定期报告
第 1 页 共 51 页
长信可转债债券型证券投资基金2014年半年度报告
2014年6月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2014年8月28日
定期报告
第 2 页 共 51 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司，根据本基金合同规定，于2014年8月26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。
定期报告
第 3 页 共 51 页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................. 2
1.2 目录 ................................................................. 3
§2
基金简介 ................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ......................................................... 5
2.2 基金产品说明 ......................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................... 5
2.4 信息披露方式 ......................................................... 6
2.5 其他相关资料 ......................................................... 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 .............................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................... 7
3.2 基金净值表现 ......................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................. 14
§5
托管人报告 ............................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
........................................................................... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .......................................... 16
6.1 资产负债表 .......................................................... 16
6.2 利润表 .............................................................. 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................ 18
6.4 报表附注 ............................................................ 19
§7
投资组合报告 ........................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................ 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......... 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................... 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........ 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .. 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .. 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................... 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................... 44
7.12 投资组合报告附注 ................................................... 44
§8 基金份额持有人信息 ...................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................. 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................ 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............ 46
定期报告
第 4 页 共 51 页
§9
开放式基金份额变动 ..................................................... 47
§10 重大事件揭示 ........................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................. 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............. 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................... 48
10.4 基金投资策略的改变 ................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................. 48
10.8 其他重大事件 ....................................................... 49
§11
备查文件目录 .......................................................... 51
11.1 备查文件目录 ....................................................... 51
11.2 存放地点 ........................................................... 51
11.3 查阅方式 ........................................................... 51
定期报告
第 5 页 共 51 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信可转债债券型证券投资基金
基金简称 长信可转债债券
场内简称 CX转债
基金主代码 519977
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年3月30日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 175,779,881.63份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长信可转债债券A 长信可转债债券C
下属分级基金的交易代码 519977 519976
报告期末下属分级基金的份额总额 148,086,959.98份 27,692,921.65份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），
主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过积极
主动的可转债投资管理，力争在锁定投资组合下方风险
的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金主要投资于可转债品种，一方面利用可转债的债
券特性，强调投资组合的安全性和稳定性，另一方面利
用可转债的股票特性，分享股市上涨产生的较高收益。
业绩比较基准
中信标普可转债指数收益率×70%+中信标普全债指数收
益率×20%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品
种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混
合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，
在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
定期报告
第 6 页 共 51 页
名称 长信基金管理有限责任公司 平安银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 周永刚 陈萱
联系电话 021-61009999 0755-22168863
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn CHENXUAN964@pingan.com.cn
客户服务电话 4007005566 95501
传真 021-61009800 0755-82080406
注册地址
上海市浦东新区银城中路68号9
楼
广东省深圳市深南东路5047
号
办公地址
上海市浦东新区银城中路68号
时代金融中心9楼
广东省深圳市深南东路5047
号
邮政编码 200120 518001
法定代表人 田丹 孙建一
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼、 广
东省深圳市深南东路5047号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
定期报告
第 7 页 共 51 页
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2014年1月1日—2014年6月30日）
长信可转债债券A 长信可转债债券C
本期已实现收益 -685,551.98 51,983.03
本期利润 6,183,510.97 1,597,337.32
加权平均基金份额本期利润 0.0471 0.0574
本期加权平均净值利润率 4.93% 6.10%
本期基金份额净值增长率 6.70% 6.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2014年6月30日）
期末可供分配利润 -7,600,632.21 -1,757,742.01
期末可供分配基金份额利润 -0.0513 -0.0635
期末基金资产净值 145,315,168.93 26,831,765.53
期末基金份额净值 0.9813 0.9689
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2014年6月30日）
基金份额累计净值增长率 14.12% 11.71%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封
闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(长信可转债债券A)
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
定期报告
第 8 页 共 51 页
③ ④
过去一个月 1.60% 0.62% 2.32% 0.38% -0.72% 0.24%
过去三个月 3.50% 0.55% 4.41% 0.34% -0.91% 0.21%
过去六个月 6.70% 0.81% 3.16% 0.39% 3.54% 0.42%
过去一年 7.02% 0.79% 1.88% 0.43% 5.14% 0.36%
自基金合同生效日起
至今（2012年3月30
日至2014年6月30日）
14.12% 0.74% 6.32% 0.45% 7.80% 0.29%
阶段
(长信可转债债券C)
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.57% 0.62% 2.32% 0.38% -0.75% 0.24%
过去三个月 3.40% 0.55% 4.41% 0.34% -1.01% 0.21%
过去六个月 6.50% 0.81% 3.16% 0.39% 3.34% 0.42%
过去一年 5.50% 0.79% 1.88% 0.43% 3.62% 0.36%
自基金合同生效日起
至今（2012年3月30
日至2014年6月30日）
11.71% 0.74% 6.32% 0.45% 5.39% 0.29%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
长信可转债债券A 基准
2012-03-30 2012-07-24 2012-11-15 2013-03-15 2013-07-11 2013-11-07 2014-03-05 2014-06-30
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
定期报告
第 9 页 共 51 页
长信可转债债券C 基准
2012-03-30 2012-07-24 2012-11-15 2013-03-15 2013-07-11 2013-11-07 2014-03-05 2014-06-30
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：1、本基金基金合同生效日为2012年3月30日，图示日期为2012年3月30日至
2014年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束
时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。
定期报告
第 10 页 共 51 页
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文批准，
由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司
共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限
公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占
16.67%。
截至2014年6月30日，本基金管理人共管理16只开放式基金，即长信利息收
益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信
双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数
（LOF）、长信中短债债券(自2014年7月1日起更名为长信纯债壹号债券)、长信
量化先锋股票、长信美国标准普尔100等权重指数（QDII)、长信利鑫分级债，长
信内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债和长信纯债一年定开债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘波
本基金、
长信利息
收益开放
式证券投
资基金和
长信利众
分级债券
型证券投
资基金的
基金经理
2012年3月
30日
－ 7年
经济学硕士，上海财经大学
经济学研究生毕业。曾任太
平养老保险股份有限公司固
定收益投资经理。2011年2
月加入长信基金管理有限责
任公司，担任固定收益基金
经理助理，从事投资研究工
作，现任本基金、长信利息
收益开放式证券投资基金和
长信利众分级债券型证券投
资基金的基金经理。
定期报告
第 11 页 共 51 页
李小羽
本基金、
长信利丰
债券型证
券投资基
金和长信
纯债一年
定期开放
债券型证
券投资基
金的基金
经理、固
定收益部
总监、总
经理助理
2012年3月
30日
－ 16年
上海交通大学工学学士，华
南理工大学工学硕士，具有
基金从业资格，加拿大特许
投资经理资格（CIM） 。曾任
职长城证券公司、加拿大
Investors Group Financial
Services Co.，Ltd。2002
年10月加入本公司（筹备） ，
先后任基金经理助理、交易
管理部总监、长信中短债证
券投资基金基金经理。现任
总经理助理、固定收益部总
监、本基金、长信利丰债券
型证券投资基金和长信纯债
一年定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工
作经历为时间计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往
地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立
投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评
定期报告
第 12 页 共 51 页
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投
资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年上半年，欧美等发达经济体经济保持了较好的复苏势头，美国耐用品
销售，房地产市场等关键经济指标向好，美联储进一步加大了QE缩减力度。欧元
区6月份迎来新一轮降息及定向长期再融资计划（TLTRO），以负利率及定向宽松
来刺激经济增长。日本则继续推行安倍经济刺激计划，经济状况相对稳定。中国
经济复苏力度较弱，中长期增长动力仍然在于结构调整。宏观调控方面由于经济
减速明显，微刺激升温。央行实施扩大人民币汇率日间波动后，人民币汇率出现
大幅贬值。CPI维持低位，大宗商品价格低位筑底反弹。2014年一季度债券市场
开始超跌反弹，随着货币政策取向在二季度更为明朗，央行定向降准加再贷款等
定向宽松政策陆续出台，2014年上半年货币市场利率保持在偏低位置，6月末资
金虽然略紧，但相比往年中枢有所下降，债券市场在资金面推动下，持续慢牛行
情。随着国企改革力度的加大，低估值大盘转债表现相对稳健，中小盘转债跟随
正股表现呈现出较大差异。
本基金2014年上半年适度控制久期，精选转债个券，规避信用风险，加大了
灵活操作的力度，以提高组合的安全性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年6月30日，长信可转债债券A份额净值为0.9813元，份额累计净值
为1.1443元，本报告期内长信可转债债券A净值增长率为6.70%；长信可转债债券
C份额净值为0.9689元，份额累计净值为1.1219元，本报告期内长信可转债债券C
净值增长率为6.50%。同期业绩比较基准收益率为3.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
定期报告
第 13 页 共 51 页
展望未来， 发达经济体经济复苏势头的巩固对国内经济的正面拉动作用会逐
步增强。国内经济处于结构转型期，政策重点立足于改革，全面推行经济刺激计
划的可能性减弱，货币政策及财政政策的针对性逐渐增强，短期内继续通过扶持
发展小微、支持三农建设、加快棚户区改造及基础设施建设等来维持经济增速底
线的意图明显。通胀维持低位，未来全面升息和降息的概率都较小，定向放松政
策仍可期待。汇率在大幅波动后预计短期将进入一个相对平衡的阶段。货币政策
的总基调还是中性偏松，调整节奏和方式将视经济的回落和外汇占款情况而定，
资金面总体而言将会保持宽松。下一阶段基本面仍有利于债市，但中低等级信用
风险逐渐加大，个券资质需要审慎甄别。
我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，在做好利率风险控制的
同时，增加对新经济环境下信用风险的审慎判断。适度控制组合久期，密切关注
经济走势和政策动向，紧跟组合规模变动进行资产配置，争取在流动安全的前提
下，为投资人获取更好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公
司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作
小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管
理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干
共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值
方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估
值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估
值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟
通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的
适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关
的定价服务。
定期报告
第 14 页 共 51 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金金额收取销售服务
费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内
每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6
次， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配
利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值；
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日
申请赎回的基金份额享受当次分红；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有
人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若基金份额持有
人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C
类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基
金份额的现金红利将按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应
的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收再投资的费用。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
定期报告
第 15 页 共 51 页
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长信可转
债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净
值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地
复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告
期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内， 由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的
财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及
管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
定期报告
第 16 页 共 51 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 17,604,848.00 4,366,333.28
结算备付金
6,074,372.77 3,268,569.47
存出保证金
972,996.60 405,418.58
交易性金融资产 6.4.6.2 230,599,989.90 109,377,842.10
其中：股票投资
32,185,039.46 －
基金投资
－ －
债券投资
198,414,950.44 109,377,842.10
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.6.3 － －
买入返售金融资产 6.4.6.4 － －
应收证券清算款
－ 2,995,951.67
应收利息 6.4.6.5 987,661.91 1,002,938.39
应收股利
－ －
应收申购款
20,689.69 4,563.49
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
256,260,558.87 121,421,616.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
83,000,000.00 10,000,000.00
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
55,032.67 493,303.36
定期报告
第 17 页 共 51 页
应付管理人报酬
98,478.95 67,670.55
应付托管费
28,136.86 19,334.45
应付销售服务费
23,217.82 7,980.14
应付交易费用 6.4.6.6 475,464.88 202,974.34
应交税费
15,643.34 15,509.07
应付利息
58,496.40 －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.6.7 359,153.49 432,291.37
负债合计
84,113,624.41 11,239,063.28
所有者权益：
实收基金 6.4.6.8 175,779,881.63 120,108,287.39
未分配利润 6.4.6.9 -3,632,947.17 -9,925,733.69
所有者权益合计
172,146,934.46 110,182,553.70
负债和所有者权益总计
256,260,558.87 121,421,616.98
注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.9793元，基金份额总额
175,779,881.63份。其中长信可转债债券A基金份额净值0.9813元，份额总额
148,086,959.98份，长信可转债债券C基金份额净值0.9689元，份额总额
27,692,921.65份。
6.2 利润表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年1月1日至
2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至
2013年6月30日
一、收入
11,242,546.01 3,786,693.68
1.利息收入
1,645,534.07 1,003,929.11
其中：存款利息收入 6.4.6.10 189,689.89 142,111.26
债券利息收入
1,455,844.18 825,299.36
资产支持证券利息收入
－ －
买入返售金融资产收入
－ 36,518.49
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”号填
列）
1,169,990.55 6,203,395.93
其中：股票投资收益 6.4.6.11 -1,758,618.00 3,052,402.16
定期报告
第 18 页 共 51 页
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.6.12 2,724,740.66 3,088,802.69
资产支持证券投资收益 6.4.6.13 － －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.6.14 － －
股利收益 6.4.6.15 203,867.89 62,191.08
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.6.16 8,414,417.24 -3,481,978.77
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.6.17 12,604.15 61,347.41
减：二、费用
3,461,697.72 2,514,115.18
1．管理人报酬
523,470.79 340,429.90
2．托管费
149,563.14 97,265.73
3．销售服务费
45,451.40 104,936.06
4．交易费用 6.4.6.18 782,590.88 529,208.69
5．利息支出
1,772,380.01 1,252,793.30
其中：卖出回购金融资产支出
1,772,380.01 1,252,793.30
6．其他费用 6.4.6.19 188,241.50 189,481.50
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,780,848.29 1,272,578.50
减：所得税费用
－ －
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
7,780,848.29 1,272,578.50
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
120,108,287.39 -9,925,733.69 110,182,553.70
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 7,780,848.29 7,780,848.29
定期报告
第 19 页 共 51 页
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
55,671,594.24 -1,488,061.77 54,183,532.47
其中：1.基金申购款 72,161,257.41 -2,367,864.31 69,793,393.10
2.基金赎回款 -16,489,663.17 879,802.54 -15,609,860.63
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金
净值）
175,779,881.63 -3,632,947.17 172,146,934.46
项 目
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
87,488,144.71 4,491,672.73 91,979,817.44
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 1,272,578.50 1,272,578.50
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-25,737,260.94 -1,986,178.96 -27,723,439.90
其中：1.基金申购款 117,906,394.32 16,698,566.88 134,604,961.20
2.基金赎回款 -143,643,655.26 -18,684,745.84 -162,328,401.10
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金
净值）
61,750,883.77 3,778,072.27 65,528,956.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
田 丹
—————————
基金管理人负责人
蒋学杰
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
定期报告
第 20 页 共 51 页
6.4.1 基金基本情况
长信可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信可转债债券型证券投资基金募
集的批复》(证监许可[2012]6号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信可转债债券型证券投资基
金基金合同》发售，基金合同于2012年3月30日生效。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集规模为373,884,064.36份基金份额。本基金的基金
管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
本基金于2012年2月27日至2012年3月27日募集，募集资金总额人民币
373,764,793.90 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 119,270.46 元 ， 募 集 规 模 为
373,884,064.36份。上述募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司验
证，并出具了沪众会字(2012)第6077号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信可转债债券
型证券投资基金基金合同》和《长信可转债债券型证券投资基金招募说明书》的
有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市
场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于固定收益类金
融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、
可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、次级债、短期融资券、资产支
持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新
股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，并可持有
由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权
证。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为： 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的
80%，其中对可转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类
资产的80%；对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
定期报告
第 21 页 共 51 页
本基金的业绩比较基准为中信标普可转债指数收益率×70%+中信标普全债
指数收益率×20%+沪深300指数收益率*10%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部”)于2006
年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金
信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券业协会于2012
年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6
月30日的财务状况、2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
6.4.5 税项
6.4.5.1 主要税项说明
根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通
定期报告
第 22 页 共 51 页
知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字
[2008]16号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 、 财税[2008]1
号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关
税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、
发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收
企业所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1
日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内
（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上
至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按
25%计入应纳税所得额。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
5、对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。
6.4.5.2 应交税费
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
应交债券利息收入所得税 15,643.34 15,509.07
注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
定期报告
第 23 页 共 51 页
项目
本期末
2014年6月30日
活期存款 17,604,848.00
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 17,604,848.00
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 31,908,351.80 32,185,039.46 276,687.66
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 183,426,370.89 188,410,950.44 4,984,579.55
银行间市场 9,907,477.68 10,004,000.00 96,522.32
合计 193,333,848.57 198,414,950.44 5,081,101.87
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 225,242,200.37 230,599,989.90 5,357,789.53
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应收活期存款利息 10,134.43
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 2,733.50
应收债券利息 970,750.33
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 3,605.85
定期报告
第 24 页 共 51 页
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 437.80
合计 987,661.91
注：其他为应收保证金利息。
6.4.6.6 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
交易所市场应付交易费用 475,339.88
银行间市场应付交易费用 125.00
合计 475,464.88
6.4.6.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 107.39
其他应付款 1444.60
预提信息披露费-上证报 49,588.57
预提信息披露费-中证报 39,671.58
预提信息披露费-证券时报 229,588.57
预提账户维护费 9,000.00
预提审计费 29,752.78
合计 359,153.49
6.4.6.8 实收基金
金额单位：人民币元
项目
(长信可转债债券A)
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 91,480,352.36 91,480,352.36
本期申购 67,539,178.15 67,539,178.15
本期赎回（以“—”号填列） -10,932,570.53 -10,932,570.53
本期末 148,086,959.98 148,086,959.98
项目
(长信可转债债券C)
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金份额（份） 账面金额
定期报告
第 25 页 共 51 页
上年度末 28,627,935.03 28,627,935.03
本期申购 4,622,079.26 4,622,079.26
本期赎回（以“—”号填列） -5,557,092.64 -5,557,092.64
本期末 27,692,921.65 27,692,921.65
6.4.6.9 未分配利润
单位：人民币元
项目
(长信可转债债券A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -5,127,331.42 -2,216,082.28 -7,343,413.70
本期利润 -685,551.98 6,869,062.95 6,183,510.97
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,787,748.81 175,860.49 -1,611,888.32
其中：基金申购款 -2,296,518.62 132,333.14 -2,164,185.48
基金赎回款 508,769.81 43,527.35 552,297.16
本期已分配利润 － － －
本期末 -7,600,632.21 4,828,841.16 -2,771,791.05
项目
(长信可转债债券C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,901,362.11 -680,957.88 -2,582,319.99
本期利润 51,983.03 1,545,354.29 1,597,337.32
本期基金份额交易产生的
变动数
91,637.07 32,189.48 123,826.55
其中：基金申购款 -250,365.04 46,686.21 -203,678.83
基金赎回款 342,002.11 -14,496.73 327,505.38
本期已分配利润 － － －
本期末 -1,757,742.01 896,585.89 -861,156.12
6.4.6.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
活期存款利息收入 121,364.52
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 59,778.10
其他 8,547.27
合计 189689.89
注：其他为直销申购款利息收入、保证金利息收入。
定期报告
第 26 页 共 51 页
6.4.6.11 股票投资收益
6.4.6.11.1 股票投资收益 ——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出股票成交总额 244,506,019.48
减：卖出股票成本总额 246,264,637.48
买卖股票差价收入 -1,758,618.00
6.4.6.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交金额 455,808,344.60
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本
总额
451,282,496.83
减：应收利息总额 1,801,107.11
债券投资收益 2,724,740.66
6.4.6.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未持有资产支持证券，无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.6.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
股票投资产生的股利收益 203,867.89
基金投资产生的股利收益 －
合计 203,867.89
6.4.6.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
1.交易性金融资产 8,414,417.24
——股票投资 276,687.66
——债券投资 8,137,729.58
定期报告
第 27 页 共 51 页
——资产支持证券投资 －
——基金投资 －
——贵金属投资 －
——其他 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 8,414,417.24
6.4.6.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 11,544.11
转换费收入 1,060.04
合计 12,604.15
6.4.6.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
交易所市场交易费用 782,590.88
银行间市场交易费用 －
合计 782,590.88
6.4.6.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 138,848.72
交易费用_回购 －
权证 －
账户维护费 18,000.00
其他 1,640.00
合计 188,241.50
注：其他为银行划款手续费。
定期报告
第 28 页 共 51 页
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事
项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
平安银行股份有限公司 基金托管人
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
长江证券 345,249,241.35 66.12% 141,148,994.15 40.31%
6.4.9.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
长江证券 915,270,234.74 92.59% 1,177,994,962.48 97.48%
6.4.9.1.3 债券回购交易
定期报告
第 29 页 共 51 页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
长江证券 8,188,000,000.00 98.98% 5,260,400,000.00 99.36%
6.4.9.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的权证交
易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
总额的比例
长江证券 314,313.77 66.12% 314,313.77 66.12%
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
总额的比例
长江证券 128,502.13 40.64% 50,329.88 34.25%
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年
6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 523,470.79 340,429.90
其中：支付销售机构的客户维护费 72,322.39 136,868.41
注：基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E
为前一日基金资产净值）。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
定期报告
第 30 页 共 51 页
项目
本期
2014年1月1日至2014年6
月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 149,563.14 97,265.73
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E
为前一日基金资产净值）。
6.4.9.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信可转债债券A 长信可转债债券C 合计
长信基金管理有限责任公司 － 754.93 754.93
平安银行股份有限公司 － 17,515.67 17,515.67
长江证券 － 5.43 5.43
合计 － 18,276.03 18,276.03
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信可转债债券A 长信可转债债券C 合计
长信基金管理有限责任公司 － 2,055.39 2,055.39
平安银行股份有限公司 － 47,123.52 47,123.52
长江证券 － 35.58 35.58
合计 － 49,214.49 49,214.49
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.35%。销售服务费按照C类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的
债券(含回购)交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
定期报告
第 31 页 共 51 页
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期间与上年度可比期间均未投资
过本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行股份
有限公司
17,604,848.00 121,364.52 7,742,987.48 96,612.20
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的
证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.10 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.11 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.11.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位：股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
30038
7
富邦
股份
2014-6-
26
2014-7-
16
新股认
购
20.48 20.48 500 10,240.00 10,240.00
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
定期报告
第 32 页 共 51 页
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年6月30日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额人民币0元。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额83,000,000.00元，于2014年7月10日前到期。该类交易
要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转
入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交
易的余额。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动性风险
市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和
过程以及计量风险的方法等。
本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当
的平衡，以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。基于该风险管理目标，本
基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额
及设计相应内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员
会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
定期报告
第 33 页 共 51 页
本基金的银行存款存放在本基金的托管行平安银行股份有限公司， 与该银行
存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过
分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金
资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本期末及上年度末均未持有短期信用评级债券。
6.4.12.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
AAA 107,417,594.27 82,619,600.90
AAA以下 90,997,356.17 26,758,241.20
未评级 － －
合计 198,414,950.44 109,377,842.10
注：根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民
银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间
债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九
级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级、CCC
级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高
或略低于本等级。
级别设置 含义
AAA 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
AA 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
A 偿还债务的能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。
BBB 偿还债务的能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。
BB 偿还债务的能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险。
B 偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。
CCC 偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。
CC 在破产重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务。
C 不能偿还债务。
定期报告
第 34 页 共 51 页
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 另一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。 本基金所持大部分证券在证券交易所
上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注6.4.11中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持
有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过专设的金融
工程部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人金融工程部对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成
负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
定期报告
第 35 页 共 51 页
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年6月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,604,848.00 － － － － 17,604,848.00
结算备付金 6,074,372.77 － － － － 6,074,372.77
存出保证金 972,996.60 － － － － 972,996.60
交易性金融资产 115,297,903.61 － 10,004,000.00 73,113,046.83 32,185,039.46 230,599,989.90
应收利息 － － － － 987,661.91 987,661.91
应收申购款 － － － － 20,689.69 20,689.69
资产总计 139,950,120.98 － 10,004,000.00 73,113,046.83 33,193,391.06 256,260,558.87
负债
卖出回购金融资
产款
83,000,000.00 － － － － 83,000,000.00
应付赎回款 － － － － 55,032.67 55,032.67
应付管理人报酬 － － － － 98,478.95 98,478.95
应付托管费 － － － － 28,136.86 28,136.86
应付销售服务费 － － － － 23,217.82 23,217.82
应付交易费用 － － － － 475,464.88 475,464.88
应交税费 － － － － 15,643.34 15,643.34
应付利息 － － － － 58,496.40 58,496.40
其他负债 － － － － 359,153.49 359,153.49
负债总计 83,000,000.00 － － － 1,113,624.41 84,113,624.41
利率敏感度缺口 56,950,120.98 － 10,004,000.00 73,113,046.83 32,079,766.65 172,146,934.46
上年度末
2013年12月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,366,333.28 － － － － 4,366,333.28
结算备付金 3,268,569.47 － － － － 3,268,569.47
存出保证金 405,418.58 － － － － 405,418.58
交易性金融资产 40,969,822.10 53,372,180.40 99.60 15,035,740.00 － 109,377,842.10
应收证券清算款 － － － － 2,995,951.67 2,995,951.67
应收利息 － － － － 1,002,938.39 1,002,938.39
应收申购款 4,563.49 － － － － 4,563.49
资产总计 49,014,706.92 53,372,180.40 99.60 15,035,740.00 3,998,890.06 121,421,616.98
负债
卖出回购金融资
产款
10,000,000.00 － － － － 10,000,000.00
应付赎回款 － － － － 493,303.36 493,303.36
应付管理人报酬 － － － － 67,670.55 67,670.55
应付托管费 － － － － 19,334.45 19,334.45
应付销售服务费 － － － － 7,980.14 7,980.14
应付交易费用 － － － － 202,974.34 202,974.34
应交税费 － － － － 15,509.07 15,509.07
定期报告
第 36 页 共 51 页
其他负债 － － － － 432,291.37 432,291.37
负债总计 10,000,000.00 － － － 1,239,063.28 11,239,063.28
利率敏感度缺口 39,014,706.92 53,372,180.40 99.60 15,035,740.00 2,759,826.78 110,182,553.70
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新
定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率之外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2014年6月30日）
上年度末
（2013年12月31日）
市场利率下降27个基点 1,726,807.3000 977,232.4400
市场利率上升27个基点 -1,726,807.3000 -977,232.4400
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投
资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最
大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合
的分散化降低其他市场价格风险， 并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 32,185,039.46 18.70 － －
交易性金融资产-债券投资 198,414,950.44 115.26 109,377,842.10 99.27
交易性金融资产-贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
定期报告
第 37 页 共 51 页
其他 － － － －
合计 230,599,989.90 133.96 109,377,842.10 99.27
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
在95%的置信区间内，于2014年6月30日，基金资产组合的市场价格风险VaR值
为1.11%(2013:1.24%)
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2014年6月30日）
上年度末
（2013年12月31日）
-1,910,830.97 -738,223.11
注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波
动情况而有可能发生的最大损失， 且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍
生金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2014年6
月30日的账面价值。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值。三个层级的定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
单位：人民币元
项目 第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融
资产
股票投资 32,185,039.46 — — 32,185,039.46
债券投资 188,410,950.44 10,004,000.00 — 198,414,950.44
合计 220,595,989.90 10,004,000.00 — 230,599,989.90
本报告期，本基金金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换。
本报告期，本基金金融工具的公允价值估值技术并未发生改变。
定期报告
第 38 页 共 51 页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 32,185,039.46 12.56
其中：股票 32,185,039.46 12.56
2 固定收益投资 198,414,950.44 77.43
其中：债券 198,414,950.44 77.43
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 23,679,220.77 9.24
7 其他各项资产 1,981,348.20 0.77
8 合计 256,260,558.87 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 3,859,500.00 2.24
C 制造业 18,163,278.41 10.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,901,772.62 5.17
J 金融业 － －
K 房地产业 1,260,488.43 0.73
定期报告
第 39 页 共 51 页
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 32,185,039.46 18.70
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600332 白云山 170,000 4,231,300.00 2.46
2 600597 光明乳业 200,241 3,211,865.64 1.87
3 002405 四维图新 150,000 2,493,000.00 1.45
4 600718 东软集团 180,000 2,428,200.00 1.41
5 600259 广晟有色 60,000 2,293,800.00 1.33
6 600261 阳光照明 190,000 1,877,200.00 1.09
7 002368 太极股份 54,467 1,824,099.83 1.06
8 600497 驰宏锌锗 170,000 1,565,700.00 0.91
9 600340 华夏幸福 50,079 1,260,488.43 0.73
10 300168 万达信息 65,681 1,205,246.35 0.70
11 600079 人福医药 40,000 1,194,000.00 0.69
12 002603 以岭药业 40,000 1,176,800.00 0.68
13 600535 天士力 25,942 1,005,771.34 0.58
14 600410 华胜天成 80,000 951,200.00 0.55
15 600519 贵州茅台 5,400 766,692.00 0.45
16 600690 青岛海尔 50,000 738,000.00 0.43
17 300037 新宙邦 20,000 726,000.00 0.42
18 600276 恒瑞医药 20,000 663,200.00 0.39
19 002475 立讯精密 20,000 655,600.00 0.38
20 002428 云南锗业 50,000 606,500.00 0.35
21 600305 恒顺醋业 30,000 448,500.00 0.26
22 600267 海正药业 30,000 444,900.00 0.26
定期报告
第 40 页 共 51 页
23 600111 包钢稀土 20,000 393,000.00 0.23
24 600081 东风科技 987 13,709.43 0.01
25 300387 富邦股份 500 10,240.00 0.01
26 002410 广联达 1 26.44 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600718 东软集团 30,266,707.17 27.47
2 600332 白云山 17,592,699.99 15.97
3 600597 光明乳业 13,928,055.41 12.64
4 600690 青岛海尔 11,558,846.00 10.49
5 300037 新宙邦 10,105,706.40 9.17
6 600340 华夏幸福 9,507,455.09 8.63
7 002146 荣盛发展 6,778,173.42 6.15
8 600887 伊利股份 5,902,244.11 5.36
9 600066 宇通客车 5,816,191.13 5.28
10 002368 太极股份 5,665,602.70 5.14
11 002073 软控股份 5,647,775.05 5.13
12 600109 国金证券 5,506,501.90 5.00
13 002475 立讯精密 5,274,170.18 4.79
14 002603 以岭药业 5,078,339.52 4.61
15 002405 四维图新 4,950,238.62 4.49
16 601377 兴业证券 4,894,341.00 4.44
17 600376 首开股份 4,880,774.01 4.43
18 600739 辽宁成大 4,599,034.64 4.17
19 002594 比亚迪 4,293,046.14 3.90
20 600649 城投控股 4,275,858.39 3.88
21 600111 包钢稀土 4,129,963.58 3.75
22 000858 五 粮 液 3,860,259.58 3.50
23 600521 华海药业 3,856,179.27 3.50
24 600271 航天信息 3,756,862.13 3.41
25 600048 保利地产 3,665,999.72 3.33
26 300155 安居宝 3,640,444.67 3.30
27 600497 驰宏锌锗 3,241,725.34 2.94
28 601231 环旭电子 3,213,534.09 2.92
29 600536 中国软件 3,197,794.28 2.90
定期报告
第 41 页 共 51 页
30 600073 上海梅林 2,989,270.48 2.71
31 600809 山西汾酒 2,799,183.30 2.54
32 600348 阳泉煤业 2,718,638.82 2.47
33 600702 沱牌舍得 2,693,129.07 2.44
34 600406 国电南瑞 2,669,243.38 2.42
35 000402 金 融 街 2,637,348.60 2.39
36 000960 锡业股份 2,527,965.98 2.29
37 600276 恒瑞医药 2,511,987.34 2.28
38 600108 亚盛集团 2,484,813.01 2.26
39 300133 华策影视 2,393,393.88 2.17
40 000009 中国宝安 2,367,000.00 2.15
41 300246 宝莱特 2,343,017.86 2.13
42 300168 万达信息 2,302,270.96 2.09
43 600259 广晟有色 2,260,365.74 2.05
44 002428 云南锗业 2,212,842.33 2.01
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑其他交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600718 东软集团 28,074,849.26 25.48
2 600332 白云山 13,463,256.29 12.22
3 300037 新宙邦 10,231,268.17 9.29
4 600597 光明乳业 10,169,212.06 9.23
5 600690 青岛海尔 10,062,320.90 9.13
6 600340 华夏幸福 8,215,475.13 7.46
7 002146 荣盛发展 6,449,314.29 5.85
8 600887 伊利股份 5,796,757.63 5.26
9 600109 国金证券 5,651,257.64 5.13
10 600066 宇通客车 5,459,048.68 4.95
11 601377 兴业证券 5,003,820.38 4.54
12 002073 软控股份 4,924,957.86 4.47
13 600376 首开股份 4,681,693.00 4.25
14 002594 比亚迪 4,574,930.06 4.15
15 002475 立讯精密 4,549,640.44 4.13
16 600739 辽宁成大 4,347,153.72 3.95
17 600649 城投控股 4,229,044.96 3.84
定期报告
第 42 页 共 51 页
18 002368 太极股份 4,090,861.30 3.71
19 002603 以岭药业 3,918,407.26 3.56
20 600048 保利地产 3,905,128.38 3.54
21 000858 五 粮 液 3,893,504.66 3.53
22 600271 航天信息 3,807,749.05 3.46
23 300155 安居宝 3,610,268.60 3.28
24 600111 包钢稀土 3,591,071.00 3.26
25 600521 华海药业 3,568,742.60 3.24
26 600536 中国软件 3,396,304.85 3.08
27 601231 环旭电子 3,392,757.40 3.08
28 002405 四维图新 3,160,037.91 2.87
29 600073 上海梅林 2,824,005.79 2.56
30 600348 阳泉煤业 2,634,207.50 2.39
31 600809 山西汾酒 2,578,442.52 2.34
32 000402 金 融 街 2,576,347.11 2.34
33 000960 锡业股份 2,540,674.44 2.31
34 600702 沱牌舍得 2,536,882.64 2.30
35 300133 华策影视 2,480,458.48 2.25
36 600406 国电南瑞 2,457,298.04 2.23
37 300246 宝莱特 2,420,469.51 2.20
38 600108 亚盛集团 2,395,649.32 2.17
39 002273 水晶光电 2,367,657.53 2.15
40 000009 中国宝安 2,265,131.17 2.06
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑其他交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 278,172,989.28
卖出股票收入（成交）总额 244,506,019.48
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
定期报告
第 43 页 共 51 页
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 10,004,000.00 5.81
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 188,410,950.44 109.45
7 其他 － －
8 合计 198,414,950.44 115.26
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110023 民生转债 471,440 43,749,632.00 25.41
2 113001 中行转债 418,300 42,578,757.00 24.73
3 110017 中海转债 325,100 30,442,364.00 17.68
4 110020 南山转债 258,230 24,542,179.20 14.26
5 113003 重工转债 90,000 10,220,400.00 5.94
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本期报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
定期报告
第 44 页 共 51 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股
票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 972,996.60
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 987,661.91
5 应收申购款 20,689.69
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 1,981,348.20
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110023 民生转债 43,749,632.00 25.41
2 113001 中行转债 42,578,757.00 24.73
3 110017 中海转债 30,442,364.00 17.68
4 110020 南山转债 24,542,179.20 14.26
5 113003 重工转债 10,220,400.00 5.94
6 113005 平安转债 7,375,921.00 4.28
7 110015 石化转债 7,307,409.60 4.24
8 110022 同仁转债 5,719,000.00 3.32
9 110011 歌华转债 3,311,070.80 1.92
10 110018 国电转债 743,043.20 0.43
定期报告
第 45 页 共 51 页
11 127001 海直转债 647,875.00 0.38
12 127002 徐工转债 188,489.78 0.11
13 128003 华天转债 122,023.85 0.07
14 113002 工行转债 21,080.00 0.01
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
定期报告
第 46 页 共 51 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
长信可转
债债券A
880 168,280.64 122,249,983.48 82.55% 25,836,976.50 17.45%
长信可转
债债券C
646 42,868.30 337,019.06 1.23% 27,355,902.59 98.78%
合计 1,526 115,189.96 122,587,002.54 69.74% 53,192,879.09 30.26%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
长信可转债债券A 25,289.24 0.02%
长信可转债债券C 48,534.27 0.18%
合计 73,823.51 0.04%
注：上表中长信可转债债券A、长信可转债债券C占基金总份额比例分别以长信可
转债债券A、长信可转债债券C的各自份额为分母计算得出；合计项中占基金总份
额比例以长信可转债的份额总额为分母计算得出。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份）
公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
长信可转债债券A 0
长信可转债债券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本
开放式基金
长信可转债债券A 0
长信可转债债券C 0—10
合计 0—10
定期报告
第 47 页 共 51 页
§9
开放式基金份额变动
单位：份
长信可转债债券A 长信可转债债券C
基金合同生效日(2012年3月30日)基
金份额总额
65,799,961.38 308,084,102.98
本报告期期初基金份额总额 91,480,352.36 28,627,935.03
本报告期基金总申购份额 67,539,178.15 4,622,079.26
减：本报告期基金总赎回份额 -10,932,570.53 -5,557,092.64
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 148,086,959.98 27,692,921.65
定期报告
第 48 页 共 51 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚
的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江
证券
1 345,249,241.35 66.12% 915,270,234.74 92.59% 8,188,000,000.00 98.98% 314,313.77 66.12%
定期报告
第 49 页 共 51 页
中信
证券
1 176,873,891.81 33.88% 73,237,723.07 7.41% 84,700,000.00 1.02% 161,026.11 33.88%
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变化。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字
<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监
基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
2013年12月31日资产净值的公告
上证报、中证报、
证券时报
2014-1-1
2
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
基金在杭州数米基金销售有限公司开通转
换业务的公告
上证报、中证报、
证券时报
2014-1-6
3
长信基金管理有限责任公司关于在网上直
销平台开通建设银行"快捷付"业务的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报
2014-1-13
4
长信可转债债券型证券投资基金2013年第
4季度报告
上证报、中证报、
证券时报
2014-1-22
5
长信基金管理有限责任公司关于"长金通"
网上直销平台中建设银行"快捷付"业务功
能升级的公告
上证报、中证报、
证券时报
2014-1-27
6 长信基金管理有限责任公司关于长信可转 上证报、中证报、 2014-3-4
定期报告
第 50 页 共 51 页
债债券型证券投资基金恢复申购、转换转
入、定期定额投资业务的公告
证券时报
7
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加光大证券股份有限公司网
上交易系统及手机客户端基金申购费率优
惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报
2014-3-13
8
长信可转债债券型证券投资基金2013年年
报及摘要
上证报、中证报、
证券时报
2014-3-29
9
长信可转债债券型证券投资基金2014年第
1季度报告
上证报、中证报、
证券时报
2014-4-21
10
长信可转债债券型证券投资基金更新的招
募说明书（2014年第【1】号）摘要
上证报、中证报
证券时报
2014-5-13
11
长信基金管理有限责任公司关关于开通旗
下部分开放式基金在华泰证券股份有限公
司的定期定额投资业务并参加申购、定期
定额投资申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报
2014-5-16
12
长信基金管理有限责任公司关于增加上海
天天基金销售有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构并开通定期定额投资业务、
参加申购（含定投申购）费率优惠活动及
开通转换业务的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报
2014-6-4
13
长信基金管理有限责任公司关关于旗下部
分开放式基金参加华夏银行股份有限公司
网上银行、手机银行基金申购费率优惠活
动的公告
上证报、中证报
证券时报
2014-6-27
定期报告
第 51 页 共 51 页
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长信可转债债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信可转债债券型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
11.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工
作时间内取得上述文件的复制件或复印件。
长信基金管理有限责任公司
二〇一四年八月二十八日
