华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
第 1 页 共 54 页
华 安 深证 300 指 数 证券 投 资基 金 （LOF ）
2014 年 半年 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 四年 八月二 十九 日
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
2
1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同 规定， 于 2014 年 8 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
3
1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ........................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................... 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................................. 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 .................................................................. 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................................. 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 .......................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................................. 13
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................. 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 .............. 14
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 .............................. 14
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表.................................................................................................. 17
6.4 报表附 注 ......................................................................................................................................... 18
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 34
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合.................................................................................................. 35
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ...................................... 36
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 .............................................................................................. 44
7.5 期末按 债券 品种 分类 的 债 券投资 组合 .......................................................................................... 46
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 .................................. 46
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ...................... 47
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 ....................... 47
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 .................................. 47
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说 明 .......................................................................... 47
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 ....................................................................... 47
7.12 投资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 47
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 48
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................................... 48
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ......................................................................................................... 48
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
4
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持 有 本基 金的 情况 .......................................................................... 49
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 49
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................. 49
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 .............................................. 50
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 .................................................................. 50
10.4 基金投 资策 略的 改变 ..................................................................................................................... 50
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况.................................................................................................. 50
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况 .......................................... 50
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................................... 50
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................................. 52
11 影响投资者决策的其 他重 要信息 ......................................................................................................... 53
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 53
12.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................................. 54
12.2 存放地 点 ......................................................................................................................................... 54
12.3 查阅方 式 ......................................................................................................................................... 54
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
5
2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 华安深证300 指数证券投资基金（LOF ）
基金简称 华安深证300指数（LOF ）（场内简称：华安S300 ）
基金主代码 160415
交易代码
160415
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月2日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 159,172,521.68份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳
上市日期 2011年10月18日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本 基 金 通 过 被 动 的 指 数 化 投 资 管 理 ， 紧 密 跟 踪 标 的 指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金， 采用完全复制标的指数
的方法跟踪标的指数， 即按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
95% ×深证300 价格 指数 收 益率 ＋5% × 商 业银 行 税后 活
期存款基准利率
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期 收益的
基金品种， 其风险和预期收益高于货币市场基金、 债券
型基金和混合型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 王永民
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
6
联系电话 021-38969999 010-66594896
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
北京西城区复兴门内大
街 1 号
办公地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
北京西城区复兴门内大
街 1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 李勍 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金 半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 -4,964,654.12
本期利润 -8,495,113.27
加权平均基金份额本期利润 -0.0433
本期加权平均净值利润率 -5.11%
本期基金份额净值增长率 -4.73%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
7
期末可供 分配利润 -26,072,259.77
期末可供分配基金份额利润 -0.1638
期末基金资产净值 134,736,490.69
期末基金份额净值 0.846
3.1.3 累 计期 末指 标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -15.40%
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
1.93% 0.91% 1.91% 0.92% 0.02% -0.01%
过去三个
月
3.17% 0.92% 2.82% 0.92% 0.35% 0.00%
过去六个
月
-4.73% 1.11% -3.86% 1.11% -0.87% 0.00%
过去一年 4.83% 1.17% 5.77% 1.17% -0.94% 0.00%
自基金成
立起至今
-15.40% 1.30% -20.21% 1.33% 4.81% -0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 9 月 2 日至 2014 年 6 月 30 日）
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
8
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998] 20 号文批准 于 1998 年 6 月
设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆
家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国际信托有限公司、 上
海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安投资管理股
份有限公司。
截至 2014 年 6 月 30 日， 公司旗下共管理了华 安创新混合、 华安中国 A 股增强指数、
华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成长股票、 华安策
略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态灵活混合、 华安强化收
益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙
头企业 ETF 、龙头 ETF 联接、华安升级主题 股票、华安稳固收益债券、华安可转换债
基金、 华安深证 300 指数基金 （LOF ） 、 华安 科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香
港 精 选 股 票 、 华 安 大 中 华 升 级 股 票 、 华 安 标 普 石 油 指 数 基 金 （QDII-LOF ） 、 华 安 月 月
鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 华安七日鑫短
期理财债券、 华安沪深 300 指数分级、 华安逆向策略、 华安日日鑫货币、 华安安心收益
债券、 华安信用增强债券、 华安纯债债券、 华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安
信消费股票、 华安纳斯达克 100 指数、 华安黄金易 （ETF ） 、 华安黄金 ETF 联接、 华安
沪深 300 量化指数、 华安年年红债券、 华安生态优先股票、 华安中证细分地产 ETF、华
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
9
安中证细分医药 ETF 、 华安大国新经济股 票、华安新活力混合、华安安顺混合等 49 只
开放式基金。管理资产规模达到 688.13 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的
基金经理，
指数投资
部高级总
监
2011-09-02 - 10 年
理学博士， 8 年证券、
基金从业经验，
CQF( 国 际 数 量 金 融
工程师) 。 曾在广发证
券和中山大学经济
管理学院博士后流
动站从事金融工程
工作， 2005 年加入华
安基金管理有限公
司， 曾任研究发展部
数量策略分析师，
2008 年 4 月起担任
华安 MSCI 中国 A 股
指数增强型证券投
资基金的基金经理，
2009 年 9 月起同时
担任华安上证
180ETF 及 180ETF
联接基金的基金经
理。2010 年 11 月起
担任华安上证龙头
企业交易型开放式
指数证券投资基金
和华安上证龙头企
业交易型开放式指
数证券投资基金联
接基金的基金经理。
2011 年 9 月起同时担
任本基金的基金经
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
10
理。
注：1 、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安深证 300 指数证券投资
基金（LOF ）基金合同 》、《华安深证 300 指 数证券投资基金（LOF ）招募说明书》等
有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控
制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或未履行基金合同
承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华
安基金管 理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、 投资建议过程中， 使用晨会发言、 发送邮件、 登录在研究报告管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节， 公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则， 以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理
等各投资决策主体授权机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、
比例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。 （2） 交易所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报， 集中交易
部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名义进行申报与中签， 则按实际中签
情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若 中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 （3） 银行
间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果， 做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环 节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市
交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
11
购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控； 风险管理部根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估
值） ， 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查， 对不同
投 资 组 合 临 近 交易 日 的同 向 交 易 的 交 易时 机 和交 易 价 差 进 行 分析 。 本报告期内，公司
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合规监察
稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债券、 回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统中进行了设置， 实现
了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控， 并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内， 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日
反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共出现了 1 次。原
因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买卖单只股票的数量较小，
但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成 交较少的单边交易量仍然超过该证券当日
成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
国内宏观经济延续了去年的放缓趋势， 但二季度有企稳迹象， 经济数据指标有所回
升， 主要得益于国内政策的调整， 如基础建设投资的加大， 地产限购的放 松， 资金利率
的下降， 央行也保持了流动性相对宽裕。 美国经济继续温和复苏， 欧洲则复苏相对慢一
些。
上半年深证主板市场有所下跌， 主要是对经济恢复和转型的信心不足， 企业微观数
据还没有出现太多的改善， 市场对未来的风险有所担忧。 基金严格按照安全运营和跟踪
误差最小化的管理思路管理，取得了较好的跟踪效果。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本 报 告 期 内 深 300 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-4.73% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为
-3.86% ，基金净值表现 落后比较基准 0.87% ，上半年日跟踪误差为 0.1% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市 场 及行业 走势 的简要 展望
下半年， 我们认为国内经济出现企稳的可能性较大。 宏观经济政策上， 政府不会采
取刺激经济增长的措施， 但微刺激的范围可能还会扩大， 房地产的销量有可能随着限购
和贷款的宽松出现一定的增长， 市场信心可能会逐步恢复。 我们看好下半年的主板市场。
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
12
作为深证 300 的管理人， 我们将继续秉承既定的投资目标与策略， 规范运作、 勤勉尽责，
充分拟合指数，减少跟踪误差，为投资者提供优质的深证 300 指数投资工具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化 对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流 程 各方及人员的职责分 工 、专业胜任能力和相 关 工作经历的描
述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 首席投资官、 基金投资部总监、 研究发
展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责评估重
大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采用的估值方法、
确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基
金的托管银行进行沟 通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官， 工商管理硕士，曾在上 海证券报研究所、上海 证大投资管理
有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，
华安安顺封闭、 基金安瑞、 华安创新混合基金经理， 现任华安安顺混合、 华安宏利股票
的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证券任金
融产业分析师及投资经理， 台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理， 台湾中信证券
投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安基金管理有限公司，
现华安香港精选、 华安大中华升级基金、 华安宏利和华安大国新经济股票基金的基金经
理，基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资研究部总监， 研究生学历，12 年金 融、 证券、 基金从业经 验， 曾在上海
银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现
任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛,金融学硕士， 固定收益部副总监。 曾任长城证券有限责任公司债券研究员， 华
安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经理。 现任华安
稳定收益债券基金、 华安 可转债基金、 华安信用增强债券基金、 华安双债添利债券基金
的基金经理，固定收益部副总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF( 国 际数量金融工程师) 。 曾在广发证券和
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
13
中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005 年加入华安基金管理有限
公司， 曾任研究发展部数量策略分析师， 现任华安中国 A 股增强指数、 华安上证 180ETF
及华安上证 180ETF 联 接、 华安上证龙头 ETF 和华安上证龙头 ETF 联接， 华安深证 300
指数证券投资基金（LOF ）的基金经理,指数 投资部总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师，CPA 中国注册会计师协会
非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华 安基金管理有限公
司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、基金经理参与或决定估值的程度
本 基 金 的 基 金 经 理 许 之 彦 作 为 估 值 委 员 会 成 员 参 与 了 基 金 的 估 值 方 法 的 讨 论 与 确
认。
5 、参与估值流程各方之间 存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期不进行收益分配。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对华安深证 300 指
数 证 券 投资 基 金(LOF) （ 以 下 称“ 本 基金 ” ）的 托 管 过程 中 ，严 格 遵守 《 证 券投 资 基 金
法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的 义务。
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
14
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “金融工具风险 及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,940,150.34 11,963,564.41
结算备付金
49,250.60 182,329.76
存出保证金
21,343.81 40,500.60
交易性金融资产 6.4.7.2 128,051,799.30 182,421,984.39
其中：股票投资
128,021,802.96 182,421,984.39
基金投资
- -
债券投资
29,996.34 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
898,996.42 -
应收利息 6.4.7.5 1,401.90 2,368.97
应收股利
- -
应收申购款
3,056.33 498,713.10
递延所得税资产
- -
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
15
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
135,965,998.70 195,109,461.23
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 247,520.84
应付赎回款
793,871.16 1,224,286.44
应付管理人报酬
57,843.43 81,698.64
应付托管费
11,568.65 16,339.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 59,673.14 120,756.76
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 306,551.63 349,872.62
负 债合 计
1,229,508.01 2,040,475.05
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 159,172,521.68 217,469,520.88
未分配利润 6.4.7.10 -24,436,030.99 -24,400,534.70
所 有者 权益合 计
134,736,490.69 193,068,986.18
负 债和 所有者 权益 总计
135,965,998.70 195,109,461.23
注： 报告截止日2014年6 月30日， 基金份额净值0.846 元， 基金份额总额159,172,521.68 份。
6.2 利 润表
会计主体： 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）
本报告期 ：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一 、收 入
-7,438,475.41 -10,180,532.99
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
16
1.利息收入
35,419.73 78,356.80
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
35,383.14 78,260.40
债券利息收入
36.59 96.40
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-3,999,377.15 2,474,511.16
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
-5,360,454.91 838,560.21
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
3
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
6.4.7.1
4
1,361,077.76 1,635,950.95
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.1
5
-3,530,459.15 -12,955,559.16
4.汇兑收益 （损失以 “ － ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.1
6
55,941.16 222,158.21
减 ：二 、费用
1,056,637.86 1,719,282.53
1．管理人报酬
413,355.65 679,155.57
2．托管费
82,671.20 135,831.14
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.1
7
267,671.13 627,682.10
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.7.1
8
292,939.88 276,613.72
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
-8,495,113.27 -11,899,815.52
减：所得税费用
- -
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
17
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
-8,495,113.27 -11,899,815.52
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本 期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
217,469,520.88 -24,400,534.70 193,068,986.18
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -8,495,113.27 -8,495,113.27
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-58,296,999.20 8,459,616.98 -49,837,382.22
其中：1.基金申购款 21,614,862.27 -3,171,086.01 18,443,776.26
2.基金赎回款 -79,911,861.47 11,630,702.99 -68,281,158.48
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
159,172,521.68 -24,436,030.99 134,736,490.69
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
301,240,008.96 -40,648,047.62 260,591,961.34
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -11,899,815.52 -11,899,815.52
三、 本期基金份额交易 -23,867,731.07 -887,889.01 -24,755,620.08
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
18
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
其中：1.基金申购款 217,071,773.26 -19,564,574.77 197,507,198.49
2.基金赎回款 -240,939,504.33 18,676,685.76 -222,262,818.57
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
277,372,277.89 -53,435,752.15 223,936,525.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)( 以下简 称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委
员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2011]884 号 《关于核准华 安深证 300 指数证券
投资基金(LOF) 募 集 的 批 复 》 核准 ， 由华 安 基金 管 理 有限 公 司依 照 《中 华 人 民共 和 国 证
券投资基金法》和《华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)基金合 同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 607,830,415.01 元， 业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)
第 349 号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案， 《华安深证 300 指数证券投资基金
(LOF) 基金合同》于 2011 年 9 月 2 日 正 式生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日的 基 金 份 额 总 额 为
608,040,554.70 份基金份额，其中认购资金利息折合 210,139.69 份基金份额。本基金的
基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称 “深交所”) 深证 上字[2011]310 号文审 核同意， 本基金
14,658,408.00 份基金份额于 2011 年 10 月 18 日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登
记在证 券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基
金份额登记在注册登记系统， 在封闭期满可按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转
登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)
基金合同》 的有关规定， 本基金的本基金投资范围主要为标的指数深证 300 价格指数成
份股及其 备选成 份股， 少量投资 于其他 股票( 非标的指 数成份 股及其 备选成份 股) 、新股
( 首次 发行或 增发等) 、 债券、现 金等其 他金融 工具。标 的指数 成份股 及其备选 成份股的
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
19
投资比例 不低于基金资产的 90% ； 其他股票、 新股、 债券、 现金等其他金融工具的投资
比例为基金资产的 5%-10% ， 其中现金或者到 期日在一年以内的政府债券的比例不低于
基金资产 净值 的 5% ， 权证投资 占基 金资产 净 值的比例 不高于 3% ； 现金或者 到期日在
一年以内 的政 府债券 不 低于基金 资产 净值的 5% 。本 基金的 业绩 比较 基准为：95% ×深
证 300 价格指数收益率＋ 5% ×商业银行税后活期存款基准利。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2014 年 8 月 28 日批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券业协会于 2007 年 5
月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安深证 300 指数证券投资基金
(LOF) 基金合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计 准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 止期间 财务报表符合企业会计准则的
要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以 及 2014 年 1 月 1 日
至 2014 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
20
6.4.5 差 错更 正的 说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日 以前，对基金取得
的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人
应纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
自 2013 年 1 月 1 日起 ，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期 限在 1 个
月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减
按 25% 计入应纳税所得额。
（4）
基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存款 6,940,150.34
定期存款 -
其他存款 -
合计 6,940,150.34
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
21
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 134,142,917.98 128,021,802.96 -6,121,115.02
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 28,200.00 29,996.34 1,796.34
银行间市场 - - -
合计 28,200.00 29,996.34 1,796.34
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 134,171,117.98 128,051,799.30 -6,119,318.68
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
无余额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
无余额。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,336.25
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 20.10
应收债券利息 36.59
应收买入返售证券利息 -
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
22
应收申购款利息 0.32
应收黄金合约拆借孳 息 -
其他 8.64
合计 1,401.90
6.4.7.6 其 他资 产
无余额。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 59,673.14
银行间市场应付交易费用 -
合计 59,673.14
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 16.90
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 256,534.73
应付指数使用费 50,000.00
合计 306,551.63
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面 金额
上年度末 217,469,520.88 217,469,520.88
本期申购 21,614,862.27 21,614,862.27
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -79,911,861.47 -79,911,861.47
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
23
本期末 159,172,521.68 159,172,521.68
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -29,865,307.23 5,464,772.53 -24,400,534.70
本期利润 -4,964,654.12 -3,530,459.15 -8,495,113.27
本期基金份额交易产生
的变动数
8,757,701.58 -298,084.60 8,459,616.98
其中：基金申购款 -3,243,394.74 72,308.73 -3,171,086.01
基金赎回款 12,001,096.32 -370,393.33 11,630,702.99
本期已分配利润 - - -
本期末 -26,072,259.77 1,636,228.78 -24,436,030.99
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 34,230.79
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 241.06
结算备付金利息收入 908.00
其他 3.29
合计 35,383.14
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 104,417,160.92
减： 卖出股票成本总额 109,777,615.83
买卖股票差价收入 -5,360,454.91
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
24
6.4.7.13 债 券投 资收 益
无。
6.4.7.14 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,361,077.76
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,361,077.76
6.4.7.15 公 允价 值变 动收 益
单位 ：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -3,530,459.15
—— 股票投资 -3,532,255.49
—— 债券投资 1,796.34
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -3,530,459.15
6.4.7.16 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎回费收入 55,941.16
合计 55,941.16
注： 本基金的场内赎回费率为赎回金额的0.5% ， 场外赎回费率按持有期间递减， 赎回费
总额的25% 归入基金资产。
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
25
6.4.7.17 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所市场交易费用 267,671.13
银行间市场交易费用 -
合计 267,671.13
6.4.7.18 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费用 27,769.02
信息披露费 119,012.93
银行汇划 费用 2,905.15
上市年费 29,752.78
帐户维护费 13,500.00
指数使用费 100,000.00
合计 292,939.88
注：根据《华安深证300 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》及《深证300 指数使用许可
协议书》 ， 本基金的指数许可使用费从基金财产中列支， 收取标准为每年本基金的资产
净值的0.02% ， 收取下限为每季5万元， 逐日累计， 每季支付一次。 基金合同生效之日所
在季度的指数使用费，按实际计提金额收取，不设下限。计算方法如下：
日指数许可使用费＝前一日基金资产净值 × 0.02% / 当年天数。
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
无。
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
26
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司( “华安基金公司” ) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业 务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 413,355.65 679,155.57
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
165,701.85 250,792.70
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
27
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 82,671.20 135,831.14
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10% 的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方 投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中 国 银 行 股 份
有限公司
6,940,150.34 34,230.79 14,428,308.18 75,255.00
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
无。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
28
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000562 宏源证券 2013-11-06
重大资产 重
组
8.22 2014-07-28 8.93 95,382 704,054.92 784,040.04 -
002167 东方锆业 2014-01-03
重大事项 停
牌
11.39 2014-07-01 11.10 23,873 439,659.46 271,913.47 -
000612 焦作万方 2014-04-03
重大事项 停
牌
6.08 - - 45,005 373,320.69 273,630.40 -
000878 云南铜业 2014-04-17
重大事项 停
牌
7.61 2014-07-17 7.50 59,435 963,663.93 452,300.35 -
000807 云铝股份 2014-05-05
重大事项 停
牌
3.25 2014-07-28 3.58 68,207 488,877.41 221,672.75 -
000960 锡业股份 2014-05-07
重大资产 重
组
12.44 2014-08-05 13.68 39,167 925,935.06 487,237.48 -
002151 北斗星通 2014-05-19
重大事项 停
牌
24.80 - - 6,813 199,496.08 168,962.40 -
300088 长信科技 2014-03-12
重大资产 重
组
19.49 2014-07-01 18.00 22,158 350,823.53 431,859.42 -
000762 西藏矿业 2014-04-29
重大事项 停
牌
10.54 2014-07-28 11.59 32,261 589,556.91 340,030.94 -
000009 中国宝安 2014-05-28
重大事项 停
牌
10.21 - - 75,221 841,870.59 768,006.41 -
002252 上海莱士 2014-06-13
重大资产 重
组
63.30 - - 9,242 174,791.76 585,018.60 -
002570 贝因美 2014-06-19
重大事项 停
牌
14.36 - - 33,164 557,011.25 476,235.04 -
002340 格林美 2014-06-27
重大事项 停
牌
11.19 2014-07-24 11.77 24,699 227,335.42 276,381.81 -
注：本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
29
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至报告期末2014年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债
券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至报告期末 2014 年 6 月 30 日止， 本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵
押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是指数型基金， 采用完全复制策略， 跟踪深证 300 指数， 属于较高风险、 较
高预期收益的基金品种， 其风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基
金。 本基金投资的金融工具主要为股票投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。但因特殊情况( 例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等
情况) 导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将 运用其他合理的投资
方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为核
心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 风险管理部等相关业务部门构成的风
险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会， 负责制定风险
管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 根据公司章程， 在管理层层面设立
合规与风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务
操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责， 协调并与各部门合作完成
运作风险管理和投资风险管理、 绩效评估等。 监察稽核部对公司执行总裁负责， 并由督
察长分管。风险管理部向督察长和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具， 通过特定的风险量化指标、 模型， 形 成常规的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
30
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收
和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券
占基金资产净值的比例为 0.02%(2013 年 12 月 31 日：0.00%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持 有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券在证 券交易所上市， 因此除 附注中列示的部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性 需求， 其上限一般不超过
基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
31
基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工 具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款和结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
6,940,150.3
4
- - - 6,940,150.34
结算备 付金 49,250.60 - - - 49,250.60
存出保 证金 21,343.81 - - - 21,343.81
交易性 金融 资产 - - - 128,051,799.30 128,051,799.30
应收利 息 - - - 1,401.90 1,401.90
应收申 购款 - - - 3,056.33 3,056.33
应收证 券清 算款 - - - 898,996.42 898,996.42
应收股 利 - - - - -
资产总 计 7,010,744.7 - - 128,955,253.95 135,965,998.70
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
32
5
负债
应付赎 回款 - - - 793,871.16 793,871.16
应付管 理人 报酬 - - - 57,843.43 57,843.43
应付托 管费 - - - 11,568.65 11,568.65
应付交 易费 用 - - - 59,673.14 59,673.14
其他负 债 - - - 306,551.63 306,551.63
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 - - - 1,229,508.01 1,229,508.01
利率敏 感度 缺口
7,010,744.7
5
- - 127,725,745.94 134,736,490.69
上年度 末
2013 年12月31 日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
11,963,564.
41
- - - 11,963,564.41
结算备 付金 182,329.76 - - - 182,329.76
存出保 证金 40,500.60 - - - 40,500.60
交易性 金融 资产 - - - 182,421,984.39 182,421,984.39
应收利 息 - - - 2,368.97 2,368.97
应收申 购款 198.81 - - 498,514.29 498,713.10
应收证 券清 算款 - - - - -
应收股 利 - - - - -
资产总 计
12,186,593.
58
- - 182,922,867.65 195,109,461.23
负债
应付赎 回款 - - - 1,224,286.44 1,224,286.44
应付管 理人 报酬 - - - 81,698.64 81,698.64
应付托 管费 - - - 16,339.75 16,339.75
应付交 易费 用 - - - 120,756.76 120,756.76
其他负 债 - - - 349,872.62 349,872.62
应付证 券清 算款 - - - 247,520.84 247,520.84
负债总 计 - - - 2,040,475.05 2,040,475.05
利率敏 感度 缺口 12,186,593. - - 180,882,392.60 193,068,986.18
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
33
58
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于2014 年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.02%(2013 年12月31日：0.00%) ， 因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2013 年12月31日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采 用完全复制标的指数的方
法跟踪标的指数， 即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金的基金管理人定期结合宏观及
微观环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的
市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 深证 300 指数成份股和备选成份
股股票投资比例不低于基金资产的 90% ， 其他 股票、 新股、 债券及及 其它金融工具投资
比例为基金资产的 5%-10% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控， 定 期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR (Value at Risk) 指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
34
交易性金融资产-
股票投资
128,021,802.96 95.02 182,421,984.39 94.49
交易性金融资产－
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 128,021,802.96 95.02 182,421,984.39 94.49
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元 ）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
业绩比较基准下降5% 减少约671.00 万元 减少约948.00 万元
业绩比 较基准上升5% 增加约671.00 万元 增加约948.00 万元
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 128,021,802.96 94.16
其中：股票 128,021,802.96 94.16
2 固定收益投资 29,996.34 0.02
其中：债券 29,996.34 0.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
35
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 6,989,400.94 5.14
7 其他各项资产 924,798.46 0.68
8 合计 135,965,998.70 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,998,768.46 1.48
B 采矿业 3,285,452.01 2.44
C 制造业 78,660,521.52 58.38
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
1,676,261.99 1.24
E 建筑业 2,197,074.70 1.63
F 批发和零售业 4,858,505.23 3.61
G 交通运输、仓储和邮政业 613,199.55 0.46
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
8,910,577.68 6.61
J 金融业 8,497,271.84 6.31
K 房地产业 8,260,938.07 6.13
L 租赁和商务服务业 2,247,363.16 1.67
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 2,425,518.40 1.80
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 281,686.82 0.21
R 文化、体育和娱乐业 3,070,911.07 2.28
S 综合 904,483.16 0.67
合计 127,888,533.66 94.92
7.2.2 积极 投 资期 末按行 业分 类的 股 票投 资组合
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
36
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 133,269.30 0.10
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共 设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 133,269.30 0.10
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000002 万 科Ａ 509,458 4,213,217.66 3.13
2 000651 格力电器 126,697 3,731,226.65 2.77
3 000581 威孚高科 122,197 3,295,653.09 2.45
4 000525 红 太 阳 212,116 2,971,745.16 2.21
5 000001 平安银行 262,423 2,600,611.93 1.93
6 000538 云南白药 43,101 2,249,872.20 1.67
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
37
7 000333 美的集团 102,455 1,979,430.60 1.47
8 000858 五 粮 液 106,905 1,916,806.65 1.42
9 000776 广发证券 174,775 1,712,795.00 1.27
10 002024 苏宁云商 248,432 1,629,713.92 1.21
11 000063 中兴通讯 107,784 1,414,126.08 1.05
12 000157 中联重科 311,328 1,379,183.04 1.02
13 000895 双汇发展 36,579 1,309,162.41 0.97
14 002415 海康威视 76,096 1,289,066.24 0.96
15 000338 潍柴动力 62,131 1,105,310.49 0.82
16 000725 京东方Ａ 508,401 1,103,230.17 0.82
17 300027 华谊兄弟 46,013 1,100,630.96 0.82
18 000423 东阿阿胶 32,437 1,080,800.84 0.80
19 300104 乐视网 23,437 1,028,884.30 0.76
20 000100 TCL 集团 451,245 1,028,838.60 0.76
21 000625 长安汽车 79,500 978,645.00 0.73
22 000783 长江证券 99,889 958,934.40 0.71
23 002594 比亚迪 20,001 949,847.49 0.70
24 000069 华侨城Ａ 198,495 930,941.55 0.69
25 300070 碧水源 30,816 901,368.00 0.67
26 000793 华闻传媒 75,249 884,175.75 0.66
27 000400 许继电气 42,622 854,571.10 0.63
28 002202 金风科技 89,930 853,435.70 0.63
29 002450 康得新 37,360 849,940.00 0.63
30 300058 蓝色光标 31,372 832,612.88 0.62
31 002353 杰瑞股份 20,680 832,370.00 0.62
32 002230 科大讯飞 30,594 813,800.40 0.60
33 000963 华东医药 15,024 811,296.00 0.60
34 002236 大华股份 29,339 790,686.05 0.59
35 000562 宏源证券 95,382 784,040.04 0.58
36 000009 中国宝安 75,221 768,006.41 0.57
37 300024 机器人 25,894 761,283.60 0.57
38 300017 网宿科技 11,907 759,666.60 0.56
39 000983 西山煤电 143,547 756,492.69 0.56
40 000402 金 融 街 136,523 744,050.35 0.55
41 300124 汇川技术 23,529 734,104.80 0.54
42 002081 金 螳 螂 51,412 727,993.92 0.54
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
38
43 000503 海虹控股 37,271 726,784.50 0.54
44 002038 双鹭药业 15,525 691,949.25 0.51
45 000039 中集集团 51,331 690,915.26 0.51
46 002142 宁波银行 73,652 677,598.40 0.50
47 000568 泸州老窖 41,308 676,625.04 0.50
48 000623 吉林敖东 43,072 668,477.44 0.50
49 000917 电广传媒 42,214 642,919.22 0.48
50 002065 东华软件 31,762 639,051.44 0.47
51 000831 五矿稀土 29,519 619,308.62 0.46
52 000768 中航飞机 58,769 618,837.57 0.46
53 002008 大族激光 35,255 611,321.70 0.45
54 000970 中科三环 50,260 597,088.80 0.44
55 000826 桑德环境 25,961 593,208.85 0.44
56 002252 上海莱士 9,242 585,018.60 0.43
57 002022 科华生物 25,018 576,664.90 0.43
58 002241 歌尔声学 21,567 574,976.22 0.43
59 300251 光线传媒 25,062 555,875.16 0.41
60 000024 招商地产 52,793 550,103.06 0.41
61 000792 盐湖股份 35,789 539,340.23 0.40
62 002385 大北农 46,521 528,478.56 0.39
63 002304 洋河股份 10,388 527,191.00 0.39
64 002422 科伦药业 13,220 526,817.00 0.39
65 300273 和佳股份 16,834 516,803.80 0.38
66 300133 华策影视 16,156 516,184.20 0.38
67 000629 攀钢钒钛 246,988 513,735.04 0.38
68 000998 隆平高科 18,343 504,065.64 0.37
69 000729 燕京啤酒 77,466 503,529.00 0.37
70 000061 农 产 品 54,044 498,826.12 0.37
71 300059 东方财富 41,461 498,775.83 0.37
72 000598 兴蓉投资 102,829 490,494.33 0.36
73 000728 国元证券 51,780 488,803.20 0.36
74 000960 锡业股份 39,167 487,237.48 0.36
75 000425 徐工机械 70,712 484,377.20 0.36
76 300002 神州泰岳 30,678 483,178.50 0.36
77 000012 南 玻Ａ 70,568 481,979.44 0.36
78 000559 万向钱潮 46,577 478,811.56 0.36
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
39
79 002456 欧菲光 22,288 477,631.84 0.35
80 002570 贝因美 33,164 476,235.04 0.35
81 002007 华兰生物 18,159 473,949.90 0.35
82 300026 红日药业 15,967 467,833.10 0.35
83 002405 四维图新 28,076 466,623.12 0.35
84 000060 中金岭南 68,108 463,134.40 0.34
85 000778 新兴铸管 124,212 460,826.52 0.34
86 000839 中信国安 60,260 457,976.00 0.34
87 000661 长春高新 5,611 456,174.30 0.34
88 002152 广电运通 26,578 452,889.12 0.34
89 000878 云南铜业 59,435 452,300.35 0.34
90 000709 河北钢铁 235,460 437,955.60 0.33
91 002190 成飞集成 7,402 436,718.00 0.32
92 000800 一汽轿车 45,003 432,028.80 0.32
93 300088 长信科技 22,158 431,859.42 0.32
94 300003 乐普医疗 19,989 417,770.10 0.31
95 002250 联化科技 29,412 417,650.40 0.31
96 002092 中泰化学 67,396 416,507.28 0.31
97 000876 新 希 望 36,536 412,491.44 0.31
98 000630 铜陵有色 44,761 401,058.56 0.30
99 002005 德豪润达 46,735 391,171.95 0.29
100 000758 中色股份 38,496 382,650.24 0.28
101 002375 亚厦股份 16,847 380,068.32 0.28
102 002001 新 和 成 30,631 379,518.09 0.28
103 000511 烯碳新材 56,090 378,046.60 0.28
104 000999 华润三九 20,528 377,509.92 0.28
105 300072 三聚环保 18,634 372,493.66 0.28
106 002429 兆驰股份 47,756 369,631.44 0.27
107 002063 远光软件 18,067 369,470.15 0.27
108 300079 数码视讯 33,100 360,790.00 0.27
109 000028 国药一致 9,029 360,708.55 0.27
110 000997 新 大 陆 20,716 359,629.76 0.27
111 000977 浪潮信息 10,200 358,836.00 0.27
112 300146 汤臣倍健 14,500 357,425.00 0.27
113 002073 软控股份 37,167 355,688.19 0.26
114 000825 太钢不锈 131,417 348,255.05 0.26
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
40
115 000750 国海证券 36,557 345,463.65 0.26
116 300077 国民技术 12,462 343,203.48 0.25
117 000848 承德露露 17,202 341,803.74 0.25
118 002129 中环股份 17,858 340,552.06 0.25
119 000762 西藏矿业 32,261 340,030.94 0.25
120 000671 阳 光 城 38,188 335,672.52 0.25
121 002146 荣盛发展 35,377 335,020.19 0.25
122 002500 山西证券 51,242 332,560.58 0.25
123 002191 劲嘉股份 24,861 330,651.30 0.25
124 002219 恒康医疗 15,034 330,447.32 0.25
125 002155 辰州矿业 44,138 330,152.24 0.25
126 002030 达安基因 16,732 325,437.40 0.24
127 000046 泛海控股 72,222 322,832.34 0.24
128 002104 恒宝股份 16,187 317,265.20 0.24
129 002475 立讯精密 10,000 327,800.00 0.24
130 000988 华工科技 33,109 310,893.51 0.23
131 002310 东方园林 18,685 308,489.35 0.23
132 000969 安泰科技 33,443 307,675.60 0.23
133 002344 海宁皮城 24,464 305,066.08 0.23
134 002181 粤 传 媒 20,000 316,000.00 0.23
135 000528 柳 工 51,549 300,015.18 0.22
136 002294 信立泰 9,992 299,959.84 0.22
137 002185 华天科技 26,805 299,679.90 0.22
138 000566 海南海药 27,487 299,058.56 0.22
139 002223 鱼跃医疗 12,315 298,638.75 0.22
140 000829 天音控股 35,284 298,502.64 0.22
141 002048 宁波华翔 20,021 298,312.90 0.22
142 000690 宝新能源 72,691 296,579.28 0.22
143 000887 中鼎股份 30,545 295,064.70 0.22
144 002292 奥飞动漫 7,832 287,434.40 0.21
145 000592 平潭发展 34,007 284,978.66 0.21
146 000049 德赛电池 7,062 283,680.54 0.21
147 300015 爱尔眼科 11,573 281,686.82 0.21
148 002368 太极股份 8,400 281,316.00 0.21
149 000937 冀中能源 48,069 280,242.27 0.21
150 300228 富瑞特装 5,472 279,947.52 0.21
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
41
151 000513 丽珠集团 5,867 277,098.41 0.21
152 002052 同洲电子 30,754 276,478.46 0.21
153 002340 格林美 24,699 276,381.81 0.21
154 002106 莱宝高科 24,454 276,330.20 0.21
155 002153 石基信息 5,380 275,994.00 0.20
156 000612 焦作万方 45,005 273,630.40 0.20
157 000735 罗 牛 山 44,555 272,676.60 0.20
158 002167 东方锆业 23,873 271,913.47 0.20
159 002701 奥瑞金 13,356 269,390.52 0.20
160 002004 华邦颖泰 14,466 269,067.60 0.20
161 000027 深圳能源 47,479 266,831.98 0.20
162 000939 凯迪电力 35,979 266,244.60 0.20
163 000550 江铃汽车 9,133 264,674.34 0.20
164 002148 北纬通信 12,072 263,169.60 0.20
165 002041 登海种业 9,445 262,948.80 0.20
166 300052 中青宝 9,200 257,784.00 0.19
167 002396 星网锐捷 9,209 257,759.91 0.19
168 002273 水晶光电 14,074 257,554.20 0.19
169 000786 北新建材 18,719 256,824.68 0.19
170 002428 云南锗业 21,145 256,488.85 0.19
171 002051 中工国际 15,747 255,101.40 0.19
172 000652 泰达股份 64,772 250,667.64 0.19
173 000587 金叶珠宝 24,084 249,991.92 0.19
174 000788 北大医药 16,394 248,860.92 0.18
175 000616 亿城投资 78,217 248,730.06 0.18
176 002467 二六三 21,222 244,689.66 0.18
177 000488 晨鸣纸业 55,416 241,613.76 0.18
178 000816 江淮动力 55,810 241,099.20 0.18
179 000938 紫光股份 9,373 239,198.96 0.18
180 002299 圣农发展 20,572 238,429.48 0.18
181 002317 众生药业 11,901 237,662.97 0.18
182 002138 顺络电子 11,380 237,386.80 0.18
183 000422 湖北宜化 47,202 236,482.02 0.18
184 002399 海普瑞 12,655 236,395.40 0.18
185 000982 中银绒业 32,574 236,161.50 0.18
186 000933 神火股份 67,536 233,674.56 0.17
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
42
187 000830 鲁西化工 66,383 233,668.16 0.17
188 000823 超声电子 19,058 231,173.54 0.17
189 002069 獐 子 岛 16,482 230,418.36 0.17
190 002056 横店东磁 11,814 229,900.44 0.17
191 000401 冀东水泥 27,834 226,290.42 0.17
192 000726 鲁 泰Ａ 25,726 226,131.54 0.17
193 002050 三花股份 20,551 223,183.86 0.17
194 000413 东旭光电 30,000 225,000.00 0.17
195 002277 友阿股份 23,353 221,853.50 0.16
196 000807 云铝股份 68,207 221,672.75 0.16
197 000540 中天城投 42,974 219,167.40 0.16
198 000731 四川美丰 33,460 219,163.00 0.16
199 000539 粤电力Ａ 46,119 218,142.87 0.16
200 000718 苏宁环球 48,141 217,115.91 0.16
201 002161 远 望 谷 28,096 216,339.20 0.16
202 000979 中弘股份 72,560 215,503.20 0.16
203 000078 海王生物 28,913 214,245.33 0.16
204 002673 西部证券 19,825 214,110.00 0.16
205 000686 东北证券 29,510 211,586.70 0.16
206 001696 宗申动力 46,592 211,061.76 0.16
207 000050 深天马Ａ 16,852 210,650.00 0.16
208 000877 天山股份 34,418 210,293.98 0.16
209 000860 顺鑫农业 14,941 209,771.64 0.16
210 000926 福星股份 32,091 209,233.32 0.16
211 002229 鸿博股份 12,000 214,440.00 0.16
212 002313 日海通讯 16,765 207,718.35 0.15
213 000021 长城开发 35,051 206,800.90 0.15
214 000572 海马汽车 55,765 206,330.50 0.15
215 002477 雏鹰农牧 21,812 205,250.92 0.15
216 002440 闰土股份 11,066 204,721.00 0.15
217 002028 思源电气 21,773 204,666.20 0.15
218 002431 棕榈园林 11,282 200,819.60 0.15
219 000088 盐 田 港 38,906 197,642.48 0.15
220 002262 恩华药业 8,888 197,402.48 0.15
221 002176 江特电机 15,707 196,808.71 0.15
222 002140 东华科技 11,597 195,177.51 0.14
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
43
223 002311 海大集团 17,553 193,258.53 0.14
224 002029 七 匹 狼 23,832 192,562.56 0.14
225 000900 现代投资 41,580 191,683.80 0.14
226 002025 航天电器 11,929 187,166.01 0.14
227 000975 银泰资源 23,461 186,984.17 0.14
228 000685 中山公用 18,249 185,592.33 0.14
229 002123 荣信股份 23,794 182,499.98 0.14
230 002064 华峰氨纶 21,282 182,173.92 0.14
231 000541 佛山照明 18,090 180,176.40 0.13
232 000006 深振业Ａ 38,942 178,354.36 0.13
233 000031 中粮地产 54,547 177,823.22 0.13
234 000089 深圳机场 45,487 171,485.99 0.13
235 000563 陕国投Ａ 26,558 170,767.94 0.13
236 002242 九阳股份 17,259 170,518.92 0.13
237 000996 中国中期 11,901 169,351.23 0.13
238 002151 北斗星通 6,813 168,962.40 0.13
239 000417 合肥百货 32,394 167,476.98 0.12
240 000869 张 裕Ａ 6,871 165,659.81 0.12
241 002646 青青稞酒 10,615 164,426.35 0.12
242 002168 深圳惠程 22,159 162,647.06 0.12
243 002556 辉隆股份 19,228 162,476.60 0.12
244 000537 广宇发展 28,354 162,468.42 0.12
245 000650 仁和药业 34,088 161,918.00 0.12
246 000901 航天科技 9,932 160,401.80 0.12
247 002275 桂林三金 10,560 160,300.80 0.12
248 002011 盾安环境 20,047 158,972.71 0.12
249 002308 威创股份 23,699 158,309.32 0.12
250 002183 怡 亚 通 20,242 156,470.66 0.12
251 002055 得润电子 16,279 156,441.19 0.12
252 002237 恒邦股份 12,093 154,427.61 0.11
253 000501 鄂武商Ａ 13,135 153,679.50 0.11
254 002079 苏州固锝 20,685 149,759.40 0.11
255 002091 江苏国泰 9,716 148,751.96 0.11
256 002203 海亮股份 13,363 147,126.63 0.11
257 002408 齐翔腾达 10,368 144,529.92 0.11
258 000062 深圳华强 8,837 138,387.42 0.10
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
44
259 000551 创元科技 16,075 136,476.75 0.10
260 002244 滨江集团 23,218 131,646.06 0.10
261 000961 中南建设 19,820 129,424.60 0.10
262 000989 九 芝 堂 10,250 125,050.00 0.09
263 002476 宝莫股份 14,207 116,497.40 0.09
264 002267 陕天然气 12,718 115,733.80 0.09
265 002128 露天煤业 17,653 114,744.50 0.09
266 000552 靖远煤电 14,061 114,175.32 0.08
267 002095 生 意 宝 5,239 112,114.60 0.08
268 000543 皖能电力 15,589 102,887.40 0.08
269 000596 古井贡酒 5,196 99,087.72 0.07
270 300152 燃控科技 8,487 97,855.11 0.07
271 002416 爱施德 4,874 72,378.90 0.05
272 000022 深赤湾Ａ 4,036 52,387.28 0.04
273 002269 美邦服饰 5,776 47,998.56 0.04
274 000156 华数传媒 500 14,045.00 0.01
7.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000928 *ST 吉炭 16,453 133,269.30 0.10
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000400 许继电气 2,802,500.00 1.45
2 000525 红 太 阳 2,774,441.22 1.44
3 000581 威孚高科 2,522,916.02 1.31
4 000858 五 粮 液 2,182,851.01 1.13
5 000001 平安银行 2,065,505.00 1.07
6 000651 格力电器 1,602,651.37 0.83
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
45
7 000002 万
科Ａ 1,477,500.00 0.77
8 300124 汇川技术 1,419,420.79 0.74
9 000039 中集集团 1,167,254.12 0.60
10 000983 西山煤电 1,068,282.14 0.55
11 000538 云南白药 1,044,690.28 0.54
12 000157 中联重科 946,949.40 0.49
13 000024 招商地产 938,487.91 0.49
14 000831 五矿稀土 868,387.00 0.45
15 002024 苏宁云商 827,034.00 0.43
16 002429 兆驰股份 819,394.32 0.42
17 300104 乐视网 808,400.00 0.42
18 300017 网宿科技 780,005.00 0.40
19 300002 神州泰岳 746,801.99 0.39
20 300027 华谊兄弟 743,757.90 0.39
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相 关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000002 万
科Ａ 8,599,774.46 4.45
2 000001 平安银行 5,766,744.58 2.99
3 000024 招商地产 5,258,183.92 2.72
4 300027 华谊兄弟 3,452,758.04 1.79
5 000400 许继电气 2,932,897.74 1.52
6 000776 广发证券 2,926,715.57 1.52
7 000858 五 粮 液 2,911,984.27 1.51
8 300058 蓝色光标 2,296,285.10 1.19
9 000157 中联重科 2,061,466.60 1.07
10 000651 格力电器 1,873,040.46 0.97
11 002142 宁波银行 1,588,107.89 0.82
12 000983 西山煤电 1,524,219.34 0.79
13 002024 苏宁云商 1,248,243.86 0.65
14 300104 乐视网 1,183,328.92 0.61
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
46
15 000917 电广传媒 1,175,528.63 0.61
16 002241 歌尔声学 1,001,187.50 0.52
17 002008 大族激光 974,143.24 0.50
18 000895 双汇发展 900,677.35 0.47
19 000401 冀东水泥 864,003.58 0.45
20 002292 奥飞动漫 828,964.62 0.43
注： 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相 关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 58,909,689.89
卖出股票的收入（成交）总额 104,417,160.92
注： 本项 “买入股票的 成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入 （成 交） 总额” 均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 29,996.34 0.02
8 其他 - -
9 合计 29,996.34 0.02
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
47
1 128005 齐翔转债 282 29,996.34 0.02
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 基 金投 资国债 期 货的 投资政 策
无。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本 基 金投 资国债期 货的 投资评 价
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，
在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 21,343.81
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
48
2 应收证券清算款 898,996.42
3 应收股利 -
4 应收利息 1,401.90
5 应收申购款 3,056.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 924,798.46
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,110 75,437.21 7,698,822.00 4.84% 151,473,699.68 95.16%
8.2 期 末上 市基 金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
49
比例（％）
1 上海东会财务管理咨询有限公司 2,200,700.00 13.71%
2 刘素清 880,000.00 5.48%
3 何笑容 500,062.00 3.12%
4 杜鹃 400,116.00 2.49%
5 韩家来 300,025.00 1.87%
6 范增强 300,025.00 1.87%
7 戚本山 250,055.00 1.56%
8 张艳 230,019.00 1.43%
9 魏华 202,047.00 1.26%
10 汤晨滨 200,044.00 1.25%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
12,873.58 0.01%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区
间为0 ；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日 （2011 年 9 月 2 日） 基金
份额总额
608,040,554.70
本报告期期初基金份额总额 217,469,520.88
本报告期基金总申购份额 21,614,862.27
减：本报告期基金总赎回份额 79,911,861.47
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 159,172,521.68
10 重 大事 件揭示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
50
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2 、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动：
2014 年 2 月 14 日中国 银行股份有限公司 公告，自 2014 年 2 月 13 日 起，陈四清先
生担任本行行长。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 本报告期内基金管理人无涉
及本基金财产的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本报告期内无管理人、 托管人的托管业务部门及其高级管理人员受稽查或处 罚等情
况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
（％）
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例 （％）
长江证 券股
份有限 公司
1 163,251,105.81 100.00% 144,460.88 100.00%
-
国泰君 安证
券股份 有限
公司
1 - - - -
-
安信证 券股
份有限 公司
1 - - - -
-
国信证 券股
份有限 公 司
1 - - - -
-
中信金 通证
券有限 责任
公司
1 - - - -
-
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
51
西南证 券股
份有限 公司
1 - - - -
-
齐鲁证 券有
限公司
1 - - - -
-
注：1. 本报 告期 内， 本基 金无新 增交 易单 元。
2.券商 专用 交易 单元 选择 标准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质量 的
研究报 告和 较为 全面 的服 务；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投资 赢
取机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
3.券商 专用 交易 单元 选择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选交 易
单元的 券商 服务 质量 和综 合实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易单 元
申请审 核表 》， 对拟 新增 交易单 元的 必要 性和 合规 性进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
（％）
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
（％）
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
（％）
长江证 券股
份有限 公司
- - - - - -
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
52
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - - - - -
安信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中信金 通证
券有限 责任
公司
- - - - - -
西南证 券股
份有限 公司
- - - - - -
齐鲁证 券有
限公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 旗 下 部 分 基 金 开 通 邮 储 银 行 定 投 业 务
并参加 定投 费率 优惠 活动 的公 告
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 、 《 中
国证券 报》和公 司
网站
2014-01-06
2
关于旗 下基 金持 有的 “ 汤 臣倍健 ” 股票 估值
调整的 公告
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 、 《 中
国证券 报》和公 司
网站
2014-02-12
3
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 商 银 行 直 联
结算方 式费 率优 惠活 动的 公告
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 、 《 中
国证券 报》和公 司
网站
2014-03-13
4
关于旗 下基 金持 有的 “ 和 佳股份 ” 股票 估值
调整的 公告
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 、 《 中
国证券 报》和公 司
网站
2014-04-30
5
关于电 子 直 销平 台 “微 钱 宝” 账户 转换 交易
费率优 惠的 公告
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 、 《 中
国证券 报》和公 司
网站
2014-06-10
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
53
6
关于公 司董 事 、监 事 、高 级管理 人员 以及 其
他从业 人员 在子 公司 兼职 情况的 公告
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 、 《 中
国证券 报》和公 司
网站
2014-06-12
7
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 商 银 行 直 联
结算方 式费 率优 惠活 动的 公告
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 、 《 中
国证券 报》和公 司
网站
2014-06-13
8
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 东 亚 银 行 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 、 《 中
国证券 报》和公 司
网站
2014-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和公 司
网站www.huaan.com.cn 上 披露。
11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
12
备 查文 件目 录
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年半年度报告
54
12.1 备 查文 件目录
1、 《华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)基 金合同》
2、 《华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)招 募说明书》
3、 《华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)托 管协议》
4、中国证监会批准华安深证 300 指数证券投资基 金(LOF)设立的文 件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存 放地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查 阅方 式
投资者可登录基金管 理 人互联网站查阅，或 在 营业时间内至基金管 理 人或基金托管
人的住所 免费查阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年八 月二 十九日
