指数 收 益率*10%
风险收 益特 征
本 基 金 为债 券型 基 金， 属于 较 低 风险 的证 券 投资 基金 品
种 ， 其 预期 收益 和 预期 风险 高 于 货币 市场 基 金， 低于 混
合型基 金和 股票 型基 金。 本基金 主要 投资 于可 转换 债券，
在债券 型基 金中 属于 风险 水平相 对较 高的 投资 产品 。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
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名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 周永刚 陈萱
联系电 话 021-61009999 0755-22168863
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn CHENXUAN964@pingan.com.cn
客户服 务电 话 4007005566 95501
传真 021-61009800 0755-82080406
2.4 信 息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人
互联网 网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号时 代金 融中 心9 楼 、 广
东省深 圳市 深南 东路5047 号
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§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指 标
报告期 （2014 年1月1 日—2014 年6 月30 日）
长信可 转债 债券A 长信可 转债 债券C
本期已 实现 收益 -685,551.98 51,983.03
本期利 润 6,183,510.97 1,597,337.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0471 0.0574
本期基 金份 额净 值增 长率 6.70% 6.50%
3.1.2 期 末数 据和指 标 报告期 末（2014 年6 月30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0513 -0.0635
期末基 金资 产净 值 145,315,168.93 26,831,765.53
期末基 金份 额净 值 0.9813 0.9689
注：1、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入 、投资收 益、其 他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益 。
2、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 长信 可转 债债券A)
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 1.60% 0.62% 2.32% 0.38% -0.72% 0.24%
过去三 个月 3.50% 0.55% 4.41% 0.34% -0.91% 0.21%
过去六 个月 6.70% 0.81% 3.16% 0.39% 3.54% 0.42%
过去一 年 7.02% 0.79% 1.88% 0.43% 5.14% 0.36%
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自基金 合同 生效 日起
至今（2012 年3 月30
日 至2014 年6月30 日）
14.12% 0.74% 6.32% 0.45% 7.80% 0.29%
阶段
( 长信 可转 债债 券C)
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 1.57% 0.62% 2.32% 0.38% -0.75% 0.24%
过去三 个月 3.40% 0.55% 4.41% 0.34% -1.01% 0.21%
过去六 个月 6.50% 0.81% 3.16% 0.39% 3.34% 0.42%
过去一 年 5.50% 0.79% 1.88% 0.43% 3.62% 0.36%
自基金 合同 生效 日起
至今（2012 年3 月30
日 至2014 年6月30 日）
11.71% 0.74% 6.32% 0.45% 5.39% 0.29%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准收益 率变动的比较
长信可转债债券A 基准
2012-03-30 2012-07-24 2012-11-15 2013-03-15 2013-07-11 2013-11-07 2014-03-05 2014-06-30
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
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长信可转债债券C 基准
2012-03-30 2012-07-24 2012-11-15 2013-03-15 2013-07-11 2013-11-07 2014-03-05 2014-06-30
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：1、 本基金 基金合 同生效日 为2012年3月30 日，图 示日期 为2012 年3月30 日至
2014 年6 月30日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时，本基金各项 投资比例已符合基金合同中 的约定 。
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§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67%。
截至2014年6月30 日， 本基金管 理人 共管理16只开放式 基金 ，即长 信 利息收
益货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票、 长信
双利优选 混合、 长信利 丰债券、 长信恒 利优势 股票、长 信中证 中央企 业100 指数
（LOF）、 长信中 短债 债 券(自2014 年7 月1日 起更名为 长信纯 债壹号 债券) 、 长信
量化先锋股票、 长信 美国标准 普尔100等权重指数 （QDII)、 长信利 鑫分级债， 长
信内需成长股票 、长信可转债债券、长信利众分级债和长信纯债一年定开 债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日期
刘波
本基金 、
长信利 息
收益开 放
式证券 投
资基金 和
长信利 众
分级债 券
型证券 投
资基金 的
基金经 理
2012年3月
30日
－ 7年
经 济 学 硕 士 ， 上 海 财 经 大 学
经 济 学 研 究 生 毕 业 。 曾 任 太
平 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 固
定收益投资经理。2011 年2
月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责
任 公 司 ， 担 任 固 定 收 益 基 金
经 理 助 理 ， 从 事 投 资 研 究 工
作 ， 现 任 本 基 金 、 长 信 利 息
收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 和
长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理 。
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李小羽
本基金 、
长信利 丰
债券型 证
券投资 基
金 和长信
纯债一 年
定期开 放
债券型 证
券投资 基
金的基 金
经理、 固
定收益 部
总监、 总
经 理助 理
2012年3月
30日
－ 16年
上 海 交 通 大 学 工 学 学 士 ， 华
南 理 工 大 学 工 学 硕 士 ， 具 有
基 金 从 业 资 格 ， 加 拿 大 特 许
投 资 经 理 资 格 （CIM ） 。 曾 任
职 长 城 证 券 公 司 、 加 拿 大
Investors Group Financial
Services Co. ，Ltd 。2002
年10月 加入 本公 司（ 筹备 ） ，
先 后 任 基 金 经 理 助 理 、 交 易
管 理 部 总 监 、 长 信 中 短 债 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 现任
总 经 理 助 理 、 固 定 收 益 部 总
监、 本 基 金 、 长 信 利 丰 债 券
型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债
一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金 成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
作经历为时间计算标准。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范 基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
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估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各 投
资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量5% 的情形，未发现异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2014 年上半年， 欧美等发达经济体经济保持了较好的复苏势头， 美国耐用品
销售， 房地产市场等关键经济指标向好， 美联储进一步加大了QE缩减力度 。 欧元
区6月份迎来新一轮降息及定向长期再融资计划 （TLTRO） ， 以负利率及定向宽松
来刺激经济增长。 日本则继续推行安倍经济刺激计划， 经济状况相对稳定 。 中国
经济复苏力度较弱， 中长期增长动力仍然在于结构调整。 宏观调控方面由于经济
减速明显， 微刺激升温。 央行实施扩大人民币汇率日间波动后， 人民币汇率出现
大幅贬值 。CPI 维持低 位，大宗 商品 价格低 位 筑底反弹 。2014 年一季 度债券市场
开始超跌反弹， 随着货币政策取向在二季度更为明朗， 央行定向降准加再贷款等
定向宽松 政策陆 续出台 ，2014年上 半年货 币市 场利率保 持在偏 低位置 ，6 月末资
金虽然略紧， 但相比往年中枢有所下降， 债券市场在资金面推动下， 持续慢牛行
情。 随着国企改革力度的加大， 低估值大盘转债表现相对稳健， 中小盘转债跟随
正股表 现呈现出较大差异。
本基金2014年上半年适度控制久期， 精选转债个券， 规避信用风险， 加大了
灵活操作的力度，以提高组合的安全性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年6月30 日， 长信可转债债券A份额净值为0.9813元， 份额累计净值
为1.1443 元， 本报告期内长信可转债债券A净值增长率为6.70%； 长信可转债债券
C份额净值为0.9689元， 份额累计净值为1.1219元， 本报告期内长信可转债债券C
净值增长率为6.50%。同期业绩比较基准收益率为3.16%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
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展望未来， 发达经济体经济复苏势头的巩固对国内经济的正面拉动作用会逐
步增强。 国内经济处于结构转型期， 政策重点立足于改革， 全面推行经济刺激计
划的可能性减弱， 货币政策及财政政策的针对性逐渐增强， 短期内继续通过扶持
发展小微、 支持三农建设、 加快棚户区改造及基础设施建设等来维持经济增速底
线的意图明显。 通胀维持低位， 未来全面升息和降息的概率都较小， 定向放松政
策仍可期待。 汇率在大幅波动后预计短期将进入一个相对平衡的阶段。 货币政策
的总基调还是中性偏松，调整节奏和方式将视经济的回落和外汇占款情况而定，
资 金面总体而言将会保持宽松。 下一阶段基本面仍有利于债市， 但中低等级信用
风险逐渐加大，个券资质需要审慎甄别。
我们将继续秉承谨慎原则， 加强组合的流动性管理， 在做好利率风险控制的
同时， 增加对新经济环境下信用风险的审慎判断。 适度控制组合久期， 密切关注
经济走势和政策动向， 紧跟组合规模变动进行资产配置， 争取在流动安全的前提
下，为投资人获取更好的收益。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中 国证券 监督 管理 委员会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文 《 关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 》 的规定， 长信基金管理有限责任公
司 （以下简称 “公司” ） 制订了健全、 有效的 估值政策和程序， 成立了估值工作
小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易管
理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干
共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估值
方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证券估
值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会估
值工作小 组成员1/2 以 上多数票 通过。 对于估 值政策， 公司与 基金 托 管人充分沟
通， 达成一致意见。 审 计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的
适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
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4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况 ，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、由于 本基金A类基 金 份额不收 取销售 服务费 ，C类基 金金额 收取销 售服务
费， 各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同， 本基金同一基金份额类别内
每一基金份 额享有同等分配权；
2 、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6
次， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配
利润的20% ；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金 收益 分配基 准 日的基金 份额 净值减 去 每单位基 金份 额收益 分 配金 额
后不能低于面值；
4、分红 权益 登记日 申 请申购的 基金 份额不 享 受当次分 红， 分红权 益 登记 日
申请赎回的基金份额享受当次分红；
5、本基 金收 益分配 方 式分为两 种： 现金分 红 与红利再 投资 ，基金 份 额持 有
人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份 额进行再投资； 若基金份额持有
人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金份额持有人可对A类和C
类基金份额分别选择不同的分红方式。 选择采取红利再投资形式的， 同一类别基
金份额的现金红利将按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应
的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收再投资的费用。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 平安银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对长 信可转
债 债券型 证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投
资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信 、 净值计算 、 利润分配等情况 的
说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净
值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地
复核， 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金本报告
期内未进行利润分配。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告期内， 由长信基金管理有限 责任公司编制本托管人复核的本报告中的
财务指标、 净值表现、 财务会计报告 （注： 财 务会计报告中的 “金融工具风险及
管理 ”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
报告截止日：2014年6 月30日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014年6月30 日
上年度末
2013年12月31日
资 产：
银行存 款 17,604,848.00 4,366,333.28
结算备 付金 6,074,372.77 3,268,569.47
存出保 证金 972,996.60 405,418.58
交易性 金融 资产 230,599,989.90 109,377,842.10
其中： 股票 投资 32,185,039.46 －
基金 投资 － －
债券 投资 198,414,950.44 109,377,842.10
资产 支持 证券 投资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 － 2,995,951.67
应收利 息 987,661.91 1,002,938.39
应收股 利 － －
应收申 购款 20,689.69 4,563.49
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 256,260,558.87 121,421,616.98
负债和 所有者 权益
本期末
2014年6月30 日
上年度 末
2013年12月31日
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 83,000,000.00 10,000,000.00
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 55,032.67 493,303.36
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应付管 理人 报酬 98,478.95 67,670.55
应付托 管费 28,136.86 19,334.45
应付销 售服 务费 23,217.82 7,980.14
应付交 易费 用 475,464.88 202,974.34
应交税 费 15,643.34 15,509.07
应付利 息 58,496.40 －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债 － －
其他负 债 359,153.49 432,291.37
负债合 计 84,113,624.41 11,239,063.28
所有者 权益：
实收基 金 175,779,881.63 120,108,287.39
未分配 利润 -3,632,947.17 -9,925,733.69
所有者 权益 合计 172,146,934.46 110,182,553.70
负债和 所有 者权 益总 计 256,260,558.87 121,421,616.98
注 ：报告截止日2014 年6 月30 日 ， 基 金 份 额 净 值0.9793 元 ， 基 金 份 额 总 额
175,779,881.63 份 。 其 中 长 信 可 转 债 债 券A 基 金 份 额 净 值0.9813 元 ， 份 额 总 额
148,086,959.98 份 ， 长 信 可 转 债 债 券C 基 金 份 额 净 值0.9689 元 ， 份 额 总 额
27,692,921.65 份。
6.2 利 润表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014年1月1 日至2014
年6月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6
月30日
一、收 入 11,242,546.01 3,786,693.68
1. 利息 收入 1,645,534.07 1,003,929.11
其中： 存款 利息 收入 189,689.89 142,111.26
债券 利息 收入 1,455,844.18 825,299.36
资产 支持 证券 利息 收入 － －
买入 返售 金融 资产 收入 － 36,518.49
其他 利息 收入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,169,990.55 6,203,395.93
其中： 股票 投资 收益 -1,758,618.00 3,052,402.16
定期报 告
第 16 页 共 35 页
基金 投资 收益 － －
债券 投资 收益 2,724,740.66 3,088,802.69
资产 支持 证券 投资 收益 － －
贵金 属投 资收 益 － －
衍生 工具 收益 － －
股利 收益 203,867.89 62,191.08
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号
填列）
8,414,417.24 -3,481,978.77
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 12,604.15 61,347.41
减：二 、费用 3,461,697.72 2,514,115.18
1．管 理人 报酬 523,470.79 340,429.90
2．托 管费 149,563.14 97,265.73
3．销 售服 务费 45,451.40 104,936.06
4．交 易费 用 782,590.88 529,208.69
5．利 息支 出 1,772,380.01 1,252,793.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,772,380.01 1,252,793.30
6．其 他费 用 188,241.50 189,481.50
三、 利润总 额 （亏损 总额 以 “- ” 号填
列）
7,780,848.29 1,272,578.50
减：所 得税 费用 － －
四、净 利润（ 净亏 损以“- ”号填 列） 7,780,848.29 1,272,578.50
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益( 基金
净值)
120,108,287.39 -9,925,733.69 110,182,553.70
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数( 本期 利润)
－ 7,780,848.29 7,780,848.29
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 （ 净值 减
少以“-” 号填 列）
55,671,594.24 -1,488,061.77 54,183,532.47
其中：1.基 金申 购款 72,161,257.41 -2,367,864.31 69,793,393.10
定期报 告
第 17 页 共 35 页
2.基 金赎 回款 -16,489,663.17 879,802.54 -15,609,860.63
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
－ － －
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
175,779,881.63 -3,632,947.17 172,146,934.46
项 目
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益( 基金
净值)
87,488,144.71 4,491,672.73 91,979,817.44
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数( 本期 利润)
－ 1,272,578.50 1,272,578.50
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 （ 净值 减
少以“-” 号填 列）
-25,737,260.94 -1,986,178.96 -27,723,439.90
其中：1.基 金申 购款 117,906,394.32 16,698,566.88 134,604,961.20
2.基 金赎 回款 -143,643,655.26 -18,684,745.84 -162,328,401.10
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
－ － －
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
61,750,883.77 3,778,072.27 65,528,956.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署 ：
田 丹
—————————
基金管理 人负责人
蒋学杰
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
长信可转债债券型证券投资基金(以下简称 “ 本基金”)经中国证券监督管理
委员会( 以下简称 “中国证监会 ”) 《关于核准长信可转债债券型证券投资基金募
定期报 告
第 18 页 共 35 页
集的批复 》( 证监许 可[2012]6 号)批 准， 由长 信基金管 理有 限责任 公 司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信可转债债券型证券投资基
金基金合 同》发 售，基 金合同于2012 年3 月30 日生效。 本基金 为契约 型开放式，
存续期限不定， 首次设立募集规模为373,884,064.36 份基金份额。 本基金的基金
管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为平安 银行股份有限公司。
本基金于2012 年2 月27 日至2012 年3 月27 日 募 集 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
373,764,793.90 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 119,270.46 元 ， 募 集 规 模 为
373,884,064.36 份 。 上 述 募 集 资 金 已 由 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验
证，并出具了沪众会字(2012)第6077号验资报告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信可转债债券
型证券投资基金基金合同》 和 《长信可转债债券型证券投资基金招募说明书》 的
有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发 行上市的
股票 （含中小板、 创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债 券、 货币市
场工具、 权证、 资产支持证券以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金主要投资于固定收益类金
融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、
可转换债券 （含可分离交易可转债） 、 债券回 购、 次级债、 短期融资 券、 资产支
持证券、 中期票据、 银行存款等固定收益类金融工具。 本基金可参与一级市场新
股申购或增发新股， 也可在二级市场上投资股票、 权证等权益类证券， 并可持有
由可转债转股获 得 的 股 票 、 因 所 持 股 票 派 发 以 及 因 投 资 可 分 离 债 券 而 产 生 的 权
证。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为 ： 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的
80% ，其中 对可转 债（ 含可分离 交易可 转债） 的投资比 例不低 于基金 固定收益类
资产的80% ； 对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%， 现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为中信标普可转债指数收益率×70%+ 中信标普全债
指数收益率×20%+沪深300指数收益率*10%。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
定期报 告
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二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部”) 于2006
年2月15 日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的
企业会计 准则应 用指南 、企业会 计准则 解释以 及其他相 关规定(以下 合称 “企业
会计准则 ”)的要求编制， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5号 《证券投资基金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告和 半年度 报告>》 以及中 国证券 业协会于2012
年11月16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报 表符 合企业 会 计准则的 要求 ，真实 、 完整地反 映了 本基金2014年6
月30日的财务状况、2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计 政策、 会计 估计与最近 一期年度报告相一致的 说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度 报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
6.4.5 税项
6.4.5.1 主要税项说明
根据财 税字[1998]55 号 文、财 税字[2002]128 号文《 关于 开放 式证 券 投资基
金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》、 财税[2005]102 号文《 关于股 息红利 个 人所得 税有关 政策的 通 知》、 财税
[2005]107 号 文 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 上 证 交 字
[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通 知》 、 财税[2008]1
定期报 告
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号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关
税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
1、 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
3、 对基 金取 得的股 票 的股息、 红利 收入， 债 券的利息 收入 ，由上 市 公司 、
发行债券 的企业 在向基 金支付上 述收入 时代扣 代缴20%的 个人所 得税 ，暂不征收
企业所得税。
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85号文 《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1
日起，个 人从公 开发行 和转让市 场取得 的上市 公司股票 ，持股 期限在1个月以内
（含1个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上
至1年 （含1年） 的， 暂 减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按
25% 计入应纳税所得额。
4、 基金 卖出 股票按0.1% 的税率 缴纳 股票交 易 印花税， 买入 股票不 征 收股票
交易印花税。
5、 对投 资者( 包括个 人 和机构投 资者) 从基金 分配中取 得的收 入，暂 不征收
个人所得税和企业所得税。
6.4.5.2 应交税费
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014年6月30 日
上年度 末
2013年12月31日
应 交债 券利 息收 入所 得税 15,643.34 15,509.07
注： 该项系基金收到的 债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
6.4.6关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限 责 任公 司 基金管 理人
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
定期报 告
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长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
6.4.7 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进 行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
长江证 券 345,249,241.35 66.12% 141,148,994.15 40.31%
6.4.7.1.2 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
长江证 券 915,270,234.74 92.59% 1,177,994,962.48 97.48%
6.4.7.1.3 债券回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
长江证 券 8,188,000,000.00 98.98% 5,260,400,000.00 99.36%
6.4.7.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的权证交
易。
6.4.7.1.5 应支付关 联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占应付 佣金
总额 的 比例
定期报 告
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长江证 券 314,313.77 66.12% 314,313.77 66.12%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占应付 佣金
总额 的 比例
长江证 券 128,502.13 40.64% 50,329.88 34.25%
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
6月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6
月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 523,470.79 340,429.90
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 72,322.39 136,868.41
注：基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法H＝E ×年管 理 费率÷当 年天数 （H 为 每日应计 提的基 金管理 费，E
为前一日基金资产净值）。
6.4.7.2.2 基金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日 至2014 年6
月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6
月30日
当期 发 生的 基金 应支 付的 托管费 149,563.14 97,265.73
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法H＝E ×年托 管 费率÷当 年天数 （H 为 每日应计 提的基 金托管 费，E
为前一日基金资产净值）。
6.4.7.2.3 销售服务 费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信可 转债 债券A 长信可 转债 债券C 合计
长信基 金管 理有 限责 任公 司 － 754.93 754.93
平安银 行股 份有 限公 司 － 17,515.67 17,515.67
长江证 券 － 5.43 5.43
定期报 告
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合计 － 18,276.03 18,276.03
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信可 转债 债券A 长信可 转债 债券C 合计
长信基 金管 理有 限责 任公 司 － 2,055.39 2,055.39
平安银 行股 份有 限公 司 － 47,123.52 47,123.52
长江证 券 － 35.58 35.58
合计 － 49,214.49 49,214.49
注： 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.35% 。销售服务费按照C类基金资产净值的0.35% 年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
6.4.7.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的
债券(含回购)交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基 金的 情况
6.4.7.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金 。
6.4.7.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期间与上年度可比期间均未投资
过本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份
有限公 司
17,604,848.00 121,364.52 7,742,987.48 96,612.20
6.4.7.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的
证券。
定期报 告
第 24 页 共 35 页
6.4.7.7 其他关联交易事项的说 明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.8 期末（2014年6 月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.8.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有 的流通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.11.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位：股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
30038
7
富邦
股份
2014-6-
26
2014-7-
16
新股认
购
20.48 20.48 500 10,240.00 10,240.00
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等 流通受限 股票
本基金本报告期末未持有 暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.8.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报 告期 末2014 年6月30日 止， 基金从 事 银行间市 场债 券正回 购 交易形
成的卖出回购证券款余额人民币0元。
6.4.8.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报 告期 末2014 年6月30日 止， 本基金 从 事证券交 易所 债券正 回 购交易
形成的卖出回购证券款余额83,000,000.00元， 于2014年7月10日前到期。 该类交
易要求本 基金在 回购期 内持有的 证券交 易所交 易的债券 和/或 在新质 押式回购下
转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购
交易的余额。
定期报 告
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§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 32,185,039.46 12.56
其中： 股票 32,185,039.46 12.56
2 固定收 益投 资 198,414,950.44 77.43
其中： 债券 198,414,950.44 77.43
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,679,220.77 9.24
7 其他各项 资产 1,981,348.20 0.77
8 合计 256,260,558.87 100.00
7.2 报告 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 3,859,500.00 2.24
C 制造业 18,163,278.41 10.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 － －
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 － －
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,901,772.62 5.17
J 金融业 － －
K 房地产 业 1,260,488.43 0.73
定期报 告
第 26 页 共 35 页
L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 － －
合计 32,185,039.46 18.70
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600332 白云山 170,000 4,231,300.00 2.46
2 600597 光明乳 业 200,241 3,211,865.64 1.87
3 002405 四维图 新 150,000 2,493,000.00 1.45
4 600718 东软集 团 180,000 2,428,200.00 1.41
5 600259 广晟有 色 60,000 2,293,800.00 1.33
6 600261 阳光照 明 190,000 1,877,200.00 1.09
7 002368 太极股 份 54,467 1,824,099.83 1.06
8 600497 驰宏锌 锗 170,000 1,565,700.00 0.91
9 600340 华夏幸 福 50,079 1,260,488.43 0.73
10 300168 万达信 息 65,681 1,205,246.35 0.70
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于长信基金
管理有限责任公司网站（www.cxfund.com.cn）的半年度报告正文。
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600718 东软集 团 30,266,707.17 27.47
2 600332 白云山 17,592,699.99 15.97
3 600597 光明乳 业 13,928,055.41 12.64
4 600690 青岛海 尔 11,558,846.00 10.49
定期报 告
第 27 页 共 35 页
5 300037 新宙邦 10,105,706.40 9.17
6 600340 华夏幸 福 9,507,455.09 8.63
7 002146 荣盛发 展 6,778,173.42 6.15
8 600887 伊利股 份 5,902,244.11 5.36
9 600066 宇通客 车 5,816,191.13 5.28
10 002368 太极股 份 5,665,602.70 5.14
11 002073 软控股 份 5,647,775.05 5.13
12 600109 国金证 券 5,506,501.90 5.00
13 002475 立讯精 密 5,274,170.18 4.79
14 002603 以岭药 业 5,078,339.52 4.61
15 002405 四维图 新 4,950,238.62 4.49
16 601377 兴业证 券 4,894,341.00 4.44
17 600376 首开股 份 4,880,774.01 4.43
18 600739 辽宁成 大 4,599,034.64 4.17
19 002594 比亚迪 4,293,046.14 3.90
20 600649 城投控 股 4,275,858.39 3.88
21 600111 包钢稀 土 4,129,963.58 3.75
22 000858 五 粮 液 3,860,259.58 3.50
23 600521 华海药 业 3,856,179.27 3.50
24 600271 航天信 息 3,756,862.13 3.41
25 600048 保利地 产 3,665,999.72 3.33
26 300155 安居宝 3,640,444.67 3.30
27 600497 驰宏锌 锗 3,241,725.34 2.94
28 601231 环旭电 子 3,213,534.09 2.92
29 600536 中国软 件 3,197,794.28 2.90
30 600073 上海梅 林 2,989,270.48 2.71
31 600809 山西汾 酒 2,799,183.30 2.54
32 600348 阳泉煤 业 2,718,638.82 2.47
33 600702 沱牌舍 得 2,693,129.07 2.44
34 600406 国电南 瑞 2,669,243.38 2.42
35 000402 金 融 街 2,637,348.60 2.39
36 000960 锡业股 份 2,527,965.98 2.29
37 600276 恒瑞医 药 2,511,987.34 2.28
38 600108 亚盛集 团 2,484,813.01 2.26
39 300133 华策影 视 2,393,393.88 2.17
40 000009 中国宝 安 2,367,000.00 2.15
41 300246 宝莱特 2,343,017.86 2.13
42 300168 万达信 息 2,302,270.96 2.09
43 600259 广晟有 色 2,260,365.74 2.05
定期报 告
第 28 页 共 35 页
44 002428 云南锗 业 2,212,842.33 2.01
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑 其他交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600718 东软集 团 28,074,849.26 25.48
2 600332 白云山 13,463,256.29 12.22
3 300037 新宙邦 10,231,268.17 9.29
4 600597 光明乳 业 10,169,212.06 9.23
5 600690 青岛海 尔 10,062,320.90 9.13
6 600340 华夏幸 福 8,215,475.13 7.46
7 002146 荣盛发 展 6,449,314.29 5.85
8 600887 伊利股 份 5,796,757.63 5.26
9 600109 国金证 券 5,651,257.64 5.13
10 600066 宇通客 车 5,459,048.68 4.95
11 601377 兴业证 券 5,003,820.38 4.54
12 002073 软控股 份 4,924,957.86 4.47
13 600376 首开股 份 4,681,693.00 4.25
14 002594 比亚迪 4,574,930.06 4.15
15 002475 立讯精 密 4,549,640.44 4.13
16 600739 辽宁成 大 4,347,153.72 3.95
17 600649 城投控 股 4,229,044.96 3.84
18 002368 太极股 份 4,090,861.30 3.71
19 002603 以岭药 业 3,918,407.26 3.56
20 600048 保利地 产 3,905,128.38 3.54
21 000858 五 粮 液 3,893,504.66 3.53
22 600271 航 天信 息 3,807,749.05 3.46
23 300155 安居宝 3,610,268.60 3.28
24 600111 包钢稀 土 3,591,071.00 3.26
25 600521 华海药 业 3,568,742.60 3.24
26 600536 中国软 件 3,396,304.85 3.08
27 601231 环旭电 子 3,392,757.40 3.08
28 002405 四维图 新 3,160,037.91 2.87
29 600073 上海梅 林 2,824,005.79 2.56
定期报 告
第 29 页 共 35 页
30 600348 阳泉煤 业 2,634,207.50 2.39
31 600809 山西汾 酒 2,578,442.52 2.34
32 000402 金 融 街 2,576,347.11 2.34
33 000960 锡业股 份 2,540,674.44 2.31
34 600702 沱牌舍 得 2,536,882.64 2.30
35 300133 华策影 视 2,480,458.48 2.25
36 600406 国电南 瑞 2,457,298.04 2.23
37 300246 宝莱特 2,420,469.51 2.20
38 600108 亚盛集 团 2,395,649.32 2.17
39 002273 水晶光 电 2,367,657.53 2.15
40 000009 中国宝 安 2,265,131.17 2.06
注： 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑 其他交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 278,172,989.28
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 244,506,019.48
注：本项 “买入股票的成本（成交）总额 ”和“ 卖出股票的收入（成交）总额 ”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 10,004,000.00 5.81
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 188,410,950.44 109.45
7 其他 － －
8 合计 198,414,950.44 115.26
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
定期报 告
第 30 页 共 35 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110023 民生转 债 471,440 43,749,632.00 25.41
2 113001 中行转 债 418,300 42,578,757.00 24.73
3 110017 中海转 债 325,100 30,442,364.00 17.68
4 110020 南山转 债 258,230 24,542,179.20 14.26
5 113003 重工转 债 90,000 10,220,400.00 5.94
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的 前十名资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本期 报告期 末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未 投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未 投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报 告期内 本基金 投资的 前十名 证券的发 行主体 未出现 被监管部 门立案 调
查，或在 报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情 形。
7.12.2 报 告期内 本基金 投资的 前十名 股票中， 不存在 超出基 金合同规 定备选 股
票库的情 形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
定期报 告
第 31 页 共 35 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 972,996.60
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 987,661.91
5 应收申 购款 20,689.69
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 1,981,348.20
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
金额 单 位： 人民 币元
序号 债券代码 债券名称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 110023 民生转 债 43,749,632.00 25.41
2 113001 中行转 债 42,578,757.00 24.73
3 110017 中海转 债 30,442,364.00 17.68
4 110020 南山转 债 24,542,179.20 14.26
5 113003 重工转 债 10,220,400.00 5.94
6 113005 平安转 债 7,375,921.00 4.28
7 110015 石化转 债 7,307,409.60 4.24
8 110022 同仁转 债 5,719,000.00 3.32
9 110011 歌华转 债 3,311,070.80 1.92
10 110018 国电转 债 743,043.20 0.43
11 127001 海直转 债 647,875.00 0.38
12 127002 徐工转 债 188,489.78 0.11
13 128003 华天转 债 122,023.85 0.07
14 113002 工行转 债 21,080.00 0.01
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
定期报 告
第 32 页 共 35 页
§8 基金 份额持有人 信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
长信可 转
债债券A
880 168,280.64 122,249,983.48 82.55% 25,836,976.50 17.45%
长信可 转
债债券C
646 42,868.30 337,019.06 1.23% 27,355,902.59 98.78%
合计 1,526 115,189.96 122,587,002.54 69.74% 53,192,879.09 30.26%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
长信可 转债 债券A 25,289.24 0.02%
长信可 转债 债券C 48,534.27 0.18%
合计 73,823.51 0.04%
注： 上表中 长信可转债债券A、 长信可转债债券C 占基金总份额比例分别以 长信可
转债债券A、 长信可转债债券C的各自份额为分母计算得出； 合 计项中占基金总份
额比例以长信可转债的份额总额为分母计算得出。
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （ 万份 ）
公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责
人持有 本开 放式 基金
长信可 转债 债 券A 0
长信可 转债 债 券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本
开放式 基金
长信可 转债 债 券A 0
长信可 转债 债 券C 0—10
合计 0—10
定期报 告
第 33 页 共 35 页
§9
开 放式基金份额变动
单位： 份
长信可 转债 债券A 长信可 转债 债券C
基 金 合 同 生 效 日(2012 年3 月30 日) 基
金份额 总额
65,799,961.38 308,084,102.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 91,480,352.36 28,627,935.03
本报告 期基 金总 申购 份额 67,539,178.15 4,622,079.26
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -10,932,570.53 -5,557,092.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 － －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 148,086,959.98 27,692,921.65
定期报 告
第 34 页 共 35 页
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门 没有重大人事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期 本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽 查或处罚 等情况
本报告期基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚
的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江
证券
1 345,249,241.35 66.12% 915,270,234.74 92.59% 8,188,000,000.00 98.98% 314,313.77 66.12%
定期报 告
第 35 页 共 35 页
中信
证券
1 176,873,891.81 33.88% 73,237,723.07 7.41% 84,700,000.00 1.02% 161,026.11 33.88%
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变化。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29 号） 和 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》 （证监
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信基金 管理有限责任公司
二〇一四 年八月二十八日
