华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
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华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
2014 年 半 年度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基金管 理人 ： 华 安基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 中 国建 设银 行股份 有限 公司
报告送 出日 期： 二 〇一 四 年八月 二十 九日
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1 重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 21 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 2
2 基金简 介 ............................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6
2.4 境外资 产托 管人 ................................................................................................................. 6
2.5 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6
2.6 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ......................................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 7
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 15
5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 15
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 15
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说
明
........................................................................................................................................... 15
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 15
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 15
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 17
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 18
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 19
7 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 34
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 34
7.2 期末在 各个 国家 （地 区） 证券市 场的 权益 投资 分布 ................................................... 35
7.3 期末按 行业 分类 的权 益投 资组合 ................................................................................... 35
7.4 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有权益 投资 明细 ....................... 36
7.5 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 45
7.6 期末按 债券 信用 等级 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 48
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 48
7.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
........................................................................................................................................... 48
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名金 融衍 生品 投资 明细 ....... 48
7.10 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名基 金投 资明 细 ................... 48
7.11 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 48
8 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 49
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8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 49
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ........................................................................................... 49
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 的情 况 ............................................... 50
9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 50
10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 50
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 50
10.2 基金管 理人 、基 金 托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 50
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 50
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 51
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 51
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 51
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 51
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 55
11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 57
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 57
11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 57
11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 57
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安标 普全 球石 油指 数证 券投资 基金 （LOF ）
基金简 称 华安标 普全 球石 油指 数（QDII-LOF ）( 场内：华 安石 油)
基金主 代码 160416
交易代 码
160416
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年3 月29 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 49,062,553.79 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳交 易所
上市日 期 2012 年5月2 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为股票指数基金，通过严 格的投资纪律约束和数量 化风
险管理 手段，力求实现基金投资 组合对标的指数的有效跟 踪，
追求跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 以标普全球石油指数成分 股构成及其权重等指标为 基础
构建指 数化投资组合。选择以“ 跟踪偏 离度的绝对值”作 为投
资组合 管理的主要标准，控制基 金相对指数的偏离风险。 本基
金力求 控制基金组合收益与业绩 基准收益之间的日均跟踪 偏离
度的绝 对值 不超 过0.5% ， 年跟踪 误差 不超 过6% （以 美元资 产计
价）。
业绩比 较基 准
标普全 球石 油净 总收 益指 数收益 率 (S&P Global Oil Index Net
Total Return)
风险收 益特 征
本基金 为股票型基金，属于较高 风险、较高预期收益的基 金品
种，其 风险和预期收益高于货币 市场基金、债券型基金和 混合
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型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话
021-38969999 010-67595096
电子邮 箱
qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国
金中心 二 期 31 层、32 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国
金中心二期 31 层、32 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1
号院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 李勍 王洪章
2.4 境外资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道 富银 行
注册地 址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
办公地 址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
邮政编 码 02111
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任 公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
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3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,218,836.86
本期利 润 5,352,867.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1139
加权平 均净值 利润 率 10.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.34%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 7,706,704.56
期末可 供 分 配基 金份 额利 润 0.1571
期末基 金资 产净 值 59,707,305.01
期末基 金份 额净 值 1.217
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 26.48%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （ 例如 ： 封 闭式基 金
交易佣金 ，开放式 基金的 申购赎回 费、红利 再投资 费、基金 转换费等 ） ，计入 费用后实 际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投 资收 益、 其他收 入 （不 含公 允价 值 变动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本 期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3. 期末可供 分配利 润采用期 末资产 负债表中 未分配利 润与未 分配利润 中已实现 部分的
孰低数 （为 期末 余额 ，不 是当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 3.93% 0.44% 4.12% 0.49% -0.19% -0.05%
过去三 个月 10.44% 0.43% 11.42% 0.48% -0.98% -0.05%
过去六 个月 11.34% 0.53% 14.69% 0.62% -3.35% -0.09%
过去一 年 23.93% 0.54% 28.56% 0.60% -4.63% -0.06%
自 基 金 合 同
生效起 至今
26.48% 0.73% 23.82% 0.87% 2.66% -0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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华安标 普全 球石 油指 数证 券投资 基金 （LOF ）
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2012 年 3 月 29 日至 2014 年 6 月 30 日）
注：1. 根 据 《华 安标 普 全球 石 油指 数 证券 投 资基 金（LOF ） 基 金 合 同 》规 定， 本 基金
建仓期 不超 过 6 个月 。 截 至本报 告期 期末 ， 本基 金 的投资 组合 比例 已符 合基 金合同 第十 三部
分 “ 基金 的投 资” 中投 资 范围、 投资 限制 的有 关约 定。
2.本基 金业 绩比 较基 准： 标普全 球石 油净 总收 益指 数收益 率 (S&P Global Oil Index Net
Total Return)
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998] 20 号文 批准 于 1998 年6 月 设立 ，
是国内 首批 基金 管理 公司 之一 ， 注 册资 本 1.5 亿 元人 民币 ， 公 司总 部设 在上 海 陆家嘴 金融 贸
易区 。 目 前的 股东 为上 海 电气 （集 团） 总公 司、 上 海国际 信托 有限 公司 、 上 海工业 投资 （ 集
团）有 限公 司、 上海 锦江 国际投 资管 理有 限公 司和 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 。
截至 2014 年 6 月 30 日 ， 公司旗 下共 管理 了华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增 强指数 、
华安现 金富 利货 币 、 华 安 宝利配 置混 合 、 华 安宏 利 股票 、 华 安中 小盘 成长 股 票、 华安 策略 优
选股票 、华 安核 心优 选股 票、华 安稳 定收 益债 券、 华安动 态灵 活混 合、 华安 强化收 益债 券 、
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华安行 业轮 动股 票、 华安 上证 180ETF 、华安上证 180ETF 联接、华安 上证 龙 头企业 ETF 、
龙头 ETF 联接、 华 安升 级 主题股 票、 华安 稳固 收益 债券、 华安 可转 换债 基金 、 华安 深证 300
指数基 金 （LOF ） 、 华 安 科技动 力股 票 、 华 安四 季 红债券 、 华安 香港 精选 股 票、 华安 大中 华
升级股 票、华安标普石油指数基 金（QDII-LOF ） 、 华安月 月鑫短期理财债券、华安 季季鑫
短期理 财债 券 、 华 安月 安 鑫短期 理财 债券 、 华安 七 日鑫短 期理 财债 券 、 华 安 沪深 300 指 数分
级、 华安 逆向 策略 、 华安 日日鑫 货币 、 华安 安心 收 益债券 、 华安 信用 增强 债 券、 华安 纯债 债
券、 华安 保本 混合 、 华安 双债添 利债 券 、 华 安安 信 消费股 票 、 华 安纳 斯达 克 100 指 数、 华安
黄金易 （ETF ） 、 华安 黄 金 ETF 联接、 华 安沪 深 300 量化 指数 、 华 安年 年红 债 券、 华 安生 态
优先股 票 、 华 安中 证细 分 地产 ETF 、 华安 中证 细分 医药 ETF 、 华安 大国 新经 济股票 、 华安 新
活力混 合、 华安 安顺 混合 等 49 只开 放式 基金 。管 理 资产规 模达 到 688.13 亿 元 人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜 本 基 金 的 基
金经理
2012-03-29 - 8 年 管 理 学 硕 士 ，CFA （国
际 金 融 分 析 师 ） ，
FRM( 金融风险管理
师） ，8 年 证券、 基金 行
业 从 业经 历 ，具 有 基金
从 业 资格 。 曾在 美 国道
富 全 球投 资 管理 公 司担
任 对 冲基 金 助理 、 量化
分 析 师和 风 险管 理 师等
职。2011 年 1 月 加入 华
安 基 金管 理 有限 公 司被
动 投 资部 从 事海 外 被动
投 资 的 研 究 工 作 。2011
年 5 月至 2012 年 12 月
担 任 上证 龙 头企 业 交易
型 开 放式 指 数证 券 投资
基 金 及其 联 接基 金 的基
金经理 职务 。2012 年 3
月 起 同时 担 任本 基 金的
基金经 理。 2013 年 7 月
起 同 时担 任 华安 易 富黄
金 交 易型 开 放式 证 券投
资基 金 的 基 金 经 理 。
2013 年 8 月 起同 时担 任
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华 安 易富 黄 金交 易 型开
放 式 证券 投 资基 金 联接
基 金 及 华 安 纳 斯 达 克
100 指 数 证券 投 资 基金
的基金 经理 。 2013 年 12
月 起 同时 担 任华 安 中证
细 分 地产 交 易型 开 放式
指 数 证券 投 资基 金 的基
金经理 。
注：1. 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ，即 以公 告日 为准 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 有关 法律 法规 及 《 华安 标普 全球 石油 指 数证券 投资
基金 （LOF ） 基金合 同 》 、 《 华安 标普 全球 石油 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 招募说 明书 》 等
有关基 金法 律文 件的 规定 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的前 提下 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 最大 利益 ， 不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情
形。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 ， 公司 制 定了 《华 安
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 制度 》 ， 将 封闭 式 基金 、 开 放式 基金 、 特 定 客户资 产管 理组
合及其 他投 资组 合资 产在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等方 面全 部纳 入公 平交易 管理 中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策 略， 制定 并严 格执 行交易 决策 规则 ，以 保证 各投资 组合 交易 决策 的客 观性和 独立 性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节， 公司 实 行 强制 公平 交 易机制 ， 确保 各投 资组 合 享有公 平的 交易 执行 机会 。 （1 ） 交 易所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
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下达指 令的 投资 组合 在交 易时机 上的 公平 性 。 （2） 交易所 一级 市场 业务 ， 投 资组合 经理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配 。 （3 ） 银行 间市 场业务 遵循 指令 时间 优先 原则 ， 先 到先 询价 的控 制 原则 。 通 过内 部
共同 的 iwind 群， 发布 询 价需求 和结 果， 做到 信息 公开。 若是 多个 投资 组合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以 确保 中签 结果 与投 资组合 投标 意向 一一 对应 。若中 签量 过小 无法 合理 进行比 例分 配 ，
且以公 司名 义获 得， 则投 资部门 在合 规监 察员 监督 参与下 ，进 行公 平协 商分 配。交 易监 控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司合 规 监察稽 核部 对公 司旗 下的 各投资 组合 投资 境内 证券 市场上 市交 易
的投资 品种 、 进行 场外 的 非公开 发行 股票 申购 、 以 公司名 义进 行的 债券 一 级 市场申 购 、 不 同
投资组合同日和临近 交易 日的反向交易以及可 能导 致不公平交易和利益 输送 的异常交易行
为进行 监控 ； 风险 管理 部 根据市 场公 认的 第三 方信 息 （ 如 ： 中 债登 的债 券估 值） ， 定期 对各
投资组 合与 交易 对手 之间 议价交 易的 交易 价格 公允 性进行 审查 ， 对 不同 投资 组 合临近 交易 日
的同向交 易的交易 时机和 交易价差 进行分析 。 本报 告期内， 公司公平 交易制 度总体执 行 情
况良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 ， 公司 合 规监察 稽核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析。
本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ， 同 日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 情况 共出 现 了 1 次 。原 因： 各 投
资组合 分别 按照 其交 易策 略交易 时 ， 虽 相关 投资 组 合买卖 单只 股票 的数 量较 小 ， 但由 于个 股
流动性 较差 ，交 易量 稀少 ，致使 成交 较少 的单 边交 易量仍 然超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
而从同 向交 易统 计检 验和 实际检 查的 结果 来看 ，也 未发现 有异 常。
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年国 际石 油板 块表 现 相对平 淡。 进 入 2014 年， 石油指 数标 普全 球石 油指 数截 止 2
月 20 日全 年跌幅 为 2.23% 。 WTI 油价年初 至今 上 涨 4.91% ， 而布 伦特 油价 上涨较 少， 为
0.54% ，WTI 和布 伦特 油价 的价差 进一 步收 敛 。 其 首 要原因 是发 展中 国家 经济 继续放 缓 ， 发
达国家弱 复苏并 没 有明显 带动原油 的需求。 根据国 际能源署 的统计，2013 年 亚洲新兴 市场
原油预 计消 费仅 增长 3.3% ，低 于 2012 年约 3.7% 的 增长水 平。 其次 ，美 国原 油净进 口进 一
步减少 ，出 口增 加， 导致 WTI 和布伦特 原油 的价 差 今年以 来大 幅缩 窄。 进入 二季度 以来 ，
受到乌 克兰 危机 的刺 激， 油价出 现大 幅反 弹， 带动 石油指 数上 行。 国际 油价 突破了 2011 年
以来 的 90-110 美 元的 箱体 ， 收 报 112.36 美元/ 桶。 二 季度国 际油 价上 涨 5.01% ，WTI 油价则
上涨 6.49% 。 二季 度末， 伊拉克 局势 再度 紧张， 而 美国方 面居 民消 费增 长超 预期， 对 油价 形
成了向 上压 力 。 OPEC 会 议 宣布未 来需 求的 增长 已经 无法完 全满 足， 说明 石油 供应层 面也 有
较大的 压力 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2014 年 6 月 30 日 ， 本 基金份 额净 值为1.217 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 11.34% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 14.69% 。 基金 偏离 度为-3.35%, 年化 跟踪 误差 1.33% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
油价已 经走 出一 段时 间的 徘徊 。 页 岩气 ， 太阳 能等 替 代能源 的上 线是 一个 逐步 而缓慢 的
过程 ， 而 经济 复苏 带来 的 需求提 升短 期内 对油 价形 成了较 大的 压力 。 美国 经 济的复 苏带 动汽
车消 费 再创 新高 ， 中国 国 内汽车 市场 稳步 上行 ， 对 石油的 需求 有增 无减 。 地 缘政治 虽然 对油
价有短 期促 进的 作用 ， 但 油价上 涨主 要还 是供 需矛 盾的体 现 ， 其 泡沫 因素 较 小， 所以 未来 我
们相信 油价 仍将 回到 缓慢 上升的 轨道 。。
石油指 数中 主要 成分 股是 综合型 石油 企业 。 其未 来 股价表 现除 了油 价以 外 ， 还包括 资本
支出的 优化 以及 新的 油气 勘探突 破等 因素 。
作为标 普石 油指 数基 金的 管理人 ，我 们继 续坚 持积 极将基 金回 报与 指数 相拟 合的原 则 ，
降低跟 踪偏 离和 跟踪 误差 ，勤勉 尽责 ，为 投资 者获 得长期 稳定 的回 报。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
13
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1、估 值政 策及 重大 变 化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建 立基 金估 值委 员会 ， 组 成人 员包 括： 首席 投 资官 、 基 金投 资部 总监 、 研究发 展部
总监、 固定 收益 部总 监、 指数投 资部 总监 、基 金运 营部总 经理 及相 关负 责人 员。
主要职 责包 括 ： 证 券发 行 机构发 生了 严重 影响 证券 价格的 重大 事件 时 ， 负 责 评估重 大事
件对投 资品 种价 值的 影响 程度 、 评 估对 基金 估值 的 影响程 度 、 确 定采 用的 估 值方法 、 确定 该
证券的 公允 价值 ； 同 时将 采 用确定 的方 法以 及采 用该 方法对 相关 证券 估值 后与 基金的 托管 银
行进行 沟通 。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
尚志民, 首 席投 资官 ， 工 商 管理硕 士， 曾在 上海 证券 报研究 所、 上海 证大 投资 管理有 限
公司工 作 ， 进 入华 安基 金 管理有 限公 司后 曾先 后担 任公司 研究 发展 部高 级研 究员 ， 华 安安 顺
封闭、 基金 安瑞 、华 安创 新混合 基金 经理 ，现 任华 安安顺 混合 、华 安宏 利股 票的基 金经 理 ，
华安基 金管 理有 限公 司副 总裁、 首席 投资 官。
翁启森 ，基 金投 资部 兼全 球投资 部总 监， 工业 工程 学硕士 。曾 在台 湾 JP 证 券 任金融 产
业分析 师及 投资 经理 ， 台 湾摩根 富林 明投 信投 资管 理部任 基金 经理 ， 台湾 中 信证 券 投资 总监
助理， 台湾 保德 信投 信任 基金经 理。2008 年 4 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，现华 安香 港
精选 、 华 安大 中华 升级 基 金、 华安 宏利 和华 安大 国 新经济 股票 基金 的基 金经 理， 基金 投资 部
兼全球 投资 部总 监。
杨明，投资 研究部 总监， 研究生学历 ，12 年金融 、 证券、基金 从业经 验，曾 在上海银
行工作 。2004 年 10 月进 入 华安基 金管 理有 限公 司， 担任研 究发 展部 宏观 研究 员， 现 任华 安
优选的 基金 经理 ，投 资研 究部总 监。
贺涛, 金融学硕 士，固 定收益 部副总监 。曾任 长城证券 有限责任 公司债 券研究员 ，华安
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
14
基金管 理有 限公 司债 券研 究员 、 债 券投 资风 险管 理 员、 固 定 收益 投资 经理 。 现任华 安稳 定收
益债券 基金 、 华 安可 转债 基 金、 华 安信 用增 强债 券基 金 、 华安 双债 添利 债券 基金 的 基金经 理，
固定收 益部 副总 监。
许之彦, 指 数 投资 部 总监, 理 学 博 士，CQF( 国 际 数 量金 融 工 程师) 。 曾在 广 发证券 和 中
山大学 经济 管理 学院 博士 后流动 站从 事金 融工 程工 作， 2005 年 加入 华安 基金 管理有 限公 司 ，
曾任研 究发 展部 数量 策略 分析师 ， 现任 华安 中国 A 股增强 指数 、 华安 上证 180ETF 及华安 上
证 180ETF 联接、华 安上 证龙 头 ETF 和华安 上证 龙 头 ETF 联接， 华安 深 证 300 指 数证 券投
资基金 （LOF ）的基金经 理,指 数投 资部 总监。
陈林，基金运营部总 经理 ，工商管理硕士，高 级会 计师，CPA 中国 注册会计 师协会非
执业会 员。 曾在 安永 大华 会计师 事务 所工 作，2004 年 11 月加 入华 安基 金管 理 有限公 司， 曾
任财务 核算 部副 总监 、公 司财务 部总 经理 ，现 任基 金运营 部总 经理 。
（2） 托管 银行
托管银 行根 据法 律法 规要 求履行 估值 及净 值计 算的 复核责 任， 并且 认真 核查 公 司采用 的
估值政 策和 程序 。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方 之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
15
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配 等情况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本 半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 标普 全球 石油指 数证 券投 资基 金（LOF ）
报告截 止日 ：2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
16
银行存 款 6.4.7.1 6,191,355.47 2,868,866.55
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 54,479,379.17 55,725,250.78
其中： 股票 投资
54,479,379.17 55,725,250.78
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 878.39 561.77
应收股 利
52,593.64 49,583.00
应收申 购款
748,836.12 167,306.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
61,473,042.79 58,811,568.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
498,229.13 -
应付赎 回款
890,518.63 1,098,342.24
应付管 理人 报酬
46,207.16 48,678.20
应付托 管费
12,938.03 13,629.88
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
- -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.6 317,844.83 372,082.28
负债合 计
1,765,737.78 1,532,732.60
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.7 49,062,553.79 52,407,148.80
未分配 利润 6.4.7.8 10,644,751.22 4,871,687.10
所有者 权益 合计
59,707,305.01 57,278,835.90
负债和 所有 者权 益总 计
61,473,042.79 58,811,568.50
注： 1. 报告 截止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.217 元 ， 基 金份 额总 额 49,062,553.79
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
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份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 标普 全球 石油指 数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
一、收入
6,057,993.69 2,339,753.69
1. 利息 收入
14,853.65 23,222.10
其 中： 存款 利息 收入 6.4.7.9 14,853.65 23,222.10
债券利 息收 入
- -
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
1,918,280.42 6,647,715.67
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.10 1,262,239.38 4,853,253.94
基金投 资收 益
- 251,351.00
债券投 资收 益
- -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收益 6.4.7.11 656,041.04 1,543,110.73
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ” 号填列）
6.4.7.12 4,134,030.80 -3,505,813.38
4. 汇兑收益（损失以 “ －”号填
列）
-27,174.15 -964,698.15
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.13 18,002.97 139,327.45
减：二、费用
705,126.03 1,147,385.03
1 ．管 理人 报酬
259,377.20 610,825.82
2 ．托 管费
72,625.66 171,031.33
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.14 14,792.24 38,165.06
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6 ．其 他费 用 6.4.7.15 358,330.93 327,362.82
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 5,352,867.66 1,192,368.66
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
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号填列）
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号
填列）
5,352,867.66 1,192,368.66
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 华安 标普 全球 石油指 数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
52,407,148.80 4,871,687.10 57,278,835.90
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 5,352,867.66 5,352,867.66
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-3,344,595.01 420,196.46 -2,924,398.55
其中：1.基 金申 购款 18,534,587.92 2,959,763.95 21,494,351.87
2.基金 赎回 款 -21,879,182.93 -2,539,567.49 -24,418,750.42
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
49,062,553.79 10,644,751.22 59,707,305.01
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
179,005,406.79 361,481.52 179,366,888.31
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,192,368.66 1,192,368.66
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-90,427,366.75 -3,171,652.09 -93,599,018.84
其中：1.基 金申 购款 26,024,824.32 641,231.65 26,666,055.97
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
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2.基金 赎回 款 -116,452,191.07 -3,812,883.74 -120,265,074.81
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
88,578,040.04 -1,617,801.91 86,960,238.13
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理 人 负责 人： 李勍 ，主管 会计 工作 负责 人： 章国富 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安标普 全球 石油指 数证 券投资基 金（LOF ）( 以下简称“本 基金 ”) 经中国 证 券监督 管
理委员 会( 以 下简 称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2011] 第 1475 号 《关 于核 准华 安 标普全 球石 油
指数证 券投 资基 金 （LOF ） 募 集的 批复 》 核准 ， 由 华安基 金管 理有 限公 司依 照 《 中华 人民 共
和国证 券投 资基 金法 》 和 《华 安标 普全 球石 油指 数 证券投 资基 金 （LOF ） 基金合同 》 负责 公
开募集 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息 共 募集
528,753,887.81 元 ，业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第 92
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《华 安 标普全 球石 油指 数证 券投 资基金 （LOF ）
基金合 同》 于 2012 年 3 月 29 日 正式 生效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额 为 529,058,682.11
份基金 份额 ， 其中 认购 资 金利息 折 合 304,794.30 份 基金份 额 。 本 基金 的基 金 管理人 为华 安基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司， 境外 资产 托管 人为道 富 银 行 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 和 《华 安标 普 全球石 油指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
基金合 同 》 的 有关 规定 ， 本基金 投资 于标 普全 球石 油指数 成分 股 、 备 选成 分 股， 与石 油行 业
相关的 公募 基金 、 上市 交 易型基 金 、 固 定收 益类 证 券、 货币 市场 工具 以及 中 国证监 会允 许本
基金投 资的 其他 产品 或金 融工具 。 本基 金投 资于 标 普全球 石油 指数 成分 股 、 备选成 分股 的比
例不低于基 金资产净值 的 80% ；投资于现 金、银行存款、固定 收益类证券以及中国证监 会
允许基金投 资的其他金融工具的比例 不高于基金资产净值 的 20% ，其中现 金或者到期日 在
一年以 内的 政府 债券 的比 例不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。 如法 律法规 或监 管机 构以后 允许 基
金投资 其他 品种 或变 更投 资比例 限制 ， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后 ， 可 以 相应调 整本 基金
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
20
的投资范围、投资比 例规 定。本基金业绩比较 基准 为：标普全球石油净 总收 益指数收益率
(S&P Global Oil Index Net Total Return) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2014 年 8 月 28 日批准 报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释 以及 其他 相
关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、中国证 监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披 露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》 、中 国 证券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《华 安标 普全 球石油 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 合
同》和在财务报表附 注所 列示的中国证监会发 布的 有关规定及允许的基 金行 业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止 期 间的财 务报 表符 合企 业会 计准则 的要
求， 真实 、 完整 地反 映了 本基 金 2014 年 6 月 30 日 的财务 状况 以 及 2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收 问 题
的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 及 其他 相关 境内外 税务 法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(2) 目前基 金取 得的 源自 境外 的差价 收入 ， 其涉 及的 境 外所得 税税 收政 策 ， 按 照 相关国
家或地 区税 收法 律和 法规 执行， 在境 内暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
21
(3) 目前基 金取 得的 源自 境外 的股利 收益 ， 其涉 及的 境 外所得 税税 收政 策 ， 按 照 相关国
家或地 区税 收法 律和 法规 执行， 在境 内暂 不征 收个 人所得 税和 企业 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 6,191,355.47
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 6,191,355.47
注： 于 本报 告期 末， 活期 存款包 括人 民币 活期 存款5,622,866.96 元 ， 美元 活期 存款89,816.43
元( 折合 人民 币552,622.54 元) ， 港 币活 期存 款1,495.00 元( 折 合人 民币1,186.66 元) ， 欧元 活期 存
68.51 元( 折合 人民 币575.11 元) ， 加 拿大 元活 期存2,321.98 元( 折 合人 民币13,394.57 元) ， 澳 大 利
亚元活 期存 款4.21 元( 折合 人民币24.44 元) 。 英镑 活期 存款65.27 元( 折合 人民 币685.19 元) 。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 45,728,795.86 54,479,379.17 8,750,583.31
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
- - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 45,728,795.86 54,479,379.17 8,750,583.31
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
22
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 878.39
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 878.39
6.4.7.6 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付 赎 回费 2,344.37
预提费 用 315,500.46
合计 317,844.83
6.4.7.7 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 52,407,148.80 52,407,148.80
本期申 购 18,534,587.92 18,534,587.92
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
23
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -21,879,182.93 -21,879,182.93
本期末 49,062,553.79 49,062,553.79
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.8 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,820,586.43 -1,948,899.33 4,871,687.10
本期利 润 1,218,836.86 4,134,030.80 5,352,867.66
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-332,718.73 752,915.19 420,196.46
其中： 基金 申购 款 2,833,803.27 125,960.68 2,959,763.95
基金赎 回款 -3,166,522.00 626,954.51 -2,539,567.49
本期已 分配 利润 0.00 0.00 0.00
本期末 7,706,704.56 2,938,046.66 10,644,751.22
6.4.7.9 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 14,811.57
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 42.08
合计 14,853.65
6.4.7.10 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 17,977,873.26
减：卖 出股 票成 本总 额 16,715,633.88
买卖股 票差 价收 入 1,262,239.38
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
24
6.4.7.11 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 656,041.04
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 656,041.04
6.4.7.12 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1. 交易 性金 融资 产 4,134,030.80
—— 股 票投 资 4,134,030.80
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 4,134,030.80
6.4.7.13 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 18,002.97
合计 18,002.97
注：本 基 金 的场 内赎 回费 率为赎 回金 额的0.5% ，场 外赎回 费率 按持 有期 间递 减，赎 回费 总
额的25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.14 交易费用
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
25
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 14,792.24
银行间 市场 交易 费用 -
合计 14,792.24
6.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费 用 33,224.36
信息披 露费 89,260.15
银行汇 划费 1,205.06
上市年 费 29,752.78
指数许 可费 159,229.92
指数提 供费 45,658.66
合计 358,330.93
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司( “ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设 银 行股 份有 限公 司( “中国 建设 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
道富银 行(State Street Bank and Trust Company) 境外资 产托 管人
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
26
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 基金交易
无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 259,377.20 610,825.82
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 106,012.43 341,793.09
注： 1 ） 支 付基 金管 理人 华 安基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值1%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月 支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 72,625.66 171,031.33
注：1 ）支 付基 金托 管人 中 国建设 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.28% 的 年费率 计提 ，
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
27
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.28% / 当年 天数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 5,684,725.37 14,714.25 2,897,509.71 22,950.43
美国道 富银 行 506,630.10 97.32 523,598.94 232.88
合计 6,191,355.47 14,811.57 3,421,108.65 23,183.31
注：1 ）本 基金 的银 行存 款 分别由 基金 托管 人中 国建 设银行 和境 外资 产托 管人 美国道 富银 行
保管， 按适 用利 率或 约定 利率计 息。
6.4.10.6
本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
28
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 为全 球性 股票 型证 券投资 基金 ， 基 金投 资风 险 收益水 平高 于债 券型 基金 和平衡 型
基金 。 由 于投 资国 家与 地 区市场 的分 散 ， 风 险低 于 投资单 一市 场的 股票 型基 金。 本基 金在 日
常经营 活动 中面 临的 与这 些金融 工具 相关 的风 险主 要包括 信用 风险 、流 动性 风险及 市场 风
险。 本 基金 的基 金管 理人 从 事风险 管理 的主 要目 标是 在合理 控制 投资 风险 和保 障基金 资产 流
动性的 基础 上， 持续 优化 投资组 合信 息比 率， 力求 为投资 者提 供合 理的 风险 调整后 回报 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ，建立 了以 风险 控制 委员 会为核 心
的、 由督 察长 、 风 险控 制 委员会 、 监察 稽核 部、 风 险管理 部等 相关 业务 部门 构成的 风险 管理
架构体 系 。 本 基金 的基 金 管理人 在董 事会 下设 立风 险控制 委员 会 ， 负 责制 定 风险管 理的 宏观
政策 ， 审 议通 过风 险控 制 的总体 措施 等 ； 根 据公 司 章程 ， 在 管理 层层 面设 立 合规与 风险 控制
委员会 ， 讨论 和制 定公 司 日常经 营过 程中 风险 防范 和控制 措施 ； 在业 务操 作 层面风 险管 理职
责主要 由监 察稽 核部 和风 险管理 部负 责， 协调 并与 各 部门合 作完 成运 作风 险管 理和投 资风 险
管理 、 绩 效评 估等 。 监 察 稽核部 对公 司执 行总 裁负 责， 并由 督察 长分 管。 风 险管理 部向 督察
长和总 裁汇 报工 作。
本基金 的基 金管 理人 对于 金融工 具的 风险 管理 方法 主要是 通过 定性 分析 和定 量分析 的
方法去 估测 各种 风险 产生 的可能 损失 。 从定 性分 析 的角度 出发 ， 判断 风险 损 失的严 重 程 度和
出现同 类风 险损 失的 频度 。 从 定量 分析 的角 度出 发 ， 根 据本 基金 的投 资目 标 ， 结 合基 金资 产
所运用 金融 工具 ， 通过 特 定的风 险量 化指 标 、 模 型 ， 形 成常 规的 量化 报告 ， 确定风 险损 失的
限度和 相应 置信 程度 ， 及 时可靠 地对 各种 风险 进行 监督 、 检 查和 评估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将
风险控 制在 可承 受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息等 情况 ，导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。
为了规 避信 用风 险 ， 本 公 司在交 易前 对交 易对 手的 资信状 况进 行 充 分的 评估 。 本 基金 的
银行存 款存 放在 本基 金的 托管行 中国 建设 银行 以及 境外次 托管 行道 富银 行 ， 因而与 该银 行
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
29
存款相 关的 信用 风险 不重 大。 本 基金 在交 易所 进行 的 交易均 通过 有资 格的 经纪 商进行 证券 交
收和款 项清 算， 因此 违约 风险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 通 过 对投资 品种 的信 用等 级评 估来控 制
证券发 行人 的信 用风 险， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自于
基金份 额持 有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 ， 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市
场不活 跃而 带来 的变 现困 难或因 投资 集中 而无 法在 市场出 现剧 烈波 动的 情况 下以合 理的 价
格变现 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进
行严密 监控 并预 测流 动性 需求 ， 保 持基 金投 资组 合 中的可 用现 金头 寸与 之相 匹配 。 本 基金 的
基金管 理人 在基 金合 同中 设计了 巨额 赎回 条款 ， 约 定在非 常情 况下 赎回 申请 的处理 方式 ， 控
制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流
动性比 例要 求 ， 对 流动 性 指标进 行持 续的 监测 和分 析， 包括 组合 持仓 集中 度 指标 、 组 合在 短
时间内 变现 能力 的综 合指 标、 组 合中 变现 能力 较差 的 投资品 种比 例以 及流 通受 限制的 投资 品
种比例 等。 本基 金投 资于 一家公 司发 行的 股票 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ，且 本基 金
与由本 基金 的基 金管 理人 管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 不得 超过该 证券 的
10% 。 本基 金所 持大 部分 证券在 证券 交易 所上 市， 均能以 合理 价格 适时 变现 。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不计 息， 可 赎回基 金
份额净值( 所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息 ， 因 此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流
量。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率
敏感性 金融 工具 均面 临由 于市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的风 险， 其中 浮 动利率 类金 融
工具还 面临 每个 付息 期间 结束根 据市 场利 率重 新定 价时对 于未 来现 金流 影响 的风险。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
30
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 ， 并 通过 调 整投资 组
合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产为 银行 存款 及结 算备 付金等 ， 其 余金 融资 产和 金 融负债 均
不计息 ， 因此 本基 金的 收 入及经 营活 动的 现金 流量 在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化 。 本 基
金的基 金管 理人 定期 对本 基金面 临的 利率 敏感 性缺 口进行 监控 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月 30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,191,355.47 - - - 6,191,355.47
交易性 金融 资
产
- - - 54,479,379.17 54,479,379.17
应收证 券清 算
款
- - - - -
应收利 息 - - - 878.39 878.39
应收股 利 - - - 52,593.64 52,593.64
应收申 购款 118,142.16 - - 630,693.96 748,836.12
其他资 产 - - - - -
资产总 计 6,309,497.63 - - 55,163,545.16 61,473,042.79
负债
应付证 券清 算
款
- - - 498,229.13 498,229.13
应付赎 回款 - - - 890,518.63 890,518.63
应付管 理人 报
酬
- - - 46,207.16 46,207.16
应付托 管费 - - - 12,938.03 12,938.03
其他负 债 - - - 317,844.83 317,844.83
负债总 计 - - - 1,765,737.78 1,765,737.78
利率敏 感度 缺
口
6,309,497.63 - - 53,397,807.38 59,707,305.01
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
31
上年度 末
2013 年12月31
日
1年以 内 1-5年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,868,866.55 - - - 2,868,866.55
交易性 金融 资
产
- - - 55,725,250.78 55,725,250.78
应收利 息 - - - 561.77 561.77
应收股 利 - - - 49,583.00 49,583.00
应收申 购款 11,813.77 - - 155,492.63 167,306.40
资产总 计 2,880,680.32 - - 55,930,888.18 58,811,568.50
负债
应付赎 回款 - - - 1,098,342.24 1,098,342.24
应付管 理人 报
酬
- - - 48,678.20 48,678.20
应付托 管费 - - - 13,629.88 13,629.88
其他负 债 - - - 372,082.28 372,082.28
负债总 计 - - - 1,532,732.60 1,532,732.60
利率敏 感度 缺
口
2,880,680.32 - - 54,398,155.58 57,278,835.90
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日
孰早予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于2014 年6 月30 日， 本基 金 未持有 交易 性债 券投 资， 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净
值无重 大影 响。 （2013 年12 月31 日， 同）
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流因 外汇汇 率变 动而 发生 波动 的风 险 。 本
基金持 有以 非记 账本 位币 人 民币 计价 的资 产和 负债 ， 因 此存 在相 应的 外汇 风 险。 本基 金的 基
金管理 人每 日对 本基 金的 外汇头 寸进 行监 控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
32
2014年6月30 日
美元折 合人 民币 港币折 合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价
的资产
银行存 款 552,622.54 1,186.66 14,679.31 568,488.51
交易性 金融
资产
31,242,186.17 3,325,295.78 19,911,897.22
54,479,379.17
应收股 利 18,260.22 15,938.90 18,394.52 52,593.64
应收利 息 0.62 - 1.15 1.77
资产合 计 31,813,069.55 3,342,421.34 19,944,972.20 55,100,463.09
以外币 计价
的负债
应付证 券清
算款
498,229.13 - -
498,229.13
其他负 债 76,622.66 - - 76,622.66
负债合 计 574,851.79 - - 574,851.79
资产负 债表
外汇风 险敞
口净额
31,238,217.76 3,342,421.34 19,944,972.20
54,525,611.30
项目
上年度 末
2013年12月31日
美元折 合人 民币 港币折 合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价
的资产
银行存 款 612,951.05 - 15,399.83 628,350.88
交易性 金融
资产
27,391,624.96 - 28,333,625.82
55,725,250.78
应收利 息 0.67 - 0.11 0.78
应收股 利 16,483.40 - 33,099.60 49,583.00
资产合 计 28,021,060.08 - 28,382,125.36 56,403,185.44
以外币 计价
的负债
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
33
其他负 债 30,571.08 - - 30,571.08
负债合 计 30,571.08 - - 30,571.08
资产负 债表
外汇风 险敞
口净额
27,990,489.00 - 28,382,125.36
56,372,614.36
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升值
5%
增加约273.00 万元 增加约282.00 万元
所有外 币相 对人 民币 贬值
5%
减少约273.00 万元 减少约282.00 万元
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇
汇率以外的市场价格 因素 变动而发生波动的风 险。 本基金主要投资于证 券交 易所上市的股
票， 所面 临的 其他 价格 风 险来源 于单 个证 券发 行主 体自身 经营 情况 或特 殊事 项的影 响 ， 也 可
能来源 于证 券市 场整 体波 动的影 响。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险 。 本 基金投 资于 标普 全球 石油 指数 成 分
股、备选成 分股的比例不低于基金资 产净值 的 80% ；投资于现 金、银行存款、固定收益 类
证券以及中 国证监会允许基金投资的 其他金融工具的比例不高 于基金资产净值 的 20%，其
中现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 此外 ，本 基 金
的基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控， 定期 运用 多种 定量 方 法对基 金进 行
风险度 量， 包 括 Var （Value at Risk ） 指 标等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ， 及时可 靠 地
对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
34
（％） （％）
交易性 金融 资产- 股
票投资
54,479,379.17 91.24 55,725,250.78 97.29
交易性 金融 资产 －贵
金属投 资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 54,479,379.17 91.24 55,725,250.78 97.29
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升5% 增加约237.38 万元 增加约259.00 万元
业绩比 较基 准下 降5% 减少约237.38 万元 减少约259.00 万元
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（％）
1 权益投 资 54,479,379.17 88.62
其中： 普通 股 49,659,820.16 80.78
存 托凭 证 4,819,559.01 7.84
优 先股 - -
房 地产 信托 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
35
资 产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,191,355.47 10.07
8 其他各 项资 产 802,308.15 1.31
9 合计 61,473,042.79 100.00
7.2 期末在各个国家（地 区） 证券市场的权益投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值
占基金 资产 净值 比 例
（％）
美国 27,497,502.87 46.05
英国 11,678,084.08 19.56
加拿大 4,475,338.94 7.50
法国 3,987,602.89 6.68
中国香 港 3,325,295.78 5.57
意大利 1,912,054.83 3.20
澳大利 亚 1,603,499.78 2.69
合计 54,479,379.17 91.24
7.3 期末按行业分类的权 益投 资组合
7.3.1 指数投资报告期末按 行业分类的股票及存 托凭 证投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
电信服 务 - -
工业 - -
信息技 术 - -
非必需 消费 品 - -
能源 54,479,379.17 91.24
保健 - -
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
36
公用事 业 - -
金融 - -
必需消 费品 - -
材料 - -
合计 54,479,379.17 91.24
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS ）.
7.3.2 积极投资报告期末按 行业分类的股票及存 托凭 证投资组合
无。
7.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称 ( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
( 地
区)
数量
（股）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（％）
1 EXXON MOBIL CORP 艾克森美
孚石油
XOM
US
纽
约
交
易
所
美国 9,700 6,008,799.87 10.06
2 CHEVRON CORP 雪佛龙德
士古
CVX
US
纽
约
交
易
所
美国 5,500 4,417,864.22 7.40
3 TOTAL SA 道达尔 FP FP 法
国
交
易
所
法国 9,000 3,987,602.89 6.68
4 BP PLC 碧辟公 司 BP/
LN
伦
敦
交
易
所
英国 57,459 3,105,841.21 5.20
5 ROYAL DUTCH SHELL
PLC-A SHS
荷兰皇家
壳牌
RDSA
LN
伦
敦
交
英国 11,618 2,949,685.81 4.94
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
37
易
所
6 SCHLUMBERGER LTD 斯伦贝 谢 SLB
US
纽
约
交
易
所
美国 3,000 2,177,168.28 3.65
7 ENI SPA 意大利交
易所
ENI
IM
意
大
利
交
易
所
意大
利
11,400 1,912,054.83 3.20
8 CONOCOPHILLIPS 康菲石 油 COP
US
纽
约
交
易
所
美国 3,500 1,846,178.40 3.09
9 CNOOC LTD 中国海洋
石油
883
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
158,200 1,747,951.80 2.93
10 BG GROUP PLC BG 集团 BG/
LN
伦
敦
交
易
所
英国 11,000 1,426,126.13 2.39
11 GAZPROM OAO-SPON
ADR
俄罗斯天
然气工业
公司
OGZD
LI
伦
敦
国
际
交
易
所
英国 25,800 1,383,438.62 2.32
12 OCCIDENTAL
PETROLEUM CORP
西方石 油 OXY
US
纽
约
交
易
所
美国 2,000 1,262,923.73 2.12
13 SUNCOR ENERGY INC 森科能源
公司
SU CN 加
拿
大
交
加拿
大
4,330 1,136,500.73 1.90
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
38
易
所
14 ROSNEFT OJSC-REG S
GDR
俄罗斯石
油公司
ROSN
LI
伦
敦
国
际
交
易
所
英国 22,700 1,021,675.52 1.71
15 HALLIBURTON CO 哈利伯 顿 HAL
US
纽
约
交
易
所
美国 2,000 873,820.66 1.46
16 CHINA PETROLEUM &
CH
中国石 化 386
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
141,300 828,839.31 1.39
17 EOG RESOURCES INC EOG 资源 EOG
US
纽
约
交
易
所
美国 1,000 719,016.21 1.20
18 WOODSIDE
PETROLEUM LTD
伍德赛德
石油有限
公司
WPL
AU
澳
大
利
亚
交
易
所
澳大
利亚
3,000 715,406.54 1.20
19 PETROLEO
BRASILEIRO S.A.-ADR
巴西石油
公司
PBR
US
纽
约
交
易
所
美国 7,900 711,122.17 1.19
20 ANADARKO
PETROLEUM CORP
阿纳达科
石油
APC
US
纽
约
交
易
所
美国 1,000 673,547.02 1.13
21 ENBRIDGE INC 安桥公 司 ENB
CN
加
拿
大
加拿
大
2,227 650,427.01 1.09
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
39
交
易
所
22 PHILLIPS 66 Phillips 66 PSX
US
纽
约
交
易
所
美国 1,300 643,330.62 1.08
23 CANADIAN NATURAL
RESOURCES
加拿大自
然资源有
限公司
CNQ
CN
加
拿
大
交
易
所
加拿
大
2,200 622,235.81 1.04
24 APACHE CORP 阿帕契 APA
US
纽
约
交
易
所
美国 1,000 619,094.74 1.04
25 PETROCHINA CO
LTD-H
中国石 油 857
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
74,000 575,040.13 0.96
26 SURGUTNEFTEGAS-SP
ADR
苏尔古特
石油天然
气公司
SGGD
LI
伦
敦
国
际
交
易
所
英国 11,400 542,197.04 0.91
27 WILLIAMS COS INC 威廉姆斯
公司
WMB
US
纽
约
交
易
所
美国 1,500 537,231.73 0.90
28 TRANSCANADA CORP 横加公 司 TRP
CN
加
拿
大
交
易
所
加拿
大
1,750 514,140.90 0.86
29 NATIONAL OILWELL
V ARCO INC
美国国民
油井
NOV
US
纽
约
美国 1,000 506,683.08 0.85
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
40
交
易
所
30 KINDER MORGAN INC 特拉华州
金德摩根
公司
KMI
US
纽
约
交
易
所
美国 2,246 501,083.79 0.84
31 CENOVUS ENERGY
INC
塞诺佛斯
能源公 司
CVE
CN
加
拿
大
交
易
所
加拿
大
2,299 458,732.97 0.77
32 ORIGIN ENERGY LTD Origin 能
源有限公
司
ORG
AU
澳
大
利
亚
交
易
所
澳大
利亚
5,000 424,447.84 0.71
33 SPECTRA ENERGY
CORP
光谱能源
公司
SE US 纽
约
交
易
所
美国 1,500 392,056.42 0.66
34 CONTINENTAL
RESOURCES INC
美国大陆
资源股份
有限公司
（俄
CLR
US
纽
约
交
易
所
美国 400 388,955.40 0.65
35 MARATHON OIL CORP 马拉松石
油
MRO
US
纽
约
交
易
所
美国 1,500 368,429.66 0.62
36 LUKOIL OAO-SPON
ADR
卢克石油
公司
LKOD
LI
伦
敦
国
际
交
易
所
英国 1,000 367,383.69 0.62
37 SASOL 沙索有限 SSL 纽 美国 1,000 363,753.54 0.61
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
41
LTD-SPONSORED ADR 公司 US 约
交
易
所
38 SANTOS LTD 桑托斯有
限公司
STO
AU
澳
大
利
亚
交
易
所
澳大
利亚
4,240 351,068.88 0.59
39 MARATHON
PETROLEUM CORP
马拉松石
油公司
MPC
US
纽
约
交
易
所
美国 700 336,244.37 0.56
40 TULLOW OIL PLC 图罗石油
有限公 司
TLW
LN
伦
敦
交
易
所
英国 3,530 316,283.49 0.53
41 RELIANCE
INDS-SPONS GDR 1
印度瑞来
斯实业公
司
RIGD
LI
伦
敦
国
际
交
易
所
英国 1,500 310,562.58 0.52
42 V ALERO ENERGY
CORP
Valero 能
源
VLO
US
纽
约
交
易
所
美国 1,000 308,255.28 0.52
43 HESS CORP 阿美拉达
赫斯
HES
US
纽
约
交
易
所
美国 500 304,225.20 0.51
44 CHESAPEAKE
ENERGY CORP
切萨皮克
能源公 司
CHK
US
纽
约
交
易
所
美国 1,500 286,843.54 0.48
45 PIONEER NATURAL Pioneer 自 PXD 纽 美国 200 282,794.99 0.47
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
42
RESOURCES CO 然资源公
司
US 约
交
易
所
46 TRANSOCEAN LTD Transocean
公司
RIG
US
纽
约
交
易
所
美国 1,000 277,060.58 0.46
47 CRESCENT POINT
ENERGY CORP
Crescent
Point 能源
公司
CPG
CN
加
拿
大
交
易
所
加拿
大
942 256,974.86 0.43
48 DEVON ENERGY
CORPORATION
戴文能 源 DVN
US
纽
约
交
易
所
美国 500 244,266.16 0.41
49 NOBLE ENERGY INC Noble 能源
股份有限
公司
NBL
US
纽
约
交
易
所
美国 500 238,297.94 0.40
50 BAKER HUGHES INC 贝克休 斯 BHI
US
纽
约
交
易
所
美国 500 229,037.98 0.38
51 WEATHERFORD INTL
LTD
Weatherford
国际有限
公司
WFT
US
纽
约
交
易
所
美国 1,500 212,271.60 0.36
52 CABOT OIL & GAS
CORP
卡伯特石
油天然气
公司
COG
US
纽
约
交
易
所
美国 1,000 210,056.59 0.35
53 CAMERON
INTERNATIONAL
CORP
卡梅隆国
际公司
CAM
US
纽
约
交
易
美国 500 208,303.04 0.35
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
43
所
54 MURPHY OIL CORP 墨菲石油
公司
MUR
US
纽
约
交
易
所
美国 500 204,519.07 0.34
55 TALISMAN ENERGY
INC
塔里斯曼
能源集 团
TLM
CN
加
拿
大
交
易
所
加拿
大
3,000 195,209.42 0.33
56 FMC TECHNOLOGIES
INC
FMC 技术
公司
FTI
US
纽
约
交
易
所
美国 500 187,875.75 0.31
57 CONCHO RESOURCES
INC
康丘资源
公司
CXO
US
纽
约
交
易
所
美国 200 177,815.92 0.30
58 KUNLUN ENERGY CO
LTD
昆仑能 源 135
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
17,100 173,464.54 0.29
59 IMPERIAL OIL LTD 加拿大帝
国石油有
限公司
IMO
CN
加
拿
大
交
易
所
加拿
大
528 171,266.50 0.29
60 ENSCO PLC-CL A 恩斯克国
际公司
ESV
US
纽
约
交
易
所
美国 500 170,955.55 0.29
61 RANGE RESOURCES
CORP
Range 资源
公司
RRC
US
纽
约
交
易
所
美国 300 160,495.79 0.27
62 SOUTHWESTERN 西南能源 SWN 纽 美国 500 139,945.44 0.23
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
44
ENERGY CO 公司 US 约
交
易
所
63 CANADIAN OIL
SANDS LTD
加拿大油
砂信托公
司
COS
CN
加
拿
大
交
易
所
加拿
大
1,000 139,484.75 0.23
64 TATNEFT-SPONSORED
ADR
鞑靼石油
公司
ATAD
LI
伦
敦
国
际
交
易
所
英国 500 119,425.85 0.20
65 HUSKY ENERGY INC 赫斯基能
源公司
HSE
CN
加
拿
大
交
易
所
加拿
大
591 117,482.50 0.20
66 DENBURY
RESOURCES INC
Denbury 资
源公司
DNR
US
纽
约
交
易
所
美国 1,000 113,580.69 0.19
67 OIL SEARCH LTD Oil Search
有限公 司
OSH
AU
澳
大
利
亚
交
易
所
澳大
利亚
2,005 112,576.52 0.19
68 ENCANA CORP 加拿大能
源公司
ECA
CN
加
拿
大
交
易
所
加拿
大
728 106,164.39 0.18
69 NOBLE CORP Noble 公司 NE US 纽
约
交
美国 500 103,243.98 0.17
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
45
易
所
70 NABORS INDUSTRIES
LTD
纳伯斯工
业
NBR
US
纽
约
交
易
所
美国 500 90,353.87 0.15
71 AMEC PLC 阿美科有
限公司
AMEC
LN
伦
敦
交
易
所
英国 567 72,319.87 0.12
72 PETROFAC LTD Petrofac 有
限公司
PFC
LN
伦
敦
交
易
所
英国 500 63,144.27 0.11
73 PACIFIC RUBIALES EN
ERGY CORP
太平洋鲁
比亚雷斯
能源公 司
PRE
CN
加
拿
大
交
易
所
加拿
大
500 62,531.62 0.10
74 ATHABASCA OIL
CORP
阿萨巴斯
卡油砂公
司
ATH
CN
加
拿
大
交
易
所
加拿
大
1,000 44,187.48 0.07
注：所 用证 券代 码采 用彭 博代码 。
7.4.1 积极投资期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名权 益投 资明细
无。
7.5 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2 ％或前 20 名的权益投资明细
金额单 位： 人 民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 CNOOC LTD 883 HK 1,707,558.60 2.98
2 GAZPROM OAO-SPON
ADR
OGZD LI 1,342,759.52 2.34
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
46
3 EXXON MOBIL CORP XOM US 1,066,523.30 1.86
4 ROSNEFT OJSC-REG S
GDR
ROSN LI 836,722.23 1.46
5 CHINA PETROLEUM &
CH
386 HK 788,647.10 1.38
6 HALLIBURTON CO HAL US 758,866.21 1.32
7 PHILLIPS 66 PSX US 658,625.93 1.15
8 PETROCHINA CO
LTD-H
857 HK 494,757.17 0.86
9 SURGUTNEFTEGAS-SP
ADR
SGGD LI 411,608.10 0.72
10 MARATHON
PETROLEUM CORP
MPC US 376,537.45 0.66
11 LUKOIL OAO-SPON
ADR
LKOD LI 354,284.47 0.62
12 CONTINENTAL
RESOURCES INC
CLR US 340,512.24 0.59
13 PETROLEO
BRASILEIRO S.A.-ADR
PBR US 316,910.79 0.55
14 KINDER MORGAN INC KMI US 291,471.08 0.51
15 PIONEER NATURAL
RESOURCES CO
PXD US 278,308.24 0.49
16 RELIANCE
INDS-SPONS GDR 1
RIGD LI 239,974.75 0.42
17 FMC TECHNOLOGIES
INC
FTI US 181,137.36 0.32
18 KUNLUN ENERGY CO
LTD
135 HK 175,411.64 0.31
19 CONCHO RESOURCES
INC
CXO US 169,841.28 0.30
20 RANGE RESOURCES
CORP
RRC US 162,146.41 0.28
注： 本项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关
交易费 用
7.5.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2 ％或前 20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 EXXON MOBIL
CORP
XOM US 1,784,654.37 3.12
2 TOTAL SA FP FP 1,665,899.66 2.91
3 CHEVRON CORP CVX US 1,102,416.14 1.92
4 BP PLC BP/ LN 964,564.62 1.68
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
47
5 ROYAL DUTCH
SHELL PLC-A
SHS
RDSA LN 868,197.80 1.52
6 SUNCOR
ENERGY INC
SU CN 853,573.97 1.49
7 ENBRIDGE INC ENB CN 817,636.72 1.43
8 ENI SPA ENI IM 793,733.74 1.39
9 CRESCENT
POINT ENERGY
CORP
CPG CN 677,983.05 1.18
10 CENOVUS
ENERGY INC
CVE CN 585,429.31 1.02
11 SCHLUMBERGER
LTD
SLB US 579,359.72 1.01
12 WOODSIDE
PETROLEUM LTD
WPL AU 426,645.17 0.74
13 TALISMAN
ENERGY INC
TLM CN 418,974.27 0.73
14 IMPERIAL OIL
LTD
IMO CN 412,672.05 0.72
15 ORIGIN ENERGY
LTD
ORG AU 411,069.81 0.72
16 CANADIAN
NATURAL
RESOURCES
CNQ CN 350,219.60 0.61
17 PACIFIC
RUBIALES
ENERGY CORP
PRE CN 307,091.55 0.54
18 CANADIAN OIL
SANDS LTD
COS CN 306,033.47 0.53
19 ANADARKO
PETROLEUM
CORP
APC US 298,739.16 0.52
20 OCCIDENTAL
PETROLEUM
CORP
OXY US 293,333.62 0.51
注： 本项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关
交易费 用
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 11,335,731.47
卖出收 入（ 成交 ）总 额 17,977,873.26
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
48
注： 本项 “ 买入 股票 的成 本 （ 成交 ） 总额 ” 和 “ 卖 出股票 的收 入 （成 交 ） 总 额” 均按 买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.6 期末按债券信用等级 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五 名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名金融衍生品投资 明细
无。
7.10
期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名基金投资明细
无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本 报告 期内 ，本 基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 不存 在被 监管 部门 立案调 查 ，
在本报 告编 制日 前一 年内 也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.11.2 本 基金 投资 前十 名 股票中 ， 不存 在投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股
票。
7.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 52,593.64
4 应收利 息 878.39
5 应收申 购款 748,836.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
49
9 合计 802,308.15
7.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资股票 前十 名中 不存 在流 通受限 情况 。
7.11.5.1 报告期末积极投 资前五名股票中存在 流通 受限情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资股票 前 五 名中 不存 在流 通受限 情况 。
7.11.6 投资组合报告附注 的其他需要说明的事 项
无。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
4,491 10,924.64 0.00 0.00% 49,062,553.79 100.00%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 马辰浩 200,066.00 14.33%
2 陆保福 90,000.00 10.14%
3 朱小妹 87,300.00 9.11%
4 赵德喜 33,900.00 3.33%
5 赵梗明 29,363.00 3.25%
6 张贤 24,300.00 3.10%
7 洪舜銮 23,704.00 3.10%
8 汤佳音 20,700.00 2.79%
9 李志乾 20,000.00 2.28%
10 邢航舟 19,000.00 2.20%
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
50
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
154,473.48 0.3%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区
间为 0 。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,407,148.80
本报告 期基 金总 申购 份额 18,534,587.92
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 21,879,182.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,062,553.79
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
无。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日 发布 任免 通知 ，解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务 部
总经理 助理 职务 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 财产 、 基 金托 管业 务的 诉 讼。 本报 告期 内基 金管 理 人无涉 及本
基金财 产的 诉讼 。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
51
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
兴 业 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- 16,549,882.28 56.89% 7,437.72 66.61%
-
Barclays
Capital Asia
Limited.
- 6,642,156.80 22.83% 1,992.79 17.85%
-
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- 5,900,755.41 20.28% 1,734.74 15.54%
-
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- - - - -
-
Nomura
International
- - - - -
-
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
52
Plc.
UBS Securities
Asia Limited
- - - - -
-
BMO Nesbitt
Burns Inc.
- - - - -
-
CCB
International
Securities
Limited
- - - - -
-
SinoPac
Securities Corp.
- - - - -
-
China
International
Capital
Corporation
(HKS) Ltd
- - - - -
-
CLSA Limited - - - - - -
CMB
International
Securities
Limited
- - - - -
-
Deutsche
Securities Asia
Limited
- - - - -
-
Guotai Junan
Securities(Hong
Kong) Limited
- - - - -
-
The Hongkong
and Shanghai
Banking
Corporation
Limited
- - - - -
-
Mizuho
Securities Asia
Limited
- - - - -
-
Yuanta
Securities
Company
Limited.
- - - - -
-
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - -
-
UOB KayHian
HK Ltd
- - - - -
-
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
53
Credit
Suisse(Hong
Kong) Limited
- - - - -
-
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、 交易 服务 和清 算 支持 ， 具 有良 好声 誉和 财 务状况 的国
内外经 纪商 。具 体标 准如 下：
（1）研究 实力较强 ，有固 定的研究 机构和专 门研究 人员，能 够针对本 基金业 务需要 ，
提供高 质量 的研 究报 告和 较为全 面的 服务 ；
（2）具备 高效、安 全的通 讯条件； 可靠、诚 信，能 够公平对 待所有客 户，有 效执行 投
资指令 ，取 得较 高质 量的 交易成 交结 果， 交易 差错 少，并 能满 足基 金运 作高 度保密 的 要 求 ；
（3） 交易 和清 算支 持多 种 方案， 软件 再开 发的 能力 强，系 统稳 定安 全等 ；
（4）具有 战略规划 和定位 ，能够积 极推动多 边业务 合作，最 大限度地 调动整 体资源 ，
为基金 投资 赢取 机会 ；
（5） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关部 门牵头并 组织有 关人员依 据上述交 易单元 选择标准 和《券商 服务评 价办法》 ，
对候选 交易 单元 的券 商服 务质量 和综 合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果， 择优 选出 拟新 增单 元 ， 填 写 《 新
增交易 单元 申请 审核 表》 ， 对拟新 增交 易单 元的 必要 性和合 规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《 新增 交易 单 元申请 审核 表 》 及 其对 券 商综合 评估
的结果 进行 审核 ，并 签署 审批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 ， 并通 知基 金托 管 人。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额 占当 成交金 额 占当 成交金 额 占当 成交金 额 占当期 基
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
54
期债
券成
交总
额的
比例
期债
券成
交总
额的
比例
期权
证成
交总
额的
比例
金成交 总
额的比 例
兴 业 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - - - -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- - - - - - - -
Barclays Capital
Asia Limited.
- - - - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner &
Smith
Incorporated
- - - - - - - -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- - - - - - - -
Nomura
International
Plc.
- - - - - - - -
UBS Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
BMO Nesbitt
Burns Inc.
- - - - - - - -
CCB
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
SinoPac
Securities Corp.
- - - - - - - -
China
International
Capital
Corporation
(HKS) Ltd
- - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - - -
CMB
International
Securities
- - - - - - - -
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
55
Limited
Deutsche
Securities Asia
Limited
- - - - - - - -
Guotai Junan
Securities(Hong
Kong) Limited
- - - - - - - -
The Hongkong
and Shanghai
Banking
Corporation
Limited
- - - - - - - -
Mizuho
Securities Asia
Limited
- - - - - - - -
Yuanta
Securities
Company
Limited.
- - - - - - - -
BNP Paribas
Securities (Asia)
Ltd
- - - - - - - -
UOB KayHian
HK Ltd
- - - - - - - -
Credit
Suisse(Hong
Kong) Limited
- - - -
-
- - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于华安标普全球石油指数证券投资基
金（ LOF ） 因境外 主要 市场 节假日 暂停 申
购、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2014-01-15
2
关于华安标普全球石油指数证券投资基
金（ LOF ） 因境外 主要 市场 节假日 暂停 申
购、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2014-02-12
3
关于基金电子交易平台延长工商银行直
联结算 方式 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2014-03-13
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
56
4
关于华安标普全球石油指数证券投资基
金（ LOF ） 因境外 主要 市场 节假日 暂停 申
购、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2014-04-15
5
关于华安标普全球石油指数证券投资基
金（ LOF ） 因境外 主要 市场 节假日 暂停 申
购、赎 回 的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2014-05-21
6
关于电子直销平台“微钱宝”账户转换
交易费 率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2014-06-10
7
关于公司董事、监事、高级管理人员以
及其他从业人员在子公司兼职情况的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2014-06-12
8
关于基金电子交易平台延长工商银行直
联结算 方式 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2014-06-13
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报 》
和公司 网 站 www.huaan.com.cn 上披露 。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
57
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安标 普全 球石 油指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基金合 同》
2、 《华 安标 普全 球石 油指 数证券 投资 基金 （LOF ） 招募说 明书 》
3、 《华 安标 普全 球石 油指 数证券 投资 基金 （LOF ） 托管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 标 普全球 石油 指数 证券 投资 基金（LOF ）设立的 文件
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、华 安基 金管 理有 限公 司 开放式 基金 业务 规
11.2 存放地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 九日
