国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
国 泰 中小 盘 成长 股 票型 证 券投 资 基金(LOF)
2014 年 半年 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一四 年八 月二十 九日 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债 券 投资 明细 ................................. 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 38
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 38
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 38
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 39 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 40
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 41
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 41
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 43
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 43
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 44
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)
基金简 称 国泰中 小盘 成长 股票(LOF)
场内简 称 国泰小 盘
基金主 代码 160211
交易代 码 160211
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 10 月 19 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 633,543,236.02 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 1 月 7 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于具 有较 高成长 性和 良好 基本 面的 中小盘 股票 。 在 有效 控
制风险 的前 提下 ，谋 求基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济发 展趋 势的预 测分 析， 评价 未
来一段 时间 股票 、 债 券市 场相对 收益 率， 主动 调整 股票、 债券 及现 金类 资
产的配 置比 例。 其中 ， 股 票资产 投资 主要 以具 有较 好的成 长性 和基 本面 良
好的中 小盘 股票 为投 资对 象，采 取自 下而 上、 三重 过滤的 精选 个股 策 略 。
业绩比 较基 准
本 基 金 的 业 绩 基 准=35%× 天 相 中 盘 成 长 指 数 ＋45%× 天 相 小 盘 成 长 指 数 ＋
20%× 中证 全债 指数
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 货币 市场 基金 、
债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有良好成长性的上市公
司，属 于高 风险 的证 券投 资基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 林海中 田青
联系电 话 021-31081600 转 010-67595096
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096
传真 021-31081800 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道100 号上 海 环
球金融 中心39楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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办公地 址
上海市 虹口 区公 平路18号8 号
楼嘉昱 大厦16层-19层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1 号楼
邮政编 码 200082 100033
法定代 表人 陈勇胜 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层/ 北京 市西城 区 闹市口 大 街 1 号院
1 号楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -12,127,732.53
本期利 润 74,015,698.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1223
本期加 权平 均净 值利 润率 9.99%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.75%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 126,945,089.65
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2004
期末基 金资 产净 值 795,385,561.71
期末基 金份 额净 值 1.255
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 36.22%
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 4.76% 1.24% 2.67% 0.78% 2.09% 0.46%
过去三 个月 4.76% 1.33% 3.12% 0.81% 1.64% 0.52%
过去六 个月 11.75% 1.56% 0.07% 0.96% 11.68% 0.60%
过去一 年 27.93% 1.54% 10.95% 1.01% 16.98% 0.53%
过去三 年 23.52% 1.36% -12.67% 1.14% 36.19% 0.22%
自基金 合同 生
效起至 今
36.22% 1.31% -1.43% 1.21% 37.65% 0.10%
3.2.2 自基金 转型 以来基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2009 年 10 月 19 日至 2014 年 6 月 30 日 ）
注： 本基金 的转 型日 为 2009 年 10 月 19 日 。 本 基金 在 六个月 建仓 期结 束时 ， 各 项资产 配置 比例 符合
合同约 定。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2014 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人共 管理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 ：金 鑫证券 投资 基金 ，
以及 46 只 开放 式证 券投 资 基金： 国泰 金鹰 增长 证券 投资基 金、 国泰 金龙 系列 证券投 资基 金 （ 包括 2
只子基 金， 分别 为国 泰金 龙行业 精选 证券 投资 基金 、 国 泰金龙 债券 证券 投资 基金） 、 国 泰金 马稳 健 回
报证券投资基金、国泰货 币市场证券投资基金、国 泰金鹿保本增值混合证券 投资基金、国泰金鹏蓝
筹价值混合型证券投资基 金、国泰金鼎价值精选混 合型证券投资基金（由金 鼎证券投资基金转型而
来） 、 国泰 金牛 创新 成长 股 票型证 券投 资基 金、 国泰 沪深 300 指 数证 券投 资基 金 （ 由国泰 金象 保本 增
值混合 证券 投资 基金 转型 而来） 、国 泰双 利债 券证 券 投资基 金、 国泰 区位 优势 股票型 证券 投资 基金 、
国泰中 小盘成长股票 型证券投资 基金（LOF ） （ 由金盛证券 投资基金转型而 来） 、 国泰 纳斯达 克 100
指数证 券投 资基 金、 国泰 价值经 典股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证
券投资 基金 、国 泰上 证 180 金融 交易 型开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金、 国泰保 本混 合型 证券 投
资基金、国泰事件驱动策 略股票型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、中小板
300 成长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、国 泰中 小板 300 成长 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联
接基金 、 国 泰成 长优 选股 票型证 券投 资基 金、 国泰 大宗商 品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信用债 券
型证券 投资 基金 、国 泰 6 个月短 期理 财债 券型 证券 投 资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金
泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 （由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来） 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资
基金 、 国 泰国 证房 地产 行 业指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰估 值优 势股 票型 证 券投资 基金 （LOF ） （由
国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ） 、 上证 5 年期国 债交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年 期国 债交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100
交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型
开放式证券投资基金、国 泰美国房地 产开发股票型 证券投资基金、国泰目标 收益保本混合型证券投
资基金、国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资 基金、国泰淘金互联网债 券型证券投资基金、国
泰聚信 价值 优势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰民益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 国
泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金、国泰浓 益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰安康养老国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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定期支付混合型证券投资 基金、国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金 。另外，本基金管理人
于 2004 年 获得 全国 社会 保 障基金 理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格 ， 目 前受 托管 理全国 社保 基金 多个
投资组 合。2007 年 11 月 19 日， 本基 金管 理人 获得 企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日，
本基金 管理 人成 为首 批获 准开展 特定 客户 资产 管理 业务 （ 专户 理财） 的基 金 公司之 一， 并于 3 月 24
日经中国证监会批准获得 合格境内机构投资者（QDII ）资格，成为目前业内少数拥有 “ 全牌照” 的基
金公司 之一 ，囊 括了 公募 基金、 社保 、年 金、 专户 理财 和 QDII 等管理业 务资 格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张玮
本基金 的基 金
经理、 国泰 金
鹰增长 股票 、
国泰成 长优 选
股票的 基金 经
理，权 益投 资
总监
2009-10-1
9
- 14
硕士研 究生 。 2000 年 11 月至 2004
年 6 月 就职 于申银 万国 证 券研究
所，任 行业 研究 员。2004 年 7 月
至 2007 年 3 月就 职于 银河 基金管
理有限 公司 ， 历任 高级 研 究员 、 基
金经理 。2007 年 3 月 加入 国泰基
金管理 有限 公司， 任国 泰金 鹰增长
基金的 基金经 理助 理，2008 年 5
月起担任国泰金鹰增长证券投资
基金的 基金 经理 ，2009 年 4 月至
2009 年 10 月 兼任 国泰 金盛 封闭的
基金经 理， 2009 年 10 月起 兼任国
泰中小盘成长股票型证券投资基
金（LOF ） 的基金经 理，2012 年 3
月起兼任国泰成长优选股票型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2010 年 7
月至 2011 年 6 月 任研 究部 副总监 ，
2011 年 6 月至 2014 年 3 月 任研究
部总监 。2011 年 6 月至 2012 年 2
月兼任 公司 投资 副总 监， 2012 年 2
月至 2014 年 3 月 兼任 公司 投资总
监，2014 年 3 月 起任 权益 投资总
监。
周伟锋
本基金 的基 金
经理、 国泰 价
值经典 股票 的
基金经 理
2013-06-1
3
- 6
硕士研 究生。 曾任 中国 航天 科技集
团西安 航天 发动 机厂 技术 员， 2008
年 7 月 加盟 国泰基 金， 历 任研究
员，高 级研 究员 ，2012 年 1 月至
2013 年 6 月 任国 泰金 鹰增 长证券
投资基 金、 国 泰中 小盘 成长 股票型
证券投 资基 金 （LOF ） 的基金经理国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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助理，2013 年 6 月起 任国 泰中小
盘成长股票型证券投资基金的基
金经理 ，2014 年 3 月 起兼 任国泰
价值经典股票型证券投资基金的
基金经 理。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合同 生
效日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最 大利 益。
本报告期内，本基金未发 生损害基金份额持有人利 益的行为，投资运作符合 法律法规和基金合
同的规定，未发生内幕交 易、操纵市场和不当关联 交易及其他违规行为，信 息披露及时、准确、完
整， 本基金 与本 基金 管理 人所管 理的 其他 基金 资产 、 投 资组合 与公 司资 产之 间严 格 分开 、 公 平对 待 ，
基金管理小组保持独立运 作，并通过科学决策、规 范运作、精心管理和健全 内控体系，有效保障投
资人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指 导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 20 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
今 年中国 经济 增速放 缓趋势 明显， 二季 度开始 政府定 向宽松 的 “ 微刺 激 ” 不断， 但出发 点是 “ 稳 ”
经济， 作 为经 济晴 雨表 的股 市也体 现了 疲软 态势。 上半 年 A 股 市场 逐步 走弱， 沪 深 300 指数 下 跌 7% ，
沪市小 跌 3% ， 而经 济结 构 转型受 益的 新兴 产业 、 成 长股的 代表 创业 板指 数继 续逆大 市上 涨 ， 半 年涨
幅为 7.7% ， 市场 行情 的结 构化特 征延 续 。 从 分行 业 表现来 看 ， 计 算机 、 通 信 、 旅 游、 轻工 等行 业涨
幅居前 ，煤 炭、 非银 金融 、农业 等行 业跌 幅居 前。
从本基金运作情况来看， 基于对宏观经济预期的谨 慎性判断，我们的股票仓 位控制在中性偏低
水平，出于对经济结构转 型的重 视，我们重点配置 了与转型升级相关的行业 ，并增持了新能源、医
疗服务 等行 业， 减持 了建 筑、食 品饮 料、 机械 设备 等行业 。组 合整 体表 现超 越了业 绩比 较基 准。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在 2014 年上 半年 净 值增长 率 为 11.75% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.07% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
目前宏 观经 济增 速继 续放 缓， 上 半年 经济表 现难 言 乐观， 预测 全年完 成经 济 增长目 标压 力较 大，
信用风 险暴 露的 可能 性给 宏观经 济稳 定运 行增 加了 不确定 因素 。 同时 我们 也注 意到积 极因 素的 存在 ，
新 一届政 府通 过 定向宽 松等 “ 微 刺激 ” 手段 灵活应 对经 济减速 ，力争 实现 “ 稳增长 ” 政 策目标 。更重 要
的 是，明 确和坚 持底线 思维 ，政策 着力点 在 “ 转型升级 ” 和 “ 深 化改革 ” ， 若改革红 利顺利 释放， 将为
经济增长提供宝贵的持续 性驱动力。与此同时，随 着移动互联网等先进技术 逐渐融入经济生活，社国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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会效率得到进一步提高， 从而将推动很多传统行业 的变革。另外，资本市场 并购热潮有望延续，新
兴产业 公司 和传 统领 域企 业将越 来越 多地 运用 外延 扩张手 段抢 占发 展先 机或 实现业 务转 型升 级。
对于证券市场，我们持谨 慎乐观态度，宏观经济的 减速运行制约了证券市场 整体上升的动力，
对于 强周 期的投 资品行 业我 们保持 谨慎， 但我们 判断 反映 “ 转型 ” 与 “改革 ” 特征 的结构 性行情 仍有望
持续 ， 尤其 是在 成长 股估 值整体 出现 合理 调整 之后 。 我 们将继 续重 点配 置符 合经济 转型 、 技 术创 新 、
品牌消费方向的行业。与 此同时，我们也会加强关 注那些估值更为便宜，受 益于转型改革、新技术
应用或 行业 供求 关系 改善 的传统 行业 与公 司。
在追求收益的同时，更加 注重风险评估和风险控制 ，为持有人创造稳健良好 的中长期业绩回报
将是我 们不 变的 目标 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制 订了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、金融工程、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况，可向 估值委员会报告并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截止本报告 期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
第 13 页共 44 页
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
发现个别监督指标受市场 影响被动超出监督比例， 未发现基金管理人有损害 基金份额持有人利益的
行为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ：2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 104,325,615.58 43,538,289.81
结算备 付金
144,601.42 1,044,181.39
存出保 证金
178,625.15 164,443.16
交易性 金融 资产 6.4.7.2 635,161,455.40 579,109,333.05
其中： 股票 投资
635,161,455.40 579,109,333.05
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 24,970,229.96
应收证 券清 算款
- 6,132,040.50
应收利 息 6.4.7.5 20,768.95 19,995.26
应收股 利
- -
应收申 购款
101,059,273.38 98,198.82
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.11 -
资产总计
840,920,586.99 655,076,711.95
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
42,193,871.23 -
应付赎 回款
1,228,644.87 1,279,427.73
应付管 理人 报酬
867,322.84 838,947.47
应付托 管费
144,553.80 139,824.57
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 330,743.14 665,672.97
应交税 费
287,030.48 287,030.48
应付利 息
- -
应付利 润
279,108.68 279,108.68
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 203,750.24 80,992.24
负债合计
45,535,025.28 3,571,004.14
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 530,646,196.65 485,683,767.66
未分配 利润 6.4.7.10 264,739,365.06 165,821,940.15
所有者权益合计
795,385,561.71 651,505,707.81
负债和所有者权益总 计
840,920,586.99 655,076,711.95
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.255 元 ，基 金份 额总 额 633,543,236.02 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
82,405,946.28 113,340,457.17
1.利息 收入
347,975.37 1,153,874.41
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 328,780.53 211,298.22
债券利 息收 入
- 855,520.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
19,194.84 87,055.72
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-4,374,739.96 37,151,772.42
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -10,153,212.18 31,083,750.56 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -291,113.23
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 5,778,472.22 6,359,135.09
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 86,143,430.54 74,872,699.79
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 289,280.33 162,110.55
减：二、费用
8,390,248.27 8,439,011.46
1．管 理人 报酬
5,503,786.87 5,878,475.35
2．托 管费
917,297.79 979,745.85
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,729,681.60 1,348,292.42
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 239,482.01 232,497.84
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
74,015,698.01 104,901,445.71
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
74,015,698.01 104,901,445.71
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
485,683,767.66 165,821,940.15 651,505,707.81
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 74,015,698.01 74,015,698.01
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
44,962,428.99 24,901,726.90 69,864,155.89
其中：1.基 金申 购款 199,171,444.85 102,099,637.37 301,271,082.22
2.基金 赎回 款 -154,209,015.86 -77,197,910.47 -231,406,926.33
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
- - - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
530,646,196.65 264,739,365.06 795,385,561.71
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
716,744,468.36 21,504,591.82 738,249,060.18
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 104,901,445.71 104,901,445.71
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-92,797,236.72 -19,605,030.48 -112,402,267.20
其中：1.基 金申 购款 14,647,558.67 2,618,245.82 17,265,804.49
2.基金 赎回 款 -107,444,795.39 -22,223,276.30 -129,668,071.69
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
623,947,231.64 106,801,007.05 730,748,238.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 金旭 ，主管 会计 工作 负责 人： 张琼 ， 会计 机构 负责 人： 王嘉浩
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰中小 盘成长 股票型证 券投资基 金(LOF) 是根据原金盛证券 投资基 金( 以下简 称 “ 基金金 盛”) 基
金份额 持有 人大 会 2009 年 8 月 20 日决 议通 过的 《 关于金 盛证 券投 资基 金转 型有关 事项 的议 案》 ， 经
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许可[2009] 925 号 《关 于 核准金 盛证 券投 资基
金基金 份额 持有 人大 会有 关转换 基金 运作 方式 决议 的批复 》 ， 由 原金 盛证 券投 资基金 转型 而来。 原 基
金金盛 为契 约型 封闭 式基 金，于 深圳 证券 交易 所( 以 下简称 “ 深 交所”) 交易 上市 ，存续 期限 至 2009 年
11 月 30 日止 。 根据 深交 所 深证复[2009] 35 号 《 关于 同意金 盛证 券投 资基 金终 止上市 的批 复》 ， 原基
金金盛 于 2009 年 10 月 16 日进行 终止 上市 权利 登记 。自 2009 年 10 月 19 日起 ，原基 金金 盛终 止 上国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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市，原基 金金盛 更名为 国 泰中小盘 成长股 票型证 券 投资基金(LOF) ( 以下简称 “ 本基金 ”) ， 《 金盛证 券
投资基 金基 金合 同》 失效 的同时 《国 泰中 小盘 成长 股票型 证券 投资 基金(LOF) 基金合 同》 生效 。 本 基
金为契约型开放式，存续 期限不定。本基金的基金 管理人为国泰基金管理有 限公司，基金托管人为
中国建 设银 行股 份有 限公 司。
原基金 金盛 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为 549,926,313.74 元 ， 已于本 基金 的基 金
合同生 效日 全部 转为 本基 金的基 金资 产净 值。 根据 《 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF) 招募
说明书 》和 《关 于原 金盛 证券投 资基 金份 额折 算结 果的公 告》 的有 关规 定， 本基金 于 2009 年 11 月
23 日 进行 了基 金份 额拆 分 ，拆分 比例 为 1: 1.193840063 ，并 于 2009 年 11 月 24 日进行 了变 更登 记 。
本基金 于基 金合 同生 效后 自 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 18 日期 间内 开放集 中申 购， 共
募集 4,514,369,288.09 元， 其中包 括折 合为 基金 份额 的集中 申购 资金 利 息 1,379,695.40 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2009) 第 252 号审 验报 告予 以验证 。 上 述集 中申 购
募集资 金已 按 2009 年 11 月 24 日基 金份 额折 算后 的 基金份 额净 值 1.000 元折 合为 4,514,369,288.09
份基金 份额 ， 其 中包 括集 中申购 资金 利息 折合 的 1,379,695.40 份基 金份 额， 并 于 2009 年 11 月 24 日
进行了 确认 登记 。
经深交 所深 证上 字[2009] 第 204 号文 审核 同意 ，本 基金 825,721,408.00 份基 金份额 于 2010 年 1
月 7 日在 深交 所挂 牌交 易 。未上 市交 易的 基金 份额 托管在 场外 ，基 金份 额持 有人可 通过 跨系 统转 托
管业务 将其 转至 深交 所场 内后即 可上 市流 通。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《国 泰 中小盘 成长 股票 型证 券投 资基金(LOF) 基金合
同》 的有关 规定 ， 本 基金 的投资 范围 为具 有良 好流 动 性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 上市 的股 票 、
债券、货币市场工具、权 证、资产支持证券以及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工
具。 其 中， 股 票资 产投 资 比例占 基金 资产 的 60%-95% ； 债券 、 货 币市 场工 具 、 现金、 权证 、 资 产支
持证券以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的 其他金融工具占基金资产 的 5%-40% ，其中，权
证 投 资 比例 占 基金 资 产净值 的 0-3% ， 现 金或 到 期日 在 一 年以 内 的政 府 债券不 低 于 基金 资 产净 值的
5% 。 本 基金 将不 低于 80% 的股票 资产 投资 于具 有高 成长性 和良 好基 本面 的中 小盘成 长股 票。 本基 金
的业绩 比较 基准 为： 天相 中 盘成 长指 数 X 35% ＋ 天 相小盘 成长 指数 X 45% ＋ 中证全 债指 数 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2014 年 8 月 26 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年度报告> 》 、中 国证 券投资基金业 协会颁布 的 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 、 《国 泰中小
盘成长 股票 型证 券投 资基 金(LOF) 基金合同》 和中 国 证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操
作编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2014 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2014 年
6 月 30 日的财 务状 况以及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动
情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及 其 他相关 财税 法规 和实 务操 作， 主 要税 项列示 如 下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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的，暂 减按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 对基 金
持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述规定计算 纳税，持股时间自解禁
日起计 算 ； 解 禁前 取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 104,325,615.58
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 104,325,615.58
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 464,356,803.95 635,161,455.40 170,804,651.45
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 464,356,803.95 635,161,455.40 170,804,651.45
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
第 20 页共 44 页
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 18,622.90
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 65.32
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 2,000.33
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 80.40
合计 20,768.95
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,247.11
合计 30,247.11
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 330,743.14
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 330,743.14
6.4.7.8 其他负债 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
第 21 页共 44 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,630.27
其他应 付款 12,170.50
预提费 用 186,949.47
合计 203,750.24
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 579,897,683.16 485,683,767.66
本期申 购 237,790,580.39 199,171,444.85
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -184,145,027.53 -154,209,015.86
本期末 633,543,236.02 530,646,196.65
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 128,741,742.48 37,080,197.67 165,821,940.15
本期利 润 -12,127,732.53 86,143,430.54 74,015,698.01
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
10,331,079.70 14,570,647.20 24,901,726.90
其中： 基金 申购 款 50,877,123.62 51,222,513.75 102,099,637.37
基金赎 回款 -40,546,043.92 -36,651,866.55 -77,197,910.47
本期已 分配 利润 - - -
本期末 126,945,089.65 137,794,275.41 264,739,365.06
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 313,498.15
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,757.37
其他 7,525.01
合计 328,780.53 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
第 22 页共 44 页
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 579,646,967.11
减：卖 出股 票成 本总 额 589,800,179.29
买卖股 票差 价收 入 -10,153,212.18
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,778,472.22
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,778,472.22
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 86,143,430.54
——股 票投 资 86,143,430.54
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 86,143,430.54
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
第 23 页共 44 页
基金赎 回费 收入 289,280.33
合计 289,280.33
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,729,681.60
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,729,681.60
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费 用 38,183.76
信息披 露费 148,765.71
上市年 费 29,752.89
银行汇 划费 用 4,379.65
债券账 户服 务费 18,000.00
证书费 400.00
合计 239,482.01
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至报 表报 出日 ，本 基金 并无须 作披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期和 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
第 24 页共 44 页
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
宏源证 券股 份有 限公 司 (“ 宏源证 券”)
基金代 销机 构、 受 基金 管 理人的 控股 股
东( 中国 建投) 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
宏源证 券 - - 294,857,492.81 33.21%
6.4.10.1.2 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
宏源证 券 - - 50,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
宏源证 券 - - - -
关联方 名称 上年度 可比 期间 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
宏源证 券 268,437.63 33.48% 125,167.21 33.31%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,503,786.87 5,878,475.35
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 754,539.29 941,361.89
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 917,297.79 979,745.85
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 23,311,737.00 56,611,737.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 10,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 23,311,737.00 46,611,737.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
3.68% 6.26%
注：关 联方 投资 本基 金的 费率是 公允 的， 均遵 照本 基金公 告的 的费 率执 行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
104,325,615.
58
313,498.15
34,396,185.5
5
203,757.98
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60061 联华 2014-0 2015-0 非公 16.00 16.71 640,00 10,240 10,694 - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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7 合纤 1-25 1-23 开发
行
0.00 ,000.0
0
,400.0
0
注：基 金可 作为 特定 投资 者，认 购由 中国 证监 会《 上市公 司证 券发 行管 理办 法》规 范的 非公 开发 行
股票， 所认 购的 股票 自发 行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30027
1
华宇软
件
2014-06
-27
重大事
项
40.30 - - 289,901.00 9,766,415.17
11,683,010.3
0
-
30016
6
东方国
信
2014-04
-09
重大事
项
18.71
2014-0
7-09
20.58 574,156.00 9,854,762.02
10,742,458.7
6
-
00255
1
尚荣医
疗
2014-06
-12
重大事
项
35.25 - - 493,743.00 17,154,087.65
17,404,440.7
5
-
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 证券 投资 基金 。 本基金 投资 的金 融工 具主 要包括 股票 投资 、
债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场 风险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控
制在限 定的 范围 之内 ， 使 本基金 在风 险和 收益 之间 取得最 佳的 平衡 以实 现 “ 长 期平均 风险 和预 期收 益
率高于 货币 市场 基金 、债 券型基 金和 混合 型基 金 ” 的 风险收 益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全员与全程结合、风控与 发展并重的风险管理理念 。董事会主要负责国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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公司的风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风 险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过 程中各类风险的防范和管 理措施；在业务操作层面 ，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控 ，公司具体的风险管理职 责由稽核监察部负责，组 织、协调并与各业务部
门一道，共同完成对法律 风险、投资风险、操作风 险、合规风险等风险类别 的管理，并定期向公司
专门的风险管理委员会报 告公司风险状况。稽核监 察部由督察长分管，配置 有法律、风控、审计、
信息披 露等 方面 专业 人员 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定 性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导 致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 建设银行，与该银行存款 相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割 方式进行限制以控制相
应的信 用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。于 2014 年 6 月 30 日 ， 本基金 未持 有信 用类 债
券（2013 年 12 月 31 日 ： 本基金 未持 有信 用类 债券 ） 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现 金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
第 29 页共 44 页
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针 对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 外， 其余 均能 根据 本基 金的 基金管 理人 的投 资意 图以 合理的 价格 适时 变现 。
此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金
持有的 债券 投资 的公 允价 值。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金持有的利 率敏感性 资产主要为银行存款、结 算备付金及债券投资等， 其余大部分金融资
产和金 融负 债不 计息 ， 因此 本基金 的收 入及 经营 活动 的现金 流量 在很 大程 度上 独立于 市场 利率 变化 。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
第 30 页共 44 页
银行存 款 104,325,615.58 - - -
104,325,615.5
8
结算备 付金 144,601.42 - - - 144,601.42
存出保 证金 178,625.15 - - - 178,625.15
交易性 金融 资产 - - - 635,161,455.40
635,161,455.4
0
应收利 息 - - - 20,768.95 20,768.95
应收申 购款 1,291.21 - - 101,057,982.17
101,059,273.3
8
其他资 产 - - - 30,247.11 30,247.11
资产总 计 104,650,133.36 - - 736,270,453.63
840,920,586.9
9
负债
应付证 券清 算款 - - - 42,193,871.23 42,193,871.23
应付赎 回款 - - - 1,228,644.87 1,228,644.87
应付管 理人 报酬 - - - 867,322.84 867,322.84
应付托 管费 - - - 144,553.80 144,553.80
应付交 易费 用 - - - 330,743.14 330,743.14
应交税 费 - - - 287,030.48 287,030.48
应付利 润 - - - 279,108.68 279,108.68
其他负 债 - - - 203,750.24 203,750.24
负债总 计 - - - 45,535,025.28
45,535,025.
28
利率敏 感度 缺口 104,650,133.36 - - 690,735,428.35 795,385,561.7
1
上年度 末
2013 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 43,538,289.81 - - - 43,538,289.81
结算备 付金 1,044,181.39 - - - 1,044,181.39
存出保 证金 164,443.16 - - - 164,443.16
交易性 金融 资产 - - - 579,109,333.05
579,109,333.0
5
买入返 售金 融资
产
24,970,229.96 - - - 24,970,229.96
应收证 券清 算款 - - - 6,132,040.50 6,132,040.50
应收利 息 - - - 19,995.26 19,995.26 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
第 31 页共 44 页
应收申 购款 4,472.43 - - 93,726.39 98,198.82
资产总 计 69,721,616.75 - - 585,355,095.20
655,076,711.9
5
负债
应付赎 回款 - - - 1,279,427.73 1,279,427.73
应付管 理人 报酬 - - - 838,947.47 838,947.47
应付托 管费 - - - 139,824.57 139,824.57
应付交 易费 用 - - - 665,672.97 665,672.97
应交税 费 - - - 287,030.48 287,030.48
应付利 润 - - - 279,108.68 279,108.68
其他负 债 - - - 80,992.24 80,992.24
负债总 计 - - - 3,571,004.14 3,571,004.14
利率敏 感度 缺口 69,721,616.75 - - 581,784,091.06
651,505,707.8
1
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2014 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资， 因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值 无
重大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
第 32 页共 44 页
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的 投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 资 产 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的
60%-95% ；债券、货币市场工具、现金、权证、资 产支持证券以及法律法规 或中国证监会允许基金
投资的 其他 金融 工具 占基 金资产 的 5%-40% ， 其中 ，权证 投资 比例 占基 金资 产净值 的 0-3% 。此 外 ，
本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价 格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行
风险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险 进
行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 635,161,455.40 79.86 579,109,333.05 88.89
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 635,161,455.40 79.86 579,109,333.05 88.89
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除基准 指数 外的 其他 市场 变量不 变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 上年度 末 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
第 33 页共 44 页
2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
45% 天 相 中 盘+55% 天相
小盘上 升 5%
增加 约 4,147 增加 约 2,924
45% 天 相 中 盘+55% 天相
小盘下 降 5%
减少 约 4,147 减少 约 2,924
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入
值) 。
（ii ）各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
584,637,145.59 元， 属于 第二层 级的 余额 为 50,524,309.81 元 ，无 属于 第三 层 级的余 额（2013 年 12
月 31 日： 第一 层级 556,632,509.17 元， 第二 层级 22,476,823.88 元， 无第 三层 级） 。
（iii ）公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金分 别于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间不将相关股票和 债券的公允价值列入第一 层级；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层级 或第 三层级 。
（iv ）第三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
第 34 页共 44 页
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 635,161,455.40 75.53
其中： 股票 635,161,455.40 75.53
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 104,470,217.00 12.42
7 其他各 项资 产 101,288,914.59 12.05
8 合计 840,920,586.99 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 411,807,025.01 51.77
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
10,694,400.00 1.34
E 建筑业 7,545,800.88 0.95
F 批发和 零售 业
82,604,240.65 10.39
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
第 35 页共 44 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
55,675,625.86 7.00
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
53,080,000.00 6.67
M 科学研 究和 技术 服务 业
13,754,363.00 1.73
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 635,161,455.40 79.86
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300147 香雪制 药 2,610,764 70,490,628.00 8.86
2 300043 互动娱 乐 3,441,850 63,811,899.00 8.02
3 600335 国机汽 车 4,001,491 62,863,423.61 7.90
4 600401 海润光 伏 7,564,114 60,361,629.72 7.59
5 600563 法拉电 子 1,598,537 53,151,355.25 6.68
6 300058 蓝色光 标 2,000,000 53,080,000.00 6.67
7 600660 福耀玻 璃 4,389,500 36,871,800.00 4.64
8 000919 金陵药 业 2,004,100 27,897,072.00 3.51
9 300274 阳光电 源 1,211,374 19,999,784.74 2.51
10 601933 永辉超 市 3,123,547 19,740,817.04 2.48
11 002551 尚荣医 疗 493,743 17,404,440.75 2.19
12 300075 数字政 通 517,350 16,725,925.50 2.10
13 300347 泰格医 药 410,578 13,754,363.00 1.73
14 000423 东阿阿 胶 411,821 13,721,875.72 1.73
15 300271 华宇软 件 289,901 11,683,010.30 1.47
16 300166 东方国 信 574,156 10,742,458.76 1.35
17 600617 联华合 纤 640,000 10,694,400.00 1.34
18 600572 康恩贝 653,302 9,061,298.74 1.14
19 600079 人福医 药 299,936 8,953,089.60 1.13
20 002390 信邦制 药 419,778 8,928,678.06 1.12 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
第 36 页共 44 页
21 300054 鼎龙股 份 708,797 8,576,443.70 1.08
22 300010 立思辰 299,901 7,473,532.92 0.94
23 002497 雅化集 团 599,930 5,939,307.00 0.75
24 300020 银江股 份 167,700 5,131,620.00 0.65
25 002310 东方园 林 262,854 4,339,719.54 0.55
26 603000 人民网 100,002 3,919,078.38 0.49
27 002140 东华科 技 190,498 3,206,081.34 0.40
28 300307 慈星股 份 300,000 3,180,000.00 0.40
29 002312 三泰电 子 136,865 2,787,940.05 0.35
30 002475 立讯精 密 16,520 541,525.60 0.07
31 002726 龙大肉 食 7,518 128,257.08 0.02
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600563 法拉电 子 43,076,495.28 6.61
2 600401 海润光 伏 38,250,826.81 5.87
3 600284 浦东建 设 35,028,835.60 5.38
4 000919 金陵药 业 26,370,125.60 4.05
5 600406 国电南 瑞 26,091,281.45 4.00
6 002312 三泰电 子 24,794,299.65 3.81
7 300274 阳光电 源 18,383,687.25 2.82
8 002551 尚荣医 疗 17,154,087.65 2.63
9 600571 信雅达 17,081,916.45 2.62
10 300166 东方国 信 16,423,979.23 2.52
11 002080 中材科 技 15,547,281.46 2.39
12 300307 慈星股 份 15,469,073.60 2.37
13 600728 佳都科 技 13,946,833.90 2.14
14 600993 马应龙 13,813,104.44 2.12
15 000423 东阿阿 胶 13,720,260.48 2.11
16 600820 隧道股 份 12,855,909.51 1.97
17 000916 华北高 速 12,495,843.50 1.92
18 002309 中利科 技 12,104,314.04 1.86
19 002390 信邦制 药 11,192,263.20 1.72
20 600617 联华合 纤 10,240,000.00 1.57
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
第 37 页共 44 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600284 浦东建 设 32,209,603.54 4.94
2 300197 铁汉生 态 24,397,647.22 3.74
3 600406 国电南 瑞 21,696,262.56 3.33
4 600079 人福医 药 18,085,414.24 2.78
5 002312 三泰电 子 16,746,926.86 2.57
6 300307 慈星股 份 16,620,410.53 2.55
7 600571 信雅达 15,267,138.71 2.34
8 600335 国机汽 车 14,722,364.31 2.26
9 600887 伊利股 份 14,565,042.24 2.24
10 002080 中材科 技 14,101,753.01 2.16
11 600728 佳都科 技 14,090,364.77 2.16
12 600993 马应龙 13,759,841.07 2.11
13 002334 英威腾 13,064,981.45 2.01
14 002309 中利科 技 12,595,938.92 1.93
15 600820 隧道股 份 12,158,224.42 1.87
16 002433 太安堂 11,745,571.66 1.80
17 000916 华北高 速 11,645,415.97 1.79
18 300334 津膜科 技 11,013,428.13 1.69
19 601766 中国南 车 10,736,104.54 1.65
20 600572 康恩贝 10,151,953.73 1.56
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 559,708,871.10
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 579,646,967.11
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓 和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法 律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 合同 ，本 基金 不能投 资于 国债 期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 178,625.15 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,768.95
5 应收申 购款 101,059,273.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.11
8 其他 -
9 合计 101,288,914.59
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
17,887 35,419.20 227,756,215.43 35.95% 405,787,020.59 64.05%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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1 国泰基 金管 理有 限公 司 23,311,737.00 32.68%
2 广州市 科技 进步 基金 会 2,000,000.00 2.80%
3 杨亚云 930,000.00 1.30%
4 郭建华 464,771.00 0.65%
5 吴芳 448,406.00 0.63%
6 黄珹 400,230.00 0.56%
7 姜登斌 389,215.00 0.55%
8 邓敏宪 338,270.00 0.47%
9 李清 304,021.00 0.43%
10 苏崇德 300,033.00 0.42%
注：上 述份 额均 为场 内份 额，持 有人 均为 场内 持有 人。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 844,960.54 0.13%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年 10 月 19 日 ）基 金份 额总 额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 579,897,683.16
本报告 期 基 金总 申购 份额 237,790,580.39
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 184,145,027.53
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 633,543,236.02 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 ， 本基 金托 管 人 2014 年 2 月 7 日 发布 任 免通知 ， 解 聘尹东 中国 建 设银行 投资 托管 业
务部总 经理 助理 职务 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期 内， 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 - - - - -
厦门证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 595,383,843.25 53.08% 542,033.98 53.08% -
兴业证 券 2 336,420,591.99 29.99% 306,277.21 29.99% -
国泰君 安 2 110,487,619.78 9.85% 100,587.92 9.85% - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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申银万 国 1 44,643,448.49 3.98% 40,643.76 3.98% -
民族证 券 1 34,822,845.32 3.10% 31,702.88 3.10% -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
(1) 资力雄 厚， 信誉 良好 ；
(2) 财务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经营行 为规 范， 在最 近 一年内 无重 大违 规经 营行 为；
(4) 内部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 公司具 有较 强的 研究 能 力，能 及时 、全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、行 业
发展趋 势及 证券 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告以 及丰富 全面 的信 息服 务； 能根据 基金 投资 的特 定
要求， 提供 专门 研究 报告 。
选择程 序是 ：根 据对 各券 商提供 的各 项投 资、 研究 服务情 况的 考评 结果 ，符 合席位 券商 标准 的， 由
公司研 究部 提出 席位 券商 的调整 意见 （调 整名 单及 调整原 因） ，并 经公 司批 准。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国金证 券 - - - - - -
厦门证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
海通证 券 - -
6,000,000.
00
100.00% - -
兴业证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
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期
1
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2014-01-20
2
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 获 配 非
公开发 行 A 股的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2014-01-28
3
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2014-02-07
4
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2014-02-19
5 国泰基 金管 理有 限公 司总 部迁址 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2014-02-24
6
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 放 开 港 澳 台 居 民
开立证 券投 资基 金账 户的 提示公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2014-03-15
7
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2014-03-20
8
国泰基 金管 理有 限公 司关 于董事 、 监 事、 高级
管 理 人 员 及 其 他 从 业 人 员 子 公 司 兼 职 情 况 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2014-06-06
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、关 于同 意国 泰中 小盘 成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF) 募集的批 复
2、国 泰中 小盘 成长 股票 型 证券投 资基 金(LOF) 基金合 同
3、国 泰中 小盘 成长 股票 型 证券投 资基 金(LOF) 托管协 议
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
11.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦
16-19 层。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报 告
第 44 页共 44 页
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 办公 地点 —— 北 京市 西城 区闹 市口 大街 1 号院 1 号楼。
11.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ：部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 九日
