国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
2014 年 半 年度 报 告 摘要
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十九日 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰中 小盘 成长 股票(LOF)
基金主 代码 160211
交易代 码 160211
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 10 月 19 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 633,543,236.02 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 1 月 7 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于具 有较 高成长 性和 良好 基本 面的 中小盘 股票 。 在有 效控
制风险 的前 提下 ，谋 求基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济发 展趋 势的预 测分 析 ， 评 价未
来一段 时间 股票 、 债 券市 场相对 收益 率， 主动 调整 股票、 债券 及现 金类 资
产的配 置比 例 。 其 中， 股 票资产 投资 主要 以具 有较 好的成 长性 和基 本面 良
好的中 小盘 股票 为投 资对 象，采 取自 下而 上、 三重 过滤的 精选 个股 策 略 。
业绩比 较基 准
本 基 金的 业 绩基 准=35%× 天 相 中盘 成 长指 数 ＋45%× 天 相 小盘 成 长指 数＋
20%× 中证 全债 指数
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 货币 市场 基金 、
债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 成 长 性 的 上 市 公
司， 属 于高 风险 的证 券投 资基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 林海中 田青
联系电 话 021-31081600 转 010-67595096
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096
传真 021-31081800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层/ 北京 市西城 区 闹市口 大 街 1 号院国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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1 号楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -12,127,732.53
本期利 润 74,015,698.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1223
本期基 金份 额净 值增 长率 11.75%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2004
期末基 金资 产净 值 795,385,561.71
期末基 金份 额净 值 1.255
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 4.76% 1.24% 2.67% 0.78% 2.09% 0.46%
过去三 个月 4.76% 1.33% 3.12% 0.81% 1.64% 0.52%
过去六 个月 11.75% 1.56% 0.07% 0.96% 11.68% 0.60%
过去一 年 27.93% 1.54% 10.95% 1.01% 16.98% 0.53%
过去三 年 23.52% 1.36% -12.67% 1.14% 36.19% 0.22%
自基金 合同 生
效起至 今
36.22% 1.31% -1.43% 1.21% 37.65% 0.10%
3.2.2 自基金 转型 以来基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2009 年 10 月 19 日至 2014 年 6 月 30 日） 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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注： 本基金 的转 型日 为 2009 年 10 月 19 日 。 本 基金 在 六个月 建仓 期结 束时 ， 各 项资产 配置 比例 符合
合同约 定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2014 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人共 管理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 ：金 鑫证券 投资 基金 ，
以及 46 只 开放 式证 券投 资 基金： 国泰 金鹰 增长 证券 投资基 金、 国泰 金龙 系列 证券投 资基 金 （ 包括 2
只子基 金， 分别 为国 泰金 龙行业 精选 证券 投资 基金 、 国 泰金龙 债券 证券 投资 基金） 、 国 泰金 马稳 健 回
报证券投资基金、国泰货 币市场证券投资基金、国 泰金鹿保本增值混合证券 投资基金、国泰金鹏蓝
筹价值混合型证券投资基 金、国泰金鼎价值精选混 合型证券投资基金（由金 鼎证券投资基金转型而
来） 、 国泰 金牛 创新 成长 股 票型证 券投 资基 金、 国泰 沪深 300 指 数证 券投 资基 金 （ 由国泰 金象 保本 增
值混合证券投资基金转型 而来） 、国泰双 利债券证券 投资基金、国泰区位优势 股票型证券投资基金、
国泰中 小盘成长股票 型证券 投资 基金（LOF ） （ 由金盛证券 投资基金转型而 来） 、国泰 纳斯达 克 100国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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指数证 券投 资基 金、 国泰 价值经 典股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证
券投资 基金 、国 泰上 证 180 金融 交易 型开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金、 国泰保 本混 合型 证券 投
资基金、国泰事件驱动策 略股票型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、中小板
300 成长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、国 泰中 小板 300 成长 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联
接基金 、 国 泰成 长优 选股 票型证 券投 资基 金、 国泰 大宗商 品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信用债券
型证券 投资 基金 、国 泰 6 个月短 期理 财债 券型 证券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金
泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 （由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来） 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资
基金 、 国 泰国 证房 地产 行 业指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰估 值优 势股 票型 证 券投资 基金 （LOF ） （由
国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ） 、 上证 5 年期国 债交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年 期国 债交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100
交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基 金、国泰黄金交易型
开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰目标 收益保本混合型证券投
资基金、国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资 基金、国泰淘金互联网债 券型证券投资基金、国
泰聚信 价值 优势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰民益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 国
泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金、国泰浓 益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰安康养老
定期支付混合型证券投资 基金、国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金 。另外，本基金管理人
于 2004 年 获得 全国 社会 保 障基金 理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格 ， 目 前受 托管 理全国 社保 基金 多个
投资组 合。2007 年 11 月 19 日， 本基 金管 理人 获得 企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日，
本基金 管理 人成 为首 批获 准开展 特定 客户 资产 管理 业务 （ 专户 理财） 的基 金 公司之 一， 并于 3 月 24
日经中国证监会批准获得 合格境内机构投资者（QDII ）资格，成为目前业内少数拥有 “ 全牌照” 的基
金公司 之一 ，囊 括了 公募 基金、 社保 、年 金、 专户 理财 和 QDII 等管理业 务资 格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张玮
本基金 的基 金
经理、 国泰 金
鹰增长 股票 、
国泰成 长优 选
股票的 基金 经
理，权 益投 资
总监
2009-10-1
9
- 14
硕士研 究生 。 2000 年 11 月至 2004
年 6 月 就职 于申银 万国 证 券研究
所，任 行业 研究 员。2004 年 7 月
至 2007 年 3 月就 职于 银河 基金管
理有限 公司 ， 历任 高级 研 究员 、 基
金经理 。2007 年 3 月 加入 国泰基
金管理 有限 公司， 任国 泰金 鹰增长国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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基金的 基金经 理助 理，2008 年 5
月起担任国泰金鹰增长证券投资
基金的 基金 经理 ，2009 年 4 月至
2009 年 10 月 兼任 国泰 金盛 封闭的
基金经 理， 2009 年 10 月起 兼任国
泰中小盘成长股票型证券投资基
金（LOF ） 的基金经 理，2012 年 3
月起兼任国泰成长优选股票型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2010 年 7
月至 2011 年 6 月 任研 究部 副总监 ，
2011 年 6 月至 2014 年 3 月 任研究
部总监 。2011 年 6 月至 2012 年 2
月兼任 公司 投资 副总 监， 2012 年 2
月至 2014 年 3 月 兼任 公司 投资总
监，2014 年 3 月 起任 权益 投资总
监。
周伟锋
本基金 的基 金
经理、 国泰 价
值经典 股票 的
基金经 理
2013-06-1
3
- 6
硕士研 究生。 曾任 中国 航天 科技集
团西安 航天 发动 机厂 技术 员， 2008
年 7 月 加盟 国泰基 金， 历 任研究
员，高 级研 究员 ，2012 年 1 月至
2013 年 6 月 任国 泰金 鹰增 长证券
投资基 金、 国 泰中 小盘 成长 股票型
证券投 资基 金 （LOF ） 的基金经理
助理，2013 年 6 月起 任国 泰中小
盘成长股票型证券投资基金的基
金经理 ，2014 年 3 月 起兼 任国泰
价值经典股票型证券投资基金的
基金经 理。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合同 生
效日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最 大利 益。
本报告期内，本基金未发 生损害基金份额持有人利 益的行为，投资运作符合 法律法规和基金合
同的规定，未发生内幕交 易、操纵市场和不当关联 交易及其他违规行为，信 息披露及时、准确、完
整， 本 基金 与本 基金 管理 人所管 理的 其他 基金 资产 、 投资 组合 与公 司资 产之 间严 格 分开 、 公 平对 待，国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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基金管理小组保持独立运 作，并通过科学决策、规 范运作、精心管理和健全 内控体系，有效保障投
资人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指 导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 20 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
今 年中国 经济 增速放 缓趋势 明显， 二季 度开始 政府定 向宽松 的 “ 微刺 激 ” 不断， 但出发 点是 “ 稳 ”
经济， 作为 经济 晴雨 表的 股 市也体 现了 疲软 态势 。 上 半 年 A 股 市场 逐步 走弱， 沪 深 300 指数 下 跌 7% ，
沪市小 跌 3% ， 而经 济结 构 转型受 益的 新兴 产业 、 成 长股的 代表 创业 板指 数继 续逆大 市上 涨 ， 半 年涨国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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幅为 7.7% ， 市场 行情 的结 构化特 征延 续 。 从 分行 业 表现来 看 ， 计 算机 、 通 信 、 旅 游、 轻工 等行 业涨
幅居前 ，煤 炭、 非银 金融 、农业 等行 业跌 幅居 前。
从本基金运作情况来看， 基于对宏观经济预期的谨 慎性判断，我们的股票仓 位 控制在中性偏低
水平，出于对经济结构转 型的重视，我们重点配置 了与转型升级相关的行业 ，并增持了新能源、医
疗服务 等行 业， 减持 了建 筑、食 品饮 料、 机械 设备 等行业 。组 合整 体表 现超 越了业 绩比 较基 准。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在 2014 年上 半年 净 值增长 率 为 11.75% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.07% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
目前宏 观经 济增 速继 续放 缓， 上半 年经 济表 现难 言乐 观， 预测 全年 完成 经济 增长 目标压 力较 大 ，
信用风 险暴 露的 可能 性给 宏观经 济稳 定运 行增 加了 不确定 因素 。 同 时 我们 也注 意到积 极因 素的 存在 ，
新 一届政 府通过 定向宽 松等 “ 微 刺激 ” 手段 灵活应 对经 济减速 ，力争 实现 “ 稳增长 ” 政 策目标 。更重 要
的 是，明 确和坚 持底线 思维 ，政策 着力点 在 “ 转型升级 ” 和 “ 深 化改革 ” ， 若改革红 利顺利 释放， 将为
经济增长提供宝贵的持续 性驱动力。与此同时，随 着移动互联网等先进技术 逐渐融入经济生活，社
会效率得到进一步提高， 从而将推动很多传统行业 的变革。另外，资本市场 并购热潮有望延续，新
兴产业 公司 和传 统领 域企 业将越 来越 多地 运用 外延 扩张手 段抢 占发 展先 机或 实现业 务转 型升 级。
对于证券市场，我们持谨 慎乐观态度，宏观经济的 减速运行制约了证券市场 整体上升的动力，
对 于强周 期的投 资品行 业我 们保持 谨慎， 但我们 判断 反映 “ 转型 ” 与 “改革 ” 特征 的结构 性行情 仍有望
持续， 尤其 是在 成长 股估 值整体 出现 合理 调整 之后 。 我们 将继 续重 点配 置符 合经济 转型 、 技 术创 新、
品牌消费方向的行业。与 此同时，我们也会加强关 注那些估值更为便宜，受 益于转型改革、新技术
应用或 行业 供求 关系 改善 的传统 行业 与公 司。
在追求收益的同时，更加 注重风险评估和风险控制 ，为持有人创造稳健良好 的中长期业绩回报
将是我 们不 变的 目标 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制订了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、金融工程、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况，可向 估值委员会报告并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对 报告期内基 金利润分配情况的说 明
截止本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
发现个别监督指标受市场 影响被动超出监督比例， 未发现基金管理人有损害 基金份额持有人利益的
行为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大 遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ：2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 本期末 上年度末 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 104,325,615.58 43,538,289.81
结算备 付金 144,601.42 1,044,181.39
存出保 证金 178,625.15 164,443.16
交易性 金融 资产 635,161,455.40 579,109,333.05
其中： 股票 投资 635,161,455.40 579,109,333.05
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 24,970,229.96
应收证 券清 算款 - 6,132,040.50
应收利 息 20,768.95 19,995.26
应收股 利 - -
应收申 购款 101,059,273.38 98,198.82
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 30,247.11 -
资产总计 840,920,586.99 655,076,711.95
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 42,193,871.23 -
应付赎 回款 1,228,644.87 1,279,427.73
应付管 理人 报酬 867,322.84 838,947.47
应付托 管费 144,553.80 139,824.57
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 330,743.14 665,672.97
应交税 费 287,030.48 287,030.48
应付利 息 - -
应付利 润 279,108.68 279,108.68
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 203,750.24 80,992.24
负债合计 45,535,025.28 3,571,004.14
所有者权益： - -
实收基 金 530,646,196.65 485,683,767.66
未分配 利润 264,739,365.06 165,821,940.15
所有者权益合计 795,385,561.71 651,505,707.81 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
第 12 页共 29 页
负债和所有者权益总 计 840,920,586.99 655,076,711.95
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.255 元 ，基 金份 额总 额 633,543,236.02 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
一、收入 82,405,946.28 113,340,457.17
1.利息 收入 347,975.37 1,153,874.41
其中： 存款 利息 收入 328,780.53 211,298.22
债券利 息收 入 - 855,520.47
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 19,194.84 87,055.72
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -4,374,739.96 37,151,772.42
其中： 股票 投资 收益 -10,153,212.18 31,083,750.56
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -291,113.23
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 5,778,472.22 6,359,135.09
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 86,143,430.54 74,872,699.79
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 289,280.33 162,110.55
减：二、费用 8,390,248.27 8,439,011.46
1．管 理人 报酬 5,503,786.87 5,878,475.35
2．托 管费 917,297.79 979,745.85
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,729,681.60 1,348,292.42
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 239,482.01 232,497.84
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 74,015,698.01 104,901,445.71
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 74,015,698.01 104,901,445.71
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
485,683,767.66 165,821,940.15 651,505,707.81
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 74,015,698.01 74,015,698.01
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
44,962,428.99 24,901,726.90 69,864,155.89
其中：1.基 金申 购款 199,171,444.85 102,099,637.37 301,271,082.22
2.基金 赎回 款 -154,209,015.86 -77,197,910.47 -231,406,926.33
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
530,646,196.65 264,739,365.06 795,385,561.71
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
716,744,468.36 21,504,591.82 738,249,060.18
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 104,901,445.71 104,901,445.71
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-92,797,236.72 -19,605,030.48 -112,402,267.20
其中：1.基 金申 购款 14,647,558.67 2,618,245.82 17,265,804.49
2.基金 赎回 款 -107,444,795.39 -22,223,276.30 -129,668,071.69
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
623,947,231.64 106,801,007.05 730,748,238.69
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 金旭 ，主管 会计 工作 负责 人： 张琼， 会计 机构 负责 人： 王嘉浩
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰中小 盘成长 股票型证 券投资基 金(LOF) 是根据原金盛证券 投资基 金( 以下简 称 “ 基金金 盛”) 基
金份额 持有 人大 会 2009 年 8 月 20 日决 议通 过的 《 关于金 盛证 券投 资基 金转 型有关 事项 的议 案》 ， 经
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许可[2009] 925 号 《关 于 核准金 盛证 券投 资基
金基金 份额 持有 人大 会有 关转换 基金 运作 方式 决议 的批复 》 ， 由 原金 盛证 券投 资基金 转型 而来。 原 基
金金盛 为契 约型 封闭 式基 金，于 深圳 证券 交易 所( 以 下简称 “ 深 交所”) 交易 上市 ，存续 期限 至 2009 年
11 月 30 日止 。 根据 深交 所 深证复[2009] 35 号 《 关于 同意金 盛证 券投 资基 金终 止上市 的批 复》 ， 原基
金金盛 于 2009 年 10 月 16 日进行 终止 上市 权利 登记 。自 2009 年 10 月 19 日起 ，原基 金金 盛终 止 上
市，原基 金金盛 更名为 国 泰中小盘 成长股 票型证 券 投资基金(LOF) ( 以下简称 “ 本基金 ”) ， 《 金盛证 券
投资基 金基 金合 同》 失效 的同时 《国 泰中 小盘 成长 股票型 证券 投资 基金(LOF) 基金合 同》 生效 。 本 基
金为契约型开放式，存续 期限不定。本基金的基金 管理人为国泰基金管理有 限公司，基金托管人为
中国建 设银 行股 份有 限公 司。
原基金 金盛 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为 549,926,313.74 元 ， 已于本 基金 的基 金
合同生 效日 全部 转为 本基 金的基 金资 产净 值。 根据 《 国泰 中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF) 招募
说明书 》和 《关 于原 金盛 证券投 资基 金份 额折 算结 果的公 告》 的有 关规 定， 本基金 于 2009 年 11 月
23 日 进行 了基 金份 额拆 分 ，拆分 比 例为 1: 1.193840063 ， 并于 2009 年 11 月 24 日 进 行了 变更 登记 。
本基金 于基 金合 同生 效后 自 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 18 日期 间内 开放集 中申 购， 共
募集 4,514,369,288.09 元， 其中包 括折 合为 基金 份额 的集中 申购 资金 利 息 1,379,695.40 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2009) 第 252 号审 验报 告予 以验证 。 上 述集 中申 购
募集资 金已 按 2009 年 11 月 24 日基 金份 额折 算后 的 基金份 额净 值 1.000 元折 合为 4,514,369,288.09
份基金 份额 ， 其 中包 括集 中申购 资金 利息 折合 的 1,379,695.40 份基 金份 额， 并 于 2009 年 11 月 24 日
进行了 确认 登记 。
经深交 所深 证上 字[2009] 第 204 号文 审核 同意 ，本 基金 825,721,408.00 份基 金份额 于 2010 年 1
月 7 日在 深交 所挂 牌交 易 。未上 市交 易的 基金 份额 托管在 场外 ，基 金份 额持 有人可 通过 跨系 统转 托
管业务 将其 转至 深交 所场 内后即 可上 市流 通。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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根据 《 中 华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《国 泰 中小盘 成长 股票 型证 券投 资基金(LOF) 基金合
同》 的 有关 规定， 本基 金的 投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 包括 国内 依法发 行上 市的 股票 、
债券、货币市场工具、权 证、资产支持证券以及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工
具。 其 中， 股 票资 产投 资 比例占 基金 资产 的 60%-95% ； 债券 、 货 币市 场工 具 、 现金、 权证 、 资 产支
持证券以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的 其他金融工具占基金资产 的 5%-40% ，其中，权
证 投 资 比例 占 基金 资 产净值 的 0-3% ， 现 金或 到 期日 在 一 年以 内 的政 府 债券不 低 于 基 金 资 产净 值的
5% 。 本 基金 将不 低于 80% 的股票 资产 投资 于具 有高 成长性 和良 好基 本面 的中 小盘成 长股 票。 本基 金
的业绩 比较 基准 为： 天相 中盘成 长指 数 X 35% ＋ 天 相小盘 成长 指数 X 45% ＋ 中证全 债指 数 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2014 年 8 月 26 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年度报告> 》 、中 国证 券投资基金业 协会颁布 的 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 、 《国 泰中小
盘成长 股票 型证 券投 资基 金(LOF) 基金合同》 和中 国 证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操
作编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2014 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2014 年
6 月 30 日的财 务状 况以及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动
情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示 如 下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上 市 公司 取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 对基 金
持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述规定计算 纳税，持股时间自解禁
日起计 算 ； 解 禁前 取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期和 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
宏源证 券股 份有 限公 司 (“ 宏源证 券”)
基金代 销机 构、 受 基金 管 理人的 控股 股
东( 中国 建投) 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
宏源证 券 - - 294,857,492.81 33.21%
6.4.8.1.2 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
宏源证 券 - - 50,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
宏源证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
宏源证 券 268,437.63 33.48% 125,167.21 33.31%
6.4.8.2 关联方报酬 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,503,786.87 5,878,475.35
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 754,539.29 941,361.89
注： 支付 基金 管理 人国 泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的 年费 率计 提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 917,297.79 979,745.85
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 23,311,737.00 56,611,737.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 10,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 23,311,737.00 46,611,737.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
3.68% 6.26% 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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注：关 联方 投资 本基 金的 费率是 公允 的， 均遵 照本 基金公 告的 的费 率执 行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
104,325,615.
58
313,498.15
34,396,185.5
5
203,757.98
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.9 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60061
7
联华
合纤
2014-0
1-25
2015-0
1-23
非公
开发
行
16.00 16.71
640,00
0.00
10,240
,000.0
0
10,694
,400.0
0
-
注：基 金可 作为 特定 投资 者，认 购由 中国 证监 会《 上市公 司证 券发 行管 理办 法》规 范的 非公 开发 行
股票， 所认 购的 股票 自发 行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
第 20 页共 29 页
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30027
1
华宇软
件
2014-06
-27
重大事
项
40.30 - - 289,901.00 9,766,415.17
11,683,010.3
0
-
30016
6
东方国
信
2014-04
-09
重大事
项
18.71
2014-0
7-09
20.58 574,156.00 9,854,762.02
10,742,458.7
6
-
00255
1
尚荣医
疗
2014-06
-12
重大事
项
35.25 - - 493,743.00 17,154,087.65
17,404,440.7
5
-
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入
值) 。
（ii ）各层 次金 融工 具公 允 价值 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
第 21 页共 29 页
于 2014 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
584,637,145.59 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 50,524,309.81 元 ， 无 属于 第三 层级 的余额 （2013 年 12 月
31 日 ：第 一层 级 556,632,509.17 元， 第二 层级 22,476,823.88 元 ，无 第三 层级） 。
（iii ）公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金分 别于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间不将相关股票和 债券的公允价值列入第一 层级；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层级 或第 三层级 。
（iv ）第三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 635,161,455.40 75.53
其中： 股票 635,161,455.40 75.53
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 104,470,217.00 12.42
7 其他各 项资 产 101,288,914.59 12.05
8 合计 840,920,586.99 100.00 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 411,807,025.01 51.77
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
10,694,400.00 1.34
E 建筑业 7,545,800.88 0.95
F 批发和 零售 业
82,604,240.65 10.39
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
55,675,625.86 7.00
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
53,080,000.00 6.67
M 科学研 究和 技术 服务 业
13,754,363.00 1.73
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 635,161,455.40 79.86
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300147 香雪制 药 2,610,764 70,490,628.00 8.86
2 300043 互动娱 乐 3,441,850 63,811,899.00 8.02
3 600335 国机汽 车 4,001,491 62,863,423.61 7.90 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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4 600401 海润光 伏 7,564,114 60,361,629.72 7.59
5 600563 法拉电 子 1,598,537 53,151,355.25 6.68
6 300058 蓝色光 标 2,000,000 53,080,000.00 6.67
7 600660 福耀玻 璃 4,389,500 36,871,800.00 4.64
8 000919 金陵药 业 2,004,100 27,897,072.00 3.51
9 300274 阳光电 源 1,211,374 19,999,784.74 2.51
10 601933 永辉超 市 3,123,547 19,740,817.04 2.48
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600563 法拉电 子 43,076,495.28 6.61
2 600401 海润光 伏 38,250,826.81 5.87
3 600284 浦东建 设 35,028,835.60 5.38
4 000919 金陵药 业 26,370,125.60 4.05
5 600406 国电南 瑞 26,091,281.45 4.00
6 002312 三泰电 子 24,794,299.65 3.81
7 300274 阳光电 源 18,383,687.25 2.82
8 002551 尚荣医 疗 17,154,087.65 2.63
9 600571 信雅达 17,081,916.45 2.62
10 300166 东方国 信 16,423,979.23 2.52
11 002080 中材科 技 15,547,281.46 2.39
12 300307 慈星股 份 15,469,073.60 2.37
13 600728 佳都科 技 13,946,833.90 2.14
14 600993 马应龙 13,813,104.44 2.12
15 000423 东阿阿 胶 13,720,260.48 2.11
16 600820 隧道股 份 12,855,909.51 1.97
17 000916 华北高 速 12,495,843.50 1.92
18 002309 中利科 技 12,104,314.04 1.86
19 002390 信邦制 药 11,192,263.20 1.72
20 600617 联华合 纤 10,240,000.00 1.57
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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产净值 比例
（％）
1 600284 浦东建 设 32,209,603.54 4.94
2 300197 铁汉生 态 24,397,647.22 3.74
3 600406 国电南 瑞 21,696,262.56 3.33
4 600079 人福医 药 18,085,414.24 2.78
5 002312 三泰电 子 16,746,926.86 2.57
6 300307 慈星股 份 16,620,410.53 2.55
7 600571 信雅达 15,267,138.71 2.34
8 600335 国机汽 车 14,722,364.31 2.26
9 600887 伊利股 份 14,565,042.24 2.24
10 002080 中材科 技 14,101,753.01 2.16
11 600728 佳都科 技 14,090,364.77 2.16
12 600993 马应龙 13,759,841.07 2.11
13 002334 英威腾 13,064,981.45 2.01
14 002309 中利科 技 12,595,938.92 1.93
15 600820 隧道股 份 12,158,224.42 1.87
16 002433 太安堂 11,745,571.66 1.80
17 000916 华北高 速 11,645,415.97 1.79
18 300334 津膜科 技 11,013,428.13 1.69
19 601766 中国南 车 10,736,104.54 1.65
20 600572 康恩贝 10,151,953.73 1.56
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 559,708,871.10
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 579,646,967.11
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报 告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 合同 ，本 基金 不能投 资于 国债 期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 178,625.15
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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4 应收利 息 20,768.95
5 应收申 购款 101,059,273.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.11
8 其他 -
9 合计 101,288,914.59
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
17,887 35,419.20 227,756,215.43 35.95% 405,787,020.59 64.05%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 国泰基 金管 理有 限公 司 23,311,737.00 32.68%
2 广州市 科技 进步 基金 会 2,000,000.00 2.80%
3 杨亚云 930,000.00 1.30%
4 郭建华 464,771.00 0.65%
5 吴芳 448,406.00 0.63%
6 黄珹 400,230.00 0.56%
7 姜登斌 389,215.00 0.55%
8 邓敏宪 338,270.00 0.47%
9 李清 304,021.00 0.43% 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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10 苏崇德 300,033.00 0.42%
注：上 述份 额均 为场 内份 额，持 有人 均为 场内 持有 人。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 844,960.54 0.13%
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年 10 月 19 日 ）基 金份 额总 额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 579,897,683.16
本报告 期 基 金总 申购 份额 237,790,580.39
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 184,145,027.53
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 633,543,236.02
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 ， 本基 金托 管 人 2014 年 2 月 7 日 发布 任 免通知 ， 解 聘尹东 中国 建 设银行 投资 托管 业
务部总 经理 助理 职务 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期 内， 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚
的情况 。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
第 28 页共 29 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 - - - - -
厦门证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 595,383,843.25 53.08% 542,033.98 53.08% -
兴业证 券 2 336,420,591.99 29.99% 306,277.21 29.99% -
国泰君 安 2 110,487,619.78 9.85% 100,587.92 9.85% -
申银万 国 1 44,643,448.49 3.98% 40,643.76 3.98% -
民族证 券 1 34,822,845.32 3.10% 31,702.88 3.10% -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
(1) 资力雄 厚， 信誉 良好 ；
(2) 财务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经营行 为规 范， 在最 近 一年内 无重 大违 规经 营行 为；
(4) 内部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 公司具 有较 强的 研究 能 力，能 及时 、全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、行 业
发展趋 势及 证券 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告以 及丰富 全面 的信 息服 务； 能根据 基金 投资 的特 定
要求， 提供 专门 研究 报告 。
选择程 序是 ：根 据对 各券 商提供 的各 项投 资、 研究 服务情 况的 考评 结果 ，符 合席位 券商 标准 的， 由
公司研 究部 提出 席位 券商 的调整 意见 （调 整名 单及 调整原 因） ，并 经公 司批 准。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告 摘要
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国金证 券 - - - - - -
厦门证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
海通证 券 - -
6,000,000.
00
100.00% - -
兴业证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
