国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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国联安双力中小板综指分级证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人： 国联安基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一四年八月二十九日
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年8 月28 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简 介 ............................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 7
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ......................................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 7
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 12
5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说
明 12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 12
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 12
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 15
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 16
7 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 35
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 35
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 35
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 36
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 46
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 47
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 47
7.7 期末按 公 允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 47
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 47
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7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 47
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 47
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ........................................................... 48
7.12 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 48
8 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 49
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 49
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ........................................................................................... 50
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 的情 况 ............................................... 51
8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ....................... 51
9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 51
10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 51
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 51
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 51
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 52
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 52
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 52
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 52
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 52
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 54
11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 56
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 56
11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 57
11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 57
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 双力 中小 板综 指分 级证券 投资 基金
基金简 称 国联安 双力 中小 板综 指分 级
场内简 称 国安双 力
基金主 代码 162510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012年3月23 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总
额
29,736,223.21 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券
交易所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2012年4月16 日
下属分 级基 金的 基金
简称
国联安 双力A 中小 板
综指 （ 场内 简称 ： 双 力
A ）
国联安 双力B 中小 板
综指 （ 场内 简称 ： 双 力
B ）
国联安 双力 中小 板综
指 （场 内简 称： 国安 双
力）
下属分 级基 金的 交易
代码
150069 150070 162510
报告期 末下 属分 级基
金的份 额总 额
11,550,160.00 11,550,161.00 6,635,902.21
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严谨 的数 量化 管 理和投 资纪 律约 束，
力争保持 基金 净值收 益率 与业绩比 较基 准之间 的日 均跟踪偏 离度 的绝对
值不超过0.35% ，年跟踪误 差不超过4% ，为投资者提 供一个投资中小板
综合指 数的 有效 工具 ，从 而分享 中国 经济 中长 期增 长的稳 定收 益。
投资策 略
本基金采 用市 值优先 兼顾 行业分层 的抽 样复制 的方 法来复制 标的 指数。
选择数量 合理 的成分 股， 构建目标 组合 ，实现 稳定 地跟踪目 标指 数的目
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的。
业绩比 较基 准 95% × 中小 板综 指收 益率+5% ×活 期存 款利 率(税后)
风险收 益特 征
本基金为 被动 投资型 指数 基金，具 有较 高风险 、较 高预期收 益的 特征，
其风险 和预 期收 益均 高于 货币市 场基 金和 债券 型基 金。
下属三 级基 金的 风险
收益特 征
双力A ： 低 风 险 低 收
益。
双力B ： 高 风 险 高 收
益。
国安双 力： 本基 金为 被
动投资 型指 数基 金， 具
有较高 风险 、 较 高预 期
收益的 特征 ， 其 风险 和
预 期 收 益 均 高 于 货 币
市 场 基 金 和 债 券 型 基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
国联安 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公
司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 陆康芸 田青
联系电 话
021-38992806 010-67595096
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星
展银行 大 厦 9 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星
展银行 大 厦 9 楼
北京市 西城 区闹 市口 大 街
1 号院1 号楼
邮政编 码 200121 100033
法定代 表人 庹启斌 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及深 交所 网站
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 西 城 区 金 融 大 街 27 号 投 资 广
场23 层
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,252,471.66
本期利 润 1,061,864.47
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0328
本期加 权平 均净 值利 润率 3.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 3,344,167.88
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1125
期末基 金 资 产净 值 31,163,140.44
期末基 金份 额净 值 1.048
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 11.98%
注：1 、上 述基金 业绩指标 不包括持 有人交易 基金的 各项费用 ，例如， 开放式 基金的申 购 赎
回费等 ，计 入费 用后 实际 收益要 低于 所列 数字 ；
2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入（不含 公允价 值变动 收
益） 扣除 相关 费用 后的 余 额， 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 ， 包 含
停牌股 票按 公允 价值 调整 的影响 ；
3、对期末 可供分配 利润， 采 用期末 资产负债 表中未 分配利润 与未分配 利润中 已实现 部
分的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个 3.46% 1.03% 3.83% 1.01% -0.37% 0.02%
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月
过 去 三 个
月
4.38% 1.06% 5.44% 1.03% -1.06% 0.03%
过 去 六 个
月
2.86% 1.25% 4.54% 1.25% -1.68% 0.00%
过去一 年 20.40% 1.31% 25.11% 1.31% -4.71% 0.00%
过去三 年 - - - - - -
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
11.98% 1.30% 15.75% 1.34% -3.77% -0.04%
注： 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用 后实际 收益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
国联安 双力 中小 板综 指分 级证券 投资 基金
份额 累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益率 的 历史走 势对 比图
（2012 年3 月 23 日至 2014 年6 月 30 日）
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 95% × 中 小板 综指 收 益率＋ 5%× 活期 存款 利率( 税后) ；
2、本 基金 基金 合同 于 2012 年 3 月 23 日 生效 。本 基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起
的6 个 月， 建仓 期结 束时 各项资 产配 置符 合合 同约 定；
3、上述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
国联安 基金 管理 有限 公司 是中国 第一 家获 准筹 建 的 中外合 资基 金管 理公 司， 其 中方股 东
为国泰 君安 证券 股份 有限 公司 ， 是 目前 中国 规模 最 大、 经营 范围 最宽 、 机 构 分布最 广的 综合
类证券 公司 之一 ； 外方 股 东为德 国安 联集 团 ， 是 全 球顶级 综合 性金 融集 团之 一。 本报 告期 内
公司管 理着 二十 三只 开放 式基金 。 国联 安基 金管 理 公司拥 有国 际化 的基 金管 理团队 ， 借鉴 外
方先进 的公 司治 理和 风险 管理经 验， 结合 本地 投资 研 究与客 户服 务的 成功 实践 ， 秉持 “ 稳健 、
专业、 卓越 、信 赖” 的经 营理念 ，力 争成 为中 国基 金业最 佳基 金管 理公 司之 一。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基 金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄志钢 本 基 金 基 金
经 理 、 兼 任
国 联 安 中 证
医药 100 指
数 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 、 上 证 大
宗 商 品 股 票
交 易 型 开 放
式 指 数 证 券
投 资 基 金 基
金经理助
理 、 国 联 安
上 证 大 宗 商
品 股 票 交 易
型 开 放 式 指
数 证 券 投 资
基 金 联 接 基
金 基 金 经 理
助理
2012-03-23 - 7 年（ 自
2007 年
起）
黄 志 钢先 生 ，硕 士 ，先
后 在 海通 期 货担 任 研究
员 、 国元 证 券股 份 有限
公 司 担任 衍 生产 品 部高
级 经 理。 黄 志钢 先 生于
2008 年 10 月加 盟国 联
安 基 金管 理 有限 公 司，
曾 担 任 金 融 工 程 分 析
师。2010 年 11 月起 担
任 上 证大 宗 商品 股 票交
易 型 开放 式 指数 证 券投
资 基 金基 金 经理 助 理，
2010 年 12 月起 兼任 国
联 安 上证 大 宗商 品 股票
交 易 型开 放 式指 数 证券
投 资 基金 联 接基 金 基金
经理助 理， 2012 年 3 月
起 兼 任 本 基 金 基 金 经
理，2012 年 6 月 起至
2013 年 7 月 兼任 国联 安
双 佳 信用 分 级债 券 型证
券 投 资基 金 基金 经 理 ，
2013 年 8 月 起兼 任国 联
安中证 医 药 100 指数 证
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券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期均 为公 司对 外公告 之日 ；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期 内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《国 联安 双
力中小 板综 指分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 及其 他 相关法 律法 规 、 法 律文 件 的规定 ， 本着 诚
实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 财产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下 ， 为基金 份额 持有
人谋求 最大 利益 。 本基 金 运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 和约 定， 无损 害基 金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 ， 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交 易制 度》 （ 以下 简 称 “公 平交 易制 度” ） ， 用以规 范包 括投 资授 权、 研究分 析、 投资
决策、 交易 执行 以及 投资 管 理过程 中涉 及的 实施 效果 与业绩 评估 等投 资管 理活 动相关 的各 个
环节。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公平 对待 不同 投 资组合 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ； 在 交易 环节 严
格按照 时间 优先 ， 价格 优 先的原 则执 行指 令 ； 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
都满足 时 ， 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ； 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交易价 差进 行定 期分 析； 对投资 流程 独立 稽核 等。
本报告 期内 ， 本 公司 旗下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5%的 交易 次数 为 1 次 ，是 两个 投资 组合 根据不 同的 投 资
策略进 行的 调仓 操作 。公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
在报告 期内 ， 本基 金采 取 市值优 先和 行业 分层 的抽 样方法 来复 制中 小板 综合 指数 。 在 处
理日常 的申 购赎 回 、 新 增 成份股 、 流通 股本 变动 、 成份股 长期 停牌 等事 件过 程中 ， 综 合考 虑
交易成 本 、 个 股和 行业 权重 偏离等 因素 进行 组合 调整 ， 将本基 金的 跟踪 误差 控制 在合理 水 平 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.048 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 2.86% ， 同期
业绩比较基准收益率为 4.54% 。本报告期内，日均跟踪偏离度为 0.06% ， 年 化跟 踪 误 差 为
1.14% ， 分别符合 基金合 同 约定的日均 跟踪偏 离度绝 对值不超 过 0.35% ，以 及 年化跟踪误 差
不超 过4.0% 的 限制 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2014 年下 半年 ， 随着 “微刺 激 ” 的持 续发 力 ， 中国经 济增 长中 枢下 移将 大大延 缓，
从PMI 、 工 业增 加值 等指 标 来看， 经济 短期 企稳 。 预 计全年 固定 资产 投资 增速 与上半 年基 本
持平或 略高 ， 消费 增长 会 企稳回 升 ， 在 海外 经济 复 苏的大 背景 下 ， 下 半年 出 口对经 济的 拉动
有望增 强， 全 年 GDP 增速 实现 7.5% 的目 标应 该是 大 概率事 件， 但实 体经 济领 域的去 产能 行
业和房 地产 行业 下行 的压 力依旧 较大 。
在宏观 经济 长期 增长 放缓 ， 短 期增 长企 稳反 弹的 大 格局下 ， 预计 市场 维持 区 间震荡 的格
局，但 震荡 的区 间范 围较 上半年 会有 所放 大。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公司内 部建 立 估 值工 作小 组对证 券估 值负 责 。 估 值 工作小 组由 公司 基金 事务 部、 投资 组
合管理 部 、 交 易部 、 监 察 稽核部 、 风险 管理 部、 数 量策略 部 、 研 究部 部门 经 理组成 ， 并根 据
业务分 工履 行相 应的 职责 ， 所 有成 员都 具备 丰富 的 专业能 力和 估值 经验 ， 参 与估值 流程 各方
不存在重大利益冲突。基 金经理不直接参与估值决 策，估值决策由估值工作 小组成员 1/2
以上多 数票 通过 ， 数量 策 略部 、 研 究部 、 投 资组 合 管理部 对估 值决 策必 须达 成一致 ， 估值 决
策由公 司总 经理 签署 后生 效。 对于 估值 政策 ， 公 司 和基金 托管 银行 有充 分沟 通， 积极 商讨 达
成一致 意见 ； 对于 估值 结 果， 公司 和基 金托 管银 行 有详 细 的核 对流 程 ， 达 成 一致意 见后 才能
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对外披 露。 会计 师事 务所 认可公 司基 金估 值的 政策 和流程 的适 当性 与合 理性 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据法 律法 规的 规定 及本 基金基 金合 同的 约定 ， 本 基金 （ 包括 双力 中小 板份 额、 双 力A
份额、 双 力B 份 额） 分级 运作期 内， 不进 行收 益分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本 半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假 记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安双 力中 小板综 指分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
13
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,854,930.79 2,614,478.72
结算备 付金
- -
存出保 证金
2,698.57 13,401.52
交易性 金融 资产 6.4.7.2 29,608,417.67 36,743,237.87
其中： 股票 投资
29,608,417.67 36,743,237.87
1 基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 65,106.92
应收利 息 6.4.7.5 394.16 646.11
应收股 利
- -
应收申 购款
494.07 693.70
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.09 -
资产总 计
31,497,182.35 39,437,564.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
67,845.12 168,779.33
应付管 理人 报酬
25,281.40 34,212.50
应付托 管费
5,561.90 7,526.76
应付销 售 服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,374.48 13,764.21
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 232,979.01 327,890.86
负债合 计
334,041.91 552,173.66
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 27,818,972.56 35,731,949.68
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
14
未分配 利润 6.4.7.10 3,344,167.88 3,153,441.50
所有者 权 益 合计
31,163,140.44 38,885,391.18
负债和 所有 者权 益总 计
31,497,182.35 39,437,564.84
注： 报 告截 止日2014 年6 月30 日， 基 金份 额净 值1.048 元， 基 金份 额总额29,736,223.21
份。其 中国 联安 双力 A 中 小板综 指份 额 11,550,160.00 份； 国联 安双力 B 中 小板综 指份 额
11,550,161.00 份； 国联 安双力 中小 板综 指份 额 6,635,902.21 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安双 力中 小板综 指分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至2014
年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
1,565,270.43 14,559,285.63
1. 利息 收入
7,895.26 32,579.48
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,895.26 32,579.48
债券利 息收 入
- -
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “-”填 列）
1,736,386.91 5,156,705.80
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,505,156.60 4,351,533.90
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 231,230.31 805,171.90
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -190,607.19 9,196,746.18
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 11,595.45 173,254.17
减：二、费用
503,405.96 1,453,452.02
1 ．管 理人 报酬
168,496.62 678,026.31
2 ．托 管费
37,069.24 149,165.78
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
15
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 16,905.42 334,334.14
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 280,934.68 291,925.79
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
1,061,864.47 13,105,833.61
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
1,061,864.47 13,105,833.61
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 国联 安双 力中 小板综 指分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配 利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
35,731,949.68 3,153,441.50 38,885,391.18
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,061,864.47 1,061,864.47
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-7,912,977.12 -871,138.09 -8,784,115.21
其中：1.基 金申 购款 1,036,843.65 148,559.86 1,185,403.51
2.基金 赎回 款 -8,949,820.77 -1,019,697.95 -9,969,518.72
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
27,818,972.56 3,344,167.88 31,163,140.44
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
221,971,490.34 -21,192,683.82 200,778,806.52
二、 本期 经营 活动 产生 的 - 13,105,833.61 13,105,833.61
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
16
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-147,761,971.60 2,875,335.41 -144,886,636.19
其中：1.基 金申 购款 1,426,443.41 9,348.11 1,435,791.52
2.基金 赎回 款 -149,188,415.01 2,865,987.30 -146,322,427.71
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
74,209,518.74 -5,211,514.80 68,998,003.94
注： 报 告附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 邵杰 军，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安双力中小板综指分级证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 《关 于核 准国 联安 双力 中 小板 综指 分级 证券 投资基 金募 集
的批复 》( 证监 许可[2011] 1593 号文) 批准 ，由 国联 安基金 管理 有限 公司 依照 《中华 人民 共
和国证 券投 资基 金法 》 及其 配套规 则和 《 国联 安双 力中 小板综 指分 级证 券投 资基 金基金 合同 》
发售 ， 基 金合 同于2012 年3 月 23 日 生效 。 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存 续期 限 不定 ， 首 次设
立募集 规模 为 809,109,186.27 份 基金 份额 。本 基金 的基金 管理 人为 国联 安基 金管理 有限 公
司 ，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则、 《国联安 双力中小 板 综指分级
证券投 资基 金 基 金合 同 》 和 《 国联 安双 力中 小板 综 指分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的有 关
规定 ， 本 基金 的投 资范 围 为包括 标的 指数 成份 股及 其备选 成份 股 、 新 股 （ 包 含中小 板及 其他
经中国证 监会核准 上市的 股票） 、债 券、权 证、股指 期货及法 律法规或 中国证 监会允许 基 金
投资的 其它 金融 工具 （ 但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、
卖出股 指期 货合 约价 值， 合计 （ 轧差 计算） 占基 金 资产的 比例 为 85% －100% ， 其中 投资 于股
票的资 产不 低于 基金 资产 的 85% ， 投 资于 标的 指数 成 份股和 备选 成份 股的 资产 不低于 股票 资
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
17
产的90% ； 每 个交 易日 日终 在扣除 股 指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 ， 应 当 保持不 低于 基
金资产净 值 5%的 现金或 到 期日在一 年以内的 政府债 券；权证 以及其他 金融工 具的投资 比例
符合法 律法 规和 中国 证监 会的规 定。 如果 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种 ，
本基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可以 将其 纳入 本基 金的投 资范 围 。 本 基金 业绩 比较基 准为 ：
95 ％× 中小 板综 指收 益率+5 ％ × 活期 存款 利率( 税后) 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日，
报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 中华 人民 共和 国财政 部( 以下 简称 “财政部 ”) 于 2006 年 2 月 15 日颁布 的
《企业 会计 准则-基 本准 则 》 和38 项 具体 会计 准则 、 其后颁 布的 企业 会计 准则 应用指 南 、 企
业会计 准则 解释 以及 其他 相关规 定( 以下 合称 “企 业 会计准 则”) 的 要求 编制， 同时亦 按照 中
国证监 会公 告[2010]5 号 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报
告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金业协 会 于 2012 年11 月16 日 颁布 的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业
务指引 》编 制。
本基金 的收 益分 配原 则遵 循了 《国 联安 双力 中小 板 综指分 级证 券投 资基 金基 金合同 》 的
有关规 定。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 2014 年 6 月30 日的
财务状 况、2014 年 上半 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局关 于证券 投资 基金 税收 问题 的通知 》 、
财税字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通知 》 、 财 税[2004]78 号
文 《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号文 《财 政部、 国家 税务总 局、 证
监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2005]103
号文 《 关于 股权 分置 试点 改革有 关税 收政 策问 题的 通知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《关 于做 好
调整证 券交 易印 花税 税率 相关工 作的 通知 》 及 深圳 证 券交易 所 于2008 年9 月18 日发布 的 《 深
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
18
圳证券交易 所关于 做好证 券交易印花 税征收 方式调 整工 作的通 知》 、财 税[2008]1 号文 《财
政部 、 国 家税 务总 局关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，
本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企 业 所
得税。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金
对价， 暂免 征收 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 ， 债 券的 利息收 入 ， 由 上市 公司 、 发行债券的
企业在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 。自 2013 年 1 月 1 日起 ，对 所取
得的股 息红 利收 入按 根据 持有期 限计 提个 人所 得税 ： 持股期 限 在1 个 月以 内 （ 含 1 个 月） 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额 ； 持 股期 限 在 1 个 月以 上 至1 年 （ 含1 年 ） 的 ， 暂 减
按 50% 计 入应 纳税 所得 额 ；持股 期限 超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所 得额， 上述 所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(5) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花 税，买入股票 不 征收股票 交易印花
税。
(6) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂不 征收 个人 所得税
和企业 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 1,854,930.79
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 1,854,930.79
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014年6月30 日
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
19
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 25,693,258.66 29,608,417.67 3,915,159.01
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 25,693,258.66 29,608,417.67 3,915,159.01
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告 期末 （2014 年6 月30 日 ）本 基金 未持 有衍 生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本报告 期末 （2014 年6 月30 日 ）本 基金 未持 有买 入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本报告 期末 （2014 年6 月30 日 ）本 基金 未持 有买 断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 392.91
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.05
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.20
合计 394.16
注：此 处其 他列 示的 是基 金深交 所结 算保 证金 利息 。
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
其他应 收款 -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
20
待摊费 用 30,247.09
合计 30,247.09
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,374.48
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,374.48
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 255.68
预提信 息披 露费 203,891.05
审计费 27,273.08
指数使 用费
1,559.20
合计 232,979.01
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 37,049,377.21 35,731,949.68
本期申 购 763,101.83 736,050.36
本期赎 回 （ 以 “-” 号填 列 ） -5,136,167.44 -4,953,503.98
基金拆 分/ 份额 折算 前 32,676,311.60 31,514,496.06
基金拆 分/ 份额 折算 调整 1,010,368.84 -
本期申 购 321,561.96 300,793.29
本期赎 回 （以 “-” 号填 列 ） -4,272,019.19 -3,996,316.79
本期末 29,736,223.21 27,818,972.56
注：1 、此 处申 购含 转换 入 份额， 赎回 含转 换出 份额 。
2、根据本 基金的基 金合同 、招募说 明书及深 圳证券 交易所（ 以下简称 “ 深交 所 ”）和
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
21
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 的规 定 ， 本 基金 以 2014 年3 月21 日为 份额 折 算基准 日 ， 对
国联安 双力 中小 板综 指分 级、 国 联安 双力A 中 小板 综 指和国 联安 双 力B 中 小板 综指实 施定 期
份额折 算。
3、根据本 基金合同 规定， 投资者可 申购、赎 回国联 安双力中 小板综指 分级份 额，国 联
安双 力A 中 小板 综指 和国 联安双 力 B 中小 板综 指只 可在深 圳证 券交 易所 上市 交易， 因此 上 表
不再单 独披 露国 联安 双 力A 中小 板综 指和 国联 安双 力 B 中小 板 综指 的情 况。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,821,119.94 -667,678.44 3,153,441.50
本期利 润 1,252,471.66 -190,607.19 1,061,864.47
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-1,009,514.89 138,376.80 -871,138.09
其中： 基金 申购 款 137,053.56 11,506.30 148,559.86
基金赎 回款 -1,146,568.45 126,870.50 -1,019,697.95
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,064,076.71 -719,908.83 3,344,167.88
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
活期存 款利 息收 入 7,849.29
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 45.97
合计 7,895.26
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所结 算保 证金利 息以 及基 金申 购款 滞留 利 息 。
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 8,452,657.11
减： 卖 出股 票成 本总 额 6,947,500.51
买卖股票 差 价收 入 1,505,156.60
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
22
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 231,230.31
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 231,230.31
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
1. 交易 性金 融资 产 -190,607.19
—— 股 票投 资 -190,607.19
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -190,607.19
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
基金赎 回费 收入 11,380.24
转换费 收入 215.21
其他 -
合计 11,595.45
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 16,905.42
银行间 市场 交易 费用 -
合计 16,905.42
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
23
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
审计费 用 27,273.08
信息披 露费 123,891.05
银行划 款费 用 720.00
银行间 账户 维护 费 -
上市费 29,752.91
其他 -
指数使 用费 99,297.64
合计 280,934.68
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 ，存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 建设 银 行 ”） 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司（“ 国泰 君安 ”） 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司（“ 中德 安联 ”） 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 股票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关 联 方无 权证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券交 易。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
24
6.4.10.1.4 债券回购交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理 费
168,496.62 678,026.31
其中：支付销售机 构的客户
维护费
11,608.56 43,293.22
注：1 、在 本基金 分级运作 期内，支 付基金管 理人国 联安基金 管理有限 公司的 基金管理 费 按
前一日基 金资产净 值 1.0% 的年费率 计提，逐 日累计 至每月月 底，按月 支付。 计算公式 为：
每日应 计提 的基 金管 理费= 前一日 基金 资产 净值 ×1. 0 %/ 当年 天数 ；
2、在本基 金分级运 作期到 期后，支 付基金管 理人国 联安基金 管理有限 公司的 基金管 理
费 按前 一日 基金 资产 净 值0.75% 的年 费率 计提 ， 逐 日 累计至 每月 月底 ， 按 月支 付。 计 算公 式
为：每 日应 计提 的基 金管 理费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.75 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
37,069.24 149,165.78
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年 费 率 计
提，逐日 累计至每 月月底 ，按月支 付。计算 公式为 ：每日应 计提的基 金托管 费=前一日 基 金
资产净 值 × 0.22 %/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债 券(含 回购)交易
本报告期 内及上年 度可比 期间内， 本基金未 与关联 方通过银 行间同业 市场进 行债券( 含
回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 基金 管理 人未 投资 本基金 。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
25
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本期末 及上 年度 末， 其他 关联方 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 1,854,930.79 7,849.29 4,469,069.94 31,607.95
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利润分配情况
根据法 律法 规的 规定 及《 国联安 双力 中小 板综 指分 级证券 投资 基金 基金 合同 》的约 定 ，
本基金 （ 包括 双力 中小 板 份额 、 双 力A 份额 、 双 力 B 份额 ） 分 级运 作期 内， 不进 行收益 分配 。
6.4.12 期末（2014 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 本报 告期 末（2014 年 6 月30 日） 未持 有因 认 购新发/增 发而 流通 受限 的 证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00203
5
华帝
股份
2014-06-
27
重
大
事
项
停
牌
9.89
2014-0
7-02
10.5
8
8,286 52,250.74 81,948.54 -
00204
7
宝鹰
股份
2014-06-
30
重
大
事
项
4.97 - - 8,543 28,098.78 42,458.71 -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
26
停
牌
00207
1
长城
影视
2014-06-
30
重
大
事
项
停
牌
21.57
2014-0
7-11
23.2
3
4,782 33,046.71
103,147.7
4
-
00207
4
东源
电器
2014-03-
31
重
大
事
项
停
牌
7.28 - - 6,349 39,550.59 46,220.72 -
00210
0
天康
生物
2014-05-
27
重
大
事
项
停
牌
9.82 - - 10,651 80,627.72
104,592.8
2
-
00215
6
通富
微电
2014-06-
25
重
大
事
项
停
牌
7.97
2014-0
7-01
7.90 13,851 72,722.03
110,392.4
7
-
00216
7
东方
锆业
2013-12-
31
重
大
事
项
停
牌
11.39
2014-0
7-01
11.1
0
4,696 88,227.10 53,487.44 -
00218
0
万
力
达
2014-06-
25
重
大
事
项
17.09
2014-0
7-03
18.8
0
1,457 16,373.31 24,900.13 -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
27
停
牌
00225
2
上海
莱士
2014-06-
13
重
大
事
项
停
牌
63.30 - - 5,598 77,738.17
354,353.4
0
-
00230
6
湘鄂
情
2014-06-
20
重
大
事
项
停
牌
5.57
2014-0
7-29
6.13 10,309 52,472.81 57,421.13 -
00234
0
格林
美
2014-06-
26
重
大
事
项
停
牌
11.19
2014-0
7-24
11.7
7
8,294 71,591.23 92,809.86 -
00238
1
双箭
股份
2014-05-
29
重
大
事
项
停
牌
10.84
2014-0
7-04
11.9
2
4,459 33,252.87 48,335.56 -
00241
8
康盛
股份
2014-06-
13
重
大
事
项
停
牌
7.55
2014-0
7-03
7.56 4,408 33,236.32 33,280.40 -
00250
2
骅威
股份
2014-05-
13
重
大
事
项
15.03
2014-0
7-28
14.1
1
5,324 27,805.28 80,019.72 -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
28
停
牌
00255
4
惠博
普
2014-06-
30
重
大
事
项
停
牌
10.76
2014-0
7-01
11.8
4
4,503 32,572.49 48,452.28 -
00256
4
张化
机
2014-05-
26
重
大
事
项
停
牌
6.35 - - 9,846 60,619.51 62,522.10 -
00256
5
上海
绿新
2014-06-
16
重
大
事
项
停
牌
8.64
2014-0
7-07
9.10 9,716 40,191.24 83,946.24 -
00257
0
贝因
美
2014-06-
18
重
大
事
项
停
牌
14.36 - - 7,710 69,539.05
110,715.6
0
-
00258
1
万昌
科技
2014-04-
21
重
大
事
项
停
牌
16.65
2014-0
8-21
18.3
2
2,644 35,569.73 44,022.60 -
00258
9
瑞康
医药
2014-06-
12
重
大
事
项
46.10
2014-0
7-03
50.7
1
821 24,192.05 37,848.10 -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
29
停
牌
00260
2
世纪
华通
2014-06-
24
重
大
事
项
停
牌
24.68
2014-0
7-02
25.5
0
2,611 21,484.42 64,439.48 -
00262
2
永大
集团
2014-06-
02
重
大
事
项
停
牌
13.78
2014-0
8-19
15.1
6
1,249 17,866.81 17,211.22 -
00262
9
仁智
油服
2014-01-
07
重
大
事
项
停
牌
12.22
2014-0
7-08
13.4
4
4,921 53,673.49 60,134.62 -
00263
5
安洁
科技
2014-06-
30
重
大
事
项
停
牌
31.99
2014-0
8-05
35.1
9
1,728 53,339.79 55,278.72 -
00263
8
勤上
光电
2014-06-
10
重
大
事
项
停
牌
14.15
2014-0
7-15
14.7
5
6,467 77,438.75 91,508.05 -
00264
7
宏磊
股份
2014-06-
06
重
大
事
项
11.02 - - 2,883 28,773.39 31,770.66 -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
30
停
牌
00268
1
奋达
科技
2014-06-
23
重
大
事
项
停
牌
27.45 - - 2,210 12,396.79 60,664.50 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2014 年6 月 30 日止 ， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额0 元， 因此没 有作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2014 年6 月 30 日止 ， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出
回购证 券款 余 额0 元 ， 因 此没有 作为 抵押 的债 券 。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证
券交易所 交易的债 券和/ 或 在新质押 式回购下 转入质 押库的债 券，按证 券交易 所规定的 比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金融工具 风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
● 信 用风 险
● 流 动性 风险
● 市 场风 险
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别 及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部
控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
本基金 基金 管理 人的 风险 控制的 组织 体系 分为 三个 层次： 第一 层次 为董 事会 及督察 长 ；
第二层 次为 总经 理 、 风 险 控制委 员会 、 风险 管理 部 及监察 稽核 部 ； 第 三层 次 为公司 各业 务相
关部门 对各 自部 门的 风险 控制。
风险管 理的 工作 目标 是通 过建立 并运 用有 效的 策略 、 流 程、 方法 和工 具 ， 识 别 和度量 公
司经营 中所 承受 的投 资风 险、 运作 风险 、 信 用风 险 等各类 风险 ， 向公 司决 策 和管理 层提 供及
时充分 的风 险报 告， 确保 公司能 对相 关风 险采 取有 效的防 范控 制和 妥善 的管 理。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约 、 拒 绝支 付 到期本 息 ， 导 致基 金资 产 损失和 收益 变化 的风 险 。 本基金 均投 资于
具有良 好信 用等 级的 证券 ， 且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险 。 本基 金投 资 于一家 公司 发行
的股票 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10% ， 且本 基金 与 由本基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
31
有一家 公司 发行 的证 券， 不得超 过该 证券 的10% 。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项
清算 ， 因 此违 约风 险发 生 的可能 性很 小 ； 本 基金 在 进行银 行间 同业 市场 交易 前均对 交易 对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有短 期信 用债 券投资 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有长 期信 用债 券投资 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本基 金 的流动 性
风险一 方面 来自 于投 资品 种所处 的交 易市 场不 活跃 而带来 的变 现困 难， 另一 方 面来自 于基 金
份额持 有人 可随 时要 求赎 回其持 有的 基金 份额 。 本 基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市 ，
其余亦 可于 银行 间同 业市 场交易 ，因 此除 在附 注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资 产流通 暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 外， 其余 均能 及时 变现 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出 回购金 融资 产方
式借入 短期 资金 应对 流动 性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并同 时 通过独 立的 风险 管理 部门 设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 本基金 的
生息资 产主 要为 银行 存款 、 结 算备 付金 、 存 出保 证 金及债 券投 资等 。 本基 金 管理人 每日 对本
基金面 临的 利率 敏感 性缺 口进行 监控 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6
月 30 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月-1
年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
1,854,93
0.79
- - - - - - - -
1,854,93
0.79
结算备 付
金
- - - - - - - - - 0.00
存出保 证
金
2,698.57 - - - - - - - - 2,698.57
交易性 金 - - - - - - - - 29,608,4 29,608,4
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
32
融资产 17.67 17.67
应收证 券
清算款
- - - - - - - - - 0.00
应收利 息 - - - - - - - - 394.16 394.16
应收股 利 - - - - - - - - - 0.00
应收申 购
款
- - - - - - - - 494.07 494.07
其他资 产 - - - - - - - -
30,247.0
9
30,247.0
9
资产总 计
1,857,62
9.36
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29,639,5
52.99
31,497,1
82.35
负债
应付证 券
清算款
- - - - - - - - - -
应付赎 回
款
- - - - - - - -
67,845.1
2
67,845.1
2
应付管 理
人报酬
- - - - - - - -
25,281.4
0
25,281.4
0
应付托 管
费
- - - - - - - - 5,561.90 5,561.90
应付交 易
费用
- - - - - - - - 2,374.48 2,374.48
其他负 债 - - - - - - - -
232,979.
01
232,979.
01
负债总 计 - - - - - - - -
334,041.
91
334,041.
91
利率敏 感
度缺口
1,857,62
9.36
- - - - - - -
29,305,5
11.08
31,163,1
40.44
上年度 末
2013 年12
月31日
1个月 以
内
1-3个月
6个月 以
内
3个月-1
年
6个月-1
年
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,614,47
8.72
- - - - - - - -
2,614,47
8.72
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
33
结算备 付
金
- - - - - - - - - -
存出保 证
金
13,401.5
2
- - - - - - - -
13,401.5
2
交 易性 金
融资产
- - - - - - - -
36,743,2
37.87
36,743,2
37.87
应收证 券
清算款
- - - - - - - -
65,106.9
2
65,106.9
2
应收利 息 - - - - - - - - 646.11 646.11
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购
款
99.40 - - - - - - - 594.30 693.70
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
2,627,97
9.64
- - - - - - -
36,809,5
85.20
39,437,5
64.84
负债
应付证 券
清算款
- - - - - - - - - -
应付赎 回
款
- - - - - - - -
168,779.
33
168,779.
33
应付管 理
人报酬
- - - - - - - -
34,212.5
0
34,212.5
0
应付托 管
费
- - - - - - - - 7,526.76 7,526.76
应付交 易
费用
- - - - - - - -
13,764.2
1
13,764.2
1
其他负 债 - - - - - - - -
327,890.
86
327,890.
86
负债总 计 - - - - - - - -
552,173.
66
552,173.
66
利率敏 感
度缺口
2,627,97
9.64
- - - - - - -
36,257,4
11.54
38,885,3
91.18
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值 ， 并 按照 合约 规定 的 重新定 价日
或到期 日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
34
本报告 期末 及上 年度 末 ， 本基金 均未 持有 债券 ， 无 重大利 率风 险 ， 因 而未 进 行利率 敏感
性分析 。 银行 存款 、 结算 备 付金及 存出 保证 金之 浮动 利率根 据中 国人 民银 行的 基准利 率和 相
关机构 的相 关政 策浮 动。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动 的 风 险 。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所上市 的股 票
和债券 以及 银行 间同 业市 场 交易 的债 券， 所面 临的 最 大其他 价格 风险 由所 持有 的金融 工具 的
公允价 值决 定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 其他价 格风 险 ， 并 且本 基 金管理 人每 日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金投资组合中 股票投 资比例为基金资产 净值的 95.01% ， 无债券投资和 衍 生金融资
产。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
29,608,417.67 95.01 36,743,237.87 94.49
交易性 金融 资产-债
券投资
交易性 金融 资产-基
金 投资
交易性 金融 资产 －贵
金属投 资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 29,608,417.67 95.01 36,743,237.87 94.49
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
35
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升5% 增加1,553,795.92 增加1,943,034.49
业绩比 较基 准下 降5% 减少1,553,795.92 减少1,943,034.49
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 29,608,417.67 94.00
其中： 股票 29,608,417.67 94.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,854,930.79 5.89
7 其他各 项资 产 33,833.89 0.11
8 合计 31,497,182.35 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投资期末 按行 业分类的股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农 、林 、牧 、渔 业 530,797.11 1.70
B 采矿业 292,368.62 0.94
C 制造业 22,309,153.15 71.59
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
243,423.42 0.78
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
36
E 建筑业 1,348,985.23 4.33
F 批发和 零售 业 1,260,556.12 4.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 265,538.43 0.85
H 住宿和 餐饮 业 108,930.38 0.35
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1,734,234.94 5.57
J 金融业 515,988.83 1.66
K 房地产 业 583,313.10 1.87
L 租赁和 商务 服务 业 359,778.32 1.15
M 科学研 究和 技术 服务 业 55,350.02 0.18
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 29,608,417.67 95.01
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2.2 积极投资期末 按行 业分类的股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 002415 海康威 视 34,624 586,530.56 1.88
2 002304 洋河股 份 10,094 512,270.50 1.64
3 002241 歌尔声 学 13,787 367,561.42 1.18
4 002024 苏宁云 商 55,912 366,782.72 1.18
5 002252 上海莱 士 5,598 354,353.40 1.14
6 002065 东华软 件 14,528 292,303.36 0.94
7 002142 宁波银 行 31,621 290,913.20 0.93
8 002081 金 螳 螂 18,958 268,445.28 0.86
9 002450 康得新 10,772 245,063.00 0.79
10 002353 杰瑞股 份 5,307 213,606.75 0.69
11 002190 成飞集 成 3,611 213,049.00 0.68
12 002202 金风科 技 22,371 212,300.79 0.68
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
37
13 002236 大华股 份 7,787 209,859.65 0.67
14 002594 比亚迪 4,323 205,299.27 0.66
15 002038 双鹭药 业 4,316 192,364.12 0.62
16 002456 欧菲光 8,352 178,983.36 0.57
17 002146 荣盛发 展 18,813 178,159.11 0.57
18 002008 大族激 光 10,002 173,434.68 0.56
19 002399 海普瑞 9,149 170,903.32 0.55
20 002230 科大讯 飞 6,361 169,202.60 0.54
21 002500 山西证 券 24,987 162,165.63 0.52
22 002007 华兰生 物 6,028 157,330.80 0.50
23 002129 中环股 份 8,186 156,107.02 0.50
24 002219 恒康医 疗 6,790 149,244.20 0.48
25 002416 爱施德 10,041 149,108.85 0.48
26 002445 中南重 工 9,472 148,236.80 0.48
27 002001 新 和 成 11,812 146,350.68 0.47
28 002152 广电运 通 8,503 144,891.12 0.46
29 002344 海宁皮 城 11,504 143,454.88 0.46
30 002223 鱼跃医 疗 5,769 139,898.25 0.45
31 002439 启明星 辰 6,536 139,805.04 0.45
32 002429 兆驰股 份 17,712 137,090.88 0.44
33 002396 星网锐 捷 4,824 135,023.76 0.43
34 002375 亚厦股 份 5,983 134,976.48 0.43
35 002400 省广股 份 5,405 132,854.90 0.43
36 002405 四维图 新 7,985 132,710.70 0.43
37 002051 中工国 际 7,994 129,502.80 0.42
38 002311 海大集 团 11,306 124,479.06 0.40
39 002063 远光软 件 5,945 121,575.25 0.39
40 002240 威华股 份 4,899 121,544.19 0.39
41 002005 德豪润 达 14,477 121,172.49 0.39
42 002470 金正大 6,277 120,455.63 0.39
43 002372 伟星新 材 9,679 116,051.21 0.37
44 002367 康力电 梯 15,628 114,865.80 0.37
45 002299 圣农发 展 9,898 114,717.82 0.37
46 002385 大北农 10,085 114,565.60 0.37
47 002384 东山精 密 11,160 112,827.60 0.36
48 002570 贝因美 7,710 110,715.60 0.36
49 002156 通富微 电 13,851 110,392.47 0.35
50 002030 达安基 因 5,675 110,378.75 0.35
51 002203 海亮股 份 9,888 108,866.88 0.35
52 002118 紫鑫药 业 7,666 108,473.90 0.35
53 002153 石基信 息 2,111 108,294.30 0.35
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
38
54 002269 美邦服 饰 13,010 108,113.10 0.35
55 002292 奥飞动 漫 2,943 108,008.10 0.35
56 002444 巨星科 技 11,322 107,559.00 0.35
57 002422 科伦药 业 2,698 107,515.30 0.35
58 002382 蓝帆股 份 5,367 107,501.01 0.34
59 002069 獐 子 岛 7,641 106,821.18 0.34
60 002461 珠江啤 酒 7,487 105,716.44 0.34
61 002031 巨轮股 份 13,646 105,483.58 0.34
62 002041 登海种 业 3,767 104,873.28 0.34
63 002100 天康生 物 10,651 104,592.82 0.34
64 002071 长城影 视 4,782 103,147.74 0.33
65 002267 陕天然 气 11,284 102,684.40 0.33
66 002108 沧州明 珠 8,092 102,525.64 0.33
67 002492 恒基达 鑫 10,116 100,654.20 0.32
68 002432 九安医 疗 4,637 100,437.42 0.32
69 002185 华天科 技 8,924 99,770.32 0.32
70 002092 中泰化 学 15,996 98,855.28 0.32
71 002279 久其软 件 4,143 98,851.98 0.32
72 002128 露天煤 业 15,168 98,592.00 0.32
73 002294 信立泰 3,281 98,495.62 0.32
74 002055 得润电 子 10,218 98,194.98 0.32
75 002004 华邦颖 泰 5,273 98,077.80 0.31
76 002436 兴森科 技 3,887 97,952.40 0.31
77 002138 顺络电 子 4,693 97,895.98 0.31
78 002242 九阳股 份 9,851 97,327.88 0.31
79 002191 劲嘉股 份 7,265 96,624.50 0.31
80 002287 奇正藏 药 4,595 93,967.75 0.30
81 002340 格林美 8,294 92,809.86 0.30
82 002345 潮宏基 5,358 91,728.96 0.29
83 002104 恒宝股 份 4,676 91,649.60 0.29
84 002638 勤上光 电 6,467 91,508.05 0.29
85 002056 横店东 磁 4,698 91,423.08 0.29
86 002029 七 匹 狼 11,297 91,279.76 0.29
87 002262 恩华药 业 4,066 90,305.86 0.29
88 002228 合兴包 装 9,223 90,200.94 0.29
89 002275 桂林三 金 5,902 89,592.36 0.29
90 002073 软控股 份 9,254 88,560.78 0.28
91 002454 松芝股份 6,982 87,903.38 0.28
92 002097 山河智 能 10,626 87,664.50 0.28
93 002020 京新药 业 4,832 86,976.00 0.28
94 002501 利源精 制 6,378 86,677.02 0.28
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
39
95 002386 天原集 团 11,545 86,587.50 0.28
96 002050 三花股 份 7,937 86,195.82 0.28
97 002479 富春环 保 11,167 85,985.90 0.28
98 002449 国星光 电 8,953 85,411.62 0.27
99 002266 浙富控 股 12,035 85,328.15 0.27
100 002550 千红制 药 4,408 85,294.80 0.27
101 002155 辰州矿 业 11,389 85,189.72 0.27
102 002419 天虹商 场 8,960 85,120.00 0.27
103 002328 新朋股 份 7,488 85,063.68 0.27
104 002064 华峰氨 纶 9,930 85,000.80 0.27
105 002251 步 步 高 6,594 84,930.72 0.27
106 002106 莱宝高 科 7,506 84,817.80 0.27
107 002093 国脉科 技 12,755 84,310.55 0.27
108 002285 世联行 10,490 84,024.90 0.27
109 002565 上海绿 新 9,716 83,946.24 0.27
110 002183 怡 亚 通 10,798 83,468.54 0.27
111 002521 齐峰新 材 8,239 83,461.07 0.27
112 002023 海特高 新 4,324 82,588.40 0.27
113 002078 太阳纸 业 26,016 81,950.40 0.26
114 002035 华帝股 份 8,286 81,948.54 0.26
115 002484 江海股 份 4,413 81,905.28 0.26
116 002171 精诚铜 业 10,074 81,700.14 0.26
117 002117 东港股 份 4,669 80,773.70 0.26
118 002140 东华科 技 4,798 80,750.34 0.26
119 002232 启明信 息 8,134 80,282.58 0.26
120 002502 骅威股 份 5,324 80,019.72 0.26
121 002303 美盈森 7,274 79,868.52 0.26
122 002250 联化科 技 5,605 79,591.00 0.26
123 002276 万马股 份 12,607 79,550.17 0.26
124 002433 太安堂 7,720 79,516.00 0.26
125 002110 三钢闽 光 18,289 79,008.48 0.25
126 002428 云南锗 业 6,486 78,675.18 0.25
127 002048 宁波华 翔 5,260 78,374.00 0.25
128 002310 东方园 林 4,735 78,174.85 0.25
129 002431 棕榈园 林 4,389 78,124.20 0.25
130 002170 芭田股 份 14,729 78,063.70 0.25
131 002085 万丰奥 威 3,667 77,960.42 0.25
132 002394 联发股 份 8,890 77,520.80 0.25
133 002650 加加食 品 9,014 77,430.26 0.25
134 002022 科华生 物 3,356 77,355.80 0.25
135 002237 恒邦股 份 5,984 76,415.68 0.25
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
40
136 002430 杭氧股 份 10,976 74,746.56 0.24
137 002216 三全食 品 4,123 74,420.15 0.24
138 002277 友阿股 份 7,716 73,302.00 0.24
139 002362 汉王科 技 3,923 73,124.72 0.23
140 002477 雏鹰农 牧 7,741 72,842.81 0.23
141 002491 通鼎光 电 4,446 72,469.80 0.23
142 002308 威创股 份 10,816 72,250.88 0.23
143 002520 日发精 机 3,433 72,093.00 0.23
144 002474 榕基软 件 8,348 72,043.24 0.23
145 002333 罗普斯 金 6,774 71,533.44 0.23
146 002462 嘉事堂 3,816 71,053.92 0.23
147 002168 深圳惠 程 9,480 69,583.20 0.22
148 002204 大连重 工 5,449 69,529.24 0.22
149 002011 盾安环 境 8,767 69,522.31 0.22
150 002135 东南网 架 18,718 69,443.78 0.22
151 002238 天威视 讯 5,491 68,802.23 0.22
152 002358 森源电 气 2,762 68,663.32 0.22
153 002393 力生制 药 2,352 68,654.88 0.22
154 002091 江苏国 泰 4,477 68,542.87 0.22
155 002088 鲁阳股 份 6,642 68,279.76 0.22
156 002220 天宝股 份 10,826 68,203.80 0.22
157 002701 奥瑞金 3,376 68,093.92 0.22
158 002244 滨江集 团 12,006 68,074.02 0.22
159 002062 宏润建 设 18,498 68,072.64 0.22
160 002556 辉隆股 份 8,038 67,921.10 0.22
161 002316 键桥通 讯 7,975 67,867.25 0.22
162 002079 苏州固 锝 9,331 67,556.44 0.22
163 002626 金达威 3,347 67,140.82 0.22
164 002642 荣之联 2,904 66,646.80 0.21
165 002161 远 望 谷 8,640 66,528.00 0.21
166 002314 雅致股 份 7,648 66,078.72 0.21
167 002312 三泰电 子 3,243 66,059.91 0.21
168 002045 国光电 器 10,909 65,890.36 0.21
169 002317 众生药 业 3,292 65,741.24 0.21
170 002187 广百股 份 7,853 65,336.96 0.21
171 002273 水晶光 电 3,561 65,166.30 0.21
172 002309 中利科 技 3,736 64,969.04 0.21
173 002663 普邦园 林 5,428 64,918.88 0.21
174 002293 罗莱家 纺 3,210 64,521.00 0.21
175 002101 广东鸿 图 4,463 64,445.72 0.21
176 002602 世纪华 通 2,611 64,439.48 0.21
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
41
177 002320 海峡股 份 7,299 64,377.18 0.21
178 002052 同洲电 子 7,128 64,080.72 0.21
179 002630 华西能 源 3,493 63,921.90 0.21
180 002496 辉丰股 份 4,686 63,870.18 0.20
181 002053 云南盐 化 7,095 63,784.05 0.20
182 002014 永新股 份 8,558 62,986.88 0.20
183 002179 中航光 电 3,588 62,969.40 0.20
184 002673 西部证 券 5,825 62,910.00 0.20
185 002440 闰土股 份 3,393 62,770.50 0.20
186 002083 孚日股 份 15,296 62,560.64 0.20
187 002564 张化机 9,846 62,522.10 0.20
188 002256 彩虹精 化 7,537 62,330.99 0.20
189 002123 荣信股 份 8,119 62,272.73 0.20
190 002177 御银股 份 10,964 62,165.88 0.20
191 002364 中恒电 气 3,489 62,139.09 0.20
192 002463 沪电股 份 19,128 61,783.44 0.20
193 002018 华星化 工 7,277 61,708.96 0.20
194 002313 日海通 讯 4,956 61,404.84 0.20
195 002283 天润曲 轴 9,588 61,363.20 0.20
196 002182 云海金 属 7,386 61,082.22 0.20
197 002588 史丹利 2,977 61,028.50 0.20
198 002176 江特电 机 4,850 60,770.50 0.20
199 002681 奋达科 技 2,210 60,664.50 0.19
200 002649 博彦科 技 1,824 60,556.80 0.19
201 002369 卓翼科 技 6,646 60,345.68 0.19
202 002629 仁智油 服 4,921 60,134.62 0.19
203 002233 塔牌集 团 9,821 59,515.26 0.19
204 002042 华孚色 纺 14,240 58,811.20 0.19
205 002077 大港股 份 9,067 58,663.49 0.19
206 002025 航天电 器 3,693 57,943.17 0.19
207 002301 齐心文 具 7,748 57,800.08 0.19
208 002302 西部建 设 5,210 57,622.60 0.18
209 002139 拓邦股 份 5,466 57,611.64 0.18
210 002109 兴化股 份 11,940 57,550.80 0.18
211 002306 湘鄂情 10,309 57,421.13 0.18
212 002489 浙江永 强 5,501 57,320.42 0.18
213 002154 报 喜 鸟 9,842 56,985.18 0.18
214 002559 亚威股 份 2,810 56,958.70 0.18
215 002060 粤 水 电 11,771 56,853.93 0.18
216 002211 宏达新 材 8,888 56,794.32 0.18
217 002597 金禾实 业 4,282 56,650.86 0.18
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
42
218 002157 正邦科 技 7,664 56,636.96 0.18
219 002080 中材科 技 5,424 56,626.56 0.18
220 002028 思源电 气 6,024 56,625.60 0.18
221 002557 洽洽食 品 3,383 56,090.14 0.18
222 002068 黑猫股 份 11,543 55,868.12 0.18
223 002600 江粉磁 材 4,767 55,630.89 0.18
224 002284 亚太股 份 5,401 55,522.28 0.18
225 002435 长江润 发 6,860 55,497.40 0.18
226 002398 建研集 团 4,747 55,350.02 0.18
227 002635 安洁科 技 1,728 55,278.72 0.18
228 002147 方圆支 承 7,545 55,229.40 0.18
229 002037 久联发 展 5,611 55,100.02 0.18
230 002271 东方雨 虹 2,216 55,067.60 0.18
231 002295 精艺股 份 6,653 54,953.78 0.18
232 002628 成都路 桥 13,021 54,948.62 0.18
233 002218 拓日新 能 5,483 54,775.17 0.18
234 002122 天马股 份 11,650 54,755.00 0.18
235 002039 黔源电 力 6,472 54,753.12 0.18
236 002614 蒙发利 3,093 54,591.45 0.18
237 002544 杰赛科 技 6,381 54,493.74 0.17
238 002305 南国置 业 9,004 54,474.20 0.17
239 002534 杭锅股 份 4,057 54,404.37 0.17
240 002332 仙琚制 药 6,814 54,239.44 0.17
241 002016 世荣兆 业 8,877 53,972.16 0.17
242 002167 东方锆 业 4,696 53,487.44 0.17
243 002535 林州重 机 6,362 53,313.56 0.17
244 002206 海 利 得 8,094 53,258.52 0.17
245 002675 东诚药 业 2,867 53,211.52 0.17
246 002482 广田股 份 4,438 53,122.86 0.17
247 002086 东方海 洋 6,610 52,747.80 0.17
248 002221 东华能 源 4,678 52,346.82 0.17
249 002618 丹邦科 技 1,656 52,313.04 0.17
250 002013 中航机 电 3,492 51,716.52 0.17
251 002321 华英农 业 9,455 51,624.30 0.17
252 002280 新世纪 1,636 51,566.72 0.17
253 002186 全 聚 德 2,935 51,509.25 0.17
254 002665 首航节 能 1,821 51,425.04 0.17
255 002527 新时达 2,830 51,194.70 0.16
256 002032 苏 泊 尔 3,733 51,104.77 0.16
257 002366 丹甫股 份 2,855 50,619.15 0.16
258 002574 明牌珠 宝 1,981 50,495.69 0.16
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
43
259 002682 龙洲股 份 6,413 50,342.05 0.16
260 002627 宜昌交 运 3,950 50,165.00 0.16
261 002144 宏达高 科 2,915 50,079.70 0.16
262 002096 南岭民 爆 4,909 49,973.62 0.16
263 002331 皖通科 技 4,498 49,927.80 0.16
264 002389 南洋科 技 6,673 49,780.58 0.16
265 002443 金洲管 道 8,746 49,764.74 0.16
266 002363 隆基机 械 6,530 49,693.30 0.16
267 002087 新野纺 织 13,611 49,680.15 0.16
268 002392 北京利 尔 5,396 49,589.24 0.16
269 002406 远东传 动 5,107 48,669.71 0.16
270 002554 惠博普 4,503 48,452.28 0.16
271 002381 双箭股 份 4,459 48,335.56 0.16
272 002254 泰和新 材 5,698 48,148.10 0.15
273 002335 科华恒 盛 3,352 48,134.72 0.15
274 002322 理工监 测 4,717 48,066.23 0.15
275 002539 新都化 工 4,409 48,014.01 0.15
276 002402 和而泰 2,578 48,002.36 0.15
277 002441 众业达 3,110 47,956.20 0.15
278 002208 合肥城 建 8,049 47,811.06 0.15
279 002201 九鼎新 材 5,574 47,657.70 0.15
280 002300 太阳电 缆 8,277 47,344.44 0.15
281 002540 亚太科 技 4,482 47,240.28 0.15
282 002531 天顺风 能 3,620 46,842.80 0.15
283 002226 江南化 工 4,405 46,737.05 0.15
284 002660 茂硕电 源 4,956 46,685.52 0.15
285 002121 科陆电 子 4,901 46,559.50 0.15
286 002012 凯恩股 份 9,443 46,553.99 0.15
287 002124 天邦股 份 5,273 46,455.13 0.15
288 002141 蓉胜超 微 5,524 46,291.12 0.15
289 002377 国创高 新 3,768 46,271.04 0.15
290 002516 江苏旷 达 4,027 46,270.23 0.15
291 002036 宜科科 技 5,926 46,222.80 0.15
292 002074 东源电 器 6,349 46,220.72 0.15
293 002457 青龙管 业 5,310 46,197.00 0.15
294 002510 天汽模 5,434 46,025.98 0.15
295 002451 摩恩电 气 6,458 45,851.80 0.15
296 002010 传化股 份 5,344 45,584.32 0.15
297 002224 三 力 士 8,182 45,410.10 0.15
298 002327 富安娜 4,075 45,354.75 0.15
299 002115 三维通 信 6,690 45,090.60 0.14
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
44
300 002567 唐人神 6,477 44,950.38 0.14
301 002298 鑫龙电 器 6,388 44,588.24 0.14
302 002511 中顺洁 柔 5,533 44,540.65 0.14
303 002664 信质电 机 863 44,315.05 0.14
304 002325 洪涛股 份 5,378 44,099.60 0.14
305 002165 红 宝 丽 8,196 44,094.48 0.14
306 002581 万昌科 技 2,644 44,022.60 0.14
307 002576 通达动 力 3,908 43,886.84 0.14
308 002518 科士达 2,552 43,792.32 0.14
309 002485 希努尔 6,373 43,718.78 0.14
310 002533 金杯电 工 9,635 43,646.55 0.14
311 002503 搜于特 5,317 43,599.40 0.14
312 002112 三变科 技 5,524 43,473.88 0.14
313 002003 伟星股 份 5,526 42,826.50 0.14
314 002695 煌上煌 1,524 42,626.28 0.14
315 002047 宝鹰股 份 8,543 42,458.71 0.14
316 002523 天桥起 重 7,000 42,350.00 0.14
317 002360 同德化 工 7,586 41,647.14 0.13
318 002343 禾欣股 份 4,994 41,550.08 0.13
319 002255 海陆重 工 3,655 41,484.25 0.13
320 002666 德联集 团 4,031 41,196.82 0.13
321 002350 北京科 锐 3,999 40,749.81 0.13
322 002646 青青稞 酒 2,622 40,614.78 0.13
323 002685 华东重 机 4,336 40,454.88 0.13
324 002356 浩宁达 1,325 40,306.50 0.13
325 002455 百川股 份 5,549 39,730.84 0.13
326 002537 海立美 达 2,602 39,394.28 0.13
327 002307 北新路 桥 5,830 39,352.50 0.13
328 002478 常宝股 份 4,293 39,280.95 0.13
329 002674 兴业科 技 3,243 39,013.29 0.13
330 002133 广宇集 团 10,652 38,134.16 0.12
331 002589 瑞康医 药 821 37,848.10 0.12
332 002212 南洋股 份 8,243 37,588.08 0.12
333 002404 嘉欣丝 绸 4,578 36,898.68 0.12
334 002668 奥马电 器 2,047 36,661.77 0.12
335 002601 佰利联 1,970 36,445.00 0.12
336 002584 西陇化 工 2,322 36,107.10 0.12
337 002452 长高集 团 4,348 36,044.92 0.12
338 002689 博林特 6,056 35,972.64 0.12
339 002339 积成电 子 4,032 35,844.48 0.12
340 002143 高金食 品 1,914 35,428.14 0.11
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
45
341 002054 德美化 工 4,979 35,350.90 0.11
342 002488 金固股 份 3,011 35,228.70 0.11
343 002099 海翔药 业 5,051 35,003.43 0.11
344 002494 华斯股 份 2,900 34,771.00 0.11
345 002495 佳隆股 份 4,230 34,643.70 0.11
346 002082 栋梁新 材 4,650 34,270.50 0.11
347 002418 康盛股 份 4,408 33,280.40 0.11
348 002522 浙江众 成 4,560 33,151.20 0.11
349 002605 姚记扑 克 1,140 32,991.60 0.11
350 002546 新联电 子 2,856 32,929.68 0.11
351 002662 京威股 份 4,081 32,770.43 0.11
352 002541 鸿路钢 构 2,554 32,563.50 0.10
353 002641 永高股 份 3,892 32,498.20 0.10
354 002209 达 意 隆 4,457 32,402.39 0.10
355 002536 西泵股 份 1,546 32,280.48 0.10
356 002647 宏磊股 份 2,883 31,770.66 0.10
357 002543 万和电 气 3,112 31,586.80 0.10
358 002593 日上集 团 3,601 31,400.72 0.10
359 002472 双环传 动 3,071 31,017.10 0.10
360 002231 奥维通 信 3,843 30,936.15 0.10
361 002513 蓝丰生 化 3,083 30,583.36 0.10
362 002631 德尔家 居 3,714 30,566.22 0.10
363 002612 朗姿股 份 1,521 30,541.68 0.10
364 002193 山东如 意 3,384 30,320.64 0.10
365 002636 金安国 纪 2,903 30,220.23 0.10
366 002694 顾地科 技 4,130 30,149.00 0.10
367 002661 克明面 业 842 29,907.84 0.10
368 002528 英飞拓 2,343 29,685.81 0.10
369 002656 卡奴迪 路 2,052 29,651.40 0.10
370 002347 泰尔重 工 3,148 29,213.44 0.09
371 002667 鞍重股 份 1,223 28,911.72 0.09
372 002692 远程电 缆 3,617 28,538.13 0.09
373 002417 三元达 3,986 28,499.90 0.09
374 002184 海得控 制 2,439 28,292.40 0.09
375 002696 百洋股 份 2,544 27,169.92 0.09
376 002596 海南瑞 泽 3,044 27,091.60 0.09
377 002548 金新农 1,755 26,869.05 0.09
378 002180 万 力 达 1,457 24,900.13 0.08
379 002365 永安药 业 2,555 24,093.65 0.08
380 002676 顺威股 份 1,826 24,084.94 0.08
381 002590 万安科 技 2,193 22,105.44 0.07
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
46
382 002617 露笑科 技 818 22,012.38 0.07
383 002580 圣阳股 份 1,453 21,577.05 0.07
384 002107 沃华医 药 1,465 19,865.40 0.06
385 002620 瑞和股 份 1,316 19,661.04 0.06
386 002504 东光微 电 1,722 19,045.32 0.06
387 002654 万润科 技 1,481 18,956.80 0.06
388 002578 闽发铝 业 1,579 17,384.79 0.06
389 002622 永大集 团 1,249 17,211.22 0.06
390 002545 东方铁 塔 1,196 16,026.40 0.05
391 002095 生 意 宝 486 10,400.40 0.03
392 002195 海隆软 件 96 4,593.60 0.01
7.3.2 期末积极投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报告期内股 票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002522 浙江众 成 3,287.50 0.01
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002415 海康威 视 195,988.19 0.50
2 002399 海普瑞 179,181.84 0.46
3 002304 洋河股 份 164,890.97 0.42
4 002024 苏宁云 商 157,329.71 0.40
5 002195 海隆软 件 139,874.50 0.36
6 002432 九安医 疗 139,368.20 0.36
7 002241 歌尔声 学 119,774.72 0.31
8 002142 宁波银 行 117,322.88 0.30
9 002408 齐翔腾 达 116,601.64 0.30
10 002095 生 意 宝 114,284.31 0.29
11 002240 威华股 份 102,439.00 0.26
12 002202 金风科 技 100,496.61 0.26
13 002353 杰瑞股 份 99,007.39 0.25
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
47
14 002440 闰土股 份 91,584.80 0.24
15 002081 金 螳 螂 90,911.38 0.23
16 002022 科华生 物 89,871.75 0.23
17 002450 康得新 88,355.33 0.23
18 002665 首航节 能 87,888.80 0.23
19 002318 久立特 材 85,267.20 0.22
20 002117 东港股 份 85,070.52 0.22
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,287.50
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 8,452,657.11
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
48
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本基金投资国 债期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11.2 报告期末本基 金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本基金投资国 债期 货的投资评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告 期内， 本基 金投资的前 十名证 券的发 行主体没有 出现被 监管部 门立案调
查，或 在本 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本基金投资 的前十 名股票中，没有投 资于 超 出基金合同规定 备选股票 库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,698.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 394.16
5 应收申 购款 494.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.09
8 其他 -
9 合计 33,833.89
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002522 上海莱 士 354,353.40 1.14 重大事 项
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49
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
国联
安双
力 A
中小
板综
指
（场
内简
称：
双力
A ）
319 36,207.40 5,613,698.00 48.60% 5,936,462.00 51.40%
国联
安双
力 B
中小
板综
指
（场
内简
称：
双力
B ）
553 20,886.37 100,200.00 0.87% 11,449,961.00 99.13%
国联
安双
力中
小板
综指
（场
内简
718 9,242.20 1,384,999.00 20.87% 5,250,903.21 79.13%
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
50
称：
国安
双
力）
合计 1,590 18,702.03 7,098,897.00 23.87% 22,637,326.21 76.13%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
国联安 双力A 中 小板 综指 （ 场内简 称： 双力A）
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中 银 保 险 有 限 公 司
－传统 保险 产品
3,706,355.00 32.09%
2 中 信 信 托 有 限 责 任
公 司 － 企 业 年 金 资
金信 托 12
1,868,441.00 16.18%
3 郑淑女 500,053.00 4.33%
4 李荣 431,000.00 3.73%
5 彩霞 407,400.00 3.53%
6 张兰华 281,199.00 2.43%
7 方向 222,119.00 1.92%
8 杨楚杰 150,012.00 1.30%
9 胡红霞 136,306.00 1.18%
10 孙学让 129,301.00 1.12%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
国联安 双力B 中 小板 综指 （ 场内简 称： 双力B）
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 李延欣 850,000.00 7.36%
2 杨震 500,000.00 4.33%
3 郑淑女 424,553.00 3.68%
4 张思东 300,000.00 2.60%
5 金纪良 300,000.00 2.60%
6 魏代铭 265,827.00 2.30%
7 陆晓秋 261,901.00 2.27%
8 朱洪宏 252,000.00 2.18%
9 周宇 200,110.00 1.73%
10 张美芳 200,000.00 1.73%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
51
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
截止本 报告 期末 ， 本公 司 高级管 理人 员 、 基 金投 资 和研究 部门 负责 人持 有本 基金份 额总
量的数 量区 间均 为0 ；本 基金基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为 0 。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 国联安 双 力 A 中 小板
综指（ 场内 简称 ：双
力 A ）
国联安 双 力 B 中小 板
综指（ 场内 简称 ：双
力 B ）
国联安 双力 中小 板综
指（场 内简 称： 国安
双力）
基金合 同生 效日(2012 年 3 月 23
日) 基 金份 额总 额
179,140,090 179,140,091 450,829,005.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 14,894,600 14,894,601 7,260,176.21
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 1,084,663.79
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 9,408,186.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -3,344,440 -3,344,440 7,699,248.84
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,550,160 11,550,161 6,635,902.21
注：1 、拆 分变 动份 额为 本 基金三 级份 额 之 间的 配对 转换份 额。
2、国 联安 双力 的本 期申 购 份额中 包含 有双 力 A 折算 时增加 的份 额1,010,368.84 份。
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务 部
总经理 助理 职务 。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
52
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 ， 基 金管 理人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的 情 形
发生。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证券股
份有限 公司
1 8,452,657.11 100.00% 7,479.72 100.00%
-
第一创业证
券股份有限
公司
1 - - - -
-
中信证券股
份有限 公司
2 - - - -
-
东北证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
安信证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
53
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用 ， 选 用
标准为 ：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财务 状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内 部管理 规范、 严格 ，具 备健 全的内 部控制 制度， 并能 满足基 金运作 高度保 密的 要
求。
E 具 备基 金 运作 所 需的 高效 、 安 全的 通 讯条 件 ，交易 设 备 符合 代 理本 基金 进行 证 券交
易的要 求， 并能 为本 基金 提供全 面的 信息 服务 。
F 研究实力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供周到 的 咨
询服务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ， 与 被 选中的 证券 经营 机 构 签订 交易单 元
使用协 议 ， 通 知基 金托 管 人协同 办理 相关 交易 单元 租用手 续 。 之 后， 基金 管 理人将 根据 各证
券经营 机构 的研 究报 告 、 信息服 务质 量等 情况 ， 根 据如下 选择 标准 细化 的评 价体系 进行 评比
排名：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接 受其他 证
券经营 机构 的研 究报 告和 信息资 讯 。 对 于达 到有 关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ， 并对 排
名靠前 的证 券经 营机 构在 交易量 的分 配上 采取 适当 的倾斜 政策 。 对 于不 能达 到 有关标 准的 证
券经营 机构 则将 退出 基金 管理人 的选 择名 单 ， 基 金 管理人 将重 新选 择其 它经 营稳健 、 研究 能
力强 、 信 息服 务质 量高 的 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 。 若证 券经 营机 构 所提供 的研 究报
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
54
告及其 他信 息服 务不 符合 要求， 基金 管理 人有 权提 前中止 租用 其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易 单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
国信证券股
份有限 公司
- - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信证券股
份有限 公司
- - - - - -
东北证券股
份有限 公司
- - - - - -
安信证券股
份有限 公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 部 分基 金
参 加 广发 证 券股 份 有限 公司 费 率优 惠 活动 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 、 深 交 所
网站和 公司 网站
2014-1-16
2 国联安 基金 管理 有限 公司 澄清公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证 券 报 、 证 券 时 报
和公司 网站
2014-2-25
3
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 网上 直 销平 台
调整相 关费 率优 惠的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 和 公 司 网
站
2014-2-27
4
国联安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 基 金所 持
鱼跃医 疗（002223 ） 估值 调整的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
网站
2014-2-27
5 国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 基 金所 持 中 国 证 券 报 、 上 海 2014-3-12
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
55
欧菲光（002456 ） 和新 华医 疗 （600587 ）估
值调整 的公 告
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
网站
6
关 于 国联 安 双力 中 小板 综指 分 级证 券 投资 基
金办理 定期 份额 折算 业务 的提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
网站
2014-3-14
7
关 于 国联 安 双力 中 小板 综指 分 级证 券 投资 基
金办理 定期 份额 折算 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
网站
2014-3-14
8
关 于 国联 安 双力 中 小板 综指 分 级证 券 投资 基
金 办 理定 期 份额 折 算业 务期 间 暂停 申 购（ 含
定 期 定额 投 资） 、 赎回 、转 换 、转 托 管（ 包
括 系 统内 转 托管 和 跨系 统转 托 管） 及 配对 转
换业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
网站
2014-3-14
9
关 于 国联 安 双力 中 小板 综指 分 级证 券 投资 基
金之A 份额定期折算后次日前收盘价调整的
提示公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
网站
2014-3-14
10
关 于 国联 安 双力 中 小板 综指 分 级证 券 投资 基
金办理 定期 份额 折算 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
网站
2014-3-18
11
关 于 国联 安 双力 中 小板 综指 分 级证 券 投资 基
金 办 理定 期 份额 折 算业 务期 间 暂停 申 购（ 含
定 期 定额 投 资） 、 赎回 、转 换 、转 托 管（ 包
括 系 统内 转 托管 和 跨系 统转 托 管） 及 配对 转
换业务 的公 告final
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
网站
2014-3-18
12
关 于 国联 安 双力 中 小板 综指 分 级证 券 投资 基
金之A 份额定期折算后次日前收盘价调整的
提示公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
网站
2014-3-18
13
关 于 国联 安 双力 中 小板 综指 分 级证 券 投资 基
金办理定期份额折算业务期间双力A 份额停
牌的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
网站
2014-3-24
14
关于国联安双力A 份 额 定 期 份 额 折 算 后 次 日
前收盘 价调 整的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
网站
2014-3-25
15
关 于 国联 安 双力 中 小板 综指 分 级证 券 投资 基
金定期 份额 折算 结果 及恢 复交易 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
2014-3-25
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
56
网站
16
关 于 国联 安 双力 中 小板 综指 分 级证 券 投资 基
金之双力A 份 额 第 三 个 运 作 周 年 约 定 年 基 准
收益率 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
网站
2014-3-25
17
《 关 于国 联 安双 力 中小 板综 指 分级 证 券投 资
基金之A 份 额 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘 价
调整的 公告 》的 更正 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
网站
2014-3-26
18
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 部 分基 金
参 与 中国 工 商银 行 股份 有限 公 司个 人 电子 银
行基金 前端 申购 费率 优惠 活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 、 深 交 所
网站和 公司 网站
2014-4-2
19
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 基 金所 持
荣之联（002642 ） 和乐 普医 疗 （300003 ）估
值调整 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
网站
2014-4-30
20
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 部 分基 金
参 加 国泰 君 安证 券 股份 有限 公 司相 关 费率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 、 深 交 所
网站和 公司 网站
2014-4-30
21
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 网上 直 销平 台
暂停量 化定 投业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
证 券 日 报 、 深 交 所
网站和 公司 网站
2014-5-21
22
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 部 分基 金
在 华 泰证 券 股份 有 限公 司开 通 定期 定 额投 资
业务并 参加 相关 费率 优惠 活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
网站
2014-5-21
23
国 联 安基 金 管理 有 限公 司关 于 旗下 基 金所 持
骅威股 份（002502 ） 估值 调整的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、 证券 时报、
深 交 所 网 站 和 公 司
网站
2014-5-28
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安双力 中小 板综 指分 级证 券投资 基金 发行 及募 集的 文件
2、 《 国联 安双 力中 小板 综指分 级证 券投 资基 金基 金合同 》
3、 《 国联 安双 力中 小板 综指分 级证 券投 资基 金招 募说明 书》
4、 《 国联 安双 力中 小板 综指分 级证 券投 资基 金托 管协议 》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2014 年半年度报告
57
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
11.2 存放地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼
11.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一四年八月二十 九 日
